中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2009年年度报告
2009 年 12月 31 日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行” )根据本基金合同规定，于 2010 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 2009 年 12 月 31 日止。
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ....................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................8
§4 管理人报告 ................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 11
§5 托管人报告 ................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................12
§6 审计报告 ..................................................................................................................................... 12
6.2 注册会计师的责任 ............................................................................错误！未定义书签。
6.3 审计意见 ............................................................................................错误！未定义书签。
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................. 13
7.1 资产负债表 ........................................................................................................................13
7.2 利润表 ................................................................................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................16
7.4 报表附注 ............................................................................................................................17
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .........44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....................44
8.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................44
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 45
3
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................45
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................45
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................46
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................... 51
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中海蓝筹混合
基金主代码 398031
交易代码
398031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 12月 3 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 322,551,604.58 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动，调整股票、
固定收益资产的投资比例，优先投资于沪深 300 指数的成份股和备
选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的
上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种，适当配置部分具
备核心优势和高成长性的中小企业， 兼顾资本利得和当期利息收益，
谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
一级资产配置：根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM， A
Share Stocks Valuation Model)，动态调整一级资产的权重配置。
股票投资：采取核心—卫星投资策略(Core-Satellite Strategy)，
核心组合以沪深 300 指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本
面较好、流动性较高的上市公司为标的，利用“中海综合估值模
型”，精选其中价值相对被低估的优质上市公司；卫星组合关注 A
股市场中具备核心优势和高成长性的中小企业，自下而上、精选个
股，获取超越市场平均水平的收益。
债券投资：从宏观经济入手，采用自上而下的分析方式，把握市场
利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进
行久期的选择。在久期确定的基础上，重点选择流动性较好、风险
水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种，采取积极
主动的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%＋中债国债指数×40%
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金， 为证券投资基金中的较高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
5
名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 朱冰峰 李芳菲
联系电话 021-38429808 010-68424199
信息披露
负责人
电子邮箱 zhubf@zhfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95599
传真 021-68419525 010-68424181
注册地址
上海市浦东新区银城中路68号2905-
2908室及30层
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号2905-
2908室及30层
北京市海淀区西三环北路100号金玉
大厦
邮政编码 200120 100048
法定代表人 储晓明 项俊波
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30
层
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所有限公司 无锡市梁溪路28号
注册登记机构 中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908
室及30层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009 年1 月1 日至
2009年12月 31 日
2008年12月 3日（基
金合同生效日）至
2008年12月 31 日
本期已实现收益 58,836,107.93 123,678.16
本期利润 82,919,587.25 2,220,240.22
加权平均基金份额本期利
润
0.2121 0.0030
本期加权平均净值利润率 20.23% 0.3%
本期基金份额净值增长率 34.37% 0.300%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 4,076,909.42 123,678.16
期末可供分配基金份额利
润
0.0126 0.0002
期末基金资产净值 348,865,973.39 748,622,829.27
6
期末基金份额净值 1.0816 1.0030
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 34.78% 0.30%
注 1：本基金合同于 2008 年 12 月 3 日生效。
注 2：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎
回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去 3 个月 11.59% 1.26% 11.54% 1.05% 0.05% 0.21%
过去 6 个月 10.44% 1.50% 8.23% 1.28% 2.21% 0.22%
过去一年 34.37% 1.21% 50.69% 1.23% -16.32% -0.02%
自基金合同
生效起至今
34.78% 1.16% 50.07% 1.25% -15.29% -0.09%
注 1： “自基金合同生效起至今”指 2008 年 12月 3 日(基金合同生效日)至 2009年 12 月 31 日。
注 2：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×60%＋中债国债指数×40%，我们选取市场认同度
很高的沪深 300 指数、中债国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为
30%-80%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 60%左右，债券投资比例控制在 40%左
右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使
业绩比较更加合理。
本基金业绩基准指数每日按照 60%、 40%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 12 月 3 日至2009 年12 月 31 日）
7
注 1： 按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
注 2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
8
注：上图中 2008 年度指的是 2008 年 12 月 3 日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日，相关数
据未按自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 2.600 87,417,448.24 8,657,798.44 96,075,246.68 -
2008 ---- -
合计 2.600 87,417,448.24 8,657,798.44 96,075,246.68 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行
基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部
控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2009 年 12月 31 日，共管理
开放式证券投资基金 6只。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
杨大力
本基金
基金经
理
2008-12-03 - 7
上海财经大学经济学硕士，7 年
证券从业经历。历任申银万国证
券研究所宏观部及股票研究部高
级分析师、中国国际金融有限公
司资产管理部高级经理。2007 年
7 月加入中海基金管理有限公
司，曾先后担任投资管理部基金
经理助理、专户资产管理部副总
监兼专户投资经理。2008 年 12
月 3 日起任本基金基金经理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注 3：本基金管理人于 2010 年 3 月 3 日发布公告，杨大力先生不再担任本基金基金经理，由许定
晴女士担任本基金基金经理。
9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金
合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不
存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公
司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》 ，树立了研究导向的投资文化，强调投资
应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》 ，所有的投资指令必须通过集
中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进
行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办
法》 、 《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易
行为进行规范。
本报告期，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年的行情可以简单归结为一个关键词：流动性。具体而言，市场又可以分为两个阶段：在充
裕流动性的作用下，A 股市场上半年大幅上扬，走出了单边上涨的大行情。到了中期，流动性边际效
用递减，同时 IPO 重启和创业板开出，A股市场进入“大票不涨，小票狂涨”的阶段。回顾 2009 年全
年，上半年仓位是决定基金业绩成败的关键，而下半年，尤其是 4 季度，把握大小盘风格转换成为胜
负手。
本基金 2009 年上半年处于建仓期，由于追求绝对收益，所以采用了逐步加仓的策略，导致了基金
10
平均运行仓位不高，影响了业绩表现。在下半年，本基金积极应对市场风格转换，进行了较为及时的
调整。但从全年来看，本基金的净值表现不理想，我们在此向持有人表示深深的歉意！
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2009 年 12月 31 日,本基金份额净值 1.0816元(累计净值 1.3416 元)。 报告期内本基金净值增长
率为 34.37%，低于业绩比较基准 16.32 个百分点。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年，市场最大的不确定性在于国家的紧缩政策。要想准确预测国家政策，这是一件很难
的事情。但是回溯历史，有些经验又可以借鉴：
第一，宏观经济不会是平的，没有波动，任何国家都不可能将经济波动的趋势彻底熨平，中国经
济往往只能在大起大落中度过。
第二，没有不能调控的行业，即便是所谓的支柱产业。当房价涨幅太高时，房地产行业必然会受
到调控。当通胀来临，国家肯定会采取一刀切的紧缩政策，任何行业在紧缩中都会受到影响，即便是
房地产这样所谓的支柱产业。
总体而言，我们认为 2010 年市场大幅波动的可能性很大，而不是现在卖方普遍预期的温和波动。
现在难以判断的只是物价上涨的速度和国家调控的时间表。从草根的调研来看，通胀来临的速度可能
会超出市场预期。换言之，2010 年的投资，就是和时间赛跑，抢在 CPI 高企、国家需要调控之前，积
累出足够的收益。
落实到操作层面，我们认为对 2010 年来说，要注重两个方面：一是注意控制风险。尽管目前 CPI
还不算很高，政府也还没有加息，但应该承认，很有可能在 2010 年下半年，这些情况就有可能发生。
从投资时钟的历史经验来看，当 CPI 和利率高企的情况下，股票投资的风险会比较大。二是注意把握
主题投资。主题投资历来是 A股市场的热点，而且在 2010 年国家要紧缩的情况下，主题投资会变得更
加重要。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽
核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金
运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落
实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业
务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。
在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
11
（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项
业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意
识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控
制和自觉接受监察稽核的平台。
（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检
查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运
作。
（4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和
自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。
（5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会。
管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基
金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2010 年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条
主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控
制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25％以上时对
所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同
约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和
执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，
成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员
中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提
供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 10 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%；本基金本报告期末可供分配
利润为 4,076,909.42 元，报告期内发生一次利润分配，实际分配金额为 96,075,246.68 元；本报告期应
12
分配利润已于报告期内实施分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《中
海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金管
理人中海基金管理有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
苏公 W[2010]A296 号
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金份额全体持有人:：
我们审计了后附的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称蓝筹灵活配置基金)会计报
表，包括 2009 年 12月 31 日的资产负债表，2009年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及
财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、 《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《证券投资基金会计核算
13
业务指引》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是蓝筹灵活
配置基金的管理人中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报
表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当
的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，蓝筹灵活配置基金财务报表已经按照企业会计准则、 《中海蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业实
务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了蓝筹灵活配置基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2009 年度的经营成果和净值变动情况。
江苏公证天业会计师事务所有限公司
注册会计师 夏正曙 钱云霞
无锡市梁溪路 28 号
2010-03-25
-
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
14
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.
1
9,866,923.75 615,718,772.96
结算备付金
2,503,884.01 -
存出保证金
--
交易性金融资产
7.4.7.
2
334,581,265.90 130,754,000.00
其中：股票投资
264,371,537.80 -
基金投资
--
债券投资
70,209,728.10 130,754,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
7.4.7.
3
--
买入返售金融资产
7.4.7.
4
--
应收证券清算款
5,384,427.79 -
应收利息
7.4.7.
5
424,230.41 3,180,623.88
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.
6
--
资产总计
352,760,731.86 749,653,396.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
2,192,902.45 -
应付管理人报酬
486,133.54 858,160.21
应付托管费
81,022.25 143,026.71
应付销售服务费
--
应付交易费用
7.4.7.
7
1,027,800.19 675.00
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
15
递延所得税负债
--
其他负债
7.4.7.
8
106,900.04 28,705.65
负债合计
3,894,758.47 1,030,567.57
所有者权益：
实收基金
7.4.7.
9
322,551,604.58 746,402,589.05
未分配利润
7.4.7.
10
26,314,368.81 2,220,240.22
所有者权益合计
348,865,973.39 748,622,829.27
负债和所有者权益总计
352,760,731.86 749,653,396.84
注： 本基金合同生效日为 2008 年 12月 3 日， 报告截止日 2009 年 12月 31 日， 基金份额净值 1.0816
元，基金份额总额 322,551,604.58 份。
7.2利润表
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年1
2月31日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合
同生效日）至2008年12
月31日
一、收入 98,422,327.77 3,252,916.29
1.利息收入 4,168,857.61 1,156,354.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 970,404.35 914,020.85
债券利息收入 3,198,453.26 242,333.38
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收
入
--
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”填
列）
68,303,608.27 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 63,191,655.10 -
基金投资收益 --
债券投资收益 7.4.7.13 4,087,753.00 -
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 --
股利收益 7.4.7.14 1,024,200.17 -
16
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.15
24,083,479.32 2,096,562.06
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16
1,866,382.57 -
减：二、费用 15,502,740.52 1,032,676.07
1．管理人报酬 6,231,350.99 858,160.21
2．托管费 1,038,558.51 143,026.71
3．销售服务费 --
4．交易费用 7.4.7.17 7,706,232.54 675.00
5．利息支出 40,067.53 -
其中：卖出回购金融资产支
出
40,067.53 -
6．其他费用 7.4.7.18 486,530.95 30,814.15
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
82,919,587.25 2,220,240.22
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
82,919,587.25 2,220,240.22
注：上年度可比期间指 2008 年 12月 3 日(基金合同生效日)至 2008年 12 月 31 日，下同。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 746,402,589.05 2,220,240.22 748,622,829.27
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 82,919,587.25 82,919,587.25
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-423,850,984.47 37,249,788.02 -386,601,196.45
其中：1.基金申购款 966,497,894.71 133,207,995.35 1,099,705,890.06
2.基金赎回款 -1,390,348,879.18 -95,958,207.33 -1,486,307,086.51
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -96,075,246.68 -96,075,246.68
五、期末所有者权益（基金净值） 322,551,604.58 26,314,368.81 348,865,973.39
项目
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效日）至2008年12月31日
17
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 746,402,589.05 - 746,402,589.05
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 2,220,240.22 2,220,240.22
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 746,402,589.05 2,220,240.22 748,622,829.27
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：陈浩鸣，主管会计工作负责人：黄鹏，会计机构负责人：曹伟
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由中海基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管
理委员会证监许可【2008】816 号《关于核准中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准
募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于
2008年 12 月 3 日生效，该日的基金份额总额为 746,402,589,.05 份。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、本基
金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
18
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
7.4.4.3.2 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
7.4.4.4.1 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当
期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
7.4.4.4.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4.3 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.4.4 本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
7.4.4.4.4.1 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
19
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，
冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
7.4.4.4.4.2 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按实
际成交价款入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算，
不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收
利息，并按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
7.4.4.4.4.3 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初
始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
7.4.4.4.4.4 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价
款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述 7.4.4.4.4.2 和 7.4.4.4.4.3 中的相关方法进行计算。
7.4.4.4.4.5 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率）在回购期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值：
20
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采
用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：
7.4.4.5.1 上市证券的估值
7.4.4.5.1.1 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价
估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价值；
7.4.4.5.1.2 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
7.4.4.5.1.3交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易
日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价值；
7.4.4.5.1.4 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
7.4.4.5.2 未上市证券的估值
7.4.4.5.2.1 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日
的估值方法估值，即依照上述 7.4.4.5.1.1和 7.4.4.5.1.4 的相关方法进行估值 ；
7.4.4.5.2.2 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
21
7.4.4.5.2.3 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌
的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述 7.4.4.5.1.1和 7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值；
7.4.4.5.2.4 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用
在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中
国证监会相关规定处理；
7.4.4.5.3 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
7.4.4.5.4 全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
7.4.4.5.5 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通
的债券和权证分别按上述 7.4.4.5.1中的相关方法进行估值；
7.4.4.5.6 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
7.4.4.5.7 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
7.4.4.5.8 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份
额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认
列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
22
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
基金管理人的管理人报酬根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金
资产净值的 1.5%的年费率逐日计提。
基金托管人的托管费根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产
净值的 0.25%的年费率逐日计提。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。
基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
本基金收益每年最多分配 10 次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的 60%。
本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按
除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
23
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易
印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印
花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
7.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所
得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收
企业所得税。
7.4.6.4
基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4 月 24
日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年 9月 19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴
纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征
收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
24
2009年 12 月 31 日 2008年 12 月 31 日
活期存款 9,866,923.75 15,718,772.96
定期存款 - 600,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 - 600,000,000.00
其他存款 --
合计 9,866,923.75 615,718,772.96
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 238,389,688.90 264,371,537.80 25,981,848.90
交易所市场 20,878,985.62 21,084,728.10 205,742.48
银行间市场 49,132,550.00 49,125,000.00 -7,550.00 债券
合计 70,011,535.62 70,209,728.10 198,192.48
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 308,401,224.52 334,581,265.90 26,180,041.38
上年度末
2008年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 ---
交易所市场 ---
银行间市场 128,657,437.94 130,754,000.00 2,096,562.06 债券
合计 128,657,437.94 130,754,000.00 2,096,562.06
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 128,657,437.94 130,754,000.00 2,096,562.06
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 1,244.28 3,141.38
25
应收定期存款利息 - 785,833.41
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 876.40 -
应收债券利息 422,109.53 2,391,649.09
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 0.20 -
合计 424,230.41 3,180,623.88
7.4.7.6其他资产
本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,027,800.19 -
银行间市场应付交易费用 -6 7 5 . 0 0
合计 1,027,800.19 675.00
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 6,900.04 -
预提费用 100,000.00 28,705.65
合计 106,900.04 28,705.65
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 746,402,589.05 746,402,589.05
本期申购 966,497,894.71 966,497,894.71
本期赎回（以“-”号填列） -1,390,348,879.18 -1,390,348,879.18
本期末 322,551,604.58 322,551,604.58
注: 其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
26
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 123,678.16 2,096,562.06 2,220,240.22
本期利润 58,836,107.93 24,083,479.32 82,919,587.25
本期基金份额交易产生
的变动数
41,192,370.01 -3,942,581.99 37,249,788.02
其中：基金申购款 99,509,802.70 33,698,192.65 133,207,995.35
基金赎回款 -58,317,432.69 -37,640,774.64 -95,958,207.33
本期已分配利润 -96,075,246.68 - -96,075,246.68
本期末 4,076,909.42 22,237,459.39 26,314,368.81
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
活期存款利息收入 681,862.15 128,187.44
定期存款利息收入 239,166.59 785,833.41
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 28,160.05 -
其他 21,215.56 -
合计 970,404.35 914,020.85
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效日）
至2008年12月31日
卖出股票成交总额 2,469,165,567.80 -
减：卖出股票成本总额 2,405,973,912.70 -
买卖股票差价收入 63,191,655.10 -
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
621,402,483.09 -
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
605,094,026.80 -
27
减：应收利息总额 12,220,703.29 -
债券投资收益 4,087,753.00 -
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,024,200.17 -
基金投资产生的股利收益 --
合计 1,024,200.17 -
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 24,083,479.32 2,096,562.06
——股票投资 25,981,848.90 -
——债券投资 -1,898,369.58 2,096,562.06
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2. 衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 24,083,479.32 2,096,562.06
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效日）
至2008年12月31日
基金赎回费收入 1,788,394.89 -
转出基金补偿收入 67,987.68 -
其他 10,000.00 -
合计 1,866,382.57 -
注: 根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎
回费，其中赎回费用的 25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。
7.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
28
2009年1月1日至2009年12月31日 2008年12月3日（基金合同生效日）至20
08年12月31日
交易所市场交易费用 7,702,457.54 -
银行间市场交易费用 3,775.00 675.00
合计 7,706,232.54 675.00
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效日）
至2008年12月31日
审计费用 100,000.00 -
信息披露费 361,294.35 28,705.65
银行费用 11,736.60 1,208.50
帐户服务费 13,500.00 -
开户费 -9 0 0 . 0 0
合计 486,530.95 30,814.15
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
本基金在本报告期内无需要说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金在本报告期内无需要说明的资产负债表日后事项
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构
农业银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希
尔银行")
基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
29
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国联证券 188,618,458.14 3.69% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年12月3日 （基金合同生效日）
至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国联证券 44,618,795.81 12.33% - -
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年12月3日 （基金合同生效日）
至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国联证券 48,100,000.00 37.17% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券 160,326.35 3.76% - -
注:上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券
结算风险基金后的净额列示。
沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股
票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金
深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－
证券结算风险金
30
国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席
位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息
服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
6,231,350.99 858,160.21
其中：支付销售机构的客户维护
费
682,390.56 102,939.25
注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月3日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,038,558.51 143,026.71
注:
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
31
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 12 月 3 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 9,866,923.75 681,862.15 15,718,772.96 128,187.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2009-7-17 2009-7-17 2.600 87,417,448.24 8,657,798.44
96,075,246.
68
-
合计 - - 2.600 87,417,448.24 8,657,798.44
96,075,246.
68
-
7.4.12 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07
网上申
购新股
锁定
5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11
网下申
购新股
锁定
8.58 27.40 6,327 54,285.66 173,359.80 -
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08
网下申
购新股
12.30 19.57 6,168 75,866.40 120,707.76 -
32
锁定
300012 华测检测 2009-10-15 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
25.78 43.14 9,482 244,445.96 409,053.48 -
300020 银江股份 2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
20.00 39.98 19,900 398,000.00 795,602.00 -
300025 华星创业 2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
19.66 46.07 14,705 289,100.30 677,459.35 -
300028 金亚科技 2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
11.30 31.06 24,535 277,245.50 762,057.10 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》 、 《中海基金投资业务流程》 、 《中海基金权限管理办
法》 、 《中海基金研究管理办法》 、 《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些
风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风
险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部、监察稽核部、相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
33
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和
交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度，以控制可能的信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且
本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性极小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制
相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2009年 12 月 31 日
上年末
2008年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 49,125,000.00 48,120,000.00
合计 49,125,000.00 48,120,000.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2009年 12 月 31 日
上年末
2008年 12 月 31 日
AAA 4,597,949.30 42,154,000.00
AAA 以下 14,610,113.80 0.00
AA+ 14,610,113.80 0.00
未评级 1,876,665.00 40,480,000.00
合计 21,084,728.10 82,634,000.00
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现困难，从而对基金收益造成的不利影响。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
34
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金严格控制现金或者到期日在一年以内的政府债券持有量在基金资产净值中的占比保持在
5%以上的水平。2009 年 12 月 31 日，本基金股票资产持仓比例为 75.78%，债券持仓比例为 20.13%；
2008年 12 月 31 日，本基金股票资产持仓比例为 0.00%，债券持仓比例为 17.47%。
以 2009 年 12 月 31 日股票持仓量为基准，在其他变量不变的假设情况下，以当月股票市场的平均
活跃度为依据，除去因停盘或其他技术原因没有交易记录的个股之外，本基金的股票资产加权平均变
现天数为 0.03 天，其中持仓股票最长变现天数为 0.20 天；2009 年 12 月 31 日，本基金债券资产组合久
期为 0.54 年，其中持仓债券最长久期为 1.77 年。
2008年 12 月 31 日本基金没有持仓的股票资产，当日本基金债券资产组合久期为 2.62 年，其中持
仓债券最长久期为 5.39年。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过 MSCI Barra
Aegis System等量化风险控制软件对基金市场风险进行定量测定。
7.4.13.4.1 利率风险
本基金持有的股票资产不计利息。对于计息类交易性金融资产，本基金通过合理搭配其期限结构，
从而达到有效降低基金利率风险的目的。
下表分别列示了截止 2009 年 12 月 31 日与 2008 年 12 月 31 日，本基金所面临的利率风险敞口。
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12
月31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,866,923
.75
- - - -
- 9,866,923
.75
结算备付
金
2,503,884
.01
- - - -
- 2,503,884
.01
存出保证
金
- - - - -
-
-
交易性金
0.00 0.00 49,125,0021,084,72 0.00 264,371,5 334,581,2
35
融资产
0.00 8.10 37.80 65.90
衍生金融
资产
- - - - -
-
-
买入返售
金融资产
- - - - -
-
-
应收证券
清算款
- - - - -
5,384,427.
79
5,384,427.
79
应收利息 - - - - -
424,230.4
1
424,230.4
1
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
- - - - -
-
-
其他资产 - - - - - - -
资产总计 12,370,80
7.76
-
49,125,00
0.00
21,084,72
8.10
-
270,180,1
96.00
352,760,7
31.86
负债
应付证券
清算款
- - - - - - -
应付赎回
款
- - - - -
2,192,902.
45
2,192,902.
45
应付管理
人报酬
- - - - -
486,133.5
4
486,133.5
4
应付托管
费
- - - - - 81,022.25 81,022.25
应付交易
费用
- - - - -
1,027,800.
19
1,027,800.
19
应交税费 - - - - - - -
其他负债
- - - - -
106,900.0
4
106,900.0
4
负债总计
- - - - -
3,894,758.
47
3,894,758.
47
利率敏感
度缺口
12,370,80
7.76
-
49,125,00
0.00
21,084,72
8.10
-
266,285,4
37.53
348,865,9
73.39
上年度末
2008年12
月31日
1个月以
内
1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 615,718,7
72.96
- - - - -
615,718,7
72.96
结算备付
金
- - - - - - -
存出保证 - - - - - - -
36
金
交易性金
融资产
0.00
48,120,00
0.00
0.00
40,480,00
0.00
42,154,00
0.00
0.00
130,754,0
00.00
衍生金融
资产
- - - - - - -
买入返售
金融资产
- - - - - - -
应收证券
清算款
- - - - - - -
应收利息
- - - - -
3,180,623.
88
3,180,623.
88
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 615,718,7
72.96
48,120,00
0.00
-
40,480,00
0.00
42,154,00
0.00
3,180,623.
88
749,653,3
96.84
负债
应付证券
清算款
- - - - - - -
应付赎回
款
- - - - - - -
应付管理
人报酬
- - - - -
858,160.2
1
858,160.2
1
应付托管
费
- - - - -
143,026.7
1
143,026.7
1
应付交易
费用
- - - - - 675.00 675.00
应交税费 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 28,705.65 28,705.65
负债总计
- - - - -
1,030,567.
57
1,030,567.
57
利率敏感
度缺口
615,718,7
72.96
48,120,00
0.00
-
40,480,00
0.00
42,154,00
0.00
2,150,056.
31
748,622,8
29.27
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算
的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
假设
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
37
2009年 12 月 31 日 2008年 12 月 31 日
利率下降 25个基点 增加 19.56 万元 增加 82.48 万元
利率上升 25个基点 减少 19.39 万元 减少 82.38 万元
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金没有持有外汇资产及负债，故汇率变化不会对本基金产生重大的影响。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指除利率和汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险，本基金的
其他价格风险主要由股票价格变动对基金资产造成损失的可能性。
本基金通过资产优化配置降低股票市场价格风险。此外，本基金管理人定期运用多种定量方法进
行风险度量和分析。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 264,371,537.80 75.78 - 0.00
交易性金融资产-债券投资 70,209,728.10 20.13 130,754,000.00 17.47
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 334,581,265.90 95.91 130,754,000.00 17.47
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动值。
假定沪深 300 指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
假设
Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与期对应指数收益率回归加权
得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
+5% 增加866.98万元 0.00 万元
分析
-5% 减少866.98万元 0.00 万元
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
报表日之前 100 个交易日。
假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设
以 95%的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR值（不足 100 个交易日不予计算） 。
分析 风险价值
对资产负债表日基金资产净值的
38
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
收益率绝对 VaR 值（%） 增加 0.00 万元 -
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 264,371,537.80 74.94
其中：股票 264,371,537.80 74.94
2 固定收益投资 70,209,728.10 19.90
其中：债券 70,209,728.10 19.90
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 12,370,807.76 3.51
6 其他各项资产 5,808,658.20 1.65
7 合计 352,760,731.86 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 21,027,177.95 6.03
C 制造业 126,953,205.92 36.39
C0
食品、饮料 16,185,528.91 4.64
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 21,962,705.48 6.30
C5
电子 1,626,345.35 0.47
C6
金属、非金属 46,172,719.59 13.24
C7
机械、设备、仪表 23,703,667.87 6.79
C8
医药、生物制品 17,302,238.72 4.96
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
39
E 建筑业 173,359.80 0.05
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 59,804,921.53 17.14
H 批发和零售贸易 23,204,029.89 6.65
I 金融、保险业 29,783,846.86 8.54
J 房地产业 120,707.76 0.03
K 社会服务业 485,073.48 0.14
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,819,214.61 0.81
合计 264,371,537.80 75.78
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600019 宝钢股份 2,074,900 20,043,534.00 5.75
2 000063 中兴通讯 392,529 17,612,776.23 5.05
3 000858 五 粮 液 442,074 13,996,062.84 4.01
4 601601 中国太保 491,570 12,594,023.40 3.61
5 600694 大商股份 233,869 10,241,123.51 2.94
6 002065 东华软件 363,782 8,454,293.68 2.42
7 002024 苏宁电器 376,921 7,832,418.38 2.25
8 600104 上海汽车 284,839 7,442,843.07 2.13
9 600570 恒生电子 350,095 7,355,495.95 2.11
10 000513 丽珠集团 183,648 7,270,624.32 2.08
11 000959 首钢股份 1,152,129 6,924,295.29 1.98
12 002007 华兰生物 121,400 6,727,988.00 1.93
13 000937 金牛能源 160,468 6,675,468.80 1.91
14 002296 辉煌科技 100,968 6,551,813.52 1.88
15 600782 新钢股份 602,483 5,398,247.68 1.55
16 002254 烟台氨纶 142,999 5,112,214.25 1.47
17 600348 国阳新能 84,779 4,100,760.23 1.18
18 600426 华鲁恒升 160,011 3,758,658.39 1.08
19 000527 美的电器 161,522 3,747,310.40 1.07
20 600580 卧龙电气 196,973 3,586,878.33 1.03
21 002148 北纬通信 103,835 3,582,307.50 1.03
22 002123 荣信股份 94,867 3,576,485.90 1.03
23 600031 三一重工 96,057 3,535,858.17 1.01
24 600231 凌钢股份 269,474 3,508,551.48 1.01
25 000612 焦作万方 125,207 3,505,796.00 1.00
26 600016 民生银行 441,649 3,493,443.59 1.00
40
27 002261 拓维信息 87,126 3,485,040.00 1.00
28 600143 金发科技 329,176 3,479,390.32 1.00
29 000983 西山煤电 87,152 3,476,493.28 1.00
30 600547 山东黄金 43,206 3,469,441.80 0.99
31 601169 北京银行 177,704 3,436,795.36 0.99
32 601009 南京银行 177,502 3,434,663.70 0.98
33 600845 宝信软件 108,700 3,430,572.00 0.98
34 000825 太钢不锈 359,241 3,427,159.14 0.98
35 002142 宁波银行 195,343 3,416,549.07 0.98
36 601166 兴业银行 84,554 3,408,371.74 0.98
37 600729 重庆百货 84,800 3,404,720.00 0.98
38 000635 英 力 特 181,898 3,401,492.60 0.98
39 000898 鞍钢股份 210,321 3,365,136.00 0.96
40 600409 三友化工 389,616 3,358,489.92 0.96
41 002161 远 望 谷 152,816 3,339,029.60 0.96
42 601699 潞安环能 63,828 3,305,013.84 0.95
43 002038 双鹭药业 74,406 3,303,626.40 0.95
44 002064 华峰氨纶 149,500 2,852,460.00 0.82
45 000584 友利控股 249,709 2,819,214.61 0.81
46 002089 新 海 宜 123,698 1,942,058.60 0.56
47 000848 承德露露 69,200 1,825,496.00 0.52
48 600406 国电南瑞 37,100 1,816,416.00 0.52
49 600202 哈空调 96,300 1,814,292.00 0.52
50 002091 江苏国泰 79,200 1,725,768.00 0.49
51 002241 歌尔声学 58,819 1,626,345.35 0.47
52 300020 银江股份 19,900 795,602.00 0.23
53 300028 金亚科技 24,535 762,057.10 0.22
54 300025 华星创业 14,705 677,459.35 0.19
55 300012 华测检测 9,482 409,053.48 0.12
56 002304 洋河股份 3,193 363,970.07 0.10
57 002307 北新路桥 6,327 173,359.80 0.05
58 002305 南国置业 6,168 120,707.76 0.03
59 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.02
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601 中国太保 69,960,638.15 9.35
2 601318 中国平安 65,138,410.92 8.70
41
3 600383 金地集团 54,233,799.29 7.24
4 601166 兴业银行 47,408,345.00 6.33
5 000063 中兴通讯 42,656,874.46 5.70
6 600016 民生银行 41,195,543.17 5.50
7 600837 海通证券 34,827,422.43 4.65
8 002073 青岛软控 34,661,486.46 4.63
9 600030 中信证券 33,056,865.00 4.42
10 600019 宝钢股份 30,926,005.39 4.13
11 600694 大商股份 30,165,506.34 4.03
12 002024 苏宁电器 29,957,702.25 4.00
13 000629 攀钢钢钒 29,731,158.88 3.97
14 601169 北京银行 28,831,140.70 3.85
15 601699 潞安环能 26,891,121.96 3.59
16 000651 格力电器 26,618,610.23 3.56
17 600580 卧龙电气 24,962,006.41 3.33
18 600570 恒生电子 22,978,131.54 3.07
19 000009 中国宝安 22,961,702.80 3.07
20 600031 三一重工 21,610,748.92 2.89
21 600048 保利地产 21,538,608.40 2.88
22 601009 南京银行 21,325,481.30 2.85
23 601001 大同煤业 21,009,910.07 2.81
24 000933 神火股份 20,913,244.75 2.79
25 600196 复星医药 20,773,281.65 2.77
26 600739 辽宁成大 20,448,359.67 2.73
27 002261 拓维信息 20,360,120.23 2.72
28 600376 首开股份 19,862,473.39 2.65
29 600496 精工钢构 19,784,621.92 2.64
30 002161 远 望 谷 19,669,930.78 2.63
31 000527 美的电器 19,571,815.50 2.61
32 600036 招商银行 19,318,708.52 2.58
33 600485 中创信测 19,288,735.10 2.58
34 000060 中金岭南 18,846,885.69 2.52
35 000858 五 粮 液 18,529,679.82 2.48
36 000983 西山煤电 17,993,918.88 2.40
37 600808 马钢股份 17,772,837.00 2.37
38 601328 交通银行 17,287,278.30 2.31
39 000623 吉林敖东 16,605,140.08 2.22
40 000937 冀中能源 16,073,216.94 2.15
41 002065 东华软件 15,750,660.00 2.10
42 600362 江西铜业 15,616,800.33 2.09
43 600202 哈空调 15,440,630.70 2.06
42
44 600104 上海汽车 15,297,788.00 2.04
45 600675 中华企业 15,146,353.20 2.02
46 000959 首钢股份 14,976,657.08 2.00
注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 66,371,504.70 8.87
2 601601 中国太保 55,309,552.91 7.39
3 600383 金地集团 50,599,067.67 6.76
4 601166 兴业银行 46,461,237.38 6.21
5 002073 青岛软控 38,531,986.14 5.15
6 600837 海通证券 35,112,827.70 4.69
7 600016 民生银行 34,891,872.91 4.66
8 600030 中信证券 32,123,480.36 4.29
9 000063 中兴通讯 30,821,447.46 4.12
10 000629 攀钢钢钒 30,119,195.83 4.02
11 601169 北京银行 27,527,527.42 3.68
12 000651 格力电器 27,352,760.58 3.65
13 601699 潞安环能 25,206,519.84 3.37
14 000009 中国宝安 23,651,409.34 3.16
15 002024 苏宁电器 23,471,475.02 3.14
16 600580 卧龙电气 23,346,538.55 3.12
17 601001 大同煤业 23,314,757.63 3.11
18 600694 大商股份 22,183,516.11 2.96
19 600196 复星医药 21,681,537.58 2.90
20 600048 保利地产 21,315,563.70 2.85
21 600496 精工钢构 21,270,222.62 2.84
22 600485 中创信测 21,016,680.62 2.81
23 002161 远 望 谷 20,876,700.18 2.79
24 600570 恒生电子 20,697,409.70 2.76
25 000933 神火股份 20,358,870.93 2.72
26 600036 招商银行 19,840,506.59 2.65
27 601009 南京银行 18,950,884.72 2.53
28 600376 首开股份 18,783,716.59 2.51
29 002261 拓维信息 18,686,725.06 2.50
30 000060 中金岭南 18,667,689.29 2.49
43
31 000527 美的电器 18,475,403.43 2.47
32 600808 马钢股份 17,898,081.00 2.39
33 601328 交通银行 17,808,525.27 2.38
34 600031 三一重工 17,751,293.36 2.37
35 600739 辽宁成大 17,274,265.68 2.31
36 600675 中华企业 15,732,379.07 2.10
37 000983 西山煤电 15,578,982.11 2.08
38 600005 武钢股份 15,459,445.28 2.07
39 600362 江西铜业 15,000,367.16 2.00
注：本报告期内，累计卖出股票收入总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,644,363,601.60
卖出股票的收入（成交）总额 2,469,165,567.80
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,876,665.00 0.54
2 央行票据 49,125,000.00 14.08
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 10,330,000.00 2.96
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 8,878,063.10 2.54
7 其他 - -
8 合计 70,209,728.10 20.13
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0901044
09 央行票据
44
500,000 49,125,000.00 14.08
2 122033 09 富力债 100,000 10,330,000.00 2.96
3 110078 澄星转债 36,230 4,597,949.30 1.32
44
4 110003 新钢转债 31,110 4,280,113.80 1.23
5 010112 21 国债⑿ 18,300 1,876,665.00 0.54
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司被监管部门立案调查
外，其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于 2009 年 9 月 9 日发布《 宜宾五粮液股份有限公司第四届董
事会公告》 ，称公司接到中国证监会调查通知书。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资
管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究，认
为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 5,384,427.79
3 应收股利 -
4 应收利息 424,230.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,808,658.20
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 110003 新钢转债 4,280,113.80 1.23
2 110078 澄星转债 4,597,949.30 1.32
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
45
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
9,278 34,765.21 100,983,371.53 31.31%221,568,233.05 68.69%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
560,418.32 0.1737%
§1 0开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年 12 月3 日)基金份额总额
746,402,589.05
本报告期期初基金份额总额
746,402,589.05
本报告期期间基金总申购份额
966,497,894.71
减：本报告期基金总赎回份额
1,390,348,879.18
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
322,551,604.58
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务；聘任李延刚先生担任公司副总
经理；同意康伟先生辞去公司总经理职务；聘任陈浩鸣先生担任公司总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘
为其审计的会计师事务所；本报告期内本基金已预提审计费 100,000.00 元，截至 2009 年 12月 31 日暂
未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 2 1,730,162,941.87 33.88% 1,470,629.22 34.46% -
平安证券 1 1,143,172,509.81 22.39% 928,836.38 21.76% -
海通证券 1 552,630,824.35 10.82% 449,016.43 10.52% -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 1 409,296,958.89 8.02% 347,899.44 8.15% -
兴业证券 1 363,594,492.66 7.12% 309,052.83 7.24% -
银河证券 1 242,136,137.57 4.74% 205,815.81 4.82% -
湘财证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
安信证券 1 219,640,150.02 4.30% 186,694.31 4.37% -
华宝证券 1 212,182,619.63 4.16% 172,399.55 4.04% -
招商证券 1 - - - - -
国联证券 1 188,618,458.14 3.69% 160,326.35 3.76% -
金元证券 1 36,406,363.80 0.71% 30,945.19 0.73% -
国信证券 1 8,153,289.58 0.16% 6,624.42 0.16% -
注 1： 本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包
括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的
选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公
司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议
47
初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内新增了招商证券的交易席位。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担
的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 151,457,378.97 41.85% 0.00 - - -
平安证券 0.00 - 0.00 - - -
海通证券 0.00 - 0.00 - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 63,933,108.63 17.67% 0.00 - - -
兴业证券 46,511,707.41 12.85% 72,300,000.00 55.87% - -
银河证券 12,011,853.82 3.32% 9,000,000.00 6.96% - -
湘财证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 30,817,286.86 8.52% 0.00 - - -
华宝证券 0.00 - 0.00 - - -
招商证券 - - - - - -
国联证券 44,618,795.81 12.33% 48,100,000.00 37.17% - -
金元证券 12,567,905.84 3.47% 0.00 - - -
国信证券 0.00 - 0.00 - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金管理有限公司关于旗下基金持有
股票“盐湖钾肥”（证券代码：000792）恢
复采用收盘价估值的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-6
2
中海基金管理有限公司关于中海蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金开放日常申购和
赎回业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-7
48
3
中海基金管理有限公司关于中海蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金开通基金转换业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-7
4
中海基金管理有限公司关于中海蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金参与中国工商银
行股份有限公司网上银行基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-12
5
关于中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金参与代理销售机构网上基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-15
6
关于中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金参与中国工商银行股份有限公司定期定
额申购业务及费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-15
7
关于中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金开通定期定额申购业务及参与代理销售
机构费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-15
8
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中信建投证券有限责任公司网上基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-1-15
9
中海基金管理有限公司关于副总经理离任
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-2-6
10
中海基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-2-11
11
中海基金管理有限公司关于通过齐鲁证券
有限公司开展旗下基金定期定额投资业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-2-23
12
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国工商银行股份有限公司“基智定投”业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-2-25
13
中海基金管理有限公司关于旗下基金托管
行名称变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-3-10
14
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
工商银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-3-30
15
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国建设银行电话银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-4-9
16
中海基金管理有限公司关于旗下基金在深
圳发展银行股份有限公司开通定期定额申
购业务及参与定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-4-10
17 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与 中国证券报、上海证 2009-4-10
49
深圳发展银行股份有限公司网上银行及电
话银行基金申购费率优惠活动的公告
券报、证券时报
18
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
申银万国证券股份有限公司非现场交易费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-4-16
19
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2009 年第 1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-4-22
20
中海基金管理有限公司关于聘任公司副总
经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-4-28
21
中海基金管理有限公司关于旗下基金在联
合证券有限责任公司开通定期定额申购业
务及参与定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-5-4
22
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国建银投资证券有限责任公司网上交易
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-6-1
23
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
深圳发展银行股份有限公司基金定期定额
申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-6-5
24
中海基金管理有限公司关于新增上海浦东
发展银行股份有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通基金定投及转换业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-6-10
25
中海基金管理有限公司关于旗下基金在上
海浦东发展银行开展网上基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-7-1
26
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第
一次分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-7-14
27
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更
新招募说明书摘要（2009 年第1 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-7-17
28
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更
新招募说明书（2009 年第 1 号）
中海基金网站 2009-7-17
29
中海基金管理有限公司关于新增国金证券
股份有限公司为旗下基金代销机构并开通
转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-7-20
30
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2009 年第 2季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-7-21
31
中海基金管理有限公司关于网上基金直销
业务申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-8-3
32
中海基金管理有限公司网站启用新域名的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-8-7
33
中海基金管理有限公司网站恢复使用原域
名的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-8-11
34 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中海基金网站 2009-8-27
50
2009 年半年度报告
35
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2009 年半年度报告（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-8-27
36
中海基金管理有限公司关于总经理变更的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-9-3
37
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
农业银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-9-3
38
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
齐鲁证券有限公司网上交易系统基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-9-10
39
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
第一创业证券有限责任公司网上交易系统
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-9-14
40
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
创业板投资及相关风险揭示的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-9-24
41
中海基金管理有限公司关于新增天相投资
顾问有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-20
42
中海基金管理有限公司关于新增温州银行
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-20
43
中海基金管理有限公司关于新增信达证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-20
44
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2009 年第 3季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-28
45
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
代理销售机构定期定额申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-29
46
中海基金管理有限公司关于旗下基金在代
理销售机构开通定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-29
47
中海基金管理有限公司关于在国信证券股
份有限公司开通旗下开放式基金定期定额
投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-19
48
中海基金管理有限公司关于新增方正证券
有限责任公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-23
49
中海基金管理有限公司关于新增中信证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-23
50
中海基金管理有限公司关于新增东北证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-30
51
并开通基金转换业务的公告
51
中海基金管理有限公司关于新增广发华福
证券有限责任公司为旗下开放式基金代销
机构并开通基金定投及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-30
52
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
广发华福证券有限责任公司网上交易系统
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-30
53
中海基金管理有限公司关于旗下基金在国
联证券股份有限公司开通定期定额申购业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-8
54
中海基金关于网上交易定期定额投资业务
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-9
55
中海基金管理有限公司关于变更中国农业
银行直销帐户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-9
56
中海基金管理有限公司关于停用中国建设
银行直销帐户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-9
57
中海基金管理有限公司旗下开放式基金更
改直销柜台申购最低限额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-11
58
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
工商银行基金定期定额申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-29
59
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国农业银行股份有限公司定期定额申购
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-29
60
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中信建投证券有限责任公司定期定额申购
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-29
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、 中国证监会批准设立中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅方式
52
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十七日
