基金代码：519013
基金简称：海富通风格优势股票
海富通风格优势股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通风格优势股票
基金主代码 519013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年10月19日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,536,483,840.29份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
投资策略 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用"风格优选，积极轮换，精选个股"策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。
业绩比较基准 75％MSCI China A＋25％上证国债
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 尹东
联系电话 021-38650891 010-67595003
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 1,505,101,346.24 -860,222,072.55 5,112,411,269.07
本期利润 2,655,315,758.59 -3,769,490,381.52 6,875,178,311.35
加权平均基金份额本期利润 0.5584 -1.0178 1.0271
本期基金份额净值增长率(%) 87.67 -56.27 111.65
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.1203 -0.2965 0.7817
期末基金资产净值 7,322,710,157.41 2,303,120,174.47 7,846,698,189.14
期末基金份额净值 1.120 0.703 1.977
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 19.39% 1.56% 14.31% 1.31% 5.08% 0.25%
过去六个月 14.72% 1.93% 11.54% 1.56% 3.18% 0.37%
过去一年 87.67% 1.80% 68.07% 1.52% 19.60% 0.28%
过去三年 73.71% 2.06% 66.95% 1.86% 6.76% 0.20%
自基金合同生效起至今 134.16% 2.02% 127.54% 1.83% 6.62% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通风格优势股票型证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年10月19日至2009年12月31日）
注：
（1）根据基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，即2006年10月19日至2007年4月18日。建仓期满至今，本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二条（二）、（六）中规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
（2）为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通优势基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通风格优势股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：图中列示的2006年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月19日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 2.000 643,937,416.34 650,876,898.80 1,294,814,315.14 -
2008年 3.000 498,463,800.06 637,509,393.11 1,135,973,193.17 -
2007年 4.560 626,860,643.04 326,300,174.88 953,160,817.92 -
合计 9.560 1,769,261,859.44 1,614,686,466.79 3,383,948,326.23 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通风格优势股票型证券投资基金是基金管理人管理的第六只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金和海富通中证100指数证券投资基金（LOF）十只开放式基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
康赛波 本基金的基金经理； 2007年8月6日 - 13年 中国国籍，金融学士，持有基金从业人员资格证书。1997年至1999年工作于湘财证券有限责任公司，主要从事投资管理业务；1999年至2000年工作于大成基金管理有限公司，从事研发及投资管理业务；2001年2月起加入湘财合丰基金管理公司筹备组，2003年4月至2005年4月任泰达荷银合丰稳定基金基金经理；2005年4月至2006年12月担任泰达荷银风险预算股票基金基金经理；2006年5月至2007年4月担任泰达荷银效率基金基金经理；2007年5月加入海富通基金管理有限公司，2007年8月起任海富通风格优势股票基金基金经理。
徐子涵
本基金的基金经理助理 2009年1月12日 2010年1月4日 10年 硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任英国保诚集团M&G基金管理公司商业拓展分析师，2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、股票分析师，2008年1月至2009年1月任海富通股票基金和海富通强化回报混合基金基金经理助理。2009年1月至2010年1月任海富通风格优势股票基金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，中国股市成为宏观经济回升向好的先行指标，一路震荡上行。上半年，股市在经济刺激计划、充裕流动性驱动下单边上涨，消费、金融、地产、基础建设等受益板块轮番表现。虽然下半年市场有所震荡，但整体依然维持强势。2009年新股发行重启以及创业板开闸也使股市交投活跃。上证综指全年上涨近80%，涨幅在全球市场位居前列。
报告期内由于市场趋势向好的判断确定性较强，本基金总体上维持了相对较高的股票仓位，同时一季度对新能源、低碳及军工板块等高贝塔资产进行重点投资；后期基于行情会扩散的判断更加专注于个股的选择，在行业及板块上没有明显的偏离；个股选择上重点关注以下投资机会：一是将受益于经济复苏的周期类公司、核心竞争优势明显，能够在经济低谷扩大市场份额、提高产业地位的公司，在这一轮恢复性上涨过程中，应该得到业绩和估值的提升；二是符合国家产业政策方向的细分行业和公司，如新材料、新能源等；三是能够在宏观经济波动过程中保持稳定增长的细分行业和公司。
全年对个股适度进行波段操作，积累了一定的超额收益。不足之处在于三季度市场在较大涨幅后出现上涨乏力的状态，但当时认为下跌幅度有限，没有积极的调整资产配置比例，同时也没有调整组合结构、增加防御资产配置，结果在后续超预期幅度的市场调整中净值调整幅度偏大。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
报告期内，本基金净值增长率为87.67%，同期业绩比较基准收益率为68.07%，基金净值跑赢业绩比较基准19.60个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们在经济上即将面临两个矛盾的大概率事件，一个大概率事件是经济的复苏，中国前所未有的刺激政策已经使得我们基本走出金融危机的泥潭，另一个大概率事件是我国对流动性的控制，经济刺激政策退出的适当时机和方式是我们面对的选择。
基于以上判断，我们看好低端消费行业， 3G和低碳概念板块也会反复表现；主题投资方面，我们会关注区域振兴的机会；在行业选择上，我们将尽量回避受到政策调控的行业，而偏向于国家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域。另外大型国企的兼并重组机会也会积极参与。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，最多分配6次，单次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止2009年12月2日本基金的可供分配利润为基准，可供分配利润2,023,572,240.40元。本次分红于2009年12月7日完成权益登记，单位分红金额为0.20元，合计利润分配金额1,294,814,315.14元，达到可供分配利润63.99%。符合基金合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为1,294,814,315.14元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：海富通风格优势股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资产 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 503,598,888.61 529,229,333.08
结算备付金 28,747,969.10 4,248,085.93
存出保证金 5,401,517.65 827,609.18
交易性金融资产 6,727,212,122.10 1,794,188,954.09
其中：股票投资 6,727,212,122.10 1,794,188,954.09
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 77,405,138.84 9,698,751.60
应收利息 136,257.72 119,286.16
应收股利 - -
应收申购款 16,664,700.62 57,335.82
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,359,166,594.64 2,338,369,355.86
负债和所有者权益 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 22,033,023.39
应付赎回款 13,794,606.24 5,348,003.55
应付管理人报酬 9,452,440.82 2,993,356.87
应付托管费 1,575,406.79 498,892.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,371,977.26 2,867,342.95
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,262,006.12 1,508,561.83
负债合计 36,456,437.23 35,249,181.39
所有者权益：
实收基金 6,536,483,840.29 3,274,034,712.14
未分配利润 786,226,317.12 -970,914,537.67
所有者权益合计 7,322,710,157.41 2,303,120,174.47
负债和所有者权益总计 7,359,166,594.64 2,338,369,355.86
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.120元，基金份额总额6,536,483,840.29份。
7.2利润表
会计主体：海富通风格优势股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 2,819,039,398.58 -3,645,374,689.95
1.利息收入 5,693,220.43 10,034,165.05
其中：存款利息收入 5,668,906.33 4,269,174.38
债券利息收入 - 3,988,202.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,314.10 1,776,788.02
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 1,658,582,890.06 -748,582,165.08
其中：股票投资收益 1,626,399,845.61 -866,270,281.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 348,759.68
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 93,582,007.66
股利收益 32,183,044.45 23,757,348.67
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,150,214,412.35 -2,909,268,308.97
4.汇兑损益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 4,548,875.74 2,441,619.05
减：二、费用 163,723,639.99 124,115,691.57
1．管理人报酬 78,106,921.35 65,694,892.46
2．托管费 13,017,820.18 10,949,148.81
3．销售服务费 - -
4．交易费用 72,068,431.81 46,233,320.24
5．利息支出 - 711,446.81
其中：卖出回购金融资产支出 - 711,446.81
6．其他费用 530,466.65 526,883.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,655,315,758.59 -3,769,490,381.52
减：所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,655,315,758.59 -3,769,490,381.52
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通风格优势股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,274,034,712.14 -970,914,537.67 2,303,120,174.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,655,315,758.59 2,655,315,758.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 3,262,449,128.15 396,639,411.34 3,659,088,539.49
其中：1.基金申购款 7,086,097,627.40 1,063,651,850.79 8,149,749,478.19
2.基金赎回款 -3,823,648,499.25 -667,012,439.45 -4,490,660,938.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -1,294,814,315.14 -1,294,814,315.14
五、期末所有者权益（基金净值） 6,536,483,840.29 786,226,317.12 7,322,710,157.41
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,969,972,851.31 3,876,725,337.83 7,846,698,189.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,769,490,381.52 -3,769,490,381.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -695,938,139.17 57,823,699.19 -638,114,439.98
其中：1.基金申购款 1,450,821,925.77 418,105,437.76 1,868,927,363.53
2.基金赎回款 -2,146,760,064.94 -360,281,738.57 -2,507,041,803.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -1,135,973,193.17 -1,135,973,193.17
五、期末所有者权益（基金净值） 3,274,034,712.14 -970,914,537.67 2,303,120,174.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
田仁灿
阎小庆
高勇前
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第179号《关于同意海富通风格优势股票型证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,217,258,171.44元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》于2006年10月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,218,085,859.91份基金份额，其中认购资金利息折合827,688.47份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。在通常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，权证投资0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%MSCI China A指数＋25%上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券 10,142,109,432.17 21.18 1,793,681,136.49 10.74
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 8,515,728.71 21.17 2,229,440.67 21.49
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 1,473,388.30 10.38 314,991.44 11.00
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 78,106,921.35 65,694,892.46
其中：支付销售机构的客户维护费 9,985,859.38 11,248,008.30
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 13,017,820.18 10,949,148.81
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 30,010,972.60 149,864,303.42 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 503,598,888.61 5,265,023.26 529,229,333.08 4,111,407.41
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：：股） 总金额
海通证券 601788 光大证券 首次公开发行 2,000 42,160.00
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：：股） 总金额
海通证券 601898 中煤能源 首次公开发行 149,607 2,517,885.81
7.4.8.7 其它关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600122 宏图高科 2009-01-16 2010-01-14 非公开发行 7.14 16.97 2,000,000 14,280,000.00 33,940,000.00 -
600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行 10.50 19.54 5,000,000 52,500,000.00 97,700,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600102 莱钢股份 2009-11-09 资产重组 13.07 2010-02-24 11.88 5,233,001 66,821,708.15 68,395,323.07 -
600739 辽宁成大 2009-12-28 公告重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 2,600,000 70,474,199.01 99,034,000.00 -
000623 吉林敖东 2009-12-28 公告重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 2,600,000 85,465,072.98 127,894,000.00 -
600423 柳化股份 2009-11-27 公告重大收购事项 14.17 2010-01-04 13.61 2,609,900 32,416,418.86 36,982,283.00 -
600583 海油工程 2009-12-31 召开临时股东大会 11.40 2010-01-04 11.58 9,500,000 91,566,555.21 108,300,000.00 -
000635 英 力 特 2009-12-31 召开临时股东大会 18.70 2010-01-04 19.12 934,876 15,299,542.64 17,482,181.20 -
000712 锦龙股份 2009-12-31 召开临时股东大会 21.40 2010-01-04 21.52 6,609,708 97,250,402.48 141,447,751.20 -
注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券,包括银行间市场债券正回购和交易所市场债券正回购。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,727,212,122.10 91.41
其中：股票 6,727,212,122.10 91.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 532,346,857.71 7.23
6 其他各项资产 99,607,614.83 1.35
7 合计 7,359,166,594.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 530,053,021.16 7.24
C 制造业 3,283,121,219.49 44.83
C0 食品、饮料 304,542,596.36 4.16
C1
纺织、服装、皮毛 149,891,776.08 2.05
C2
木材、家具 37,492,683.30 0.51
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 623,831,746.97 8.52
C5
电子 171,447,746.33 2.34
C6
金属、非金属 597,810,757.98 8.16
C7
机械、设备、仪表 888,488,972.55 12.13
C8
医药、生物制品 503,602,354.56 6.88
C99
其他制造业 6,012,585.36 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,596,788.65 0.76
E 建筑业 177,616,832.04 2.43
F 交通运输、仓储业 171,774,873.08 2.35
G 信息技术业 756,742,619.23 10.33
H 批发和零售贸易 140,603,872.50 1.92
I 金融、保险业 782,624,180.52 10.69
J 房地产业 266,655,648.31 3.64
K 社会服务业 172,886,600.15 2.36
L 传播与文化产业 126,253,784.78 1.72
M 综合类 263,282,682.19 3.60
合计 6,727,212,122.10 91.87
8.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600415 小商品城 4,095,553 183,194,085.69 2.50
2 601166 兴业银行 4,179,233 168,464,882.23 2.30
3 600143 金发科技 14,643,676 154,783,655.32 2.11
4 600000 浦发银行 6,900,000 149,661,000.00 2.04
5 600585 海螺水泥 3,000,000 149,580,000.00 2.04
6 000983 西山煤电 3,714,557 148,173,678.73 2.02
7 600893 航空动力 5,600,000 145,544,000.00 1.99
8 601318 中国平安 2,599,946 143,231,025.14 1.96
9 000712 锦龙股份 6,609,708 141,447,751.20 1.93
10 000063 中兴通讯 2,999,948 134,607,666.76 1.84
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600028 中国石化 547,009,034.54 23.75
2 600030 中信证券 531,921,515.65 23.10
3 600036 招商银行 434,185,547.36 18.85
4 601899 紫金矿业 390,473,832.19 16.95
5 601166 兴业银行 377,744,329.73 16.40
6 600000 浦发银行 366,355,708.26 15.91
7 600383 金地集团 366,249,883.36 15.90
8 000002 万
科Ａ 365,118,977.97 15.85
9 601318 中国平安 345,740,266.31 15.01
10 600875 东方电气 301,949,085.06 13.11
11 600015 华夏银行 291,393,813.80 12.65
12 601628 中国人寿 255,453,603.23 11.09
13 600963 岳阳纸业 254,808,673.29 11.06
14 600586 金晶科技 238,428,376.06 10.35
15 000983 西山煤电 234,942,187.48 10.20
16 601088 中国神华 230,936,906.83 10.03
17 600050 中国联通 212,590,536.45 9.23
18 000783 长江证券 207,669,847.36 9.02
19 600432 吉恩镍业 204,790,550.87 8.89
20 600428 中远航运 202,157,152.96 8.78
21 600416 湘电股份 201,368,028.03 8.74
22 600309 烟台万华 198,615,611.60 8.62
23 600143 金发科技 198,301,190.53 8.61
24 600316 洪都航空 196,458,319.09 8.53
25 000527 美的电器 195,109,427.35 8.47
26 600320 振华重工 181,381,019.26 7.88
27 601601 中国太保 179,099,177.16 7.78
28 000063 中兴通讯 178,987,201.02 7.77
29 601390 中国中铁 178,110,888.80 7.73
30 600547 山东黄金 171,772,679.77 7.46
31 000157 中联重科 170,725,077.79 7.41
32 600415 小商品城 169,062,932.23 7.34
33 600031 三一重工 166,486,171.11 7.23
34 600893 航空动力 163,277,375.68 7.09
35 600117 西宁特钢 159,999,489.29 6.95
36 601186 中国铁建 157,736,186.95 6.85
37 600519 贵州茅台 157,318,226.05 6.83
38 600037 歌华有线 153,839,736.24 6.68
39 600585 海螺水泥 152,588,748.88 6.63
40 600748 上实发展 150,875,598.17 6.55
41 600649 城投控股 150,347,841.86 6.53
42 601168 西部矿业 149,997,611.02 6.51
43 600048 保利地产 148,829,563.18 6.46
44 000972 新 中 基 146,427,563.18 6.36
45 600550 天威保变 145,520,289.46 6.32
46 600961 株冶集团 144,643,376.91 6.28
47 600480 凌云股份 144,427,917.17 6.27
48 000012 南
玻Ａ 144,306,328.26 6.27
49 600879 航天电子 142,735,679.47 6.20
50 601328 交通银行 135,886,737.71 5.90
51 600478 科力远 135,820,778.48 5.90
52 600718 东软集团 135,792,227.76 5.90
53 000021 长城开发 135,489,034.76 5.88
54 000402 金 融 街 135,284,466.09 5.87
55 601857 中国石油 131,691,672.33 5.72
56 600348 国阳新能 130,974,569.46 5.69
57 600549 厦门钨业 130,275,716.56 5.66
58 000401 冀东水泥 130,166,770.79 5.65
59 600639 浦东金桥 129,379,127.68 5.62
60 002109 兴化股份 129,136,900.18 5.61
61 600195 中牧股份 128,847,789.07 5.59
62 600089 特变电工 128,742,523.71 5.59
63 601169 北京银行 126,062,719.61 5.47
64 000878 云南铜业 125,042,998.46 5.43
65 000712 锦龙股份 123,722,014.56 5.37
66 600221 海南航空 119,540,423.52 5.19
67 000858 五 粮 液 119,229,977.66 5.18
68 600408 安泰集团 117,351,194.13 5.10
69 600005 武钢股份 115,980,615.95 5.04
70 000623 吉林敖东 115,629,378.79 5.02
71 600635 大众公用 113,090,399.93 4.91
72 601919 中国远洋 112,819,121.21 4.90
73 601111 中国国航 112,449,874.20 4.88
74 000932 华菱钢铁 108,337,108.84 4.70
75 000709 唐钢股份 103,516,083.75 4.49
76 600489 中金黄金 102,690,088.59 4.46
77 600102 莱钢股份 102,346,266.46 4.44
78 600362 江西铜业 101,863,332.22 4.42
79 002038 双鹭药业 100,595,695.55 4.37
80 600657 信达地产 97,964,170.73 4.25
81 600739 辽宁成大 97,868,875.53 4.25
82 600325 华发股份 97,676,066.03 4.24
83 600026 中海发展 97,643,861.89 4.24
84 000677 山东海龙 94,977,293.57 4.12
85 600502 安徽水利 94,743,285.76 4.11
86 600742 一汽富维 94,037,243.52 4.08
87 600675 中华企业 89,851,634.26 3.90
88 600761 安徽合力 89,839,359.47 3.90
89 601333 广深铁路 89,600,016.68 3.89
90 000635 英 力 特 88,700,021.03 3.85
91 600331 宏达股份 88,595,755.75 3.85
92 002028 思源电气 87,115,161.55 3.78
93 600231 凌钢股份 85,631,356.77 3.72
94 000568 泸州老窖 82,584,626.48 3.59
95 600820 隧道股份 81,771,224.95 3.55
96 600660 福耀玻璃 81,633,700.23 3.54
97 600276 恒瑞医药 81,565,173.46 3.54
98 000839 中信国安 81,123,156.96 3.52
99 600395 盘江股份 80,794,290.57 3.51
100 600583 海油工程 80,777,879.58 3.51
101 600815 厦工股份 80,492,964.31 3.49
102 000651 格力电器 79,811,342.96 3.47
103 000410 沈阳机床 79,038,324.44 3.43
104 600808 马钢股份 77,737,178.22 3.38
105 600816 安信信托 77,409,451.51 3.36
106 600406 国电南瑞 77,229,819.55 3.35
107 600650 锦江投资 75,845,148.88 3.29
108 000933 神火股份 75,825,170.88 3.29
109 000488 晨鸣纸业 74,664,426.87 3.24
110 002121 科陆电子 74,610,997.70 3.24
111 600391 成发科技 74,241,107.33 3.22
112 000898 鞍钢股份 73,674,929.65 3.20
113 601699 潞安环能 73,293,434.11 3.18
114 600122 宏图高科 72,252,521.53 3.14
115 600486 扬农化工 72,225,263.19 3.14
116 000572 海马股份 71,796,793.81 3.12
117 000800 一汽轿车 71,615,590.73 3.11
118 600835 上海机电 71,613,790.86 3.11
119 002261 拓维信息 71,372,406.46 3.10
120 600019 宝钢股份 70,978,597.93 3.08
121 600528 中铁二局 70,656,174.08 3.07
122 000825 太钢不锈 70,624,258.04 3.07
123 600269 赣粤高速 70,617,549.32 3.07
124 000059 辽通化工 70,317,812.30 3.05
125 002083 孚日股份 70,057,084.60 3.04
126 600737 中粮屯河 68,499,709.50 2.97
127 600826 兰生股份 68,438,352.14 2.97
128 600029 南方航空 67,035,389.76 2.91
129 600736 苏州高新 66,897,409.24 2.90
130 002179 中航光电 66,873,038.69 2.90
131 002065 东华软件 66,635,426.18 2.89
132 600523 贵航股份 66,419,283.35 2.88
133 002182 云海金属 65,776,306.14 2.86
134 600312 平高电气 64,754,292.53 2.81
135 002007 华兰生物 64,684,421.81 2.81
136 600704 中大股份 64,296,088.05 2.79
137 600426 华鲁恒升 64,034,455.53 2.78
138 000729 燕京啤酒 63,263,517.59 2.75
139 600476 湘邮科技 62,494,635.05 2.71
140 000006 深振业Ａ 62,184,514.04 2.70
141 002202 金风科技 61,823,253.06 2.68
142 600686 金龙汽车 61,200,650.69 2.66
143 600887 *ST伊利 60,519,314.44 2.63
144 600588 用友软件 60,451,145.37 2.62
145 002048 宁波华翔 60,222,545.78 2.61
146 600655 豫园商城 58,976,273.25 2.56
147 601766 中国南车 58,496,377.93 2.54
148 600518 康美药业 58,352,130.05 2.53
149 002140 东华科技 58,221,849.71 2.53
150 000069 华侨城Ａ 58,044,077.18 2.52
151 600596 新安股份 58,037,385.41 2.52
152 600812 华北制药 57,918,672.04 2.51
153 000001 深发展Ａ 57,661,997.08 2.50
154 600308 华泰股份 56,952,442.96 2.47
155 000919 金陵药业 56,819,132.88 2.47
156 600239 云南城投 55,892,083.69 2.43
157 000937 冀中能源 55,689,362.31 2.42
158 600390 金瑞科技 54,698,477.58 2.37
159 002091 江苏国泰 54,670,319.50 2.37
160 000718 苏宁环球 54,361,558.64 2.36
161 002152 广电运通 53,980,859.10 2.34
162 600717 天津港 53,009,744.30 2.30
163 600765 力源液压 52,500,000.00 2.28
164 600533 栖霞建设 51,220,933.18 2.22
165 000612 焦作万方 51,084,400.57 2.22
166 000009 中国宝安 50,990,060.41 2.21
167 600118 中国卫星 50,750,566.67 2.20
168 600895 张江高科 50,379,250.91 2.19
169 000655 金岭矿业 49,130,949.65 2.13
170 600236 桂冠电力 48,659,483.56 2.11
171 600557 康缘药业 48,609,171.52 2.11
172 600119 长江投资 48,483,766.08 2.11
173 600138 中青旅 48,442,944.18 2.10
174 600087 长航油运 48,366,583.47 2.10
175 002139 拓邦股份 48,229,315.82 2.09
176 002194 武汉凡谷 48,205,594.47 2.09
177 600410 华胜天成 47,925,798.74 2.08
178 000608 阳光股份 47,911,715.46 2.08
179 600779 水井坊 47,872,260.36 2.08
180 600007 中国国贸 47,432,824.39 2.06
181 600685 广船国际 46,742,574.87 2.03
182 600409 三友化工 46,552,610.18 2.02
183 600033 福建高速 46,500,800.99 2.02
184 601398 工商银行 46,461,086.15 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600028 中国石化 507,438,007.41 22.03
2 600030 中信证券 499,189,828.85 21.67
3 600036 招商银行 441,473,848.17 19.17
4 601899 紫金矿业 435,828,055.31 18.92
5 600383 金地集团 419,863,373.46 18.23
6 600000 浦发银行 371,945,654.67 16.15
7 000002 万
科Ａ 356,734,887.42 15.49
8 601318 中国平安 331,531,905.09 14.39
9 600015 华夏银行 318,080,804.24 13.81
10 600963 岳阳纸业 315,256,973.82 13.69
11 600875 东方电气 281,158,088.89 12.21
12 600050 中国联通 270,782,020.92 11.76
13 601166 兴业银行 269,142,935.32 11.69
14 601628 中国人寿 262,090,054.63 11.38
15 600316 洪都航空 257,544,900.82 11.18
16 600428 中远航运 247,394,862.34 10.74
17 600432 吉恩镍业 240,808,873.05 10.46
18 600586 金晶科技 238,914,014.75 10.37
19 000783 长江证券 234,563,190.79 10.18
20 600031 三一重工 192,391,407.15 8.35
21 000937 冀中能源 187,078,762.76 8.12
22 601088 中国神华 186,883,307.22 8.11
23 600547 山东黄金 183,279,303.01 7.96
24 600523 贵航股份 179,456,924.21 7.79
25 600320 振华重工 178,327,857.63 7.74
26 601390 中国中铁 175,924,392.19 7.64
27 601169 北京银行 173,154,743.44 7.52
28 600195 中牧股份 167,077,238.08 7.25
29 600117 西宁特钢 165,597,617.66 7.19
30 601186 中国铁建 162,326,511.79 7.05
31 600309 烟台万华 162,232,976.86 7.04
32 600089 特变电工 157,012,863.47 6.82
33 000527 美的电器 155,476,101.68 6.75
34 000972 新 中 基 153,824,004.90 6.68
35 601601 中国太保 153,541,318.85 6.67
36 000012 南
玻Ａ 150,195,545.95 6.52
37 600348 国阳新能 149,612,975.85 6.50
38 600550 天威保变 142,574,190.88 6.19
39 600489 中金黄金 138,143,876.92 6.00
40 000021 长城开发 137,523,176.30 5.97
41 600221 海南航空 136,419,403.64 5.92
42 601328 交通银行 136,100,283.44 5.91
43 600005 武钢股份 135,661,649.17 5.89
44 601857 中国石油 132,760,633.26 5.76
45 601168 西部矿业 131,615,083.39 5.71
46 600649 城投控股 131,105,965.08 5.69
47 000878 云南铜业 129,571,617.35 5.63
48 000157 中联重科 129,163,386.53 5.61
49 600639 浦东金桥 126,447,104.88 5.49
50 000709 唐钢股份 125,580,820.75 5.45
51 000768 西飞国际 125,351,063.24 5.44
52 600325 华发股份 124,960,725.70 5.43
53 600635 大众公用 124,329,129.58 5.40
54 000932 华菱钢铁 121,677,911.98 5.28
55 600549 厦门钨业 119,853,620.47 5.20
56 601919 中国远洋 119,461,350.99 5.19
57 000402 金 融 街 117,577,784.92 5.11
58 600961 株冶集团 114,033,749.41 4.95
59 600395 盘江股份 113,589,438.66 4.93
60 000677 山东海龙 112,489,902.20 4.88
61 600742 一汽富维 108,937,130.44 4.73
62 600748 上实发展 108,723,182.33 4.72
63 000401 冀东水泥 107,722,185.21 4.68
64 600416 湘电股份 104,327,146.60 4.53
65 600660 福耀玻璃 101,330,502.67 4.40
66 000800 一汽轿车 101,219,357.88 4.39
67 600026 中海发展 100,310,497.30 4.36
68 000898 鞍钢股份 100,207,649.40 4.35
69 600048 保利地产 99,555,801.26 4.32
70 600415 小商品城 97,821,288.51 4.25
71 600408 安泰集团 96,922,373.80 4.21
72 601398 工商银行 96,162,952.08 4.18
73 600239 云南城投 96,020,700.00 4.17
74 600761 安徽合力 93,690,007.54 4.07
75 000839 中信国安 91,910,571.59 3.99
76 000568 泸州老窖 91,269,588.26 3.96
77 000063 中兴通讯 90,695,796.34 3.94
78 000410 沈阳机床 90,030,274.24 3.91
79 000059 辽通化工 87,879,931.60 3.82
80 600650 锦江投资 87,863,292.68 3.81
81 600519 贵州茅台 87,195,977.53 3.79
82 600331 宏达股份 85,828,440.43 3.73
83 000635 英 力 特 84,912,063.76 3.69
84 002179 中航光电 83,934,109.72 3.64
85 600718 东软集团 83,734,248.50 3.64
86 002007 华兰生物 82,458,628.93 3.58
87 000983 西山煤电 82,325,236.27 3.57
88 601699 潞安环能 81,705,161.87 3.55
89 600835 上海机电 80,398,012.22 3.49
90 600480 凌云股份 78,656,971.64 3.42
91 000572 海马股份 78,615,607.19 3.41
92 601333 广深铁路 78,301,429.00 3.40
93 600478 科力远 77,975,642.35 3.39
94 000488 晨鸣纸业 77,364,029.68 3.36
95 600820 隧道股份 76,343,928.46 3.31
96 600808 马钢股份 75,818,055.80 3.29
97 000858 五 粮 液 75,487,842.54 3.28
98 002048 宁波华翔 75,297,631.51 3.27
99 600037 歌华有线 75,226,585.63 3.27
100 000001 深发展Ａ 74,979,143.71 3.26
101 601111 中国国航 74,837,450.80 3.25
102 600502 安徽水利 74,700,099.22 3.24
103 600737 中粮屯河 74,619,263.61 3.24
104 600826 兰生股份 73,966,372.22 3.21
105 000651 格力电器 73,880,294.65 3.21
106 000825 太钢不锈 73,320,681.49 3.18
107 000608 阳光股份 73,092,698.52 3.17
108 600657 信达地产 71,717,419.09 3.11
109 600312 平高电气 71,294,846.15 3.10
110 000616 亿城股份 70,880,095.45 3.08
111 600029 南方航空 70,642,368.38 3.07
112 600362 江西铜业 70,100,990.17 3.04
113 600704 中大股份 69,730,314.82 3.03
114 600308 华泰股份 69,580,435.35 3.02
115 600736 苏州高新 69,392,455.27 3.01
116 600486 扬农化工 69,219,219.24 3.01
117 600686 金龙汽车 68,528,609.40 2.98
118 600476 湘邮科技 68,502,052.50 2.97
119 002109 兴化股份 66,871,063.38 2.90
120 000759 武汉中百 66,358,192.42 2.88
121 600655 豫园商城 65,577,732.80 2.85
122 600518 康美药业 64,718,763.29 2.81
123 600887 *ST伊利 64,561,290.64 2.80
124 000006 深振业Ａ 64,386,262.71 2.80
125 000718 苏宁环球 64,005,487.88 2.78
126 601766 中国南车 63,702,437.98 2.77
127 600118 中国卫星 59,204,772.72 2.57
128 002083 孚日股份 58,891,425.55 2.56
129 600685 广船国际 57,981,353.48 2.52
130 600596 新安股份 57,632,445.55 2.50
131 000612 焦作万方 56,079,083.79 2.43
132 600481 双良股份 55,413,347.76 2.41
133 002202 金风科技 55,232,581.02 2.40
134 600879 航天电子 55,098,759.82 2.39
135 600119 长江投资 54,221,022.06 2.35
136 600087 长航油运 53,803,173.89 2.34
137 000655 金岭矿业 53,119,093.47 2.31
138 600582 天地科技 52,993,106.59 2.30
139 600122 宏图高科 52,788,424.30 2.29
140 600694 大商股份 52,707,645.33 2.29
141 600557 康缘药业 52,624,940.04 2.28
142 600533 栖霞建设 52,264,386.11 2.27
143 600019 宝钢股份 51,877,669.71 2.25
144 600409 三友化工 51,756,979.11 2.25
145 600816 安信信托 51,117,037.86 2.22
146 600143 金发科技 51,078,362.64 2.22
147 600717 天津港 50,600,503.52 2.20
148 002182 云海金属 50,426,159.39 2.19
149 600779 水井坊 50,196,044.15 2.18
150 600760 东安黑豹 47,917,192.70 2.08
151 600754 锦江股份 47,624,392.41 2.07
152 600251 冠农股份 47,582,279.13 2.07
153 600236 桂冠电力 47,450,119.21 2.06
154 000338 潍柴动力 47,419,843.24 2.06
155 002028 思源电气 46,685,618.38 2.03
156 600390 金瑞科技 46,552,340.88 2.02
157 600895 张江高科 46,110,155.99 2.00
158 600664 哈药股份 46,087,676.33 2.00
159 600990 四创电子 46,077,450.35 2.00
160 000792 盐湖钾肥 46,027,225.49 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 25,056,928,481.85
卖出股票收入（成交）总额 22,900,519,571.80
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,401,517.65
2 应收证券清算款 77,405,138.84
3 应收股利 -
4 应收利息 136,257.72
5 应收申购款 16,664,700.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 99,607,614.83
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000712 锦龙股份 141,447,751.20 1.93 临时停牌，召开股东大会
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
112,477 58,113.96 3,306,095,557.33 50.58 3,230,388,282.96 49.42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,361.02 0.00
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006年10月19日)基金份额总额 2,218,085,859.91
本报告期期初基金份额总额 3,274,034,712.14
本报告期基金总申购份额 7,086,097,627.40
减：本报告期基金总赎回份额 3,823,648,499.25
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,536,483,840.29
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是115,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
总量的比例(%)
海通证券 2 10,142,109,432.17 21.18 8,515,728.71 21.17 -
中金公司 1 6,756,109,293.24 14.11 5,742,658.67 14.28 -
申银万国 1 6,164,835,263.69 12.88 5,240,083.97 13.03 -
中信证券 2 3,289,148,567.62 6.87 2,745,413.71 6.83 -
招商证券 2 2,048,425,968.23 4.28 1,684,335.33 4.19 -
中银国际 2 4,376,711,731.22 9.14 3,637,890.46 9.04 -
安信证券 1 2,744,759,560.68 5.73 2,333,041.84 5.80 -
瑞银证券 1 2,009,244,614.69 4.20 1,707,843.33 4.25 -
国元证券 1 2,265,045,074.04 4.73 1,925,289.83 4.79 -
联合证券 1 4,014,271,775.96 8.38 3,261,628.27 8.11 -
东北证券 1 740,188,983.44 1.55 601,411.50 1.50 -
中投证券 1 1,066,764,874.69 2.23 906,741.51 2.25 -
国都证券 1 2,257,402,892.02 4.72 1,918,776.78 4.77 -
民生证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注：报告期内本基金租用证券公司专用交易单元新增7个，分别是国元证券、联合证券、东北证券、中投证券、国都证券、民生证券和宏源证券交易单元各1个。
（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
◆ 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通中方股东-海通证券股份有限公司（600837.SH）是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。 海富通外方股东-富通基金（Fortis Investments）是欧洲最大的资产管理公司之一，截至2009年9月30日，资产管理规模超过1600亿欧元。
业务多元
◆ 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了11只开放式基金。截至2009年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模近460亿元人民币。
◆ 2005年8月，海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年12月31日，海富通已经成为近50家企业年金的投资管理人，合计管理资产规模超过100亿元人民币。
◆ 2007年8月，海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。
◆ 从2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问。截至2009年12月31日，投资咨询业务规模超过230亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
专业为先
◆ 海富通投资团队共有42名成员，强调投资研究一体化和团队式投资管理，团队成员中持有注册金融分析师资格证书（CFA）8人，一半有海外留学或工作经验。
◆ 海富通在2009年设立"富诚理财"专户理财品牌，提供"一对一"、"一对多"及QDII专户理财服务。截至2009年12月31日，已获批并募集5只"一对多"专户理财产品。
荣誉领先
◆ 2009年，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金"2008年度开放式货币市场金牛基金"，授予海富通精选贰号混合基金"2008年度同业领先开放式混合型基金"。
◆ 2009年，亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通"2008年度最佳合资基金管理公司"和"2008年度最佳QDII管理人"。
◆ 2009年，国内权威财经媒体《21世纪经济报道》授予 海富通"2008年中国基金公司综合实力大奖"和"2008年中国基金管理公司最佳社会责任奖"。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
6、 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
海富通基金管理有限公司
2010年3月29日
