大成货币市场证券投资基金
2009 年 年 度报 告 摘要
2009 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金 托 管 人： 中国光大银行 股份有限公司
送出日期：2010 年 3 月 27 日
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－1 －
§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏， 并对其内 容
的真实性、准确性和 完整 性承担个别及连带 的 法律 责任。本年度报告已 经三 分之二以上独立董事 签字 同意 ，
并由董事长签发。
基金托管人 中国光大 银行 股份（以下简 称“中国 光 大银行 ” ）有限 公司 根据本 基金合同规定 ，于 2010 年
3 月 19 日复核了本报告中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计 报告、 投资组合报告等内 容， 保
证复核内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资有风险 ， 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金 的招 募
说明书 及其更新 。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告中财务资料已 经审 计。 安永华明会计师事务 所为本基金出具了无 保留 意见的审计报告， 请投资 者
注意阅读。
本报告期自2009 年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－2 －
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成货 币A 、大 成货 币 B
基金主 代码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行 股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,256,699,359.93 份
基金合 同存 续期 不定期
A 类 B 类
下属 分 级的 基金 简称 ：
大成货 币A 大成货 币B
下属 分 级的 交易 代码 ：
090005 091005
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额
2,397,964,970.73 份 13,858,734,389.20 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略
本 基 金 通过 平 均 剩余 期 限决 策 、 类属 配 置 和品 种 选择 三 个 层次 进 行 投资 管 理， 以 实现
超越投 资基 准的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本 基 金 为货 币 市 场基 金 ，属 于 证 券投 资 基 金中 的 低风 险 品 种； 预 期 收益 和 风险 都 低于
债券基 金、 混合 基金 、股 票基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010－68560675
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－68560661
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层 大成 基
金管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
中 国 光 大 银 行 投 资与 托管 业务 部
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－3 －
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
单 位： 人民 币元
注：本基金根据每日 基金 收益公告，以每万 份基金 份额收益为基准， 为投资 人每日计算收益并 分配， 每月集
中支付 收益 。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值 收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
大成货 币A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个 月 0.3527% 0.0039% 0.0907% 0.0000% 0.2620% 0.0039%
过去六个 月 0.6680% 0.0036% 0.1815% 0.0000% 0.4865% 0.0036%
过去 一 年 1.3162% 0.0034% 0.3600% 0.0000% 0.9562% 0.0034%
过去 三 年 8.4612% 0.0089% 5.1587% 0.0039% 3.3025% 0.0050%
自基金 合同 生效 起至 今 11.8563% 0.0076% 8.0840% 0.0032% 3.7723% 0.0044%
大成货 币B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 0.4126% 0.0039% 0.0907% 0.0000% 0.3219% 0.0039%
过去六个 月 0.7896% 0.0036% 0.1815% 0.0000% 0.6081% 0.0036%
过去 一 年 1.5599% 0.0035% 0.3600% 0.0000% 1.1999% 0.0035%
过去 三 年 9.2471% 0.0089% 5.1587% 0.0039% 4.0884% 0.0050%
自基金 合同 生效 起至 今 13.0970% 0.0076% 8.0840% 0.0032% 5.0130% 0.0044%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值 收益 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
3.1.1
期间数据和指标
2009 年 2008 年 2007 年
大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B
本期已实现收益 14,596,948.64 39,993,559.03 29,865,300.07 75,265,514.46 22,974,376.02 38,006,022.79
本期利润 14,596,948.64 39,993,559.03 29,865,300.07 75,265,514.46 22,974,376.02 38,006,022.79
本期净值收益率 1.3162% 1.5599% 3.7332% 3.9814% 3.1996% 3.4504%
3.1.2
期末数据和指标
2009 年 末 2008 年末 2007 年末
期末基金资产净值 2,397,964,970.73 13,858,734,389.20 2,920,570,463.75 8,049,790,688.66 481,026,468.89 1,022,917,991.28
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
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0%
3%
6%
8%
11%
14%
05-6-3 06-12-12 08-6-21 09-12-30
大成货币A 业绩比较基准
0%
3%
6%
8%
11%
14%
05-6-3 06-12-12 08-6-21 09-12-30
大成货币B 业绩比较基准
注：1、 依据 本基 金合 同规 定， 本 基金 投资 于同 一公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例， 不得 超过 基金 资产 净值 的
10% ； 存放 在具 有基 金托 管 资格的 同一 商业 银行 的存 款，不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 存放 在不 具有 基金托
管 资格 的同 一商 业银 行的 存款 ， 不 得超 过基 金资 产 净值 的 5% ； 除发 生巨额 赎 回的情 形外,基 金的 投资 组 合中债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 因 发生 巨 额赎回 致使 货币 市场 基金 债券 正
回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的,基 金管 理 人应当 在5 个交 易日 内进 行调整 ；基 金持 有的 剩余 期限不
超过 397 天 但剩 余存 续期 超过397 天 的浮 动利 率债 券的摊 余成 本总 计不 得超 过当日 基金 资产 净值 的 20% ； 投 资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 180 天 。本基 金 在 3 个 月的 初始 建仓期 结束 后， 基金 投资 组合比
例已达 到本 基金 合同 的相 关规定 要求 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性， 经大 成基 金管 理有 限公司 申请 ， 并 经中 国 证 监
会同意， 自 2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业绩 比较 基 准由 “ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ”变 更为 “税 后活 期
存款利 率 ” 。 本基 金业 绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势图 从2005 年6 月3 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2008 年5
月31 日为 原业 绩比 较基 准 （税 后一 年期 银行 定期 存 款利率 ） 的走 势图 ，2008 年 6 月 1 日 起为 变更 后的 业绩比
较基准 的走 势图 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值 收益 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 A
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0.00%
0.90%
1.80%
2.70%
3.60%
4.50%
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
大成货币市场基金A 业绩比较基准
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值 收益 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 B
0.00%
0.90%
1.80%
2.70%
3.60%
4.50%
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
大成货币市场基金B 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
大成货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2009 14,611,664.14 - -14,715.50 14,596,948.64
2008 29,907,880.66 - -42,580.59 29,865,300.07
2007 22,960,924.38 - 13,451.64 22,974,376.02
合计 67,480,469.18 - -43,844.45 67,436,624.73
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
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大成货 币B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2009 39,774,361.01 - 219,198.02 39,993,559.03
2008 75,284,623.69 - -19,109.23 75,265,514.46
2007 38,123,251.36 - -117,228.57 38,006,022.79
合计 153,182,236.06 - 82,860.22 153,265,096.28
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及 基金经 理简介
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年 4 月 12 日正 式成 立 ， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ， 注册 资本 为 2 亿元 人民 币，注 册地 为深 圳。 目前 公司 由
四家股东组成，分别为 中 泰信托投资有限责任公 司(48%) 、光大证券 股份有限 公司(25%) 、中 国银河投资 管理
有限公 司(25%) 、广 东证 券 股份有 限公 司(2%)。截至 2009 年 12 月 31 日， 本基 金管理 人共 管 理 3 只封 闭 式证
券投资 基金 ： 景 宏证 券投 资基金 、 景 福证 券投 资基 金、 大 成优 选股 票型 证券 投资基 金，13 只 开放 式证 券投资
基金：大成价值增长 证券 投资基金、大成债 券投资 基金、大成蓝筹稳 健证券 投资基金、大成精 选增值 混合型
证券投 资基 金、 大成 货币 市场证 券投 资基 金、 大成 沪深 300 指 数证 券 投 资基 金、 大 成财 富管 理 2020 生 命周期
证券投资基金、大成 积极 成长股票型证券投 资基金 、大成创新成长混 合型证 券投资基金、大成 景阳领 先股票
型证券投资基金、大 成强 化收益债券型证券 投资基 金、大成策略回报 股票型 证券投资基金、大 成行业 轮动股
票型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理( 或基金经 理小组)及基金经理助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王立女 士 本 基 金 基金
经理
2007 年 1 月
12 日
-- 9 年 经济学硕士。曾任职
于申银万国证券股份
有限公司、南京市 商
业 银 行 资 金 营 运 中
心。2005 年 4 月加 入
大成基金管理有限公
司，历任银行间市场
债券交易员、大成货
币市场基金基金经理
助理 ，2009 年5 月起
兼任大成债券基金基
金经理。具有基金从
业资格 。 国 籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
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2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理 人严格遵守《证券 法》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 大 成 货币市场证券投资 基金基金
合同 》 和 其他 有关 法律 法 规 的规 定 ， 在 基金 管理 运 作中 ， 大 成货 币市 场证 券 投资基 金 的 投资 范围 、 投 资比例、
投资组合、证券交易 行为 、信息披露等符合 有关法 律法规、行业监管 规则和 基金合同等规定， 本基金 没有发
生重大违法违规行为 ，没 有运用基金财产进 行内幕 交易和操纵市场行 为以及 进行有损基金投资 人利益 的关联
交易，整体运作合法 、合 规。本基金将继续 以取信 于市场、取信于社 会投资 公众为宗旨，承诺 将一如 既往地
本着诚实信用、勤勉 尽责 的原则管理和运用 基金财 产，在规范基金运 作和严 格控制投资风险的 前提下 ，努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易 情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《异 常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合， 所
管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券） 的收 益率 以 及不同 时间 窗内 （ 同日 内 、5 日 内、
10 日内 ）同 向 、 反向 交易 的交易 价格 并未 发现 异常 差异。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据 各基 金合 同， 目前 本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交 易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2009 年 ，中 国经 济成 功地 从全球 性经 济危 机中 率先 走出，GDP 增长8.7% ，出 口下滑 被固 定资 产投 资大幅
增长弥 补， 消费 在房 地产 和汽车 行业 拉动 下增 速较 快， 随 着经 济复 苏， 主 要 物价指 数同 比涨 幅在 四季 度转正 。
中央全 年坚 持实 施积 极的 财政政 策和 适度 宽松 的货 币政策 ，对 拉动 中国 经济 走出低 谷至 关重 要。
受宏观 面 、 政 策面 、 资 金 面等多 重因 素影 响 ， 继2008 年的 债券 牛市 行情 之后 ，2009年 市场 出现 明显 转折 ，
随 着经 济的 复苏 ，债 券市 场全年 震荡 下行 ，呈 现熊 市特征 ，中 债全 价指 数全 年下跌 了4.4% ， 各期 限债 券品种
的收益 率均 大幅 上涨 。其 中一季 度以 中长 期固 定利 率债券 跌幅 较深 ，而 三年 以内的 短期 债券 品种 没有 出现明
显的下 跌， 收益 率曲 线极 度陡峭 化。 二季 度债 券市 场宽幅 震荡 ，中 长期 债券 市场走 出超 跌反 弹的 波段 行情，
收益率 曲线 短端 则上 行较 为明显 ，收 益率 曲线 陡峭 化程度 略有 减缓 。 下 半年 公开市 场操 作重 启一 年期 央票发
行，加 上新 股重 启后 发行 密集， 导致 短端 利率 在央 票利率 持续 走高 的带 动下 大幅上 行， 引发 利率 市场 新一轮
的调整 ，收 益率 曲线 整体 上移。 但在 贷款 增速 较上 半年大 幅收 缩、 宏观 数据 低于预 期、 迪拜 世界 爆发 债券危
机等因 素影 响下 ， 中长 期 债券在9月和11 月出 现两 次 阶段性 反弹 行情 ， 使得 下 半年中 长期 债券 整体 跌幅 明显小
于短期 品种 ， 收 益率 曲线 出现平 坦化 趋势 。 全 年来 看，1年 期央 票和10年 期国 债作为 短期 品种 和中 长期 债券品
种的风 向标 ，收 益率 分别 从1.13% 、2.75% 上行 至2.04% 和3.64% ，均 上升 了90 个 基点左 右。
从货币 市场 基金 投资 品种 来看， 全年 资金 面保 持宽 松。除 一季 度货 币市 场利 率保持 低位 ，收 益率 没有 出
现明显 上升 以外 ， 二 至四 季度尽 管债 券市 场资 金面 仍保持 宽松 ， 但 同时 受宏 观基 本 面和IPO 重启、 一年 期央票
重启等 因素 的影 响， 货币 市场利 率不 断走 高， 回购 利率和 一年 期央 票利 率均 大幅上 行。 尤其 至年 终二 级市场
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
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央票利 率与 一级 市场 发行 利率倒 挂28 个基 点 ， 显 示出 市场对 短端 利率 上升 的强 烈预期 。 企业 短期 融资 券成2010
年货币 市场 的投 资亮 点， 不同信 用级 别的 短期 融资 券与利 率产 品之 间的 信用 利差出 现分 化。AAA 级短 期融资
券和央 票的 利差 扩大 了10 个基点 ， 而AA-至AA+ 的 短 期融资 券与 央票 的利 差显 著缩小 约130 个 基点 。 货币 市场的
另一亮 点是 以shibor 利率 为基准 的浮 动利 率债 券 ， 受shibor 基 准利 率上 行的 影响 ， 该 类浮 动债 出现 明 显上涨 。
2009 年 本基 金在 投资 管理 过程中 继续 贯彻 稳健 操作 的原则 ，高 度重 视组 合的 流动性 管理 和安 全性 管理 。
具体来 说， 本基 金在 对基 金份额 持有 人结 构分 析、 未来投 资期 内持 有人 申购 赎回带 来的 基金 流动 性变 化预测
以及货 币市 场利 率判 断的 基础上 ，辅 以情 景分 析等 技术和 数量 手段 进行 资产 配置决 策。
在类属 配置 层面 ，2009 年 本基金 同时 注重 央票 、金 融债、 信用 产品 和协 议存 款的投 资。 在对 债券 市场 下
跌预期 明确 及市 场资 金面 持续宽 松的 情况 下， 基于 流动性 和收 益管 理等 多重 因素的 考虑 ， 本 基金 重点 减持了
部分利 率风 险较 大的 短期 央票 ， 同时 增加 了对 企业 短期融 资券 的投 资比 例。 我们在 加强 对企 业短 期融 资券等
信用产 品研 究分 析的 基础 上，严 格选 择配 置了 部分 信用评 级AA 但企 业资 质较 好、流 动性 较高 的优 质企 业短期
融资券 ，获 取较 高票 息的 同时充 分获 取了 短期 融资 券利差 缩小 的投 资收 益。 同时继 续持 有部 分浮 动利 率债券
品种以 保持 较高 票息 收益 。 由于 交易 所市 场回 购利 率大幅 降低 ， 本 基金 没有 进行交 易所 逆回 购的 操作 。 另外，
由于四 季度 银行 存款 利率 水平明 显上 升， 本基 金通 过对多 家存 款银 行的 信用 分析比 较， 选择 了部 分最 高信用
等级且 利率 较高 、流 动性 较好的 协议 存款 进行 投资 。四季 度本 基金 规模 增长 较快 ， 考虑 到持 有人 未来 投资期
内的申 购赎 回状 况， 本基 金对组 合各 类品 种到 期期 限结构 做了 合理 安排 以保 证基金 的流 动性 。
在2009 年的 货币 市场 行情 中，一 年以 内的 央票 收益 率大幅 上涨 了91 个基 点。 本基金 组合 逐渐 缩短 久期 的
策略有 利于 在保 持基 金整 体组合 收益 率的 同时 保证 流动性 ，降 低利 率风 险。 本基金 在及 时调 整央 行票 据、金
融债等 债券 品种 的投 资比 例的基 础上 ，做 好流 动性 管理， 同时 进行 主动 和积 极的收 益管 理。 另外 合理 的期限
结构安 排为 季度 内持 有人 申购赎 回带 来的 流动 性管 理起到 非常 重要 的作 用。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
2009 年 全年 报告 期内 本基 金A 类 净值 收益 率为1.3162% ，B类 净值 收益 率1.5599% ，期间 业绩 比较 基准 收益
率为0.36%。本 基 金着 眼于 货币基 金流 动性 管理 的本 义， 在 投资 管理 过程 中始 终贯彻 稳健 操作 的原 则， 合理安
排投资 组合 和期 限结 构， 在保证 流动 性的 前提 下通 过积极 主动 管理 提高 组合 投资收 益。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2010年， 中 国经 济增 长将在2009 年基 础上 有所 加快， 经济 增速 将呈 现前 高后低 走势 ，但 二次 探底 的
可能性 较小 。新 开工 固定 资产投 资将 受到 抑制 ，出 口的恢 复和 消费 的稳 定增 长是大 概率 事件 。宏 观调 控重点
将从 “ 保增 长” 转向 “ 调 结构” ， 一 方面， 中央 将严 控新开 工项 目投 资以 防止 经济结 构的 进一 步失 衡， 另一方
面，央 行将 通过 上调 法定 存款准 备金 率、 基准 利率 等手段 逐步 实现 货币 政策 的正常 化。
综合宏 观面 、政 策面 等因 素， 货 币政 策仍 将在 一定 程度上 影响 市场 资金 面， 央行将 继续 适度 收紧 货币 政
策，加 上新 股持 续发 行、 通胀温 和上 涨， 货币 市场 利率仍 然承 压较 大。 尤其 是一年 期央 票发 行利 率与 定存利
率之间 尚有50个 基点 的差 距，不 排除 短端 收益 率继 续上行 、收 益率 曲线 继续 熊平化 的可 能。2010 年货 币市场
利率运 行仍 有较 大的 不确 定性。
本基金 在2010 年 将密 切关 注金融 市场 的变 化， 在稳 健操作 的原 则下 ，高 度重 视组合 的流 动性 管理 和安 全
性管理 。基 于市 场基 本面 和资金 面以 及投 资人 结构 变化的 判断 ，本 基金2010 年将继 续保 持投 资组 合的 高流动
性，严 格控 制利 率风 险和 流动性 风险 。在 具体 投资 品种上 ，本 基金 投资 仍将 以央票 、金 融债 、短 期融 资券和
浮动利 率债 券为 主。 同时 继续充 分利 用市 场机 会进 行利差 套利 ，为 投资 人获 取更多 的无 风险 收益 。
非常感 谢基 金份 额持 有人 对本基 金的 长期 信任 和支 持，作 为现 金管 理工 具， 我们将 始终 把确 保基 金资 产
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－9 －
的安全 性和 基金 收益 的稳 定性放 在首 位， 在严 格控 制流动 性风 险的 基础 上， 坚持规 范运 作、 审慎 投资 的原则
为基金 份额 持有 人争 取长 期稳定 的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ， 公 司估 值委 员会主 要负 责估 值政 策 和 估
值程序的制定、修订 以及 执行情况的监督。 估值委 员会由股票投资部 、固定 收益部、金融工程 部、基 金运营
部、监察稽核部指定 人员 组成。公司估值委 员会的 相关成员均具备相 应的专 业胜任能力和相关 工作经 历，估
值委员 会 7 名成 员中 包括 两名基 金经 理。
股票投 资部 、 固定 收益 部 和金融 工程 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态 ， 评 判 基金持 有的 投 资 品种 是否 处
于不活跃的交易状态 或者 最近交易日后经济 环境发 生了重大变化或证 券发行 机构发生了影响证 券价格 的重大
事件，从而确定估值 日需 要进行估值测算或 者调整 的投资品种；提出 合理的 数量分析模型对需 要进行 估值测
算或者调整的投资品 种进 行公允价值定价与 计量； 定期对估值政策和 程序进 行评价，以保证其 持续适 用；基
金运营部负责日常的 基金 资产的估值业务， 执行基 金估值政策，并负 责与托 管行沟通估值调整 事项； 监察稽
核部负责审核估值政 策和 程序的一致性，监 督估值 委员会工作流程中 的风险 控制，并负责估值 调整事 项的信
息披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执行 ， 并与 托管 银行 的 估值结 果核 对一 致 。 基 金 估
值政策的议定和修改 采用 集体讨论机制，基 金经理 作为估值小组成员 ，对本 基金持仓证券的交 易情况 、信息
披露情况保持应有的 职业 敏感，向估值委员 会提供 估值参考信息，参 与估值 政策讨论。对需采 用特别 估值程
序的证券，基金管理 人及 时启动特别估值程 序，由 估值委员会讨论议 定特别 估值方案并与托管 行沟通 后由基
金运营 部具 体执 行。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ， 截 止报 告期 末未与 外部 估值 定价 服 务 机
构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配 情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照 本 基金 基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 据本 基金 基金 合同中 收益 分配 有关 原 则 的
规定：本基金根据每 日基 金收益公告，以每 万份基 金份额收益为基准 ，为投 资人每日计算收益 并分配 ，按日
结 转 份 额 ， 每 月 集 中 支 付 收 益 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 54,590,507.67 元 ， 报 告 期 内 已 分 配 利 润
54,590,507.67 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2009年 度， 中国 光大 银行 在大成 货币 市场 基金 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 他法 律法 规、 相关实 施准 则、 基金 合同 、托管
协议等 的规 定， 依法 安全 保管了 基金 的全 部资 产， 对大成 货币 市场 基金 的投 资运作 进行 了全 面的 会计 核算和
应有的 监督 ，及 时提 出了 意见和 建议 。同 时， 按规 定如实 、独 立地 向监 管机 构提交 了本 基金 运作 情况 报告，
没有发 生任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ， 诚 实信用 、 勤勉 尽责 地履 行 了作为 基金 托管 人所 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2009 年度 ， 中 国光 大银 行 依据 《证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－10－
关实施准则、基金合 同、 托管协议等的规定 ，对基 金管理人 —— 大成 基金管 理有限公司的投资 运作、 信息披
露等行为进行了复核 、监 督，未发现基金管 理人在 投资运作、基金资 产净值 的计算、基金份额 申购赎 回价格
的计算、基金费用开 支等 方面存在损害基金 份额持 有人利益的行为。 该基金 在运作中遵守了有 关法律 法规的
要求， 各重 要方 面的 运作 也能够 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 基金 管理 人 —— 大成 基金 管理 有限 公司编 制的 “大 成货 币市 场 证券投 资基 金 2009 年年 度
报告” 进行 了复 核， 认为 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 财 务会 计报 告 （ 注： 财 务会 计报 告中 的 “ 金 融工具
风险及 管理 ” 部 分未 在托 管 人复核 范围 内） 、投 资组 合 报告等 内容 真实 、准 确。
§6 审计报告
本基 金2009 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师 签字出 具了 标准 无保 留意
见的审 计报 告。 投资 者欲 了解本 基金 审计 报告 详细 内容， 应阅 读年 度报 告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2009 年 12 月31 日
单 位： 人民 币元
资 产
本期末
2009 年 12 月31 日
上年度末
2008 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 11,372,498,875.77 8,031,278.76
结算备 付金 - 4,480,000,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,344,203,399.94 5,593,252,869.47
其中： 股票 投资 - -
债券投 资 1,344,203,399.94 5,593,252,869.47
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,528,707,413.05 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 16,087,449.32 8,514,577.16
应收股 利 - -
应收申 购款 4,900.00 885,888,455.74
其他资 产 - -
资产总 计 16,261,502,038.08 10,975,687,181.13
负债和所有者权益
本期末
2009 年 12 月31 日
上年度末
2008 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,094,875.62 1,663,368.39
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－11 －
应付托 管费 331,780.49 504,051.04
应付销 售服 务费 198,265.13 443,202.59
应付交 易费 用 13,823.80 62,456.11
应交税 费 2,292,240.00
2,020,140.00
应付利 息 - -
应付利 润 569,693.11 365,210.59
其他负 债 302,000.00 267,600.00
负债合 计 4,802,678.15 5,326,028.72
所有者权益：
实收基 金 16,256,699,359.93 10,970,361,152.41
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 16,256,699,359.93 10,970,361,152.41
负债和 所有 者权 益总 计 16,261,502,038.08 10,975,687,181.13
注：截至 2009 年 12 月 31 日，A 级基金 基 金份 额净 值 1.00 元， 基金 份额 总 额 2,397,964,970.73 份，B 级基
金 基金 份额 净 值 1.00 元 ， 基金份 额总 额 13,858,734,389.20 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2009 年1 月1 日 至 2009 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31
日
一、收入 79,395,201.45 120,775,768.87
1.利息 收入 72,823,903.96 88,039,829.36
其中： 存款 利息 收入 17,040,838.08 2,372,069.87
债券利 息收 入 53,711,238.49 82,560,087.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,071,827.39 3,107,672.33
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 6,571,297.49 32,710,939.51
其中： 股票 投资 收益 - -
债券投 资收 益 6,571,297.49 32,710,939.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - 25,000.00
减： 二、费用 24,804,693.78 15,644,954.34
1．管 理人 报酬 12,816,756.54 8,057,401.22
2．托 管费 3,883,865.58 2,441,636.87
3．销 售服 务费 3,162,112.09 2,068,319.44
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,320,135.56 2,664,101.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,320,135.56 2,664,101.90
6． 其 他费 用
621,824.01
413,494.91
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－12－
三、利润总额 54,590,507.67 105,130,814.53
四、 净利润 54,590,507.67 105,130,814.53
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
10,970,361,152.41 - 10,970,361,152.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 54,590,507.67 54,590,507.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
5,286,338,207.52 - 5,286,338,207.52
其中：1.基 金申 购款 47,451,434,905.24 - 47,451,434,905.24
2.基金 赎回 款 （以 “-”
号填列 ）
-42,165,096,697.72 - -42,165,096,697.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
- -54,590,507.67 -54,590,507.67
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
16,256,699,359.93 - 16,256,699,359.93
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,503,944,460.17 - 1,503,944,460.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 105,130,814.53 105,130,814.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
9,466,416,692.24 - 9,466,416,692.24
其中：1.基 金申 购款
32,149,424,238.89 - 32,149,424,238.89
2.基金 赎回 款 （以 “-”
号填列 ）
-22,683,007,546.65 - -22,683,007,546.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净 值减 少以“- ” 号 填 列）
- -105,130,814.53 -105,130,814.53
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
10,970,361,152.41 - 10,970,361,152.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 - 王颢
主管 会计 工作 负责人
- 刘彩 晖
会 计机 构负 责人
-
于雷
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－13－
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采 用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
于2009 度 ，并 无与 本基 金 存在控 制关 系或 其他 重大 影响关 系的 关联 方发 生变 化的情 况。
本年度 对本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 影响 关系 的各关 联方 如下 ：
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 (“ 中泰 信托 ” ） 基金管 理人 股东
光大证 券股 份有 限公 司(“光大证 券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
广东证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 股东
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 回购交易
关联方 名称
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至2008 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 回购
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 回购
成交总额 的 比例
光大证 券 1,777,200,000.00
100%
1,490,400,000.00 100%
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2009 年1 月 1 日至 2009 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至 2008 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,816,756.54 8,057,401.22
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费
1,985,327.03 1,625,634.63
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.33% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下 ：
H=E ×0.33%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管人 复
核后于 次月 首日 起 5 个 工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
2、 基金 管理 费于2009 年 末 尚未支 付的 金额 为1,094,875.62 元，于 2008 年末 尚未 支付的 金额1,663,368.39
元。
7.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,883,865.58 2,441,636.87
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E ×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管人 复
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
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核后于 次月 首日 起 5 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。
2、 基金 托管 费 于2009 年 末 尚未支 付的 金额 为331,780.49 元，于 2008 年 末尚未 支付的 金额 为504,051.04
元 。
7.4.3.2.3 销售服务费
金额单 位： 人民 币 元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2009 年 1 月 1 日至2009 年12 月31 日
当期应 支付 的销 售服 务费
A 级 B 级 合计
大成基 金管 理有 限公 司 291,710.23
156,892.01
448,602.24
中国光 大银 行 196,597.32
2,882.64
199,479.96
光大证 券 14,105.99
111.25
14,217.24
合计 502,413.54
159,885.90
662,299.44
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至2008 年12 月31 日
当期应 支付 的销 售服 务费
A 级 B 级 合计
大成基 金管 理有 限公 司 195,957.16 58,716.67 254,673.83
中国光 大银 行 188,924.70 2,809.69 191,734.39
光大证 券 15,844.38 - 15,844.38
合计 400,726.24 61,526.36 462,252.60
注：1、 基金 销售 服务 费可 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 服务 等各 项费 用， 由基金 管理 人支 配使 用。 本基金
A 级基 金份 额的 基金 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提；B 级基 金份 额的 基金 销 售服务
费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H=E ×R/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
基金销售服务费每日 计算 ，逐日累计至每个月 月末 ，按月支付，基金管 理人 应于次月前两个工作 日内 将
上月基金销售服务费 的计 算结果书面通知基 金托管 人并做出划付指令 ；基金 托管人应在收到计 算结果 后当日
完成复 核， 并于 当日 从基 金资产 中一 次性 支付 给管 理人。
2) 基 金销 售服 务费 于 2009 年末 尚未 支付 大成 基金 管理有 限公 司 A 级 基金 份 额为 17,115.88 元 、B 级基
金份额 为 14,147.31 元； 尚未支 付中 国光 大银 行 A 级基金 份额 为 6,952.97 元 ，B 级 基金 份额 为 0.00 元 ；尚
未支付 光大 证 券 A 级 基金 份额 为 312.28 元 ，B 级 基 金份额 为0.00 元。于 2008 年尚 未支 付大 成基 金管 理有限
公司 A 级基 金份 额为 37,960.38 元、B 级 基金份 额 为 12,404.28 元 ；尚 未支 付中国 光大 银行 A 级 基金 份额为
90,995.08 元 、B 级 基金 份 额 为710.83 元 ； 尚 未支 付 光大证 券 A 级基 金份 额 为1,604.53 元、B 级 基金 份 额为
0.00 元。
7.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光 大银 行 - 50,656,698.37
- - - -
光大证 券 - - 270,000,000.00
162,134.73
- -
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
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7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 于 本 报告期 内 及 可比 期间 内 均 未投资 于本 基金.
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
大成货 币A
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
- - - - -
大成货 币B
份 额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2009 年12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
光大证 券 600,022,157.38 3.69% - -
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中国光大 银行 6,872,498,875.77
731,543.30
8,031,278.76 755,392.43
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国光 大银 行保 管，并 分别 按银 行间 同业 利率 及 协议 利率 计息 。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 本基 金未 参与 关联方 承销 的证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.4 期末（2009 年 12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 于本 年末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限 股票
本基金 于本 年末 未持 有暂 时停牌 的股 票 。
7.4.4.3 年末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,344,203,399.94 8.27
其中： 债券 1,344,203,399.94 8.27
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－16－
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 3,528,707,413.05 21.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
3 银行 存 款和 结算 备付 金合 计 11,372,498,875.77 69.94
4 其他资 产 16,092,349.32 0.10
5 合计 16,261,502,038.08 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位: 人民 币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.61
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每 个 交易 日 融资 余额 占资 产净 值比 例的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
12
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 157
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩 余 期限 超 过180 天的 情况。
8.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30 天 以内 93.75 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.19 0.00
2 30 天( 含) —60 天 0.37 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - 0.00
3 60 天( 含) —90 天 2.27 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.72 0.00
4 90 天( 含) —180 天 1.22 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.29 0.00
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 2.32 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - 0.00
合计 99.93 0.00
8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （%）
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－17－
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 296,805,141.43 1.83
3 金融债 券 669,435,388.19 4.12
其中： 政策 性金 融债 520,096,678.02 3.20
4 企业债 券
77,942,378.08 0.48
5 企业 短 期融 资券
300,020,492.24 1.85
6 其他 - 0.00
7 合计 1,344,203,399.94 8.27
8 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 357,321,641.60 2.20
8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
080313 08 进出 13
3,100,000 309,986,236.08 1.91
2
0901036 09 央 行票 据 36
2,600,000 257,156,998.19 1.58
3
090407 09 农发 07
1,100,000 110,107,109.27 0.68
4
050603 05 中行 02 浮
1,000,000 100,000,619.21 0.62
5
0981086 09 豫 投资 CP01
1,000,000 99,898,320.51 0.61
6
0981030 09 蒙东 CP01
900,000 90,016,011.66 0.55
7
070222 07 国开 22
500,000 50,095,311.47 0.31
8
0981055 09 云铝 CP01
500,000 50,055,830.41 0.31
9
050503 05 工行 03 浮
500,000 49,338,090.96 0.30
10
058031 05 中 信债 1
500,000 47,772,731.14 0.29
8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的基 金资 产净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数
10
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2837%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0159%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1824%
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明 。
本 基金 的债 券投 资及 资产支 持证 券投 资采 用摊 余成本 法计 价， 即计 价对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利
率或商 定利 率每 日计 提应 收 利息 ，按 实际 利率 法在 其剩余 期限 内摊 销其 买入 时的溢 价或 折价 。
本 基金 每日 计提 收益 ，通过 每日 分红 使得 基金 份额净 值维 持 在1.0000 元。
8.8.2 本 报告 期内 不存 在 基金持 有剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券 的摊 余成
本超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－18－
8.8.3 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期 未 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.8.4 期末 其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收 证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,087,449.32
4 应收申 购款 4,900.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 16,092,349.32
8.8.5 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 。
本报 告期 内无 需说 明的 证券投 资决 策程 序。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大成货 币 A 182,151
13,164.71
480,474,499.25 20.04% 1,917,490,412.62 79.96%
大成货 币 B 79,960 173,320.84 12,017,291,308.17 86.71% 1,841,443,079.74 13.29%
合计 262,111 62,022.19 12,497,765,807.42 76.88% 3,758,933,492.36 23.12%
注:1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合 计 数 比例 的分 母采用 各分 级基 金份 额的 合计 数 。
2 、 依据 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》 规 定， 投资人
当日收 益的 精度 为 0.01 元 ，对小 数点 第 3 位后 采用 “截位 法” ，余 额划 归基 金资产 ，留 待下 次分 配。 本基
金注册 登记 人登 记的 期末 基金总 份额 16,256,699,299.78 份与 实收 基金16,256,699,359.93 份的 差额60.15
份系由 此原 因造 成。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持 大成货 币A 1,403.83 0.000059%
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－19－
有本 开 放式 基金
大成货 币B - 0.00%
合计 1,403.83 0.0000086%
注:下 属分 级基 金份 额比 例 的分母 采用 各自 级别 的份 额，合 计数 比例 的分 母采 用各分 级基 金份 额的 合计 数。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
大成货 币A 大成货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年6 月3 日） 基金 份额 总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,920,570,463.75 8,049,790,688.66
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,632,006,145.62 35,819,428,759.62
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 12,154,611,638.64 30,010,485,059.08
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,397,964,970.73 13,858,734,389.20
注： 基 金合 同生 效日 为 2005 年 6 月 3 日， 红利 再投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源， 统一 计入 本
期总申 购份 额， 基金 转换 转出作 为本 期赎 回资 金的 支付， 统一 计入 本期 总赎 回份额 ，不 单独 列示 。
依据《 大成 货币 市场 证券 投资招 募说 明书 》规 定， 本基金 分设 两级 基金 份额 ，A 级 基金 份额 和 B 级基 金
份额。A 级 基金 份额 针对 在单个 基金 账户 保留 份额 在1000 万 以下 的持 有人 ，B 级基 金份 额针 对在 单个 基金账
户保留 份额 在 1000 万以 上(含1000 万)的 持有 人。 若A 级 基金 份额 持有 人在 单个基 金账 户保 留的 基金 份额超
过1000 万 份时 ， 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的A 级基 金份额 升级 为 B 级基 金份 额； 若
B 级基 金份 额持 有人 在单 个基金 账户 保留 的基 金份 额低 于 1000 万 份时 ， 本 基 金的注 册登 记机 构自 动将 其 在该
基金账 户持 有 的 B 级 基金 份额转 为 A 级基 金份 额。 上述申 购赎 回份 额中 包含 了A 级与 B 级之 间调 增和 调减份
额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 基金 管理 人大 成基 金管理 有限 公司 法定 代表 人于本 年完 成工 商行 政变 更登记 手续 ， 公 司法 定代 表
人变更 为张 树忠 先生 ， 张 树忠先 生的 任职 资格 已获 中国证 券监 督管 理委 员会 核准 （ 证监 许可[2008]1287 号） 。
上述变 更已 于 2009 年5 月11 日在 中国 证券 报、 上 海证券 报、 证券 时报 及本 公司网 站刊 登公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－20－
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的为本基金 审 计的会计师事务所为安 永 华明会计师事务所，本 报 告期支付的审计费用 为 10
万 元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、 托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - 0.00% - 0.00% 佣金见 附注
注： 本基 金采 取固 定佣 金 的方式, 每 交易 单元 每月 佣 金一万 元 ， 逐 日计 提， 定 期支付 。 该类 佣金 协议 的 服务范
围还包括佣金收取方 为本 基金提供的证券 投 资研究 成果和市场信息服 务。根 据中国证监会《关 于加强 证券投
资基金 监管 有关 问题 的通 知》(证 监基 字<1998>29 号)的 有关 规定 ， 本公 司制 定了租 用证 券公 司专 用交 易单元
的选择 标准 和程 序。 租用 证 券公司 专用 交易 单元 的选 择标准 主要 包括 ： 券 商基 本 面评价(财 务状 况、 经 营状 况)、
券商研究机构评价( 报告质 量、及时性和数量) 、券商 每日信息评价(及时 性和有 效性)和券商协作表 现评价 等
四个方 面。
租用证券公司专用交 易单 元的程序：首先根据 租用 证券公司专用交易单 元的 选择标准形成《券商 服务 评
价表》 ，然 后根 据评 分高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金额
占当期 回购 成交
总额的 比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的比
例
光大证 券 - 0.00% 1,777,200,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
大成货币市场证券投资 基金 2009 年年度报告摘要
－21－
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 ○年 三月 二十 七日
