博时裕富证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 .................................................................................................................................................1
1.1重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2目录 .............................................................................................................................................................2
§2基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................................4
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................................4
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................................5
2.5其他相关资料 .............................................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................................5
3.2基金净值表现 .............................................................................................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................................7
§4管理人报告 .........................................................................................................................................................7
4.1基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................................8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................................8
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................................8
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..........................................................................9
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................................9
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................................10
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................................10
§5托管人报告 ....................................................................................................................................................... 11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................................... 11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................ 11
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................ 11
§6审计报告 ........................................................................................................................................................... 11
§7年度财务报表 ...................................................................................................................................................13
7.1资产负债表 ...............................................................................................................................................13
7.2利润表 .......................................................................................................................................................14
7.3所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................................15
7.4报表附注 ...................................................................................................................................................16
§8投资组合报告 ...................................................................................................................................................33
8.1期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................................33
8.2期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................................33
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................................34
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................................41
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................................43
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................43
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................43
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................................43
8.9投资组合报告附注 ...................................................................................................................................43
§9基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................44
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................................44
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3
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................................44
§10开放式基金份额变动 .....................................................................................................................................44
§11重大事件揭示 .................................................................................................................................................44
11.1基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................................44
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................................44
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................................44
11.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................................44
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................45
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................................45
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................................45
11.8其他重大事件 .........................................................................................................................................46
§12影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................................49
§13备查文件目录 .................................................................................................................................................52
13.1备查文件目录 .........................................................................................................................................52
13.2存放地点 .................................................................................................................................................52
13.3查阅方式 .................................................................................................................................................52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时裕富证券投资基金
基金简称 博时裕富指数
基金主代码 050002
交易代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月 26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,653,254,485.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的
指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增
长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，
并保持年跟踪误差在 4%以下。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资
的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股
票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低
于 5%。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%
的银行同业存款利率。
风险收益特征
由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值
增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突
出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地
运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等
风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制
与管理。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道70 北京市西城区金融大街25号
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88号招商银行大厦29层
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道70
88号招商银行大厦29层
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务
所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼
普华永道中心11楼
注册登记机
构
博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 -2,047,800,585.62 799,379,334.16 2,277,042,357.85
本期利润 7,831,267,434.73 -15,103,519,043.66 8,150,453,367.93
加权平均基金份额本期利
润
0.4632 -0.8772 0.6518
本期加权平均净值利润率 58.01% -104.11% 50.68%
本期基金份额净值增长率 88.61% -63.88% 121.58%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -624,953,521.79 -9,170,613,381.96 1,896,692,160.04
期末可供分配基金份额利
润
-0.0399 -0.4909 0.1071
期末基金资产净值 15,028,300,963.94 9,510,958,832.52 24,940,362,048.17
期末基金份额净值 0.960 0.509 1.409
3.1.3累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 203.57% 60.96% 345.56%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低
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于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.65% 1.67% 18.03% 1.67% -0.38% 0.00%
过去六个月 11.11% 2.02% 12.41% 2.03% -1.30% -0.01%
过去一年 88.61% 1.96% 90.72% 1.95% -2.11% 0.01%
过去三年 50.97% 2.34% 62.56% 2.39% -11.59% -0.05%
过去五年 219.62% 1.98% 217.54% 2.03% 2.08% -0.05%
自基金合同
生效起至今
203.57% 1.81% 177.78% 1.85% 25.79% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为沪深300 指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金合同于 2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、 （九）投资限制的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 -
-
-
-
2008年 -
-
-
-
2007年 19.300 1,071,907,156.47 476,950,226.72 1,548,857,383.19
合计 19.300 1,071,907,156.47 476,950,226.72 1,548,857,383.19
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东
为招商证券股份有限公司， 持有股份49%； 中国长城资产管理公司， 持有股份25%； 天津港 （集
团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有股份6％；上海盛业资产管理有限公
司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持
有股份2%。
截至2009年12月31日，公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、
博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票（LOF）基金、博时稳定价值
债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基
金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配
置混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金共十五只开放式基金
和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社
保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾2090亿元，累计分
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红超过人民币436亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张晓军 基金经理 2008-7-2 - 5
1992 年起在新疆水利电
力物资总公司财务科工
作。2005 年加入博时公
司，历任数量化投资部金
融工程师、股票投资部数
量化研究员、数量化研究
员兼裕富基金经理助理。
现任博时裕富基金基金
经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》及其各项实施细则、 《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等
原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进
行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
（1）2009年经济回顾
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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在宽松的宏观政策背景下，投资和消费双轮驱动，中国经济企稳回升。09年GDP同比增
长8.7%，全社会固定资产投资同比增30.1%，中西部投资增速明显快于东部。受惠于政府刺
激消费的举措，09年社会消费品零售总额同比增长15.5%。受金融危机冲击，09年进出口总
额同比下降13.9%。消费价格和生产价格双降。09年CPI同比下降0.7%，PPI下降5.4%。09
年货币供应量大幅攀升，其中，广义货币供应量（M2）同比增长 27.7%，狭义货币供应量（M1）
同比增长32.4%，金融机构各项人民币贷款新增达到9.6万亿元。
09年宏观调控初见成效，中国经济正向复苏之路迈进。
（2）投资组合管理的回顾
本基金是遵循指数投资理念的指数型基金。指数投资注重承担市场风险，获取市场收益，
跟踪误差和相关度是重要的衡量指标。因此，在整个管理过程中，基金经理借助系统软件的
支持严密控制跟踪误差，在最小化成本的前提下做出适当的调整，减少或者避免过多交易。
指数投资是舶来品，对于中国证券市场来说是个新理念，实践中也遇到了中国市场一些
特殊问题，例如问题股的处理。本基金对此类指数样本股做了适当的调整，使得基金资产规
避掉了此类资产的风险，同时份额净值增长率基本同指数一致，具体来说就是跟踪误差控制
在4%以内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.960元，累计份额净值为2.940元，报告
期内净值增长率为88.61%，同期业绩基准涨幅为90.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从09年经济的运行状况来看， 最坏的时光已经过去， 中国经济触底回升。 宽松的政策面、
充裕的资金、对经济向好的预期带来了A股市场09年的大幅上扬。
随着经济的好转，在调结构、防通胀的背景下，未来政策由松转紧的预期不断加强，但
经济前行的步伐并不会因此止步，全球经济的好转，投资的持续性，消费的上升和出口的好
转使我们对2010年的经济仍然充满信心，相信资本市场也会有一正面反应。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完
善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2009年，我公司根据法律、法规的规定，更新了《公司政策手册》 、 《员工手册》 、 《新股
网下认购业务流程手册》 、 《博时基金反洗钱业务规则》等制度。定期更新了各公募基金的《投
资管理细则》 ，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。根据新业务发展情况
制定了《债券池管理制度》 、 《专户一对多运作流程》等制度和手册，不断完善“博时客户关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和
后台运作的风险监控工作。公司客户服务中心组织进行了客户服务运营及管理的自查工作，
并对自查中发现的需改进的地方进行了完善。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严
格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择
有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
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不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则可不进行收益分
配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基
金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20230号
博时裕富证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时裕富证券投资基金(以下简称“博时裕富基金” )的财务报表，包括
2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务
报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表是博时裕富基金的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了博时裕
富基金 2009年 12月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
薛
竞
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2010年 3月 24日
陈
宇
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
13
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时裕富证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 736,763,331.56 694,648,815.54
结算备付金
598,129.19 -
存出保证金
2,377,445.71 1,115,119.88
交易性金融资产 7.4.7.2 14,227,203,198.36 8,825,333,514.16
其中：股票投资
14,227,203,198.36 8,825,333,514.16
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
73,775,614.49 -
应收利息 7.4.7.5 163,312.87 147,291.29
应收股利
- -
应收申购款
26,430,723.18 4,612,996.75
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
15,067,311,755.36 9,525,857,737.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
22,533,770.32 3,716,152.01
应付管理人报酬
12,388,118.96 8,502,280.02
应付托管费
2,528,187.56 1,735,159.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 423,035.71 607,366.93
应交税费
- -
应付利息
- -
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,137,678.87 337,946.97
负债合计
39,010,791.42 14,898,905.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 15,653,254,485.73 18,681,572,214.48
未分配利润 7.4.7.10 -624,953,521.79 -9,170,613,381.96
所有者权益合计
15,028,300,963.94 9,510,958,832.52
负债和所有者权益总计
15,067,311,755.36 9,525,857,737.62
注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值0.960元，基金份额总额15,653,254,485.73份。
7.2 利润表
会计主体：博时裕富证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
12月31日
一、收入
8,014,974,011.85 -14,846,653,192.79
1.利息收入
5,544,734.57 11,438,579.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,543,216.83 11,356,424.35
债券利息收入
1,517.74 82,155.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“－”填列）
-1,879,243,882.43 1,035,464,307.89
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,002,789,578.92 876,325,378.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,482,013.76 3,842,476.43
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 13,970,662.95
股利收益 7.4.7.15 122,063,682.73 141,325,790.49
3.公允价值变动收益 （损失以 “－” 号填列） 7.4.7.16 9,879,068,020.35 -15,902,898,377.82
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 9,605,139.36 9,342,297.69
减：二、费用
183,706,577.12 256,865,850.87
1．管理人报酬
131,192,111.60 143,579,026.11
2．托管费
26,773,900.33 29,301,842.12
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 25,289,322.10 83,518,704.08
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 451,243.09 466,278.56
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,831,267,434.73 -15,103,519,043.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,831,267,434.73 -15,103,519,043.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时裕富证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
18,681,572,214.48 -9,170,613,381.96 9,510,958,832.52
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 7,831,267,434.73 7,831,267,434.73
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-3,028,317,728.75 714,392,425.44 -2,313,925,303.31
其中：1.基金申购款 8,100,204,763.47 -1,472,346,122.42 6,627,858,641.05
2.基金赎回款 -11,128,522,492.22 2,186,738,547.86 -8,941,783,944.36
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
17,704,760,117.96 7,235,601,930.21 24,940,362,048.17
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -15,103,519,043.66 -15,103,519,043.66
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
976,812,096.52 -1,302,696,268.51 -325,884,171.99
其中：1.基金申购款 9,019,579,232.02 -1,634,556,720.17 7,385,022,511.85
2.基金赎回款 -8,042,767,135.50 331,860,451.66 -7,710,906,683.84
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
18,681,572,214.48 -9,170,613,381.96 9,510,958,832.52
报表附注为财务报表的组成部分。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
—————————
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———————
基金管理公司负责人：肖风
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2003]第 83号《关于同意博时裕富证券投资基金设立的批复》
核准，由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式
证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时裕富证券投资基金基金契约》(后更名为《博时
裕富证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年8月26日募集成立。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,122,784,859.66元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第107号验资报告予以验证。
本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《博时裕富证券投资基金基金合同》和《博时
裕富证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金为指数基金，标的指数为沪深300
指数。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数、新股(IPO
或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金各类资产的目标比例为股票资
产占基金资产总值的95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净
值的5%。本基金的业绩比较基准为95% X 沪深300指数 ＋ 5% X 银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会公告[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《博时裕富证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009
年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
18
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括
从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若
期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现
部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等
有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合
并为一个经营分部。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
20
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用
历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类
别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值
的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停
牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影
响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票
公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大
影响等。
本基金自2009年6月15日起， 采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所
发布的行业指数。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市
公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款 736,763,331.56 694,648,815.54
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 736,763,331.56 694,648,815.54
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,638,412,125.04 14,227,203,198.36 588,791,073.32
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,638,412,125.04 14,227,203,198.36 588,791,073.32
项目
上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,115,610,461.19 8,825,333,514.16 -9,290,276,947.03
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 18,115,610,461.19 8,825,333,514.16 -9,290,276,947.03
注：于2009年12月31日，股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。(2008
年12月31日：208,940,124.04元，采用该估值技术的股票投资于 2008年度利润表中确认的公允价值变
动损失为267,106,202.52元)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 163,028.52 146,947.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 230.23 275.61
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 54.12 68.22
合计 163,312.87 147,291.29
7.4.7.6其他资产
无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 423,035.71 607,366.93
银行间市场应付交易费用 - -
合计 423,035.71 607,366.93
7.4.7.8其他负债
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
23
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 250,000.00
应付赎回费 67,661.57 12,929.67
预提费用 70,000.00 75,000.00
其他 17.30 17.30
合计 1,137,678.87 337,946.97
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,681,572,214.48 18,681,572,214.48
本期申购 8,100,204,763.47 8,100,204,763.47
本期赎回（以“-”号填列） -11,128,522,492.22 -11,128,522,492.22
本期末 15,653,254,485.73 15,653,254,485.73
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,878,566,145.11 -12,049,179,527.07 -9,170,613,381.96
本期利润 -2,047,800,585.62 9,879,068,020.35 7,831,267,434.73
本期基金份额交易产生的
变动数
-235,827,217.65 950,219,643.09 714,392,425.44
其中：基金申购款 475,245,003.94 -1,947,591,126.36 -1,472,346,122.42
基金赎回款 -711,072,221.59 2,897,810,769.45 2,186,738,547.86
本期已分配利润 - - -
本期末 594,938,341.84 -1,219,891,863.63 -624,953,521.79
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 5,235,748.76 10,822,343.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 69,565.89 153,125.78
其他 237,902.18 380,955.02
合计 5,543,216.83 11,356,424.35
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 9,087,304,691.55 11,863,287,858.05
减：卖出股票成本总额 11,090,094,270.47 10,986,962,480.03
买卖股票差价收入 -2,002,789,578.92 876,325,378.02
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额
5,397,031.50 83,883,048.59
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
3,913,500.00 79,953,854.67
减：应收利息总额 1,517.74 86,717.49
债券投资收益 1,482,013.76 3,842,476.43
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 - 35,996,208.28
减：卖出权证成本总额 - 22,025,545.33
买卖权证差价收入 - 13,970,662.95
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 122,063,682.73 141,325,790.49
基金投资产生的股利收益 - -
合计 122,063,682.73 141,325,790.49
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 9,879,068,020.35 -15,902,459,614.92
——股票投资 9,879,068,020.35 -15,899,812,871.19
——债券投资 - -2,646,743.73
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
25
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -438,762.90
3.其他 - -
合计 9,879,068,020.35 -15,902,898,377.82
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 9,003,894.79 8,629,138.15
基金转出费收入 591,859.76 651,443.14
新股申购手续费返还 - -
配股手续费返还 - -
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 9,384.81 61,716.40
合计 9,605,139.36 9,342,297.69
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费补差两部分构成， 其中赎回费补差部分的25%归入转出基金
的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 25,289,322.10 83,518,704.08
银行间市场交易费用 - -
合计 25,289,322.10 83,518,704.08
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 140,000.00 150,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 11,243.09 -
其他 - 16,278.56
合计 451,243.09 466,278.56
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
26
根据本基金的基金管理人于2010年1月29日发布的《博时基金管理有限公司关于博时
裕富证券投资基金更名的公告》 ， 为使本基金名称能够充分体现本基金作为指数型基金的产品
特征，本基金即日起更名为“博时裕富沪深300指数证券投资基金”。
7.4.9关联方关系
7.4.9.1与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起)
璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起)
上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起)
丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起)
注：根据博时基金于 2009年11月18日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证
监许可[2009]1114 号文批准，公司股东招商证券将其持有的博时基金 24%股权转让给天津港(集团)有限公
司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
131,192,111.60 143,579,026.11
其中：支付销售机构的客
户维护费
11,527,177.44 12,696,939.68
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.98% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
27
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
26,773,900.33 29,301,842.12
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至2008年 12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 736,763,331.56 5,235,748.76 694,648,815.54 10,822,343.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
招商证券 601668 中国建筑 新股网上申购 141,000 589,380.00
上年度可比期间
2008年 1 月 1 日至 2008年 12月 31 日
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
招商证券 002269 美邦服饰 新股网上申购 19,000
375,440.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
28
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2009 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600739
辽宁成
大
2009-12-28 公告重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 2,303,618 63,147,934.30 87,744,809.62 -
000623
吉林敖
东
2009-12-28 公告重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 1,464,645 82,921,804.79 72,045,887.55 -
000709
唐钢股
份
2009-12-16 吸收合并 7.09 2010-01-25 6.60 4,865,839 44,760,456.32 34,498,798.51 注1
600100
同方股
份
2009-12-29 资产重组 18.73 2010-01-04 18.70 1,747,022 37,282,531.51 32,721,722.06 -
600001
邯郸钢
铁
2009-12-16 吸收合并 5.29 不适用 不适用 5,037,256 36,181,221.56 26,647,084.24 注1
600022
济南钢
铁
2009-11-09 资产重组 5.27 2010-02-24 5.00 3,551,905 23,945,546.23 18,718,539.35 -
000685
中山公
用
2009-12-28 公告重大事项 30.47 2010-01-11 33.52 458,739 12,593,566.75 13,977,777.33 -
600357
承德钒
钛
2009-12-16 吸收合并 7.40 不适用 不适用 1,503,924 20,390,010.68 11,129,037.60 注1
600102
莱钢股
份
2009-11-09 资产重组 13.07 2010-02-24 11.88 744,274 12,803,507.67 9,727,661.18 -
注：1. 根据 2010 年 1 月 20 日《河北钢铁股份有限公司换股吸收合并实施情况报告、股份变动暨新增股
份上市公告书》 ，原唐钢股份换股换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛后，新增股份于 2010 年 1 月 25 日上
市。上市后原唐钢股份更名为河北钢铁。
2. 本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
29
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准
权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金
净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投资
目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日，本基金未
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
30
持有信用类债券(2008年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
31
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年 12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 736,763,331.56 - - - 736,763,331.56
结算备付金 598,129.19 - - - 598,129.19
存出保证金 140,741.00 - - 2,236,704.71 2,377,445.71
交易性金融资产 - - - 14,227,203,198.36 14,227,203,198.36
应收证券清算款 - - - 73,775,614.49 73,775,614.49
应收利息 - - - 163,312.87 163,312.87
应收申购款 - - - 26,430,723.18 26,430,723.18
资产总计 737,502,201.75 - - 14,329,809,553.61 15,067,311,755.36
负债 - - - - -
应付赎回款 - - - 22,533,770.32 22,533,770.32
应付管理人报酬 - - - 12,388,118.96 12,388,118.96
应付托管费 - - - 2,528,187.56 2,528,187.56
应付交易费用 - - - 423,035.71 423,035.71
其他负债 - - - 1,137,678.87 1,137,678.87
负债总计 - - - 39,010,791.42 39,010,791.42
利率敏感度缺口 737,502,201.75 - - 14,290,798,762.19 15,028,300,963.94
上年度末 2008 年
12月 31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 694,648,815.54 - - - 694,648,815.54
存出保证金 140,741.00 - - 974,378.88 1,115,119.88
交易性金融资产 - - - 8,825,333,514.16 8,825,333,514.16
应收利息 - - - 147,291.29 147,291.29
应收申购款 - - - 4,612,996.75 4,612,996.75
资产总计 694,789,556.54 - - 8,831,068,181.08 9,525,857,737.62
负债
应付赎回款 - - - 3,716,152.01 3,716,152.01
应付管理人报酬 - - - 8,502,280.02 8,502,280.02
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
32
应付托管费 - - - 1,735,159.17 1,735,159.17
应付交易费用 - - - 607,366.93 607,366.93
其他负债 - - - 337,946.97 337,946.97
负债总计 - - - 14,898,905.10 14,898,905.10
利率敏感度缺口 694,789,556.54 - - 8,816,169,275.98 9,510,958,832.52
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2008年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增
发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产在
基金资产总值的 95%以内。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31 日
上年度末
2008年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
33
交易性金融资产-股票投
资
14,227,203,198.36 94.67 8,825,333,514.16 92.79
交易性金融资产-债券投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,227,203,198.36 94.67 8,825,333,514.16 92.79
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2009年 12月 31 日
上年度末
2008年 12月 31 日
1.沪深 300指数上升 5% 增加约 73,357 增加约 45,493
2.沪深 300指数下降 5% 下降约 73,357 下降约 45,493
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,227,203,198.36 94.42
其中：股票 14,227,203,198.36 94.42
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 737,361,460.75 4.89
6 其他各项资产 102,747,096.25 0.68
7 合计 15,067,311,755.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 56,707,757.97 0.38
B 采掘业 1,666,942,918.84 11.09
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
34
C 制造业 4,303,732,698.58 28.64
C0
食品、饮料 582,559,451.55 3.88
C1
纺织、服装、皮毛 77,051,331.56 0.51
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 53,775,240.95 0.36
C4
石油、化学、塑胶、塑料 387,247,686.95 2.58
C5
电子 56,248,916.14 0.37
C6
金属、非金属 1,327,662,556.94 8.83
C7
机械、设备、仪表 1,343,237,521.61 8.94
C8
医药、生物制品 400,396,591.72 2.66
C99
其他制造业 75,553,401.16 0.50
D 电力、煤气及水的生产和供应业 462,267,476.91 3.08
E 建筑业 296,964,077.68 1.98
F 交通运输、仓储业 690,823,589.87 4.60
G 信息技术业 446,679,100.03 2.97
H 批发和零售贸易 470,490,076.81 3.13
I 金融、保险业 4,538,019,567.38 30.20
J 房地产业 803,173,438.36 5.34
K 社会服务业 177,399,792.85 1.18
L 传播与文化产业 38,020,745.73 0.25
M 综合类 275,981,957.35 1.84
合计 14,227,203,198.36 94.67
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 28,312,731 511,044,794.55 3.40
2 601328 交通银行 48,682,624 455,182,534.40 3.03
3 601318 中国平安 7,335,717 404,124,649.53 2.69
4 600016 民生银行 50,483,515 399,324,603.65 2.66
5 600030 中信证券 12,447,915 395,470,259.55 2.63
6 601166 兴业银行 9,387,127 378,395,089.37 2.52
7 600000 浦发银行 14,209,364 308,201,105.16 2.05
8 601088 中国神华 8,424,582 293,343,945.24 1.95
9 000002 万 科Ａ 25,963,318 280,663,467.58 1.87
10 601169 北京银行 11,692,112 226,125,446.08 1.50
11 601398 工商银行 39,344,215 214,032,529.60 1.42
12 600837 海通证券 10,508,475 201,657,635.25 1.34
13 601601 中国太保 7,867,152 201,556,434.24 1.34
14 000001 深发展Ａ 7,932,399 193,312,563.63 1.29
15 600050 中国联通 22,740,520 165,778,390.80 1.10
16 600519 贵州茅台 964,342 163,764,558.44 1.09
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
35
17 000858 五 粮 液 4,847,909 153,484,798.94 1.02
18 600900 长江电力 11,238,709 150,149,152.24 1.00
19 600028 中国石化 10,635,998 149,861,211.82 1.00
20 002024 苏宁电器 6,876,055 142,884,422.90 0.95
21 601857 中国石油 9,597,148 132,632,585.36 0.88
22 600019 宝钢股份 13,419,437 129,631,761.42 0.86
23 000983 西山煤电 3,095,794 123,491,222.66 0.82
24 601628 中国人寿 3,607,645 114,326,270.05 0.76
25 601006 大秦铁路 10,441,022 107,542,526.60 0.72
26 000063 中兴通讯 2,359,947 105,890,821.89 0.70
27 000651 格力电器 3,359,049 97,210,878.06 0.65
28 600739 辽宁成大 2,303,618 87,744,809.62 0.58
29 600104 上海汽车 3,346,773 87,451,178.49 0.58
30 600089 特变电工 3,672,557 87,406,856.60 0.58
31 601919 中国远洋 6,143,694 85,397,346.60 0.57
32 601390 中国中铁 13,098,923 82,523,214.90 0.55
33 600048 保利地产 3,596,222 80,555,372.80 0.54
34 601988 中国银行 17,414,068 75,402,914.44 0.50
35 000898 鞍钢股份 4,712,453 75,399,248.00 0.50
36 000527 美的电器 3,187,852 73,958,166.40 0.49
37 600547 山东黄金 908,753 72,972,865.90 0.49
38 000623 吉林敖东 1,464,645 72,045,887.55 0.48
39 601186 中国铁建 7,862,320 71,861,604.80 0.48
40 600585 海螺水泥 1,430,167 71,308,126.62 0.47
41 601600 中国铝业 4,894,160 70,818,495.20 0.47
42 600383 金地集团 5,076,084 70,456,045.92 0.47
43 600005 武钢股份 8,408,023 69,618,430.44 0.46
44 000568 泸州老窖 1,780,679 69,517,708.16 0.46
45 000825 太钢不锈 7,274,228 69,396,135.12 0.46
46 000069 华侨城Ａ 3,968,650 68,141,720.50 0.45
47 000792 盐湖钾肥 1,176,264 67,035,285.36 0.45
48 601009 南京银行 3,448,287 66,724,353.45 0.44
49 601898 中煤能源 4,909,122 66,665,876.76 0.44
50 000783 长江证券 3,327,337 64,184,330.73 0.43
51 600015 华夏银行 5,098,507 63,323,456.94 0.42
52 601168 西部矿业 4,260,167 62,624,454.90 0.42
53 600018 上港集团 10,724,984 62,204,907.20 0.41
54 000402 金 融 街 5,070,362 61,503,491.06 0.41
55 002202 金风科技 2,145,739 61,496,879.74 0.41
56 601699 潞安环能 1,175,623 60,873,758.94 0.41
57 600348 国阳新能 1,228,554 59,425,156.98 0.40
58 600489 中金黄金 1,009,763 58,848,987.64 0.39
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
36
59 002142 宁波银行 3,352,724 58,639,142.76 0.39
60 601666 平煤股份 1,784,529 57,104,928.00 0.38
61 601766 中国南车 10,028,796 57,063,849.24 0.38
62 600031 三一重工 1,520,427 55,966,917.87 0.37
63 600011 华能国际 6,897,182 55,246,427.82 0.37
64 000338 潍柴动力 845,681 54,529,510.88 0.36
65 000800 一汽轿车 2,078,717 54,088,216.34 0.36
66 600690 青岛海尔 2,153,743 53,391,288.97 0.36
67 601899 紫金矿业 5,383,185 51,893,903.40 0.35
68 600795 国电电力 6,955,857 51,334,224.66 0.34
69 600309 烟台万华 2,124,746 51,015,151.46 0.34
70 601998 中信银行 6,175,057 50,820,719.11 0.34
71 600362 江西铜业 1,253,158 50,389,483.18 0.34
72 601958 金钼股份 2,596,787 49,494,760.22 0.33
73 600320 振华重工 4,737,894 48,989,823.96 0.33
74 000768 西飞国际 3,164,328 48,382,575.12 0.32
75 000060 中金岭南 1,723,749 48,092,597.10 0.32
76 000024 招商地产 1,775,448 47,280,180.24 0.31
77 600550 天威保变 1,491,430 47,099,359.40 0.31
78 000878 云南铜业 1,511,340 46,262,117.40 0.31
79 600655 豫园商城 1,631,293 44,583,237.69 0.30
80 000157 中联重科 1,709,568 44,465,863.68 0.30
81 600881 亚泰集团 4,839,717 43,944,630.36 0.29
82 600832 东方明珠 3,832,208 43,533,882.88 0.29
83 600177 雅戈尔 2,985,867 43,324,930.17 0.29
84 600009 上海机场 2,461,139 42,873,041.38 0.29
85 000933 神火股份 1,149,634 42,398,501.92 0.28
86 600642 申能股份 3,690,003 41,992,234.14 0.28
87 000937 金牛能源 1,006,256 41,860,249.60 0.28
88 600276 恒瑞医药 792,878 41,626,095.00 0.28
89 000895 双汇发展 773,997 41,099,240.70 0.27
90 000728 国元证券 1,889,982 40,275,516.42 0.27
91 600997 开滦股份 1,576,899 39,753,623.79 0.26
92 600649 城投控股 3,081,917 38,924,611.71 0.26
93 601111 中国国航 4,008,045 38,918,116.95 0.26
94 600415 小商品城 868,910 38,866,344.30 0.26
95 600068 葛洲坝 3,291,279 38,540,877.09 0.26
96 601001 大同煤业 855,124 38,472,028.76 0.26
97 600123 兰花科创 875,429 38,291,264.46 0.25
98 600741 华域汽车 3,300,236 38,216,732.88 0.25
99 600583 海油工程 3,311,563 37,751,818.20 0.25
100 600875 东方电气 833,014 37,560,601.26 0.25
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
37
101 600196 复星医药 1,896,985 37,123,996.45 0.25
102 600664 哈药股份 1,998,391 36,910,281.77 0.25
103 000630 铜陵有色 1,653,066 36,615,411.90 0.24
104 600188 兖州煤业 1,587,600 36,578,304.00 0.24
105 600660 福耀玻璃 2,409,415 35,996,660.10 0.24
106 000423 东阿阿胶 1,336,475 34,948,821.25 0.23
107 000709 唐钢股份 4,865,839 34,498,798.51 0.23
108 601333 广深铁路 7,220,303 34,440,845.31 0.23
109 600497 驰宏锌锗 1,301,301 34,419,411.45 0.23
110 600219 南山铝业 2,530,892 33,483,701.16 0.22
111 000562 宏源证券 1,405,371 33,447,829.80 0.22
112 600600 青岛啤酒 888,837 33,429,159.57 0.22
113 000839 中信国安 2,257,139 32,886,515.23 0.22
114 600694 大商股份 750,381 32,859,183.99 0.22
115 000778 新兴铸管 2,637,061 32,778,668.23 0.22
116 600100 同方股份 1,747,022 32,721,722.06 0.22
117 600518 康美药业 3,029,470 32,203,266.10 0.21
118 600111 包钢稀土 1,165,218 31,950,277.56 0.21
119 600325 华发股份 1,670,184 31,299,248.16 0.21
120 000425 徐工机械 886,243 31,124,854.16 0.21
121 000422 湖北宜化 1,454,259 31,048,429.65 0.21
122 000538 云南白药 513,707 31,027,902.80 0.21
123 000100 TCL 集团 6,004,974 30,805,516.62 0.21
124 600635 大众公用 2,878,192 30,796,654.40 0.20
125 600808 马钢股份 6,098,198 30,795,899.90 0.20
126 600010 包钢股份 6,564,669 30,460,064.16 0.20
127 600631 百联股份 1,687,286 30,404,893.72 0.20
128 000039 中集集团 2,203,551 28,866,518.10 0.19
129 600675 中华企业 1,945,158 28,671,628.92 0.19
130 600352 浙江龙盛 2,474,326 28,256,802.92 0.19
131 601866 中海集运 6,078,502 28,143,464.26 0.19
132 600256 广汇股份 1,216,826 27,865,315.40 0.19
133 600150 中国船舶 355,555 27,676,401.20 0.18
134 600269 赣粤高速 3,132,530 27,221,685.70 0.18
135 600432 吉恩镍业 918,160 26,993,904.00 0.18
136 600331 宏达股份 1,489,546 26,930,991.68 0.18
137 600001 邯郸钢铁 5,037,256 26,647,084.24 0.18
138 600717 天津港 2,139,423 26,593,027.89 0.18
139 600596 新安股份 579,789 26,154,281.79 0.17
140 600153 建发股份 2,001,306 25,936,925.76 0.17
141 600216 浙江医药 724,382 25,766,267.74 0.17
142 600208 新湖中宝 2,594,312 25,761,518.16 0.17
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
38
143 600688 S上石化 2,342,552 25,697,795.44 0.17
144 600895 张江高科 1,978,563 25,464,105.81 0.17
145 600839 四川长虹 3,878,567 25,443,399.52 0.17
146 600598 北大荒 1,649,060 25,148,165.00 0.17
147 000686 东北证券 653,597 25,078,516.89 0.17
148 600395 盘江股份 845,494 24,891,343.36 0.17
149 000625 长安汽车 1,767,356 24,796,004.68 0.17
150 600663 陆家嘴 980,270 24,781,225.60 0.16
151 600812 华北制药 2,102,040 24,593,868.00 0.16
152 601808 中海油服 1,512,488 24,593,054.88 0.16
153 000031 中粮地产 2,181,550 24,498,806.50 0.16
154 600026 中海发展 1,697,504 24,359,182.40 0.16
155 600528 中铁二局 1,864,320 24,348,019.20 0.16
156 601588 北辰实业 4,077,077 24,177,066.61 0.16
157 600029 南方航空 3,984,331 24,145,045.86 0.16
158 000960 锡业股份 782,667 24,137,450.28 0.16
159 600811 东方集团 3,405,459 24,042,540.54 0.16
160 600582 天地科技 689,027 23,943,688.25 0.16
161 000401 冀东水泥 1,239,717 23,926,538.10 0.16
162 000729 燕京啤酒 1,237,091 23,220,198.07 0.15
163 600037 歌华有线 1,625,779 23,069,804.01 0.15
164 000009 中国宝安 2,099,350 23,050,863.00 0.15
165 600500 中化国际 1,927,333 22,877,442.71 0.15
166 000027 深圳能源 1,686,820 22,873,279.20 0.15
167 600643 爱建股份 1,972,922 22,826,707.54 0.15
168 000528 柳 工 1,046,412 22,738,532.76 0.15
169 600601 方正科技 4,408,917 22,705,922.55 0.15
170 000900 现代投资 749,295 22,471,357.05 0.15
171 600859 王府井 602,325 22,219,769.25 0.15
172 600426 华鲁恒升 930,895 21,866,723.55 0.15
173 600595 中孚实业 839,329 21,814,160.71 0.15
174 600737 中粮屯河 1,283,613 21,500,517.75 0.14
175 000932 华菱钢铁 2,797,722 21,458,527.74 0.14
176 600058 五矿发展 1,095,854 21,281,484.68 0.14
177 600418 江淮汽车 1,974,705 21,030,608.25 0.14
178 600779 水井坊 916,949 21,007,301.59 0.14
179 600125 铁龙物流 1,886,872 20,774,460.72 0.14
180 000680 山推股份 1,629,539 20,629,963.74 0.14
181 000612 焦作万方 736,030 20,608,840.00 0.14
182 000807 云铝股份 1,512,433 20,553,964.47 0.14
183 000652 泰达股份 2,484,292 20,495,409.00 0.14
184 600108 亚盛集团 3,551,051 20,489,564.27 0.14
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
39
185 600132 重庆啤酒 865,992 20,368,131.84 0.14
186 600210 紫江企业 2,568,360 20,187,309.60 0.13
187 601872 招商轮船 3,536,955 20,019,165.30 0.13
188 000717 韶钢松山 2,987,178 19,984,220.82 0.13
189 000999 三九医药 999,946 19,958,922.16 0.13
190 600653 申华控股 4,463,238 19,906,041.48 0.13
191 600638 新黄浦 1,146,197 19,771,898.25 0.13
192 000667 名流置业 2,408,103 19,722,363.57 0.13
193 600066 宇通客车 976,016 19,510,559.84 0.13
194 600508 上海能源 775,483 19,503,397.45 0.13
195 000488 晨鸣纸业 2,275,622 19,479,324.32 0.13
196 600087 长航油运 2,593,417 19,476,561.67 0.13
197 000897 津滨发展 3,304,734 19,464,883.26 0.13
198 000012 南 玻Ａ 989,821 19,400,491.60 0.13
199 600879 航天电子 1,657,477 19,193,583.66 0.13
200 600271 航天信息 943,870 19,141,683.60 0.13
201 600022 济南钢铁 3,551,905 18,718,539.35 0.12
202 600428 中远航运 1,757,152 18,537,953.60 0.12
203 600109 国金证券 766,464 18,510,105.60 0.12
204 600220 江苏阳光 3,189,441 18,466,863.39 0.12
205 600611 大众交通 1,503,549 18,268,120.35 0.12
206 000959 首钢股份 3,032,479 18,225,198.79 0.12
207 600820 隧道股份 1,311,646 18,218,762.94 0.12
208 600096 云天化 754,161 18,152,655.27 0.12
209 002028 思源电气 673,977 18,116,501.76 0.12
210 000718 苏宁环球 1,305,433 17,897,486.43 0.12
211 000059 辽通化工 1,533,596 17,820,385.52 0.12
212 600143 金发科技 1,679,055 17,747,611.35 0.12
213 600588 用友软件 619,685 17,140,487.10 0.11
214 002001 新 和 成 349,714 17,101,014.60 0.11
215 002038 双鹭药业 384,764 17,083,521.60 0.11
216 000690 宝新能源 1,763,982 17,040,066.12 0.11
217 601918 国投新集 945,732 16,975,889.40 0.11
218 600266 北京城建 946,816 16,938,538.24 0.11
219 000969 安泰科技 636,647 16,883,878.44 0.11
220 000968 煤 气 化 787,603 16,815,324.05 0.11
221 002155 辰州矿业 658,160 16,756,753.60 0.11
222 000046 泛海建设 1,157,540 16,587,548.20 0.11
223 600308 华泰股份 1,160,540 16,398,430.20 0.11
224 600718 东软集团 723,451 16,357,227.11 0.11
225 000061 农 产 品 1,177,885 16,349,043.80 0.11
226 600008 首创股份 2,247,277 16,270,285.48 0.11
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
40
227 600816 安信信托 811,339 16,032,058.64 0.11
228 600970 中材国际 430,767 16,011,609.39 0.11
229 600169 太原重工 913,710 15,898,554.00 0.11
230 600674 川投能源 979,268 15,864,141.60 0.11
231 600307 酒钢宏兴 1,044,891 15,850,996.47 0.11
232 002128 露天煤业 565,070 15,624,185.50 0.10
233 600748 上实发展 1,107,389 15,448,076.55 0.10
234 000301 东方市场 2,179,934 15,259,538.00 0.10
235 600183 生益科技 1,466,662 15,179,951.70 0.10
236 601727 上海电气 1,574,437 15,146,083.94 0.10
237 600804 鹏博士 1,389,848 15,079,850.80 0.10
238 600886 国投电力 1,528,328 15,038,747.52 0.10
239 000917 电广传媒 829,686 14,950,941.72 0.10
240 601991 大唐发电 1,649,745 14,930,192.25 0.10
241 600835 上海机电 1,081,667 14,797,204.56 0.10
242 000793 华闻传媒 2,082,993 14,622,610.86 0.10
243 000927 一汽夏利 1,221,436 14,535,088.40 0.10
244 600027 华电国际 2,702,475 14,512,290.75 0.10
245 000021 长城开发 1,124,161 14,490,435.29 0.10
246 000758 中色股份 922,200 14,303,322.00 0.10
247 600809 山西汾酒 331,673 14,238,721.89 0.09
248 600170 上海建工 919,672 14,218,129.12 0.09
249 600316 洪都航空 424,013 14,123,873.03 0.09
250 600006 东风汽车 2,043,618 14,019,219.48 0.09
251 600569 安阳钢铁 2,447,796 14,001,393.12 0.09
252 600085 同仁堂 665,710 13,999,881.30 0.09
253 000685 中山公用 458,739 13,977,777.33 0.09
254 600158 中体产业 1,642,987 13,554,642.75 0.09
255 600516 方大炭素 1,306,431 13,338,660.51 0.09
256 000876 新 希 望 965,971 13,311,080.38 0.09
257 002122 天马股份 455,062 13,301,462.26 0.09
258 600380 健康元 1,122,250 13,107,880.00 0.09
259 000089 深圳机场 1,726,890 12,968,943.90 0.09
260 600110 中科英华 1,712,072 12,720,694.96 0.08
261 600456 宝钛股份 549,768 12,617,175.60 0.08
262 600004 白云机场 1,174,445 11,920,616.75 0.08
263 600117 西宁特钢 1,136,251 11,919,272.99 0.08
264 600236 桂冠电力 1,512,876 11,906,334.12 0.08
265 600770 综艺股份 681,803 11,754,283.72 0.08
266 000951 中国重汽 428,354 11,728,332.52 0.08
267 600616 金枫酒业 654,102 11,721,507.84 0.08
268 002269 美邦服饰 513,349 11,627,354.85 0.08
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
41
269 600376 首开股份 587,264 11,557,355.52 0.08
270 600685 广船国际 430,594 11,406,435.06 0.08
271 600221 海南航空 1,708,839 11,363,779.35 0.08
272 002242 九阳股份 388,480 11,157,145.60 0.07
273 600357 承德钒钛 1,503,924 11,129,037.60 0.07
274 600251 冠农股份 435,485 11,070,028.70 0.07
275 000822 山东海化 1,373,582 10,865,033.62 0.07
276 600282 南钢股份 1,721,721 10,485,280.89 0.07
277 600033 福建高速 1,587,098 10,474,846.80 0.07
278 600118 中国卫星 424,200 10,274,124.00 0.07
279 600176 中国玻纤 546,123 10,201,577.64 0.07
280 002244 滨江集团 690,876 9,996,975.72 0.07
281 600102 莱钢股份 744,274 9,727,661.18 0.06
282 600782 新钢股份 1,069,205 9,580,076.80 0.06
283 600350 山东高速 1,804,271 9,490,465.46 0.06
284 600549 厦门钨业 492,030 9,314,127.90 0.06
285 002194 武汉凡谷 426,228 9,291,770.40 0.06
286 600299 蓝星新材 667,085 9,059,014.30 0.06
287 600639 浦东金桥 609,457 8,337,371.76 0.06
288 000912 泸 天 化 785,505 8,294,932.80 0.06
289 600151 航天机电 720,125 8,288,638.75 0.06
290 600270 外运发展 925,504 8,135,180.16 0.05
291 600017 日照港 1,157,916 8,001,199.56 0.05
292 600597 光明乳业 799,374 7,618,034.22 0.05
293 000559 万向钱潮 986,546 7,616,135.12 0.05
294 000543 皖能电力 789,970 7,386,219.50 0.05
295 600874 创业环保 832,311 6,325,563.60 0.04
296 601005 重庆钢铁 960,401 5,608,741.84 0.04
297 600548 深高速 731,469 4,344,925.86 0.03
298 000629 攀钢钢钒 23,303 178,967.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601328 交通银行 455,639,811.73 4.79
2 600016 民生银行 218,818,854.14 2.30
3 600837 海通证券 198,712,251.85 2.09
4 600030 中信证券 155,211,438.99 1.63
5 601169 北京银行 150,751,687.79 1.59
6 601601 中国太保 139,817,992.81 1.47
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
42
7 000002 万 科Ａ 135,191,653.64 1.42
8 601186 中国铁建 125,443,704.86 1.32
9 601166 兴业银行 95,720,082.89 1.01
10 000623 吉林敖东 93,474,054.83 0.98
11 601398 工商银行 91,414,536.95 0.96
12 601857 中国石油 83,092,182.14 0.87
13 600585 海螺水泥 78,101,981.30 0.82
14 601088 中国神华 77,583,442.51 0.82
15 600050 中国联通 73,724,252.15 0.78
16 600739 辽宁成大 72,987,227.02 0.77
17 002202 金风科技 72,887,485.99 0.77
18 002024 苏宁电器 63,722,094.23 0.67
19 000783 长江证券 61,928,444.86 0.65
20 601766 中国南车 60,275,993.17 0.63
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000002 万 科Ａ 338,145,521.96 3.56
2 600030 中信证券 324,781,422.41 3.41
3 600016 民生银行 277,060,021.65 2.91
4 601328 交通银行 266,036,789.65 2.80
5 600036 招商银行 229,617,507.73 2.41
6 601318 中国平安 224,039,128.68 2.36
7 600000 浦发银行 221,683,770.88 2.33
8 601166 兴业银行 202,121,675.76 2.13
9 601088 中国神华 179,561,735.06 1.89
10 601398 工商银行 167,830,631.12 1.76
11 600050 中国联通 135,333,041.49 1.42
12 601857 中国石油 127,241,511.53 1.34
13 601169 北京银行 123,175,598.95 1.30
14 601006 大秦铁路 114,532,181.52 1.20
15 600739 辽宁成大 113,824,993.86 1.20
16 600519 贵州茅台 112,305,398.09 1.18
17 000001 深发展Ａ 104,770,484.40 1.10
18 600900 长江电力 101,602,007.72 1.07
19 600048 保利地产 95,042,638.88 1.00
20 600585 海螺水泥 89,877,411.05 0.94
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
43
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,612,895,934.32
卖出股票的收入（成交）总额 9,087,304,691.55
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,377,445.71
2 应收证券清算款 73,775,614.49
3 应收股利 -
4 应收利息 163,312.87
5 应收申购款 26,430,723.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,747,096.25
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
44
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
852,870 18,353.62 385,485,900.79 2.46% 15,267,768,584.94 97.54%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 520，924.97 0.003%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2003 年8月26 日)基金份额总额 5,126,401,391.87
本报告期期初基金份额总额 18,681,572,214.48
本报告期基金总申购份额 8,100,204,763.47
减：本报告期基金总赎回份额 11,128,522,492.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,653,254,485.73
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
45
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。截至2009年12月31日止本基金应付审计费140，000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 1,171,947,570.58 7.48% 996,152.39 7.56%
中信建投 1 - - - -
国泰君安 2 4,780,973,022.42 30.50% 4,057,949.44 30.80%
平安证券 1 235,292,982.33 1.50% 191,176.82 1.45%
广发证券 1 1,039,143,595.74 6.63% 844,311.85 6.41%
长江证券 1 655,948,001.22 4.18% 532,962.91 4.05%
华泰证券 1 3,045,016,790.77 19.42% 2,588,263.19 19.64%
兴业证券 1 1,752,433,698.21 11.18% 1,489,562.17 11.31%
中信证券 1 1,086,991,952.62 6.93% 923,941.46 7.01%
高华证券 1 1,909,150,355.21 12.18% 1,551,196.38 11.77%
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
46
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1 博时基金管理有限公司股权变更的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-11-18
2
关于博时基金管理有限公司参加交通银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-12-31
3
关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司
“2010倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-12-31
4
关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-12-30
5
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商银行股份有
限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活
动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-12-29
6
博时基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-11-27
7
博时基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司为
代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-11-13
8
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加广发华福证
券有限责任公司定期定额投资业务与网上交易申购业务费
率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-11-7
9
博时基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任公
司为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-11-6
10
博时基金管理有限公司参加中国民生银行股份有限公司网
上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-10-13
11
博时裕富证券投资基金更新招募说明书 2009 年第 2 号(摘
要)
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-10-10
12
博时基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金投资创
业板股票和可转换债券的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-9-24
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
47
13
博时基金管理有限公司参加中国农业银行股份有限公司网
上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-9-3
14
博时基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-8-28
15 博时裕富证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-8-27
16 博时基金管理有限公司关于网上交易申购费率优惠的提示
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-8-24
17
博时基金管理有限公司关于增加南京银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-8-19
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金暂停参加交通银行股
份有限公司开办的基金快速赎回业务公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-8-8
19
博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞银行股份有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-8-4
20
博时基金管理有限公司关于《关于旗下部分基金在中国工
商银行开通一步式转托管业务的公告》的更正公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-7-31
21
博时基金管理有限公司参加中信银行股份有限公司网上银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-7-31
22
博时基金管理有限公司旗下部分基金在中国工商银行开通
一步式转托管业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-7-28
23
博时基金管理有限公司关于开通通过中国民生银行借记卡
进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-7-20
24
博时基金管理有限公司关于增加华宝证券经纪有限责任公
司为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-7-3
25
博时基金管理有限公司关于增加华安证券有限责任公司、
齐鲁证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-6-22
26
关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司
基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-6-16
27
关于博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资
基金增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
2009-6-16
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
48
时报
28
关于博时裕富证券投资基金和博时主题行业股票证券投资
基金在浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定
额申购业务实行费率优惠的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-6-16
29
博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用本公司名义进
行非法证券活动的特别公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-6-16
30 博时基金管理有限公司关于修改公司章程的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-6-10
31
博时基金管理有限公司关于开通通过中国工商银行借记卡
进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-6-1
32
博时基金管理有限公司关于变更博时网上交易系统网站互
联网域名的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-5-25
33
博时基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销
网上交易的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-5-18
34
博时基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡直销
网上交易的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2009-5-9
35
博时基金管理有限公司关于增加渤海证券股份有限公司、
厦门证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-4-16
36
博时裕富证券投资基金更新招募说明书 2009 年第 1 号(摘
要)
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-4-11
37
关于通过中国建设银行电话银行申购博时旗下开放式基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-4-9
38
博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银
行开展网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-4-2
39
博时基金管理有限公司关于直销网上交易定期投资业务新
增定期转换业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-3-25
40 博时基金管理有限公司关于对账单服务调整的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-3-20
41
博时基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为
代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-3-13
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
49
42
关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司基金
定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-2-27
43
关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司
基智定投业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-2-24
44
博时基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-2-24
45
博时基金管理有限公司关于交通银行股份有限公司网上银
行申购费率优惠调整的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-2-24
46
博时基金管理有限公司关于开通通过中国银行广东省分行
借记卡进行直销网上交易定期投资业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-2-23
47
博时基金管理有限公司关于开通通过中国农业银行借记卡
进行直销网上交易定期不定额投资业务和申购费率优惠的
公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-2-23
48
博时基金管理有限公司关于推出手机基金交易和查询业务
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-2-2
49
关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-1-21
50
博时基金管理有限公司参加中国光大银行定期定额投资业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-1-16
51
关于博时基金管理有限公司在深圳发展银行股份有限公司
推出定期定额投资业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-1-12
52
关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司
基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-1-12
53
博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡网上
直销定期定额投资业务优惠申购费率的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-1-9
54
博时基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销
优惠申购费率的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2009-1-9
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人部分：
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
50
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2009 年 12 月 31 日，
博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户和特定资产管理账户， 资产管理总规模逾 2090
亿元，累计分红超过人民币 436 亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之
一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、业绩表现
1) 封闭式基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到 2009 年 12 月 31 日，博时
裕隆封闭过去三年的净值增长率为 128.01%，在所有封闭式基金中排名第 3，并获得了银河证
券三年期五星基金的评级。
2) 股票型基金方面，根据中国银河证券基金研究中心数据统计，博时主题行业 2009 年
全年的净值增长率超过 70%，获得了银河证券三年期五星基金的评级。
3) 股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到 2009 年 12 月 31 日，
博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为 51.5%，并获得了银河证券三年期五星基金的评
级。
2、客户服务
1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段，博时于 2009年 2月份推出“博时基
金手机网站” ，成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。
2) 2009 年 3 月份起，博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上，为
所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。
3) 2009 年，博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上直销交易功能以及建设银
行借记卡网上直销定期投资的功能。截至 2009 年 4 季度末，博时网上直销已经开通了 11 种
网上交易渠道，更好的方便了投资者进行网上投资理财。
4) 博时 2009年推广电子对账单，此举得到了广大持有人的积极响应，全年新增近 17万
持有人取消纸质对账单。
5) 2009 年 3 季度，博时基金网上交易平台——“博时快 e 通”通过了中国信息安全产
品测评中心的安全测评与认证。同时推出了“网上交易安全中心” ，免费为客户提供在线安全
检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。
6) 博时基金旗下高端品牌系列活动之一， “信心 ?中国?价值” 高端论坛全年在北京、上
海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
51
3、公司荣誉
1) 在 2009 年 1 月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛基金管理
公司”的称号，基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金牛基
金” 、 “开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008年度同业领先开放式混合型基金”的奖项。
另外，博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2008 年度开放式债券型金牛基金”和“2008
年度开放式货币市场金牛基金”奖项。
2) 2009年 1月 20日，博时独家荣获《亚洲资产管理》 (Asia Asset Management)杂志颁发
的 “最佳中国基金公司奖”
3) 2009年 3月 9日，博时在由《21世纪经济报道》主办的“21世纪中国赢基金奖”的
评选中，蝉联 “中国基金公司综合实力大奖” 。同时，博时荣获“中国基金公司最佳研究团
队奖” 。
4) 2009 年“理柏中国基金奖”于 3 月 20 日揭晓， 博时获得三个奖项，其中博时平衡
配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；博时主题行业获得二年期股
票型基金奖。
5) 2009年 3月 20日， 在由证券时报社主办的 “2008年度中国明星基金及最佳托管银行”
评选中，博时获“2008 年度十大明星基金公司奖” ；博时稳定价值获“2008 年度债券型明星
基金奖” ；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖” 。
6) 世界品牌实验室 6 月 16 日发布 2009 年《中国 500 最具价值品牌排行榜》,博时基金
以 35.52亿元的品牌价值,位居第 230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。
7) 2009年 9月 22日，博时在由《理财周报》主办的“2009中国最受尊敬基金公司”评
选中， 荣获此次评选的最高奖项—— “2009中国基金行业卓越贡献大奖” ， 同时， 还获得 “2009
最佳公司治理基金公司”以及“2009最佳品牌塑造基金公司”两项大奖。
8) 2009年 12月 23日，在由搜狐网主办的 2009搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣
获“2009年最有影响力基金品牌奖”奖项。
4、其他大事件
1) 博时信用债券基金自 2009 年 5 月 11 日至 6 月 5 日首次募集资金 24 亿元；博时策略
灵活配置基金自 2009 年 7 月 15 日至 8 月 7 日首次募集资金逾 88 亿元；博时上证超级大盘
ETF 及其联接基金自 2009 年 12 月 7 日至 12 月 23/25 日期间首次募集，其中超级大盘 ETF
募集资金 14.06亿元；超级大盘 ETF联接基金募集资金 19.06亿元。
2) 博时于 2009年 9月 24日和 25日分别在上海和北京举行 “2009 ETF与量化投资论坛” 。
博时裕富证券投资基金 2009 年年度报告
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基金托管人部分：
1、 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、 2009 年 5 月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告
书；
3、 2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书；
4、 2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书；
5、 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执
行董事。
6、 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
13.1.2 《博时裕富证券投资基金基金合同》
13.1.3 《博时裕富证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5 博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（免长途话费）
