长城消费增值股票型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010 年03月27 日
长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年03月23日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城消费增值股票
基金主代码 200006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年04月06日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,304,522,111.92份
基金合同存续期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企
业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收
益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略 本基金为主动型股票基金，采取适度灵活的资产配置
策略，在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势
企业股票的基础上，择机加入债券类资产以降低系统
性风险；"自下而上"地精选个股，充分把握消费驱动
因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会，通
过对消费类上市公司的分析、评估，优先选择目标行
业中的优势企业作为主要投资对象。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数
收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款
利率。
风险收益特征 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预
期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 彭洪波 尹东
联系电话 0755-23982338 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 penghb@ccfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 512,241,920.29 -962,218,183.09 1,782,150,235.87
本期利润 3,318,765,943.25 -3,618,855,622.46 2,031,470,331.54
加权平均基金份额本期利润 0.4500 -0.5543 0.6074
本期基金份额净值增长率 87.94% -51.07% 113.68%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0494 -0.4741 0.0419
期末基金资产净值 7,219,539,848.96 3,435,795,328.54 6,922,300,376.83
期末基金份额净值 0.9884 0.5259 1.0748
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.02% 1.46% 15.54% 1.40% -1.52% 0.06%
过去六个月 12.13% 1.70% 11.49% 1.69% 0.64% 0.01%
过去一年 87.94% 1.64% 72.36% 1.63% 15.58% 0.01% 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
过去三年 96.50% 1.92% 68.70% 2.00% 27.80% -0.08%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
204.89% 1.80% 178.58% 1.87% 26.31% -0.07%
注：从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率由 D0 到 D1 区间内每个交易日收益率的合成
计算而来，计算公式如下：
从 D1 到 Dn时间区间业绩比较基准收益率=（1+D1 日业绩比较基准收益率）×（1+D2 日
业绩比较基准收益率）×……×（1+ Dn 日业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
长城消费业绩比较基准每日收益率=中信标普 300指数日收益率×80%+中信国债指数日收
益率×15%+银行同业存款每日利率×5%
指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利
率时，如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
2006年4月6日
2006年7月6日
2006年10月6日
2007年1月6日
2007年4月6日
2007年7月6日
2007年10月6日
2008年1月6日
2008年4月6日
2008年7月6日
2008年10月6日
2009年1月6日
2009年4月6日
2009年7月6日
2009年10月6日
基金份额累计净值增长率 业绩比较基准收益率
注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票投资比例为基金净资产的60%－95%；
长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债
券为基金净资产的5%以上。
本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，即2006年4月6日至2006年10
月5日，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2006 2007 2008 2009
长城消费增值股票 业绩基准
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2009年 - - - -
2008年 - - - -
2007年 14.400 991,508,683.71 1,093,181,728.37 2,084,690,412.08
合计 14.400 991,508,683.71 1,093,181,728.37 2,084,690,412.08
长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券有限
责任公司（40％） 、东方证券股份有限公司（15％） 、西北证券有限责任公司（15％） 、北方国际
信托投资股份有限公司（15％） 、中原信托投资有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出
资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权
结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%） 、东方证券股份有限公司（17.647%） 、
北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%） 。2007年 10月 12日，
经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金
销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基
金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 、长城久
恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基
金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股
票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长
城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨军 本基金
的基金
经理
2006年04月06日 - 12年 男，中国籍，北京大学经济
管理系经济学学士，北京大
学经济学院经济学硕士。曾
就职于深圳市安信财务有限
公司证券投资部、深圳经济
特区证券公司投资部、广发
基金管理有限公司投资管理
部， 任投资部副经理等职务。
2003年3月进入长城基金管
理有限公司，自2003年10
月31日起至2005年3月25
日任“长城久恒平衡型证券
投资基金”基金经理。
注：①杨军先生从 2010年 1月 22日起不再担任本基金的基金经理。
②经长城基金管理有限公司董事会资格审查与薪酬委员会审议通过，自 2010年 1月 22日长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
起聘任刘颖芳女士、蒋劲刚先生为本基金的基金经理。上述事项已在中国证券业协会完成注册
和注销手续，并报中国证监会深圳证监局备案。上述事项的相关公告已于 2010年 1月 23日刊
登在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上。
③上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
④证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城消费增值股票型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律
法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被
动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持
有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决
策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金重点投资于消费品及消费服务行业中的优势企业，投资风格与公司所管理的其他投
资组合均不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第
三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
本基金在 2009年采取了以防御中进攻为主的投资策略，重点配置了未来几年业绩增长比较
确定或者估值比较便宜的行业与股票，在股票资产配置上，重点配置了金融服务、食品饮料、
医药生物、零售、信息技术、采掘、金属非金属等行业。
2009年市场的表现远远超过 2009年初时市场的预期，在过去的一年中，在基金的运作中，
我们感觉有做得较好的方面，也有不好的方面，由于本基金在年初时及时有效地提高了股票仓
位，为基金全年的净值增长奠定了良好的基础，在前三个季度的投资中，我们在股票的选择与
仓位的变化上把握得比较好，但在四季度的投资中，因为本基金在小市值股票上的配置比例较
低，导致了四季度业绩表现的不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009年长城消费增值股票基金基金净值增长率为 87.94%,业绩比较基准上涨了72.36%，在
同类可比基金排名中处于较前的位置。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年前 11 月的经济数据表明中国经济处于持续快速复苏的通道之中， 预计未来经济复苏
将继续延续， 2010 年中国经济增长速度将高于 2009 年，而且随着消费的进一步升级以及出口增
长的恢复，宏观经济增长的推动力将更加平衡与稳定。
经济的持续稳定增长将对股票市场的稳定发展将形成有力的支撑，展望未来，我们认为中
国资本市场的中长期走势将是积极向好的，从未来一段时间来看，随着股票市场恢复性上涨到
一定阶段后，市场上涨的推动力将发生改变，上市公司业绩将是推动市场上涨的主要因素，市
场将回归基本面与盈利与估值，我们认为未来市场的投资机会将更多地围绕盈利、估值与业绩
增长等因素。
我们继续以重点投资具有长期增长空间的公司为主，沿着确定性增长与低估值这两条主要
线索寻找投资机会，从长期的确定性增长与合理的估值来寻找投资机会，选择估值较低、长期
增长明确的品种作为我们的重点投资品种，我们长期看好消费品、商业零售、金融服务等与消
费服务密切相关的行业，2010年在资产配置上我们主要关注这样几类资产： （1）未来业绩增长
具确定性的金融服务、食品饮料、医药、零售等行业，2） 、业绩稳定、相对估值较合理的采掘
业。 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总
经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监
察稽核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的
熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员
凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观
经济、行业发展、及个股状况等各方面因数，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的
结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值
委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针
对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提
供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金
估值信息披露文件进行合规性审查。
基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金
会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上
基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，
精通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员
会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数
据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，本基金收
益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60%，基金收益分配后每基
金份额净值不能低于面值。
本基金 2009年度合计已分配利润 0.00元，截止本报告期末，本基金可供分配利润为
-361,168,307.29 元，按基金合同规定，不进行年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额
持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
§6 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报
告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 983,369,780.14 1,314,886,867.56
结算备付金 9,749,410.33 3,262,078.15
存出保证金 236,580.32 764,677.62
交易性金融资产 6,241,446,481.87 2,128,487,081.43
其中：股票投资 6,238,064,577.33 2,124,993,354.23
债券投资 3,381,904.54 3,493,727.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 17,093,658.49
应收利息 242,724.27 329,047.33
应收股利 - -
应收申购款 105,545,210.77 180,146.19
其他资产 18,543.84 -
资产总计 7,340,608,731.54 3,465,003,556.77
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 63,007,547.88 20,532,421.18
应付赎回款 41,369,660.49 915,334.51
应付管理人报酬 8,945,326.66 4,475,316.24 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
应付托管费 1,490,887.78 745,886.05
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,004,118.84 1,932,483.13
应交税费 12,393.10 -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 1,238,947.83 606,787.12
负债合计 121,068,882.58 29,208,228.23
所有者权益：
实收基金 7,304,522,111.92 6,532,833,139.54
未分配利润 -84,982,262.96 -3,097,037,811.00
所有者权益合计 7,219,539,848.96 3,435,795,328.54
负债和所有者权益总计 7,340,608,731.54 3,465,003,556.77
注：报告截止日 2009年 12月 31日，基金份额净值 0.9884元，基金份额总额 7,304,522,111.92
份。
7.2 利润表
会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金
本报告期： 2009年01月01日 至 2009年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年01月01日 至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日 至
2008年12月31日
一、收入 3,451,010,723.01 -3,503,465,782.25
1.利息收入 8,995,451.57 12,676,642.06
其中：存款利息收入 8,945,879.17 12,647,235.60
债券利息收入 49,572.40 29,406.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 627,761,110.02 -861,064,119.43
其中：股票投资收益 577,843,578.32 -893,702,596.44
债券投资收益 - 1,383,359.72
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -116,361.17
股利收益 49,917,531.70 31,371,478.46
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
2,806,524,022.96 -2,656,637,439.37
4.其他收入（损失以“-”号填
列）
7,730,138.46 1,559,134.49
减：二、费用 132,244,779.76 115,389,840.21
1．管理人报酬 90,454,170.37 74,318,544.73 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
2．托管费 15,075,695.06 12,386,424.15
3．销售服务费 - -
4．交易费用 26,274,030.01 28,251,487.25
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 440,884.32 433,384.08
三、利润总额（亏损总额以“-”
填列）
3,318,765,943.25 -3,618,855,622.46
四、净利润（净亏损以“-”填
列）
3,318,765,943.25 -3,618,855,622.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日 至 2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年 01 月 01 日 至 2009年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 6,532,833,139.54 -3,097,037,811.00 3,435,795,328.54
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 3,318,765,943.25 3,318,765,943.25
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
771,688,972.38 -306,710,395.21 464,978,577.17
其中：1.基金申购款 8,455,506,356.21 -1,113,391,323.97 7,342,115,032.24
2.基金赎回款 -7,683,817,383.83 806,680,928.76 -6,877,136,455.07
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 7,304,522,111.92 -84,982,262.96 7,219,539,848.96
上年度可比期间
2008年 01 月 01 日 至 2008年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 6,440,544,550.54 481,755,826.29 6,922,300,376.83
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -3,618,855,622.46 -3,618,855,622.46
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
92,288,589.00 40,061,985.17 132,350,574.17
其中：1.基金申购款 1,617,494,919.91 -157,104,367.53 1,460,390,552.38长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
2.基金赎回款 -1,525,206,330.91 197,166,352.70 -1,328,039,978.21
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 6,532,833,139.54 -3,097,037,811.00 3,435,795,328.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨光裕
关林戈 桑煜
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城消费增值股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）系由长城基金管理有限公司发起，
经中国证券监督管理委员会（中国证监会） “证监基金字[2006]28 号”《关于同意长城消费增值
股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 于 2006 年 4月 6日成立的契约型开放式证券投资基金，
存续期限不定，首次设立募集规模为 915,517,976.88 份基金份额。基金管理人为长城基金管理有
限公司， 注册登记机构为长城基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 （“中
国建设银行”） 。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债
券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的
范围内进行投资。本基金的业绩比较基准为： 80％×中信标普 300指数收益率+15％×中信国债指
数收益率+5％×同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具
体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表
附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》
及其他中国证监会颁布的相关规定编制。 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2009年 12月 31日的
财务状况以及 2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金于 2009年度未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权
转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自
2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3．个人所得税
长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业
在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005年 6月 13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所
得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税
所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（ “长城证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
注：于2009年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 696,348,336.10 4.00% 854,655,632.29 8.83%
长城证券 7,941,641,243.87 45.63% 3,776,727,041.54 39.00%
注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券及债券回购交易。
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券 565,786.80 3.87% - -
长城证券 6,750,368.10 46.15% 1,259,752.00 25.17%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券 694,410.80 8.57% 175,129.09 9.06%
长城证券 3,210,197.58 39.61% 793,119.59 41.04%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结
算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12
月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
90,454,170.37 74,318,544.73
其中：支付销售机构的客
户维护费
11,410,670.20 10,042,684.71
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12
月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,075,695.06 12,386,424.15
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作
日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金于本期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年
12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月
31日
基金合同生效日 （2006年04
月06日）持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.41% 0.46%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外，本基金其他关联方于本期末及上年度末均未投资于本基金份额。
长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
983,369,780.14 8,600,263.61 1,314,886,867.56 12,466,567.59
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股） 总金额
长城证券 601766 中国南车 首发 823,000 1,794,140.00
注:本基金于2009年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金未有因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000709
唐钢
股份
2009年12
月16日
涉及资
产重组
7.09
2010年01
月25日
6.60 10,058,167 70,279,206.60 71,312,404.03 -
000623
吉林
敖东
2009年12
月28日
涉及资
产重组
49.19
2010年01
月11日
54.11 1,234,630 39,484,780.00 60,731,449.70 -
600739
辽宁
成大
2009年12
月28日
涉及资
产重组
38.09
2010年01
月11日
41.90 1,710,000 38,679,126.90 65,133,900.00 -
注:000709唐钢股份由于吸收合并事项，于2010年1月25日更名为河北钢铁。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,238,064,577.33 84.98
其中：股票 6,238,064,577.33 84.98
2 固定收益投资 3,381,904.54 0.05
其中：债券 3,381,904.54 0.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 993,119,190.47 13.53
6 其他各项资产 106,043,059.20 1.44
合计 7,340,608,731.54 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 611,405,897.25 8.47
C 制造业 1,684,685,081.20 23.34
C0 食品、饮料
842,847,275.64 11.67
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 68,573,571.63 0.95
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 361,664,597.12 5.01
C7
机械、设备、仪表 154,928,154.06 2.15
C8
医药、生物制品 256,671,482.75 3.56
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 4,088,700.00 0.06
F 交通运输、仓储业 112,838,333.62 1.56
G 信息技术业 15,915.00 0.00
H 批发和零售贸易 191,881,441.70 2.66
I 金融、保险业 3,598,664,256.95 49.85
J 房地产业 22,040,303.61 0.31
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 144,837.33 0.00
M 综合类 12,299,810.67 0.17长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
合计 6,238,064,577.33 86.41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 16,120,918 649,834,204.58 9.00
2 600000 浦发银行 24,102,644 522,786,348.36 7.24
3 600519 贵州茅台 3,050,898 518,103,498.36 7.18
4 600036 招商银行 28,123,728 507,633,290.40 7.03
5 600016 民生银行 51,297,009 405,759,341.19 5.62
6 000568 泸州老窖 8,318,232 324,743,777.28 4.50
7 600015 华夏银行 15,991,597 198,615,634.74 2.75
8 600005 武钢股份 22,840,520 189,119,505.60 2.62
9 601628 中国人寿 5,923,337 187,710,549.53 2.60
10 000001 深发展Ａ 7,635,010 186,065,193.70 2.58
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
000002 万
科Ａ 635,625,667.81 18.50
2
600019 宝钢股份 544,774,562.31 15.86
3
601628 中国人寿 441,518,335.21 12.85
4
600348 国阳新能 391,407,334.18 11.39
5
600016 民生银行 384,124,903.80 11.18
6
600030 中信证券 369,508,354.02 10.75
7
600519 贵州茅台 301,765,216.79 8.78
8
601001 大同煤业 245,268,495.47 7.14
9
600123 兰花科创 241,242,783.72 7.02
10
601318 中国平安 239,215,579.18 6.96
11
600325 华发股份 217,157,461.53 6.32
12
600808 马钢股份 207,386,415.11 6.04
13
600005 武钢股份 201,857,540.74 5.88长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
600508 上海能源 193,636,696.63 5.64
15
000069 华侨城Ａ 189,903,199.51 5.53
16
600037 歌华有线 183,950,798.25 5.35
17
000651 格力电器 175,523,414.22 5.11
18
600026 中海发展 159,249,358.62 4.64
19
600029 南方航空 156,638,707.79 4.56
20
000625 长安汽车 151,398,310.10 4.41
21
601988 中国银行 147,642,559.54 4.30
22
601088 中国神华 146,228,113.15 4.26
23
002024 苏宁电器 142,150,767.34 4.14
24
600028 中国石化 136,984,537.44 3.99
25
601186 中国铁建 132,568,423.05 3.86
26
000709 唐钢股份 132,396,105.91 3.85
27
600062 双鹤药业 131,709,695.09 3.83
28
601601 中国太保 127,945,217.30 3.72
29
600050 中国联通 125,845,446.21 3.66
30
600569 安阳钢铁 122,417,140.74 3.56
31
601398 工商银行 116,332,380.87 3.39
32
000024 招商地产 113,916,627.82 3.32
33
601919 中国远洋 108,278,818.33 3.15
34
600309 烟台万华 96,003,153.45 2.79
35
000717 韶钢松山 95,142,306.27 2.77
36
600202 哈空调 93,980,738.46 2.74
37
600580 卧龙电气 81,381,570.16 2.37
38
600015 华夏银行 78,728,609.25 2.29
39
000568 泸州老窖 73,816,456.27 2.15
40
600001 邯郸钢铁 72,858,141.86 2.12
41
600143 金发科技 72,019,519.88 2.10
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000002
万
科Ａ 740,117,081.29
21.54
2 600019
宝钢股份 706,075,049.69
20.55
3 600030
中信证券 374,392,342.22
10.90
4 601628
中国人寿 345,953,064.09
10.07
5 600348
国阳新能 344,172,063.11
10.02长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
6 000069
华侨城Ａ 315,368,316.12
9.18
7 000063
中兴通讯 277,863,728.96
8.09
8 600309
烟台万华 238,546,410.58
6.94
9 600325
华发股份 219,267,452.03
6.38
10 600029
南方航空 198,654,363.45
5.78
11 600037
歌华有线 194,663,709.35
5.67
12 600123
兰花科创 193,890,657.15
5.64
13 000651
格力电器 193,098,283.90
5.62
14 600269
赣粤高速 185,498,419.58
5.40
15 002024
苏宁电器 185,452,157.10
5.40
16 600150
中国船舶 180,997,133.19
5.27
17 601001
大同煤业 156,785,958.73
4.56
18 600026
中海发展 150,124,820.83
4.37
19 000625
长安汽车 148,256,632.85
4.32
20 000024
招商地产 147,593,472.18
4.30
21 600028
中国石化 141,839,984.71
4.13
22 600569
安阳钢铁 137,513,529.13
4.00
23 000717
韶钢松山 131,547,193.83
3.83
24 600050
中国联通 130,091,115.68
3.79
25 600016
民生银行 129,711,080.78
3.78
26 601318
中国平安 123,057,064.92
3.58
27 600508
上海能源 114,256,292.87
3.33
28 601919
中国远洋 114,116,426.25
3.32
29 601186
中国铁建 113,434,886.53
3.30
30 600808
马钢股份 107,302,195.55
3.12
31 600685
广船国际 83,073,268.56
2.42
32 601166
兴业银行 80,868,685.37
2.35
33 600048
保利地产 78,699,330.02
2.29
34 601006
大秦铁路 75,032,648.17
2.18
35 600519
贵州茅台 73,040,365.99
2.13
36 600001
邯郸钢铁 72,905,680.64
2.12
37 600580
卧龙电气 69,725,668.16
2.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,067,331,517.05
卖出股票收入（成交）总额 8,338,161,752.89
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 3,381,904.54 0.05
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 3,381,904.54 0.05
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 126011 08石化债 32,570 2,771,707.00 0.04
2 112005 08万科G1 3,337 346,180.38 0.00
3 112006 08万科G2 2,508 264,017.16 0.00
注：本基金本报告期末共持有三只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到过公开谴责、处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成 长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 236,580.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 242,724.27
5 应收申购款 105,545,210.77
6 其他应收款 18,543.84
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 106,043,059.20
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
289,477 25,233.51
624,672,737.92 8.55% 6,679,849,374.00 91.45%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
28,086.95 0.00%
长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年04 月06 日）基金份额总额 915,517,976.88
本报告期期初基金份额总额 6,532,833,139.54
本报告期基金总申购份额 8,455,506,356.21
减:本报告期基金总赎回份额 7,683,817,383.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,304,522,111.92
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
经长城基金管理有限公司股东会2009年第一次会议审议决议，由张志红同志担任公司董事，
杨平同志不再担任公司董事。长城基金管理有限公司股东会2009年第三次会议审议并批准叶烨
担任公司董事，赵玉华不再担任公司董事。长城基金管理有限公司股东会2009年第四次会议审
议并批准张静担任公司职工监事，韩刚不再担任公司职工监事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期基金管理人、基金资产、托管业务无重大诉讼事项。
长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币壹拾万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所，为本基金提供审
计服务一年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券 2 7,941,641,243.87 45.63% 6,750,368.10 46.15%
新增 1 个
长江证券 1 292,411,214.78 1.68% 237,587.35 1.62%
新增 1 个
第一创业 1 2,009,115,090.51 11.54% 1,707,746.58 11.68%
新增 1 个
东方证券 1 696,348,336.10 4.00% 565,786.80 3.87%
-
广发证券 1 1,177,557,620.91 6.77% 956,778.14 6.54%
新增 1 个
国金证券 1 305,790,141.26 1.76% 248,456.14 1.70%
新增 1 个
国泰君安 1 461,126,565.63 2.65% 374,669.63 2.56%
新增 1 个
华泰联合 1 435,652,922.88 2.50% 353,971.34 2.42%
-
平安证券 1 451,710,453.66 2.60% 367,017.80 2.51%
新增 1 个
瑞银证券 1 1,254,838,949.05 7.21% 1,066,606.14 7.29%
-
兴业证券 1 389,579,675.92 2.24% 316,534.72 2.16%
新增 1 个
银河证券 1 136,235,396.06 0.78% 110,691.82 0.76%
新增 1 个长城消费增值股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
中金公司 1 143,985,427.06 0.83% 116,988.68 0.80%
-
中投证券 1 1,708,948,547.25 9.82% 1,452,606.68 9.93%
-
国信证券 1 - - - -
新增 1 个
中信建投 1 - - - -
新增 1 个
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：1、本基金本期未进行债券、债券回购、权证等交易。
2、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增11个交易单元。
3、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用
交易席位，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托
管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关
情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
