长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
2009年年度报告
二○○九年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二○一○年三月二十七日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 1 页 共 56页
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意
见的审计报告。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 2 页 共 56页
1.2 目 录
§1 重要提示及目录................................................. 1
1.1重要提示........................................................ 1
1.2 目 录 .......................................................... 2
§2 基金简介....................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................... 7
3.1主要会计数据和财务指标.......................................... 7
3.2基金净值表现.................................................... 7
3.3 自基金转型以来基金的利润分配情况 ............................... 9
§4 管理人报告.................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 .............. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 14
§5 托管人报告.................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明.................................................................. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .. 15
§6 审计报告...................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 .............................................. 16
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 3 页 共 56页
6.2 审计报告的基本内容 ............................................ 16
§7 年度财务报表.................................................. 17
7.1 资产负债表 .................................................... 17
7.2 利润表 ........................................................ 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................... 19
7.4 报表附注 ...................................................... 20
§8 投资组合报告.................................................. 43
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细.................................................................... 47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 47
8.9 投资组合报告附注 .............................................. 47
§9
基金份额持有人信息........................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 49
9.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................... 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................ 49
§10 开放式基金份额变动........................................... 50
§11 重大事件揭示................................................. 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 51
11.4 基金投资策略的改变 ........................................... 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况 ........................... 51
11.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......... 51
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 4 页 共 56页
11.7 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 ....................... 51
11.8 其他重大事件 ................................................. 54
§12 备查文件目录................................................. 56
12.1 备查文件目录 ................................................. 56
12.2 存放地点 ..................................................... 56
12.3 查阅方式 ..................................................... 56
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 5 页 共 56页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同智优势混合（LOF）
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 1月5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,342,730,432.92 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007年 2月16 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的
投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增
值和收益的最大化。
投资策略
本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本
市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度
灵活的资产配置。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款
利率×5%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于
债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82255818
010-66594855
信息
披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 6 页 共 56页
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006 号
诺德中心八楼 GH 单元
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号
城建大厦 A座 20-22 层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 陈平 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所
北京市东城区东长安街 1 号东方广场
安永大楼（东三办公楼）16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街 27 号投资广
场22层
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 7 页 共 56页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年
2007年01月05日
-2007年12月31日
本期已实现收益 52,619,618.90 -1,210,049,255.06 5,472,369,454.94
本期利润 1,467,411,081.35 -3,554,122,698.11 7,176,178,133.09
加权平均基金份额本期利润 0.3860 -0.8332 1.0030
本期加权平均净值利润率 44.40% -79.93% 71.14%
本期基金份额净值增长率 57.15% -50.01% 130.59%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 78,464,304.73 -1,447,499,231.13 3,943,911,199.08
期末可供分配基金份额利润 0.0235 -0.3487 0.8619
期末基金资产净值 3,421,194,737.65 2,703,830,410.16 8,757,137,483.85
期末基金份额净值 1.0235 0.6513 1.9137
3.1.3累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 81.15% 15.28% 130.59%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即12月31日。
4、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 16.93% 1.52% 12.42% 1.14% 4.51% 0.38%
过去六个月 12.19% 1.75% 9.28% 1.38% 2.91% 0.37%
过去一年 57.15% 1.57% 57.73% 1.33% -0.58% 0.24%
过去三年 81.15% 1.91% 55.74% 1.64% 25.41% 0.27%
自基金转型日起至今 81.15% 1.91% 55.74% 1.64% 25.41% 0.27%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 8 页 共 56页
率×30%＋一年定期存款利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的
基础指数。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金持有的股票投
资占基金资产的比例范围为30%－95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；
债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占
基金资产净值的比例在5%以上。 根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加
权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来
使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照65%、30%、5%的比例采取再
平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
(2007 年1 月 5 日至2009 年12 月 31 日)
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2007年1月5日 2008年1月5日 2009年1月5日
长盛同智优势混合（LOF） 业绩比较基准收益率
注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛同智优势混合（LOF）
的各项投资比例已达到本基金合同第十五条（二）投资范围、 （六）投资限制的有关
约定。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 9 页 共 56页
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2007年 2008年 2009年
长盛同智优势混合（LOF） 业绩比较基准收益率
注：本基金于 2007 年1月5日转 型，转型当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度折算。
3.3 自基金转型以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2009年 -
- - -
2009 年度未分
配收益
2008年 4.310 958,636,159.33 682,425,390.36 1,641,061,549.69
场外除息日：
2008-4-24
场内除息日：
2008-4-25
2007年 -
- - -
2007 年度未分
配收益
合计 4.310 958,636,159.33 682,425,390.36 1,641,061,549.69
注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。
2、本基金于2010年1月20日对2009年度收益进行了分配，每10份基金
份额派发现金红利0.23元，分配总金额为75,716,758.74元。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 10 页 共 56页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注
册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的13%。截止2009年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式
基金、十一支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基
金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特
定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
丁骏 本基金基金
经理，同盛
证券投资基
金基金经
理。
2007年2月
27 日
— 8 年 男，1974 年11 月出生，中
国国籍。 中国社会科学院经
济学博士。 历任中国建设银
行浙江省分行国际业务部
本外币交易员、经济师；国
泰君安证券股份有限公司
企业融资部业务经理、 高级
经理；2003 年 6 月加入长
盛基金管理有限公司， 先后
担任研究发展部行业研究
员、 机构理财部组合经理助
理。 现任长盛同智优势成长
混合型证券投资基金 （本基
金）基金经理，同盛证券投
资基金基金经理。
肖强 本基金基金
经理（已离
任） ，长盛创
新先锋灵活
配置混合型
证券投资基
金基金经
理。
2007年1月
5日
2009年3月
9日
16 年 男，1967 年12 月出生，中
国国籍。 毕业于中国人民公
安大学，获学士学位。历任
中信证券股份有限公司北
太平庄营业部总经理助理；
中信证券股份有限公司研
究咨询部副总经理、 高级分
析师； 中信证券股份有限公
司交易部高级交易员。 2002 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 11 页 共 56页
年 6 月加入长盛基金管理
有限公司， 历任基金同盛基
金经理助理、 基金同益基金
经理、 长盛动态精选证券投
资基金基金经理、 基金同智
基金经理， 投资管理部副总
监等职务， 长盛同智优势成
长混合型证券投资基金 （本
基金）基金经理（已离任） 。
现任长盛创新先锋灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。
注： 1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管
部门的相关规定，诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年世界整体经济表现并不乐观，对我国宏观经济也造成了明显的不利影响。
在这种背景下，我国政府及时采取相应的刺激政策，多管齐下，一方面稳定了我国宏 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 12 页 共 56页
观经济的整体走势，有效遏制了对经济过度悲观的预期；另一方面，在“4万亿”经
济刺激方案和“10 万亿”信贷的有效支持下，A 股市场走出了一波强劲的行情。以上
证指数为例，年度涨幅为79.98%。从市场风格而言，中小市值股票的表现要远远好于
大市值股票，即使在股指期货、融资融券业务预期的刺激下，大市值股票的表现也仅
昙花一现。从行业板块来看，汽车、家电类股票在相关刺激政策下远远超越大盘，科
技类、医药类板块表现也值得注意。从主题投资角度看，资产重组类股票走势活跃，
未来前景刺激股价屡创新高。从市场人气表现看，沪深市场交易量逐步放大，投资者
情绪乐观活跃。
回首本基金2009年投资操作，最大的遗憾在于风格配置上。在2009年初，本基
金对市场观点尚偏于谨慎，配置风格偏向于大市值蓝筹股，对于年初的小盘股行情没
有及时把握。随着市场走势的明确，我们在第二季度调整了配置思路，对基金投资组
合进行了结构性调整，适度增加了中小市值股票的配置。配置选择的主要思路是基于
1、上市公司业绩预期（未来业绩的确定性） ，2、相对估值水平等两个方面。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0235 元，本报告期份额净值增长率为
57.15%，同期业绩比较基准增长率为57.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
影响 2010 年市场表现的最主要因素是宏观经济企稳后，各类刺激政策的退出问
题，其推出的节奏和力度将影响到市场预期和具体走势。我们认为，从自上而下的角
度出发，需要密切关注2010年各项宏观经济指标的变化，尤其是CPI、PPI及各类资
产价格变化情况。一方面这些指标是货币政策当局制定政策变化的直接依据，另一方
面，这些指标也将直接影响到市场对于刺激政策退出节奏的预期。从市场走势的角度
出发，我们认为目前市场的估值水平处于合理水平，但前期涨幅也摆在那里，我们认
为 2010 年的投资机会更多的在于买入下跌之后的股票，逐节波段操作盈利。结合市
场具体情况，我们认为2010年的投资主要关注点包括：
1、经济结构转型带来的消费升级概念。我国经济规模绝对量已经居世界前列，
单纯依靠投资和出口的拉动作用将难以持续。在调整收入分配的前提下，提升消费刺
激经济将成为常态，这样，消费升级概念股票的投资机会将是长期的；
2、科技创新类股票的投资机会。受人口增长和环境因素相互矛盾的制约，全球
传统经济发展模式也降需要需找新的突破口。我们相信，很多目前看来尚不成熟的技 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 13 页 共 56页
术产品，随着技术的进度和时间的推移，在较短的时间内就将出现在我们的生活中。
2000年的网络股泡沫在当今来看也不单纯是烧钱的概念， 从中间已经成长出了一批有
自身创造性盈利模式的大公司。其他例如低碳节能、创新通信及其应用、生物医药、
生物化学及新型农业等等，在未来都有比较好的投资机会。
3、中小市值股票一直表现活跃，是市场追逐成长性的具体载体，2010年将更多
的结合重组、并购等概念去把握其中的投资机会，中大市值股票由于其较低的估值水
平及其与中小市值股票明显的估值差，在2010年也存在着阶段性的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有人利
益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报
公司管理层。工作内容具体如下：
1、根据法律法规的新要求及业务发展，推动公司各部门完善制度建设和业务流
程；同时，加强法规、公司制度培训力度，深化合规理念。
2、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定，全面掌
控基金投资运作风险点，并将风险点内嵌至风险管理系统，借助信息技术系统，时时
监督各基金投资运作合法合规。
3、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，推进公司内
部控制制度的落实。报告期内，稽核工作遵循突出重点、全面覆盖的指导思想，对公
司重心业务：基金投资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册等，加大了稽核频
次，加深了稽核力度；同时兼顾公司其他中、后台各支持部门，对其重要业务环节进
行了稽核、检查。
4、进一步加强了对投资管理人员的检查监督，制定并落实了关于防范投资管理
人员道德风险的有关措施。
通过以上工作的展开，在本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法
合规，保障了基金份额持有人的利益。在今后的工作中，我们将继续以保障基金份额
持有人的利益为宗旨、以风险控制为中心、以防范不当利益输送为目标，不断提高内
部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、基金合规运作。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 14 页 共 56页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至 2009 年 12 月 31 日期末可供分配利润为 78,464,304.73 元，其中：
未分配利润已实现部分为 529,362,389.61 元，未分配利润未实现部分为
-450,898,084.88 元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合
同第二十条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2010年1月20日进行了利润分
配，分配金额为75,716,758.74元（详见7.4.8.2）。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 15 页 共 56页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同智优势成
长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 16 页 共 56页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明审字(2010)第60468688_A02号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同智优势成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长盛同智优势成长混合型证券投资基金（以下简称
“贵基金” ）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009
年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
按照企业会计准则编制财务报表是贵基金的基金管理人长盛基金管理
有限公司的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表
编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估
计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们
考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则编制，在所有重大方
面公允反映了长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年 12 月 31
日的财务状况以及 2009年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 杨勃 王珊珊
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国 ? 北京
审计报告日期 2010年 3月19 日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 17 页 共 56页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
资
产：
银行存款 7.4.7.1 501,804,704.16 937,033,512.99
结算备付金
2,738,119.77 296,927.74
存出保证金
1,888,549.12 1,138,549.12
交易性金融资产 7.4.7.2 2,932,487,415.56 1,776,806,824.73
其中：股票投资
2,932,487,415.56 1,726,246,773.14
债券投资
-
50,560,051.59
基金投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息 7.4.7.5
92,728.57
616,383.73
应收股利
-
-
应收申购款
204,853.59
12,807.89
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
3,439,216,370.77 2,715,905,006.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
负
债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
- 1,287,414.33
应付赎回款
7,822,391.46 941,363.46
应付管理人报酬 7.4.10.2 4,346,707.95 3,534,615.55
应付托管费 7.4.10.2 724,451.34 589,102.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,538,024.83 3,641,442.67
应交税费
305,932.19 278,633.39
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 18 页 共 56页
应付利息
- -
应付利润
428,798.09 428,798.09
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,855,327.26 1,373,225.97
负债合计
18,021,633.12 12,074,596.04
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,342,730,432.92 4,151,329,641.29
未分配利润 7.4.7.10 78,464,304.73 -1,447,499,231.13
所有者权益合计
3,421,194,737.65 2,703,830,410.16
负债和所有者权益总计
3,439,216,370.77 2,715,905,006.20
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值：1.0235元，基金份额总额
3,342,730,432.92份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至 2009
年12月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008
年12月31日
一、收入
1,541,834,230.08 -3,443,993,131.33
1.利息收入
5,372,310.26 11,045,100.91
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,712,317.75 10,431,163.522
债券利息收入
659,992.51 400,278.344
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
213,659.05
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
121,372,341.38 -1,112,739,196.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 96,767,333.76 -1,135,095,818.16
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,956,364.92 243,623.15
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益 7.4.7.14
-
-5,923,176.75
股利收益 7.4.7.15
21,648,642.70
28,036,175.41
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
填列）
7.4.7.16 1,414,791,462.45
-2,344,073,443.05
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”填列） 7.4.7.17
298,115.99
1,774,407.16
减：二、费用
74,423,148.73 110,129,566.78
1.管理人报酬
49,275,319.39 67,409,090.36 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 19 页 共 56页
2.托管费
8,212,553.22 11,234,848.30
3.销售服务费
-
-
4.交易费用 7.4.7.18
16,504,680.77
30,983,009.32
5.利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用 7.4.7.19 430,595.35 502,618.80
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,467,411,081.35 -3,554,122,698.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,467,411,081.35 -3,554,122,698.11
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,151,329,641.29 -1,447,499,231.13 2,703,830,410.16
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 1,467,411,081.35 1,467,411,081.35
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-808,599,208.37 58,552,454.51 -750,046,753.86
其中：1.基金申购款 113,969,012.65 -13,299,781.99 100,669,230.66
2.基金赎回款 -922,568,221.02 71,852,236.50 -850,715,984.52
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值） 3,342,730,432.92 78,464,304.73 3,421,194,737.65
上年度可比期间金额
2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日 项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,576,033,279.66 4,181,104,204.19 8,757,137,483.85
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -3,554,122,698.11 -3,554,122,698.11
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-424,703,638.37 -433,419,187.52 -858,122,825.89
其中：1.基金申购款 883,739,515.77 32,858,018.54 916,597,534.31
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 20 页 共 56页
2.基金赎回款 -1,308,443,154.14 -466,277,206.06 -1,774,720,360.20
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -1,641,061,549.69 -1,641,061,549.69
五、期末所有者权益（基金净值） 4,151,329,641.29 -1,447,499,231.13 2,703,830,410.16
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2006]260号文《关于核准同
智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》批准，由封闭式基金同智证券投资
基金转型而成， 自2007年1月5日起， 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）
基金合同》生效，本基金于 2007年1月8日至2007 年 1 月 18 日止期间向社会公开
集中申购。于2007年1月23日（ “转换日” ） ，本基金按照2007年1月22日（ “转换
基准日” ）的基金份额净值 1.9102320 元，对投资者持有的原基金同智份额进行份额
转换，转换比例为 1:1.9102320。集中申购结束经安永华明会计师事务所有限责任公
司验证并出具安永（2007）验字第60468688-01号验资报告。集中申购扣除认购费后
的净申购金额为人民币10,835,250,117.78元，在集中申购期间产生的利息为人民币
3,754,452.61 元，以上实收基金合计为人民币 10,839,004,570.39 元，折合
10,839,004,570.39 份基金份额。本基金于转换基准日的基金净值为人民币
955,116,003.53元，于转换日折合基金份额955,116,000.00份。本基金为契约型上
市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记
机构为重国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、
央行票据、可转换债券，权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
其中，股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%；权证投资占基金资产净值的比例
范围为0-3%；债券投资占基金资产的比例范围为0-65%；现金或者到期日在一年以内 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 21 页 共 56页
的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于
具有较大成长潜力的上市公司的股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基
准是：沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率
×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年2月颁 布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业
会计准则” ） 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监
会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》
和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国
证监会颁布的相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年 12
月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 22 页 共 56页
资产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类
取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认
时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收
款项等。
2、金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金
额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资
等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损
益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确
认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产
和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 23 页 共 56页
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方（转入方） 。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施
后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数
量，该类权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 24 页 共 56页
成交日结转；
4、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中相关原则进行计算；
5、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得
出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公
允价值进行估值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1、股票投资
（1）上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证
券估值日的估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按其成本价计算；
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 25 页 共 56页
C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交
易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
D. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始
取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的
价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
2、债券投资
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易
的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境
未发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价值；
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本进行后续计量；
（4）在全国银行间债券市场交易的债券及交易所固定收益平台交易的债券等，
采用估值技术确定公允价值；
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证投资
（1）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交
易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 26 页 共 56页
（2）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4、分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市
日起，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中相关原则进行估值。
5、其他
（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（2）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/（损
失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 27 页 共 56页
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日
计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在实际持有期间内逐日计提；
5、股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
6、债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成
本、应收利息的差额入账；
7、衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金
融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 28 页 共 56页
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行
选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的， 默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效
不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期间无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印
花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起， 调整证券（股票）交易印花税税率，
由原先的1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 29 页 共 56页
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，
由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005年6月13日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
活期存款 501,804,704.16 937,033,512.99
定期存款 - -
其他存款 --
合计 501,804,704.16 937,033,512.99
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 30 页 共 56页
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,291,583,008.13 2,932,487,415.56 640,904,407.43
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,291,583,008.13 2,932,487,415.56 640,904,407.43
上年度末
2008年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,502,428,136.37 1,726,246,773.14 -776,181,363.23
交易所市场 28,265,743.38 30,082,051.59 1,816,308.21
银行间市场 20,000,000.00 20,478,000.00 478,000.00 债券
合计 48,265,743.38 50,560,051.59 2,294,308.21
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,550,693,879.75 1,776,806,824.73 -773,887,055.02
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末（2009 年 12 月 31 日）及上年度末（2008 年 12 月 31 日）均
未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末（2009 年 12 月 31 日）及上年度末（2008 年 12 月 31 日）买
入返售金融资产项目余额为零。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
应收活期存款利息 91,721.55 192,304.57
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 958.30 133.60 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 31 页 共 56页
应收债券利息 - 423,883.24
应收买入返售证券利息 - -
应收权证保证金利息 48.40 62.30
应收申购款利息 0.32
0.02
合计 92,728.57 616,383.73
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末（2009 年 12 月 31 日）及上年度末（2008 年 12 月 31 日）的
其他资产项目余额为零。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,538,024.83 3,640,278.79
银行间市场应付交易费用 -
1,163.88
合计 2,538,024.83 3,641,442.67
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 4,779.30 2,678.01
预提审计费 100,547.96
120,547.96
合计 1,855,327.26 1,373,225.97
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,151,329,641.29 4,151,329,641.29
本期申购 113,969,012.65 113,969,012.65
本期赎回（以“-”号填列） -922,568,221.02 -922,568,221.02
本期末 3,342,730,432.92 3,342,730,432.92
注：申购含红利再投资
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 32 页 共 56页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 554,100,695.62 -2,001,599,926.75 -1,447,499,231.13
本期利润 52,619,618.90 1,414,791,462.45 1,467,411,081.35
本期基金份额交
易产生的变动数
-77,357,924.91 135,910,379.42 58,552,454.51
其中：基金申购款 10,829,781.08 -24,129,563.07 -13,299,781.99
基金赎回款 -88,187,705.99 160,039,942.49 71,852,236.50
本期已分配利润 - - -
本期末 529,362,389.61 -450,898,084.88 78,464,304.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
活期存款利息收入 4,663,439.50 10,371,546.02
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入 47,076.02 57,176.50
其他 1,802.23
2,441.00
合计 4,712,317.75 10,431,163.52
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
卖出股票成交总额 5,499,419,594.23 5,721,588,981.06
减：卖出股票成本总额 5,402,652,260.47 6,856,684,799.22
买卖股票差价收入 96,767,333.76 -1,135,095,818.16
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
12 月31 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
53,275,788.85 109,532,785.41
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
49,344,743.38 108,427,351.63 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 33 页 共 56页
减：应收利息总额 974,680.55 861,810.63
债券投资收益 2,956,364.92 243,623.15
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
卖出权证成交总额 - 108,613,940.70
减：卖出权证成本总额 - 114,537,117.45
买卖权证差价收入 -
-5,923,176.75
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 21,648,642.707 28,036,175.41
基金投资产生的股利收益 - -
合计 21,648,642.707 28,036,175.41
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
1.交易性金融资产 1,414,791,462.45 -2,337,734,379.41
——股票投资 1,417,085,770.66 -2,340,028,687.62
——债券投资 -2,294,308.21 2,294,308.21
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -6,339,063.64
——权证投资 -
-6,339,063.64
合计 1,414,791,462.45 -2,344,073,443.05
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
基金赎回费收入 288,246.41 1,683,574.18
其他 9,869.58
90,832.98
合计 298,115.99 1,774,407.16 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 34 页 共 56页
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
交易所市场交易费用 16,504,480.77 30,982,459.32
银行间市场交易费用 200.00
550.00
合计 16,504,680.77 30,983,009.32
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月31日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
审计费用 80,000.00 120,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
持有人大会费 -- -
汇划手续费 2,595.35 34,618.80
其他 --
-
合计 430,595.35 502,618.80
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润
分配的具体情况如下：
单位：人民币元
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
2010-1-20
场内：2010-1-21
场外：2010-1-20
0.23 40,020,612.68 35,696,146.06 75,716,758.74
7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 35 页 共 56页
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
国元证券 3,110,796,140.94 29.15% 825,745,220.93
8.79%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
成交金额
占当期权证成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交总
额的比例
国元证券 - 0.00% 4,227,657.27 3.89%
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
国元证券 - 0.00% 53,102,887.04 51.12%
7.4.10.1.4 债券回购交易
于2009年度及2008年度，本基金通过关联方交易单元进行的债券回购交易均为
零。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 36 页 共 56页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 关联方
名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占应付佣金余额的
比例
国元证券 2,638,338.19 29.47% 1,511,132.86 59.54%
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占应付佣金余额的
比例
国元证券 689,211.45 8.75% 689,211.45 18.93%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易
不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 49,275,319.39 67,409,090.36
其中：支付销售机构的客户维护费 5,767,688.47 7,757,802.74
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 8,212,553.22 11,234,848.30
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 37 页 共 56页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易
金额
利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易
金额
利息支出
中国银行 49,386,248.63 ---- -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
基金合同生效日 （2007年1 月
5 日）持有的基金份额
--
期初持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
1.86% 1.50%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年度及2008年度末均未持有本基
金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 501,804,704.16 4,663,439.50 937,033,512.99 10,371,546.02 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 38 页 共 56页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2009年度及2008年度均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明：无。
7.4.11 利润分配情况
本基金于2009年度未进行利润分配。
注：本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告和实施的
利润分配的具体情况参见7.4.8.2。
7.4.12 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类型：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股） 期末成本总额
期末估
值总额
601888
中国
国旅
2009-9-25 2010-1-15
网下新
股申购
11.78 20.94 53,615 631,584.70 1,122,698.10
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价 复牌日期
复牌开
盘单价 数量（股）期末成本总额
期末估
值总额
600739
辽宁
成大
2009-12-28 重大事项 38.09 2010-1-11 41.90 700,000 23,688,165.06 26,663,000.00
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本年末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委
员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管
理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 39 页 共 56页
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净
值所有者权益无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备
付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债
的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 40 页 共 56页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
501,804,704.16
- - - - -
501,804,704.16
结算备付金
2,738,119.77
- - - - -
2,738,119.77
存出保证金
138,549.12
- - - -
1,750,000.00 1,888,549.12
交易性金融资产 - - - - -
2,932,487,415.56 2,932,487,415.56
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - -
92,728.57 92,728.57
应收申购款 1,979.22 - - - -
202,874.37
204,853.59
资产总计 504,683,352.27 - - - -
2,934,533,018.50 3,439,216,370.77
负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
7,822,391.46 7,822,391.46
应付管理人报酬 - - - - -
4,346,707.95 4,346,707.95
应付托管费 - - - - -
724,451.34 724,451.34
应付交易费用 - - - - -
2,538,024.83 2,538,024.83
应交税费 - - - - -
305,932.19 305,932.19
应付利润 - - - - -
428,798.09 428,798.09
其他负债 - - - - -
1,855,327.26
1,855,327.26
负债总计 - - - - -
18,021,633.12 18,021,633.12
利率敏感度缺口 504,683,352.27 - - - -
2,916,511,385.38 3,421,194,737.65
上年度末
2008年12月31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 937,033,512.99 - - - - - 937,033,512.99
结算备付金 296,927.74 - - - - - 296,927.74
存出保证金 138,549.12 - - - - 1,000,000.00 1,138,549.12
交易性金融资产 - - - 32,326,728.09 18,233,323.50 1,726,246,773.14 1,776,806,824.73
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 616,383.73 616,383.73
应收申购款 - - - - - 12,807.89 12,807.89
资产总计 937,468,989.85 - - 32,326,728.09 18,233,323.50 1,727,875,964.76 2,715,905,006.20
负债
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 41 页 共 56页
卖出回购金融资产 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 1,287,414.33 1,287,414.33
应付赎回款 - - - - - 941,363.46 941,363.46
应付管理人报酬 - - - - - 3,534,615.55 3,534,615.55
应付托管费 - - - - - 589,102.58 589,102.58
应付交易费用 - - - - - 3,641,442.67 3,641,442.67
应交税费 - - - - - 278,633.39 278,633.39
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
其他负债 - - - - - 1,373,225.97 1,373,225.97
负债总计 - - - - - 12,074,596.04 12,074,596.04
利率敏感度缺口 937,468,989.85 - - 32,326,728.09 18,233,323.50 1,715,801,368.72 2,703,830,410.16
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。
假设
(1)该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
(2)假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
(3)此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位： 人民币元）
相关风险变量的变动 本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
+25 个基准点 - -567,662.98
分析
-25 个基准点 - 567,662.98
注：本基金于2009年12月31日未持有债券资产。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中，股票投资占基金资产的比例范围为30%－95%；权证投资占基
金资产净值的比例范围为0-3%；债券投资占基金资产的比例范围为0-65%；现金或者
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。于2009年12月31日， 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 42 页 共 56页
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股
票投资
2,932,487,415.56 85.72 1,726,246,773.14 63.84
合计 2,932,487,415.56 85.72 1,726,246,773.14 63.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
假设
(1) 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
(2) 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
(3) Beta 系数是根据组合在过去一年的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基
金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
+5% 195,892,013.30 134,563,641.09
分析
-5% -195,892,013.30 -134,563,641.09
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 43 页 共 56页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 2,932,487,415.56 85.27
其中：股票
2,932,487,415.56 85.27
2 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0 . 0 0
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计
504,542,823.93 14.67
6 其他资产
2,186,131.28 0.06
7 合计
3,439,216,370.77 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 -
0.00
B 采掘业 448,151,134.44 13.10
C 制造业 1,160,489,897.84 33.92
C0 食品、饮料 93,322,949.98 2.73
C1 纺织、服装、皮毛 24,676,774.20 0.72
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 267,800,000.62 7.83
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 178,588,458.05 5.22
C7 机械、设备、仪表
493,424,268.22 14.42
C8 医药、生物制品
102,677,446.77 3.00
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 13,877,012.80 0.41
F 交通运输、仓储业 21,764,513.16 0.64
G 信息技术业
91,619,854.97 2.68
H 批发和零售贸易
191,903,225.40 5.61
I 金融、保险业 806,157,042.51 23.56
J 房地产业 181,293,142.34 5.30 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 44 页 共 56页
K 社会服务业 17,231,592.10 0.50
L 传播与文化产业
- 0.00
M 综合类 - 0.00
合计
2,932,487,415.56 85.72
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,160,660 174,120,759.40 5.09
2 600016 民生银行 19,679,192 155,662,408.72 4.55
3 600036 招商银行 8,099,106 146,188,863.30 4.27
4 600028 中国石化 8,571,858 120,777,479.22 3.53
5 000024 招商地产 4,127,106 109,904,832.78 3.21
6 601166 兴业银行 2,660,494 107,244,513.14 3.13
7 000983 西山煤电 2,390,000 95,337,100.00 2.79
8 600089 特变电工 3,122,443 74,314,143.40 2.17
9 000422 湖北宜化 3,309,562 70,659,148.70 2.07
10 600153 建发股份 5,327,267 69,041,380.32 2.02
11 600176 中国玻纤 3,480,844 65,022,165.92 1.90
12 000800 一汽轿车 2,447,327 63,679,448.54 1.86
13 000612 焦作万方 2,249,918 62,997,704.00 1.84
14 002092 中泰化学 2,746,191 59,949,349.53 1.75
15 000651 格力电器 2,061,053 59,646,873.82 1.74
16 002073 青岛软控 2,459,676 55,219,726.20 1.61
17 600660 福耀玻璃 3,663,123 54,727,057.62 1.60
18 601808 中海油服 3,278,778 53,312,930.28 1.56
19 600518 康美药业 4,969,599 52,826,837.37 1.54
20 600519 贵州茅台 297,249 50,478,825.18 1.48
21 601088 中国神华 1,368,185 47,640,201.70 1.39
22 600395 盘江股份 1,596,929 47,013,589.76 1.37
23 600030 中信证券 1,400,000 44,478,000.00 1.30
24 600631 百联股份 2,393,162 43,124,779.24 1.26
25 600031 三一重工 1,159,508 42,681,489.48 1.25
26 600837 海通证券 2,190,000 42,026,100.00 1.23
27 000063 中兴通讯 920,467 41,301,354.29 1.21
28 600309 烟台万华 1,669,951 40,095,523.51 1.17
29 000550 江铃汽车 1,688,411 38,799,684.78 1.13
30 600050 中国联通 5,150,000 37,543,500.00 1.10
31 000423 东阿阿胶 1,372,656 35,894,954.40 1.05
32 600019 宝钢股份 3,500,000 33,810,000.00 0.99
33 600188 兖州煤业 1,449,950 33,406,848.00 0.98
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 45 页 共 56页
34 000903 云内动力 2,317,603 31,588,928.89 0.92
35 600736 苏州高新 3,602,888 30,300,288.08 0.89
36 600000 浦发银行 1,387,248 30,089,409.12 0.88
37 601939 建设银行 4,399,958 27,235,740.02 0.80
38 601398 工商银行 5,000,000 27,200,000.00 0.80
39 600739 辽宁成大 700,000 26,663,000.00 0.78
40 000559 万向钱潮 3,444,384 26,590,644.48 0.78
41 002204 华锐铸钢 988,983 26,099,261.37 0.76
42 000933 神火股份 699,935 25,813,602.80 0.75
43 000002 万
科Ａ 2,301,778 24,882,220.18 0.73
44 601857 中国石油 1,798,074 24,849,382.68 0.73
45 000726 鲁
泰Ａ 2,109,126 24,676,774.20 0.72
46 600655 豫园商城 900,000 24,597,000.00 0.72
47 601169 北京银行 1,249,939 24,173,820.26 0.71
48 600009 上海机场 1,249,398 21,764,513.16 0.64
49 600725 云维股份 1,000,000 21,330,000.00 0.62
50 000825 太钢不锈 1,999,914 19,079,179.56 0.56
51 002152 广电运通 519,903 17,078,813.55 0.50
52 600067 冠城大通 1,200,000 16,788,000.00 0.49
53 600887 *ST 伊利 633,492 16,774,868.16 0.49
54 000402 金 融 街 1,336,010 16,205,801.30 0.47
55 000729 燕京啤酒 862,832 16,195,356.64 0.47
56 000069 华侨城Ａ 938,200 16,108,894.00 0.47
57 600741 华域汽车 1,299,800 15,051,684.00 0.44
58 600694 大商股份 339,976 14,887,549.04 0.44
59 000001 深发展Ａ 599,915 14,619,928.55 0.43
60 600276 恒瑞医药 265,822 13,955,655.00 0.41
61 600496 精工钢构 1,172,045 13,877,012.80 0.41
62 600628 新世界 899,968 13,589,516.80 0.40
63 002142 宁波银行 750,000 13,117,500.00 0.38
64 600271 航天信息 629,931 12,775,000.68 0.37
65 002165 红 宝 丽 387,304 10,743,812.96 0.31
66 600183 生益科技 1,030,000 10,660,500.00 0.31
67 600809 山西汾酒 230,000 9,873,900.00 0.29
68 000807 云铝股份 586,793 7,974,516.87 0.23
69 002227 奥 特 迅 349,918 7,659,705.02 0.22
70 000528 柳
工 348,153 7,565,364.69 0.22
71 601888 中国国旅 53,615 1,122,698.10 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 46 页 共 56页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600016 民生银行 178,019,391.15 6.58
2 600036 招商银行 162,040,560.11 5.99
3 600028 中国石化 155,900,437.06 5.77
4 600019 宝钢股份 132,580,114.62 4.90
5 000024 招商地产 128,671,204.60 4.76
6 600030 中信证券 127,529,380.83 4.72
7 600050 中国联通 113,946,212.42 4.21
8 601166 兴业银行 113,717,624.34 4.21
9 600000 浦发银行 103,077,276.95 3.81
10 601318 中国平安 81,822,722.57 3.03
11 601088 中国神华 80,588,891.32 2.98
12 600456 宝钛股份 79,113,415.05 2.93
13 600153 建发股份 76,976,582.38 2.85
14 600009 上海机场 76,618,182.09 2.83
15 000860 顺鑫农业 68,922,823.48 2.55
16 000422 湖北宜化 67,622,113.05 2.50
17 000800 一汽轿车 66,281,744.93 2.45
18 600176 中国玻纤 64,915,541.89 2.40
19 000063 中兴通讯 61,368,053.72 2.27
20 600518 康美药业 61,036,624.49 2.26
21 601668 中国建筑 60,890,201.34 2.25
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600030 中信证券 163,194,637.28 6.04
2 600028 中国石化 159,491,393.08 5.90
3 600000 浦发银行 135,093,324.44 5.00
4 600009 上海机场 118,370,148.04 4.38
5 600050 中国联通 117,554,610.25 4.35
6 600048 保利地产 107,222,481.26 3.97
7 600019 宝钢股份 100,513,218.94 3.72
8 000069 华侨城Ａ 93,652,896.42 3.46
9 000002 万
科Ａ 88,060,542.15 3.26
10 601398 工商银行 83,657,061.97 3.09
11 000063 中兴通讯 79,195,604.59 2.93
12 601186 中国铁建 78,238,759.28 2.89
13 600900 长江电力 75,965,564.86 2.81
14 600036 招商银行 72,570,599.24 2.68 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 47 页 共 56页
15 600456 宝钛股份 72,543,952.62 2.68
16 000024 招商地产 71,614,002.42 2.65
17 600005 武钢股份 69,170,391.85 2.56
18 000768 西飞国际 68,011,320.25 2.52
19 601088 中国神华 67,318,010.12 2.49
20 000860 顺鑫农业 66,718,531.66 2.47
21 600016 民生银行 65,725,979.34 2.43
22 601318 中国平安 64,341,432.01 2.38
23 601166 兴业银行 60,117,593.80 2.22
24 601668 中国建筑 59,462,633.05 2.20
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,191,807,132.23
卖出股票收入（成交）总额 5,499,419,594.23
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 48 页 共 56页
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,888,549.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 92,728.57
5 应收申购款 204,853.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,186,131.28
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 49 页 共 56页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
138,087 24207.42 142,188,018.57 4.25% 3,200,542,414.35 95.75%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 长盛基金管理有限公司 62,276,368.00 1.86%
2 中国再保险（集团）股份有限公司 10,619,652.00 0.32%
3 中国人寿再保险股份有限公司 6,009,450.00 0.18%
4 柳州两面针股份有限公司 3,275,062.00 0.10%
5 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 0.06%
6 张顶康 1,718,155.00 0.05%
7 黄晓峰 709,737.00 0.02%
8 王凤娜 655,000.00 0.02%
9 高兆明 577,298.00 0.02%
10 黄带顺 540,000.00 0.02%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
7,459.20 0.00%
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 50 页 共 56页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年 1 月5 日）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 4,151,329,641.29
本报告期期间基金总申购份额 113,969,012.65
减：本报告期期间基金总赎回份额 922,568,221.02
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,342,730,432.92 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 51 页 共 56页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
11.2.2 本报告期内本基金的基金经理变更情况
基金管理人于2009年3月11日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经
公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，肖强先生不再担任长盛同智优势成长混
合型证券投资基金基金经理，该基金由另一位基金经理丁骏先生继续负责管理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为安永华明
会计师事务所，报告期内应支付审计费用 100,000.00 元。该审计机构已提供审计服
务的连续年限为 9 年(本基金由原同智证券投资基金转型而来，安永华明会计师事务
所曾连续为原同智证券投资基金提供审计服务6年)。
11.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 52,553,790.60 0.49% 42,699.97 0.48%
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 52 页 共 56页
中信证券 1 145,346,270.04 1.36% 118,094.98 1.32%
华福证券 1 1,499,166,701.80 14.05% 1,274,285.83 14.24%
国元证券 2 3,110,796,140.94 29.15% 2,638,338.19 29.47%
东北证券 1 1,924,027,523.97 18.03% 1,635,417.67 18.27%
高华证券 1 - 0.00% - 0.00%
广发证券 1 1,111,536,599.42 10.42% 944,801.38 10.55%
中信建投 2 781,136,668.85 7.32% 634,680.79 7.09%
申银万国 1 - 0.00% - 0.00%
国信证券 1 - 0.00% - 0.00%
联合证券 1 - 0.00% - 0.00%
中金公司 1 - 0.00% - 0.00%
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00%
红塔证券 1 1,419,962,312.24 13.31% 1,153,731.03 12.89%
英大证券 1 - 0.00% - 0.00%
安信证券 1 627,322,969.74 5.88% 509,703.63 5.69%
合计 19 10,671,848,977.60 100.00% 8,951,753.47 100.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 - 0.00% - 0.00%
长江证券 - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00%
华福证券 - 0.00% - 0.00%
国元证券 - 0.00% - 0.00%
东北证券 18,184,806.90 56.84 - 0.00%
高华证券 - 0.00% - 0.00%
广发证券 1,318,430.40 4.12 - 0.00%
中信建投 - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00%
联合证券 - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00%
红塔证券 12,487,054.70 39.03 - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00%
合计 31,990,292.00 100.00% - 0.00%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 53 页 共 56页
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 安信证券股份有限公司 深圳 1
（2）本基金报告期内撤销租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 中山证券股份有限公司 上海 1
长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 54 页 共 56页
11.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告名称/事项 法定披露方式 披露日期
1 关于长盛基金管理有限公司变更站点证书的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2009-01-08
2
关于旗下基金通过中国工商银行开办定投及参加优
惠活动的公告
同上 2009-01-16
3
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身份
证明文件的通知
同上 2009-02-04
4
关于增加瑞银证券有限责任公司为旗下基金代销机
构的公告
同上 2009-02-09
5 关于长盛网上直销定期定额业务升级的公告 同上 2009-02-09
6
长盛同智优势混合型证券投资基金招募说明书(更
新)全文及其摘要
同上 2009-02-19
7
关于旗下基金参与瑞银证券有限责任公司网上交易
费率优惠活动的公告
同上 2009-02-20
8
关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司
基智定投业务的公告
同上 2009-02-25
9 关于农行卡和建行卡网上交易费率优惠活动的公告 同上 2009-02-27
10
关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费率
优惠活动的公告
同上 2009-03-31
11
关于增加中国建银投资证券有限公司为我公司旗下
基金代销机构的公告
同上 2009-04-25
12
关于旗下基金继续参与中国银行网上银行及定期定
额申购费率优惠活动的公告
同上 2009-05-04
12 关于开通招商银行卡网上支付的公告 同上 2009-05-25
14
关于旗下部分基金参与兴业银行基金定投优惠活动
的公告
同上 2009-06-09
15
关于增加华夏银行股份有限公司为旗下基金代销机
构以及开办定期定额投资业务的公告
同上 2009-07-22
16
长盛基金管理有限公司关于调整部分开放式基金分
红业务处理规则的公告
同上 2009-08-06
17
关于旗下基金通过中国农业银行开办定期定额申购
业务及参与定期定额前端申购费率优惠活动的公告
同上 2009-08-07
18
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）招募
说明书（更新）全文及其摘要
同上 2009-08-14
19
关于在安信证券股份有限公司开通旗下部分基金定
期定额投资业务的公告
同上 2009-08-27
20 关于旗下基金参与中国农业银行网上银行申购费率 同上 2009-09-04 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 55 页 共 56页
优惠活动的公告
21 长盛基金关于调整停牌股票估值方法的提示性公告 同上 2009-09-15
22
关于旗下基金通过中信银行股份有限公司开办定期
定额申购业务的公告
同上 2009-09-17
23
关于旗下基金拟投资创业板上市证券及其风险提示
的公告
同上 2009-09-24
24
关于增加华宝证券有限责任公司和江南证券有限责
任公司为旗下部分基金代销机构的公告
同上 2009-09-25
25
长盛基金管理有限公司关于开通工商银行卡网上支
付的公告
同上 2009-10-19
26
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与广发
银行网上银行申购费率优惠活动的公告
同上 2009-12-22 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年年度报告 第 56 页 共 56页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同智优势成长混合型证券投资基
金的批复；
2、 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
