长盛积极配置债券型证券投资基金
2009年年度报告
二○○九年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二○一○年三月二十七日
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 1 页 共 52 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本
基金合同规定，于 2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基
金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 2 页 共 52 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................. 1
1.1 重要提示..................................................... 1
1.2 目录......................................................... 2
§2
基金简介 ....................................................... 5
2.1 基金基本情况................................................. 5
2.2基金产品说明 ................................................. 5
2.3基金管理人和基金托管人 ....................................... 6
2.4信息披露方式 ................................................. 6
2.5其他相关资料 ................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................ 7
3.1主要会计数据和财务指标 ....................................... 7
3.2基金净值表现 ................................................. 8
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 ......................... 9
§4
管理人报告 .................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............. 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................... 14
§5
托管人报告 .................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明.......................................................... 15 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 3 页 共 52 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6
审计报告 ...................................................... 16
§7
年度财务报表 .................................................. 17
7.1资产负债表 .................................................. 17
7.2 利润表...................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................. 19
7.4 报表附注.................................................... 20
§8
投资组合报告 ................................................. 41
8.1 期末基金资产组合情况........................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.. 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................. 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................ 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细............................................................ 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 45
8.9 投资组合报告附注............................................ 45
§9
基金份额持有人信息 ............................................ 47
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................... 47
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .............. 47
§10
开放式基金份额变动 ........................................... 47
§11
重大事件揭示 ................................................. 48
11.1 基金份额持有人大会决议..................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..... 48
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............... 48
11.4基金投资策略的改变 ......................................... 48 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 4 页 共 52 页
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................... 48
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........... 48
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................... 48
11.8其他重大事件 ............................................... 50
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ................................. 51
§13 备查文件目录 .................................................. 51
13.1备查文件目录 ............................................... 51
13.2存放地点 ................................................... 51
13.3查阅方式 ................................................... 52
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 5 页 共 52 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金
基金简称 长盛积极配置债券
基金主代码 080003
交易代码 080003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 10月 8 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 138,845,242.48 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，
并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统
债券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产
配置上更强调积极主动管理。 在债券类资产配置上，
本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业
债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产
支持证券等创新债券品种，并灵活运用组合久期调
整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略
积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各
类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，通
过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有
高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。
此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金
资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金
融工具。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金，高于货币市场基金。
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 6 页 共 52 页
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82255818 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006 号诺德
中心八楼 GH单元
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座20-22层
北京市西城区闹市口大
街 1 号院1号楼
邮政编码 100088 100033－33
法定代表人 陈平 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座20-22层
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 7 页 共 52 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年
2008年10月 8日-2008年 12 月
31 日
本期已实现收益 18,541,351.89 15,646,720.86
本期利润 16,107,821.85 22,020,004.15
加权平均基金份额本期利润 0.0524 0.0248
本期加权平均净值利润率 5.02% 2.45%
本期基金份额净值增长率 7.65% 2.64%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 12,351,192.91 15,899,115.03
期末可供分配基金份额利润 0.0890 0.0229
期末基金资产净值 153,403,969.04 712,602,628.44
期末基金份额净值 1.1049 1.0264
3.1.3累计期末指标 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 10.49% 2.64%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本
报告期最后一日，即12月31日。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 8 页 共 52 页
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.10% 0.28% 2.23% 0.20% 2.87% 0.08%
过去六个月 5.64% 0.37% 1.26% 0.23% 4.38% 0.14%
过去一年 7.65% 0.31% 6.16% 0.23% 1.49% 0.08%
自基金合同生
效起至今
10.49% 0.29% 11.80% 0.28% -1.31% 0.01%
注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率
×10%
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的
国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基
准。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成
的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的
市场代表性。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整
体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的
配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，
再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(2008 年10月8 日至2009 年12月31日)
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
2008年10月8日 2009年9月8日
长盛积极配置债券 业绩比较基准收益率长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 9 页 共 52 页
注：按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、
基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的
投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。建仓期结束时，本基
金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、 （六）投资限
制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：长盛积极配置债券型证券投资基金合同于 2008 年 10月8日 生效，合
同生效当年净值增长率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红款
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年 - - - -
2009 年度未
分配收益
2008 年 - - - -
2008 年度未
分配收益
合计 - - - -
注：本基金于2010年1月20日对2009年度收益进行了分配，每10份基金
份额派发现金红利0.20元，分配金额为2,744,166.13元。
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
2008年 2009年
长盛积极配置债券 业绩比较基准收益率长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 10 页 共 52 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999年3月
成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元
证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资
产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%； 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年12月31日，
基金管理人共管理两支封闭式基金、十一支开放式基金，并于2002年12月，首
批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007 年 9 月，取得合格境内机
构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
蔡宾 本基金基
金经理。
2008年12月19日 — 5 年 男，1978 年 11 月出生。毕
业于中央财经大学，获硕
士学位。2004 年 6 月至
2006 年 2 月就职于宝盈基
金管理有限公司，曾任研
究员、 基金经理助理。 2006
年 2 月加入长盛基金管理
有限公司，曾任研究员、
社保组合助理，投资经理
等。现任长盛积极配置债
券型证券投资基金（本基
金）基金经理。
刘静 本基金基
金经理，
长盛中信
全债指数
增强型债
券投资基
金基金经
理，长盛
货币市场
基金基金
2008年 10月 8 日 — 9 年 女，1977 年 1 月出生，中
国国籍。中央财经大学经
济学硕士。2000 年 7 月至
2003 年 6 月就职于北京证
券有限责任公司；2003 年
7 月加入长盛基金管理有
限公司，先后担任交易部
交易员、首席债券交易员。
现任长盛中信全债指数增
强型债券投资基金基金经长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 11 页 共 52 页
经理。 理，长盛货币市场基金基
金经理，长盛积极配置债
券型证券投资基金（本基
金）基金经理。
吴达 本基金基
金经理，
国际业务
部总监。
2008年 10月 8 日 — 7 年 男，1979 年 8 月出生，伦
敦政治经济学院金融经济
学硕士，CFA。历任新加坡
星展资产管理有限公司研
究员、星展珊顿全球收益
基金经理助理、星展增裕
基金经理，专户投资组合
经理；新加坡毕盛高荣资
产管理公司亚太专户投资
组合经理，资产配置委员
会成员；华夏基金管理有
限公司国际策略分析师、
固定收益投资经理；2007
年 8 月起加入长盛基金管
理有限公司，现任国际业
务部总监，长盛积极配置
债券型证券投资基金（本
基金）基金经理。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易
公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法
权益。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 12 页 共 52 页
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂
无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在政府有力的经济刺激作用下，2009 年宏观经济经历了由衰退到复苏的演
化。2009 年进出口同比大幅下降并对 GDP 做出较多负贡献，经济回暖主要依赖
强力的投资和消费。基于经济数据陆续好转、外部经济状况逐步向好的大背景，
投资者对经济的预期从极度悲观转为较一致的乐观，资产配置策略的大幅度转
变，导致股票市场和固定收益市场呈现截然相反的巨大表现差异。
A 股市场在2008年11月政府宣布4万亿投资计划后走出底部，沪深300指
数全年上涨 96.7%。而债券市场出现了较大幅度的收益率上行，以 10 年期国债
为例，2009年初最低下探到不到2.7%的水平，而2009年底则上行到3.6%附近，
给固定收益投资带来较大的年度持有期回报负冲击。
长盛积极配置债券基金在 2009 年初就注意到固定收益市场蕴含的较大风险
和权益市场的吸引力，并选择逐步增加权益资产比重、逐步降低债券资产比重和
债券久期。但是由于债券基金本身对绝对收益和组合低波动性的要求，我们对资
产配置的切换是在1-2个季度内逐步完成的， 没有充分分享股票市场的上涨和回
避债券市场的下跌。 但值得欣慰的是， 我们毕竟较早做出了资产配置转换的努力，
并使组合在年内实现了较好的绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1049 元，本报告期份额净值增长率为
7.65%，同期业绩比较基准增长率为6.16%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在 2009 年的政府强力财政货币刺激大背景下，国内宏观经济在中期内可能
由复苏转向过热。我们尤其担心超常规的货币和贷款增长，在中期产生巨大的潜
在通胀压力，通胀压力在 2009 年已经通过房地产、股票、耐用消费品等资产资
本品有所显现， 未来可能通过各种途径作用在微观经济的各个层面以致最终推动长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 13 页 共 52 页
物价的全面上涨。相信管理层也早已关注并意识到这一问题，货币政策的退出时
机将超出预期。
从中美两个大国在多个层面的博弈来看，作为日益强大的经济体，人民币相
对美元升值是大概率事件，不确定性只是存在于时间和幅度。对内存在过热的压
力，需要退出的政策；对外存在升值的压力，需要放松的政策，滞胀可能是我们
在未来相当长的一段时间内最需要关注的风险。 作为年内必然的世界第二大经济
体，我们不可能继续依赖低成本的出口维持经济的持续增长，经济转型产业升级
是唯一的出路。当然，目前的估值水平不高，股票市场大幅下行的风险并不大。
基于上述判断，本基金将坚持绝对收益理念，在通胀压力较大的利率环境里
继续以正回报和流动性作为债券投资的主要关注因素。在权益资产的投资上，通
过投资经济转型特征较明显、估值具有安全边际的股票，控制组合下行风险，获
取超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有
人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行
为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制
作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、根据法律法规的新要求及业务发展，推动公司各部门完善制度建设和业
务流程；同时，加强法规、公司制度培训力度，深化合规理念。
2、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定，全
面掌控基金投资运作风险点，并将风险点内嵌至风险管理系统，借助信息技术系
统，时时监督各基金投资运作合法合规。
3、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，推进公
司内部控制制度的落实。报告期内，稽核工作遵循突出重点、全面覆盖的指导思
想，对公司重心业务：基金投资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册等，
加大了稽核频次，加深了稽核力度；同时兼顾公司其他中、后台各支持部门，对
其重要业务环节进行了稽核、检查。
4、进一步加强了对投资管理人员的检查监督，制定并落实了关于防范投资
管理人员道德风险的有关措施。
通过以上工作的展开，在本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 14 页 共 52 页
合法合规，保障了基金份额持有人的利益。在今后的工作中，我们将继续以保障
基金份额持有人的利益为宗旨、 以风险控制为中心、 以防范不当利益输送为目标，
不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、基金
合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业
会计准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资
品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基
金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值
的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估
值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形
处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长） 、督察
长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、
监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运
作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决
策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律
法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要
求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估
值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至2009年12月31日期末可供分配收益为12,351,192.91元。根
据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金
利润分配原则的约定，本基金于2010年1月20日进行了利润分配，分配金额为
2,744,166.13元。长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 15 页 共 52 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 16 页 共 52 页
§6
审计报告
普华永道中天审字(2010)第20351号
长盛积极配置债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的长盛积极配置债券型证券投资基金的财务报表，包括
2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的
有关规定编制财务报表是长盛积极配置债券型证券投资基金的基金管理人长盛
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（一）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（二）选择和运用恰当的会计政策；
（三）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
三、审计意见 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 17 页 共 52 页
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会
允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大
方面公允反映了长盛积极配置债券型证券投资基金 2009 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
马颖旎
中国· 上海市
注册会计师
张鸿
2010年3月24日
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
资
产：
银行存款 7.4.7.1 102,129,275.40 34,186,152.43
结算备付金
1,146,675.96
2,587,584.81
存出保证金
250,000.00
250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 147,729,043.92
890,241,516.19
其中：股票投资
24,583,756.42
13,175,350.95
基金投资
-
-
债券投资
123,145,287.50
877,066,165.24
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
-
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
-
应收证券清算款
15,141,129.53
-
应收利息 7.4.7.5 986,863.66
9,228,147.46
应收股利
-
-长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 18 页 共 52 页
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.1049元，基金份额总额
138,845,242.48份。
7.2 利润表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项
目
附注号
本期
2009 年1 月1 日至 2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年10月 8日 （基金合
同生效日）至 2008 年12
月31日
一、收入
21,524,832.35 24,685,552.62
1.利息收入
10,257,852.93 8,560,025.94
其中：存款利息收入 7.4.7.11 409,248.76 457,521.45
应收申购款
20,834.91
308,612.57
递延所得税资产
-
-
其他资产 7.4.7.6 -
-
资产总计
267,403,823.38 936,802,013.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
负
债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
-
卖出回购金融资产款
112,199,711.20
209,999,365.00
应付证券清算款
616,348.56
6,223,909.51
应付赎回款
578,235.17
7,018,055.00
应付管理人报酬
98,664.19
485,477.11
应付托管费
26,310.46
129,460.57
应付销售服务费
-
-
应付交易费用 7.4.7.7 153,502.87
32,932.90
应交税费
2,334.00 -
应付利息
13,774.08 44,346.74
应付利润
- -
递延所得税负债
-
-
其他负债 7.4.7.8 310,973.81
265,838.19
负债合计
113,999,854.34
224,199,385.02
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 138,845,242.48 694,276,210.72
未分配利润 7.4.7.10 14,558,726.56 18,326,417.72
所有者权益合计
153,403,969.04 712,602,628.44
负债和所有者权益总计
267,403,823.38 936,802,013.46长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 19 页 共 52 页
债券利息收入
9,848,604.17 7,879,863.03
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
222,641.46
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,203,957.84
9,228,715.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 15,780,033.45 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,949,938.73
9,228,715.19
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益 7.4.7.14 135,843.53
-
股利收益 7.4.7.15 238,019.59
-
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
填列） 7.4.7.16 -2,433,530.04
6,373,283.29
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
-
5.其他收入（损失以“-”填列） 7.4.7.17 496,551.62
523,528.20
减：二、费用
5,417,010.50
2,665,548.47
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,460,129.44 1,781,610.48
2.托管费 7.4.10.2.2 656,034.55
475,096.14
3.销售服务费
-
-
4.交易费用 7.4.7.18 812,585.28 37,079.16
5.利息支出
1,109,506.46
297,480.51
其中：卖出回购金融资产支出
1,109,506.46
297,480.51
6.其他费用 7.4.7.19 378,754.77
74,282.18
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,107,821.85
22,020,004.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,107,821.85
22,020,004.15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金净值) 694,276,210.72 18,326,417.72 712,602,628.44
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 16,107,821.85 16,107,821.85
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-555,430,968.24 -19,875,513.01 -575,306,481.25
其中：1.基金申购款 90,582,480.57 4,033,208.08 94,615,688.65
2.基金赎回款 -646,013,448.81 -23,908,721.09 -669,922,169.90长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 20 页 共 52 页
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基金净
值)
138,845,242.48 14,558,726.56 153,403,969.04
上年度可比期间
2008年10月 8日(基金合同生效日)至 2008 年12 月31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,362,144,547.24 - 1,362,144,547.24
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 22,020,004.15 22,020,004.15
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-667,868,336.52 -3,693,586.43 -671,561,922.95
其中：1. 基金申购款 25,790,218.65 685,605.39 26,475,824.04
2. 基金赎回款 -693,658,555.17 -4,379,191.82 -698,037,746.99
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基金净
值)
694,276,210.72 18,326,417.72 712,602,628.44
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第984号《关于核准长盛积
极配置债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 1,361,279,052.21 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2008)第144号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案， 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 10月8日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,362,144,547.24 份基金份额，其长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 21 页 共 52 页
中认购资金利息折合 865,495.03 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较
基准为：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2010年3月24
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表
附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 比较财务报表的实际编
制期间为2008年10月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 22 页 共 52 页
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
2、 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续
计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 23 页 共 52 页
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 24 页 共 52 页
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配
利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中
的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部
分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部
具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 25 页 共 52 页
外，一般采用历史成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本年度不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本年度不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本年度不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 26 页 共 52 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
活期存款 102,129,275.40 34,186,152.43
定期存款 --
其他存款 --
合计 102,129,275.40 34,186,152.43
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,775,455.26 24,583,756.42 3,808,301.16
交易所市场 62,663,755.41 63,165,287.50 501,532.09
银行间市场 60,350,080.00 59,980,000.00 -370,080.00 债券
合计 123,013,835.41 123,145,287.50 131,452.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 143,789,290.67 147,729,043.92 3,939,753.25
上年度末
2008年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,270,263.33 13,175,350.95 -94,912.38
交易所市场 29,309,626.01 30,324,165.24 1,014,539.23
银行间市场 841,288,343.56 846,742,000.00 5,453,656.44 债券
合计 870,597,969.57 877,066,165.24 6,468,195.67
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 883,868,232.90 890,241,516.19 6,373,283.29
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技
术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为
5,823,736.44元(2008会计期间：公允价值变动收益5,453,656.44元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金未持有衍生金融资产/负债长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 27 页 共 52 页
(2008年12月31日：同)。
7.4.7.4 买入返售金融资产
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金未持有买入返售金融资产
(2008年12月31日：同)。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
应收活期存款利息 10,871.57 5,330.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 401.40 1,164.40
应收债券利息 975,590.68 9,221,648.28
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.01 4.44
其他 - -
合计 986,863.66 9,228,147.46
7.4.7.6 其他资产
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金未持有其他资产(2008 年 12
月31日：同)。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 151,012.97 11,159.10
银行间市场应付交易费用 2,489.90 21,773.80
合计 153,502.87 32,932.90
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 973.81 15,838.19
预提费用 60,000.00 -
合计 310,973.81 265,838.19
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 28 页 共 52 页
7.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 694,276,210.72 694,276,210.72
本期申购 90,582,480.57 90,582,480.57
本期赎回(以“-”号填列) -646,013,448.81 -646,013,448.81
本期末 138,845,242.48 138,845,242.48
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,899,115.03 2,427,302.69 18,326,417.72
本期利润 18,541,351.89 -2,433,530.04 16,107,821.85
本期基金份额交易产生
的变动数 -22,089,274.01 2,213,761.00 -19,875,513.01
其中：基金申购款 2,925,604.84 1,107,603.24 4,033,208.08
基金赎回款 -25,014,878.85 1,106,157.76 -23,908,721.09
本期已分配利润 - - -
本期末 12,351,192.91 2,207,533.65 14,558,726.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同生
效日)至2008年12月31日
活期存款利息收入 395,385.82 443,740.26
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 13,234.01 13,775.98
其他 628.93 5.21
合计 409,248.76 457,521.45
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同生
效日)至2008年12月31日
卖出股票成交总额 275,251,568.87 -
减：卖出股票成本总额 259,471,535.42 -
买卖股票差价收入 15,780,033.45 -
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 29 页 共 52 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同
生效日)至2008年12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额 1,705,571,584.28 1,631,702,468.52
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额 1,683,474,821.86 1,606,256,002.21
减：应收利息总额 25,046,701.15 16,217,751.12
债券投资收益 -2,949,938.73 9,228,715.19
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月 8日(基金合同
生效日)至2008年12月31日
卖出权证成交金额 355,413.22 -
减：卖出权证成本总额 219,569.69 -
买卖权证差价收入 135,843.53 -
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同生
效日)至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 238,019.59 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 238,019.59 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同生
效日)至2008年12月31日
1.交易性金融资产 -2,433,530.04 6,373,283.29
——股票投资 3,903,213.54 -94,912.38
——债券投资 -6,336,743.58 6,468,195.67
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,433,530.04 6,373,283.29
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 30 页 共 52 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月 8日(基金合同
生效日)至2008年12月31日
基金赎回费收入 496,551.62 523,528.20
基金转出费收入 - -
新股申购手续费返还 - -
配股手续费返还 - -
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
替代损益收入 - -
提前支取定期存款补偿收入 - -
合计 496,551.62 523,528.20
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月 8日(基金合同
生效日)至2008年12月31日
交易所市场交易费用 799,310.28 20,729.16
银行间市场交易费用 13,275.00 16,350.00
合计 812,585.28 37,079.16
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同
生效日)至2008 年12 月31
日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 -
上市年费 - -
债券托管账户维护费 16,500.00 360.00
债券结算过户服务费 - -
银行划款手续费 32,254.77 13,022.18
红利手续费 - -
其他 - 900.00
合计 378,754.77 74,282.18
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 31 页 共 52 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2010 年 1 月 18 日宣告第 1 次分红，向截至 2010 年
1月20日止在本基金注册登记人长盛基金管理有限公司登记在册的全体持有人，
按每10份基金份额派发红利0.20元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008 年10 月 8 日(基金合
同生效日)至2008年12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,460,129.44 1,781,610.48
其中：支付销售机构的客户维护费 202,075.51 146,445.22
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产
净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 32 页 共 52 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年10 月 8 日(基金合
同生效日)至2008年12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 656,034.55 475,096.14
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 20,075,274.25 - - 1,306,600,000.00 226,403.34
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 30,000,000.00 7,479.45
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同生
效日)至2008年12月31日
基金合同生效日(2008 年 10 月 8 日)
持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期初持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持有的基金份额占基金总份额比
例
36.01% 7.20%
注：基金管理人长盛基金管理有限公司在 2008 会计期间认购本基金的交易
委托国元证券办理，认购费为1,000.00元，适用单笔交易手续费1,000.00元。
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 33 页 共 52 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方及其控制的机构于 2009 年和 2008
年的报告期末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年10月8日(基金合同生效日)至
2008年12月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 102,129,275.40 395,385.82 34,186,152.43 443,740.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2009年1月1日至2009年12月31日)及比较期内(2008
年 10 月 8 日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日)未参与关联方承销证券交
易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
截至本报告期末(2009 年 12 月 31 日)止本基金未持有暂时停牌等流通受限
股票。
7.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期内未进行利润分配。 本基金于资产负债表日后进行的收益
分配参见附注7.4.8.2。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600999招商证券 09/11/12 10/02/22 新股网下申购 31.00 29.39 54,623 1,693,313.00 1,605,369.97
002305南国置业 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97
300034钢研高纳 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.53 34.53 31,573 616,620.69 1,090,215.69
002326永太科技 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 20.00 31.27 33,895 677,900.00 1,059,896.65
002301齐心文具 09/10/14 10/01/21 新股网下申购 20.00 35.20 28,570 571,400.00 1,005,664.00
300041回天胶业 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 36.40 36.40 27,315 994,266.00 994,266.00
002320海峡股份 09/12/09 10/03/16 新股网下申购 33.60 51.18 18,617 625,531.20 952,818.06
002306湘鄂情 09/11/05 10/02/11 新股网下申购 18.90 33.36 27,983 528,878.70 933,512.88
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 34 页 共 52 页
002311海大集团 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 28.00 37.54 18,952 530,656.00 711,458.08
002315焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 9,458 397,236.00 654,304.44
300027华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 28.58 55.43 9,904 283,056.32 548,978.72
002329皇氏乳业 09/12/25 10/04/06 新股网下申购 20.10 20.10 24,572 493,897.20 493,897.20
002312三泰电子 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 28.60 47.01 9,868 282,224.80 463,894.68
601888中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 20,850 245,613.00 436,599.00
002313日海通讯 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 24.80 40.82 8,986 222,852.80 366,808.52
002327富安娜 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 30.00 39.66 8,512 255,360.00 337,585.92
002332仙琚药业 09/12/30 10/04/12 新股网下申购 8.20 8.20 37,716 309,271.20 309,271.20
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式
进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上
市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金
作为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能
自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末(2009 年 12 月 31 日)止本基金未持有暂时停牌等流通受限
股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额59,199,711.20元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
080225 08 国开 25 2010-01-12 99.74 400,000 39,896,000.00
0701026 07 央行票据26 2010-01-12 100.42 200,000 20,084,000.00
合计
59,980,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额 53,000,000.00 元，于 2010年1月7日(先后)
到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新
质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金，属于偏低风险品种。本长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 35 页 共 52 页
基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资及权证投资。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市
场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理
委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融
工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董
事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险
控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经
营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
与金融工程部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分
析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 36 页 共 52 页
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》
设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 49,235,000.00
合计 - 49,235,000.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
AAA 7,763,610.00 35,274,578.60
AAA 以下 43,463,376.80 18,878,514.84
未评级 71,918,300.70 773,678,071.80
合计 123,145,287.50 827,831,165.24
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 37 页 共 52 页
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所交易，因此除附注 7.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基
金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应
的利率风险。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 38 页 共 52 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 102,129,275.40 - - - 102,129,275.40
结算备付金 1,146,675.96 - - - 1,146,675.96
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 20,785,400.00 62,463,887.50 39,896,000.00 24,583,756.42 147,729,043.92
应收证券清算款 - - - 15,141,129.53 15,141,129.53
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 986,863.66 986,863.66
应收申购款 - - - 20,834.91 20,834.91
资产总计 124,061,351.36 62,463,887.50 39,896,000.00 40,982,584.52 267,403,823.38
负债
卖出回购金融资产 112,199,711.20 - - - 112,199,711.20
应付证券清算款 - - - 616,348.56 616,348.56
应付赎回款 - - - 578,235.17 578,235.17
应付管理人报酬 - - - 98,664.19 98,664.19
应付托管费 - - - 26,310.46 26,310.46
应付利息 - - - 13,774.08 13,774.08
应付交易费用 - - - 153,502.87 153,502.87
应交税费 - - - 2,334.00 2,334.00
其他负债 - - - 310,973.81 310,973.81
负债总计 112,199,711.20 - - 1,800,143.14 113,999,854.34
利率敏感度缺口 11,861,640.16 62,463,887.50 39,896,000.00 39,182,441.38 153,403,969.04
上年度末
2008年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 34,186,152.43 - - - 34,186,152.43
结算备付金 2,587,584.81 - - - 2,587,584.81
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 49,235,000.00 205,196,816.44 622,634,348.80 13,175,350.95 890,241,516.19
应收利息 - - - 9,228,147.46 9,228,147.46
应收申购款 - - - 308,612.57 308,612.57
资产总计 86,008,737.24 205,196,816.44 622,634,348.80 22,962,110.98 936,802,013.46
负债
卖出回购金融资产
款 209,999,365.00 - - - 209,999,365.00
应付证券清算款 --- 6,223,909.51 6,223,909.51
应付赎回款 - - - 7,018,055.00 7,018,055.00
应付管理人报酬 - - - 485,477.11 485,477.11
应付托管费 - - - 129,460.57 129,460.57
应付交易费用 - - - 32,932.90 32,932.90
应付利息 - - - 44,346.74 44,346.74
其他负债 - - - 265,838.19 265,838.19
负债总计 209,999,365.00 - - 14,200,020.02 224,199,385.02
利率风险敞口 -123,990,627.76 205,196,816.44 622,634,348.80 8,762,090.96 712,602,628.44
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 39 页 共 52 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月 31 日
上年度末
2008 年12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点
增加约 83 增加约 1,929
分析
市场利率上升 25 个基点
下降约 83 下降约 1,929
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券等固定
收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等
权益类证券的比例不超过基金资产的20%，此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 40 页 共 52 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 24,583,756.42 16.03 13,175,350.95 1.85
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,583,756.42 16.03 13,175,350.95 1.85
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资
产净值的比例为16.03%(2008年12月31日：1.85%)，因此除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008 年 12 月 31
日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 41 页 共 52 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 24,583,756.42 9.19
其中：股票
24,583,756.42 9.19
2 固定收益投资
123,145,287.50 46.05
其中：债券
123,145,287.50 46.05
资产支持证券
- 0 . 0 0
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计
103,275,951.36 38.62
6 其他各项资产
16,398,828.10 6.13
7 合计 267,403,823.38 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 1,014,400.00 0.66
C 制造业 9,674,549.42 6.31
C0 食品、饮料 1,205,355.28 0.79
C1 纺织、服装、皮毛 337,585.92 0.22
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 1,005,664.00 0.66
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,593,162.65 2.34
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 2,004,415.69 1.31
C7 机械、设备、仪表 1,219,094.68 0.79
C8 医药、生物制品 309,271.20 0.20
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 400,800.00 0.26
E 建筑业 1,786,160.44 1.16
F 交通运输、仓储业 1,570,818.06 1.02
G 信息技术业 1,750,112.96 1.14
H 批发和零售贸易 180,200.00 0.12
I 金融、保险业 4,224,269.97 2.75长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 42 页 共 52 页
J 房地产业 2,063,354.97 1.35
K 社会服务业 1,370,111.88 0.89
L 传播与文化产业 548,978.72 0.36
M 综合类 - 0.00
合计 24,583,756.42 16.03
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600999 招商证券 54,623 1,605,369.97 1.05
2 000565 渝三峡Ａ 90,000 1,539,000.00 1.00
3 601618 中国中冶 259,882 1,408,560.44 0.92
4 600016 民生银行 150,000 1,186,500.00 0.77
5 002305 南国置业 59,221 1,158,954.97 0.76
6 300034 钢研高纳 31,573 1,090,215.69 0.71
7 002326 永太科技 33,895 1,059,896.65 0.69
8 002301 齐心文具 28,570 1,005,664.00 0.66
9 300041 回天胶业 27,315 994,266.00 0.65
10 002320 海峡股份 18,617 952,818.06 0.62
11 002306 湘鄂情 27,983 933,512.88 0.61
12 600050 中国联通 100,000 729,000.00 0.48
13 002311 海大集团 18,952 711,458.08 0.46
14 002315 焦点科技 9,458 654,304.44 0.43
15 601006 大秦铁路 60,000 618,000.00 0.40
16 300027 华谊兄弟 9,904 548,978.72 0.36
17 000002 万
科Ａ 50,000 540,500.00 0.35
18 002329 皇氏乳业 24,572 493,897.20 0.32
19 601328 交通银行 50,000 467,500.00 0.30
20 002312 三泰电子 9,868 463,894.68 0.30
21 601888 中国国旅 20,850 436,599.00 0.28
22 600028 中国石化 30,000 422,700.00 0.28
23 600900 长江电力 30,000 400,800.00 0.26
24 000983 西山煤电 10,000 398,900.00 0.26
25 601989 中国重工 50,000 390,500.00 0.25
26 601009 南京银行 20,000 387,000.00 0.25
27 601668 中国建筑 80,000 377,600.00 0.25
28 002313 日海通讯 8,986 366,808.52 0.24
29 000402 金 融 街 30,000 363,900.00 0.24
30 600036 招商银行 20,000 361,000.00 0.24
31 002327 富安娜 8,512 337,585.92 0.22
32 002332 仙琚药业 37,716 309,271.20 0.20
33 600019 宝钢股份 30,000 289,800.00 0.19长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 43 页 共 52 页
34 000060 中金岭南 10,000 279,000.00 0.18
35 600104 上海汽车 10,000 261,300.00 0.17
36 600000 浦发银行 10,000 216,900.00 0.14
37 000012 南
玻Ａ 10,000 196,000.00 0.13
38 601899 紫金矿业 20,000 192,800.00 0.13
39 600631 百联股份 10,000 180,200.00 0.12
40 600660 福耀玻璃 10,000 149,400.00 0.10
41 600320 振华重工 10,000 103,400.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002019 鑫富药业 7,871,686.62 1.10
2 000572 海马股份 7,611,385.65 1.07
3 600030 中信证券 7,451,744.97 1.05
4 600028 中国石化 7,226,799.09 1.01
5 600875 东方电气 6,525,764.41 0.92
6 000899 赣能股份 5,348,856.45 0.75
7 601328 交通银行 5,201,526.00 0.73
8 601318 中国平安 4,907,681.30 0.69
9 600000 浦发银行 4,904,326.70 0.69
10 600016 民生银行 4,787,481.00 0.67
11 601006 大秦铁路 4,783,483.69 0.67
12 000002 万
科Ａ 4,689,398.23 0.66
13 600036 招商银行 4,613,500.00 0.65
14 600649 城投控股 4,123,884.00 0.58
15 600031 三一重工 3,566,737.09 0.50
16 601668 中国建筑 3,552,803.82 0.50
17 600316 洪都航空 3,164,934.00 0.44
18 600050 中国联通 3,069,744.00 0.43
19 002269 美邦服饰 2,929,930.00 0.41
20 000983 西山煤电 2,754,151.03 0.39
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 9,166,096.80 1.29
2 002019 鑫富药业 8,878,880.33 1.25
3 600028 中国石化 8,399,682.37 1.18
4 000572 海马股份 7,089,487.12 0.99
5 600875 东方电气 6,948,456.30 0.98
6 000899 赣能股份 5,823,377.16 0.82
7 601318 中国平安 5,364,350.60 0.75长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 44 页 共 52 页
8 600036 招商银行 5,208,176.00 0.73
9 601328 交通银行 4,768,883.18 0.67
10 600000 浦发银行 4,661,692.30 0.65
11 600016 民生银行 4,527,660.00 0.64
12 601006 大秦铁路 4,379,630.50 0.61
13 000002 万
科Ａ 4,329,261.50 0.61
14 600649 城投控股 4,222,813.01 0.59
15 600031 三一重工 4,128,466.89 0.58
16 601398 工商银行 3,826,000.00 0.54
17 601668 中国建筑 3,612,319.21 0.51
18 600316 洪都航空 3,347,058.40 0.47
19 000951 中国重汽 3,198,077.16 0.45
20 600660 福耀玻璃 3,174,259.83 0.45
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 266,976,727.35
卖出股票收入（成交）总额 275,251,568.87
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 51,834,300.70 33.79
2 央行票据
20,084,000.00 13.09
3 金融债券 39,896,000.00 26.01
其中：政策性金融债
39,896,000.00 26.01
4 企业债券
7,312,500.00 4.77
5 企业短期融资券 -0 . 0 0
6 可转债
4,018,486.80 2.62
7 其他
-0 . 0 0
8
合计 123,145,287.50 80.28
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 080225 08国开25 400,000 39,896,000.00 26.01
2 010110 21 国债（10） 245,030 25,064,118.70 16.34
3 010112 21 国债（12） 211,640 21,703,682.00 14.15长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 45 页 共 52 页
4 0701026 07 央行票据26 200,000 20,084,000.00 13.09
5 126012 08 上港债 75,000 7,312,500.00 4.77
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2
应收证券清算款
15,141,129.53
3 应收股利 -
4
应收利息
986,863.66
5 应收申购款 20,834.91
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8
其他
-
9 合计 16,398,828.10
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110003 新钢转债 1,100,640.00 0.72
2 110567 山鹰转债 701,400.00 0.46
3 125960 锡业转债 451,110.00 0.29长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 46 页 共 52 页
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600999 招商证券
1,605,369.97 1.05 网下中签新股锁定
2 002305 南国置业
1,158,954.97 0.76 网下中签新股锁定
3 300034 钢研高纳
1,090,215.69 0.71 网下中签新股锁定
4 002326 永太科技
1,059,896.65 0.69 网下中签新股锁定
5 002301 齐心文具
1,005,664.00 0.66 网下中签新股锁定
6 300041 回天胶业
994,266.00 0.65 网下中签新股锁定
7 002320 海峡股份
952,818.06 0.62 网下中签新股锁定
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 47 页 共 52 页
§9
基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
2,554 54,363.84 79,608,468.84 57.34% 59,236,773.64 42.66%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
9,483.44 0.01%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 10 月8 日）基金份额总额 1,362,144,547.24
本报告期期初基金份额总额 694,276,210.72
本报告期基金总申购份额 90,582,480.57
减：本报告期基金总赎回份额 646,013,448.81
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 138,845,242.48
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 48 页 共 52 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本基金的基金经理未变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告
期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬
60,000.00元，已连续提供审计服务2年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
红塔证券 1
315,198,961.63 62.64% 267,917.00 63.69%
海通证券 1
187,982,439.24 37.36% 152,737.37 36.31%
合计 2
503,181,400.87 100.00% 420,654.37 100.00%
长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 49 页 共 52 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购交易的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
红塔证券 1 489,548,493.97 87.18% 1,434,400,000.00 100.00%
海通证券 1 72,019,576.51 12.82% - -
合计 2 561,568,070.48 100.00% 1,434,400,000.00 100.00%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司
提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分
析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国
人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公
司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究
服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究
服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司
领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，
并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若
本公司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的
处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 50 页 共 52 页
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一
年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
11.8其他重大事件
除上述事项之外， 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内
发生的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于长盛基金管理有限公司变更站点证书的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》以及本公
司网站
2009-01-08
2
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的通知
同上 2009-02-04
3 关于增加瑞银证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告 同上 2009-02-09
4 关于长盛网上直销定期定额业务升级的公告 同上 2009-02-09
5
关于旗下基金参与瑞银证券有限责任公司网上交易费率优惠
活动的公告
同上 2009-02-20
6 关于农行卡和建行卡网上交易费率优惠活动的公告 同上 2009-02-27
7
关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动
的公告
同上 2009-03-31
8
关于旗下部分基金参加中国建设银行电话银行基金申购费率
优惠活动的公告
同上 2009-04-10
9
关于增加中国建银投资证券有限公司为我公司旗下基金代销
机构的公告
同上 2009-04-25
10
关于通过中国银行开办长盛积极配置债券基金定期定额投资
业务以及同时参与中国银行网上银行及定期定额申购费率优
惠活动的公告
同上 2009-04-27
11
关于旗下基金继续参与中国银行网上银行及定期定额申购费
率优惠活动的公告
同上 2009-05-04
12
长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书（更新）正文
及其摘要
同上 2009-05-18
13 关于开通招商银行卡网上支付的公告 同上 2009-05-25
14
关于通过招商银行股份有限公司开办旗下部分基金定期定额
投资业务的公告
同上 2009-07-02
15
关于增加华夏银行股份有限公司为旗下基金代销机构以及开
办定期定额投资业务的公告
同上 2009-07-22
16
关于在安信证券股份有限公司开通旗下部分基金定期定额投
资业务的公告
同上 2009-08-27
17 长盛基金关于调整停牌股票估值方法的提示性公告 同上 2009-09-15
18
关于旗下基金通过中信银行股份有限公司开办定期定额申购
业务的公告
同上 2009-09-17
19 关于旗下基金拟投资创业板上市证券及其风险提示的公告 同上 2009-09-24
20
关于增加华宝证券有限责任公司和江南证券有限责任公司为
旗下部分基金代销机构的公告
同上 2009-09-25
21 长盛基金管理有限公司关于开通工商银行卡网上支付的公告 同上 2009-10-19
22 长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书（更新）全文 同上 2009-11-19 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 51 页 共 52 页
及摘要
23
关于旗下部分基金参加中国建设银行网上银行等电子渠道基
金申购费率优惠活动的公告
同上 2009-12-09
§12
影响投资者决策的其他重要信息
1、 2009年1月16日， 本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、2009 年 5 月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权
变动报告书；
3、2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行
股份有限公司股权变动报告书；
4、2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行
股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日， 本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就
任本行执行董事。
6、2009 年 9 月 27 日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况
的公告。
7、2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
8、2010年1月29日，本托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公
告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会核准基金募集的文件；
（二）《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告 第 52 页 共 52 页
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
