长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2009年年度报告
二○○九年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二○一○年三月二十七日
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 1 页 共 55 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本
基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 2 页 共 55 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录.................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2
基金简介.......................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................... 9
§4
管理人报告....................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 14
§5
托管人报告....................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 .............................................................. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .. 15
§6
审计报告......................................................... 16 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 3 页 共 55 页
6.1 审计报告基本信息 .............................................. 16
6.2 审计报告的基本内容 ............................................ 16
§7
年度财务报表..................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................... 18
7.2 利润表 ........................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................. 21
7.4 报表附注 ...................................................... 22
§8
投资组合报告..................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 ................................................................ 48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 48
8.9 投资组合报告附注 .............................................. 48
§9
基金份额持有人信息............................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................ 50
§10
开放式基金份额变动.............................................. 50
§11
重大事件揭示.................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 51
11.4 基金投资策略的改变 ........................................... 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............. 51 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 4 页 共 55 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................... 51
11.8 其他重大事件 ................................................. 53
§12
备查文件目录.................................................... 55
12.1 备查文件目录 ................................................. 55
12.2 存放地点 ..................................................... 55
12.3 查阅方式 ..................................................... 55 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 5 页 共 55 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
交易代码 510080（前端收费模式） 、511080（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 10月 25 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 605,133,452.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金
安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数
化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低
风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 中信全债指数收益率×92%＋中信综合指数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 叶金松 李芳菲
联系电话 010-82255818 010-68424199
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95599 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 6 页 共 55 页
传真 010-82255988 010-68424181
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006 号诺
德中心八楼 GH 单元
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号城
建大厦 A 座20-22 层
北京市海淀区西三环北路
100 号金玉大厦
邮政编码 100088 100048
法定代表人 陈平 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师
事务所有限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算
有限责任公司
北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22 层 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 7 页 共 55 页
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008年 2007年
本期已实现收益 114,292,574.68 -3,713,088.44 159,890,333.50
本期利润 89,374,888.20 -58,469,116.92 249,435,243.63
加权平均基金份额本期利润 0.0931 -0.0434 0.3823
本期加权平均净值利润率 7.57% -3.62% 30.36%
本期基金份额净值增长率 7.79% -2.08% 42.43%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 41,282,105.94 -12,387,873.38 73,991,354.91
期末可供分配基金份额利润 0.0682 -0.0112 0.0686
期末基金资产净值 750,868,888.06 1,311,587,692.30 1,402,944,334.22
期末基金份额净值 1.2408 1.1891 1.3001
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 130.13% 113.50% 118.04%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.83% 0.34% 2.07% 0.15% 1.76% 0.19%
过去六个月 3.47% 0.41% 1.42% 0.18% 2.05% 0.23%
过去一年 7.79% 0.34% 6.63% 0.17% 1.16% 0.17%
过去三年 50.33% 0.41% 16.50% 0.21% 33.83% 0.20%
过去五年 120.63% 0.37% 38.77% 0.19% 81.86% 0.18%
自基金合同生效
起至今
130.13% 0.36% 36.40% 0.18% 93.73% 0.18%长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 8 页 共 55 页
注：本基金业绩比较基准=中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指
数的投资在资产配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16%，现金持有最
低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一
种手段，预计股票投资比例的平均值为8%，因此将基金业绩比较基准设定为：中信全
债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研
究网获取中信全债指数和中信综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道
增加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(2003年10月25日至2009年12月31日)
-40.00%
0.00%
40.00%
80.00%
120.00%
160.00%
2003年10月24日
2004年10月24日
2005年10月24日
2006年10月24日
2007年10月24日
2008年10月24日
2009年10月24日
长盛全债指数增强债券 业绩比较基准收益率
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，长盛全债指数增强基
金的各项投资比例已达到本基金合同第十四条（二）投资范围、 （八）投资限制的有
关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 9 页 共 55 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
长盛全债指数增强债券 业绩比较基准收益率
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2009 年 0.400 12,363,502.99 16,360,432.44 28,723,935.43
除息日：2009
年10月29日
2008 年 0.800 65,986,222.11 53,272,425.79 119,258,647.90
除息日：2008
年6月30日
1.600 79,421,809.75 61,847,021.80 141,268,831.55
除息日：2007
年9月24日
2007 年
1.100 16,517,290.98 4,847,283.13 21,364,574.11
除息日：2007
年2月6日
合计
3.900 174,288,825.83 136,327,163.16 310,615,988.99 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 10 页 共 55 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券” ）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团
有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年12月31日，基金管理人共管理两支封
闭式基金、十一支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资
格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，
取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘静
本基金基金经
理，长盛货币
市场基金基金
经理，长盛积
极配置债券型
证券投资基金
基金经理。
2008年8月
11 日
— 9 年
女，1977 年1 月出生，中国
国籍。中央财经大学经济学
硕士。2000 年 7 月至 2003
年 6 月就职于北京证券有限
责任公司；2003年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，先
后担任交易部交易员、首席
债券交易员。现任长盛中信
全债指数增强型债券投资基
金（本基金）基金经理，长
盛货币市场基金基金经理，
长盛积极配置债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 11 页 共 55 页
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，我国经济在有效的政策引导和刺激下率先走出危机。据统计局最新公布
的数据显示，2009 年全年，我国 GDP 增速达到了 8.7%，顺利完成了“保八”任务。
从其结构来看，经济的强力复苏主要得力于投资的强劲反弹，年度城镇固定资产投资
同比增速创下了近年新高，达到了30%。
在经济强力复苏的宏观环境下，资产价格迅速回升。在此背景下，虽然货币政策
仍保持宽松，但年初市场预测的降息并没有兑现，因此全年债券市场整体而言波澜不
惊。上证国债指数全年上涨 0.87%，上证企业债指数上涨 0.68%。而同期中债综合指
数（净价）较年初下跌4.03点，跌幅为3.83%。用中债综合指数（财富）计算的债券
市场全年投资回报率为－0.36%。
与疲软债券市场成鲜明对比，股票市场在全球经济复苏中表现出强力的反弹。
2009年上证指数由年初的1849点反弹至3277点，反弹幅度达到了79.9%，深证综合
指数反弹幅度更是达到了117.1%。从行业表现看，表现较好的行业是汽车及其配件、
软件服务、及电子元器，而公用事业、多元金融、电信服务则表现相对落后。从风格
来看，中小盘成长股票要好于大盘价值股。2009年股票市场的强劲表现源于对我国经长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 12 页 共 55 页
济复苏的良好预期，而从已披露的经济数据看，股市的预期也得到了正反馈。
在报告期内，本基金在债券资产配置策略上继续保持一贯稳健投资风格，对组合
采用战略性和战术性配置相结合的一贯策略。基于未来市场将进入弱市震荡下跌的判
断，本组合在本年度内，将组合久期降到规定范围的最低限，较好的抵御了利率上行
的风险，但由于本基金有基准久期的限定，因此超额收益不是很明显；并且基于对整
个债券市场全年风险的警惕，我们放弃参与年内曾经出现的几次小幅波段行情。就权
益类资产部分而言， 本年度本基金坚持风险控制的原则， 对该部分资产进行动态调整，
投资期内基本保持较为积极的仓位；策略上采取自上而下与自下而上相结合的资产配
置策略；总体来说，还是取得了相对较好的投资收益，但由于对热点及政策导向带来
的行业及个股机会把握不够及时和准确，部分影响了投资收益。另外，在报告期内仍
加强了转债部分的投资，通过对重点券种的研究，对转债部分作了适当的结构调整，
报告期间也获得一定的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为1.2408元， 本报告期份额净值增长率为7.79%，
同期业绩比较基准增长率为6.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年我们对宏观经济保持较为乐观的态度。2009年12月，温总理明确提出过
早退出刺激经济的政策可能会造成前功尽弃，因此我们可以预期，虽然 2009 年初的
强烈刺激政策难以再现，但2010 年政策仍然会对经济“保驾护航” ，8%以上的GDP 增
速应该能够保持；而由于 2009 年大量货币的投放和固定资产投资的高速增长，2010
年我们将更多关注通胀的复苏和经济结构的改善。
2009年末，对通胀预期的管理上升为政策目标。目前市场对2010 年的通胀预期
普遍在 2.5%-3%，在通胀恢复的环境下，我们预计债券市场很难有很好的表现，因此
2010年我们将更关注债券结构的配置。股票市场方面，我们将注重结构性的布局，这
里结构性主要有两个方面，一个是行业结构，一个是地域结构。行业结构上：2009
年我国明确开始对部分产能过剩行业进行警示和限制，主要有钢铁、水泥、玻璃、多
晶硅等，对这些行业的投资，我们将采取谨慎的投资策略。从市场估值看，对于高增
长、高估值的板块，在今年可能受到检验，如电信、汽车、家电等，但仍继续受益政
策的行业龙头仍将是我们挖掘的重点。 2009年末温总理讲话中提到未来产业结构调整长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 13 页 共 55 页
将是我们行业关注的重中之重，他提到未来“除了发挥诸如像装备制造业等我们传统
的优势以外，应该大力发展互联网、绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药，这
些涉及未来环境和人类生活的一些重要领域” ，这些行业是我国未来经济结构调整的
方向，因此这些领域的上市公司将是我们挖掘的重点。区域结构方面，国家连续出台
了多个区域发展规划，这些规划致力于解决我国经济发展不平衡问题，总体思路是稳
定东南部的经济发展，加快中西部的经济崛起，因此，在地域结构布局上，我们今年
将以自下而上的思路去挖掘受益于国家发展规划的公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有人利
益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报
公司管理层。工作内容具体如下：
1、根据法律法规的新要求及业务发展，推动公司各部门完善制度建设和业务流
程；同时，加强法规、公司制度培训力度，深化合规理念。
2、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定，全面掌
控基金投资运作风险点，并将风险点内嵌至风险管理系统，借助信息技术系统，时时
监督各基金投资运作合法合规。
3、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，推进公司内
部控制制度的落实。报告期内，稽核工作遵循突出重点、全面覆盖的指导思想，对公
司重心业务：基金投资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册等，加大了稽核频
次，加深了稽核力度；同时兼顾公司其他中、后台各支持部门，对其重要业务环节进
行了稽核、检查。
4、进一步加强了对投资管理人员的检查监督，制定并落实了关于防范投资管理
人员道德风险的有关措施。
通过以上工作的展开，在本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法
合规，保障了基金份额持有人的利益。在今后的工作中，我们将继续以保障基金份额
持有人的利益为宗旨、以风险控制为中心、以防范不当利益输送为目标，不断提高内
部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、基金合规运作。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 14 页 共 55 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长） 、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至2009年12月31 日期末可供分配收益为41,282,105.94元。 根据 《证
券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原
则的约定，本基金于2009年10月29日进行了收益分配，分配金额为28,723,935.43
元。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 15 页 共 55 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农
业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中
信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金
托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理
有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守
了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全
债指数增强型债券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的
行为。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 16 页 共 55 页
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010)第 20345 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛中信全债指数增强型债券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长盛中信全债指数增强型债券投资基金的
财务报表，包括 2009 年12月 31 日的资产负债表、2009 年度
的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行
业实务操作的有关规定编制财务报表是长盛中信全债指数增
强型债券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用恰当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 17 页 共 55 页
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监
督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务
操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允反映了长盛中信全
债指数增强型债券投资基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 马颖旎 张鸿
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国·上海市
审计报告日期 2010年 3月24 日
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 18 页 共 55 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
资
产：
银行存款 7.4.7.1 222,734,567.19 57,018,790.29
结算备付金
5,592,041.11 3,352,983.49
存出保证金
1,080,974.77 710,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 759,785,163.32 1,503,241,030.25
其中：股票投资
119,599,121.12 74,725,439.65
基金投资
- -
债券投资
640,186,042.20 1,428,515,590.60
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
109,169,736.19 12,895,742.57
应收利息 7.4.7.5 7,286,838.56 15,103,217.07
应收股利
- -
应收申购款
229,298.58 598,011.09
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,105,878,619.72 1,592,919,774.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
负
债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
349,999,575.00 277,999,353.00
应付证券清算款
--
应付赎回款
1,504,864.88 1,357,776.26
应付管理人报酬
487,628.01 829,690.57
应付托管费
130,034.17 221,250.84
应付销售服务费
- -长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 19 页 共 55 页
应付交易费用 7.4.7.7 395,800.07 258,572.25
应交税费
2,044,186.77 376,683.53
应付利息
114,706.61 29,178.76
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 332,936.15 259,577.25
负债合计
355,009,731.66 281,332,082.46
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 605,133,452.00 1,103,037,594.27
未分配利润 7.4.7.10 145,735,436.06 208,550,098.03
所有者权益合计
750,868,888.06 1,311,587,692.30
负债和所有者权益总计
1,105,878,619.72 1,592,919,774.76
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.2408元，基金份额总额
605,133,452.00份。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 20 页 共 55 页
7.2 利润表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008年12月 31 日
一、收入
106,846,481.63 -33,082,861.39
1.利息收入
33,913,598.04 54,985,994.85
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,250,579.34 1,833,265.94
债券利息收入
32,663,018.70 53,152,728.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
97,317,556.78 -34,266,516.61
其中：股票投资收益 7.4.7.12 52,866,158.32 -36,786,433.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 42,925,480.88 -4,168,196.96
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 5,242,420.91
股利收益 7.4.7.15 1,525,917.58 1,445,692.64
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 7.4.7.16 -24,917,686.48 -54,756,028.48
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”填列） 7.4.7.17 533,013.29 953,688.85
减：二、费用
17,471,593.43 25,386,255.53
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 8,870,727.97 12,121,960.12
2.托管费 7.4.10.2.2 2,365,527.56 3,232,522.70
3.销售服务费
- -
4.交易费用 7.4.7.18 3,493,473.77 2,865,030.25
5.利息支出
2,373,864.13 6,798,742.46
其中：卖出回购金融资产支出
2,373,864.13 6,798,742.46
6.其他费用 7.4.7.19 368,000.00 368,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 89,374,888.20 -58,469,116.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
89,374,888.20 -58,469,116.92长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 21 页 共 55 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,103,037,594.27 208,550,098.03 1,311,587,692.30
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 89,374,888.20 89,374,888.20
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-497,904,142.27 -123,465,614.74 -621,369,757.01
其中：1.基金申购款 231,944,160.14 50,352,275.70 282,296,435.84
2.基金赎回款 -729,848,302.41 -173,817,890.44 -903,666,192.85
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -28,723,935.43 -28,723,935.43
五、期末所有者权益（基金净值） 605,133,452.00 145,735,436.06 750,868,888.06
上年度可比期间
2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,079,131,597.87 323,812,736.35 1,402,944,334.22
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -58,469,116.92 -58,469,116.92
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
23,905,996.40 62,465,126.50 86,371,122.90
其中：1.基金申购款 1,146,789,908.65 282,977,511.34 1,429,767,419.99
2.基金赎回款 -1,122,883,912.25 -220,512,384.84 -1,343,396,297.09
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -119,258,647.90 -119,258,647.90
五、期末所有者权益（基金净值） 1,103,037,594.27 208,550,098.03 1,311,587,692.30
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 22 页 共 55 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90号《关于同意长盛中信全债
指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投
资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定
和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指
数增强型债券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10月25日募集成立。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
924,036,786.93 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)
第 141 号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合 1,051,897.05 份基
金份额， 分别计入各投资者基金账户。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法公开发行、上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融
债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%，
股票投资在资产配置中的比例不超过 16%。本基金的业绩比较基准为：中信全债指数
收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2010年3月24日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于
2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中信全债指数增
强型债券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4所列示的基金行长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 23 页 共 55 页
业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 24 页 共 55 页
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 25 页 共 55 页
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的
未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若
期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 26 页 共 55 页
(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一
般采用历史成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本年度不存在会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本年度不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本年度不存在差错更正。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 27 页 共 55 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
活期存款 222,734,567.19 57,018,790.29
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 222,734,567.19 57,018,790.29
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 28 页 共 55 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,964,563.65 119,599,121.12 13,634,557.47
交易所市场 393,302,096.38 398,509,042.20 5,206,945.82
银行间市场 239,392,924.39 241,677,000.00 2,284,075.61 债券
合计 632,695,020.77 640,186,042.20 7,491,021.43
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 738,659,584.42 759,785,163.32 21,125,578.90
上年度末
2008年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 92,148,439.30 74,725,439.65 -17,422,999.65
交易所市场 301,658,703.07 308,924,090.60 7,265,387.53
银行间市场 1,063,390,622.50 1,119,591,500.00 56,200,877.50 债券
合计 1,365,049,325.57 1,428,515,590.60 63,466,265.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,457,197,764.87 1,503,241,030.25 46,043,265.38
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行
间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为53,916,801.89元
(2008年度：公允价值变动收益63,040,690.96元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金未持有衍生金融资产/负债(2008
年12月31日：同)。
7.4.7.4 买入返售金融资产
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金未持有买入返售金融资产(2008
年12月31日：同)。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 29 页 共 55 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
应收活期存款利息 33,155.83 13,650.51
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,957.30 1,508.80
应收债券利息 7,251,563.92 15,087,846.96
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.51 3.80
其他 161.00 207.00
合计 7,286,838.56 15,103,217.07
7.4.7.6 其他资产
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金未持有其他资产(2008年12月31
日：同)。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 389,684.22 239,402.50
银行间市场应付交易费用 6,115.85 19,169.75
合计 395,800.07 258,572.25
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 2,936.15 9,577.25
预提费用 80,000.00 -
合计 332,936.15 259,577.25
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 30 页 共 55 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,103,037,594.27 1,103,037,594.27
本期申购 231,944,160.14 231,944,160.14
本期赎回（以“-”号填列） -729,848,302.41 -729,848,302.41
本期末 605,133,452.00 605,133,452.00
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -12,387,873.38 220,937,971.41 208,550,098.03
本期利润 114,292,574.68 -24,917,686.48 89,374,888.20
本期基金份额交易产生的变动数 -31,898,659.93 -91,566,954.81 -123,465,614.74
其中：基金申购款 4,099,553.91 46,252,721.79 50,352,275.70
基金赎回款 -35,998,213.84 -137,819,676.60 -173,817,890.44
本期已分配利润 -28,723,935.43 - -28,723,935.43
本期末 41,282,105.94 104,453,330.12 145,735,436.06
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
活期存款利息收入 1,204,526.82 1,767,530.80
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 38,665.27 26,468.37
其他 7,387.25 39,266.77
合计 1,250,579.34 1,833,265.94
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 31 页 共 55 页
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
卖出股票成交总额 1,170,886,517.97 516,381,364.98
减：卖出股票成本总额 1,118,020,359.65 553,167,798.18
买卖股票差价收入 52,866,158.32 -36,786,433.20
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期
兑付）成交总额
2,417,075,425.75 5,884,946,290.26
减：卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成本总额
2,340,762,909.71 5,819,356,711.09
减：应收利息总额 33,387,035.16 69,757,776.13
债券投资收益 42,925,480.88 -4,168,196.96
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
卖出权证成交总额 - 23,943,184.43
减：卖出权证成本总额 - 18,700,763.52
买卖权证差价收入 - 5,242,420.91
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,525,917.58 1,445,692.64
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,525,917.58 1,445,692.64
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 32 页 共 55 页
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
1.交易性金融资产 -24,917,686.48 -54,660,014.93
——股票投资 31,057,557.12 -111,426,981.02
——债券投资 -55,975,243.60 56,766,966.09
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -96,013.55
——权证投资 - -96,013.55
3.其他 - -
合计 -24,917,686.48 -54,756,028.48
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
基金赎回费用收入 457,465.84 911,493.39
基金转出费用收入 20,547.45 41,164.92
债券认购手续费返还 55,000.00 -
印花税手续费返还 - 1,030.54
合计 533,013.29 953,688.85
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费总额的16.67%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
交易所市场交易费用 3,480,772.77 2,815,202.75
银行间市场交易费用 12,701.00 49,827.50
合计 3,493,473.77 2,865,030.25
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 33 页 共 55 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 368,000.00 368,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 1,483,137,766.95 66.60% 599,175,256.08 62.28%
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 34 页 共 55 页
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国元证券 - 0.00% 16,481,572.89 68.84%
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证券 1,279,619,205.97 76.28% 487,840,094.80 75.54%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 1,260,663.81 67.59% 258,225.61 66.27%
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 509,297.93 63.34% 156,483.85 65.36%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 35 页 共 55 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,870,727.97 12,121,960.12
其中：支付销售机构的客户维护费 1,102,765.56 1,161,971.56
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,365,527.56 3,232,522.70
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(2008 年
度：同)。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 36 页 共 55 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
基金合同生效日（2003 年 10 月 25
日）持有的基金份额
--
期初持有基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持有的基金份额占基金总份额
比例
4.95% 2.71%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方及其控制的机构于本报告期末均未持有
本基金份额（2008年度：同） 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 222,734,567.19 1,204,526.82 57,018,790.29 1,767,530.80
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2009年1月1日至2009年12月31日)及比较期内(2008年1
月1日至2008年12月31日)均未参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明：无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2009-10-29 2009-10-29 0.400 12,363,502.99 16,360,432.44 28,723,935.43长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 37 页 共 55 页
7.4.12 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600999 招商证券 2009-11-12 2010-02-22 新股网下申购 31.00 29.39 170,697 5,291,607.00 5,016,784.83
601117 中国化学 2009-12-29 2010-04-07 新股网下申购 5.43 5.43 730,704 3,967,722.72 3,967,722.72
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 28.00 37.54 84,234 2,358,552.00 3,162,144.36
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股网下申购 60.00 113.99 27,468 1,648,080.00 3,131,077.32
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 新股网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81
601299 中国北车 2009-12-23 2010-03-29 新股网下申购 5.56 6.13 482,781 2,684,262.36 2,959,447.53
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股网下申购 11.78 20.94 119,145 1,403,528.10 2,494,896.30
002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16 新股网下申购 33.60 51.18 46,544 1,563,878.40 2,382,121.92
002306 湘鄂情 2009-11-05 2010-02-11 新股网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新股网下申购 42.00 69.18 18,189 763,938.00 1,258,315.02
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 新股网下申购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20
002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22 新股网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23
002316 键桥通讯 2009-12-01 2010-03-09 新股网下申购 18.80 31.13 35,953 675,916.40 1,119,216.89
002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-04-06 新股网下申购 20.10 20.10 51,033 1,025,763.30 1,025,763.30
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60
002312 三泰电子 2009-11-26 2010-03-03 新股网下申购 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36
002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-04-12 新股网下申购 8.20 8.20 91,433 749,750.60 749,750.60
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 新股网下申购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42
300042 郎科科技 2009-12-28 2010-04-08 新股网下申购 39.00 39.00 16,983 662,337.00 662,337.00
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购 25.00 35.10 17,604 440,100.00 617,900.40
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新
股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者
参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末(2009年12月31日)未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 38 页 共 55 页
形成的卖出回购证券款余额149,999,575.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
090411 09 农发 11 2010-01-18 100.27 600,000 60,162,000.00
090306 09 进出 06 2010-01-18 100.17 400,000 40,068,000.00
080026 08 国债 26 2010-01-18 96.18 300,000 28,854,000.00
080210 08 国开 10 2010-01-18 105.42 200,000 21,084,000.00
合计
150,168,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 200,000,000.00 元，于 2010年1月7日（先后)到期。该
类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于低风险品种。本基金投资的金融工具主
要包括债券投资、股票投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 39 页 共 55 页
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
A-1 - 10,097,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 10,097,000.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
AAA 22,135,738.70 180,980,020.90
AAA 以下 192,997,429.70 102,170,252.20
未评级 425,052,873.80 1,135,268,317.50
合计 640,186,042.20 1,418,418,590.60
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 40 页 共 55 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理
的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 41 页 共 55 页
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 222,734,567.19 - - - 222,734,567.19
结算备付金 5,592,041.11 - - - 5,592,041.11
存出保证金 460,000.00 - - 620,974.77 1,080,974.77
交易性金融资产 269,372,400.00 324,908,480.80 45,905,161.40 119,599,121.12 759,785,163.32
应收证券清算款 - - - 109,169,736.19 109,169,736.19
应收利息 - - - 7,286,838.56 7,286,838.56
应收申购款 13,475.72 - - 215,822.86 229,298.58
资产总计 498,172,484.02 324,908,480.80 45,905,161.40 236,892,493.50 1,105,878,619.72
负债
卖出回购金融资产
款
349,999,575.00 - - - 349,999,575.00
应付赎回款 - - - 1,504,864.88 1,504,864.88
应付管理人报酬 - - - 487,628.01 487,628.01
应付托管费 - - - 130,034.17 130,034.17
应付交易费用 - - - 395,800.07 395,800.07
应交税费 - - - 2,044,186.77 2,044,186.77
应付利息 - - - 114,706.61 114,706.61
其他负债 - - - 332,936.15 332,936.15
负债总计 349,999,575.00 0.00 0.00 5,010,156.66 355,009,731.66
利率敏感度缺口 148,172,909.02 324,908,480.80 45,905,161.40 231,882,336.84 750,868,888.06
上年度末
2008年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 57,018,790.29 - - - 57,018,790.29
结算备付金 3,352,983.49 - - - 3,352,983.49
存出保证金 460,000.00 - - 250,000.00 710,000.00
交易性金融资产 148,314,292.50 785,342,603.10494,858,695.00 74,725,439.65 1,503,241,030.25
应收证券清算款 - - - 12,895,742.57 12,895,742.57长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 42 页 共 55 页
应收利息
- - - 15,103,217.07 15,103,217.07
应收申购款 989.61 - - 597,021.48 598,011.09
资产总计 209,147,055.89 785,342,603.10494,858,695.00 103,571,420.77 1,592,919,774.76
负债
卖出回购金融资产
款
277,999,353.00 - - - 277,999,353.00
应付赎回款 - - - 1,357,776.26 1,357,776.26
应付管理人报酬 - - - 829,690.57 829,690.57
应付托管费 - - - 221,250.84 221,250.84
应付交易费用 - - - 258,572.25 258,572.25
应付税费 - - - 376,683.53 376,683.53
应付利息 29,178.76 29,178.76
其他负债 - - - 259,577.25 259,577.25
负债总计 277,999,353.00 -- 3,332,729.46 281,332,082.46
利率敏感度缺口 -68,852,297.11 785,342,603.10494,858,695.00 100,238,691.31 1,311,587,692.30
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
1、市场利率下降 25 个基点 增加约 358 增加约 1,580
分析
2、市场利率上升 25 个基点 下降约 358 下降约 1,580
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 43 页 共 55 页
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比
例为不超过资产配置的 16%，目标指数的投资在资产配置中最低比例为 64%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 119,599,121.12 15.93 74,725,439.65 5.70
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 119,599,121.12 15.93 74,725,439.65 5.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
1、业绩比较基准上升 5% 增加约 6,171 增加约 9,059
分析
2、业绩比较基准下降 5% 下降约 6,171 下降约 9,059
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 44 页 共 55 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 119,599,121.12 10.81
其中：股票 119,599,121.12 10.81
2 固定收益投资 640,186,042.20 57.89
其中：债券 640,186,042.20 57.89
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,326,608.30 20.65
6 其他各项资产 117,766,848.10 10.65
7 合计 1,105,878,619.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 18,219,046.72 2.43
C 制造业 43,103,604.04 5.74
C0 食品、饮料 20,422,985.48 2.72
C1 纺织、服装、皮毛 5,766,000.00 0.77
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 1,255,091.20 0.17
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,183,538.23 0.16
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 4,864,000.00 0.65
C7 机械、设备、仪表 8,862,238.53 1.18
C8 医药、生物制品 749,750.60 0.10
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 4,989,121.92 0.66
G 信息技术业 5,605,150.99 0.75
H 批发和零售贸易 5,234,799.35 0.70
I 金融、保险业 31,354,366.23 4.18长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 45 页 共 55 页
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 8,018,496.06 1.07
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.41
M 综合类 - 0.00
合计 119,599,121.12 15.93
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601998 中信银行 1,500,000 12,345,000.00 1.64
2 600737 中粮屯河 400,000 6,700,000.00 0.89
3 002304 洋河股份 57,418 6,545,077.82 0.87
4 600030 中信证券 200,000 6,354,000.00 0.85
5 000933 神火股份 159,844 5,895,046.72 0.79
6 002042 华孚色纺 300,000 5,766,000.00 0.77
7 600028 中国石化 400,000 5,636,000.00 0.75
8 601299 中国北车 882,781 5,411,447.53 0.72
9 600693 东百集团 449,339 5,234,799.35 0.70
10 600999 招商证券 170,697 5,016,784.83 0.67
11 000708 大冶特钢 400,000 4,864,000.00 0.65
12 600188 兖州煤业 200,000 4,608,000.00 0.61
13 601166 兴业银行 99,940 4,028,581.40 0.54
14 601117 中国化学 730,704 3,967,722.72 0.53
15 600036 招商银行 200,000 3,610,000.00 0.48
16 002311 海大集团 84,234 3,162,144.36 0.42
17 300027 华谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.41
18 600298 安琪酵母 100,000 2,990,000.00 0.40
19 600269 赣粤高速 300,000 2,607,000.00 0.35
20 601888 中国国旅 119,145 2,494,896.30 0.33
21 002320 海峡股份 46,544 2,382,121.92 0.32
22 000937 冀中能源 50,000 2,080,000.00 0.28
23 600166 福田汽车 100,000 1,905,000.00 0.25
24 002306 湘 鄂 情 46,639 1,555,877.04 0.21
25 002315 焦点科技 18,189 1,258,315.02 0.17
26 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.17
27 002326 永太科技 37,849 1,183,538.23 0.16
28 002316 键桥通讯 35,953 1,119,216.89 0.15
29 002329 皇氏乳业 51,033 1,025,763.30 0.14
30 300036 超图软件 24,330 932,082.30 0.12
31 002322 理工监测 14,995 927,890.60 0.12
32 002312 三泰电子 19,736 927,789.36 0.12 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 46 页 共 55 页
33 002332 仙琚制药 91,433 749,750.60 0.10
34 002313 日海通讯 17,281 705,410.42 0.09
35 300042 郎科科技 16,983 662,337.00 0.09
36 300030 阳普医疗 17,604 617,900.4 0.08
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600036 招商银行 39,357,744.36 3.00
2 601088 中国神华 29,554,926.00 2.25
3 601318 中国平安 28,970,008.60 2.21
4 600016 民生银行 23,969,613.08 1.83
5 600362 江西铜业 22,055,845.35 1.68
6 600030 中信证券 19,036,613.00 1.45
7 600219 南山铝业 18,852,553.85 1.44
8 000024 招商地产 18,165,152.20 1.38
9 600741 华域汽车 17,328,458.30 1.32
10 600104 上海汽车 17,235,465.30 1.31
11 600298 安琪酵母 15,739,286.15 1.20
12 000550 江铃汽车 15,541,978.40 1.18
13 600269 赣粤高速 15,177,980.50 1.16
14 600426 华鲁恒升 14,839,179.50 1.13
15 000063 中兴通讯 14,729,337.42 1.12
16 600015 华夏银行 14,306,276.55 1.09
17 601899 紫金矿业 13,453,537.00 1.03
18 600028 中国石化 13,357,298.52 1.02
19 600153 建发股份 12,965,804.54 0.99
20 601668 中国建筑 12,851,439.26 0.98
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600036 招商银行 39,498,285.41 3.01
2 601088 中国神华 31,955,458.54 2.44
3 600016 民生银行 31,771,346.78 2.42
4 601318 中国平安 31,378,973.50 2.39
5 600362 江西铜业 21,972,409.85 1.68
6 000550 江铃汽车 19,783,741.74 1.51
7 600104 上海汽车 19,307,549.07 1.47
8 000063 中兴通讯 18,841,570.73 1.44长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 47 页 共 55 页
9 600741 华域汽车 18,632,241.04 1.42
10 600219 南山铝业 18,621,633.80 1.42
11 000024 招商地产 18,495,643.95 1.41
12 600426 华鲁恒升 16,214,813.34 1.24
13 600298 安琪酵母 15,751,251.60 1.20
14 601668 中国建筑 14,912,104.02 1.14
15 600015 华夏银行 14,900,724.20 1.14
16 600028 中国石化 14,368,126.00 1.10
17 600269 赣粤高速 13,883,416.50 1.06
18 600521 华海药业 13,400,763.95 1.02
19 000961 中南建设 13,115,122.85 1.00
20 600875 东方电气 12,933,081.69 0.99
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,131,836,484.00
卖出股票收入（成交）总额 1,170,886,517.97
注：本项中8.4.1、8.4.2和8.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 282,654,873.80 37.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 142,398,000.00 18.96
其中：政策性金融债 142,398,000.00 18.96
4 企业债券 150,866,530.40 20.09
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 64,266,638.00 8.56
7 其他 - -
8 合计 640,186,042.20 85.26长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 48 页 共 55 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010004 20 国债⑷ 1,678,000 169,142,400.00 22.53
2 090411 09农发11 600,000 60,162,000.00 8.01
3 010308 03 国债⑻ 559,570 56,371,081.80 7.51
4 080210 08国开10 400,000 42,168,000.00 5.62
5 090306 09进出06 400,000 40,068,000.00 5.34
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,080,974.77
2 应收证券清算款 109,169,736.19
3 应收股利 -
4 应收利息 7,286,838.56
5 应收申购款 229,298.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 117,766,848.10
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 49 页 共 55 页
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110003 新钢转债 8,338,723.80 1.11
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600999 招商证券 5,016,784.83 0.67 网下新股处于锁定期
2 002304 洋河股份 3,131,077.32 0.42 网下新股处于锁定期
3 601299 中国北车 2,959,447.53 0.39 网下新股处于锁定期
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 50 页 共 55 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额 持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
23,353 25,912.45 148,920,984.54 24.61% 456,212,467.46 75.39%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
18,818.25 0.00%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 10 月 25日）基金份额总额 925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 1,103,037,594.27
本报告期基金总申购份额 231,944,160.14
减：本报告期基金总赎回份额 729,848,302.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 605,133,452.00长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 51 页 共 55 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本基金的基金经理未发生变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬80,000.00元，
已连续提供审计服务7年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 1,483,137,766.95 66.60% 1,260,663.81 67.59%
中山证券 1 743,950,503.38 33.40% 604,466.57 32.41%
合计 2 2,227,088,270.33 100.00% 1,865,130.38 100.00%
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 52 页 共 55 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
国元证券 1 1,279,619,205.97 76.28% 3,881,700,000.00 100.00%
中山证券 1 397,931,928.84 23.72% - 0.00%
合计 2 1,677,551,134.81
100.00% 3,881,700,000.00 100.00%
11.7.3 基金租用证券公司交易单元进行权证投资的情况
本报告期内本基金未发生权证交易。
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 53 页 共 55 页
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内未有交易单元变更。
11.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于长盛基金管理有限公司变更站点证书的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2009-01-08
2
刊登《中国农业银行股份有限公司成立公告》，披
露经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农
业银行股份有限公司。股份公司于 2009 年 1 月 15
日依法成立。
《中国证券报》 、 《金融
时报》 、 《上海证券报》 、
ww.abchina.com
2009-01-16
3
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身
份证明文件的通知
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2009-02-04
4
关于增加瑞银证券有限责任公司为旗下基金代销
机构的公告
同上 2009-02-09
5 关于长盛网上直销定期定额业务升级的公告 同上 2009-02-09
6
关于增加工商银行为旗下基金代销机构及参与个
人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
同上 2009-02-19
7
关于旗下基金参与瑞银证券有限责任公司网上交
易费率优惠活动的公告
同上 2009-02-20
8
关于农行卡和建行卡网上交易费率优惠活动的公
告
同上 2009-02-27
9
关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费
率优惠活动的公告
同上 2009-03-31
10
关于增加中国建银投资证券有限公司为我公司旗
下基金代销机构的公告
同上 2009-04-25
11
关于旗下基金继续参与中国银行网上银行及定期
定额申购费率优惠活动的公告
同上 2009-05-04
12 关于开通招商银行卡网上支付的公告 同上 2009-05-25
13
长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明
书（更新）全文及其摘要
同上 2009-06-03 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 54 页 共 55 页
14
关于增加华夏银行股份有限公司为旗下基金代销
机构以及开办定期定额投资业务的公告
同上 2009-07-22
15
长盛基金管理有限公司关于调整部分开放式基金
分红业务处理规则的公告
同上 2009-08-06
16
关于旗下基金通过中国农业银行开办定期定额申
购业务及参与定期定额前端申购费率优惠活动的
公告
同上 2009-08-07
17
关于在安信证券股份有限公司开通旗下部分基金
定期定额投资业务的公告
同上 2009-08-27
18
关于旗下基金参与中国农业银行网上银行申购费
率优惠活动的公告
同上 2009-09-04
19
长盛基金关于调整停牌股票估值方法的提示性公
告
同上 2009-09-15
20
关于旗下基金拟投资创业板上市证券及其风险提
示的公告
同上 2009-09-24
21
关于增加华宝证券有限责任公司和江南证券有限
责任公司为旗下部分基金代销机构的公告
同上 2009-09-25
22
长盛基金管理有限公司关于开通工商银行卡网上
支付的公告
同上 2009-10-19
23
长盛中信全债指数增强型债券投资基金第十次收
益分配公告
同上 2009-10-27
24
长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明
书（更新）全文及其摘要
同上 2009-12-04
25
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与广
发银行网上银行申购费率优惠活动的公告
同上 2009-12-22 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年年度报告 第 55 页 共 55 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
