长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
2009年年度报告摘要
二○○九年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二○一○年三月二十七日
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 1 页 共 32页
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金
合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2009年5月12日（基金合同生效日）起至12月31日止。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 2 页 共 32页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛同庆封闭
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式
契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对
应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF） 。
基金合同生效日 2009年 05月 12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,686,733,239.06 份
基金合同存续期
封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。
封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF） ，合同存续期为
不定期。
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年 05月 26 日
下属分级基金的基金简称 长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
下属分级基金的交易代码 150006 150007
报告期末下属分级基金的份
额总额
5,874,693,295.62 份 8,812,039,943.44 份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制
风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略
本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核
心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。
在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行
业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收
益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、
类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的
基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
下属分级基金的
风险收益特征
长盛同庆封闭 A 将表现出低风险、
收益相对稳定的特征。
长盛同庆封闭 B 将表现出高风险、收
益相对较高的特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82255818 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 3 页 共 32页
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告置备地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年5 月12 日-2009年 12月 31日
本期已实现收益
356,773,811.54
本期利润
1,596,393,164.24
加权平均基金份额本期利润
0.1087
本期基金份额净值增长率 10.90%
3.1.2期末数据和指标 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0243
期末基金资产净值
16,283,126,403.30
期末基金份额净值 1.109
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即12月31日。
4、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于2009年5月12日生效，截
至报告日本基金合同生效未满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.16% 1.29% 13.31% 1.24% 1.85% 0.05%
过去六个月 8.83% 1.64% 9.46% 1.50% -0.63% 0.14%
自基金合同生
效起至今
10.90% 1.46% 21.63% 1.39% -10.73% 0.07%长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 4 页 共 32页
注： 本基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成
份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表
性。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债
券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用连
锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(2009 年5月 12 日（基金合同生效日）至 2009年 12 月 31日)
注：1、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于2009年5月12日生效，
截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基
金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例
符合本基金合同第十五条（二）投资范围、 （八）投资限制的有关约定。本报告期内，
本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2009年5月12日 2009年10月12
长盛同庆封闭 业绩比较基准收益率长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 5 页 共 32页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于 2009 年 5 月 12 日生效，合
同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3其他指标
金额单位：人民币元
其他指标
报告期末
2009年12月 31 日
长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比 4:6
期末长盛同庆封闭 A 份额参考净值 1.036
期末长盛同庆封闭 A 份额累计参考净值 1.036
期末长盛同庆封闭 B 份额参考净值 1.158
期末长盛同庆封闭 B 份额累计参考净值 1.158
长盛同庆封闭 A 的预计年收益率 5.60%
3.4自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2009 年 - - - -
2009 年度未分
配收益
合计 - - - -
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2009年12月31日
长盛同庆封闭 业绩比较基准收益率长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 6 页 共 32页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币 15000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展资产管理有限公司
占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集
团有限责任公司占注册资本的 13%。截止2009 年12 月31 日， 基金管理人共管理两支
封闭式基金、十一支开放式基金，并于 2002 年 12 月，首批取得了全国社保基金管理
资格。基金管理人于2007 年9 月， 取得合格境内机构投资者资格，并于2008 年2 月，
取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄瑞庆
本基金基金
经理，投资
管理部副总
监。
2009年5月12
日
— 7年
男， 1974年 9 月出生， 中国国籍。
2002年7月毕业于厦门大学，获
博士学位。历任融通基金管理有
限公司研究员；长城基金管理有
限公司金融工程小组组长，长城
货币市场基金基金经理；自2005
年 9 月起加入长盛基金管理有限
公司，现任投资管理部副总监，
长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金（本基金）基金经理。
王宁
本基金基金
经理，长盛
成长价值证
券投资基金
基金经理，
投资管理部
副总监。
2009年5月12
日
— 11年
男，1971 年 10 月出生，中国国
籍。毕业于北京大学光华管理学
院，EMBA。历任华夏基金管理有
限公司基金经理助理，兴业基金
经理等职务。2005年8月加盟长
盛基金管理有限公司，曾任投资
管理部基金经理助理、长盛动态
精选基金基金经理等职务。现任
投资管理部副总监，长盛成长价
值证券投资基金基金经理，长盛
同庆可分离交易股票型证券投资
基金（本基金）基金经理。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 7 页 共 32页
注： 1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风
险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于 5 月中旬成立，5 月底上市交易。上市之后的 6 月和 7 月，正处于本基
金建仓的初期，股票市场却进入了金融危机以来的一波上涨行情的末期。市场呈现出
快速、无短期调整、大盘股和周期性股票主导市场上涨的三大特征。8 月份，市场用
了一个月的时间大幅度下跌，回吐了 6 月和 7 月的全部涨幅。就在市场预期危机尚未
过去、经济二次探底的时候，从 9月开始，中盘股引领市场震荡走高，市场点位得以
恢复，但是市场分化的格局却愈演愈烈。防御性行业、中等市值的公司在 4 季度大幅
度上涨行情，而周期性行业、大盘蓝筹股遭到了彻底地抛弃。
面对市场的宽幅震荡和结构分化，本基金立足于建仓期的投资策略总体而言得失
参半。在 6月在 7 月的上涨过程中，我们适当加速了建仓，截至 6 月底，股票仓位提长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 8 页 共 32页
升至 49%，重点买入了大盘蓝筹股。7 月份净值增长良好，从结构上看战胜了指数，
从仓位上看稳步提升至 88%。但是随之而来的 8 月份沪深 300 指数迅猛下跌 24%，净
值回到0.99 元。
快速地涨跌，快速地轮换的确始料不及。市场似乎希望只用 1 周时间就把对未来
1 年甚至更长时间的基本面变化全部体现完毕。那么市场变化了，组合怎么办呢。经
过重新思考，我们把阶段目标从中短期调整为 3 年。同庆是一个三年内封闭的基金，
我们确定了第一阶段的投资目标就是直接立足未来3年（而不是一年），希望可以平
稳地战胜基准。4 季度，组合进行了结构上的大调整，这次调整主要是把组合构建的
单一思路扩展到多思路、多策略，提高业绩的稳定性和实现目标的可靠性。
截至年底，组合净值增长约 11%，如果按照六个月均匀建仓，结构复制指数的策
略，净值增长大约为 10%。我们在这巨幅波动的六个月建仓期承受的波动之苦总算结
束。未来两年半之中，投资者将可以根据我们的定期报告，更加明确地预期我们的净
值波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为1.109元， 本报告期份额净值增长率为10.90%，
同期业绩比较基准增长率为21.63%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为 2010 年的市场是投资者预期分道扬镳的一年。2009 年宏观经济在怀疑
之中坚定地走出了危机，住行消费引导中国内需确定了复苏的基础，内需之旺盛也超
出了 09 年初所有人员的预期。09 年下半年争议四起，经济二次探底的威胁和经济过
热可能形成滞涨等等讨论使得经济、市场和政策都出现了较大的波动。短周期的走向
如何基本无法形成共识，大周期的走向如何尽管少人关注但是也有分歧。因此，2010
年市场会在分歧中先窄幅震荡，然后等待数据的逐步揭示，渐渐选择方向。
从外部环境来看，欧洲的货币危机进一步演进，美国的去杠杆化和增加储蓄仍然
漫长，此外，未来国与国之间贸易摩擦和壁垒也将逐步加剧。尽管短期的美国的补库
存阶段使得市场表现仍然坚挺，但中长期来看，国际间的失衡状态以及新的经济增长
点仍未有发生实质性变化。
从国内市场来看，我们认为资产价格从危机下低估到全面重估的阶段已经结束。
一方面，估值水平大幅度上移，部分行业和板块出现明显泡沫，另一方面货币政策的长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 9 页 共 32页
逐步退出也将使得估值水平受压制，部分公司的估值已经很有吸引力。未来我们仍然
会作为一个策略继续投资那些在市场中相对低估的行业及公司来获取选股上的超额
收益。
当然，国内经济中长期增长的三大动力仍未结束，国内的城镇化进程和消费升级
仍将持续，全球制造向中国转移的过程也许在放缓，但具备可持续竞争力的高端制造
业转移仍未显现，这是中国从大国走向强国的重要标志，也是国内消费升级具备可持
续性的重要因素。所以，我们对中国内需相关行业、政府重点主导发展的行业、消费
升级、高端制造业、医疗、及资源类企业保持密切的关注。
另外，2010 年事件性驱动的因素较多，如股指期货、融资融券等等都可能会影响
市场的格局。面对复杂的投资局面，我们将充分运用多样化的策略体系来应对，力争
使得基金净值更加平稳地超越指数基准，更加可靠地实现投资目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 10 页 共 32页
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第十九节中对基金
利润分配原则的约定，本基金在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆A与同庆B基
金份额进行利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 11 页 共 32页
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师马颖旎、 张鸿2010 年3 月24 日
对本基金 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年 5 月 12 日（基金合同生效日）
至 2009 年 12 月 31 日的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具
了普华永道中天审字(2010)第20352 号无保留意见的审计报告。 投资者欲查看审计报
告全文，应阅读本年度报告正文。
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资
产
本期末
2009年12月 31 日
资
产：
银行存款 1,716,976,987.06
结算备付金 20,713,623.71
存出保证金 9,076,368.03
交易性金融资产 14,633,217,953.62
其中：股票投资
14,582,189,953.62
基金投资
-
债券投资
51,028,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息 1,102,527.88
应收股利
-
应收申购款 -
递延所得税资产
-
其他资产 -
资产总计 16,381,087,460.30
负债和所有者权益
本期末
2009年12月 31 日 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 12 页 共 32页
负
债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
62,112,395.44
应付赎回款 -
应付管理人报酬 20,345,836.07
应付托管费 3,390,972.68
应付销售服务费
-
应付交易费用 10,731,852.81
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,380,000.00
负债合计 97,961,057.00
所有者权益:
实收基金 14,686,733,239.06
未分配利润 1,596,393,164.24
所有者权益合计 16,283,126,403.30
负债和所有者权益总计 16,381,087,460.30
注：1、报告截止日2009年12月31日，基金份额净值：1.109元，基金份额总额：
14,686,733,239.06份，其中A类基金份额总额5,874,693,295.62份， B类基金份额总
额8,812,039,943.44份。
2、 本财务报表的实际编制期间为2009年5月12日(基金合同生效日)至2009年12月
31日。
7.2 利润表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日
单位：人民币元
项
目
本期
2009 年5 月12 日（基金合同生效日）至 2009
年12月31日
一、收入
1,820,012,510.13
1.利息收入
25,464,345.33
其中：存款利息收入
22,087,584.09
债券利息收入
3,376,761.24
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 13 页 共 32页
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
554,922,775.11
其中：股票投资收益
499,364,401.18
基金投资收益
-
债券投资收益
-6,851,315.47
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
62,409,689.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）
1,239,619,352.70
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
-
5.其他收入（损失以“-”填列）
6,036.99
减：二、费用
223,619,345.89
1.管理人报酬
145,902,489.15
2.托管费
24,317,081.48
3.销售服务费
-
4.交易费用
52,789,526.30
5.利息支出
245,570.62
其中：卖出回购金融资产支出
245,570.62
6.其他费用
364,678.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,596,393,164.24
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,596,393,164.24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年5 月12 日（基金合同生效日）至2009 年12 月31 日 项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
14,686,733,239.06
- 14,686,733,239.06
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 1,596,393,164.24 1,596,393,164.24
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动数 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 1,596,393,164.24
16,283,126,403.30
注：报表附注为财务报表的组成部分。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 14 页 共 32页
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2009]第209 号《关于核准长盛同庆
可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型基金，封闭期为三年(含三年)，封闭期届满后转
为上市开放式基金(LOF)，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
14,685,567,143.82 元(其中场内募集人民币4,853,047,143.82 元，场外募集人民币
9,832,520,000.00 元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第 093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同庆可分离交易股
票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 5 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 14,686,733,239.06 份，其中认购资金利息折合 1,166,095.24 份，按照
基金合同约定的4: 6 比例份额分离为同庆A 基金份额5,874,693,295.62 份和同庆B
基金份额 8,812,039,943.44 份。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和《长盛同庆可分离
交易股票型证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金基金合同生效后，
在封闭期内， 基金份额持有人的总认购份额自动按 4:6 的比例分离成预期收益与风险
不同的两个份额类别，即稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆 A 基金份额”)
和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆 B 基金份额”)，两类基金份额的基金资
产合并运作。在封闭期末，本基金净资产优先分配同庆 A 基金份额的本金及约定应得
收益； 在优先分配同庆 A 基金份额的本金及约定应得收益后本基金的剩余净资产分配
予同庆 B 基金份额。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 2009 号文审核同意，本
基金13,216,295,898.00份基金份额于2009年5月26日在深交所挂牌交易 (其中同长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 15 页 共 32页
庆 A 基金份额为 5,285,105,718.00 份，同庆 B 基金份额为 7,931,190,180.00 份)。
在封闭期内，同庆 A 与同庆 B 两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。初始基金
份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆 A 或者同庆 B 份额。 未上市
交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交
所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、
债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例
为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的0%－
40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%－
40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，权证
投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数
收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2010年3月24日批
准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露 XBRL 模版第 3 号〈年度报告和半年度报告〉 》 、中国证券业协会
于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同庆可分离交
易股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年5 月12 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2009 年 5 月 12 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 16 页 共 32页
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期
间为2009 年5 月12 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 17 页 共 32页
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 18 页 共 32页
确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.9费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策
本基金在封闭期内， 不单独对基金份额所分离的同庆 A 与同庆 B 基金份额进行收
益分配；在封闭期届满，按照本基金在封闭期内所约定的资产及收益分配规则单独计
算出同庆 A 与同庆 B 份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额，基金
份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.11分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一
般采用历史成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 19 页 共 32页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明：本会计期间不存在会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明：本会计期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明：本会计期间不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 20 页 共 32页
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年5 月12 日（基金合同生效日）至2009 年12 月31 日
关联方
名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国元证券 12,708,490,083.08 32.94%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年5 月12 日（基金合同生效日）至2009 年12 月31 日
关联方
名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国元证券 20,667,839.30 51.49%
7.4.8.1.4应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年5 月12 日（基金合同生效日）至2009 年12 月31 日
关联方
名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金余
额的比例
国元证券 10,802,141.92 33.34% 5,847,952.85 54.49%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年5 月12 日（基金合同生效日）至2009
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
145,902,489.15
其中：支付销售机构的客户维护费
920,038.07
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 21 页 共 32页
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年5 月12 日（基金合同生效日）至2009
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 24,317,081.48
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于本报告期内未投资本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年5 月12 日（基金合同生效日）至2009 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,716,976,987.06 21,879,982.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2009年5月12日至2009年12月31日)未参与关联方承销证券交
易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明：无。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 22 页 共 32页
601299 中国北车 09/12/23 10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 1,609,272 8,947,552.32 9,864,837.36
002311 海大集团 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 28.00 37.54 105,292 2,948,176.00 3,952,661.68
002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23
合计
12,652,708.32 15,001,037.27
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新
股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者
参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000709 唐钢股份 09/12/16
公布重
大事项
7.09 10/01/25 6.60 7,750,000 54,947,500.00 54,947,500.00
复牌后更名为
河北钢铁
600739 辽宁成大 09/12/28
公布重
大事项
38.09 10/01/11 41.90 900,000 32,908,603.87 34,281,000.00
合计
87,856,103.87 89,228,500.00
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批
准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金没有持有债券正回购交易中作为
抵押的债券。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 23 页 共 32页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,582,189,953.62 89.02
其中：股票 14,582,189,953.62 89.02
2 固定收益投资 51,028,000.00 0.31
其中：债券 51,028,000.00 0.31
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
-0 . 0 0
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,690,610.77 10.61
6 其他各项资产 10,178,895.91 0.06
7 合计 16,381,087,460.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 1,999,299,195.13 12.28
C 制造业 5,679,456,445.10 34.88
C0 食品、饮料 1,059,897,856.06 6.51
C1 纺织、服装、皮毛 171,131,652.47 1.05
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 157,758,520.00 0.97
C4 石油、化学、塑胶、塑料 579,553,303.00 3.56
C5 电子 90,718,907.18 0.56
C6 金属、非金属 953,464,777.18 5.86
C7 机械、设备、仪表 2,017,387,471.29 12.39
C8 医药、生物制品 649,543,957.92 3.99
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 221,398,524.00 1.36
E 建筑业 731,895,499.38 4.49
F 交通运输、仓储业 752,637,811.68 4.62
G 信息技术业 1,511,381,465.24 9.28
H 批发和零售贸易 740,767,561.12 4.55
I 金融、保险业 1,883,092,307.12 11.56
J 房地产业 421,818,354.07 2.59
K 社会服务业 606,663,657.80 3.73
L 传播与文化产业 33,779,132.98 0.21
M 综合类 - 0.00
合计 14,582,189,953.62 89.55长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 24 页 共 32页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 60,026,793 845,777,513.37 5.19
2 600016 民生银行 103,199,592 816,308,772.72 5.01
3 601857 中国石油 46,078,103 636,799,383.46 3.91
4 000063 中兴通讯 12,907,585 579,163,338.95 3.56
5 601668 中国建筑 90,211,019 425,796,009.68 2.62
6 000069 华侨城Ａ 24,083,706 413,517,232.02 2.54
7 600050 中国联通 50,000,000 364,500,000.00 2.24
8 601333 广深铁路 50,920,565 242,891,095.05 1.49
9 600036 招商银行 13,099,844 236,452,184.20 1.45
10 601988 中国银行 52,269,850 226,328,450.50 1.39
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值的比例(%)
1 600016 民生银行 923,759,506.33
5.67
2 601857 中国石油 902,366,079.66
5.54
3 600028 中国石化 816,769,181.77
5.02
4 601668 中国建筑 641,215,594.65
3.94
5 600050 中国联通 556,689,448.25
3.42
6 000063 中兴通讯 521,048,843.78
3.20
7 601006 大秦铁路 511,776,033.02
3.14
8 600030 中信证券 473,487,445.25
2.91
9 000069 华侨城Ａ 466,717,074.52
2.87
10 601111 中国国航 445,784,818.24
2.74
11 601333 广深铁路 437,111,935.78
2.68
12 600111 包钢稀土 366,594,466.27
2.25
13 601088 中国神华 356,262,502.84
2.19
14 601988 中国银行 337,514,751.46
2.07
15 000858 五 粮 液 309,863,098.88
1.90
16 601628 中国人寿 300,351,777.91
1.84
17 600015 华夏银行 295,087,563.54
1.81
18 601328 交通银行 289,009,475.32
1.77
19 600795 国电电力 285,923,279.89
1.76
20 601318 中国平安 276,593,987.47
1.70
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 25 页 共 32页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值的比例(%)
1 600030 中信证券 399,644,761.59
2.45
2 600111 包钢稀土 390,980,758.49
2.40
3 601318 中国平安 330,428,462.39
2.03
4 601088 中国神华 314,118,965.14
1.93
5 601111 中国国航 287,525,078.44
1.77
6 601006 大秦铁路 271,544,382.58
1.67
7 601600 中国铝业 232,604,948.11
1.43
8 601328 交通银行 228,279,612.61
1.40
9 601628 中国人寿 215,806,365.57
1.33
10 000002 万
科Ａ 214,977,986.01
1.32
11 600050 中国联通 211,722,960.56
1.30
12 601857 中国石油 211,038,247.80
1.30
13 000063 中兴通讯 184,848,557.64
1.14
14 600456 宝钛股份 181,615,203.79
1.12
15 002092 中泰化学 180,532,790.68
1.11
16 000758 中色股份 173,617,418.75
1.07
17 601169 北京银行 173,515,274.70
1.07
18 601009 南京银行 171,063,451.75
1.05
19 600600 青岛啤酒 168,879,316.77
1.04
20 601333 广深铁路 163,337,510.54
1.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
25,859,167,785.92
卖出股票收入（成交）总额
13,015,527,184.81
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 30,960,000.00 0.19
5 企业短期融资券 20,068,000.00 0.12
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
合计 51,028,000.00 0.31长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 26 页 共 32页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 0980134 09 江阴城投债 300,000 30,960,000.00 0.19
2 0981083 09汉江CP01 200,000 20,068,000.00 0.12
注：本基金期末仅持有上述两支债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,076,368.03
2
应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4
应收利息 1,102,527.88
5 应收申购款 -
6
其他应收款 -
7 待摊费用 -
8
其他 -
9
合计 10,178,895.91
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 27 页 共 32页
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同庆
封闭A
13,069
449,513.60 5,264,184,499.72 89.61% 610,508,795.90 10.39%
长盛同庆
封闭B
35,578
247,682.27 5,324,234,643.67 60.42% 3,487,805,299.77 39.58%
合计
48,647
301,904.19 10,588,419,143.39 72.10% 4,098,314,095.67 27.90%
注：以上信息中的上市部份持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2期末上市基金前十名持有人
长盛同庆封闭 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司
1,206,376,074.00 20.97%
2 中国人寿保险（集团）公司
1,044,714,454.00 18.16%
3 平安信托投资有限责任公司
464,999,905.00 8.08%
4 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
455,166,363.00 7.91%
5
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险
分红
144,514,118.00 2.51%
6 西南证券股份有限公司
137,414,361.00 2.39%
7 上海汽车集团财务有限责任公司
120,006,000.00 2.09%
8 中船重工财务有限责任公司
120,005,999.00 2.09%
9 上海汽车工业（集团）总公司
119,925,996.00 2.08%
10 中国人寿资产管理有限公司
93,709,294.00 1.63%
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 28 页 共 32页
长盛同庆封闭 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国平安保险（集团）股份有限公司
673,077,175.00 7.79%
2 中国人寿保险股份有限公司
497,906,730.00 5.76%
3
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险
分红
449,912,836.00 5.21%
4 中国人寿保险（集团）公司
216,043,252.00 2.50%
5 西南证券股份有限公司
176,055,577.00 2.04%
6 信诚人寿保险有限公司
135,403,823.00 1.57%
7
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品
122,707,290.00 1.42%
8 玺萌融投资控股有限公司
120,006,000.00 1.39%
9
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险
万能
99,999,903.00 1.16%
10 李莉
91,206,500.00 1.06%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长盛同庆封闭 A 3,960.96 0.00%
长盛同庆封闭 B 5,941.43 0.00%
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
合计 9,902.39 0.00%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
基金合同生效日（2009年 5 月12 日）
基金份额总额
5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
--
减：基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
--
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额
--
本报告期期末基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期
内不接受投资者的申购与赎回。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 29 页 共 32页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本基金的基金经理未变更。
11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的报酬 130000 元，已
连续提供审计服务 1 年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 5,316,260,862.19 13.78% 19,471,552.75 48.51% 4,518,780.65 13.95%
联合证券 1 1,224,473,074.36 3.17% - 0.00% 994,893.85 3.07%
高华证券 1 1,364,527,878.65 3.54% - 0.00% 1,108,689.09 3.42%
兴业证券 1 3,221,347,806.05 8.35% - 0.00% 2,617,371.30 8.08%
申银万国 1 6,815,196,838.04 17.66% - 0.00% 5,792,870.91 17.88%
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 1 2,140,288,514.70 5.55% - 0.00% 1,819,242.87 5.62%
国元证券 1 12,708,490,083.08 32.94% 20,667,839.30 51.49% 10,802,141.92 33.34%
招商证券 1 3,645,113,661.84 9.45% - 0.00% 2,961,691.14 9.14%长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 30 页 共 32页
中投证券 1 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 1 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 1 1,008,105,446.71 2.61% - 0.00% 856,883.24 2.64%
国信证券 1 1,136,984,807.99 2.95% - 0.00% 923,809.07 2.85%
长江证券
1 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
合计 14 38,580,788,973.61 100.00% 40,139,392.05 100.00% 32,396,374.04 100.00%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 31 页 共 32页
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 海通证券 上海 1
2 联合证券 深圳 1
3 北京高华证券 深圳 1
4 兴业证券 深圳 1
5 申银万国证券 上海 1
6 国泰君安证券 上海 1
7 银河证券 上海 1
8 国元证券 上海 1
9 招商证券 深圳 1
10 中投证券 上海 1
11 中金公司 上海 1
12 中信证券 上海 1
13 国信证券 深圳 1
14 长江证券
上海
1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 摘要 第 32 页 共 32页
§12
影响投资者决策的其他重要信息
1、 2009 年 5 月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报
告书；
2、 2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
3、 2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
4、 2009 年 8 月 2 日，本托管人公告，自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任本
行执行董事。
5、 2009年9月27日， 本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
6、 2009 年 10 月 11 日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
7、 2010 年 1 月 29 日，本托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决
议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
