友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年 12月 31日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期： 2010年 03月 26日
友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上董 事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司 根据 本基金 合 同 规定 ， 于 2010年 3月 25日复核了 本报 告 中 的 财务指标 、 净值表现 、利 润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一定盈 利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策前应仔细阅读 本基金的招 募说明书 及其 更新 。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文 。
本报告 期自 2009年 1月 1日起至 2009年 12月 31日止 。
友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 友邦华泰上证红利 ETF
基金 主代码 510880
交易代码 510880
基金 运作方式 交易型开放式
基金 合 同 生效日 2006年 11月 17日
基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告 期末 基金份 额总额 1,917,175,703.00
基金 合 同存 续期 不 定期
基金份 额 上 市 的证券 交易 所 上 海 证券 交易 所
上 市日期 2007年 01月 18日
2.2 基金产品说明
投资 目 标 紧密跟踪 标 的 指 数 ， 追求跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 的 最 小化 。
投资 策 略 本基金 主 要 采取 完 全 复 制法 ， 即 完 全按照 标 的 指 数 的 成 份股 组 成 及其 权 重 构建 基金股 票 投资 组合 ，并 根据 标 的 指 数成 份股及其 权 重的 变动进 行 相 应 调 整。 但 在 因特殊 情况 （如流动 性不 足） 导 致无法获得足够数量 的股 票时 ，基金管理人 将 运用 其 他 合 理的投资 方 法构 建 本基金的实 际 投资 组合 ， 追求 尽 可能贴近目 标指 数 的 表现 。
业绩 比较 基准 上证红利 指 数
风险 收益特征 本基金 属 股 票 基金， 风险 与收益高 于 混 合 基金、 债 券 基金 与货币 市 场 基金。本基金 为 指 数 型 基金， 采 用 完 全 复 制 策 略 ， 跟踪 上证红利 指 数 ， 是 股 票 基金 中风险 较低 、 收益 中等 的 产 品 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名 称 友邦华泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 陈 晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084 信 息披露负 责人
电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务 电话
400-888-0001 95555
传 真 021-38601799 0755-83195201 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
2.4信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网 址
http://www.aig-huatai.com
基金年度报告 备置地点 上 海市 浦东 新 区民 生 路 1199弄 证大 五道口广 场 1
号楼 17层
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位： 人 民 币 元
3.1.1 期 间 数 据 和 指标 2009年 2008年 2007年
本 期 已实 现 收益 1,031,047,895.93 -3,807,533,041.89 3,180,759,975.66
本 期 利 润 2,108,032,277.73 -5,247,109,110.09 3,293,949,012.86
加 权 平均 基金份 额 本 期 利 润 1.2608 -3.0847 2.7768
本 期 基金份 额净值 增 长 率 95.58% -68.29% 154.82%
3.1.2 期末 数 据 和 指标 2009年 末 2008年 末 2007年 末
期末 可 供 分 配 基金份 额 利 润 1.1306 -0.0552 2.8511
期末 基金资 产净值 5,399,799,733.31 2,337,498,230.43 6,659,448,348.62
期末 基金份 额净值 2.817 1.471 4.639
1、上述基金 业绩指标 不 包括持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际收益 水平 要 低 于 所 列 数 字。
2、本 期 已实 现 收益 指 基金本 期 利 息收 入 、投资 收益 、其 他收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动收益） 扣除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本 期 利 润 为 本 期 已实 现 收益 加 上本 期 公 允价 值 变动收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益 率 的 比较
阶段
份 额净值
增 长 率①
份 额净值
增 长 率 标
准 差 ②
业绩 比较
基准 收益
率③
业绩 比较 基
准 收益 率 标
准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 三个 月 22.83% 1.72% 22.84% 1.72% -0.01% 0.00%
过 去六 个 月 20.18% 2.28% 19.76% 2.29% 0.42% -0.01%
过 去 一 年 95.58% 2.16% 94.33% 2.17% 1.25% -0.01%
过 去 三年 58.06% 2.72% 57.33% 2.74% 0.73% -0.02%
过 去五 年 - - - - - -
自 基金 合 同 88.56% 2.68% 110.88% 2.71% -22.32% -0.03% 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
生效起至 今
3.2.2 自 基金 合 同 生效以来 基金 累 计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准 收益 率 变动的 比
较
友邦华泰上证红利 ETF 基准
2006-11-17 2007-04-27 2007-10-10 2008-03-20 2008-08-26 2009-02-12 2009-07-22 2009-12-31
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：图示 日期 为 2006年 11月 17日至 2009年 12月 31日 。
按 基金 合 同 规定 ，本基金 自 基金 合 同 生效起 3个 月 内 为建 仓 期 ， 截 至 报告 日 本基金的 各 项 投资 比 例 已 达到 基金 合 同 第十六条 （ 二 ） 投资 范围 及投资 比 例 中规定 的 比 例 ， 即 投资 于指 数成 份股、 备选 成 份股的资 产 比 例 不 低 于 基金资 产净值 的 95％ 。
3.2.3 自 基金 合 同 生效以来 基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益 率 的 比较 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2006 2007 2008 2009
基金 累 计 份 额净值 增 长 率 业绩 比较 基准 收益 率
注： 基金 合 同 生效日 为 2006年 11月 17日 ， 2006年度的 相 关 数 据根据 当 年的实 际 存 续期计 算 。
3.3 过去三 年基金 的 利润分配情况
单位： 人 民 币 元
年度
每 10份基金 份 额 分红 数
现 金 形 式 发 放 总额
再 投资 形 式 发 放总额
年度利 润 分 配合计 备注
2009 0.470 77,367,247.96 - 77,367,247.96 3月 24日 、 10
月 22日 实 施
2008 - - - - -
2007 - - - - -
合计 0.470 77,367,247.96 - 77,367,247.96 -
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
本基金管理人 为 友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司 是 经 中 国 证 监 会 批 准， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资基金管理公司， 注册 资本 为 2亿元 人 民 币 。股 东 构成为友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和 苏州 新 区 高 新 技术 产业 股份有限公司， 出 资 额 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公司 旗下 管理友邦华泰 盛世 中 国 股 票 型 证券投资基金、友邦 华泰金字 塔稳 本 增 利 债 券 型 证券投资基金、上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金、友邦华 泰 积 极 成 长 混 合型 证券投资基金、友邦华泰 价 值 增 长股 票 型 证券投资基金、友邦华泰 货币 市 场 证券投资基金、友邦华泰行 业 领先 股 票 型 证券投资基金。 截 至 2009年 12月 31日 ，公司基金管
理 规 模 为 220.68亿元 。
注： 公司 外 方 股 东 AIG Global Investment Corp. (美 国国 际 集团 投资股份有限公司或 简称 “ AIGGIC” )因 重 组原 因 ，已 于 2009年 12月 31日 并 入 PineBridge Investments LLC (柏瑞 投资 有限责任公司或 简称 “ PineBridge Investments” ) ， 因 此 AIGGIC的 名 称 变为 “ PineBridge
Investments LLC” 。公司已 将 外 方 股 东 的上述 变动 情况 及股 东 更 名 报告 材 料上报 中 国 证 监 会， 目 前 尚待 批 准。
4.1.2 基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理简介
任本基金的基金经理 （ 助 理 ） 期 限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限 说明
张 娅 本基金 的基金 经理
2006年 11月 17日
- 5年 张 娅女士 ， 美 国 俄亥俄 州 肯 特 州立 大 学 金 融 工程硕士 、 MBA， 具 有 多 年 海 内 外 金 融从 业 经 验 。 曾 在 芝 加 哥 期 货 交易 所、 Danzas-AEI公 司、 SunGard
Energy和 联 合 证券 工 作 ， 2004
年 初 加入 友邦 华泰基金管理 有限公司， 从 事 投资 研究 和金 融工程工 作 ， 2006年 11月起 任友邦华泰上 证红利 交易型 开放式指 数 基 金基金经理。
柳军 本基金 的基金 经理
2009年 06月 04日
- 9年 柳军先 生 ， 复 旦 大 学 财务 管理 硕士 ， 曾 在上 海 汽车集团 财务 有限公司、华 安
基金管理有限 公司 工 作 ， 2004
年 7月起 加入 友邦华泰基金友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
管理有限公司， 2005年 12月起 担任 研究员兼 基金事 务 部 总 监 ， 主 要 从 事 ETF产 品 研究 开 发及基金事 务 管理 工 作 。 2009年 6月起 任友邦华泰上 证红利 交易型 开放式指 数 基 金基金经理。
注： 证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定 。任 职 日期指 基金管理公司 作出决定 之 日 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况 的 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格遵守《 中 华人 民 共 和 国 证券 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 证券投 资基金 法 》、《 证券投资基金 运作 管理 办 法 》 及其 他相 关 法 律 、 法 规 的 规定 以及 《 上证红利 交易 型开放式指 数 证券投资基金基金 合 同 》 的 约 定 ，在 严格控 制 风险 的基 础 上， 忠 实 履 行基金管理 职 责， 为 基金份 额 持 有人 谋 求最 大利 益 。在本报告 期 内，基金投资管理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规定 及基金 合 同的 约 定 ，不存在 损害 基金份 额 持 有人利 益 的行 为 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公 平 交易情况 的专项 说明
4.3.1 公 平 交易 制 度 的执 行情况
报告 期 内，本基金管理人 根据 《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度 指 导意 见》 的要 求 ， 通 过 科学 完 善 的 制 度及 流 程 ， 从 事 前 、事 中 和事 后 等 环节严格控 制 不同基金之 间 可能 的利 益 输 送 。 首先 投资 部 和 研究部通 过规 范 的 决策 流 程 来 确保公 平 对 待 不同投资 组合 。其 次集 中交易 室 对投资 指 令 的 合规 性、有 效 性及 合 理性 进 行 独 立 审 核 ，在 交易过 程 中 启 用 投资 交易 系 统 中 的公 平 交易 模块 ，确保公 平 交易 的实 施 。同 时 ， 风险 管理 部 对报告 期 内的 交易 进 行 日 常 监 控 和分 析 评估 。 本报告 期 内，上述公 平 交易 制 度 总 体执 行 情况 良好 。
4.3.2 本投资 组合 与其 它 投资 风格相似的 投资 组合之间的 业绩比较
本基金 与 本基金管理人 旗下 的其 他 投资 组合 的投资 风 格 均 不 相 同。
4.3.3 异常 交易行 为的专项 说明
报告 期 内 未 发 现 本基金存在 异常 交易 行 为 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金 的 投资 策略 和业绩表现 的 说明
4.4.1 报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2009年证券 市 场 走势 总 体 呈 现 两 个 阶段 ， 7月 底 之 前 ，证券 市 场 在经 济向 下 、 政 策 宽松 的 背景 下 ， 受 到 流动 性 宽松 、 政 策 刺激 投资的 影响 ， 市 场 呈 现 单 边 上 升 走势 ，上证 指 数 累 计 上 涨 87%； 7月 底 之 后 ， 政 策 的 动 态微 调 使 市 场 投资 者 的 预 期 发 生了 变化 ， 至 年 底 ， 该 期 间 上证 指 数 累 计 下 跌 3.95%，其 中 8月 份经 历 了 超 过 20%的 下 跌 ，之 后 指 数 震荡 上行 走 平 ， 收 复了 3季 度 部 分 跌幅 。 2009年 全 年，上证红利 指 数 上 涨 94.33%，红利 ETF基金 净值 上 涨 95.58%。 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
2009年的证券 市 场与流动 性 呈 现 极 大的同 步 性， 流动 性的 背 后 反映 了 政 策 的意 图 。 政 策 从 极 度 宽松向 正 常 回归 的 过 程 中 ，股 市 不 可 避免 的 产生了 震荡 。 流动 性的 收紧是 政府 在 看 到 极 度 宽松 的 政 策 可能 引 发的 通 胀压力 和 产 能 过 剩 ，及 时 对 政 策 进 行 了 调 整， 采取 了定 向 增 发 票 据 、 信 贷 额 度 控 制 等 较 严 厉 的 措 施 ， 下 半 年 信 贷 投 放规 模 仅 为 2.2万 亿 ，不 足 上 半 年的 30%。
从 市 场 风 格 特征 来 看 ，在 流动 性 初 步释 放 和 流动 性 收紧 的 阶段 ， 中 小 盘 股 总 体 表现 突 出 ， 而 在 流动 性大 量 释 放 的 阶段 ，大 盘 股 较 中 小 盘 股 具 有 明 显 的 相 对 收益 。
年 末 ， 随着 中 央 经 济 工 作 会 议 确 定 的 “ 调 结 构 ” 基 调 ，以 房 地 产 为 主 拉 动 经 济 增 长的投资 板 块 ， 受 到 针 对 抑 制高 房 价 政 策 的 密 集 出 台影响 ， 占 市 场 市值 绝 对 比 重的大 周 期 类 股 票 ，限 制 了市 场 重 心 的上 移 ， 呈 现 震荡 走势 。
2009年， 我们 严格 按照 基金 合 同的 规定 ， 紧密跟踪 标 的 指 数 、 跟踪偏离最小化 的投资 策 略 进 行 被 动 投资。 该 期 间 内，本基金的 累 计 跟踪偏离为 1.25%， 日 均 跟踪偏离 度的 绝 对 值 为 0.02%， 期 间 日 跟踪 误 差为 0.04%， 较 好 地 实 现了 本基金的投资 目 标 。
4.4.2 报告期 内 基金 的 业绩表现
截 至 本报告 期末 ，本基金份 额净值 为 2.817元 ， 还 原 后 基金份 额 累 计净值 为 1.877元 ，本
报告 期 内基金份 额净值 上 涨 95.58%，本基金的 业绩 比较 基准上 涨 94.33%。
4.5 管理人 对宏观经济 、证券 市场 及行业 走势的 简要 展望
对 于 2010年， 特 别 是 上 半 年，本基金的基本 看 法是 ：
进 入 2010年， 政 策 退 出 在 时 间 和 节 奏 上 超 出 预 期 ，在 政 策 可能进 一 步 收紧 情 形下 ， 市 场 对 企 业 10年的 盈 利 前 景 能 否 符 合一 致 预 期 将 产生 疑虑 ， 房 地 产 销售 已 率 先 下 滑 ， 而企 业 库 存 仍处 在 高 位 ，投资 者 的担 忧 情 绪 将 更 加 浓 重，对经 济 和 盈 利的 预 期 将 发 生 改 变 ，经 济 基本 面 能 否延 续 反弹 ， 企 业盈 利 能 否 环 比 增 长 均 具 有不确 定 性。
同 时 ， 信 贷 规 模控 制 ， 使 得 企 业 获得 贷 款 的 难 度 增加 ， 信 贷 发 放 已 从 去 年的 月末 冲 规 模 到 今 年的 月 初 抢 额 度，实 体 经 济 对 流动 性的 吸纳 能 力 大大 增 强 。 今 年以 来 ， 市 场 利 率水平 整 体 有 所上 升 、 沪深 交易 所 交易 量 下 降 、 中 小 盘 题 材 股 相 对 活跃 ， 显 示 资金 面处 于 偏紧 状 态 ， 风险 偏 好 降 低 ， 短 期市 场可能 不 具 备持 续 提 升 的 动 力 。
2010年， 政 策 的不确 定 性 增 大， 政 策 的 出 手 取 决于 经 济 基本 面 与 通 胀 之 间 的 权 衡 ，经 济 和
通 胀 走势 的不确 定 性 增加 了 政 策 的不确 定 性， 而政 策 的不确 定 影响 了 投资 者 参 与 市 场 的 热 情 。
2010年， 我们 认 为 应 抓住 “ 调 结 构 ” 的 主 线 ，在 市 场流动 性不 具 备 回 到 2009年 极 度 宽松 的 条 件 下 ， 市 场 整 体 呈 现 震荡 的 走势 ， 突 破 震荡 走势 的 催 化因 素 将是 经 济 能 否回 到 内 生 性的 增 长。
本基金 将 继 续 严格遵守 跟踪偏离最小化 的 被 动 投资 策 略 ， 从 而 为 基金投资人 谋 求与 标 的 指
数 基本 一 致 的投资 回 报。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项的 说明
本报告 期 内，基金管理人 严格执 行基金 估 值 控 制流 程 ， 定期 评估估 值 技术 的 合 理性， 每 日 将 估 值 结 果 报托管银行 复核 后 对 外 披露 。 参 与 估 值 流 程 的人 员 包括 负 责 运 营 的 副 总 经理以及投 资 研究 、 风险 控 制 、金 融工程 和基金事 务 部 门 负 责人，基金经理不 参 与 估 值 流 程 。 参 与 人 员 的 相 关 工 作 经 历 均 在 五 年以上。 参 与 各 方 之 间 不存在任 何 重大利 益 冲 突 。已 采 用 的 估 值 技术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来自 独 立第 三 方 。
4.8 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况 的 说明
根据 基金 合 同的 规定 ，基金 收益 评 价 日核定 的基金 累 计 报 酬 率 超 过标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率达到 1%以上， 方 可进 行 收益 分 配 。 截 至 本报告 期末 ，本基金 自 基金份 额 折 算 日 以 来 的 累 计 报友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
酬 率 超 过标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率达到 1%以上， 符 合 分红 条 件 ，对 超 额 收益 部 分 进 行 了 两 次 收 益 分 配 ： 本基金 于 2009年 3月 18日 刊 登 2009年 第 一 次 收益 分 配 公告， 每 10份基金份 额 派 发 现 金红利 0.24元 ， 权益登 记 日 ： 2009年 3月 23日 ， 除 息 日 ： 2009年 3月 24日 ，红利发 放日 ： 2009年 3月 30日 ； 于 2009年 10月 16日 刊 登 2009年 第 二 次 收益 分 配 公告， 每 10份基金份 额
派 发 现 金红利 0.23元 ， 权益登 记 日 ： 2009年 10月 21日 ， 除 息 日 ： 2009年 10月 22日 ，红利
发 放日 ： 2009年 10月 28日 。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
托管人 声 明 ，在本报告 期 内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任 何 损害 基金 份 额 持 有人利 益 的行 为 ， 严格遵守 了 《 中 华人 民 共 和 国 证券投资基金 法 》 及其 他 有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况 的 说明
本报告 期 内基金管理人在投资 运作 、基金资 产净值 的 计 算 、利 润 分 配 、基金份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、基金 费 用开 支 等 问题 上，不存在任 何 损害 基金份 额 持 有人利 益 的行 为 ， 严格遵守 了 《 中 华人 民 共 和 国 证券投资基金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ，在 各 重要 方 面 的 运作 严格 按照 基金 合 同的 规定 进 行。
5.3 托管人 对 本年度报告 /半 年度报告 中 财务信息 等内容的真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本年度报告 中财务指标 、 净值表现 、 财务 会 计 报告、利 润 分 配 、投资 组合 报告 等 内容真实、 准确和完整 ,不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
招商银行股份有限公司
2010年 3月 25日
§ 6 审 计报告
普 华 永 道 会 计 师 事 务 所对本基金的年度报告 出 具 了 “ 无 保 留 意 见 的 审 计 报告 ” （ 普 华 永 道
中 天 审 字 (2010)第 20172号 ），投资 者 可 通 过 年度报告 正文 查 看 审 计 报告 全 文 。 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
§ 7 年度财务报表
7.1资产 负债 表
会 计主 体 ： 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金
报告 截 止日 ： 2009年 12月 31日
单位： 人 民 币 元
资 产 附注号
本期 末
2009年 12月 31日
上年度 末
2008年 12月 31日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 427,430,245.66 19,847,271.44
结 算备 付 金
1,051,948.39 1,534,275.23
存 出 保证金
- -
交易 性金 融 资 产 7.4.7.2 5,016,562,918.77 2,318,941,098.97
其 中 ： 股 票 投资
5,016,562,918.77 2,318,941,098.97
基金投资
- -
债 券投资
- -
资 产 支 持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证券 清 算 款
- 394,017.36
应 收 利 息 7.4.7.5 54,827.89 3,743.63
应 收 股利
- -
应 收 申 购 款
- -
递 延 所 得 税 资 产
- -
其 它 资 产 7.4.7.6 - -
资 产总计
5,445,099,940.71 2,340,720,406.63
负债 和 所 有 者权益 附注号
本期 末
2009年 12月 31日
上年度 末
2008年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借款
- -
交易 性金 融 负债
- -
衍 生 金 融 负债
- -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证券 清 算 款
33,811,478.34 -
应 付赎 回 款
- -
应 付 管理人报 酬
1,981,660.94 1,150,827.13
应 付 托管 费
396,332.20 230,165.42
应 付 销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用 7.4.7.7 4,068,889.51 802,442.77
应交 税 费
- -
应 付 利 息
- - 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
应 付 利 润
- -
递 延 所 得 税 负债
- -
其 它 负债 7.4.7.8 5,041,846.41 1,038,740.88
负债 合计
45,300,207.40 3,222,176.20
所 有 者权益 ：
实 收 基金 7.4.7.9 2,925,739,066.02
2,425,189,006.67
未 分 配 利 润 7.4.7.10 2,474,060,667.29
-87,690,776.24
所有 者 权益 合计
5,399,799,733.31
2,337,498,230.43
负债 和所有 者 权益 总计
5,445,099,940.71
2,340,720,406.63
注： 报告 截 止日 2009年 12月 31日 ，基金份 额净值 2.817元 ，基金份 额总额 1,917,175,703.00
份。
7.2 利润表
会 计主 体 ： 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 01月 01日 至 2009年 12月 31日
单位： 人 民 币 元
项 目
附注号 本期
2009年 01月 01日 至 2009年 12月 31日
上年度 可 比期 间
2008年 01月 01日 至
2008年 12月 31日
一 、 收入
2,140,363,218.15 -5,206,681,950.35
1.利 息收 入
312,880.07 468,780.60
其 中 ： 存 款 利 息收 入 7.4.7.11 311,307.07 345,346.62
债 券利 息收 入
- 4,833.98
资 产 支 持 证券利 息收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入
1,573.00 118,600.00
其 它 利 息收 入
- -
2.投资 收益（ 损 失 以 “ -” 填 列 ）
1,055,053,596.88 -3,765,444,451.14
其 中 ： 股 票 投资 收益 7.4.7.12 1,002,142,681.85 -3,854,765,009.59
基金投资 收益
- -
债 券投资 收益 7.4.7.13 - 630,844.47
资 产 支 持 证券投资 收益
- -
衍 生 工具 收益 7.4.7.14 - 1,729,370.20
股利 收益 7.4.7.15 52,910,915.03 86,960,343.78
3.公 允价 值 变动收益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
7.4.7.16 1,076,984,381.80 -1,439,576,068.20
4.汇兑 收益
- -
4.其 它 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
7.4.7.17 8,012,359.40 -2,130,211.61
减 ： 二 、 费用
32,330,940.42 40,427,159.74
1． 管理人报 酬
19,643,655.97 22,517,315.72
2． 托管 费
3,928,731.18 4,503,463.19
3． 销售 服 务 费
- - 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
4． 交易 费 用 7.4.7.18 8,033,710.01 12,896,477.75
5． 利 息 支 出
- -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
- -
6． 其 它 费 用 7.4.7.19 724,843.26 509,903.08
三 、利润 总 额
2,108,032,277.73 -5,247,109,110.09
7.3 所 有 者权益（ 基金净值 ）变动 表
会 计主 体 ： 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 01月 01日 至 2009年 12月 31日
单位： 人 民 币 元
本期
2009年 01月 01日 至 2009年 12月 31日
项 目
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权益合 计
一 、 期 初 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,425,189,006.67 -87,690,776.24 2,337,498,230.43
二、本 期 经 营活 动 产生 的基金 净
值 变动数（ 本 期 利 润 ）
- 2,108,032,277.73 2,108,032,277.73
三、本 期 基金份 额交易产生 的基
金 净值 变动数
（ 净值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
500,550,059.35 531,086,413.76 1,031,636,473.11
其 中 ： 1.基金 申 购 款 35,031,636,919.71 18,812,771,361.22 53,844,408,280.93
2.基金 赎 回 款 （ 以 “ -” 号 填 列 ）
-34,531,086,860.36 -18,281,684,947.46 -52,812,771,807.82
四 、本 期 向 基金份 额 持 有人分 配
利 润产生 的基金 净值 变动（ 净值
减少 以 “ -” 号 填 列 ）
- -77,367,247.96 -77,367,247.96
五 、 期末 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,925,739,066.02 2,474,060,667.29 5,399,799,733.31
上年度 可 比期 间
2008年 01月 01日 至 2008年 12月 31日 项 目
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权益合 计
一 、 期 初 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,190,937,682.68 4,468,510,665.94 6,659,448,348.62
二、本 期 经 营活 动 产生 的基金 净
值 变动数（ 本 期 利 润 ）
- -5,247,109,110.09 -5,247,109,110.09
三、本 期 基金份 额交易产生 的基
金 净值 变动数
（ 净值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
234,251,323.99 690,907,667.91 925,158,991.90
其 中 ： 1.基金 申 购 款 7,124,444,991.84 5,049,850,330.41 12,174,295,322.25
2.基金 赎 回 款 （ 以 “ -” 号 填 列 ）
-6,890,193,667.85 -4,358,942,662.50 -11,249,136,330.35
四 、本 期 向 基金份 额 持 有人分 配
利 润产生 的基金 净值 变动（ 净值
减少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - - 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
五 、 期末 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,425,189,006.67 -87,690,776.24 2,337,498,230.43
报 表 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 7.1-7.4 财务 报 表 由 下列 负 责人签 署 ；
—————————
—————————
————————
基金管理公司 负 责人 -陈 国 杰
主 管会 计 工 作 负 责人 -房 伟 力
会 计 机 构负 责人 -陈 培
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本情况
上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金 (以 下 简称 "本基金 ")经 中 国 证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简称 "中 国 证 监 会 ")证 监 基金字 [2006]第 196号 《 关 于 同意上证红利 交易型开放式指 数 证 券投资基金 募 集 的 批 复 》 核 准，由友邦华泰基金管理有限公司 依 照 《 中 华人 民 共 和 国 证券投资 基金 法 》 和 《 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金基金 合 同 》 负 责公 开募 集 。本基金 为 交 易型开放式 ，存 续期 限不 定 ， 首次 设 立 募 集 不 包括认购 资金利 息 共 募 集 人 民 币 2,222,962,819.00
元 (含 募 集 股 票 市值 )， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2006)第 170
号 验 资报告 予 以 验 证。经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金基金 合 同 》 于 2006年 11月 17日正式生效 ，基金 合 同 生效日 的基金份 额总额 为 2,222,985,094.00份 基金份 额 ，其 中 认购 资金利 息 折 合 22,275.00份基金份 额 。本基金的基金管理人 为 友邦华泰基 金管理有限公司，基金托管人 为 招商银行股份有限公司。 根据 《 上证红利 交易型开放式指 数 证 券投资基金基金 合 同 》 和 《 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金招 募说明书 》 的有 关 规定 ， 本基金 于 2007年 1月 10日 进 行 了 基金份 额 折 算 ， 折 算 比 例 为 0.65527799，并 于 2007年 1月 11日 进 行 了 变 更 登 记。 经上 海 证券 交易 所 (以 下 简称 "上 交 所 ")上证 债 字 [2007]第 4号 文 审 核 同 意，本基金 1,456,675,703份基金份 额于 2007年 1月 18日 在上 交 所 挂牌 交易 。 根据 《 中 华人
民 共 和 国 证券投资基金 法 》 和 《 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金基金 合 同 》 的有 关 规 定 ，本基金的 主 要投资 范围 为 标 的 指 数成 份股和 备选 成 份股， 该 部 分资 产 比 例 不 低 于 基金资 产 净值 的 95%； 同 时为 更 好 地 实 现 投资 目 标 ，本基金 也 可 少 量 投资 于新 股、 债 券及 中 国 证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融工具 ， 该 部 分资 产 比 例 不 高 于 基金资 产净值 的 5%。本基金的 业绩 基准 为 上 证红利 指 数 。
截 至 2009年 12月 31日 ，本基金 因 上证红利 指 数成 份股 调 整 而 相 应 被 动调 整 持仓 ， 致 使 股 票 资 产 比 例 不 足 95%，上述 指标 已 于 2010年 1月 4日 调 整完 毕 。
本 财务 报 表 由本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司 于 2010年 3月 26日 批 准报 出 。
7.4.2 会计报表 的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则解 释 以及其 他相 关 规定
(以 下 合称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会公告 [2010]5号 《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模 板
第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》、 中 国 证券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的 《 证券投资基 金会 计核 算 业务指 引 》、《 上证红利 交易型开放式指 数 证券投资基金基金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财务 报 表 附 注 7.4.4所 列示 的基金行 业 实 务 操 作 的有 关 规定 编 制 。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其 它 有 关 规 定 的声 明
本基金 2009年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地 反映 了 本基金 2009年 12月 31日 的 财务 状 况 以及 2008年度的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况等 有 关 信 息 。
7.4.4本报告期 所 采 用的 会计 政 策 、会计 估 计与 最近 一 期年度报告 相一 致 的 说明 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
本基金本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最近 一期 年度报告 相 一 致 。
7.4.6 税 项
根据财 政 部 、 国 家税 务总 局 财 税 [2002]128号 《 关 于开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2004]78号 《 关 于 证券投资基金 税 收 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]102号 《 关 于 股 息 红
利个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号 《 关 于 股 息 红利有 关 个人所 得 税 政 策 的 补充 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 关 于 企 业 所 得 税若干 优惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相 关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列示 如 下：
(1) 以发行基金 方式募 集 资金不 属 于 营 业 税 征收 范围 ，不 征收 营 业 税 。
(2) 基金 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
(3) 对基金 取得 的 企 业 债 券利 息收 入 ，由发行 债 券的 企 业 在 向 基金 派 发利 息时 代 扣 代 缴 20%的
个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。对基金 取得 的股 票 的股 息 、红利 收 入 ，由上 市 公司在 向 基 金 派 发股 息 、红利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个
人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。
(4) 基金 卖 出 股 票按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征收 股 票 交易 印花 税 。
7.4.9 关联 方 关系
关 联 方 名 称 与 本基金的 关 系
友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司 基金托管人
AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) 基金管理人的股 东
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股 东 、 一 级 交易 商
苏州 新 区 高 新 技术 产业 股份有限公司 基金管理人的股 东
华泰 联 合 证券有限责任公司 （“ 华泰 联 合 证 券 ”）
基金管理人的股 东 华泰证券的 控 股 子 公司、 一 级 交易 商
注： 1、 关 联 方 与 基金 进 行的 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按照 一 般 商 业 条 款 而 订 立 的 ；
2、 根据中 国 证 监 会证 监 许 可 [2009]921号 《 关 于核 准 联 合 证券有限责任公司 变 更 公司 章 程 重要 条 款 的 批 复 》 批 准， “ 联 合 证券有限责任公司 ” 的 名 称于 2009年 9月 17日 变 更 为 “ 华泰 联 合 证 券有限责任公司 ”。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期 间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过 关联 方交易 单元进 行 的 交易
7.4.10.1.1.1 股 票 交易
金 额 单位： 人 民 币 元
本 期
2009年 01月 01日至
2009年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2008年 01月 01日至
2008年 12月 31日
关 联 方 名 称
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交总额 的 比 例
华泰证券股份有限公司 541,370,589.21 10.04% 1,890,833,047.08 48.18%
7.4.10.1.2 权 证交易
本报告 期 及上年度 可比 期 间 本基金 未 与 关 联 方 进 行 权 证 交易 。
7.4.10.1.3 应支付关联 方 的 佣 金
金 额 单位： 人 民 币 元 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
本 期
2009年 01月 01日至 2009年 12月 31日
关 联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例
期末应 付 佣 金 余 额
占 期末应 付 佣 金 总额 的 比 例
华泰证券股份有限公司 460,162.76 10.04% 169,738.93 4.17%
上年度 可比 期 间
2008年 01月 01日至 2008年 12月 31日
关 联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例
期末应 付 佣 金 余 额
占 期末应 付 佣 金 总额 的 比 例
华泰证券股份有限公司 1,607,183. 48.18% - -
注： 上述 佣 金 按 股 票 交易 量 的 千 分之 一计 算 ，以 扣除 证管 费 、经 手 费后 的 净额 列示 。 该类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包括 佣 金 收取 方 为 本基金 提 供 的证券投资 研究 成 果 和 市 场 信 息服 务 。 关 联 方 的 佣 金 比 率 和 计 算 方式 与 非 关 联 方一 致 。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金管理 费
单位： 人 民 币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日至
2009年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2008年 01月 01日至
2008年 12月 31日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管理 费 19,643,655.97 22,517,315.72
其 中 ： 应 支付 给 销售 机 构 的 客户
维护 费
- -
注 :本基金 应 支付 基金管理人报 酬 ， 按 前一日 基金资 产净值 的 0.50%的年 费率 计 提 ， 计 算 方 法如 下： H = E × 0.50% ÷ 当 年 天 数 H为 每 日应 支付 的管理人报 酬 E为 前一日 的基金资 产净值 基 金管理人报 酬 每 日计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 ，由基金托管人 于 次 月前 两 个 工 作日 内 从 基金资 产中一 次 性 支付 给 基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管 费
单位： 人 民 币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日至
2009年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2008年 01月 01日至
2008年 12月 31日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托管 费 3,928,731.18 4,503,463.19
注 :本基金 应 支付 基金托管人托管 费 ， 按 前一日 基金资 产净值 的 0.10%的年 费率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下： H = E × 0.10% ÷ 当 年 天 数 H为 每 日应 支付 的托管 费 E为 前一日 的基金资 产净值 基 金托管 费每 日计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 ，由基金托管人 于 次 月前 两 个 工 作日 内 从 基金资 产中一 次 性 支 取 。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同业 市场的债 券 (含回购 )交易
本基金 未 与 关 联 方 进 行银行 间 同 业市 场 的 债 券 (含 回 购 )交易 。
7.4.10.4 各关联 方投资本基金 的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金 的 情况
基金管理人 未运用 固 有资金投资本基金。 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
7.4.10.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的 其 它 关联 方投资本基金 的 情况
份 额 单位： 份
本 期末
2009年 01月 01日至
2009年 12月 31日
上年度 末
2008年 01月 01日至
2008年 12月 31日
关 联 方 名 称
持 有的基金份 额
持 有的基金份 额 占
基金 总 份 额 的 比 例
持 有的基金份 额
持 有的基金份 额 占
基金 总 份 额 的 比 例
华泰证 券股份 有限公 司
0 0.00% 29.00 0.00%
7.4.10.5 由关联 方 保 管 的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息 收入
单位： 人 民 币 元
本 期
2009年 01月 01日至
2009年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2008年 01月 01日至
2008年 12月 31日
关 联 方
名 称
期末 余 额 当 期 利 息收 入 期末 余 额 当 期 利 息收 入
招商银行股 份有限公司
427,430,245.66 296,031.29 19,847,271.44 291,426.36
注 :本报告 期 ，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存 款 按 银行 间 同 业 存 款 利 率 计 息 。
7.4.10.6 本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券 的 情况
本基金在本报告 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证券。
7.4.10.7 其 它 关联 交易 事项的 说明
无 。
7.4.12 期 末（ 2009年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期 末 持 有 的 流通受 限证券
截 至 本报告 期末 ，本基金 未 持 有 因 认购 新 发 /增 发证券 而 流 通 受 限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受 限股 票
金 额 单位： 人 民 币 元
股 票 代码 股 票名 称 停 牌 日期 停 牌 原 因
期末
估 值 单价
复 牌 日期
复 牌 开 盘 单价
数量（ 股 ） 期末 成 本 总额 期末 估 值总额 备注
600022 济 南 钢铁 2009-11-09
重大资 产 重 组
5.27 2010-
02-24
5.00
6,477,377.00 34,036,653.14 34,135,776.79 -
600102 莱钢 股份 2009-11-09
重大资 产 重 组
13.07 2010-
02-24
11.88
1,413,674.00 18,232,775.53 18,476,719.18 -
7.4.12.3 期 末债 券 正回购 交易 中作为 抵押 的债 券
截 至 本报告 期末 2009年 12月 31日止 ，本基金 从 事 债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 余 额 0元 ， 无债 券 作 为 质押 。
友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
§ 8
投资 组合 报告
8.1 期 末 基金资产 组合 情况
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 项目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权益 投资 5,016,562,918.77 92.13
其 中 ： 股 票 5,016,562,918.77 92.13
2 固 定 收益 投资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算备 付 金 合计 428,482,194.05 7.87
6 其 它 各 项 资 产 54,827.89 0.00
7 合计 5,445,099,940.71 100.00
注： 1、股 票 投资 包含 可 退 替 代 款 估 值 增 （ 减 ） 值 ；
2、 截 至 2009年 12月 31日 ，本基金 因 上证红利 指 数成 份股 调 整 而 相 应 调 整 持仓 ， 致 使 股 票 资 产 比 例 不 足 95%，并已 于 2010年 1月 4日 调 整 达 标 ，投资 运作 符 合 基金 合 同的 规定 。
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股 票 投资 组合
金 额 单位： 人 民 币 元
代码 行 业 类 别 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
60,962,210.50 1.13
B 采 掘 业
918,795,407.92 17.02
C 制 造 业
1,124,046,451.94 20.82
C0 食 品 、 饮 料
37,209,368.14 0.69
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛
87,726,878.86 1.62
C2
木 材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料
138,334,111.32 2.56
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属
582,238,439.71 10.78
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 74,391,726.47 1.38
C8
医药 、 生 物 制品 151,534,506.54 2.81
C99
其 它 制 造 业 52,611,420.90 0.97
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生产 和 供 应业 291,632,356.83 5.40 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
E 建 筑 业 - -
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 432,796,080.01 8.02
G 信 息 技术 业 61,904,115.48 1.15
H 批 发和 零 售 贸 易 106,038,220.26 1.96
I 金 融 、保 险业 1,831,776,916.39 33.92
J 房 地 产业 82,707,061.74 1.53
K 社 会 服 务业 105,356,476.50 1.95
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 5,016,015,297.57 92.89
注： 上述股 票 投资 组合 不 包含 可 退 替 代 款 估 值 增 （ 减 ） 值 。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序的所 有股 票 投资明 细
8.3.1期 末 指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序的 前十名 股 票 投资明 细
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 股 票 代码 股 票名 称 数量（ 股 ） 公 允价 值 （ 元 ）
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 601328 交 通 银行 88,109,871.00 823,827,293.85 15.26
2 601398 工 商银行 71,063,729.00 386,586,685.76 7.16
3 600028 中 国 石 化 24,269,135.00 341,952,112.15 6.33
4 600019 宝钢 股份 30,619,014.00 295,779,675.24 5.48
5 601939 建 设 银行 43,688,861.00 270,434,049.59 5.01
6 601006 大 秦铁 路 22,689,174.00 233,698,492.20 4.33
7 600015 华 夏 银行 17,412,530.00 216,263,622.60 4.01
8 600348 国 阳 新 能 3,486,578.00 168,645,777.86 3.12
9 600005 武钢 股份 18,265,609.00 151,239,242.52 2.8
10 601988 中 国 银行 31,100,523.00 134,665,264.59 2.49
注： 股 票 明细 不 包含 可 退 替 代 款 估 值 增 （ 减 ） 值 。
8.4 报告期 内 股 票 投资 组合的 重 大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股 票 明 细
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 股 票 代码 股 票名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1
601328 交 通 银行 798,593,152.60 34.16
2
601398 工 商银行 382,009,778.07 16.34
3
601939 建 设 银行 265,703,530.20 11.37
4
601988 中 国 银行 133,490,722.75 5.71
5
601699 潞 安环 能 115,809,816.60 4.95
6
601666 平 煤 股份 108,166,254.53 4.63 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
7
601006 大 秦铁 路 106,716,401.05 4.57
8
600309 烟 台万 华 95,176,515.69 4.07
9
600664 哈药 股份 66,810,526.30 2.86
10
600005 武钢 股份 51,340,463.87 2.20
11
600497 驰宏锌锗 50,144,039.11 2.15
12
600028 中 国 石 化 48,383,324.35 2.07
13
600331 宏 达 股份 42,250,060.86 1.81
14
600104 上 海 汽车 39,983,694.59 1.71
15
600019 宝钢 股份 38,494,733.55 1.65
16
600779 水 井坊 36,310,048.16 1.55
17
600997 开 滦 股份 32,434,248.54 1.39
18
600102 莱钢 股份 31,364,090.32 1.34
19
600153 建 发股份 27,073,705.72 1.16
20
600642 申 能 股份 26,964,902.95 1.15
注： 不 考 虑 相 关 交易 费 用 。
8.4.2 累 计 卖 出金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股 票 明 细
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 股 票 代码 股 票名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 600104
上 海 汽车 276,541,770.87 11.83
2 600028
中 国 石 化 205,781,011.90 8.80
3 600019
宝钢 股份 176,680,239.22 7.56
4 601006
大 秦铁 路 126,127,496.56 5.40
5 600005
武钢 股份 98,818,010.53 4.23
6 600808
马钢 股份 95,993,349.66 4.11
7 600331
宏 达 股份 87,788,709.87 3.76
8 600001
邯郸钢铁 87,549,825.23 3.75
9 600011
华 能 国 际 77,396,253.88 3.31
10 600418
江淮 汽车 64,904,079.87 2.78
11 600642
申 能 股份 57,419,114.47 2.46
12 600177
雅戈尔 56,759,079.46 2.43
13 600497
驰宏锌锗 53,916,889.63 2.31
14 600196
复 星医药 53,492,043.45 2.29
15 600997
开 滦 股份 51,421,280.99 2.20
16 600348
国 阳 新 能 47,299,662.57 2.02
17 600307
酒钢宏兴 43,464,452.38 1.86
18 600300
维维 股份 43,387,539.50 1.86
19 600569
安 阳钢铁 43,167,907.56 1.85 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
20 600010
包 钢 股份 41,024,930.20 1.76
注： 不 考 虑 相 关 交易 费 用 。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收入总 额
单位： 人 民 币 元
买 入 股 票成 本 （成 交 ） 总额 3,049,062,884.12
卖 出 股 票收 入 （成 交 ） 总额 2,349,159,495.49
注： 不 考 虑 相 关 交易 费 用 。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券投资 组合
本基金本报告 期末未 持 有 债 券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
本基金本报告 期末未 持 有 债 券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告 期末未 持 有资 产 支 持 证券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告 期末未 持 有 权 证。
8.9 投资 组合 报告 附注
8.9.1
报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的， 也 没 有在报告 编 制 日 前一 年内 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的。
8.9.2
基金投资的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有投资 于 超 出 基金 合 同 规定 备选 股 票 库 之 外 的。
8.9.3 期 末 其 它 各 项 资产 构成
单位： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保证金 -
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股利 -
4 应 收 利 息 54,827.89
5 应 收 申 购 款 -
6 其 它 应 收 款 - 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
7 待 摊 费 用 -
8 其 它 -
9 合计 54,827.89
8.9.4 期 末 持 有 的 处于转 股期 的可 转换 债 券明 细
注： 本基金本报告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转换 债 券。
8.9.5 期 末 前十名 股 票 中 存在流通受 限情况 的 说明
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 股 票 代码 股 票名 称
流 通 受 限 部 分的 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ %）
流 通 受 限 情况说明
1 600348 国 阳 新 能 168,645,777.86 3.12 召 开 2009年度 第 三 次 临 时 股 东 大会 § 9 基金份额 持 有人信息
9.1 期 末 基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结构
份 额 单位： 份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户数 (户 )
户 均持 有的 基金份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
71,402.00 26,850.45 1,038,821,643.00 54.18% 878,354,060.00 45.82%
9.2 期 末 上 市 基金 前十名持 有人
序 号 持 有人 名 称 持 有份 额 （ 份 ） 占 上 市总 份 额 比 例
1 中 国平 安 人 寿 保 险 股份有限公司 － 传 统 － 普 通 保 险产 品
175,999,974.00 9.18%
2 中 国 人 寿 保 险 股份有限公司 96,257,654.00 5.02%
3 华 安 财产 保 险 股份有限公司 40,196,540.00 2.10%
4 中 融 国 际 信 托有限公司 － 双 重 精 选 2号 40,000,000.00 2.09%
5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公司 － 分红 － 个人分红
29,406,785.00 1.53%
6 国 信 － 中 行 － "金理 财 "经 典 组合 基金 集 合 资 产 管理 计 划
28,561,403.00 1.49%
7 光 大证券 － 光 大银行 － 光 大 阳 光 基 中 宝 (阳 光 2号 二 期 )集 合 资 产 管理 计 划
27,891,598.00 1.45%
8 国民 信 托有限公司 －民 生 FOF单 一 资金 信 托 25,835,100.00 1.35%
9 新 华人 寿 保 险 股份有限公司 23,100,000.00 1.20%
10 中 国平 安 人 寿 保 险 股份有限公司 － 分红 － 22,999,993.00 1.20% 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
个 险 分红
9.3 期 末 基金管理人 的 从 业人 员持 有本开放式基金 的 情况
本报告 期末 ，基金管理人的 从 业 人 员 未 持 有本基金。
§ 10
开放式基金份额 变动
单位： 份
基金 合 同 生效日 （ 2006年 11月 17日 ） 基金份 额总额 2,222,985,094.00
本报告 期期 初 基金份 额总额 1,589,175,703.00
本报告 期 基金 总 申 购 份 额 22,955,500,000.00
减 :本报告 期 基金 总 赎 回 份 额 22,627,500,000.00
本报告 期 基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告 期期末 基金份 额总额 1,917,175,703.00
§ 11 重 大 事 件揭 示
11.1 基金份额 持 有人 大 会 决议
报告 期 内 未 召 开 基金份 额 持 有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专 门 基金托管 部门 的 重 大 人 事变动
报告 期 内 未 发 生 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 的重大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务 的 诉讼
报告 期 内 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 。
11.4 基金投资 策略的 改 变
报告 期 内基金投资 策 略 未 改 变 。
友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
11.5 为 基金 进 行 审 计 的 会计 师 事 务 所 情况
报告 期 内基金 未 改 聘 为 其 审 计 的会 计 师 事 务 所。本报告 期 基金 应 支付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司的报 酬 为 106,000.00元 人 民 币 ， 该 事 务 所已 向 本基金 提 供 了 3年的 审 计 服 务 。
11.6 管理人、托管人及其 高 级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况
报告 期 内基金管理人、基金托管人及其 高 级 管理人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
11.7基金 租 用 证券公司交易 单元 的 有 关 情况
11.7.1 基金 租 用 证券公司交易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位： 人 民 币 元
注： 1、 选 择 代 理证券 买卖 的证券经 营机 构 的 标 准 1） 资金 雄厚 ， 信 誉 良好 。 2） 财务 状 况 良好 ， 经 营 行 为 规 范 ， 最近 一 年 未 因 重大 违 规 行 为 而受 到 有 关 管理 机 关 的 处 罚 。 3） 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控 制 度，并 能 满 足 本基金 运作 高 度保 密 的要 求 。 4） 具 备 基金 运作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交易 设 施 符 合代 理基金 进 行证券 交易 的 需 要，并 能为 基金 提 供 全 面 的 信 息服 务 。 5） 研究 实 力 较 强 ，有 固 定 的 研究 机 构 和 专 门 研究 人 员 ， 能 及 时 、 定期 、 全 面 地 为 基金 提 供 宏 观 经 济 、行 业情况 、 市 场 走 向 、股 票 分 析 的 研究 报告及 周 到 的 信 息服 务 ，并 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 题 研究 报告。 2、 选 择 代 理证券 买卖 的证券经 营机 构 的 程 序 基金 管理人 根据 以上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证券经 营机 构 的 选 择 。基金管理人 与 被 选 择 的证券经 营机 构 签 订 交易 单元 租 用 协 议 和证券 研究 服 务 协 议 。
11.7.2 基金 租 用 证券公司交易 单元进 行其 它 证券投资 的 情况
金 额 单位： 人 民 币 元
股 票 交易 应 支付 该 券商的 佣 金
券商 名 称
交易 单元 数量
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交总额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
备注
光 大证券 1 1,450,926,422.23 26.92%1,233,284.96 26.92% -
华泰证券 1 541,370,589.21 10.04% 460,162.76 10.04% -
银 河 证券 2 2,696,233,953.90 50.02%2,291,780.70 50.02% -
招商证券 1 701,966,255.59 13.02% 596,667.73 13.02% - 友邦华泰上证红利 ETF证券投资基金 2009年年度报告摘要
债 券 交易 债 券 回 购 交易 权 证 交易
券商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交总额 的 比 例
光 大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银 河 证券 - - 45,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
