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招商平衡(217002)

招商平衡:2009年年度报告摘要查看PDF公告

招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 






















































招商安泰系列开放式证券投资基金之 招商安泰平衡型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 (本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、招商安泰 平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成) 2009 年12月 31日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2010 年03月26 日


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §1重要提示 1.1 重要提示 基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010年 03月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了 2009 年度无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2009 年01月01 日起至 12月 31 日止。 第1页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商安泰平衡混合 基金主代码 217002 交易代码 217002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 04月 28 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 77,029,607.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡。 投资策略 资产配置方面, 本基金股票/债券的配置比例相对 固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作 上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实 际的操作需要, 本基金允许股票/债券配置比例以 基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票 投资方面,强调将定量的股票筛选和定性的公司 研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险 控制手段进行组合调整。其中,公司研究是整个 股票投资流程的核心。通过研究,得出对公司盈 利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出 价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股 票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得 与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性 满足正常的现金流需要。 业绩比较基准 45%×上证180 指数+50%×中信标普国债指数 +5%×同业存款利率 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安 全性适中,当期收益适中,长期资本增值适中, 总体投资风险适中。 第2页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 第3页 共35 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 吴武泽 张燕 联系电话 0755-83196666 0755-83199084 信息披露负责人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95555 传真 0755-83196405 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银 行大厦 (2)招商银行股份有限公司资产托管部 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银 行大厦 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已实现收益 34,988,121.72 -65,349,489.13 208,312,220.74 本期利润 43,482,901.59 -85,501,070.79 165,156,127.88 加权平均基金份额本期利润 0.4740 -0.5995 1.0021 本期基金份额净值增长率 28.92% -27.26% 70.17% 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可供分配基金份额利润 1.0463 0.5873 1.1823 期末基金资产净值 157,628,854.17 157,421,621.56 308,907,156.55 期末基金份额净值 2.0463 1.5873 2.1823 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.41% 1.09% 8.09% 0.79% 7.32% 0.30% 过去六个月 4.27% 1.39% 5.52% 0.96% -1.25% 0.43% 过去一年 28.92% 1.19% 36.54% 0.92% -7.62% 0.27% 过去三年 59.56% 1.16% 38.48% 1.13% 21.08% 0.03% 过去五年 184.11% 1.03% 107.84% 0.96% 76.27% 0.07% 自基金合同生 效起至今 208.30% 0.93% 88.83% 0.88% 119.47% 0.05% 注: 业绩比较基准收益率=45%×上证 180 指数+50%×中信标普国债指数+5%×同业存款 利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 第4页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 2003年4月28日 2003年8月28日 2003年12月28日 2004年4月28日 2004年8月28日 2004年12月28日 2005年4月28日 2005年8月28日 2005年12月28日 2006年4月28日 2006年8月28日 2006年12月28日 2007年4月28日 2007年8月28日 2007年12月28日 2008年4月28日 2008年8月28日 2008年12月28日 2009年4月28日 2009年8月28日 2009年12月28日 基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率 注:1、招商安泰平衡混合的债券/股票配置范围为:债券 40%-60%,股票 35%-55%。根 据本系列基金合同规定,本基金设立后,投资建仓期为三个月,特殊情况下不超过六个月。 本基金于 2003 年04月 28日成立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 2、本基金于2003年 04月 28 日成立,至 2003年12月 31 日未满 1 年,成立当年的净值增长 率按当年实际存续期计算。 第5页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 2005 2006 2007 2008 2009 基金 基准 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2009年 - - - - - 2008年 - - - - - 2007年 4.200 17,184,630.56 52,454,148.12 69,638,778.68 - 合计 4.200 17,184,630.56 52,454,148.12 69,638,778.68 - 注:本基金于 2010 年 01 月 05 日以报告期末 2009 年 12 月 31 日为收益分配基准日进行了 2009 年度利润分配,利润分配登记日为 2010 年 01 月 05 日,每份基金份额分红 0.53 元, 分红金额为 40,780,765.12 元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的 有关约定。 第6页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经中国证监会(2002)100号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商 银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。公司注册资 本金为 2.1亿元人民币。 截至 2009 年12 月31 日,本基金管理人共管理十二只共同基金,具体如下:从 2003年 04 月 28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商 安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) ;从 2004 年01 月14 日起管理招商现金 增值开放式证券投资基金; 从 2004年 06 月 01日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005 年 11 月 17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) ;从2006年07月11 日起 开始管理招商安本增利债券型证券投资基金; 从 2007年 03月 30 日起开始管理招商核心价值 混合型证券投资基金;从 2008 年 06 月19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金; 从 2008年 10 月 22 日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从 2009年 06 月 19 日 起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金; 从 2009 年 12 月25 日起开始管理招商中小盘 精选股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 邓良毅 本基金的 基金经理 2009年04月23日 - 15 邓良毅,男,中国国籍,经济 学博士。 曾于中国人民银行深 圳分行、 深圳证券监督管理办 公室(现深圳证监局)任职, 从事证券机构及上市公司监 管工作;2003 年起先后于华 林证券有限责任公司、 中国建 银投资证券有限责任公司及 泰信基金管理有限公司任职, 第7页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 从事证券研究及研究管理工 作;2009 年加入招商基金管 理有限公司, 现任招商安泰系 列开放式证券投资基金基金 经理。 汪仪 离任前, 任本基金 的基金经 理及招商 安本增利 债券型证 券投资基 金的基金 经理 2008年 12月 31 日 - 5 汪仪,男,中国国籍,经济学 硕士。 曾任职于广州市商业银 行股份有限公司金融同业部、 国投瑞银基金管理有限公司, 从事资金管理、 资金及债券交 易以及固定收益投资研究工 作;2007 年加入招商基金管 理有限公司, 曾任固定收益投 资部高级研究员, 后任招商安 泰系列开放式证券投资基金 及招商安本增利债券型证券 投资基金基金经理。 游海 曾任本基 金的基金 经理,现 任招商大 盘蓝筹股 票型证券 投资基金 基金经理 2007年 01月 05 日 2009年 04月 23 日 8 游海,男,中国国籍,工商管 理硕士。 曾任职于国信证券有 限责任公司研究所及融通基 金管理有限公司研究部, 从事 钢铁及房地产等行业研究; 2006 年加入招商基金管理有 限公司股票投资部, 曾任公用 事业及能源行业研究员, 招商 安泰系列开放式证券投资基 金基金经理, 现任招商大盘蓝 筹股票型证券投资基金基金 经理。 郝建国 离任前, 任本基金 的基金经 理 2008年 12月 11 日 2009年 12月 30 日 9 郝建国,男,中国国籍,经济 学硕士。 曾任职于长城证券有 限责任公司、 平安证券有限责 任公司及摩根士丹利华鑫基 金管理公司, 从事行业研究以 及投资组合管理工作;2008 年 4 月加入招商基金管理有 限公司, 曾任专户资产投资部 投资经理, 招商安泰系列开放 式证券投资基金基金经理。 注:1、本基金基金经理的任(离)职日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期; 2、报告截止日至报告批准送出日期间,公司同意汪仪先生辞任本基金基金经理职务,其 离职日期为公告日 2010年 2 月12 日,同时聘任张婷女士为本基金基金经理; 第8页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要


3、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从 业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商 安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司” )已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资 组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备 选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开 放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组 合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交 易。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期内,本基金不存在与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过 5%的情 况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未 发现重大异常交易行为。 第9页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 股票市场 2009年,全球经济逐步走出谷底,复苏迹象开始出现。国内在中央政府规模庞大的财政投 入、行业地区振兴政策不断出台以及银行信贷投放创下历史天量等的多重因素推动下,GDP增 速“保八”目标也顺利实现。 股票市场的走势正好反映出了经济的回暖:一季度股指走势为震荡反弹,上证指数从年初 的1800点最高上涨到2400点,随后又在2月下旬快速下跌至2000点上方,此后到3月末再度涨回 2400点;二季度股指走势为单边上扬,其中,自5月中下旬以来完成了从中小盘、题材股向大 盘蓝筹股的转换,银行、地产、煤炭等强周期行业成为了领涨板块。三季度股票市场先扬后抑, 周期性行业在7月领涨,而防御性行业则在8、9月份有优异表现。四季度股票市场震荡上行, 市场热点出现了较为明显的转换,以家电、汽车、农业、信息产业等为代表的大消费板块成为 领涨的主要品种。房地产以及相关的金融、建筑建材、有色金属等行业则在国家刺激政策逐步 退出的预期下持续走弱。 宏观经济见底回升,市场流动性再度充裕,令上证指数全年上涨79.98%,A股市场成交总 额达到55万亿元,高出2007年的47亿元近20%。 回顾全年基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规 范运作。由于年初对市场整体走势过度谨慎,股票组合的持仓结构主要是电力设备、医药、 传媒等防守型股票,周期性行业的配置不足,致使本基金一季度收益率低于比较基准。进入 二季度后,我们转变了思路,在资产配置上一直坚持高仓位运作,并在 4 月份提前布局了煤 炭板块,在 5 月中下旬逐步调整了组合结构,逐步减持了中小盘、题材股,向银行、地产、 钢铁等大盘蓝筹股集中,取得了比较好的效果。三季度,我们在行情转折前期减持了银行地 产,增持了中游行业如建筑建材、机械设备以及一些防御性行业,在一定程度上规避了强周 期行业的下跌,但由于整体仓位较高,影响了当期收益。四季度我们继续减持银行地产,超 配了汽车、IT(特别是 3G 相关) 、农业等行业板块,保持了整体配置向消费类倾斜。 全年来看,我们采取保持仓位稳定、积极转换品种的操作策略,使基金净值增长在下半 年优于上半年。 债券市场 2009 年,受经济强劲复苏和通胀预期的影响,债券收益率呈现整体上行趋势,收益率曲 第10页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 线呈现陡峭化特征。一季度,受信贷超预期投放及投资者预期经济好转等因素影响,长期债 券收益率快速上行;二季度,经济数据出现小幅波动,工业增加值和发电量有所下行,加上 信贷较一季度减少,债券市场出现阶段性反弹;三季度,受新股发行重启、经济快速回升、 债券市场供给压力增加等因素影响,债券市场收益率曲线出现整体平行上移;四季度,债券 市场先抑后扬,长债收益率年末出现了一定程度的回落。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 2.0463 元,本报告期份额净值增长率为 28.92%, 同期业绩比较基准增长率为 36.54%,基金净值表现落后业绩比较基准 7.62%。主要原因在于: 年初对大盘走势的看法过于保守,一季度仓位较低,导致当季落后比较基准 5.41%。三季度 没有及时减仓和调整结构也带来了比较多的负收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、2010 年股票市场展望 我们认为 2010 年我国经济形势将出现明显的好转,企业盈利增长有望超出市场预期。但 危机的过去也可能会使政府逐步从积极的财政政策与宽松的货币政策中退出, 因此2010 年证 券市场将主要受到国家宏观调控政策与流动性收紧的压制。影响市场的利好、利空因素交织 在一起,股市将可能以弱势震荡的方式运行,预计市场整体性的投资机会较 2009 年有明显减 少。2010 年我们将持续关注国内外宏观经济数据和走势、政府控制通胀的各种政策、证券市 场的估值水平、各行业的盈利变化情况、“大小非”减持的力度以及证券市场创新等因素, 并把研究与投资的重点放在主题性机会与低估值个股的发掘上。 2、2010 年债券市场展望 展望 2010 年债券市场,一方面我们看到宽货币政策有逐步退出的趋势,银行的资金运用 压力有所增大,加上保险公司的保费增长较快,债券市场的长期配置资金有望得到增加;但 另一方面,我们注意到随着通货膨胀压力增加,要求的长期债券收益率进行合理的回归。而 货币政策的相机选择也增加了债券市场投资的不确定性。基于此,我们将密切跟踪相关数据 并及时对组合进行灵活调整。 第11页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有 限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基 金估值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、 风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、 修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情 况进行监督。 股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关 投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进 行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公 允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品 种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算 部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估 值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工 作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程 序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托 管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管 理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“基金每 次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50%”。截至报告期末,本基金期末可供分配利 润为 80,599,247.11 元,最低应分配金额为 40,299,623.56 元。 本基金以报告期末 2009年 12 月 31日为收益分配基准日进行了 2009 年度利润分配。 利润 第12页 共35 页


























招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 第13页 共35 页 分配登记日为 2010 年 01 月 05 日,每份基金份额分红 0.53元,分红金额为 40,780,765.12 元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以 分配。 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 第14页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §6审计报告 德勤华永会计师事务所审计了招商安泰平衡型证券投资基金的财务报表,包括 2009 年 12 月31 日的资产负债表,2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注,并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:招商安泰平衡型证券投资基金 报告截止日:2009年 12月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2009年12月 31 日 上年度末 2008年12月 31 日 资产:


银行存款


13,002,925.71 13,768,221.25 结算备付金





446,619.23 553,712.31 存出保证金








510,000.00 510,000.00 交易性金融资产 148,328,947.84 143,846,022.24 其中:股票投资


84,514,234.76 63,985,140.24 基金投资 - - 债券投资


63,814,713.08 79,860,882.00 资产支持证券投资

















- - 衍生金融资产

















- - 买入返售金融资产

















- - 应收证券清算款








922,007.04 - 应收利息


1,084,902.33 1,246,156.88 应收股利

















- - 应收申购款








15,051.98 8,196.02 递延所得税资产 - - 其他资产

















- - 资产总计 164,310,454.13 159,932,308.70 负债和所有者权益 本期末 2009年12月 31 日 上年度末 2008年12月 31 日 负债:


第15页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 第16页 共35 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款





6,000,609.67 1,602,123.24 应付赎回款








153,758.98 184,593.68 应付管理人报酬








187,668.97 210,259.58 应付托管费








31,278.16 35,043.26 应付销售服务费




















- - 应付交易费用








199,929.89 370,370.45 应交税费




















- - 应付利息




















- - 应付利润




















- - 递延所得税负债 - - 其他负债








108,354.29 108,296.93 负债合计





6,681,599.96 2,510,687.14 所有者权益:


实收基金


77,029,607.06 99,175,503.01 未分配利润


80,599,247.11 58,246,118.55 所有者权益合计


157,628,854.17 157,421,621.56 负债和所有者权益总计


164,310,454.13 159,932,308.70 注: 报告截止日 2009 年 12 月31 日, 基金份额净值 2.0463 元, 基金份额总额 77,029,607.06 份。 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 7.2 利润表 会计主体:招商安泰平衡型证券投资基金 本报告期:2009 年01月01 日至 2009年 12 月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009 年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008 年12月31日 一、收入


48,458,197.31 -77,027,594.91 1.利息收入


2,288,055.82 4,874,726.22 其中:存款利息收入








94,883.88 359,905.39 债券利息收入


2,193,171.94 4,512,050.24 资产支持证券利息收入

















- - 买入返售金融资产收入

















- 2,770.59 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列)


37,657,319.91 -61,926,549.75 其中:股票投资收益


40,127,517.49 -64,806,827.25 基金投资收益 - - 债券投资收益


-3,330,614.07 1,415,464.92 资产支持证券投资收益

















- - 衍生工具收益

















- 320,301.24 股利收益





860,416.49 1,144,511.34 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)


8,494,779.87 -20,151,581.66 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列)








18,041.71 175,810.28 减:二、费用


4,975,295.72 8,473,475.88 1.管理人报酬


2,534,682.34 3,883,542.09 2.托管费





422,446.99 647,256.97 3.销售服务费 - - 4.交易费用


1,808,862.23 3,030,671.26 5.利息支出








60,168.32 797,170.09 其中:卖出回购金融资产支出


60,168.32 797,170.09 6.其他费用





149,135.84 114,835.47 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 43,482,901.59 -85,501,070.79 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


43,482,901.59 -85,501,070.79 第17页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安泰平衡型证券投资基金 本报告期:2009 年01月01 日至 2009年 12 月 31日 单位:人民币元 本期 2009年01月 01 日至2009 年12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)


99,175,503.01


58,246,118.55


157,421,621.56 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 43,482,901.59


43,482,901.59 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -22,145,895.95


-21,129,773.03


-43,275,668.98 其中:1.基金申购款


19,225,598.82


17,326,238.73


36,551,837.55 2.基金赎回款


-41,371,494.77


-38,456,011.76


-79,827,506.53 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基金净值)


77,029,607.06


80,599,247.11


157,628,854.17 上年度可比期间 2008 年01 月 01 日至2008 年12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 141,553,715.38 167,353,441.17 308,907,156.55 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -85,501,070.79 -85,501,070.79 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -42,378,212.37 -23,606,251.83 -65,984,464.20 其中:1.基金申购款 115,505,885.96 97,396,864.55 212,902,750.51 2.基金赎回款 -157,884,098.33 -121,003,116.38 -278,887,214.71 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列)








- - - 五、期末所有者权益(基金净值) 99,175,503.01 58,246,118.55 157,421,621.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署; 成保良
































赵生章



































李扬 —————————














—————————

















———————— 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人

















会计机构负责人 第18页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 招商安泰平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合 同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2003]35 号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为 899,398,583.28 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并 出具了编号为德师报(验)字(03)第 024 号验资报告。 《招商安泰系列开放式证券投资基金基 金合同》于 2003 年4 月28 日正式生效。本基金因自 2007 年7月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于 2007 年 9 月 28 日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人 为招商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、修改后的基金合同及最新公告的《招商安泰 系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票、债券 以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流 动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资 组合为: 股票投资占基金资产的比例为 35%至55%, 债券投资占基金资产的比例为 40%至 60%, 现金或者到期日在一年期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。 本基金的业绩比较基准采 用:45% ?上证 180 ?指数+50% ?中信标普国债指数+5% ?同业存款利率。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金执行企业会计准则、 修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操 作的有关规定。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。 第19页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的 补充通知》 、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04 月 23 日《上 海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、2008 年 09 月 18 日 《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税 务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按 50%计算应纳税所得额。 4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事 A 股买卖,2008年4 月23 日之前按 0.30%的税率由交易双方各自缴纳证券 (股票)交易印花税;自 2008 年4 月24 日起至2008 年9 月18日止按 0.10%的税率由交易双 方各自缴纳证券(股票)交易印花税;自 2008 年9 月19 日起,出让方按 0.10%的税率缴纳证 券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 第20页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商银行 基金托管人、基金管理人的股东、基金代销机构 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 INGAssetManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3债券交易


本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度末 无应付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2009年01月01 日至 2009年12月31 日 上年度可比期间 2008年01月01 日至 2008年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,534,682.34 3,883,542.09 其中:支付销售机构的客户维护费 33,263.71 156,365.36 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值?1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值?1.50% ?365 第21页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2009年01月01 日至 2009年12月31 日 上年度可比期间 2008年01月01 日至 2008年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 422,446.99 647,256.97 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值?0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值?0.25%?365 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2009年01月01 日至 2009年12月31 日 上年度可比期间 2008年01月01 日至 2008年12月31 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 13,002,925.71 82,899.19 13,768,221.25 323,935.46 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 第22页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 第23页 共35 页 7.4.9期末(2009年12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券




























































































金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601117 中国 化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网 上申购 5.43 5.43 14,00076,020.00 76,020.00 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: ) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: ) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成本总额 期末 估值总额 备注 600866 星湖 科技 2009-12-28 重大 事项 12.84 2010-01-11 13.99 77,456 678,211.33 994,535.04 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末持有的债券中无因正回购交易而抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 84,514,234.76 51.44 其中:股票 84,514,234.76 51.44 2 固定收益投资 63,814,713.08 38.84 其中:债券 63,814,713.08 38.84 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 13,449,544.94 8.19 6 其他资产 2,531,961.35 1.54 7 合计 164,310,454.13 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,831,647.60 1.80 B 采掘业 5,392,198.16 3.42 C 制造业 64,593,949.21 40.98 C0 食品、饮料 4,796,725.00 3.04 C1 纺织、服装、皮毛 1,395,502.39 0.89 C2 木材、家具 2,110,596.18 1.34 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,917,083.50 3.75 C5 电子 4,041,701.62 2.56 C6 金属、非金属 13,178,685.45 8.36 C7 机械、设备、仪表 22,474,689.38 14.26 C8 医药、生物制品 9,321,335.69 5.91 C99 其他制造业 1,357,630.00 0.86 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,193,681.88 0.76 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 8,990,905.12 5.70 第24页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 H 批发和零售贸易 1,435,832.79 0.91 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 76,020.00 0.05 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合








计 84,514,234.76 53.62 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600742 一汽富维 142,224 3,983,694.24 2.53 2 000989 九 芝 堂 260,000 3,712,800.00 2.36 3 600104 上海汽车 113,929 2,976,964.77 1.89 4 600019 宝钢股份 291,100 2,812,026.00 1.78 5 000893 东凌粮油 97,000 2,798,450.00 1.78 6 002148 北纬通信 77,600 2,677,200.00 1.70 7 000651 格力电器 87,988 2,546,372.72 1.62 8 600425 青松建化 99,000 2,233,440.00 1.42 9 600983 合肥三洋 87,297 2,200,757.37 1.40 10 600978 宜华木业 271,634 2,110,596.18 1.34 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网 站www.cmfchina.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 22,885,011.42 14.54 2 600048 保利地产 19,557,192.42 12.42 3 000983 西山煤电 13,714,882.67 8.71 4 601398 工商银行 12,202,146.17 7.75 5 000683 远兴能源 10,359,668.48 6.58 6 600030 中信证券 10,005,040.50 6.36 7 000629 攀钢钢钒 9,907,250.00 6.29 8 601857 中国石油 9,601,814.66 6.10 9 601601 中国太保 9,408,156.18 5.98 10 600741 华域汽车 8,660,474.59 5.50 第25页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 11 600015 华夏银行 8,317,489.58 5.28 12 600963 岳阳纸业 7,996,906.60 5.08 13 601318 中国平安 7,835,844.02 4.98 14 000898 鞍钢股份 7,519,043.58 4.78 15 600395 盘江股份 6,658,269.99 4.23 16 601166 兴业银行 6,611,028.70 4.20 17 600031 三一重工 6,480,863.40 4.12 18 600050 中国联通 6,269,300.00 3.98 19 601918 国投新集 5,855,574.68 3.72 20 000002 万


科A 5,742,815.20 3.65 21 600325 华发股份 5,419,515.20 3.44 22 601600 中国铝业 5,369,270.00 3.41 23 600348 国阳新能 5,352,007.50 3.40 24 600198 大唐电信 5,298,325.64 3.37 25 000895 双汇发展 5,181,689.30 3.29 26 601939 建设银行 5,129,984.00 3.26 27 601998 中信银行 5,082,440.00 3.23 28 601088 中国神华 4,917,257.25 3.12 29 600519 贵州茅台 4,773,005.38 3.03 30 000768 西飞国际 4,703,014.44 2.99 31 600219 南山铝业 4,564,002.71 2.90 32 600019 宝钢股份 4,540,352.00 2.88 33 000828 东莞控股 4,519,810.00 2.87 34 601988 中国银行 4,464,861.25 2.84 35 000623 吉林敖东 4,134,456.28 2.63 36 601919 中国远洋 4,081,892.00 2.59 37 600006 东风汽车 4,071,157.96 2.59 38 000767 漳泽电力 4,004,906.42 2.54 39 000635 英 力 特 3,875,210.50 2.46 40 600188 兖州煤业 3,835,174.00 2.44 41 000878 云南铜业 3,821,314.97 2.43 42 600016 民生银行 3,804,918.09 2.42 43 601808 中海油服 3,769,979.00 2.39 44 600546 山煤国际 3,660,733.41 2.33 45 600742 一汽富维 3,653,183.00 2.32 46 600739 辽宁成大 3,632,000.00 2.31 47 600550 天威保变 3,629,300.01 2.31 48 000059 辽通化工 3,584,637.99 2.28 49 600895 张江高科 3,513,726.74 2.23 50 000989 九 芝 堂 3,499,041.00 2.22 51 600549 厦门钨业 3,485,593.70 2.21 第26页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 52 600118 中国卫星 3,451,022.60 2.19 53 600309 烟台万华 3,409,063.87 2.17 54 600104 上海汽车 3,403,604.21 2.16 55 000831 关铝股份 3,390,693.60 2.15 56 000651 格力电器 3,373,063.00 2.14 57 600660 福耀玻璃 3,350,703.90 2.13 58 600150 中国船舶 3,349,964.61 2.13 59 601588 北辰实业 3,240,317.53 2.06 60 000948 南天信息 3,237,896.00 2.06 61 600111 包钢稀土 3,231,598.00 2.05 62 002073 青岛软控 3,223,076.27 2.05 63 000887 中鼎股份 3,213,693.40 2.04 64 601009 南京银行 3,207,980.00 2.04 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、 “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 28,699,837.27 18.23 2 600048 保利地产 20,929,790.70 13.30 3 601398 工商银行 17,166,635.59 10.90 4 000983 西山煤电 14,300,693.94 9.08 5 601601 中国太保 12,856,267.95 8.17 6 000683 远兴能源 12,527,462.81 7.96 7 600030 中信证券 10,526,108.98 6.69 8 601318 中国平安 10,025,544.46 6.37 9 000629 攀钢钢钒 10,005,492.22 6.36 10 600900 长江电力 9,939,348.05 6.31 11 600015 华夏银行 9,661,494.98 6.14 12 601857 中国石油 9,454,724.54 6.01 13 600395 盘江股份 9,057,173.84 5.75 14 600741 华域汽车 9,032,728.30 5.74 15 000898 鞍钢股份 9,011,320.84 5.72 16 600016 民生银行 8,846,830.57 5.62 17 600963 岳阳纸业 8,050,224.85 5.11 18 601166 兴业银行 7,804,360.71 4.96 19 600031 三一重工 7,059,342.70 4.48 20 000002 万


科A 6,672,196.59 4.24 21 600089 特变电工 6,502,822.56 4.13 第27页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 22 600325 华发股份 6,435,697.61 4.09 23 600050 中国联通 6,269,837.65 3.98 24 601918 国投新集 6,229,891.37 3.96 25 600348 国阳新能 5,975,263.78 3.80 26 601998 中信银行 5,805,774.60 3.69 27 000895 双汇发展 5,521,943.50 3.51 28 600519 贵州茅台 5,520,829.28 3.51 29 600739 辽宁成大 5,488,067.28 3.49 30 601088 中国神华 5,299,452.53 3.37 31 601939 建设银行 5,283,480.44 3.36 32 000400 许继电气 5,256,712.35 3.34 33 000768 西飞国际 5,112,328.64 3.25 34 600006 东风汽车 4,982,708.36 3.17 35 600219 南山铝业 4,760,961.40 3.02 36 000828 东莞控股 4,577,262.85 2.91 37 601600 中国铝业 4,558,550.39 2.90 38 000623 吉林敖东 4,536,979.35 2.88 39 600188 兖州煤业 4,449,966.06 2.83 40 601988 中国银行 4,378,801.82 2.78 41 600271 航天信息 4,347,496.18 2.76 42 600198 大唐电信 4,264,234.23 2.71 43 601919 中国远洋 4,108,657.27 2.61 44 000635 英 力 特 4,010,510.00 2.55 45 000059 辽通化工 3,981,893.56 2.53 46 601808 中海油服 3,969,636.53 2.52 47 600118 中国卫星 3,879,071.04 2.46 48 000878 云南铜业 3,858,445.96 2.45 49 600550 天威保变 3,855,581.60 2.45 50 000767 漳泽电力 3,682,899.61 2.34 51 601009 南京银行 3,682,825.23 2.34 52 600549 厦门钨业 3,627,297.60 2.30 53 600895 张江高科 3,580,483.20 2.27 54 000831 关铝股份 3,564,114.07 2.26 55 600449 赛马实业 3,463,718.46 2.20 56 600546 山煤国际 3,440,930.00 2.19 57 000027 深圳能源 3,363,729.77 2.14 58 601588 北辰实业 3,354,530.60 2.13 59 600329 中新药业 3,286,496.66 2.09 60 600111 包钢稀土 3,235,734.89 2.06 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 第28页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 2、 “卖出金额”卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 569,824,886.36 卖出股票收入(成交)总额 600,106,604.22 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、 “买入股票成本(成交)总额” 、 “卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交 单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 61,614,266.00 39.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 2,200,447.08 1.40 7 其他 - - 8 合计 63,814,713.08 40.48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010004 20 国债⑷ 410,000 41,328,000.00 26.22 2 010203 02 国债⑶ 200,200 20,286,266.00 12.87 3 125709 唐钢转债 10,308 1,256,648.28 0.80 4 110003 新钢转债 6,860 943,798.80 0.60 5 - - -- - 第29页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 510,000.00 2 应收证券清算款 922,007.04 3 应收股利 - 4 应收利息 1,084,902.33 5 应收申购款 15,051.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,531,961.35 第30页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 第31页 共35 页 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)


占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 1,256,648.28 0.80 2 110003 新钢转债 943,798.80 0.60 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 10,319 7,464.83 12,039,889.16 15.63% 64,989,717.90 84.37% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 有本开放式基金 203.50 0.0003% §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 04 月 28日)基金份额总额 899,398,583.28 本报告期期初基金份额总额 99,175,503.01 本报告期基金总申购份额 19,225,598.82 减:本报告期基金总赎回份额 41,371,494.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 77,029,607.06 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 第32页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动: 1、根据本基金管理人 2009 年 04 月 23日公告,经招商基金管理有限公司总经理办公会 2009 年第七次会议审议通过,聘任邓良毅先生为招商安泰系列开放式证券投资基金的基金经 理,游海先生不再担任招商安泰系列开放式证券投资基金的基金经理。 2、根据本基金管理人 2009 年 12 月 30日的公告,经招商基金管理有限公司总经理办公 会审议通过,郝建国先生不再担任招商安泰系列开放式证券投资基金基金经理职务。 3、根据本基金管理人 2010 年 02 月 12日的公告,经招商基金管理有限公司总经理办公 会审议通过,聘任张婷女士为招商安泰系列开放式证券投资基金及招商安本增利债券型证券 投资基金基金经理;同意汪仪先生因个人原因不再担任招商安泰系列开放式证券投资基金及 招商安本增利债券型证券投资基金基金经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未作改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续 7 年整,本报告期本基金应支付给德勤华永会计师事务所的报酬为人民币 70,000.00 元。 第33页 共35 页 招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 第34页 共35 页 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高 级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况招商安泰平衡型证券投资基金 2009年年度报告摘要 金额单位:人民币元 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 申银万国证券股份有限公司 1 353,246,470.51 30.23% 34,693,413.99 13.61% - - - - 287,016.86 29.29% - 中信证券证券股份有限公司 1 613,590,447.69 52.51% 77,378,685.13 30.35% 143,000,000.00 43.32% - - 521,547.71 53.22% - 平安证券有限责任公司 1 191,629,430.70 16.40% 139,904,286.54 54.87% 181,100,000.00 54.86% - - 162,884.41 16.62% - 齐鲁证券有限公司 1 10,094,926.86 0.86% 3,018,000.00 1.18% 6,000,000.00 1.82% - - 8,580.67 0.88% - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服 务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。




















招商基金管理有限公司 2009年03月26 日 第35页 共35 页