中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2009年年度报告
2009 年 12月 31 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一〇年三月二十六日
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 3 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
1 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
1.2目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................1?
1.1 重要提示...............................................................................................................................1?
1.2 目录.......................................................................................................................................2?
§2 基金简介........................................................................................................................................ ? 4
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12
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7.1 资产负债表.........................................................................................................................14?
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35
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42
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42
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2.1 基金基本情况....................................................................................................................... ?
2.2 基金产品说明....................................................................................................................... ?
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................... ?
2.4 信息披露方式....................................................................................................................... ?
2.5 其他相关资料....................................................................................................................... ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................................................................ ?
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................... ?
3.2 基金净值表现....................................................................................................................... ?
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 ....................................................................... ?
§4 管理人报告.................................................................................................................................... ?
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... ?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... ?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... ?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................................... ?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. ?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................. ?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................. ?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................. ?
§5 托管人报告.................................................................................................................................. ?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................... ?
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... ?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... ?
§6 审计报告...................................................................................................................................... ?
§7 年度财务报表.............................................................................................................................. ?
7.2 利润表................................................................................................................................. ?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... ?
7.4 报表附注............................................................................................................................. ?
§8 投资组合报告.............................................................................................................................. ?
8.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................... ?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... ?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... ?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................. ?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................. ?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................... ?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......... ?
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................... ?
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................. ?
§9 基金份额持有人信息.................................................................................................................. ?
2 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................... ? 43
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50
50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................. ?
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................ ?
§11 重大事件揭示............................................................................................................................ ?
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... ?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... ?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... ?
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... ?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... ?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ........................... ?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... ?
11.8 其他重大事件................................................................................................................... ?
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................ ?
§13 备查文件目录............................................................................................................................ ?
13.1 备查文件目录................................................................................................................... ?
13.2 存放地点........................................................................................................................... ?
13.3 查阅方式........................................................................................................................... ?
3 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧新蓝筹混合
基金主代码 166002
交易代码 166002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 7月 25 日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,654,213.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过
合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业
绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被低估
的未来成长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合评估宏观
经济、市场、资金等各方面情况，及时、积极、充分地调整资产配
置结构。股票选择层面，本基金将通过综合采用定量分析、定性分
析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股，综合衡量股票的
投资价值和风险因素，注重买入股票的安全边际，中长期投资成长
潜力大的个股，以充分分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中
等，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 黎忆海 尹东
联系电话 021-68609600 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区花园石桥路66号
东亚银行金融大厦8层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥路66号
东亚银行金融大厦8层
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 常喆 郭树清
4 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国北京市西城区金融大街27号投资广
场22-23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年
2008年 7月 25日至 2008年
12 月 31 日
本期已实现收益 73,811,937.17 -15,640,375.59
本期利润 72,129,922.18 -10,535,053.63
加权平均基金份额本期利润 0.5885 -0.0376
本期加权平均净值利润率 50.15% -3.85%
本期基金份额净值增长率 54.17% -1.65%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 20,890,529.74 -13,552,265.87
期末可供分配基金份额利润 0.2356 -0.0672
期末基金资产净值 109,544,742.95 198,424,754.86
期末基金份额净值 1.2356 0.9835
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 51.63% -1.65%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
5 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 15.18% 1.38% 11.49% 1.05% 3.69% 0.33%
过去六个月 11.60% 1.69% 8.70% 1.28% 2.90% 0.41%
过去一年 54.17% 1.67% 52.65% 1.23% 1.52% 0.44%
自基金合同
生效起至今
51.63% 1.47% 17.76% 1.44% 33.87% 0.03%
注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的 40%-80%；债券、货币市
场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金资产的 20%-60%，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，
我们选择将本基金主要投资持有的三个大类资产即股票资产的市场表现、 债券资产的市场表
现和现金收益组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在大类资产表现的代表指数选择
上，股票部分我们选择在市场上有广泛认同度十分具有代表性的沪深 300 指数，债券部分我
们选择市场上广泛采用的上证国债指数，现金部分采用税后一年期定期存款利率。比较基准
中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考， 最终
具体比例为股票部分 60%，债券部分 35%，现金部分则以基金现金(类现金)持有比例下限要
求的 5%作为权重。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设
定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年 7月 25 日至 2009 年 12 月 31 日）
6 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
注：1.本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日，建仓期为 2008 年 7 月 25 日至 2009 年 1
月 24 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.截至本报告期末，本基金建仓期结束不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日。2008 年度数据为 2008 年 7 月 25 日至 2008
年 12 月 31 日的数据。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
7 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 2.700 32,701,752.04 3,418,899.49 36,120,651.53 -
2008 - - - - -
合计 2.700 32,701,752.04 3,418,899.49 36,120,651.53 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 平顶山煤业 （集
团）有限责任公司，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2009 年 12 月 31 日，本基金管理人
共管理 5 只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 、中欧新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基
金和中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF） 。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘杰文
本基金
基金经
理
2008-07-25 2009-09-24 12 年
经济学博士，12 年证券从业经
验。 历任中国人民银行上海分行
科员， 中国人民银行公开市场操
作室分析师兼交易员， 光大证券
有限公司资产经营部高级经理，
上海申能资产管理公司研究策
划部总经理。2006 年 8 月加入
中欧基金管理有限公司。
沈洋
本基金
基金经
理，中欧
中小盘
股票型
证券投
资基金
（LOF）
基金经
理
2009-06-24- 6 年
金融管理硕士， 6 年证券从业经
历。 历任天相投资顾问有限公司
研究员， 红塔证券股份有限公司
研究员，2006 年 9 月加入中欧
基金管理有限公司，任研究员，
高级研究员， 中欧新蓝筹灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理助理、基金经理，中欧中小盘
股票型证券投资基金（LOF）基
金经理。
王海 本基金2009-10-30- 7 年 特许金融分析师（CFA） ，工商
8 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
基金经
理助理，
中欧新
趋势股
票型证
券投资
基金
（LOF）
基金经
理助理
管理硕士，7年证券从业经历。
历任上海中技投资顾问公司项
目经理、 通用技术投资公司高级
研究员、投资部副总经理，中海
基金管理有限公司专户资产管
理部专户投资经理。2009 年 3
月加入中欧基金管理有限公司，
任中欧新趋势股票型证券投资
基金（LOF）基金经理助理，中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《中欧
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行
基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工
等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法
权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无
法进行业绩比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
9 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
2009 年我们又一次见证了中国证券市场的大幅波动，在政府 4 万亿投资经济刺激政策
推出后，宏观经济呈现快速复苏。汽车下乡、家电下乡等行业政策也极大释放了对相关产品
的购买潜力。证券市场充分发挥国民经济的晴雨表作用，出现较明显的反弹。本基金基于对
宏观经济的正确分析和判断， 在年初及时增加了股票配置， 行业配置上重点投资建材、 汽车、
煤炭、有色等高弹性周期性行业，在去年一季度取得了较好的投资效果。但在二季度由于未
充分预测到地产市场的强劲反弹，错失了地产、金融行业的投资机会。2009 下半年考虑到
股市经过反弹后已基本反映了经济的复苏，结构性的机会将取代上半年的单边上扬，相应小
幅降低了股票仓位，并减持了部分强周期行业，使资产配置和行业配置更加均衡化。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.2356 元，累计净值为 1.5056 元。本报告期份额
净值增长率为 54.17%，同期业绩比较基准增长率为 52.65%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们判断宏观经济的强劲反弹在今年将告一段落，经济发展进入正常化。修正去年超常
规投资拉动的影响既是经济可持续发展的内在要求，也是调整经济结构的社会需要。经济的
较快增长与刺激政策的逐步退出将会交织在一起， 共同构成影响今年证券市场走势的重要因
素。从估值角度来看，权重大盘股估值较低与部分中小盘股估值略有偏高共存，市场整体估
值处在合理水平。波动幅度相对较窄的区间震荡行情可能是今年证券市场的大概率事件，在
此假设前提下，行业配置与个股选择将成为决定今年投资业绩的最重要因素。
分析国内 GDP 结构，调整消费与投资失衡、调整区域发展失衡的迫切性将指引证券市
场未来的投资方向。零售、医药、消费电子、食品饭料等大消费行业是今年及未来几年本基
金重点看好的行业，同时低碳、区域等主题性机会也将在今年提供较好的投资机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
（一）法律法规的培训和落实
2009 年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，涵盖反洗钱、基金销售监管、基金投
资风控、基金投资人员管理、基金宣传推介材料审核、专户理财、基金估值业务、网络信息
安全等多项内容。公司在收到以上文件后第一时间内通过电子邮件、开会讨论等多种方式向
相关部门和员工传达、讲解了有关内容。特别重要的法规还提交公司风险控制委员会定期会
议集中讨论和组织安排落实。
（二）规章制度的建设
2009 年，公司的制度体系已在完整性、合理性、有效性等各个方面较之前年度有较大
10 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
改进。全年共制订或修订制度流程 30 项，涵盖基金交易席位管理、交易对手库管理、公平
交易、新股询价及申购、股票池管理、投资限制违反解决、错误报告、销售适用性、系统权
限管理、印章管理、基金估值、固有资金投资、网站信息管理、员工证券投资、信息管制、
反洗钱等各项内容，进一步完善了公司原有的制度体系，进而使得公司各项业务的开展和运
作更为规范、顺畅。
（三）风险控制
2009 年公司进一步加强了风险控制工作，通过投资交易系统监控等手段实现对基金投
资的日常监控； 通过邮件等形式及时向各相关部门传达业内重大或负面事件， 提示相关风险；
并定期召开风险控制委员会会议，以有效防范和控制风险，确保公司规范经营。
（四）内部稽核审计
本报告期内，监察稽核部分别完成了对全体员工的从业资格、公司各业务系统的权限管
理、销售适用性的有效落实、印章管理、合同管理、投研体系的信息隔离、新股询价和申购
业务、 投研监管工作等各项业务的稽核审计， 并出具稽核审计报告。 通过内部稽核审计工作，
进一步保证了各项法律法规和公司内部制度的有效落实。
在今后的工作中，我们将继续提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种
风险，保障基金合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律
法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成
员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融
工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监
督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经
理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基
金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将
估值结果以书面和 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管
理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估
值政策的变更由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述参与
11 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，依据本基金基金合同的相关约定，本基金以 2009 年 4 月 27 日可供分配利
润为基准，向本基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 1.00 元，合计发放红利
13,016,427.67 元，其中现金分红为 10,958,275.55 元，红利再投资为 2,058,152.12 元；以 2009
年 7 月 22 日可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 1.70元，
合计发放红利 23,104,223.86元， 其中现金分红为 21,743,476.49元， 红利再投资为 1,360,747.37
元。
本基金本年度收益分配已满足基金合同收益分配原则的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 36,120,651.53 元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
12 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
§6审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20241 号
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称“中欧新蓝筹灵活配
置基金”)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者
权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财
务报表是中欧新蓝筹灵活配置基金的基金管理人中欧基金管理有限公司管理层的责任。 这种
责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允反映了中欧新蓝筹
灵活配置基金 2009年 12月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
13 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
会计师事务所有限公司
————————
汪
棣
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2010年 3月 22 日
金
毅
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 27,770,258.39 54,394,505.08
结算备付金
657,037.04 752,726.69
存出保证金
196,831.56 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 81,702,240.76 141,891,996.54
其中：股票投资
80,532,810.76 115,861,188.62
基金投资
--
债券投资
1,169,430.00 26,030,807.92
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
2,122,215.26 6,758,276.93
应收利息 7.4.7.5 11,112.07 299,360.70
应收股利
--
应收申购款
6,817.40 -
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
112,466,512.48 204,346,865.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
14 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,094,691.62 -
应付赎回款
156,563.45 5,047,411.05
应付管理人报酬
137,258.45 266,954.91
应付托管费
22,876.41 44,492.50
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 409,807.99 314,229.72
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 1,100,571.61 249,022.90
负债合计
2,921,769.53 5,922,111.08
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 88,654,213.21 201,746,611.23
未分配利润 7.4.7.10 20,890,529.74 -3,321,856.37
所有者权益合计
109,544,742.95 198,424,754.86
负债和所有者权益总计
112,466,512.48 204,346,865.94
注： 报告截止日 2009年 12月 31日， 基金份额净值 1.2356元， 基金份额总额 88,654,213.21
份。
7.2利润表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年1
2月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年
12月31日
一、收入
77,987,938.14 -7,552,677.27
1.利息收入
704,672.57 895,971.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 172,283.09 849,691.22
债券利息收入
532,389.48 46,279.80
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
78,687,098.56 -13,701,253.30
其中：股票投资收益 7.4.7.12 76,994,160.05 -13,613,452.74
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 900,849.30 -
15 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -109,292.15
股利收益 7.4.7.15 792,089.21 21,491.59
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -1,682,014.99 5,105,321.96
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列） 7.4.7.17 278,182.00 147,283.05
减：二、费用
5,858,015.96 2,982,376.36
1．管理人报酬
2,168,297.33 1,788,573.22
2．托管费
361,382.83 298,095.57
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 2,950,495.08 657,489.30
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 377,840.72 238,218.27
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
72,129,922.18 -10,535,053.63
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
72,129,922.18 -10,535,053.63
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 201,746,611.23 -3,321,856.37 198,424,754.86
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 72,129,922.18 72,129,922.18
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-113,092,398.02 -11,796,884.54 -124,889,282.56
其中：1.基金申购款 80,663,401.62 26,225,236.98 106,888,638.60
2.基金赎回款（以“-”号填列） -193,755,799.64 -38,022,121.52 -231,777,921.16
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -36,120,651.53 -36,120,651.53
五、期末所有者权益（基金净值） 88,654,213.21 20,890,529.74 109,544,742.95
项目
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
16 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 325,208,837.54 - 325,208,837.54
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -10,535,053.63 -10,535,053.63
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-123,462,226.31 7,213,197.26 -116,249,029.05
其中：1.基金申购款 1,551,573.60 -45,376.44 1,506,197.16
2.基金赎回款（以“-”号填列） -125,013,799.91 7,258,573.70 -117,755,226.21
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 201,746,611.23 -3,321,856.37 198,424,754.86
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 14 至 35，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可『2008』第 524 号《关于核准中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 325,072,352.57
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 114 号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2008
年 7 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 325,208,837.54 份基金份额，其
中认购资金利息折合 136,484.97 份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 40%-80%，债券、
货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的 20%-60%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+上证国
17 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
债指数×35%+一年期定期存款利率× 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2010 年 3 月 26 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009
年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为
2008年 7月 25 日(基金合同生效日)至 2008年 12 月 31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款
18 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
19 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，
20 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营
活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用
历史成本计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无
7.4.5.2会计估计变更的说明
无
7.4.5.3差错更正的说明
无
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
21 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
活期存款 27,770,258.39 54,394,505.08
定期存款 --
其中：存款期限 1-3 个月 --
其他存款 --
合计 27,770,258.3954,394,505.08
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 76,858,857.9980,532,810.76 3,673,952.77
交易所市场 1,420,075.80 1,169,430.00 -250,645.80
银行间市场 -- - 债券
合计 1,420,075.80 1,169,430.00 -250,645.80
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 78,278,933.7981,702,240.76 3,423,306.97
上年度末
2008年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 111,072,124.30115,861,188.62 4,789,064.32
交易所市场 25,714,550.28 26,030,807.92 316,257.64
银行间市场 -- - 债券
合计 25,714,550.28 26,030,807.92 316,257.64
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 136,786,674.58141,891,996.54 5,105,321.96
7.4.7.3衍生金融资产/负债
截至 2009 年 12月 31 日止，本基金未持有衍生金融资产及负债。 （2008 年 12 月 31日：
同）
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
22 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
截至 2009 年 12 月 31 日止，本基金未持有买入返售金融资产。 （2008 年 12 月 31 日：
同）
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至 2009 年 12月 31 日止，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券资产。 （2008
年 12 月 31 日：同）
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 6,399.02 11,290.84
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 253.00 365.04
应收债券利息 4,460.05 287,704.82
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 11,112.07 299,360.70
7.4.7.6其他资产
截至 2009 年 12月 31 日止，其他资产余额为零。 （2008年 12 月 31 日：同）
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 409,807.99 314,229.72
银行间市场应付交易费用 --
合计 409,807.99314,229.72
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 -
应付赎回费 571.61 19,022.90
预提费用 350,000.00 230,000.00
合计 1,100,571.61 249,022.90
7.4.7.9实收基金
23 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 201,746,611.23 201,746,611.23
本期申购 80,663,401.62 80,663,401.62
本期赎回 -193,755,799.64 -193,755,799.64
本期末 88,654,213.21 88,654,213.21
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,552,265.87 10,230,409.50 -3,321,856.37
本期利润 73,811,937.17 -1,682,014.99 72,129,922.18
本期基金份额交易产生
的变动数
-367,242.50 -11,429,642.04 -11,796,884.54
其中：基金申购款 21,096,150.88 5,129,086.10 26,225,236.98
基金赎回款 -21,463,393.38 -16,558,728.14 -38,022,121.52
本期已分配利润 -36,120,651.53 - -36,120,651.53
本期末 23,771,777.27 -2,881,247.53 20,890,529.74
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
活期存款利息收入 161,932.29 847,576.40
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 10,339.55 2,114.82
其他 11.25 -
合计 172,283.09 849,691.22
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 1,005,880,283.60 162,745,519.62
减：卖出股票成本总额 928,886,123.55 176,358,972.36
买卖股票差价收入 76,994,160.05 -13,613,452.74
24 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
28,314,440.13 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
26,598,821.24 -
减：应收利息总额 814,769.59 -
债券投资收益 900,849.30 -
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 - 1,042,715.92
减：卖出权证成本总额 - 1,152,008.07
买卖权证差价收入 - -109,292.15
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 792,089.21 21,491.59
基金投资产生的股利收益 --
合计 792,089.21 21,491.59
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 -1,682,014.99 5,105,321.96
——股票投资 -1,115,111.55 4,789,064.32
——债券投资 -566,903.44 316,257.64
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2. 衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 -1,682,014.99 5,105,321.96
7.4.7.17其他收入
25 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
基金赎回费收入 277,771.10 147,194.27
转换费收入 285.57 -
其它 125.33 88.78
合计 278,182.00 147,283.05
注：1. 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎
回费总额的 25%归入基金资产。
2. 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入
转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 2,950,495.08 657,489.30
银行间市场交易费用 --
合计 2,950,495.08 657,489.30
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日至2008年12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 180,000.00
账户维护费用 18,000.00 3,240.00
银行费用 9,840.72 4,078.27
开户费 -9 0 0 . 0 0
合计 377,840.72 238,218.27
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至 2009 年 12月 31 日止，本基金无需要在财务报表附注中披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至 2009 年 12 月 31 日止，本基金无需要在财务报表附注中披露的重大资产负债表日
后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
26 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Unione di Banche
Italiane S.c.p.a.，简称 UBI）
基金管理人的股东
平顶山煤业（集团）有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日（基金合同生效日）
至2008年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券 341,856,531.28 17.99%76,468,840.61 17.04%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
国都证券 277,761.48 17.51% 101,958.62 24.88%
上年度可比期间
2008年7月25日（基金合同生效日）至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
国都证券 62,131.59 16.53% 51,985.49 16.54%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
27 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,168,297.33 1,788,573.22
其中：支付销售机构的客户维护费 152,113.82 105,972.72
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日（基金合同生效日）
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
361,382.83 298,095.57
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年7月25日（基金合同生效日）
至2008年12月31日
基金合同生效日（2008年 7 月
25 日）持有的基金份额
- 30,038,500.00
28 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
期初持有的基金份额 30,038,500.00 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 30,038,500.00 30,038,500.00
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
33.88% 14.89%
注：本基金管理人投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国都证券 - -9,999,900.00 4.96%
注：国都证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 7月 25 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
27,770,258.39 161,932.29 54,394,505.08 847,576.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2009-05-07 2009-05-07 1.000 10,958,275.55 2,058,152.12 13,016,427.67 -
2 2009-08-04 2009-08-04 1.700 21,743,476.49 1,360,747.37 23,104,223.86 -
合计 - - 2.700 32,701,752.04 3,418,899.49 36,120,651.53 -
7.4.12 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
29 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末成本
总额
期末
估值总额
备
注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股认购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000623 吉林敖东 2009-12-28 重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 30,000 1,373,520.89 1,475,700.00 -
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有的以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票，将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准后复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基
金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
30 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风
险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出
意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部
门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检
查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。投资研究部下设业绩评
价及风险控制部，负责进行风险的实时监控和定期计算，并定期出具基金投资业绩和风险分
析报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年 12 月 31 日，本基金
持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 1.07%(2008
年 12 月 31 日：9.03%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
31 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金、债券投资等。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此
存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
32 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
单位：人民币元
本期末
2009年 12 月 31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,770,258.39 - - - 27,770,258.39
结算备付金
657,037.04 - - - 657,037.04
存出保证金
- - -196,831.56 196,831.56
交易性金融资产
1,169,430.00 - -80,532,810.76 81,702,240.76
应收证券清算款
- - -2,122,215.26 2,122,215.26
应收申购款
6,817.40 - - 6,817.40
应收利息 - - - 11,112.07 11,112.07
资产总计 29,603,542.83 - -82,862,969.65 112,466,512.48
负债
应付证券清算款 - - -1,094,691.62 1,094,691.62
应付赎回款 - - -156,563.45 156,563.45
应付管理人报酬 - - -137,258.45 137,258.45
应付基金托管费 - - - 22,876.41 22,876.41
应付交易费用 - - -409,807.99 409,807.99
其他负债 - - -1,100,571.61 1,100,571.61
负债总计 - - -2,921,769.53 2,921,769.53
利率敏感度缺口 29,603,542.83 - -79,941,200.12 109,544,742.95
上年度末
2008年 12 月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 54,394,505.08 - - - 54,394,505.08
结算备付金 752,726.69 - - - 752,726.69
存出保证金 - - -250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 8,114,719.50 14,265,704.62 3,650,383.80 115,861,188.62 141,891,996.54
应收证券清算款 - - -6,758,276.93 6,758,276.93
应收利息 - - -299,360.70 299,360.70
资产总计 63,261,951.27 14,265,704.62 3,650,383.80 123,168,826.25 204,346,865.94
负债
应付赎回款 - - -5,047,411.05 5,047,411.05
应付管理人报酬 - - -266,954.91 266,954.91
应付托管费 - - - 44,492.50 44,492.50
应付交易费用 - - -314,229.72 314,229.72
其他负债 - - -249,022.90 249,022.90
负债总计 - - -5,922,111.08 5,922,111.08
利率敏感度缺口 63,261,951.27 14,265,704.62 3,650,383.80 117,246,715.17 198,424,754.86
33 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 1.07%(2008 年 12月 31 日：13.12%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2008 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对
宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本
基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例为基
金资产的 40%-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-60%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资80,532,810.76 73.52115,861,188.62 58.39
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 81,702,240.7674.58141,891,996.54 71.51
34 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加 698 增加 509
分析
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少 698 减少 509
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 80,532,810.76 71.61
其中：股票 80,532,810.76 71.61
2 固定收益投资 1,169,430.00 1.04
其中：债券 1,169,430.00 1.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 28,427,295.43 25.28
6 其他各项资产 2,336,976.29 2.08
7 合计 112,466,512.48 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,046,700.00 0.96
B 采掘业 6,158,350.00 5.62
C 制造业 39,453,678.56 36.02
C0
食品、饮料 3,071,623.18 2.80
C1
纺织、服装、皮毛 2,330,500.00 2.13
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 1,386,583.90 1.27
C5
电子 4,349,200.00 3.97
C6
金属、非金属 7,774,000.00 7.10
35 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
C7
机械、设备、仪表 16,319,733.98 14.90
C8
医药、生物制品 4,222,037.50 3.85
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 76,020.00 0.07
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 2,258,580.40 2.06
H 批发和零售贸易 5,366,050.00 4.90
I 金融、保险业 21,837,231.80 19.93
J 房地产业 1,813,500.00 1.66
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,522,700.00 2.30
合计 80,532,810.76 73.52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 230,336 4,157,564.80 3.80
2 000983 西山煤电 100,000 3,989,000.00 3.64
3 000651 格力电器 130,000 3,762,200.00 3.43
4 600016 民生银行 466,200 3,687,642.00 3.37
5 601601 中国太保 130,000 3,330,600.00 3.04
6 600030 中信证券 100,000 3,177,000.00 2.90
7 601318 中国平安 52,500 2,892,225.00 2.64
8 000338 潍柴动力 42,000 2,708,160.00 2.47
9 000778 新兴铸管 180,000 2,237,400.00 2.04
10 000858 五 粮 液 70,000 2,216,200.00 2.02
11 002106 莱宝高科 90,000 2,196,000.00 2.00
12 000016 深康佳Ａ 280,000 2,153,200.00 1.97
13 600738 兰州民百 200,000 1,860,000.00 1.70
14 000926 福星股份 150,000 1,813,500.00 1.66
15 600805 悦达投资 150,000 1,786,500.00 1.63
16 600000 浦发银行 80,000 1,735,200.00 1.58
17 000727 华东科技 200,000 1,720,000.00 1.57
18 000001 深发展Ａ 70,000 1,705,900.00 1.56
19 600518 康美药业 160,000 1,700,800.00 1.55
20 000623 吉林敖东 30,000 1,475,700.00 1.35
21 600271 航天信息 69,930 1,418,180.40 1.29
22 000527 美的电器 60,000 1,392,000.00 1.27
36 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
23 002165 红 宝 丽 49,985 1,386,583.90 1.27
24 600686 金龙汽车 120,000 1,316,400.00 1.20
25 600785 新华百货 45,000 1,277,550.00 1.17
26 600019 宝钢股份 130,000 1,255,800.00 1.15
27 600690 青岛海尔 50,000 1,239,500.00 1.13
28 600729 重庆百货 30,000 1,204,500.00 1.10
29 000726 鲁 泰Ａ 100,000 1,170,000.00 1.07
30 002029 七 匹 狼 50,000 1,160,500.00 1.06
31 002088 鲁阳股份 50,000 1,155,000.00 1.05
32 000686 东北证券 30,000 1,151,100.00 1.05
33 601001 大同煤业 25,000 1,124,750.00 1.03
34 600581 八一钢铁 70,000 1,120,000.00 1.02
35 600031 三一重工 30,000 1,104,300.00 1.01
36 002041 登海种业 30,000 1,046,700.00 0.96
37 600660 福耀玻璃 70,000 1,045,800.00 0.95
38 600276 恒瑞医药 19,915 1,045,537.50 0.95
39 601088 中国神华 30,000 1,044,600.00 0.95
40 000800 一汽轿车 39,999 1,040,773.98 0.95
41 002005 德豪润达 60,000 1,027,800.00 0.94
42 600511 国药股份 40,000 1,024,000.00 0.93
43 600178 东安动力 60,000 1,008,600.00 0.92
44 000898 鞍钢股份 60,000 960,000.00 0.88
45 600809 山西汾酒 19,926 855,423.18 0.78
46 600570 恒生电子 40,000 840,400.00 0.77
47 600622 嘉宝集团 60,000 736,200.00 0.67
48 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.07
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 11,731,662.50 5.91
2 000983 西山煤电 11,037,273.34 5.56
3 600015 华夏银行 10,420,087.46 5.25
4 000933 神火股份 9,587,397.43 4.83
5 600030 中信证券 9,549,006.00 4.81
6 601919 中国远洋 9,438,017.00 4.76
7 600019 宝钢股份 8,620,293.00 4.34
8 000060 中金岭南 8,562,739.43 4.32
9 600036 招商银行 8,548,420.14 4.31
37 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
10 002106 莱宝高科 8,492,853.92 4.28
11 600016 民生银行 8,326,853.00 4.20
12 600166 福田汽车 8,304,822.37 4.19
13 601318 中国平安 7,834,170.35 3.95
14 000002 万 科Ａ 7,784,639.00 3.92
15 601918 国投新集 7,683,636.79 3.87
16 600549 厦门钨业 7,496,462.12 3.78
17 600809 山西汾酒 7,430,194.77 3.74
18 000024 招商地产 7,171,997.31 3.61
19 000423 东阿阿胶 7,144,829.91 3.60
20 000778 新兴铸管 7,039,502.76 3.55
21 000898 鞍钢股份 6,994,255.94 3.52
22 600481 双良股份 6,957,472.06 3.51
23 600690 青岛海尔 6,946,849.77 3.50
24 600895 张江高科 6,757,771.00 3.41
25 000651 格力电器 6,505,218.19 3.28
26 600104 上海汽车 6,340,330.49 3.20
27 600808 马钢股份 6,233,775.85 3.14
28 002129 中环股份 6,231,195.60 3.14
29 600418 江淮汽车 6,142,186.81 3.10
30 000762 西藏矿业 5,806,732.92 2.93
31 000800 一汽轿车 5,620,054.70 2.83
32 600585 海螺水泥 5,572,353.66 2.81
33 601088 中国神华 5,498,795.00 2.77
34 000063 中兴通讯 5,437,317.06 2.74
35 601009 南京银行 5,402,079.00 2.72
36 600117 西宁特钢 5,328,068.91 2.69
37 601398 工商银行 5,283,260.00 2.66
38 600089 特变电工 5,228,848.00 2.64
39 600805 悦达投资 5,171,425.75 2.61
40 600395 盘江股份 5,135,291.29 2.59
41 002204 华锐铸钢 5,119,317.74 2.58
42 600050 中国联通 5,097,150.00 2.57
43 601958 金钼股份 5,046,536.60 2.54
44 600675 中华企业 5,014,231.28 2.53
45 000425 徐工机械 5,001,872.12 2.52
46 600559 老白干酒 4,985,302.25 2.51
47 002233 塔牌集团 4,916,664.88 2.48
48 000550 江铃汽车 4,900,712.78 2.47
49 601328 交通银行 4,874,078.00 2.46
50 000407 胜利股份 4,814,215.20 2.43
38 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
51 000937 冀中能源 4,791,410.99 2.41
52 000568 泸州老窖 4,680,894.22 2.36
53 600178 东安动力 4,564,930.80 2.30
54 600674 川投能源 4,562,620.00 2.30
55 002155 辰州矿业 4,489,895.09 2.26
56 600590 泰豪科技 4,478,434.11 2.26
57 600202 哈空调 4,428,238.55 2.23
58 000968 煤 气 化 4,426,919.13 2.23
59 000858 五 粮 液 4,382,049.13 2.21
60 600383 金地集团 4,311,228.15 2.17
61 600331 宏达股份 4,306,068.00 2.17
62 600795 国电电力 4,253,301.00 2.14
63 600580 卧龙电气 4,063,507.57 2.05
64 000338 潍柴动力 4,028,452.32 2.03
65 600068 葛洲坝 4,020,423.19 2.03
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 600089 特变电工 16,367,925.24 8.25
2 600166 福田汽车 15,547,150.00 7.84
3 000983 西山煤电 13,662,324.10 6.89
4 600015 华夏银行 12,103,231.68 6.10
5 600425 青松建化 11,854,780.60 5.97
6 000933 神火股份 11,542,395.05 5.82
7 600312 平高电气 10,735,598.35 5.41
8 601601 中国太保 10,664,439.11 5.37
9 600550 天威保变 10,520,595.58 5.30
10 000877 天山股份 9,502,429.23 4.79
11 601919 中国远洋 9,390,760.25 4.73
12 600720 祁连山 9,093,999.00 4.58
13 000060 中金岭南 9,025,191.56 4.55
14 002233 塔牌集团 8,871,147.28 4.47
15 600498 烽火通信 8,519,935.42 4.29
16 000400 许继电气 8,181,060.49 4.12
17 600549 厦门钨业 7,931,178.95 4.00
18 000425 徐工机械 7,865,442.58 3.96
19 600036 招商银行 7,783,133.23 3.92
20 000002 万 科Ａ 7,672,856.00 3.87
39 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
21 600481 双良股份 7,604,296.88 3.83
22 601918 国投新集 7,480,547.30 3.77
23 000762 西藏矿业 7,475,093.50 3.77
24 000423 东阿阿胶 7,427,987.22 3.74
25 600104 上海汽车 7,156,875.64 3.61
26 600030 中信证券 6,927,060.45 3.49
27 600809 山西汾酒 6,832,425.20 3.44
28 600019 宝钢股份 6,817,208.99 3.44
29 000024 招商地产 6,755,238.09 3.40
30 000063 中兴通讯 6,746,875.22 3.40
31 002106 莱宝高科 6,631,771.28 3.34
32 002129 中环股份 6,571,672.65 3.31
33 600418 江淮汽车 6,552,494.66 3.30
34 600895 张江高科 6,538,900.19 3.30
35 601398 工商银行 6,509,900.00 3.28
36 600808 马钢股份 6,444,229.14 3.25
37 000401 冀东水泥 6,380,357.86 3.22
38 600016 民生银行 6,344,295.78 3.20
39 000898 鞍钢股份 6,211,364.12 3.13
40 600117 西宁特钢 6,210,589.73 3.13
41 600590 泰豪科技 5,985,870.68 3.02
42 600518 康美药业 5,958,041.40 3.00
43 600395 盘江股份 5,910,927.35 2.98
44 002028 思源电气 5,890,885.16 2.97
45 600068 葛洲坝 5,823,079.78 2.93
46 601318 中国平安 5,735,112.00 2.89
47 601009 南京银行 5,712,034.40 2.88
48 600690 青岛海尔 5,710,529.58 2.88
49 002204 华锐铸钢 5,677,212.36 2.86
50 600585 海螺水泥 5,568,538.80 2.81
51 000778 新兴铸管 5,393,476.72 2.72
52 600675 中华企业 5,283,573.82 2.66
53 000568 泸州老窖 5,170,324.42 2.61
54 600050 中国联通 5,169,736.00 2.61
55 601328 交通银行 5,146,903.00 2.59
56 000550 江铃汽车 5,096,881.10 2.57
57 000407 胜利股份 5,014,516.11 2.53
58 000968 煤 气 化 4,991,423.66 2.52
59 600559 老白干酒 4,982,927.10 2.51
60 000028 一致药业 4,935,733.64 2.49
61 601958 金钼股份 4,915,897.29 2.48
40 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
62 600741 华域汽车 4,840,856.50 2.44
63 600997 开滦股份 4,744,113.22 2.39
64 600496 精工钢构 4,729,549.80 2.38
65 000937 冀中能源 4,727,464.25 2.38
66 601088 中国神华 4,681,202.00 2.36
67 600331 宏达股份 4,636,433.92 2.34
68 000963 华东医药 4,471,527.01 2.25
69 600202 哈空调 4,431,835.64 2.23
70 600580 卧龙电气 4,430,700.10 2.23
71 600475 华光股份 4,420,981.60 2.23
72 000800 一汽轿车 4,387,397.19 2.21
73 002073 青岛软控 4,295,311.60 2.16
74 600383 金地集团 4,285,591.00 2.16
75 600178 东安动力 4,122,425.29 2.08
76 600521 华海药业 4,108,820.83 2.07
77 600478 科力远 4,077,153.10 2.05
78 600268 国电南自 4,048,162.10 2.04
79 600795 国电电力 4,047,613.00 2.04
80 600415 小商品城 4,031,285.51 2.03
81 002045 广州国光 4,019,944.80 2.03
82 600674 川投能源 4,001,419.62 2.02
83 002155 辰州矿业 3,971,137.09 2.00
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 894,590,552.24
卖出股票的收入（成交）总额 1,005,880,283.60
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
41 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
6 可转债 1,169,430.00 1.07
7 其他 - -
8 合计 1,169,430.00 1.07
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110003 新钢转债 8,500 1,169,430.00 1.07
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本报告期内投资的上市公司宜宾五粮液股份有限公司（五粮液，代码：000858）
于 2009 年 9月 10 日发布公告称：今日本公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书，其
内容如下：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，
我会决定立案调查，请予以配合”。
根据公司投资决策程序，该股票通过备选股票池审批流程进入本基金备选库。本基金投
研团队认为，五粮液作为白酒行业的龙头企业之一，长期以来业绩成长性良好，但由于公司
治理问题导致股东利益受到一定损害， 在立案调查前该公司已进行了公司治理结构的改善工
作且已取得具体成效。 此次针对该公司过往事项的调查有利于进一步加快加强公司治理结构
改善工作，对该公司过往财务状况无实质影响，有望对未来财务状况产生正面影响，从而提
升其投资价值。本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 196,831.56
42 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
2 应收证券清算款 2,122,215.26
3 应收股利 -
4 应收利息 11,112.07
5 应收申购款 6,817.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,336,976.29
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 110003 新钢转债 1,169,430.00 1.07
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
23,198 3,821.63 51,443,887.7958.03%37,210,325.42 41.97%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 695,438.19 0.78%
§1 0开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 7 月 25 日)基金份额总额
325,208,837.54
本报告期期初基金份额总额
201,746,611.23
本报告期基金总申购份额
80,663,401.62
43 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
减：本报告期基金总赎回份额
193,755,799.64
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
88,654,213.21
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2009 年 3月 10 日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事
会决议通过，同意聘任刘建平先生担任公司总经理。刘建平先生的基金行业高级管理人员任
职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]202 号文核准。
本报告期内，基金管理人于 2009 年 6月 26 日发布公告，经中欧基金管理有限公司研究
决定，聘任沈洋先生为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与现任基金经
理刘杰文先生共同管理该基金。
本报告期内，基金管理人于 2009 年 7 月 10 日发布公告，因任期届满，经中欧基金管理
有限公司董事会审议通过，殷觅智（Ian Midgley）先生不再担任中欧基金管理有限公司副总
经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2009 年 9月 25 日发布公告，经中欧基金管理有限公司研究
决定，刘杰文先生不再担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，该基金由现
任基金经理沈洋先生管理。
11.2.2 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。 报
告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所 50,000.00 元人民
币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
44 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
平安证券 1 123,944,205.446.52%105,351.53 6.64% -
国都证券 1 341,856,531.2817.99%277,761.48 17.51% -
华泰联合 1 159,496,486.938.39%135,570.60 8.55% -
华弘证券 1 135,435,184.647.13%115,118.87 7.26% -
中信证券 1 214,777,894.5211.30%182,560.57 11.51% -
海通证券 1 168,187,373.038.85%142,958.24 9.01% -
兴业证券 1 134,005,411.347.05%113,904.33 7.18% -
高华证券 1 134,898,497.157.10%109,605.78 6.91% -
安信证券 1 299,397,647.8615.76%243,262.97 15.34% -
国金证券 1 188,289,943.659.91%160,045.65 10.09% -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研
究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
平安证券 274,602.00 0.93% - - - -
国都证券 7,464,868.45 25.20% - - - -
华泰联合 357,090.50 1.21% - - - -
华弘证券 4,613,277.09 15.57% - - - -
中信证券 3,477,656.50 11.74% - - - -
海通证券 643,686.00 2.17% - - - -
兴业证券 1,212,222.70 4.09% - - - -
高华证券 - - -- - -
安信证券 4,581,293.47 15.46% - - - -
国金证券 6,999,892.05 23.63% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中欧基金管理有限公司 2008年 12月 31日基金 《中国证券报》、《上海 2009-01-05
45 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值
公告
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2
中欧基金管理有限公司开通旗下开放式基金基
金转换业务公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-01-15
3
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2008
年第 4 季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-01-21
4
中欧基金管理有限公司关于新增交通银行股份
有限公司为旗下基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-02-02
5
中欧基金管理有限公司关于提请投资者及时更
新过期身份证件或过期身份证明文件的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-02-06
6
中欧基金管理有限公司关于开通全国统一客户
服务号码的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-02-16
7 中欧基金管理有限公司关于总经理任职的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-03-10
8
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书（2009 年第 1 号）
公司网站 2009-03-10
9
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要（2009年第 1 号）
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-03-10
10
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2008
年年度报告
公司网站 2009-03-28
11
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2008
年年度报告摘要
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-03-28
12
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009
年第 1 季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-04-22
13
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第一
次分红公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-05-05
14
中欧基金管理有限公司关于公司股东变更的公
告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-05-16
15
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与
兴业银行开展的基金定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-06-10
16 中欧基金管理有限公司关于增聘中欧新蓝筹灵 《中国证券报》、《上海 2009-06-26
46 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
活配置混合型证券投资基基金基金经理的公告 证券报》、 《证券时报》、
公司网站
17
中欧基金管理有限公司关于延长在中国邮政储
蓄银行基金定期定额投资申购费率优惠活动时
间的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-06-30
18
中欧基金管理有限公司 2009 年 6 月 30 日基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-07-01
19
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在齐
鲁证券和宏源证券开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-07-17
20
中欧基金管理有限公司关于副总经理兼基金经
理离任的公告
《证券时报》、公司网站 2009-07-20
21
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009
年第 2 季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-07-20
22
中欧基金管理有限公司关于新增安信证券股份
有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站 1
2009-07-31
23
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在安
信证券股份有限公司开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-07-31
24
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第二
次分红预告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-07-31
25
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与
中信银行开展的基金网上申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-01
26
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金第二
次分红公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-05
27
中欧基金管理有限公司关于调整旗下开放式基
金业务规则的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-08
28
中欧基金管理有限公司关于新增国泰君安证券
股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-12
29
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在国
泰君安证券股份有限公司开通基金转换业务的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-12
30
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在国
元证券股份有限公司开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-17
47 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
31 中欧基金管理有限公司办公地址变更公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-21
32
中欧新蓝筹混合型证券投资基金 2009年半年度
报告
公司网站 2009-08-26
33
中欧新蓝筹混合型证券投资基金 2009年半年度
报告_摘要
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-08-26
34
中欧基金管理有限公司关于开通招商银行借记
卡基金网上交易业务并实施费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-09-05
35
中欧基金管理有限公司关于开通招商银行借记
卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率
优惠的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-09-05
36
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书（2009 年第 2 号）
公司网站 2009-09-07
37
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要（2009年第 2 号）
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-09-07
38
中欧基金管理有限公司关于旗下基金参与创业
板投资及相关风险揭示的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-09-25
39
中欧基金管理有限公司关于中欧新蓝筹灵活配
置混合型证券投资基金基金经理的变更公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-09-25
40
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在安
信证券股份有限公司开通定期定额投资业务的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-09-30
41
中欧基金管理有限公司关于新增信达证券股份
有限公司为旗下基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-10-16
42
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在信
达证券股份有限公司开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-10-16
43
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在平
安证券有限责任公司开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-10-20
44
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009
年第 3 季度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-10-27
45
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在交
通银行股份有限公司开通定期定额投资业务的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-10-28
48 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
46
中欧基金公司关于旗下部分基金参与交通银行
开展的基金定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-10-28
47
中欧基金管理有限公司关于新增广发华福证券
有限责任公司为旗下部分基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、公司网站
2009-11-04
48
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在国
信证券股份有限公司开通定期定额投资业务的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-11-20
49
中欧基金管理有限公司关于开通中国农业银行
借记卡基金网上交易业务并实施费率优惠的公
告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-11-26
50
中欧基金管理有限公司关于开通中国农业银行
借记卡基金网上直销定期定额投资业务并实施
费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-11-26
51
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在广
发华福证券有限责任公司开通基金转换业务的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、 《证券时报》、
公司网站
2009-12-04
§12影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009 年 1月 16 日，本基金托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、2009 年 5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
4、2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
5、2009 年 8月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24日起陈佐夫先生就任本行
执行董事；
6、2009 年 9月 27 日，本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告；
7、2009 年 10 月 11 日，本基金托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
49 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告
50
4、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、
基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十六日
