万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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万家和谐增长混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2010年 3 月26 日
万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，于 2010 年3 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资
者注意阅读。
本报告期自 2009 年1 月1日起至 12 月31 日止。
万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家和谐增长混合
基金主代码 519181
交易代码 前端：519181 后端：519182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月30 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,232,580,458.34 份
基金合同存续期 无
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持
有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基
金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、
资产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产比例，谋求
基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、
长期买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不
同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在
价值的回归速度的分析，谋求基金资产在不同行业和不同股
票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基
金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 兰剑 张志永
联系电话 021-38619810 021-62677777*212004
信息披露负责
人
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所
万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 501,223,160.35 -1,906,526,397.59 363,684,552.50
本期利润 821,287,824.79 -2,353,379,023.28 661,512,454.05
加权平均基金份额本
期利润
0.2323 -0.5993 0.2986
本期基金份额净值增
长率
48.47% -56.09% 99.82%
3.1.2 期末数据和指
标
2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.1933 -0.3364 0.1525
期末基金资产净值 2,226,803,225.64 1,746,021,973.04 4,452,777,644.96
期末基金份额净值 0.6889 0.4640 1.0567
注 ： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.13% 1.38% 12.36% 1.15% 1.77% 0.23%
过去六个月 6.86% 1.71% 8.87% 1.39% -2.01% 0.32%
过去一年 48.47% 1.59% 58.33% 1.34% -9.86% 0.25%
过去三年 30.27% 2.03% 57.21% 1.64% -26.94% 0.39%
自基金合同
生效起至今
42.42% 2.01% 77.55% 1.62% -35.13% 0.39%
注：业绩比较基准= 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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注：本基金成立于 2006 年 11 月 30 日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法
律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：2006 年实际存续期为 2006 年 11 月30 日至2006年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2008 年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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2007 年 2.000 204,730,932.05 72,629,522.88 277,360,454.93 -
合计 2.000 204,730,932.05 72,629,522.88 277,360,454.93 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券
有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地
及办公地点均为上海市浦东新区福山路 450 号，注册资本 1 亿元人民币。目前管理八只开放式基金，分
别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投
资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型
证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
李洪雨
本基金基金
经理
2008年9月1日 - 5 年
男，复旦大学经济学硕
士，CFA，曾任东北证券
研究员、高级研究员、
国联安基金管理有限公
司高级研究员、基金经
理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等法律、法
规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控
制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同
投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平
交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易
行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
基金间年收益率差异绝对值为 0.88%，小于 5%，不存在非公平交易现象。
组合 2009 年组合收益
本基金 48.47%
万家双引擎灵活配置混合型基金 49.35%
差异
-0.88% 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年 A 股市场在宏观政策的驱动下，上下半年走势迥异。上半年，在“保八”的核心目标指引
下，财政货币政策双宽松，扩大投资、刺激消费、振兴产业等政策频出，市场信心持续恢复，上证综指
从年初 1849点开盘上涨至高点 3478点，涨幅近 90%。下半年，市场对于经济过热、资产价格泡沫以及
政策退出的担忧逐渐浮出水面，流动性持续收缩，A 股市场开始宽幅震荡，上证综指最终收于 3277 点，
年涨幅 79.98%。
根据我们在 08 年报中对于 09 年市场的判断，“回报与风险博弈的钟摆已经不再如同 08 年一边倒
的摆向回避风险，股市对于流动性的吸引力已经较其他可选项显现出优势……” 。2009 年在操作上显著
增加了包括煤炭、房地产等周期性行业持股比例，而后来随着政策的退出，我们把注意力转移到了控制
风险、优化结构上面，在降低仓位的同时增持了通讯设备、商业、医药等有望继续保持盈利增长的行业。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.6889 元，本报告期份额净值增长率为 48.47%，同期业绩比较
基准增长率为 56.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为 2010 年市场将在对于流动性与基本面变化的预期和预期的变化双重作用下震荡，而局部
性的和结构性投资机会大于整体性机会。一方面经济基本面向好，投资增速有所下降但仍保持在较高水
平，随着经济景气上升消费者信心会得到持续提升，企业盈利仍然会保持良好的增长数头，政府在推动
经济结构转型也表现出了很大决心，刺激消费、推动技术进步、强化节能减排、振兴区域经济等政策措
施有望培育出中国经济新的增长极；另一方面，从流动性因素来看，扩张性货币政策基本结束，广义货
币增速已经触及天花板，融资成本上升会逐步影响投资收益，而巨量融资和减持压力持续存在，整体性
机会缺乏流动性基础。然而，由于诸多政策的出台都是相机抉择，市场的变化方向与幅度也会影响政策
转变的幅度与方向，我们必须对这些趋势与趋势的变化明察秋毫。
在策略方面，我们会主线布局：第一、经济内生增长带来的投资机会，如：商业零售、软件、品牌
服装等。第二、政策带来的结构性投资机会，其中包括区域经济、低碳/新能源等、节能减排、医疗保
健等。第三、通过并购重组实现外延式增长的投资机会。另外，灵活也是应对震荡较为有效的方法，我
们会根据环境变化及时做出调整， 在控制风险的基础上努力寻找超额收益以回报投资人是我们的终极目
标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适
用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值
业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
2、基金经理参与或决定估值的程度 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
2009 年度，本基金无可分配利润，未实施分红。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和
审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部
2010年3月25日
§6 审计报告
本基金 2009 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华
明(2010)审字第 60778298_B06 号标准无保留意见的审计报告投资者预了解本基金审计报告详细内容，
应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
报告截止日：2009年 12月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
资 产：
银行存款 302,436,064.27 103,739,164.97万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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结算备付金 5,437,387.65 12,103,862.34
存出保证金 2,386,049.02 471,344.82
交易性金融资产 1,935,221,457.45 1,548,538,281.16
其中：股票投资 1,546,410,315.73 1,128,229,791.56
债券投资 388,811,141.72 420,308,489.60
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 100,000,270.00
应收证券清算款 88,325,986.30 0.00
应收利息 8,070,298.82 4,175,263.93
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 66,933.94 11,843.57
其他资产 0.00 0.00
资产总计 2,341,944,177.45 1,769,040,030.79
负债和所有者权益
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 106,163,964.38 11,435,662.56
应付赎回款 2,631,794.15 5,434,800.06
应付管理人报酬 2,829,429.95 2,317,349.35
应付托管费 471,571.66 386,224.90
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 1,892,530.60 2,524,333.38
应交税费 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
其他负债 1,151,661.07 919,687.50
负债合计 115,140,951.81 23,018,057.75
所有者权益：
实收基金 1,849,351,670.90 2,152,769,254.75
未分配利润 377,451,554.74 -406,747,281.71
所有者权益合计 2,226,803,225.64 1,746,021,973.04
负债和所有者权益总计 2,341,944,177.45 1,769,040,030.79
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6889 元，基金份额总额
3,232,580,458.34 份。
7.2 利润表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
单位：人民币元 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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项 目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月
31 日
一、收入 877,845,771.29 -2,277,453,341.62
1.利息收入 11,798,840.50 14,274,444.50
其中：存款利息收入 1,601,267.01 1,949,228.56
债券利息收入 9,939,632.48 11,108,754.16
资产支持证券
利息收入
0.00 0.00
买入返售金融
资产收入
257,941.01 1,216,461.78
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以
“-”填列）
545,805,166.28 -1,845,819,996.89
其中：股票投资收益 534,941,295.51 -1,867,022,434.33
债券投资收益 -610,658.49 7,360,764.03
资产支持证券
投资收益
0.00 0.00
衍生工具收益 279,277.60 61,127.61
股利收益 11,195,251.66 13,780,545.80
3.公允价值变动收益
（损失以 “-” 号填列）
320,064,664.44 -446,852,625.69
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
177,100.07 944,836.46
减：二、费用 56,557,946.50 75,925,681.66
1．管理人报酬 32,039,154.37 40,391,112.11
2．托管费 5,339,858.97 6,731,852.04
3．销售服务费 0.00 0.00
4．交易费用 18,471,390.99 27,726,939.41
5．利息支出 280,639.92 640,490.88
其中：卖出回购金融
资产支出
280,639.92 640,490.88
6．其他费用 426,902.25 435,287.22
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
821,287,824.79 -2,353,379,023.28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值）
2,152,769,254.75 -406,747,281.71 1,746,021,973.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 821,287,824.79 821,287,824.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-303,417,583.85 -37,088,988.34 -340,506,572.19
其中：1.基金申购款 56,595,471.50 1,797,822.08 58,393,293.58
2.基金赎回款 -360,013,055.35 -38,886,810.42 -398,899,865.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,849,351,670.90 377,451,554.74 2,226,803,225.64
上年度可比期间
2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,410,749,638.62 2,042,028,006.34 4,452,777,644.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,353,379,023.28 -2,353,379,023.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-257,980,383.87 -95,396,264.77 -353,376,648.64
其中：1.基金申购款 291,745,412.80 185,732,082.56 477,477,495.36
2.基金赎回款 -549,725,796.67 -281,128,347.33 -830,854,144.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,152,769,254.75 -406,747,281.71 1,746,021,973.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人: 李振伟 主管会计工作负责人: 娄明
会计机构负责人: 陈广益
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]211 号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金
募集的批复》 的核准， 由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集， 基金合同于 2006万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
12
年 11 月 30日正式生效，首次设立的募集规模为 491,748,090.03 份基金份额。本基金的基金管理
人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴
业银行股份有限公司。
2007 年 7 月 19 日（拆分日） ，本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额
拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 1.7480 元，根据基金份额拆分公式，计算精确到
小数点后第 9 位（第 9 位以后舍去）为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日，按照
1:1.747971119 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000 元，基金
份额面值为人民币 0.5721 元。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例，平衡长
期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较
基准为：沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、证监会公告[2010]5
号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2009 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2009 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本期会计政策、估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）交易
印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起， 调整由出让方按证券 （股
票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收
印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免
征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
13
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个
人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税
[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东（2009 年 8 月正式完成工商登记
变更）
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
注：关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年12 月31日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12 月
31 日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
(%)
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
(%)
齐鲁证券 0.00 0.00 2,212,746,637.22 20.46
7.4.7.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月
31 日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12 月
31 日 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
(%)
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
(%)
齐鲁证券 0.00 0.00 2,651,517.79 42.19
7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年12 月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例(%)
齐鲁证券 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12 月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
(%)
齐鲁证券 1,880,826.07 20.71 0.00 0.00
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、
证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要
包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.1.4 债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易
7.4.7.1.5 债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年12 月
31 日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 32,039,154.37 40,391,112.11
其中：支付销售机构的客户维护费 8,011,929.93 9,968,735.91
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2009 年1 月1 日至2009 年
12月31日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
5,339,858.97 6,731,852.04
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 0.00 49,940,568.49 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1 日至2009年12 月
31 日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12
月31日
基金合同生效日(2006 年 11 月 30
日)持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 32,235,373.98 0.00
期间因拆分变动的份额 0.00 0.00万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
减：期间赎回/卖出总份额 22,694,979.58 0.00
期末持有的基金份额 9,540,394.40 0.00
期末持有的基金份额占基金总份
额比例(%)
0.30 0.00
注： 本基金的基金管理人于 2009 年度申购及赎回本基金份额时适用的费率与本基金公告
的费率一致。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2009年年末及 2008 年年末均未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年12 月31日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12 月
31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 302,436,064.27 1,476,931.22 103,739,164.97 1,835,811.64
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
2009 年度获得的利息收入为人民币 124,314.11 元（2008 年度：人民币 112,398.27 元） ，2009 年末结
算备付金余额为人民币 5,437,387.65元（2008 年末：人民币 12,103,862.34 元） 。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金 2009年度及 2008年度未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.7.7 其它关联交易事项的说明
7.4.8 期末（2009 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功认购
日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 份）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
601989
中国
重工
2009-12-09 2010-03-16
网下
新股
锁定
7.38 7.81 753,488 5,560,741.44 5,884,741.28 -
300029
天龙
光电
2009-12-18 2010-03-25
网下
新股
锁定
18.18 29.10 47,992 872,494.56 1,396,567.20 -
300014
亿纬
锂能
2009-10-15 2010-02-01
网下
新股
锁定
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
002322
理工
监测
2009-12-11 2010-03-18
网下
新股
锁定
40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
300036 超图 2009-12-18 2010-03-25 网下 19.60 38.31 21,128 414,108.80 809,413.68 - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
软件 新股
锁定
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600359 新农开发 2009-12-21
资产
重组
20.872010-01-21 21.231,003,29216,451,548.99 20,938,704.04 -
000623 吉林敖东 2009-12-28
参股
公司
股权
分置
改革
49.192010-01-11 54.11 718,81425,700,506.87 35,358,460.66 -
000709 唐钢股份 2009-12-15
吸收
合并
7.092010-01-25 6.212,749,97220,775,702.61 19,497,301.48 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,546,410,315.73 66.03
其中：股票 1,546,410,315.73 66.03
2 固定收益投资 388,811,141.72 16.60
其中：债券 388,811,141.72 16.60
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
0.00 0.00
5
银行存款和结算备付
金合计
307,873,451.92 13.15
6 其他各项资产 98,849,268.08 4.22
7 合计 2,341,944,177.45 100.00
万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 20,938,704.04 0.94
B 采掘业 175,713,665.90 7.89
C 制造业 695,114,661.10 31.22
C0 食品、饮料
59,616,427.48 2.68
C1
纺织、服装、皮毛 45,138,552.69 2.03
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
22,623,153.70 1.02
C5
电子 14,495,408.96 0.65
C6
金属、非金属 157,652,362.63 7.08
C7
机械、设备、仪表 230,382,442.59 10.35
C8
医药、生物制品 165,206,313.05 7.42
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应
业
--
E 建筑业 50,916,675.60 2.29
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 151,305,570.48 6.79
H 批发和零售贸易 130,233,490.97 5.85
I 金融、保险业 311,766,969.64 14.00
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 10,420,578.00 0.47
合计 1,546,410,315.73 69.45
8.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 000063 中兴通讯 2,162,960 97,052,015.20 4.36
2 601318 中国平安 1,089,910 60,043,141.90 2.70
3 600016 民生银行 7,399,943 58,533,549.13 2.63
4 600660 福耀玻璃 3,669,126 54,816,742.44 2.46
5 601328 交通银行 5,858,100 54,773,235.00 2.46
6 600036 招商银行 3,028,060 54,656,483.00 2.45
7 600498 烽火通信 2,000,155 53,444,141.60 2.40万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
8 601601 中国太保 2,084,140 53,395,666.80 2.40
9 002024 苏宁电器 2,549,914 52,987,212.92 2.38
10 600502 安徽水利 3,974,760 50,916,675.60 2.29
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 165,543,463.06 9.48
2 600016 民生银行 154,588,481.57 8.85
3 601088 中国神华 151,516,598.61 8.68
4 601328 交通银行 132,306,880.44 7.58
5 000002 万
科Ａ 129,376,002.18 7.41
6 600048 保利地产 124,754,709.90 7.15
7 000933 神火股份 122,971,879.30 7.04
8 600000 浦发银行 122,896,604.44 7.04
9 601939 建设银行 121,415,845.96 6.95
10 601601 中国太保 113,516,674.24 6.50
11 601168 西部矿业 111,037,968.12 6.36
12 601318 中国平安 105,463,941.01 6.04
13 000878 云南铜业 96,027,131.73 5.50
14 000623 吉林敖东 91,482,074.67 5.24
15 601398 工商银行 87,381,435.71 5.00
16 000898 鞍钢股份 86,191,502.46 4.94
17 000157 中联重科 85,659,212.08 4.91
18 600030 中信证券 84,151,019.64 4.82
19 000937 金牛能源 82,442,545.40 4.72
20 000709 唐钢股份 82,278,300.56 4.71
21 000680 山推股份 82,246,207.53 4.71
22 000069 华侨城Ａ 77,919,508.24 4.46
23 600028 中国石化 72,301,169.01 4.14
24 600660 福耀玻璃 71,445,964.46 4.09
25 600240 华业地产 69,952,992.29 4.01
26 600642 申能股份 68,328,410.69 3.91
27 600104 上海汽车 67,066,246.28 3.84
28 600502 安徽水利 65,882,731.15 3.77
29 601699 潞安环能 63,623,844.17 3.64
30 000825 太钢不锈 59,416,444.98 3.40
31 000612 焦作万方 59,010,574.36 3.38
32 600089 特变电工 58,892,753.30 3.37万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
33 601899 紫金矿业 58,179,702.41 3.33
34 000527 美的电器 58,166,281.68 3.33
35 000759 武汉中百 57,284,989.06 3.28
36 600219 南山铝业 56,912,849.04 3.26
37 600498 烽火通信 56,201,620.07 3.22
38 600159 大龙地产 55,604,733.63 3.18
39 000807 云铝股份 54,416,063.85 3.12
40 600001 邯郸钢铁 54,129,447.67 3.10
41 000616 亿城股份 52,795,415.79 3.02
42 002024 苏宁电器 52,473,673.87 3.01
43 000063 中兴通讯 52,370,507.17 3.00
44 000677 山东海龙 52,084,973.57 2.98
45 000932 华菱钢铁 51,367,559.57 2.94
46 000960 锡业股份 50,861,268.92 2.91
47 000999 三九医药 50,819,930.27 2.91
48 600664 哈药股份 48,254,745.68 2.76
49 600052 浙江广厦 48,066,941.19 2.75
50 000425 徐工机械 47,195,133.81 2.70
51 600812 华北制药 42,758,395.64 2.45
52 601857 中国石油 42,704,456.87 2.45
53 000800 一汽轿车 41,746,415.68 2.39
54 600325 华发股份 41,319,245.76 2.37
55 600015 华夏银行 40,726,742.65 2.33
56 600183 生益科技 39,225,102.24 2.25
57 600126 杭钢股份 39,012,515.95 2.23
58 600805 悦达投资 38,993,500.18 2.23
59 002029 七 匹 狼 38,517,545.37 2.21
60 600221 海南航空 38,006,132.20 2.18
61 000667 名流置业 37,937,925.37 2.17
62 000060 中金岭南 37,228,736.18 2.13
63 600875 东方电气 36,191,270.26 2.07
64 600196 复星医药 36,035,668.54 2.06
65 000012 南
玻Ａ 35,734,870.03 2.05
66 600348 国阳新能 35,549,510.78 2.04
注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600048 保利地产 189,352,727.27 10.84
2 000002 万
科Ａ 174,150,478.51 9.97
3 600000 浦发银行 167,030,618.15 9.57万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
4 600036 招商银行 154,930,264.04 8.87
5 601939 建设银行 143,597,155.65 8.22
6 600089 特变电工 140,850,306.89 8.07
7 601088 中国神华 138,060,584.14 7.91
8 600016 民生银行 119,708,844.75 6.86
9 601601 中国太保 111,990,334.41 6.41
10 000933 神火股份 108,032,227.17 6.19
11 601168 西部矿业 106,318,120.55 6.09
12 600895 张江高科 105,428,174.01 6.04
13 000623 吉林敖东 104,674,812.11 6.00
14 601328 交通银行 103,954,321.68 5.95
15 600348 国阳新能 100,185,537.52 5.74
16 601398 工商银行 100,020,639.18 5.73
17 600030 中信证券 91,697,670.82 5.25
18 600104 上海汽车 82,886,907.64 4.75
19 601186 中国铁建 79,705,473.35 4.56
20 000878 云南铜业 78,341,989.62 4.49
21 002024 苏宁电器 78,161,440.90 4.48
22 000616 亿城股份 78,103,207.68 4.47
23 000898 鞍钢股份 74,046,432.80 4.24
24 600159 大龙地产 72,618,753.09 4.16
25 600028 中国石化 72,192,415.70 4.13
26 600240 华业地产 71,359,840.23 4.09
27 600031 三一重工 69,991,868.90 4.01
28 600052 浙江广厦 68,477,344.70 3.92
29 000069 华侨城Ａ 67,711,863.70 3.88
30 000680 山推股份 66,267,336.10 3.80
31 000932 华菱钢铁 65,237,985.67 3.74
32 600642 申能股份 64,397,074.48 3.69
33 000527 美的电器 62,268,164.12 3.57
34 000157 中联重科 62,173,640.52 3.56
35 601318 中国平安 61,821,174.35 3.54
36 000800 一汽轿车 61,139,744.86 3.50
37 000825 太钢不锈 60,800,855.38 3.48
38 600001 邯郸钢铁 59,395,319.89 3.40
39 000677 山东海龙 57,194,583.92 3.28
40 600271 航天信息 55,603,524.78 3.18
41 601899 紫金矿业 54,304,964.98 3.11
42 000858 五 粮 液 53,747,421.51 3.08
43 600325 华发股份 52,947,648.47 3.03
44 002028 思源电气 52,748,308.90 3.02万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
45 600221 海南航空 50,975,574.54 2.92
46 000960 锡业股份 50,948,616.14 2.92
47 000425 徐工机械 49,482,968.69 2.83
48 600598 北大荒 47,090,051.96 2.70
49 600219 南山铝业 46,838,213.76 2.68
50 600875 东方电气 45,915,137.62 2.63
51 000937 金牛能源 45,141,365.63 2.59
52 000826 合加资源 44,647,029.32 2.56
53 600050 中国联通 43,612,767.05 2.50
54 000650 仁和药业 43,178,284.31 2.47
55 000709 唐钢股份 43,160,448.83 2.47
56 600236 桂冠电力 41,388,056.56 2.37
57 601857 中国石油 40,725,705.85 2.33
58 600825 新华传媒 40,126,596.11 2.30
59 600812 华北制药 39,755,369.56 2.28
60 000060 中金岭南 39,460,964.37 2.26
61 600196 复星医药 39,258,313.54 2.25
62 601699 潞安环能 38,971,303.09 2.23
63 000612 焦作万方 38,603,838.42 2.21
64 601006 大秦铁路 38,313,157.39 2.19
65 600502 安徽水利 37,300,857.33 2.14
66 600831 广电网络 37,268,636.42 2.13
67 002109 兴化股份 36,935,822.19 2.12
68 600583 海油工程 36,771,886.90 2.11
69 600482 风帆股份 36,348,312.40 2.08
注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,753,717,340.08
卖出股票收入（成交）总额 6,197,266,252.29
注： 本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 112,649,000.00 5.06
2 央行票据 234,393,000.00 10.53
3 金融债券 0.00 0.00
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 31,576,371.32 1.42
5 企业短期融资券 0.00 0.00万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
6 可转债 10,192,770.40 0.45
7 其他 0.00 0.00
8 合计 388,811,141.72 17.46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 0801041 08 央行票据41 1,000,000 102,850,000.00 4.62
2 0701007 07 央行票据07 800,000 80,088,000.00 3.60
3 010110 21 国债⑽ 600,000 61,374,000.00 2.76
4 0801047 08 央行票据47 500,000 51,455,000.00 2.31
5 010112 21 国债⑿ 500,000 51,275,000.00 2.30
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不
存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,386,049.02
2 应收证券清算款 88,325,986.30
3 应收股利 0.00
4 应收利息 8,070,298.82
5 应收申购款 66,933.94
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 98,849,268.08
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 125709 唐钢转债 8,533,700.00 0.38
万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
24
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
170,919 18,912.94 26,135,027.51 0.81 3,206,445,430.83 99.19
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
1,513.29 0.00
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006年11月30日)基金份额总
额
491,748,090.03
本报告期期初基金份额总额 3,762,939,235.35
本报告期基金总申购份额 98,926,381.34
减：本报告期基金总赎回份额 629,285,158.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,232,580,458.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人： 公司董事长孙国茂先生的高管人员任职资格及董事长任职事项于 2009年 12 月经中国
证监会证监许可字[2009]1329 号文核准。 我公司于 2009 年 12 月17 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于公司董事长任职的公告”。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经本公司董事会审议通过、基金托管人同意，并报中国证券监督管理委员会备案，自 2009 年 4 月万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
25
起，本基金审计机构由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。
本基金2009 年度需向安永华明会计师事务所支付审计费 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2009 年 6 月 30 日至 7 月 7 日，中国证监会上海监管局对我公司进行了为期 6 天的现场检查，并于
11 月就检查情况向我司下达了整改意见函，整改内容涉及公司治理、投资研究、后台运营等三个方面。
公司于证监局现场检查之后即开始了整改工作，至报告期末，整改工作已完成，报告期后上海证监局已
对我公司整改工作进行了验收。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
备注
中金公司 1 2,179,173,846.47 18.27 1,770,595.71 17.76 -
招商证券 2 1,629,873,835.61 13.66 1,348,482.23 13.52 -
国信证券 1 1,417,937,319.54 11.89 1,205,242.48 12.09 -
申银万国 1 1,366,543,655.80 11.46 1,161,552.58 11.65 -
国泰君安 1 1,339,803,895.82 11.23 1,088,602.70 10.92 -
联合证券 1 1,057,238,286.32 8.86 898,646.59 9.01 -
东北证券 1 1,027,875,017.02 8.62 873,680.53 8.76 -
海通证券 1 728,226,075.05 6.10 618,987.86 6.21 -
东海证券 1 503,292,385.81 4.22 427,794.82 4.29 -
华泰证券 1 483,207,465.18 4.05 410,724.27 4.12 -
山西证券 1 195,663,025.25 1.64 166,312.33 1.67 -
江南证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
齐鲁证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
英大证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
光大证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为
公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
3、2009 年席位增加：海通证券，山西证券各一个 万家和谐增长混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
26
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
(%)
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
(%)
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
(%)
中金公司 28,496,946.12 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 24,239,180.32 4.10 450,000,000.00 15.64 0.00 0.00
国信证券 44,593,799.07 7.55 640,000,000.00 22.24 0.00 0.00
申银万国 104,443,888.30 17.69 354,000,000.00 12.30 0.00 0.00
国泰君安 63,679,754.49 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00
联合证券 145,396,842.80 24.62 333,700,000.00 11.60 0.00 0.00
东北证券 105,191,721.87 17.81 200,000,000.00 6.95 778,456.41 100.00
海通证券 718,340.00 0.12 400,000,000.00 13.90 0.00 0.00
东海证券 62,330,262.74 10.56 100,000,000.00 3.47 0.00 0.00
华泰证券 958,546.01 0.16 400,000,000.00 13.90 0.00 0.00
山西证券 10,454,806.14 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
江南证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
齐鲁证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
英大证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2010年3月26日
