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友邦华泰货币市场证券投资基金 2009年第四季度报告
2009年 12月 31日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2010年 01月 22日
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 1月 21日复核了 本报告中的财务指 标 、 净值表现 和 投 资 组 合报告 等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一 定 盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。 投 资有 风险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决策前应仔 细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中的财务资料 未经审计 。
本报告期 自 2009年 10月 1日 起至 2009年 12月 31日 止 。
§ 2
基金产品概况
基金 简称 友邦华泰 货币
基金 运作方式 契约型开放式
基金合同 生效 日 2009年 05月 06日
报告期 末 基金份 额总额 277,414,769.62
投 资 目标
在有 效 保 持 基金资 产安全 和 高流动 性的 前提 下 ， 追求超过业绩 基准的 稳健投 资 收益 。
投 资 策略
本基金 采取主动 的 投 资管理 策略 对 短 期 货币市 场工具 进 行 投 资，在 投 资中 将充分 利用现代 金 融 工 程 理 论 以 及 数量分析 方 法 来提高投 资 决策 的及 时 性 与 合理性，在保证基金资 产 的 安全 性 和 流动 性的基 础上 ， 获得 稳健 的 投 资 收益 。
业绩 比较 基准 当 期银行 活 期存 款税后 收益 率
风险收益 特征
本基金 属 于证 券 投 资基金 较 高流动 性、 低 风险 的 品种 ，其 预 期 风险 和 预 期 收益 率都低 于股 票 型 基金、 混 合 型 基金和 债券 型 基金。
基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下 属两级 基金的基金 简称 友邦华泰 货币 A 友邦华泰 货币 B
下 属两级 基金的 交易 代 码 460006 460106
报告期 末下 属两级 基金的份 额总额 39,573,658.29 237,841,111.33
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位 ：人 民 币 元
报告期 （ 2009年 10月 01日 -2009年 12月 31日 ）
主 要 财务指 标
A级 B级
1.本期 已 实 现收益 54,920.74 327,221.14
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2.本期 利 润 54,920.74 327,221.14
3.期 末 基金资 产净值 39,573,658.29 237,841,111.33
注 ：本期 已 实 现收益 指基金本期 利 息 收 入 、 投 资 收益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变 动收 益 ）扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本期 利 润为 本期 已 实 现收益 加上 本期公 允价 值 变 动收益 ， 由 于 货币市场 基金 采用 摊余成 本 法 核 算 ， 因此 ，公 允价 值 变 动收益 为零 ，本期 已 实 现收 益 和本期 利 润 的金 额 相 等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收 益 率①
净值收 益 率 标 准 差②
业绩 比 较 基准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
① -③ ② -④
A级 过 去三 个月 0.1302% 0.0002% 0.0920% 0.0000% 0.0382% 0.0002%
B级 过 去三 个月 0.1910% 0.0002% 0.0920% 0.0000% 0.0990% 0.0002%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
基金 级 (A ) 基准
2009-05-06 2009-06-09 2009-07-13 2009-08-16 2009-09-19 2009-10-23 2009-11-26 2009-12-31
0.26%
0.24%
0.22%
0.2%
0.18%
0.16%
0.14%
0.12%
0.1%
0.08%
0.06%
0.04%
0.02%
0%
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基金 级 (B ) 基准
2009-05-06 2009-06-09 2009-07-13 2009-08-16 2009-09-19 2009-10-23 2009-11-26 2009-12-31
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注 ： 1.本基金 未 规定 建仓 期，本报告期 各项 资 产 配置比例符 合合同 约 定。
2.本基金合同于 2009年 5月 6日 生效 ， 自 基金合同 生效 日 起至 本报告期 末 不 足 一 年。
3.本基金的 收益 分配是按 月 结转 份 额 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金 经 理期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任日期
证 券 从 业 年限
说明
沈涛
本基金 的基金 经 理
2009年 05月 06日
16年
沈涛先 生 ， 经 济学博士 。 2005年 9月 至 2007年 11月 任 易 方 达 基金管理有限公 司月月 收益 中 短 期 债券 投 资基金基金 经 理。 2007年 11月 加入 友邦华泰基金管 理有限公司， 2008年 3月 起 任友邦华泰金 字塔 稳 本 增 利 债券 型 基金基金 经 理。 2009年 5月 起 兼 任友邦华 泰 货币市场 基金基金 经 理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内本基金的 运作 符 合 相关法 律 、 法 规 以 及基金合同的 约 定，不存在 损害 基金 持 有人 利益 的行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人根据 《 证 券 投 资基金管理公司公 平 交易 制度 指导 意见》 的 要 求 ， 通 过 科学 完 善 的 制度 及 流 程 ， 从 事 前 、事中和事 后 等 环节严格控制 不同基金 之间 可能 的 利益 输 送。 首先 投 资 部 和 研究部通 过 规 范 的 决策流 程 来 确保公 平 对 待 不同 投 资 组 合。其 次集 中 交易 室 对 投 资指 令 的合规性、有 效 性及合理性 进 行 独立 审 核，在 交易 过 程
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中 启 用投 资 交易 系统 中的公 平 交易 模块 ，确保公 平 交易 的实 施 。同 时 ， 风险 管理 部 对报 告期内的 交易进 行日 常监控 和 分析 评估 。
本报告期内， 上 述公 平 交易 制度 总 体执 行 情况良好 。
4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之间 的 业绩 比较
本基金 与 本基金管理人 旗 下 的其 他 投 资 组 合的 投 资 风 格均 不 相 同。
4.3.3 异常 交易 行 为 的 专 项 说明
报告期内 未 发 现 本基金存在 异常 交易 行 为 。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金 投 资 策略 和 运作 分析
四季度 以来 ， 尽 管国内 经 济回升势头 稳 定， 通胀 预 期 数 据 渐趋 转 正 ， 但 银行 间 市场 收益 率 并 没 有同 步 上 升 ， 短 期 端 市场收益 率 也 表现 平 稳 。 四季度随着政府通 过 窗口 管理 等 手 段 大 力 压缩新 增 贷 款 ，银行 间 资金 充 沛 。 一方 面 ， 新 股的 频繁 发 行 申购 也没 有 提 升 短 期 回 购 利 率 ；另 一方 面 ， 尽 管 通胀 数 据 转 正 及 加 速 上 扬 的 预 期 已 被 市场 接受 ， 但 由 于 央 行保 持 了 央 票 发 行 利 率 的 平 稳 ， 市场收益 率 也 相 对 稳 定。
基金 从 成 立 开 始就 以流动 性和 安全 性 作 为 基金的 主 要 指 标 ，在 运作过 程 中 始终坚 持 了 低 久 期、 低 风险 的 组 合 配置 。
四季度 开 始 ， 市场 就始终 担 心宏观刺激 政 策 的 退 出 时 间 。 尽 管 政府 多 次 强调 不会 轻 易 退 出， 但 宏观 数 据 表明 的 经 济回升 态 势 使 相关 货币 政 策 灵 活 地倾向紧缩 已 经 不容 质 疑 。
随着 10年 初央 行 三 月期 央 票 利 率 的 提 升 ， 短 期 端 利 率 也 将 随之 上 行， 但 出于 市场 已 经提前 半 年 反映 了 通胀 、 升 息 的 预 期，所 以一 年期 央 票 的 上 升 速 度 和 空 间 应 相 对有限。
本基金 仍 将 以流动 性和 安全 性 作 为 最 重 要 指 标 ， 坚 持 低 久 期的 配置 策略 ， 尽 可能 为 持 有人 争 取 回 报。
4.4.2 报告期内基金的 业绩表现
截 至 本报告期 末 ，本基金 A类 和 B类 分 别 上 涨 0.1302%和 0.1910%，同期本基金的 业绩 比较 基准 上 涨 0.0920%。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期 末 基金资产组合情况
序号 项 目 金 额 （元）
占 基金 总 资 产 的 比 例（ %）
1 固 定 收益投 资 139,867,851.80 50.36
其中： 债券 139,867,851.80 50.36
资 产 支 持 证 券 － －
2 买 入 返售 金 融 资 产 48,000,000.00 17.28
其中： 买断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产
－ －
3 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 63,859,719.99 22.99
4 其 他 资 产 26,006,349.61 9.36
5 合 计 277,733,921.40 100.00
5.2 报告期 债 券 回购融 资情况
金 额 单位 ：人 民 币 元
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序号 项 目 占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 报告期内 债券 回 购 融 资 余 额 0.78
其中： 买断 式 回 购 融 资 －
序号 项 目 金 额 （元）
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
2 报告期 末 债券 回 购 融 资 余 额 － －
其中： 买断 式 回 购 融 资 － －
注 ：报告期内 债券 回 购 融 资 余 额 占 基金资 产净值 的 比例为 报告期内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净值 比例 的 简 单 平均 值 。
在本报告期内本 货币市场 基金 债券 正回 购 的资金 余 额未超过 资 产净值 的 20%。
5.3 基金投资组合平 均剩余 期 限
5.3.1 投资组合平 均剩余 期 限 基本情况
项 目 天 数
报告期 末投 资 组 合 平均 剩 余 期限
33
报告期 末投 资 组 合 平均 剩 余 期限 最 高值 56
报告期 末投 资 组 合 平均 剩 余 期限 最 低 值 26
注 ：在本报告期内本 货币市场 基金 投 资 组 合 平均 剩 余 期限 未超过 180天 。
5.3.2 报告期 末 投资组合平 均剩余 期 限分布 比 例
序号 平均 剩 余 期限
各 期限资 产 占 基金资 产净值 的 比例（ %）
各 期限 负 债 占 基金资 产净值 的 比例（ %）
1 30天 以 内 58.33 －
其中： 剩 余 存 续 期 超过 397天 的 浮 动利 率债
－ －
2 30天 (含 )— 60天 10.83 －
其中： 剩 余 存 续 期 超过 397天 的 浮 动利 率债
－ －
3 60天 (含 )— 90天 17.98 －
其中： 剩 余 存 续 期 超过 397天 的 浮 动利 率债
－ －
4 90天 (含 )— 180天 － －
其中： 剩 余 存 续 期 超过 397天 的 浮 动利 率债
－ －
5 180天 (含 )— 397天 （含） 3.60 －
其中： 剩 余 存 续 期 超过 397天 的 浮 动利 率债
－ －
合 计 90.74 －
5.4 报告期 末按债 券品 种分类 的 债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成 本 （元）
占 基金资 产净值 比例
（ ％ ）
1 国 家 债券 － －
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2 央 行 票 据 99,831,881.73 35.99
3 金 融债券 30,040,303.42 10.83
其中： 政 策 性金 融债 30,040,303.42 10.83
4 企 业 债券 － －
5 企 业短 期 融 资 券 9,995,666.65 3.60
6 其 他 － －
7 合 计 139,867,851.80 50.42
8
剩 余 存 续 期 超过 397天 的 浮 动 利 率债券
－ －
5.5 报告期 末按摊余成 本 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名债 券投资明 细
序号 债券 代 码 债券 名 称
债券数量
(张 )
摊余成 本 （元）
占 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 0901065 09央 行 票 据 65 500000 49,875,915.95 17.98
2 080404 08农 发 04 300000 30,040,303.42 10.83
3 0901053 09央 行 票 据 53 300000 29,970,961.43 10.80
4 0901051 09央 行 票 据 51 200000 19,985,004.35 7.20
5 0981112 09华 能集 CP01 100000 9,995,666.65 3.60
5.6 “影子定价” 与 “摊余成 本 法”确定 的基金资产净值的 偏离
项 目 偏 离情况
报告期内 偏 离度 的 绝 对 值 在 0.25(含 )-0.5%间 的 次 数 0
报告期内 偏 离度 的 最 高值 -0.0032%
报告期内 偏 离度 的 最 低 值 -0.0130%
报告期内 每 个 交易 日 偏 离度 的 绝 对 值 的 简 单 平均 值 0.0089%
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
注 ：本基金本报告期 末未持 有资 产 支 持 证 券 。
5.8 投资组合报告 附注
5.8.1 基金 计 价 方 法 说明 。
本基金 计 价 采用 摊余成 本 法 ， 即 计 价 对 象 以 买 入成 本 列示 ， 按票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入时 的 溢 价与 折 价 ，在其 剩 余 期限内 按 照 实 际 利 率法 每 日 计提收益 。
本基金 通 过 每 日 计 算 基金 收益 并 分配 的 方式 ， 使 基金份 额 资 产净值 保 持 在人 民 币 1.00
元 。
5.8.2 本基金本报告期内不存在 剩 余 期限 小 于 397天 但 剩 余 存 续 期 超过 397天 的 浮 动利 率债券 的 摊余成 本 超过 当 日基金资 产净值 的 20％ 的 情况 。
5.8.3 本基金本报告期内不存在 投 资的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案调查 ， 或在报告 编 制 日 前一 年内 受 到 公 开 谴 责、 处罚 的 情 形 。
5.8.4 其 他 资 产 构 成
序号 名 称 金 额 （元）
1 存出保证金 －
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2 应收 证 券 清 算款
3 应收利 息 347,647.58
4 应收 申购 款 25,658,702.03
5 其 他 应收 款
6 其 他 －
7 合 计 26,006,349.61
§ 6
开放式 基金份额变动
单位 ：份
项 目 A级 B级
报告期期 初 基金份 额总额 55,043,560.86 255,079,875.26
报告期期 间 基金 总 申购 份 额 30,921,598.43 125,881,308.86
报告期期 间 基金 总 赎 回 份 额 46,391,501.00 143,120,072.79
报告期期 末 基金份 额总额 39,573,658.29 237,841,111.33
§ 7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证 监 会 批 准友邦华泰 货币市场 证 券 投 资基金的 文件
2、 《 友邦华泰 货币市场 证 券 投 资基金基金合同 》
3、 《 友邦华泰 货币市场 证 券 投 资基金 招募说明书 》
4、 《 友邦华泰 货币市场 证 券 投 资基金托管 协议 》
5、基金管理人 业 务资 格 批件 、 营 业 执 照
6、友邦华泰 货币市场 证 券 投 资基金的公告
7.2 存放地点
上 海 市 浦东 新 区 民 生 路 1199弄 证大 五道 口 广 场 1号 楼 17层
7.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也可 按 工 本 费 购买 复 印件 。
投 资 者 对本报告 如 有 疑 问 ， 可 咨询 基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服 务 热线 ： 400-888-0001（ 免长途 费） 021-3878 4638
公司 网址 ： www.aig-huatai.com
