中小企业板交易型开放式指数基金
招募说明书（更新）摘要
2009年第 2 号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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重要提示
中小企业板交易型开放式指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2006年5月11日证
监基金字[2006]92号文批准募集。本基金基金合同于2006年6月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特
定风险等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中
风险较高的产品。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做
出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2009年12月8日，有关财务数据和净值表现数据截止日为
2009年9月30日。 （本招募说明书中的财务资料未经审计） 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
联系人：崔雁巍
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-88066511
华夏基金管理有限公司注册资本为13800万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 100%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基
金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理，中信控股有限责任公司董
事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限
责任公司副总经理、总经理、董事，北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券
公司部门副经理，南方证券公司副总裁，华夏证券公司发行部副总经理等职务。
范勇宏先生：董事、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总
监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。
王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。中国《证券法》 、 《信托法》 、 《基金法》三部
重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总
行印制管理局工作。
龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会
计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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涂建先生：独立董事，学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸
易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。
滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。
王亚伟先生：副总经理，硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张后奇先生：副总经理，博士。曾任公司总经理助理。
方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。
周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场
研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。
张鸣溪先生：监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公
司投资银行部执行总经理、财务总监、华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、
计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。
瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司
稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。
2、本基金基金经理
方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金
基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现
担任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2004年12月30日起任职） 、中小企业板
交易型开放式指数基金基金经理（2006年6月8日起任职） 、华夏沪深300指数证券投资基金基
金经理（2009年7月10日起任职） 。
3、本公司投资决策委员会（股票投资）成员
范勇宏先生：华夏基金管理有限公司董事、总经理。
王亚伟先生：华夏基金管理有限公司副总经理，华夏大盘精选证券投资基金基金经理、
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监，华夏优势增长股票型证券投资基金基金
经理、 华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理、 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF）
基金经理。
程海泳先生：华夏基金管理有限公司国际投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。
孙建冬先生：华夏基金管理有限公司投资副总监，华夏复兴股票型证券投资基金基金经
理，华夏红利混合型证券投资基金基金经理。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年9月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：010-67595003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年
成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银
行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银
行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：HK939）于2005年10月27日在香港
联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，
中国建设银行又作为第一家H股公司晋升恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海
证券交易所上市并开始交易。 A股发行后建设银行的已发行股份总数为： 233,689,084,000股 （包
括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股） 。
2009年上半年，中国建设银行实现净利润558.41亿元，同比下降4.86%，每股盈利为0.24
元（半年） ，同比减少0.01元，盈利水平符合预期；年化平均资产回报率、年化平均股东权益
回报率分别为1.34%和22.54%，较上年全年分别提高0.03和1.86个百分点，整体盈利趋势向好；
总资产达到91,101.71亿元，较上年末增长20.58%；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷
款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为1.71%，较上年末下降0.5个百分点；中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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拨备水平充分，拨备覆盖率为150.51%，较上年末提升18.93个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰
内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行，在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建
设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（AT M）
31,896台，居全球银行业首位。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在2009年上半年共获得40多个国内外
奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000强”
中分列第9位和第12位，被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”，被《欧洲货币》
杂志评为2009年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，
荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡
献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，连续两年荣获香港《财资》杂志
“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、 QFII
托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老
金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。
2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公
告第70号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保
留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托
管银行。
（二）主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、
委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理
经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、
筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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截止到2009年9月30日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封
闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金，
以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴
业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值
混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯88指数、
上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF） 、华富竞争力优选混合、华
宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、
上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上
投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF） 、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、
华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF） 、中信稳
定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格
优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、
信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国
天博创新股票、融通领先成长股票（LOF） 、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷
银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（QDII） 、易方达增强回
报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定
收益债券、 兴业社会责任股票、 华宝兴业海外中国股票 （QDII） 、 海富通中国海外股票 （QDII） 、
宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹
股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混
合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII） 、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、
信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（LOF） 、华安核心股票、富国天丰
强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收
益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、
华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、
海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰
双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选
股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行
业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加
银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚
优胜精选股票、易方达沪深300指数、中银中证100指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证100指数、华安
上证180ETF联接基金、农银汇理策略价值股票基金等125只开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）销售机构
1、场内申购、赎回代理机构
（1）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：韩星宇
网址：www.gtja.com
客户服务电话：021-962588、400-888-8666
（2）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
（3）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536
（4）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
客户服务电话：400-888-8111、95565
（5）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn
客户服务电话：95575或致电各营业网点
（6）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84588266
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：各地营业部咨询电话 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（7）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人：胡长生
电话：010-66568047
传真：010-66568116
联系人：李洋
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：400-888-8888
（8）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：金芸、李笑鸣
网址：www.htsec.com
客户服务电话：021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
（9）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
联系人：盛宗凌
网址：www.lhzq.com
客户服务电话：95513、400-888-8555
（10）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54030294
联系人：李清怡
网址：www.sw2000.com.cn
客户服务电话：021-962505
（11）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人：谢高得
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：021-68419393转1098
（12）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：021-63219781
传真：021-51062920
联系人：李良
网址：www.95579.com
客户服务电话：4008-888-999、027-85808318
（13）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服务电话：400-800-1001
（14）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2207938
传真：0551-2634400-1171
联系人：祝丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服务电话：全国：400-888-8777、安徽地区：96888
（15）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-893
传真：025-84579879
联系人：程高峰
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：400-888-8168、025-84579897
（16）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：0532-96577 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（17）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
网址：www.ebscn.com
客户服务电话：10108998、400-8888-788
（18）南京证券有限责任公司
住所：南京市鼓楼区大钟亭8号
办公地址：南京市鼓楼区大钟亭8号
法定代表人：张华东
客户服务电话：025-83364032
传真：025-83364032
联系人：石健
网址：www.njzq.com.cn
（19）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：蒋元真
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人：谢秀峰
网址：www.962518.com
客户服务电话：021-962518
（20）国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人：范炎 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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电话：0510-82831662
传真：0510-82831589
联系人：袁丽萍
网址：www.glsc.com.cn
客户服务电话：400-888-5288、0510-82588168
（21）平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法人代表：杨宇翔
电话：0755-82450826
传真：0755-82433794
联系人：袁月
网址：www.pingan.com
客户服务电话：400-886-6338
（22）国海证券有限责任公司
住所：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
联系人：覃清芳
网址：www.ghzq.com.cn
客户服务电话：全国：400-888-8100、广西：96100
（23）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
法定代表人：王少华
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（24）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法人代表：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
（25）华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市陕西街239号
办公地址：四川省成都市陕西街239号
法人代表：胡关金
电话：028-86126218
传真：028-86155733
联系人：王京红
网址：www.hx168.com.cn
客户服务电话：400-888-8818
（26）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法人代表人：汤世生
电话：010-62294608-6240
传真：010-62296854
联系人：李茂俊
网址：www.hysec.com
客户服务电话：010-62294600
（27）齐鲁证券有限公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
15
住所：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
电话：0531-81283906
传真：0531-81283900
联系人：吴阳
网址：www.qlzq.com.cn
客户服务电话：95538
（28）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832494
传真：0755-25831718
联系人：王立洲
网址：www.fcsc.cn
客户服务电话：0755-25832523
（29）江南证券有限责任公司
住所：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号六楼
法定代表人：姚江涛
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
网址：www.scstock.com
客户服务电话：0791-6770351
2、场外申购、赎回销售机构
（1）华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-88066511
联系人：吴志军
网址：www.ChinaAMC.com
（2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
联系人：王琳
网址：www.ccb.com
3、二级市场交易代办证券公司
具有深圳证券交易所会员资格的所有证券公司（投资者在深圳证券交易所各会员单位证
券营业部均可参与基金二级市场交易） 。
4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时
公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
法定代表人：陈耀先
联系人：严峰、朱立元
联系电话：0755-25946013、010-58598839
传真：010-58598907
（三）律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层
法定代表人：王丽
联系电话：010-66575888
传真：010-65232181
联系人：李永飞
经办律师：李永飞、戴钦公
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单峰
经办注册会计师：许康玮、单峰
四、基金的名称
本基金名称：中小企业板交易型开放式指数基金。
五、基金的类型
本基金类型：交易型开放式基金。
六、基金的投资目标
本基金的投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金的投资方向：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流
动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适
当的替代。
（一）决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
（二）投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指
数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决
定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
（三）投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成
了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风
险的发生。
1、研究支持：基金经理、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分
析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。
2、投资决策：投资决策委员会依据研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会
议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决
策。
3、组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成份股
及其权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理将采取
适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
4、交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
5、投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基
金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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6、组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公
司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采
取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投
资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
（四）衍生品投资
为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、
期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的
目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。基
金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10%。基金拟投资于新推出的金融
衍生产品的，需将有关投资方案通知基金托管人，并报告中国证监会备案后公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深圳证券交易所编制并发布的中
小企业板价格指数（指数代码为399329，简称为“中小板P”） 。
如果深圳证券交易所变更或停止中小企业板价格指数的编制及发布、或中小企业板价格
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中小企业板价格指数不
宜继续作为标的指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人
可以依据维护投资者合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数。其中，若标
的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数
召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等） ，则无需召开基金份额持有人大会，基
金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较
高的产品。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2009年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资
产的比例
（%）
1 权益投资 3,114,032,364.80 94.97
其中：股票 3,114,032,364.80 94.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 163,890,502.19 5.00
6 其他资产 1,038,964.63 0.03
7 合计 3,278,961,831.62 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 54,356,872.46 1.67
B 采掘业 125,733,397.23 3.87
C 制造业 1,734,315,217.33 53.42
C0
食品、饮料 16,242,610.80 0.50
C1
纺织、服装、皮毛 72,974,206.90 2.25
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 67,282,708.59 2.07
C4
石油、化学、塑胶、塑料 298,397,214.50 9.19
C5
电子 182,408,524.89 5.62
C6
金属、非金属 139,856,302.84 4.31
C7
机械、设备、仪表 632,193,216.39 19.47中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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C8
医药、生物制品 269,053,599.02 8.29
C99
其他制造业 55,906,833.40 1.72
D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,869,588.92 1.01
E 建筑业 49,193,499.81 1.52
F 交通运输、仓储业 15,913,747.48 0.49
G 信息技术业 132,936,049.25 4.09
H 批发和零售贸易 616,075,362.06 18.98
I 金融、保险业 171,091,652.22 5.27
J 房地产业 93,104,971.06 2.87
K 社会服务业 68,525,624.94 2.11
L 传播与文化产业 19,915,547.04 0.61
M 综合类 - -
合计 3,114,031,529.80 95.92
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002024 苏宁电器 32,279,667 529,063,742.13 16.30
2 002142 宁波银行 12,787,119 171,091,652.22 5.27
3 002202 金风科技 5,845,055 148,289,045.35 4.57
4 002007 华兰生物 1,838,326 95,592,952.00 2.94
5 002155 辰州矿业 3,676,932 80,120,348.28 2.47
6 002001 新 和 成 1,665,681 73,090,082.28 2.25
7 002028 思源电气 2,947,032 71,848,640.16 2.21
8 002022 科华生物 3,847,973 68,378,480.21 2.11
9 002038 双鹭药业 1,576,320 57,062,784.00 1.76
10 002073 青岛软控 3,440,835 53,401,759.20 1.64
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,964.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,038,964.63
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
阶
段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2006年 6月 8日至
2006年 12月 31日
19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68%-0.49%
2007年 1月 1日至
2007年 12月 31日
149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92%-0.06%
2008年 1月 1日至
2008年 12月 31日
-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54%-0.14%
2009年 1月 1日至
2009年 9月 30日
54.26% 2.06% 54.91% 2.13% -0.65%-0.07%中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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十三、费用概览
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）基金上市初费及年费。
（4）基金的证券交易费用。
（5）基金财产拨划支付的银行费用。
（6）基金收益分配中发生的费用。
（7）基金合同生效后的信息披露费用。
（8）基金份额持有人大会费用。
（9）基金合同生效后的会计师费和律师费。
（10）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于
新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（4）本条第（一）款第1项中第（3）至第（10）项费用由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的
信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（二）基金销售费用
1、场内申购赎回的对价、费用及价格
（1）场内申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价。场内赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价。场内申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资
者申购、赎回的基金份额数额确定。
（2）投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（3）T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基
金资产净值除以计算日基金份额总数。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公
告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
场内申购、赎回以基金份额申请，佣金计算公式为：
申购/赎回佣金＝基金份额面值×申购/赎回份额×佣金比率
2、场外申购、赎回的费用及价格
（1）投资者在办理场外申购时需交纳前端申购费用，具体费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上（含 100万元）-500万元以下 1.2%
500万元以上（含 500 万元）-1000 万元以下 0.8%
1000万元以上（含1000万元） 每笔500元 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
场外申购以金额申请，需交纳前端申购费用，计算公式为：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日场外申购价格
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日场外申购价格
净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。
（2）投资者在办理场外赎回时需交纳赎回费用，赎回费率为赎回总额的0.5%。所收取赎
回费用的25%须归入基金资产，其余用作销售机构、登记结算机构的手续费。
场外赎回以份额申请，需交纳赎回费用，计算公式为：
赎回总金额＝赎回份额×T日场外赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
（3）基金管理人与销售机构商定后，可以调整场外申购费、赎回费的费率水平或收费方
式，并报中国证监会核准或者备案后公告。
（4）场外申购、赎回价格由基金管理人计算并公告。T 日场外申购价格的计算公式为根
据 T 日申购赎回清单确定的申购对价在后续交易日内的买入成本除以对价的申购份额，T 日
场外赎回价格的计算公式为根据 T日申购赎回清单确定的赎回对价在后续交易日内的卖出价
值除以赎回份额，场外申购、赎回价格计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。T
日场外申购价格最迟于 T+4日公告，T日场外赎回价格最迟于 T+3日公告。如遇特殊情况，
基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金
促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开
展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人
可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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十四、对招募说明书更新部分的说明
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《销
售办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于 2009 年 7
月 23日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”的相关内容。
（二）对“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
（三）更新了“五、相关服务机构”的“销售机构”等相关信息。
（四）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中等相关信息。
（五）更新了“十一、基金的投资”中投资组合报告等内容。
（六）更新了“十二、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复
核。
（七）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”的相关内容。
（八）更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本
基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○一○年一月二十二日
