华夏沪深 300指数证券投资基金
2009年第 4 季度报告
2009 年 12月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日
华夏沪深 300 指数证券投资基金 2009年第 4季度报告
1
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏沪深300指数
基金主代码
000051
交易代码
000051
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年7月10日
报告期末基金份额总额
26,241,515,057.61份
投资目标
采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效
跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当
的其他收益。
投资策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动对股票投资
组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如市
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场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导
致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份
股等）进行适当的替代。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率
×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折
算）。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益 -485,745,613.48
2.本期利润 3,268,425,168.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.1208
4.期末基金资产净值 26,179,138,106.94
5.期末基金份额净值 0.998
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 13.28%1.51%18.30%1.67%-5.02% -0.16%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏沪深 300 指数证券投资基金 2009年第 4季度报告
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华夏沪深 300 指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 7月 10 日至 2009 年 12 月 31 日）
注：①本基金合同于 2009 年 7 月 10日生效。
②根据华夏沪深 300 指数基金的基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、 （七）投资限制的有关约
定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张弘弢
本基金的基金
经理
2009-7-10 - 9年
硕士。2000年加入华
夏基金管理有限公
司，历任研究发展部
总经理、金融工程部
副总经理。
方军
本基金的基金
经理
2009-7-10 - 10年
硕士。1999年加入华
夏基金管理有限公
司，历任研究员，华
夏成长证券投资基金
基金经理助理、兴华
证券投资基金基金经
理助理和华夏回报证
券投资基金基金经理
助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1.1行情回顾及运作分析
2009年 4季度，在宏观经济数据继续向好，企业盈利获得持续增长的推动
下，境内 A股市场总体显现震荡向上的格局。
根据本基金 3季报中提出的市场展望，本基金利用 10月份市场出现的阶段
性调整机会进行了大幅度的建仓、指数拟合工作，从而较好地分享了 11 月份以
来的市场上涨收益。11 月末，本基金完成建仓，12月份投资组合拟合标的指数
效果良好。
4.4.1.2市场展望及投资策略
2010年 1季度，我们认为经济刺激政策以及积极财政政策仍将继续，整体
经济可能会出现更快的增长。同时，部分资产价格逐渐出现泡沫化迹象，这给货
币政策中“管理好通胀预期”的目标也带来挑战。市场方面，融资融券业务的试
点及股指期货的推出，将有可能增加沪深 300指数成分股的吸引力。
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本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求， 在紧密跟踪标的指数的基础
上，力争投资回报和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2009 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.998 元，本报告期份额净值
增长率为 13.28%，同期业绩比较基准增长率为 18.30%。本基金本报告期累计跟
踪偏离度为-5.02%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资
产的比例 （%）
1 权益投资 24,840,418,699.81 94.33
其中：股票 24,840,418,699.81 94.33
2 固定收益投资 897,030,000.00 3.41
其中：债券 897,030,000.00 3.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 501,648,954.18 1.91
6 其他资产 94,172,070.89 0.36
7 合计 26,333,269,724.88 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 108,630,561.62 0.41
B 采掘业 3,049,871,424.90 11.65
C 制造业 7,367,178,473.50 28.14
C0
食品、饮料 982,852,799.37 3.75
C1
纺织、服装、皮毛 116,804,620.59 0.45
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 57,865,217.00 0.22
C4
石油、化学、塑胶、塑料 603,956,521.53 2.31
C5
电子 77,958,476.01 0.30
C6
金属、非金属 2,375,161,676.69 9.07
C7
机械、设备、仪表 2,352,304,946.24 8.99
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C8
医药、生物制品 699,614,671.93 2.67
C99
其他制造业 100,659,544.14 0.38
D 电力、煤气及水的生产和供应业 753,011,355.90 2.88
E 建筑业 664,512,791.94 2.54
F 交通运输、仓储业 1,191,288,402.21 4.55
G 信息技术业 702,951,342.66 2.69
H 批发和零售贸易 788,384,163.57 3.01
I 金融、保险业 7,966,599,318.96 30.43
J 房地产业 1,476,496,074.37 5.64
K 社会服务业 299,128,543.11 1.14
L 传播与文化产业 63,291,198.00 0.24
M 综合类 409,075,049.07 1.56
合计 24,840,418,699.81 94.89
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600837 海通证券 49,199,460 944,137,637.40 3.61
2 600036 招商银行 49,622,728 895,690,240.40 3.42
3 601328 交通银行 82,837,996 774,535,262.60 2.96
4 601318 中国平安 12,807,756 705,579,278.04 2.70
5 600016 民生银行 82,999,758 656,528,085.78 2.51
6 601166 兴业银行 15,118,227 609,415,730.37 2.33
7 601939 建设银行 89,382,536 553,277,897.84 2.11
8 601088 中国神华 14,599,689 508,361,170.98 1.94
9 600000 浦发银行 22,664,061 491,583,483.09 1.88
10 000002 万 科Ａ 44,000,000 475,640,000.00 1.82
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 897,030,000.00 3.43
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 897,030,000.00 3.43
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 0901067 09央行票据67 9,000,000897,030,000.00 3.43
2 - - - - -
3 - - - - -
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4 - - - - -
5 - - - - -
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,962,802.93
2 应收证券清算款 46,972,999.90
3 应收股利 -
4 应收利息 748,570.28
5 应收申购款 38,487,697.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,172,070.89
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 27,693,234,212.49
报告期期间基金总申购份额 3,598,848,827.96
报告期期间基金总赎回份额 5,050,567,982.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”
填列）
-
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报告期期末基金份额总额 26,241,515,057.61
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2009 年 10 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增代销机构的公告。
2009 年 12 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金
投资的公告。
2009 年 12 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基
金网上交易定期定额申购业务的公告。
2009 年 12 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网
上交易的公告。
2009 年 12 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
2009 年 12 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
加中国农业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成
都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、
企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首
只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛
的基金管理公司之一。
截至 2009年 12月 31日，公司管理资产规模超过 3000亿元，基金份额持有
人户数超过 1300 万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理
着 2 只封闭式基金、23 只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全
国社保基金投资组合，公司已经被超过 130 家大中型企业确定为年金投资管理
人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
2009 年 4 季度，华夏基金继续坚持“为信任奉献回报”的企业宗旨，将基
金份额持有人利益放在首位，尽力为投资人创造满意的回报。截至 2009年 12月
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31日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与 3年期评价的 11 只
主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票、华夏大盘精选混合、
华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等 6只基金获得五星级评价，
华夏成长混合、中信经典配置混合、华夏债券、中信稳定双利债券等 4只基金获
得四星级评价。
2009 年 4 季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连
续获得多个奖项：
1、 2009年 10月， 华夏基金荣获亚洲地区著名英文财经月刊 《财资 The Asset》
评选的 2009年“3A投资奖”中的“中国最佳基金管理公司”奖项。
2、2009年 10 月，在新浪网主办的 2009 新浪金麒麟奖评选中，华夏基金荣
获“2009年度最佳基金公司”奖项。
3、 2009年 11月， 在“2009第一财经金融峰会暨 2009第一财经金融价值榜”
颁奖典礼上，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖项。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏沪深 300指数证券投资基金基金合同》 ；
8.1.3《华夏沪深 300指数证券投资基金托管协议》 ；
8.1.4法律意见书；
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
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