景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年第四季度报告
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景 顺 长城 优 选股 票 证券 投 资基 金
2009 年第 四季度 报 告
2009 年 12 月31 日
基 金管 理人: 景顺 长城基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 〇年 一月二 十一 日
景顺长城优选股票证券投资基金 2009 年第四季度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 , 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
景顺长城优选股票
基金主代码
260101
系列基金名称
景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称
景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城货币
(260102)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年10月24日
报告期末基金份额总额
1,979,478,618.67 份
投资目标
本基金利用 “景顺长城股票数据库” 对股票进行精密
和系统的分析, 构建具有投资价值的股票组合, 力求
为投资者提供长期的资本增值。
投资策略
本基金采取 “自下而上 ” 结合 “自上而下” 的 投资策
略, 以成长、 价值及收 益为基础, 在合适的价位买入
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具有高成长性的成长型股票、 价值被市场低估的价值
型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。
业绩比 较基准
上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%
+中国债券总指数 ×20%。
风险收益特征
本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工
具, 适合风险承受能力强、 追求高投资回报的投资群
体。
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009 年10月1日-2009年12 月31日)
1. 本期已实现收益 184,795,151.90
2. 本期利润 451,561,651.20
3. 加权平均基金份额本期利润 0.2002
4. 期末基金资产净值 2,299,987,818.36
5. 期末基金份额净值 1.1619
注:(1) 本期已 实现 收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允
价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入 费 用 后 实
际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 18.47% 1.34% 15.48% 1.30% 2.99% 0.04%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
景顺长城优选股票证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年 10 月 24 日至 2009 年 12 月 31 日)
备注: 本基金的资产配置比例为: 股票投资的比例为基金资产净值的 70% 至 80% ;
债券投资和现金的比例为基金资产净值的 20% 至 30% 。按照本系列 基金基金合
同的规定,本基金自 2003 年 10 月 24 日合同 生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建
仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张继
荣
本基金
基金经
理,景
顺长城
鼎益股
票型证
券投资
基金
(LOF)
基金经
理
2009-7-2 - 10
清华大学化学工程博士。 曾任
大鹏证券研究所分析师, 融通
基金行业研究员、 研究策划部
总监助理及基金经理, 银华基
金 投 资 管 理 部 策 略 分 析 师 及
基 金 经 理 等 职 务 。 具 有9 年证
券、 基金行业从业经历。2009
年3月加入本公司。
毛从
容
本基金
基金经
理
2005-4-6 - 10
华中理工大学经济学硕士, 10
年证券基金从业经历。 曾任职
于交通银行、 长城证券金融研
究所, 历任研究员、 金融研究
所债券业务小组组长。 2003 年
3 月 加 入 本 公 司 , 现 任 高 级 基
金经理。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员 资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基
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金信息 披露管 理办 法》 等有关 法律法 规及 各项 实施准 则、 《 景顺 长城 景系列 开放
式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最
大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行
为。 基金的 投资范围、 投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意 见》 , 完善 相应 制度及 流程, 通过 系统 和人工 等各种 方式 在各 业务环 节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内, 本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格
不相似。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年 4 季度在经济 数据上升,出口形势好转以及物价走出通缩的背景下
市场震荡向上, 板块以家用电器、 黑色金属、 交运设备、 商业贸易等行业表现较
好, 信息服务、 电子元器件等行业也表现不俗。4 季度沪深300 指数上涨 26.3%。
基于我们对宏观经济基本面以及资本市场的看法, 本基金在 4 季度股票仓位
和结构都相对稳定, 继续超配品牌消费类资产和医药行业, 增持了部分继续受内
需拉动的机械建材行业, 而受政策调控影 响的行业如地产等行业低配。 虽然全球
扩张性财政货币政策的退出将考验经济复苏的力度和内在力量, 我们仍然认为经
济的结构调整延续 上 行 通 道 , 温 和 通 胀 下 企 业 盈 利 修 复 成 为 推 动 市 场 向 上 的 动
力,只是流动性不如 2009 年充裕,导致行情的上行是曲折的。因此,本基金将
重点配置具有长期增长潜力且受政策影响较小的资产,加强对个股的研究和选
择。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009 年 4 季 度 , 本 基 金 收 益 率 为 18.47 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
15.48% , 超越业绩基准 2.99 个百分点。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 1,776,578,324.21 75.90
其中:股票 1,776,578,324.21 75.90
2 固定收益投资 474,055,500.00 20.25
其中:债券 474,055,500.00 20.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 82,184,058.84 3.51
6 其他资产 7,853,273.31 0.34
7 合计 2,340,671,156.36 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,785,702.97 0.43
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B 采掘业 163,296,963.56 7.10
C 制造业 1,006,870,897.08 43.78
C0
食品、饮料 110,267,601.43 4.79
C1
纺织、 服装、 皮
毛
- -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑
胶、塑料
128,388,310.15 5.58
C5
电子 147,653,338.74 6.42
C6
金属、非金属 126,171,822.74 5.49
C7
机械、 设备、 仪
表
332,367,769.85 14.45
C8
医药、 生物制品 162,022,054.17 7.04
C99
其他制造业 - -
D
电力、 煤气及水的生产
和供应业
14,024,697.66 0.61
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 14,128,360.00 0.61
H 批发和零售贸易 248,584,568.38 10.81
I 金融、保险业 247,763,695.86 10.77
J 房地产业 37,337,283.88 1.62
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 34,786,154.82 1.51
合计 1,776,578,324.21 77.24
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5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002024 苏宁电器 4,970,421 103,285,348.38 4.49
2 600703 三安光电 1,836,186 96,858,811.50 4.21
3 601166 兴业银行 2,263,228 91,230,720.68 3.97
4 000983 西山煤电 2,010,708 80,207,142.12 3.49
5 600031 三一重工 2,175,366 80,075,222.46 3.48
6 000401 冀东水泥 4,072,400 78,597,320.00 3.42
7 600036 招商银行 3,877,184 69,983,171.20 3.04
8 601666 平煤股份 2,026,018 64,832,576.00 2.82
9 601318 中国平安 1,085,312 59,789,838.08 2.60
10 000425 徐工机械 1,463,778 51,407,883.36 2.24
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 277,972,000.00 12.09
3 金融债券 196,083,500.00 8.53
其中:政策性金融债 196,083,500.00 8.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
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8 合计 474,055,500.00 20.61
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 050208 05国开08 1,000,000 100,770,000.00 4.38
2 050207 05国开07 950,000 95,313,500.00 4.14
3 0901059 09央行票据59 800,000 79,736,000.00 3.47
4 0901036 09央行票据36 800,000 78,632,000.00 3.42
5 0901063 09央行票据63 400,000 39,868,000.00 1.73
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本报告期内 未出 现基金投资的 前十名证 券的发行主体 被监管部 门立案调查
或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资 的 前 十名股票中, 没有投资 超出基金合同 规定备选 股票库之外
的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,484,635.88
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 3,102,542.51
5 应收申购款 266,094.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,853,273.31
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,651,410,615.86
报告期期间基金总申购份额 33,885,614.75
报告期期间基金总赎回份额 705,817,611.94
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”填
列)
-
报告期期末基金份额总额 1,979,478,618.67
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
备 查文件 目录
7.1 备查 文 件目 录
1、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件;
2、 《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》 ;
3、 《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》 ;
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4、 《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》 ;
5、 《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ;
6、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7、其 他在 中国证 监会 指定报 纸上 公开披 露的 基金份 额净 值、定 期报 告及临
时公告。
7.2 存 放地 点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
7.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间免费查阅。
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二 〇 一 〇年 一月 二十 一日