汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 1
汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金 2009 2009 2009 2009 年第四季度报告 年第四季度报告 年第四季度报告 年第四季度报告
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 21 21 21 21 日 日 日 日
汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 2
§ § § §1
1
1
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年10月1 日起至 12 月 31 日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 3月 23日
报告期末基金份额总额 5,916,447,694.98份
投资目标
力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安
全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投
资基金品种。
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 汇添富货币 A 汇添富货币 B
下属两级基金的交易代码 519518 519517
报告期末下属两级基金的份额总额 215,493,948.72 份 5,700,953,746.26份
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元 汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 3
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本
法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期 本报告期 本报告期 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 的比较 的比较 的比较
汇添富货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
本报告期 0.2973% 0.0018% 0.0907% 0% 0.2066% 0.0018%
汇添富货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
本报告期 0.3581% 0.0018% 0.0907% 0% 0.2674% 0.0018%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效 自基金合同生效 自基金合同生效 自基金合同生效以来 以来 以来 以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇添富货币 A
主要财务指标 汇添富货币 A 报告期（2009 年 10
月 1 日至 2009年 12月 31日）
汇添富货币 B 报告期（2009 年 10
月 1 日至 2009年 12月 31日）
1.本期已实现收益 676,624.38 15,657,706.94
2.本期利润 676,624.38 15,657,706.94
3.期末基金资产净值 215,493,948.72 5,700,953,746.26 汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 4
汇添富货币 B
注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 3 月 23 日）起6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定
期存款利率。从 2009 年2 月 16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王珏池
本基
金的
基金
经理、
汇添
富增
强收
益债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理。
2005年11月
8 日
- 15 年
国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学
硕士。相关业务资格：证券投资基金从业
资格。从业经历：曾任申银万国证券股份
有限公司固定收益总部投资部经理。 2005
年 4 月加入汇添富基金管理有限公司任
交易主管，2005年 11月 8日至今任汇添
富货币市场基金的基金经理、2007 年 11
月 3 日至今任汇添富增强收益债券型证
券投资基金的基金经理。
陆文磊
本基
金的
2009年 1月
21 日
- 7 年
国籍：中国。学历：华东师范大学金融学
硕士。相关业务资格：证券投资基金从业汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 5
基金
经理，
汇添
富增
强收
益债
券型
证券
投资
基金
的基
金经
理。
资格。从业经历：曾任申银万国证券研究
所宏观经济、固定收益资深高级分析师。
2007 年 8 月加入汇添富基金管理有限公
司，任固定收益高级经理，2007年 12 月
13 日至今任汇添富增强收益债券型证券
投资基金的基金经理，2009 年 1月 21 日
至今任汇添富货币市场基金的基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监
会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司
相关制度规定，建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投
资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过日常监控、
公平交易分析报告、稽核等监控机制确保公平交易制度流程的有效执行，保护投资者合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一、行情和操作回顾 汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 6
四季度，中国经济持续回升。物价方面，CPI 由负转正，但整体涨幅仍处于较低水平，经济增长方面，
市场普遍预期四季度 GDP增速将接近 10%。 在政府的政策刺激下， 惊心动魄的 2009 年在“高增长， 低通胀”
环境中结束。
本季，央行在小幅调整一年期央行收益率后，施行了温和回笼货币的政策。整个货币市场收益率波动
不大，但出现了一、二级市场的利率倒挂现象。显示市场对于央票利率走高预期较为强烈。信用类债券本
季表现较为良好，信用利差有缩小趋势，各等级信用债成交活跃。
第四季度，本基金降低了投资组合剩余期限，减少了央票的投资，提高了信用债的投资比例，获得了
较好的收益。
二、行情展望
展望 2010 年一季度，全球普遍采取的经济刺激政策促使世界经济总体上处于缓慢回升的局面已经确
立， 投资者关注的焦点逐渐转向经济刺激政策何时退出以及宽松的货币政策的副作用等方面的问题。 其中，
美国经济政策的变化与否至关重要。在国内，一季度出现较大幅度的调控的可能性不大，但通货膨胀数据
是较为关键的指标，一旦通胀数据走高，市场将出现较强的紧缩预期。
我们认为明年一季度央行适度调升央行票据收益率以增加货币回笼力度的可能性较大，货币市场的收
益率会随之上升。但鉴于人民币汇率压力，货币市场收益率大幅上升的可能性也不大。利率一旦走稳，央
行票据仍将为投资者认可。信用类投资品的需求量将加大，各投资机构将通过承担信用风险以获得相应的
收益。本基金将密切关注货币市场的变化，阶段性地调整利率投资品和信用投资品的投资比例，及时调整
投资期限，以期获得理想收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2009年四季度A 级、B 级基金净值收益率分别为 0.2973％和 0.3581％，分别跑赢业绩基准 0.2066 和
0.2674 个百分点。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 1,457,242,004.01 24.60
其中：债券 1,457,242,004.01 24.60
资产支持证券 0.00 0.00
2 买入返售金融资产 1,766,502,659.00 29.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,945,936,797.14 32.85
其他资产 753,646,759.35 12.72 汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 7
合计 5,923,328,219.50 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.40
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20%的说明 的说明 的说明 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 5.3 5.3 5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30 天以内 69.85 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.70 0.00
2 30 天(含)—60天 2.71 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60 天(含)—90天 4.06 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90 天(含)—180天 4.37 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.48 0.00
5 180 天(含)—397 天（含） 11.48 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 92.47 0.00
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 8
比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 89,015,950.57 1.50
3 金融债券 239,517,406.12 4.05
其中：政策性金融债 239,517,406.12 4.05
4 企业债券 88,553,253.00 1.50
5 企业短期融资券 1,040,155,394.32 17.58
6 其他 0.00 0.00
7 合计 1,457,242,004.01 24.63
8 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 188,018,316.09 3.18
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末按摊余成本 按摊余成本 按摊余成本 按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的 占基金资产净值比例大小排名的 占基金资产净值比例大小排名的 占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 前十名债券投资明细 前十名债券投资明细 前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 0981145 09 华侨城 CP01 1,000,000 100,007,173.77 1.69
2 090213 09 国开 13 1,000,000 99,465,063.09 1.68
3 0981149 09 浙物产 CP01 900,000 90,093,248.75 1.52
4 0981031 09 光明 CP01 900,000 90,046,678.07 1.52
5 0981140 09 方正 CP02 900,000 90,004,405.91 1.52
6 0901036 09 央票 36 900,000 89,015,950.57 1.50
7 0981030 09 蒙东 CP01 800,000 80,045,518.92 1.35
8 0981165 09 陕延油 CP01 700,000 69,977,337.81 1.18
9 070222 07 国开 22 600,000 60,135,220.28 1.02
10 0981005 09 沪建工 CP01 600,000 60,058,035.27 1.02
5.6 5.6 5.6 5.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
－
报告期内偏离度的最高值(%)
0.09
报告期内偏离度的最低值(%)
0.05
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%)
0.07
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排名的 占基金资产净值比例大小排名的 占基金资产净值比例大小排名的 占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 前十名资产支持证券投资明细 前十名资产支持证券投资明细 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，不存
在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 9
受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 300,144,722.20
3 应收利息 16,962,778.79
4 应收申购款 436,289,258.36
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
8 合计 753,646,759.35
§ § § §6
6
6
6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 A 级 B 级
本报告期期初基金份额总额 252,662,419.64 5,745,464,413.07
本报告期基金总申购份额 300,723,063.60 4,928,696,108.93
本报告期基金总赎回份额 337,891,534.52 4,973,206,775.74
本报告期期末基金份额总额 215,493,948.72 5,700,953,746.26
§ § § §7
7
7
7
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年2 月，公司总部设在上海陆家嘴，在北京、广州设有分公司。
汇添富是一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司，致力于经过中长期的努力，发展成为中国最佳
的资产管理公司之一，并且发展成为全球管理中国有关资产的最优秀的专业管理人之一。
汇添富在中国基金行业率先获得特定客户资产管理业务资格和 QDII（合格境内机构投资者）业务管理
资格，与全球顶尖投资管理公司资本集团（Capital Group）下属企业资本国际（Capital International）
缔结了 QDII 合作关系，并成为加入亚洲公司治理协会（ACGA）的首家中国企业。
汇添富秉承“以企业基本分析为立足点，选取高质量证券，把握市场脉络，作中长期投资布局，以获
得持续稳定增长的较高投资收益”的投资理念，为广大投资者创造了持续良好的投资回报。截至本报告期
末，汇添富管理的 9只证券投资基金合计规模超过615 亿元，基金份额持有人户数超过 300万，基金产品
涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金，不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
2009年，汇添富进一步大力加强投资研究团队建设。目前已经形成了由经验丰富的投资总监、研究总
监和基金经理，以及数十名研究员组成的强大专业投资研究团队。选股能力作为汇添富投资团队的核心能
力进一步加强。
2009年，汇添富加强专户投资团队建设，投资经理均有八年以上投资经验，在资产管理领域拥有丰富
的实践经验，并具有优秀的投资业绩。截至本报告期末，汇添富专户资产管理规模实现了迅速发展，并为汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 10
投资者创造了较好的业绩回报。
2009年，汇添富国际业务迈出了关键的步伐。5 月，汇添富成为业内第五家获准设立海外子公司的基
金管理公司。11 月，汇添富资产管理（香港）有限公司完成注册，将成为汇添富开展境外资产管理业务以
及跨境业务和合作的平台。在本报告期内，汇添富获批 10 亿美元外汇额度，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除
日本外）优势精选股票基金获准发行，汇添富将在2010 的国际投资舞台上大展身手。
在公司各项业务全面快速发展的同时，汇添富高度重视投资者服务和教育工作，充分利用电视、网络、
广播、刊物等媒体渠道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009 年，汇添富继续积极开展“添富之约”
投资者巡讲系列活动，成功举办了数百场大型投资者教育宣讲会以及数百场的小型交流会，直接受众达到
数万人之多。在 2009 年第六届“金基金”评选活动中，汇添富荣获“最佳投资者关系奖” 。
在塑造资产管理专业品牌的同时，汇添富也努力践行企业公民的社会责任来回报社会。2009 年，汇添
富在安徽设立“添富之爱”奖学金，在云南怒江全资捐建的 “添富小学”正式挂牌并投入使用，同时还
启动“河流与孩子--金沙江流域助学计划 2009”。在 2009 年上海基金业“传承责任，共谱未来”投资者
教育活动中，汇添富的“河流与孩子公益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内，汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩，荣获权威机构评选的多个奖项： 2009年 9月，
汇添富获得《理财周报》 “2009 最佳投研团队基金公司”、“2009 最佳营销创新基金公司”大奖； 2009
年 11月， 汇添富荣获 《第一财经日报》 “2009 第一财经金融价值榜(CFV)”之“年度基金理财品牌”和“年
度风险控制奖”； 2009 年 12 月，汇添富荣获搜狐财经“2009 年最有影响力基金品牌奖”； 2009 年 12
月，汇添富荣获《新闻晨报》“2009 十大特色基金公司”奖。
§ § § §8
8
8
8
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；
8.1.2《汇添富货币市场基金基金合同》 ；
8.1.3《汇添富货币市场基金托管协议》 ；
8.1.4《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6 报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
8.1.7中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨汇添富货币市场基金 2009 年第四季度报告
-
- 11
打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010年 1月 21日
