大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
大成策略回报股票型证券投资基金
更新的招募说明书
（2009 年第 2 期）
基金管理 人：大 成基金管 理有限 公司
基金托管 人： 中 国光大银 行股份 有限公司
二〇一〇 年 一 月
大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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重 要 提 示
大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “本基金 ” ） 经中 国证 监会 2008 年 9 月 5
日 证监 许可 【2008 】 1103 号文核 准募 集 。 本 基金 的 基金合 同 于 2008 年 11 月 26 日 正式 生效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 审核
同意 ， 但 中国 证监 会对 本 基金募 集 的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益做出 实质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 基 金管 理
人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
投资有 风险 ， 投 资者 申购 基金时 ，请 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 及基 金合 同 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
本更新 的 招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核。 所载 内容截 至日 为 2009 年 11 月 26 日，
有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为 2009 年 9 月 30 日（财 务数 据未 经审 计） 。大成策略回报股票型证券投资基金
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目
录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
目
录 .................................................................................................................................................. 2
一、绪
言 .............................................................................................................................................. 3
二、释
义 .............................................................................................................................................. 3
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 6
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 19
五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 21
六 、 基 金的 备 案 .................................................................................................................................... 43
七 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 ................................................................................................................ 44
八 、 基 金转 换 ........................................................................................................................................ 50
九 、 基 金的 非 交易 过 户、 转托 管 、 冻结 与 质押 ................................................................................ 52
十 、 基 金的 投 资 .................................................................................................................................... 53
十 一 、 基金 业 绩 .................................................................................................................................... 63
十 二 、 基金 的 融资 、 融券 .................................................................................................................... 64
十 三 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 64
十 四 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 64
十 五 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 70
十 六 、 基金 收 益与 分 配 ........................................................................................................................ 71
十 七 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 72
十 八 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 73
十 九 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 76
二 十 、 基金 合 同的 变 更、 终止 与 基 金财 产 清算 ................................................................................ 78
二 十 一 、基 金 合同 内 容摘 要 ................................................................................................................ 80
二 十 二 、基 金 托管 协 议内 容摘 要 ........................................................................................................ 92
二 十 三 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 .................................................................................................. 104
二十四 、其 他 应披 露 的事 项 .............................................................................................................. 105
二十五 、对 招 募说 明 书更 新部 分 的 说明 .......................................................................................... 107
二十六 、招 募 说明 书 的存 放及 查 阅 方式 .......................................................................................... 108
二十七 、备 查 文件 .............................................................................................................................. 108 大成策略回报股票型证券投资基金
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一 、绪
言
本招募 说明 书依 据 《中华 人民 共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证 券投
资基金运 作管理办 法》 （以 下简称 《 运作 管理 办法》 ） 、 《证券投 资基金销 售管理 办法》 （以 下
简称 《 销售 管理 办法 》 ） 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简 称 《信 息披 露 管理 办 法》 ）、
其他有 关规 定及 《 大成 策 略回报 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 （ 以下 简称 基 金合同 ） 编写。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据 《 大 成 策略回 报股 票型 证券 投资 基金 基 金合 同 》 编 写， 并 经中国 证监
会核准 。 基金 合同 是约 定 基金当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件 。 投 资者 取 得依基 金合 同所
发行的 基金 份额 ， 即成 为 基金份 额持 有人 和本 基金 基金合 同的 当事 人 ， 其 持 有基金 份额 的行
为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ， 并按 照 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办
法》 、基金 合同及其 他有关 规定享有权 利、承 担 义务 ；基金投 资者欲了 解基金 份额持有 人的
权利和 义务 ，应 详细 查阅 《 大成 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 。
二 、释
义
在本招 募说 明书 中除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语具 有以下 含义 ：
基金或 本基 金： 指大成 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 ；
基金合 同： 指《大 成策略回报股票 型证券投 资基金 基金合同 》及对 其 的
任何有 效修 订和 补充 ；
招募说 明书 ： 指《大 成策略回报股票 型证券投 资基金 招募说明 书》及其 定
期更新 ；
发售公 告： 指《 大 成策 略回 报股 票型 证券投 资基 金 基 金份 额发 售公告 》 ；
托管协 议： 指《大 成策略回报股票 型证券投 资基 金托管协议 》及其任 何
有效修 订和 补充 ；
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会；
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会；
交易所 或证 券交 易所 ： 指上海 证券 交易 所和/ 或深 圳证券 交易 所； 大成策略回报股票型证券投资基金
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法律法 规：
指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、
地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ；
《基金 法》 ：
指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第五次 会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日 起施 行的 《中 华 人民共
和国证 券投 资基 金法 》及 不时做 出的 修订 ；
《运作 管理 办法 》：
指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ；
《销售 管理 办法 》：
指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 ；
《信息 披露 管理 办法 》：
指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ；
元：
指人民 币元 ；
基金合 同当 事人 ：
指受基 金合同约束，根 据基金合 同享有权利并承 担义务的 法
律主体 ，包 括基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 ；
基金管 理人 ：
指大成 基金 管理 有限 公司 ；
基金托 管人 ：
指中国 光大 银行 股份 有限 公司 ；
注册登 记业 务：
指本基 金登记、存管、 清算和交 收业务，具体内 容包括投 资
者基金 账户 管理 、 基 金份 额注册 登 记 、 清 算及 基金 交易确 认、
发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 ；
注册登 记机 构：
指办理 本基金注册登记 业务的机 构。本基金的注 册登记机 构
为大成 基金管理有限公 司或接受 大成基金管理有 限公司委 托
代为办 理本 基金 注册 登记 业务的 机构 ；
投资者 ：
指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者；
个人投 资者 ：
指依据 中华人民共和国 有关法律 法规及其他有关 规定可以 投
资于证 券投 资基 金的 自然 人；
机构投 资者 ：
指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并 依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ；
合格境 外机 构投 资者 ：
指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相
关法律 法规规定可以投 资于在中 国境内合法设立 的证券投 资大成策略回报股票型证券投资基金
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基金的 中国 境外 的机 构投 资者；
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 基金合同规定召 集、召开 并由基金份额持 有人进行 表
决的会 议；
基金募 集期 ： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ；
基金合 同生 效日 ： 指基金 募集期满， 基金 募集的基 金份额总额和募 集金额超 过
核准的 最低募集份额总 额及最低 募集金额，并且 基金份额 持
有人人 数符合相关法律 法规和基 金合同规定 ，基 金管理人 依
据《基 金法》向中国证 监会办理 备案手续后，中 国证监会 的
书面确 认之 日；
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ；
基金合 同终 止日 ： 指基金 合同规定的合同 终止事由 出现后，按照基 金合同规 定
的程序 终止 基金 合同 的日 期；
工作日 ： 指上海 证券 交易 所 、 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ；
认购： 指在基 金募集期内，投 资者按照 基金合同的规定 申请购买 本
基金基 金份 额的 行为 ；
申购： 指在基 金合同生效后的 存续期间 ，投资 者申请购 买本基金 基
金份额 的行 为；
赎回： 指在基 金合同生效后的 存续期间 ，基金份额持有 人 申请卖 出
本基金 基金 份额 的行 为；
转换： 指基金 份额持有人按基 金管理人 规定的条件，申 请将其持 有
的基金 管理人管理的某 一基金的 基金份额转换为 该基金管 理
人管理 的另 一只 基金 的基 金份额 的行 为；
转托管 ： 指基金 份额持有人将其 所持有的 某一基金的基金 份额从同 一
个基金 账户下的一个交 易账户指 定到另一交易账 户进行交 易
的行为 ；
投资指 令： 指基金 管理人在运用基 金财产进 行投资时，向基 金托管人 发
出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令；
代销机 构： 指接受 基金管理人委托 代为办理 本基金认购、申 购、赎回 和大成策略回报股票型证券投资基金
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其他基 金业 务的 机构 ；
销售机 构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ；
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点；
指定媒 体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网
站；
基金账 户： 指注册 登记机构为基金 投资者开 立的记录其持有 的由该注 册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户；
交易账 户： 指销售 机构为投资者开 立的记录 投资者通过该销 售机构办 理
认购、 申购、赎回、转 换及转托 管等业务的基金 份额的变 动
及结余 情况 的账 户；
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日；
T 日： 指销售 机构 受理 投资 者申 购、赎 回或 其他 业务 申请 的日期 ；
T+n 日 ： 指 T 日后 （不 包括 T 日） 第 n 个 工作 日，n 指 自然 数；
基金收 益： 指基金 投资所得红利、 股息、债 券利息、买卖证 券价差、 银
行存款 利息 及其 他合 法收 入；
基金资 产总 值： 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收申购款 以
及以其 他资 产等 形式 存在 的基金 财产 的价 值总 和；
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值；
基金份 额净 值： 指基金 资产 净值 除以 基金 份额余 额所 得 的 基金 份额 的价值 ；
基金资 产估 值： 指计算 、评估基金资产 和负债的 价值，以确定基 金资产净 值
和基金 份额 净值 的过 程；
不可抗 力： 指任何 无法预见、无法 克服、无 法避免的事件和 因素，包 括
但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战争、骚 乱、火灾 、
政府征 用、没收、法律 变化、突 发停电或其他突 发事件、 证
券交易 场所 非正 常暂 停或 停止交 易等 。
三、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况 大成策略回报股票型证券投资基金
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名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期 ：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 投资 有限 公司 （持 股比例 48%）、 中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四 家公 司。
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖冰
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 十五 个部 门， 分 别是股 票投
资部 、 固 定收 益部 、 委 托 投资部 、 研究 部、 交易 管 理部 、 金 融工 程部 、 信 息 技术部 、 客户 服
务部 、 市 场部 、 总 经理 办 公室 、 人 力资源 部 、 综 合 财务部 、 基金运 营部 、 监 察稽核 部和 国际
业务部 。 公司 在北 京、 上 海、 西安 、 成 都、 武汉 、 福州和 沈阳 等地 设立 了七 家分公 司 ， 并 在
香港设 立了 子公 司 。 此外 ， 公司 还 设立 了投 资决策 委员会 、 投资 风险 控制委 员会 、 产 品委 员
会、 战 略规 划委 员会 和信 息技术 治理 委员 会等 专业 委员会 。
公司以 “ 稳 健、 高效 ” 为经 营理念 ， 坚持 “ 诚实 信用 、 勤勉尽 责 ” 的企 业精 神， 致 力于开 拓
基金及 证券 市场 业务 ， 以 稳健灵 活的 投资 策略 和注 重绩优 、 高成 长的 投资 组 合， 力求 为投 资
者获得更大投资回报。 公 司所有人员在最近三年 内 均未受到所在单位及有 关 管理部门的处
罚。
（二） 证券 投资 基金 管理 情况
截至 2009 年 11 月 26 日 ， 本基金 管理 人共 管理 3 只 封闭式 证券 投资 基金 ：基 金景宏 、
基金景 福、 大成 优选 股票 型证券 投资 基金 ， 及 13 只 开放式 证券 投资 基金 ：大 成价值 增长 证
券投资 基金 、 大成 债券 投 资基金 、 大成 蓝筹 稳健 证 券投资 基金 、 大成 精选 增 值混合 型证 券投
资基金 、 大成 货币 市场 证 券投资 基金 、 大成 沪深 300 指数 证券 投资 基金 、 大成 财富管 理 2020
生命周 期证 券投 资基 金 、 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 、 大 成创 新成 长 股票型 证券 投资
基金(LOF) 、大成景阳 领先 股票型 证券 投资基 金、 大 成强化 收益 债券型 证券 投 资基金 、大 成
策略回 报股 票型 证券 投资 基金和 大成 行业 轮动 股票 型证券 投资 基金 等。 大成策略回报股票型证券投资基金
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（三） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
张树忠 先生 ，董 事长 ，经 济学博 士。1989 年 7 月 —1993 年 2 月， 任中 央财 经 大学财 政
系讲师 ；1993 年 2 月—1997 年 3 月 ，任 华夏 证券 股 份有限 公司 投资 银行 总部 总经理 、研 究
发展部 总经 理；1997 年 3 月—2003 年 7 月， 任光 大 证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼北 方总 部
总经理 、资 产管 理总 监；2003 年 7 月 —2004 年 6 月 ，任光 大保 德信 基金 管理 公司董 事、 副
总经理 ； 2004 年 6 月 —2006 年 12 月， 任大 通证 券股 份 有限公 司副 总经 理； 2007 年 1 月 —2008
年 1 月， 任大 通证 券股 份 有限公 司总 经理 ；2008 年 1 月—2008 年 4 月 ，任 职 中国人 保资 产
管理股 份有 限公 司；2008 年 4 月起 任中 国人 保资 产 管理股 份有 限公 司副 总裁 、党委 委员 ；
2008 年 11 月 起同 时担 任 大成基 金管 理有 限公 司董 事长。
王颢先 生 ， 董 事总 经理 ， 国际工 商管 理专 业博 士。2000 年 12 月—2002 年 9 月 ， 任 招商
证券股 份有 限公 司深 圳管 理总部 副总 经理 、机 构管 理部副 总经 理；2002 年 9 月加入 大成 基
金管理 有限 公司 ， 历 任助 理总经 理、 副总 经理；2008 年 11 月 起担 任大 成基 金 管理有 限公 司
总经理 。
刘虹先 生， 董事， 博士， 高级经 济师 。1985 年 7 月 —1998 年 11 月， 任 国家 计 委国土 局
主任科 员、 副处 长（ 主持 工作） ；1998 年 11 月 —2000 年 9 月， 任中 国农 业发 展银行 资金 计
划部计 划处 副处 长 （主 持 工作） ；2000 年 9 月—2004 年 9 月 ， 任 中国 人寿 保险 （集 团） 公司
战略规 划部 战略 研究 与规 划处处 长；2004 年 9 月 —2006 年 2 月， 任中 国人 寿 保险（ 集团 ）
公司战 略规 划部 副总 经理 ；2006 年 2 月 —2007 年 6 月，任 中国 人寿 保险 股份 有限公 司发 展
改革部 总经 理；2007 年 6 月—2007 年 8 月， 任 中 国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8
月至今 ， 任 人保 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 ；2009 年 11 月 起， 兼任 中 国华闻 投资 控
股有限 公司 总裁 、党 委书 记。
杨赤忠 先生 ， 董事 ， 大 学 本科 。 历 任深 圳蓝 天基金 管理公 司投 资与 研究 部经 理； 长盛 基
金管理 有限 公司 研究 部副 总监 、 基 金经 理； 大成 基 金管理 有限 公司 研究 总监 ； 光 大证 券证 券
投资部 总经 理。 现任 光大 证券助 理总 裁。
孙学林先生 ，董事， 博士 研究生在读 ，中国 注册会 计师，注册 资产评 估师。1997 年 5
月 —2000 年 4 月， 任 职于 中国长 城信 托投 资公 司；2000 年 4 月 —2007 年 2 月 ， 任职 于中国
银河证 券有 限公 司审 计与 合规管 理部 ；现 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 资产 管理部 总 经 理 。
蔺春林 先生 ， 独立 董事 ， 大 学本科 。 1970 —1971 年 ， 解 放军信 阳坦 克师 锻炼 ； 1971 —1987大成策略回报股票型证券投资基金
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年， 任兵 器部 5107 、5137 厂生产 会计 员 、 财 务处 长 ；1987 年 —1998 年 ， 任湖 北省财 政厅 中
央企业 处副 处长 、财 政部 驻湖北 省专 员助 理；1998 年 —2005 年， 任财 政部 驻 江西专 员办 专
员助理 、副 专员 、专 员、 党组书 记；2005 年 8 月， 任中央 纪委 、中 组部 金融 巡视组 局长 ；
2007 年 1 月退 休。
于绪刚 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 ， 环 太平 洋律师 协会 会 员 、 全 国律 协金融 证券委 员会
委员 、 华 中科 技大 学兼 职 教授及 研究 生导 师 、 北 京 工商大 学客 座教 授 、 华 北 电力大 学客 座教
授。1990 年—1995 年， 任 河北省 保定 市中 级人 民法 院助理 审判 员 ；1995 年 —1998 年 ， 北 京
大学法学硕 士学习 ；1999 年，香港大 学法律 学院访 问学者、香 港法律 教育信 托基金访问 学
者；1999 年 —2001 年， 北 京大学 法学 博士 学习 ；2001 年起 任大 成律 师事 务所 律师、 高级 合
伙人、 管委 会委 员。
万曾炜 先生 ， 独立 董事 ， 经济学 博士 ， 研究 员， 曾 任上海 市政 府发 展研 究中 心处长 ， 上
海市浦 东新 区综 合规 划土 地局党 组书 记 、 局 长， 浦 东新区 发展 计划 局党 组书 记， 上海 浦东 发
展集团 和上 海浦 东投 资建 设有限 公司 筹建 负责 人和 法人代 表 ， 现 任上 海市 公积 金管理 中心 党
委书记 、主 任， 上海 市政 府特聘 决策 咨询 专家 。
刘大为 先生 ， 独 立董 事， 国 家开发 银行 总会 计师 ， 高 级经济 师， 享受 政府 特殊 津贴专 家。
中国人 民银 行研 究生 部硕 士生指 导老 师 ， 首 都经 济 贸易大 学兼 职教 授 ， 清 华 大学中 国经 济研
究中心 高级 研究 员。 先后 在北京 市人 民政 府研 究室 （副处 长、 处长 ） ， 北京 市 第一商 业局 （副
局长） ，中 国建设银 行信托 投资公司 （总经理 ） ，中国 投资银行 （行长） ，国家开 发银行（ 总
会计师 ）工 作。
监事会 ：
胡学光 先生 ， 监事 长， 硕 士， 高级 经济 师， 广东 省 高级经 济师 评审 委员 会委 员。 曾在 湖
北金融 高等 专科 学校 任教 ， 广 州金 融高 等专 科学 校 任金融 系副 主任 ； 1992 年 —2003 年 4 月，
在广东 证券 股份 有限 公司 先后任 “ 广 证基 金 ” 、 “ 广 证 受益 ” 经理 、 部 门总 经理 、 总裁助 理 、 副
总裁 ， 兼 任中 山大 学岭 南 学院兼 职教 授 、 中 天证 券 研究院 副院 长 ， 广 东证 券 博士后 科研 工作
站指导 导师 ；2003 年 5 月至 2008 年 8 月 任大 成基 金 管理有 限公 司董 事长 。
宁加岭 先生 ，监 事， 大学 本科。1983 年 2 月 —1987 年 6 月， 任财 政部 人教 司 副处长 、
处长；1987 年 6 月—1994 年 6 月 ， 任 财政 部行 政司 副司长 、 司 长；1994 年 6 月—1999 年 6
月，任 财政 部德 宝实 业总 公司总 经理 、法 人代 表；1999 年 6 月起 ，任 职于 财 政部离 退休 老
干部局 。
黄建农 先生 ， 监事 ， 大 学 本科 。 曾 任中 国银 河证 券 有限责 任公 司上 海江 苏北 路营业 部总大成策略回报股票型证券投资基金
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－10－
经理 ， 中 国银 河证 券有 限 责任公 司资 产管 理总 部副 总经理 ， 总经 理， 中国 银 河投资 管理 公司
投资管 理部 总经 理。 现任 中国银 河投 资管 理公 司上 海投资 部董 事总 经理 。
其他高 级管 理人 员：
刘彩晖 女士 ，副 总经 理， 管理学 硕士 。1999 年 —2002 年 ，历 任江 南信 托投 资 有限公 司
投资银 行部 副总 经理 、总 经理；2002 年 —2006 年， 历任江 南证 券有 限公 司总 裁助理 、投 资
银行部总经理、机构管理 部总经理，期间还任江南 宏富基金管理公司筹备组 副组长；2006
年 1 月 —7 月 任深 圳中 航 集团公 司人 力资 源部 副总 经理；2006 年 8 月 —2008 年 5 月， 任大
成基金 管理 有限 公司 助理 总经理 ；2008 年 5 月起 任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年 —1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年 —1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 兼监 察稽 核部总 监。
2．基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
周建春 先生 ， 管 理工 程硕 士，10 年证 券从 业经 历。1998 年 1 月 —1999 年 9 月 ， 任职 于
湖南省 国际 信托 投资 公司 基金管 理部 、 证 券管 理总 部， 从 事投 资和 研究 工作 ；1999 年 10 月
加入 大 成基 金管 理有 限公 司 ， 历任 高级 研究 员、 景 博证券 投资 基金 经理 助理 、 景 博证 券投 资
基金基 金经 理 （2002 年 1 月 11 日 —2004 年 3 月 31 日） 、 景福 证券 投资 基金 经 理助理 。
（2） 历任 基金 经理
无。
3．公 司投 资决 策委 员会
公司投 资决 策委 员会 由9 名 成员组 成， 设主 任委 员1 名 ，其他 委员8名 。名 单如 下 ：
刘明， 投资 总监 ，大 成优 选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ，投 资决 策委 员会 主任委 员 ；
杨建华 ， 股票 投资 部总 监 ， 负 责公 司股 票投 资业 务 ， 大 成景 阳领 先股 票型 证 券投资 基金 基金
经理， 投资 决策 委员 会委 员；陈 尚前 ，固 定收 益部 总监， 负责 公司 固定 收益 证券投 资业 务 ，
大成强 化收 益债 券型 证券 投资基 金基 金经 理， 投资 决策委 员会 委员 ；曹 雄飞 ，研究 部总 监 ，
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 ， 投 资 决策委 员会 委员 ； 邓韶 勇 ， 交 易管 理部 总
监， 投资 决策 委员 会委员 ； 施 永辉 ， 股 票投 资部 副 总监 ， 大 成蓝 筹稳 健证券 投资基 金基 金经
理， 投 资决 策委 员会 委员 ； 王立， 大成 债券 投资 基金 、 大成货 币市 场证 券投 资基 金基金 经理 ，大成策略回报股票型证券投资基金
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投资决 策委 员会 委员 ； 曹 志刚， 金融 工程 部首 席金 融工程 师， 投资 决策 委员 会委员 ； 刘 安田 ，
研究部 总监 助理 ， 首 席宏 观策略 分析 师， 投资 决策 委员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
（四） 基金 管理 人的 职责
按照《 基金 法》 ，基 金管 理 人必须 履行 以下 职责 ：
1．依法募集 基金， 办理或 者委托经国 务院证 券监督 管理机构认 定的其 他机构 代为办理
基金份 额 的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ；
2．办 理基 金备 案手 续；
3．对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4．按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5．进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6．编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7．计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8．办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9．召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10．保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 ． 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12．国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（五） 基金 管理 人关 于遵 守法律 法规 的承 诺
1． 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 证券 法》 ， 建 立健 全内 部控制 制度 ， 采取 有效 措 施， 防止
违反《 证券 法》 行为 的发 生；
2． 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作管 理 办法》 ， 建 立健 全内 部控 制 制度 ， 采
取有效 措施 ，防 止以 下《 基金法 》 、 《 运作 管理 办法 》禁止 的行 为发 生：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3．基金管理 人承诺 加强人 员管理，强 化职业 操守， 督促和约束 员工遵 守国家 有关法律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 大成策略回报股票型证券投资基金
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（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密，尚未 依法公 开的基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 除按 本公 司制 度 、 法 律法规 进行 基金 等投 资外 ，直接 或间 接进 行其 他股 票交易 ；
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10 ） 违 反证 券交 易场所 业务规 则 ， 利 用对 敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序；
（11 ）故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ；
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分；
（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。
（六） 基金 管理 人关 于禁 止性行 为的 承诺
本基金 财产 不得 用于 下列 投资或 者活 动：
1．承 销证 券；
2．向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
3．从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4．买 卖其 他基 金份 额， 但 国务院 另有 规定 的除 外；
5．向其基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖其基 金管理人、 基金托 管人发 行的股票
或者债 券；
6．买卖与其 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 其基金 管理人 、基金托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
7．从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
8．依 照法 律法 规规 定， 由 国务院 证券 监督 管理 机构 规定禁 止的 其他 活动 。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ，本 基金 不受 上述限 制。 大成策略回报股票型证券投资基金
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（七） 基金 经理 的承 诺
1．依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定，本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大
利益；
2．不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益；
3．不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同和中 国证监会的 有关规 定，泄 漏在任职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息；
4．不 从事 损害 基金 财产 和 基金 份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。
（八） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ， 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ， 保 障基 金 份额持 有人
利 益 ， 维 护 公 司及 公 司 股东 的 合 法 权 益 ，依 据 《 证券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 公司 管 理 办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 ， 并结 合公 司实际 情况 ， 制 定 《 大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在充 分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。
1．公 司内 部控 制的 总体 目 标
（1）保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则， 自觉形 成守法经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。
（2）防范和 化解经 营风险 ，提高经营 管理效 益，确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
2．公 司内 部控 制遵 循以 下 原则
（1）健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部门或 机构和 各级人 员，并包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。
（2）有效性 原则。 通过科 学的内控手 段和方 法，建 立合理的内 控程序 ，维护 内控制度大成策略回报股票型证券投资基金
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的有效 执行 。
（3） 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持相 对独 立 ， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。
（5）成本效 益原则 。公司 运用 科学化 的经营 管理方 法降低运作 成本， 提高经 济效益，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。
3．公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。
（2）全面性 原则。 内部控 制制度涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ，不得 留有制 度上的空
白或漏 洞。
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。
（4）适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 改或 完善 内部 控制 制度。
4．内 部控 制的 基本 要素
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。
（1）控制环 境构成 公司内 部控制的基 础，控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。
（2）公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ，培养全体 员工的 风险防 范意识，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 ， 使 风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。
（3）健全公 司法人 治理结 构，充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ，禁止 不正当关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。
（4）公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则，各部门 有明确 的授权 分工，操
作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高效的 运行 机制 ， 包括 民 主、 透明 的决 策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 ， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ：
① 各岗位职 责明确 ，有详 细的岗位说 明书和 业务流 程，各岗位 人员在 上岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。
② 建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部 门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。
③ 公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ，对内部控 制制度 的执行 情况实行大成策略回报股票型证券投资基金
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严格的 检查 和反 馈。
（6）建立有 效的人 力资源 管理制度， 健全激 励约束 机制，确保 公司各 级人员 具备与其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。
（7）建立科 学严密 的风险 评估体系， 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析，及时
防范和 化解 风险 。
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。
① 确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ，建立 健全公司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。
② 公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。
③ 公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。
④ 公司适当 授权， 建立授 权评价和反 馈机制 ，包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修改 或取 消授 权。
（9）建立完 善的资 产分离 制度，公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。
（10 ） 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清
算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要 业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。
（13 ） 建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ， 对 公 司内部 控制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。
5．内 部控 制的 主要 内容
（1）公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ，按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ：
① 研 究工 作保 持独 立、 客 观。
② 建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。
③ 建立投资 对象备 选库制 度，根据基 金合同 要求， 在充分研究 的基础 上建立 和维护备
选库。
④ 建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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⑤ 建 立研 究报 告质 量评 价 体系。
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ：
① 严格遵守 法律法 规的有 关规定，符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。
② 健 全投 资决 策授 权 制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。
③ 投资决策 有充分 的投资 依据，重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ，并有决
策记录 。
④ 建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。
⑤ 建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ，包括 投资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ：
① 基金交易 实行集 中交易 制度，基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进
行交易 。
② 建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施。
③ 交易管理 部门审 核投资 指令，确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ，如出 现指令违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。
④ 公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。
⑤ 建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。
⑥ 建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。
（5）建立严 格有效 的制度 ，防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。
（6）公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作程 序、 经 济后果 等 ， 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务
的法律 风险 和运 行风 险。
（7）建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行为 规范， 建立广 告宣传、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。
（8）制定详 细的登 记过户 工作流程， 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。
（9）公司按 照法律 法规和 中国证监会 有关规 定，建 立完善的信 息披露 制度， 保证公开大成策略回报股票型证券投资基金
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披露的 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。
（13 ） 根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性原 则， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 ， 编写 完 整的技 术资
料； 在实 现业 务电 子化时 ， 设 置保 密系 统和 相应 控 制机制 ， 并保 证计 算机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。
（15 ） 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ， 设 备运 行和 维护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。
（16 ） 公 司软 件的 使用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性， 具备 身
份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系统 设计 、 软 件开发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 ， 不 得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。
（17 ） 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ， 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ； 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 改程 序 ， 并 坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。
（18 ） 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 ， 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 ， 进行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。
（19 ） 依 据 《 中华 人民 共 和国 会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度》 、 《 证券 投资基 金会计 核算
办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 法规 制订 基金会 计制 度 、 公 司财务 制度 、 会 计工 作
操作流 程和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。
（20 ） 明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁 止需 要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、大成策略回报股票型证券投资基金
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账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确 保 会计 核算 系统的 正常 运转 。
① 建立凭证 制度， 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ，确保正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。
② 建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。
③ 建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。
（23 ） 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。
（24 ） 规 范基 金清 算交割 工作 ， 在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、 事 中和 事后 监督。
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 ， 自 觉遵 守国 家 财税制 度和
财经纪 律。
（28 ） 公 司设 立督 察长 ， 对董事 会负 责 ， 经 董事 会 聘任 ， 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 ， 调阅 公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议职 能。 督察 长 定期和 不定 期向
董事 会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。
（29 ） 公 司设 立监 察稽核 部门 ， 对 公司 管理 层负责 ， 开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。
（30 ） 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。
（31 ） 强 化内 部检 查制 度 ， 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。
（32 ） 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律法 规和 公 司内部 控制
制度的 ，追 究有 关部 门 和 人员的 责任 。
6．基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 大成策略回报股票型证券投资基金
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四、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
1．基 本情 况
名称： 中国 光大 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
成立日 期：1992 年 8 月 18 日
批准设 立机 关： 国务 院
批准设 立文 号： 国函[1992]7 号
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字 【2002 】75 号
注册资 本：282.1689 亿元 人民币
法定代 表人 ： 唐 双宁
组织形 式： 股份 有限 公司
存续期 间： 持续 经营
电话： （010 ）68560675
联系人 ： 石 立平
经营范 围：
吸收公 众存 款 ； 发 放短 期 、 中 期和 长期 贷款 ； 办 理 国内外 结算 ； 办理 票据 贴 现； 发行 金
融债券 ； 代理 发行 、 代 理 兑付 、 承 销政 府债 券； 买 卖政府 债券 ； 从事 同业 拆 借； 买卖 、 代 理
买卖外 汇 ； 提 供信 用证服 务及担 保 ； 代 理收 付款项 及代理 保险 业务 ； 提供保 管箱服 务 ； 经 中
国人民 银行 和国 家外 汇管 理局批 准的 其他 业务 。
2．主 要人 员情 况
法定代 表人 唐双 宁先 生 ， 历任中 国人 民建 设银 行辽 宁省分 行办 公室 副 主 任 （ 主持工 作） ，
中国人 民建 设银 行沈 阳市 分行常 务副 行长 ，中 国人 民银行 沈阳 市分 行副 行长 、党组 副书 记 ，
中国人 民银 行辽 宁省 分行 党组成 员兼 沈阳 市分 行行 长、 党组 书记 ， 中 国人 民银 行信贷 管理 司
司长 ， 中 国人 民银 行货 币 金银局 局长 ， 中国 人民 银 行银行 监管 一司 司长 ， 中 国银行 业监 督管
理委员 会党 委委 员、 副主 席。现 任中 国光 大集 团董 事长、 党委 书记 ，中 国光 大银行 董事 长 、
党委书 记 ， 光 大证 券股 份 有限公 司董 事长 ， 中国 光 大控股 有限 公司 董事 会主 席， 中国 光大 国
际有限 公司 董事 会主 席。
行长郭 友先 生 ， 历 任国 家 外汇管 理局 外汇 储备 业务 中心外 汇交 易部 主任 ， 中 国投 资 公司大成策略回报股票型证券投资基金
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（ 新加坡 ） 总经理， 中国人 民银行外 资金融机 构管理 司副司长,中国 光大银行副 行长 ，中国
光大 （集团 ）总公司 执行董 事、副总 经理兼中 国光大 控股有限 公司行政 总裁, 现 任中国光 大
（ 集团 ）总 公司 副董 事长 、中国 光大 银行 副董 事长 、行长 。
基金托 管部 总经 理陈 昌宏 先生， 北京 大学 法学 学士 、硕士 。历 任中 共中 央联 络部干 部 ，
四川光 大资 产管 理公 司董 事、 常务 副总 经理 ， 中 国 光大银 行昆 明分 行副 行长 。 现 任中 国光 大
银行股 份有 限公 司投 资与 托管业 务部 总经 理。
3．托 管基 金情 况
截止2009 年 9 月 30 日， 中国光 大银 行股 份有 限公 司共托 管国 投瑞 银融 华债 券型基 金、
摩根士 丹利 华鑫 基础 行业 基金 、 国 投瑞 银景 气行 业 基金 、 泰 信先 行策 略基 金 、 光 大保 德信 量
化核心 基金 、 大成 货币市 场基金 、 摩根 士丹 利华鑫 资源优 选混 合型 基金 （LOF ） 、 招 商安 本增
利债券 型基 金、 国投 瑞银 创新动 力基 金、 大成 策略 回报基 金等 共 10 只证 券投 资基金 ，托 管
基金资 产规 模342.79 亿 元 。同时,开 展了 证券 公司 集 合理财 计划 、信 托公 司资 金信托 计划 、
QDII 、 基金 专户 、企 业年 金基金 等资 产的 托管 业务 。
（二） 基金 托管 人内 部控 制制度 说明
1．内 部控 制目 标
确保有 关法 律法 规在 基金 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ； 确保 基金 托管 人有关 基
金托管 的各 项管 理制 度和 业务操 作规 程在 基金 托管 业务中 得到 全面 严格 的贯 彻执行 ； 确保 基
金财产 安全 ； 保证 基金 托 管业务 稳健 运行 ； 保护 基 金份额 持有 人 、 基 金管 理 公司及 基金 托管
人的合 法权 益。
2．内 部控 制的 原则
（1）全面性 原则。 内部控 制必须渗透 到基金 托管业 务的各个操 作环节 ，覆盖 所有的岗
位，不 留任 何死 角。
（2）预防性 原则。 树立“ 预防为主” 的管理 理念， 从风险发生 的源头 加强内 部控制，
防患于 未然 ，尽 量避 免业 务操作 中各 种问 题的 产生 。
（3）及时性 原则。 建立健 全各项规章 制度， 采取有 效措施加强 内部控 制。发 现问题，
及时处 理， 堵塞 漏洞 。
（4）独立性 原则。 基金托 管业务内部 控制机 构独立 于基金托管 业务执 行机构 ，业务操
作人员 和内 控人 员分 开， 以保证 内控 机构 的工 作不 受干扰 。
3．内 部控 制组 织结 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司董事 会下 设风 险管 理委 员会 、 审 计委 员会 ， 委 员会 委员由 相大成策略回报股票型证券投资基金
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关部门 的负 责人 担任 ， 工 作重点 是对 总行 各部 门 、 各类业 务的 风险 和内 控进 行监督 、 管理 和
协调 ， 建 立横 向的 内控 管 理制约 体制 。 各部 门负 责 分管系 统内 的内 部控 制的 组织实 施 ， 建 立
纵向的 内控 管理 制约 体制 。 投 资与 托管 业务 部 建 立 了严密 的内 控督 察体 系 ， 设立了 风险 管理
处，负 责证 券投 资基 金托 管业务 的风 险管 理。
4．内 部控 制制 度
中国光 大银 行股 份有 限公 司 投资 与托 管业 务部 自成 立以来 严格 遵照 《 基金 法》 、 《中 华人
民共和 国商 业银 行法 》 、 《 信息披 露管理 办 法》 、 《运 作 管理 办法 》 、 《 销售 管理 办法》 等法 律 、
法规的 要求 ， 并根 据相 关 法律法 规制 订 、 完 善了 《 中国光 大银 行证 券投 资基 金托管 业务 内部
控制规 定》 、 《 中国 光大 银 行 投资 与托 管业 务部 保密 规定 》 等 十余 项规 章制 度 和实施 细则 ， 将
风险控 制落 实到 每一 个工 作环节 。 中国 光大 银行 股份 有限公 司 投 资与 托管 业务 部 以控 制和 防
范基金 托管 业务 风险 为主 线， 在重 要岗 位 （ 基金 清 算、 基金 核算 、 监 督稽 核 ） 还 建立 了安 全
保密区 ，安 装了 录象 监视 系统和 录音 监听 系统 ，以 保障基 金信 息的 安全 。
（三） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据法 律 、 法 规和 基金 合 同等的 要求 ， 基金 托管 人 主要通 过定 性和 定量 相结 合、 事前 监
督和事 后控 制相 结合 、 技 术与人 工监 督相 结合 等方 式方法 ， 对基 金投 资品 种 、 投 资组 合比 例
每日进 行监 督 ； 同 时， 对 基金管 理人 就基 金资 产净 值的计 算 、 基 金管 理人 和 基金托 管人 报酬
的计提 和支 付、 基金 收益 分配、 基金 费用 支付 等行 为的合 法性 、合 规性 进行 监督和 核查 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反法 律 、 法 规和 基 金合同 等规 定的 行为 ， 及 时以书 面或
电话形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正 ， 基 金管 理人 收到 通知后 应及 时核 对确 认并 以书面 形式 对
基金托 管人 发出 回函 。 在 限期内 ， 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理
人改正 。 基金 管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ， 基 金托管 人应 报告
中国证 监会 。
五、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1．直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 大成策略回报股票型证券投资基金
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－22－
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：梁靖
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线：021-53599588 、400-888-5558 （免 长途 固话 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、北 京、 上海 设有投 资理 财中 心：
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ： 梁 靖、 瞿宗 怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195091
（2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心
1）东 直门
电话：010-58156152/53
传真：010-58156315/23
地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 5 号中 青旅 大 厦 105 室
联系人 ：李宁
2）平 安里
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73
地址： 北京 市西 城区 平安 里西大 街 28 号 光大 国际 中 心 1601 室
联系人 ：廖 红军
（3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心
1）广 东路
地址： 上海 市广 东 路 689 号海通 证券 大 厦 19 层
联系人 ：徐 舲
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
2）南 京西 路 大成策略回报股票型证券投资基金
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地址： 上海 市静 安区 南京 西路 580 号 南证 大 厦 102 、103 室
联系人 ：朱 君
电话：021-62185377 、62185277
传真：021-62185233
2．代 销机 构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：项 俊波
客服电 话：95599
联系人 ：蒋 浩
电话：010-85109219
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（2） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客服电 话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（3） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心 1 号楼
法定代 表人 ：郭 树清
联系人 ：王 琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
（4） 中国 工商 银行 股份 有 限公司 大成策略回报股票型证券投资基金
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－24－
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客服电 话：95588
联系人 ：田 耕
电话：010-66107900
传真：010-66108013
网址：www.icbc.com.cn
（5） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
办公地 址： 上海 市北 京东 路 689 号 17 楼
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：倪 苏云
客服热 线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63602431
网址：www.spdb.com.cn
（6） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 股份有 限公 司大 厦
法定代 表人 ：秦 晓
客服电 话：95555
联系人 ：刘 薇
电话：0755-83195915
传真：0755-83195061 大成策略回报股票型证券投资基金
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－25－
网址：www.cmbchina.com
（8） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
电话：010-68560675
传真：010-68560661
网址：www.cebbank.com
（9） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 正义 路 4 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
客服电 话：95568
联系人 ：董 云巍
电话：010-58351666-8155
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（10） 广东 发展 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ：李 若虹
客服电 话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（11 ）北 京银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ： 闫 冰竹
联系人 ：王曦
客服电 话 ：010-96169 （ 北 京） 、022-96269 （ 天津） 、021-53599688 （ 上海 ）029-85766888
（西安 ）0755-23957088 （ 深圳）0571-86590900 （杭 州） 大成策略回报股票型证券投资基金
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－26－
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（12） 上海 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市 浦 东新 区浦东 大 道 981 号
法定代 表人 ：李 秀仑
电话：021-38576977
传真：021-62521689
联系人 ：吴 海平 、翁 敏芬
客服电 话：021 －962999
网址：www.shrcb.com
（13） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号
法定代 表人 ：黄 立哲
电话：0755-25859591
传真：0755-25878304
联系人 ：霍 兆龙
客户服 务热 线：0755-961202 、4006699999
公司网 站：www.18ebank.com
（14） 温州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
法定代 表人 ： 夏 瑞洲
客服电 话：0577-96699
网址：www.wzbank.cn
（15） 青岛 银行 股份 有限 公司
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦
法定代 表人 ： 张 广鸿
联系人 ：滕克
客服电 话：96588 （ 青岛 ） 、400-66-96588（ 全国 ）
网址：www.qdccb.com
（16） 杭州 银行 股份 有限 公司
地址： 杭州 市凤 起 路 432 号 大成策略回报股票型证券投资基金
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－27－
法定代 表人 ： 马 时雍
联系人 ：陈 振峰
客服电 话：96523 、4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
（17） 宁波 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ： 陆 华裕
电话：021-63586210
传真：021-63586215
联系人 ： 胡 技勋
客服电 话：96528 、 上海 地 区 962528
网址：www.nbcb.com.cn
（18） 东莞 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ： 廖 玉林
联系人 ：胡昱
客服电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（19） 江苏 银行 股份 有限 公司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟
联系人 ：田 春慧
联系电 话：025-58588167
客户服 务电 话：96098 、400-86-96098
网址：www.jsbchina.cn
（20） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
联系电 话：021-63219781 大成策略回报股票型证券投资基金
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－28－
客服电 话：4008-888-999
委托电 话：4008-888-318
传真：027-85481900
网址：www.cjsc.com.cn
（21） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东 新 区商城 路 618 号
通讯地 址： 上海 浦东 新区 银城中 路 168 号 上海 银行 大厦
法定代 表人 ：祝 幼一
客服电 话：400-8888-666
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
网址：www.gtja.com
（22） 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
通讯地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：400-8888-108
联系人 ：魏 明
电话：010-85130579
网址：www.csc108.com
（23） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话：4008888111 、95565
联系人 ：黄 健
电话：0755-82943511
传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn
（24） 广发 证 券 股份 有限 公司 大成策略回报股票型证券投资基金
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注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大海 滨路 光大 国际 贸易 中心 26 楼 2611 室
法定代 表人 ：王 志伟
客服电 话：020 －87555888 转各 营业 网点
联系人 ：肖 中梅
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
网址：www.gf.com.cn
（25） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
通讯地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：胡 长生
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：李 洋
联系电 话：010-66568047
传真：010-66568536
网址：www.chinastock.com.cn
（26） 华泰 联合 证券 有限 责任公 司
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 10 、24 、25 层
法定代 表人 ：马 韶明
客服电 话：400-8888-555
联系人 ：盛 宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（27） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
通讯地 址： 上海 市常熟路 239 号 2 楼
法定代 表人 ：丁 国荣
客服电 话：021-962505
联系人 ：曹 晔
电话：021-54047892
传真：021-54038844 大成策略回报股票型证券投资基金
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网址：www.sw2000.com.cn
（28） 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层 （邮政 编码 ：570206 ）
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 楼（ 邮政 编码 ：518034 ）
法定代 表人 ：陆 涛
客服电 话：4008-888-228
联系人 ：张 萍
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（29） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：金 芸
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（30） 中信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北 京 朝阳 区新 源南 路 6 号 京城 大厦
法定代 表人 ：王 东明
客服电 话：010-84588888 各地营 业部 咨询 电话
联系人 ：陈 忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（31） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 2222 号 安联 大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
联系人 ：张 茜萍 大成策略回报股票型证券投资基金
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电话：0755-82558335
传真：0755-82558335
网址：www.axzq.com.cn
（32） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
客服电 话：4008888788 、10108998
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（33） 华林 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 珠海 市拱 北夏 湾华平 路 96 号 二层 202-203 房
法定代 表人 ：段 文清
客服电 话：0750 —3160388 各地 营业 部客 户服 务电 话
联系人 ：杨 玲
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
网址：www.chinalions.com
（34） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址； 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：史 洁民
客服电 话：0532-96577
联系人 ：丁 韶燕
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
网址：www.zxwt.com.cn
（35） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 常州 延陵 西 路 59 号 常信 大厦 18 、19 楼 大成策略回报股票型证券投资基金
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办公地 址： 上海 市浦 东区 东方 路 989 号中 达广 场 17 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
客服电 话：0519-88166222 、0379-64902266 、021-52574550
联系人 ：李 涛
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
网址：www.longone.com.cn
（36） 中信 金通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯庭 院商 务 楼 A 座
办公地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯庭 院商 务 楼 A 座
法定代 表人 ：刘 军
电话：0571-96598
传真：0571-85783771
联系人 ：王 勤
联系电 话：0571-85783715
网址：www.bigsun.com.cn
（37） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号主 楼五 楼
办公地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼五 楼
法定代 表人 ：吴 志明
客服电 话：020-961303
联系人 ：江 欣
联系电 话：020-87320991
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（38） 平安 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 八卦岭 八卦 三路 平安 大厦 三楼
法定代 表人 ：陈 敬达
客服电 话：95511
联系人 ：袁 月 大成策略回报股票型证券投资基金
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－33－
电话：0755-22627802
传真：0755-83433794
网址：www.pa18.com
（39） 华泰 证券 有限 责任 公司
地址： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：4008-888-168、95597
联系人 ：李 金龙 、张 小波
电话：025-84457777-950、248
网址：www.htsc.com.cn
（40） 湘财 证券 股份 有限 公司
住所： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦 12 楼
办公地 址： 上海 陆家 嘴环 路 958 号华 能联 合大 厦 5 层
法定代 表人 ：陈 学荣
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
（41） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
公司办 公地 址： 安徽 省合 肥市寿 春 路 179 号（ 邮政 编码：230001 ）
法定代 表人 ：凤 良志
客服电 话：400-888-8777、0551 —95888
联系人 ：程 维
电话：0551-2634400
传真：0551-2645709
网址：www.gyzq.com.cn
（42） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
－34－
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：蒋 元真
客服电 话：021-962518
联系人 ：谢 秀峰
电话：021-51539888
传真：021-65081063
网址：www.962518.com
（43） 华安 证券 有限 责任 公司
住所： 安徽 省合 肥市 长江 中路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（44） 兴业 证券 股份 有限 公司
住所： 福建 省福 州市 湖东 路 99 号标 力大 厦
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴东 路 166 号 中国 保险大 厦 18 楼
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人 ：杨 盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
客服电 话：400888123
（45） 财通 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 杭州 市解 放 路 111 号金 钱大 厦
办公地 址： 杭州 市解 放 路 111 号金 钱大 厦
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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传真：0571-87925129
网址：www.ctsec.com
客户服 务电 话：0571-96336
（46） 浙商 证券 有限 责任 公司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：吴 颖
电话：0571-87901963
传真：0571-87902081
网址：www.stocke.com
（47） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 一大 街 29 号
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道 3 号
法定代 表人 ：张 志军
客服电 话：4006515988
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：28455588
网址：www.ewww.com.cn
（48） 方正 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 建湘 路 479 号
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：0571-95571 、0731-95571、13258915782
电话：0731-2882340 、0571-87782047
传真：0731-2882332
网址：www.foundersc.com
（49） 东莞 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
－36－
法定代 表人 ：游 锦辉
客服电 话：0769-961130
联系人 ：张 建平
电话：0769-22119426
传真：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
（50） 瑞银 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街7 号英 蓝国 际金 融 中心12 层、15层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街7 号英 蓝国 际金 融 中心12 层、15层
法定代 表人 ：刘 弘
电话：010-59226788
传真：010-59226840
联系人 ：谢 亚凡
客户服 务电 话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（51） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市建设 路2 号
办公地 址： 北京 市海 淀区 西直门 北大 街甲43号 金运 大厦B 座6 层
法定代 表人 ：汤 世生
联系人 ：韩 梅
电话：010-62294608-6957
传真：010-62296854
客户服 务电 话：010-62294600
网址：www.hysec.com
（52） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：匡 婷
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199 大成策略回报股票型证券投资基金
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－37－
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
长城证 券网 站：www.cc168.com.cn
（53） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4028 号荣 超经 贸中心26层11 、12
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层
法定代 表人 ：王 少华
联系人 ：黄 静
客户服 务电 话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（54） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39F
法定代 表人 ：平 岳
联系人 ：张 静
电话：021-68604866-8309
网址：www.bocichina.com.cn
（55） 齐鲁 证券 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十路128 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：傅 咏梅
电话：0531-82024184 、0531-82024147
传真：0531-82024197
网址：www.qlzq.com.cn
（56） 东北 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长春 市自 由大 路1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人 ：潘 锴
电话：85096709
客户服 务电 话：0431-96688-0、0431-85096733
网址：www.nesc.cn 大成策略回报股票型证券投资基金
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（57） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-82269286
客服热 线：4006662288
联系人 ：葛 新
网址：www.jhzq.com.cn
（58） 中国 国际 金融 有限 公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲6 号SK 大厦
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：王 雪筠
客服电 话： （010 ）85679238、（ 010 ）85679169
网址：www.ciccs.com.cn
（59） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东街111 号
法人代 表： 刘汝 军
客户服 务电 话：0471-4961259
联系人 ：张 同亮
电话：021-68405273
网址：www.cnht.com.cn
（60） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街95 号
办公地 址： 成都 市等 城根 上街95 号6 、16 、17 楼
法定代 表人 ：冉云
联系人 ：金 喆
客户服 务电 话：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（61） 信泰 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 江苏 省南 京市 长江 路 88 号国 信大 厦 18 、19 楼（ 邮政 编码 ：210005 ） 大成策略回报股票型证券投资基金
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－39－
法定代 表人 ：钱 凯法
客服电 话：400-8888-918
联系人 ：舒 萌菲
电话：025-84784765
传真：025-84784830
网址：www.thope.com
（62） 广发 华福 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 8 层
法定代 表人 ：王 比
客服电 话：0591-87383623
联系人 ：张 腾
传真：0591-87383610
网址：www.gfhfzq.com.cn
（63） 国海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
客服电 话：400-888-8100（ 全国） 、96100 （ 广西 ）
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：覃清 芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
（64） 江南 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号六 楼
法定代 表人 ：姚 江涛
客服电 话：0791-6768763
联系人 ：余 雅娜
电话：0791-6768763 大成策略回报股票型证券投资基金
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－40－
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（65） 世纪 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼
法定代 表人 ：段 强
客服电 话：0755-83199511
联系人 ：刘 军辉
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
电子邮 箱：liujh@csco.com.cn;
（66） 爱建 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 24 楼
法定代 表人 ： 张 建华
客服电 话：021-63340678
联系人 ：陈敏
网址：www.ajzq.com
（67） 英大 证券 有限 责任 公司
地址： 深圳市 福田区 深南 中路华能 大厦三 十、三 十 一层
法定代 表人 ： 赵 文安
客服电 话：0755-26982993
网址：www.vsun.com
（68） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
网址：www.guosen.com.cn 大成策略回报股票型证券投资基金
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（69） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客服电 话：400-666-1618
联系人 ：张 治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（70） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号 国联 大 厦 703 室
法定代 表人 ：范 炎
客服电 话：0510-82588168
联系人 ：袁 丽萍
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（71） 东方 证券 股份 有限 公司
住所： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场 2 号楼 21-29 楼
法定代 表人 ：王 益民
客户电 话：95503
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888
传真：021-63327888
网址：www.dfzq.com.cn
（72） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 周晖
电话：0731-4403360
网址：www.cfzq.com 大成策略回报股票型证券投资基金
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（73） 中原 证券 股份 有限 公司
地址： 郑州市 经三 路 15 号广汇国 际贸易 大厦
法定代 表人 ： 石 保上
客服电 话：0371-967218 、4008139666
联系人 ： 程 月艳、 耿铭
网址：www.ccnew.com
（74） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ： 林 义相
客服电 话： （010 ）66045678
网址：www.txsec.com 、www.txjijin.com
（75） 西南 证券 股份 有限 公司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：王 珠林
客服电 话：4008096096
联系人 ： 徐 雅筠 、杨 再巧
网址：www.swsc.com.cn
（76） 信达 证券 股份 有限 公司
地址： 北京 市三 里河 东 路 5 号中 商大 厦 10 层
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-88656100
传真：010-88656290
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层
法定代 表人 ： 张 树忠 大成策略回报股票型证券投资基金
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电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人 ：范瑛
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市广盛 律 师事 务所
注册地 址 ： 建国 路 99 号 中 服大 厦 25 层
办公地 址： 建国 路 99 号 中 服大 厦 25 层
负责人 ： 夏 善胜
电话：010-65813529
传真：010-65816534
经办律 师： 吴军 、孟 娟娟
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
会计师 事务 所名 称： 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚 大厦 1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
法人代 表： 杨绍 信
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 金毅
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：金 毅
六 、基金的备案
（一） 基金 备案 的条 件
本基金 募集 期限 届满 ， 在 满足基 金募 集份 额总 额不 少于 2 亿份 ， 基金 募集 金 额不少 于 2
亿元人 民币 ， 并且 基金 份 额持有 人的 人数 不少 于 200 人的 条件 下， 基金 管理 人 可以依 据相 关
法律法 规向 中国 证监 会申 请办理 基金 备案 手续 。
（二） 基金 的备 案
基金募 集期 限届 满 ， 具 备 上述基 金备 案条 件的 ， 基 金管理 人应 当自 募集 期限 届满之 日起
10 日 内聘 请法 定验 资机 构 验资 ， 自 收到 验资 报告 之 日起 10 日 内， 向中 国证 监 会提交 验资 报大成策略回报股票型证券投资基金
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－44－
告，办 理基 金备 案手 续。
（三） 基金 合同 的生 效
自中国 证监 会书 面确 认 之 日起 ， 基 金备 案手 续办 理 完毕且 基金 合同 生效 。 基 金管理 人应
当在收 到中 国证 监会 确认 文件的 次日 予以 公告 。
（四） 基金 合同 不能 生效 时的处 理方 式
基金募 集期 限届 满， 不能 满足基 金备 案条 件的 ，基 金合同 不能 生效 。基 金管 理人 应 当 ：
1．以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用；
2． 在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的认购 款项 ， 并加 计银 行 同期存 款
利息。
（五） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模
基金合同生 效后的存 续期 内，基金份 额持有 人数量 不满 200 人或者 基金资 产 净值低于
5000 万元 的， 基 金管 理人 应当及 时 报 告中 国证 监会 ； 连续 20 个工作 日出 现上 述情形 的， 基
金管理 人应 当向 中国 证监 会说明 原因 并报 送解 决方 案 。
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。
七 、基金份额的申购 与赎 回
（一） 申购 与赎 回办 理的 场所
本基金 的销 售机 构包 括基 金管理 人和 基金 管理 人委 托的代 销机 构。
投资者可以在销售机构办 理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其 他方式办
理基金 的申 购与 赎回 。
（二） 申购 与赎 回办 理的 时间
1．开 放日 及开 放时 间
本基金 为投 资者 办理 申购 与赎回 等基 金业 务的 时间 即开放 日为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 交易 日。 各销 售机构 的 具 体办 理时 间详 见销售 机构 发布 的公 告 、 通知 。
若出现 新的 证券 交易 市场 或其他 特殊 情况 ， 基金 管理 人将视 情况 对前 述开 放日 及开放 时
间进行 相应 的调 整并 公告 。
基金投 资 者 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 者转 换申 请 的， 其基 金
份额申 购、 赎回 价格 为下 次办理 基金 份额 申购 、赎 回时间 所在 开放 日的 价格 。
2．申 购与 赎回 的开 始时 间 大成策略回报股票型证券投资基金
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－45－
本基金 的申 购自 基金 合同 生效日 后不 超 过 3 个 月的 时间 开 始办 理。
本基金 的赎 回自 基金 合同 生效日 后不 超 过 3 个 月的 时间开 始办 理。
在确定 申购 开始 时间 与赎 回开始 时间 后 ， 由 基金 管理 人最迟 于开 放 前 2 日 在至 少一种 中
国证监 会指 定媒 体上 公告 。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1．“ 未知价” 原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基 准进 行计 算；
2．“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请；
3．当日的申 购与赎 回申请 可以在当日 开放时 间结束 前撤销，在 当日的 开放时 间结束后
不得撤 销；
4．基 金管 理人 不得 在基 金 合同约 定之 外的 日期 或者 时间办 理基 金份 额的 申购 、赎回 ；
5．基金管理 人可以 根据基 金运作的实 际情况 ，在不 损害基金份 额持有 人实质 权益的情
况下调 整上 述原 则 ， 但 最迟 应在新 原则 实施 前 2 日在 至少一 种中 国证 监会 指定 媒体上 予以 公
告。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1．申 购与 赎回 申请 的提 出
基金投 资者 须按 销售 机构 规定的 手续 ， 在开 放日 的业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申
请。
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项。
投资者 提交 赎回 申请 时， 其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。
2．申 购与 赎回 申请 的确 认
投资 者 T 日提 交的 申购 、 赎回申 请， 注册 登记 机构 在 T ＋1 日对 该交易 申请 的 有效性 进
行确认 ， 在 T+2 日后 （包 括该日 ）投 资者 可向 销售 机构或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询
申购与 赎回 的成 交情 况。
3．申 购与 赎回 申请 的款 项 支付
申购采 用全 额交 款方 式 ， 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 。 若 申购不 成功
或无效 ，申 购款 项将 退回 投资者 账户 。
投资者赎回申请确认 后 ，基 金 管 理 人 应 通 过 注 册 登记 机 构 按 规 定 向 投 资 者 支付 赎 回 款
项。 赎回 款项 在自 受理 基金 投资者 有效 赎回 申请 之日 起不超 过 7 个工 作日 的时 间内划 往投 资
者银行 账户 。在 发生 巨额 赎回时 ，赎 回款 项的 支付 办法按 基金 合同 的有 关规 定处理 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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－46－
4．投 资者 申购 、赎 回的 详 细程序 或手 续， 以开 放申 购和（ 或） 赎回 的相 关公 告为准 。
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制
1．投 资者 每次 申购 的最 低 金额 为 1,000 元人 民 币。
2．投资者赎 回本基 金份额 时 ，可申请 将其持 有的部 分或全部基 金份额 赎回； 本基金可
以对投 资者 每个 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 以及 每次赎 回的 最低 份额 做出 规定 ， 具 体业务
规则请 见有 关公 告 。
3．基金管理 人在不 损害基 金份额持有 人实质 权益的 情况下可以 根据市 场情况 对以上限
制进行 调整 ， 最迟 于调 整 前 2 日 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体上 予以 公告 并报中 国证 监会
备案。
（六） 申购 与赎 回的 费率
本基金 目前 开通 前端 收费 模式， 将来 根据 市场 发展 状况和 法律 法规 、监 管机 构的规 定 ，
可能增 加新 的收 费模 式 ， 也可能 相应 增加 新的 基金 份额种 类 ， 并 可能 需计 算 新基金 份额 类别
的基金 份额 净值 。 增加新 的收费 模式 ， 应当 按照法 律法规 、 监管 机构 的规定 ， 履 行适 当的 程
序，并 及时 公告 。新 的收 费模式 的具 体业 务规 则， 请见有 关公 告、 通知 。
1．申 购费 率
本基金 申购 费用 由基 金申 购人承 担 ， 不 列入 基金 财 产， 主要 用于 本基 金的 市 场推广 、 销
售、客 户服 务等 各项 费用 。
申购金 额 M 申购费率
M ＜50 万 1.50%
50 万≤M ＜200 万 1.00%
200 万≤M ＜500 万 0.60%
M ≥500 万 每笔 1000 元
2．赎 回费 率
本基金 赎回 费用 由基 金赎 回人承 担 ， 在 基金 份额 持 有人赎 回基 金份 额时 收 取 。 赎 回费 在
扣除手 续费 后， 余额 不低 于赎回 费总 额 25 ％ 的部 分 ，应当 归入 基金 财产 。
持有基 金时 间 T 赎回费 率
T＜1 年 0.50%
1 年≤T ＜2 年 0.25% 大成策略回报股票型证券投资基金
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T≥2 年 0
3．基金管理 人可以 在法律 法规和基金 合同规 定范围 内调整申购 费率、 赎回费 率 等。费
率如发生变 更，基 金管理 人应最迟于 实施 前 2 日 在 至少一种中 国证监 会指定 媒体上予以 公
告。
（七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式
1．基 金申 购份 额的 计算 ：
净申购 金额= 申购 金额/ （1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额
申购份 额= 净 申购 金额/ T 日基金 份额 净值
2．基 金净 赎回 金额 的计 算 ：
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
3．基 金份 额净 值的 计算 ：
T 日 基金 份额 净值=T 日基 金资产 净值 / T 日 基金 份 额总数
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日公告 。 遇特 殊情 况， 可 以适当 延迟
计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
4．基金 份 额、 余额 的处 理 ：
上述计 算结 果 （包 括申 购 份额 ） 以 四舍 五入 的方 法 保留小 数点 后两 位 。 由 此 误差产 生的
损失由 基金 财产 承担 ，产 生的收 益归 基金 财产 所有 。
（八） 申购 与赎 回的 注册 登记
1．经基金销 售机构 同意， 基金投资者 提出的 申购和 赎回申请， 在基金 管理人 规定的时
间之前 可以 撤销 。
2．投 资者 T 日申 购基 金 成功后 ，基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 增 加权益 并办
理注册 登记 手续 ， 自 T ＋2 日起的 赎回 开放 日内 有权 赎回该 部分 基金 份额 。
3．投 资者 T 日赎 回基 金 成功后 ，基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 扣 除权益 并办
理相应 的注 册登 记手 续。
4．基金管理 人可在 法律法 规允许的范 围内， 对上述 注册登记办 理时间 进行调 整，并应
于实施 前 2 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体 上予 以公告 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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（九） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式
1．巨 额赎 回的 认 定
单个开 放日 基金 净赎 回 （赎 回申请 总数 与基 金转 换申 请转出 份额 总数 之和 扣除 申购申 请
总数及基金 转换申 请转入 份额总数的 余额） 申请超 过上一工作 日基金 总份额 的 10％时 ，为
巨额赎 回。
2．巨 额赎 回的 处理 方式
出现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或
部分延 期赎 回。
（1）接受全 额赎回 ：当基 金管理人认 为有能 力兑付 投资者的全 部赎回 申请时 ，按正常
赎回程 序执 行。
（2）部分延 期赎回 ：当基 金管理人认 为兑付 投资者 的赎回申请 有困难 ，或认 为兑付投
资者的 赎回 申请 进行 的资 产变现 可能 使基 金资 产净 值发生 较大 波 动 时 ， 基 金管 理人在 当日 接
受赎回比例 不低于 上一日 基金总份 额 10％ 的前提 下 ，对其余赎 回申请 予以延 期办理。对 于
当日的 赎回 申请 ，应 当按 单个基 金份 额持 有人 申请 赎回份 额占 当日 申请 赎回 总份额 的比 例 ，
确定该 单个 基金 份额 持有 人当日 办理 的赎 回份 额 ； 当日赎 回申 请中 未被 受理 部分 ， 除 投资 者
在提交 赎回 申请 时选 择将 当日未 获受 理部 分予 以撤 销外 ， 自 动延 迟至 下一 开 放日办 理 。 依 照
上述规 定转 入下 一开 放日 的赎回 申请 不享 有赎 回优 先权 ， 并 将按 下一 个开 放日 赎回申 请总 量
确定赎 回份 额及 以下 一个 开放日 的基 金份 额净 值为 准计算 赎回 金额 ， 以此 类 推， 直到 全部 赎
回为止 。 部 分顺 延赎 回不 受单笔 赎回 最低 份额 的限 制。
开放式 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 的 ， 基 金管 理 人应当 在 3 个交 易日 内通 过邮寄 、 传
真、 或者 招募 说明 书规 定 的其他 方式 通知 基金 份额 持有人 ， 说明 有关 处理 方 法， 同时 在至 少
一种中 国证 监会 指定 媒体 上予以 公告 。
本基金 连续 两个 开放 日以 上 （含 两个 开放 日） 发 生巨 额赎回 ， 如 基金 管理 人认 为 有必要 ，
可暂停接受赎回申请； 已 经接受的赎回申请可以 延 缓支付赎回款项，但延 期 期限不得超过
20 个 工作 日， 并应 当在 至 少一种 中国 证监 会指 定媒 体上予 以公 告。
（十） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回的 情形 及处 理
1．在 如下 情况 下 ， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请： 大成策略回报股票型证券投资基金
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（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 接受 投资 者的 申购申 请；
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
（4）基金财 产规模 过大， 使基金管理 人无法 找到合 适的投资品 种，或 其他可 能对基金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的情 形；
（5）个别投 资者的 申购、 赎回过于频 繁，导 致基金 的交易费用 和变现 成本增 加，或使
得基金 管理 人无 法顺 利实 施投资 策略 ， 继续 接受 其申 购可能 对其 他基 金份 额 持 有人的 利益 产
生损害 ；
（6） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
基金管理人决定拒绝或暂 停接受某些投资者的申购 申请时，申购款项将退回 投资者账
户。 基 金管 理人 决定 暂停 接受申 购申 请时 ， 应 当在 当日向 中国 证监 会备 案， 并及时 公告 、 通
知 。在 暂停 申购 的情 形消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理 并予 以公告 、通知。
2．在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 ：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ；
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（3） 基金 发生 巨额 赎回 ， 根据基 金合 同规 定， 可以 暂停接 受赎 回申 请的 情况 ；
（4） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
（5） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 当在 当日 向中 国证监 会备 案 ， 并 及时 公 告。 已接 受
的赎回 申请 ， 基金 管理 人 应当足 额支 付 ； 如 暂时 不 能足额 支付 ， 应当 按单 个 赎回申 请人 已被
接受的 赎回 申请 量占 已接 受的赎 回申 请总 量的 比例 分配给 赎回 申请 人 ， 其 余部 分在后 续开 放
日予以 支付 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并及 时公 告。
3．暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。
4．暂 停期 间结 束， 基金 重 新开放 时， 基金 管理 人应 按规定 公告 并报 中国 证监 会备案 。
（1）如果发 生暂停 的时间 为一天，基 金管理 人应于 重新开放日 ，在至 少一种 中国证监大成策略回报股票型证券投资基金
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会指定 媒体 上刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 ，并公 告最 新的 基金 份额 净值。
（2）如果发 生暂停 的时间 超过一天但 少于两 周，暂 停结束，基 金重新 开放申 购或赎回
时， 基金 管理 人应 在两 日 内 ， 在至 少一 种中 国证 监 会指定 媒体 上刊 登基 金重 新开放 申购 或赎
回的公 告， 并在 重新 开放 申购或 赎回 日公 告最 新的 基金份 额净 值。
（3）如果发 生暂停 的时间 超过两周 ， 暂停期 间，基 金管理人应 每两周 至少重 复刊登暂
停公告 一次 ； 当连 续暂 停 时间超 过两 个月 时 ， 可 对 重复刊 登暂 停公 告的 频率 进行调 整 。 暂 停
结束 ， 基 金重 新开 放申 购 或赎回 时 ， 基 金管 理人 应 提前 2 日 ， 在 至少 一种 中 国证监 会指 定媒
体上连 续刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回的 公告 ， 并在 重新开 放申 购或 赎回 日公 告最新 的基 金
份额净 值。
八、基金转换
（一） 定义
基金转 换是 指开 放式 基金 份额持 有人 将其 持有 的部 分或全 部基 金份 额转 换为 同一基 金
管理人 管理 的另 一只 开放 式基金 的份 额。
（二） 适用 范围
1．基 金转 换业 务目 前限 于 本公司 管理 的由 本公 司担 任注册 登记 机构 的 开 放式 证券投 资
基金（ 详见 本公 司基 金开 通转换 业务 公告 ）。
2．基 金转 换业 务适 用于 已 开通转 换业 务基 金的 所有 基金份 额持 有人 ，包 括个 人投资 者
和机构 投资 者。
3．目 前暂 不支 持后 端收 费 模式基 金的 转换 。
4．基 金管 理人 在不 损害 基 金份额 持有 人合 法权 益的 情况下 可以 更改 上述 适用 范围， 但
最迟应 于开 始实 施日 前2 日 内在至 少一 种中 国证 监会 指定媒 体上 公告 。
（三） 业务 规则
1．基 金转 换的 原则
（1） 采用 “ 未知 价 ” 和 “ 已 知价 ” 相结 合的 原则 ，即 转 换入大 成货 币市 场基 金以 一元人 民
币的确 定价 为基 准转 换基 金份额 ； 转换 入非 大成 货币 市场基 金转 换价 格按 受 理 申请当 日收 市
后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算；
（2）“ 份额 申请 ” 原 则，即 投资者 的基 金转 换申 请必 须以份 额为 单位 提出 ； 大成策略回报股票型证券投资基金
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（3）“ 定向 转换 ” 原 则，即 投资者 必须 指明 基金 转换 的方向 ，明 确指 出转 出基 金和转 入
基金的 名称 ；
（4）“ 视同 赎回 ” 原 则，即 基金转 换申 请转 出的 基金 份额应 作为 赎回 申请 纳入 转出基 金
当日赎 回申 请总 量的 汇总 计算中 ， 当发 生巨 额赎 回 时， 对基 金转 换申 请的 处 理方法 与赎 回申
请相同 ；
（5） 基金 管理 人在 不损 害 基金份 额持 有人 合法 权益 的情况 下可 以更 改上 述原 则，但 最
迟应于 新规 则开 始实 施日 前2日 内在 至少 一种 中国 证 监会指 定 媒 体上 公告 。
2．基 金转 换费 用
（1） 每笔 基金 转换 视为 转 出基金 的一 笔基 金赎 回和 转入基 金的 一笔 基金 申购 。 基金 转
换费用 由转 出基 金赎 回费 用及基 金申 购补 差费 用两 部分构 成 。
（2） 转入 基金 时， 从申 购 费用低 的基 金向 申购 费用 高的基 金转 换时 ，每 次收 取申购 补
差费用 ； 从申 购费 用高 的 基金向 申购 费用 低的 基金 转换时 ， 不收 取申 购补 差 费用 。 转 入基 金
的申购 补差 费用 按照 转换 金额对 应的 转出 基金 与转 入基金 的申 购费 率差 额进 行补差 。
（3） 转出 基金 时， 如涉 及 的转出 基金 有赎 回费 用， 收取该 基金 的赎 回费 用。 收取的 赎
回费用25% 归入 基金 资产 ，其余 部分 用于 支 付 注册 登记费 等相 关手 续费 。
（4） 投资 者 可 以发 起多 次 基金转 换业 务， 基金 转换 费用按 每笔 申请 单独 计算 。
（5） 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况在 不违 背有 关法 律、法 规和 基金 合同 的规 定之前 提
下，调 整上 述收 费方 式和 费率水 平， 但最 迟应 于新 收费办 法开 始实 施日 前2 日 内在至 少一 种
中国证 监会 指定 媒体 上公 告。
3．基 金转 换的 计算 公式
A＝［B× C× (1-D) / （1+G ）+F ］/E
其中 ，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为 转换 申请 当日 转出 基金的 基金
份额净 值 ；D 为 转出 基金 的对应 赎回 费率 ，G 为对 应的申 购补 差费 率 ；E 为 转换申 请当 日 转
入基金 的基 金份 额净 值；F 为基金 账户 内货 币市 场基 金全部 份额 转出 时， 结转 的账户 当前 累
计未付 正收 益（ 仅限 转出 基金为 货币 市场 基金 ） 。
具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位 ，
由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。
4．基 金转 换的 注册 登记
投资者T 日申 请基金 转换 成 功后， 注册 登记 机构 将在T ＋1日 为投 资者 办理 减少 转 出基金
份额、 增加 转入 基金 份额 的权益 登记 手续 ，投 资者 自T ＋2日 起有 权赎 回转 入 部分的 基金 份大成策略回报股票型证券投资基金
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额。
5．基 金转 换的 限制
（1） 每次 基金 转换 申请 的 份额不 得低 于100份。
（2） 基金 转换 业务 的开 放 日及办 理时 间同 申购 赎回 业务 ， 基 金转 换所 涉及 的 两只基 金，
如果其 中任 何一 只基 金处 在封闭 期 、 暂 停赎 回期 、 非 开放日 或基 金管 理人 公告 不能办 理转 换
业务的 日期 ，基 金转 换业 务不予 确认 。
6．声 明
基金管 理人 有权 根据 市场 情况在 不违 背有 关法 律 、 法规和 基金 合同 的规 定之 前提下 ， 对
上述基 金转 换的 业务 规则 进行调 整， 但最 迟应 于调 整生效 前2 日内 在至 少一 种 指定 中 国证 监
会 媒体 上公 告。
（四） 暂停 基金 转换 的情 形及处 理
出现下 列情 况之 一时 ，基 金管理 人可 以暂 停接 受基 金份额 持有 人的 基金 转换 申请：
1．不 可抗 力的 原 因 导致 基 金无法 正常 运作 ；
2． 证 券交 易场 所在 交易 时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值；
3．因 市场 剧烈 波动 或其 他 原因而 出现 连续 巨额 赎回 ，基金 管理 人认 为有 必要 暂停接 受
该基金 份额 的转 出申 请；
4．基 金管 理人 认为 某基 金 继续接 受基 金份 额转 入可 能对现 有基 金份 额持 有人 的利益 产
生不利 影响 ；
5．法 律、 法规 、规 章规 定 的其他 情形 或其 他在 基金 合同 、 招募 说明 书 已 载明 并获中 国
证监会 批准 的特 殊情 形。
发生上 述情 形之 一的 ， 基金 管理人 应立 即向 中国 证监 会备案 并于 规定 期限 内在 至少一 种
中国证 监会 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 重新 开 放 基 金转换 时 ， 基 金管 理人 应 最迟 在 2 日 内在
至少一 种中 国证 监会 指定 媒体上 连续 刊登 重新 开放 基金转 换的 公告 。
九、基金的非交易过 户、 转托管、冻结与质押
（一 ） 非 交易 过户 是指 不 采用申 购 、 赎 回等 基金 交 易方式 ， 将一 定数 量的 基 金份额 按照
一定规 则从 某一 投资 者基 金账户 转移 到另 一投 资者 基金账 户的 行为 ， 包括 继 承、 捐赠 、 强 制
执行 等 ， 及基 金注 册登 记 机构认 可的 其他 行为 。 无 论在上 述何 种情 况下 ， 接 受划转 的主 体必
须是合 格的 个人 投资 者或 机构投 资者 等。 其中 ： 大成策略回报股票型证券投资基金
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1．“继承 ” 是指 基金 份额持 有人死 亡， 其持 有的 基金 份额由 其合 法的 继承 人继 承；
2．“ 捐赠” 仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其
他具有 社会 公益 性质 的社 会团体 ；
3．“ 强制执行” 是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制 执行 划转 给其 他自 然人、 法人 、社 会团 体或 其他组 织。
（二 ） 办 理非 交易 过户 业 务必须 提供 基金 注册 登记 机构规 定的 相关 资料 ， 并 通过其 销售
渠道向 基金 注册 登记 机构 统一申 请办 理。
（三 ） 符 合条 件的 非交 易 过户申 请 按 相关 规定 办理 ； 申 请人 按基 金注 册登 记 机构规 定的
标准缴 纳过 户费 用。
（四 ） 基 金份 额持 有人 可 以办理 其基 金份 额在 不同 销售机 构的 转托 管手 续 。 转托 管 在转
出方进 行申 报， 基金 份额 转托管 一次 完成 。投 资者 于 T 日 转托 管基 金份 额成 功后， 转托 管
份额 于 T+1 日到 达转 入方 网点， 投资 者可 于 T+2 日 起在开 放日 赎回 该部 分基 金份额 。
（五 ） 基 金注 册登 记机 构只 受理国 家有 权机 关依 法要 求的基 金账 户或 基金 份额 的冻结 与
解冻。 基金 账户 或基 金份 额 被冻结 的， 被冻 结部 分产 生 的权益 （包 括现 金分 红和 红 利再投 资）
一并冻 结。
（六 ） 根 据相 关法 律法 规 的规定 ， 基金 管理 人将 可 以办理 基金 份额 的质 押业 务或其 他基
金业务 ，并 制定 和实 施相 应的业 务规 则。
十、基金的投资
（一） 投资 目标
追求基 金资 产的 长期 稳健 增值 ， 兼顾 当 期收 益； 同 时， 实施 积极 的分 红政策 ， 回 报投 资
者 。
（二） 投资 范围
1．本基金投 资于国 内依法 公开发行的 股票、 权证、 债券、资产 支持证 券及法 律法规或
监管机 构允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。
2．本 基金 的股 票投 资比 例 范围为 基金 资产 的 60% －95% ； 权证 投资 比例 范围 为 基金 资
产的 0% －3% ；债券 投 资 比例范 围为 基金 资产 的 0% －35% ；资 产支 持证 券投 资比例 范围 为
基 金 资 产 的 0% －20% ； 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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3．如法律法 规或监 管机构 以后允许基 金投资 其他 证 券市场或者 其他品种 或变 更权证、
资产 支 持证 券等 投资 比例 限制 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 相应 调 整本基 金的 投资
范围、 投资 比例 规定 。
（三） 投资 理念
“ 以处于合理估值范围内 的 价格投资于具有持续 稳定 高分红记录的企业、 具备 持续稳定
分红潜 力的 企业 以及 成长 性良好 的企 业， 并在 坚持 长 期投资 的基 础上 ， 通 过积 极 的配置 策略 ，
应对短 期波 动， 获取 超额 收益 ” 是本 基金 的核 心投 资 理念。
（四） 投资 策略
本基金 在控 制风 险的 前提 下， 采取 趋势 投资 策略 进 行 总体 资产 配置 ； 在行 业 配置 、 个 股
投资上 分别实施 行业轮动投资策略、核 心- 卫星策 略、价值投资策 略、买入并持有 策略， 以
期在承 担中 高风 险的 前提 下获取 尽可 能高 的投 资收 益； 同时 ， 强 调 收 益管 理， 实施收 益管 理
策略， 以期 在增 长期 及时 锁定收 益， 制度 性的 减少 未来可 能的 下跌 风险 ，增 加投资 总 收 益 。
1．总体 资 产配 置策 略
本基金 以股 票投 资为 主 、 债券投 资为 辅进行 积 极资 产配置 。 其中 ， 股 票资 产 占基金 资产
的比例 范围 为 60% －95% ；债券 资产 占基 金资 产的 比例范 围为 0% －35% ； 现 金或到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金采取趋势投资策略 进行总体资产配置，即 通过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 及其 政 策 动
态 、 货 币 金 融 运 行 状 况 及 其 政 策 动 态 、 证 券 市 场 运 行 状 况 及 其 政 策 动 态等因素“ 自上而下 ”
的定量 和定 性分 析 ， 形 成 对各个 市场 的趋 势判 断 ， 在此基 础上 基于 稳健 的战 略资产 配置 策略
和积极 的战 术资 产配 置策 略，确 定组 合中 股票 、债 券和货 币市 场工 具的 投资 比例。
2．行 业配 置策 略
本基金 采用 行业 轮动 投资 策略进 行行 业配 置 ， 即 紧密 跟踪 国 家产 业和 行业 经济 运行状 况
及其政 策动 态 ， 关 注产业 结构调 整 ， 通 过行 业周期 分析 、 行 业特 征指 标分析 、 行 业内 竞争 结
构分析 以及 国际 产业 迁移 进程分 析等 确定 本基 金各 行业的 投资 比例 ， 当预 计某 个行业 的投 资
收益率 发生 变化 时 ， 动态 调整各 行业 的投 资比 例。 同时 ， 利用 数 量化 模 型优 化行业 组合 ， 增
强本 基 金行 业配 置效 率。
本基金 将重 点投 资于 符合 国家 宏 观经 济和 产业 发展 政策 ， 与 国民 经济 增长 高 度相关，能
够 适应 、 满足 、 推 动 消 费 升级 及 产业 升级 等需 要， 具有垄 断特 征以 及高 附加 值 等 行 业 ， 适 时
采用行 业集 中或 者行 业分 散策略 ， 获取 行业 超额 收 益， 平抑 宏观 经济 的周 期 性变化 对股 价波
动带来 的影 响， 保持 基金 分红水 平与 净值 的 长 期协 调 稳定 增长 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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3．个 股选 择策 略
本基金 采用 核心- 卫星 策略 ， 进行 股票 资产 配置 ， 即 本基金 股票 资产 主要 投资 于 红利 股，
同时兼 顾成 长股 的投 资 ， 以实现 基金 资产 的长 期资 本增值 ； 本基 金投 资 于 红 利股不 低于 基金
股票资 产 的 80 ％。
本基金 对于 红利 股、 成长 股分别 采用 价值 投资 策略 、买入 并持 有策 略进 行投 资。
（1） 红利 股
对于红 利股 投资 ， 本基 金 采用价 值投 资策 略 ， 即 适 时评估 红利 股的 内在 价值 ， 并 与其 市
场价格 进行 比较 ， 投资 处 于合理 估值 范围 内的 红利 股。 红利 股是 指过 去两 年 有分红 记录 的上
市公司 。 本基 金将 综合考 察企业 的历 史分 红记 录、 现有分 红能 力 、 流 动性 等 特征 ， 挖 掘具 有
长期分 红潜 力的 红利 股企业 进行 投资 。主 要考 核标 准包括 ：
① 历 史分 红记 录良 好， 过 去两年 连续 分红 ；
② 现 金红 利派 息率 高于 市 场平均 水平 ；
③ 短 期负 债率 较低 ，长 期 负债率 处于 合理 范围 以内 ，自由 现金 流 良 好。
（2） 成长股
对于成 长股 的投 资 ， 本 基 金采用 买入 并持 有投 资策 略， 即通 过精 选具 备持 续 成长潜 力的
股票进 行长 期投 资 ， 充 分 分享由 于股 票市 场价 值不 断上升 所带 来的 收益 。 本 基金 将 综合 考察
企业估 值水 平 、 盈 利能力 、 管 理层 能力 、 核 心竞 争 力等特 征 ， 选 择具 有 持续 增长能 力 的 企业
投资 。 主要 考核 标准 包括 ：
① 主 营业 务清 晰， 成长 性 良好
企业的 盈利 能力 取决 于主 营业务 的盈 利能 力 。 主 营 业务突 出 、 成 长性 良好 的 企业具 有较
高的投 资价 值 。 本 基金将 深入分 析企 业的 利润 构成 ， 通 过对 每股 收益 、 每 股 收益增 长率 、 净
资产收 益率 等指 标的 定量 分析， 评价 企业 的盈 利 能 力。
② 具 备高 效的 管理 团队 ， 重视股 东利 益
企业的 管理 团队 对企 业的 发展方 向、 资源 的配 置效 率起着 重要 作用 。 本 基金 将通过 实地
调研 、 高 层访 谈等 方式对 企业管 理层 的管 理能 力、 团队氛 围 、 是 否重 视股东 利益 、 是 否具 有
制定和 调整 企业 发展 战略 的能力 等特 征进 行定 性分 析。
③ 具 备核 心竞 争优 势
资源独 占、 技术 领先、 品 牌优势 、 企 业凝 聚力 等特 质所形 成的 核心 竞争 力是 企业长 期积
累的结 果 ， 也 是企 业宝 贵 的无形 资产 ， 有助 于企 业 以较低 的成 本获 取较 高的 收益 。 本 基金 将大成策略回报股票型证券投资基金
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通过定 性和 定量 相结 合的 方法深 入挖 掘企 业的 核心 竞争优 势。
本基金 将密 切跟 踪市 场变 化， 结 合本 基金 收益 实现 情况， 适时 调整 （1） 、 （2 ） 两个 层面
的权重 分配 ，以 期达 至最 优组合 绩效 。
4． 债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资将 采取 较为积 极的 策略 ，通 过利 率预测 分析 、收 益率 曲线 变动分 析 、
债券信 用分 析 、 收 益率 利 差分析 等 ， 力 求在 保证 基 金资产 总体 的安 全性 、 流 动性的 基础 上获
取一定 的稳 定收 益。
（1） 利率 预测 分析
准确预 测未 来利 率走 势能 为债券 投资 带来 超额 收益 。 当预 期利 率下 调时， 适当 加大组 合
中长久 期债 券的 投资 比例 ， 为 债券 组合 获取 价差 收 益； 当预 期利 率上 升时 ， 减少长 久期 债券
的投资 ，降 低债 券组 合的 久期， 以控 制利 率风 险。
（2） 收益 率曲 线变 动分 析
收益率 曲线 会随 着时 间、 市场情 况、 市场 主体 的预 期变化 而改 变。 本基 金通 过预测 收益
率曲线 形状 的变 化， 调整 债券组 合内 部品 种的 比例 获得投 资收 益。
（3） 债券 信用 分析
本基金 通过 对债 券的 发行 者、 流动 性 、 所 处行 业等 因素进 行深 入 、 细 致的 调 研， 准确 评
价债券 的违 约概 率， 提早 预测债 券评 级的 改变 ，捕 捉价格 优势 或套 利机 会。
（4） 收益 率利 差分 析
本基金 将在 预测 和分 析同 一市场 不同 板块 之间 、 不 同市场 的同 一品 种之 间、 不同市 场不
同板块 之间 的收 益率 利差 的基础 上， 采取 积极 投资 策略， 选择 适当 品种 ，获 取投资 收益 。
5． 其 他金 融工 具投 资策 略
本基金 在控 制投 资风 险和 保障基 金财 产安 全的 前提 下， 对 权证 进行 投资。 权证 投资策 略
主要包 括以 下几 个方 面 ： 主要采 用市 场公 认的 多种 期权定 价模 型对 权证 进行 定价 ， 作 为权 证
投资的 价值 基准 ； 根据 权 证对应 公司 基本 面的 研究 估值 ， 结 合权 证理 论价 值 进行权 证的 趋势
投资 ； 利 用权 证衍 生工 具 的特性 ， 通过 权证 与证 券 的组合 投资 ， 来达 到改 善 组合风 险收 益特
征的目 的 ， 包 括但 不限于 杠杆交 易策 略 、 看 跌保护 组合策 略 、 保 护组 合成本 策略 、 获 利保 护
策略、 买入 跨式 投资 策略 。
本基金 将综 合运 用久 期管 理、 收 益率 曲线、 个券 选择 和把握 市场 交易 机会 等策 略投资 资
产 支持 证券 ， 在严 格控 制 风险的 情况 下 ， 通 过信 用 研究和 流动 性管 理 ， 选 择 风险调 整后 的收
益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
本基金 将在 充分 考虑 收益 性、 流 动性 和风 险特 征的 基础上 ， 积 极运 用监 管机 构允许 基金大成策略回报股票型证券投资基金
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投资的 其他 金融 工具 ， 以 期降低 组合 风险 ， 锁定 既 有收益 ， 在一 定程 度上 实 现基金 资产 的保
值、增 值。
6． 收 益管 理策 略
本基金 强调 对收 益的 管理 ， 以期 在增 长期 及时 锁定 收益， 制度 性的 减少 未来 可能的 下跌
风险， 增加 投资 总收 益。
本基金 的收 益管 理策 略分 别体现 在类 属资 产配 置、 股票投 资、 风险 管理 工具 的运用 和定
期收益 监控 四个 方面 。 本 基 金 在类 属资 产配 置过 程中 重视趋 势预 测， 及时 调整 组 合风险 水平 ；
本基金 在股 票投 资过 程中 ， 重 视短 期收 益和 长期 资 本增值 的匹 配 ； 本 基金 采 用积极 策略 运用
风险管 理工 具 ， 对 冲风 险 、 锁 定收 益； 本基 金在 运 作过程 中将 制度 性的 按季 监控收 益实 现状
态， 综 合考 虑证 券市 场趋 势 、 投资 计划 安排 等因 素， 在 法律法 规以 及基 金合 同规 定的范 围内 ，
最大限 度的 积极 分配 收益 。
（五） 投资 组合 管理
1． 资 产配 置和 行业 配置 的 决策程 序
（1） 资产 配置
宏观研 究员 就 政 治形 势、 政策趋 势、 宏观 经济 形势 、 利率 走势 以及 证券 市场 发展趋 势等
进行分 析， 向投 资决 策委 员会和 基金 经理 提交 研究 报告。
投资决 策委 员会 根据 相关 报告， 对市 场中 长期 发展 趋势做 判断 ， 向 基金 经理 提出资 产配
置指导 性意 见。
基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 指导 性意 见并 结合 自己的 研究 分析 结果 ， 拟定 基金资 产
配置建 议书 ，提 交投 资决 策委员 会审 议。
投资决 策委 员会 对基 金资 产配置 建议 书的 可行 性进 行分析 ， 形成 投资 决议 并授 权基金 经
理执行 。
（2） 行业 配置
基金经 理综 合各 行业 研究 员的研 究成 果， 根据 不同 行业景 气的 周期 变化 ， 向 投资决 策委
员会提 交行 业 配 置建 议书 。 经 投资 决策 委员 会批 准 后， 基金 经理 制定 详细 的 行业配 置计 划并
经授权 后执 行。
2． 投 资品 种选 择的 决策 程 序
（1） 股票 投资 的决 策程 序
本基金 所投 资的 上市 公司 必须已 经进 入本 基金 股票 投资备 选库 ， 进入 备选 库的 股票必 须
经过股 票投 资基 本库 、股 票投资 初选 库和 股票 投资 备选库 的筛 选程 序， 具体 过程如 下：
① 研究员根据法律法规和 基金合同规定，判断股票 是否存在明显风险，确定 股票投资
基本库 ；
② 研究员通过大量研读券 商研究报告，根据自己的 综合分析判断，在股票投 资基本库
的基础 上确 定股 票投 资初 选库； 大成策略回报股票型证券投资基金
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③ 研究员选择初选库中的 股票 ，进行深入分析和实 地调研后，提交投资研究 联席会议
讨论。 投资 研究 联席 会议 经过充 分讨 论和 论证 ，确 定该股 票是 否进 入股 票投 资备选 库 ；
④ 基 金经 理从 股票 投资 备 选库中 选择 股票 构建 投资 组合。
（2） 债券 投资 的决 策程 序
本基金 投资 的债 券包 括国 债、金 融债 、企 业债 （含 可转换 债券 ）等 债券 品种 。
基金经 理根 据经 投资 决策 委员会 审批 的资 产配 置计 划， 向债 券投 资研 究员 提出 债券投 资
需求 ， 债 券投 资研 究员 在 对利率 变动 趋势 、 债券 市 场发展 方向 和各 债券 品种 的流动 性 、 安 全
性和收 益性 等因 素进 行综 合分析 的基 础上 ， 提出 债 券投资 建议 。 基金 经理 根 据债券 投资 研究
员的债 券投 资建 议， 制定 债券投 资方 案。
3． 交 易指 令的 下达 和执 行
基金管 理人 设置 独立 的集 中交易 室， 基金 经理 下达 的投资 指令 通过 集中 交易 室实施 。 集
中交易 室接 到基 金经 理的 投资指 令后 ， 根据 有关 规 定对投 资指 令的 合规 性 、 合理性 和有 效性
进行检 查， 确保 投资 指令 在合法 、合 规的 前提 下得 到高效 的执 行。
4． 投 资风 险的 监控 和管 理
（1） 监察 稽核 部对 投资 风 险的日 常监 管
监察稽 核部 通过 交易 系统 检查包 括投 资集 中度 、投 资组合 比例 、投 资禁 止、 投资限 制 、
投资权 限等 交易 情况 。
（2） 基金 绩效 评估 和风 险 管理
基金管 理人 设有 基金 绩效 评估和 风险 管理 小组 ， 定期 向基金 绩效 评估 和风 险管 理会议 提
交基金 绩效 评估 和风 险管 理报告 。 基金 经理 根据 基金 绩效评 估和 风险 管理 会议 的意见 对投 资
组合进 行调 整。
（ 六 ） 业绩 比较 基准
80 ％× 沪深 300 指 数＋20 ％× 中信 标普 全 债指 数
本基金 作为 股票 型基 金， 股票投 资比 例范围为 60% －95% ，债券 投 资比 例范 围为 0% －
35% ， 所 以采 用股 票指 数 和债券 指数 加权 复合 的方 法构建 业绩 比较 基准 。 由 于沪 深 300 指数
是反映 沪深 两 市 A 股 综合 表现的 跨市 场成 份指 数， 中信 标 普全 债指 数 是 横跨 银行间 市场 和
交易所 市场 的统 一指 数 ， 两者均 具有 良好 的市 场代 表性 ， 因 此， 选择 沪深 300 指数 作为 股票
投资部 分的 业绩 比较 基准 ，同时 ，选 取中 信标普 全 债指数 作为 债券 投资 部分 的比较 基准 。
中信标 普全 债指 数的 编制 人中信 标普 指数 信息 服务 有限公 司已 将 “中 信全 债 指数 ” 更 名
为“中信标 普全债 指数” ， 指数的编制 方法未 发生变 动，保持 了较好的 延续性 和连接性 。鉴
于此， 本基 金业 绩比 较基 准中对 应的 指数 名称 也做 相应调 整。
如 果 指 数 编 制 单 位 停 止 计 算 编 制 有 关 指 数 或 更 改 指 数 名 称 或 今 后 市 场 出 现 更 适 用 于 本
基金的 指数 ，本 基金 可以 在 取得 基金 托管 人同 意， 报中国 证监 会备 案后 变更 业绩比 较基 准 ，
并及时 公告 。
（ 七 ） 风险 收益 特征 大成策略回报股票型证券投资基金
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本基金 属于 中高 风险 收益 水平 的 股票 型基 金品 种 ， 其 长期平 均的 预期 收益 和风 险高于 债
券基金 和货 币市 场基 金。
（ 八 ） 投资 限制 和禁 止行 为
1． 投 资限 制
依照有 关法 律法 规的 规定 ，基金 管理 人运 用基 金财 产进行 证券 投资 ， 须 遵守 以下 限 制 ：
（1）基金财产参与股票发 行申购时，本基金所申报 的金额不得超过基金总资 产，本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（2） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 市值 ，不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全部基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的
10% ；
（4）本基金投资于股权 分 置改革中发行的权证，在 任何交易日买入权证的总 金额，不
得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.5% ；
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；
（7）本基金持有的同一（ 指同一信用级别）资产支 持证券的比例，不得超过 该资产支
持证券 规模 的 10% ；
（8）本基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过基 金资产净
值的 10% ；
（9）本基金管理人管理的 全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证 券，不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ；
（10 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ；
（11 ）现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ；
（12 ） 本基 金不 得 违 反基 金合同 关于 投资 范围 、投 资策略 和投 资比 例等 规定 ；
（13 ） 遵守 法律 法规 及中 国证监 会规 定的 其他 限制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
不符合 基金 合同 约定 的投 资比例 规定 的， 基金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。
2． 禁 止行 为
依据《 基金 法》 ，基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 活动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向其基金管理人、基 金托管人出资或者买卖其 基金管理人、基金托管人 发行的股大成策略回报股票型证券投资基金
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票或者 债券 ；
（6）买卖与其基金管理人 、基金托管人有控股关系 的股东或者与其基金管理 人、基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8）依照法律、行政法规 等有关规定，由国务院证 券监督管理机构规定禁止 的其他活
动。
3． 如果法律法规对本基金 合同约定的投资 限制和 禁 止行为进行变更的， 本基 金将 履行
适当程 序后 相应 变更 或取 消上述 强制 性规 定 。
（ 九 ） 投资 组合 比例 调整
基金管理人应当自基金合 同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合 基金合同
的约定 。
（ 十 ） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券项 下权 利的原 则及 方法
基金管 理人 将按 照国 家有 关规定 代表 本基 金独 立行 使股东 及债 权人 权利 ， 保护 基金份 额
持有人 的利 益。 基金 管理 人在代 表基 金行 使股 东或 债权人 权利 时应 遵守 以下 原则：
1． 不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司或发 债公 司的 直接 经营 管理；
2． 有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ，有 利于 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。
（ 十 一 ）基 金 投 资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司 根 据基 金合 同规定 ， 于 2009 年 12 月 21 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2009 年 9 月 30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1． 报 告期 末 基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 715,805,890.66 85.29
其中： 股票 715,805,890.66 85.29
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00 大成策略回报股票型证券投资基金
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,757,891.52 11.89
6 其他资 产 23,687,779.52 2.82
7 合计 839,251,561.70
100.00
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,431,105.60 0.68
B 采掘业 45,684,883.06 5.71
C 制造业 243,664,727.94 30.48
C0 食品、 饮料 78,585,433.39 9.83
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 41,921,979.20 5.24
C5 电子 - 0.00
C6 金属、 非金 属 32,261,521.68 4.04
C7 机械、 设备 、仪 表 73,822,342.63 9.23
C8 医药、 生物 制品 17,073,451.04 2.14
C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 31,039,127.38 3.88
H 批发和 零售 贸易 32,335,945.73 4.04
I 金融、 保险 业 248,259,936.73 31.05
J 房地产 业 66,702,358.20 8.34
K 社会服 务业 15,835,684.18 1.98
L 传播与 文化 产业 12,057,146.16 1.51
M 综合类 14,794,975.68 1.85
合计 715,805,890.66 89.54
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 912,801 46,279,010.70 5.79
2 000568 泸州老 窖 1,141,255 33,552,897.00 4.20
3 601169 北京银 行 1,941,609 33,453,923.07 4.18
4 002024 苏宁电 器 1,972,907 32,335,945.73 4.04
5 000001 深发展 Ａ 1,519,677 30,408,736.77 3.80
6 000002 万
科Ａ 2,699,960 28,133,583.20 3.52
7 601628 中国人 寿 1,000,000 27,680,000.00 3.46
8 601166 兴业银 行 783,298 26,467,639.42 3.31
9 600048 保利地 产 1,080,000 26,071,200.00 3.26 大成策略回报股票型证券投资基金
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10 600028 中国石 化 2,299,912 25,989,005.60 3.25
4．报 告期 末按 券种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
6．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8．投 资组 合报 告附 注
（1）本基金投资的前十名 证券的发行主体不存在本 期被监管部门立案调查， 或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（2） 基 金投 资的 前十 名股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票 。
（3） 基金 的其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 779,013.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 113,400.00
4 应收利 息 18,382.85
5 应收申 购款 22,776,983.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,687,779.52
（4） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
（6） 由于 四舍 五入 原因 ， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 大成策略回报股票型证券投资基金
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十一、 基金业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一）自基金合同 生效以 来（2008 年11 月26 日） 至2009 年9 月30 日基金 份额净 值增长率
及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较：
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比 较
基准收 益
率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③
②- ④
2008.11.26 —2008.12.31 0.4% 0.05% -0.61% 1.82% 1.01% -1.77%
2009.1.1 —2009.9.30 62.01% 1.89% 50.52% 1.72% 11.49% 0.17%
自基金 合同 生效 起至 今 62.66% 1.77% 49.60% 1.73% 13.06% 0.04%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以 来基金 份额 净值 的变 动情 况， 并与 同期 业绩 比较 基 准的变 动的
比较 （2008 年11 月26 日至2009 年9 月30 日）
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
0%
30%
60%
90%
120%
08-11-26 09-1-26 09-3-26 09-5-26 09-7-26 09-9-26
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：1 、本 基金 合同 于 2008 年 11 月 26 日生 效， 截 至报告 日本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至 报告日 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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十二、 基金的融资、 融券
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。
十三、 基金的财产
（一） 基金 资产 总值
本基金 基金 资产 总值 指基 金持有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 应 收申 购 款以及 以其
他资产 等形 式存 在的 基金 财产的 价值 总和 。
（二） 基金 资产 净值
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。
（三） 基金 财产 的账 户
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 开立 基金 专 用银行 存款 账户 以及 证券 账户 ， 与 基
金管理 人 、 基 金托 管人 、 基 金销售 机构 和基 金注 册登 记机构 的自 有财 产账 户以 及其他 基金 财
产账户 相独 立。
（四） 基金 财产 的保 管及 处分
1．本基金财 产独立 于基金 管理人及基 金托管 人的固 有财产，并 由基金 托管人 保管。 基
金管理 人、 基金 托管 人不 得将基 金财 产归 入其 固有 财产。
2．基金管理 人、基 金托管 人因基金财 产的管 理、运 用或者其他 情形而 取得的 财产和收
益，归 基金 财产 。
3．基金管理 人、基 金托管 人因依法解 散、被 依法撤 销或者被依 法宣告 破产等 原因进行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。
4．基金财产 的债权 不得与 基金管理人 、基金 托管人 固有财产的 债务相 抵销； 不同基金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。
十四、 基金资产估值
（一） 估值 目的
基金资 产的 估值 目的 是客 观、 准确 地反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 ， 并
为基金 份额 提供 计价 依据 。
（二） 估值 日 大成策略回报股票型证券投资基金
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本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的正 常营业日以及国家法律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。
（三） 估值 原则
1．对存在活 跃市场 的投资 品种，如估 值日有 市价的 ，应采用市 价确定 公允价 值；估值
日无市 价 ， 但 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 且证券 发行 机构 未发 生影 响证券 价格 的
重大事 件的 ， 可 采用 最近 交易市 价确 定公 允价 值。
2．对存在活 跃市场 的投资 品种，如估 值日无 市价， 且最近交易 日后经 济环境 发生了重
大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件 ， 使 潜在 估值 调整 对前 一估值 日的 基
金资产 净值 存在 较大 影响 ， 可 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化 等因 素， 调整 最近 交
易市价 ，确 定公 允价 值。
3．当投资品 种不再 存在活 跃市场，且 其潜在 估值调 整对前一估 值日的 基金资 产净值存
在较大 影响 ， 可采 用市 场 参与者 普遍 认同 ， 且被 以 往市场 实际 交易 价格 验证 具有可 靠性 的估
值技术 ，确 定投 资品 种的 公允价 值。
（四） 估值 方法
1．股 票估 值方 法：
（1）上市流 通股票 按估值 日其所在证 券交易 所的收 盘价估值； 估值日 无交易 的，以最
近交易 日的 收盘 价估 值 。
（2） 未上 市股 票的 估值 ：
1）首 次发 行 未 上市 的股 票 ，按成 本 计 量；
2）送股、转 增股、 配股和 公开增发新 股等发行 未上 市 的股票， 按估值 日在证券 交易所
挂牌的 同一 股票 的 市 价估 值 ；
3）首次公开 发行有 明确锁 定期的股票 ，同一 股票在 交易 所上市 后，按 交易所 上市的同
一股票 的市 价估 值；
4）非公开发 行有明 确锁定 期的流通受 限股票 ，按监 管机构或行 业协会 有关规 定确定公
允价值 。
（3）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第 （1） －（2）小 项规定的 方法对 基金资
产进行 估值 ， 均应 被认为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是 ， 如 果基 金管 理人认 为按本 项第 （1 ）
－（2 ）小 项规定的 方法对 基金资产进 行估值 不能客 观反映其 公允价值 的，基 金管理人 可根
据具体 情况 ，并 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。
（4） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 大成策略回报股票型证券投资基金
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2．债 券估 值 方 法：
（1）证券交 易所市 场实行 净价交易的 债券按 估值日 收盘价估值 ，估值 日没有 交易的，
按最近 交易 日的 收盘 价估 值；
（2）证券交 易所市 场未实 行净价交易 的债券 按估值 日收盘价减 去债券 收盘价 中所含的
应收利 息得 到的 净价 进行 估值， 估值 日没 有交 易的 ， 以 最 近交 易日 的收 盘净 价估值 ；
（3）发行未 上市债 券采用 估值技术确 定公允 价值， 在估值技术 难以可 靠计量 公允价值
的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 ；
（4）在全国 银行间 债券市 场交易的债 券、资 产支持 证券等固定 收益品 种，采 用估值技
术确定 公允 价值 ；
（5） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值；
（6）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第 （1） －（5）小 项规定的 方法对 基金资
产进行 估值 ， 均应 被认为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是 ， 如 果基 金管 理人认 为按本 项第 （1 ）
－（5 ）小 项规定的 方法对 基金资产进 行估值 不能客 观反映其 公允价值 的，基 金管理人 在综
合考虑 市场 成交 价 、 市场 报价 、 流 动性 、 收 益率 曲 线等多 种因 素基 础上 形成 的债券 估值 ， 基
金管理 人可 根据 具体 情况 与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值；
（7） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
3．权 证估 值方 法：
（1）基金持 有的权 证，从 持有确认日 起到卖 出日 或 行权日止， 上市交 易的权 证按估值
日在证 券交 易所 挂牌 的该 权证的 收盘 价估 值 ； 估 值 日没有 交易 的 ， 按 最近 交 易日的 收盘 价估
值；
未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情
况下， 按成 本计 量；
（2） 在任 何情 况下 ， 基 金 管理人 如采 用本 项第 （1 ） 小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估
值，均应被 认为采 用了适 当的估值方 法。但 是，如 果基金管 理人认为 按本项 第 （1） 小 项规
定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人可 根 据具体 情况 ， 并
与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值；
（3） 国 家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
4．如基金管 理人或 基金托 管人发现基 金估值 违反基 金合同订明 的估值 方法、 程序及相
关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时 ， 应 立即 通知 对 方， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 大成策略回报股票型证券投资基金
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5．根据有关 法律法 规，基 金资产净值 计算和 基金会 计核算的义 务由基 金管理 人承担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任 ， 因 此 ， 就 与本 基金 有关 的会 计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的 意见 ， 按 照基 金管 理人 对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。
（五） 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。
（六） 估值 程序
1．基金份额 净值是 按照每 个开放日闭 市后， 基金资 产净值除以 当日基 金份额 的余额数
量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2．基金管理 人应每 个工作 日 对基金资 产估值 。 基金 管理人每个 开放日 对基金 资产估值
后， 将基 金份 额净 值结 果 发送基 金托 管人 ， 经基 金 托管人 复核 无误 后 ， 由 基 金管理 人对 外公
布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
（七） 估值 错误 的处 理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净值 小数点 后 3 位以 内 （含 第 3 位） 发生 差错 时， 视为 基 金份额 净值 错
误。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1．差 错类 型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、
或 投资 者 自 身的 过错 造成 差错 ， 导 致其 他当 事人 遭 受损失 的 ， 过 错的 责任 人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 的当 事人 （ “ 受 损方 ” ）按 下述 “ 差错 处理 原则 ” 给予 赔偿 ，承 担赔 偿 责任。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 ： 资 料申 报差错 、 数 据传 输 差 错、 数据 计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ； 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 ， 若 系同 行业 现 有技术 水平 不能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成 投 资者 的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2．差 错处 理原 则
（1）差错已 发生， 但尚未 给当事人造 成损失 时，差 错责任方应 及时协 调各方 ，及时进大成策略回报股票型证券投资基金
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－68－
行更正 ， 因更 正差 错发 生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由 于差 错责 任方 未及 时 更正 已 产生 的差
错， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由 差错 责任 方对 直接 损 失承担 赔偿 责任 ； 若差 错 责任方 已经 积极
协调 ， 并 且有 协助 义务 的 当事人 有足 够的 时间 进行 更正而 未更 正 ， 则 其应 当 承担相 应赔 偿责
任。差 错责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事人 进行 确认， 确保 差错 已得 到更 正。
（2）差错的 责任方 对有关 当事人的直 接损失 负责， 不对间接损 失负责 ，并且 仅对差错
的有关 直接 当事 人负 责， 不对第 三方 负责 。
（3）因差错 而获得 不当得 利的当事人 负有及 时返还 不当得利的 义务。 但差错 责任方仍
应对差 错负 责 。 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利益损失（ “ 受损方 ” ） ，则差错责任方应赔偿受 损方的损失，并在其支付 的赔偿金额的
范围内 对获 得不 当得 利的 当事人 享有 要求 交付 不当 得利的 权利 ； 如果 获得 不当 得利的 当事 人
已经将 此部 分不 当得 利返 还给受 损方 ， 则受 损方 应当 将其已 经获 得的 赔偿 额加 上已经 获得 的
不当得 利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给差 错责 任方 。
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。
（5）差错责 任方拒 绝进行 赔偿时，如 果因基 金管理 人过错造成 基金财 产损失 时，基金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ， 如果 因 基金托 管人 过错 造成 基金 财 产损 失时 ， 基
金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 基 金管 理人和 托管 人之 外的 第三 方造成 基金 财
产的损 失 ， 并 拒绝 进行 赔 偿时 ， 由 基金 管理 人负 责 向差错 方追 偿 ； 追 偿过 程 中产生 的有 关费
用，应 列入 基金 费用 ，从 基金资 产中 支付 。
（6）如果出 现差错 的当事 人未按规定 对受损 方进行 赔偿，并且 依据法 律法规 、基金合
同或其 他规 定 ， 基 金管 理 人自行 或依 据法 院判 决 、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 ， 则 基
金管理 人有 权向 出现 过错 的当事 人进 行追 索 ， 并 有权 要求其 赔偿 或补 偿由 此发 生的费 用和 遭
受的损 失。
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。
3．差 错处 理程 序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
（1）查明差 错发生 的原因 ，列明所有 的当事 人，并 根据差错发 生的原 因确定 差错的责
任方；
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估；
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失；
（4）根据差 错处理 的方法 ，需要修改 基金注 册登记 机构交易数 据的， 由基金 注册登记大成策略回报股票型证券投资基金
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机构进 行更 正， 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。
4．基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下：
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。
（3）因基金 份额净 值计算 错误，给基 金或基 金份额 持有人造成 损失的 ，应由 基金管理
人先行 赔付 ，基 金管 理人 按差错 情形 ，有 权向 其他 当事人 追偿 。
（4）基金管 理人和 基金托 管人由于各 自技术 系统设 置而产生的 净值计 算尾差 ，以基金
管理人 计算 结果 为准 。
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其 规 定处 理。
（八） 暂停 估值 的情 形
1．基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2． 因 不可 抗力 或其他 情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时；
3．出现基金 管理人 认为属 于紧急事故 的任何 情况， 导致基金管 理人不 能出售 或评估基
金资产 的；
4．中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。
（九） 基金 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人 。 基 金托 管人 对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人 ， 由 基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。
（十） 特殊 情况 的处 理
1．基金管 理人或基 金托管 人按股票估 值方法 的第 （3 ） 项、债券 估值方 法的第 （6）项
或权证 估值 方法 的第 （2 ）项 进行 估值 时， 所造 成的 误差不 作为 基金 资产 估值 错误处 理。
2．由于不可 抗力原 因，或 由于证券交 易所及 登记 结 算机构 发送 的数据 错误， 或国家会
计政策 变更 、 市场 规则变 更等 ， 基 金管 理人 和基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的
措施进 行检 查 ， 但 未能 发 现错误 的 ， 由 此造 成的 基 金资产 估值 错误 ， 基金 管 理人和 基金 托管
人免除 赔偿 责任 。但 基 金 管理人 应当 积极 采取 必要 的措施 消除 由此 造成 的影 响 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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十五、基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 种类
1．基 金管 理人 的管 理费 ；
2．基 金托 管人 的托 管费 ；
3．基 金的 证券 交易 费用 ；
4．基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
5．基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6．基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
7．基 金银 行汇 划费 用；
8．按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1．基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按基 金资 产净值 的 1.50% 年 费率 计 提， 即 本基 金的 年管 理费 率 为 1.50% 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
管理费 每日 计提 ， 逐日 累 计 。 对于 已确 认的 管理 费 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个工 作日
内，依 据基 金管 理人 的指 令从基 金资 产中 一次 性支 付给 基 金管 理人 。
2．基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按基 金资 产净值 的 0.25% 年 费率 计 提， 即 本基 金的 年托管 费率为 0.25% 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
托管费 每日 计提 ， 逐日 累 计 。 对于 已确 认的 托管 费 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个工 作日
内，依 据基 金管 理人 的指 令从基 金资 产中 一次 性支 取。
3．本 条第 （一 ）款 第 3 至第 8 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前的 相关
费用 ， 包 括但 不限 于律 师 费、 会计 师费 和信 息披 露 费用等 不得 从基 金财 产中 列支 ， 其 他具 体
不得列 入基 金费 用的 项目 依据相 关法 律法 规执 行。
（四） 基金 管理 费、 基金 托管费 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 等可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管理 费率 、 基金 托管 费率等 相
关费率 或改 变收 费模 式 。 调高基 金管 理费 率 、 基 金 托管费 率 等 相关 费率 ， 须 召开基 金份 额持
有人大 会审 议 ， 除 非获 得 监管机 构的 豁免 、 基金 合 同或相 关法 律法 规另 有规 定； 调低 基金 管
理费率 、 基金 托管 费率 等 相关费 率或 在不 提高 整体 费率水 平的 情况 下改 变收 费模式 ， 无须 召
开基金 份额 持有 人大 会。
若将来 法律 法规 或监 管机 构许可 本基 金或 本类 型的 基金采 取持 续性 销售 服务 费模式 ， 则
本基金 可以 依法 引入 持续 性销售 服务 费收 费模 式 ； 若 引入该 类收 费模 式没 有增 加现有 基金 份
额持有 人的 费用 负担 ， 则 无须召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 法 律法 规或 监管 机构 另有 规定 的除
外。
基金管 理人 最迟 于新 的费 率实施 日 前 2 日 在至 少一 种中国 证监 会指 定媒 体上 予以公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十六、基金收益与分 配
（一） 收益 的构 成
1．基金收益 包括： 基金投 资所得红利 、股息 、债券 利息、买卖 证券差 价、银 行存款利
息以及 其他 收入 。
2．因 运用 基金 财产 带来 的 成本或 费用 的节 约应 计入 收益。
3．基金净收 益为基 金收益 扣除按照有 关法律 法规规 定可以在基 金收益 中扣除 的 费用等
项目后 的余 额。
（二） 收益 分配 原则
1．基金收益 分配采 用现金 方式，基金 份额持 有人可 选择将获取 的现金 红利自 动转为基大成策略回报股票型证券投资基金
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金份额 进行 再投 资， 红利 再 投资部 分以 除息 日的 基金 份额净 值为 计算 基准 ， 确 定 再投资 份额 ；
基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的， 默认 的分 红方 式为现 金红 利；
2．每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
3．基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
4．基 金当 期出 现亏 损， 则 不进行 收益 分配 ；
5．在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益分 配每年 最多 不超 过 12 次；
6．全 年基 金收 益分 配比 例 不得低 于年 度基 金 可 供分 配收益 的 60% 。基 金合 同 生效当年
不满 3 个月 ，可 不进 行收 益分配 ；
7．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
（三） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 载明 基金收 益的 范围 、基 金收 益分配 对象 、分 配原 则、 分配时 间 、
分配数 额及 比例 、分 配方 式及有 关手 续费 等内 容。
（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人核 实后 确定 ， 基金 管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。
（五） 收益 分配 中发 生的 费用
1．收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。
2．收 益分 配时 发生 的银 行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人自 行承 担。
十七、基金的会计与 审计
（一） 基金 会计 政策
1．基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2．基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。
3．会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。
4．本 基金 独立 建账 、独 立 核算。
5．本基金会 计责任 人为基 金管理人， 基金管 理人也 可以委托具 有 从事 证券相 关业务资
格 的独立的会计师事务 所 担任基金会计，但该会 计 师事务所不能同时从事 本 基金的审计业
务。
6． 基 金管 理人 和基 金托 管 人应各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭 证并 进行 日常 的 会计核 算，大成策略回报股票型证券投资基金
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按照有 关法 律法 规规 定编 制基金 会计 报表 。
7．基金托管 人每月 与基金 管理人就基 金的会 计核算 、报表编制 等进行 核对并 以书面方
式确认 。
（二） 基金 年度 审计
1．基金管理 人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相独 立的、具有 从事证 券 相关 业务资格
的会计 师事 务所 及其 注册 会计师 等对 基金 年度 财务 报表及 其他 规定 事项 进行 审计；
2．会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 ；
3．基金管理 人（或 基金托 管人）认为 有充足 理由更 换会计师事 务所， 须经基 金托管人
（或基 金管 理人 ） 同意 ， 并报中 国证 监会 备案 。 基 金管理 人应 在更 换会 计师 事务所 后 2 日内
公告。
十八、基金的信息披 露
本基金 的信 息披 露按 照 《 基金法 》 、 《运 作管 理办法 》 、 《信 息披 露管 理办 法》 及 其实施 准
则、基 金合 同及 其他 有关 规定办 理。
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证
监会指 定的 全国 性报 刊和 基金管 理人 、 基金 托管 人 的互联 网网 站等 媒介 披露 ， 并 保证 投资 者
能够按 照基 金合 同约 定的 时间和 方式 查阅 或者 复制 公开披 露的 信息 资料 。
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将招 募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个 月结 束 之日 起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并
登载在网站上，将更新 后 的招募说明书摘要登载 在 指定报刊上。基金管理 人 应当在公告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。
（二） 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。
（三） 基金 合同 生效 公告
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指 定 报刊 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
基金合 同生 效后 ， 在开 始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 中国 证监会 指定 媒体 上。
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格
基金管 理人 应在 基金 合同 、 招 募说 明书 等信 息披 露 文件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价 格
的计算 方式 及有 关申 购 、 赎回费 率 ， 并 保证 投资 者 能够在 基金 份额 销售 网点 查阅或 复制 前述
信息资 料。
（六） 定期 报告
基金定期报告由基金管理 人按照法律法规和中国证 监会颁布的有关证券投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核。 基金 定期 报告 ，包括 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告。
1．基 金年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内 编制 完成 基金 年 度报告 ，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将年 度报 告摘 要 登载在 指定 报刊 上 。 基 金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。
2． 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 编制 完成 基 金半年 度
报告， 并将 半年 度报 告正 文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。
3． 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内编 制 完成基 金
季度报 告， 并将 季度 报告 登载在 指定 报刊 和网 站上 。
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编 制当期 季度 报告 、 半年 度 报告或 者年
度报告 。
（七） 临 时 报告 与公 告
基金发 生重 大事 件 ， 有 关 信息披 露义 务人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 予以 公告 ， 并 在
公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构 备 案 。
前款所称重大事件是指可 能对基金份额持有人权益 或者基金份额的价格产生 重大影响
的下列 事件 ： 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
－75－
1．基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2．终 止基 金合 同；
3．转 换基 金运 作方 式；
4．更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6．基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7．基 金募 集期 延长 ；
8．基金管理 人的董 事长、 总经理及其 他高级 管理人 员、基金经 理和基 金托管 人 投资与
托管业 务部 负责 人发 生变 动；
9．基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50 ％；
10 ． 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 投 资 与 托 管 业 务 部 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过
30 ％；
11 ． 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12．基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13．基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 投资 与托 管业务 部 负 责人 受到 严重 行政处 罚；
14．重 大关 联交 易事 项；
15．基 金收 益分 配事 项；
16．管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17．基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ；
18．基 金改 聘会 计师 事务 所；
19．基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ；
20．基 金更 换基 金注 册登 记机构 ；
21．基 金开 始办 理申 购、 赎回；
22．基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更；
23．基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付；
24．基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25．基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
26．中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（八） 基金 份额 持有 人大 会决议 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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召开基 金份 额持 有人 大 会 的，召 集人 应当 至少 提 前 30 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召
开时间 、会 议形 式、 审议 事项、 议事 程序 和表 决方 式等事 项。
基金份 额持 有人 依法 自行 召集持 有人 大会 ， 基金 管 理人 、 基 金托 管人 对基 金 份额持 有人
大会决 定的 事项 不依 法履 行信息 披露 义务 的， 召集 人应履 行相 关信 息披 露义 务。
（九） 公开 澄清
任何公共媒体中出现的或 者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误 导性影响
或者引 起较 大波 动的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该消 息进 行公 开澄清 ， 并将 有
关情况 立即 报告 中国 证监 会。
（十） 中国 证监 会规 定的 其他信 息
（十一 ） 本基 金在 条件 成 熟的情 况下 ， 为方 便投 资 者交易 本基 金 ， 可 增加 信 息披露 的范
围 。
（十二 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件复 印件 。
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者可 免费
查阅。 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。
十九、 风险揭示
（一） 市场 风险
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投 资心 理和 交 易制度 等各
种因素 的影 响会 产生 波动 ，从而 对 本 基金 投资 产生 潜在风 险， 导致 基金 收益 水平发 生 波 动 。
1．政 策风 险
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，
从而导 致投 资对 象价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 的风险 。
2．经 济周 期风 险
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表 ， 而 经济 运行 则具 有 周期性 的特 点 。 随 宏观 经 济运行 的周
期性变 化， 基金 所投 资于 证券的 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险 。
3．利 率风 险
金融市场利率的变化直接 影响着债券的价格和收益 率，也会影响企业的融资 成本和利大成策略回报股票型证券投资基金
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润，进 而影 响基 金持 仓证 券的收 益水 平。
4．购 买力 风险
基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 ， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 的影 响而 使购买 力
下降， 从而 使基 金的 实际 投资收 益下 降。
5．国 际竞 争风 险
随着中 国市 场开 放程 度的 提高 ， 上 市公 司的 发展 必然 要受到 国际 市场 同类 技术 或同类 产
品公司 的强 有力 竞争 ， 部 分上市 公司 有可 能不 能适 应新的 行业 形势 而业 绩下 滑。 尤其 是中 国
加入 WTO 以 后， 中 国境 内 公司将 面临 前所 未有 的市 场竞争 ， 上 市公 司在 这些 因素的 影响 下
将存在 更大 不确 定性 。
6．上 市公 司经 营风 险
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市场 前景 、 技术更 新、
财务状 况 、 新 产品 研究 开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如果 基金 所投 资 的上市 公司 经营
不善 ， 其 股票 价格 可能下 跌， 或者 能够 用于 分配的 利润减 少 ， 使 基金 投资收 益下降 。 上市 公
司还可 能出 现难 以预 见的 变化 。 虽 然基 金可 以通 过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险 ， 但 不
能完全 避免 。
（二） 信用 风险
基金交 易对 手方 发生 交易 违约或 者基 金持 仓债 券的 发行人 拒绝 支付 债券 本息 ， 导致基 金
财产损 失。
（三） 管理 风险
1．在基金管 理运作 过程中 ，基金管理 人的知 识、经 验、判断、 决策、 技能等 会影响其
对信息 的占 有以 及对 经济 形势、 证券 价格 走势 的判 断，从 而影 响基 金收 益水 平。
2．基金管理 人和基 金托管 人 的管理手 段和管 理技术 等因素的变 化也会 影响基 金收益水
平。
（四） 流动 性风 险
本基金 为契 约型 开放 式基 金， 资产 规模 将随 着投 资者 对基金 份额 的申 购和 赎回 而不断 波
动， 若由 于基 金投 资者 的 连续大 量赎 回 ， 导 致基 金 管理人 的现 金支 付出 现困 难， 或被 迫在 不
适当的 价格 大量 抛售 证券 ，使基 金资 产净 值受 到不 利影响 ，从 而产 生流 动性 风险。
（五） 本基 金特 有的 风险
在本基 金投 资运 作过 程中 ，将重 视趋 势预 测模 型、 风险分 解模 型等 数量 化模 型的运 用 ，
以优化 本基 金的 资产 配置 效率 。 但 是在 极端 市况 下， 个别模 型因 子的 非理 性波 动可能 造成 模大成策略回报股票型证券投资基金
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型信号 失真 ，得 出不 恰当 的资产 配置 结论 ，从 而影 响基金 的收 益水 平。
本基金 以价 值型 投资 理念 为基础 ， 重视 股票 投资 风 险的防 范 。 但 是作 为股 票 型基金 ， 正
常情况 下， 本基 金股 票投 资比例 将保 持 在 60% 以上 ，无法 完全 规避 股票 市场 的下跌 风险 。
（六） 其他 风险
1．因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险；
2．因基金业 务快速 发展而 在制度建设 、人员 配备、 内控制度建 立等方 面不完 善而产生
的风险 ；
3．因 人为 因素 而产 生的 风 险，如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ；
4．对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险；
5．因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险；
6．其 他风 险。
二十、 基金合同的变 更、 终止与基金财产清算
（一） 基金 合同 的变 更
1．以 下变 更基 金合 同的 事 项应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 ：
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准，但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ；
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（5） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（8） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（9） 基金 合同 等 约 定的 其 他事项 。
2．变更基金 合同的 基金份 额持有人大 会决议 应报中 国证监会核 准或备 案，并 自中国证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。
3．如因相应 的法律 法规发 生变动并属 于基金 合同必 须遵照进行 修改的 情形， 或者基金
合同的修改不涉及基金 合 同当事人权利义务关系 发 生变化或对基金份额持 有 人利益无实质大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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性不利 影响 的， 可不 经基 金份额 持有 人大 会决 议， 而经基 金管 理人 和基 金托 管人同 意修 改 ，
报中国 证监 会备 案 后 公告 。
（二） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1．基 金合 同经 基金 份额 持 有人大 会决 定终 止的 ；
2．因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的；
3．基 金管 理人 职责 终 止 ， 而在 6 个月 内没 有新 基金 管理人 承接 其原 有职 责的 ；
4．基 金托 管人 职责 终止 ， 而 在 6 个月 内没 有新 基金 托管人 承接 其原 有职 责的 ；
5．法 律法 规规 定或 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1．基 金合 同终 止， 应当 按 法律法 规和 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。
2．基 金财 产清 算组
（1） 自基 金合 同终 止事 由 发生之日起 30 个工 作日 内 由基金 管理 人组 织成 立基 金财产 清
算组 ， 在 基金 财产 清算 组 接管基 金财 产之 前 ， 基 金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。
（2）基金财 产清算 组成 员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有从 事证券 相关业 务资格的
注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算组 可以 聘 用必要 的工 作人
员。
（3）基金财 产清算 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变现 和分配 。基金 财产清算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
3．清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 后， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产；
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限；
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ；
（5） 制作 清算 报告 ；
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 基金财 产清 算报 告进 行外 部审计 ；
（7） 聘请 律师 事务 所对 基 金财产 清算 报告 出具 法律 意见书 ；
（8） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ；
（9） 公布 基金 清算 公告 ； 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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（10） 对基 金财 产进 行分 配。
4．清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。
5．基 金财 产的 分配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）小 项规 定清 偿前 ，不分 配给 基金 份额 持有 人。
6．基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由清 算组 公告 。
7．基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。
二十一、基金合同内 容摘 要
（一） 基金 管理 人的 权利 和义务
1．基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不 限 于 ：
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 照法 律法 规和 基金 合同独 立管 理运作 基 金财 产；
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ， 制订 、 修 改 并公布 有关 基金 认购 、 申 购、 赎回、
转托管 、基 金转 换、 非交 易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则；
（4）根据法 律法规 和基金 合同的规定 决定本 基金的 相关费率结 构和收 费方式 ，获得基
金管理 费 ， 收 取认 购费 、 申购费 、 基金 赎回 手续 费 及其他 事先 核准 或公 告的 合理费 用以 及法
律法规 规定 的其 他费 用；
（5） 根据 法律 法规 和基 金 合同 的 规定 销售 基金 份额 ；
（6）依据法 律法规 和基金 合同的规定 监督基 金托管 人，如认为 基金托 管人违 反了法律
法规或 基金 合同 的规定 ， 对基金 财产 、 其他 基金 合 同当事 人的 利益 造成 重大 损失的 ， 应及 时大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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呈报中 国证 监会 和中 国银 监会 ， 以 及采 取其 他必 要措 施以 保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人
的利益 ；
（7）根据基 金合同 的规定 选择适当的 基金代 销机构 ， 并有权依 照代销 协议对 基金代销
机构行 为进 行必 要的 监督 和检查 ；
（8）自行担 任基金 注册登 记机构或选 择、更 换基金 注册登记代 理机构 ，办理 基金注册
登记业 务， 并按 照基 金合 同 的规 定对 基金 注册 登记 代理机 构进 行必 要的 监督 和检查 ；
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 增加 或减 少交 易模 式；
（10） 在基 金合 同约 定的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购和 赎回 的申 请；
（11 ） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金份 额持 有人 的利益 依法 为基 金进 行融 资、 融 券；
（12） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案；
（13 ） 按 照法 律法 规， 代 表基金 对被 投资 企业 行使 股东权 利 ， 代 表基 金行 使 因投资 于其
他证券 所产 生的 权利 ；
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律
行为；
（15） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人；
（16） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ；
（17 ） 选 择、 更换 律师 、 审 计师 、 证 券经 纪商 或其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构并确 定
有关费 率；
（18） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。
2．基 金管 理人 的义 务
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不 限 于 ：
（1）依法募 集基金 ，办理 或者委托经 国务院 证券监 督管理机构 认定的 其他机 构代为办
理基金 份额 的发 售、 申购 、赎回 和登 记事 宜；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（3） 办理 基金 备案 手续 ；
（4）配备足 够的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所 管 理的不 同基 金分 别管 理 、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 大成策略回报股票型证券投资基金
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（6） 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益；
（7） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ；
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（10） 编制 中期 和年 度基 金报告 ；
（11 ） 采 取适 当合 理的 措 施使计 算开 放式 基金 份额 认购、 申购 、 赎 回和 注销 价格的 方法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；
（12） 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金 份 额申 购、赎 回价 格；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14）保守 基金商 业秘密 ，不泄露基 金投资 计划、 投资意向等 。除《 基金法》 、基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予以 保密 ，不 得向 他人泄 露；
（15） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（16） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ；
（17）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定召 集基金份额 持有人 大会或 配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（18 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 利益行 使诉 讼权 利或 实施 其他法 律行
为；
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和分 配 ；
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益， 应承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金
托管人 追偿 ；
（22） 法律 法规 、基 金合 同及国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（二） 基金 托管 人的 权利 和义务
1．基 金托 管人 的权 利
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不 限 于 ：
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产；
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ；
（3）监督基 金管理 人对 本 基金的投资 运作， 如基金 托管人发现 基金管 理人的 投资指令大成策略回报股票型证券投资基金
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违反基 金合 同或 有关 法律 法规的 规定 ，不 予执 行并 向中国 证监 会报 告；
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；
（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
（6） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2．基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不 限 于 ：
（1） 安全 保管 基金 财产 ；
（2）设立专 门的基 金托管 部，具有符 合要求 的营业 场所，配备 足够的 、合格 的熟悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户；
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产；
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 和独 立；
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 ；
（9） 保守 基金 商业 秘密 。 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基金
信息公 开披 露前 应予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ；
（10） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（11 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 中 期和 年度 基金 报告 出具意 见， 说明 基金 管理 人在各 重要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格；
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（15 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关法 律法 规 的 规定 向基金 份额 持有 人支 付基 金收益 和
赎回款 项；
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ；
（17） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 大成策略回报股票型证券投资基金
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（18） 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿 责任， 其责 任不 因其 退任 而 免除；
（19） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应 为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ；
（20） 法律 法规 、基 金合 同及国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（三） 基金 份额 持有 人的 权利和 义务
1．基金投资 者购买 本基金 基金份额的 行为即 视为对 基金合同的 承认和 接受， 基金投资
者自依 据基 金合 同取 得基 金份额 ， 即成 为基 金份 额 持有人 和基 金合 同当 事人 ， 直 至其 不再 持
有本基金的基金份额。 基 金份额持有人作为当事 人 并不以在基金合同上书 面 签章为必要条
件。每 份基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。
2．基 金份 额持 有人 的权 利
根据 《基 金法》 、 《 运作 管 理办法 》 及其 他有 关规定 ， 基 金份 额持 有人 的权利 包括但 不限
于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对基金 管理人 、基金 托管人、基 金份额 销售机 构损害其合 法权益 的行为 依法 提起
诉讼 ；
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。
3．基 金份 额持 有人 的义 务
根据 《基 金法》 、 《 运作 管 理办法 》 及其 他有 关 规定 ， 基 金份 额持 有人 的 义务 包括但 不限
于：
（1） 遵守 法律 法规 及基 金 合同；
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 基金 合同 规定 的费 用；
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法 权益 的活 动；
（5）返还在 基金交 易过程 中因任何原 因，自 基金管 理人、基金 托管人 及基金 管理人的大成策略回报股票型证券投资基金
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代理人 处获 得的 不当 得利 ；
（6） 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ；
（7） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。
（四） 基金 份额 持有 人大 会
1．召 开原 则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持 有 人或 基金 份额 持有人 合法 的授 权代 表共 同组成 。 基
金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额拥 有平 等的 表决 权。
持有人 大会 决议 须经 基金 份额持 有人 大会 审议 通过 。 基金份 额持 有人 大会 通过 事项自 中
国证监 会依 法核 准或 者出 具无异 议意 见之 日起 生效 。
2．召 开事 由
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3） 更换 基金 托管 人、 基 金管理 人；
（4）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准，但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ；
（5） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（8） 变更 基 金 份额 持有 人 大会程 序；
（9） 基金 管理 人或 基金 托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会；
（10） 单独 或合 计持 有基 金份额 10 ％以 上（ 含 10 ％） 的基 金份 额持 有人 （以 基金管 理
人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 ，下 同） 书面 要求 召开基 金份 额持 有人 大会 ；
（11 ） 法律 法规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 应当召 开基 金份 额持 有人 大会的 事
项。
3．以 下情 况无须 召 开基 金 份额持 有人 大会
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率；
（2）在法律 法规和 基金合 同规定的范 围内变 更本基 金的申购费 率、赎 回费率 或收费方
式；
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改；
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ； 大成策略回报股票型证券投资基金
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（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响；
（6） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。
4．召 集方 式
（1）基金份 额持有 人大会 由基金管理 人召集 ，基金 管理人未按 规定召 集或者 不能召集
时，由 基金 托管 人召 集；
（2）基金托 管人认 为有必 要召开基金 份额持 有人大 会的，应当 向基金 管理人 提出书面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。
（3） 代表 基金 份额 10％以上 （含 10 ％） 的基 金份 额 持有人 认为 有必 要召 开基 金份额 持
有人大会的 ，应当 向基金 管理人提出 书面提 议。基 金管理人应 当自收 到书面 提议之日 起 10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不
召集， 代表 基金 份 额 10 ％ 以上（含 10％） 的 基金 份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的， 应当 向
基金托 管人 提出 书面 提议 。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的
基金份额持有人代表和 基 金管理人；基金托管人 决 定召集的，应当自出具 书 面决定之日起
60 日 内召 开。
（4） 代表 基金 份额 10％ 以 上 （ 含 10 ％） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基
金份额持有 人大会 ，而基 金管理人、 基金托 管人都 不召集的， 代表基 金份 额 10％以上（ 含
10 ％） 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。
（5）基金份 额持有 人依法 自行召集基 金份额 持有人 大会的，基 金管理 人、基 金托管人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日。
5．通知
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天 ，在 至少 一种 中国 证监会 指
定媒体 上公 告通 知 。 基 金 份额持 有人 大会 不得 就未 经公告 的事 项进 行表 决 。 基金份 额持 有人
大会通 知将 至少 载明 以下 内容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式；
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项、议 事程 序和 表决 方式 ； 大成策略回报股票型证券投资基金
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（3） 代理 投票 授权 委托 书 送达时 间和 地点 ；
（4） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ；
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（6）如采用 通讯表 决方式 ，还应载明 具体通 讯方式 、委托的公 证机关 及其联 系方式和
联系人 、 书 面表 达意 见的 寄 交和收 取 方 式、 投票 表决 的 截止日 以及 表决 票的 送达 地址等 内容 ；
（7） 召集 人认 为需 要通 知 的其他 事项 。
如召集 人为 基金 管理 人 ， 则应另 行书 面通 知基 金托 管人 ； 如 召集 人为 基金 托 管人 ， 则 应
另行书 面通 知基 金管 理人 ； 如 召集 人为 基金 份额 持 有人 ， 则 应另 行书 面通 知 基金管 理人 和基
金托管 人。
6．开 会方 式
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。
现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 派其代 理人 出席 ， 现 场 开会 时基金 管
理人和 基金 托管 人的 授权 代表应 当出 席 ； 通 讯方 式开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的
书面方 式进 行表 决。 会议 的 召开方 式由 召集 人确 定， 但 决定更换 基 金管 理人 或 者 基金托 管人 、
转换基 金运 作方 式和 终止 基金合 同事 宜必 须以 现场 开会方 式召 开基 金份 额持 有人大 会。
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ：
（1）亲自出 席会议 者持有 基金份额的 凭证和 受托出 席会议者出 具的委 托人持 有基金份
额的凭 证和 授权 委托 书等 文件符 合法 律法 规、 本基 金合同 和会 议通 知的 规定 ；
（2）经核对 ，汇总 到会者 出示的在权 益登记 日持有 基金 份额的 凭证显 示，全 部有效的
基金份 额不 少于 权益 登记 日基金 总份 额 的 50% （含 50%）。
在符合 以下 条件 时， 通讯 开会的 方式 视为 有效 ：
（1） 召集 人按 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告；
（2） 召集 人按 照会 议通 知 规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见；
（3）本人直 接出具 书面意 见或授权他 人代表 出具书 面意见的基 金份额 持有人 所代表的
基金份 额不 少于 权益 登记 日基金 总份 额 的 50% （含 50%）；
（4）直接出 具书面 意见的 基金份额持 有人或 受托代 表他人出具 书面意 见的其 他代表，
同时提交的持有基金份 额 的凭证和受托出席会议 者 出具的委托人持有基金 份 额的凭证和授
权委托 书等 文件 符合 法律 法规、 基金 合同 和会 议通 知的规 定；
（5） 会议 通知 公布 前已 报 中国证 监会 备案 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符 合法 律法 规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表决 意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决 ， 但 应当 计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。
7．议 事内 容与 程序
（1） 议事 内容 及提 案权
① 议 事内 容限 为本 条前 述 第 2 款 规定 的基 金份 额持 有人大 会召 开事 由范 围内 的事项 。
② 基 金管 理人 、 基金 托管 人、 代表 基金 份额 10% 以上 （含 10 ％） 的 基金 份额 持有人 可
以在大会召集人发出会 议 通知前向大会召集人提 交 须 由基金份额持有人大 会 审议表决的提
案。
③ 对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
A ． 关联 性。 大会 召集 人对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ， 并且 不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的 ， 应 提交 大 会审议 ； 对于 不
符合上 述要 求的 ， 不提 交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如 果召 集人 决定 不将 基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。
B ． 程序 性 。 大 会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定 。 如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 须 征得 原提 案人 同 意； 原提 案人 不同 意变 更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。
④ 代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10 ％） 的基 金份 额持 有人提 交基 金份 额持 有人 大会审 议
表决的 提案 ， 或基 金管 理 人或基 金托 管人 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 ， 未获 得
基金份 额持 有人 大会 审议 通过 ， 就 同一 提案 再次 提 请基金 份额 持有 人大 会审 议， 其时 间间 隔
不少 于 6 个 月。 法律 法规 另有规 定的 除外 。
⑤ 基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
（2） 议事 程序
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报中国 证监 会批 准或 备案 ；在通 讯表 决开 会的 方式 下，首 先由 召集 人提 前 30 天公布 提案 ，
在所通知的 表决截 止日期 第 2 个工 作日在 公证机 构 监督下由召 集人统 计全部 有效表决并 形
成决议 ，报 经中 国证 监会 核准或 备案 后生 效。
8．表决
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
① 特 别决 议
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 2/3 以 上 （ 含 2/3 ） 通过 。
② 一 般决 议
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 50% 以 上（ 含 50%）通
过。
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通
过方为 有效 。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。
（4） 采取 通讯 方式 进行 表 决时， 符合 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 视为 有效 表决。
（5）基金份 额持有 人大会 的各项提案 或同一 项提案 内并列的各 项议题 应当分 开审议、
逐项表 决。
9．计票
（1） 现场 开会
① 基金份额 持有 人 大会的 主持人为召 集人授 权出席 大会的代表 ，如大 会由基 金管理人
或基金 托管 人召 集 ， 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始后 宣布 在出 席会议 的基 金
份额持 有人 中推 举两 名基 金份额 持有 人代 表与 大会 召集人 授权 的一 名监 督员 （ 如果基 金管 理
人为召 集人 ， 则监 督员 由 基金托 管人 担任 ； 如基 金 托管人 为召 集人 ， 则监 督 员由基 金托 管人
在出席 会议 的基 金份 额持 有人中 指定 ） 共 同担 任监 票 人； 如 大会 由基 金份 额持 有 人自行 召集 ，
基金份额持有人大会的 主 持人应当在会议开始后 宣 布在出席会议的基金份 额 持有人中推举
3 名基 金份 额持 有人 担任 监票人 。
② 监票人应 当在基 金 份额 持有人表决 后立即 进行清 点并由大会 主持人 当场公 布计票结
果。
③ 如果大会 主持人 对于提 交的表决结 果有怀 疑，可 以对所投票 数进行 重新清 点；如果
大会主 持人 未进 行重 新清 点， 而出 席大 会的 基金 份额 持有人 或者 基金 份额 持有 人代理 人对 大
会主持 人宣 布的 表决 结果 有异议 ， 其有 权在 宣布 表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大会 主持 人
应当立 即重 新清 点并 公布 重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。
④ 在基金管 理人或 基金托 管人担任召 集人的 情形下 ，如果在计 票过程 中基金 管理人或
者基金 托管 人拒 不配 合的 ， 则参加 会议 的基 金份 额持 有人有 权推 举 3 名基 金份 额持有 人代 表
共 同担 任监 票人 进行 计票 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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（2） 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式：
由大会 召集 人聘 请的 公证 机关的 公证 员进 行计 票。
10．生 效与 公告
（1）基金份 额持有 人大会 按照《基金 法》有 关法律 法规规定表 决通过 的事项 ，召集人
应当自 通过 之日 起 5 日内 报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中
国证监 会依 法核 准或 者出 具无异 议意 见之 日起 生效 。
（2）关于基 金合同 变更、 更换基金管 理人、 基金托 管人等项目 的基金 份额持 有人大会
决议经 中国 证监 会核 准生 效后方 可执 行。
（3）生效的 基金份 额持有 人大会决议 对 全体 基金份 额持有人、 基金管 理人、 基金托管
人均有 法律 约束 力 。 基 金 管理人 、 基金 托管 人和 基 金份额 持有 人应 当执 行生 效的基 金份 额持
有人大 会的 决定 。
（4） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 当自 中国 证监 会核 准或备 案 后 2 日内 ，由 基 金份额 持
有人大 会召 集人 在 至 少一 种 中国 证监 会指 定媒 体上 予以公 告。
（五） 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算
1．基 金合 同的 变更
（1） 以下 变更 基金 合同 的 事项应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过：
① 终 止基 金合 同；
② 转 换基 金运 作方 式；
③ 提高基金 管理人 、基金 托管人的报 酬标准 ，但根 据法律法规 的要求 提高该 等报 酬标
准的除 外；
④ 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
⑤ 本 基金 与其 他基 金的 合 并；
⑥ 变 更基 金类 别；
⑦ 变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略；
⑧ 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
⑨ 基 金合 同 等 约定 的其 他 事项。
（2）变更基 金合同 的基金 份额持有人 大会决 议应报 中国证监会 核准或 备案， 并自中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见之 日起 生效 。
（3）如因相 应的法 律法规 发生变动并 属于本 基金合 同必须遵照 进行修 改的情 形，或者大成策略回报股票型证券投资基金
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基金合同的修改不涉及 本 基金合同当事人权利义 务 关系发生变化或对基金 份 额持有人利益
无实质 性不 利影 响的 ， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议 ， 而 经基 金管 理人 和 基金托 管人 同意
修改， 报中 国证 监会 备案 后公告 。
2．基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
（1） 基金 合同 经基 金份 额 持有人 大会 决定 终止 的；
（2） 因重 大违 法、 违规 行 为，被 中国 证监 会责 令终 止的；
（3） 基金 管理 人职 责终 止 ，而 在 6 个 月内 没有 新基 金管理 人承 接其 原有 职责 的；
（4） 基金 托管 人职 责终 止 ，而 在 6 个 月内 没有 新基 金托管 人承 接其 原有 职责 的；
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 规定 的其 他情 况。
3．基 金财 产的 清算
（1） 基金 合同 终止 ，应 当 按法律 法规 和本 基金 合同 的有关 规定 对基 金 财 产进 行清算 。
（2） 基金 财产 清算 组
① 自基金合 同终止 事由发生 之日起 30 个工 作日内 由基金管理 人组织 成立基 金财产清
算组 ， 在 基金 财产 清算 组 接管基 金财 产之 前 ， 基 金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。
② 基金财产 清算组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注
册会计 师、 律师 以及 中国 证 监会指 定的 人员 组成 。 基 金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。
③ 基金财产 清算组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金财 产清算组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
（3） 清算 程序
① 基 金合 同终 止后 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
② 基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限；
③ 基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ；
④ 对 基金 财产 进行 评估 和 变现；
⑤ 制 作清 算报 告；
⑥ 聘 请会 计师 事务 所对 基 金财产 清算 报告 进行 外部 审计；
⑦ 聘 请律 师事 务所 对基 金 财产清 算报 告出 具法 律意 见书；
⑧ 将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会；
⑨ 公 布基 金清 算公 告； 大成策略回报股票型证券投资基金
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－92－
⑩ 对 基金 财产 进行 分配 。
（4） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。
（5） 基金 财产 的分 配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
① 支 付清 算费 用；
② 交 纳所 欠税 款；
③ 清 偿基 金债 务；
④ 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款 ① 、② 、③小 项规 定清 偿前 ，不 分配给 基金 份额 持有 人。
（6） 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由清 算组 公告 。
（7） 基金 财产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
（六） 争议 的处 理
1．本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。
2．本基金合 同的当 事人之 间因本基金 合同产 生的 或 与本基金合 同有关 的争议 可通过友
好协商 解决 ， 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 根 据提 交仲裁 时该 会
的仲裁 规则 进行 仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的 ，对 仲裁 各方当 事人 均具 有约 束力 。
3．除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。
（七） 基金 合同 存放 地及 投资者 取得 基金 合同 的方 式
基金合 同正 本一 式六 份 ， 除上报 有关 监管 机构 一式 二份外 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人各
持有二 份， 每份 具有 同等 的法律 效力 。
基金合 同可 印制 成册 ， 供 投资者 查阅 ； 投资 者也 可 复印本 基金 合同 等法 律文 件， 但若 有
歧义， 则应 以本 基金 合同 等法律 文件 的正 本为 准。
二十二、基金托管协 议内 容摘要
（一） 托管 协议 当事 人 大成策略回报股票型证券投资基金
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1．基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ）
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
法定代 表人 ： 张 树忠
成立时 间：1999 年 4 月 12 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】10 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 ；及 中国 证监会 批准 的其 他业 务
存续期 间： 持续 经营
2．基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ” ）
名称： 中国 光大 银行 股份 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门外大 街 6 号光 大大 厦
邮政编 码：100045
法定代 表人 ： 唐 双宁
成立时 间：1992 年 8 月 18 日
注册资 本：282.1689 亿元 人民币
批准设 立机 关： 国务 院
批准设 立文 号： 国函[1992]7 号
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字 【2002 】75 号
组织形 式： 股份 有限 公司
存续期 间： 持续 经营
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查
1．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定 及基 金合同 的约定，对 基金投 资范围 、投资对
象进行 监督 。 基金 托管 人 运用相 关技 术系 统 ， 对 基 金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选
择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的事 项进 行核 查。本 基金 投资 范围 、投 资对象 为：
本基金 投资 于国 内依 法公 开发行 的股 票 、 权 证、 债 券、 资产 支持 证券 及法 律 法规或 监管
机构允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金的 股票 投资比 例范 围为 基金 资产 的 60% －95% ；
权证投 资比 例范 围为 基金 资产 的 0% －3% ； 债券 投 资比例 范围 为基 金资 产的 0% －35% ；资大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
－94－
产支持 证券 投资 比例 范围 为 基金 资产 的 0% －20% ； 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 比
例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 证券 市场或 者其 他品种 或 变更 权证 、 资 产
支持证 券等 投资 比例 限制 ， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 相应 调整 本基 金 的投资 范围 、
投资比 例规 定 。
2．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金投 资、融 资比例进
行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行监 督：
（1）基金财 产参与 股票发 行申购时， 本基金 所申报 的金额不得 超过基 金总资 产，本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（2） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 市值 ，不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全部 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的
10% ；
（4）本基金 投资于 股权分 置改革中发 行的权 证，在 任何交易日 买入权 证的总 金额，不
得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.5% ；
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部 基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；
（7）本基金 持有的 同一（ 指同一信用 级别） 资产支 持证券的比 例，不 得超过 该资产支
持证券 规模 的 10% ；
（8）本基金 投资于 同一原 始权益人的 各类资 产 支持 证券的比例 ，不得 超过基 金资产净
值的 10% ；
（9）本基金 管理人 管理的 全部 基金投 资于同 一原始 权益人的各 类资产 支持证 券，不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ；
（10） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ；
（11 ） 现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ；
（12） 本基 金不 得违 反基 金合同 关于 投资 范围 、投 资策略 和投 资比 例等 规定 ；
（13） 遵守 法律 法规 及中 国证监 会规 定的 其他 限制 。
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
不符合 基金 合同 约定 的投 资比例 规定 的， 基金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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－95－
3．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 本协议 第十五 条禁止行
为进行 监督 。 基金 托管 人通 过事后 监督 方式 对基 金管 理人基 金投 资禁 止行 为和 关联交 易进 行
监督 。 根 据法 律法 规有 关 基金禁 止从 事关 联交 易的 规定 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 相互 提供
与本机 构有 控股 关系 的股 东名单 、 与本 机构 有其 他 重大利 害关 系的 公司 名单 。 对 于基 金管 理
人已成 交的 关联 交易 ， 基 金托管 人事 前 无 法阻 止该 关联交 易的 发生 ， 只能 进 行事后 结算 ， 基
金托管 人不 承担 由此 造成 的损失 ，并 向中 国证 监会 报告。
4．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金管 理人参 与银行间
债券市 场进 行监 督 。 基 金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供经 慎重选 择的 、 本
基金适 用的 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银
行间债 券市 场交 易对 手名 单进行 交易 。 基金 管理 人可 以每半 年对 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 更新 ， 如基 金管 理 人根据 市场 情况 需要 临时 调整银 行间 债券 市场 交易 对手名 单 ， 应 在
与交易 对手 发生 交易 前通 知基金 托管 人 ， 其 后据 此 执行 。 基 金管 理人 负责 对 交易对 手的 资信
控制 ， 按 银行 间债 券市 场 的交易 规则 进行 交易 ， 并 负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的
纠纷 ， 基 金托 管人 给予 必 要的协 助 。 基 金托 管人 则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情
况进行 监督 。
5．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金管 理人选 择银行存
款进行 监督 。基 金如 投资 银行存 款， 基金 管理 人应 根据法 律法 规的 规定 及基 金合同 的约 定 ，
事先确 定符 合条 件的 所有 存款银 行的 名单 ， 并及 时 提供给 基金 托管 人 ， 基 金 托管人 据以 对基
金投资 银行 存款 的交 易对 手是否 符合 上述 名单 进行 监督。
6．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金资 产净值 计算、基
金份额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益 分配 、 相关信 息披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。
如果基金管理人未经基金 托管人的审核擅自将不实 的业绩表现数据印制在宣 传推介材
料上， 则托 管银 行不 承担 任何责 任， 并将 在发 现后 立即报 告中 国证 监会 。
7．基金托管 人发现 基金管 理人的上述 事项及 投资指 令或实际投 资运作 中违反 法律法规
和基金 合同 的规 定 ， 应 及 时 电话 提示 或 以 书面 形式 通知基 金管 理人 限期 纠正 。 基 金管 理人 应
积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。 基金 管理 人收到 通知 后应 在下 一工 作日前 及时 核
对并以 书面 形式 给基 金托 管人发 出回 函 ， 就 基金 托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证， 说明 违规 原
因及纠 正期 限 ， 并 保证 在 规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基金 托 管人有 权随 时对
通知事 项进 行复 查 ， 督促 基金管 理人 改正 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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－96－
8．对基金托 管人按 照法规 要求 须向中 国证监 会报送 基金监督报 告的事 项，基 金管理人
应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 等。
9．基金托管 人发现 基金管 理人有重大 违规行 为，应 及时报告中 国证监 会，同 时通知基
金管理 人限 期纠 正 ， 并将 纠正结 果 报 告中 国证 监会 。 基 金管 理人 无正 当理由 ， 拒 绝、 阻挠 对
方根据 本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查
1．基金管理 人对基 金托管 人履行托管 职责情 况进行 核查，核查 事项包 括但不 限于基金
托管人 安全 保管 基金 财产 、 开 设基 金财 产的 资金 账 户和证 券账 户 、 复 核基 金 管理人 计算 的基
金资产 净值 和基 金份 额净 值、 根据 基金 管理 人指 令 办理清 算交 收 、 相 关信 息 披露和 监督 基金
投资运 作等 行为 。
2．基金管理 人发现 基金托 管人擅自挪 用基金 财产、 未对基金财 产实行 分账管 理、未执
行或无故延 迟执行 基金管 理人资金划 拨指令 、泄露 基金投资 信息等违 反《基 金法》 、基 金合
同、 本协 议及 其他 有关 规 定时 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 ， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。
3．基金托管 人应积 极配合 基金管理人 的核查 行为， 包括但不限 于：提 交相关 资料以供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。
（四） 基金 财产 的保 管
1．基 金财 产保 管的 原则
（1） 基金 财产 的保 管责 任 ， 由 基金 托管 人承 担。 基 金托管 人须 遵守 《 基金 法》 、 基 金合
同及其 他有 关规 定， 为基 金 份额持 有人 的最 大利 益处 理基金 事务 。 基 金托 管人 保 证恪尽 职守 ，
依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 ，谨 慎、 有效 持有 并保管 基金 财产 。
（2） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。
（3）基金托 管人应 安全保 管基金财产 ，未经 基金管 理人的合法 合规指 令或法 律法规、
基金合 同及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基 金 的任 何财 产。
（4） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。
（5） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 确 保基 金财 产的 完 整与独 立。
（6） 除依 据 《基 金法》 、 《 运作管 理办 法》 、 基 金合 同 及其他 有关 法律 法规 规定 外， 基金大成策略回报股票型证券投资基金
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托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 。
（7）基金托 管人应 当设立 专门的基金 托管部 门，具 有符合要求 的营业 场所， 配备足够
的、 合格 的熟 悉基 金托 管 业务的 专职 人员 ， 负责 基 金财产 托管 事宜 ； 建立 健 全内部 风险 控制
制度， 对负 责基 金财 产托 管 的部门 和人 员的 行为 进行 事先预 防和 事后 监督 ， 防 范 和减少 风险 。
（8）基金托 管人应 当购置 并保持对于 基金财 产的托 管所必要的 设备和 设施（ 包括硬件
和软件 ） ， 并对 设备 和设 施 进行维 修、 维护 和更 换， 以保持 设备 和设 施的 正常 运行。
2．基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 证和 入账
（1） 基金 募集 期间 的资 金 应存于 基金 管理 人开 立的 “基 金募 集专 户” ， 该账 户 由基金 管
理人开 立并 管理 。
基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 ， 募集 的 基金份 额总 额 、 基 金募 集 金额 、 基 金
份额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《 运作 管理 办法 》 等有关 规定 后 ， 由 基金管 理人在 法定 期限
内聘请 具有 从事 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 对基 金进行 验资 ， 并出 具验 资 报告 ， 出 具的 验
资报告 应由 参加 验资 的 2 名以上 （ 含 2 名 ）中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。
（2）基金管 理人应 将属于 本基金财产 的全部 资金划 入在基金托 管人处 开立的 基金银行
账户中 ，并 确保 划入 的资 金与验 资确 认金 额相 一致 。
3．基 金的 银行 存款 账户 的 开立和 管理
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 存款 账户 的开 立和管 理。
（2） 基金 托管 人以 本基 金 的名义 开设 本基 金的 银行 存款账 户 。 本 基金 的银 行 预留印 鉴，
由基金 托管 人保 管和 使用 。 本基金 的一 切货 币收 支活 动， 包 括但 不限 于投 资、 支 付赎回 金额 、
支付基 金收 益、 收取 申购 款，均 须通 过本 基金 的银 行存款 账 户 进行 。
（3）本基金 银行存 款账户 的开立和使 用，限 于满足 开展本基金 业务的 需要。 基金托管
人和基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名 义开 立其 他任 何银行 存款 账户 ； 亦不 得使 用基金 的任 何
银行存 款账 户进 行与 本基 金相关 业务 无关 的活 动。
（4）基金 银行存款 账户的 管理应符合 《中华 人民共 和国票据法 》 、 《人民 币银 行存款账
户管理 办法 》 、 《现 金管 理 暂行条 例》 、 《 中国 人民 银 行利率 管理 规定 》 、 《关 于 大额现 金支 付管
理的通 知》 、 《支 付结 算办 法》以 及其 他有 关规 定。
4．基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理
基金托管人根据基金管理 人的指令以基金名义在存 款银行的指定营业网点开 立存款账
户， 并负 责该 账户 的日 常 管理以 及银 行预 留印 鉴的 保管和 使用 。 基金 管理 人 应派专 人协 助办
理开户 事宜 。 在上 述账 户 开立和 账户 相关 信息 变更 过程中 ， 基金 管理 人应 提 前向基 金托 管人大成策略回报股票型证券投资基金
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提供开 户或 账户 变更 所需 的相关 资料 ，并 对基 金托 管人给 予积 极配 合和 协助 。
5．基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理
（1）基金托 管人应 当代表 本基金，以 基金托 管人和 本基金联名 的方式 在中国 证券登记
结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。
（2）本基金 证券账 户的开 立和使用， 限于满 足开展 本基金业务 的需要 。基金 托管人和
基金管 理人 不得 出借 和未 经 另一 方同 意擅 自转 让本 基金的 任何 证券 账户 ； 亦不 得使用 本基 金
的任何 证券 账户 进行 与本 基金相 关业 务无 关的 活动 。
（3）基金托 管人以 自身法 人名义在中 国证券 登记结 算有限责任 公司开 立结算 备付金账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 相关基 金在 交易 所进 行证 券投资 所涉 及
的资金 结算 业务 。
（4）基金证 券账户 和基金 托管人结算 备付金 账户的 开立和管理 可以根 据当时 市场的通
行做法 办理 或变 更， 而不 限于上 述关 于账 户开 设、 使用的 规定 。
（5）本协议 生效后 ，本基 金被允许从 事其他 投资品 种的投资业 务，涉 及相关 账户的开
设、 使用 的， 若无 相关 规 定 ， 则基 金托 管人 应当比 照并遵 守上 述关 于账 户开 设、 使用 的规 定
或相关 法律 法规 、业 务规 则之规 定办 理。
6．债 券托 管账 户的 开立 和 管理
（1）基金合 同生效 后，基 金管理人负 责以基 金的名 义申请并取 得进入 银行间 债券市场
的交易 资格 ， 并代 表基 金 进行交 易 ； 基 金托 管人 负 责以基 金的 名义 在中 央国 债登记 结算 有限
责任公 司开 设银 行间 债券 市场债 券托 管账 户 ， 并 代 表基金 进行 债券 和资 金的 清算 。 在 上述 手
续办理 完毕 之后 ，由 基金 托管人 负责 向银 行监 管部 门进行 报备 。
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人同 时代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议，
协议正 本由 基金 托 管 人保 管，协 议副 本由 基金 管理 人保存 。
7．基 金实 物证 券、 银行 存 款定期 存单 等有 价凭 证的 保管
实物证 券 、 银 行存 款定 期 存单等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 托管 银行 的保 管库 ， 但 要
与非本 基金 的其 他实 物证 券分开 保管 ； 也可 存入 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司或中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司的 代保管 库。 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 的购买 和转 让 ，
由基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 办理 。
8．与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件由 基金 托管 人 、 基 金管理 人
共同保 管； 保管 期限 不少 于 15 年 ；除 另有 规定 外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关大成策略回报股票型证券投资基金
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的重大 合同 时一 般应 保证 有两份 以上 的正 本 ， 以 便基 金管理 人和 基金 托管 人至 少各持 有一 份
正本的 原件 。
重大合 同可 以由 专人 或通 过挂号 信送 达 。 通 过专 人 送达的 应被 视为 在递 交之 日送达 ， 通
过挂号 信送 达的 应被 视为 于发送 后 5 个工 作日 送达 。
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 核算
1．基 金资 产净 值的 计算 和 复核
（1）基金资 产净值 是指基 金资产总值 减去负 债后的 价值。基金 份额净 值是指 计算日基
金资产 净值 除以 计算 日该 基金份 额总 数后 的价 值。
（2） 基金 管理 人应 每个估值 日对 基金 财产 估值 。 估 值原则 应符 合基 金 合 同、 《 证券投 资
基金会 计核 算办 法 》 及 其 他法律 法规 的规 定 。 用 于 基金信 息披 露的 基金 资产 净值和 基金 份额
净值由 基金 管理 人负 责计 算， 基金 托管 人复 核。 基金 管理人 应于 每个 估值 日结 束后计 算得 出
当日的 该基 金份 额净 值 ， 并在盖 章后 以传 真方 式发 送给基 金托 管人 。 基金 托 管人应 在收 到上
述传真 后对 净值 计算 结果 进行复 核， 并在 盖章 后以 传真方 式将 复核 结果 传送 给基金 管理 人 ，
由基金 管理 人 按 照规 定 对 外公布 。 月末 、 年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进
行。
（3）当相关 法律法 规或基 金合同规定 的估值 方法不 能客观反映 基金财 产公允 价值时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
（4）基金管 理人、 基金托 管人发现基 金估值 违反基 金合同订明 的估值 方法、 程序以及
相关法律法规的规定或 者 未能充分维护基金份额 持 有人利益时，双方应及 时 进行协商和纠
正。
（5）当基金 资产的 估值导 致基金份额 净值小 数点后 三位内发生 差错时 ，视为 基金份额
净值估 值错 误 。 当 基金 份 额净值 出现 错误 时 ， 基 金 管理人 应当 立即 予以 纠正 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ； 当计 价错 误达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ， 基 金管 理人应 当公 告，
通报基 金托 管人 ， 并报 中 国证监 会备 案 。 前 述内 容 如 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的 ， 按 其
规定处 理。
（6）由于基 金管理 人对外 公布的任何 基金净 值数据 错误，导致 该基金 财产或 基金份额
持有人 的实 际损 失 ， 基 金 管理人 应对 此承 担责 任 。 若基金 托管 人计 算的 净值 数据正 确且 对基
金管理 人的 净值 数据 出具 了正确 的复 核意 见 ， 则 基 金托管 人对 该损 失不 承担 责任 ； 若 基金 托
管人的 净值 数据 也不 正确 或者没 有对 基金 管理 人的 净值数 据出 具正 确的 复核 意见 ， 则 基金 托
管人也 应承 担部 分未 正确 履行复 核义 务的 责任 。 如果 上述错 误造 成了 基金 财产 或基金 份额 持大成策略回报股票型证券投资基金
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有人的 不当 得利 ， 且基 金 管理人 及基 金托 管人 已各 自承担 了赔 偿责 任 ， 则 基 金管 理 人应 负责
向不当 得利 之主 体主 张返 还不当 得利 。 如果 返还 金额 不足以 弥补 基金 管理 人和 基金托 管人 已
承担的 赔偿 金额 ，则 双方 按照各 自赔 偿金 额的 比例 对返还 金额 进行 分配 。
（7）由于证 券交易 所及其 登记结算公 司发送 的数据 错误，或由 于其他 不可抗 力原因，
基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要 、 适 当 、 合 理的 措施 进行 检查 ， 但是未 能发 现该
错误的 ， 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 ， 基 金管 理 人和基 金托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基
金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。
（8）如果基 金托管 人的复 核结果与基 金管理 人的计 算结果存在 差异， 且双方 经协商未
能达成 一致 ， 基金 管理 人 可以按 照其 对基 金份 额净 值的计 算结 果对 外予 以公 布， 基金 托管 人
可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。
2．基 金资 产估 值方 法
（1） 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。
（2） 估值 方法
1）股 票估 值方 法
① 上市流通 股票按 估值日 其所在证券 交易所 的收盘 价估值；估 值日无 交易的 ，以最近
交易日 的收 盘价 估值 。
② 未 上市 股票 的估 值：
A．首 次发 行 未 上市 的股 票 ，按成 本 计 量；
B．送股、转 增股、 配股和 公开增发新 股等发行 未上 市 的股票， 按估值 日在证券 交易所
挂牌的 同一 股票 的 市 价估 值 ；
C．首次公开 发行有 明确锁 定期的股票 ，同一 股票在 交易所上市 后，按 交易所 上市的同
一股票 的市 价估 值；
D．非公开发 行有明 确锁定 期的流通受 限股票 ，按监 管机构或行 业协会 有关规 定确定公
允价值 。
③ 在任何情 况下， 基金管 理人如采用 本项 第 ①－ ② 小项规定的 方法对 基金资 产进行估
值， 均应 被认 为采 用了 适 当的估 值方 法 。 但 是， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第 ①－ ② 小 项规
定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人可 根 据具体 情况 ， 并
与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值 。
④ 国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 大成策略回报股票型证券投资基金
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－101－
2）债 券估 值办 法
① 证券交易 所市场 实行净 价交易的债 券按估 值日收 盘价估值， 估值日 没有交 易的，按
最近交 易日 的收 盘价 估值 ；
② 证券交易 所市场 未实行 净价交易的 债券按 估值日 收盘价减去 债券收 盘价中 所含的应
收利息 得到 的净 价进 行估 值，估 值日 没有 交易 的， 以最近 交易 日 的 收盘 净价 估值；
③ 发行未上 市债券 采用估 值技术确定 公允价 值，在 估值技术难 以可靠 计量公 允价值的
情况下 ，按 成本 进行 后续 计量 ；
④ 在全国银 行间债 券市场 交易的债券 、资产 支持证 券等固定收 益品种 ，采用 估值技术
确定公 允价 值；
⑤ 同 一债 券 同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 ；
⑥ 在任何情 况下， 基金管 理人如采用 本项 第 ①－ ⑤ 小项规定的 方法对 基金资 产进行估
值， 均应 被认 为采 用了 适 当的估 值方 法 。 但 是， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第①－ ⑤ 小 项规
定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人在 综合 考虑市 场成 交
价、 市场 报价 、 流 动性 、 收 益率曲 线等 多种 因素 基础 上形成 的债 券估 值 ， 基金 管理人 可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值；
⑦ 国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
3）权 证估 值方法
① 基金持有 的权 证 ，从持 有确认日起 到卖出 日或行 权日止，上 市交易 的权证 按估值日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估 值日 没 有交易 的， 按最 近交 易日 的 收盘价 估值 ；
未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情
况下， 按成 本计 量；
② 在任何情 况下， 基金管 理人如采用 本项 第 ①小项 规定的方法 对基金 资产进 行估值，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法 。 但 是， 如果 基金 管理人 认为 按本 项 第 ①小 项规定 的方 法
对基金 资产 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的 ， 基金管 理人 可根 据具 体情 况， 并与 基金 托
管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ；
③ 国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
3．基 金账 册的 建账 和对 账
（1）基金管 理人和 基金托 管人在基金 合同生 效后， 应按照双方 约定的 同一记 账方法和
会计处 理原 则 ， 分 别独 立 地设置 、 登记 和保 管基 金 的全套 账册 ， 对双 方各 自 的账册 定期 进行
核对 ， 互 相监 督， 以保 证 基金财 产的 安全 。 若双方 对会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应 以基 金管 理大成策略回报股票型证券投资基金
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人的处 理方 法为 准。
（2）双方应 每日核 对账目 ，如发现双 方的账 目存在 不符的，基 金管理 人和基 金托管人
必须及 时查 明原 因并 纠正 ，保证 双方 平行 登录 的账 册记录 完全 相符 。
4．基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 对 于基 金管 理 人， 月度 报
表的编 制 ， 应 于每 月终 了 后 3 日 内完 成 ； 招 募说 明 书在本 基金 基金 合同 生效 后每六 个月 更新
并公告 一次 ，于 该等 期间 届满 后 45 日内 公告 。季 度 报告应 在每 个季 度结 束之 日起 8 个 工作
日内编 制完 毕并 于每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内予以 公告 ；半 年度 报告 在会计 年度 半
年终了 后 30 日 内编 制完 毕 并于会 计年 度半 年终 了 后 45 日 内予 以公 告； 年度 报 告在会 计年 度
结束 后 60 日内 编制 完毕 并 于会计 年度 终了 后 90 日 内 予以公 告。 基金 合同 生效 不 足两个 月的 ，
基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告。
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在 2 日 内完 成复 核， 并将 复核 结果 书面 通 知基金 管理 人 。 基 金管 理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将 有关 报告 提供 给 基金托 管人 复核 ， 基 金托 管 人应在 收到 后 5 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人 。 基 金管 理人 在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到 后 10 个 工作 日内完 成复 核， 并将 复核 结果书 面通 知
基金管 理人 。 基金 管理 人 在年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供基 金托 管人 复核 ， 基 金托 管
人应在 收到 后 20 个工 作日 内完成 复核 ，并 将复 核结 果书面 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 和
基金托 管人 之间 的上 述文 件往来 均以 加密 传真 的方 式或双 方商 定的 其他 方式 进行。
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无法 达成一 致 ， 以 基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核 对无 误后 ， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 业务 章或 者出 具加 盖托管 业务 部门 业务 章的 复核意 见书 ， 双方 各自 留 存一份 。 如果 基
金管理 人与 基金 托管 人不 能于应 当发 布公 告之 日之 前就相 关 报 表达 成一 致 ， 基 金管理 人有 权
按照其 编制 的报 表对 外发 布公告 ，基 金托 管人 有权 就相关 情况 报中 国证 监会 备案。
（六） 基金 份额 持有 人名 册的保 管
1．基 金份 额持 有人 名册 的 内容
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。
基金份 额持 有人 名册 包括 但不限 于以 下几 类：
（1） 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ； 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
－103－
（2） 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册 ；
（3） 基金 份额 持有 人大 会 权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册 ；
（4） 每个 交易 日的 基金 份 额持有 人名 册。
2．基 金份 额持 有人 名册 的 保管
基金管 理人 可 以 担任 注册 登记机 构， 也可 以授 权其 他合格 机构 担任 注册 登记 机构。
基金管 理人 有权 利并 有义 务持续 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 管期 限不 少 于 15 年 。基
金管理 人授 权其 他合 格机 构担任 注册 登记 机构 时 ， 可 委托该 注册 登记 机构 承担 基金份 额持 有
人名册 的持 续保 管义 务 。 注册登 记机 构对 基金 份额 持有人 名册 的保 管 ， 按 国 家法律 法规 及相
关监管 机构 的要 求执 行。
基金管 理人 在本 基金 续存 期内 ， 应 采用 电子 或者 书面 的形式 按时 向基 金托 管人 提供基 金
年中持 有人 名册 和年 度持 有人名 册 。 当 年的 年中 持有 人名册 应于 当 年 6 月 30 日 后的 10 个工
作日内 提供 ；当 年的 年度 持有人 名册 应于 当年 12 月 31 日 后的 10 个工 作日 内提供 。对 于基
金募集 期结 束时 的基 金份 额持有 人名 册 、 基 金权 益登 记日的 基金 份额 持有 人名 册以及 基金 份
额持有 人大 会权 益登 记日 的基金 份额 持有 人名 册 ， 基 金管理 人应 采用 电子 或者 书面的 形式 在
相关名 册生 成后 的 5 个工 作日内 向基 金托 管人 提供 。
基金托 管人 应根 据基 金管 理人提 供的 持有 人名 册建 立基金 持有 人名 册档 案并 妥善保 管 ，
保管期 限不 少 于 15 年 。基 金托管 人未 能妥 善保 存基 金份额 持有 人名 册， 造成 基金份 额持 有
人名册 毁损 、 灭失 、 泄 漏 持有人 的秘 密等 ， 因此给 基金份 额持 有人 造成 损害 的， 基金 份额 持
有人有 权要 求基 金托 管人 回复原 状 ， 并 赔偿 基金 份 额持有 人因 此遭 受的 损失 。 基 金托 管人 只
能将基 金份 额持 有人 名册 用于履 行本 协议 约定 的目 的， 不得 为其 他任 何目 的使 用基金 份额 持
有人名 册。
（七） 适用 法律 与争 议解 决方式
1．本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。
2．基金管理 人、基 金托管 人之间因本 协议产 生的或 与本协议有 关的争 议可通 过友好协
商解决 ，但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日 起 60 日 内争 议未 能以 协商 方 式解决 的， 则
任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 根据 提交 仲裁时 该会 的
有效仲 裁规 则进 行仲 裁 。 仲裁裁 决是 终局 的 ， 对 仲 裁 各方 当事 人均 具有 约束 力。 除提 交仲 裁
的争议 之外 ， 各方 当事 人 仍应履 行本 协议 的其 他规 定。 争议 处理 期间 ， 双 方 当事人 应恪 守其
职责 ， 各 自继 续忠 实、 勤 勉、 尽责 地履 行基 金合同 和本协 议规 定的 义务 ， 维 护基金 份额 持有
人的合 法权 益。 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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（八） 托管 协议 的变 更与 终止
1．基 金托 管协 议的 变更
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。变 更后 的新 协议 须报 中国证 监会 核准 后生 效。
2．基 金托 管协 议的 终止
发生以 下情 况， 本协 议终 止：
（1） 基金 合同 终止 ；
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人；
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人；
（4） 发生 《基 金法》 、 《 运 作管理 办法 》或 其他 法律 法规规 定的 终止 事项 。
二十三、对基金份额 持有 人的服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。
（一） 服务 内容
1．基 金份 额持 有人 注册 登 记服务
基金管 理人 委托 注册 登记 机构为 基金 份额 持有 人提 供注册 登记 服务 。 基金 注册 登记机 构
配备安 全 、 完 善的 电脑系 统及通 讯系 统 ， 准 确、 及 时地为 基金 投资 者办 理基 金账户 、 基金 份
额的登 记 、 管理 、 托管 与 转托管 ， 股东名 册的 管理 ， 权 益分 配时红 利的 登 记 、 派 发， 基金 交
易份额 的清 算过 户和 基金 交易资 金的 交收 等服 务 。 基 金注册 登记 机构 保留 基金 份额持 有人 名
册上列 明的 所有 基金 份额 持有人 的基 金交 易记 录。
2．红 利再 投资 服务
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该持 有人 当期 分配 所得基 金
收益将 按除 息日 的基 金份 额净值 自动 转基 金份 额， 且不收 取任 何申 购费 用。
3．定 期定 额投 资计 划
通过定 期定 额投 资计 划 ， 投资者 可以 通过 固定 的渠 道， 定期 定额 申购 基金 份额 ， 该定 期
申购计 划不 受最 低申 购金 额的限 制 。 定 期定 额投 资 计划 具 体服 务事宜， 以 有关 公告 、 通知 为
准。
4．持 有人 专项 理财 服务 大成策略回报股票型证券投资基金
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基金管 理人 通过 四个 平台 为基金 份额 持有 人提 供专 项理财 服务 ， 包括 满意 理 财热线 、 大
成绿色 通道 、基 金 E 点 通 和财富 俱乐 部。
“ 满意 理财 热线 ” 为基 金份 额持有 人提 供专 业化 的人 工服务 和 7× 24 小 时自 助 语音查 询服
务。 基金 份额 持有 人可 在 工作时 间选 择人 工查 询 、 咨询 、 信 息定 制、 投诉 建 议服务 ， 也可 选
择基金 管理 人客 服热 线自 助语音 系统 查询 基金 净值 、账户 情况 、公 司介 绍等 服务。
“ 大成 绿色 通道 ” 为基 金份 额持有 人定 期邮 寄对 账单 服务 。 每 季度 结束 后 20 个 工作日 内，
基金管理人将向在最近 一 季度内发生交易的基金 份 额持有人邮寄该份额持 有 人最近一季度
基金 交 易对 账单 ， 记录 该 份额持 有人 最近 一季 度内 所有申 购 、 赎 回、 非交 易 过户等 交易 发生
的时间 、金 额、 数量 、价 格以及 当前 账户 的余 额等 。每年 度结 束 后 30 个 工作 日内， 基金 管
理人将 向所 有基 金份 额持 有人寄 送账 户状 况对 账单 。 “ 大成 绿色 通道 ” 同时 提供 理财期 刊定 期
送阅服 务， 基金 管理 人出 版《大 成理 财》 等专 业理 财刊物 供基 金份 额持 有人 订阅。
“ 基金 E 点通 ” 为基 金份 额 持有人 开通 了短 信服 务定 制平台 、 电子 对账 单及 电子 刊物订 阅
平台 、 网 站留 言互 动平 台 和网上 交易 平台 等 。 通 过 先进的 网络 通讯 技术 ， 为 基金份 额持 有人
提供高 效安 全的 基金 交易 服务、 及时 迅捷 的基 金 信 息和理 财服 务。
“ 财富 俱乐 部 ” 是 为基 金份 额持有 人中 的高 端客 户专 门设立 的服 务体 系 ， 将 为 优质客 户提
供专项 的个 性化 服务 。
（二） 联系 方式
1．大 成基 金管 理有 限公 司 客服热 线：4008885558 、021-53599588- ＃
2．大 成基 金管 理有 限公 司 网址：www.dcfund.com.cn
3．大 成基 金管 理有 限公 司 投资理 财中 心电 话：
深圳：0755-83195236
北京：010-85252345/46
上海：021-63513925/26
二十四、其他应披露 的事 项
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人目 前无 重大 诉讼 事 项。
（二） 最 近 3 年 本基 金管 理人、 基金 托管 人及 高级 管理人 员没 有受 到任 何处 罚。
（三）2009 年 5 月 27 日至 2009 年 11 月 26 日发 布 的公告 ：
1．2009 年 6 月 5 日《 关于 市场上 出现 冒用 大成 基金 管理有 限公 司分 支机 构名 义进行 非大成策略回报股票型证券投资基金
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法证券 活动 的特 别提 示 》 。
2． 2009 年 6 月 8 日《 大 成 策略回 报股 票型 证券 投资 基金 2009 年第 3 次 收益 分 配预告》。
3．2009 年 6 月 10 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 增加东 莞银 行股 份有 限公 司为基 金
代销机 构的 公告 》 。
4．2009 年 6 月 11 日《 大 成策略 回报 股票 型证 券投 资基 金 2009 年第 3 次收 益 分配结 果
公告 》 、《 大 成基 金管 理有 限公司 关于 增加 爱建 证券 有限责 任公 司为 基金 代销 机构的 公告 》 。
5．2009 年 6 月 23 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 增加中 原证 券股 份有 限公 司为基 金
代销机 构的 公告 》 。
6．2009 年 6 月 25 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 暂停网 站和 网上 交易 系统 服务的 公
告》。
7．2009 年 6 月 26 日《 关 于增加 英大 证券 有限 责任 公司为 基金 代销 机构 的公 告》。
8．2009 年 7 月 1 日《 关 于增加 北京 银行 股份 有限 公司为 基金 代销 机构 的公 告》。
9．2009 年 7 月 3 日《 关 于暂停 呼叫 中心 服务 的公 告 》 。
10． 2009 年 7 月 8 日《 大 成 策略回 报 股 票型 证券 基金 更新招 募说 明书(2009 年第 1 期) 》 、
《 大成 策略 回报 股票 型证 券基金 更新 招募 说明 书摘要(2009 年第 1 期) 》 。
11 ． 2009 年 7 月 9日《 大 成 策略回 报股 票型 证券 投资 基金 2009 年第 4 次 收益 分 配预告》。
12．2009 年 7 月 14 日《大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 2009 年第 4 次 收 益分配 结
果公告 》 。
13．2009 年 7 月 21 日《 大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 2009 年第 二季 度 报告》。
14．2009 年 7 月 23 日《 大成基 金管 理有 限公 司北 京理财 中心 成立 公告》。
15．2009 年 7 月 31 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 增加华 西证 券有 限责 任公 司为基 金
代销机 构的 公告》。
16．2009 年 8 月 7 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 增加华 宝证 券经 纪有 限责 任公司 为
基金代 销机 构的 公告》。
17．2009 年 8 月 8 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 增加华 宝证 券经 纪有 限责 任公司 为
基金代 销机 构的 补充 公告》。
18．2009 年 8 月 12 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 与中国 工商 银行 股份 有限 公司合 作
开通开 放式 基金 网上 直销 业务的 公告 》 。
19．2009 年 8 月 20 日《 关于增 加青 岛银 行股 份有 限公司 为基 金代 销机 构的 公告》。
20．2009 年 8 月 21 日《 关于增 加天 相投 资顾 问有 限公司 为基 金代 销机 构的 公告》。 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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21．2009 年 8 月 27 日《 大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 2009 年 半年 度报 告 》 、《 大
成策略 回报 股票 型证 券投 资基 金 2009 年 半年 度报 告 摘要 》 。
22．2009 年 9 月 1 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 基金网 上直 销开 通建 设银 行借记 卡
定投业 务的 公告》。
23．2009 年 9 月 2 日《 关 于参与 中国 农业 银行 网上 银行申 购费 率优 惠活 动的 公告》。
24．2009 年 9 月 3 日《 上 海理财 中心 成立 公告》。
25． 2009 年 9 月 23日《 关于 旗下部 分证 券投 资基 金可 以投资 于创 业板 上市 证券 的公告》。
26．2009 年 10 月 20 日《 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 信达 证券 股份 有限 公司为 基
金代销 机构 的公 告》。
27．2009 年 10 月 22 日《 关于成 立大 成国 际资 产管 理有限 公司 的公 告》。
28．2009 年 10 月 23 日《 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 温州 银行 股份 有限 公司为 基
金代销 机构 的公 告》。
29．2009 年 10 月 27 日《 大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 2009 年第 三季 度 报告》。
30．2009 年 11 月 3 日《 关 于增加 广发 华福 证券 有限 责任公 司为 基金 代销 机构 的公告 》 、
《 关于 增加 杭州 银行 股 份 有限公 司为 基金 代销 机构 的公告》。
31．2009 年 11 月 11 日《 关于增 加西 南证 券股 份有 限公司 为代 销机 构的 公告》。
32．2009 年 11 月 25 日《 关于北 京分 公司 暨北 京理 财中心 （朝 阳门 ）办 公地 址变更 的
公告 》 、《 大 成策 略回 报股 票型证 券投 资基 金收 益分 配预告》。
（四 ） 招 募说 明书 及在 此之 前公告 的公 开说 明书 及更 新的招 募说 明书 与本 更新 的招募 说
明书内 容若 有不 一致 之处 ， 以 本更 新的 招募 说明 书 为准 。 本 更新 的招 募说 明 书未尽 事宜 ， 请
查阅招 募说 明书 及以 前公 告的公 开说 明书 及更 新的 招募说 明书 。
二十五、对招募说明 书更 新部分的说明
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 及其 他 有关法 律法 规的
要求 ， 对 2009 年 7 月 8 日公 布的 《 大成 策略 回报 股票 型 证券投 资基 金 更 新的 招募 说明书 （2009
年第 1 期） 》 进行 了更 新 ， 并根据 本基 金管 理人 对本 基金实 施的 投资 经营 活动 进行了 内容 补
充和更 新 ， 主要 更新 的内 容如下 ：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。 大成策略回报股票型证券投资基金
更新 的招募说明书
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2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 十、 基金 的投 资 ” 部 分。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 十一 、基 金的 业绩 ” 部分 。
6．根 据最 新公 告， 加入 了 “ 二十 四 、 其他 应披 露的 事 项 ” 。
7．根 据最 新情 况， 加入 了 “ 二十 五 、 对 招 募说 明书 更 新部分 的说 明 ” 。
二十六、招募说明书 的存 放及查阅方式
（一） 招募 说明 书的 存放 地点
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和注 册登 记机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印 件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。
二十七、备查文件
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。
（一） 中国 证监 会核 准 大 成策略 回报 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件
（二） 《 大 成策 略回 报股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《 大 成策 略回 报股 票 型证券 投资 基金 注册 登记 业务规 则》
（四） 《 大 成策 略回 报股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
大成基 金管 理有 限公 司
二○一〇 年 一 月 六日
