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上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 
 
更新的招募说明书 
2009年第 2号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
2009年 12月 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
 
【重要提示】 
本基金经中国证监会 2006年 9月 26日证监基金字 [2006]196号文核准募集。本基金的 基金合同于 2006年 11月 17日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真 阅读 本招募说明书。 
基金的 过往业绩 并不 预 示其 未来 表 现 。 
基金管理人 承诺以恪尽职守 、 诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ，但不对 投资人保证基金 一定盈 利，也不 向 投资人保证 最低 收益。 
本 更新 招募说明书 所载 内容 截止 日 为 2009年 11月 16日，有 关财务 和 业绩 表 现 数 据截 止 日 为 2009年 9月 30日， 财务 和 业绩 表 现 数 据未 经 审计 。



本基金 托 管人招 商银行股 份有 限公司已 对本 次更新 的招募说明书 进行了复 核确认。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
 
 
目





录 
一、绪言 .................................................................................................................................................1 
二、释义 .................................................................................................................................................2 
三、基金管理人 ......................................................................................................................................6 
四、基金托管人 ....................................................................................................................................12 
五、相关服务机构 ................................................................................................................................18 
六、基金的募集 ....................................................................................................................................27 
七、基金合同的生效 ............................................................................................................................33 
八、基金份额折算与变更登记 .............................................................................................................34 
九、基金份额的交易 ............................................................................................................................36 
十、基金份额的申购与赎回 .................................................................................................................38 
十一、基金的投资 ................................................................................................................................45 
十二、基金的业绩 ................................................................................................................................53 
十三、基金的财产 ................................................................................................................................55 
十四、基金财产的估值 ........................................................................................................................56 
十五、基金的收益与分配 .....................................................................................................................59 
十六、基金的 费用 与 税 收 .....................................................................................................................61 
十七、基金的 会计 与 审计 .....................................................................................................................64 
十八、基金的 信息披露 ........................................................................................................................65 
十九、基金的 风险揭示 ........................................................................................................................68 
二十、基金合同的 终止 与基金财产的 清 算 ..........................................................................................71 
二十一、基金合同的 内容摘要 .............................................................................................................73 
二十二、基金托管 协议 的 内容摘要 .....................................................................................................89 
二十三、 对 基金份额 持 有人的服务 .....................................................................................................97 
二十四、 其他应披露事项 .....................................................................................................................98 
二十五、招募说明书 存 放 及查阅方 式 .................................................................................................100 
二十六、 备查文件 ...............................................................................................................................101 
 
 
 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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一、绪言 
本招募说明书 依据《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 、 (以下简称“《 基金 法》” )、 《 证券投资基金 运 作管理 办法》 、 《 证券投资基金 销售 管理 办法》 、 《 证券投资基金 信息披 露 管理 办法》及 其 他 有 关法律法规及《 上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 》 （ 以下简称“ 基金合同 ” ） 编写 。 
本招募说明书 阐述了 上证红利交易型开放式指数证券投资基金的投资 目标 、 策略 、风险、 费率等与 投资人投资 决策 有 关 的 全部 必 要 事项 ，投资人 在 作出投资 决策 前 应 仔细 阅读 本招募 说明书。 
本基金管理人 承诺 本招募说明书不 存在任何虚假记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大遗漏 ，并对其 真实性、准确性、完整性 承 担 法律责 任 。 
本基金 根 据 本招募说明书 所载 明资 料 申 请 募集。本招募说明书 由友邦 华 泰 基金管理有 限
公司 解释 。本基金管理人没有 委 托 或 授权任何 其 他 人提 供 未 在 本招募说明书中 载 明的 信息 ， 或对本招募说明书作出 任何解释 或 者 说明。 
本基金招募说明书 依据 基金合同 编写 ，并经中国证监会核准。基金合同 是约 定 基金合同 当事 人 之间权 利、 义 务 的 法律 文 件 。投资人 自 依 基金合同 取得 基金份额， 即成 为 基金份额 持 有人和基金合同的 当事 人，其 持 有基金份额的 行为 本 身即 表明其对基金合同的 承 认和 接受 ， 并 按照 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 、基金合同 及 其 他 有 关规定 享 有 权 利、 承 担义 务 , 
基金投资人 欲 了 解 基金份额 持 有人的 权 利和 义 务 ，应 详细查 阅 基金合同。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二、释义 
本招募说明书中， 除非 文 义另 有 所 指， 下 列词语 或 简称 代 表 如 下 含义： 
基金或本基金 ： 
指上证红利交易型开放式指数证券投资基金 ； 
基金合同或本基金合
同 ： 
指 《 上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 》及 对本 合同的 任何 有效 修订 和 补充； 
招募说明书 ： 
指 《 上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 》及 基
金管理人对其 定 期 作出的 更新 ； 
托 管 协议： 
指 《 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 托 管 协议 》及 对 该
托 管 协议 的 任何 有效 修订 和 补充； 
发 售公 告： 
指 《 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 发 售公 告 》 ； 
中国证监会 ： 
指中国证券监 督 管理 委员 会 ； 
中国 银 监会 ： 
指中国 银行业 监 督 管理 委员 会 ； 
《 证券 法》 ： 
指 《 中 华 人 民共 和国证券 法》 ； 
《 合同 法》 ： 
指 《 中 华 人 民共 和国合同 法》 ； 
《 基金 法》 ： 
指 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 ； 
《运 作管理 办法》 ： 
指 《 证券投资基金 运 作管理 办法》 ； 
《销售 管理 办法》 ： 
指 《 证券投资基金 销售 管理 办法》 ； 
《信息披露 管理 办法》 ： 
指 《 证券投资基金 信息披露 管理 办法》 ； 
交易型开放式指数证券
投资基金 ： 
指 《 上 海 证券交易 所 交易型开放式指数基金 业务 实 施细 则》定 义
的 “ 交易型开放式指数基金 ”； 
上交 所《业务 细 则》 ： 
指 《 上 海 证券交易 所 交易型开放式指数基金 业务 实 施细 则》 ； 
元： 
指人 民 币元； 
基金合同 当事 人 ： 
指 受 本基金合同 约束 ， 根 据 本基金合同 享受权 利并 承 担义 务 的 法 律 主体 ， 包括 基金管理人、基金 托 管人和基金份额 持 有人 ； 
基金管理人 ： 
指 友邦 华 泰 基金管理有 限公司 ； 
基金 托 管人 ： 
指招 商银行股 份有 限公司 ； 
登记结算机构： 
指中国证券 登记结算 有 限责 任 公司 ； 
登记结算 业务 ： 
指 《 中国证券 登记结算 有 限责 任 公司 交易型开放式指数基金 登记 结算 业务 实 施细 则》定 义 的基金份额的 登记 、 托 管和 结算 业务 ； 
投资人 ： 
指 个 人投资人、 机构 投资人、合 格境 外 机构 投资人和 法律法规 或 中国证监会 允许 购 买 证券投资基金的其 他 投资人 ； 
个 人投资人 ： 
指 依据 中 华 人 民共 和国有 关法律法规及 其 他 有 关规定 可 以 投资上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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于证券投资基金的 自 然 人投资人 ； 
机构 投资人 ： 
指 在 中国 境 内合 法 注册 登记 或经有 权 政府 部 门批 准 设立 和有效
存 续 并 依法 可 以 投资证券投资基金的 企 业法 人、 事 业法 人、 社 会 团 体 或其 它组织 ； 
合 格境 外 机构 投资人 ： 
指 符 合 《 合 格境 外 机构 投资 者境 内证券投资管理 办法》及 相 关法 律法规规定 可 以 投资于 在 中国 境 内合 法 设立 的证券投资基金的
中国 境 外 的 机构 投资人 ； 
基金份额 持 有人 ： 
指 依 基金合同或招募说明书合 法 取得 基金份额的投资人 ； 
基金份额 持 有人 大 会 ： 
指 按照 本基金合同 第十二 部 分 之 规定 召 集、 召 开并 由 基金份额 持 有人 进行 表 决 的会 议； 
基金募集 期： 
指基金合同和招募说明书中 载 明，并经中国证监会核准的基金份 额募集 期 限 ， 自 基金份额 发 售 之 日 起 最 长 不 超 过 三 个 月 ； 
基金合同生效日 ： 
指基金募集 期结束 后达到 基金合同生效 条 件 ，基金管理人 向 中国 证监会 办 理基金 备案手续 完 毕 ，并收 到 其书 面 确认的日 期； 
存 续 期： 
指本基金合同生效 至终 止 之间 的不 定 期期 限 ； 
工 作日 ： 
指上 海 证券交易 所 的正 常 交易日 ； 
T日 ： 
指本基金 在 规定 时 间受 理投资人申购、 赎回 或其 他业务 申 请 的日 期； 
T+n日 ： 
指 T 日 后 （不 包括 T 日） 第 n 个 工 作日， n 指 自 然 数 ； 
开放日 ： 
指 为 投资人 办 理基金申购、 赎回 等业务 的 工 作日 ； 
认购 ： 
指 在 基金募集 期 内，投资人申 请 购 买 本基金基金份额的 行为 ； 
申购 ： 
指 在 本基金合同生效 后 的 存 续 期间 ，投资人申 请 向 基金管理人购 买 本基金基金份额的 行为 ； 
赎回 ： 
指基金份额 持 有人 按 本基金合同 规定 的 条 件 ， 向 基金管理人要 求 其购 回 本基金基金份额的 行为 ； 
申购、 赎回清单 ： 
指 由 基金管理人 编 制 的 用以公 告 申购对价、 赎回 对价 等信息 的文 件； 
申购对价 ： 
指投资人申购基金份额时， 按 基金合同和招募说明书 规定 应交 付 的 组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对价 ； 
赎回 对价 ： 
指投资人 赎回 基金份额时，基金管理人 按 基金合同和招募说明书 规定 应交 付给赎回 人的 组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 ； 
组 合证券 ： 
指本基金 标 的指数 所 包含 的 全部 或 部 分 证券 ； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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标 的指数 ： 
指上 海 证券交易 所编 制 并 发 布 的上证红利指数 及 其 未来 可能 发
生的 变 更 ； 
完 全复 制 法 ： 
一 种跟踪 指数的 方 法 。 通 过 购 买 标 的指数中的 所 有 成 份证券，并
且 按照 每种 成 份证券 在 标 的指数中的 权 重确 定 购 买 的 比例 以 构
建 指数 组 合， 达到 复 制 指数的 目 的 ； 
现 金 替 代： 
指申购、 赎回 过 程 中，投资人 按 基金合同和招募说明书的 规定 ， 用 于 替 代 组 合证券中 部 分 证券的 一定 数 量 的 现 金 ； 
现 金 差 额 ： 
指 最 小 申购、 赎回单位 的资 产 净 值 与 按当 日收 盘 价 计 算 的 最 小 申 购、 赎回单位 中的 组 合证券 市 值和 现 金 替 代之 差 ； 投资人申购、 赎回 时应 支付 或应 获 得 的 现 金 差 额 根 据最 小 申购、 赎回单位 对应 的 现 金 差 额、申购或 赎回 的基金份额数 计 算； 
最 小 申购、 赎回单位 ： 
指本基金申购份额、 赎回 份额的 最低 数 量 ，投资人申购、 赎回 的 基金份额应 为最 小 申购、 赎回单位 的整数 倍 ； 
基金份额 参考净 值 ： 
指上 海 证券交易 所 在 交易时 间 内 根 据 基金管理人提 供 的申购、 赎 回清单 和 组 合证券内 各只 证券的实时 成 交数 据计 算 并 发 布 的基
金份额 参考净 值， 简称 IOPV； 
预 估 现 金 部 分 ： 
指 为 便 于 计 算 基金份额 参考净 值 及 申购 赎回 代 理券 商预 先冻 结
申 请 申购、 赎回 的投资人的 相 应资金， 由 基金管理人 计 算 并 公 布
的 现 金数额 ； 
指 定 交易 ： 
指 《 上 海 证券交易 所全 面 指 定 交易 制度试 行办法》 中 定 义 的 “全 面 指 定 交易 ”； 
基金份额 折 算： 
指本基金 建仓 结束 后 ，基金管理人 根 据 本基金合同 规定 将 投资人 的基金份额 进行 变 更 登记 的 行为 ； 
投资指 令 ： 
指基金管理人 在 运用 基金 财产进行 投资时， 向 基金 托 管人 发 出的 资金 划拨 及 实 物 券 调拨 等 指 令 ； 
发 售 代 理 机构：



指基金管理人指 定 的 代 理本基金 发 售业务 的 机构；



发 售 协 调 人 ：



指基金管理人指 定 的 协 调 本基金 发 售等 工 作的 代 理 机构；



申购 赎回 代 理券 商 ：



指基金管理人指 定 的 办 理本基金申购、 赎回 业务 的证券 公司 ， 又 称为 代 办 证券 公司 ；



销售 代 理 机构：



指 发 售 代 理 机构 和申购 赎回 代 理券 商 ；



基金 销售 网点 ： 
指基金管理人的 直 销 中 心 及 基金 代 销 机构 的 代 销 网点 ； 
指 定 媒 体： 
指中国证监会指 定 的 用以进行信息披露 的 报刊 和 互联网网站 ； 
基金收益 ： 
指基金投资 所 得 红利、 股息 、 债 券利 息 、 买 卖 证券价 差 、 银行 存上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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款 利 息及 其 他 合 法 收 入 ； 
收益 评 价日 ： 
指基金管理人 计 算 本基金 累 计 报酬 率与标 的指数 累 计 报酬 率 差
额 之 日 ； 
基金 累 计 报酬 率 ： 
指收益 评 价日基金份额 净 值 与 基金份额 折 算 日基金份额 净 值 之
比 减去 100%；



标 的指数同 期 累 计 报酬
率 ： 
指收益 评 价日 标 的指数收 盘 值 与 基金份额 折 算 日 标 的指数收 盘
值 之 比 减去 100%； 
基金资 产 总 值 ： 
指基金购 买 的 各 类 证券、 银行 存 款 本 息 、应收申购 款 以及 其 他 资 产等 形 式 存在 的基金 财产 的价值 总 和 ； 
基金资 产 净 值 ： 
指基金资 产 总 值 减去 基金 负债 后 的价值 ； 
基金 财产 估 值 ： 
指 计 算 评 估 基金 财产 和 负债 的价值， 以 确 定 基金资 产 净 值和基金 份额 净 值的 过 程 ； 
基金份额 净 值 ： 
指基金资 产 净 值 除 以 基金份额 总 数，基金份额 净 值的 计 算 ， 精 确 到 0.001元 ， 小 数 点 第 四 位 四舍五入 ， 因此 导 致 的 损 益 归入 基金 财产 ，国 家 另 有 规定 的， 从 其 规定 ； 
法律法规 ： 
指中 华 人 民共 和国 现行 有效的 法律 、 行 政 法规 、 司法 解释 、 地 方 法规 、 地 方 规 章 、 部 门 规 章 及 其 他规 范 性文 件 以及 对于 该 等法律 法规 的不时 修 改 和 补充； 
不 可 抗力 ： 
指 无 法预 见 、 无 法 克服 、 无 法 避免 且 在 本基金合同 由 基金管理人、 基金 托 管人 签署 之 日 后 发 生的， 使 本基金合同 当事 人 无 法全部 或 部 分 履 行 本基金合同的 任何事件 ， 包括 但不 限 于 洪水 、 地震 及 其 他 自 然 灾害 、 战争 、 骚乱 、 火灾 、 政府 征 用 、没收、 法律法规 变 化 、 突 发 停电 或其 他 突 发事件 、证券交易 所 非 正 常 暂停 或 停 止 交
易。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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三、基金管理人


 
（ 一 ）基金管理人 概况 
1、基金管理人 
名 称 ：友邦 华 泰 基金管理有 限公司 
住 所 ： 上 海 浦东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五道口广场 1号 楼 17层 
法定 代 表人 ： 齐亮 
成 立 日 期： 2004年 11月 18日 
批 准 设立 机 关 ： 中国证券监 督 管理 委员 会 
批 准 设立 文号 ： 中国证监会证监基金字 [2004]178号 
经 营范围 ： 基金管理 业务 ；发 起设立 基金 ； 中国证监会 批 准的其 他业务 
组织 形 式 ： 有 限责 任 公司 
注册 资本 ： 贰亿 元 人 民 币 
存 续 期间：持 续 经 营 
联系 人 ： 沈炜 
联系电话 ： 400-888-0001， 021-38601777 
2、 股 权结构： AIG Global Investment Corp.（ AIGGIC） 49%、 华 泰 证券 股 份有 限公司
49%、 苏州 新 区高 新 技 术 产业股 份有 限公司 2%。 
（ 二 ） 主 要人 员 情 况 
1、 董 事 会 成员 
齐亮 先 生 ： 董 事 长 ， 硕士 ， 1994-1998年 任 国 务 院 发 展研究 中 心 情 报 中 心 处 长 、 副局 长 ，
1998-2001年 任 中 央 财 经 领 导 小组 办公 室副局 长 ， 2001年 至 2004年 任 华 泰 证券有 限责 任 公 司 副 总 裁 。 
Ravi Mehrotra先 生 ： 董 事 ， 硕士 ， 曾 在 印 度 的 美 国 银行 、 领 先 证券和 富兰 克 林邓普顿
资 产 管理 公司 任 职 ， 2006年 加 入 美 国国 际 集 团 ， 目 前担任 美 国国 际 集 团 （ 香港 ） 亚洲 资 产 管理 公司 执 行 董 事 。 
吴祖芳 先 生 ： 董 事 ， 硕士 ， 1992年 起至 今历 任 华 泰 证券有 限责 任 公司部 门 负 责 人、 子 公司 负 责 人、 总 裁助 理、 业务 总 监、 总 经 济师 、 副 总 裁 。 
陈 国 杰 先 生 ： 董 事 ， 学士 ， 曾 任 怡富 投资管理有 限公司 董 事 ， 1999年 加 入 美 国国 际 集 团 （ AIG）， 先后 担任 美 国国 际 集 团 环球退休 服 务及 投资管理集 团 资 深副 总 裁兼 区 域 总 监（ 亚
洲 ）， 美 国国 际 集 团 （ 亚洲 ）投资有 限公司 执 行 董 事 等职 。 
徐耀 华 先 生 ： 独 立 董 事 ， 硕士 ， 1994-2000年 任 香港 联 合交易 所 有 限公司 执 行 总 监、 行 政 总 裁 ， 1997年 至 今 担任 香港 证券 专 业 学 会 主 席 ， 2006年 至 今 任 香港 华 高 和 昇 财务 顾问 有 限公司 主 席 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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林 征 女士 ： 独 立 董 事 ， 硕士 ， 1983-1992年 任 全 国人 大 法 工 委 副处 长 ， 1999-2001年 任 华 夏 证券有 限责 任 公司 副 总 经理， 2001年 至 今 任 天 相 投资 顾问 有 限公司 副 总 经理。 
王学林 先 生， 独 立 董 事 ， 学士 ， 1987-1988年 任 上 海 市 对 外 经 济贸 易 委员 会 主任 科 员 ， 1988-1999年 任 上 海 市外 国投资 工 作 委员 会 副处级 调 研 员 ， 1999-2003年 任 上 海 市 国 际贸 易 促 进 委员 会 副处级 调 研 员 。 
2、监 事 会 成员 
常小 抒 先 生 ： 监 事 长 ， 学士 ， 2004-2007年 任 美 国国 际 集 团 全 球 投资 公司 资 深 财务 分 析 师 ， 2007年 至 今美 国国 际 集 团 亚洲 投资 公司 ，资 产 管理 亚洲 区 首席 财务 官 。 
王桂芳女士 ： 监 事 ， 硕士 ， 1993-1995 年 任 上 海大 陆 期 货 公司 交易 部 、 市 场 部 经理，
1995-1996年 任 江 苏东 华 期 货 公司 上 海 业务部 副 总 经理， 1996-2003年 任 华 泰 证券 股 份有 限 公司 西藏南 路营 业部 总 经理， 2003-2006年 任 华 泰 证券 股 份有 限公司 上 海 总 部 总 经理， 2006
年 至 今 任 华 泰 证券 股 份有 限公司 上 海 城 市 中 心营 业部 总 经理。 
柳军 先 生 ： 监 事 ， 硕士 ， 2000-2001 年 任 上 海 汽车 集 团 财务 有 限公司财务 ， 2001-2004
年 任 华 安 基金管理有 限公司 高 级 基金核 算员 ， 2004年 7月 加 入 友邦 华 泰 基金管理有 限公司 ， 历 任 基金 事 务部 总 监、上证红利 ETF基金经理 助 理、上证红利 ETF基金基金经理。 
3、 总 经理 及 其 他 高 级 管理人 员 
陈 国 杰 先 生 ： 总 经理， 学士 ， 曾 任 怡富 投资管理有 限公司 董 事 ， 1999年 加 入 美 国国 际 集 团 （ AIG）， 先后 担任 美 国国 际 集 团 环球退休 服 务及 投资管理集 团 资 深副 总 裁兼 区 域 总 监 （ 亚洲 ）， 美 国国 际 集 团 （ 亚洲 ）投资有 限公司 执 行 董 事 等职 ，并 自友邦 华 泰 基金管理有 限
公司 成 立至 今 任 公司 董 事 。 
王溯舸 先 生 ： 副 总 经理， 硕士 ， 1997-2000年 任 深圳特 区 证券 公司 总 经理 助 理、 副 总 经 理， 2001-2004年 任 华 泰 证券有 限责 任 公司 受 托 资 产 管理 总 部 总 经理。 
陈 晖女士 ：督 察 长 ， 硕士 ， 1993-1999 年 任 江 苏 证券有 限责 任 公司 北京 代 表 处 代 表，
1999-2004年 任 华 泰 证券有 限责 任 公司 北京 总 部 总 经理。



房伟 力 先 生 ： 副 总 经理， 硕士 ,1997-2001年 任 上 海 证券交易 所 登记结算 公司 交收 系 统 开 发 经理， 2001-2004年 任 华 安 基金管理有 限公司 基金 登记 及 结算 部 门 总 监。 2004-2008年 5月 任友邦 华 泰 基金管理有 限公司 总 经理 助 理。 
刘 宏 友 先 生 ： 副 总 经理， 硕士 ,1992－ 2004年 历 任 华 泰 证券有 限责 任 公司部 门 副 总 经理、 总 经理， 2004－ 2006年 任 华 夏 基金管理有 限公司 上 海 营 销 总 部 副 总 经理。 2006－ 2008年 5
月 任友邦 华 泰 基金管理有 限公司 总 经理 助 理。 
4、本基金基金经理 
张娅 女士 ： 美 国 俄亥俄 州 肯 特 州 立 大 学 金 融 工程 硕士 、 MBA， 具 有 多 年 海 内 外 金 融 从 业 经 验 。 曾 在 芝 加 哥 期 货 交易 所 、 Danzas-AEI公司 、 SunGard Energy和 联 合证券 工 作， 2004
年 初 加 入 友邦 华 泰 基金管理有 限公司 ， 从 事 投资 研究 和金 融 工程工 作。 2006年 11月开 始 至上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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今 担任 本基金基金经理。 
柳军 先 生 ： 简 历 同上。 
5、投资 决策 委员 会 成员 
主 席 ： 总 经理 陈 国 杰 先 生 ； 
成员： 副 总 经理 王溯舸 先 生 ； 研究 部 总 监 张 净 女士 ； 研究 部 副 总 监 蔡静 女士 ； 投资 部 总 监 梁丰 先 生 ； 投资 部 副 总 监 汪 晖 先 生 ；海 外 投资 部 总 监 李 文 杰 先 生。 
列 席 人 员：督 察 长 陈 晖女士 ； 投资 决策 委员 会 主 席 指 定 的其 他 人 员 。 
6、上 述 人 员之间 不 存在 亲属 关 系 。 
（ 三 ）基金管理人的 职责 
1、 依法 募集基金， 办 理或 者委 托 经国 务 院 证券监 督 管理 机构 认 定 的其 他 机构代 为办 理 基金份额的 发 售 、申购、 赎回 和 登记事 宜 ； 
2、 办 理基金 备案手续 ； 
3、对 所 管理的不同基金 财产 分 别 管理、 分 别 记 账 ， 进行 证券投资 ； 
4、 按照 基金合同的 约 定 确 定 基金收益 分 配 方案 ， 及 时 向 基金份额 持 有人 分 配 收益 ； 
5、 进行 基金会 计 核 算 并 编 制 基金 财务 会 计 报 告； 
6、 编 制 中 期 和年 度 基金 报 告； 
7、 计 算 并 公 告 基金资 产 净 值，确 定 基金份额申购、 赎回清单 ； 
8、 按 规定 受 理申购和 赎回 申 请 ， 及 时、 足 额 支付 投资人申购 之 基金份额或 赎回 之 对价 ； 
9、 办 理 与 基金 财产 管理 业务 活动 有 关 的 信息披露 事项； 
10、 召 集基金份额 持 有人 大 会 ； 
11、保 存 基金 财产 管理 业务 活动 的 记 录 、 账 册 、 报 表和其 他 相 关 资 料； 
12、 以 基金管理人 名 义 ， 代 表基金份额 持 有人利益 行 使 诉讼 权 利或 者 实 施 其 他法律行为 ； 
13、国 务 院 证券监 督 管理 机构 规定 的其 他职责 。 
（ 四 ）基金管理人的 承诺 
1、本基金管理人 承诺 严 格 遵 守现行 有效的 相 关法律 、 法规 、 规 章 、基金合同和中国证 监会的有 关规定 ， 建立 健 全 内 部 控 制制度 ， 采 取 有效 措 施 ， 防 止 违反 现行 有效的有 关法律 、 法规 、 规 章 、基金合同和中国证监会有 关规定 的 行为 发 生。 
2、本基金管理人 承诺 严 格 遵 守《 中 华 人 民共 和国证券 法》 、 《 基金 法》及 有 关法律法 规 ， 建立 健 全 的内 部 控 制制度 ， 采 取 有效 措 施 ， 防 止下 列 行为 发 生 ： 
1） 将 其 固 有 财产 或 者 他 人 财产 混 同于基金 财产 从 事 证券投资 ； 
2）不 公 平 地 对 待 其管理的不同基金 财产 ； 
3）利 用 基金 财产为 基金份额 持 有人 以 外 的 第三 人 谋 取 利益 ； 
4） 向 基金份额 持 有人 违 规承诺 收益或 者 承 担 损 失 ； 
5） 法律法规 或中国证监会 禁 止 的其 他行为 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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3、本基金管理人 承诺 加 强 人 员 管理， 强 化 职业 操 守 ， 督 促 和 约束员 工 遵 守 国 家 有 关法 律 、 法规及行业规 范 ， 诚 实 信用 、 勤勉尽责 ，保证基金 财产 不 用 于 下 列 投资或 者 活动 ： 
1） 承销 证券 ； 
2） 向他 人 贷 款 或 者 提 供担 保 ； 
3） 从 事 承 担 无 限责 任 的投资 ； 
4） 买 卖 其 他 基金份额，但 是 国 务 院 另 有 规定 的 除 外 ； 
5） 向 其基金管理人、基金 托 管人出资或 者 买 卖 其基金管理人、基金 托 管人 发 行 的 股 票
或 者 债 券，但 标 的指数 成 份 股 不 受 此 限 ； 
6） 买 卖 与 基金管理人、基金 托 管人有 控 股关 系 的 股 东 或 者 与 基金管理人、基金 托 管人 有其 他 重 大 利 害 关 系 的 公司 发 行 的证券或 者 承销 期 内 承销 的证券，但 标 的指数 成 份 股 不 受 此 限 ， 法律法规 或监管 部 门 另 有 规定 的 除 外 ； 
7） 从 事 内 幕 交易、 操纵 证券交易价 格 及 其 他 不正 当 的证券交易 活动 ； 
8） 依 照 法律 、 行 政 法规 有 关规定 ， 由 国 务 院 证券监 督 管理 机构 规定 禁 止 的其 他 活动 。 
4、基金经理 承诺 
1） 依 照 有 关法律 、 法规 和基金合同的 规定 ，本 着谨慎 的 原则为 基金份额 持 有人 谋 取 最 大 利益。 
2）不利 用职务 之 便 为 自 己 、 代 理人、 代 表人、 受 雇 人或 任何 其 他 第三 人 谋 取 不 当 利益。 
3）不 泄 漏在任 职 期间 知悉 的有 关 证券、基金的 商业 秘密 、 尚 未依法公 开的基金投资内 容、基金投资 计 划 等信息 。 
4）不 以 任何 形 式 为 除 基金管理人 以 外 的其 他 组织 或 个 人 进行 证券交易。 
（ 五 ）基金管理人的内 部 控 制制度 
为 保证 公司规 范化 运 作，有效 地 防 范 和 化 解 经 营 风险， 促 进公司诚信 、合 法 、有效经 营 ，
保 障 基金份额 持 有人利益， 维护 公司及公司股 东 的合 法 权 益，本基金管理人 建立 了 科学 、 严 密 、 高 效的内 部 控 制 体 系 。 
1、内 部 控 制 的 原则 
1） 健 全 性 原则 。内 部 控 制 必 须覆盖 公司 各 个 部 门 和 各 级 岗 位 ，并 渗透 到各 项 业务过 程 ， 涵盖 决策 、 执 行 、监 督 、 反馈 等 各 个 经 营 环 节 ； 
2）有效性 原则 。 通 过 科学 的内 控 手 段 和 方 法 ， 建立 合理的内 控 程 序 ， 维护 内 控 制度 的 有效 执 行 ； 
3） 独 立 性 原则 。 公司 在 精 简 的基 础 上 设立能 够 充 分 满足 经 营 运 作 需 要的 机构 、 部 门 和 岗 位 ， 各 机构 、 部 门 和 岗 位 职 能 上保 持 相 对 独 立 。内 部 控 制 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于内 部 控 制 的 建立 和 执 行部 门 ； 
4） 相 互 制 约 原则 。 公司 内 部部 门 和 岗 位 的 设 置 应 权 责 分 明、 相 互 制 衡 ， 消 除 内 部 控 制 中的 盲 点 ； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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5） 适 时性 原则 ： 内 部 控 制 应 具 有 前 瞻 性，并 且 必 须随着 公司 经 营战 略 、经 营 方 针 、经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和国 家 法律 、 法规 、 政 策 制度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进行 相 应的 修 改 和完 善 ； 
6） 成 本效益 原则 。 公司运用 科学 化 的经 营 管理 方 法 降 低运 作 成 本，提 高 经 济 效益， 以 合理的 控 制 成 本 达到 最 佳 的内 部 控 制 效 果 。 
2、内 部 控 制 的 主 要内容 
1） 控 制 环 境 
董 事 会 下 设 风险管理 与审计 委员 会， 全 面 负 责公司 的风险管理、风险 控 制 和 财务 监 控 ， 审 查 公司 的内 控 制度 ，并对重 大 关 联 交易 进行审计 ； 董 事 会 下 设 薪 酬 、 考 核 与 资 格 审 查委员 会，对 董 事 、 总 经理、 督 察 长 、 财务 总 监和其 他 高 级 管理人 员 的 候选 人 进行 资 格 审 查 以 确保 其 具 有中国证监会 所 要 求 的 任 职 资 格 ， 制 定 董 事 、监 事 、 总 经理、 督 察 长 、 财务 总 监、其 他
高 级 管理人 员 及 基金经理的 薪 酬 /报酬 计 划 或 方案 。 
公司 管理 层 在 总 经理 领 导 下 ，认真 执 行 董 事 会确 定 的内 部 控 制 战 略 ， 为了 有效 贯彻 公司 董 事 会 制 定 的经 营 方 针 及 发 展 战 略 ， 设立 了 投资 决策 委员 会和风险 控 制 委员 会， 就 基金投资 和风险 控 制 等 发 表 专 业 意 见 及 建 议 。 
公司 设立 督 察 长 ，对 董 事 会 负 责 ， 主 要 负 责 对 公司 内 部 控 制 的合 法 合 规 性、有效性和合 理性 进行审 查 ， 发 现 重 大 风险 事件 时 向公司 董 事 长 和中国证监会 报 告 。 
2）风险 评 估 
公司 风险 控 制 人 员 定 期 评 估 公司 风险 状 况 ， 范围 包括 所 有 能 对经 营 目标产 生 负 面 影响 的
内 部 和 外 部 因 素 ， 评 估 这些 因 素 对 公司 总 体 经 营 目标产 生 影响 的 程度 及 可能 性，并 将 评 估 报
告 报 公司 董 事 会 及 高层 管理人 员 。 
3） 控 制 活动 
控 制 活动 包括自 我 控 制 、 职责 分 离 、监 察 稽 核、实 物 控 制 、 业绩 评 价、 严 格授权 、资 产
分 离 、 危 机 处 理 等 政 策 、 程 序 或 措 施 。 
自 我 控 制 以 各 岗 位 的 目标责 任 制 为 基 础 ， 是 内 部 控 制 的 第 一 道 防 线 。 在 公司 内 部 建立 科
学 、 严 格 的 岗 位分 离 制度 ， 在 相 关部 门 和 相 关 岗 位 之间 建立 重要 业务 处 理 凭 据 传递 和 信息 沟 通制度 ， 后续 部 门 及 岗 位 对 前 一部 门 及 岗 位 负 有监 督 责 任 ， 使 相 互 监 督 制 衡 的 机 制 成 为 内 部
控 制 的 第二 道 防 线 。 充 分 发 挥 督 察 长 和 法律 监 察 部 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机构 、 各 项 业务全 面 监 察 稽 核作 用 ， 建立 内 部 控 制 的 第三 道 防 线 。 
4） 信息与 沟 通 
公司 建立 了 内 部办公 自 动 化 信息 系 统 与业务 汇 报 体 系 ， 形 成 了 自 上 而 下 的 信息 传播渠 道
和 自 下 而 上的 信息 呈 报 渠 道 。 通 过 建立 有效的 信息 交 流渠 道 ，保证 了公司 员 工 及 各 级 管理人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职责 相 关 的 信息 ，并 及 时 送 达 适 当 的人 员 进行 处 理。 
5）内 部 监 控 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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内 部 监 控 由 公司 风险管理 与审计 委员 会、 督 察 长 、风险 控 制 委员 会和 法律 监 察 部等部 门
在 各 自 的 职 权 范围 内开 展 。本 公司 设立 了 独 立 于 各 业务部 门 的 法律 监 察 部 ，其中监 察 稽 核人 员 履 行 内 部 稽 核 职 能 ， 检 查 、 评 价 公司 内 部 控 制制度 合理性、完 备 性和有效性，监 督 公司 内 部 控 制制度 的 执 行 情 况 ， 揭 示 公司 内 部 管理 及 基金 运 作中的风险， 及 时提出 改 进 意 见 ， 促 进
公司 内 部 管理 制度 有效 地 执 行 。 
3、基金管理人 关 于内 部 控 制 的 声 明 
1）基金管理人确 知 建立 、实 施 和 维 持 内 部 控 制制度 是 本 公司 董 事 会 及 管理 层 的 责 任； 
2）上 述关 于内 部 控 制 的 披露 真实、准确 ； 
3）本 公司承诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及公司 的 发 展 不断完 善 内 部 控 制制度 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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四、基金托管人 
（ 一 ）基金 托 管人 概况 
1、基本 情 况 
名 称 ： 招 商银行股 份有 限公司 （ 以下简称“ 招 商银行” ） 
设立 日 期： 1987年 4月 8日 
注册 地 址 ： 深圳 市 深南 大 道 7088号招 商银行 大 厦 
办公 地 址 ： 深圳 市 深南 大 道 7088号招 商银行 大 厦 
注册 资本 ： 147.07亿 元 
法定 代 表人 ： 秦晓 
行 长 ： 马蔚 华 
资 产托 管 业务 批 准文号 ： 中国证监会证监基字【 2002】 83 号 
电话 ： 0755— 83199084 
传 真 ： 0755— 83195201 
资 产托 管 部信息披露 负 责 人 ： 张 燕 
2、 发 展 概况 
 招 商银行 成 立 于 1987年 4月 8日， 是 我 国 第 一 家 完 全 由 企 业法 人 持 股 的 股 份 制 商业银行 ，
总 行 设 在 深圳 。 自成 立 以来 ，招 商银行 先后 进行了 三 次 增 资 扩 股 ，并于 2002年 3月 成 功 地 发 行了 15亿 A股 ， 4月 9日 在 上交 所 挂牌 （ 股 票 代 码 ： 600036）， 是 国内 第 一 家 采 用 国 际 会 计标 准
上 市 的 公司 。 2006年 9月 又 成 功 发 行了 22亿 H股 ， 9月 22日 在 香港 联 交 所 挂牌 交易（ 股 票 代 码 ：
3968）， 10月 5日 行 使 H股 超 额 配 售 ， 共 发 行了 24.2亿 H股 。 截止 2009年 6月 30日，招 商银行 总
资 产 1.973万 亿 元 人 民 币 ，核 心 资本 824.66亿 元 人 民 币 。 
（ 二 ） 主 要人 员 情 况 
秦晓 先 生，招 商银行 董 事 长 和 非 执 行 董 事 ， 2001 年 4 月 加 入 本 公司 。 英 国 剑桥 大 学 经 济学 博 士学 位 ， 高 级 经 济师 。 第十 一 届 全 国 政 协委员 ， 香港 中国 企 业 协 会 名 誉 会 长 、 清 华 大 学 经 济 管理 学院 和中国人 民银行 研究 生 部 兼 职 教 授 。 2001 年 1 月 起 任 招 商 局 集 团 有 限公司 董 事 长 。 曾 任 中国国 际 信托 投资 公司 总 经理、 副董 事 长 、中 信 实 业银行 董 事 长 。 秦晓博 士曾 任 第 九届 全 国人 大代 表、国 家 外 汇 管理 局 外 汇 政 策 顾问 、日本 丰 田 公司 国 际 咨询 委员 会 委员 ，上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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并于 2001 年 担任 亚 太 经合 组织工 商 咨询 理 事 会 主 席 。 






 马蔚 华 先 生，招 商银行 执 行 董 事 、 行 长 兼首席执 行 官 ， 1999 年 1 月 加 入 本 公司 。经 济学 博 士学 位 ， 高 级 经 济师 。 第十 一 届 全 国 政 协委员 。 1999 年 1 月 起 任 招 商银行股 份有 限 公司行 长 兼首席执 行 官 。 分 别 自 1999 年 9 月、 2003 年 9 月、 2007 年 11 月 及 2008 年 10 月 起 兼 任 招 银 国 际 金 融 有 限公司 董 事 长 、招 商信诺 人 寿 保险有 限公司 董 事 长 及 招 商 基金 管理有 限公司 董 事 长 及 永隆 银行 有 限公司 董 事 长 ，并 自 2002 年 7 月 起 担任 招 商 局 集 团 公司 董 事 。同时 担任 中国国 际 商 会 副 主 席 、中国 企 业 家 协 会 执 行 副 会 长 、中国金 融 学 会 常 务 理 事 、
中国红 十 字会 第 八届 理 事 会 常 务 理 事 、 深圳 市 综 研 软 科学 发 展 基金会理 事 长 和 北京 大 学 、 清 华 大 学 等 多 所 高 校 兼 职 教 授 等职 。 






唐志 宏 先 生，招 商银行 副 行 长 ， 吉 林 大 学 本 科 毕 业 ， 高 级 经 济师 。 1995年 5月 加 入 本
公司 ， 历 任 沈 阳 分 行 副 行 长 ， 深圳 管理 部 副 主任 ， 兰 州 分 行行 长 ，上 海 分 行行 长 ， 深圳 管理
部 主任 ， 总 行行 长 助 理， 2006年 4月 起 担任 本 公司 副 行 长 。同时 担任 招 商信诺 人 寿 保险 公 司及 中国 银 联 股 份有 限公司 董 事 。 
夏 博辉 先 生， 男 ， 1963年 11月出生， 湖 南 人，管理 学 博 士 （ 厦 门 大 学 ）、 教 授 、 注册 会 计 师 。 现 任 招 商银行 资 产托 管 部 总 经理， 财 政 部 会 计 准 则 咨询 专 家 、金 融 会 计 组 负 责 人， 中国会 计 学 会理 事 、中国金 融 会 计 学 会 专 家 委员 会 委员 。 1992－ 1999年 历 任 湖 南 财 经 学院 会 计 系 副 主任 、 科研处副处 长 、 科研研究 生 处 长 、 科研处处 长 及 讲 师 、 副 教 授 、 教 授 ， 2000
－ 2005年 6月 历 任 深圳 发 展 银行 会 计 出 纳 部 总 经理、 财务 会 计部 总 经理、 计 划 财 会 部 总 经
理、 财务 执 行 总 监 等职 ； 2005年 7月， 加 盟 招 商银行 。 1993－ 1996年， 受 聘 担任 世界 银行 技 术 援 助 中国人 民银行 会 计 改 革 体 系 项 目 金 融 会 计 准 则 研究 组 中 方工 作 组组长 。 曾 获 “全 国 优秀教 师 并 授 予 全 国 优秀教 师 奖 章 ” （ 1993）、 湖 南 省 普 通 高 校优秀教 学 成 果 一等 奖 （ 1993）、
湖 南 省 第 五 届优秀 社 会 科学 成 果 （ 著 作） 二 等 奖 （ 1999）、中国 青 年 科 技 论坛 二 等 奖 （ 1999）。 
胡 家 伟 先 生， 大 学 本 科学历 ， 现 任 招 商银行 资 产托 管 部 副 总 经理。 30多 年 银行业务及 管理 工 作经 历 ， 已 获 得 基金 从 业 资 格 。 历 任 招 商银行 总 行 国 际 业务部 副 总 经理、招 商银行 蛇 口 支 行 副 行 长 、招 商银行 总 行 单 证中 心 主任 。 曾 任 中国 银行 湖 北 省 分 行 国 际 结算 处副科 长 、 副处 长 、中国 银行 十 堰 分 行 副 行 长 、 香港南 洋 商业银行 押 汇 部 高 级 经理、 香港 中 银 集 团 港 澳 管理 处 业务部 高 级 经理 等职务 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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（ 三 ）基金 托 管 业务 经 营 情 况 
截 至 2009年 10月 31日，招 商银行股 份有 限公司托 管 了 招 商 安 泰 系 列 证券投资基金（ 含
招 商 安 泰 股 票 型投资基金、招 商 安 泰 平衡 型证券投资基金和招 商 安 泰 债 券投资基金），招 商
现 金 增 值证券投资基金、中 信 经 典 配置 证券投资基金、 长 城 久 泰 中 信标 普 300指数证券投资 基金、中 信现 金 优 势 货 币 市 场 基金、 光 大 保 德 信 货 币 市 场 证券投资基金、 友邦 华 泰 金字 塔稳 本 增 利 债 券型证券投资基金、 海 富 通 强 化 回 报 混 合型证券投资基金、 光 大 保 德 信新 增 长 股 票 型证券投资基金、 富 国 天 合 稳 健 优选 股 票 型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券 投资基金、 德盛 优 势 股 票 型证券投资基金、 华 富 成 长 趋势 股 票 型证券投资基金、 光 大 保 德 信 优 势 配置 股 票 型证券投资基金、益 民 多 利 债 券型证券投资基金、 德盛 红利 股 票 证券投资基金、 上证 央 企 50交易型开放式指数基金 及 其 它 托 管资 产 ， 托 管资 产为 1708.25亿 元 人 民 币 。 
(四 ) 托 管人的内 部 控 制制度 
1、 内 部 控 制 目标 
确保 托 管 业务 严 格 遵 守 国 家 有 关法律法规 和 行业 监管 规则 ， 自 觉 形 成 守法 经 营 、 规 范 运 作的经 营 思想 和经 营 理 念 ； 形 成 科学 合理的 决策 机 制 、 执 行 机 制 和监 督机 制 ， 防 范 和 化 解 经 营 风险，确保 托 管 业务 的 稳 健 运行 和 托 管资 产 的 安 全 完整 ； 建立 有利于 查 错 防 弊 、 堵塞 漏 洞 、
消 除 隐患 ，保证 业务 稳 健 运行 的风险 控 制制度 ，确保 托 管 业务信息 真实、准确、完整、 及 时 ； 确保内 控 机 制 、 体 制 的不断 改 进 和 各 项 业务 制度 、 流 程 的不断完 善 。 
2、 内 部 控 制组织 结构 
招 商银行 资 产托 管 业务 建立三 级 内 控 风险 防 范 体 系 ： 
一 级 风险 防 范 是在 总 行行 长 层 面 对风险 进行预 防 和 控 制 。招 商银行 实 行 董 事 会 领 导 下 的
行 长 负 责 制 ，重 大事项 的 决策 经 行 长 办公 会 讨 论 决定 ， 行 长 室 下 设 风险 控 制 委员 会、内 部 控
制 状 况评 审 委员 会、 稽 核监 督 管理 委员 会、 信息规 划 委员 会 等 机构 。 
二 级 风险 防 范 是 总 行 资 产托 管 部 在 业务 室 、 专 业 岗 位设 置 时， 必 须遵 循 内 控 制 衡 原则 ，
监 督 制 衡 的 形 式和 方 式 视 业务 的风险 程度 决定 。 
总 行 资 产托 管 部 内 设立 稽 核监 察室 ， 负 责部 门 内 部 风险 预 防 和 控 制 。 稽 核监 察室 在 总 经 理 室 直 接 领 导 下 ， 独 立 于 部 门 内其 他业务 室 和 托 管 分 部 ，对 各 岗 位 、 各 业务 室 、 各分 部 、 各 项 业务 中的风险 控 制 情 况 实 施 监 督 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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三 级 风险 防 范 是 各 业务 室 对 自身 业务 风险 进行 自 我 防 范 和 控 制 。 业务 室 根 据法律法规 、
监管 规定 、 业务规则及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 工 作 流 程 及 风险 控 制 措 施 。 
3、 内 部 控 制 原则 
（ 1） 全 面 性 原则 。内 部 控 制 应 覆盖 各 项 业务过 程 和 操 作 环 节 、 覆盖 所 有 室 和 岗 位 ，并 由 全部 人 员 参 与 。 
（ 2） 审 慎 性 原则 。内 部 控 制 的核 心 是 有效 防 范 各种 风险， 托 管 组织 体 系 的 构成 、内 部 管理 制度 的 建立 都 要 以 防 范 风险、 审 慎 经 营 为 出 发 点 ，应 当体 现“ 内 控 优 先 ” 的要 求 。 
（ 3） 独 立 性 原则 。 各 室 、 各 岗 位 职责 应 当 保 持 相 对 独 立 ，不同 托 管资 产 之间 、 托 管资 产 和 自 有资 产 之间 应 当 分 离 。内 部 控 制 的 检 查 、 评 价 部 门 应 当 独 立 于内 部 控 制 的 建立 和 执 行
部 门 ， 稽 核监 察室 应保 持 高 度 的 独 立 性和 权 威 性， 负 责 对 部 门 内 部 控 制工 作 进行 评 价和 检 查 。



（ 4）有效性 原则 。内 部 控 制 应 当 符 合国 家 法律法规 和监管 机 关 的 规 章 ， 具 有 高 度 的 权 威 性， 成 为所 有 员 工 严 格 遵 守 的 行 动 指 南 ； 执 行 内 部 控 制制度 不 能 存在任何 例外 ， 部 门 任何 员 工 不 得 拥 有 超 越 制度 或 违反 规 章 的 权 力 。 
（ 5） 适 时性 原则 。内 部 控 制 应 随着 托 管 业务 经 营战 略 、经 营 方 针 、经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和国 家 法律 、 法规 、 政 策 制度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进行 相 应的 修订 和完 善 。 
（ 6） 防 火 墙 原则 。核 算 、 清 算 、 稽 核监 察 等 相 关部 门 ，应 当在 制度 上和人 员 上 适 当 分
离 ， 办公 网 和 业务 网 分 离 ， 部 门 业务 网 和 全行业务 网 分 离 ， 以 达到 风险 防 范 的 目 的。 
4、 内 部 控 制 措 施 
（ 1）完 善 的 制度建设 。招 商银行 资 产托 管 部 制 定了《 招 商银行 证券投资基金 托 管 业务 管理 办法》 、《 招 商银行托 管 业务 内 控 管理 办法》 和 《 招 商银行 证券投资基金 托 管 业务 操 作 规
程 》等一 系 列 规 章 制度 ， 从 资 产托 管 业务 操 作 流 程 、会 计 核 算 、 岗 位 管理、 档 案 管理、保 密
管理和 信息 管理 等 方面 ，保证资 产托 管 业务 科学 化 、 制度 化 、 规 范化 运 作。 为 保 障 托 管资 产 安 全 和 托 管 业务 正 常 运 作， 切 实 维护 托 管 业务 各 当事 人的利益， 避免 托 管 业务 危 机事件发 生 或确保 危 机事件发 生 后能 够 及 时、准确、有效 地 处 理，招 商银行 还 制 定了《 招 商银行托 管 业 务 危 机事件 应 急 处 理 办法》 ，并 建立 了 灾 难 备 份中 心 ， 各种 业务 数 据 能 及 时 在 灾 难 备 份中 心
进行 备 份，确保 灾 难 发 生时， 托 管 业务 能 迅速恢 复 和不 间 断 运行 。 
（ 2）经 营 风险 控 制 。招 商银行 资 产托 管 部托 管 项 目审 批 、资金 清 算 与 会 计 核 算 双 人 双上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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岗 、 大 额资金 专 人 跟踪 、 凭 证管理、 差 错 处 理 等一 系 列 完整的 操 作 规 程 ，有效 地 控 制 业务运 作 过 程 中的风险 
（ 3） 业务信息 风险 控 制 。招 商银行 资 产托 管 部 通 过 数 据 加 密 传 输 、 业务信息 启 动 异 地 自 动 备 份 功 能 、 业务信息 磁带 备 份并 由 专 人 签 收保 存 等 措 施 保证 业务信息及 数 据 传递 的 安 全
性。 业务信息 不 得 泄 漏 ，有 关 人 员如 需 调 用 ， 须 经 总 经理 室 审 批 ，并 做好 调 用 登记 。 
（ 4） 客户 资 料 风险 控 制 。招 商银行 资 产托 管 部 对 业务运 作 过 程 中 形 成 的 客户 资 料 ， 视 同会 计 资 料 保管。 客户 资 料 不 得 泄 露 ，有 关 人 员如 需 调 用 ， 须 经 总 经理 室 成员 审 批 ，并 做好 调 用 登记 。 
（ 5） 信息 技 术 系 统 风险 控 制 。招 商银行 资 产托 管 部 对 信息 技 术 系 统 管理实 行 双 人 双 岗
双 责 、 机 房 空 间 隔 离 并 设 置 门 禁 管理、 电 脑 密 码 设 置 及 权 限 管理、 业务 网 和 办公 网 、 与全行 业务 网 双 分 离 制度 ， 与 外 部业务 机构 实 行 防 火 墙 保 护 等 ，保证 信息 技 术 系 统 的 安 全 。 
（ 6）人 力 资 源 控 制 。招 商银行 资 产托 管 部 通 过 建立 良好 的 企 业 文 化 和 员 工 培训 、 激励 机 制 、 加 强 人 力 资 源 管理 及 建立 人 才梯 级 队伍 及 人 才储 备 机 制 ，有效的 进行 人 力 资 源 控 制 。 






（ 五 ）基金 托 管人对基金管理人 运 作基金 进行 监 督 的 方 法 和 程 序 
 根 据《 基金 法》 、《运 作 办法》等 有 关 证券 法律法规 的 规定及 基金合同的 约 定 ，对基金投 资 范围 、投资对 象 、基金投 融 资 比例 、基金投资 禁 止行为 、基金管理人 参 与银行 间 债 券 市 场 、 基金管理人 选 择 存 款 银行 、基金资 产 净 值 计 算 、基金份额 净 值 计 算 、应收资金 到 账 、基金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、基金收益 分 配 、 相 关信息披露 、基金 宣 传 推介材 料 中 登 载 基金 业绩 表 现 数 据等 的合 法 性、合 规 性 进行 监 督 和核 查 。 
基金 托 管人对上 述 事项 的监 督 与 核 查 中 发 现 基金管理人的实 际 投资 运 作 违反 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 、基金合同、 托 管 协议 、上 述 监 督 内容的 约 定 和其 他 有 关法律法规 的 规定 ，应
及 时 以 书 面 形 式 通 知 基金管理人 进行 整 改 ，整 改 的时 限 应 符 合 法规 允许 的投资 比例调 整 期
限 。基金管理人收 到通 知 后 应 及 时核对确认并 以 书 面 形 式 向 基金 托 管人 发 出 回 函 并 改 正。 在 规定 时 间 内，基金 托 管人有 权 随 时对 通 知 事项 进行复 查 ， 督 促 基金管理人 改 正。基金管理人 对基金 托 管人 通 知 的 违 规 事项 未 能 在 限 期 内 纠 正的，基金 托 管人应 报 告 中国证监会。 
基金 托 管人 发 现 基金管理人的投资指 令 违反 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 、基金合同和有 
关法律法规规定 ，应 当 拒绝 执 行 ， 立 即 通 知 基金管理人 限 期 改 正， 如 基金管理人 未 能 在 通 知上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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期 限 内 纠 正的，基金 托 管人应 向 中国证监会 报 告 。 



基金管理人有 义 务 配 合和 协 助 基金 托 管人 依 照 法律法规 、基金合同和本 托 管 协议 对基金 业务 执 行 核 查 。对基金 托 管人 发 出的书 面 提示，基金管理人应 在 规定 时 间 内 答 复 并 改 正，或
就 基金 托 管人的 疑 义 进行 解释 或 举 证 ； 对基金 托 管人 按照 法律法规 、基金合同和本 托 管 协议 的要 求 需 向 中国证监会 报 送 基金监 督 报 告 的 事项 ，基金管理人应 积极 配 合提 供 相 关 数 据 资 料
和 制度 等 。 






 基金 托 管人 发 现 基金管理人有重 大 违 规行为 ，应 及 时 报 告 中国证监会，同时 通 知 基金 管理人 限 期 纠 正，并 将 纠 正 结 果 报 告 中国证监会。基金管理人 无 正 当 理 由 ， 拒绝 、 阻挠 对 方 根 据 本 托 管 协议 规定行 使 监 督权 ，或 采 取 拖延 、 欺诈 等 手 段 妨碍 对 方 进行 有效监 督 ， 情 节严 重或经基金 托 管人提出 警 告 仍 不 改 正的，基金 托 管人应 报 告 中国证监会。 
 
 
 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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五、相关服务机构 
（ 一 ）申购 赎回 代 理证券 公司 （ 一 级 交易 商 ） 
1） 华 泰 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 江 苏 省 南京 市 中 山 东路 90号 华 泰 证券 大 厦



办公 地 址 ： 江 苏 省 南京 市 中 山 东路 90号 华 泰 证券 大 厦



法定 代 表人 ： 吴 万 善



联系 人 ： 樊昊



电话 ： （ 025） 84457777 
传 真 ： （ 025） 84579763



客 服电话 ： 95597



公司 网 址 ： www.htsc.com.cn



2） 华 泰 联 合证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 深圳 市 深南 东路 5047号 深圳 发 展 银行 大 厦 10、 24、 25层



办公 地 址 ： 深圳 市 深南 东路 5047号 深圳 发 展 银行 大 厦 10、 24、 25层 
法定 代 表人 ： 马 昭 明



联系 人 ： 盛宗凌



电话 ： （ 0755） 82492000 
传 真 ： （ 0755） 82492962 
客 服电话 ： 400-888-8555， 95513



公司 网 址 ： www.lhzq.com



3）中国 银 河 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 北京 市 西城 区 金 融 大 街 35号国 际 企 业 大 厦 C座



办公 地 址 ： 北京 市 西城 区 金 融 大 街 35号国 际 企 业 大 厦 C座



法定 代 表人 ： 胡 长 生



联系 人 ： 李 洋 
电话 ： （ 010） 66568587



传 真 ： （ 010） 66568536 
客 服电话 ： （ 010） 4008 888



公司 网 址 :www.chinastock.com.cn



4）国 泰 君 安 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 上 海 市 浦东 新 区 商 城 路 618号



办公 地 址 ： 上 海 市 浦东 新 区 银 城 中 路 168号上 海 银行 大 厦 29层



法定 代 表人 ： 祝幼 一 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
19



联系 人 ： 芮敏祺



电话 ： （ 021） 38676666 
传 真 ： （ 021） 38670666 
客 服电话 ： 400-888-8666



公司 网 址 ： www.gtja.com



5）申 银 万 国证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 上 海 市常 熟 路 171号



办公 地 址 ： 上 海 市常 熟 路 171号



法定 代 表人 ： 丁 国 荣 
联系 人 ： 王 序 微



电话 ： （ 021） 54033888



传 真 ： （ 021） 54038844 
客 服电话 ： （ 021） 962505



公司 网 址 ： www.sw2000.com.cn



6） 海 通 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 上 海 市 淮 海 中 路 98号



办公 地 址 ： 上 海 市 黄 浦区广东路 689号 海 通 证券 大 厦 10楼



法定 代 表人 ： 王 开国



联系 人 ： 金 芸 、 李 笑鸣



电话 ： （ 021） 63410340



传 真 ： （ 021） 63410456 
客 服电话 ： 400-888-8001，（ 021） 95553或 拨 打 各 城 市 营 业 网点 咨询 电话



公司 网 址 ： www.htsec.com



7）中 信 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 北京 朝 阳 区 新 源 南 路 6号 京城 大 厦



办公 地 址 ： 北京 朝 阳 区 新 源 南 路 6号 京城 大 厦



法定 代 表人 ： 王 东 明



联系 人 ：陈 忠



电话 ： （ 010） 84588888



传 真 ： （ 010） 84865560 
客 服电话 ： 95558



公司 网 址 ： www.cs.ecitic.com



8）中 信 建 投证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 北京 市 朝 阳 区 安 立 路 66号 4号 楼


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
20



办公 地 址 ： 北京 市 朝 阳 门 内 大 街 188号



法定 代 表人 ： 张 佑 君



联系 人 ：权 唐



电话 ： （ 010） 85130577 
传 真 ： （ 010） 65182261



客 服电话 ： 400-888-8108，（ 010） 65186758



公司 网 址 ： www.csc108.com



9） 广 发 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 广东 省 珠 海 市 吉 大海 滨 路 光 大 国 际贸 易中 心 26楼 2611室



办公 地 址 ： 广州 市 天 河 北 路 183号 大 都 会 广场 36、 38、 41、 42楼



法定 代 表人 ： 王 志 伟



联系 人 ： 肖 中 梅



电话 ： （ 020） 87555888



传 真 ： （ 020） 87555305



客 服电话 ： （ 020） 961133 
公司 网 址 ： www.gf.com.cn



10）国 信 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 深圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012号国 信 证券 大 厦 十 六 层 至二十 六 层 
办公 地 址 ： 深圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012号国 信 证券 大 厦 十 六 层 至二十 六 层



法定 代 表人 ：何如



联系 人 ： 齐 晓燕



电话 ： （ 0755） 82130833



传 真 ： （ 0755） 82133302



客 服电话 ： 95536 
公司 网 址 ： www.guosen.com.cn



11）招 商 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 深圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 Ａ 座 38-45层



办公 地 址 ： 深圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 Ａ 座 38-45层



法定 代 表人 ： 宫少 林



联系 人 ： 黄 新 波



电话 ： （ 0755） 82940764



传 真 ： （ 0755） 82960141



客 服电话 ： 95565、 400-888-8111 
公司 网 址 ： www.newone.com.cn


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
21



12） 光 大 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508号 
办公 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508号 
法定 代 表人 ： 徐 浩 明 
联系 人 ： 刘 晨 
电话 ： （ 021） 22169999 
传 真 ： （ 021） 22169134 
客 服电话 ： 400-888-8788、 10108998 
公司 网 址 ： www.ebscn.com 
13） 南京 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 江 苏 省 南京 市 大 钟亭 8号



办公 地 址 ： 江 苏 省 南京 市 大 钟亭 8号



法定 代 表人 ： 张 华 东



联系 人 ： 徐 翔



电话 ： （ 025） 83367888-4201 
传 真 ： （ 025） 83320066



客 服电话 ： 400-828-5888 
公司 网 址 ： www.njzq.com.cn 
14） 兴 业 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 福 建 省 福 州 市 湖 东路 99号 标 力 大 厦



办公 地 址 ： 上 海 浦东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五道口广场 1号 楼 21楼 
法定 代 表人 ： 兰 荣



联系 人 ： 杨 盛 芳



电话 ： （ 021） 68419974



传 真 ： （ 021） 68419867



客 服电话 ： 400-8888-123 
公司 网 址 ： www.xyzq.com.cn 
15） 长 江 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 湖 北 武汉 新华 路 特 8号



办公 地 址 ： 湖 北 武汉 新华 路 特 8号 长 江 证券 大 厦 
法定 代 表人 ： 胡 运 钊



联系 人 ： 李 良 
电话 ： （ 021） 68751929



传 真 ： （ 021） 51062920 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
22



客 服电话 ： 400-800-8999或 027-85808318 
公司 网 址 ： www.95579.com 
16） 齐 鲁 证券有 限公司 
注册 地 址 ： 山 东 省 济南 市 经 十 路 128号 
办公 地 址 ： 山 东 省 济南 市 经 十 路 128号 
法定 代 表人 ： 李 玮 
联系 人 ： 吴 阳 
电话 ： （ 0531） 81283728 
传 真 ： （ 0531） 81283735 
客 服电话 ： 95538 
公司 网 址 ： www.qlzq.com.cn



17） 财 通 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 杭 州 市 解 放 路 111号



办公 地 址 ： 杭 州 市 解 放 路 111号金 钱 大 厦 
法定 代 表人 ： 沈 继宁



联系 人 ： 乔骏



电话 ： (0571) 87925129



传 真 ： (0571) 87925129



客 服电话 ： （ 0571） 96336、上 海 地区 962336 
公司 网 址 ： www.ctsec.com



18） 山 西 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 山 西 省太 原 市府 西 街 69号 山 西 国 贸 中 心东 塔 楼 
办公 地 址 ： 山 西 省太 原 市府 西 街 69号 山 西 国 贸 中 心东 塔 楼 
法定 代 表人 ： 侯巍 
联系 人 ： 张 治 国



电话 ： (0351) 8686703



传 真 ： (0351) 8686619



客 服电话 ： 400-666-1618



公司 网 址 ： www.i618.com.cn



19） 平 安 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 深圳 市 八 卦 三 路 平 安 大 厦 三 楼 
办公 地 址 ： 深圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 交易 广场 群 楼 8楼 
法定 代 表人 ：陈 敬 达



联系 人 ： 袁 月


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
23



电话 ： （ 0755） 22627802



传 真 ： （ 0755） 82433794



客 服电话 ： 95511



公司 网 址 ： www.pa18.com



20）中 原 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 郑 州 市 经 三 路 15号 广 汇 国 际贸 易 大 厦 
办公 地 址 ： 郑 州 市 经 三 路 15号 广 汇 国 际贸 易 大 厦 
法定 代 表人 ： 石 保上



联系 人 ： 程 月 艳 耿铭



电话 ： （ 0371） 65585670


65585550 
传 真 ： （ 0371） 65585670


 65585550 
客 服电话 ： （ 0371） 967218



公司 网 址 ： www.ccnew.com



21）上 海 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 上 海 市 西藏 中 路 336号 华 旭 大 厦 6楼


 
办公 地 址 ： 上 海 市 西藏 中 路 336号 华 旭 大 厦 6楼



法定 代 表人 ： 蒋 元 真



联系 人 ： 黄枫 
电话 ： （ 021） 62470157 
传 真 ： （ 021） 62470244



客 服电话 ： （ 021） 962518



公司 网 址 ： www.962518.com



22）国 都 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 北京 市 东 城 区东直 门 南 大 街 3号国 华 投资 大 厦 9层 10层 （ 100007） 
办公 地 址 ： 北京 市 东东 城 区东直 门 南 大 街 3号国 华 投资 大 厦 9层 10层 （ 100007） 
法定 代 表人 ： 王 少 华



联系 人 ： 黄 静



电话 ： (010) 84183389



传 真 ： (010) 64482090



客 服电话 ： 400-818-8118



公司 网 址 ： www.guodu.com



23）中 信 万 通 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 苗岭 路 29号 澳 柯玛 大 厦 15层 (1507-1510) 
办公 地 址 ： 青 岛 市市 南 区东 海 西 路 28号


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
24



法定 代 表人 ： 史洁 民



联系 人 ： 丁韶 燕



电话 ： （ 0532） 85022026 
传 真 ： （ 0532） 85022511



客 服电话 ： （ 0532） 96577



公司 网 址 ： www.zxwt.com.cn



24） 宏 源 证券 股 份有 限公司



注册 地 址 ： 新 疆乌鲁木 齐 市建设 路 2号



办公 地 址 ： 北京 市 西城 区 太 平 桥 大 街 19号 宏 源 证券 
法定 代 表人 ： 汤 世 生



联系 人 ： 李 巍 
电话 ： （ 010） 62294608 
传 真 ： （ 010） 62296854


 
客 服电话 ： （ 010） 62294600



公司 网 址 ： www.hysec.com


 
25） 东 海 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 59号投资 广场 18楼 
办公 地 址 ： 上 海 市 浦东 新 区 世 纪 大 道 1589号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 11楼 
法定 代 表人 ： 朱 科 敏 
联系 人 ： 李 涛 
电话 ： （ 021） 50586660-8966 
传 真 ： （ 021） 50819897



客 服电话 ： （ 021） 52574550、（ 0519） 88166222、（ 0379） 64902266、 免 费 服 务 热 线 ：
400-888-8588



公司 网 址 ： www.longone.com.cn


 
26） 万 联 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 广州 市 中 山 二 路 18号 广东电 信 广场 36－ 37层 
办公 地 址 ： 广州 市 中 山 二 路 18号 广东电 信 广场 36－ 37层 
法定 代 表人 ： 李 舫 金



联系 人 ： 罗创斌 
电话 ： （ 020） 37865017



传 真 ： （ 020） 37865008



客 服电话 ： 400-888-8133 
公司 网 址 ： www.wlzq.com.cn 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
25



27） 渤 海 证券 股 份有 限公司 
注册 地 址 ： 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第二 大 街 42号 写 字 楼 101室 
办公 地 址 ： 天 津 市 河 西 区 宾 水道 3号 
法定 代 表人 ： 张 志 军 
联系 人 ： 王 兆 权 
电话 ： （ 022） 28451861 
传 真 ： （ 022） 28451892 
客 服电话 ： 400-651-5988 
公司 网 址 ： www.bhzq.com.cn 
28） 德 邦 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 上 海 市 普 陀 区 曹杨 路 510号 南 半幢 9楼 
办公 地 址 ： 上 海 市 福 山 路 500号 城 建 大 厦 26楼 
法定 代 表人 ： 方 加 春 
联系 人 ： 罗 芳



电话 ： （ 021） 68761616



传 真 ： （ 021） 68767981



客 服电话 ： 400-888-8128



公司 网 址 ： www.tebon.com.cn



29） 江南 证券有 限责 任 公司



注册 地 址 ： 江西 省 南 昌 市 抚 河 北 路 291号



办公 地 址 ： 江西 省 南 昌 市 抚 河 北 路 291号



法定 代 表人 ： 姚 江 涛



联系 人 ： 余雅娜



电话 ： （ 0791） 6768763



传 真 ： （ 0791） 6789414



客 服电话 ： （ 0791） 6768763



公司 网 址 ： www.scstock.com



30）中国国 际 金 融 有 限公司 
注册 地 址 ： 北京 市建 国 门外 大 街 1号国 贸 大 厦 2座 28层 
办公 地 址 ： 北京 市建 国 门外 大 街 1号国 贸 大 厦 2座 28层 
法定 代 表人 ： 汪 建 熙 
联系 人 ： 耿 德 健 
电话 ： （ 021） 58878465 
传 真 ： （ 021） 68875123 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
26



客 服电话 ： （ 021） 58796226-3670 
公司 网 址 ： www.cicc.com.cn 
（ 二 ） 登记结算机构



名 称 ： 中国证券 登记结算 有 限责 任 公司



地 址 ： 中国 北京西城 区 金 融 大 街 27号投资 广场 22层



法定 代 表人 ：陈 耀 先



联系 人 ： 刘 永 卫



电话 ： （ 021） 58872625



传 真 ： （ 021） 68870311



（ 三 ） 律 师 事 务所 
名 称 ： 上 海 市通 力 律 师 事 务所 
住 所 ： 上 海 市 浦东 南 路 528号上 海 证券 大 厦 南 塔 21楼 
负 责 人 ： 韩炯 
电话 ： 021-68818100 
传 真 ： 021-68816880 
经 办律 师 ： 秦 悦 民 、 王 利 民 
（ 四 ）会 计 师 事 务所 和经 办 注册 会 计 师 
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务所 有 限公司 
住 所 ： 上 海 湖 滨 路 202号 普 华 永 道 中 心 11楼



法定 代 表人 ： 杨 绍 信 
经 办 注册 会 计 师 ： 薛竞 、 单 峰 
电话 ： 021-61238888 
传 真 ： 021-61238800 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
27 
六、基金的募集 
（ 一 ）基金 设立 的 依据 
本基金 由 基金管理人 依 照 《 基金 法》 、 《运 作管理 办法》 、 《销售 管理 办法》 、 《信息
披露 管理 办法》 、基金合同 及 其 它 法律法规 的有 关规定 ，经 2006年 9月 26日中国证监会证 监基金字 [2006]196号文 批 准募集。 
（ 二 ）基金 存 续 期间： 不 定 期 
（ 三 ）基金 类 型 ： 交易型开放式 
（ 四 ）募集对 象 
本基金的 发 行 对 象 为 中 华 人 民共 和国 境 内的 个 人投资人、 机构 投资人、合 格境 外 机构 投
资人和 法律法规 或中国证监会 允许 购 买 证券投资基金的其 他 投资人。 
（ 五 ）募集 方 式和募集 场 所 
1、募集 方 式 
投资人 可 选 择 网 上 现 金认购、 网 下现 金认购和 网 下股 票 认购 3种方 式。



网 上 现 金认购 是 指投资人 通 过 基金管理人指 定 的 发 售 代 理 机构 用 上 海 证券交易 所 网 上 系 统 以现 金 进行 的认购。 
网 下现 金认购 是 指投资人 通 过 基金管理人 及 其指 定 的 发 售 代 理 机构 以现 金 进行 的认购。 
网 下股 票 认购 是 指投资人 通 过 基金管理人指 定 的 发 售 代 理 机构 以股 票 进行 的认购。 
2、募集 场 所 
投资人应 当在 基金管理人 及 其指 定 发 售 代 理 机构 办 理基金 发 售业务 的 营 业 场 所 或 按 基
金管理人、 发 售 代 理 机构 提 供 的其 他 方 式 办 理基金的认购。基金管理人、 发 售 代 理 机构 办 理 基金 发 售业务 的 地区 、 网点 的 具 体 情 况 和 联系 方 法 ， 请 参 见 本基金 发 售公 告 以及 当 地 发 售 代 理 机构 的 公 告 。基金管理人 可 以 根 据 情 况 增 加 或 变 更 发 售 代 理 机构 ，并 另 行公 告 。 
（ 六 ）募集 目标 
本基金不 设 定 发 售规 模 上 限 。 
（ 七 ）基金的认购份额 面 值、认购价 格 
本基金 每 份基金份额 面 值 为 1.00元 ，认购价 格 为 1.00元 。 
（ 八 ）投资人对基金份额的认购 
1、认购时 间 安 排 
本基金的募集 期 限 不 超 过 3个 月， 自 基金份额开 始 发 售 之 日 起 计 算 。



本基金 自 2006年 10月 30日 至 2006年 11月 10日 进行 发 售 。其中， 网 下现 金 发 售 的日 期 为 2006年 10月 30日 至 2006年 11月 10日， 网 上 现 金 发 售 和 网 下股 票 发 售 的日 期 均 为
2006年 11月 8日 至 2006年 11月 10日。 
如 果 在 此 期间 未 达到 本招募说明书 第 七 条第 （ 一 ） 款 规定 的基金 备案条 件 ，基金 可 在 募上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
28



集 期 限 内 继 续 销售 ， 直 到达到 基金 备案条 件 。基金管理人也 可 根 据 基金 销售 情 况 在 募集 期 限 内 适 当 延 长 或 缩短 基金 发 售 时 间 ，并 及 时 公 告 。 
2、认购开 户 
投资人认购本基金时 需具 有证券 账 户 ，证券 账 户 是 指上 海 证券交易 所 A股 账 户 或基金 账
户 。 
1） 如 投资人 需 新 开 立 证券 账 户 ， 则 应 注 意 ： 
（ 1）基金 账 户 只能 进行 基金的 二 级 市 场 交易， 如 投资人 需 要 参 与 网 下股 票 认购或基金的申 购、 赎回 ， 则 应开 立 A股 账 户 。 
（ 2）开 户 当 日 无 法办 理指 定 交易， 建 议 投资人 在 进行 认购 前 至 少 2个 工 作日 办 理开 户 手续 。 
2） 如 投资人 已 开 立 证券 账 户 ， 则 应 注 意 ： 
（ 1） 如 投资人 未办 理指 定 交易或指 定 交易 在 不 办 理本基金 发 售业务 的证券 公司 ， 需 要指 定
交易或 转 指 定 交易 在 可 办 理本基金 发 售业务 的证券 公司 。 
（ 2） 当 日 办 理指 定 交易或 转 指 定 交易的投资人 当 日 无 法进行 认购， 建 议 投资人 在 进行 认购 的 1个 工 作日 前 办 理指 定 交易或 转 指 定 交易 手续 。 
（ 九 ）认购 费用



认购 费用 由 投资人 承 担 ，不 超 过 认购份额的 1%，认购 费率 如 下 表 所 示 ：



认购份额 认购 费率 
50万 份 以下 1% 
50万 份 以 上（ 含 ） － 100万 份 以下 0.5% 
100万 份 以 上（ 含 ） 每 笔 1,000元 
基金管理人 办 理 网 下现 金认购时 按照 上表 所 示 费率 收 取 认购 费用 。 发 售 代 理 机构 办 理 网 上 现 金认购、 网 下现 金认购、 网 下股 票 认购时 可参 照 上 述费率 结构 收 取 一定 的 佣 金。



（ 十 ） 网 上 现 金认购



1、认购时 间： 2006年 11月 8日 至 2006年 11月 10日上 午 9:30— 11:30和 下 午 1:00— 3:00。



2、认购 限 额 ： 网 上 现 金认购 以 基金份额申 请 。 单 一 账 户 每 笔 认购份额 需 为 1,000份或其整
数 倍 ， 最 高 不 得 超 过 99,999,000份。投资人 可 以 多 次 认购， 累 计 认购份额不 设 上 限 。



3、认购申 请： 投资人 在 认购本基金时， 需 按发 售 代 理 机构 的 规定 ， 备 足 认购资金， 办 理认 购 手续 。 网 上 现 金认购申 请 提交 后 ，投资人 可 以 在当 日交易时 间 内 撤 销 指 定 的认购申 请 。



4、 清 算 交收 ： T日 通 过 发 售 代 理 机构 提交的 网 上 现 金认购申 请 ， 由该发 售 代 理 机构 冻 结 相 应的认购资金， 登记结算机构 进行 清 算 交收，并 将 有效认购数 据 发 送 发 售 协 调 人， 发 售 协 调 人于 网 上 现 金认购 结束 后 的 第 4日 将 实 际 到位 的认购资金 划 往 其 预 先 开 设 的基金募集 专 户 。



5、认购确认 ：在 募集 期结束 后 3个 工 作日 之 后 ，投资人 可通 过 其 办 理认购的 销售 网点 查 询 认购确认 情 况 。



（ 十 一 ） 网 下现 金认购


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
29



1、认购时 间： 2006年 10月 30日 至 2006年 11月 10日， 具 体 业务办 理时 间由 基金管理人 及 其指
定 发 售 代 理 机构 确 定 。



2、认购金额和利 息 折 算 的份额的 计 算： 
通 过 基金管理人 进行 网 下现 金认购的投资人，认购 以 基金份额申 请 ，认购 费用 、认购金 额的 计 算 公 式 为 ： 
认购 费用 ＝ 认购份额 × 认购 费率 
认购金额 ＝ 认购份额 × （ 1＋ 认购 费率 ） 
净 认购份额 ＝ 认购份额 ＋ 认购金额 产 生的利 息 /基金份额 面 值 
其中 ： 
认购 费用 由 基金管理人 在 投资人认购确认时收 取 ，投资人 需 以现 金 方 式交 纳 认购 费用 。 
3、认购 限 额 ： 网 下现 金认购 以 基金份额申 请 。投资人 通 过 发 售 代 理 机构 办 理 网 下现 金认购 的， 每 笔 认购份额 须 为 1,000份或其整数 倍 ，投资人 通 过 基金管理人 办 理 网 下现 金认购的， 每 笔 认购份额 须 在 10万 份 以 上（ 含 10万 份）。投资人 可 以 多 次 认购， 累 计 认购份额不 设 上 限 。



4、认购 手续 ： 投资人 在 认购本基金时， 需 按 销售 机构 的 规定 ， 到 销售 网点 办 理 相 关 认购 手
续 ，并 备 足 认购资金。 网 下现 金认购申 请 提交 后 不 得 撤 销 。



5、 清 算 交收 ： T日 通 过 基金管理人提交的 网 下现 金认购申 请 ， 由 基金管理人于 T+2日内 进 行 有效认购 款 项 的 清 算 交收。募集 期结束 后 ，基金管理人 将 于 第 4个 工 作日 将 汇 总 的认购 款 项 及 其利 息 划 往 基金管理人 预 先 开 设 的基金募集 专 户 。其中，认购 款 项 利 息 将折 算 为 基金份 额 归 投资人 所 有。



T日 通 过 发 售 代 理 机构 提交的 网 下现 金认购申 请 ， 由该发 售 代 理 机构 冻 结 相 应的认购资 金。 在 网 下现 金认购的 最 后 一 个 工 作日， 各 发 售 代 理 机构 将每 一 个 投资人 账 户 提交的 网 下现 金认购申 请 汇 总 后 ， 通 过 上 海 证券交易 所 上 网 定 价 发 行 系 统 代该 投资人提交 网 上 现 金认购申 请 。 之 后 ， 登记结算机构 进行 清 算 交收，并 将 有效认购数 据 发 送 发 售 协 调 人， 发 售 协 调 人 将 实 际 到位 的认购资金 划 往 其 预 先 开 设 的基金募集 专 户 。



6、认购确认 ：在 募集 期结束 后 3个 工 作日 之 后 ，投资人 可通 过 其 办 理认购的 销售 网点 查 询 认购确认 情 况 。



（ 十二 ） 网 下股 票 认购



1、认购时 间： 2006年 11月 8日 至 2006年 11月 10日， 具 体 业务办 理时 间由 指 定 发 售 代 理 机构 确 定 。



2、认购 限 额 ： 网 下股 票 认购 以 单只 股 票 股 数申 报 ， 用以 认购的 股 票 必 须 是 上证红利指数 成
份 股 和 已公 告 的 备 选 成 份 股 。 单只 股 票 最低 认购申 报 股 数 为 1,000股 ， 超 过 1,000股 的 部 分 须 为 100股 的整数 倍 。投资人 可 以 多 次 提交认购申 请 ， 累 计 申 报 股 数不 设 上 限 。



3、认购 手续 ： 投资人 在 认购本基金时， 需 按 销售 机构 的 规定 ， 到 销售 网点 办 理认购 手续 ，上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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并 备 足 认购 股 票 。 网 下股 票 认购申 请 提交 后 不 得 撤 销 。



4、 特 殊 情 形



1） 已公 告 的 将 被 调 出上证红利指数的 成 份 股 不 得 用 于认购本基金。



2） 限 制 个 股 认购 规 模 ： 基金管理人 可 根 据 网 下股 票 认购日 前 3个 月 个 股 的交易 量 、价 格 波 动 及 其 他 异 常 情 况 ， 决定 是 否 对 个 股 认购 规 模 进行限 制 ，并 在 网 下股 票 认购日 前 至 少 3个 工 作日 公 告 限 制 认购 规 模 的 个 股 名 单 。认购 规 模 受 限 的 个 股一 般 不 超 过 10只 。



3） 临 时 拒绝 个 股 认购 ： 对于 在 网 下股 票 认购 期间 价 格 波 动 异 常 或认购申 报 数 量 异 常 的 个 股 ， 基金管理人 可 不经 公 告 ， 全部 或 部 分 拒绝 该 股 票 的认购申 报 。



5、 清 算 交收 ： 每 日日 终 ， 发 售 代 理 机构 将 当 日的 股 票 认购数 据 按 投资人证券 账 户 汇 总 发 送 给 基金管理人， 网 下股 票 认购 最 后 一 日，基金管理人 初 步 确认 各 成 份 股 的有效认购数 量 。 登
记结算机构根 据 基金管理人提 供 的确认数 据 将 投资人 账 户 内 相 应的 股 票 进行 冻 结 。基金募集 期结束 基金合同生效 后 ，基金管理人 根 据 发 售 代 理 机构 提 供 的数 据计 算 投资人应 以 基金份额 方 式 支付 的 佣 金，并 从 投资人的认购份额中 扣 除 ， 为 发 售 代 理 机构 增 加 相 应的基金份额。 登 记结算机构根 据 基金管理人提 供 的投资人 净 认购份额明 细 数 据进行 投资人认购份额的 初始
登记 ，并 根 据 基金管理人 报 上 海 证券交易 所 确认的有效认购申 请 股 票 数 据 ， 将 投资人申 请 认 购的 股 票 过 户 到 基金的证券 账 户 。



6、认购份额的 计 算 公 式 ：



投资人的认购份额 ＝

=
n
i 1
 (第 i 只 股 票 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日的 均 价 × 有效认购数
量 )/1.00



其中，



（ 1） i代 表投资人提交认购申 请 的 第 i只 股 票 ， 如 投资人 仅 提交 了 1只 股 票 的申 请 ， 则 i=1， i≦ 50。



（ 2） “ 第 i只 股 票 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日的 均 价 ” 由 基金管理人 根 据 上 海 证券交易 所 的 当 日 行 情 数 据 ， 以 该 股 票 的 总 成 交金额 除 以 总 成 交 股 数 计 算 ， 以 四舍五入 的 方 法 保 留 小 数
点 后 两 位 。 若 该 股 票 在当 日 停 牌 或 无 成 交， 则以 同 样 方 法计 算 最 近 一 个 交易日的 均 价作 为计 算 价 格 。



若某 一股 票 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 至 登记结算机构 进行股 票 过 户 日的 冻 结期间发
生 除 息 、 送 股 （ 转 增 ）、 配 股等 权 益 变 动 ， 则 由 于投资人 获 得 了 相 应的 权 益，基金管理人 将 按如 下 方 式对 该 股 票 在 网 下股 票 认购日的 均 价 进行 调 整 ：



① 除 息 ： 调 整 后 价 格 =网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 均 价 -每 股现 金 股 利或 股息



② 送 股 ： 调 整 后 价 格 =网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 均 价 /（ 1+每 股 送 股 比例 ）



③ 配 股 ： 调 整 后 价 格 =（ 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 均 价 +配 股 价 × 配 股 比例 ） /（ 1+每 股 配 股 比例 ）


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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④ 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格 =（ 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 均 价 +配 股 价 × 配 股 比例 ） /（ 1+每
股 送 股 比例 +每 股 配 股 比例 ）



⑤ 除 息 、 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格 =（ 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 均 价 +配 股 价 × 配 股 比例 -每 股现 金 股 利或 股息 ） /（ 1+每 股 送 股 比例 +每 股 配 股 比例 ）



（ 3） “ 有效认购数 量 ” 是 指 由 基金管理人确认的并 据以进行 清 算 交收的 股 票 股 数。其中，



① 对于经 公 告 限 制 认购 规 模 的 个 股 ，基金管理人 可 确认的认购数 量 上 限为 ：






 
q
max
为限 制 认购 规 模 的 单只 个 股最 高 可 确认的认购数 量 ， Cash为 网 上 现 金认购和 网 下现 金认 购的合 计 申 请 数额， pjqj为 除 限 制 认购 规 模 的 个 股 和基金管理人 全部 或 部 分 临 时 拒绝 的 个 股
以 外 的其 他 个 股 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 均 价和认购申 报 数 量 乘 积 ， w为 该 股 按 均 价 计 算 的其 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日上证红利指数中的 权 重（认购 期间如 有上证红利指数 调 整 公
告 ， 则 基金管理人 根 据公 告 调 整 后 的 成 份 股 名 单 以及 上证红利指数 编 制 规则计 算 调 整 后 的上 证红利指数 构成权 重，并 以 其作 为计 算 依据 ）， p 为 该 股 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日的 均 价。



如 果 投资人申 报 的 个 股 认购数 量 总 额 大 于基金管理人 可 确认的认购数 量 上 限 ， 则 按照 各
投资人的认购申 报 数 量 同 比例 收 取 。



②若某 一股 票 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日 至 登记结算机构 进行股 票 过 户 日的 冻 结期间发 生 司法 执 行 ，基金管理人 将 根 据 登记结算机构发 送 的 解 冻 数 据 对投资人的有效认购数 量 进行 相 应 调 整。 
（ 十三 ）募集资金 及 利 息 的 处 理 
1、基金募集 期间 募集的资金 存 入 基金募集 账 户 ， 在 基金募集 行为 结束前 ， 任何 人不 得 动 用 。 基金募集 期 满 ，经会 计 师 事 务所 完 成 验 资 手续 出 具 相 关 验 资 报 告 后 ，募集资金 划 入 指 定 的基 金 托 管 账 户 。 
2、有效认购资金 自 划 入 基金募集 专 户 起至 基金合同生效日 止 的利 息 ， 归 投资人 所 有， 计 入 基金资 产 。认购 股 票 在 冻 结期间 的 权 益 归 投资人 所 有。 
（ 十 四 ）募集 结 果 
截 至 2006年 11月 10日 ,基金募集 工 作 已 顺 利 结束 。经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务所 有 限 公司 验 资 , 本 次 募集金额 总 额 为 2,222,985,094.00元 人 民 币 （ 含 募集 股 票 以及 募集 期间 利 息 22,275元 ）。募集资金 已 于 2006年 11月 16日 划 入 本基金 在 基金 托 管人招 商银行股 份有 限公司 开 立 的基金 托 管 专 户 ,募集 股 票 已 于 2006年 11月 15日 由 中国证券 登记结算 有 限责 任 公司 上 海 分 公司办 理 过 户 。 
本 次 募集有效认购 户 数 为 29,193户 ,按照 每 份基金份额 面 值 1.00元 人 民 币 计 算 ,募集基 金份额 总 额 为 2,222,985,094份 ,已全部计 入 投资 者 账 户 ,归 投资 者 所 有。 
根 据《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》及 其 配 套 法规 和 《 上证红利交易型开放式指数上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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32



证券投资基金招募说明书 》 、 《 上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 》 (以下
简称“ 基金合同 ” )的有 关规定 , 友邦 华 泰 基金管理有 限公司 （ 以下简称“ 本基金管理人 ” ） 已向 中国证监会 办 理完 毕 基金 备案手续 ，并于 2006年 11月 17日 获 书 面 确认，基金合同 自
该 日 起 正式生效。 自 基金合同生效 之 日 起 ，本基金管理人开 始 正式管理本基金。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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七、基金合同的生效 
（ 一 ）基金 备案 的 条 件 
本基金募集 期 限 届 满 ， 具 备 下 列 条 件 的，基金管理人应 当按照 规定办 理 验 资和基金 备案 手续 ： 
1、基金募集份额 总 额不 少 于 2亿 份，基金募集金额不 少 于 2亿 元 人 民 币； 
2、基金份额 持 有人的人数不 少 于 200人。 
（ 二 ）基金的 备案 
基金管理人应 当自 募集 期 限 届 满 之 日 起 10日内 聘 请 法定 验 资 机构 验 资， 自 收 到 验 资 报 告之 日 起 10日内， 向 中国证监会提交 验 资 报 告 ， 办 理基金 备案手续 。 
（ 三 ）基金合同的生效 
1、 自 中国证监会书 面 确认 之 日 起 ，基金 备案手续 办 理完 毕 ，基金合同生效 ； 
2、基金管理人应 当在 收 到 中国证监会确认文 件 的 次 日 予 以公 告 。 
3、本基金的基金合同 已 于 2006年 11月 17日正式生效。 
（ 四 ）基金募集 失 败 的 处 理 方 式 
基金募集 期 限 届 满 ，不 能 满足 基金 备案 的 条 件 的，基金管理人应 当： 
1、 以 其 固 有 财产承 担 因 募集 行为 而 产 生的 债 务 和 费用 ； 
2、 在 基金募集 期 限 届 满 后 30日内 返 还 投资人 已 缴 纳 的 款 项 ，并 加 计银行 同 期 活 期存 款 利 息 ，
同时 将 已 冻 结 的 股 票 解 冻 。 
（ 五 ）基金 存 续 期 内的基金份额 持 有人数 量 和资 产规 模 
本基金基金合同生效 后 ，基金份额 持 有人数 量 不 满 200人或 者 基金资 产 净 值 低 于 五 千 万
元 的，基金管理人应 当 及 时 报 告 中国证监会 ； 连 续 20个 工 作日出 现 前 述 情 形 的，基金管理 人应 当 及 时 报 告 中国证监会，说明出 现 上 述 情 况 的 原 因 及 解 决 方案 ， 法律法规 另 有 规定 的， 按 其 规定办 理。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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八、基金份额折算与变更登记



（ 一 ）基金份额 折 算 的时 间



基金合同生效 后 ，基金管理人应 逐步 调 整实 际 组 合 直 至达到跟踪 指数要 求 ， 此 过 程 为 基 金 建仓 。基金 建仓 期 不 超 过 3个 月。



基金 建仓 期结束 后 ，基金管理人确 定 基金份额 折 算 日，并提 前 公 告 。



（ 二 ）基金份额 折 算 的 原则



基金份额 折 算由 基金管理人 办 理，并 由登记结算机构 进行 基金份额的 变 更 登记 。 折 算 后 的基金份额 净 值 与 折 算 日 标 的指数收 盘 值的 千 分 之 一 基本 一 致 。



基金份额 折 算 后 ，本基金的基金份额 总 额 与 基金份额 持 有人 持 有的基金份额数额 将 发 生 调 整，但 调 整 后 的基金份额 持 有人 持 有的基金份额 占 基金份额 总 额的 比例 不 发 生 变 化 。基金 份额 折 算 对基金份额 持 有人的 权 益 无 实质性 影响 。基金份额 折 算 后 ，基金份额 持 有人 将 按照 折 算 后 的基金份额 享 有 权 利并 承 担义 务 。



如 果 基金份额 折 算 过 程 中 发 生不 可 抗力 ，基金管理人 可 延 迟 办 理基金份额 折 算 。



（ 三 ）基金份额 折 算 的 方 法



1、基金份额 折 算 程 序 与计 算 公 式



1）基金管理人确 定 基金份额 折 算 日（ T日），并提 前 公 告 。



2） T日收 市后 ，基金管理人 计 算当 日的基金资 产 净 值 X、基金份额 总 额 Y，并 与 基金 托 管人 进行 核对。



3） 假 设 T日 标 的指数收 盘 值 为 I， 则 T日的 目标 基金份额 净 值 为 I/1000，基金份额 折 算 比 例 的 计 算 公 式 为 ：



折 算 比例 = ， 以 四舍五入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 8位 。



4）基金管理人 根 据 上 述 折 算 比例 ，对 各 基金份额 持 有人认购的基金份额 进行 折 算 ， 折 算 后 的基金份额 采 取 四舍五入 的 方 法 保 留 到 整数 位 ， 加 总 得 到折 算 后 的基金份额 总 额。基金管理 人 将折 算 后 的 各 基金份额 持 有人 持 有的基金份额数 据 发 送 给 登记结算机构 ，并 将折 算 后 的基 金份额 总 额数 据 发 送 给 基金 托 管人。



5） 登记结算机构根 据 基金管理人提 供 的数 据为 基金份额 持 有人 进行 基金份额的 变 更 登记 。



6）基金管理人、基金 托 管人 根 据 折 算 后 的基金份额 总 额， 进行 相 应的会 计 处 理， 计 算 T日 折 算 后 的基金份额 净 值，并 互 相 核对。



7） T+1 日，基金管理人 公 告 折 算 比例 及 折 算 后 的基金份额 净 值。投资人 可 以 在 其 办 理认购 的 销售 网点 查 询 折 算 后 其 持 有的基金份额。



2、基金份额 折 算 的 举 例



假 设 某 投资人 在 基金募集 期 内认购 了 5,000 份，基金份额 折 算 日的基金资 产 净 值 为上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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3,127,000,230.95元 ， 折 算前 的基金份额 总 额 为 3,013,057,000份， 当 日 标 的指数收 盘 值 为 1， 133.45。



1） 折 算 比例 ＝ （ 3,127,000,230.95/3,013,057,000） /(1133.45/1000)＝ 0.91562617



2） 该 投资人 折 算 后 的基金份额 ＝ 5,000× 0.91562617＝ 4,578



（ 四 ）基金份额 折 算 的 结 果 
根 据《 基金合同 》 和 《 招募说明书 》 的有 关规定 ，本基金管理人确 定 2007年 1月 10
日 为 基金份额 折 算 日。 当 日上证红利指数收 盘 值 为 2074.803 点 ，基金资 产 净 值 为
3,022,309,942.98元 ， 折 算前 基金份额 总 额 为 2,222,985,094 份， 折 算前 基金份额 净 值 为 1.360元 。 
根 据 基金份额 折 算 公 式，基金份额 折 算 比例 为 0.65527799， 折 算 后 基金份额 总 额 为
1,456,675,703份， 折 算 后 基金份额 净 值 为 2.075元 。 
本基金管理人 已 根 据 上 述 折 算 比例 ，对 各 基金份额 持 有人认购的基金份额 进行了 折 算 ， 并 由 中国证券 登记结算 有 限责 任 公司 上 海 分 公司 于 2007年 1月 11日 进行 变 更 登记 。 折 算 后 的基金份额 采 取 四舍五入 的 方 法 保 留 到 整数 位 。投资 者 可 以 自 2007 年 1 月 12日 起 在 其上 海 证券 账 户 指 定 的 销售 机构查 询 折 算 后 其 持 有的基金份额。 
本基金管理人和基金 托 管人 已 根 据 折 算 后 的基金份额 总 额 进行了 相 应的会 计 处 理，并 互
相 核对。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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九、基金份额的交易



（ 一 ）基金份额上 市



基金合同生效 后 ， 具 备 下 列 条 件 的，基金管理人 可 依据《 上 海 证券交易 所 证券投资基金 上 市 规则》 ， 向 上 海 证券交易 所 申 请 基金份额上 市 ：



1、基金募集金额（ 含 募集 股 票 市 值）不 低 于 2亿 元；



2、基金份额 持 有人不 少 于 1,000人 ；



3、 《 上 海 证券交易 所 证券投资基金上 市 规则》规定 的其 他 条 件 。



基金上 市 前 ，基金管理人应 与 上 海 证券交易 所 签 订 上 市 协议 书。基金 获 准 在 上 海 证券交 易 所 上 市 的，基金管理人应 在 基金上 市 日 前 至 少 3个 工 作日 发 布 基金上 市 交易 公 告 书。



（ 二 ）基金份额的上 市 交易



本基金基金份额 在 上 海 证券交易 所 的上 市 交易 需遵 照 《 上 海 证券交易 所 交易 规则》 、《 上 海 证券交易 所 证券投资基金上 市 规则》 、 《 上 海 证券交易 所 交易型开放式指数基金 业务 实 施 细 则》等 有 关规定 ， 包括 但不 限 于 ：



1、本基金上 市 首 日的开 盘参考 价 为 前 一 工 作日基金份额 净 值 ；



2、本基金实 行 价 格 涨跌幅 限 制 ， 涨跌幅 比例 为 10%， 自 上 市 首 日 起 实 行 ；



3、本基金 买 入 申 报 数 量 为 100份或其整数 倍 ，不 足 100份的 部 分可 以 卖 出 ；



4、本基金申 报 价 格 最 小变 动 单位 为 0.001元；



5、本基金 可 适 用 大 宗 交易的 相 关规则 。



（ 三 ）基金份额 参考净 值的 计 算 与公 告



基金管理人 在 每 一 交易日开 市 前 向 上 海 证券交易 所 提 供当 日的申购、 赎回清单 ，上 海 证
券交易 所 在 开 市后 根 据 申购、 赎回清单 和 组 合证券内 各只 证券的实时 成 交数 据 ， 计 算 并 发 布
基金份额 参考净 值（ IOPV）， 供 投资人交易、申购、 赎回 基金份额时 参考 。



1、基金份额 参考净 值 计 算 公 式 为 ：



基金份额 参考净 值 ＝ （申购、 赎回清单 中 必 须 用现 金 替 代 的 替 代 金额 ＋ 申购、 赎回清单 中 可 以用现 金 替 代成 份证券的数 量 与最新 成 交价 相 乘 之 和 +申购、 赎回清单 中 禁 止用现 金 替 代成
份证券的数 量 与最新 成 交价 相 乘 之 和 ＋ 申购、 赎回清单 中的 预 估 现 金 部 分 ） /最 小 申购、 赎 回单位 对应的基金份额。



2、基金份额 参考净 值的 计 算 以 四舍五入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 3位 。



3、上 海 证券交易 所 可 以 调 整基金份额 参考净 值 计 算 公 式，并 予 以公 告 。 
（ 四 ）基金份额上 市 的 情 况 
1、基金上 市 交易的核准 机构 和核准文号 ： 上 海 证券交易 所《关 于上证红利交易型开放式指 数证券投资基金上 市 交易 及 申购 赎回 的 通 知 》 上证 债 字 [2007]4号。 
2、上 市 交易日 期： 2007年 1月 18日。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
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3、上 市 交易的证券交易 所 ： 上 海 证券交易 所 。 
4、基金 二 级 市 场 交易 简称 ： 红利 ETF。 
5、 二 级 市 场 交易 代 码 ： 510880。 
投资 者在 上 海 证券交易 所 各 会 员 单位 证券 营 业部 均 可参 与 基金 二 级 市 场 交易。 
6、基金申购、 赎回 简称 ： 红利申 赎 。 
7、申购、 赎回 代 码 ： 510881。 
投资 者 只能通 过 指 定 的 代 办 证券 公司 （ 一 级 交易 商 ） 参 与 基金申购、 赎回 。 一 级 交易 商
名 单 详 见 本招募说明书 及 基金管理人 相 关公 告 。 
8、本 次 上 市 交易份额 ： 1,456,675,703份。 
9、 未 上 市 交易份额的 流 通 规定 ： 本基金上 市 交易 后 ， 所 有的基金份额 均 可 进行 交易，不 存
在 未 上 市 交易的基金份额。 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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十、基金份额的申购与赎回 
（ 一 ）申购 与 赎回 办 理的 场 所 
投资人应 当在 申购 赎回 代 理券 商 的 营 业 场 所 按 申购 赎回 代 理券 商 提 供 的 方 式 办 理基金
的申购和 赎回 。



本基金管理人 将 在 开 始 申购、 赎回 业务 前 公 告 申购 赎回 代 理券 商 的 名 单 。并 可 依据 实 际 情 况 增 加 或 减 少 申购 赎回 代 理券 商 。 
（ 二 ）申购 与 赎回 办 理的时 间 
1、开放日 及 开放时 间 
投资人 可 办 理申购、 赎回 等业务 的开放日 为 上 海 证券交易 所 的交易日，开放时 间 为 上 午 9:30-11:30和 下 午 1:00-3:00。 在 此 时 间之 外 不 办 理基金份额的申购、 赎回 。



若 上 海 证券交易 所 变 更 交易时 间 或出 现 其 他 特 殊 情 况 ，基金管理人 可 对开放日、开放时 间 进行 相 应的 调 整并 公 告 。



2、申购 与 赎回 的开 始 时 间 
本基金 在 基金份额 折 算 日 之 后 、基金上 市 交易 之前 可 开 始 办 理申购。但 在 基金申 请 上 市 期间 ，基金 可 暂停 办 理申购。



本基金 自 基金合同生效日 后 不 超 过 3个 月的时 间 起 开 始 办 理 赎回 。



基金管理人应于申购开 始 日、 赎回 开 始 日 前 至 少 3个 工 作日 在 至 少 一 种 中国证监会指 定
的 信息披露 媒 体 公 告 。



本基金的申购 与 赎回 自 2007年 1月 18日开 始 办 理。 
（ 三 ）申购和 赎回 的数额 限 制



投资人申购、 赎回 的基金份额 需 为最 小 申购、 赎回单位 的整数 倍 。



本基金 最 小 申购、 赎回单位 为 50万 份，基金管理人有 权 对其 进行更 改 ，并 在 更 改 前 至
少 3个 工 作日 在 至 少 一 种 中国证监会指 定 的 信息披露 媒 体 公 告 。 
（ 四 ）申购 与 赎回 的 原则 
1、本基金 采 用 份额申购和份额 赎回 的 方 式， 即 申购和 赎回 均 以 份额申 请 。



2、本基金的申购对价、 赎回 对价 包括 组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对价。



3、申购、 赎回 申 请 提交 后 不 得 撤 销 。



4、申购、 赎回 应 遵 守《 上 海 证券交易 所 交易型开放式指数基金 业务 实 施细 则》 的 规定 。



5、基金管理人 在 不 损害 基金份额 持 有人 权 益的 情 况 下 可 更 改 上 述原则 。基金管理人 最 迟 须 于 新规则 开 始 实 施 日 前 3个 工 作日 在 至 少 一 种 中国证监会指 定 的 信息披露 媒 体 公 告 。 
（ 五 ）申购 与 赎回 的 程 序 
1、申购和 赎回 申 请 的提出



投资人 须 按 申购 赎回 代 理券 商规定 的 手续 ， 在 开放日的开放时 间 提出申购、 赎回 的申 请 。上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
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投资人申购本基金时， 须 根 据 申购、 赎回清单备 足 相 应数 量 的 股 票 和 现 金。投资人提交 赎回 申 请 时， 必 须 持 有 足够 的基金份额 余 额和 现 金。



2、申购和 赎回 申 请 的确认 与 通 知



基金投资人申购、 赎回 申 请在受 理 当 日 进行 确认。 如 投资人 未 能 提 供 符 合要 求 的申购对 价， 则 申购申 请 失 败 。 如 投资人 持 有的 符 合要 求 的基金份额不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额的 现 金，或本基金投资 组 合内不 具 备 足 额的 符 合要 求 的 赎回 对价， 则 赎回 申 请 失 败 。投资人 可 在 申 请当 日 通 过 其 办 理申购、 赎回 的 销售 网点 查 询 确认 情 况 。



3、申购和 赎回 的 清 算 交收 与 登记



投资人 T日申购、 赎回 成 功 后 ， 登记结算机构在 T日收 市后 为 投资人 办 理基金份额 与 组 合证券的 清 算 交收 以及现 金 替 代 等 的 清 算 ， 在 T+1日 办 理 现 金 替 代 等 的交收 以及现 金 差 额的 清 算 ， 在 T+2日 办 理 现 金 差 额的交收，并 将 结 果 发 送 给 申购 赎回 代 理券 商 、基金管理人和基 金 托 管人。 如 果 登记结算机构在 清 算 交收时 发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形 ， 则依据《 中国证券 登 记结算 有 限责 任 公司 交易型开放式指数基金 登记结算 业务 实 施细 则》 的有 关规定进行 处 理。



登记结算机构 可 在 法律法规 允许 的 范围 内，对 清 算 交收和 登记 的 办 理时 间 、 方 式 进行 调
整，并 最 迟 于开 始 实 施前 3个 工 作日 在 至 少 一 种 中国证监会指 定 的 信息披露 媒 体 公 告 。 
（ 六 ）申购、 赎回 的对价、 费用及 价 格



1、申购对价 是 指投资人申购基金份额时应交 付 的 组 合证券、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价。 赎回 对价 是 指投资人 赎回 基金份额时，基金管理人应交 付给赎回 人的 组 合证券、 现 金 替
代 、 现 金 差 额 及 其 他 对价。申购对价、 赎回 对价 根 据 申购、 赎回清单 和投资人申购、 赎回 的 基金份额数额确 定 。



2、 T日的基金份额 净 值 在当 天 收 市后 计 算 ，并 在 T+1日 公 告 ， 计 算 公 式 为计 算 日基金资 产 净 值 除 以计 算 日 发 售 在 外 的基金份额 总 数。 如 遇 特 殊 情 况 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 ，并 报
中国证监会 备案 。



3、申购对价、 赎回 对价 根 据 申购、 赎回清单 和投资人申购、 赎回 的基金份额数额确 定 。申 购、 赎回清单 由 基金管理人 编 制 。 T日的申购、 赎回清单 在当 日上 海 证券交易 所 开 市 前 公 告 。 
4、投资人 在 申购或 赎回 基金份额时，申购 赎回 代 理券 商 可 按照 0.5%的 标 准收 取 佣 金，其中
包含 证券交易 所 、 登记结算机构 等 收 取 的 相 关费用 。



（ 七 ）申购、 赎回清单 的内容 与 格 式



1、申购、 赎回清单 的内容



T日申购、 赎回清单 公 告 内容 包括 最 小 申购、 赎回单位 所 对应的 组 合证券内 各 成 份证券 数 据 、 现 金 替 代 、 T日 预 估 现 金 部 分 、 T-1日 现 金 差 额、基金份额 净 值 及 其 他 相 关 内容。



2、 组 合证券 相 关 内容



组 合证券 是 指本基金 标 的指数 所 包含 的 全部 或 部 分 证券。申购、 赎回清单将 公 告 最 小 申
购、 赎回单位 所 对应的 各 成 份证券 名 称 、证券 代 码 及 数 量 。


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3、 现 金 替 代 相 关 内容



现 金 替 代是 指申购、 赎回 过 程 中，投资人 按 基金合同和招募说明书的 规定 ， 用 于 替 代 组 合证券中 部 分 证券的 一定 数 量 的 现 金。



1） 现 金 替 代 分 为 3种 类 型 ： 禁 止现 金 替 代 （ 标 志 为“ 禁 止” ）、 可 以现 金 替 代 （ 标 志 为“ 允 许 ” ）和 必 须 现 金 替 代 （ 标 志 为“ 必 须 ” ）。



禁 止现 金 替 代是 指 在 申购、 赎回 基金份额时， 该成 份证券不 允许 使 用现 金作 为 替 代 。



可 以现 金 替 代是 指 在 申购基金份额时， 允许 使 用现 金作 为全部 或 部 分 该成 份证券的 替
代 ，但 在 赎回 基金份额时， 该成 份证券不 允许 使 用现 金作 为 替 代 。



必 须 现 金 替 代是 指 在 申购、 赎回 基金份额时， 该成 份证券 必 须 使 用现 金作 为 替 代 。



2） 可 以现 金 替 代



① 适 用 情 形 ： 可 以现 金 替 代 的证券 一 般 是由 于 停 牌 等原 因 导 致 投资人 无 法 在 申购时 买 入 的证 券。



② 替 代 金额 ： 对于 可 以现 金 替 代 的证券， 替 代 金额的 计 算 公 式 为 ：



替 代 金额 ＝ 替 代 证券数 量 × 该 证券 最新 价 格 × （ 1＋ 现 金 替 代 溢 价 比例 ）



其中， “最新 价 格 ” 的确 定原则为 ：



（ i） 该 证券正 常 交易时， 采 用最新 成 交价 ；



（ ii） 该 证券正 常 交易中出 现 涨 停 时， 采 用 涨 停 价 格；



（ iii） 该 证券 停 牌 且 当 日有 成 交时， 采 用最新 成 交价 ；



（ iv） 该 证券 停 牌 且 当 日 无 成 交时， 采 用 前 一 交易日收 盘 价（ 考 虑 当 日的 除权除 息等 因 素 ）。



收 取 现 金 替 代 溢 价的 原 因 是 ，对于 使 用现 金 替 代 的证券，基金管理人 需 在 证券 恢 复 交易 后买 入 ， 而 实 际 买 入 价 格 加 上 相 关 交易 费用 后 与 申购时的 最新 价 格 可能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作，基金管理人 在 申购、 赎回清单 中 预 先 确 定现 金 替 代 溢 价 比例 ，并 据 此 收 取 替 代 金额。 如 果 预 先 收 取 的金额 高 于基金购 入 该 部 分 证券的实 际 成 本， 则 基金管理人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ；如 果 预 先 收 取 的金额 低 于基金购 入 该 部 分 证券的实 际 成 本， 则 基金管理人 将 向 投资人收 取 欠缺 的 差 额。



③ 替 代 金额的 处 理 程 序



T日，基金管理人 在 申购、 赎回清单 中 公 布 现 金 替 代 溢 价 比例 ，并 据 此 收 取 替 代 金额。



在 T日 后 被 替 代 的 成 份证券有正 常 交易的 2个 交易日（ 简称为 T+2日）内，基金管理人 将 以 收 到 的 替 代 金额 买 入 被 替 代 的 部 分 证券。



T＋ 2日日 终 ， 若 已 购 入 全部 被 替 代 的证券， 则以 替 代 金额 与 被 替 代 证券的实 际 购 入 成 本（ 包括 买 入 价 格 与 交易 费用 ）的 差 额，确 定 基金应 退 还 投资人或投资人应 补 交的 款 项； 若 未 能 购 入 全部 被 替 代 的证券， 则以 替 代 金额 与所 购 入 的 部 分 被 替 代 证券实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 T+2日收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证券价值的 差 额，确 定 基金应 退 还 投资人或投资 人应 补 交的 款 项 。


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特 例 情 况 ： 若 自 T日 起 ，上 海 证券交易 所 正 常 交易日 已 达到 20日 而 该 证券正 常 交易日 低 于 2日， 则以 替 代 金额 与所 购 入 的 部 分 被 替 代 证券实 际 购 入 成 本 加 上 按照 最 近 一次 收 盘 价
计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证券价值的 差 额，确 定 基金应 退 还 投资人或投资人应 补 交的 款 项 。 
若 现 金 替 代 日（ T日） 后至 T+2日（ 若 在 特 例 情 况 下 ， 则为 T日 起第 20个 交易日） 期 间发 生 除 息 、 送 股 （ 转 增 ）、 配 股以及 由 于 股 权 分 置 改 革 等 发 生的 权 益 变 动 ， 则进行 相 应 调 整。



T+2日 后第 1个 工 作日（ 若 在 特 例 情 况 下 ， 则为 T日 起第 21个 交易日），基金管理人
将 应 退 款 和 补 款 的明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给相 关 申购 赎回 代 理券 商 和基金 托 管人， 相 关 款 项 的 清 算 交收 将 于 此 后 3个 工 作日内完 成 。



④ 替 代 限 制 ： 为 有效 控 制 基金的 跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 ，基金管理人 可 规定 投资人 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比例 合 计 不 得 超 过 申购基金份额资 产 净 值的 一定 比例 。 现 金 替 代 比例 的 计 算 公 式 为 ：




=
n
i 1
第 i只替 代 证券的数 量 × 该 证券 最新 价 格 × 100%



现 金 替 代 比例 （ %） ＝ 
申购基金份额 × 最新 基金份额 参考净 值（ IOPV）



 
3） 必 须 现 金 替 代



① 适 用 情 形 ：必 须 现 金 替 代 的证券 一 般 是由 于 标 的指数 调 整， 即 将 被剔 除 的 成 份证券。



② 替 代 金额 ： 对于 必 须 现 金 替 代 的证券，基金管理人 将 在 申购、 赎回清单 中 公 告 替 代 的 一定 数 量 的 现 金， 即 “ 固 定 替 代 金额 ” 。 固 定 替 代 金额的 计 算 方 法为 申购、 赎回清单 中 该 证券的 数 量 乘 以 其 T日 预计 开 盘 价。



4、 预 估 现 金 部 分相 关 内容



预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基金份额 参考净 值 及 申购 赎回 代 理券 商预 先冻 结 申 请 申
购、 赎回 的投资人的 相 应资金， 由 基金管理人 计 算 的 现 金数额。



T日申购、 赎回清单 中 公 告 T日 预 估 现 金 部 分 。其 计 算 公 式 为 ：



T日 预 估 现 金 部 分 ＝ T-1日 最 小 申购、 赎回单位 的基金资 产 净 值 － （申购、 赎回清单 中
必 须 用现 金 替 代 的 固 定 替 代 金额 ＋ 申购、 赎回清单 中 可 以用现 金 替 代成 份证券的数 量 与 T
日 预计 开 盘 价 相 乘 之 和 +申购、 赎回清单 中 禁 止用现 金 替 代成 份证券的数 量 与 T日 预计 开 盘 价 相 乘 之 和）



其中， T日 预计 开 盘 价 主 要 根 据 上 海 证券交易 所 提 供 的 标 的指数 成 份证券的 预计 开 盘 价 确 定 。 另 外 ， 若 T日 为 基金 分 红 除 息 日， 则计 算 公 式中的 “ T-1日 最 小 申购、 赎回单位 的基 金资 产 净 值 ” 需 扣 减 相 应的收益 分 配 数额。 预 估 现 金 部 分 的数值 可能 为 正、 为 负 或 为 零 。



5、 现 金 差 额 相 关 内容


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T日 现 金 差 额 在 T+1日的申购、 赎回清单 中 公 告 ，其 计 算 公 式 为 ：



T日 现 金 差 额 ＝ T日 最 小 申购、 赎回单位 的基金资 产 净 值 － （申购、 赎回清单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金额 ＋ 申购、 赎回清单 中 可 以用现 金 替 代成 份证券的数 量 与 T日收 盘 价 相 乘 之 和 +申购、 赎回清单 中 禁 止用现 金 替 代成 份证券的数 量 与 T日收 盘 价 相 乘 之 和）



T日投资人申购、 赎回 基金份额时， 需 按 T+1日 公 告 的 T日 现 金 差 额 进行 资金的 清 算 交 收。



现 金 差 额的数值 可能 为 正、 为 负 或 为 零 。 在 投资人申购时， 如 现 金 差 额 为 正数， 则 投资人应 根 据 其申购的基金份额 支付相 应的 现 金， 如 现 金 差 额 为 负 数， 则 投资人 将 根 据 其申购的基金 份额 获 得 相 应的 现 金 ；在 投资人 赎回 时， 如 现 金 差 额 为 正数， 则 投资人 将 根 据 其 赎回 的基金 份额 获 得 相 应的 现 金， 如 现 金 差 额 为 负 数， 则 投资人应 根 据 其 赎回 的基金份额 支付相 应的 现 金。



6、申购、 赎回清单 的 格 式



申购、 赎回清单 的 格 式 举 例 如 下 ：



基 本信息



最新公 告 日 期 2009-11-16 
基金 名 称 上证红利交易型开放式指数基金 
基金管理 公司 名 称 友邦 华 泰 基金管理有 限公司 
一 级 市 场 基金 代 码 510881 
 
2009年 11月 13日信息内容



现 金 差 额（ 单位 :元 ）


￥ -4503.56 ￥ 1764.41 
最 小 申购、 赎回单位 资 产 净 值（ 单位 :元 ） ￥ 1350906.44 ￥ 1104393.41 
基金份额 净 值（ 单位 :元 ）


￥ 2.702


￥ 2.209



2009年 11月 16日信息内容



预 估 现 金 部 分 （ 单位 :元 ）


￥ -4503.56 
现 金 替 代 比例 上 限


55%



是 否 需 要 公 布 IOPV


是



最 小 申购、 赎回单位 （ 单位 :份）


500,000



申购、 赎回 的 允许 情 况


允许 申购、 允许赎回



成 份股 信息内容



 
股 票 代 码


股 票 简称 股 票 数 量


现 金 替 代 标 志 现 金 替 代 溢 价 比例


固 定 替 代 金额



600001 邯郸钢铁 4700 允许 10.00%



600005 武 钢 股 份 7500 允许 10.00%


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600006 东 风 汽车 1900 允许 10.00%



600008 首 创 股 份 2100 允许 10.00%



600010 包 钢 股 份 6200 允许 10.00%



600011 华 能 国 际 6500 允许 10.00%



600015 华 夏 银行 4800 允许 10.00%



600019 宝钢 股 份 12600 允许 10.00%



600022 济南 钢铁 3000 允许 10.00%



600026 中 海发 展 1500 允许 10.00%



600028 中国 石 化 10000 允许 10.00%



600033 福 建 高 速 1400 允许 10.00%



600059 古 越 龙 山 800 允许 10.00%



600064 南京 高 科 600 允许 10.00%



600066 宇 通 客 车 900 允许 10.00%



600087 长 航油 运 2300 允许 10.00%



600096 云 天 化 700 允许 10.00%



600098 广州 控 股 1500 允许 10.00%



600102 莱钢 股 份 700 允许 10.00%



600104 上 海 汽车 3100 允许 10.00%



600126 杭 钢 股 份 800 允许 10.00%



600153 建 发 股 份 1800 允许 10.00%



600177 雅戈尔 2700 允许 10.00%



600196 复 星医药 1800 允许 10.00%



600210 紫 江 企 业 2400 允许 10.00%



600236 桂 冠 电力 1400 允许 10.00%



600270 外 运 发 展 900 允许 10.00%



600300 维维 股 份 1600 允许 10.00%



600307 酒钢 宏 兴 1000 允许 10.00%



600331 宏 达 股 份 1500 允许 10.00%



600348 国 阳 新 能 1200 允许 10.00%



600350 山 东高 速 1600 允许 10.00%



600418 江 淮 汽车 1900 允许 10.00%



600428 中 远航 运 1600 允许 10.00%



600497 驰 宏 锌锗 900 允许 10.00%



600500 中 化 国 际 1700 允许 10.00%



600533 栖霞 建设 1500 允许 10.00%



600548 深 高 速 700 允许 10.00%



600569 安 阳 钢铁 2300 允许 10.00%



600588 用 友 软 件 600 允许 10.00%



600598 北 大 荒 1600 允许 10.00%



600621 上 海 金 陵 1000 允许 10.00%



600626 申 达 股 份 800 允许 10.00%



600641 万 业 企 业 1000 允许 10.00%


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600642 申 能 股 份 3500 允许 10.00%



600808 马 钢 股 份 5700 允许 10.00%



600863 内 蒙 华 电 1400 允许 10.00%



600886 国投 电力 1500 允许 10.00%



600997 开 滦 股 份 1500 允许 10.00%



601006 大 秦 铁 路 9300 允许 10.00%



 
（ 八 ） 暂停 申购、 赎回 的 情 形



在如 下 情 况 下 ，基金管理人 可 以 暂停 接受 投资人的申购、 赎回 申 请：



1、不 可 抗力 导 致 基金 无 法 接受 申购、 赎回 ；



2、上 海 证券交易 所决定 临 时 停 市 ， 导 致 基金管理人 无 法计 算当 日基金资 产 净 值 ；



3、基金管理人开 市 前 未公 布 申购、 赎回清单 ； 
4、 法律法规 、上 海 证券交易 所规定 或中国证监会认 定 的其 他 情 形 。



在发 生 暂停 申购或 赎回 的 情 形 之 一 时，本基金的申购和 赎回可能 同时 暂停 。



发 生上 述 情 形 之 一 的，基金管理人应 当在当 日 报 中国证监会 备案 ，并 及 时 公 告 。 已 接受 的 赎回 申 请 ，基金管理人应 当 足 额 兑 付 。 在 暂停 申购、 赎回 的 情 况 消 除 时，基金管理人应 及 时 恢 复 申购、 赎回 业务 的 办 理并 予 以公 告 。



（ 九 ）集合申购 与 其 他 服 务



在 条 件 允许 时，基金管理人 可 开放集合申购， 即 允许 多 个 投资人集合其 持 有的 组 合证券， 共 同 构成 最 小 申购、 赎回单位 或其整数 倍 ， 进行 申购。



在 条 件 允许 时，基金管理人也 可 采 取 其 他 合理的申购 方 式，并于 新 的申购 方 式开 始 执 行 前 的 至 少 三 个 工 作日 予 以公 告 。 
基金管理人指 定 的 代 理 机构 可 依据 基金合同开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订 书 面 委 托 代 理 协 议 ，并 报 中国证监会 备案 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十一、基金的投资 
（ 一 ）投资 目标 
本基金的 主 要投资 目标 是 紧 密 跟踪 标 的指数， 追 求跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化 。 
（ 二 ）投资 范围 以及 投资 比例 
本基金 以标 的指数 成 份 股 、 备 选 成 份 股为 主 要投资对 象 ，指数 化 投资 比例 即 投资于指数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的资 产 比例 不 低 于基金资 产 净 值的 95％ ， 如 因 标 的指数 成 份 股 调 整、 基金份额申购、 赎回清单 内 现 金 替 代 、 现 金 差 额 等 因 素 导 致 基金投资 比例 不 符 合上 述标 准的， 基金管理人 将 在 10个 交易日内 进行 调 整。同时 为更 好 地 实 现 投资 目标 ，本基金也 可 少 量 投 资于 新股 、 债 券 及 中国证监会 允许 基金投资的其 他 金 融 工 具 ， 该 部 分 资 产 比例 不 高 于基金资 产 净 值的 5％ 。 
（ 三 ）投资理 念 
 本基金的投资管理 将 遵 循 指数 化 投资理 念 ， 以 反 映 上 海 证券 市 场 现 金 股息率 高 、 分 红 稳
定 的 股 票 整 体 收益 状 况 的上证红利指数作 为标 的指数， 通 过 完 全复 制 的 被 动 式投资管理实 现 跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化 ， 为 投资人 带 来 良好 的 长 期 投资 回 报 的同时， 满足 投资人 多 样 化 的投资 需 求 。 
（ 四 ）投资 策略 
本基金 主 要 采 取 完 全复 制 法 ， 即 完 全 按照 标 的指数的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基金 股 票 投资 组 合，并 根 据标 的指数 成 份 股及 其 权 重的 变 动 进行 相 应 调 整。但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动
性不 足 ） 导 致无 法 获 得 足够 数 量 的 股 票 时，基金管理人 将 运用 其 他 合理的投资 方 法 构 建 本基 金的实 际 投资 组 合， 追 求 尽 可能 贴 近 目标 指数的表 现 。 
特 殊 情 况 主 要 是 指 在 标 的指数 成 份 股 发 生 变 动 、 增 发 /配 股等公司行为 导 致 成 份 股 的 构 成 及 权 重 发 生 变 化 时， 由 于交易 成 本、交易 制度 、 个 别 成 份 股 停 牌 或 者 流 动 性不 足 等原 因 导 致 基金 无 法及 时完 成 投资 组 合的同 步 调 整，基金管理人 需 要 采 用 其 他 合理的投资 方 法 构 建 尽 可能 贴 近 目标 指数的基金 组 合。 
在 法律法规 许可 时，基金管理人 可 运用股 票 期 货 、 期权 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 ， 以 提 高 投
资效 率 ， 更 好 达到 本基金的投资 目标 。 
基金管理人 运用 上 述 金 融 衍 生 工 具 必 须 是 出于 追 求 基金 充 分 投资、 减 少 交易 费用 、 降 低 跟踪 误 差 的 目 的，不 得 将 之 应 用 于投 机 目 的，或 用 作 杆杠 工 具 放 大 基金的投资。 
本基金投资于 股 票 期 货 、 期权 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 必 须 经 过 投资 决策 委员 会的 批 准。 
1、 决策依据 
有 关法律 、 法规 、基金合同和 标 的指数的 相 关规定 是 基金管理人 运用 基金 财产 的 决策依 据 。 
2、投资管理 体 制 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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本基金管理人实 行 投资 决策 委员 会 领 导 下 的基金经理 团 队 制 。投资 决策 委员 会 负 责决定 有 关 指数重 大 调 整的应对 决策 、其 他 重 大 组 合 调 整 决策以及 重 大 的 单 项 投资 决策 ； 基金经理 决定 日 常 指数 跟踪 维护 过 程 中的 组 合 构 建 、 调 整 决策以及 每 日申购、 赎回清单 的 编 制 决策 。 
3、投资 程 序 
研究 、 决策 、 组 合 构 建 、交易、 评 估 、 组 合 维护 的有 机 配 合 共 同 构成 了 本基金的投资管 理 程 序 。 严 格 的投资管理 程 序 可 以 保证投资理 念 的正确 执 行 ， 避免 重 大 风险的 发 生。 
1） 研究 ： 依托公司 整 体 研究 平 台 ，金 融 工程小组 整合 外 部信息以及 券 商等 外 部 研究 力 量 的 研究 成 果 开 展 指数 跟踪 、 成 份 股公司行为等 相 关信息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分 析 、 误 差 及 其 归因 分 析 等 工 作， 撰 写 研究 报 告 ，作 为 基金投资 决策 的重要 依据 。 
2）投资 决策 ： 投资 决策 委员 会 依据 金 融 工程小组 提 供 的 研究 报 告 ， 定 期 召 开或 遇 重 大事项 时 召 开投资 决策 会 议 ， 决策 相 关 事项 。基金经理 根 据 投资 决策 委员 会的 决 议 ， 每 日 进行 基金 投资管理的日 常 决策 。 
3） 组 合 构 建 ：根 据标 的指数， 结 合 研究 报 告 ，基金经理 以 完 全复 制 指数 成 份 股 权 重 方 法 构 建组 合。 在 追 求跟踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下 ，基金经理 将 采 取 适 当 的 方 法 ， 以 降 低 买 入 成 本、 控 制 投资风险。 
4）交易 执 行 ： 集中交易 室 负 责 具 体 的交易 执 行 ，同时 履 行一 线 监 控 的 职责 。 
5）投资 绩 效 评 估 ： 金 融 工程小组 定 期 和不 定 期 对基金 进行 投资 绩 效 评 估 ，并提 供 相 关 报 告 。 绩 效 评 估能 够 确认 组 合 是 否 实 现了 投资 预 期 、 组 合 误 差 的 来 源 及 投资 策略 成 功 与 否 ，基金经 理 可 以据 此 检 讨 投资 策略 ， 进 而 调 整投资 组 合。 
6） 组 合监 控 与 调 整 ： 基金经理 将跟踪 标 的指数 变 动 ， 结 合 成 份 股 基本 面 情 况 、 流 动 性 状 况 、 基金申购和 赎回 的 现 金 流 量 情 况 以及 组 合投资 绩 效 评 估 的 结 果 ，对投资 组 合 进行 监 控 和 调 整， 密 切 跟踪 标 的指数。 
基金管理人 在 确保基金份额 持 有人利益的 前 提 下 有 权根 据 环 境 变 化 和实 际 需 要对上 述
投资 程 序 做 出 调 整，并 在 基金招募说明书 及 其 更新 中 公 告 。 
（ 五 ）投资 组 合管理 
为 达到 紧 密 跟踪 标 的指数的投资 目标 ，本基金 将 以全部 或 接 近 全部 的基金资 产 ， 按照 标
的指数的 权 重 比例分 散 投资于 各 成 份 股 。正 常 情 况 下 ，本基金的 股 票 投资不 低 于基金资 产 净 值的 95%。本基金 将 在 基金合同生效 之 日 起 3个 月内 达到 这 一 投资 比例 。 此 后 ， 如 因 标 的指 数 成 份 股 调 整、基金申购或 赎回 带 来现 金 等 因 素 导 致 基金不 符 合 这 一 投资 比例 的，基金管理 人 将 在 10个 交易日内 进行 调 整。 
正 常 情 况 下 本基金 将 采 用 完 全复 制 法 ， 严 格按 目标 指数的 个 股 权 重 构 建 投资 组 合。但 在
少 数 特 殊 情 况 下 基金经理 将 配 合 使 用 优 化 方 法 作 为 完 全复 制 法 的 补充 ， 以更 好 达到 复 制 指数 的 目标 。 
1、投资 组 合的 建立 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
47



基金管理人 构 建 投资 组 合的 过 程 主 要 分 为 3步 ： 确 定目标 组 合、确 定 建仓 策略 和 逐步 调
整。 
1）确 定目标 组 合 ： 基金管理人 根 据 完 全复 制 成 份 股 权 重的 方 法 确 定目标 组 合。 
2）确 定 建仓 策略 ： 基金经理 根 据 对 成 份 股 流 动 性的 分 析 ，确 定 合理的 建仓 策略 。 
3） 逐步 调 整 ： 通 过 完 全复 制 法最 终 确 定目标 组 合 之 后 ，基金经理 在 规定 时 间 内 采 用 适 当 的 手 段 调 整实 际 组 合 直 至达到跟踪 指数要 求 。 
本基金 跟踪 标 的指数的投资 组 合资 产 不 低 于基金资 产 净 值的 95%。本基金 将 在 基金合同 生效 之 日 起 3个 月的时 间 内 达到 这 一 投资 比例 。 此 后 ， 如 因 标 的指数 成 份 股 调 整、基金申购 或 赎回 带 来现 金 等 因 素 导 致 基金不 符 合 这 一 投资 比例 的，基金管理人 将 在 合理 期 限 内 进行 调 整。 
2、 每 日投资 组 合管理 
1） 成 份 股公司行为信息 的 跟踪 与 分 析 ： 跟踪 标 的指数 成 份 股公司行为 （ 如： 股 本 变 化 、 分 红、 停 牌 、 复 牌 等 ） 信息 ， 以及 成 份 股公司 其 他 重 大 信息 ， 分 析 这些 信息 对指数的 影响 ， 进 而 进行 组 合 调 整 分 析 ， 为 投资 决策 提 供 依据 。 
2） 标 的指数的 跟踪 与 分 析 ： 跟踪 标 的指数 编 制方 法 的 变 化 ，确 定 指数 变 化 是 否 与预 期 一 致 ， 分 析 是 否 存在 差 异 及 差 异 产 生的 原 因 ， 为 投资 决策 提 供 依据 。 
3） 每 日申购 赎回 情 况 的 跟踪 与 分 析 ： 跟踪 本基金申购和 赎回 信息 ， 分 析 其对 组 合的 影响 。 
4） 组 合 持 有证券、 现 金 头寸 及 流 动 性 分 析 ： 基金经理 分 析 实 际 组 合 与目标 组 合的 差 异 及 其 原 因 ，并 进行 成 份 股 调 整的 流 动 性 分 析 。 
5） 组 合 调 整 ： ① 利 用 数 量 化 分 析 模 型， 找 出 将 实 际 组 合 调 整 到 目标 组 合的 最 优 方案 ，确 定
组 合交易 计 划 。 ② 如发 生 成 份 股 变 动 、 成 份 股公司 合并 及 其 他 重 大事项 ，应提 请 投资 决策 委 员 会 召 开会 议 ， 决定 基金的 操 作 策略 。 ③ 调 整 组 合， 达到 目标 组 合的 持 仓 结构 。 
6） 以 T-1日指数 成 份 股 构成 及 其 权 重 为 基 础 ， 考 虑 T日 将 会 发 生的上 市 公司 变 动 等 情 况 ， 设 计 T日申购、 赎回清单 并 公 告 。 
3、 定 期 投资 组 合管理 
1） 每 月 
每 月 末 ， 根 据 基金合同中基金管理 费 、基金 托 管 费等 的 支付 要 求 ， 及 时 检 查 组 合中 现 金 的 比例 ， 进行 支付 现 金的准 备 。 
每 月 末 ， 在 基金经理会 议 上对投资 操 作、 组 合、 跟踪 误 差 等进行 分 析 。 分 析 最 近 基金 组 合 与标 的指数 间 的 跟踪 偏 离 度 情 况 ， 找 出 未 能 有效 控 制 较 大 偏 离 的 原 因 。 
每 月 末 ， 公司 投资 决策 委员 会对基金的 操 作 进行 指 导 与决策 。基金经理 根 据公司 投资 决
策 委员 会的 决策 开 展 下一 阶 段 的 工 作。 
2） 每 年（ 标 的指数 调 整 周 期 ） 
根 据标 的指数的 编 制 规则及 调 整 公 告 ，基金经理 依据 投资 决策 委员 会的 决策 ， 在 指数 成上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
48



份 股 调 整生效 前 ， 分 析 并确 定 组 合 调 整 策略 ， 尽 量 减 少 变 更 成 份 股 带 来 的 跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 。 
4、投资 绩 效 评 估 
1） 每 日，基金经理 分 析 基金的 跟踪 偏 离 度 。 
2） 每 月 末 ，金 融 工程小组 对本基金的 运行 情 况 进行 量 化评 估 。 
3） 每 月 末 ，基金经理 根 据 评 估 报 告 分 析 当 月的投资 操 作、 组 合 状 况 和 跟踪 误 差 等 情 况 ，重 点 分 析 基金的 偏 离 度 和 跟踪 误 差 产 生 原 因 、 现 金 控 制 情 况 、 标 的指数 成 份 股 调 整 前 后 的 操 作、 以及 成 份 股未来 可能 发 生的 变 化 等 。 
在 正 常市 场 情 况 下 ，本基金日 均 跟踪 偏 离 度 （ 剔 除成 份 股 分 红 因 素 ）的 绝 对值不 超 过 0.1%，年 跟踪 误 差 不 超 过 2%。 如 因 指数 编 制 规则 调 整或其 他 因 素 导 致 跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差超 过 上 述 范围 ，基金管理人应 采 取 合理 措 施 避免 跟踪 偏 离 度 、 跟踪 误 差 进一 步 扩 大 。 
（ 六 ） 标 的指数 
本基金的 标 的指数 为 上证红利指数。 
如 果 上 海 证券交易 所 变 更 或 停 止 上证红利指数的 编 制 及 发 布 、或上证红利指数 由 其 他 指 数 替 代 、或 由 于指数 编 制方 法等 重 大 变 更 导 致 上证红利指数不 宜 继 续 作 为标 的指数，或证券 市 场 有其 他 代 表性 更 强 、 更 适 合投资的指数 推 出时，本基金管理人 可 以依据 维护 投资人合 法 权 益的 原则 ， 就 基金 标 的指数的 更 换 提交基金份额 持 有人 大 会表 决 ，并 在 表 决 通 过 之 日 起 5 
日内 报 中国证监会 备案且 在 指 定 媒 体 上 发 布 公 告 。 
（ 七 ） 业绩 比 较 基准 
本基金的 业绩 比 较 基准 为标 的指数。本基金 标 的指数 变 更 的， 业绩 比 较 基准 随 之 变 更 并
公 告 。 
（ 八 ）风险收益 特 征 
本基金 属 股 票 基金，风险 与 收益 高 于 混 合基金、 债 券基金 与 货 币 市 场 基金。本基金 为 指 数型基金， 采 用 完 全复 制 策略 ， 跟踪 上证红利指数， 是 股 票 基金中风险 较 低 、收益中 等 的 产 品 。同时，本基金 相 对于 采 用 抽 样 复 制 的指数型基金 而 言 ，其风险和收益 特 征 将 更 能 与标 的 指数保 持 基本 一 致 。 
（ 九 ） 禁 止行为 
依 照 《 基金 法》 ，基金 财产 不 得 用 于 下 列 投资或 者 活动 ： 
1、 承销 证券 ； 
2、 向他 人 贷 款 或 者 提 供担 保 ； 
3、 从 事 承 担 无 限责 任 的投资 ； 
4、 买 卖 其 他 基金份额，但 是 国 务 院 另 有 规定 的 除 外 ； 
5、 向 基金管理人、基金 托 管人出资或 者 买 卖 基金管理人、基金 托 管人 发 行 的 股 票 或 者 债 券， 但 标 的指数 成 份 股 不 受 此 限 ； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
49



6、 买 卖 与 基金管理人、基金 托 管人有 控 股关 系 的 股 东 或 者 与 基金管理人、基金 托 管人有其 他 重 大 利 害 关 系 的 公司 发 行 的证券或 者 承销 期 内 承销 的证券，但 标 的指数 成 份 股 不 受 此 限 ， 法律法规 或监管 部 门 另 有 规定 的 除 外 ； 
7、 从 事 内 幕 交易、 操纵 证券交易价 格 及 其 他 不正 当 的证券交易 活动 ； 
8、 依 照 法律 、 行 政 法规 有 关规定 ， 由 中国证监会 规定 禁 止 的其 他 活动 。 
如 果 法律法规 或监管 部 门 取 消 上 述限 制 的， 履 行 适 当 程 序 后 ，本基金不 受 上 述限 制 。 
（ 十 ）投资 限 制 
依 照 《运 作 办法》 ，基金管理人 运用 基金 财产进行 证券投资，不 得 有 下 列 情 形 ： 
1、基金 财产 参 与股 票 发 行 申购， 单只 基金 所 申 报 的金额 超 过 基金 总 资 产 ， 单只 基金 所 申 报 的 股 票 数 量超 过 拟 发 行股 票 公司 本 次 发 行股 票 的 总 量 ； 
2、 违反 基金合同 关 于投资 范围 和投资 策略等 约 定 ； 
3、中国证监会 规定 禁 止 的其 他 情 形 。 
如 果 法律法规 或监管 部 门 取 消 上 述限 制 的， 履 行 适 当 程 序 后 ，本基金不 受 上 述限 制 。 
（ 十 一 ）基金管理人 代 表基金 行 使 股 东 权 利的 处 理 原则及 方 法 
1、不 谋 求 对 所 投资 公司 的 控 股 或 者 直 接 管理 ； 
2、 所 有 参 与行为 均 应 在 合 法 合 规 和 维护 基金份额 持 有人利益的 前 提 下进行 ，并 谋 求 基金资 产 的保值和 增 值。 
（ 十二 ）基金投资 组 合 报 告 
投资 组 合 报 告 截止 日 为 2009年 9月 30日。 
1、 报 告期 末 基金资 产 组 合 情 况 
序 号 项 目 金额（ 元 ） 
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %） 
1 权 益投资 4,391,007,100.35 98.88 
 其中 ： 股 票 4,391,007,100.35 98.88 
2 固 定 收益投资 － － 
 其中 ： 债 券 － － 









 资 产 支 持 证券 － － 
3 金 融 衍 生 品 投资 － － 
4 买 入 返 售 金 融 资 产 － － 
 
其中 ： 买 断式 回 购的 买 入 返 售 金 融 资 产 
－ － 
5 银行 存 款 和 结算 备付 金合 计 47,381,480.09 1.07 
6 其 他 资 产 2,501,529.58 0.06 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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50



7 合 计 4,440,890,110.02 100.00 
注 ： 上 述股 票 投资 包括 可 退 替 代 款 估 值 增 值。 
2、 报 告期 末 按 行业 分 类 的 股 票 投资 组 合 
代 码 行业 类 别 公 允 价值（ 元 ） 
占 基金资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 76,999,707.51 1.74 
B 采 掘 业 805,887,855.56 18.16 
C 制 造 业 1,864,773,011.87 42.03 
C0








食品 、 饮 料


63,960,546.16 1.44 
C1








纺 织 、 服 装 、 皮毛 146,501,461.85 3.30 
C2








木 材 、 家 具 － － 
C3








造纸 、 印 刷 － － 
C4








石 油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 150,894,337.16 3.40 
C5








电 子 － － 
C6








金 属 、 非 金 属 952,262,511.16 21.46 
C7








机 械 、 设备 、 仪 表 379,908,367.97 8.56 
C8








医药 、生 物制 品 109,449,629.73 2.47 
C99








其 他 制 造 业 61,796,157.84 1.39 
D 电力 、 煤气 及 水 的生 产 和 供 应 业 441,693,039.00 9.95 
E 建 筑 业 － － 
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 575,144,436.05 12.96 
G 信息 技 术 业 69,142,841.93 1.56 
H 批 发 和 零 售 贸 易 146,282,709.45 3.30 
I 金 融 、保险 业 187,834,244.40 4.23 
J 房 地 产业 106,669,124.56 2.40 
K 社 会 服 务业 116,564,169.76 2.63 
L 传播 与 文 化 产业 － － 
M 综 合 类 － － 
 合 计 4,390,991,140.09 98.96 
注 ： 上 述股 票 投资 组 合不 包括 可 退 替 代 款 估 值 增 值。 
3、 报 告期 末 按 公 允 价值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投资明 细 
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值 (元 ) 占 基金资 产 净上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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51



值 比例 （ ％ ） 
1 600028 中国 石 化 38,499,959 435,049,536.70 9.81 
2 601006 大 秦 铁 路 36,004,673 333,763,318.71 7.52 
3 600019 宝钢 股 份 48,671,054 314,415,008.84 7.09 
4 600104 上 海 汽车 12,159,187 240,143,943.25 5.41 
5 600005 武 钢 股 份 29,169,159 202,142,271.87 4.56 
6 600015 华 夏 银行 18,415,122 187,834,244.40 4.23 
7 600011 华 能 国 际 25,015,376 176,858,708.32 3.99 
8 600348 国 阳 新 能 4,493,563 160,060,714.06 3.61 
9 600642 申 能 股 份 13,361,694 139,228,851.48 3.14 
10 600177 雅戈尔 10,310,183 126,505,945.41 2.85 
4、 报 告期 末 按 债 券 品 种分 类 的 债 券投资 组 合 
序 号 债 券 品 种 公 允 价值（ 元 ） 
占 基金资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 
1 国 家债 券 － － 
2 央 行 票 据 － － 
3 金 融 债 券 － － 
 其中 ： 政 策 性金 融 债 － － 
4 企 业 债 券 － － 
5 企 业 短 期 融 资券 － － 
6 可 转 债 － － 
7 其 他 － － 
8 合 计 － － 
5、 报 告期 末 按 公 允 价值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排 名 的 前 五名债 券投资明 细 
注 ： 本基金本 报 告期 末 未 持 有 债 券。 
6、 报 告期 末 按 公 允 价值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证券投资明 细 
注 ： 本基金本 报 告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券。 
7、 报 告期 末 按 公 允 价值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排 名 的 前 五名 权 证投资明 细 
注 ： 本基金本 报 告期 末 未 持 有 权 证。 
8、投资 组 合 报 告 附 注 
1） 报 告期 内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主体 没有 被 监管 部 门立案调 查 的，也没有 在 报 告
编 制 日 前 一 年内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的。 
2）基金投资的 前 十 名 股 票 中，没有投资于 超 出基金合同 规定 备 选 股 票 库 之 外 的。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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52



3）其 他 资 产 构成 
序 号 名 称 金额（ 元 ） 
1 存 出保证金 － 
2 应收证券 清 算 款



3 应收 股 利 2,443,294.92 
4 应收利 息 12,187.02 
5 应收申购 款



6 其 他 应收 款



7 待 摊 费用 46,047.64 
8 其 他 － 
9 合 计 2,501,529.58 
4）本基金本 报 告期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券。 
5） 报 告期 末 前 十 名 股 票 中不 存在 流 通 受 限 情 况 。 
 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
53 
十二、基金的业绩 
基金管理人 承诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ，但不保证基金 一定 盈 利。基金的 过往业绩 并不 代 表其 未来 表 现 。投资有风险，投资 者在 做 出投资 决策 前 应 仔细 阅读 本基金的招募说明书。



下述 基金 业绩 指 标 不 包括持 有人认购或交易基金的 各 项 费用 ， 计 入 费用 后 实 际 收益 水 平 要 低 于 所 列 数字。基金的 业绩 报 告 截止 日 为 2009年 9月 30日。 
1、基金份额 净 值 增 长 率与 同 期 业绩 比 较 基准收益 率 比 较



阶 段



净 值



增 长 率 ①



净 值 增 长 率标 准 差 ②



业绩 比 较 基准收 益 率 ③



业绩 比 较 基准收 益 率标 准 差 ④



① － ③


② － ④ 
2006年 19.30% 1.44% 34.03% 1.84% -14.73% -0.40% 
2007年 154.82% 2.67% 160.59% 2.69% -5.77% -0.02% 
2008年 -68.29% 3.18% -68.93% 3.20% 0.64% -0.02% 
2009年 前 9
个 月 
59.23% 2.29% 58.20% 2. 30% 1.03% -0.01% 
自 基金合同
生效 以来 
53.52% 2.75% 71.67% 2.77% -18.15% -0.02% 
自 建仓 完 毕 起至 本 报 告
期 末 
12.88% 2.79% 10.42% 2.80% 2.46% -0.01% 
 
2、基金的收益 分 配 情 况 
期间 每 10份基金份额 分 红数（ 元 ） 备注 
基金合同生效日 至 2006年 年 底 
-



2007年 -



2008年 -



2009年 前 9个 月 0.24 
权 益 登记 日 为 2009年 3月 23日 
合 计 0.24



 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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54



3、 图 示 自 基金合同生效 以来 基金份额 净 值的 变 动 情 况 ，并 与 同 期 业绩 比 较 基准的 变 动 的 比 较 
红利 ETF基金 累 计 份额 净 值 增 长 率与 同 期 业绩 比 较 基准收益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 一 
----自 基金合同生效 以来 至 本 报 告期 末 
红利 ETF基金与业绩基准比较图
2006/11/17-2009/09/30
-40.00%
0.00%
40.00%
80.00%
120.00%
160.00%
200.00%
240.00%
280.00%
320.00%
2006-11-16
2006-12-26
2007-2-4
2007-3-16
2007-4-25
2007-6-4
2007-7-14
2007-8-23
2007-10-2
2007-11-11
2007-12-21
2008-1-30
2008-3-10
2008-4-19
2008-5-29
2008-7-8
2008-8-17
2008-9-26
2008-11-5
2008-12-15
2009-1-24
2009-3-5
2009-4-14
2009-5-24
2009-7-3
2009-8-12
2009-9-21
增
长
率
红利 ETF 业绩基准
 
红利 ETF基金 累 计 份额 净 值 增 长 率与 同 期 业绩 比 较 基准收益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 二 
----自 建仓 完 毕 日 起至 本 报 告期 末 （ 跟踪 期间 ） 
红利 ETF基金与业绩基准比较图
2007/01/10-2009/09/30
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
2007-1-10
2007-2-9
2007-3-11
2007-4-10
2007-5-10
2007-6-9
2007-7-9
2007-8-8
2007-9-7
2007-10-7
2007-11-6
2007-12-6
2008-1-5
2008-2-4
2008-3-5
2008-4-4
2008-5-4
2008-6-3
2008-7-3
2008-8-2
2008-9-1
2008-10-1
2008-10-31
2008-11-30
2008-12-30
2009-1-29
2009-2-28
2009-3-30
2009-4-29
2009-5-29
2009-6-28
2009-7-28
2009-8-27
2009-9-26
 
 
增
长
率
红利 ETF 业绩基准
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
55



十三、基金的财产 
（ 一 ）基金资 产 总 值 
本基金基金资 产 总 值 包括 基金 所 拥 有的 各 类 有价证券、 银行 存 款 本 息 、基金的应收 款 项 和其 他 投资 所 形 成 的价值 总 和。 
（ 二 ）基金资 产 净 值 
本基金基金资 产 净 值 是 指基金资 产 总 值 减去负债 后 的价值。 
（ 三 ）基金 财产 的 账 户 
本基金 财产以 基金 名 义 开 立 银行 存 款 账 户 ， 以 基金 托 管人的 名 义 开 立 证券交易 清 算 资金 的 结算 备付 金 账 户 ， 以 基金 托 管人和本基金 联名 的 方 式开 立 基金证券 账 户 ， 以 本基金的 名 义 开 立 银行 间 债 券 托 管 账 户 。开 立 的基金 专 用 账 户 与 基金管理人、基金 托 管人、基金 销售 机构 和 登记结算机构自 有的 财产 账 户 以及 其 他 基金 财产 账 户 相 独 立 。 
（ 四 ）基金 财产 的保管 及 处 分 
1、基金 财产 由 基金管理人和基金 托 管人 严 格按照 法律 、 法规 和基金合同的 规定 保管和 处 分 。 
2、本基金 财产 独 立 于基金管理人 及 基金 托 管人的 固 有 财产 ，并 由 基金 托 管人保管。 
3、基金管理人、基金 托 管人 因 基金 财产 的管理、 运用 或 者 其 他 情 形 而 取得 的 财产 和收益， 归 基金 财产 。基金管理人、基金 托 管人 可 以 按 基金合同的 约 定 收 取 管理 费 、 托 管 费以及 其 他 基金合同 约 定 的 费用 。基金管理人、基金 托 管人 以 其 自 有资 产承 担 法律责 任 ，其 债 权 人不 得 对基金 财产行 使 请 求冻 结 、 扣 押 和其 他 权 利。 
4、基金管理人、基金 托 管人 因 依法 解 散 、 被 依法 撤 销 或 者 被 依法 宣 告 破 产等原 因 进行 清 算 的，基金 财产 不 属 于其 清 算 范围 。 
5、 除 依据《 基金 法》 、基金合同 及 其 他 有 关规定 处 分外 ，基金 财产 不 得 被 处 分 。 非 因 基金 财产 本 身 承 担 的 债 务 ，不 得 对基金 财产 强 制 执 行 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
56 
十四、基金财产的估值 
（ 一 ） 估 值 目 的



基金 估 值的 目 的 是 为了 准确、真实 地 反 映 基金 相 关 金 融 资 产 和金 融 负债 的 公 允 价值。开
放式基金份额申购、 赎回 价 格 应 按 基金 估 值 后 确 定 的基金份额 净 值 计 算 。



（ 二 ） 估 值日



本基金合同生效 后 ， 每 个 交易日对基金 财产进行 估 值。



（ 三 ） 估 值对 象



基金 所 持 有的金 融 资 产 和金 融 负债 。



（ 四 ） 估 值 方 法



1、 股 票 估 值 方 法



（ 1）上 市 流 通 股 票 的 估 值



上 市 流 通 股 票 按 估 值日其 所 在 证券交易 所 的收 盘 价 估 值 ； 估 值日 无 交易的， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ， 以最 近 交易日的收 盘 价 估 值 ；如 最 近 交易日 后 经 济环 境发 生 了 重 大 变 化 的， 可参考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 ， 调 整 最 近 交易 市 价，确 定
公 允 价 格 。



（ 2） 未 上 市 股 票 的 估 值



送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新股等 发 行未 上 市 的 股 票 ， 按 估 值日 在 交易 所 挂牌 的同 一股 票 的收 盘 价 估 值 ； 估 值日 无 交易的， 且 最 近 交易日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ， 以最 近 交易日的收 盘 价 估 值 ；如 最 近 交易日 后 经 济环 境发 生 了 重 大 变 化 的， 可参考 类 似 投资 品 种 的
现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 ， 调 整 最 近 交易 市 价，确 定公 允 价 格 。



首 次 发 行未 上 市 的 股 票 ， 采 用 估 值 技 术 确 定公 允 价值， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 的 情 况
下 ， 按成 本 估 值。



（ 3）有明确 锁 定 期 股 票 的 估 值



首 次公 开 发 行 有明确 锁 定 期 的 股 票 ，同 一股 票 在 交易 所 上 市后 ， 按 交易 所 上 市 的同 一股 票 的收 盘 价 估 值 ；非 公 开 发 行 且 处 于明确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监管 机构 或 行业 协 会的有 关规定 确 定公 允 价值。



2、 固 定 收益证券的 估 值 办法



（ 1）证券交易 所 市 场 实 行 净 价交易的 债 券 按 估 值日收 盘净 价 估 值， 估 值日没有交易的， 且
最 近 交易日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ， 按 最 近 交易日的收 盘净 价 估 值 ；如 最 近 交易日 后 经 济环 境发 生 了 重 大 变 化 的， 可参考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 ， 调 整 最 近 交易 市 价，确 定公 允 价 格 。



（ 2）证券交易 所 市 场 未 实 行 净 价交易的 债 券 按 估 值日收 盘 价 减去债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应收利 息 (自 债 券 计息 起 始 日或上 一 起 息 日 至估 值 当 日的利 息 )得 到 的 净 价 进行 估 值， 估 值日上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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没有交易的， 且 最 近 交易日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ， 按 有交易的 最 近 交易日 所 采 用 的 净 价 估 值 ；如 最 近 交易日 后 经 济环 境发 生 了 重 大 变 化 的， 可参考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 ， 调 整 最 近 交易 市 价，确 定公 允 价 格 。



（ 3） 未 上 市 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定公 允 价值， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 的 情 况 下 ， 按成 本
估 值。



（ 4） 在 银行 间 债 券 市 场 交易的 债 券、资 产 支 持 证券 等 固 定 收益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确 定公 允 价值。



（ 5）交易 所以 大 宗 交易 方 式 转 让 的资 产 支 持 证券， 采 用 估 值 技 术 确 定公 允 价值， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情 况 下 ， 按成 本 进行 后续 计 量 。



（ 6）同 一 债 券同时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交易的， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值。



3、 权 证 估 值 ：



（ 1） 配 股 权 证的 估 值 ：



因 持 有 股 票 而 享 有的 配 股 权 ， 类 同 权 证 处 理 方 式的， 采 用 估 值 技 术 进行 估 值。



（ 2）认 沽 /认购 权 证的 估 值 ：



从 持 有确认日 起到 卖 出日或 行 权 日 止 ，上 市 交易的认 沽 /认购 权 证 按 估 值日的收 盘 价 估 值， 估 值日没有交易的， 且 最 近 交易日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ， 按 最 近 交易日的收 盘 价 估 值 ；如 最 近 交易日 后 经 济环 境发 生 了 重 大 变 化 的， 可参考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 ， 调 整 最 近 交易 市 价，确 定公 允 价 格 。 未 上 市 交易的认 沽 /认购 权 证 采 用 估 值 技 术 确 定公 允 价值， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 的 情 况 下 ， 按成 本 估 值 ； 因 持 有 股 票 而 享 有的 配 股 权 ， 停 止 交易、但 未行 权 的 权 证， 采 用 估 值 技 术 确 定公 允 价值。



4、其 他 资 产 的 估 值 方 法



其 他 资 产 按照 国 家 有 关规定 或 行业 约 定进行 估 值。



5、 在任何 情 况 下 ，基金管理人 采 用 上 述 1-4项 规定 的 方 法 对基金 财产进行 估 值， 均 应 被 认 为 采 用了 适 当 的 估 值 方 法 。但 是 ， 如 果 基金管理人有 充 足 的理 由 认 为 按 上 述 方 法 对基金 财产进 行 估 值不 能 客 观 反 映 其 公 允 价值的，基金管理人 可 在 综 合 考 虑 市 场 成 交价、 市 场报 价、 流 动 性、收益 率 曲 线 等 多 种 因 素 的基 础 上 与 基金 托 管人 商定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价值的价 格 估 值。



6、国 家 有 最新规定 的， 按 其 规定进行 估 值。



（ 五 ） 估 值 程 序



基金日 常估 值 由 基金管理人同基金 托 管人 一 同 进行 。基金份额 净 值 由 基金管理人完 成 估 值 后 ， 将估 值 结 果 以 书 面 形 式 报 给 基金 托 管人，基金 托 管人 按 《 基金合同 》规定 的 估 值 方 法 、 时 间 、 程 序 进行复 核，基金 托 管人 复 核 无 误 后 签章 返 回给 基金管理人， 由 基金管理人对 外 公 布 。月 末 、年中和年 末 估 值 复 核 与 基金会 计 账 目 的核对同时 进行 。



（ 六 ） 暂停 估 值的 情 形



1、基金投资 所 涉 及 的证券交易 所 遇 法定 节 假 日或 因 其 他原 因暂停营 业 时 ；


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2、 因 不 可 抗力 或其 他 情 形致使 基金管理人、基金 托 管人 无 法 准确 评 估 基金 财产 价值时 ；



3、中国证监会认 定 的其 他 情 形 。



（ 七 ）基金份额 净 值的确认



用 于基金 信息披露 的基金份额 净 值 由 基金管理人 负 责计 算 ，基金 托 管人 进行复 核。基金 管理人应于 每 个 工 作日交易 结束 后 计 算当 日的基金份额 净 值并 发 送 给 基金 托 管人。基金 托 管 人对 净 值 计 算结 果 复 核确认 后 发 送 给 基金管理人， 由 基金管理人对基金份额 净 值 予 以公 布 。



基金份额 净 值的 计 算 精 确 到 0.001 元 ， 小 数 点 后第 四 位 四舍五入 。国 家 另 有 规定 的， 从
其 规定 。



（ 八 ） 估 值 错 误 的 处 理



1、 当 基金资 产 的 估 值 导 致 基金份额 净 值 小 数 点 后三位 （ 含 第三位 ）内 发 生 差 错 时， 视 为 基 金份额 净 值 估 值 错 误 。



2、基金管理人和基金 托 管人 将 采 取必 要、 适 当 合理的 措 施 确保基金资 产 估 值的准确性、 及
时性。 当 基金份额 净 值出 现 错 误 时，基金管理人应 当 立 即 予 以 纠 正，并 采 取 合理的 措 施 防 止 损 失 进一 步 扩 大；当 计 价 错 误 达到 或 超 过 基金份额 净 值的 0.25%时，基金管理人应 当 报 中国 证监会 备案 ；当 计 价 错 误 达到 或 超 过 基金份额 净 值的 0.5%时，基金管理人应 当 公 告 ，并同时 报 中国证监会 备案 。



3、 前 述 内容 如 法律法规 或监管 机构另 有 规定 的， 按 其 规定 处 理。



（ 九 ） 特 殊 情 形 的 处 理



1、基金管理人 按 本 条第 （ 四 ） 款 有 关 估 值 方 法规定 的 第 5项 条 款 进行 估 值时， 所 造 成 的 误 差 不作 为 基金份额 净 值 错 误 处 理。 
2、 由 于不 可 抗力 原 因 ，或 由 于证券交易 所及 登记结算 公司 发 送 的数 据 错 误 ，基金管理人和 基金 托 管人 虽 然 已 经 采 取必 要、 适 当 、合理的 措 施 进行 检 查 ，但 未 能 发 现 错 误 的， 由 此 造 成 的基金资 产 估 值 错 误 ，基金管理人和基金 托 管人 可 以 免 除 赔偿 责 任 。但基金管理人应 当 积极 采 取必 要的 措 施 消 除由 此 造 成 的 影响 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十五、基金的收益与分配 
（ 一 ） 基金收益的 构成



基金收益 包括： 基金投资 所 得 红利、 股息 、 债 券利 息 收 入 、 存 款 利 息 收 入 、 买 卖 证券 差 价收 入 以及 其 他 收 入 。 
（ 二 ） 基金 净 收益



基金 净 收益 为 基金收益 扣 除按照 国 家 有 关规定 和基金合同中的有 关规定 可 以 在 基金收
益中 扣 除 的 费用 后 的 余 额。



（ 三 ） 收益 分 配 原则



1、基金收益 分 配采 用现 金 方 式 ； 
2、 每 一 基金份额 享 有同 等 分 配 权； 
3、基金管理人 每 季 度 定 期 对基金 相 对 标 的指数的 超 额收益 率进行一次 评 估 ，基金收益 评 价 日核 定 的基金 累 计 报酬 率 超 过标 的指数同 期 累 计 报酬 率 达到 1%以 上， 方可 进行 收益 分 配 ； 
4、基金收益 分 配 比例 的确 定原则 ：根 据 上证红利指数 成 份 股 当 季 分 红实 际情 况 ， 尽 量 做 到 每 季 均 匀 分 红，并 使 收益 分 配 后 基金份额 净 值 尽 可能 贴 近 标 的指数的 千 分 之 一 。基于本基金 的性质和 特 点 ，本基金收益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提，收益 分 配 后 有 可能 使 还 原 后 基 金份额 净 值 低 于 面 值。 
5、 全 年基金收益 分 配 比例 不 得 低 于年 度 基金 可 供 分 配 收益的 90%， 自 基金合同生效日 起 不 满 3个 月 可 不 进行 收益 分 配 ，基金收益 分 配 每 年 至 多 4次 ； 
6、 法律 、 法规 或监管 机构另 有 规定 的 从 其 规定 。 
（ 四 ）基金收益 分 配 数额的确 定原则 
1、 在 收益 评 价日，基金管理人 计 算 基金 累 计 报酬 率 、 标 的指数同 期 累 计 报酬 率 。 
基金 累 计 报酬 率为 收益 评 价日基金份额 净 值 与 基金份额 折 算 日基金份额 净 值 之 比 减去
1乘 以 100%； 标 的指数同 期 累 计 报酬 率为 收益 评 价日 标 的指数收 盘 价 与 基金份额 折 算 日 标 的 指数收 盘 价 之 比 减去 1乘 以 100%。 
基金管理人 将 以 此 计 算 截 至 收益 评 价日基金 超 过标 的指数的收益 率 =基金 累 计 报酬 率 － 标 的指数同 期 累 计 报酬 率 
当 超 额收益 率 超 过 1%时，基金管理人有 权 进行 收益 分 配 。 
2、 计 算 截 至 基金收益 评 价日本基金的 净 收益，并 根 据 前 述原则 确 定 收益 分 配 比例 。 
3、 每 基金份额的应 分 配 收益 为 上 述 基金 净 收益 乘 以 收益 分 配 比例 ， 计 算 基金收益 分 配 金额， 然后 除 以 基金收益 评 价日 发 售 在 外 的基金份额 总 额，保 留 小 数 点 后 3位 ,第 4位 舍去 。 
（ 五 ） 收益 分 配 方案



基金收益 分 配 方案 中应 载 明基金收益 分 配 对 象 、 分 配 原则 、 分 配 时 间 、 分 配 数额 及 比例 、
分 配 方 式、 支付方 式 等 内容。


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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（ 六 ） 收益 分 配 方案 的确 定与公 告



本基金收益 分 配 方案 由 基金管理人 拟 定 、经基金 托 管人 复 核 后 ， 报 中国证监会 备案 ，并
在 备案后 在 指 定 媒 体 公 告 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十六、基金的 费用 与 税 收 
（ 一 ）基金 运 作有 关 的 费用 
1、基金 运 作 费用 的 种 类 
1）基金管理人的管理 费 ； 
2）基金 托 管人的 托 管 费 ； 
3）基金 财产 划拨支付 的 银行费用 ； 
4）基金上 市 费及 年 费 ； 
5）基金收益 分 配 中 发 生的 费用 ； 
6）基金的证券交易 费用 ； 
7）基金合同生效 以 后 的 信息披露费用 ； 
8）基金份额 持 有人 大 会 费用 ； 
9）基金合同生效 以 后 的会 计 师 费 和 律 师 费 ； 
10） 按照 国 家 有 关规定 可 以 列 入 的其 他费用 。 
2、基金 运 作 费用 的 计 提 方 法 、 计 提 标 准和 支付方 式 
1）基金管理人的基金管理 费 
基金管理 费 按前 一 日基金资 产 净 值的 0.50%年 费率计 提。 计 算 方 法 如 下 ： 
H = E× 0.50％÷ 当 年 天 数 
H 为 每 日应 计 提的基金管理 费 
E 为 前 一 日基金资 产 净 值 
基金管理 费 由 基金管理人 每 日 计 算 ， 每 日 计 提， 按 月 支付 。 由 基金管理人于 次 月 首 日 起
二 个 工 作日内 向 基金 托 管人 发 送 基金管理 费 划付 指 令 ，经基金 托 管人 复 核 后 于 当 日 从 基金资 产 中 一次 性 支付给 基金管理人， 若遇 法定 节 假 日、 休 息 日 等 ， 支付 日 期 顺 延 。 
2）基金 托 管人的基金 托 管 费 
基金 托 管 费 按前 一 日基金资 产 净 值的 0.10%年 费率计 提。 计 算 方 法 如 下 ： 
H = E× 0.10%÷ 当 年 天 数 
H 为 每 日应 计 提的基金 托 管 费 
E 为 前 一 日的基金资 产 净 值 
基金 托 管 费 由 基金管理人 每 日 计 算 ， 每 日 计 提， 按 月 支付 。 由 基金管理人于 次 月 首 日 起
二 个 工 作日内 向 基金 托 管人 发 送 基金 托 管 费 划付 指 令 ，经基金 托 管人 复 核 后 于 当 日 从 基金资 产 中 一次 性 支付给 基金 托 管人， 若遇 法定 节 假 日、 休 息 日 等 ， 支付 日 期 顺 延 。 
3、本 条第 1款 第 3） 至第 10） 项 费用 由 基金管理人和基金 托 管人 根 据 有 关法律 、 法规及 相 应 协议 的 规定 ， 按 费用 实 际 支 出金额 支付 ， 列 入 当期 基金 费用 。基金募集 过 程 中 所 发 生的会 计 师 费 和 律 师 费 从 基金认购 费用 中 列 支 ，招募说明书、 发 售公 告 等信息披露费用 根 据 相 关法上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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律及 中国证监会 相 关规定 列 支 。 
4、基金管理人和基金 托 管人 可 根 据 基金 规 模 等 因 素 协 商 酌 情 调 低 基金管理 费率 和 托 管 费率 ， 无 须 召 开基金份额 持 有人 大 会。 如 降 低 基金管理 费率 和 托 管 费率 ，基金管理人 最 迟 须 于 新 的 费率 开 始 实 施 3个 工 作日 前在 中国证监会指 定 媒 体 公 告 。 
（ 二 ） 与 基金 销售 有 关 的 费用 
1、认购 费用



1）投资人 在 认购本基金时， 需 按照 本招募说明书 第 六 条第 （ 九 ） 款 的 规定 ，交 纳 一定 的认 购 费用 或 佣 金。



2）认购 费用计 算 公 式



（ 1） 通 过 基金管理人 进行 网 下现 金认购的投资人，认购 以 基金份额申 请 ，认购 费用 和认购 金额的 计 算 公 式 为 ：



认购 费用 ＝ 认购份额 × 认购 费率



认购金额 ＝ 认购份额 × （ 1＋ 认购 费率 ）



（ 2） 通 过 发 售 代 理 机构 进行 网 上 现 金认购、 网 下现 金认购的投资人，认购 以 基金份额申 请 ， 认购 佣 金和认购金额的 计 算 公 式 为 ：



认购 佣 金 ＝ 认购份额 ×佣 金 比 率



认购金额 ＝ 认购份额 × （ 1＋佣 金 比 率 ）



（ 3） 通 过 发 售 代 理 机构 进行 网 下股 票 认购的投资人，认购 以 单只 股 票 股 数申 请 ，认购 佣 金 和 净 认购份额的 计 算 公 式 为 ：



认购份额 ＝ 
=
n
i 1
(第 i只 股 票 在 网 下股 票 认购 期 最 后 一 日的 均 价 × 有效认购数 量 )/1.00



认购 佣 金 ＝ 认购份额 ×佣 金 比 率



认购 佣 金 由发 售 代 理 机构在 投资人认购确认时 以现 金 方 式收 取 ，但 在发 售 代 理 机构 允许 的 条 件 下 ，投资人 可 选 择 基金份额的 方 式 支付 认购 佣 金。 如 投资人 选 择 以 基金份额 支付 佣 金， 则 ： 
净 认购份额 ＝ 认购份额 － 认购 佣 金 /基金份额 面 值 
3）收 取 方 式和 使 用 方 式



本基金认购 费 由 基金管理人 在 投资人认购确认时收 取 ， 用 于 市 场 推 广 、 销售 服 务等 各 项 费用 。



本基金认购 佣 金 由发 售 代 理 机构在 投资人认购确认时收 取 ， 用 于 市 场 推 广 、 销售 服 务等 各 项 费用 。 在发 售 代 理 机构 允许 的 条 件 下 ，投资人 可 选 择 以现 金或基金份额的 方 式 支付 认购 佣 金。



2、申购、 赎回 费用



投资人 在 申购或 赎回 基金份额时， 需 按照 本招募说明书 第十条第 （ 六 ） 款 的 规定 ，交 纳上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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一定 的申购、 赎回 佣 金。



本基金申购、 赎回 均 以 份额申 请 ， 费用计 算 公 式 为 ：



申购 /赎回 佣 金 ＝ 申购 /赎回 份额 ×佣 金 比 率



本基金申购、 赎回 佣 金 由 申购 赎回 代 理券 商 在 投资人申购、 赎回 确认时收 取 ， 用 于 市 场 推 广 费用 、 销售 服 务费用 、证券交易 所 和 登记结算机构 收 取 的 相 关费用等 。 
（ 三 ）不 列 入 基金 费用 的 项 目 
基金管理人和基金 托 管人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费用 支 出或基金资 产 的 损 失 ， 以及 处 理 与 基金 运 作 无 关 的 事项发 生的 费用等 不 列 入 基金 费用 。基金合同生效 之前 的 律 师 费 、会 计 师 费 和 信息披露费用等 不 得 从 基金资 产 中 列 支 。基金收 取 认购 费 的， 可 以 从 认购 费 中 列 支 。基金 标 的指数 使 用费 由 基金管理人 承 担 ，国 家 另 有 规定 可 以 将 指数 使 用费 列 入 基
金 费用 的， 从 其 规定 。 
（ 四 ） 税 收 
本基金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主体 ， 依 照 国 家 法律 、 法规 的 规定 履 行 纳 税 义 务 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十七、基金的 会计 与 审计 
（ 一 ）基金会 计 政 策 
1、基金的会 计 年 度 为公 历 每 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 ； 基金 首 次 募集的会 计 年 度 按如 下 原则 ：如 果 基金合同生效 少 于 2个 月， 可 以 并 入 下一 个 会 计 年 度 ； 
2、基金核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币元 为 记 账 单位 ； 
3、会 计 制度 按 国 家 有 关 的会 计 制度 执 行 ； 
4、本基金 独 立建 账 、 独 立 核 算； 
5、本基金会 计责 任 人 为 基金管理人 ； 
6、基金管理人应保 留 完整的会 计 账 目 、 凭 证并 进行 日 常 的会 计 核 算 ， 按照 有 关规定编 制 基 金会 计 报 表，基金 托 管人 定 期 与 基金管理人 就 基金的会 计 核 算 、 报 表 编 制 等进行 核对并 以 书 面方 式确认。 
（ 二 ）基金年 度 审计 
1、基金管理人 聘 请 与 基金管理人、基金 托 管人 相 独 立 的、 具 有 从 事 证券 业务 资 格 的会 计 师 事 务所及 其 注册 会 计 师 等 机构 对基金年 度 财务 报 表 及 其 他规定 事项 进行审计 ； 
2、会 计 师 事 务所更 换 经 办 注册 会 计 师 ，应 事 先 征 得 基金管理人同 意 ； 
3、基金管理人 /或基金 托 管人认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务所 ， 须 经基金 托 管人 /或基金
管理人同 意 ，并 报 中国证监会 备案 。基金管理人应 在 更 换 会 计 师 事 务所 后 在 2日内 公 告 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十八、基金的 信息披露 
基金的 信息披露 应 符 合 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同 及 其 他 有 关规定 。基金管理人、基金 托 管人应 按 规定 将 基金 信息披露 事项在 规定 时 间 内 通 过 中国 证监会指 定 的 全 国性 报刊 和基金管理人、基金 托 管人的 互联网网站 等 媒 介 披露 。 公 开 披露 的 基金 信息 包括： 
（ 一 ）招募说明书 
招募说明书 是 基金 向 社 会 公 开 发 售 时对基金 情 况 进行 说明的 法律 文 件 。 
基金管理人 按照 《 基金 法》 、 《信息披露办法》 、基金合同 编 制 并 在 基金份额 发 售 的 3
日 前 ， 将 基金招募说明书 登 载 在 指 定 报刊 和 网站 上。基金合同生效 后 ，基金管理人应 当在 每 6个 月 结束之 日 起 45日内， 更新 招募说明书并 登 载 在 网站 上， 将 更新 的招募说明书 摘 要 登
载 在 指 定 报刊 上。基金管理人 将 在 公 告 的 15日 前 向 中国证监会 报 送 更新 的招募说明书，并 就 有 关更新 内容提 供 书 面 说明。 更新 后 的招募说明书 公 告 内容的 截止 日 为 每 6个 月的 最 后 1
日。 
（ 二 ）基金合同、 托 管 协议 
基金管理人应 在 基金份额 发 售 的 3日 前 ， 将 基金合同 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 和 网站 上 ； 基 金管理人、基金 托 管人应 将 基金合同、 托 管 协议登 载 在 各 自 网站 上。 
（ 三 ）基金份额 发 售公 告 
基金管理人 将 按照 《 基金 法》 、 《信息披露办法》 的有 关规定 ， 就 基金份额 发 售 的 具 体
事 宜 编 制 基金份额 发 售公 告 ，并 在 披露 招募说明书的 当 日 登 载 于指 定 报刊 和 网站 上。 
（ 四 ）基金合同生效 公 告 
基金管理人 将 在 基金合同生效的 次 日 在 指 定 报刊 和 网站 上 登 载 基金合同生效 公 告 。基金 合同生效 公 告 中 将 说明基金募集 情 况 。 
（ 五 ）基金份额 折 算 日 公 告 、基金份额 折 算结 果 公 告 
基金 建仓 期结束 后 ，基金管理人确 定 基金份额 折 算 日，并 至 少 提 前 3 个 工 作日 将 基金份 额 折 算 日 公 告登 载 于指 定 报刊 及 网站 上。 
基金份额 进行 折 算 并 由登记结算机构 完 成 基金份额的 变 更 登记 后 ，基金管理人 将 在 3
个 工 作日内 将 基金份额 折 算结 果 公 告登 载 于指 定 报刊 及 网站 上。 
（ 六 ）基金开 始 申购、 赎回 公 告 
基金管理人应于申购开 始 日、 赎回 开 始 日 前 的 3个 工 作日 前在 指 定 报刊 及 网站 上 公 告 。 
（ 七 ）基金份额上 市 交易 公 告 书 
基金份额 获 准 在 证券交易 所 上 市 交易的，基金管理人应 当在 基金份额上 市 交易 3个 工 作 日 前 ， 将 基金份额上 市 交易 公 告 书 登 载 在 指 定 报刊 和 网站 上。 
（ 八 ）基金资 产 净 值 公 告 、基金份额 净 值 公 告 、基金份额 累 计 净 值 公 告 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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本基金的基金合同生效 后 ， 在 开 始 办 理基金份额申购或 者 赎回 前 ，基金管理人 将至 少 每 周 公 告 一次 基金资 产 净 值和基金份额 净 值 ； 基金管理人 将 在 每 个 开放日的 次 日， 通 过 网站 、 基金份额 发 售 网点 以及 其 他 媒 介 ， 披露 开放日的基金份额 净 值和基金份额 累 计 净 值 ； 基金管 理人 将 公 告 半 年 度 和年 度 最 后 一 个 市 场 交易日基金资 产 净 值和基金份额 净 值。基金管理人应 当在前 述最 后 一 个 市 场 交易日的 次 日， 将 基金资 产 净 值、基金份额 净 值和基金份额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报刊 和 网站 上。 
（ 九 ）申购、 赎回清单 
在 开 始 办 理基金份额申购或 者 赎回 之 后 ，基金管理人应 当在 每 个 开放日， 通 过 网站 、基
金份额 发 售 网点 以及 其 他 媒 介 公 告当 日的申购、 赎回清单 。 
（ 十 ）基金年 度 报 告 、基金 半 年 度 报 告 、基金 季 度 报 告 
1、基金管理人应 当在 每 年 结束之 日 起 90日内， 编 制 完 成 基金年 度 报 告 ，并 将 年 度 报 告 正文 登 载 于 网站 上， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 上。基金年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证券 相 关业 务 资 格 的会 计 师 事 务所审计 后 ， 方可 披露 ； 
2、基金管理人应 当在 上 半 年 结束之 日 起 60日内， 编 制 完 成 基金 半 年 度 报 告 ，并 将 半 年 度 报
告 正文 登 载 在 网站 上， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 上 ； 
3、基金管理人应 当在 每 个 季 度 结束之 日 起 15个 工 作日内， 编 制 完 成 基金 季 度 报 告 ，并 将 季
度 报 告登 载 在 指 定 报刊 和 网站 上。 
（ 十 一 ） 临 时 报 告 与公 告 
在 基金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可能 对基金份额 持 有人 权 益或 者 基金份额的价 格 产 生重 大
影响 的 事件 时，有 关信息披露 义 务 人应 当在 2日内 编 制 临 时 报 告 书， 予 以公 告 ，并 在 公 开 披
露 日 分 别 报 中国证监会和基金管理人 主 要 办公 场 所所 在 地 中国证监会 派 出 机构 备案 ： 
1、基金份额 持 有人 大 会的 召 开 ； 
2、 终 止 基金合同 ； 
3、 转 换 基金 运 作 方 式 ； 
4、 更 换 基金管理人、基金 托 管人 ； 
5、基金管理人、基金 托 管人的 法定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ； 
6、基金管理人 股 东 及 其出资 比例 发 生 变 更 ； 
7、基金募集 期 延 长 ； 
8、基金管理人的 董 事 长 、 总 经理 及 其 他 高 级 管理人 员 、基金经理和基金 托 管人基金 托 管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ； 
9、基金管理人的 董 事在 一 年内 变 更 超 过 50%； 
10、基金管理人、基金 托 管人基金 托 管 部 门 的 主 要 业务 人 员在 一 年内 变 动 超 过 30%； 
11、 涉 及 基金管理人、基金 财产 、基金 托 管 业务 的 诉讼 ； 
12、基金管理人、基金 托 管人 受 到 监管 部 门 的 调 查； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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13、基金管理人 及 其 董 事 、 总 经理 及 其 他 高 级 管理人 员 、基金经理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ，基金 托 管人 及 其基金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ； 
14、重 大 关 联 交易 事项； 
15、基金收益 分 配 事项； 
16、管理 费 、 托 管 费等费用计 提 标 准、 计 提 方 式和 费率 发 生 变 更 ； 
17、基金份额 净 值 计 价 错 误 达 基金份额 净 值 0.5%； 
18、基金 改 聘 会 计 师 事 务所 ； 
19、 变 更 基金份额 发 售 代 理 机构； 
20、基金 更 换 登记结算机构； 
21、 法律法规 和中国证监会 规定 的其 他 事项 。 
（ 十二 ） 澄 清 公 告 
在 本基金合同 存 续 期 限 内， 任何 公共 媒 体 中出 现 的或 者在 市 场 上 流传 的 消 息 可能 对基金 份额价 格 产 生 误导 性 影响 或 者 引 起 较 大 波 动 的， 相 关信息披露 义 务 人 知悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息进行公 开 澄 清 ，并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中国证监会。 
（ 十三 ）基金份额 持 有人 大 会 决 议 
（ 十 四 ）中国证监会 规定 的其 他信息 
（ 十 五 ） 信息披露 文 件 的 存 放 与 查 阅 
基金合同、 托 管 协议 、招募说明书或 更新 后 的招募说明书、年 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 季
度 报 告 和基金份额 净 值 公 告 等 文本文 件在 编 制 完 成 后 ， 将 存 放于基金管理人 所 在 地 、基金 托 管人 所 在 地 、有 关销售 机构 及 其 网点 ， 供 公 众 查 阅 。投资人 在 支付工 本 费 后 ， 可 在 合理时 间
内 取得 上 述 文 件 复 制 件 或 复 印 件 。投资人也 可 在 基金管理人指 定 的 网站 上 进行 查 阅 。本基金 的 信息披露 事项 将 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公 告 。本基金的 信息披露 将 严 格按照 法律法规 和基 金合同的 规定进行 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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十九、基金的 风险揭示 
（ 一 ）投资于本基金的 主 要风险



1、 标 的指数 波 动 的风险



标 的指数 成 份 股 的价 格 可能 受 到政 治 因 素 、经 济 因 素 、上 市 公司 经 营 状 况 、投资人 心 理 和交易 制度 等 各种 因 素 的 影响而 波 动 ， 导 致 指数 波 动 ， 从 而 使 基金收益 水 平 发 生 变 化 ， 产 生 风险。



2、基金投资 组 合 回 报 与标 的指数 回 报 偏 离 的风险



以下 因 素 可能 使 基金投资 组 合的收益 率与标 的指数的收益 率 发 生 偏 离 ：



1） 由 于 标 的指数 调 整 成 份 股 或 变 更编 制方 法 ， 使 本基金 在 相 应的 组 合 调 整中 产 生 跟踪 偏 离 度 与 跟踪 误 差 。



2） 由 于 标 的指数 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 等行为 导 致 成 份 股 在 标 的指数中的 权 重 发 生 变 化 ，
使 本基金 在 相 应的 组 合 调 整中 产 生 跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 。



3） 成 份 股 派 发 现 金红利、 新股 市 值 配 售 收益 将 导 致 基金收益 率 超 过标 的指数收益 率 ， 产 生 正的 跟踪 偏 离 度 。



4） 由 于 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等原 因使 本基金 无 法及 时 调 整投资 组 合或 承 担 冲击 成
本 而 产 生 跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 。



5） 由 于基金投资 过 程 中的证券交易 成 本， 以及 基金管理 费 和 托 管 费 的 存在 ， 使 基金投资 组
合 与标 的指数 产 生 跟踪 偏 离 度 与 跟踪 误 差 。



6） 在 本基金指数 化 投资 过 程 中，基金管理人的管理 能 力 ， 例 如 跟踪 指数的 水 平 、 技 术 手 段 、 买 入卖 出的时 机 选 择 等 ， 都 会对本基金的收益 产 生 影响 ， 从 而影响 本基金对 标 的指数的 跟踪 程度 。



7）其 他 因 素 产 生的 偏 离 。 如 因 受 到 最低 买 入 股 数的 限 制 ，基金投资 组 合中 个 别 股 票 的 持 有
比例 与标 的指数中 该 股 票 的 权 重 可能 不完 全 相 同 ； 因 缺 乏 卖 空 、对 冲 机 制 及 其 他 工 具 造 成 的
指数 跟踪 成 本 较 大； 因 基金申购 与 赎回 带 来 的 现 金 变 动 ； 因 指数 发 布 机构 指数 编 制 错 误 等 ， 由 此 产 生 跟踪 偏 离 度 与 跟踪 误 差 。



3、 标 的指数 回 报 与股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的风险



标 的指数并不 能 完 全 代 表整 个 股 票 市 场 。 标 的指数 成 份 股 的 平 均 回 报 率与 整 个 股 票 市 场 的 平 均 回 报 率 可能 存在 偏 离 。



4、 标 的指数 变 更 的风险



尽 管 可能 性 很 小 ，但 根 据 基金合同 规定 ， 如 出 现 变 更标 的指数的 情 形 ，本基金 将变 更标 的指数。基于 原标 的指数的投资 政 策 将 会 改 变 ，投资 组 合 将 随 之 调 整，基金的收益风险 特 征 将 与新 的 标 的指数保 持 一 致 ，投资人 须 承 担 此 项 调 整 带 来 的风险 与 成 本。



5、基金份额 二 级 市 场 交易价 格 折 溢 价的风险


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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尽 管本基金 将通 过 有效的 套 利 机 制 使 基金份额 二 级 市 场 交易价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一定
范围 内，但基金份额 在 证券交易 所 的交易价 格受 诸 多 因 素影响 ， 存在 不同于基金份额 净 值的 情 形 ， 即存在 价 格 折 溢 价的风险。



6、 参考 IOPV决策 和 IOPV计 算 错 误 的风险



证券交易 所 在 开 市后 根 据 申购、 赎回清单 和 组 合证券内 各只 证券的实时 成 交数 据 ， 计 算 并 发 布 基金份额 参考净 值（ IOPV）， 供 投资人交易、申购、 赎回 基金份额时 参考 。 IOPV 与
实时的基金份额 净 值 可能 存在 差 异 ， IOPV计 算 可能 出 现 错 误 ，投资人 若 参考 IOPV进行 投资 决策 可能 导 致损 失 ， 需 投资人 自 行承 担 。



7、 退 市 风险



因 本基金不 再 符 合证券交易 所 上 市条 件 被 终 止 上 市 ，或 被 基金份额 持 有人 大 会 决 议 提 前 终 止 上 市 ， 导 致 基金份额不 能 继 续 进行 二 级 市 场 交易的风险。



8、投资人申购 失 败 的风险



本基金的申购、 赎回清单 中， 可能 仅 允许 对 部 分 成 份 股 使 用现 金 替 代 ， 且设 置 现 金 替 代
比例 上 限 ， 因此 ，投资人 在 进行 申购时， 可能 存在 因 个 别 成 份 股 涨 停 、 临 时 停 牌 等原 因 而 无 法 买 入 申购 所 需 的 足够 的 成 份 股 ， 导 致 申购 失 败 的风险。



9、投资人 赎回 失 败 的风险



投资人 在 提出 赎回 申 请 时， 如 基金 组 合中不 具 备 足 额的 符 合 条 件 的 赎回 对价， 可能 导 致 赎回 失 败 的 情 形 。 
基金管理人 可能 根 据 成 份 股 市 值 规 模 变 化 等 因 素 调 整 最 小 申购、 赎回单位 ， 由 此 可能 导
致 投资人 按 原最 小 申购、 赎回单位 申购并 持 有的基金份额， 可能 无 法 按照 新 的 最 小 申购、 赎 回单位 全部 赎回 ， 而 只能 在 二 级 市 场卖 出 全部 或 部 分 基金份额。



10、基金份额 赎回 对价的 变 现 风险



本基金 赎回 对价 主 要 为 组 合证券， 在 组 合证券 变 现过 程 中， 由 于 市 场 变 化 、 部 分 成 份 股 流 动 性 差 等 因 素 ， 导 致 投资人 变 现 后 的价值 与 赎回 时 赎回 对价的价值有 差 异 ， 存在 变 现 风险。



11、 第三方 机构 服 务 的风险



本基金的 多 项 服 务 委 托 第三方 机构 办 理， 存在 以下 风险 ：



1）申购 赎回 代 理券 商 因 多 种 原 因 ， 导 致 代 理申购、 赎回 业务 受 到 限 制 、 暂停 或 终 止 ， 由 此 影响 对投资人申购 赎回 服 务 的风险。



2） 登记结算机构 可能调 整 结算 制度 ， 如 实 施 货 银 对 付制度 ，对投资人基金份额、 组 合证券 及 资金的 结算 方 式 发 生 变 化 ， 制度调 整 可能给 投资人 带 来 理 解 偏 差 的风险。同 样 的风险 还 可 能 来 自 于证券交易 所及 其 他 代 理 机构 。



3）证券交易 所 、 登记结算机构 、基金 托 管人 及 其 他 代 理 机构 可能 违 约 ， 导 致 基金或投资人 利益 受 损 的风险。



12、管理风险 与 操 作风险


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基金管理人、基金 托 管人 等 相 关 当事 人的 业务 发 展 状 况 、人 员 配 备 、管理 水 平 与 内 部 控 制 等 对基金收益 水 平 存在 影响 。 因 业务 扩 张 过 快 、 行业 内 过 度 竞 争 、对 主 要 业务 人 员 过 度 依 赖 等 可能 会 产 生 影响 投资人利益的风险。



相 关 当事 人 在 业务 各 环 节操 作 过 程 中， 可能 因 内 部 控 制 存在 缺 陷 或 者 人 为 因 素 造 成 操 作 失 误 或 违反操 作 规 程 等 引 致 风险， 例 如 ，申购、 赎回清单 编 制 错 误 、 越 权 违 规 交易、 欺诈 行 为及 交易 错 误 等 风险。



13、 技 术 风险



在 本基金的投资、交易、 服 务与 后 台 运 作 等业务过 程 中， 可能 因 为 技 术 系 统 的 故 障 或 差 错 导 致 投资人的利益 受 到 影响 。 这 种 技 术 风险 可能 来 自 基金管理人、基金 托 管人、证券交易 所 、 登记结算机构 及销售 代 理 机构 等 。



14、不 可 抗力



战争 、 自 然 灾害 等 不 可 抗力 可能 导 致 基金资 产 有 遭 受 损 失 的风险。基金管理人、基金 托
管人、证券交易 所 、 登记结算机构 和 销售 代 理 机构 等 可能 因 不 可 抗力无 法 正 常工 作， 从 而影 响 基金的 各 项 业务 按 正 常 时 限 完 成 。



（ 二 ） 声 明



1、本基金 未 经 任何 一 级 政府 、 机构 及部 门 担 保。投资人 自 愿 投资于本基金， 须 自 行承 担 投 资风险。



2、 除 基金管理人 直 接 办 理本基金的 销售 外 ，本基金 还 通 过销售 代 理 机构 销售 ，但 是 ，本基 金并不 是 销售 代 理 机构 的 存 款 或 负债 ，也没有经 销售 代 理 机构担 保或 者 背 书， 销售 代 理 机构 并不 能 保证其收益或本金 安 全 。


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二十、基金合同的 终止 与基金财产的 清 算 
（ 一 ）基金合同的 终 止 
有 下 列 情 形 之 一 的，本基金合同 终 止 ： 
1、基金份额 持 有人 大 会 决定 终 止 ； 
2、基金管理人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销等 事由 ，不 能 继 续 担任 基金管理人的 职务 ， 而 在 6个 月 内没有 新 任 基金管理人 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ； 
3、基金 托 管人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销等 事由 ，不 能 继 续 担任 基金 托 管人的 职务 ， 而 在 6个 月 内没有 新 任 基金 托 管人 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ； 
4、 法律法规 或中国证监会 规定 的其 他 情 况 。 
（ 二 ）基金 财产 的 清 算 
1、基金合同 终 止 ，应 当按 法律法规 和本基金合同的有 关规定 对基金 财产进行 清 算 。 
2、基金 财产 清 算 组 
1） 自 基金合同 终 止 之 日 起 30个 工 作日内基金管理人 组织 成 立 基金 财产 清 算 组 ， 在 基金 财产 清 算 组 接 管基金 财产 之前 ，基金管理人和基金 托 管人应 按照 基金合同和 托 管 协议 的 规定 继 续 履 行 保 护 基金 财产 安 全 的 职责 ； 
2）基金 财产 清 算 组 成员由 基金管理人、基金 托 管人、 具 有 从 事 证券 相 关业务 资 格 的 注册 会
计 师 、 律 师 以及 中国证监会指 定 的人 员 组 成 。基金 财产 清 算 组可 以 聘 用 必 要的 工 作人 员； 
3）基金 财产 清 算 组 负 责 基金 财产 的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和 分 配 。基金 财产 清 算 组可 以
依法进行 必 要的 民 事 活动 。 
3、 清 算 程 序 
1）基金合同 终 止 后 ， 由 基金 财产 清 算 组 统 一 接 管基金 财产 ； 
2）基金 财产 清 算 组 根 据 基金 财产 的 情 况 确 定 清 算期 限 ； 
3）基金 财产 清 算 组 对基金 财产进行 清 理和确认 ； 
4）对基金 财产进行 评 估 和 变 现 ； 
5）基金 财产 清 算 组 作出 清 算 报 告； 
6）会 计 师 事 务所 对 清 算 报 告 进行审计 ； 
7） 律 师 事 务所 对 清 算 报 告 出 具 法律 意 见 书 ； 
8） 将 基金 清 算结 果 报 中国证监会 备案 ； 
9） 公 布 基金 清 算 公 告； 
10）对基金 财产进行 分 配 。 
4、 清 算 费用 
清 算 费用 是 指基金 财产 清 算 小组 在 进行 基金 清 算 过 程 中 发 生的 所 有合理 费用 ， 清 算 费用 由 基金 清 算 小组 优 先 从 基金 财产 中 支付 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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5、基金 财产 按 下 列 顺 序 清 偿 ： 
1） 支付清 算 费用 ； 
2）交 纳 所 欠 税 款 ； 
3） 清 偿 基金 债 务 ； 
4） 按 基金份额 持 有人 持 有的基金份额 比例 进行 分 配 。 
基金 财产未 按前 款 1） － 3） 项 规定 清 偿 前 ，不 分 配 给 基金份额 持 有人。 
6、基金 财产 清 算 的 公 告 
基金 财产 清 算 公 告 于基金合同 终 止 并 报 中国证监会 备案后 5个 工 作日内 由 基金 财产 清 算 小组 公 告； 清 算 过 程 中的有 关 重 大事项 须 及 时 公 告； 基金 财产 清 算结 果 由 基金 财产 清 算 小
组 经中国证监会 备案后 3个 工 作日内 公 告 。 
7、基金 财产 清 算 账 册 及 文 件由 基金 托 管人保 存 15年 以 上。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二十一、基金合同的 内容摘要 
基金份额 持 有人、基金管理人 和 基金托管人的 权 利、义务 
（ 一 ）基金份额 持 有人的 权 利、 义 务 
基金投资 者 购 买 本基金基金份额的 行为 即 视 为 对基金合同的 承 认和 接受 ，基金投资 者自 取得 依据 基金合同 发 行 的基金份额， 即成 为 基金份额 持 有人和基金合同 当事 人。基金份额 持 有人作 为 当事 人并不 以 在 基金合同上书 面 签章 为 必 要 条 件 。 每 份基金份额 具 有同 等 的合 法 权 益。 
1、基金份额 持 有人的 权 利 
1） 分 享 基金 财产 收益 ； 
2） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基金 财产 ； 
3） 依法 转 让 或 者 申 请 赎回 其 持 有的基金份额 ；



4） 按照 规定 要 求召 开基金份额 持 有人 大 会 ；



5）出 席 或 者委 派 代 表出 席 基金份额 持 有人 大 会 ,对基金份额 持 有人 大 会 审 议事项 行 使 表 决
权；



6） 查 阅 或 者 复 制 公 开 披露 的基金 信息 资 料；



7）监 督 基金管理人投资 运 作 ； 
8）对基金管理人、基金 托 管人、基金份额 发 售 机构 损害 其合 法 权 益的 行为依法 提 起 诉讼 ； 
9） 法律法规 、基金合同 规定 的其 它 权 利。 
2、基金份额 持 有人的 义 务 
1） 遵 守 基金合同 ； 
2） 缴 纳 基金认购、申购 款 项 及 基金合同 规定 的 费用 ； 
3） 在持 有的基金份额 范围 内， 承 担 基金 亏 损 或 者 基金合同 终 止 的有 限责 任； 
4）不 从 事任何 有 损 基金 及 其 他 基金份额 持 有人合 法 利益的 活动 ； 
5） 执 行 生效的基金份额 持 有人 大 会 决 议； 
6） 法律法规及 基金合同 规定 的其 他 义 务 。 
（ 二 ）基金管理人的 权 利和 义 务 
1、基金管理人的 权 利 
1） 自 基金合同生效 之 日 起 ，基金管理人 依 照 法律法规 和基金合同 独 立 管理基金 财产 ； 
2） 根 据法律法规 和基金合同的 规定 ， 制 订 、 修 改 并 公 布 有 关 基金募集、认购、申购、 赎回 、 转 托 管、基金 转 换 、 非 交易 过 户 、 冻 结 、收益 分 配 等 方面 的 业务规则 ； 
3） 根 据法律法规 和基金合同的 规定决定 本基金的 相 关费率 结构 和收 费 方 式， 获 得 基金管理 费 ，收 取 认购 费 、申购 费 、基金 赎回手续 费及 其 它 事 先批 准或 公 告 的合理 费用以及法律法规 规定 的其 它 费用 ； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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4） 根 据法律法规 和基金合同 之 规定销售 基金份额 ； 
5） 依据法律法规 和基金合同的 规定 监 督 基金 托 管人， 如 认 为 基金 托 管人 违反 了法律法规 或
基金合同 规定 对基金 财产 、其 它 基金合同 当事 人的利益 造 成 重 大 损 失 的，应 及 时 呈 报 中国证 监会和中国 银 监会， 以及 采 取 其 它 必 要 措 施 以 保 护 本基金 及 相 关 基金合同 当事 人的利益 ； 
6） 根 据 基金合同的 规定 选 择 适 当 的基金 代 销 机构 并有 权 依 照代 销 协议 对基金 代 销 机构 行为 进行 必 要的监 督 和 检 查； 
7） 自 行 担任 基金 注册 登记机构 或 选 择 、 更 换 基金 注册 登记代 理 机构 ， 办 理基金 注册 登记 业
务 ，并 按照 基金合同 规定 对基金 注册 登记代 理 机构 进行 必 要的监 督 和 检 查； 
8） 在 基金合同 约 定 的 范围 内， 拒绝 或 暂停 受 理申购和 赎回 的申 请； 
9） 在 法律法规 允许 的 前 提 下 ， 为 基金份额 持 有人的利益 依法为 基金 进行 融 资 ； 
10） 依据法律法规 和基金合同的 规定 ， 制 订 基金收益的 分 配 方案 ； 
11） 按照 法律法规 ， 代 表基金 行 使因 投资于其 它 证券 所产 生的 权 利 ； 
12） 在 基金 托 管人 职责 终 止 时，提 名 新 的基金 托 管人 ； 
13） 依据法律法规 和基金合同的 规定 ， 召 集基金份额 持 有人 大 会 ； 
14） 以 基金管理人 名 义 ， 代 表基金份额 持 有人利益 行 使 诉讼 权 利或 者 实 施 其 他法律行为 ； 
15） 选 择 、 更 换 律 师 、 审计 师 、证券经 纪 商 或其 他为 基金提 供 服 务 的 外 部 机构 并确 定 有 关费 率 ； 
16） 法律法规 、基金合同 以及依据 基金合同 制 订 的其 它 法律 文 件 所规定 的其 它 权 利。 
2、基金管理人的 义 务 
1） 依法 募集基金， 办 理或 者委 托 经中国证监会认 定 的其 他 机构代 为办 理基金份额的 发 售 、 申购、 赎回 和 登记事 宜 ； 
2） 办 理基金 备案手续 ； 
3） 自 基金合同生效 之 日 起 ， 以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金 财产 ； 
4） 配 备 足够 的 具 有 专 业 资 格 的人 员 进行 基金投资 分 析 、 决策 ， 以 专 业 化 的经 营 方 式管理和 运 作基金 财产 ； 
5） 建立 健 全 内 部 风险 控 制 、监 察 与 稽 核、 财务 管理 及 人 事 管理 等 制度 ，保证 所 管理的基金 财产 和基金管理人的资 产 相 互 独 立 ，对 所 管理的不同基金 分 别 管理、 分 别 记 账 ， 进行 证券投 资 ； 
6） 除 依据《 基金 法》 、基金合同 及 其 他 有 关规定 外 ，不 得 以 基金 财产为 自 己 及 任何 第三 人
谋 取 利益，不 得委 托 第三 人 运 作基金 财产 ； 
7） 依法 接受 基金 托 管人 进行 的监 督； 
8） 采 取 适 当 合理的 措 施 使 计 算 基金份额认购、申购、 赎回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合基金合同 等法律 文 件 的 规定 ， 按照 有 关规定计 算 并 公 告 基金份额 净 值，确 定 基金份额申购、 赎回 的 清 单 ； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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9） 严 格按照 《 基金 法》 、基金合同 及 其 他 有 关规定 ， 履 行信息披露及 报 告义 务 ； 
10）保 守 基金 商业 秘密 ，不 泄 露 基金投资 计 划 、投资 意 向等 。 除 基金 法 、基金合同 及 其 他 有
关规定 另 有 规定 外 ， 在 基金 信息公 开 披露 前 ，应 予 以 保 密 ，不 得 向他 人 泄 露 ； 
11） 按 基金合同的 约 定 确 定 基金收益 分 配 方案 ， 及 时 向 基金份额 持 有人 分 配 基金收益 ； 
12） 按照 法律法规 和本基金合同的 规定 受 理申购和 赎回 申 请 ， 及 时、 足 额 支付 投资 者 申购 之 基金份额或 赎回 之 对价 ； 
13） 依据《 基金 法》 、基金合同 及 其 他 有 关规定 召 集基金份额 持 有人 大 会，或 配 合基金 托 管 人、基金份额 持 有人 依法 召 集基金份额 持 有人 大 会 ； 
14） 按 规定 保 存 基金 财产 管理 业务 活动 的 记 录 、 账 册 、 报 表和其 他 相 关 资 料； 
15） 进行 基金会 计 核 算 并 编 制 基金的 财务 会 计 报 告； 
16） 编 制 中 期 和年 度 基金 报 告； 
17）确保 需 要 向 基金份额 持 有人提 供 的 各 项 文 件 或资 料 ， 在 规定 时 间 内 发 出 ； 保证投资人 能 够 按照 基金合同 约 定 的时 间 和 方 式， 随 时 查 阅 到 公 开 披露 的基金 信息 ，并 在 支付 合理 成 本 后
得 到 有 关 资 料 的 复 印 件； 
18） 组织 并 参 加 基金 财产 清 算 组 ， 参 与 基金 财产 的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和 分 配 ； 
19） 面 临 解 散 、 依法 被撤 销 、 破 产 或 者由接 管人 接 管其资 产 时， 及 时 报 告 中国证监会并 通 知 基金 托 管人 ； 
20） 因 违反 基金合同 导 致 基金 财产 的 损 失 或 损害 基金份额 持 有人的合 法 权 益，应 承 担 赔偿 责 任 ，其 赔偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除； 
21）基金 托 管人 违反 基金合同 造 成 基金 财产 损 失 时，应 为 基金份额 持 有人利益 向 基金 托 管人 追偿 ； 
22）不 从 事任何 有 损 基金 财产及 本基金其 他 当事 人利益的 活动 ； 
23） 公 平 对 待 所 管理的不同基金， 防 止 在 不同基金 间 进行 有 损 本基金份额 持 有人的利益 及 资 源 分 配 ； 
24） 以 基金管理人的 名 义 ， 代 表基金份额 持 有人利益 行 使 诉讼 权 利或实 施 其 他法律行为 ； 
25） 执 行 生效的基金份额 持 有人 大 会 决定 ； 
26） 法律法规及 基金合同 规定 的其 他 义 务 。 
（ 三 ）基金 托 管人的 权 利和 义 务 
1、基金 托 管人的 权 利 
1） 依据法律法规 和 《 基金合同 》 的 规定 安 全 保管基金 财产 ； 
2） 依 照 基金合同的 约 定 获 得 基金 托 管 费 ； 
3）监 督 本基金的投资 运 作， 如 托 管人 发 现 基金管理人的投资指 令 违反 基金合同或有 关法律 法规 的 规定 的，不 予 执 行 并 向 中国证监会 报 告； 
4） 在 基金管理人 职责 终 止 时，提 名 新 的基金管理人 ；


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
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5） 依据法律法规 和基金合同的 规定 召 集基金份额 持 有人 大 会 ； 
6） 依据法律法规 和基金合同的 规定 监 督 基金管理人， 如 认 为 基金管理人 违反 了法律法规 或
基金合同 规定 对基金 财产 、其 它 基金合同 当事 人的利益 造 成 重 大 损 失 的，应 及 时 呈 报 中国证 监会和中国 银 监会， 以及 采 取 其 它 必 要 措 施 以 保 护 本基金 及 相 关 基金合同 当事 人的利益 ； 
7） 法律法规 、基金合同 规定 的其 它 权 利。 
2、基金 托 管人的 义 务 
1） 以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 安 全 保管基金 财产 ； 
2） 设立 专 门 的基金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足够 的、合 格 的 熟 悉 基金 托
管 业务 的 专 职 人 员 ， 负 责 基金 财产托 管 事 宜 ； 
3） 建立 健 全 内 部 控 制 、监 察 与 稽 核、 财务 管理 及 人 事 管理 等 制度 ，确保基金 财产 的 安 全 ， 保证其 托 管的基金 财产与 基金 托 管人 自 有资 产以及 不同的基金 财产 相 互 独 立 ； 对不同的基金 分 别 设 置账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管理，保证不同基金 之间在 名 册 登记 、 账 户 设 置 、资金 划拨 、 账 册 记 录 等 方面相 互 独 立 ； 
4） 除 依据《 基金 法》 、本基金合同 及 其 他 有 关规定 外 ，不 以 基金 财产为 自 己 及 任何 第三 人
谋 取 利益，不 得委 托 第三 人 托 管基金 财产 ； 
5）保管 由 基金管理人 代 表基金 签 订 的 与 基金有 关 的重 大 合同 及 有 关 凭 证 ； 
6） 按 规定 开 设 基金 财产 的资金 账 户 和证券 账 户 ； 
7） 按照 基金合同的 约 定 ， 根 据 基金管理人的投资指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、交 割 事 宜 ；



8）保 守 基金 商业 秘密 。 除 《 基金 法》 、基金合同 及 其 他 有 关规定 另 有 规定 外 ， 在 基金 信息 公 开 披露 前 应 予 以 保 密 ，不 得 向他 人 泄 露 ；



9） 复 核、 审 查 基金管理人 计 算 的基金资 产 净 值、基金份额 净 值 ； 
10） 办 理 与 基金 托 管 业务 活动 有 关 的 信息披露 事项； 
11）对基金 财务 会 计 报 告 、中 期 和年 度 基金 报 告 出 具 意 见 ，说明基金管理人 在 各 重要 方面 的 运 作 是 否 严 格按照 基金合同的 规定进行 ；如 果 基金管理人有 未 执 行 基金合同 规定 的 行为 ， 还 应说明基金 托 管人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施； 
12） 按 规定 保 存 有 关 基金 托 管 业务 活动 的 记 录 、 账 册 、 报 表和其 他 相 关 资 料 ，保 存 基金的会 计 账 册 、 报 表和 记 录 等 15 年 以 上 ； 
13） 按 规定 制 作 相 关 账 册 并 与 基金管理人核对 ； 
14） 依据 基金管理人的指 令 或有 关规定向 基金份额 持 有人 支付 基金收益和 赎回 款 项； 
15） 按照 规定 召 集基金份额 持 有人 大 会或 配 合基金份额 持 有人 依法 自 行 召 集基金份额 持 有人 大 会 ； 
16） 按照 规定 监 督 基金管理人的投资 运 作 ； 
17） 参 加 基金 财产 清 算 组 ， 参 与 基金 财产 的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和 分 配 ； 
18） 面 临 解 散 、 依法 被撤 销 、 破 产 或 者由接 管人 接 管其资 产 时， 及 时 报 告 中国证监会和 银行上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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监管 机构 ，并 通 知 基金管理人 ； 
19）基金管理人 因 违反 基金合同 造 成 基金 财产 损 失 时，基金 托 管人应 为 基金 向 基金管理人 追 偿 ； 
20） 因 违反 基金合同 导 致 基金 财产 的 损 失 ，应 承 担 赔偿 责 任 ，其 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除； 
21）不 从 事任何 有 损 基金 及 基金其 他 当事 人利益的 活动 ； 
22） 执 行 生效的基金份额 持 有人 大 会 决定 ； 
23） 建立 并保 存 基金份额 持 有人 名 册 ； 
24） 法律 、 法规 、本基金合同和 依据 本基金合同 制 定 的其 他法律 文 件 所规定 的其 他 义 务 。 
基金份额 持 有人 大会召 集、 议事及表决 的 程序和规则 
（ 一 ）基金份额 持 有人 大 会 由 基金份额 持 有人 共 同 组 成 。基金份额 持 有人 持 有的 每 一 基金份 额 拥 有 平 等 的投 票 权 。 
（ 二 ） 召 开 事由 
1、 当 出 现 或 需 要 决定下 列事由之 一 的，经基金管理人、基金 托 管人或 持 有基金份额 10%以 上 (含 10%， 下 同 )的基金份额 持 有人 (以 基金管理人收 到 提 议当 日的基金份额 计 算 ， 下 同 )提
议 时，应 当 召 开基金份额 持 有人 大 会 ： 
1） 终 止 基金合同 ； 
2） 转 换 基金 运 作 方 式 ； 
3） 变 更 基金 类 别 ； 
4） 变 更 基金投资 目标 、投资 范围 或投资 策略 ； 
5） 变 更 基金份额 持 有人 大 会 议事 程 序 ； 
6） 更 换 基金管理人、基金 托 管人 ； 
7）提 高 基金管理人、基金 托 管人的 报酬 标 准，但 根 据法律法规 的要 求 提 高 该 等 报酬 标 准的 除 外 ； 
8）对基金合同 当事 人 权 利和 义 务产 生重 大 影响 的 事项； 
9） 终 止 基金上 市 ，但 因 基金不 再 具 备 上 市条 件 而 被 上 海 证券交易 所 终 止 上 市 的 除 外 ； 
10）本基金 与 其 他 基金的合并 ； 
11） 法律法规 、基金合同或中国证监会 规定 的其 他 情 形 。 
2、出 现以下 情 形 之 一 的， 可 由 基金管理人和基金 托 管人 协 商 后 修 改 基金合同，不 需 召 开基 金份额 持 有人 大 会 ： 
1） 调 低 基金管理 费 、基金 托 管 费 、其 他 应 由 基金 承 担 的 费用 ； 
2） 在 法律法规 和本基金合同 规定 的 范围 内 变 更 基金的申购 费率 、 赎回 费率 或收 费 方 式 ； 
3）经中国证监会 允许 ，基金 推 出 新业务 或 服 务 ； 
4）经中国证监会 允许 ，基金管理人、交易 所 和 登记结算机构在 法律法规 、基金合同 规定 的
范围 内 调 整有 关 基金认购、申购、 赎回 、交易、 转 托 管、 非 交易 过 户 等业务 的 规则 ； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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5） 因 相 应的 法律法规 发 生 变 动 必 须 对基金合同 进行 修 改 ； 
6）对基金合同的 修 改 不 涉 及 本基金合同 当事 人 权 利 义 务关 系 发 生 变 化 ； 
7）基金合同的 修 改 对基金份额 持 有人利益 无 实质性不利 影响 ； 
8） 按照 法律法规 或本基金合同 规定 不 需 召 开基金份额 持 有人 大 会的其 他 情 形 。 
（ 三 ） 召 集人和 召 集 方 式 
1、 除 法律法规 或本基金合同 另 有 约 定 外 ，基金份额 持 有人 大 会 由 基金管理人 召 集，开会时 间 、 地点 、 方 式和 权 益 登记 日 由 基金管理人 选 择 确 定 。基金管理人 未 按 规定 召 集或 者 不 能召 集时， 由 基金 托 管人 召 集。 
2、基金 托 管人认 为 有 必 要 召 开基金份额 持 有人 大 会的，应 当 向 基金管理人提出书 面 提 议 。 基金管理人应 当自 收 到 书 面 提 议之 日 起 10日内 决定 是 否 召 集，并书 面 告 知 基金 托 管人。基 金管理人 决定 召 集的，应 当自 出 具 书 面 决定 之 日 起 60日内 召 开 ； 基金管理人 决定 不 召 集， 基金 托 管人 仍 认 为 有 必 要 召 开的，应 当自 行 召 集并确 定 开会时 间 、 地点 、 方 式和 权 益 登记 日。 
3、 代 表基金份额 10%以 上的基金份额 持 有人认 为 有 必 要 召 开基金份额 持 有人 大 会的，应 当
向 基金管理人提出书 面 提 议 。基金管理人应 当自 收 到 书 面 提 议之 日 起 10日内 决定 是 否 召 集， 并书 面 告 知 提出提 议 的基金份额 持 有人 代 表和基金 托 管人。基金管理人 决定 召 集的，应 当自 出 具 书 面 决定 之 日 起 60日内 召 开 ； 基金管理人 决定 不 召 集， 代 表基金份额 10%以 上的基金 份额 持 有人 仍 认 为 有 必 要 召 开的，应 当 向 基金 托 管人提出书 面 提 议 。基金 托 管人应 当自 收 到 书 面 提 议之 日 起 10日内 决定 是 否 召 集，并书 面 告 知 提出提 议 的基金份额 持 有人 代 表和基金 管理人 ； 基金 托 管人 决定 召 集的，应 当自 出 具 书 面 决定 之 日 起 60日内 召 开。 
4、 代 表基金份额 10%以 上的基金份额 持 有人 就 同 一 事项 要 求召 开基金份额 持 有人 大 会， 而
基金管理人、基金 托 管人 都 不 召 集的， 代 表基金份额 10%以 上的基金份额 持 有人有 权自 行 召
集基金份额 持 有人 大 会，但应 当 至 少 提 前 30日 向 中国证监会 备案 。 
5、基金份额 持 有人 依法 自 行 召 集基金份额 持 有人 大 会的，基金管理人、基金 托 管人应 当 配 合，不 得 阻碍 、 干 扰 。 
（ 四 ） 召 开基金份额 持 有人 大 会的 通 知 时 间 、 通 知 内容、 通 知 方 式 
1、基金份额 持 有人 大 会的 召 集人 (以下简称“ 召 集人 ” )负 责 选 择 确 定 开会时 间 、 地点 、 方 式和 权 益 登记 日。 召 开基金份额 持 有人 大 会， 召 集人 必 须 于会 议 召 开日 前 30天 在 指 定 媒 体 公 告 。基金份额 持 有人 大 会 通 知须 至 少 载 明 以下 内容 ： 
1）会 议 召 开的时 间 、 地点 和出 席 方 式 ； 
2）会 议 拟 审 议 的 主 要 事项； 
3）会 议 形 式 ； 
4） 议事 程 序 ； 
5）有 权 出 席 基金份额 持 有人 大 会的 权 益 登记 日 ； 
6） 授权委 托 书的内容要 求 (包括 但不 限 于 代 理人 身 份、 代 理 权 限 和 代 理有效 期 限等 )、 送 达上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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时 间 和 地点 ； 
7）表 决 方 式 ； 
8）会 务 常设 联系 人 姓 名 、 电话 ； 
9）出 席 会 议者必 须 准 备 的文 件 和 必 须 履 行 的 手续 ； 
10） 召 集人 需 要 通 知 的其 他 事项 。 
2、 采 用 通 讯 方 式开会并 进行 表 决 的 情 况 下 ， 由 召 集人 决定 通 讯 方 式和书 面 表 决 方 式，并 在
会 议 通 知 中说明本 次 基金份额 持 有人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式、 委 托 的 公 证 机 关及 其 联系 方 式和 联系 人、书 面 表 达 意 见 的 寄 交和收 取 方 式。 
3、 如 召 集人 为 基金管理人， 还 应 另 行 书 面通 知 基金 托 管人 到 指 定 地点 对书 面 表 决 意 见 的 计
票 进行 监 督；如 召 集人 为 基金 托 管人， 则 应 另 行 书 面通 知 基金管理人 到 指 定 地点 对书 面 表 决
意 见 的 计 票 进行 监 督；如 召 集人 为 基金份额 持 有人， 则 应 另 行 书 面通 知 基金管理人和基金 托 管人 到 指 定 地点 对书 面 表 决 意 见 的 计 票 进行 监 督 。 
（ 五 ）基金份额 持 有人出 席 会 议 的 方 式 
1、会 议 方 式 
1）基金份额 持 有人 大 会的 召 开 方 式 包括 现 场 开会和 通 讯 方 式开会。 
2） 现 场 开会 由 基金份额 持 有人本人出 席 或 通 过 授权委 托 书 委 派 其 代 理人出 席 ， 现 场 开会时 基金管理人和基金 托 管人的 授权代 表应 当 出 席 基金份额 持 有人 大 会。 
3） 通 讯 方 式开会指 按照 本基金合同的 相 关规定以 通 讯 的书 面方 式 进行 表 决 。 
4）会 议 的 召 开 方 式 由 召 集人确 定 ，但 决定 转 换 基金 运 作 方 式、基金管理人的 更 换 或基金 托
管人的 更 换 、 终 止 基金合同的 事 宜 必 须 以现 场 开会 方 式 召 开基金份额 持 有人 大 会。 
2、 召 开基金份额 持 有人 大 会的 条 件 
1） 现 场 开会 方 式 
在 同时 符 合 以下 条 件 时， 现 场 会 议 方可 举 行 ： 
① 对 到 会 者在权 益 登记 日 持 有基金份额的 统 计 显 示， 全部 有效的 凭 证 所 对应的基金份额 占
权 益 登记 日基金 总 份额的 50%以 上 ； 
② 到 会的基金份额 持 有人 身 份证明 及 持 有基金份额的 凭 证、 代 理人 身 份证明、 委 托 人 持 有 基金份额的 凭 证 及 授权委 托 代 理 手续 完 备 ， 到 会 者 出 具 的 相 关 文 件 符 合有 关法律法规 和基金 合同 及 会 议 通 知 的 规定 ，并 且 持 有基金份额的 凭 证 与 基金管理人 持 有的 登记 资 料 相符 。 
未 能 满足 上 述 条 件 的 情 况 下 ， 则 召 集人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 开会的时 间 (至 少 应 在 30
日 后 )和 地点 ，但确 定 有 权 出 席 会 议 的基金份额 持 有人资 格 的 权 益 登记 日不 变 。 
2） 通 讯 开会 方 式 
在 同时 符 合 以下 条 件 时， 通 讯 会 议 方可 举 行 ： 
① 召 集人 按 本基金合同 规定公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2个 工 作日内 连 续 公 布相 关 提示性 公 告； 
② 召 集人 在 基金 托 管人或 /和基金管理人（ 分 别 或 共 同 地 称为“ 监 督 人 ”） 以及公 证 机 关 的上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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监 督 下 按照 会 议 通 知 规定 的 方 式收 取 和 统 计 基金份额 持 有人的书 面 表 决 意 见 ； 
③ 本人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授权 他 人 代 表出 具 书 面 意 见 的基金份额 持 有人 所 代 表的基金份 额 占 权 益 登记 日基金 总 份额的 50%以 上 ； 
④ 直 接 出 具 书 面 意 见 的基金份额 持 有人或 受 托 代 表 他 人出 具 书 面 意 见 的 代 理人，同时提交 的 持 有基金份额的 凭 证 符 合 法律法规 、基金合同和会 议 通 知 的 规定 ，并 与 登记结算机构记 录 相符 。 
如 果 开会 条 件 达 不 到 上 述 要 求 ， 则 召 集人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 表 决 的时 间 (至 少 应 在 30日 后 )， 且 确 定 有 权 参 与 表 决 的基金份额 持 有人资 格 的 权 益 登记 日不 变 。 
采 取 通 讯 方 式 进行 表 决 时， 除非在 计 票 时有 充 分 的 相 反 证 据 证明， 否 则 表 面符 合 法律法 规 和会 议 通 知 规定 的书 面 表 决 意 见 即 视 为 有效的表 决 ，表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛盾 的 视 为
弃 权 表 决 ，但应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的基金份额 持 有人 所 代 表的基金份额 总 数。 
（ 六 ） 议事 内容 与 程 序 
1、 议事 内容 及 提 案 权 
1） 议事 内容 为 本基金合同 规定 的 召 开基金份额 持 有人 大 会 事由 所 涉 及 的内容 以及 召 集人认 为 需 提交基金份额 持 有人 大 会 讨 论 的其 他 事项 。 
2）基金管理人、基金 托 管人、 单 独 或合并 持 有 权 益 登记 日本基金 总 份额 10%以 上的基金份 额 持 有人 可 以 在大 会 召 集人 发 出会 议 通 知 前 就 召 开 事由 向 大 会 召 集人提交 需 由 基金份额 持 有人 大 会 审 议 表 决 的提 案 ； 也 可 以 在 会 议 通 知 发 出 后 向 大 会 召 集人提交 临 时提 案 ， 临 时提 案 应 当在大 会 召 开日 前 40天 提交 召 集人。 召 集人对于 临 时提 案 应 当在大 会 召 开日 前 30天 公 告 。 
3）对于基金份额 持 有人提交的提 案 (包括 临 时提 案 )， 大 会 召 集人应 当按照 以下原则 对提 案
进行审 核 ： 
① 关 联 性。 大 会 召 集人对于基金份额 持 有人提 案 涉 及 事项 与 基金有 直 接 关 系 ，并 且 不 超 出 法律法规 和基金合同 规定 的基金份额 持 有人 大 会 职 权 范围 的，应提交 大 会 审 议； 对于不 符 合 上 述 要 求 的，不提交基金份额 持 有人 大 会 审 议 。 如 果 召 集人 决定 不 将 基金份额 持 有人提 案 提 交 大 会表 决 ，应 当在该 次 基金份额 持 有人 大 会上 进行 解释 和说明。 
② 程 序 性。 大 会 召 集人 可 以 对基金份额 持 有人的提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 作出 决定 。 如 将 其 提 案 进行 分 拆 或合并表 决 ， 需 征 得 原 提 案 人同 意 ； 原 提 案 人不同 意 变 更 的， 大 会 主持 人 可 以
就 程 序 性 问 题 提 请 基金份额 持 有人 大 会作出 决定 ，并 按照 基金份额 持 有人 大 会 决定 的 程 序 进 行审 议 。 
4） 单 独 或合并 持 有 权 益 登记 日基金 总 份额 10%以 上的基金份额 持 有人提交基金份额 持 有人 大 会 审 议 表 决 的提 案 、基金管理人或基金 托 管人提交基金份额 持 有人 大 会 审 议 表 决 的提 案 ， 未 获 基金份额 持 有人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基金份额 持 有人 大 会 审 议 ，其时 间 间 隔 不 少 于 6个 月。 
2、 议事 程 序 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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1） 现 场 开会 
在 现 场 开会的 方 式 下 ， 首 先 由大 会 主持 人 按照 规定 程 序 宣 布 会 议议事 程 序 及 注 意 事项 ，
确 定 和 公 布 监 票 人， 然后 由大 会 主持 人 宣 读 提 案 ，经 讨 论 后 进行 表 决 ，经合 法 执 业 的 律 师 见
证 后 形 成大 会 决 议 。 
基金份额 持 有人 大 会 由 基金管理人 召 集的， 大 会 主持 人 为 基金管理人 授权 出 席 会 议 的 代 表 ； 基金份额 持 有人 大 会 由 基金 托 管人 召 集的， 大 会 主持 人 为 基金 托 管人 授权 出 席 会 议 的 代 表 ； 基金份额 持 有人 大 会 由 基金份额 持 有人 召 集的， 大 会 主持 人 为 召 集基金份额 持 有人 大 会 的基金份额 持 有人 自 行 选 举 的 代 表。 如 果 大 会 主持 人 未 能 按前 述规定 确 定 ， 则 由 出 席 大 会的 基金份额 持 有人 以所 代 表的基金份额 50%以 上 多 数（不 含 50%） 选 举 产 生 一 名 基金份额 持 有 人作 为 该 次 基金份额 持 有人 大 会的 主持 人。 
召 集人应 当 制 作出 席 会 议 人 员 的 签名 册 。 签名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 (或 单位 名 称 )、 身 份证号 码 (或 住 所 地 址 )、 持 有或 代 表有表 决 权 的基金份额数 量 、 委 托 人 姓 名 (或 单位 名 称 )
等 事项 。 
2） 通 讯 方 式开会 
在 通 讯 表 决 开会的 方 式 下 ， 首 先 由 召 集人提 前 至 少 30日 公 布 提 案 ， 在 所 通 知 的表 决截 止 日 期 第 2日 统 计全部 有效表 决 ， 在 公 证 机 关及 监 督 人的监 督 下 形 成 决 议 。 如 监 督 人经 通 知 但 拒绝 到 场 监 督 ， 则 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 的 决 议 有效。 
3、基金份额 持 有人 大 会不 得 对 未 事 先 公 告 的 议事 内容 进行 表 决 。 
（ 七 ） 决 议 形 成 的 条 件 、表 决 方 式、 程 序 
1、基金份额 持 有人 所 持 每 一 基金份额 享 有 平 等 的表 决 权 。 
2、基金份额 持 有人 大 会 决 议 分 为一 般 决 议 和 特 别 决 议： 
1） 一 般 决 议 
一 般 决 议 须 经出 席 会 议 的基金份额 持 有人 及 代 理人 所 持 表 决 权 的 50%以 上 多 数（不 含 50%） 通 过 方 为 有效， 除 下 列 2） 所规定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事项 以 外 的其 他 事项 均 以一 般
决 议 的 方 式 通 过 ； 
2） 特 别 决 议 
特 别 决 议 须 经出 席 会 议 的基金份额 持 有人 及 代 理人 所 持 表 决 权 的 三分 之 二 以 上 通 过 方 为 有效 ； 涉 及更 换 基金管理人、 更 换 基金 托 管人、 转 换 基金 运 作 方 式、 终 止 基金合同 等 重 大 事项必 须 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有效。 
3、基金份额 持 有人 大 会 决定 的 事项 ，应 当 依法 报 中国证监会核准或 者 备案 ，并 予 以公 告 。 
4、基金份额 持 有人 大 会 采 取记 名 方 式 进行 投 票 表 决 。 
5、基金份额 持 有人 大 会的 各 项 提 案 或同 一 项 提 案 内并 列 的 各 项议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表 决 。 
（ 八 ） 计 票 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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1、 现 场 开会 
1） 如 基金份额 持 有人 大 会 由 基金管理人或基金 托 管人 召 集， 则 基金份额 持 有人 大 会的 主持 人应 当在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的基金份额 持 有人和 代 理人中 推举 两 名 基金份额 持 有
人 代 表 与 大 会 召 集人 授权 的 一 名 监 督员 共 同 担任 监 票 人 ；如大 会 由 基金份额 持 有人 自 行 召 集，基金份额 持 有人 大 会的 主持 人应 当在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的基金份额 持 有人和 代 理人中 推举 两 名 基金份额 持 有人 代 表 与 基金管理人、基金 托 管人 授权 的 一 名 监 督员 共 同 担任 监 票 人 ； 但 如 基金管理人和基金 托 管人的 授权代 表 未 出 席 ， 则 大 会 主持 人 可 自 行 选 举 三 名 基 金份额 持 有人 代 表 担任 监 票 人。 
2）监 票 人应 当在 基金份额 持 有人表 决 后立 即 进行 清 点 ， 由大 会 主持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。 
3） 如大 会 主持 人对于提交的表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 对投 票 数 进行 重 新 清 点 ；如大 会 主持 人
未进行 重 新 清 点 ， 而 出 席 大 会的基金份额 持 有人或 代 理人对 大 会 主持 人 宣 布 的表 决 结 果 有 异 议 ，其有 权在 宣 布 表 决 结 果 后立 即 要 求 重 新 清 点 ， 大 会 主持 人应 当 立 即 重 新 清 点 并 公 布 重 新 清 点 结 果 。重 新 清 点 仅 限一次 。 
4） 在 基金管理人或基金 托 管人 担任 召 集人的 情 形 下 ， 如 果 在 计 票 过 程 中基金管理人或基金 托 管人 拒 不 配 合的， 则 参 加 会 议 的基金份额 持 有人有 权 推举 三 名 基金份额 持 有人 代 理 共 同 担 任 监 票 人 进行计 票 ； 
5） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以公 证。 
2、 通 讯 方 式开会 
在 通 讯 方 式开会的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ：由大 会 召 集人 授权 的 两 名 监 督员在 监 督 人 派 出
的 授权代 表的监 督 下进行计 票 ，并 由 公 证 机 关 对其 计 票 过 程 予 以公 证 ；如 监 督 人经 通 知 但 拒 绝 到 场 监 督 ， 则 大 会 召 集人 可 自 行 授权 3名 监 督员 进行计 票 ，并 由 公 证 机 关 对其 计 票 过 程 予 以公 证。 
（ 九 ）基金份额 持 有人 大 会 决 议 报 中国证监会核准或 备案后 的 公 告 时 间 、 方 式 
1、基金份额 持 有人 大 会 通 过 的 一 般 决 议 和 特 别 决 议 ， 召 集人应 当自 通 过 之 日 起 5日内 报 中 国证监会核准或 者 备案 、并 自 中国证监会 依法 核准或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生效。 关 于基 金合同 变 更 、 更 换 基金管理人、基金 托 管人 等 事项 的基金份额 持 有人 大 会 决 议 经中国证监会 核准生效 后方可 执 行 。 
2、生效的基金份额 持 有人 大 会 决 议 对 全 体 基金份额 持 有人、基金管理人、基金 托 管人 均 有 约束 力 。基金管理人、基金 托 管人和基金份额 持 有人应 当 执 行 生效的基金份额 持 有人 大 会 决
议 。 
3、基金份额 持 有人 大 会 决 议 应 自 生效 之 日 起 2个 工 作日内 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 公 告 。 
（ 十 ） 法律法规 或监管 机 关 对基金份额 持 有人 大 会 另 有 规定 的， 从 其 规定 。 
基金收益分配 原则 、 执 行 方 式 
（ 一 ） 收益 分 配 原则


上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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1、基金收益 分 配采 用现 金 方 式 ； 
2、 每 一 基金份额 享 有同 等 分 配 权； 
3、基金管理人 每 季 度 定 期 对基金 相 对 标 的指数的 超 额收益 率进行一次 评 估 ，基金收益 评 价 日核 定 的基金 累 计 报酬 率 超 过标 的指数同 期 累 计 报酬 率 达到 1%以 上， 方可 进行 收益 分 配 ； 
4、基金收益 分 配 比例 的确 定原则 ：根 据 上证红利指数 成 份 股 当 季 分 红实 际情 况 ， 尽 量 做 到 每 季 均 匀 分 红，并 使 收益 分 配 后 基金份额 净 值 尽 可能 贴 近 标 的指数的 千 分 之 一 。基于本基金 的性质和 特 点 ，本基金收益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提，收益 分 配 后 有 可能 使 还 原 后 基 金份额 净 值 低 于 面 值。 
5、 全 年基金收益 分 配 比例 不 得 低 于年 度 基金 可 供 分 配 收益的 90%， 自 基金合同生效日 起 不 满 3个 月 可 不 进行 收益 分 配 ，基金收益 分 配 每 年 至 多 4次 ； 
6、 法律 、 法规 或监管 机构另 有 规定 的 从 其 规定 。 
（ 二 ）基金收益 分 配 数额的确 定原则 
1、 在 收益 评 价日，基金管理人 计 算 基金 累 计 报酬 率 、 标 的指数同 期 累 计 报酬 率 。 
基金 累 计 报酬 率为 收益 评 价日基金份额 净 值 与 基金份额 折 算 日基金份额 净 值 之 比 减去
1乘 以 100%； 标 的指数同 期 累 计 报酬 率为 收益 评 价日 标 的指数收 盘 价 与 基金份额 折 算 日 标 的 指数收 盘 价 之 比 减去 1乘 以 100%。 
基金管理人 将 以 此 计 算 截 至 收益 评 价日基金 超 过标 的指数的收益 率 =基金 累 计 报酬 率 － 标 的指数同 期 累 计 报酬 率 
当 超 额收益 率 超 过 1%时，基金管理人有 权 进行 收益 分 配 。 
2、 计 算 截 至 基金收益 评 价日本基金的 净 收益，并 根 据 前 述原则 确 定 收益 分 配 比例 。 
3、 每 基金份额的应 分 配 收益 为 上 述 基金 净 收益 乘 以 收益 分 配 比例 ， 计 算 基金收益 分 配 金额， 然后 除 以 基金收益 评 价日 发 售 在 外 的基金份额 总 额，保 留 小 数 点 后 3位 ,第 4位 舍去 。 
（ 三 ） 收益 分 配 方案



基金收益 分 配 方案 中应 载 明基金收益 分 配 对 象 、 分 配 原则 、 分 配 时 间 、 分 配 数额 及 比例 、
分 配 方 式、 支付方 式 等 内容。



（ 六 ） 收益 分 配 方案 的确 定与公 告



本基金收益 分 配 方案 由 基金管理人 拟 定 、经基金 托 管人 复 核 后 ， 报 中国证监会 备案 ，并
在 备案后 在 指 定 媒 体 公 告 。 
与基金财产管理、 运用 有关 费用 的 提取 、 支付方 式与 比例 
（ 一 ）基金 费用 的 种 类 
1、基金管理人的管理 费 ； 
2、基金 托 管人的 托 管 费 ； 
3、基金 财产 划拨支付 的 银行费用 ； 
4、基金上 市 费及 年 费 ； 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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5、基金收益 分 配 中 发 生的 费用 ； 
6、基金的证券交易 费用 ； 
7、基金合同生效 以 后 的 信息披露费用 ； 
8、基金份额 持 有人 大 会 费用 ； 
9、基金合同生效 以 后 的会 计 师 费 和 律 师 费 ； 
10、 按照 国 家 有 关规定 可 以 列 入 的其 他费用 。 
（ 二 ）基金 费用计 提 方 法 、 计 提 标 准和 支付方 式 
1、基金管理人的管理 费 
基金管理人的基金管理 费 按 基金资 产 净 值的 0.50%年 费率计 提。 计 算 方 法 如 下 ： 
H = E× 0.50%÷ 当 年 天 数 
H 为 每 日应 计 提的基金管理 费 
E 为 前 一 日基金资 产 净 值 
基金管理 费 每 日 计 提， 按 月 支付 。 由 基金管理人于 次 月 首 日 起二 个 工 作日内 向 基金 托 管 人 发 送 基金管理 费 划付 指 令 ，基金 托 管人 复 核 后 于 当 日 从 基金 财产 中 一次 性 支付给 基金管理 人。 
2、基金 托 管人的基金 托 管 费 
基金 托 管人的基金 托 管 费 按 基金资 产 净 值的 0.10%年 费率计 提。 计 算 方 法 如 下 ： 
H = E× 0.10%÷ 当 年 天 数 
H 为 每 日应 计 提的基金 托 管 费 
E 为 前 一 日的基金资 产 净 值 
基金 托 管 费 每 日 计 提， 按 月 支付 。 由 基金管理人于 次 月 首 日 起二 个 工 作日内 向 基金 托 管 人 发 送 基金 托 管 费 划付 指 令 ，基金 托 管人 复 核 后 于 当 日 从 基金 财产 中 一次 性 支付给 基金 托 管 人。 
3、本 条第 （ 一 ） 款 第 3至第 10项 费用 由 基金管理人和基金 托 管人 根 据 有 关法规及 相 应 协议 的 规定 ， 列 入 基金 费用 。 
（ 三 ）不 列 入 基金 费用 的 项 目 
基金管理人和基金 托 管人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费用 支 出或基金 财产 的 损 失 ， 以及 处 理 与 基金 运 作 无 关 的 事项发 生的 费用等 不 列 入 基金 费用 。基金合同生效 之前 的 律 师 费 、会 计 师 费 和 信息披露费用等 不 得 从 基金 财产 中 列 支 。基金收 取 认购 费 的， 可 以 从 认购 费 中 列 支 。基金 标 的指数 使 用费 由 基金管理人 承 担 ，国 家 另 有 规定 可 以 将 指数 使 用费 列 入 基
金 费用 的， 从 其 规定 。 
（ 四 ）基金管理 费 和基金 托 管 费 的 调 整 
基金管理人和基金 托 管人 可 根 据 基金 发 展情 况 调 整基金管理 费率 和基金 托 管 费率 。 降 低 基金管理 费率 和基金 托 管 费率 ， 无 须 召 开基金份额 持 有人 大 会。基金管理人 必 须 最 迟 于 新 的上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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费率 实 施 日 前 3个 工 作日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 。 
（ 五 ） 税 收 
本基金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主体 ， 依 照 国 家 法律法规 的 规定 履 行 纳 税 义 务 。 
基金财产的投资 方向和 投资限 制 
（ 一 ）投资 目标 
本基金的 主 要投资 目标 是 紧 密 跟踪 标 的指数， 追 求跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化 。 
（ 二 ）投资 范围 以及 投资 比例 
本基金 以标 的指数 成 份 股 、 备 选 成 份 股为 主 要投资对 象 ，指数 化 投资 比例 即 投资于指数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的资 产 比例 不 低 于基金资 产 净 值的 95％ ， 如 因 标 的指数 成 份 股 调 整、基
金份额申购、 赎回清单 内 现 金 替 代 、 现 金 差 额 等 因 素 导 致 基金投资 比例 不 符 合上 述标 准的， 基金管理人 将 在 10个 交易日内 进行 调 整。同时 为更 好 地 实 现 投资 目标 ，本基金也 可 少 量 投资 于 新股 、 债 券 及 中国证监会 允许 基金投资的其 他 金 融 工 具 ， 该 部 分 资 产 比例 不 高 于基金资 产 净 值的 5％ 。 
（ 三 ） 禁 止行为 
依 照 《 基金 法》 ，基金 财产 不 得 用 于 下 列 投资或 者 活动 ： 
1、 承销 证券 ； 
2、 向他 人 贷 款 或 者 提 供担 保 ； 
3、 从 事 承 担 无 限责 任 的投资 ； 
4、 买 卖 其 他 基金份额，但 是 国 务 院 另 有 规定 的 除 外 ； 
5、 向 基金管理人、基金 托 管人出资或 者 买 卖 基金管理人、基金 托 管人 发 行 的 股 票 或 者 债 券， 但 标 的指数 成 份 股 不 受 此 限 ； 
6、 买 卖 与 基金管理人、基金 托 管人有 控 股关 系 的 股 东 或 者 与 基金管理人、基金 托 管人有其 他 重 大 利 害 关 系 的 公司 发 行 的证券或 者 承销 期 内 承销 的证券，但 标 的指数 成 份 股 不 受 此 限 ， 法律法规 或监管 部 门 另 有 规定 的 除 外 ； 
7、 从 事 内 幕 交易、 操纵 证券交易价 格 及 其 他 不正 当 的证券交易 活动 ； 
8、 依 照 法律 、 行 政 法规 有 关规定 ， 由 中国证监会 规定 禁 止 的其 他 活动 。 
如 果 法律法规 或监管 部 门 取 消 上 述限 制 的， 履 行 适 当 程 序 后 ，本基金不 受 上 述限 制 。 
（ 四 ）投资 限 制 
依 照 《运 作 办法》 ，基金管理人 运用 基金 财产进行 证券投资，不 得 有 下 列 情 形 ： 
1、基金 财产 参 与股 票 发 行 申购， 单只 基金 所 申 报 的金额 超 过 基金 总 资 产 ， 单只 基金 所 申 报 的 股 票 数 量超 过 拟 发 行股 票 公司 本 次 发 行股 票 的 总 量 ； 
2、 违反 基金合同 关 于投资 范围 和投资 策略等 约 定 ； 
3、中国证监会 规定 禁 止 的其 他 情 形 。 
如 果 法律法规 或监管 部 门 取 消 上 述限 制 的， 履 行 适 当 程 序 后 ，本基金不 受 上 述限 制 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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基金资产 净 值的 计 算 方法和 公 告方 式 
（ 一 ）基金资 产 净 值 
本基金基金资 产 净 值 是 指基金资 产 总 值 减去负债 后 的价值。 
（ 二 ）基金 净 值 公 告 方 式 
本基金的基金合同生效 后 ， 在 开 始 办 理基金份额申购或 者 赎回 前 ，基金管理人 将至 少 每 周 公 告 一次 基金资 产 净 值和基金份额 净 值 ； 基金管理人 将 在 每 个 开放日的 次 日， 通 过 网站 、 基金份额 发 售 网点 以及 其 他 媒 介 ， 披露 开放日的基金份额 净 值和基金份额 累 计 净 值 ； 基金管 理人 将 公 告 半 年 度 和年 度 最 后 一 个 市 场 交易日基金资 产 净 值和基金份额 净 值。基金管理人应 当在前 述最 后 一 个 市 场 交易日的 次 日， 将 基金资 产 净 值、基金份额 净 值和基金份额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报刊 和 网站 上。 
基金合同 解除和终止 的 事由 、 程序以及 基金财产 清 算 方 式 
（ 一 ）基金合同的 变 更 
1、 变 更 基金合同应 召 开基金份额 持 有人 大 会，基金合同 变 更 的内容应经基金份额 持 有人 大
会 决 议 同 意 。但出 现下 列 情 况 时， 可 不经基金份额 持 有人 大 会 决 议 ， 由 基金管理人和基金 托 管人同 意 并 变 更 后 公 布 ，并 报 中国证监会 备案 ： 
1） 调 低 基金管理 费 、基金 托 管 费 、其 他 应 由 基金 承 担 的 费用 ； 
2） 在 法律法规 和本基金合同 规定 的 范围 内 变 更 基金的申购 费率 、 赎回 费率 或收 费 方 式 ； 
3） 因 相 应的 法律法规 发 生 变 动 必 须 对基金合同 进行 修 改 ； 
4）对基金合同的 修 改 不 涉 及 本基金合同 当事 人 权 利 义 务关 系 发 生 变 化 ； 
5）基金合同的 修 改 对基金份额 持 有人利益 无 实质性不利 影响 ； 
6） 按照 法律法规 或本基金合同 规定 不 需 召 开基金份额 持 有人 大 会的其 他 情 形 。 
2、基金合同经基金份额 持 有人 大 会 决 议 同 意 变 更 的，基金合同的 变 更 自 中国证监会核准或 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生效。基金合同不 需 经基金份额 持 有人 大 会 决 议 同 意而 进行 变 更 的， 基金合同 变 更 后 应 及 时 公 告 并 报 中国证监会 备案 ，基金合同的 变 更 内容 自 公 告之 日 起 生效。 
（ 二 ）基金合同的 终 止 
有 下 列 情 形 之 一 的，本基金合同 终 止 ： 
1、基金份额 持 有人 大 会 决定 终 止 ； 
2、基金管理人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销等 事由 ，不 能 继 续 担任 基金管理人的 职务 ， 而 在 6个 月 内没有 新 任 基金管理人 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ； 
3、基金 托 管人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销等 事由 ，不 能 继 续 担任 基金 托 管人的 职务 ， 而 在 6个 月 内没有 新 任 基金 托 管人 承 接 其 原 有 权 利 义 务 ； 
4、 法律法规 或中国证监会 规定 的其 他 情 况 。 
（ 三 ）基金 财产 的 清 算 
1、基金合同 终 止 ，应 当按 法律法规 和本基金合同的有 关规定 对基金 财产进行 清 算 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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2、基金 财产 清 算 组 
1） 自 基金合同 终 止 事由之 日 起三十 个 工 作日内 由 基金管理人 组织 成 立 基金 财产 清 算 组 ， 在 基金 财产 清 算 组 接 管基金 财产 之前 ，基金管理人和基金 托 管人应 按照 基金合同和 托 管 协议 的 规定 继 续 履 行 保 护 基金 财产 安 全 的 职责 。 
2）基金 财产 清 算 组 成员由 基金管理人、基金 托 管人、 具 有 从 事 证券 相 关业务 资 格 的 注册 会
计 师 、 律 师 以及 中国证监会指 定 的人 员 组 成 。基金 财产 清 算 组可 以 聘 用 必 要的 工 作人 员 。 
3）基金 财产 清 算 组 负 责 基金 财产 的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和 分 配 。基金 财产 清 算 组可 以
依法进行 必 要的 民 事 活动 。 
3、 清 算 程 序 
1）基金合同 终 止 后 ， 由 基金 财产 清 算 组 统 一 接 管基金 财产 ； 
2）基金 财产 清 算 组 根 据 基金 财产 的 情 况 确 定 清 算期 限 ； 
3）基金 财产 清 算 组 对基金 财产进行 清 理和确认 ； 
4）对基金 财产进行 评 估 和 变 现 ； 
5）基金 财产 清 算 组 作出 清 算 报 告； 
6）会 计 师 事 务所 对 清 算 报 告 进行审计 ； 
7） 律 师 事 务所 对 清 算 报 告 出 具 法律 意 见 书 ； 
8） 将 基金 清 算结 果 报 中国证监会 备案 ； 
9） 公 布 基金 清 算 公 告； 
10）对基金 财产进行 分 配 。 
4、 清 算 费用 
清 算 费用 是 指基金 财产 清 算 组 在 进行 基金 清 算 过 程 中 发 生的 所 有合理 费用 ， 清 算 费用 由
基金 清 算 组 优 先 从 基金 财产 中 支付 。 
5、基金 财产 按 下 列 顺 序 清 偿 ： 
1） 支付清 算 费用 ； 
2）交 纳 所 欠 税 款 ； 
3） 清 偿 基金 债 务 ； 
4） 按 基金份额 持 有人 持 有的基金份额 比例 进行 分 配 。 
基金 财产未 按前 款 1） － 3） 项 规定 清 偿 前 ，不 分 配 给 基金份额 持 有人。 
6、基金 财产 清 算 的 公 告 
基金 财产 清 算 公 告 于基金合同 终 止 并 报 中国证监会 备案后 5个 工 作日内 由 基金 财产 清 算 小组 公 告； 清 算 过 程 中的有 关 重 大事项 须 及 时 公 告； 基金 财产 清 算结 果 由 基金 财产 清 算 小
组 经中国证监会 备案后 3个 工 作日内 公 告 。 
7、基金 财产 清 算 账 册 及 文 件由 基金 托 管人保 存 十 五 年 以 上。 
争议解决方 式 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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（ 一 ）本基金合同 适 用 中 华 人 民共 和国 法律 并 从 其 解释 。 
（ 二 ）本基金合同的 当事 人 之间 因 本基金合同 产 生的或 与 本基金合同有 关 的 争 议 可 首 先通 过 友 好 协 商 或 调 解解 决 。 自 一 方 书 面 要 求 协 商 解 决 争 议之 日 起 六 十 日内 如 果 争 议 未 能 以 协 商 或 调 解 方 式 解 决 ， 则 任何 一 方 有 权 将 争 议 提交中国国 际 经 济贸 易 仲 裁 委员 会上 海 分 会， 根 据 提
交 仲 裁 时有效的 仲 裁 规则进行 仲 裁 。 仲 裁裁 决 是 终 局 的，对 仲 裁 各方 当事 人 均 具 有 约束 力 。 
（ 三 ） 除 争 议 所 涉 内容 之 外 ，本基金合同的其 他部 分 应 当由 本基金合同 当事 人 继 续 履 行 。 
基金合同 存 放 地和 投资 者取得 基金合同的 方 式 
基金合同 可 印 制 成 册 ， 存 放 在 基金管理人和基金 托 管人 住 所 ， 供 投资人 查 阅 ，基金合同 条 款 及 内容应 以 基金合同正本 为 准。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二十二、基金托管 协议 的 内容摘要 
托管 协议当事 人 
（ 一 ）基金管理人（或 简称“ 管理人 ” ） 
名 称 ：友邦 华 泰 基金管理有 限公司 
注册 地 址 ： 上 海 浦东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五道口广场 1号 楼 17层 
法定 代 表人 ： 齐亮 
成 立 日 期： 2004年 11月 18日 
批 准 设立 机 关 ： 中国证券监 督 管理 委员 会 
批 准 设立 文号 ： 中国证监会证监基金字 [2004]178号 
经 营范围 ： 基金管理 业务 ；发 起设立 基金 ； 及 中国证监会 批 准的其 他业务 
组织 形 式 ： 有 限责 任 公司 
注册 资本 ： 贰亿 元 人 民 币 
存 续 期间：持 续 经 营 
（ 二 ）基金 托 管人（或 简称“托 管人 ” ） 
名 称 ： 招 商银行股 份有 限公司 
注册 地 址 ： 深圳 市 深南 大 道 7088号招 商银行 大 厦 
办公 地 址 ： 深圳 市 深南 大 道 7088号招 商银行 大 厦 
法定 代 表人 ： 秦晓 
行 长 ： 马蔚 华 
注册 资本 ： 人 民 币 122.79亿 元 
存 续 期间：持 续 经 营 
基金 托 管 业务 批 准文号 ： 中国证监会证监基字【 2002】 83 号 
经 营范围 ： 吸 收 公 众 存 款 ；发 放 短 期 、中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 结算； 办 理 票 据 贴 现 ；发 行
金 融 债 券 ；代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承销 政府 债 券 ； 买 卖 政府 债 券 ； 同 业 拆借 ； 提 供 信用 证 服 务及 担 保 ；代 理收 付 款 项 及 代 理保险 业务 ； 提 供 保管 箱 服 务 。 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 汇汇 款 ； 外 币 兑换 ； 国 际 结算；结 汇 、 售 汇 ； 同 业 外 汇 拆借 ； 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ；发 行 和 代 理 发 行股 票 以 外 的 外 币 有价证券 ； 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有价证券 ；自 营 和 代 客 外 汇 买 卖 ； 资 信 调 查 、 咨询 、 见 证 业务 ； 离 岸 金 融 业务 。经中国人 民银行 批 准的其 他业务 。 
基金托管人 对 基金管理人的业务 监督 、 核查 
根 据《 基金 法》 、《 管理 办法》 、《 基金合同 》 和其 他 有 关法律法规 的 规定 ，基金 托 管人应 对基金管理人 就 基金资 产 的投资 范围 、投资对 象 、基金资 产 的投资 组 合 比例 、基金资 产 的核 算 、基金资 产 净 值的 计 算 、基金管理人 报酬 的 计 提和 支付 、基金 托 管人 报酬 的 计 提和 支付 、上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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基金的申购 与 赎回 、基金申购 与 赎回 过 程 中的 组 合证券交 割 、 现 金 替 代 和 现 金 差 额的 划付 、 基金收益 分 配 等行为 的合 法 性、合 规 性 进行 监 督 和核 查 ，其中对基金投资 组 合的监 督 和 检 查 自 基金合同生效 三 个 月 后 开 始 。 
（ 一 ）基金 托 管人应对基金管理人的投资 行为进行 监 督 和核 查 
1、基金 托 管人 根 据 有 关法律法规 的 规定及 基金合同的 约 定 ，对基金投资 范围 、投资对 象 进 行 监 督 的内容、 标 准和 程 序 。 
基金 托 管人应 建立相 关 技 术 系 统 ，对基金的投资 范围 和投资对 象 是 否 符 合基金合同的 规
定进行 监 督 。对基金管理人 发 送 的不 符 合基金合同 规定 的投资 行为 ，基金 托 管人 可 以 拒绝 执 行 ，并书 面通 知 基金管理人 ； 对于 已 经 执 行 的投资，基金 托 管人 发 现 该 投资 行为 不 符 合基金 合同的 规定 的，基金 托 管人应书 面通 知 基金管理人 进行 整 改 ，并 将 该 情 况报 告 中国证监会。 
2、基金 托 管人 根 据 有 关法律法规 的 规定及 基金合同的 约 定 ，对基金投 融 资 比例 进行 监 督 的 内容、 标 准和 程 序 。 
基金 托 管人应对基金的投资和 融 资 比例 是 否 符 合基金合同的 规定进行 监 督 。基金 托 管人 应 自 基金合同生效 起 ，监 督 基金合同 约 定 的基金投资资 产 配置 比例 、 单 一 投资 类 别 比例 限 制 、 融 资 限 制 、 股 票 申购 限 制 、基金投资 比例 是 否 符 合 法规规定 ，不 符 合 规定 的，基金 托 管人应 书 面通 知 基金管理人 进行 整 改 ，整 改 的时 限 应 符 合 法规 允许 的投资 比例调 整 期 限 。对于 因 证 券 市 场 波 动 、上 市 公司 合并、基金 规 模 变 动 等原 因 导 致 基金的投资不 符 合基金合同的 约 定 的， 基金 托 管人应书 面通 知 基金管理人 在 10个 工 作日内 进行 调 整 以 符 合基金合同的 约 定 。基金 管理人 在 规定 的 调 整时 限 内 未 完 成 整 改 的，基金 托 管人应书 面 报 告 中国证监会。 
3、基金 托 管人 根 据 有 关法律法规 的 规定及 基金合同的 约 定 ，对基金投资 禁 止行为进行 监 督 的内容、 标 准和 程 序 。 
基金 托 管人应对基金的投资 禁 止行为进行 监 督 。对基金管理人 发 送 的 属 于投资 禁 止 的投 资 行为 ，基金 托 管人 可 以 拒绝 执 行 ，并书 面通 知 基金管理人 ； 对于 已 经 执 行 的投资，基金 托 管人 发 现 该 投资 行为 属 于投资 禁 止行为 的，基金 托 管人应书 面通 知 基金管理人 进行 整 改 ，并
将 该 情 况报 告 中国证监会。 
为 配 合对 关 联 投资 限 制 实 施 监 督 所 采 取 的 措 施 。基金管理人和基金 托 管人应 在 基金合同 生效 前 以及关 联 方 发 生 变 化 时， 相 互 提 供 与 本 机构 有 控 股关 系 的 股 东 或 与 本 机构 有其 他 重 大
利 害 关 系 的 公司 名 单 。 
4、 为 控 制 基金 参 与银行 间 债 券 市 场 的 信用 风险，基金 托 管人 根 据 有 关法律法规 的 规定及 基
金合同的 约 定 ，对基金管理人 参 与银行 间 债 券 市 场 进行 监 督 的内容、 标 准和 程 序 。 
基金管理人应 在 基金合同生效 前 书 面通 知 基金 托 管人 与 基金 可 进行 交易的交易对 手 名 单 。 在 基金 存 续 期间 基金管理人 可 以 调 整交易对 手 名 单 ，但应 将调 整 结 果 至 少 提 前 一 个 工 作
日书 面通 知 基金 托 管人。基金管理人应 严 格按照 交易对 手 名 单 的 范围 在 银行 间 交易 市 场 选 择 交易对 手 。基金 托 管人 按照 交易对 手 名 单 监 督 基金 在 银行 间 的交易 行为 。基金管理人 发 送 的上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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银行 间 交易指 令 不 符 合交易对 手 名 单 的，基金 托 管人 可 以 拒绝 执 行 ，并书 面通 知 基金管理人。 
5、基金 托 管人 根 据 有 关法律法规 的 规定及 基金合同的 约 定 ，对基金管理人 选 择 存 款 银行进 行 监 督 的内容、 标 准和 程 序 。 
为 保证基金资 产 的 安 全 性和 流 动 性，基金 活 期存 款 存 放 在 基金 托 管人 处 。 
基金管理人应 按 年 向 基金 托 管人提 供存 款 银行 列 表，基金 托 管人 按照 基金管理人提 供 的 存 款 银行 的 列 表 办 理 定 期存 款 、 通 知 存 款 和 协议存 款 等 存 款 投资 业务 。基金管理人 需 与 存 款 银行 签 定 合作 协议 ， 约 定 各 项权 利和 义 务 ，并 将 基金 存 款 存 放 在存 款 银行 指 定 的 分支 机构 。 
基金 托 管人 根 据 存 款 银行 列 表对基金投资 银行 存 款 的交易对 手 是 否 符 合有 关规定进行
监 督 。对于不 符 合 规定 的 银行 存 款 ，基金 托 管人 可 以 拒绝 执 行 ，并书 面通 知 基金管理人。 
（ 二 ）基金 托 管人应 根 据 有 关法律法规 的 规定及 基金合同的 约 定 ，对基金资 产 净 值 计 算 、基
金份额 净 值 计 算 、应收资金 到 账 、基金 费用 开 支 及 收 入 确 定 、基金收益 分 配 、 相 关信息披露 、 基金 宣 传 推介材 料 中 登 载 基金 业绩 表 现 数 据等进行 监 督 和核 查 。对基金管理人 编 制 的基金资 产 净 值、基金份额 净 值、基金 定 期 报 告 和 定 期 更新 的招募说明书 等公 开 披露 的 相 关 基金 信息 ,
应 向 基金管理人出 具 书 面 文 件 或 者 盖 章 确认。 
（ 三 ）基金 托 管人 发 现 基金管理人的投资指 令 或实 际 投资 运 作 违反 《 基金 法》 、基金合同、 基金 托 管 协议 及 其 他 有 关规定 时的 处 理 方 式和 程 序 。 
基金 托 管人 发 现 基金管理人的投资指 令 或实 际 投资 运 作 违反 《 基金 法》 、基金合同、基
金 托 管 协议 及 其 他 有 关规定 的，应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基金管理人 限 期 纠 正，基金管理人收 到通 知 后 应 及 时核对，并 以 书 面 形 式对基金 托 管人 发 出 回 函 确认。 在 限 期 内，基金 托 管人有 权 随 时对 通 知 事项 进行复 查 ， 督 促 基金管理人 改 正。基金管理人对基金 托 管人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正的，基金 托 管人应 报 告 中国证监会。基金 托 管人有 义 务为 基金份额 持 有 人的利益要 求 基金管理人 赔偿 因 其 过 失 致使 基金份额 持 有人 遭 受 的 损 失 。



基金 托 管人 发 现 基金管理人有重 大 违 规行为 ，应 立 即 报 告 中国证监会，同时 以 书 面 形 式 通 知 基金管理人 限 期 纠 正。 
基金管理人有 义 务 配 合和 协 助 基金 托 管人 依 照 托 管 协议 对基金 业务 执 行 核 查 。对基金 托
管人 发 出的书 面 提示，基金管理人应 在 规定 时 间 内 答 复 并 改 正，或 就 基金 托 管人的 疑 义 进行 解释 或 举 证 ； 对基金 托 管人 按照 法规 要 求 需 向 中国证监会 报 送 基金监 督 报 告 的，基金管理人 应 积极 配 合提 供 相 关 数 据 资 料 和 制度 。 
基金管理人 对 基金托管人的业务 监督 、 核查 
（ 一 ）基金管理人对基金 托 管人的 托 管 职责 情 况 进行 监 督 
根 据《 基金 法》及 其 他 有 关法规 、 《 基金合同 》 和本 协议 规定 ，基金管理人 就 基金 托 管 人 是 否 安 全 保管基金 财产 、开 设 基金 财产 的资金 账 户 和证券 账 户 、 复 核基金管理人 计 算 的基 金资 产 净 值和基金份额 净 值、 根 据 管理人指 令 办 理 清 算 交收、 相 关信息披露 和监 督 基金投资 运 作 等行为 的合 法 性、合 规 性 进行 监 督 和核 查 。


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（ 二 ）基金管理人对基金 托 管人 违反 《 基金 法》 、基金合同、基金 托 管 协议 及 其 他 有 关规定 的 处 理 方 式和 程 序 
基金管理人 发 现 基金 托 管人 擅 自 挪 用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实 行 分 账 管理、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基金管理人资金 划拨 指 令 、 泄 露 基金投资 信息等 违反 《 基金 法》 、基金合同、 基金 托 管 协议 及 其 他 有 关规定 的，基金管理人应 立 即 以 书 面 的 方 式要 求 基金 托 管人 予 以 纠 正 并 采 取必 要的 补 救 措 施 。基金管理人有 义 务 要 求 基金 托 管人 赔偿 基金 因此 所 遭 受 的 损 失 。



基金管理人 发 现 基金 托 管人的 行为 违反 《 基金 法》及 其 他 有 关法规 、基金合同和本 协议 的 规定 ，应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基金 托 管人 限 期 纠 正，基金 托 管人收 到通 知 后 应 及 时核对并 以 书 面 形 式对基金管理人 发 出 回 函 。 在 限 期 内，基金管理人有 权 随 时对 通 知 事项 进行复 查 ， 督 促 基金 托 管人 改 正，基金 托 管人应提交 相 关 资 料 以 供 基金管理人核 查 托 管 财产 的完整性和 真实性， 在 规定 时 间 内 答 复 基金管理人并 改 正。基金 托 管人对基金管理人 通 知 的 违 规 事项 未 能 在 限 期 内 纠 正的，基金管理人应 报 告 中国证监会。



基金管理人 发 现 基金 托 管人有重 大 违 规行为 ，应 立 即 报 告 中国证监会，同时 通 知 基金 托 管人 限 期 纠 正。



基金 托 管人有 义 务 配 合和 协 助 基金管理人 依 照 托 管 协议 对基金 业务 执 行 核 查 。对基金管 理人 发 出的书 面 提示，基金 托 管人提交 相 关 资 料 以 供 基金管理人核 查 托 管 财产 的完整性和真 实性，并 在 规定 时 间 内 答 复 基金管理人并 改 正。 
基金财产的 保 管 
（ 一 ）基金资 产 保管的 原则



基金 托 管人 依法 持 有基金资 产 ，应 自接 收基金资 产 之 日 起 安 全 保管 所 收 到 的基金的 全部 资 产 。基金资 产 应 独 立 于基金管理人、基金 托 管人的 自 有资 产 。



基金 托 管人 必 须 为 基金 设立 独 立 的 账 户 ， 与 基金 托 管人的其 他业务 和其 他 基金的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管理。



基金 托 管人应 安 全 、完整 地 保管基金资 产 ； 未 经基金管理人的正 当 指 令 ，不 得自 行运用 、 处 分 、 分 配 基金的 任何 资 产 。 属 于基金 托 管人实 际 有效 控 制 下 的实 物 证券 在 基金 托 管人保管 期间 的 损 坏 、 灭 失 ， 由 此 产 生的 责 任 应 由 基金 托 管人 承 担 。



对于 因 为 基金投资 产 生的应收资 产 ，应 由 基金管理人 负 责与 有 关 当事 人确 定 到 账 日 期 并 通 知 托 管人， 到 账 日基金资 产 没有 到达 托 管人 处 的， 托 管人应 及 时 通 知 基金管理人 采 取 措 施 进行 催 收。 由 此 给 基金 造 成 损 失 的，基金管理人应 负 责向 有 关 当事 人 追偿 基金的 损 失 。



对于基金申购、 赎回 过 程 中 产 生的应收资 产 ，应 由 基金管理人 负 责与 有 关 当事 人确 定 到 账 日 期 并 通 知 基金 托 管人， 到 账 日基金资 产 没有 到达 托 管人 处 的，基金 托 管人应 及 时 通 知 基 金管理人 采 取 措 施 进行 催 收。 由 此 给 基金 造 成 损 失 的，基金管理人应 负 责向 有 关 当事 人 追偿 基金的 损 失 。



（ 二 ）基金募集 期 满 时募集资 产 的 验 证


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1、基金募集 期 满 或基金 宣 布 停 止 募集时， 由 基金管理人 在 10日内 聘 请 具 有 从 事 相 关业务 资 格 的会 计 师 事 务所 对基金 进行 验 资，并出 具验 资 报 告 ，出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资的 2
名 以 上（ 含 2名 ）中国 注册 会 计 师 签 字 方 为 有效。 
2、 验 资完 成 ，基金管理人应 将 募集 到 的 全部 资金 存 入 基金 托 管人 为 基金开 立 的基金 托 管 专 户 中，基金募集的 股 票 存 放 在 以 本基金和基金 托 管人 联名名 义 开 立 的证券 账 户 下 ，基金 托 管 人 在 收 到 资金和 股 票 当 日出 具 基金资 产 接 收 报 告 。 
若 基金募集 期 限 届 满 ， 未 能达到 基金合同生效的 条 件 ， 由 基金管理人 按 基金合同 规定办 理 退 款 、 股 票 解 冻 事 宜 。



（ 三 ）基金的 银行 账 户 的开 设 和管理



基金 托 管人 以 基金的 名 义在 其 营 业 机构 开 设 基金 银行 账 户 ，保管基金的 银行 存 款 。 该 账
户 的开 设 和管理 由 基金 托 管人 承 担 。本基金的 一 切 货 币 收 支 活动 ， 包括 但不 限 于投资、 支付 或收 取 现 金 差 额、 支付 或收 取 现 金 替 代 款 、 支付 或收 取 现 金 替 代 款 的 多 退 少 补 、 支付 基金收 益， 均 需 通 过 基金 托 管人的本基金 银行 账 户 进行 。



基金 银行 账 户 的开 立 和 使 用 ， 限 于 满足 开 展 本基金 业务 的 需 要。基金 托 管人和基金管理 人不 得假 借 本基金的 名 义 开 立 任何 其 他银行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基金的 任何 账 户 进行 本基金 业 务以 外 的 活动 。



基金 银行 账 户 的管理应 符 合 《 人 民 币 银行 结算 账 户 管理 办法》 、 《现 金管理 条例 》 、 《 中
国人 民银行 利 率 管理的有 关规定》 、 《关 于 大 额 现 金 支付 管理的 通 知 》 、 《 支付 结算 办法》 以及 中国人 民银行 和中国证券监 督 管理 机构 的其 他规定 。



（ 四 ）基金证券 账 户 、资金交收 账 户 的开 设 和管理



基金 托 管人 以 基金 托 管人和本基金 联名 的 方 式 为 本基金 在 中国证券 登记结算 有 限责 任
公司 开 设 证券 账 户 。



基金证券 账 户 的开 立 和 使 用 ， 限 于 满足 开 展 本基金 业务 的 需 要。基金 托 管人和基金管理 人不 得 出 借 和 未 经对 方 同 意 擅 自 转 让 基金的 任何 证券 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基金的 任何 账 户 进行 本基金 业务以 外 的 活动 。



基金 托 管人 以 基金 托 管人的 名 义在 中国证券 登记结算 有 限责 任 公司 开 立 基金证券交易
结算 备付 金 账 户 ，并 代 表 所托 管的基金完 成 与 中国证券 登记结算 有 限责 任 公司 的 一 级 法 人 清 算 工 作，基金管理人应 予 积极 协 助 。



（ 五 ）投资 者 申购或 赎回 时 现 金 替 代 、 现 金 差 额的 查 收 与 划付



基金 托 管人应 根 据 登记结算机构 的交收指 令 办 理本基金 因 申购、 赎回 产 生的 现 金 替 代 、
现 金 差 额的 结算 。 现 金 替 代 的 退 款 和 补 款 由 基金管理人 负 责办 理。 
（ 六 ） 债 券 托 管 专 户 的开 设 和管理 
基金合同生效 后 ，基金管理人 代 表基金 向 中国证监会、中国人 民银行 提出申 请 进 入 全 国
银行 间 同 业 拆借 市 场 进行 交易。基金 托 管人 根 据 中国人 民银行 、中 央 国 债 登记结算 有 限责 任上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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公司 的有 关规定 ， 在 中 央 国 债 登记结算 有 限责 任 公司 开 立 债 券 托 管 与 结算 账 户 ，并 代 表基金 进行银行 间 市 场债 券的 结算 。基金管理人和基金 托 管人同时 代 表基金 签 订 全 国 银行 间 债 券 市 场债 券 回 购 主协议 。基金 托 管人保管 协议 正本，基金管理人保管 协议 副 本。 
（ 七 ）基金 财产 投资的有 关 实 物 证券、 银行定 期存 款 存 单 等 有价 凭 证的保管 
实 物 证券、 银行定 期存 款 存 单 等 有价 凭 证 由 基金 托 管人 存 放于 托 管 银行 的保管 库 ； 也 可 存 入 登记结算机构 的 代 保管 库 。保管 凭 证 由 基金 托 管人 持 有。实 物 证券的购 买 和 转 让 ， 由 基
金 托 管人 根 据 基金管理人的指 令 办 理。 托 管人对 由 托 管人 以 外 机构 实 际 有效 控 制 的证券不 承 担 责 任 。 由 于证券 登记结算机构 的 原 因 造 成 基金投资的证券 损 失 的， 托 管人不 承 担 赔偿 责 任 。 但 托 管人 与 管理人有 义 务为 基金份额 持 有人的利益 向 有 关 当事 人 进行 交 涉 或 追 索 。 
（ 八 ） 与 基金资 产 有 关 的重 大 合同的保管



由 基金管理人 代 表基金 签署 的 与 基金有 关 的重 大 合同的 原 件 分 别 由 基金 托 管人、基金管 理人保管， 相 关业务 程 序 另 有 限 制 除 外 。对应 由 基金 托 管人保管的合同，基金管理人应 在 合 同 签署 后 及 时 以 加 密 方 式 将 合同 传 真 给 基金 托 管人，并 在 十 个 工 作日内 将 正本 送 达 基金 托 管 人 处 。 除 本 协议另 有 规定 外 ，基金管理人 在代 基金 签署 与 基金有 关 的重 大 合同时应保证 持 有 二 份 以 上的正本， 以 便 基金管理人和基金 托 管人 至 少 各 持 有 一 份正本的 原 件 。保管 期 限 按照 国 家 有 关规定 执 行 。 
因 基金 托 管人 将 自 己 保管的本基金重 大 合同 在 未 经基金管理人同 意 的 情 况 下 ， 用 于 抵 押 、 质 押 、 担 保或 债 权 转 让 或作其 他 权 利 处 分 而 造 成 基金资 产 损 失 ， 由 基金 托 管人 负 责 。 
 基金资产 净 值的 计 算、 复核 与 完成 的 时间及程序 
（ 一 ）基金资 产 净 值 
基金资 产 净 值 是 指基金资 产 总 值 减去负债 后 的价值。基金份额资 产 净 值 是 指 计 算 日基金 资 产 净 值 除 以计 算 日基金份额 总 份额 后 的价值。 
基金管理人应 每工 作日对基金资 产 估 值。 用 于基金 信息披露 的基金资 产 净 值和基金份额 资 产 净 值 由 基金管理人 负 责计 算 ，基金 托 管人 复 核。基金管理人应于 每 个 工 作日交易 结束 后 计 算当 日的基金资 产 净 值 加 盖 业务公 章 以 书 面 形 式 发 送 给 基金 托 管人。基金 托 管人对 净 值 计
算结 果 复 核 后 ， 将 复 核 结 果 加 盖 业务公 章 返 回 基金管理人， 由 基金管理人对基金份额 净 值 予
以公 布 。月 末 、年中和年 末 估 值 复 核 与 基金会 计 账 目 的核对同时 进行 。 
如 果 基金 托 管人的 复 核 结 果 与 相 应的基金管理人的 计 算结 果 存在 差 异 ， 且 双 方 经 协 商未 能达 成 一 致 ，基金管理人有 权按照 其对基金 净 值的 计 算结 果 对 外 予 以公 布 ， 相 应的基金 托 管 人有 权 将相 关 情 况报 中国证监会 备案 。 
（ 二 ）基金会 计 制度 
按 国 家 有 关部 门 规定 的会 计 制度 执 行 。 
（ 三 ）基金 账 册 的 建立 和核对 
基金管理人和基金 托 管人 在 基金合同生效 后 ，应 按照 双 方 约 定 的同 一 记 账 方 法 和会 计 处上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































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理 原则 ， 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和保管本基金的 全 套 账 册 ，对 相 关 各方各 自 的 账 册 定 期 进行 核对， 互 相 监 督 ， 以 保证基金资 产 的 安 全 。 若 双 方 对会 计 处 理 方 法 存在 分 歧 ，应 以 基金管理 人的 处 理 方 法为 准。



双 方 应 每 日核对 账 目 ， 如发 现 双 方 的 账 目 存在 不 符 的，基金管理人和基金 托 管人 必 须 及 时 查 明 原 因 并 纠 正，保证 相 关 各方 平 行 登 录 的 账 册 记 录 完 全 相符 。 若 当 日核对不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而影响 到 基金资 产 净 值的 计 算 和 公 告 的， 以 基金管理人的 账 册 为 准。 
（ 四 ）基金 财务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核 
基金 财务 报 表 由 基金管理人和基金 托 管人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 定 期 报 告 文 件 应 按 中国证 监会 公 布 的 《 证券投资基金 信息披露 管理 办法》 要 求 公 告 。 季 度 报 表的 编 制 ，应于 每 季 度终 了 后 15个 工 作日内完 成； 更新 的招募说明书 在 本基金合同生效 后每 六 个 月 公 告 一次 ，于 截 止 日 后 的 45日内 公 告 。 半 年 度 报 告在 基金会 计 年 度 前 6个 月 结束 后 的 60日内 公 告； 年 度 报
告在 会 计 年 度 结束 后 90日内 公 告 。



基金管理人应 在 季 度 结束之 日 起 10个 工 作日内完 成在 季 度 报 表 编 制 ，对 报 表 加 盖 公 章 后 ， 以 加 密 传 真 方 式 将 有 关 报 表提 供 基金 托 管人 复 核，基金 托 管人应 在 5个 工 作日内完 成 复 核，并 将 复 核 结 果 及 时书 面通 知 基金管理人。基金管理人应上 半 年 结束之 日 起 30日内完 成 半 年 度 报 告 的 编 制 ， 将 有 关 报 告 提 供 基金 托 管人 复 核，基金 托 管人 在 收 到后 10日内 进行复 核，并 将 复 核 结 果 书 面通 知 基金管理人。基金管理人 在 每 年 结束之 日 起 50日内完 成 年 度 报 告 的 编 制 ， 将 有 关 报 告 提 供 基金 托 管人 复 核，基金 托 管人 在 收 到后 15日内 复 核，并 将 复 核
结 果 书 面通 知 基金管理人。基金管理人应 在 基金合同生效 后 ， 每 六 个 月 结束之 日 起 20日内 完 成 招募说明书（ 更新 ）的 编 制 ， 将 有 关 报 告 提 供 基金 托 管人 复 核，基金 托 管人 在 收 到后
10日内 进行复 核，并 将 复 核 结 果 及 时书 面通 知 基金管理人。 
基金 托 管人 在 复 核 过 程 中， 发 现 相 关 各方 的 报 表 存在 不 符 时，基金管理人和基金 托 管人 应 共 同 查 明 原 因 ， 进行 调 整， 调 整 以 相 关 各方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准。核对 无 误 后 ，基金 托 管人 在 基金管理人提 供 的 报 告 上 加 盖 公 章 ， 相 关 各方各 自 留 存 一 份。 若 双 方 无 法 达 成 一 致 ， 以 基金管理人的 帐 务 处 理 为 准，并 承 担由 此 而 产 生的 责 任 。 如 果 基金管理人 与 基金 托 管人不 能 于应 当发 布 公 告之 日 之前 就 相 关 报 表、文 件 达 成 一 致 ，基金管理人有 权按照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 ，并 由 基金管理人 承 担 相 关责 任 ，基金 托 管人有 权 就 相 关 情 况报 中国证监会 备 案 。



基金 托 管人 在 对中 报 或年 报 复 核完 毕后 ， 需 出 具 相 应的 复 核确认书， 以 备 有 权机构 对 相 关 文 件 审 核时提示。 
基金份额 持 有人 名册 的登记与 保 管 
基金管理人于 每 月 五 个 工 作日内 向 基金 托 管人提 供 截止 上 个 月月 末 的 电 子 形 式的基金
份额 持 有人 名 册 。不 定 期 提 供 基金份额 持 有人 名 册 的 情 形 包括 基金收益 分 配 和 持 有人 大 会， 基金管理人应 在 五 个 工 作日内 向 基金 托 管人提 供权 益 登记 日的 持 有人 名 册 。基金份额 持 有人上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
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名 册 内容 至 少 包括持 有人的 名 称 和 持 有的基金份额。 
基金 托 管人应 妥 善 保管基金 持 有人 名 册 ，保管 期 限 自取得持 有人 名 册 之 日 起 15年。 因 基金 托 管人保管不 善 给 基金份额 持 有人 造 成 损 失 的，基金 托 管人应 承 担 相 应的 责 任 。 
适用法律和争议解决方 式 
相 关 各方 当事 人同 意 ， 因 本 协议 而 产 生的或 与 本 协议 有 关 的 一 切 争 议 ，应 通 过 友 好 协 商
解 决 。经 友 好 协 商未 能 解 决 的，应提交中国国 际 经 济贸 易 仲 裁 委员 会上 海 分 会 根 据 该 会 当 时 有效的 仲 裁 规则进行 仲 裁 ， 仲 裁裁 决 是 终 局 性的并对 相 关 各方 均 有 约束 力 ， 仲 裁 费用 由 败 诉
方 承 担 。



争 议 处 理 期间 ， 相 关 各方 当事 人应 恪守 基金管理人和基金 托 管人 职责 ， 继 续 忠 实、 勤勉 、
尽责 地履 行 基金合同和 托 管 协议 规定 的 义 务 ， 维护 基金份额 持 有人的合 法 权 益。



本 协议受 中国 法律 管 辖 。



托管 协议 的 修改和终止 
（ 一 ）基金 托 管 协议 的 变 更 和 终 止 
1、本 协议 相 关 各方 当事 人经 协 商一 致 ， 可 以 对 协议 进行 修 改 。 修 改 后 的 新 协议 ，其内容不 得 与 基金合同的 规定 有 任何 冲 突 。 修 改 后 的 新 协议 ， 报 中国证监会核准 后 生效。 
2、基金 托 管 协议 的 终 止 情 形 
1）基金合同 终 止 ；



2） 因 基金 托 管人 解 散 、 依法 被撤 销 、 破 产 或其 他 事由 造 成 本基金 更 换 基金 托 管人 ；



3） 因 基金管理人 解 散 、 依法 被撤 销 、 破 产 或其 他 事由 造 成 本基金 更 换 基金管理人 ；



4） 发 生 《 基金 法》 、 《销售办法》 、 《运 作 办法》 或其 他法律法规规定 的 终 止 事项 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二十三、 对 基金份额 持 有人的服务 
对本基金份额 持 有人的 服 务 主 要 由 基金管理人、 发 售 代 理 机构 、 代 办 证券 公司 提 供 。 
基金管理人提 供 的 主 要 服 务 内容 如 下 ： 
1、 电话 呼叫 中 心 
呼叫 中 心 自 动 语 音 系 统 提 供 每 周 7天 、 每 天 24小 时的 自 动 语 音 服 务 和 查 询 服 务 ， 客户 可通 过 电话 收 听 最新公 告 信息 、基金份额 净 值 信息等 。同时， 呼叫 中 心 提 供 工 作日 9： 00－ 17： 30的人 工 服 务 。 
电话 呼叫 中 心电话 ： 021-38784638， 按 “ 0” 可 转 人 工 坐 席


400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 
传 真 ： 021-50103016 
2、 网 上 客户 服 务 
网 上 客户 服 务为 投资人提 供查 询 服 务 、资 讯 服 务以及 相 互 交 流 的 平 台 。 登 录 网站 后 ，投
资人 可 以 查 询 基金 相 关信息 ； 并 可 根 据 不同的 客户 分 类 ， 享受 不同的资 讯 服 务 ； 投资人 还 可 以 查 询 热 点 问 题 及 其 解 答 ，并提交投 诉 和 建 议 。 
公司 网 址 ： www.aig-huatai.com 
3、 客户 投 诉 处 理 
投资人 可 以 通 过 基金管理人提 供 的 网 上投 诉 栏 目 、 客户 服 务 中 心 自 动 语 音 留 言 、 呼叫 中
心 人 工 坐 席 、书 信 、 电 子 邮 件 、 传 真 等 渠 道 对基金管理人和 销售 机构 所 提 供 的 服 务进行 投 诉 。
投资人 还 可 以 通 过 代 销 机构 的 服 务 电话 对 该代 销 机构 提 供 的 服 务进行 投 诉 。 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































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二十四、 其他应披露事项 
（ 一 ） 选 择 代 理证券 买 卖 的证券经 营 机构 的 标 准和 程 序



基金管理人 负 责 选 择 代 理本基金证券 买 卖 的证券经 营 机构 。



1、 选 择 标 准



1）资 历 雄厚 ， 信 誉 良好 。



2） 财务 状 况 良好 ，经 营 行为规 范 ， 最 近 一 年 未 发 生重 大 违 规行为 而 受 到 有 关 管理 机 关 的 处 罚 。



3）内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的内 控 制度 ，并 能 满足 基金 运 作 高 度 保 密 的要 求 。



4） 具 备 基金 运 作 所 需 的 高 效、 安 全 的 通 讯 条 件 ，交易 设 施 符 合 代 理本基金 进行 证券交易的 需 要，并 能 为 本基金提 供 全 面 的 信息 服 务 。 研究 实 力 较 强 ，有 固 定 的 研究 机构 和 专 门 研究 人 员 ， 能 及 时、 定 期 、 全 面 地 为 本基金提 供 相 关信息 服 务 ，并 能 根 据 基金投资的 特 定 要 求 ，提
供 专 题 研究 报 告 。



2、 选 择 程 序



基金管理人 根 据以 上 标 准 进行 考 察 后 选 择 证券经 营 机构 。基金管理人应 代 表基金 与 被 选 择 的证券经 营 机构 签 订 席 位 使 用 协议 ， 及 时 将 基金 专 用 席 位 号、 佣 金 费率等 基本 信息以及 变 更 情 况 通 知 基金 托 管人，并 按 规定 报 中国证监会 备案 。 
若 证券经 营 机构 所 提 供 的 研究 报 告 及 其 他信息 服 务 不 符 合要 求 ，基金管理人有 权 提 前 中 止 租 用 其交易 席 位 。



（ 二 ） 席 位 运 作 方 式



中国证监会 《关 于 加 强 证券投资基金监管有 关 问 题 的 通 知 》规定“ 每只 基金 通 过 任何 一
家 证券经 营 机构 买 卖 证券的年 成 交 量 ，不 超 过 该 基金 买 卖 证券年 总 成 交 量 的 30%” 。 由 于本 基金 采 用 组 合证券 等 对价 进行 申购、 赎回 ，基金的证券交易 量 很 小 。 为 降 低 基金 运 作 成 本， 基金管理人 将 结 合 各 证券经 营 机构 提 供 研究 报 告 及信息 服 务 的质 量 ， 为 本基金 租 用 少 量 席
位 。 由 此 可能 导 致 本基金 在 交易 量分 配 上出 现 上 述规定 例外 的 情 况 。 
（ 三 ）其 他 事 宜 
基金管理人 将 根 据 有 关规定 ， 在 基金 半 年 度 报 告 和年 度 报 告 中 将 所 选 择 的证券经 营 机构 的有 关 情 况 、基金 通 过 该 证券经 营 机构 买 卖 证券的 成 交 量 、 支付 的 佣 金 等 予 以披露 ，并 向 中
国证监会 报 告 。 
本基金 及 基金管理人的有 关公 告 （ 自 2009年 5月 17日 至 2009年 11月 16日）， 下 列 公 告 刊 登在 中国证券 报 、上 海 证券 报 、证券时 报 和基金管理人 公司 网站 ： 
 
 
公 告内容 披露时间 上证红利交易型开放式指数证券投资基金

































































 招募说明书 
99



友邦 华 泰 关 于 运用公司 固 有资金申购 旗 下 友邦 华 泰 价值 增 长 股 票 型证 券投资基金的 公 告



2009-11-10 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2009年 第三 季 度 报 告


2009-10-27 
友邦 华 泰 基金管理有 限公司关 于 旗 下 基金 持 有的上 海 医药 股 票 恢 复 采 用 收 盘 价 估 值的提示 公 告



2009-10-20 
友邦 华 泰 关 于上证红利交易型开放式指数证券投资基金收益 分 配 公 告


2009-10-16 
友邦 华 泰 关 于 旗 下 基金 参 与 创 业 板 市 场 投资的 公 告


2009-9-24 
关 于 增 加 友邦 华 泰 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 一 级 交易 商 的 公 告



2009-9-17 
友邦 华 泰 关 于 参 加 第 一 创 业 证券开放式基金 网 上申购 费率 优 惠 活动 的
公 告



2009-9-15 
友邦 华 泰 关 于 参 加 农 业银行 网 上 银行 开放式基金申购 费率 优 惠 活动 的
公 告



2009-9-8 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2009年 半 年 度 报 告 摘 要


2009-8-26 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2009年 半 年 度 报 告


2009-8-26 
友邦 华 泰 开 通 网 上交易 定 期 定 额 转 换 业务 的 公 告


2009-8-25 
友邦 华 泰 关 于 增 加 广 发 华 福 证券 为 代 销 机构 并 参 加 其 网 上交易 费率 优
惠 的 公 告



2009-8-5 
友邦 华 泰 关 于 旗 下 基金 持 有的 “ 盐 湖 钾肥 ” 恢 复 采 用 收 盘 价 估 值的 公 告 2009-7-28 
友邦 华 泰 关 于 旗 下 基金资 产 估 值 方 法 调 整的 公 告


2009-7-24 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2009年 第二 季 度 报 告


2009-7-20 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 更新 的招募说明书 2009年 第 1号



2009-6-29 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 更新 的招募说明书 2009年 第 1号（ 摘 要）



2009-6-29 
友邦 华 泰 参 加 邮 储 银行定 期 定 额投资 优 惠 期间 延 长 的 公 告


2009-6-26 
关 于 增 加 友邦 华 泰 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 一 级 交易 商 的 公 告



2009-6-11 
友邦 华 泰 参 加深 发 展 网 银定 投并开 展 定 投申购 费率 优 惠 活动 的 公 告


2009-6-5 
友邦 华 泰 关 于 增 加 上证红利交易型开放式指数基金基金经理的 公 告


2009-6-4 
友邦 华 泰 关 于 旗 下 基金 持 有的 长 江 电力 股 票 恢 复 采 用 收 盘 价 估 值的提 示 公 告



2009-5-19 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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二十五、招募说明书 存 放 及查阅方 式 
本基金招募说明书 存 放 在 基金管理人、基金 托 管人和 代 销 机构 的 住 所 ，投资人 可 免 费 查 阅 。 在 支付工 本 费 后 ， 可 在 合理时 间 内 取得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。基金招募说明书 条 款 及 内容应 以 基金招募说明书正本 为 准。 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金




































































招募说明书 
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二十六、 备查文件 
（ 一 ）中国证监会核准上证红利交易型开放式指数证券基金募集的文 件 
（ 二 ） 《 上证红利交易型开放式指数证券基金基金合同 》 
（ 三 ） 《 上证红利交易型开放式指数证券基金 托 管 协议 》 
（ 四 ） 法律 意 见 书 
（ 五 ）基金管理人 业务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 
（ 六 ）基金 托 管人 业务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 
（ 七 ）中国证监会要 求 的其 他 文 件 
备 查 文 件存 放 地点 为 基金管理人、基金 托 管人的 住 所 ； 投资 者如 需 了 解详细 的 信息 ， 可 在 营 业 时 间前 往 相 应 场 所 免 费 查 阅 ，也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。 
 
 
友邦 华 泰 基金管理有 限公司 
二 ○○ 九 年 十二 月 二十 九 日