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荷银成长(162201)

泰达荷银基金:更新招募说明书(2009年12月)查看PDF公告

1
泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业 泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业 泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业 泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业
证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金
更新招募 说明书 更新招募 说明书 更新招募 说明书 更新招募 说明书
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定
类行业证券投资基金于 2003 年 2 月 13 日获中国证监会证监基金字 【 2003】 21 号文批
准募集,基金合同于 2003 年 4 月 25 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准 确、 完 整。 本 招募说明书经中国 证
监会核准, 但 中国证监会对 本基金 募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人 依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金 财产 ,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核, 所载内容截止
日为 200 9 年 10 月 25 日,有关财务数据和净值 表现截止 日 为 2009 年 9 月 30 日 。财
务数据未经审计。2
目 录
一 、 绪 言 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3
二 、 释 义 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4
三 、 基 金 管 理 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7
四 、 基 金 托 管 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 5
五 、 相 关 服 务 机 构 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 8
六 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 和 基 金 间 转 换 … … … … … … … … … … … … 3 4
七 、 基 金 的 投 资 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 3
八 、 基 金 的 业 绩 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 5
九 、 基 金 的 财 产 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 0
十 、 基 金 资 产 的 估 值 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 1
十 一 、 基 金 的 收 益 和 分 配 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 8
十 二 、 基 金 的 费 用 与 税 收 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 9
十 三 、 基 金 的 会 计 与 审 计 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 3
十 四 、 基 金 的 信 息 披 露 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 4
十 五 、 风 险 揭 示 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 7
十 六 、 基 金 的 终 止 与 清 算 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 9
十 七 、 基 金 合 同 内 容 摘 要 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8 1
十 八 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 … … … … … … … … … … … … … … … … 9 5
十 九 、 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0 1
二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0 3
二 十 一 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 … … … … … … … … … … … … … … 1 0 4
二 十 二 、 备 查 文 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0 43
一 、 绪 言
本招募说明书依据 《 中华人民共和国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《基金法 》 ) 、 《证
券投资基金 运作管理办 法 》 (以下简称《运作办法 》 ) 、 《 证券投资基金销售管理办法 》
(以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法 》 (以下简称 《信息披露
办法》 ) 等有关法律、法规 、规章以及《泰达荷银 价值优化型成长类行业证券投资基
金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业 证券投资基金基金 合同》 (以下简称“ 基
金合同” )编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、 准 确性、 完 整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的
资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并 经中国证监会核准。 基 金合同是 约
定基金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 本 基金投资人自依基金合同取得基金份 额 ,
即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人, 其 持有本基金份额的行为本身即表 明
其对本基金合同的承认和接受,并按照 《基金 法 》 、基金合同及其他有关规定享有权
利、 承 担义务。 基 金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应 详细查阅基 金
合同。4
二 、 释 义 释 义 释 义 释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
泰达荷银系列基金或本系列基金: 指 泰达荷银价值优化型 成长类行业证券投资基
金、 周 期类行业 证券投资基金、 稳 定类行业 证券投资基金共同构成的泰达荷银价值优
化型系列行业类别证券投资基 金
合丰成长:指泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
合丰周期:指泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
合丰稳定:指泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
本系列基金合同或基金合同: 指 《 泰达荷银价值优化型 成长类行业证券投资基金、
周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》
《 证 券 法 》 : 指 1998 年 12 月 29 日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次
会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及立法机关对其不时所作的修订
《基金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过的《中华人民共和国证券投资基金法》及立法机关对其不时所作的修订
《运作办 法 》 : 指 2004 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会 发布的《证券投资
基金运作管理办法》
《销售办 法 》 : 指 2004 年 6 月 25 日中国证券监督管理委员会 发布的《 证券投资
基金销售管理办法》
《信息披露办法 》 :指 2004 年 6 月 8 日中国证券监督管理委员会发布的 《 证券投
资基金信息披露管理办法》
招募说明书: 指 《 泰达荷银价值优化型 成长类行业证券投资基金、 周 期类行业 证
券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》
更新招募说明书:指本系列基金合同生效后对招募说明书定期更新的文件
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
元:指人民币元
本系列基金合同当事人: 指 受本系列基金合同约束, 根 据本系列基金合同享有 权
利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人5
基金管理人:指泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:指交通银行股份有限公司
注册登记业务: 指本系列基金登记、 存 管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内容 包
括投资人基金账户的建立和管理、 基 金份额的注册登记、 基 金交易的确认、 清 算和 结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构: 指 办理本系列基金注册登记业务的机构。 本 系列基金的注册登 记
机构为 泰达 荷银 基 金管 理 有限 公司 或 接受 泰 达荷 银基 金 管理 有 限公 司委 托 代为 办理
基金注册登记业务的机构
代销机构: 指 符合中国证监会等监管机构规定的条件并与基金管理人签订了销 售
代理协议,代为办理本系列基金销售业务的机构
直销机构:指泰达荷银基金管理有限公司
基金份额发售机构:指直销机构和代销机构
个人投资者:指依法可以投资证券投资基金的自然人
机构投资者:指依据有关法律、法规、规章 可以投资证券投资 基金的企业法人、
事业法人、社会团体或其他组织
基金投资者:指个人投资者和机构投资者
基金份额持有人: 指 依法或依本系列基金合同、 招 募说明书或定期更新的招募 说
明书取得基金份额的投资者
基金合同生效日:指 2003 年 4 月 25 日
基金的终止日: 指 本系列基金合同规定的基金终止事由出现后按照本系列基金 合
同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期
开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
存续期:指本系列基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回、基金间转换或其他业务的申请日
T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
认购:指在本系列基金设立募集期内,投资者申请购买基金份额的行为
申购:指在本系列基金合同生效后投资者申请购买基金份额的行为
赎回: 指本 系列 基 金某 只 行业 类别 基 金份 额 持有 人按 本 系列 基 金合 同规 定 的条
件,要求基金管理人购回基金份额的行为6
基金间转换: 指 本系列基金存续期间, 基 金管理人根据持有本系列基金某只行 业
类别基金份额持有人的申请, 在 本系列基金范围内将其持有的某只行业类别基金份 额
转换为其它行业类别基金份额或与本基金管理人管理的其他基金之间的转换行为
巨额赎回: 指 基金单个开放日, 某 只行业类别基金赎回申请份额总数 ( 包括基 金
间转换导致的该只行业类别基金减少的份额) 扣 除申购份额和其它行业类别基金转 换
为该基金份额后的总余额超过上一日该基金总份额的 10%时的情形
投资指令: 指 基金管理人在运用基金资产进行投资时, 向 基金托管人发出的资 金
划拨及实物券调拨等指令
基金收益: 指 某只行业类别基金投资所得红利、 股 息、 债 券利息、 买 卖证券价 差 、
银行存款利息及其他合法收入
基金资产总值: 指 某只行业类别基金购买的各类证券、 银 行存款本息、 基 金应 收
申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值:指某只行业类别基金资产总值减去该基金负债后的价值
基金资产估值: 指 计算评估基金资产和负债的价值, 以 确定基金资产净值和基 金
份额净值的过程
基金账户: 指 基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有泰达荷银系列基金 的
基金份额及其变更情况的账户
指定媒体: 指 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互 联网网站及其他 媒
体
不可抗力: 指任何无法预见、 无 法克服的事件或因素, 包括: 相 关法律、 法规 或
规章的变更; 国 际、 国 内金融市场风险事故的发生; 自 然或人为破坏造成的交易系 统
或交易场所无法正常工作;战争或动乱等7
三 、 基 金 管 理 人
(一)基金管理人概况
公司名称:泰达荷银基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6 月 6 日
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010- 66577725
联系人:邢颖
注册资本:1. 8 亿元人民币
股 权 结 构 : 北方国际信托股份有限公司: 51 % ; 荷 银 投 资 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 :
49 % 。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘 惠 文 先 生 , 董事长。 毕 业 于 吉 林 大 学 经 济 系 , 经 济 学 学 士 学 位 , 高 级 经 济 师 。 1996
年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。 自 2001 年起担任天津泰达投资控股有
限公司董事长兼总经理。自 2005 年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方 国际信
托股份有限公司等核心企业的董事长。
刘振宇先生, 董 事 。 毕业于天津师范大学, 拥 有法学学士学位和经济学硕士学 位 ,
律师、经济师、项目数据分析师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部
副部长。2002 年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
马军先生, 董事。 毕业于天津大学管理工程系, 工学学士学位, 经 济师、 项目 数
据分析师。2002 年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005 年起任天津泰达
投资控股有限公司财务中心副主任。
黄金源(A l e x K . G . N g )先生,董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经
济学专业毕业。 1983 年起, 先 后在美国美林公司任投资人员、 在 马来西亚任金融研 究8
员 。 1988 年在新加坡加盟荷兰银行, 后 调荷银证券香港分公司。 目 前担任荷银投资 管
理(亚洲)有限公司亚太区投资总监。
何国良先生, 董事。 毕 业于香港中文大学统计学专业, 哲 学硕士学位, 特许金 融
分析师(C F A ) 。 1994 年至 1997 年任职于 G M O (香港)有限公司,担任高级定量分
析师;1997 年至 2004 年任职于荷银投资管理(亚洲)有限公司,先后担任高级投资
组合经理、研究部主管;2004 年至 2005 年任职于国海富兰克林基金管理有限公司,
担任研究部总经理; 2005 年至今, 担 任荷银投资管理 ( 亚洲) 有 限公司香港和中国 大
陆股票投资主管。
汪丁丁先生, 独 立董事, 毕 业于北京师范学院数学系, 中 国科学院数学力学部 理
学硕士学位, 1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。 1984 年至 1998 年先后担任中国
科学院系统科学研究所助理研究员、 美 国东西方中心人口研究所访问学者、 博 士后 研
究员、 香 港大学经济与金融学院助理教授、 德 国杜依斯堡大学经济系客座教授、 北 京
大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。 目 前担任北京大 学
及浙江大学教授,兼任《财经》杂志学术顾问。
周小明先生,独立董事 。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学 硕士学位,
1995 年获法学博士学位。 1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非 银行金融
机构监管司、 清 华大学经管学院和国家会计学院副教授 、 安 信信托投资股份有限公 司
总裁。 曾 担任全国人大常委会财经委员会 《 信托法》 、 《 证券投资基金法》 起草小组 成
员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。
孔晓艳女士, 独立董事, 毕业于中山大学法律系, 法 学硕士学位, 一 级律师。 1993
年至 1997 年任 天 津 市 对 外 经 济 律 师 事 务 所 专 职 律 师 。 1997 年至 1999 年任 香 港
L i va s a r i & C o. 律师行中国法律顾问。 1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师、 高
级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。
范小云女士, 独立董事, 毕业于南开大学金融学系, 经 济学博士学位。 1997 年至
2005 年历任南开大学金融学系讲师、 副 教授。 2005 年起任南开大学金融学系副主任、
国际金融研究中心主任。 2001 年至 2005 年还担任 《 南开经济研究》 副 主编。 2005 年
起任中国金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生, 监 事 。 毕业于天津干部管理学院财会专业, 会 计师。 1995 年至 19979
年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济
开发区财政局。 2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。 2001 年起任天
津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
潘孝祖先生, 监 事。 毕 业于香港树仁学院, 持 有会计文凭, 并为英国特许公认 会
计师工会资深会员( A C C A ) , 香港会计师工会会员( H K C P A )及美国特许金融分析
师(C F A ) 。 1984 年以来,先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券,以
及荷银资产管理公司。现任荷银资产管理亚 太区营运总监,负 责亚太区 内 10 个国家
和地区的后勤支持工作。
王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士 。 2002 年 3 月加入泰达荷银基金管
理有限公司工作至今, 历 任基金运营部基金会计、 基 金运营部副总经理、 基 金运营 部
总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生, 总 经理。 毕业于复旦大学和香港城市大学, 获 得理学学士、 经济 学
硕士和金融学 博士学 位; 1998 年 10 月至 2003 年 2 月任证监会基 金部副 处长 ; 2003
年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007 年 2 月起任泰达荷
银基金管理有限公司总经理。
刘青山先生, 副 总经理兼投资研究总监。 毕 业于中国人民大学, 获 史学学士和 管
理学硕士。 1997 年就职于华夏证券基金部, 参 与筹建华夏基金管理公司, 从 事投资 研
究工作。 2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 ( 泰达荷银基金管理有限公 司
前身) 并工作至今, 期 间历任研究部负责人、 基金经理、 投 资副总监, 投资总监兼 总
经理助理。2006 年 11 月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。
傅国庆先生, 副 总经理。 毕 业于南开大学和美国罗斯福大学, 获 文学学士和工 商
管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务
管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经 理、信托业务总部 总经理、董事会秘 书、
以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。
张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和 中国科学院,管理 学和理学双硕士。
先后任职于中信公司、 毕 马威国际会计师事务所等公司, 从 事财务管理和管理咨询 工
作。 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作, 任 监察稽核部副总监。 2005 年 10 月起
任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起任泰达荷银基金管理1 0
有限公司督察长。
4、基金经理
( 1)合丰成长基金:
王勇先生, 合 丰成长基金基金经理, 毕 业于北京工业大学, 获 工学硕士学位。 1999
年 8 月至 2001 年 11 月期间就职于中国投资咨询公司, 任 投资顾问; 2001 年 11 月至2004
年 2 月期间就职于北京海问投资咨询有限责任公 司,任研究员; 2004 年 2 月至 2004
年 11 月就职于航空证券有限责任公司, 任 研究员。 2004 年 11 月加盟泰达荷银基金管
理有限公司,先后担任研究员、基金经理助 理、研究主管等职 务。 自 2008 年 8 月起
担任合丰成长基金基金经理。 9 年证券从业经验, 4 年基金从业经验,具有基金从业
资格。
该基金历任基金经理: 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由刘青山先生担任基金经
理。自 2005 年 4 月起至 2008 年 8 月由梁辉先生担任基金经理。
(2)合丰周期基金:
吴俊峰先生, 合 丰周期基金基金经理。 毕 业于中国人民银行金融研究所, 获 经 济
学硕士学位。 2005 年 5 月至 2005 年 8 月期间就职于国信证券经济研究所, 任 研究员 。
2005 年 8 月加盟泰达荷银基金管理有限公司, 先 后担任研究员、 研 究主管等职务。 自
2009 年 3 月至今, 担 任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 ( 合丰周期基金 )
基金经理。4 年基金从业经验,具有基金从业资格。
该基金历任基金经理 : 自 2003 年 4 月至 2004 年 7 月由曾昭雄先生担任 基金经
理;自 2004 年 7 月至 2005 年 2 月由史博先生担任基金经理;自 2005 年 2 月至 2007
年 4 月由温震宇先生担任基金经理。 自 2007 年 3 月 20 日至 2008 年 8 月 5 日,由魏
延军先生担任基金经理; 自 2007 年 11 月至 2009 年 5 月, 由 梁辉先生 担任基金经理。
( 3)合丰稳定基金:
胡涛先生, 合 丰稳定基金基金经理。 美 国印第安纳大学凯利商学院 MBA, CFA, 1999
年 7 月至 2000 年 7 月就职于北京证券有限责任公司任投资银行部经理,2002 年 6 月
至 2003 年 6 月就职 于中 国国 际 金融 有 限公 司任 股 票研 究 经理 , 2003 年 7 月至 2004
年 4 月就职于长盛基金管理有限公司任研究员,2004 年 9 月至 2007 年 4 月就职于友
邦华泰基金管理有限公司任基金经理助理。 胡涛先生 于 2007 年 4 月加盟泰达荷银基
金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务,6 年基金1 1
从业经验,5 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
该基金历任基 金经理 : 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由康赛波担 任基金 经理;
自 2005 年 4 月至 2005 年 9 月由吴剑飞担任基金经理; 自 2005 年 9 月至 2009 年 6 月
由李泽刚担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟、 副 总经理兼投资总监及基金经理 刘
青山、 基 金投资部总经理及基金经理梁辉、 研 究部总监及基金经理陈少平、 交 易部 负
责人陈力、 督 察长兼风险管理与基金评估部总监张萍、 专 户投资部总经理、 首 席策 略
分析师及投资经理尹哲、 专 户投资部投资经理郭飞舟、 国 际投资部副总监胡兴、 固 定
收益部总经理及基金经理沈毅以及基金经理王勇、吴俊峰、许杰、胡振仓、胡涛。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证 券监督管理机构认 定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方 案,及时向基金份 额持有人分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
1 1 、 以 基金管理人名义, 代 表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺1 2
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的 行为,并承诺建立 健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《 基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)基金之间相互投资;
(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(3)从事任何形式的证券承销或者从事除证券监 管机构允许以外的 其他证券自
营业务;
(4)从事资金拆借业务;
(5)动用银行信贷资金从事基金投资;
(6)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(7)从事证券信用交易;
(8)以基金财产进行房地产投资;
(9)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;
(10) 将 基金财产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行 的
证券。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业 操守,督促和约束 员工遵守国家有
关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的 商业秘密、尚未依 法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10) 违反证券交易场所业务规则, 利 用对敲 、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰 乱1 3
市场秩序;
(1 1 )贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的 规定,本着谨慎的 原则为基金份
额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金 的商业秘密,尚未 依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则: 内部控制 必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项 业务过
程和业务环节;
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管 理部,监察稽核与 风险管理部
保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设 计上要形成一种相 互制约的机
制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管 理指标体系,使风 险管理更具
客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相 互牵制的组织结构, 由 最高管理 层
对内部控制负最终责任, 各 个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监 察稽核部 负
责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
董事会: 负 责制定公司的 内部控制政策, 对 内部控制负完全的和最终的责任。 董
事会下设合规控制委员会、资格审查委员会和薪酬委员会。1 4
督察长: 独 立行使督察权利; 直 接对董事会负责; 及 时向合规控制委员会提交 有
关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
投资决策委员会: 负 责指导基金财产的运作、 制 定本基金的资产配置方案和基 本
的投资策略。
风险控制委员会:负责对公司营运和基金投资运作的风险进行全面测 量 和 监 控 。
监察稽核部和风险管理部: 分别负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行
监察, 并 为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使 公司在一种风险管理和 控
制的环境中实现业务目标。
业务部门: 风 险管理是每一个业务部门最首要的责任。 部 门经理对本部门的风 险
负全部责任, 负 责履行公司的风险管理程序, 负 责本部门的风险管理系统的开发、 执
行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司 建立、健全了内控 体系,高管
人员关于内控有明确的分工, 确 保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确 保监察稽 核
工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互 独立、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项 制度,做到 公司
资产和基金资产独立、 投资决策独立, 基 金交易集中, 形 成不同部门, 不同岗位之 间
的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位 责任制,使每个员 工都明确自
己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程 序:建立了风险控 制小组,使
用适合的程序, 确 认和评估与公司运作有关的风险; 公 司建立了自下而上的风险报 告
程序, 对 风险隐患进行层层汇报, 使 各个层次的人员及时掌握风险状况, 从 而以最 快
速度作出决策。
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控 系统,如电脑预警 系统、投资
监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、 技术化的风险控制 手段,建立
数量化的风险管理模型, 用 以提示指数趋势、 行 业及个股的风险, 以 便公司及时采 取
有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足 够和适当的1 5
培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917
交通银行始建于1908年, 是 中国历史最悠久的银行之一, 也 是近代中国发钞行 之
一。 交 通银行先后于 2005年6月和2007年5月在香港联交所、 上 交所挂牌上市, 是 中 国
2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴 。根据 英国《银行家》杂志 2009年7
月发布的全球1000家银行排名, 交 通银行总资产排名位列第56位, 一级资本排名位列
第49位。 截止2009年6月末, 交 通银行总资产 超过人民币3万亿元, 2009年上半年实现
净利润人民币155.79亿元。
交通银行总行设 资产托管部。 现有员工具有多年基金、证券和银行的从业 经验,
具备基金从业资格, 以 及 经济师、 会 计师、 工 程师和律师 等中高级专业技术职称, 员1 6
工的学历层次较高, 专 业分布合理, 职 业技能优良, 职 业道德素质过硬, 是一支诚 实
勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
李军先生, 交 通银行行长, 华中理工大学经济学硕士, 高 级经济师。 曾 任交通银
行武汉分行副总经理、 行 长 , 交通银行总稽核、 董 事、 常 务董事、 执行董事、 副行长 ;
2006年9月起担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生, 交 通银行副行长, 主 管交通银行资产托管业务, 南 开大学经济学博士 ,
高级经济师。 曾 任交通银行北京分行副行长、 交 通银行天津分行行长、 交 通银行北 京
分行行长。2006 年 1 月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士, 交 通银行资产托管部总经理。 大 学学历, 经 济师。 曾任交通银行 研
究开发部主任科员、 交 通银行信托部代理业务处副处长、 交 通银行证券投资基金托 管
部规划处副处长、 交 通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长; 2001 年 1 月任交通
银行证券投资 基金托 管部 总经理 助理, 2002 年 5 月起任交通银 行资产 托管 部副总经
理,2007 年 12 月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止 2009 年 6 月末, 交 通银行共托管证券投资基金 44 只, 包 括 博时现金收益货
币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、
国泰金鹰增长股票、 海 富通精选混合、 华 安安顺封闭、 华 安宝利配置混合、 华安策 略
优选股票、 华 安创新股票、 华 夏蓝筹混合 (LOF)、 华 夏债券、 汇 丰晋信 2016 周期混合 、
汇丰晋信龙腾股票、 汇 丰晋信动态策略混合、 汇 丰晋信平稳增利债券、 汇 丰晋信大 盘
股票、 建信优势动力封闭、 金 鹰红利价值混合、 金鹰中小盘精选混合、 大 摩货币、 农
银恒久增利债券、 农 银行业成长股票、 农 银平衡双利混合、 鹏 华普惠封闭、 鹏华普 天
收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国 50 混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股
票、 泰 达荷银风险预算混合、 泰 达荷银稳定股票、 泰 达荷银周期股票、 天治创新先 锋
股票、 天 治核心成长股票 (LOF)、 万 家公用事业行业股票 (LOF)、 易 方达科汇灵活配 置
混合、易方达科瑞封闭、易方达上证 50 指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银
华货币、 中海优质成长混合 。 此外, 还托管了全国社会保障基金、 保 险资产、 企业 年
金、 QFII、 QDII、 信 托计划、 证 券公司集合资产计划、 ABS、 产 业基金、 专 户理财等 12
类产品,托管资产规模超过五千亿元。
二、基金托管人的内部控制制度1 7
(一)内部控制目标
严格遵守国家法律法规、 行 业规章及行内相关管理规定, 加 强内部管理, 保 证 资
产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通 过对各种风险的梳理、 评 估、 监
控, 有 效地实现对各项业务风险的监控和管理, 确 保业务稳健运行, 保 护基金持有 人
的合法权益。
(二)内部控制原则
1、全面性原则:通过各个处室自我监控和专 门内控处室的风险 监控的内部控制机
制覆盖各项业务、 各个部门和各级人员, 并 渗透到决策、 执行、 监 督、 反馈等各个 经
营环节,建立全面的风险管理监督机制。
2、独立性原则:交通 银行资产 托管部独 立负责受 托基金资 产的保管 ,保证基 金资
产与交通银行的自有资产相互独立, 对 不同的受托基金分别设置账户, 独 立核算, 分
账管理。
3、制衡性原则:贯彻 适当授权 、相互制 约的原则 ,从组织 结构的设 置上确保 各处
室和各岗位权责分明、 相 互牵制, 并 通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点 。
4、有效性原则:在岗 位、处室 和内控处 室三级内 控管理模 式的基础 上,形成 科学
合理的内部控制决策机制、 执 行机制和监督机制, 通 过行之有效的控制流程、 控 制 措
施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
5、效益性原则:内部 控制与基 金托管规 模、业务 范围和业 务运作环 节的风险 控制
要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等 法律法规, 基金托管
人制定了一整套严密、 高 效的 证券投资基金托管 管理规章制度, 确 保基金托管业务 运
行的规范、 安全、 高 效, 包括 《交通银行资产托管业务管理暂行办法》 、 《 交通银行 资
产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 项 目 开 发 管 理 办 法 》 、 《 交 通 银 行
资 产 托 管 部 信 息 披 露 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 保 密 工 作 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托
管 业 务 从 业 人 员 守 则 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 业 务 资 料 管 理 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托
管部监察守则》 等, 并 根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做 到业务分 工
合理, 技 术系统完整独立, 业 务管理制度化, 核 心作业区实行封闭管理, 有关信息 披
露由专人负责。1 8
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事 中控制和事后稽核的 动
态管理过程来实施内部风险控制, 为 了保障内控管理的有效执行, 聘 请国际著名会 计
师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 和 有关证券法规的规 定 ,
基金托管人对基金的投资对象、 基 金资产的投资组合比例、 基 金资产的核算、 基 金 资
产净值的计算、 基 金管理人报酬的计提和支付、 基 金托管人报酬的计提和支付、 基金
的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合 规性进行 监
督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管 理
办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为,应当及时通知 基金管理人予以纠 正,
基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 基 金托管人有权对通知事项进行 复
查, 督 促基金管理人改正。 基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正 的 ,
基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 须 立即报告中国证监会, 同 时通 知
基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一 年内 交通 银 行及 其 负责 资产 托 管业 务 的高 级管 理 人员 无 重大 违法 违 规行
为, 未 受到中国人民银行、 中 国证监会、 中 国银监会及其他有关机关的处罚。 负责 基
金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
五 、 相 关 服 务 机 构
(一)直销机构
泰达荷银基金管理有限公司
地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编: 100 140
传真: 010-665776661 9
客户服务电话: 400- 698- 8888 (免长话费)或010- 66555662
联系人: 延慧、潘静
联系电话: 010- 66577619、010- 66577668
网址: ht t p: / / w w w . a a t e da . c om
网上直销网址: ht t ps : / / e t r a de . a a t e da . c om / e t r a d i n g /
(二)代销机构
1) 中国 中国 中国 中国 工商银行 工商银行 工商银行 工商银行 股份有限 公司 股份有限 公司 股份有限 公司 股份有限 公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网站:w w w . i c bc . c om . c n
2) 中国建设 银行股份有限公司 中国建设 银行股份有限公司 中国建设 银行股份有限公司 中国建设 银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:w w w . c c b. c om
3) 中国农业 银行股份有限公司 中国农业 银行股份有限公司 中国农业 银行股份有限公司 中国农业 银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人: 项俊波
客服电话:95599
联系电话:0 10- 8510921 1
传真:0 10- 851092192 0
联系人:蒋浩
银行网站:w w w . a bc hi na . c om
4) 中国银行 股份有限公司 中国银行 股份有限公司 中国银行 股份有限公司 中国银行 股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:w w w . boc . c n
5) 交通银行 股份有限公司 交通银行 股份有限公司 交通银行 股份有限公司 交通银行 股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:021- 58781234
传真:021- 58408483
客服电话:95559
联系人:曹榕
银行网址:w w w . ba nk c om m . c om
6) 招商银行 股份有限公司 招商银行 股份有限公司 招商银行 股份有限公司 招商银行 股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:秦晓
客服电话:95555
联系人:兰奇
公司网站:w w w . c m bc h i na . c om2 1
7) 上海浦东 发展银行股份有限 公司 上海浦东 发展银行股份有限 公司 上海浦东 发展银行股份有限 公司 上海浦东 发展银行股份有限 公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:金运
客服电话:95528
联系人:徐伟、汤嘉惠
公司网址:w w w . s pdb. c om . c n
8) 深圳发展 银行股份有限公司 深圳发展 银行股份有限公司 深圳发展 银行股份有限公司 深圳发展 银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人:周勤
传真:0755-82080714
公司网址:w w w . s db. c om . c n
9) 兴业银行 股份有限公司 兴业银行 股份有限公司 兴业银行 股份有限公司 兴业银行 股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561,021-62677777
传真:021-62569070
联系人:陈晓瑾
网站:w w w . c i b. c om . c n
10) 中信银行 股份有限公司 中信银行 股份有限公司 中信银行 股份有限公司 中信银行 股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座2 2
法定代表人: 孔丹
电话:(010)6554-1585(北京)
传真:(010)6554-1230(北京)
联系人:王斌
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
1 1) 东莞银行 股份有限公司 东莞银行 股份有限公司 东莞银行 股份有限公司 东莞银行 股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路 193 号
办公地址:东莞市运河东一路 193 号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
客服电话:0769-22118118 或拨打各营业网点咨询电话
公司网址:www.dongguanbank.cn
12) 湘财证券 有限责任公司 湘财证券 有限责任公司 湘财证券 有限责任公司 湘财证券 有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:李梦诗
联系电话:021-68634518-8631
公司网站:www.xcsc.com
13) 渤海证券 股份有限公司 渤海证券 股份有限公司 渤海证券 股份有限公司 渤海证券 股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号2 3
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
电话:022- 28451861
传真:022- 28451892
电子邮箱:w a n gz q @ bh z q. c o m
客户服务电话: 4006515988
网址:w w w . bhz q. c om
14) 中国 中国 中国 中国 银河证券 股份有限公司 银河证券 股份有限公司 银河证券 股份有限公司 银河证券 股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:胡长生
客服电话:4008- 888- 888
电话:010- 66568 047
联系人:李洋
公司网站:w w w . c hi na s t oc k . c om . c n
15) 广发证券 股份有限公司 广发证券 股份有限公司 广发证券 股份有限公司 广发证券 股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
客服电话:95575 或致电各地营业网点
传真:020- 87555305
联系人:黄岚
公司网站:w w w . g f . c om . c n
16) 中信建投 证券有限责任公司 中信建投 证券有限责任公司 中信建投 证券有限责任公司 中信建投 证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼2 4
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: w w w . c s c 108. c om
17) 国泰君安 证券股份有限公司 国泰君安 证券股份有限公司 国泰君安 证券股份有限公司 国泰君安 证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:祝幼一
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:w w w . g t j a . c om
18) 平安证券 有限责任公司 平安证券 有限责任公司 平安证券 有限责任公司 平安证券 有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:袁月
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755- 82433794
网址:w w w . P I N G A N . c om
19) 东方证券 股份有限公司 东方证券 股份有限公司 东方证券 股份有限公司 东方证券 股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:王益民
客服电话:95503
联系人:吴宇2 5
公司网站:w w w . df z q. c om . c n
20) 世纪证券 有限责任公司 世纪证券 有限责任公司 世纪证券 有限责任公司 世纪证券 有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
法定代表人:卢长才
联系人:王飞
客服电话:0755- 8319951 1
公司网站:w w w . c s c o. c om . c n
21) 申银万国 证券股份有限公司 申银万国 证券股份有限公司 申银万国 证券股份有限公司 申银万国 证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
联系电话:021- 54033888
客服电话:021-962505
网址:w w w . s w 2000. c om . c n
22) 齐鲁证券 有限公司 齐鲁证券 有限公司 齐鲁证券 有限公司 齐鲁证券 有限公司
注册地址:济南市经十路 128 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:w w w . ql z q. c om . c n
23) 中银国际 证券有限责任公司 中银国际 证券有限责任公司 中银国际 证券有限责任公司 中银国际 证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人:唐新宇2 6
客服电话:4006208888
传真:021- 50372474
联系人:张静
公司网站:w w w . boc i c h i na . c om . c n
24) 华泰证券 华泰证券 华泰证券 华泰证券 有限责任 公司 有限责任 公司 有限责任 公司 有限责任 公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025- 84 579897
传真:025- 84579879
联系人:张小波、李金龙
公司网站:w w w . ht s c . c om . c n
25) 华泰联合 证券 华泰联合 证券 华泰联合 证券 华泰联合 证券 有限责任 公司 有限责任 公司 有限责任 公司 有限责任 公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
联系电话:0755- 82492000
客户服务电话:400- 8888- 555 ,0755- 25125666
传真:0755- 82492962
公司网址:w w w . l h z q. c om
26) 光大证券 股份有限公司 光大证券 股份有限公司 光大证券 股份有限公司 光大证券 股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨2 7
客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
27) 新时代证 券有限责任公司 新时代证 券有限责任公司 新时代证 券有限责任公司 新时代证 券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
客户服务电话:4006989898
公司网址:w w w . x s d z q. c n
28) 招商证券 股份有限公司 招商证券 股份有限公司 招商证券 股份有限公司 招商证券 股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
联系电话:0755- 82943666
传真:0755- 82943636
客户服务电话:95565,40088881 1 1
公司网址:w w w . ne w one . c om . c n
29) 长城证券 有限责任公司 长城证券 有限责任公司 长城证券 有限责任公司 长城证券 有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
传真:0755- 83516199
客户服务电话:0755- 33680000 400 6666 888
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30) 南京证券 有限责任公司 南京证券 有限责任公司 南京证券 有限责任公司 南京证券 有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025- 83367888
客户服务电话:400 828 5888
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31) 兴业证券 股份有限公司 兴业证券 股份有限公司 兴业证券 股份有限公司 兴业证券 股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:浦东新区民生路 1 199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021- 38565785
客户服务电话:4008888123
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32) 海通证券 股份有限公司 海通证券 股份有限公司 海通证券 股份有限公司 海通证券 股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:400- 8888- 001 (全国) 021- 95553
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
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33) 广州证券 有限责任公司 广州证券 有限责任公司 广州证券 有限责任公司 广州证券 有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼2 9
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
网址:www.gz s .com.cn
34) 广发华福 证券有限责任公司 广发华福 证券有限责任公司 广发华福 证券有限责任公司 广发华福 证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-87383333,96326(福建省内)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:w w w . g f hf z q. c om . c n
35) 国信证券 股份有限公司 国信证券 股份有限公司 国信证券 股份有限公司 国信证券 股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
36) 金元证券 股份有限公司 金元证券 股份有限公司 金元证券 股份有限公司 金元证券 股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼3 0
法定代表人:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:金春
网站:w w w . j yz q. c n
37) 德邦证券 有限责任公司 德邦证券 有限责任公司 德邦证券 有限责任公司 德邦证券 有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:王军
客服电话:021-68590808
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网站:w w w . t e bon. c om . c n
38) 安信证券 股份有限公司 安信证券 股份有限公司 安信证券 股份有限公司 安信证券 股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法人代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:www.essence.com.cn
39) 东海证券 有限责任公司 东海证券 有限责任公司 东海证券 有限责任公司 东海证券 有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛3 1
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
公司网络地址:www.longone.com.cn
客户服务热线:021-52574550,0519-8166222,0379-64912266
免费服务热线:400-888-8588
40) 国都证券 有限责任公司 国都证券 有限责任公司 国都证券 有限责任公司 国都证券 有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)
法定代表人:王少华
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
41) 财富证券 有限责任公司 财富证券 有限责任公司 财富证券 有限责任公司 财富证券 有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
开放式基金业务传真:0731-4403439
网址:www.cfz q .com
42) 宏源证券 股份有限公司 宏源证券 股份有限公司 宏源证券 股份有限公司 宏源证券 股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:62267799
客服电话:4008-000-5623 2
网址:www.hysec.com
43) 长江证券 股份有限公司 长江证券 股份有限公司 长江证券 股份有限公司 长江证券 股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:4008-888-999 或 027-85808318
联系人:李良
电话:021-63219781
传真:021-51062920
长江证券客户服务网站:www.95579.com
44) 天相投资 顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址:北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系电话:010- 66045522
联系人:陈少震
公司网站:w w w . t x s e c . c om
(三)注册登记机构
名称:泰达荷银基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
电话: 010-66577768
传真: 010-66577750
(四)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所3 3
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电 话 : ( 021)51 150298
传 真 : ( 021)51 150398
经办律师:廖海、毛慧
(五)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604- 1608 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联 系 电 话 : ( 021)61238888
传 真 : ( 021)612388003 4
六 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 和 基 金 间 转 换
(一)申购、赎回和基金间转换的办理时间
1、开放日
本系列基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
本系列基金设立以后, 若 出现新的证券交易市场、 证 券交易所交易时间变更或 其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎 回或者转换申请的, 其 基
金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购的开始日及业务办理时间
本系列基金自基金合同生效后不超 过 30 个工作日的时间起开始办理申购。具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
3、赎回和基金间转换的开始日及业务办理时间
本系列基金自基金合同生效后不超 过 30 个工作日的时间起开始办理赎回 ,本系
列基金自基金合同生效日后不超 过 90 个工作日的时间起开始办理 基金间转换。具体
业务办理时间在赎回和基金间转换开始公告中规定。
在确定申购开始、 赎 回和基金间转换开始时间后, 由 基金管理人最迟于开始日 前
3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
(二)申购、赎回和基金间转换的场所
本系列基金的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。 投 资者应 当
在销售 机构 办理 基 金销 售 业务 的营 业 场所 或 按销 售机 构 提供 的 其他 方式 办 理基 金的
申购、赎回和基金间转换。
(三)申购、赎回和基金间转换的原则
1、“未知价 ”原则,即申购、赎回 、基金间转换 价格以申请当日的基金份额净
值为基准进行计算。
2、 “金额申购、 份额赎回 、 基金间份额转换 ”原则, 即申购以金额申请, 赎 回 、
基金间转换以持有的基金份额申请。3 5
3、 当日的申购、 赎回和基金间转换申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的 情况下可更改上述 原则。在变更
上述原则时, 基 金管理人必须最迟在新规则实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监
会指定的媒体上刊登公告。
(四)申购、赎回和基金间转换的程序
1、申请方式:书面申请或销售机构公布的其他方式。
2、申购、赎回和基金间转换的确认与通知
(1) 申 购、 赎 回的确认与通知: T 日提交的有效申请, 本系列基金注册登记机构
在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 投资者可在 T+2 日到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请申购与赎回的确认情况。
(2) 基 金间转换的确认与通知: T 日提交的有效申请, 本系列基金注册登记机构
在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 投资者可在 T+2 日到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询基金转换的确认情况。
3、申购 、赎回款项和基金间转换份额的 支付:基金申购采用全额缴款方式。基
金份额持有人赎回申请确认后, 赎 回款项在 T+7 日 内 支 付 。 在发生延期支付的情形时 ,
款项和份额的支付办法参照本系列基金合同的有关条款处理。
4、 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇 特殊情况, 可
以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
5、申购、赎回和基金份额转换的数额约定: 投资人按金额申购 基金,首次申购
每只行业类别基金最低金额 500 元, 已 有认购记录的投资者不受本限制; 追 加申购 每
只行业类别基金最低金额为 100 元。 投 资者当期分配的某只行业类别基金收益转购 该
基金份额时不受最低申购金额的限制。 基 金申购份额计量单位为份基金单位, 基 金 单
位份数保留到小数点后两位, 小 数点后两位以后的部分四舍五入, 舍 去部分归基金 资
产。
投资人赎回和基金间转换时按份额赎回和基金份额转换基金, 基 金份额持有人 可
申请将其持有的部分或全部基金份额赎回和基金间转换。 每 只行业类别基金单笔赎 回
最低份数为 100 份;赎回金额计量单位为人民币元,赎回金 额保留到小数点后 两位,
小数点后两位以后的部分四舍五入, 舍 去部分归基金资产。 每 支行业类别基金单笔 基
金转换最低份数为 500 份; 基 金间转换份额计量单位为份基金单位, 基 金单位份数 保3 6
留到小数点后两位, 小 数点后两位以后的部分四舍五入, 舍 去部分归基金资产。 当 持
有人持有某只基金份额低于 100 份时, 基 金管理人有权要求将该持有人将持有的该 基
金份额全部赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回 的有关数额限制, 调整结果必须至
少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(五)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费率
本基金的申购费用由基金份额持有人承担, 不 列入基金财产, 用 于基金的市场 推
广、 销 售、 注 册登记等各项费用。 本 基金的申购费用采用前端收费形式, 申购费率 具
体如下表所示:
注:网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告
基金管理人可在法律法规允许的情况下, 根 据市场情况制定促销计划, 在 基金 促
销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。
2、赎回费率
赎回费率如下:
说明: ①认购期持有期限起始日为基金合同生效日; 申 购期持有期限起始日为 基
金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
申购金额(M ) 申购费率
M < 50 万 1. 5%
50万≤M<250万 1. 2 %
250万≤M<500万 0. 75 %
500万≤M<1000万 0. 5 %
M ≥1000万 每笔1000元
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
1 天-365 天 0.5%
366 天(含)-730 天 0.25%
731 天(含)以上 03 7
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为
0.25%; 连 续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。 期 间如进行基金转换, 持 有期限 可
以累计。
③赎回费的 25%划归基金资产。
3、基金间转换费率
(1)本系列基金之间转换不收费;
(2)本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为 0. 25% ;
(3)荷银货币基金与本系列基金之间转换:
A、由荷银货币基金转入本系列基金,转换费率按如下方式确定:
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额:
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额:
B、 由 本系列基金转出至荷银货币基金, 转 换费率为转换申请日的本系列基 金
所适用的赎回费率。
(4)荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换:
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基 金 转
换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的 25%归入基金资产。具体公式
如下:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)以上
0
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)~365 天 本系列基金的申购费率-0.25%
366 天(含)~730 天 本系列基金的申购费率-0.5%
731 天(含)以上
03 8
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金
与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
(5)本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提
下, 在 与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整, 但 最迟 应
于调整后的收费方式和费率实施前 2 个工作日在指定媒体上公告。
4、本基金申购、赎回、基金间转换费率由基金管 理人决定,并在招 募说明书或
更新招募说明书中逐一列示。 基 金管理人有权根据市场情况 在法律法规规定的限额内
调整收费方式及相关费率, 但 最迟应与调整 实施前两日内在至少一种中国证监会指定
报刊和网站上公告。
(六)申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式
1、基金申购份额的计算
申购份额为申购金额减去申购费用后除以当日的基金份额净值, 有 效份额单位 为
份, 基 金单位份数保留到小数点后两位, 小 数点后两位以后的部分四舍五入, 舍 去 部
分归基金资产。
净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)
基金申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金单位净值)
2、基金赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回费用, 赎
回金额单位为元, 赎 回金额保留到小数点后两位, 小 数点后两位以后的部分四舍五 入 ,
舍去部分归基金资产。
赎回费用 =(赎回份额×基金份额净值)×赎回费率
赎回金额 =(赎回份额×基金份额净值)-赎回费用
3、基金转换份额的计算
假设某基金份额持有人欲将原持有的某基金 B 转换为另一基金 A , 基金间转换公3 9
式为:
[ ]
nav nav
A E B B A / ) ) 1 ( ( ? × × =
其中: 为基金间转换后可得到的基金 A 的份额;
A
为原来持有的基金 B 的份额;
B
为基金间转换当日基金 B 的份额资产净值;
nav
B
为基金间转换费率;
E
为基金间转换当日某基金 A 的每份额资产净值。
nav
A
基金转换份额计量单位为份基金单位, 基 金单位份数保留到小数点后两位, 小 数
点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
由于基金净值的不同 ,持有人 将原持有 基 金 B 转换为另一基 金 A 时,原持有基
金的份额可能与基金间转换后所得基金份额存在差异。
4、基金份额净值的计算
基金份额净值等于当日基金资产净值除以基金总份额。
(七)申购、赎回和基金间转换的注册登记
投资者申购基金成功后, 基 金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益, 投 资 者
在 T+2 日 ( 含该日) 后 有权赎回该部分基金 或基金间转换后的基金份额。 投 资者赎 回
或基金间转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益。
(八)拒绝或暂停申购、赎回和基金间转换的情形与处理
1、出现以下情况之一时 ,基金管理人可 拒绝或 暂停接受基金投资者的申购 和
基金间转换申请:
(1)不可抗力;
(2)证券交易所交易时间非正常停市 或其他情形 ,导致基金管理人无法计算当
日某行业类别基金资产净值;
(3)基金 管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续 接受申购和基金间 转换可
能对已有的某只行业类别基金份额持有人利益产生损害;
(4)基金管理人认为会 严重损害 已有某只行业类别 基金份额持有人利益的其他4 0
申购和基金间转换;
(5)基金管理人、基金托管人、基金 代销机构 或注册登记机构 的技术保障或人
员支持等不充分;
(6)发生基金合同或招募说明书中未予载明的 事项,但基金管理 人有正当理由
认为需要暂停某只行业类别基金申购或基金间转换, 应 当报中国证监会批准; 经 批 准
后,基金管理人应当立即在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登暂停申购公告;
(7)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
2、拒绝或暂停赎回和基金间转换的情形和处理
发生下列情形之一时, 基 金管理人可 拒绝或暂停接受基金投资者的赎回和基金
间转换申请:
(1)不可抗力;
(2)证券交易所交易时间非正常停市 或其他情形 ,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值;
(3)连续两个开放日发生巨额赎回;
(4)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时, 基 金管理人应在当日向中国证监会报告, 已 确认的赎回和基 金
间转换申请, 基 金管理人将足额按时支付; 如 暂时不能足额支付, 可 支付部分按单 个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回和基金间转换申请人, 未 支付部分可延期 支
付,在后续开放日予以支付,但不得超过正常支付时间 20 个工作日。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项, 但 基金管理人有正当理由认为 需
要暂停基金赎回和基金间转换, 应 当报中国证监会批准; 经 批准后, 基 金管理人应 当
立即在指定媒体上刊登暂停赎回公告。 在 暂停赎回的情况消除时, 基 金管理人应及 时
恢复赎回和基金间转换业务的办理。
(九)巨额赎回的情形及处理
1、巨额赎回的认定
基金单个开放日, 本系列基金某只行业类别 基金赎回申请份额总数 (包括基金间
转换导致该只行业类别基金减少的份额) 扣除申购份额和其它行业类别基金、 本 基 金
管理人管理的其他基金转换为该基金份额后的总余额超过上一日该基金总份额的 10%
时,即认为发生了巨额赎回。4 1
2、巨额赎回的处理
(1)全额赎回 和基金间转换 :当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎 回 和基
金间转换时,按正常赎回和基金间转换程序执行。
(2) 顺延赎回和基金间转换:巨额赎回申请发生 时,基金管理人在 当日接受赎
回和基金间转换比例不低于该行业类别基金总份额的 10%的前提下, 可 以对其余赎回
申请延期办理,基金间转换不能申请延期办 理。对于当日的赎 回和基金间转换申 请,
应当按单个账户赎回和基金间转换申请量占赎回和基金间转换申请总量的比例, 确 定
当日受理的赎回和基金间转换份额; 未 受理赎回部分可延迟至下一个开放日办理, 但
投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤消。 转入下一开放日的赎回申
请不享有赎回优先权, 并将以该下一个开放日的该行业类别基金份额净值为基准计算
赎回金额, 以 此类推, 直 到全部赎回为止。 发生巨额赎回和基金间转换并延期支付时 ,
基金管理人将通过邮寄、 传真或者 《 基金合同》 、 《 招募说明书》 规 定的其他方式、 在
规定的时间内通知基金投资人, 说 明有关处理方法。 同 时 在至少一种中国证监会指定
的信息披露媒体上公告, 通 知投资者, 并 说明有关处理方法 ; 通 知和公告的时间最 长
不得超过三个证券交易所交易日。
(3)基金连续两个开放日以上发生巨额赎回 和基金间转换,如基金管理人认为
有必要, 可 暂停接受赎回 和基金间转换 申请; 已 经 确认的赎回和基金间转换申请可以
延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时 间后 的 20 个工作日,并应当在中国证监
会指定的信息披露媒体上公告。
(十) 暂 停申购、 赎 回或基金间转换的公告和重新开放申购、 赎回或基金间转 换
的公告
发生上述暂停申购、 赎 回或基金间转换情况的, 基 金管理人应在当日立即向中 国
证监会备案并应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
如果发生暂停的时间为一天, 第 二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监 会
指定媒体上刊登基金重新开放申购、 赎 回或基金间转换公告并公布最近 1 个开放日的
基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂 停结束基金重新开放申购、 赎 回 或
基金间转换时, 基 金管理人应提前 1 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登
基金重新开放申购、 赎回或基金间转换公告, 并 在重新开放申购 、 赎回或基金间转换4 2
日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周, 暂 停期间, 基 金管理人应每两周至少重复刊登 暂
停公告一次; 当 连续暂停时间超过两个月时, 可 将重复刊登暂停公告的频率调整为 每
月一次。 暂 停结束基金重新开放申购、 赎 回或基金间转换时, 基 金管理人应提前 3 个
工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购、 赎回或基金间
转换公告并在重新开放申购、 赎回或基金间转换日公告最近一个开放日的基金份额净
值。4 3
七 、 基 金 的 投 资
(一)投资目标
合丰成长、 合 丰周期、 合 丰稳定分别主要投资于成长、 周 期、 稳定三个行业类 别
中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公
司。 在 有效控制投资组合风险的前提下, 为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回 报 。
(二)业绩比较基准
合丰成长:65%×新华富时 A600 成长行业指数+35%×上证国债指数
合丰周期:65%×新华富时 A600 周期行业指数+35%×上证国债指数
合丰稳定:65%×新华富时 A600 稳定行业指数+35%×上证国债指数
(三)投资范围和投资对象
合丰成长、 合 丰周期、 合 丰稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金, 共 同
构成本系列基金。 本 系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具, 包 括 投
资于国内依法公开发行、 上 市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金 融
工具。合丰成长、合丰周期、合丰稳定的股 票投资部分分别主 要投资于成长、周 期、
稳定三个行业类别中依据市净率 ( P / B ) 和市盈率与每股预期收益增长率之比 ( P E G )
所确定的具有增长潜力的价值型股票, 即 本系列基金所定义的价值优化型股票。 在 股
票 投 资 中 严 格 遵 循 : ( 1) 各 行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的 比
重不低于该基金股票净值的 80% ( 一 级 市 场 认 购 股 票 除 外 ) ; ( 2)各只行业类别基金
的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
根据中 国证 监会 公 布的 行 业划 分标 准 ,及 对 各行 业与 宏 观经 济 发展 的相 关 性分
析,本系列基金管理人将各行业分类如下:
成长类 周期类 稳定类
电子 C5 纺织、 服 装、 皮毛 C1 农、林、牧、渔业 A
信息技术 G 造纸、印刷 C3 食品、饮料 C0
传 播 与 文 化 产 业
L
石油 化 工 、 化 学 、塑
胶、塑料 C4
木材、家具 C2
医 药 与 生 物 制 品
C8
金属、非金属 C6 电力、煤气及水的生 产供应业 D
机械、 设 备、 仪表 C7 交通运输、仓储业 F4 4
注: 1、表中代码为中国证 监会行业 指定代码 。
2、国际上 通常 将行 业划 分为 成长 、周 期、 稳定 及能 源四 个类 别。 由于 能源 类企 业生 产中
间产品,为制 造业 及消费者提供 最基本 的生 产资料 ,并且 我国 目前能 源类上 市公 司数量 较少、
总体公司市值较低, 因此将能 源类行业 — 采掘业 归入周期类。
合丰成长基金的投向除成长类所包括的 5 个行业外, 还 包括分布在其他行业类 别
中受国家产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业, 如 新技术、 新 材料、 高 新 农
业及环境保护等。
综合类上市公司中, 若 其在某一行业类别中的业务收入占主营业务收入的 50%以
上,则该上市公司归入相应行业类别基金投资范围。
基金管理人可以根据国家有关部门或权威机构行业划分标准, 及 各行业与宏观 经
济发展相关性的变化, 对 各行业类别基金所覆盖的相关行业进行适当调整, 但 须及 时
予以披露。
除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变, 本 系列基金管理人不会主 动
改变本系列基金的行业归类。
(四)投资理念
投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。
(五)投资策略
本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配
置、行业配置和个股选择的全过程中。
本系列基金管理人根据对宏观经济变化、 资 本市场发展动态及行业结构调整的 分
析判断, 确定本系列基金每只行业类别基金在股票、 债券、 现 金和其它投资品种间 的
资产配置比例, 并 通过对国家产业政策、 行 业发展状况的分析研究, 确 定各行业类 别
基金的行业配置比例。
其他制造业 C9 批发和零售贸易 H
建筑业 E 金融、保险业 I
房地产业 J 社会服务业 K
采掘业 B
*4 5
在资产配置、行业配置完成后,基金管理人 主要通 过 P/B 、PEG 指标来确定价值
优化型股票, 在个股 PEG 值计算中,本系列基金管理人从以下几个方 面评估上市公
司的每股预期收益增长率 G:
? 公司的商业模式
? 所处行业发展前景
? 产品市场前景分析, 包 括产品本身市场分析、 主 要竞争对手、 上 下游产品 关
联性及定价能力、替代产品分析等
? 公司的核心竞争力分析,包括管理者素质、 市场营销能力、技 术创新能力、
专有技术、特许权、品牌、重要客户等
? 公司财务状况及财务管理能力, 包 括财务安全性指标, 反 映行业特性的主 要
财务指标、 公 司股权与债权融资能力与成本分析、 公 司再投资收益率分析 等
? 公司潜在风险及应对措施
以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成本系列基
金股票备选库:
ⅰ.股票 P/B、 PEG 某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况。
ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变, 将 可能会对公司
经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源, 导 致公司会计帐面值 低
于公司内在价值。
ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。
基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
(六)投资限制
本系列基金每只行业类别基金投资组合符合以下规定:
1、 每 只行业类别基金 投资于股票、 债 券的比重不低于 该基金资产总值的 80%,
投资于国债的比重不低于该基金资产净值的 20%;
2、每只行业类别基金 投资于一家上市公司股票的比例不超过 该基金资产净值
的 10%;
3、每只行业类别基金 与由本系列基金管理人管理的其他基金持有 一家公司发
行的证券总和不超过该证券的 10%;4 6
4、各行业类别基金投资于该基金类型所对应行 业类别股票的 比重不低于该基
金股票净值的 80% (一级市场认购股票发行除外) 。
5、遵守相关法律、法规规定的其他比例限制。
由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中, 造 成本系列基金某只行业类 别
基金在某一时间无法达到上述比例限制,本 系列基金管理人将 在 10 个工作日内积极
调整该基金投资组合,以达到上述比例限制。
(七)禁止行为
1、 投资于其他基金;
2、 以本系列基金某只行业类别基金的名义使用不属于该基金名下的资金买卖
证券;
3、 将本系列基金某只行业类别基金资产用于抵押、 担 保、 资 金拆借或者贷款 ;
4、 从事证券信用交易;
5、 以本系列基金某只行业类别基金 资产进行房地产投资;
6、 从事可能使本系列基金某只行业类别基金 资产承担无限责任的投资;
7、 将本系列基金某只行业类别基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人
有利害关系的公司发行的证券;
8、 进行内募交易、操纵市场,通过关联交易损害基金份额持有人的利益;
9、 配合管理人的发起人、 本 系列基金发起人及其他任何机构的证券投资业务 ;
10、 故 意维持或抬高管理人的发起人、 本系列基金的发起人及其他任何机构 所
承销股票的价格;
11、 中国证监会禁止从事的其他行为。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
(八) 基金管理人代表本系列基金每只行业类别基金行使股东权利的处理原则和
方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与上市公司的经营管理;
2、有利于本系列基金资产的安全和增值;
3、独立行使股东权利,保护基金投资者的利益 ;
4、基金管理人按照国家有关规定代表本系列基金行使股东权利。4 7
(九)基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人交通银 行股份有 限公司根 据本基金 合同规定 , 于 2009 年 11 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2009 年 9 月 30 日, 本 报告中所列财务数据未经 审
计。
合丰成长 基金 合丰成长 基金 合丰成长 基金 合丰成长 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 604,964,028.13 59.37
其中:股票 604,964,028.13 59.37
2 固定收益投资 217,928,651.40 21.39
其中:债券 217,928,651.40 21.39
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买 入
返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金
合计
189,443,467.41 18.59
6 其他资产 6,709,719.55 0.66
7 合计 1,019,045,866.49 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 459,871,225.99 45.66
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -4 8
(三)报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票明细( 单位:
元)
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
C4 石油、化学、 塑胶、 塑
料
65,199,972.80 6.47
C5 电子 72,328,037.81 7.18
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 192,038,243.18 19.07
C8 医药、生物制品 130,304,972.20 12.94
C99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 125,003,506.23 12.41
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,660.83 0.00
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 20,087,635.08 1.99
M 综合类 - -
合计 604,964,028.13 60.07
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占 基 金 资 产
净 值 比 例
(%)
1 000338 潍柴动力 813,157 40,820,481.40 4.05
2 000063 中兴通讯 999,252 38,151,441.36 3.79
3 002215 诺 普 信 1,751,120 36,230,672.80 3.60
4 002148 北纬通信 1,355,021 35,162,794.95 3.49
5 600582 天地科技 1,359,353 34,024,605.59 3.38
6 000651 格力电器 1,397,244 30,459,919.20 3.02
7 600166 福田汽车 2,013,100 29,854,273.00 2.96
8 600176 中国玻纤 1,930,000 28,969,300.00 2.88
9 000963 华东医药 1,814,560 27,944,224.00 2.77
10 600196 复星医药 1,719,970 27,399,122.10 2.72
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 37,326,284.00 3.71
2 央行票据 111,304,000.00 11.054 9
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ( 单
位:元)
(六)报告附注
1、根据中兴通讯股份有限公司董事会 2008 年 10 月 7 日《关于财政部驻深圳市
财政监察专员办事处 2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》 , 中 兴通 讯
在财政检查中受到 16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税 380 万元。按照公司
的 《 股票库管理办法》 规定 流程, 在 金融工程部和研究部详细研究基础上, 经过公 司
内部审批流程,中兴通讯被加入本公司的优选股票库,并进行定期更新和日常维护,
本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。 中 兴通讯受到 处
罚的公告发布后, 基金经 理专门就此问题对该公司进行了调研, 经 公司投 研晨会讨论 ,
认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处,但这对该公司的业绩影响非常小,
而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务质量, 长 期看这对投资者有利, 基金 经
理仍然看好中兴通讯的投资价值, 决 定继续持有。 除 了中兴通讯外, 报告 期内本基 金
投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产 (单位:元)
3 金融债券 68,751,000.00 6.83
其中:政策性金融债 68,751,000.00 6.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 547,367.40 0.05
7 其他 - -
8 合计 217,928,651.40 21.64
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0901036 09 央票 3 6 500,000 49,150,000.00 4.88
2 080311 08 进出 1 1 500,000 48,795,000.00 4.84
3 0801047 08 央票 4 7 200,000 20,736,000.00 2.06
4 0801035 08 央票 3 5 200,000 20,714,000.00 2.06
5 080225 08 国开 2 5 200,000 19,956,000.00 1.98
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,048,647.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,469,051.895 0
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
6、报告期末本基金未持有权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰周期 基金 合丰周期 基金 合丰周期 基金 合丰周期 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
5 应收申购款 1,192,019.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,709,719.55
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 563,034,173.53 77.03
其中:股票 563,034,173.53 77.03
2 固定收益投资 152,065,924.00 20.81
其中:债券 152,065,924.00 20.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买 入
返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金
合计
12,096,067.42 1.65
6 其他资产 3,692,837.81 0.51
7 合计 730,889,002.76 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 17,810,000.00 2.46
C 制造业 408,209,355.93 56.37
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、 塑胶、 塑
料
94,151,503.40 13.005 1
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 304,688,227.33 42.07
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 9,369,625.20 1.29
D 电力、 煤气及水的生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 7,706,657.96 1.06
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 59,140,000.00 8.17
J 房地产业 58,264,159.64 8.05
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 11,904,000.00 1.64
合计 563,034,173.53 77.75
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 000157 中联重科 1,580,000 37,762,000.00 5.21
2 002146 荣盛发展 2,249,961 36,539,366.64 5.05
3 000425 徐工机械 1,099,948 35,308,330.80 4.88
4 002165 红 宝 丽 1,799,061 35,261,595.60 4.87
5 000338 潍柴动力 699,964 35,138,192.80 4.85
6 002206 海 利 得 1,349,957 34,288,907.80 4.73
7 601166 兴业银行 1,000,000 33,790,000.00 4.67
8 000651 格力电器 1,499,932 32,698,517.60 4.52
9 600166 福田汽车 2,199,886 32,624,309.38 4.51
10 000550 江铃汽车 1,699,943 30,853,965.45 4.26
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 31,327,924.00 4.33
2 央行票据 110,792,000.00 15.30
3 金融债券 9,946,000.00 1.375 2
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ( 单
位:元)
(六)报告附注
1. 报告期内基 金 投资的前十 名证券 的发行 主体 未出现 被 监管部门 立案调 查的情
况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产 (单位:元)
4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
6、报告期末基金未持有权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
其中:政策性金融债 9,946,000.00 1.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 152,065,924.00 21.00
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0901038 09 央票 3 8 600,000 58,974,000.00 8.14
2 0801047 08 央票 4 7 300,000 31,104,000.00 4.30
3 0801035 08 央票 3 5 200,000 20,714,000.00 2.86
4 030002 03 国债 0 2 200,000 20,174,000.00 2.79
5 080221 08 国开 2 1 100,000 9,946,000.00 1.37
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,125,488.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,770,710.68
5 应收申购款 796,638.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,692,837.815 3
合丰稳定 基金 合丰稳定 基金 合丰稳定 基金 合丰稳定 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 184,755,126.03 71.78
其中:股票 184,755,126.03 71.78
2 固定收益投资 52,666,212.00 20.46
其中:债券 52,666,212.00 20.46
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买 入
返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金
合计
18,303,371.58 7.11
6 其他资产 1,670,057.99 0.65
7 合计 257,394,767.60 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 76,520,640.64 30.27
C0 食品、饮料 48,307,796.85 19.11
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、 塑胶、 塑
料
- -
C5 电子 7,653,280.00 3.03
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 13,727,058.40 5.43
C8 医药、生物制品 6,832,505.39 2.70
C99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,341,766.70 0.53
H 批发和零售贸易 50,161,769.66 19.845 4
(三)报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前十名股 票明细(单位:
元)
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投 资明细(单位:
元)
I 金融、保险业 56,730,949.03 22.44
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 184,755,126.03 73.09
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000869 张 裕A 183,787 11,302,900.50 4.47
2 601009 南京银行 624,999 11,024,982.36 4.36
3 600809 山西汾酒 365,735 10,975,707.35 4.34
4 600785 新华百货 423,394 10,792,313.06 4.27
5 002024 苏宁电器 645,927 10,586,743.53 4.19
6 601998 中信银行 1,848,000 10,385,760.00 4.11
7 601169 北京银行 583,929 10,061,096.67 3.98
8 000417 合肥百货 1,013,719 10,045,955.29 3.97
9 601628 中国人寿 360,000 9,964,800.00 3.94
10 000568 泸州老窖 322,445 9,479,883.00 3.75
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 12,298,212.00 4.87
2 央行票据 40,368,000.00 15.97
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 52,666,212.00 20.83
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0801035 08 央票 3 5 200,000 20,714,000.00 8.19
2 0901044 09 央票 4 4 200,000 19,654,000.00 7.785 5
(六)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产(单位:元)
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6、报告期末基金未持有权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利, 也 不保证最低收益。 基 金的过往业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2003 年 4 月 25 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期
业绩比较基准的比较如下表所示:
(一)截止 2009 年 9 月 30 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较:
3 010308 03 国债⑻ 81,530 8,185,612.00 3.24
4 010110 21 国债⑽ 30,000 3,082,800.00 1.22
5 010112 21 国债⑿ 10,000 1,029,800.00 0.41
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 853,913.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 531,978.35
5 应收申购款 284,166.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,670,057.995 6
合丰成长 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
- 1 . 4 1 % 0 . 5 6 % - 7 . 3 4 % 0 . 7 8 % 5 . 9 3 % - 0 . 2 2 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 7 . 0 9 % 0 . 9 5 % - 8 . 5 4 % 1 . 0 2 % 2 5 . 6 3 % - 0 . 0 7 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 4 2 % 0 . 9 7 % - 7 . 1 3 % 0 . 9 8 % 1 8 . 5 5 % - 0 . 0 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
8 1 . 7 4 % 1 . 2 6 % 5 4 . 1 3 % 1 . 0 6 % 2 7 . 6 1 % 0 . 2 0 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 0 . 4 0 % 1 . 6 4 % 8 1 . 6 3 % 1 . 5 4 % 2 8 . 7 7 % 0 . 1 0 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
- 3 1 . 6 1 % 1 . 8 3 % - 3 4 . 3 2 % 1 . 9 2 % 2 . 7 1 % - 0 . 0 9 %
2 0 0 9 年 1 月 1 日- 9
月 3 0 日 29. 93% 1. 33% 31. 52% 1. 25% - 1. 59% 0. 08%
基金合同生效以
来至 2 0 0 9 年 9 月
3 0 日 337. 08% 1. 32% 90. 32% 1. 30% 246. 76% 0. 02%
合丰周期 基金
阶段 净值增长率
净值增长率标
准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准收
益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 9 8 % 0 . 6 9 % - 1 . 8 6 % 0 . 6 4 % 1 3 . 8 4 % 0 . 0 5 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 1 2 % 1 . 0 8 % - 1 4 . 3 1 % 0 . 9 0 % 1 7 . 4 3 % 0 . 1 8 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 8 7 % 1 . 0 7 % - 4 . 3 7 % 0 . 9 9 % 8 . 2 4 % 0 . 0 8 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
1 3 7 . 8 0 % 1 . 2 9 % 7 0 . 6 0 % 1 . 3 7 % 6 7 . 2 0 % - 0 . 0 8 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
8 1 . 7 7 % 1 . 8 2 % 1 0 5 . 3 2 % 1 . 6 3 % - 2 3 . 5 5 % 0 . 1 9 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
- 4 0 . 5 2 % 1 . 8 0 % - 4 9 . 5 4 % 2 . 0 1 % 9 . 0 2 % - 0 . 2 1 %
2 0 0 9 年 1 月 1 日- 9
月 3 0 日 46. 16% 1. 86% 47. 52% 1. 59% - 1. 36% 0. 27%5 7
(二) 自 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并 与同期业绩比较基准 的
变动比较图
基金合同生效以
来至 2 0 0 9 年 9 月
3 0 日 350. 69% 1. 46% 109. 68% 1. 41% 241. 01% 0. 05%
合丰稳定 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
5 . 1 0 % 0 . 5 5 % - 3 . 7 0 % 0 . 7 1 % 8 . 8 0 % - 0 . 1 6 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 . 8 2 % 0 . 9 0 % - 9 . 9 7 % 0 . 8 4 % 1 1 . 7 9 % 0 . 0 6 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
6 . 5 2 % 0 . 9 7 % - 0 . 3 6 % 0 . 8 6 % 6 . 8 8 % 0 . 1 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 3 5 . 3 3 % 1 . 1 9 % 7 6 . 1 2 % 1 . 1 1 % 5 9 . 2 1 % 0 . 0 8 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
7 4 . 1 0 % 1 . 6 1 % 7 6 . 7 6 % 1 . 4 5 % - 2 . 6 6 % 0 . 1 6 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
- 4 6 . 0 0 % 1 . 7 9 % - 4 3 . 9 8 % 1 . 8 9 % - 2 . 0 2 % - 0 . 1 0 %
2 0 0 9 年 1 月 1 日- 9
月 3 0 日 31. 22% 1. 55% 35. 12% 1. 32% - 3. 90% 0. 23%
基金合同生效以
来至 2 0 0 9 年 9 月
3 0 日 230. 96% 1. 32% 103. 58% 1. 26% 127. 38% 0. 06%5 8
- 4 0 %
1 0 %
6 0 %
1 1 0 %
1 6 0 %
2 1 0 %
2 6 0 %
3 1 0 %
3 6 0 %
4 1 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
1 0 - 2 5 - 0 8
0 1 - 2 5 - 0 9
0 4 - 2 5 - 0 9
0 7 - 2 5 - 0 9
合 丰 成 长 业 绩 比 较 基 准
- 4 0 %
6 0 %
1 6 0 %
2 6 0 %
3 6 0 %
4 6 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
1 0 - 2 5 - 0 8
0 1 - 2 5 - 0 9
0 4 - 2 5 - 0 9
0 7 - 2 5 - 0 9
合 丰 周 期 业 绩 比 较 基 准5 9
- 4 0 %
1 0 %
6 0 %
1 1 0 %
1 6 0 %
2 1 0 %
2 6 0 %
3 1 0 %
3 6 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
1 0 - 2 5 - 0 8
0 1 - 2 5 - 0 9
0 4 - 2 5 - 0 9
0 7 - 2 5 - 0 9
合 丰 稳 定 业 绩 比 较 基 准6 0
九 、 基 金 的 财 产
(一)基金财产总值
本基金财产总值是指本基金购买各类有价证券、 银 行存款本息和基金应收的申 购
基金款以及其他投资形成的价值的总和。
(二)基金财产净值
基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的帐户
基金托管人代表本基金, 以 托管人和本基金联名的方式开立证券帐户, 以 本基 金
名义在托管银行开立银行存款帐户并报中国证监会备案。 基 金托管人以自身名义在 中
国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用 于办理基金托管人所托管的 包
括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 本基金
帐户与基金管理人、 基 金托管人、 基 金 代销机构、 基金注册登记机构自有资产帐户以
及其他基金财产帐户相独立。
(四)基金财产的保管与处分
基金财产独立于基金管理人、 基 金托管人的固有财产。 基 金管理人、 基 金托管 人
不得将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、 基 金托管人因基金财产的管理、 运 用或者其他情形而取得的财产 和
收益,归入基金财产。
基金管理人、 基 金托管人因依法解散、 被 依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进
行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权, 不 得与基金管理人、 基 金托管人固有财产的债务相抵销; 不 同
基金财产的债权债务,不得相互抵销。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。6 1
十 、 基 金 资 产 的 估 值
(一)本系列基金中各行业类别基金分别进行基金资产估值。
(二)估值目的
基金财产的估值目的是客观、 准 确地反映基金财产的价值, 并 为基金份额的申 购
与赎回提供计价依据。
(三)估值日
本系列 基金 的估 值 日为 基 金合 同生 效 后相 关 的证 券交 易 场所 的 正常 营业 日 以及
国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(四)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
(五)估值方法
(1)股票估值方法
1) 上市流 通股 票按 估 值日 其 所在 证券 交 易所 的 收盘 价估 值 ;估 值 日无 交易 的 ,
但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以 最近交易日的收盘价估值; 估 值日 无
交易, 且 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将 参考类似投资品种的现行市 价
及重大变化因素, 调 整最近交易日收盘价, 确 定公允价值进行估值。 如 有充足证据 表
明最近 交易 日收 盘 价不 能 真实 地反 映 公允 价 值的 ,应 对 最近 交 易日 的收 盘 价进 行调
整,确定公允价值进行估值。
2)未上市股票的估值:
①首次发行的股票, 采用估值技术确定公允价值进行估值, 在 估值技术难以可 靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
②首次公开发行有明确锁定期的股票, 同 一股票在交易所上市后, 按 估值日其 所
在证券交易所上市的同一股票的以第 1)条确定的估值价格进行估值。
③送股、 转 增股、 配 股和公开增发新股等方式发行的股票 , 按估值日该上市公司
在证券交易所挂牌的同一流通股票的以第 1)条确定的估值价格进行估值。
④ 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值:6 2
A、 估 值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第 1) 条 确定的估值价格低于 非
公开发行股票的初始取得成本时, 应 采用在证券交易所上市交易的同一股票的以第 1)
条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值;
B、 估 值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第 1) 条 确定的估值价格高于 非
公开发 行股 票的 初 始取 得 成本 时, 应 按下 列 公式 确定 估 值日 该 非公 开发 行 股票 的价
值:
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值; C 为该非公开
发行股票的初始取得成本 ( 因权益业务导致市场价格除权时, 应 于除权日对其初始 取
得的成本作相应调整) ; P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价; Dl 为
该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数; Dr 为估值日剩余锁定期, 即 估 值
日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。
3) 对旗下基金持有长期停牌股票采用指数收益 法进行估值,即以 上海证券交易
所和深圳证券交易所公开发布的相应行业指数的日收益率作为该类股票的收益率, 根
据该收益率计算股票当日的公允价值。
4) 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(2)债券估值方法
1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交 易的债券按估值日 收盘价估值 ,估
值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以 最近交易日的收盘 价
估值; 估 值日无交易, 且 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将 参考类似投 资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易日收盘价,确 定公允价值进行估 值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的, 应 对最近交易日 的
收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价 交易的债券按估值 日收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 估值日无交易的, 但最近交易
日后经济环境未发生重大变化的, 按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债
券应收利息后的净价进行估值; 估 值日无交易, 且 最近交易日后经济环境发生了重 大
变化的, 将 参考类似投资品种的现行市价 ( 净价) 及 重大变化因素, 调整最近交易 日
收盘价 (净价) , 确 定公允价值进行估值。 如 有充足证据表明最近交易日收盘价 ( 净
价) 不 能真实地反映公允价值的, 应 对最近交易日的收盘价 (净价)进行调整, 确 定 公
允价值进行估值。6 3
3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的 公允价值进行估值 ,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协 会指导的处理标准 或意见并综合考
虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(3)权证估值方法
1) 上市流 通权 证按 估 值日 其 所在 证券 交 易所 的 收盘 价估 值 ;估 值 日无 交易 的 ,
但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以 最近交易日的收盘价估值; 估 值日 无
交易, 且 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将 参考类似投资品种的现行市 价
及重大变化因素, 调 整最近交易日收盘价, 确 定公允价值进行估值。 如 有充足证据 表
明最近 交易 日收 盘 价不 能 真实 地反 映 公允 价 值的 ,应 对 最近 交 易日 的收 盘 价进 行调
整,确定公允价值进行估值。
2) 首次发行未上市的权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值 技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除 权日起到配股确认 日止,若收盘价
高于配股价, 则 按收盘价和配股价的差额进行估值, 若 收盘价低于配股价, 则 估值 为
零。
5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(4)资产支持证券的估值方法
1 )交易 所以 大宗 交 易方 式 转让 的资 产 支持 证 券, 采用 估 值技 术 确定 公允 价 值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根 据行业协会指导的 处理标准或意见
并综合考虑市场成交价、 市 场报价、 流 动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进 行
估值。
3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(5)股票指数期货合约的估值方法:
1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。
2)国家有最新规定的,按其规定进行估值。6 4
(6)其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
(7)在任何情况下 ,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产 进行估值 ,均
应被认为采用了适当的估值方法。 但 是 , 如基金管理人认为上述估值方法对基金财产
进行估值不能客观反映其公允价值的 ,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上,
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
基金管理人、 基 金托管人发现基金估值违反 《 基金合同》 订 明的估值方法、 程 序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 发 现方应及时 通
知对方, 共同查明原因, 双 方协商解决 。 以 约定的方法、 程序和相关法律法规的规 定
进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据 《基金法》 , 本 系列基金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因 此, 就 与
本系列基金有关的会计问题, 如 经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍 无法达成 一
致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
(六)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基 金份额净值由基金管理 人
完成估值后, 将 估值结果以书面形式报给基金托管人, 基 金托管人按基金合同规定 的
估值方法、 时 间、 程 序进行复核, 基 金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。 月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(七)暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 托管人无法准确评 估基金财产价
值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大 转变,而基金管理 人为保障投
资人的利益,已决定延迟估值;
(4)如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何 情况,会导致基金 管理人不能
出售或评估基金资产的;
(5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(八)基金份额净值的计算6 5
T 日基金份额净值= T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额
基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点第五位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
(九)估值错误的处理
(1)当基金财产的估值导致基金份额净值小数 点后四位内(含第 四位)发生差
错时, 视 为基金份额净值估值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、 适 当合 理
的措施确保基金财产估值的准确性、 及 时性。 当 估值或基金份额净值计价出现错误 实
际发生时,基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施 防止损失进一步扩 大;
计价错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报
告中国证监会; 计 价错误达到基金份额净值的 0.5%时, 基 金管理人应通报基金托管人 ,
按本系列基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。
(2)差错类型
本系列基金运作过程中, 如 果由于基金管理人、 基 金托管人、 注 册登记人、 代 理
销售机构或投资人自身的原因造成差错, 导 致其他当事人遭受损失的, 责 任人应当 对
由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿。
上述差错的主要类型包括但不限于: 资 料申报差错、 数 据传输差错、 数 据计算 差
错、 系 统故障差错、 下 达指令差错等; 对 于因技术原因引起的差错, 若系同行业现 有
技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因
不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但 因该差错取得不 当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
(3)差错处理原则
因基金 估值 错误 给 投资 人 造成 损失 的 应由 基 金管 理人 和 基金 托 管人 依照 法 律法
规的规定予以承担。 基 金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任, 有 权向责任 人
追偿。本系列基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。
1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时 ,差错责任方应及 时协调各方,及
时进行更正, 因 更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由 于差错责任方未及时更 正
已产生的差错, 给 当事人造成损失的由差错责任方承担; 若 差错责任方已经积极协 调 ,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 由 此造成或扩大的损失 有6 6
差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责任。 差 错责任方应对更正的 情
况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
2 )差错 的责 任方 对 可能 导 致有 关当 事 人的 直 接损 失负 责 ,不 对 间接 损失 负 责,
并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时 返还不当得利的义 务。但差错责任
方仍应对差错负责, 如 果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造
成其他当事人的利益损失, 则 差错责任方应赔偿受损方的损失, 并 在其支付的赔偿 金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如 果获得不当 得
利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则 受损方应当将其已经获得的赔 偿
额加上 已经 获得 的 不当 得 利返 还的 总 和超 过 其实 际损 失 的差 额 部分 支付 给 差错 责任
方;
4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
5)如果因基金管理人原因造成基金财产损失 时,基金托管人应 为基金的利益向
基金管理人追偿, 如 果因基金托管人原因造成基金财产损失时, 基 金管理人应为基 金
的利益 向基 金托 管 人追 偿 。除 基金 管 理人 和 托管 人之 外 的第 三 方造 成基 金 财产 的损
失,由基金管理人负责向差错方追偿;
6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方 进行赔偿,并且依 据法律、行政法
规、 本 系列基金合同或其他规定, 基 金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、 仲
裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则 基金管理人或基金托管人有权向出现差错的当 事
人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
(4)差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明差错发生的原因,列明所有当事人, 根据差错发生的原 因确定差错责任
方;
2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
3) 根 据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 ;
4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册 登记人的交易数据 的,由基金注册
登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
5)基金管理人及基金托管人计价错误达到基金份额净值 0.5%时,基金管理人应6 7
当公告,并报中国证监会备案。
(十)特殊情形的处理
(1) 基金管理人按本条第 (五) 项第 ( 7) 条款进行估值时, 所造成的误差不 作
为基金份额净值错误处理。
(2) 由 于不可抗力原因, 或 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适 当、 合 理的措施进行检查, 但 未能发 现
错误的, 由 此造成的基金财产估值错误, 基 金管理人和基金托管人可以免除赔偿责 任 。
但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。6 8
十 一 、 基 金 的 收 益 和 分 配
(一)基金收益的构成
1、各行业类别基金投资所得红利、股息、债券利息;
2、各行业类别基金买卖证券价差;
3、各行业类别基金银行存款利息;
4、其他收入。
因运用各行业类别基金资产带来的成本或费用的节约计入基金收益。
(二)基金净收益
各行业 类别 基金 净 收益 为 各行 业类 别 基金 收 益扣 除按 照 国家 有 关规 定可 以 在基
金收益中扣除的费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
1、各行业类别基金收益独立分配,即单独决定收益分配方案;
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的 90%;
3、根据自身情况,在符合有关基金分红条件 的前提下,各行业 类别基金收益每
年至少分配一次;
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、各行业类别基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
6、同一行业类别基金中每一基金份额享有同等分配权;
7、基金份额持有人默认的分红方式为现金分红;
8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证 监会规定发生调整 时,经中国证
监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。
(四)基金收益分配方案
每只行业类别基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、 基 金净收益、 基 金 收
益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)基金收益分配方案的确定与公告
每只行业类别基金收益分配方案由基金管理 人拟定、由基金托 管人核实后确定,
在报中国证监会备案后五个工作日内在中国证监会指定的信息披露报刊上公告。6 9
十 二 、 基 金 的 费 用 与 税 收
(一) 本 系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金 单
独承担或由各行业类别基金分摊。
(二)基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金证券交易费用;
4、基金的信息披露费用;
5、基金的会计师费和律师费;
6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。
(三)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费, 在 通常情况下, 按 前一日的各行业类别基金资产净值之 和
的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E× l.5%÷当年天数
H:为每日应计提的本系列基金管理费;
E:为前一日各行业类别基金资产净值的和。
基金管理人的管理费每日计算, 逐 日累计至每月月底, 按 月支付, 由 基金托管 人
于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费, 在 通常情况下, 按 前一日的各行业类别基金资产净值之 和
的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H:为每日应支付的本系列基金托管费;
E:为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。
基金托管费每日计算, 逐 日累计至每月月底, 按 月支付, 由 基金托管人于次月 前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。7 0
3、 上 述 ( 二) 基 金费用第 3-6 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规
定, 按 费用实际支出金额, 由 基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支 付 。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致,可 以调低基金管理人 的管理费及基金
托管费,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。
(四)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下:
2、赎回费
赎回费率如下:
说明: ①认购期持有期限起始日为基金合同生效日; 申 购期持有期限起始日为 基
金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为
0.25%; 连 续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。 期 间如进行基金转换, 持 有期限 可
以累计。
③赎回费的 25%划归基金资产。
3、基金间转换费
申购金额(M) 费率
M<50万 1.50%
50万≤M <250万 1.20%
250万≤M <500万 0.75%
500万≤M <1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
1 天-365 天 0.5%
366 天(含)-730 天 0.25%
731 天(含)以上 07 1
(1)本系列基金之间转换不收费;
(2)本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为0.25%;
(3)荷银货币基金与本系列基金之间转换:
A、由荷银货币基金转入本系列基金,转换费率按如下方式确定:
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额:
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额:
B、由本系列基金转出至荷银货币基金,转换费率为转换申请日的本系列基金所
适用的赎回费率。
(4)荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换:
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基 金 转
换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式
如下:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金
与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)以上
0
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)~365 天 本系列基金的申购费率-0.25%
366 天(含)~730 天 本系列基金的申购费率-0.5%
731 天(含)以上
07 2
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
(5)本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提
下, 在 与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整, 但 最迟 应
于调整后的收费方式和费率实施前 2 个工作日在指定媒体上公告。
(五)不列入基金费用的项目
基金管 理人 和基 金 托管 人 因未 履行 或 未完 全 履行 义务 导 致的 费 用支 出或 本 系列
基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(六)基金税收
本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。7 3
十 三 、 基 金 的 会 计 与 审 计
(一)本系列基金各行业类别基金的会计与审计独立进行。
(二)基金会计政策
1、本系列基金 每只行 业类 别基金 的会计 年度 为公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31
日;
2、本系列基金每只行业类别基金核算以人民 币为记帐本位币, 以人民币元为记
帐单位;
3、会计制度执行国家有关会计制度;
4、各行业类别基金独立建帐、独立核算;
5、基金管理人及基金托管人各自保留完整的 会计帐目、凭证并 进行日常的会计
核算,按照有关规定编制各行业类别基金会计报表;
6、基金托管人每日与基金管理人就各行业类 别基金的会计核算 、报表编制等进
行核对并以书面方式确认。
(三)基金审计
1、本系列基金管理人聘请具有证券业从业资 格的会计师事务所 及其注册会计师
对各行业类别基金年度财务报表进行审计。 会 计师事务所及其注册会计师与基金发 起
人、基金管理人、基金托管人相互独立,并具有从事证券相关业务资格。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事 先征得基金管理人 和基金托管人同
意,并报中国证监会备案。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足 理由更换会计师事 务所,须经基金
托管人 ( 或基金管理人) 同 意, 并 报中国证监会备案后可以更换。 更换会计师事务 所
在 5 个工作日内公告。7 4
十 四 、 基 金 的 信 息 披 露
(一)基金信息披露的原则
本基金的信息披露应符合《 基金法 》 、《信息披露 办法》、本基金合同及其他有
关规定。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内, 将 应予披露的基金 信
息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、 基 金托管人和互联网网站等媒 介
披露, 并 保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信
息资料。
(二)定期报告
基金定 期报 告由 基 金管 理 人按 照法 律 法规 和 中国 证监 会 颁布 的 有关 证券 投 资基
金信息披露内容与格式的相关文件的规定编制, 由 基金托管人复核。 基 金定期报告 包
括年度报告、半年度报告、季度报告。
1、 基 金 年度报告: 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编 制完成基金 年
度报告, 并 将年度报告正文登载于网站上, 将 年度报告摘要登载在指定报刊上。 基 金
年度报告的财务会计报告应当经过审计。
2、 基 金 半年度报告: 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编 制完成 基
金半年度报告, 并 将半年度报告正文登载在网站上, 将 半年度报告摘要登载在指定 报
刊上。
3、 基 金季度报告 : 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编 制
完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
(三)基金份额净值及基金份额累计净值公告
每开放日的次日披露该开放日基金份额净值和基金份额累计净值。 并在半年度和
年度最 后一 个市 场 交易 日 的次 日公 告 半年 度 和年 度最 后 一个 市 场交 易日 的 基金 资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
(四)临时报告与公告
基金发生重大事件, 有 关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告, 予 以公 告 ,
并在公 开披 露日 分 别报 中 国证 监会 和 基金 管 理人 主要 办 公场 所 所在 地中 国 证监 会派
出机构备案。
前款所称重大事件, 是 指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重
大影响的下列事件:7 5
1、基金份额持有人大会的召开;
2、提前终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、基金管理人或基金托管人变更;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、 基金管理人的董事 长、 总经理及其他高级管理人员、 基 金经理和基金托管部 门
负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员一年内变更达 30%以
上;
1 1 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员 、基金经理 受到严重行政
处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0. 5 %;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金份额发售机构;
20、基金更换注册登记机构;
21、开始办理申购、赎回和基金间转换业务;
22、基金申购、赎回、基金间转换费率及其收费方式发生变更;
23、基金发生巨额赎回并顺延支付;
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回和基金间转换申请;
25、其它暂停基金申购、赎回和基金间转换的情形;
26、暂停后重新接受基金申购、赎回和基金间转换的情形;
27、证监会规定的其他重大事项。7 6
(五)澄清公告与说明
在基金合同期限内, 任何公共传播媒中介出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或引起较大波动时, 相 关的信息披露义务人知悉后应 当
立即对该消息进公开行澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(六)信息披露事务管理
1、基金管理人、基金托管人应当指定专人负责信息披露事务。
2、基金托管人须对基金管理人编制的 基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、 赎 回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关信息进行
复核、审查,并就此向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
3、 本 基金的基金合同、 招 募说明书、 更 新招募说明书等公告文本在编制完成后 ,
应存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 基金注册登记机构、 基 金 销 售 机 构 处 ,
投资者可在营业时间免费查阅。 基 金投资人在支付工本费后, 可 在合理时间内取得 上
述文件的复印件。 对 投资者按上述方式所获得的文件及其复印件, 基 金管理人和基 金
托管人应保证与所公告文本的内容完全一致。7 7
十 五 、 风 险 揭 示
本系列基金存在的主要风险有:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、 政 治因素、 投 资心理和交易制度等各种因素的影 响 ,
导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、 财政政策、行业政 策、地区发展
政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水 平也呈周期性
变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券 市场价格和收益率 的变动。利率
直接影响着国债的价格和收益率, 影 响着企业的融资成本和利润。 基 金投资于国债 和
股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受 多种因素影响,如 管理能力、财
务状况、 市场前景、 行 业竞争、 人员素质等, 这 些都会导致企业的盈利发生变化。 如
果基金所投资的上市公司经营不善, 其 股票价格可能下跌, 或 者能够用于分配的利 润
减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以 通过投资多样化来 分散这种非系统风 险,
但不能完全规避。
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形 式来分配,而现金 可能因为通货
膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判 断、 决策、 技 能等, 会影 响
其对信息的占有和对经济形势、 证 券价格走势的判断, 从 而影响基金收益水平。 因 此 ,
本系列基金的收益水平与本系列基金管理人的管理水平、 管 理手段和管理技术等相 关
性较大。因此本系列基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本系列基金属于开放式系列基金, 在 基金的所有开放日, 基 金管理人都有义务 接
受投资者的申购、 赎 回和基金间转换。 由 于开放式系列基金在国内是首次推出, 应 对
基金赎回和基金间转换的经验不足, 加 之中国股票市场波动性较大, 在 市场下跌时 经
常出现交易量急剧减少的情况, 如 果在这时出现较大数额的基金赎回和基金间转换 申
请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。7 8
(四) 主 管部门或权威机构行业划分规定发生变化时, 行 业类别基金投资范围 发
生变化所可能产生的风险
主管部门或权威机构未来行业划分规则可能发生变化, 这 种情况可能导致本系列
基金管 理人 对各 行 业必 须 重新 归类 , 造成 本 系列 基金 行 业类 别 中原 行业 归 类发 生改
变。 投 资者购买本系列基金可能面临由于这种归类的变化所带来的相应行业类别基 金
投资范围发生改变的风险。
除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变, 本 系列基金管理人不会主动
改变本系列基金的行业归类。
(五)本系列基金各只行业类别基金间转换所产生的风险
本系列基金各行业类别基金可免费在基金间 转换。由于基金间 免费转换的实施,
可能使相关的行业类别基金的规模发生较大改变, 从 而对转出和转入基金的原持有 人
利益产生影响。
(六 ) 本系列基金某只行业类别基金终止对基金间转换选择带来的风险
由于三只行业类别基金可以分别终止 ,某只行业类别基金终止,可能导致本系列
基金产品结构发生改变,从而使基金份额持有人的基金间转换选择受到影响。
(七)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配 备、内控制度建立 等方面不完善
而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6 、战争、 自然 灾害 等 不可 抗 力可 能导 致 基金 资 产的 损失 , 影响 基 金收 益水 平,
从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。7 9
十 六 、 基 金 的 终 止 与 清 算
(一)基金的终止
在 本 系列基金 的存续期 内,出现 下列情形 之一时, 某只行业 类别基金 经中国证 监会批
准 后将终止:
1 、 存 续期内 , 某 只行业 类别基金 有 效 持 有 人 数 量 连 续 60 个 工 作 日 达 不 到 1 00 人 ,或
连续 60 个 工作日 该 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 00 万 元人民币 , 并经基金管理人宣布终止该基金 ;
2 、 因 重大违法、违规行为, 某 只行业类别基金 被 中国证监会责令终止 ;
3 、 某只行业类别基金经持有人大会表决 终 止;
4 、 法 律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
出 现下列情形之一时,本系列基金经中国证监会批准后将终止:
1 、 因上述原因三只行业类别基金均被终止 ;
2 、 因 重大违法、违规行为, 本 系列基金 被 中国证监会责令终止 ;
3 、 本系列基金 经 持有人大会表决终止;
4 、 基 金管理人因解散、 破产、撤销等事由, 不能继续担任基金管理人的职务,而无 其
他 适当的基金管理人承受其原有权利及义务;
5 、 基 金托管人因解散、 破产、撤销等事由, 不能继续担任基金托管人的职务,而无 其
他 适当的基金托管人承受其原有权利及义务;
6 、 法 律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
自 基金终 止之日,与基金有 关的所有交易应立 即停止。在基金清 算小组组成并接管 基
金 资 产之前, 基金管理 人和基金 托管人应 按照本系 列基金合 同和托管 协议的规 定继续履 行
保 护基金资产安全的职责。
(二)基金清算小组
1、 本 系列基金或某只行业类别基金 终止之日起 30 个工作日内成立清算小组, 清
算小组必须在中国证监会的监督下对终止后的每只行业类别基金分别进 行 基 金 清 算 。
2、基金清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有证券从业 资格的注册会
计师事务所、 律 师事务所以及中国证监会指定的人员组成。 基 金管理人、 基 金托管 人
以及上述会计师事务所和律师事务所应在 该基金终止之日起 15 个工作日内将本方参8 0
加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
3、基金清算小组接管基金资产后,负责基金资 产的保管、清理、 估价、变现和
分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(三)基金清算小组的工作内容
1、本系列基金或某只行业类别基金终止后,发布基金清算公告;
2、基金清算小组统一接管终止后的每只行业类别基金资产;
3、对终止后的每只行业类别基金资产分别进行清理和确认;
4、对终止后的每只行业类别基金资产分别进行估价;
5、对基金资产进行变现;
6、将基金清算结果报告中国证监会;
7、以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
8、公布终止后的每只行业类别基金清算结果公告;
9、进行终止后的每只行业类别基金剩余资产的分配。
(四)清算费用
清算费 用是 指清 算 小组 在 进行 本系 列 基金 或 某只 行业 类 别基 金 清算 过程 中 发生
的所有合理费用, 清 算费用由清算小组优先从终止的各只行业类别基金资产中分别 支
付。
(五)基金资产按下列顺序清偿
1、支付清算费用;
2、交纳所欠税款;
3、清偿终止后的每只行业类别基金债务;
4、按终止后的每只行业类别基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
该基金资产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给该基 金 份 额 持 有 人 。
(六)基金清算的公告
某只行业类别基金清算公告于该基金终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内公
告; 清 算过程中的有关重大事项将及时公告; 该基金清算结果由基金清算小组经中国
证监会批准后在 3 个工作日内公告。
(七)清算账册及文件的保存8 1
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十 七 、 基 金 合 同 内 容 摘 要
(一)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者购买本系列基金份额的行为即视 为对本系列基金合 同的承认和接受,
基金投资者自取得依据本系列基金合同发行的基金份额, 即 成为基金份额持有人和 本
系列基金合同的当事人。 基 金份额持有人作为当事人并不以在本系列基金合同上的 书
面签章为必要条件。
1、基金份额持有人权利
(1)按照本系列基金合同的规定提议召开及出 席或者委派代表出 席基金份额
持有人大会,并行使表决权;
(2)取得基金收益;
(3)监督基金运作情况;
( 4)按本系列基金合同 的规定查 询或者获 取公开的 基金业务 和基金财 务状况
资料;
(5)按照本系列基金合同的规定申购、赎回或基金间转换基金 份额;
(6)参与基金清算后剩余资产的分配;
(7)要求基金管理人或基金托管人履行本系列基金合同规定的义务;
(8)法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务
(1)遵守本系列基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及按照规定支付相应费用;
(3)承担持有基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损本系列基金及本系列基金其他当事人利益的活动;
(5)法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利8 2
(1)自基金 合同生效之日起,依法并依照 本系列基金合同的规定独立运用并管
理基金资产;
(2)依照本系列基金合同获得基金管理费及其他约定和法定的收入;
(3)依据本系列基金合同及有关法律规定监督 基金托管人,如认 为基金 托管人
违反了本系列基金合同或国家有关法律规定, 致 使基金资产或基金份额持有人利益 产
生重大损失的, 应 呈报中国证监会和中国银监会, 必 要时应采取措施保护基金投资 者
的利益;
(4)销售基金份额,获得认购、申购和基金间转换费用;
(5)提议召开基金份额持有人大会;
(6)代表基金对其所投资的企业依法行使股东权利;
(7)行使因投资于其它证券所产生的权利;
(8) 担 任注册登记 机构或委托其他机构担任注册登记机构或更换注册登记机构;
(9)委托和更换基金代销机构,并对基金代销机构的代销行为进行监督;
(10 ) 在 本系列基金合同规定的情形出现时, 决 定暂停受理基金 份额的申购、 赎
回和基金间转换;
(11)决定基金收益的分配方案;
(12)根据本系列基金合同的规定提名新基金托管人;
(13)于基金终止时,组建或参加基金清算小组 ,参与基金资产的 保管、清理、
估价、变现和分配;
( 14)有关法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他权利。
2 、基金管理人的义务
( 1)遵守本系列基金合同;
( 2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资
产;
( 3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投 资分析、决策,以 专业化的经
营方式管理和运作基金资产;
( 4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和基金间转换业务
或委托其他机构代理该项业务;
( 5)配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其它机构代理该项业务;
( 6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度;8 3
( 7)确保所管理的基金资产和基金管理人的自 有资产相互独立, 确保所管理的
每只行业类别基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
( 8)除法律、法规、规章和本合同另有规定外 ,不得为自己及任 何第三人谋取
利益,不得转托第三人运作基金资产;
(9)依法接受基金托管人的依法监督;
(10)按规定计算并公告各行业类别基金资产净值及各行业类别基金份额净 值 ;
( 11)按照《基金法》 、 本系列基金合同及其他有关规定,履行 信息披露和报告
义务;
(12) 保守基金商业秘密, 除 法律、 法 规、 规 章及本合同另有规定外, 在 基金 信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(13)按约定向基金份额持有人分配基金收益;
(14) 按 约定受理申购、 赎回和基金间转换申请, 及 时、 足 额支付赎回款项和转
换后的基金份额;
(15)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(16)依照本系列基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金的会计账册、报表、记录 15 年以上;
(1 8) 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定的时间内发出; 并 且
保证投资人能够按照招募说明书规定的时间和方式, 随 时查阅到与基金有关的公开 资
料,并得到有关资料的复印件;
( 19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20) 当面临解散、 依 法被撤销、 破 产或者由接管人接管其资产时, 及 时报告中
国证监会并通知基金托管人;
(2 1) 因 过错导致基金资产的损失, 应 采取适当、 合 理的方式向基金投资人进 行
赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
(2 2) 因估值错误导致投资人的损失, 应采取适当、 合 理的方式向基金投资人 进
行赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
(23)不从事任何有损本系列基金及本系列基金其他当事人利益的活动;
(24)有关法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务8 4
1、基金托管人的权利
(1)依法持有并保管基金资产;
(2)依照本系列基金合同的规定,获取基金托管费;
(3)依法监督基金的投资运作;
(4)根据本系列基金合同的规定提名新基金管理人;
(5)法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)遵守本系列基金合同,依法持有基金资产;
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金的全部资产;
(3 )设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够、合格的
熟悉基金托管业务专职人员从事基金资产托管事宜;
(4 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财 务管理及人事管理 等制度,确保
基金资产的安全, 保 证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同 行业类别基
金资产相互独立; 对 每只行业类别基金分别设置账户, 独 立核算, 分 账管理, 保证 不
同行业类别基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(5 )除法律、法规、规章及本系列基金合同另有 规定外,不得为自 己及任何第
三人谋取利益,不得转托第三人托管基金资产;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7 ) 以各行业 类别 基金 的名义 分别 开立证 券账 户、 银 行账 户 等基 金资 产 账户,
严格执行基金管理人的投资指令, 认 真办理基金投资 于证券的清算交割及基金名下的
资金往来;
( 8)保守基金商业秘密,除法律、法规、规章 及本合同另有规定 外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
( 9)复核、审查基金管理人计算的 各行业类别基金 资产净值或 各行业类别基金
份额净值;
(10) 采取适当、 合 理的措施使开放式基金份额的认购、 申购、 赎 回和基金间 转
换等事项符合本系列基金合同等有关法律文件规定;
(11 ) 采 取适当、 合 理的措施使基金管理人用以计算开放式基金份额的认购、 申
购、赎回、基金间转换的方法符合本系列基金合同等有关法律文件规定;8 5
(12)采取适当、合理的措施使基金投资和融资 的条件符合本系列 基金合同等有
关法律文件规定;
(13) 按规定出具各行业类别 基金业绩和各行业类别 基金托管情况的报告,并报
中国银监会和中国证监会;
(14)在定期报告内出具托管人意见,说明基金 管理人在各重要方 面的运作是否
严格按照合同的规定进行, 如 果基金管理人有未执行本系列基金合同规定的行为, 还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(15)建立并保存基金份额持有人名册;
(16)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录 15 年以上;
(17)按规定制作相关账册并与基金管理人及时核对;
(18)依据基金管理人的指令或有关规定,将基 金份额持有人的基 金收益和赎回
款项支付到专用账户;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管 人接管其资产时, 及时报告中国
证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
(21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿 责任,其过错责任 不因其退任而
免除;
(22) 监督基金管理人按本系列基金合同的规定履 行自己的义务,因 基金管理人
过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(23)有关法律、法规、规章和本系列基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或 基金份额持有人合 法的授权代表共
同组成。
2、召开事由
本系列基金份额持有人大会召开事由分为共同事由和单独事由。 有 以下共同事由
情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
(1)修改基金合同,但基金合同另有约定的除外;
(2)决定终止本系列基金;8 6
(3)更换基金管理人;
(4)更换基金托管人;
(5)本系列基金与本系列基金以外的其他基金合并;
(6 ) 单 独或合计持有本系列基金 10%以上 (含 10%) 基 金 份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下 同) 就涉及本系列基金的同一共同
事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(7) 基金管理人或基金托管人就涉及本系列基金 的共同事宜要求 召开基金份额
持有人大会;
(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(9)法律、法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
3、有以下单独事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会
(1)决定终止本系列基金中某只行业类别基金;
(2 ) 单独或合计持有本系列基金某只行业类别基金 10%以上 (含 10%) 基 金 份额
的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下 同) 就该行业类
别基金的同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(3) 基金管理人或基金托管人就仅涉及某只行业 类别基金的事宜要 求 召开基金
份额持有人大会;
( 4)法律、法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
4、召集方式
(1)正常情况下,基金份额持有人大会由基金 管理人召集,开会 的时间及地点
由基金管理人确定;
(2) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人 大会的,应当向基 金管理人提
出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集, 并 书面 告
知基金托管人。基金管理人决定召集的,应 当自出具书面决定 之日起六十日内召 开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集;
(3)单独或者合并持有基金份额百分之十以上的 基金份额持有人认 为有必要召
开基金份额持有人大会的, 应 当向基金管理人提出书面提议 (单独或合计持有本系列
某只行业类别基金 10%以上基金份额的持有人有权以书面方式说明提议单独事项及理
由 ) 。基金管理人应当自收到书面提议之日起十 日内决定是否召集 ,并书面告知提出8 7
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的, 应 当自出具书面决定之日起六十日内召开; 基 金管理 人
决定不召集, 代 表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应
当向基金托管人提出书面提议。 基 金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定 是
否召集, 并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基 金托管人决 定
召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。
基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的, 单 独或者合并持有 基
金份额百分之十以上的基金份额持有人有权自行召集, 应 当至少提前三十日向中国 证
监会备案。
5、通知
召开基金份额 持有人 大会 ,召集 人应在 会议 召开 前 30 天在至少一种 中国证 监会
指定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话。
采取通讯方式开会并进行表决的情况下,在会议通知中说明本次基金份额持有人
大会所采取的具体通讯方式、 委 托的公证机关及其联系方式和联系人、 书 面表决意 见
的寄交和收取方式。
6、召开方式
会议方式:
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
(2) 现 场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席 ,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
(3)通讯方式开会指按照本系列基金合同的 相关规定以通讯的书面方式进行表
决;
(4)会议的召开方式由召集人确定。但决定基 金管理人更换或基 金托管人的更
换事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。8 8
召开基金份额持有人大会的条件:
召开基 金份 额持 有 人大 会 的条 件适 用 于就 共 同事 由和 单 独事 由 召开 的基 金 份额
持有人大会。 召 开 基金份额持有人大会 的条件中, 就 共同事由召开的基金份额持有 人
大会, 基 金总份额指本系列基金的基金总份额。 就 单独事由召开的基金份额持有人 大
会,基金总份额指涉及该单项事由的某只行业类别基金的基金总份额。
(1)现场开会必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 所代表的有效的基金份额占
权益登记日基金总份额的 50%以上;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代 理人身份证明、 委
托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到 会者出具的相关文件符合有 关
法律、 法 规和规章、 本 系列基金合同及会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证 与
基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述 ( 1) 的 条件的情况下, 则 召集人 应当将会议至少推迟 15 个工作日
后重新召集, 并公告重新开会的时间和地点, 但 确定有权出席会议的基金份额持有 人
资格的权益登记日不变。 重 新以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的, 必 须
同时符合以下条件:
①亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 代 理人出具的委托人持有基金份额的 凭
证及授权委托书均符合法律、法规、本系列基金合同和会议通知的规定;
②对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 所代表的有效的基金份额占
权益登记日基金总份额的 50%以上。
(2)通讯方式开会必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①本人直 接出 具书 面 意见 或 授权 他人 代 表出 具 书面 意见 的 基金 份 额持 有人 所代
表的基金份额占权益登记日基金份额 50%以上,基金份额持有人或其代理人在表决截
止日前(含当日)以书面方式进行表决(以收到书面表决材料的日期为准) 。
对于通讯开会方式的表决, 除 非在计票时有充分的相反证据证明, 否 则表面符 合
法律、 法 规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决; 表 决意见模糊不清 或
相互矛盾的视为无效表决。 代 理人在通讯方式开会中进行表决时, 应 向召集人同时 提
交有关基金份额持有人出具的有效的授权委托书;
②参加表 决的 基金 份 额持 有 人身 份证 明 及持 有 基金 份额 的 凭证 、 代理 人身 份证
明、 委 托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备并符合有关法律、 法 规和 规
章、 本 系列基金合同及会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持 有8 9
的登记资料相符;
③基金管 理人 在基 金 托管 人 和公 证机 关 的监 督 下按 照会 议 通知 规 定的 方式 收取
和统计基金份额持有人的书面表决意见;
④会议通知公布前报中国证监会备案。
如表决截止日前(含当日)未达到上述要求,则召集人应当将会议至少推迟 15 个工
作日后重新召集, 并公告重新表决的时间, 但 确定有权出席会议的基金份额持有人 资
格的权益登记日不变。 重 新以通讯开会方式再次召集基金份额持有人大会的, 必 须 同
时符合以下条件:
①本人直 接出 具书 面 意见 或 授权 他人 代 表出 具 书面 意见 的 基金 份 额持 有人 所代
表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代 理人身份证明、 委
托人持 有基 金份 额 的凭 证 及委 托代 理 手续 完 备, 到会 者 出具 的 相关 文件 符 合有 关法
律、法规和规章、本系列基金合同的规定;
③基金管理人按本系列基金合同规定公布会议通知后, 在 2 日内连续公布相关提
示性公告;
④基金管 理人 在基 金 托管 人 和公 证机 关 的监 督 下按 照会 议 通知 规 定的 方式 收取
基金份额持有人的书面表决意见;会议通知公布前已报中国证监会备案。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
基金管理人、基金托管人、单独或合计持有 本系列基 金 10%以上(含 10%)基金
份额的基金份额持有人(单独或合计持有本系列基金某只行业类别基金 10%以上(含
10%)基金 份额的基金份额持有人 )可以在大会召集人发出会议通知前向大会召 集人
提交需由基金份额持有人大会审议表决的共同事由 ( 单独事由) 提案, 也 可以在会 议
通知发出后向大会召集人提交临时提案,临 时提案最迟应当在 大会召开日 前 15 日提
交召集人;召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前 10 日公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 如 果需要对原有提案进 行
修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 10 日公告。 否 则, 会 议的召开日期 应
当顺延并保证至少与公告日期有 10 日的间隔期。
(2)议事程序9 0
现场开会
在现场开会的方式下, 首 先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注 意
事项, 确 定和公布监票人, 然 后由大会主持人宣读提案, 经 讨论后进行表决, 经具 有
证券从业律师资格的律师见证后形成大会决议。
大会由 基金 管理 人 授权 代 表主 持。 在 基金 管 理人 授权 代 表未 能 主持 大会 的 情况
下, 由 基金托管人授权代表主持; 如 果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主 持
大会, 则 由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以 上 多 数 ( 不
含 50%)选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签 名册载明参加会议人员姓名 ( 或单 位
名称) 、 身 份证号码、 住 所地址、 持 有或者代表有表决权的基金份额、 委 托人姓名 ( 或
单位名称)等事项。
通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,由召集人在会议 通知中提 前 20 日公布提案,在所通
知的表决截止日期第二日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权, 基金份额持有人大会决议分
为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
对共同 事由 的 一般决 议须 经出 席 会议 的 每只行 业类 别 基金份 额持 有人 及 代理人
所持表决权的 50%以上都通过方为有效; 除下列 ( 2) 所 规定的须以特别决议通过事 项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
对单独 事由 的 一般决 议须 经出 席 会议 的 涉及该 单项 事由 的 该只 行 业类 别 基金份
额持有人及代理人所持表决权的 50%以上都通过方为有效; 除下列 ( 2) 所 规定的须 以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议
对共同 事由 的 特别决 议须 经代 表 权益 登 记日 每只行 业类 别 基金总 份额 的 三分之
二以上的基金份额持有人都通过方可作出; 涉及转换基金运作方式、 更 换基金管理 人
或者基金托管人、 提 前终止基金合同的共同事由则 必须以特别决议的方式通过方为有
效。
对单独 事由 的 特别决 议须 经 涉及该 单项 事由 的 每只 行 业类 别 基金总 份额 的 三分9 1
之二以上的基金份额持有人都通过方可作出; 涉及决定本系列基金某只行业类别基金
终止必须以特别决议的方式通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(4) 对于通讯开会方式的表决,除非在计票时有 充分的相反证据证 明,否则表
面符合法律、 法 规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决; 表 决意见模 糊
不清或相互矛盾的视为无效表决。
(5) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提 案内并列的各项议 题应当分开
审议、逐项表决。
9、计票
现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基 金托管人召集,则 基金份额持有
人大会 的主 持人 应 当在 会 议开 始后 宣 布在 出 席会 议的 基 金份 额 持有 人和 代 理人 中选
举两名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如 大会由基金份额持 有
人自行召集, 基 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金
份额持有人和代理人中选举三名代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即 进行清点并由大会 主持人当场公
布计票结果。
(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀 疑,可以对所投票 数进行重新清
点; 如 果大会主持人未进行重新清点, 而 出席会议的基金份额持有人或者代理人对 大
会主持人宣布的表决结果有异议, 有 权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 大 会 主
持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。
通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下, 计 票方式为: 由 大会召集人授权的两名监督员在基 金
托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
10、生效与公告
基金份 额持 有人 大 会决 议 自 通过之 日起 五日 内 由召 集 人报 中国 证 监会 核 准或者
备案。 基 金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见 之
日起生效。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 5 个工作日内在至少一种中国证监会指定9 2
的信息披露媒体公告。
(五)基金的终止与清算
1、基金的终止
在 本 系列基金 的存续期 内,出现 下列情形 之一时, 某只行业 类别基金 经中国证 监会批
准 后将终止:
( 1) 存 续 期 内 , 某 只 行 业 类 别 基 金 有 效 持 有 人 数 量 连 续 60 个 工 作 日 达 不 到 1 00 人 ,
或 连续 60 个 工 作 日 该 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 00 万 元 人民币 , 并 经基金管 理人宣布 终止该基
金 ;
( 2 ) 因重大违法、违规行为, 某 只行业类别基金 被 中国证监会责令终止 ;
( 3 ) 某 只行业类别基金经持有人大会表决 终 止;
( 4 ) 法 律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
出 现下列情形之一时,本系列基金经中国证监会批准后将终止:
( 1 ) 因 上述原因三只行业类别基金均被终止 ;
( 2 ) 因重大违法、违规行为, 本 系列基金 被 中国证监会责令终止 ;
( 3 ) 本 系列基金 经 持有人大会表决终止;
( 4 )基金管理人因解散、破产、 撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而 无
其 他适当的基金管理人承受其原有权利及义务;
( 5 )基金托管人因解散、破产、 撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而 无
其 他适当的基金托管人承受其原有权利及义务;
( 6 ) 法律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
自 基金终止之日, 与基金有关的所有交易应立即停止。 在基金清算小组组成并接管 基
金 资 产之前, 基金管理 人和基金 托管人应 按照本系 列基金合 同和托管 协议的规 定继续履 行
保 护基金资产安全的职责。
2、基金清算小组
(1) 本系列基金或某只行业类别基金 终止之日起 30 个工作日内成立清算小组,
清算小 组必 须在 中 国证 监 会的 监督 下 对终止 后的 每只 行 业类 别 基金 分别 进行基 金清
算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券从 业资格的注册9 3
会计师事务所、 律 师事务所以及中国证监会指定的人员组成。 基 金管理人、 基 金托 管
人以及上述会计师事务所和律师事务所应在 该 基金终止之日起 15 个工作日内将本方
参加清 算小 组的 具 体人 员 名单 函告 其 他各 方 。基 金清 算 小组 可 以聘 请必 要 的工 作人
员。
(3)基金清算小组接管基金资产后,负责基金 资产的保管、清理 、估价、变现
和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金清算小组的工作内容
(1)本系列基金或某只行业类别基金终止后,发布基金清算公告;
(2)基金清算小组统一接管终止后的每只行业类别基金资产;
(3)对终止后的每只行业类别基金资产分别进行清理和确认;
(4)对终止后的每只行业类别基金资产分别进行估价;
(5)对基金资产进行变现;
(6)将基金清算结果报告中国证监会;
(7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
(8)公布终止后的每只行业类别基金清算结果公告;
(9)进行终止后的每只行业类别基金剩余资产的分配。
4、清算费用
清算费 用是 指清 算 小组 在 进行 本系 列 基金 或 某只 行业 类 别基 金 清算 过程 中 发生
的所有合理费用, 清 算费用由清算小组优先从终止的各只行业类别基金资产中分别 支
付。
5、基金资产按下列顺序清偿
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿终止后的每只行业类别基金债务;
(4)按终止后的每只行业类别基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
该基金资产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给该基 金 份 额 持 有 人 。
6、基金清算的公告
某只行业类别基金清算公告于该基金终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内公9 4
告; 清 算过程中的有关重大事项将及时公告; 该基金清算结果由基金清算小组经中国
证监会批准后在 3 个工作日内公告。
(六)争议的解决
对于因本协议的订立、 内容、 履行和解释或与本协议有关的争议, 本系列基金 合
同当事人应尽量通过协商、 调 解途径解决。 不 愿或者不能通过协商、 调 解解决的, 任
何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会, 按 照中国国际经 济
贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲 裁裁决是终局的, 对 当事人均有 约
束力。
(七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金 合同存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注 册登记 机构、 基 金 销
售机构处, 投 资者可在营业时间免费查阅。 基 金投资人在支付工本费后, 可 在合理 时
间内取得基金合同的复印件。 对 投资者按上述方式所获得的文件及其复印件, 基 金 管
理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。9 5
十 八 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人 : 刘惠文
注册资本: 1.8 亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
组织形式: 有限责任公司
营业期限: 持续经营
2、基金托管人(或简称“托管人” )
基金托管人名称:交通银行
住所: 上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人: 蒋超良
注册资本:人民币 489. 94 亿元
经营范围: 人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业
务; 金 融租赁业务; 外 汇存款; 外 汇汇款; 外 汇投资; 在 境内、 外 发行或代理 发
行外币有价证券; 贸 易、 非 贸易结算; 外 币票据贴现; 外 汇放款; 买 卖或代理买
卖外汇及外币有价证券;境内、外外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇担保;
保管箱业务;征信调查、咨询服务;基金托管业务。
组织形式:股份有限公司
营业期限:持续经营
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(1)监督和核查内容
根据 《 基金法》 、 《 基金合同》 和 有关证券法规的规定, 对 基金的投资对象、 基 金
资产的投资组合比例、 基 金资产的核算、 基 金资产净值的计算、 基 金管理人报酬的 计
提和支付、 基 金托管人报酬的计提和支付、 基 金的申购、 赎 回与转换、 基金收益分 配
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。9 6
( 2)处理方式和程序
基金托管人发现基金管理人的违反 《 基金法》 和 《 基金合同》 和 有关证券法规 规
定的行为, 应 及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基 金管理人收到通知后应 及
时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在 限期内, 基 金托管人有权随时 对
通知事项进行复查, 督 促基金管理人改正。 基 金管理人对基金托管人通知的违规事 项
未能在限期内纠正的, 基 金托管人应报告中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “中国
证监会” ) 。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应 立即报告中国证监会, 同 时通 知
基金管理人限期纠正。
2、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
(1)监督和核查内容
根据《基金法》 、 《基金合同》及其他 有关 规定, 基金管 理人 就基金 托管人 是否
及时执行基金管理人的投资指令、 是 否擅自动用基金资产、 是 否按时将分配给基金 持
有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。
( 2)处理方式和程序
基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基 金管理人发现基金托
管人未对基金资产实行分账管理、 擅 自挪用基金资产、 因 基金托管人的过错导致基 金
资产灭失、 减 损、 或 处于危险状态的, 基 金管理人应立即以书面的方式要求基金托 管
人予以纠正和采取必要的补救措施。 基 金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因 此
所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反 《 基金法》 、 《 基金合同》 和 有关证券法 规
的规定, 应 及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基 金托管人收到通知后应及 时
核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在 限期内, 基 金管理人有权随时对通知 事
项进行复查, 督 促基金托管人改正。 基 金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在
限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应 立即报告中国证监会, 同 时通 知
基金托管人限期纠正。
3、 基 金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行 监
督、 核 查。 基 金管理人或基金托管人无正当理由, 拒 绝、 阻挠对方根据本协议规定 行
使监督权, 或 采取拖延、 欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情 节严重或经监督方 提9 7
出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。
(三)基金资产的保管
1、基金资产保管的原则
本系列基金所有资产的保管责任,由基金托管人承担。
基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开, 为 基金设立独立的账户, 与 基
金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。
基金托管人要为本系列基金的三个基金分别开立三个独立的帐户, 每 个基金的 资
金都要分别保管。
基金托管人应安全、 完 整地保管基金资产; 未 经基金管理人的指令, 不 得自行 运
用、处分、分配基金的任何资产。
2、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金的银行账户的开设和管理由基金托管人承担。
(2) 基 金银行账户的开立和使用, 限 于满足开展本系列基金业务的需要。 基金 托
管人和基金管理人不得假借本系列基金的名义开立任何银行账户; 亦 不得使用基金 的
任何账户进行本系列基金业务以外的活动。
(3) 本 系列基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用, 基 金托管人根据基 金
管理人的指令或授权,办理资金的收支。
(4) 基 金 银 行 账 户 的 管 理 应 符 合 《 银 行 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 条 例 》 、 《 中 国
人 民 银 行 利 率 管 理 的 有 关 规 定 》 、 《 关 于 大 额 现 金 支 付 管 理 的 通 知 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》
以及中国人民银行的其他规定。
3、基金证券账户和资金账户的开设和管理
(1) 基 金托管人以本系列基金的三个子基金的名义分别在中国证券登记结算有 限
责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设证券账户。
(2) 基 金证券账户的开立和使用, 限 于满足开展本系列基金业务的需要。 基 金 托
管人和基金管理人均不得将证券帐户出借与转让, 亦 不得使用本系列基金的证券账 户
进行本系列基金业务以外的活动。
(3) 基 金托管人 以本系列基金的三个子基金的名义在中国证券登记结算有限责任
公司上 海分 公司 和 中国 证 券登 记结 算 有限 责 任公 司深 圳 分公 司 开立 基金 证 券交 易资9 8
金清算账户,用于证券交易的资金清算。
(4) 如 因中国证券登记结算公司帐户管理制度发生变化, 要 求由基金托管人以 基
金托管 人的 名义 在 中国 证 券登 记结 算 公司 开 设资 金清 算 专户 并 对各 基金 进 行二 级清
算的,基金管理人与基金托管人约定如下:
1) 因 基金管理人管理不善造成基金交易透支, 基 金管理人应立即通过卖出证 券 、
回购等方式及时补足头寸,并承担因透支而造成的利息损失和罚款等经济责任。
2) 如 果基金管理人在资金交收日无法及时补足头寸, 托 管人有权在次日向证 券
登记结算公司提出申请,暂扣相应基金证券帐户内相当于透支金额 120%的 指 定 证 券 。
若在两个交易日内不能弥补透支, 则 由登记结算公司卖出所扣证券, 补 足清算备付 金
头寸。
3) 基 金托管人有权根据基金管理人发生基金交易透支的情况, 调 整基金最低 结
算备付金金额。
4)基金托管人有权将基金管理人的透支情况报告中国证监会。
4、基金财产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库, 但 要与非本基金的其他实物 证
券分开保管; 也 可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责 任
公司的代保管库。 保 管凭证由基金托管人持有。 实 物证券的购买和转让, 由 基金托 管
人根据基金管理人的指令办理。
5、与基金财产有关的重大合同的保管
(1) 基 金管理人代表基金签署并保管基金投资运作中的各类合同, 基 金管理人 签
署相关业务合同后应及时书面通知基金托管人。
(2) 基 金管理人或基金托管人代表基金签署除基金投资运作外的但与基金资产 有
关的合同时, 应 通知对方并得到对方书面认可后方可签署。 除 基金投资运作外的、 与
基金资产有关的合同由基金托管人保管。
(四)基金资产净值计算与会计复核
1、基金资产净值的计算和复核
(1)本系列基金三只行业类别基金资产净值独 立计算,每只行业 类别基金资产
净值是 指该 基金 资 产总 值 减去 按照 国 家有 关 规定 可以 在 该基 金 资产 中扣 除 的费 用及9 9
基金负债后的价值。
(2)基金管理人和基金托管人均应每日对基金资产估值。
(3)基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
(4)基金管理人应于每个工作日交易结束后计 算当日的基金资产 净值并以加密
传真方式发送给基金托管人。 基 金托管人对净值计算结果复核后, 签 名、 盖 章并以 加
密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(5)根据相关法律法规,开放式基金的基金会 计责任方由基金管 理人担任。因
此, 就 与本系列基金有关的会计问题, 如 经双方在平等基础上充分讨论后, 仍 无法 达
成一致的意见,则按基金会计责任方的建议执行。
2、基金账册的建账和对账
(1 )基金管理人和基金 托管人在 基金合同 生效后, 应按照双 方约定的 同一记账
方法和会计处理原则, 分 别独立地设置、 登 录和保管本基金的全套账册, 对 双方各 自
的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
(2 )经对账发现双方的 账目存在 不符的, 基金管理 人和基金 托管人必 须及时查
明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。
3、基金财务报表与报告的编制和复核
(1) 基 金财务报表由相应的基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月 度 报
表的编制, 应 于每月终了后 5 日内完成; 季 度报告在本基金合同生效后每季度公告 一
次,在该等期间届满后 15 个工作日内公告;更新招募说明书在本基金 合同生效后每
六个月公告一次, 于该等期间届满后后 45 日内公告。 半年度报告在上半年终了后 40
日内编制完毕并于上半年终了后 60 日内予以公告; 年 度报告在会计年度结束后 60 日
内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。
(2) 基 金管理人在月度报表完成当日, 将 报表盖章后提供相应的基金托管人复 核 ;
基金托管人在收到后应立即进行复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基 金管 理
人在半年度报告完成当日, 将 有关报告提供相应的基金托管人复核, 基 金托管人应 在
收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通 知基金管理人。基 金管理人在
年度报告完成当日,将有关报告提供基金托 管人复核,基金托 管人应在收到 后 15 个
工作日内完成复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基 金管理人和基金托管人 之
间的上述文件往来均以加密传真的方式进行。1 0 0
(3) 基 金托管人在复核过程中, 发 现双方的报表存在不符时, 该 基金的基金管 理
人和基金托管人应共同查明原因,进行调整 ,调整以双方认可 的账务处理方式为 准;
若双方无法达成一致以该基金管理人的账务处理为准。 核 对无误后, 基 金托管人在 基
金管理人提供的报告上加盖公章, 双 方各自留存一份。 如 果基金管理人与基金托管 人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基 金管理人有权按照其编制的 报
表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册, 包 括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、 基 金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基 金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名
册、 每 月最后一个交易日的基金份额持有人名册, 由 基金管理人从过户与注册登记 机
构处取得,并负责保管。
(六)争议解决方式
1、双方当事人同意,因本协议而产生的或与 本协议有关的一切 争议,除经友好协
商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的。
2、 争 议处理期间, 双 方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各 自继 续
忠实、 勤 勉、 尽 责地履行 《 基金合同》 和 托管协议规定的义务, 维 护基金持有人的 合
法权益。
(七)托管协议的修改和终止
1、 本 协议双方当事人经协商一致, 可 以对协议进行修改。 修 改后的新协议, 其 内
容不得与 《 基金合同》 的 规定有任何冲突。 修 改后的新协议, 报 中国证监会批准后 生
效。
2、发生以下情况,本托管协议终止:
( 1)基金或《基金合同》终止;
(2) 因基金托管人解散、依法被撤销、 破产或其他事由造成本系列基金更换 基
金托管人;
( 3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或 其他事由造成本系 列基金更换
基金管理人;
( 4)发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。1 0 1
十 九 、 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,
基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加或变更服务项目。 主 要 服
务内容如下:
(一)资料寄送
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后, 基金份额持有人可在 T + 2 个工作日后通过销售机构的网点查询
和打印确认单 ;在每季度结束后的 10 个工作日内 按基金份额持有人的意愿 向有交易
的基金份额持有人 以书面形式寄送 季度对帐单 ,在每年度结束后 15 个工作日内按基
金份额持有人意愿对所有基金份持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其它相关的信息资料
(二)红利再投资
本系列基金收益分配时, 基 金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本系列 基
金, 注 册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。 红
利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指本系列基金存续期间, 基 金管理人接受本系列基金份额持有人的申请, 在 本 系
列基金和基金管理人管理的其他基金范围内将其持有的某只行业类别基金份额转换
为其它行业类别基金份额或基金管理人管理的其他基金的行为。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务。 通 过定期定额 投
资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。
详见“泰达荷银合丰系列基金定期定额投资计划公告” 。
(五)在线服务
基金管理人利用自己的网站http://www.aateda.com定期或不定期为基金投资者
提供各行业类别基金的投资策略分析报告、 基 金月度报告以及与基金经理 ( 或投资 顾
问)交流的服务。
(六)网上开户与交易服务
目前,本基金的网上开户、交易功能可以通过以下途径实现:持有农业银行卡、1 0 2
建设银行卡、 兴业银行卡、 浦发银行卡、 中 信银行卡、 光大银行卡、 招商银行卡、 民
生银行卡的客户,可通过基金管理人的网站(http://www.aateda.com)网上基金直
销交易系统开户与交易。
基金管理人决定对通过本公司网上基金直销交易系统申购本公司旗下基金的客
户实行优惠申购费率。
上述具体详情请查看公司网站或相关公告。
(七)资讯服务
泰达荷银客服中心为投资者提供 7*24 小时的电话语音服务, 投资者可通过客服
电话 400 698 8888 (免 长 话 费 ) 或 010 - 66555662 的语 音 系 统 或 登 录 公 司 网 站
w w w . a a t e da . c om , 查 询基金净值、 基 金帐户信息、 基 金产品介绍等情况, 人 工座席在 工
作时间还将为您提供周到的人工答疑服务。
(八)投诉受理
投资人可以拨打泰达荷银基金管理有限公司客户服务中心电话400 698 8 8 8 8 (免
长话费)或010-66555662投诉直销机构和代销机构的人员和服务。1 0 3
二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 二 十 、 其 他 应 披 露 事 项 二 十 、 其 他 应 披 露 事 项
1.本基金管理人已 于 2009 年 5 月 4 日发布《 泰达荷银基金管理有 限公司关于
参加中国银行网上交易申购费率优惠的公告》 。
2. 本基金管理人已 于 2009 年 5 月 23 日发布《 泰达荷银基金管理有 限公司关
于变更基金经理的公告》 。
3. 本基金管理人已于 2009 年 6 月 1 日 发 布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
参加中国工商银行“基金定投 伴你‘童’行”营销活动的公告》 。
4. 本基金管理人已于 2009 年 6 月 9 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与兴业银行基金定投申购费率优惠活动的公告》 。
5. 本基金管理人已 于 2009 年 6 月 13 日发布《 泰达荷银基金管理有 限公司关
于变更基金经理的公告》 。
6. 本基金管理人已 于 2009 年 6 月 19 日发布《泰达荷银基 金管理有 限公司关
于推出直销网上交易定期不定额投资业务的公告》 。
7.本基金管理人已 于 2009 年 7 月 20 日发布《 泰达荷银价值优化型 成长 类行
业证券投资基金 2009 年度第 2 季度报告》 。
8.本基金管理人已于 2009 年 7 月 20 日 发 布 《 泰达荷银价值优化型周期类行业
证券投资基金 2009 年度第 2 季度报告》 。
9.本基金管理人已于 2009 年 7 月 20 日 发 布 《 泰达荷银价值优化型稳定类行业
证券投资基金 2009 年度第 2 季度报告》 。
10. 本 基金管理人已于 2009 年 7 月 31 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司增
加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告》 。
11. 本基金管理人已于 2009 年 7 月 31 日 发 布 《 泰达荷银基金管理有限公司旗
下部分基金增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告》 。
12. 本基金管理人已于 2009 年 8 月 25 日发布 《 泰达荷银价值优化型成长行 业
证券投资基金 2009 年 半 年 度 报 告 》 。
13. 本基金管理人已于 2009 年 8 月 25 日发布 《 泰达荷银价值优化型周期行 业
证券投资基金 2009 年 半 年 度 报 告 》 。
14. 本基金管理人已于 2009 年 8 月 25 日发布 《 泰达荷银价值优化型稳定行 业1 0 4
证券投资基金 2009 年 半 年 度 报 告 》 。
15.本基金管理人已 于 2009 年 8 月 28 日发布《泰达荷银基 金管理有 限公司增
加长江证券股份有限公司为代销机构的公告》 。
16.本基金管理人已 于 2009 年 9 月 7 日发布《泰达荷银基 金管理有 限公司关
于参加中国农业银行网上交易申购费率优惠的公告》 。
17.本基金管理人已 于 2009 年 9 月 30 日发布《泰达荷银基 金管理有 限公司关
于旗下部分基金投资创业板上市证券的提示性公告》 。
18.本基金管理人已于 2009 年 10 月 20 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关
于推出直销网上交易多卡交易业务的公告》 。
上述公告的详细内容请参见当日的 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券 时
报》及公司网站 www.aateda.com。
二 十 一 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
存放地点:基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构的住所。
查 阅 方 式 : 投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上
海证券报》 ) 或登陆基金管理人互联网网址(http://www.aateda.com)查阅。
二 十 二 、 备 查 文 件
本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会批准基金募集的文件;
2、基金合同;
3、托管协议;
4、法律意见书;1 0 5
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式: 基金投资者可在营业时间免费查阅 , 或 基金投资人也可通过指定信息
披 露 报 纸 ( 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 ) 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 互 联 网
网址(http://www.aateda.com)查阅。
泰达荷银基金管理有限公司
2009 年 12 月 9 日