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上证 超级 大 盘 交 易 型开 放 式指 数 
证 券 投资 基金 
招 募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：博 时 基金管理 有限公 司 
基金托管 人：中 国 建设银行 股份有 限 公司 
 
 
 
 
 招募说明书 
重要提 示 
 






本基金经中 国证 券监 督管理 委员 会 2009 年 11 月 26 日 证监 许可[2009]1258 号文 核准
募集。 






基金管理人 保证 本招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 






投资有风险 ， 投 资者 投资本 基金 份额 时应 认真 阅读本 招募 说明 书， 全面 认识本 基金 产品
的风险 收益 特征 ， 应 充分 考虑投 资者 自身 的风 险承 受能力 ， 并 对投 资基 金的 意愿、 时机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 基 金管 理人 提醒 投资 者基金 投资 的" 买 者自 负" 原则， 在投 资者
作出投 资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化导 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。 






本基金投资 于证 券市 场， 基 金净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 理 性判 断市场 ， 并承 担基金 投资 中出现 的各 类 风
险， 包 括 ： 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产 生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别
证券特 有的 非系 统性 风险 、 基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 、 本 基金
的特定 风险 等等 。 本 基金 属于股 票型 基金 ， 风 险与 收益高 于混 合基 金、 债券 基金与 货币 市 场
基金。 本基 金为 指数 型基 金， 主 要采 用完 全复 制策 略， 跟 踪标 的指 数市 场表 现， 目 标为 获取
市场平 均收 益， 是股 票基 金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。 本基 金初 始募 集 净 值 1 元。
在市场 波动 因素 影响 下， 本基金 净值 可能 低于 初始 面值， 本基 金投 资者 有可 能出现 亏损 。 






基金的过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。 






基金管理人 管理 的其 它基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 业绩 表现 的保 证 。 基 金管理 人依 照
恪尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不
保证最 低收 益。 招募说明书 
目录 
第一部分


绪言.................................................................................................................. 1 
第二部分


释义.................................................................................................................. 2 
第三部分


基金管理人...................................................................................................... 6 
第四部分


基金托管人.................................................................................................... 13 
第五部分


相关服务机构................................................................................................ 17 
第六部分


基金的募集.................................................................................................... 33 
第七部分


基金备案........................................................................................................ 39 
第八部分


基金份额的折算与变更登记........................................................................ 40 
第九部分


基金份 额的交易............................................................................................ 42 
第十部分


基金份额的申购与赎回................................................................................ 44 
第十一部分


基金的投资................................................................................................ 51 
第十二部分


基金的财产................................................................................................ 57 
第十三部分


基金资产的估值........................................................................................ 58 
第十五部分


基金的费用与税收.................................................................................... 63 
第十六部分


基金的会计与审计.................................................................................... 66 
第十七部分


基金的信息披露........................................................................................ 67 
第十八部分


风险揭示.................................................................................................... 71 
第十九部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................ 74 
第二十部分


基金合同的内容摘要................................................................................ 77 
第二十一部分


基金托管协议的内容摘要.................................................................... 78 
第二十二部分


对基金份额持有人的服务.................................................................... 79 
第二十三部分


其他应披露事项.................................................................................... 80 
第二十四部分


招募说明书存放及查阅方式................................................................ 81 
第二十五部分


备查文件................................................................................................ 82 
附件一：基金合同摘要.................................................................................................... 83 
附件二：基金托管协议摘要............................................................................................ 96 
 招募说明书 
6-2-1 
第一部分


绪言 
 
《 上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金 招 募说明书》 （以下 简称 “ 本招募说明
书 ” ） 依据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 （以 下 简称 “ 《基 金法 》 ” ） 、 《证 券 投资基 金销
售管理 办法 》 （ 以下 简称 “ 《销售 办法 》 ” ） 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《运
作办法 》 ” ） 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ” ） 及 其他 有
关规定 以及 《上证 超 级大 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金合 同》 （ 以 下简称 “ 基金 合
同 ” ） 编 写。 
本招募 说明 书阐 述了 上证 超级大 盘 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 的投 资目 标、 策略 、
风险、 费率 等与 投资 者投 资决策 有关 的全 部必 要事 项，投 资者 在作 出投 资决 策前应 仔细 阅
读本招 募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并 对
其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请
募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。基 金投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额，即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受， 并按 照 《基 金 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资 者
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 招募说明书 
2 
第二部分


释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1 ．基 金或 本基 金： 指上证 超级大 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 。 
2 ．基 金管 理人 或本 基金 管 理人： 指博时 基 金管 理有 限公司 。 
3 ． 基金 托管 人或 本基 金托 管人： 指 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （简 称 “ 中 国建 设 银行 ”）。 
4 ． 基 金合 同： 指 《 上证 超 级 大盘 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 基金 合 同》 及 对基
金合同 的任 何有 效修 订和 补充。 
5 ． 托 管协 议： 指 基金 管理 人 与基 金 托管 人就 本 基金 签 订之 《 上证 超级 大 盘交 易 型开
放式指 数证 券投 资基 金 托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充。 
6 ． 招 募说 明书 ： 指《 上证 超 级大 盘 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 招 募 说明 书 》 及
其定期 的更 新 。 
7 ． 基 金份 额发 售 公告 ：指 《 上证 超 级大 盘交 易 型开 放 式指 数 证券 投资 基 金 份 额 发售
公告》 。 
8 ． 法 律法 规： 指 中国 现行 有 效并 公 布实 施的 法 律、 行 政法 规 、司 法解 释 、行 政 规章
以及其 他对 基金 合同 当事 人有约 束力 的决 定、 决议 、通知 等。 
9 ． 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 自 2004 年 6 月 1 日起 实施 的 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关
对其不 时作 出的 修订 。 
10． 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监会 于 2004 年 6 月 25 日颁布 、自 同年 7 月 1 日 起实施
的《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时作 出的 修订 。 
11 ． 《信 息披 露办 法》 ：指 中国证 监会 于 2004 年 6 月 8 日 颁布 、自 同年 7 月 1 日起 实
施的《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及颁 布机 关对其 不时 作出 的修 订。 
12． 《 运作 办法 》 ： 指中 国 证监会 于 2004 年 6 月 29 日颁布 、自 同年 7 月 1 日 起实施
的《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时作 出的 修订 。 
13． 中国 证监 会 ： 指中 国 证券监 督管 理委 员会 。 
14． 银行 业监 督管 理机 构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 。 
15． 交易 型开 放式 指数 基 金： 是指 《上 海证 券交 易 所交易 型开 放式 指数 基金 业务实 施
细则 》 所 定义 的 “ 交 易型 开 放式指 数基 金 ” ， 亦 称 “ E TF （Exchange Traded Fund ） ”或者 “ E TF
基金 ” ， 即 指经 依法 募集 的 、 投资 特定 证券 指数 所对 应组合 证券 的开 放式 基金 ， 其基 金份 额
用组合 证券 进行 申购 、赎 回，并 在上 海证 券交 易所 上市交 易 。 
16． 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人。 
17． 个 人投 资者 ： 指 依据 中华人 民共 和国 有关 法律 法规及 其他 有关 规定 可以 投资于 证
券投资 基金 的自 然人 。 招募说明书 
3 
18． 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资于 证券 投资 基金 的、 在中 华人 民共 和国 境 内合法 注
册登记 并存 续或 经有 关政 府部门 批准 设立 并存 续的 企业法 人、 事业 法人 、社 会团体 或其 他
组织。 
19． 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合现 实有 效的 相关 法律法 规规 定可 以投 资于 中国境 内
证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 。 
20 ． 投资 者 ： 指 个人 投资 者、 机构 投资 者 、 合 格境 外机构 投资 者 以 及法 律法 规或中 国
证监会 允许 购买 证券 投资 基 金的 其他 投资 者 的 合称 。 
21． 基金 份额 持有 人： 指 依基金 合同 或招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 者。 
22． 发售 代理 机构 ： 指 基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 。 
23． 发售 协调 人： 指基 金 管理人 指定 的协 调本 基金 发售等 工作 的代 理机 构。 
24 ． 申 购赎 回代 理券 商： 指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、 赎 回业 务的 证券公 司 ，
又称为 代办 证券 公司 。 
25． 销售 代理 机构 ：指 发 售代理 机构 和/ 或 申购 赎回 代理券 商 。 
26． 直销 机构 ：指 博时 基 金管理 有限 公司 。 
27． 销售 机构 ：指 直销 机 构和/ 或 销售 代理 机构 。 
28． 基金 销售 网点 ：指 直 销机 构 的直 销中 心及 销售 代理机 构的 代销 网点 。 
29． 登记 结算 机构 ： 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 。 
30． 登记 结算 业务 ： 指 根 据 《 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 交易 型开 放式 指数基 金
登记结 算业 务实 施细 则》 定义的 基金 份额 的登 记、 托管和 结算 业务 。 
31 ． 《 业务 实施 细则 》 ： 指《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则 》 ，
是规范 在上 海证 券交 易所 上市的 交易 型开 放式 指数 基金相 关当 事机 构在 基金 运作过 程的 业
务规则 。 
32． 基金 募集 期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不超过 3
个月。 
33 ． 基金 合同 生效 日 ： 指 募集期 结束 后 ， 本 基金 达 到法定 的基 金备 案条 件 ， 基金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 
34． 存续 期： 指自 基金 合 同生效 至终 止之 间的 不定 期期限 。 
35． 工作 日： 指上 海 证 券 交易所 的正 常交 易日 。 
36．T 日： 指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 。 
37．T+n 日： 指 自 T 日 起 第 n 个工 作日 （不 包含 T 日） ，n 指 自然 数 。 
38． 开放 日： 指为 投资 者 办理基 金申 购、 赎回 或其 他 业务 的工 作日 。 
39． 交易 时间: 指 开放 日基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段。 
40 ． 基金 销售 业务 ： 指基 金管理 人或 销售 代理 机构 宣传推 介基 金 ， 发 售基 金 份额 ， 办
理基金 份额 的申 购、 赎回 、转换 、非 交易 过户 、转 托管及 定期 定额 投资 等业 务 。 招募说明书 
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41． 发售 代理 机构 ：指 基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构。 
42. 发售 协调 人： 指基 金管 理人指 定的 协调 本基 金发 售等工 作的 代理 机构 。 
43. 申购 赎回 代理 券商 ：指 基金管 理人 指定 的办 理本 基金申 购、 赎回 业务 的证 券公司 ，
又称为 代办 证券 公司 。 
44. 销售 代理 机构 ：指 发售 代理机 构和 申购 赎回 代理 券商。 
45． 认购 ：指 在基 金募 集 期内， 投资 者申 请购 买基 金份额 的行 为 。 
46 ． 申购 ： 指 在基 金 合 同 生效后 ， 投资 者 根 据基 金 合同和 招募 说明 书的 规定 申请购 买
基金份 额的 行为 。 
47． 赎回 ： 指 基金 份额 持 有人按 基金 合同 规定 的条 件，向 基 金管 理人 要求 其 购回本 基
金 基金 份额 的行 为。 
48． 申购 赎回 清单 ： 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回 对价 等 信息的 文
件。 
49． 申购 对价 ： 指 投资 者 申购基 金份 额时 ， 按基 金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 。 
50． 赎回 对价 ： 指 投资 者 赎回基 金份 额时 ， 基金 管 理人按 基金 合 同 和招 募说 明书规 定
应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代、 现金 差额 及 其他 对价 。 
51． 组合 证券 ：指 本 基 金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券。 
52． 标的 指数 ： 指 本基 金 跟踪的 基准 指数 ， 是由 上 海证券 交易 所发 布的 上证 超级大 盘
指数及 其未 来可 能发 生的 变更 。 
53． 完 全复 制法 ： 一 种跟 踪指数 的投 资方 法， 即通 过购买 标的 指数 中的 所有 成份证 券，
并且按 照每 种成 份证 券在 标的指 数中 的权 重确 定购 买的比 例以 构建 指数 组合 ，达到 复制 指
数的目 的 。 
54． 现金 替代： 指申 购、 赎回过 程中 ， 投 资者 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用 于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金。 
55． 现金 差额 ：指 最小 申 购、赎 回单 位的 资产 净值 与按当 日收 盘价 计算 的最 小申购 、
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差； 投资 者申购 、赎 回时 应支 付或 应获得 的现 金
差额根 据最 小申 购、 赎回 单位对 应的 现金 差额 、申 购或赎 回的 基金 份额 数计 算。 
56． 最小 申购 、赎 回单 位 ： 指本 基金 申购 份额 、赎 回份额 的最 低数 量， 投资 者申购 、
赎回的 基金 份额 应为 最小 申购、 赎回 单位 的整 数倍 。 
57． 基 金份 额参 考净 值： 指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称
IOPV 。 
58 ． 预 估现 金部 分 ： 指 由基 金管理 人估 计并 在 T 日 申 购赎回 清单 中公 布的 当日 现金差
额的估 计值 ，预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商 （ 代办证 券公 司） 预先 冻结 。 招募说明书 
5 
59． 基金 份额 折算 ： 指 本 基金建 仓结 束后 ， 基金 管 理人根 据基 金合 同规 定将 投资者 的
基金份 额进 行变 更登 记的 行为 。 
60． 指 定交 易 ： 指 《上 海 证券交 易所 全面 指定 交易 制度试 行办 法》 中定 义的 “ 全面指 定
交易 ” 。 
61． 投资 指令 ： 指 基金 管 理人在 运用 基金 财产 进行 投资时 ， 向基 金托 管人 发 出的资 金
划拨及 实物 券调 拨等 指令 
62． 元： 指人 民币 元。 
63． 基 金收 益： 指 基金 投 资所得 红利 、 股 息、 债 券 利息、 买卖 证券 价差、 银 行存款 利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成 本 和费 用的 节约 。 
64． 收 益评 价日 ： 指 基金 管理人 计算 本基 金累 计报 酬率与 标的 指数 累计 报酬 率差额 之
基准日 。 
65 ． 基 金累 计收益 率： 指 收益评 价日 基金 份额 净值 与基金 份额 折算 日折 算后 的基金 份
额净值 之比 减去100% 。 
66． 标 的指 数累 计收 益率： 指收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与基 金份 额折 算日 标的指 数
收盘值 之比 减 去 100% 。 
67 ． 基金 资产 总值 ： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及
其他资 产的 价值 总和 。 
68． 基金 资产 净值 ：指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 
69． 基金 份额 净值 ：指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算 日基 金份 额总 数 。 
70． 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金
份额净 值的 过程 。 
71 ． 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒
体。 
72． 联 接基 金： 指 将 绝大 部分基 金财 产投 资于 上证 超级大 盘交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金（目 标 ETF ） ，紧 密跟踪标的指 数表现，追 求跟踪偏离度 和跟踪误差 最小化 ，采 取
开放式 运作 方式 的基金 。 
73 ． 不可 抗力 ： 指基 金合 同当事 人无 法预 见 、 无 法 抗拒 、 无 法避 免且 在基 金 合同由 基
金管理 人、 基金 托管 人签 署之日 后发 生的 ，使 基金 合同当 事人 无法 全部 或部 分履行 基金 合
同的任 何事 件 ， 包 括但 不 限于洪 水 、 地 震及 其他 自 然灾害 、 战争 、 骚 乱 、 火 灾、 政府 征用、
没收、 法律 法规 变化 、突 发停电 或其 他突 发事 件、 证券交 易所 非正 常暂 停或 停止交 易 等 。 招募说明书 
6 
第三部分


基金管理人 
一、基金管理人概况 
名称： 博时基 金管 理有 限公 司 
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 
法定代 表人 ：杨 鶤 
成立时 间： 1998 年 7 月 13 日 
注册资 本： 1 亿元 人民 币 
存续期 间： 持续经 营 
博时基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称“公司 ” ） 经中 国证 监会证 监基 金字[1998]26 号文批 准
设立。目 前公 司股东 为招 商证券股 份有 限公司 ，持 有股份 49% ； 中国 长城资 产管理公 司，
持有股 份 25% ； 天 津港 （ 集 团） 有限 公司 ， 持有 股份 6 ％； 璟安 实业 有限 公司 ， 持 有股 份 6 ％ ；
上海盛 业资 产管 理有 限公 司 ， 持有 股份 6 ％ ； 丰益 实业发 展有 限公 司 ， 持 有 股份 6 ％ ； 广厦
建设集 团有 限责 任公 司， 持有股 份 2% 。 注册 资本 为 1 亿元 人民 币。 
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投
资策略 和投 资组 合的 原则 。 
公司下 设十 四个 直属 部门 和两大 销售 业务 体系 ， 分 别是： 研究 部、 特定 资产 管理部 、 交
易部、 固定 收益 部、 股 票 投资部 、 产 品规 划部、 市 场部、 基金 运作 部、 总 裁 办公室 、 人 力资
源部、 财务部 、 信息 技术 部、 监 察法律 部、 风 险管 理部、 零 售业 务和 机构 业 务。 研究 部负 责
完成对 宏观 经济 、 投 资策 略、 行业 上市 公司及 市场 的研究 。 特定 资产管 理部 负责特 定资 产 的
管理和 客户 咨询 服务 。 交 易部负 责执 行基 金经 理的 交易指 令并 进行 交易 分析 和交易 监督 。 固
定收益 部负 责进 行固 定收 益证券 的研 究、 选择 和组 合管理 。 股 票投 资部 负责 进行股 票选 择和
组合管 理。 产品 规划 部负 责 新产品 设计 、 产 品维 护和 业 绩分析 等。 市场 部负 责基 金 营销策 划 、
渠道沟 通等 工作 。 基 金运 作部负 责基 金会 计、 基金 注册登 记及 直销 业务 。 总 裁办公 室专 门 负
责公司 的战 略规 划研 究、 行政后 勤支 持、 会议 及文 件管理 、公 司文 化建 设、 外事活 动管 理 、
档案管 理、 董事 会、 党办 及工会 工作 。 人 力资 源部 负责公 司的 人员 招聘 、 培 训发展 、 薪 酬福
利、 绩 效评估 、 人事 信息 管理工 作。 财 务部 负责 公 司预算 管理、 财务 核算、 成本控 制、 财 务
分析工 作 。 信 息技术 部负 责信息 系统 开发 、 网 络运 行及维 护 。 监 察法律 部负 责对公 司投 资 决
策、 基 金运 作、 内 部管 理、 制度执 行等 方面 进行 监察 ， 并向 公司 管理 层和 有关 机构提 供独 立、
客观 、 公 正的 意见和 建议 。 风险 管 理部 负责建 立和 完善公 司投 资风 险管 理制 度与流 程 ， 组 织
实施公 司投 资风 险管 理与 绩效分 析工 作， 确保 公司 各类投 资风 险得 到良 好监 督与控 制。 零售
业务下 辖北 京区 域、 上海 区 域、 南 方区 域和 客户 服务 中 心， 负 责公 司全 国范 围内 的 零售客 户、
渠道销 售和 服务 工作 。 机 构业务 负责 公司 全国 范围 内的机 构客 户销 售和 服务 工作。 机构 业务
下辖养 老金 业务 部、 年金 顾问部 、 战 略客 户部 、 机 构理财 部－ 上海 和机 构理 财部－ 南方 。 养招募说明书 
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老金业 务部 负责 养老 金业 务的研 究、 拓展 和服 务等 工作。 年金 顾问 部负 责为 客户提 供年 金方
案设计 与精 算等 企业 年金 咨询工 作 。 战 略客 户部 负责 北方地 区由 国 资 委和 财政 部直接 管辖 企
业以及 该区 域机 构客 户的 销售与 服务 工作 。 机构 理财 部－上 海和 机构 理财 部－ 南方分 别主 要
负责华 东地 区、 华南 地区 以及其 他指 定区 域的 机构 客户销 售与 服务 工作 。 另 设非独 立核 算盈
亏的北 京分 公司 和上 海分 公司 ， 分 别负 责对驻 京 、 沪人员 日常 行政 管理 和对 赴京 、 沪 处理 公
务人员 给予 协助 。 
截止 到 2009 年 6 月 30 日 ， 公 司总 人数 248 人 ， 其 中 60% 以上 的员 工具 有硕 士以上 学
历。 
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。 






二、主要人员情 况 
1 ．基 金管 理人 董事 会成 员 
杨鶤女 士 ， 硕 士， 董事 长 。1983 年起 先后 在中 国银 行 国际金 融研 究所 、 香港 中 银集团 、
招商银 行证 券部 、 深 圳中 大 投资管 理公 司、 长盛 基金 管 理公司 、 中 信基 金管 理有 限 公司工 作。
现任招 商证 券股 份有 限公 司董事 、总 经理 。 
肖风先 生， 经济 学博 士。1989 年起 先后 在深 圳康 佳 电子集 团股 份有 限公 司、 中国人 民
银行深 圳经 济特 区分 行、 深圳市 证券 管理 办公 室工 作。1998 年 4 月 起负 责筹 建博时 基金 管
理有限 公司 。现 任公 司副 董事长 、总 裁。 
汤维清 先生 ，硕 士， 董事 。1988 年起 先后 在成 都探 矿工艺 研究 所、 深圳 天极 光电技 术
股份有 限公 司 、 深圳 中大 投资管 理有 限责 任公 司、 中信基 金管 理有 限责 任公 司工作 。 现任 招
商证券 股份 有限 公司 副总 裁。 
王金宝 先生 ，硕 士， 董事 。1988 年起 先后 在上 海同 济大学 、招 商证 券股 份有 限公司 工
作，现 任招 商证 券股 份有 限公司 机构 业务 董事 总经 理。 
周长青 先生 ， 硕 士。 历任 中国人 民银 行银 行司 主任 科员， 中信 银行 支行 负责 人， 中 国民
族信托 投资 公司 理财 总部 副总经 理， 银河 基金 管理 有限公 司督 察员 （长） 、 董 事会秘 书等 职。
现任中 国长 城资 产管 理公 司投资 管理 部副 总经 理。 
陈小鲁 先生 ，独 立董 事。1968 年起 先后 在中 国人 民 解放军 总参 谋部 、 中 华人 民共和 国
驻英国 大使 馆 、 北京 国际 战略问 题研 究学 会、 亚龙 湾开发 股份 有限 公司 、 标 准国际 投资 管 理
公司工 作。2001 年 4 月 起 任博时 公司 独立 董事 。 
赵榆江 女士 ，硕 士， 独立 董事。1978 年起 先后 在中 华人民 共和 国外 交部 、国 家经济 体
制改革 委员 会 、 英 国高 诚 证券 （HK ） 有限 公司 北 京代表 处 、 法 国兴 业证 券 （HK ） 有限
公司、 康联 马洪 （ 中国 ） 投资管理 有限 公司 工作 。2001 年 4 月 起任 博时公 司 独立董 事。 
姚钢先 生， 硕士 ，独 立董 事。1985 年 起先 后在 中国 人民大 学、 中国 经济 体制 改革研 究
所微观 研究 室 、 中国 社会 科学院 农村 发展 研究 所 、 海南汇 通国 际信 托投 资公 司、 中国 社会 科招募说明书 
8 
学院经 济文 化研 究中 心工 作。2001 年 4 月 起任博 时 公司独 立董 事。 
2 ．基 金管 理人 监事 会成 员 
夏永平 女士 ，硕 士， 监事 。1984 年起 先后 在中 国农 业银行 总行 、中 国长 城信 托投资 公
司、中 国长 城资 产管 理公 司工作 。2000 年 7 月起 任 博时基 金管 理有 限公 司董 事。 
车晓昕 女士 ，硕 士， 监事 。1983 年起 先后 在郑 州航 空工业 管理 学院 、珠 海证 券有限 公
司、招 商证 券股 份有 限公 司投资 银行 总部 工作 。现 任招商 证券 股份 有限 公司 财务部 总监 。 
郑波先 生， 博士 ，监 事。2001 年起 先后 在中 国平 安 保险公 司总 公司 、博 时基 金 管理 有
限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。 
3 ．公 司高 管人 员 
杨鶤女 士， 简历 同上 。 
肖风先 生， 简历 同上 。 
李全先 生， 硕士 。1988 年 起先后 在中 国人 民银 行总 行金融 研究 所、 中国 农村 信托投 资
公司以 及正 大国 际财 务有 限公司 工作 。1998 年 加入 博时基 金管 理有 限公 司， 曾任督 察员 兼
监察部 经理 。2000 年至 2001 年 ， 在 梅隆 信托的 伦 敦总部 及其 下属 牛顿 基金 管理公 司工 作。
现任博 时公 司任 副总 裁。 
王德英 先生 ，硕 士。1995 年起先 后任 北京 清华 计算 机公司 开发 部经 理、 清华 紫光股 份
公司 CAD 与信 息事 业部 工作。2000 年加 入博 时基 金管理 有限 公司 ，历 任行 政管理 部副 经
理，电 脑部 副经 理及 信息 技术部 总经 理。 现任 公司 副总裁 。 
孙麒清 女士 ，商 法学 硕士 。曾供 职于 广东 深港 律师 事务所 。2002 年 加入 博时 基金管 理
有限公 司， 曾任 监察 法律 部法律 顾问 ，现 任公 司督 察长兼 监察 法律 部总 经理 。 
4 ．本 基金 基金 经理 
张晓军 先生 ， 博 士学 历。1988 年至 1992 年 在陕 西财 经学院 统计 学专 业学 习， 获经济
学学士 学位 。1992 年至 1997 年在 新疆 水利 电力 物 资总公 司财 务科 工作 ，任 科员。1997
年至 2000 年 在中 央财 经 大学金 融专 业学 习， 获经 济学硕 士学 位；2001 年至 2005 年在中
科院数 学与 系统 科学 研究 院管理 科学 与工 程专 业学 习，获 管理 学博 士学 位。2005 年 3 月
加入博 时基 金管 理有 限公 司，历 任数 量化 投资 部金 融工程 师、 股票 投资 部数 量化研 究员 、
数量化 研究 员兼 博时 裕富 指数基金 经 理助 理。2008 年 7 月起 任博 时裕 富指 数 基金经 理。 
5 ．投 资决 策委 员会 成员 
主任委 员： 肖风 
委员： 杨锐 、陈 亮、 邵凯 、董良 泓、 夏春 、邹 志新 、张志 峰。 
肖风先 生， 简历 同上 。 
杨锐先 生 ， 经 济学 博士 。1999 年 8 月 加入 博时 基金 管理有 限公 司 ， 历 任研 究 部策略 分
析师、 博时 价值 增长 混合 基金经 理助 理、 研究 部副 总经理 兼策 略分 析师 、博 时平衡 配置 混
合、博 时价 值增 长混 合、 博时价 值增 长贰 号混 合基 金经理 。现 任公 司首 席策 略师， 兼任 股招募说明书 
9 
票投资 部总 经理 、混 合组 投资总 监、 博时 平衡 配置 混合基 金经 理。 
陈亮先 生 ， 经 济学 硕士 。1998 年 12 月 起先 后于中 信 证券金 融产 品开 发小 组 、 北京玖
方量子 软件 技术 公司 工作 。2001 年 3 月 加入 博时 基金管 理有 限公 司， 历任 金融工 程师 、
博时价 值增 长混 合基 金经 理助理 、博 时裕 富指 数基 金经理 、数 量组 投资 总监 兼任博 时裕 富
指数基 金经 理， 博时 裕泽 封闭基 金经 理。 现任 数量 组投资 总监 、博 时裕 泽封 闭基金 经理 、
博时特 许价 值股 票基 金经 理。 
邵凯先 生 ， 经 济学 硕士 。1997 年 8 月起 在河 北省 经 济开发 投资 公司 投资 管理 部工作 。
2000 年 8 月加 入博 时基 金管理 有限 公司 ，历 任基 金管理 部债 券组 合经 理助 理、基 金管 理
部债券 组合 经理 、固 定收 益部债 券投 资经 理、 社保 债券基 金基 金经 理、 固定 收益部 副总 经
理兼社 保债 券基 金基 金经 理。现 任固 定收 益部 总经 理兼社 保债 券基 金基 金经 理。 
董良泓 先生 ，MBA 。1993 年起先 后在 中国 技术 进出 口总公 司财 务部 、 中 技投 资公司 、
融通基 金管 理有 限公 司、 长城基 金管 理有 限公 司工 作。2005 年 2 月 加入 博时 基金管 理有 限
公司， 历任 股票 投资 部基 金经理 、社 保股 票基 金经 理、研 究部 总经 理兼 任特 定 资产 部高 级
投资经 理、 社保 股票 基金 经理。 现任 特定 资产 管理 部总经 理， 兼任 股票 投资 部价值 组投 资
总监、 高级 投资 经理 、社 保股票 基金 经理 。 
夏春先 生 ， 经 济学 硕士 。1996 年 起先 后在 上海 永道 （ 现为普 华永 道 ） 会 计财 务 咨询公
司、 招商 证券 研发 中心 策 略部工 作 。2004 年 2 月 加 入博时 基金 管理 有限 公司 ， 历 任研 究部
宏观与 策略 研究 员 、 研 究 部副总 经理 ， 兼任 策略 分 析师 、 博 时平 衡配 置混 合 基金经 理助 理。
现任研 究部 总经 理， 兼任 策略分 析师 、博 时价 值增 长混合 、博 时价 值增 长贰 号混合 基金 经
理。 
邹志新 先生 ，经 济学 博士 。1997 年 起在君 安证 券研 究所从 事研 究 工 作。1999 年加 入
博时基 金管 理有 限公 司， 历任研 究员 、交 易员 、博 时裕隆 封闭 基金 经理 助理 、博时 裕泽 封
闭基金 经理 、博 时裕 元封 闭基金 经理 。现 任成 长组 投资总 监兼 任博 时第 三产 业股票 基金 经
理。 
张志峰 先生 ，数 学博 士。1996 年 5 月 起先 后于 摩根 士丹利 集团 、巴 克莱 全球 投资集
团、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS 工作 。2008 年 1 月 加入 博时 基 金管理 有限
公司， 现任 股票 投资 部另 类投资 组投 资总 监。 
6 ．上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 






三、基金管理人 的职 责 
1 ． 依法募集基金 ，办理或者委托 经中国证监会 认定 的其他 机构代为办理 基金份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；



2 ．办 理基 金备 案手 续；



3 ．对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；



4 ．按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；


招募说明书 
10 
5 ．进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；



6 ．编 制中 期和 年度 基金 报 告 ； 
7 ．计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对价 ；



8 ．办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；



9 ．召 集基 金份 额持 有人 大 会；



10 ． 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；



11 ． 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ；



12 ． 国务 院证 券监 督管 理 机构规 定的 其他 职责 。 






四、基金管理人 的承 诺 
1 ． 基金管理人承 诺不从事违反《 证券法》的行 为，并承诺 建立健全内部 控制制度， 采
取有效 措施 ，防 止违 反《 证券法 》行 为的 发生 ；



2 ． 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为， 并承诺 建立 健全 内部 风险 控制制 度，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。



3 ． 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 ， 并承 诺建 立 健全内 部控 制制 度 ， 采 取 有效措 施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；



4 ． 基金管理人承 诺加强人员管理 ，强化职业操 守，督促和 约束员工遵守 国家有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责； 
5 ．基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。









五、基金经理承 诺 
1 ． 依照有关法律 法规和基金合 同 的规定，本着 谨慎的原则 为基金份额持 有人谋取最 大
利益；



2 ．不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ；



3 ． 不泄露在任职 期间知悉的有关 证券、基金的 商业秘密， 尚未依法公开 的基金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 ．不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。









六、基金管理人 的内 部控制制度 
1 ．风 险管 理的 原则 
（1 ） 全面 性原 则 
公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ，渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。 招募说明书 
11 
（2 ） 独立 性原 则 
公司设 立独 立的 监察 部 ， 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性 ， 负 责对 公司 各 部门风 险控
制 工作 进行 稽核 和检 查。 
（3 ） 相互 制约 原则 
公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 ， 建 立不 同岗位 之 间
的制衡 体系 。 
（4 ） 定性 和定 量相 结合 原 则 
建立完 备的 风险 管理 指标 体系， 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。 
2 ．风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相互 牵 制的组 织结 构 ， 由 最高 管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各个 业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监察 部负 责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分： 
（1 ） 董事 会 
负责制 定公 司的 风险 管理 政策， 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 
（2 ） 风险 管理 委员 会 
作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 ， 风险 管理 委员 会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 ， 即
负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别 、 评 定 和监控 该部 门的 风险 ， 负 责批准 每一 个部
门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。 
（3 ） 督察 长 
独立行 使督 察权 利 ； 直 接 对董事 会负 责 ； 按 季向 风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报
告和风 险管 理建 议。 
（4 ） 监察 法律 部 
监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察， 并为 每一 个部门 的 风
险管理 系统 的发 展提 供协 助，使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。 
（5 ） 业务 部门 
风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部门 经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任 ， 负 责
履行公 司的 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门 的风 险管 理 系统的 开发 、 执行 和维 护 ， 用 于识 别、 监
控和降 低风 险。 
3 ．风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1 ） 建立 内控 结构 ，完 善 内控制 度 
公司建 立 、 健 全了 内控 结 构， 高管 人员 关于 内控 有 明确的 分工 ， 确保 各项 业 务活动 有恰
当的组 织和 授权 ， 确保 监 察活动 是独 立的 ， 并得 到 高管人 员的 支持 ， 同时 置 备操作 手册 ， 并
定期更 新。 
（2 ） 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 招募说明书 
12 
建立、 健全 了各 项制 度， 做到基 金经 理分 开 ， 投资 决策分 开， 基金 交易 集中 ， 形成 不同
部门， 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上减 少和 防范风 险。 
（3 ） 建立 、健 全岗 位责 任 制 
建立 、 健 全了 岗位 责任 制 ， 使 每个 员工 都明 确自 己 的任务 、 职责 ， 并 及时 将 各自工 作领
域中的 风险 隐患 上报 ，以 防范和 减少 风险 。 
（4 ） 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告、 提示 程序 
建立了 评估 风险 的委 员会 ， 使 用适 合的 程序 ， 确认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ； 公 司
建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 ， 对风 险隐 患进 行 层层汇 报 ， 使 各个 层次 的 人员及 时掌 握风
险状况 ，从 而以 最快 速度 作出决 策。 
（5 ） 建立 有效 的内 部监 控 系统 
建立了 足够 、 有效 的内 部 监控系 统 ， 如 电脑 预警 系 统、 投资 监控 系统 ， 对 可 能出现 的各
种风险 进行 全面 和实 时的 监控。 
（6 ） 使用 数量 化的 风险 管 理手段 
采取数 量化 、 技 术化 的风 险控制 手段 ， 建 立数 量化 的风险 管理 模型 ， 用 以提 示指数 趋势 、
行业及 个股 的风 险 ， 以 便 公司及 时采 取有 效的 措施 ， 对 风险 进行 分散 、 控 制 和规避 ， 尽可 能
地减少 损失 。 
（7 ） 提供 足够 的培 训 
制定了 完整 的培 训计 划， 为所有 员工 提供 足够 和适 当的培 训， 使员 工明 确其 职责所 在 ，
控制风 险。 招募说明书 
13 
第四部分


基金托管人 
一、基金托管人情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司(简称 ： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：郭 树清 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元人民 币 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：尹 东 
联系电 话：(010) 6759 5003 
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其 前身 “ 中国 人民 建设 银行 ”于1954
年成立，1996 年易 名为 “中国建设银行 ”。中国 建设银行是中国 四大 商业 银行之一。中 国
建设银 行股 份有 限公 司由 原中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分立 而成 立， 承继 了原中 国建 设 银
行的商 业银 行业 务及 相关 的资产 和负 债。 中国 建设 银行( 股 票代 号：HK0939) 于 2005 年 10
月 27 日在 香港 联合 交易 所主板 上市 ，是 中国 四大 商业银 行中 首家 在海 外公 开上市 的银 行 。
2006 年 9 月 11 日， 中国 建设银 行又 作为 第一 家 H 股公司 晋身 恒生 指数 。2007 年 9 月 25
日中国 建设 银 行 A 股在 上 海证券 交易 所上 市并 开始 交易 。 A 股发 行后 建设 银行 的已发 行股 份
总数为 ：233,689,084,000 股（ 包 括 224,689,084,000 股 H 股及 9,000,000,000 股 A 股 ）。 
2009 年上 半年 ， 中 国建 设 银行实 现净 利 润 558.41 亿 元， 同 比下 降 4.86% ， 每 股盈利 为
0.24 元 （ 半年） ， 同 比减 少 0.01 元， 盈利 水平 符合 预期； 年化 平均 资产 回报 率、 年 化平 均
股东权 益回 报率 分别 为 1.34% 和 22.54% ， 较上 年全 年分别 提高 0.03 和 1.86 个百分 点， 整
体盈利 趋势 向好 ； 总资 产 达到 91,101.71 亿元 ， 较 上年末 增 长 20.58% ； 资 产 质量稳 步上 升，
不良贷 款额 和不 良贷 款率 实现双 降， 信贷 资产 质量 持续改 善， 不良 贷款 率为 1.71% ， 较上 年
末下 降 0.5 个 百分 点； 拨 备水平 充分 ，拨 备覆 盖率 为 150.51% ， 较上年 末提 升 18.93 个百
分点。 
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.4 万 余个 分支 机构 ， 并在 香港 、 新 加坡、 法 兰克福 、 约
翰内斯 堡 、 东 京、 首尔 、 纽约设 有分 行 ， 在 伦敦 设 有全资 子银 行 、 在 悉尼 设 有代表 处 。 中 国
建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机
（ATM ）31,896 台 ，居 全 球银行 业首 位。 招募说明书 
14 
中国建 设银 行得 到市 场和 业界的 支持 和广 泛认 可， 在 2009 年 上半年 共获 得 40 多个 国
内外奖项。中国建设银行 在英国《银行家》杂志公 布的 “全球金融品牌 500 强”、“ 全球
银行 1000 强 ”中 分列 第 9 位和第 12 位， 被 《亚 洲货币 》 杂 志评 为 2009 年度“ 中国 最佳
银行 ” ，被 《欧 洲货 币》 杂志评 为 2009 年度 “ 中 国最佳 银行 ”， 连续 两年 被香港 《资 本》
杂志评 为 “ 中国 杰出 零售 银行 ” ， 荣 获 《 亚洲 银行 家 》 杂志 颁发 的 “ 中国 风险 管理成 就奖 ”，
中国扶贫基金 会颁发的 “20 年特别贡献奖 ”等奖项，被中国红十 字基金会评为 “ 最具责 任
感企业 ”， 连续 两年 荣获 香港《 财资 》杂 志 “ 中国 最佳境 外客 户境 内托 管银 行奖 ” 。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管服 务部 ， 下 设综 合制 度处、 基金 市场 处、 资产 托 管处、 QFII
托管处 、 基 金核 算处、 基 金清算 处、 监督 稽核 处和 投资托 管团 队、 涉外 资产 核算团 队、 养老
金托管 服务 团队 、养 老金 托管市 场团 队、 上海 备份 中心等 12 个职 能处 室， 现 有员工 130 余
人。2008 年，中国建 设 银行一次性通过了 根据美 国注册会计师协会 （AICPA ）颁布的审 计
准则公 告 第 70 号（SAS70 ） 进行 的内 部 控制 审计， 安永会 计师 事务 为此 提交 了 “业 内最 干
净的无 保留 意见 的报 告 ” ，中国 建设 银行 成为 取得 国际同 业普 遍认 同并 接受 的 SAS70 国际
专项认 证的 托管 银行 。 
（二） 主要 人员 情况 
罗中涛 ， 投资 托管 服务 部 总经理 ， 曾就 职于 国家 统 计局 、 中 国建 设银 行总 行 评估 、 信 贷、
委托代 理等 业务 部门 并担 任领导 工作 ， 对统 计 、 评 估、 信贷 及委 托代 理业 务 具有丰 富的 管理
经验。 
李春信 ，投 资托 管服 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行人 事教 育部 、计划 部 、
筹资储 蓄部 、 国际 业务 部 ， 对 商业 银行 综合 经营 计 划、 零售 业务 及国 际业 务 具有丰 富的 客户
服务和 业务 管理 经验 。 
纪伟 ， 投 资托 管服 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行
计划财 务部 、 信贷 经营 部 、 公 司业 务部 ， 长 期从 事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
截止 到 2009 年 9 月 30 日，中 国建 设银 行已 托管 华夏兴 华封 闭、 华夏 兴和 封闭、 嘉 实
泰和封 闭 、 国 泰金 鑫封 闭 、 国 泰金 盛封 闭 、 融 通通 乾封闭 、 银河 银丰 封闭 等 7 只封 闭式 证券
投资基 金 ， 以 及华 夏成 长 混合 、 融 通新 蓝筹 混合 、 博时价 值增 长混 合 、 华 宝 兴业宝 康配 置混
合、 华 宝兴 业宝 康消 费品 股票、 华宝 兴业 宝康 债券 、 博时 裕富 指数、 长城 久 恒平衡 混合 、 银
华保本 增值 混合 、 华夏 现 金增利 货币 、 华宝 兴业 多 策略股 票 、 国 泰金 马稳 健 混合 、 银 华－ 道
琼斯 88 指数 、上 投摩 根 中国优 势混 合、 东方 龙混 合、博 时主 题行 业股 票（LOF ）、 华富 竞
争力优 选混 合、 华宝 兴业 现金宝 货币 、上 投 摩 根货 币、华 夏红 利混 合、 博时 稳定价 值债 券 、
银华价 值优 选股 票、 上投 摩根阿 尔法 股票 、中 信红 利股票 、工 银货 币、 长城 消费增 值股 票 、
华安上 证 180ETF 、上 投 摩根双 息平 衡混 合、 泰达 荷银效 率优 选混 合（LOF ）、华 夏中 小板招募说明书 
15 
ETF 、 交 银稳 健配 置混 合 、 华宝 兴业 收益 增长 混合 、 华富 货币、 工银 精选 平 衡混合 、 鹏 华价
值优势 股票 （LOF ） 、 中 信稳定 双利 债券 、 华安 宏 利股票 、 上投 摩根 成长 先 锋股票 、 博时 价
值增长 贰号 混合 、 海富 通 风格优 势股 票 、 银 华富 裕 主题股 票 、 华 夏优 势增 长 股票 、 信 诚精 萃
成长股 票 、 工 银稳 健成 长 股票 、 信 达澳 银领 先增 长 股票 、 诺 德价 值优 势股 票 、 工 银增 强收 益
债券 、 国 泰金 鼎价 值混 合 、 富 国天 博创 新股 票 、 融 通领先 成长 股票 （LOF ） 、 华 宝兴 业行 业
精选股 票、 工银 红利 股票 、 泰达 荷银 市值 优选 股票 、 长城 品牌 优选 股票、 交 银蓝筹 股票 、 华
夏全球 股票 （QDII ） 、 易 方达增 强回 报债 券、 南方 盛元红 利股 票、 交银 增利 债券、 工银 添 利
债券 、 宝 盈资 源优 选股 票 、 华 安稳 定收 益债 券、 兴 业社会 责任 股票 、 华宝 兴 业海外 中国 股票
（QDII ） 、 海富 通中 国海 外股票 （QDII ） 、 宝 盈增 强收益 债券 、 鹏华 丰收 债 券、 博时 特许 价
值股票 、 华 富收 益增 强债 券、 信 诚盛 世蓝 筹股 票、 东方策 略成 长股 票、 中欧 新蓝筹 混合 、 汇
丰 晋 信 2026 周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股 票
（QDII ） 、长 城稳 健增 利 债券、 华商 盛世 成长 股票 、信诚 三得 益债 券、 长盛 积极配 置债 券、
鹏华盛 世创 新股 票 （LOF ） 、 华 安核 心股 票 、 富 国天 丰强化 债券 、 光大 保德 信 增利收 益债 券、
诺德灵 活配 置混 合 、 东 吴 优信稳 健债 券 、 银 华增 强 收益债 券 、 东 方稳 健回 报 债券 、 华 富策 略
精选混 合 、 长 城双 动力 股 票、 上投 摩根 中小 盘股 票 、 华 商收 益增 强债 券、 泰 达荷银 品质 生活
股票 、 光 大保 德信 均衡 精 选股票 、 银河 行业 优选 股 票、 海富 通领 先成 长股 票 、 诺 德增 强收 益
债券、 工银 瑞信 沪深 300 指数、 信诚 经典 优债 债券 、 国泰双 利债 券、 民生 加银 品牌蓝 筹混 合、
信达澳 银稳 定价 值债 券 、 中欧稳 健收 益债 券 、 万 家 精选股 票 、 浦 银安 盛精 致 生活混 合 、 长 盛
同庆可 分离 交易 股票 、 富 国优化 增强 债券 、 长城 景 气行业 龙头 混合 、 天治 趋 势精选 灵活 配置
混合 、 中 欧价 值发 现股 票 、 长 信恒 利优 势股 票、 民 生加银 增强 收益 债券 、 国 联安主 题驱 动股
票、 宝 盈货 币市 场基 金、 博 时策略 灵活 配置 混合 、 信 诚优胜 精选 股票 、 易 方达 沪深 300 指数、
中银中 证 100 指数 增强 、 鹏华精 选成 长股 票、 金元 比联价 值增 长股 票、 诺德 成长优 势股 票、
摩根士 丹利 华鑫 领先 优势 、 华宝 兴业 中证 100 指 数 、 华安 上证 180ETF 联接 基金、 农银 汇理
策略价 值股 票基 金 等 125 只开放 式证 券投 资基 金。 
二、基金托管人的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确、 完 整、 及 时， 保 护基 金份 额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投资 托管 服务 部 专门设 置了 监督 稽核 处 ， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 招募说明书 
16 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
投资托 管服 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗位 职
责、 业务 操作 流程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业务 人员 具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授 权工 作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使用 ， 账 户资 料严 格 保管 ， 制 约机 制严 格有 效 ； 业 务操 作区 专门 设置 ， 封闭管 理 ， 实 施
音像监 控 ； 业 务信 息由 专 职信息 披露 人负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务实 现自 动化 操 作， 防止 人为 事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 
（一） 监督 方法 
依照 《基 金法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定 ， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自
行开发 的 “ 托管 业务 综合 系统—— 基 金监 督子 系统 ”， 严 格按 照现 行法 律法 规以及 基金 合 同
规定 ， 对 基金 管理 人运 作 基金的 投资 比例 、 投资 范 围、 投资 组合 等情 况进 行 监督 ， 并 定期 编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在日 常为基 金投 资运 作所 提供 的基金 清算 和 核
算服务 环节 中 ， 对 基金 管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工作 日按 时通 过基金 监督子 系统 ，对 各基金 投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
2. 收到基 金管 理人 的划款 指令后 ，对 涉及 各基金 的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。 
3. 根据基 金投 资运 作监督 情况， 定期 编写 基金投 资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。 
4. 通过技 术或 非 技 术手段 发现基 金涉 嫌违 规交易 ， 电话或 书面 要求 管理 人进 行解释 或举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。 招募说明书 
17 
第五部分


相关服务机构 
一、基金份额发售机 构 
1 ．发 售协 调人 
（1 ） 发售 主协 调人 ：招 商 证券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市益 田路 江苏大 厦 40-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人 ：黄 健 
客户服 务电 话：400-8888-111 ，95565 
网址：www.newone.com.cn 
（2 ） 发售 主协 调人 ： 海 通 证券股 份有 限公 司 
办公地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号－ 上海 市广 东路 689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
电话：021-23219275 
传真：021-63410456 
客户服 务电 话：400-8888-001 
（3 ） 副主 协调 人： 国信 证 券有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证 券大厦 十六 层至 二十 六层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 信 托大 厦 9 楼 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133302 
客户服 务电 话: 95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（4 ） 副主 协调 人： 广发 证 券股份 有限 公司 
名称： 广发 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼 
办公地 址： 广东 广州 天河 北路大 都会 广 场 36 、37 、41 和 42 楼 
法定代 表人 ：王 志伟 
联系人 ：肖 中梅 
电话：020-87555888 招募说明书 
18 
传真：020-87555305 
客户服 务电 话: 020-87555888 转各 营业 网点 
网址：www.gf.com.cn 
（5 ） 副主 协调 人： 申银 万 国证券 股份 有限 公司 
名称： 申银 万国 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市常 熟 路 171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 
联系人 ： 黄 维琳 、曹 晔 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
客户服 务电 话：021-962505 
网址：www.sw2000.com.cn 
（6 ） 副主 协调 人： 华泰 证 券股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
联系人 ：李 金龙 
电话：025-84457777 
传真：025-84579879 
客户服 务电 话:95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（7 ） 副主 协调 人： 华泰 联 合证券 有限 责任 公司 
注册地 址 ： 深圳 市深 南东 路 5047 号深 圳发 展银 行 大厦 10 、24、25 层 
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号深 圳发 展银 行 大厦 10 、24、25 层 
法定代 表人 ：马 昭明 
联系人 ：盛 宗凌 
电话：0755-82492000 
传真：0755-82492962 
客户服 务电 话: 400-8888-555,0755-25125666 
网址：www.lhzq.com 
（8 ） 副主 协调 人： 中信 建 投证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：张 佑君 
电话：010 －85130588 招募说明书 
19 
传真：010 －65182261 
联系人 ：权 唐 
客户服 务电 话: 400-8888-108 （ 免长 途费 ） 
网址：www.csc108.com 
（9 ） 副主 协调 人： 中国 建 银投资 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 20 层 
法定代 表人 ：杨 小阳 
电话：0755-82026521 
传真：0755-82026539 
联系人 ：刘 权 
客户服 务电 话：4006008008 
网址：www.cjis.cn 
（10 ）副 主协 调人 ：安 信 证券股 份有 限公 司 
注 册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 2222 号安 联大 厦 34 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 2028 号 中国 凤 凰大 厦 1 号楼 7 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
电话：0755-2558323 
传真：0755-82558355 
联系人 ：余 江 
客户服 务电 话:0755-82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
2 ．网 下现 金发 售代 理机 构 和网下 股票 发售 的其 他代 理机构 
（1 ） 名称 ：国 泰君 安证 券 股份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 
法定代 表人 ：祝 幼一 
电话： 021-38676666 
传真： 021-38670161 
联系人 ：芮 敏祺 
客户服 务电 话：400-8888-666 
网址： www.gtja.com 
（2 ） 名称 ：中 信证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦 A 层 
法定代 表人 ：王 东明 招募说明书 
20 
联系人 ：陈 忠 
电话： 010-84588888 
传真： 010-84865560 
客户服 务电 话：010-84588818-266 
网址： www.cs.ecitic.com 
（3 ） 名称 ：中 国银 河证 券 股份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：胡 长生 
联系人 ：李 洋 
电话： 010-66568047 
传真：010-66568536 
客户服 务电 话：010-68016655 
网址： www.chinastock.com.cn 
（4 ） 名称 ：长 江证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华下 路特 8 号 
办公地 址： 武汉 市新 华下 路特 8 号 
法定代 表人 ：胡 运钊 
联系人 ：李 良 
电话： 027-65799560 
传真： 027-85481532 
客户 服 务电 话：400-8888-999 
网址： www.95579.com 
（5 ） 名称 ：中 信金 通证 券 有限责 任公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 中河南 路 11 号万 凯庭 院商 务楼 A 座 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 中河南 路 11 号万 凯庭 院商 务楼 A 座 
法定代 表人 ：刘军 
电话： 0571-85783715 
传真： 0571-85783771 
联系人 ： 俞 会亮 
客户服 务电 话：96598 
网址 ： www.96598.com.cn 
（6 ） 名称 ：湘 财证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东陆 家嘴环路 958 号华 能联 合 大厦 5 楼 招募说明书 
21 
法定代 表人 ：陈 学荣 
联系人 ：钟 康莺 
电话： 021-68634518 －8503 
传真： 021-68865938 
客户服 务电 话：021-68865020 
网址： www.xcsc.com;www.eestart.com 
（7 ） 名称 ：东 吴证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 石路爱 河 桥 28 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 石路爱 河 桥 28 号 
法定代 表人 ：吴 永敏 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客户服 务电 话： 0512-96288 
网址： www.dwjq.com.cn 
（8 ） 名称 ：浙 商证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 杭州 市杭 大 路 1 号黄 龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼 
法定代 表人 ：吴 承根 
联系人 ：吴 颖 
电话： 0571-87901963 
传真： 0571-87902081 
客户服 务电 话：0571-87902079 
网址： www.stocke.com.cn 
（9 ） 名称 ：长 城证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
联系人 ：高 峰 
电话： 0755-83516094 
传真： 0755-83516199 
客户服 务电 话： 0755-82288968 
网址： www.cc168.com.cn 
（10 ）名 称： 东方 证券 股 份有限 公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 招募说明书 
22 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
法定代 表人 ：王 益民 
联系人 ：吴 宇 
电话： 021-63325888 
传真： 021-63326173 
客户服 务电 话：021-95503 或 40088-88506 
网址： www.dfzq.com.cn 
（11 ） 名 称 ：平 安证 券有 限责任 公司 
办公地 址： 深圳 市八 卦岭 八卦三 路平 安大 厦三 楼 
法定代 表人 ：陈 敬达 
联系人 ：袁 月


 庄维佳 
电话： 0755-82450826


22622287 
传真： 0755-82433794 
客户服 务电 话：95511 
网址： www.pa18.com 
（12 ）名 称： 财通 证券 有 限责任 公司 
注册地 址： 杭州 市解 放 路 111 号 
法定代 表人 ：沈 继宁 
联系人 ：乔 骏 
电话： 0571 －87925129 
传真： 0571-87925100 
客户服 务电 话：0571-96336 
网址： www.ctsec.com 
（13 ）名 称： 世纪 证券 有 限责任 公司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 40-42 楼 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 40-42 楼 
法定代 表人 ：段 强 
电话： 0755 －83199511 
传真： 0755 －83199545 
联系人 ：刘 军辉


王飞 
客户服 务电 话：0755 －83199511 
网址： www.csco.com.cn 
（14 ）名 称： 华西 证券 有 限责任 公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 招募说明书 
23 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号时 代金 融中 心 18 楼（ 深圳 总部 ） 
法定代 表人 ：张 慎修 
电话： 0755-83025046 
传真： 0755-83025991 
联系人 ：王 京红 
客户服 务电 话： 400-8888-818 
网址： www.hx168.com.cn 
（15 ）名 称： 江南 证券 有 限责任 公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 象山北 路 208 号 
办公地 址： 江西 省南 昌市 抚河北 路 291 号江 西教 育 出版大 厦 
法定代 表人 ：姚 江涛 
电话： 0791-6768763 
传真： 0791-6789414 
联系人 ：余 雅娜 
客户服 务电 话： 0791-6794724 
网址： http://www.scstock.com/ 
（16 ）名 称： 大同 证券 经 纪有限 责任 公司 
注册地 址： 山西 省大 同市 大北 街 13 号 
办公地 址： 山西 省太 原市 青年 路 8 号 
法定代 表人 ：董 祥 
电话： 0351-4167056 
传真： 0351-4192803 
联系人 ：苏 妮 
客户服 务电 话： 0351-4167056 
网址： www.dtsbc.com.cn 
（17 ）名 称： 中信 万通 证 券有限 责任 公司 
注册地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号 
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号 
法定代 表人 ： 史 洁民 
电话：0532-85022026 
传真：0532-85022026 
联系人 ： 丁 韶燕 
客户服 务电 话：0532-96577 
网址 ： www.zxwt.com.cn 招募说明书 
24 
（18 ）名 称： 国海 证券 有 限责任 公司 
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 
法定代 表人 ：张 雅锋 
电话： （0771 ）5539262 
传真： （0771 ）5539033 
联系人 ：覃 清芳 
客户服 务电 话：4008888100 （ 全国） 、96100 （ 广西 ） 
网址： www.ghzq.com.cn 
（19 ）名 称： 华林 证券 有 限责任 公司 
注册地 址： 广东 省江 门市 港口 路 1 号 
办公地 址： 广东 省深 圳市 振华 路 21 号航 天立 业大 厦 三楼 
法定代 表人 ：姚桥 盛 
电话： 0755-83749454 
传真： 0755-83749248 
联系人 ：杨玲 
客户服 务电 话： 北京： 010-64405981


上海： 021-52905648


深圳： 0755-83040035 广
州：020-81969715


长沙：0731-2329088


合肥：0551-2883033 江 门：0750-3160388 
网址 ：www.chinalions.com 
（20 ）名称 ： 东莞 证券 有 限责任 公司 
注册地 址： 东莞 市 莞 城区 可园南 路 1 号 金源 中心 30 楼 
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号 金源 中心 30 楼 
法定代 表人 ： 陈 就明 
联系人 ： 张 建平 
电话： 0769-22118336 
传真： 0769-22118336 
客户服 务电 话 ：961130 
网址： www.dgzq.com.cn 
(21 ） 名称： 国盛 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路 15 号 
办公地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路 15 号信 达大 厦 10-13 楼 
法定代 表人 ： 管 荣升 
电话： 0791-6285337 
传真： 0791-6289395 招募说明书 
25 
联系人 ：徐 美云 
客户服 务电 话：0791-6285337 
网址： www.gsstock.com 
(22) 名称 ：信 泰证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 南京 市长 江 路 88 号 
办公地 址： 南京 市长 江 路 88 号 
法定代 表人 ：钱 凯法 
电话： 025-84784765 
传真：025-84784741 
联系人 ：舒 萌菲 
客户服 务电 话： 4008888918 
网址： www.thope.com 
(23) 名称 ：国 联证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号 国联 大厦 703 室 
法定代 表人 ：范 炎 
电话： 0510-82831662 
传真： 0510-82830162 
联系人 ：袁 丽萍 
客户服 务电 话：4008885288 （ 全国 热线） ，0510-82588168 （ 无锡 ） 
网址： www.glsc.com.cn 
(24) 名称 ：中 原证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 郑州 市经 三 路 15 号 广汇 国际 贸易 大厦 
办公地 址： 郑州 市经 三 路 15 号 广汇 国贸 11 楼 
法定代 表人 ：石 保上 
电话： 0371-65585670 
传真： 0371-65585670 
联系人 ： 程 月艳 
客户服 务电 话： 0371-967218 
网址：www.ccnew.com; www.zyzq.cn 
(25) 名称 ：华 龙证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号 
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号 
法定代 表人 ：李 晓安 招募说明书 
26 
电话： 0931-8888088 
传真： 0931-4890515 
联系人 ： 李 昕田 
客户服 务电 话： 0931-4890619 4890618 4890100 
网址：http://www.hlzqgs.com 
(26) 名称 ：广 州证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼五 楼 
办公地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼五 楼 
法定代 表人 ：吴 志明 
电话： 020-87322668 
传真： 020-87325036 
联系人 ： 樊 刚正 
客户服 务电 话：020-961303 
网址： www.gzs.com.cn 
(27) 名称 ：万 联证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 广州 市中 山二 路 18 号广 东电 信广 场 36-37 层 
办公地 址： 广州 市中 山二 路 18 号广 东电 信广 场 36-37 层 
法定代 表人 ：李 舫金 
电话： 020-37865188 
传真： 020-37865008 
联系人 ：李俊 
客户服 务电 话： 4008888133 
网址： www.wlzq.com.cn 
(28) 名称 ：恒 泰证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号邮 编 010010 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号邮 编 010010 
法定代 表人 ：刘 汝军 
电话： 0471-4913998 
传真： 0471-4930707 
联系人 ： 常 向东 
客户服 务电 话： 0471-4961259 
网址： www.cnht.com.cn 
(29) 名称 ：南 京证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 招募说明书 
27 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
电话： 025-83364032 
传真： 025-83320066 
联系人 ： 胥 春阳 
客户服 务电 话： 4008285888 
网址： www.njzq.com.cn 
(30) 名称 ：中 银国 际证 券 有限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东区 新区银 城中 路 200 号中 银 大厦 39 层 
办公地 址： 上海 市浦 东区 新区银 城中 路 200 号中 银 大厦 39 层 
法定代 表人 ：唐 新宇 
电话： 021-68604866 
传真： 021-50372474 
联系人 ：张静 
客户服 务电 话： 4006208888 
网址 ：www.bocichina.com.cn 
(31) 名称 ：国 元证 券有 限 股份有 限公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
法定代 表人 ：凤 良志 
电话： 0551-2207114 
联系人 ：程维 
客户服 务电 话： 全国 统一 热线 4008888777 ，安 徽 省内热 线 96888 
网址：www.gyzq.com.cn 
 (32) 名称： 中国 国际 金融 有限公 司 
注册地 址： 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦 2 座 28 层 
办公地 址： 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦 2 座 28 层 
法定代 表人 ：汪 建熙 
电话： 010-65051166 
传真：010-65051156 
联系人 ： 王 雪筠 
客户服 务电 话： 北京(010)85679238 、85679169 
上海（021 ）63861195 ，63861196 
深圳（0755 ）83195000 招募说明书 
28 
网址 ：www.cicc.com.cn 、www.ciccs.com.cn 
(33) 名称 ： 宏 源证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 建设 路 2 号 
办公地 址： 北京 市海 淀区 西直门 北大 街 甲 43 号金 运 大厦 B 座 6 层 
法定代 表人 ：汤 世生 
电话： 010-62294608 
传真： 010-62296854 
客户服 务电 话：010-62294600 
网址： www.hysec.com 
(34) 名称 ：瑞 银证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号 英蓝 国际 金 融中 心 12 层、15 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号 英蓝 国际 金 融中 心 12 层、15 层 
法定代 表人 ：刘 弘 
电话： 010-59226788 
传真： 010-59226840 
联系人 ：谢 亚凡 
客户服 务电 话： 400-887-8827 
网址： www.ubssecurities.com 
(35) 名称 ：中 山证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 B 座 15 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 B 座 15 层 
法定代 表人 ：吴 泳良 
电话： 0755-82943755 
传真： 0755-82940511 
联系人 ：刘 军 
客户服 务电 话： 0755-82943750 
网址： www.zszq.com.cn 
(36) 名称 ： 渤 海证 券股 份 有限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 一大 街 29 号 
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道 3 号 
法定代 表人 ：张 志军 
电话： 022-28451861 
传真： 022-28451892 
联系人 ：王 兆权 招募说明书 
29 
客户服 务 电 话： 4006515988 
网址： www.bhzq.com 
(37) 名称 ：厦 门证 券有 限 公司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ：傅 毅辉 
电话： 0592-5161816 
传真： 0592-5161102 
联系人 ：卢 金文 
客户服 务电 话： 0592-5163588 
网址： www.xmzq.com 
(38) 名称 ：齐 鲁证 券有 限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经十 路 128 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 128 号 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： 0531-81283938 
传真： 0531-81283900 
联系人 ：傅 咏梅 
客户服 务电 话： 95538 
网址： www.qlza.com.cn 
(39) 名称 ： 华 安证 券有 限 责任公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号 润安 大厦 
法定代 表人 ：李 工 
电话： 0551-5161821 
传真： 0551-5161672 
联系人 ：甘 霖 
客户服 务电 话 ：0551-96518/4008096518 
网址： www.hazq.com 
(40) 名称 ：华 宝证 券经 纪 有限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区 陆家 嘴环 路 166 号未 来 资产大 厦 23 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号未 来 资产大 厦 23 层 
法定代 表人 ：陈 林 
电话： 021-50122222 招募说明书 
30 
传真： 021-50122200 
联系人 ：徐 方亮 
客户服 务电 话： 4008209898 ；021-38929908 
网址： www.cnhbstock.com 
(41) 名称 ：江 海证 券有 限 公司 
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
法定代 表人 ：孙 名扬 
电话：0451-82336863 
传真：0451-82287211 
联系人 ：徐 世旺 
客户服 务电 话：400-666-2288 
网址： www.jhzq.com.cn 
（42 ）名 称： 广发 华福 证 券有限 责任 公司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号新 天地 大厦 7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号新 天地 大厦 7 、8 、10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
电话： 0591-87841160 
传真： 0591-87841150 
联系人 ：张 腾 
客户服 务电 话：96326 （ 福建省 外请 加 拨 0591 ） 
网址： www.gfhfzq.com.cn 
 
3 ．网下 现 金发 售直 销机 构 
名称： 博时 基金 管理 有限 公司 
住所： 广东 省 深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商 银行大 厦 29 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 内大 街 18 号恒 基中 心 1 座 23 层 
电话：010-65187055 
传真：010-65187032 
联系人 ： 尚 继源 
全国统 一服 务热 线 ：95105568 （免 长途 话费） 
4 ．网上 现 金发 售代 理机 构 
国泰君 安证 券股份 有 限公 司、广 发证 券股 份有 限公 司、国 信证 券有 限责 任公 司、招 商
证券股 份有 限公 司、 华泰 联合证 券有 限责 任公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 海通证 券股 份招募说明书 
31 
有限公 司 、 申 银万 国证 券 股份有 限公 司 、 西 南证 券 股份有 限公 司 、 华 龙证 券 有限责 任公 司、
大同证 券有 限责 任公 司、 民生证 券有 限责 任公 司、 山西证 券股 份有 限公 司、 长江证 券股 份
有限公 司、 中信 万通 证券 、广州 证券 有限 责任 公司 、兴业 证券 股份 有限 公司 、华泰 证券 股
份有限 公司 、渤 海证 券股 份有限 公司 、中 信金 通证 券有限 责任 公司 、万 联证 券有限 责任 公
司、国 元证 券股 份有 限公 司、湘 财证 券有 限责 任公 司、东 吴证 券有 限责 任公 司、东 方证 券
股份有 限 公 司、 光大 证券 股份公 司、 上海 证券 有限 责任公 司、 国联 证券 有限 责任公 司、 浙
商证券 有限 责任 公 司 、平 安证券 有限 责任 公司 、华 安证券 有限 责任 公司 、东 北证券 股份 有
限公司 、南 京证 券有 限责 任公司 、长 城证 券有 限责 任公司 、国 海证 券有 限责 任公司 、财 富
证券有 限责 任公 司、 东莞 证券有 限责 任公 司、 中原 证券 股 份有 限 公 司、 国都 证券有 限责 任
公司、 恒泰 证券 有限 责任 公司、 中银 国际 证券 有限 责任公 司、 齐鲁 证券 有限 公司、 华西 证
券有限 责任 公司 、国 盛证 券有限 责任 公司 、新 时代 证券有 限责 任公 司、 华林 证券有 限责 任
公司、 中国 国际 金融 有限 公司、 宏源 证券 股份 有限 公司、 广发 华福 证券 有限 责任公 司、 世
纪证券 有限 责任 公司 、德 邦证券 有限 责任 公司 、金 元证券 股份 有限 公司 、西 部证券 股份 有
限公司 、东 海证 券 有 限责 任公司 、信 泰证 券有 限责 任公司 、江 南证 券有 限责 任公司 、第 一
创业证 券有 限责 任公 司、 中信建 投证 券有 限责 任公 司、财 通证 券有 限责 任公 司、安 信证 券
股份有 限公 司、 中国 银河 证券股 份有 限公 司、 华鑫 证券有 限责 任公 司、 瑞银 证券有 限责 任
公司 、 国 金证 券股 份有 限 公司 、 中 国建 银投 资证 券 有限责 任公 司 、 中 山证 券 有限责 任公 司、
红塔证 券股 份有 限公 司、 日信证 券有 限责 任公 司、 西藏证 券经 纪有 限责 任公 司、方 正证 券
有限责 任公 司、 联讯 证券 有限责 任公 司、 天源 证券 经纪有 限公 司、 江海 证券 有限公 司、 银
泰证券 有限 责任 公司 、中 国民族 证券 有限 责任 公司 、华宝 证券 经纪 有限 责任 公司、 厦门 证
券有限 公司 、爱 建证 券有 限责任 公司 、英 大证 券有 限责任 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、
东兴证 券股 份有 限公 司、 华融证 券股 份有 限公 司 。 
5 ． 基 金管 理人 可 根据 有关 法 律法 规 ，选 择其 他 符合 要 求的 机 构代 理发 售 本基 金 ，并
及时公 告。 
二、登记结算机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 22 层 
法定代 表人 ：金 颖 
联系人 ：陈龙 
电话： （021 ）58876741 
传真： （021 ）68870311 
三、律师事务所和经 办律 师 
名称： 国浩 律师 集团 （北 京）事 务所 
注册地 址： 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层 招募说明书 
32 
办公地 址： 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层 
电话： 010-65890699 
传真： 010-65176800 
联系人 ： 黄伟民 
经办律 师： 黄伟民 、陈 周 
四、会计师事务所和 经办 注册会计师 
机构名 称： 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司 
注册地 址： 上海市 浦东 新区 东昌 路 568 号 
办公地 址： 上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11 楼 
法人代 表： 杨绍信 
电话： 021-61238888 
传真： 021-61238800 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈宇 招募说明书 
33 
第六部分


基 金的募集 
一、基金募集的依据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合 同及 其 他有关
规定募 集。 本基 金募 集申 请已经 中国 证监 会 2009 年 11 月 26 日证 监许 可[2009]1258 号文
核准。 
二、基金类型和存续 期间 
1 ．基 金的 类别 ：股 票 型 。 
2 ．基 金的 运作 方式 ： 交 易 型开放 式指 数基 金 。 
3 ．基 金存 续期 间： 不定 期 。 
三、募集方式 
投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购3 种 方式 。 
网上现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用上 海证 券交 易所网 上
系统以 现金 进行 的认 购。 
网 下现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以现 金进 行的 认 购 。 
网下股 票认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 以股 票进 行的 认购。 
四、募集期限 
本基金 的募 集期 限不 超过3 个月， 自基 金份 额开 始发 售之日 起计 算。 






本基金自 2009 年 12 月 7 日至 2009 年 12 月 23 日进 行发售 。其 中， 网 上现金 认购
的日期 为 2009 年 12 月 23 日 ， 网 下现 金认 购的 日期 为


2009 年 12 月 7 日至 2009 年 12 
月 23 日， 通过 发售 代理 机构进 行网 下股 票认 购的 日期为 2009 年 12 月 7 日至 2009 年
12 月 23 日， 通过 基金 管 理人进 行网 下现 金认 购的 发售日 期 为 2009 年 12 月 7 日至 2009
年 12 月 23 日。 
如果在 此期 间未 达到 本招 募说明 书第 七条 第（ 一） 款规定 的基 金备 案条 件， 基金可 在
募集期 限内 继续 销售 ，直 到达到 基金 备案 条件 。基 金管理 人也 可根 据基 金销 售情况 在募 集
期限内 适当 延长 或缩 短基 金发售 时间 ，并 及时 公告 。 
（五）募集对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 和机 构投 资者 以及 合格境 外
机构投 资者 ，以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者 。 
（六）募集场所 
投资人 应当 在基 金管 理人 及其指 定 的 发售 代理 机构 办理基 金发 售业 务的 营业 场所或 按
基金管 理人 、发 售代 理机 构提供 的其 他方 式办 理基 金的认 购。 基金 管理 人、 发售代 理机 构
办理基 金发 售业 务的 地区 、网点 的具 体情 况和 联系 方法， 请参 见本 基金 发售 公告以 及当 地
发售代 理机 构的 公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 变更 发售 代理 机构 ，并另 行公 告。 招募说明书 
34 
（七）基金份额面值 、认 购价格 
本基金 每份 基金 份额 的初 始 面值 为 人 民币1.00 元， 认购价 格为 人民 币1.00元。 
（八）认购开户 
认购开 户投 资人 认购 本基 金时需 具有 证券 账户 ， 证 券账户 是指 上海 证券 交易 所A 股账 户
或基金 账户 。 
1 ．如 投资 人需 新 开 立证 券 账户， 则应 注意 ： 
（1 ） 基金 账户 只能 进行 基 金的二 级市 场交 易 ，如 投 资人需 要参 与网 下股 票认 购或基 金
的申购 、赎 回， 则应 开立A 股账户 。 
（2 ）开 户当 日 无法 办理指 定 交易 ，建 议投 资人 在进 行 认购 前至 少2 个 工作日 办 理开 户
手续。 
2 ．如 投资 人己 开立 证券 账 户，则 应注 意 ： 
（1 ） 如投 资人 未办 理指 定 交易或 指定 交易 在不 办理 本基金 发售 业务 的证 券公 司， 需要
指定交 易或 转指 定交 易在 可办理 本基 金发 售业 务的 证券公 司。 
（2 ） 当日 办理 指定 交易 或 转指定 交易 的投 资人 当日 无法进 行认 购 ，建 议投 资 人在进 行
认购的1 个 工作 日前 办理 指 定交易 或转 指定 交易 手续。 
（3 ） 使用 专用 席位 的机 构 投资者 无需 办理 指定 交易 。 
（九）认购费用 
认购费 用由 投资 者承 担， 不高 于 1.00% ，认 购费 率 如下表 所示 ： 
认购份额 认购费率 
50 万 份以 下 0.80% 
50 万 份以 上 （ 含 ） —100 万 份以下 0.50% 
100万 份以 上 （ 含） 每笔1000 元 
 



 基金管理人 办理 网下 现 金认购 时按 照上 表所 示费 率收取 认购 费用 。 发售 代理 机构办 理网
上现金 认购 、网 下现 金认 购、网 下股 票认 购时 可参 照上述 费率 结构 收取 一定 的佣金 。 
（十）网上现金认购 
1 ．认 购时 间： 2009 年 12 月 23 日 上午 9 ∶30-11 ∶30 和下 午 1 ∶00-3 ∶00 。 
2 ． 认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额须 为 1000 份或
其整数 倍， 最高 不得 超 过 99,999,000 份。 投资 人可 多次认 购， 累计 认购 份额 不设上 限。 
3 ． 认 购手 续： 投 资人 在认 购 本基 金 时， 需按 发 售代 理 机构 的 规定 ，备 足 认购 资 金，
办理认 购手 续。 网上 现金 认购申 请提 交后 ，投 资人 可以在 当日 交易 时间 内撤 消指定 的认 购
申请。 
4 ． 清 算交 收： T 日通过 发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 ， 由 该发 售代 理机构 冻
结相应 的认 购资 金， 登记 结算机 构进 行清 算交 收， 并将有 效认 购数 据发 送发 售协调 人， 发招募说明书 
35 
售协调 人于 网上 现金 认购 结束后 的 第 4 个 工作 日将 实际到 位的 认购 资金 划往 其预先 开设 的
基金募 集专 户。 
5 ．认 购确 认： 在募 集期 结 束后 3 个工 作日 之后 ，投 资者可 通过 其办 理认 购的 销售网
点查询 认购 确认 情况 。 
（ 十二）网下现金认 购 
1 ．认 购时 间：2009 年 12 月 7 日至 2009 年 12 月 23 日 ，具 体业 务办 理时 间由基 金
管理人 及其 指定 发售 代理 机构确 定。 
2 ．认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 ： 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 人， 认购 以基金 份额 申请 ，认 购费 用、认 购
金额的 计算 公式 为： 
认购费 用＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× 认 购费 率 
认购金 额 ＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× （1 ＋ 认购 费率 ） 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 基金 份额面 值 
其中： 认购 费用 由基 金管 理人在 投资 人认 购确 认时 收取， 投资 人须 以现 金方 式交纳 认
购费用 。 
通过发 售代 理机 构进行 网 下现金 认购 的投 资人 ，认 购以基 金份 额申 请， 认购 佣金和 认
购金额 的计 算公 式为 ： 
认购佣 金＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× 佣 金比 率 
认购金 额＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× （1 ＋ 佣金 比率 ） 
3 ． 认 购限 额： 网 下现 金认 购 以基 金 份额 申请 。 投资 人 通过 发 售代 理机 构 办理 网 下现
金认购 ，每 笔认 购份 额须 为 1000 份 或其 整数 倍。 投资人 可多 次认 购 ， 累计 认购份 额不 设
上限。 投资 人通 过基 金管 理人办 理网 下现 金认 购的 ，每笔 认购 份额 须在 10 万份以 上（ 含
10 万 份） ，超 过部分 须 为 1 万份 的整 数倍 ，投 资人 可多次 认购 ，累 计认 购份 额不设 上限 。 
4 ． 认 购手 续： 投 资人 在认 购 本基 金 时， 需按 销 售机 构 的规 定 ，到 销售 网 点办 理 相关
认购手 续， 并备 足认 购资 金。网 下现 金认 购申 请提 交后不 得撤 消。 
5 ．清 算交 收：T 日通 过基 金管理 人提 交的 网下 现金 认购申 请， 由基 金管 理人 于 T ＋2
日进行 有效 认购 款项 的清 算交收 ，将 认购 资金 划入 基金管 理人 预先 开设 的基 金募集 专户 。
现金认 购款 项在 发行 期间 产生的 利息 将折 算为 基金 份 额归 基金 份额 持有 人所 有，认 购款 项
利息数 额以 基金 管理 人的 记录为 准。 
T 日通 过发 售代 理机 构提 交的网 下现 金认 购申 请， 由该发 售代 理机 构冻 结相 应的认 购
资金。 在网 下现 金认 购的 最后一 个工 作日 ，各 发售 代理机 构将 每一 个投 资人 账户提 交的 网
下现金 认购 申请 汇总 后， 通过上 海证 券交 易所 上网 定价发 行系 统代 该投 资人 提交网 上现 金
认购申 请。 之后 ，登 记结 算机构 进行 清算 交收 ，并 将 有效 认购 数据 发送 发售 协调人 ，发 售
协调人 将实 际到 位的 认购 资金划 往基 金管 理人 预先 开设的 基金 募集 专户 。 招募说明书 
36 
6 ．认 购确 认： 在募 集期 结 束后 3 个工 作日 之后 ，投 资人可 通过 其办 理认 购的 销售 网
点查询 认购 确认 情况 。 
（ 十三）网下股票认 购 
1 ．认 购时 间：2009 年 12 月 7 日至 2009 年 12 月 23 日。 
2 ． 认 购限 额： 网 下股 票认 购 以单 只 股票 股数 申 报， 用 于认 购 的股 票必 须 是上 证 超级
大盘指 数的 成份 股和 已经 公告的 备选 成份 股。 单只 股票最 低认 购申 报股 数为 1000 股， 超
过 1000 股的 部分 须为 100 股的整 数倍 。投 资人 可 多次提 交认 购申 请， 累计 申报股 数不 设
上限。 
3 ． 认 购手 续： 投 资人 在认 购 本基 金 时， 需按 销 售机 构 的规 定 ，到 销售 网 点办 理 认购
手续， 并备 足认 购股 票。 网下股 票认 购申 请提 交后 不得撤 消。 
4 ．特 殊情 形 
特殊情 形 包 括但 不限 于以 下几种 情况 ： 






（1 ）已经 公告 的即 将 被调出 上证 超级 大盘 指数 的成份 股不 得用 于认 购本 基金。 






（2 ）限制 个股 认购 规 模：基 金管 理人 可根 据网 下股票 认购 日前 3 个 月的 个股的 交易
量、价 格波 动及 其他 异常 情况， 决定 是否 对个 股认 购规模 进行 限制 ，并 在网 下股票 认购 日
前至 少 3 个工 作日 公告 限 制认购 规模 的个 股名 单。 






（3 ） 临 时 拒绝 个 股认购 ： 对于 在 网下 股票 认 购期 间 价格 波 动异 常或 认 购申 报 数量 异
常的个 股， 基金 管理 人可 不经公 告， 全部 或部 分拒 绝该股 票的 认购 申报 。 
5 ．清 算交 收 
每日日 终， 发售 代理 机构 将当日 的股 票认 购数 据按 投资人 证券 账户 汇总 发送 给基金 管
理人。 网下 股票 认购 最后 一日， 基金 管理 人初 步确 认各成 份股 的有 效认 购数 量。登 记结 算
机构根 据基 金管 理人 提供 的确认 数据 将投 资人 账户 内相 应 的股 票进 行冻 结。 基金募 集期 结
束 后， 基金 管理 人根 据发 售代理 机构 提供 的数 据计 算投资 人应 以基 金份 额方 式支付 的认 购
佣金， 并从 投资 人的 认购 份额中 扣除 ，然 后将 扣除 的认购 佣金 以基 金份 额的 形式返 还给 发
售代理 机构 。登 记结 算机 构根据 基金 管理 人提 供的 投资人 净认 购份 额明 细数 据进行 投资 人
认购份 额的 初始 登记 ， 并根 据基金 管理 人报 上海 证券 交易所 确认 的有 效认 购申 请股票 数据 ，
将投 资 人申 请认 购的 股票 过户到 基金 的证 券账 户。 
6 ．网 下股 票认 购份 额的 计 算公式 
认购份 额＝ （第 i 只股 票在 网下股 票认 购期 最后 一日 的均价× 有效 认购 数量 ） ／ 基金份
额面值 
其中： 
（1 ） i 代 表投 资人 提交 认购 申请 的第 i 只 股票 ， 如投资 人仅 提交 了 1 只股 票的 申请，
则 i ＝1 ； 招募说明书 
37 
i ≤20 。 






（2 ）“ 第 i 只股 票在 网 下股票 认购 期最 后一 日的 均价 ” 由 本基 金管 理人 根据 上海证 券交
易所的 当日 行情 数据 ，以 该股票 的总 成交 金额 除以 总成交 股数 计算 ，以 四舍 五入的 方法 保
留小数 点后 两位 。若 该股 票在当 日停 牌或 无成 交， 则以同 样方 法计 算最 近一 个交易 日的 均
价作为 计算 价格 。 






若某只股票 在网 下股 票认购 期最 后一 日至 登记 结算机 构进 行股 票过 户日 的冻结 期间 发
生了除 息、 送股 （ 转增 ） 、 配股等 权益 变动 ， 由 于投 资人获 得了 相应 的权 益， 基金管 理人 将
按如下 方式 对该 股票 在网 下股票 认购 期最 后一 日的 均价进 行调 整： 
① 除息： 调整 后价 格＝ 网下 股票认 购期 最后 一日 均价 －每股 现金 股利 或股 息 
② 送股： 调整 后价 格＝ 网下 股票认 购期 最后 一日 均价 ／（1 ＋每 股送 股比 例） 
③ 配股：调整后价格＝（网 下股票认购期最后一日均 价＋配股价× 配股比例）／ （1
＋每股 配股 比例 ） 
④ 送股且 配股 ：调 整后 价格 ＝（网 下股 票认 购期 最后 一日均 价＋ 配股 价× 配 股比 例）
／（1 ＋每 股送 股比 例＋ 每 股配股 比例 ） 
⑤ 除息、 送股 且配 股： 调 整 后价格 ＝ （ 网下 股票认 购 期最后 一日 均价 ＋配 股价× 配股
比例－ 每股 现金 股利 或股 息）／ （1 ＋每 股送 股比 例 ＋每股 配股 比例 ） 
（1 ） “ 有 效认 购数量 ” 是指 由基金 管理 人确认 的并 由登记结 算机 构完成 清算 交收 的
股票股 数。 其中 ： 
① 对于经 公告 限制 认购 规模 的个股 ，基 金管 理人 可确 认的认 购数 量上 限为 ： 
 
? q
max
为 限制 认购 规模 的单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量； 
? Cash 为 网上 现金认 购和 网下现 金认 购的 合计 申请 数额； 
? p
j
q
j
为 除限 制认购 规模 的 个股和 基金 管理 人全 部或 部分临 时拒 绝的 个股 以外 的其
他个股 在 网 下股 票认 购期 最后一 日均 价 和 认购 申报 数量乘 积； 
? w 为 该 股 按 均 价 计 算 的 其 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 上 证 超 级 大 盘 指 数 中 的 权
重。 认购 期间 ， 如 上证 超 级大盘 指数 发布 指数 调整 公告 ， 则 基金 管理 人根 据 公告
调 整 后 的 成 份 股 名 单 及 上 证 超 级 大 盘 指 数 编 制 规 则 计 算 调 整 后 的 上 证 超 级 大 盘
指数构 成权 重， 作为 计算 依据； 
? p 为该 股在 网下 股票 认购 期最后 一日 的均 价。 






如果投资 人申 报的 个 股认购 数量 总额 大于 基金 管理人 可确 认的 认购 数量 上限 ， 基 金管
理人则 按照 各投 资人 的认 购申报 数量 同比 例收 取 投 资人提 交认 购的 股票 。 
② 若 某只股票 在网下股 票认购 期最后一 日至登记 结算机 构进行股 票过户日 的冻结 期招募说明书 
38 
间 发生了司 法执行， 基金管 理人将根 据登记结 算机构 发送的解 冻数据对 投资人 的
有效认 购数 量进 行相 应调 整。 
（十四）募集资金利 息与 募集股票权益的处理 方式 






募集资金自 划入 基金 募集专 户起 至基 金合 同生 效日期 间的 利息 归基 金资 产所有 。募集
股票在 冻结 期间 的权 益归 投资者 所有 。 
（十五）募集期间的 资金 、股票与费用 






基金募集期 间募 集的 资金应 当存 入专 门账 户， 在基金 募集 行为 结束 前， 任何人 不得 动
用。 募 集的 股票 由登 记结 算机构 予以 冻结 ，于 基金 募集期 结束 后过 户至 预先 开立的 专门 账
户 。 






基金募集期 间的 信息 披露费 、会 计师 费、 律师 费以及 其他 费用 ，不 得从 基金财 产中 列
支。 招募说明书 
39 
第七部分


基金备案 
一 、基金备案的条件 
1 ．本 基金 自基 金份 额发 售 之日起 3 个月 内， 在基 金 募集份 额总 额不 少于 2 亿 份，基
金募集 金额 （ 含募 集股 票 市值 ） 不 少于 2 亿 元 ， 并 且基金 份额 持有 人的 人数 不少 于 200 人
的条件 下， 基金 募集 期届 满或基 金管 理人 依据 法律 法规及 招募 说明 书决 定停 止基金 发售 ，
且基金 募集 达到 基金 备案 条件， 基金 管理 人应 当自 基金募 集结 束之 日起 10 日内聘 请法 定
验资机 构验 资 ， 自收 到验 资报告 之日 起 10 日 内， 向中国 证监 会提 交验 资报 告，办 理基 金
备案手 续。 自中 国证 监会 书面确 认之 日起 ，基 金备 案手续 办理 完毕 ，基 金合 同生效 。 
2 ． 基金 管理 人应 当在 收到 中国证 监会 确认 文件 的次 日对基 金合 同生 效事 宜予 以公 告 。 
二 、基金募集失败 
1 ．基 金募 集期 届满 ，未 达 到基金 备案 条件 ，则 基金 募集失 败。 
2 ． 如 基金 募集 失 败， 基金 管 理人 应 以其 固有 财 产承 担 因募 集 行为 而产 生 的债 务 和费
用，在 基金 募集 期届 满后 30 日 内返 还投 资人 已缴 纳 的认购 款项 ，并 加计 银行 同期存 款利
息 ，同 时将 已冻 结的 股票 解冻 。 
3 ． 如 基金 募集 失 败， 基金 管 理人 、 基金 托管 人 及代 销 机构 不 得请 求报 酬 。基 金 管理
人、基 金托 管人 和代 销机 构为基 金募 集支 付之 一切 费用应 由各 方各 自承 担。 
三 、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 金数 额 
基金合 同生 效后 的存 续期 内， 基金 份额 持有 人数 量 不满 200 人或 者基 金资 产 净值低 于
5000 万元 ， 基 金管 理人应 当及时 报告 中国 证监 会； 基金份 额持 有人 数量 连 续 20 个 工作 日
达不到 200 人， 或连续 20 个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万 元， 基金 管 理人应 当向 中
国证监 会说 明出 现上 述情 况的原 因并 提出 解决 方案 。 招募说明书 
40 
第八部分


基金份额的 折 算与变更登记 
 






一、基金份额折 算的 时间 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 逐步 调整 基金 的实 际投资 组合 直至 达到 跟踪 标的指 数
的要求 ，此 过程 为基 金建 仓。基 金建 仓期 不超 过 3 个月。 
基金建 仓期 结束 后， 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日，并 提前 公告 。 






二、基金份额折 算的 原则 






基金份额折 算由 基金 管理人 办理 ，并 由登 记结 算机构 进行 基金 份额 的变 更登记 。折 算
后的基 金份 额净 值与 折算 日标的 指数 收盘 值的 万分 之一基 本一 致。 
基金份 额折 算后 ，本 基金 的基金 份额 总额 与基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 数额将 发
生调整 ，但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变化 。
基金份 额折 算对 基 金 份额 持有人 的权 益无 实质 性影 响。基 金份 额折 算后 ，基 金份额 持有 人
将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 






三、基金份额折 算的 方法 
（1 ） 基金 份额 折算 程序 与 计算公 式 
① 基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 （T 日） ，并 提前 公 告。 
② T 日 收市 后， 基金 管理 人 计算当 日的 基金 资产 净 值 X 、基金 份额 总额 Y ， 并与 基
金托管 人进 行核 对。 
③ 假设 T 日 标的 指数 收盘 值 为 I，则 T 日目 标基 金份 额 净值 为 I ／10000 ， 基金 份 额
折算比 例的 计算 公式 为： 
折算比 例＝ （X÷ Y ）／ （I÷ 10000 ） ， 以四 舍五 入的 方法保 留小 数点 后 8 位。 
④ 基金管 理人 根据 上述 折算 比例， 对各 基金 份额 持有 人认购 的基 金份 额进 行折 算，
折算后 的基 金份 额采 取四 舍五入 的方 法保 留到 整数 位，加 总得 到折 算后 的基 金份
额总额 。基 金管 理人 将折 算后的 各基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 数据 发送 给登
记结算 机构 ，并 将折 算后 的基金 份额 总额 数据 发送 给基金 托管 人。 
⑤ 登记结 算机 构根 据基 金管 理人提 供的 数据 为基 金份 额持有 人办 理基 金份 额的 变更
登记。 
⑥ 基金管 理人 、基 金托 管人 根据折 算后 的基 金份 额总 额，进 行相 应的 会计 处理 ，计
算 T 日折 算后 的基 金份 额 净值， 并互 相核 对。 
⑦ T ＋1 日 ， 基 金管理 人公 告 折算比 例及 折算 后的 基金 份额净 值 。 投资 人可 在其 办理
认购的 销售 网点 查询 折算 后其持 有的 基金 份额 。 
（2 ） 基金 份额 折算 举例 






假 设 某 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5000 份 ， 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为招募说明书 
41 
5127000230.95 元， 折算 前的基 金份 额总 额 为 5013057000 份 ，当 日标 的指 数收盘 值为
953.253 ， 则： 






折算比例＝ （5127000230.95÷ 5013057000 ） ／（953.253÷ 10000 ）＝10.72883370 






该投资者折 算后 的基 金份额 ＝5000× 10.72883370 ＝53644 份 






四、基金份额拆 分 
基金成 立后 ， 在适当 的时 候， 在基 金管 理人与 基金 托管人 协商 一致 的情 况下 ， 本 基金 可
实施基 金份 额拆 分。 
基金份 额拆 分是 在保 持现 有基金 份额 持有 人资 产总 值不变 的前 提下 ， 改变 基金 份额净 值
和持有 基金 份额 的对 应关 系， 是 重新 列示 基金 资产 的一种 方式 。 基 金份 额拆 分对基 金持 有人
的权益 无实 质性 影响 。 招募说明书 
42 
第九部分


基金份额的交 易 
 
一、基金上市 
基金合 同生 效后 ，具 备下 列条件 的， 基金 管理 人可 依据《 上海 证券 交易 所证 券投资 基
金上市 规则 》 ， 向上 海证 券 交易所 申请 基金 份额 上市 ： 
1. 基金募 集金 额（ 含募 集股 票市值 ）不 低 于 2 亿元 。 
2. 基金份 额持 有人 不少 于 1000 人。 
3. 《上海 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》规 定的 其他条 件。 
基金上 市前 ，基 金管 理人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。基 金获 准在 上海证 券
交易所 上市 的， 基金 管理 人应在 基金 上市 日前 至 少 3 个工 作日 发布 基金 上市 交易公 告 书 。 
二、基金的上市交易 
本基金 的基 金份 额在 上海 证券交 易所 的上 市交 易须 遵照《 上海 证券 交易 所证 券投资 基
金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 以及 《上海 、深 圳
证券交 易所 交易 规则 》等 有关规 定， 包括 但不 限于 ： 
1. 本基金 上市 首日 的开 盘参 考价为 前一 工作 日基 金份 额净值 。 
2. 本基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ，不 足 100 份的 部分 可以 卖出 。 
3. 本基金 申报 价格 最小 变动 单位 为 0.001 元。 
4. 本基金 可适 用大 宗交 易的 相关规 则。 
三、 终止上市交易基 金份 额上市交易后， 有下 列情 形之一的， 上海证券 交易 所可终止
基金的上市交易，并 报中 国证监会备案： 
1. 不再具 备本 章第 （一 ） 款 规定的 上市 条件 ； 
2. 基金合 同终 止 ； 
3. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止上 市 ； 
4. 基金合 同约 定的 终止 上市 的其他 情形 ； 
5. 上海证 券交 易所 认为 应当 终止上 市的 其他 情形 。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、4 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 直接 以本 基金 标的指 数的 非上 市的 开放 式指数 基 金 。 
四、基金份额参考净 值（IOPV ）的计算与公告 






基金管理人 在每 一个 交易日 开市 前向 上海 证券 交易所 提供 当日 基金 的申 购赎回 清单 。
上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数
据， 计 算并 发布 基金 份额 参考净 值 （IOPV ） ， 供 投 资人交 易、 申购、 赎回 基 金份额 时参 考。 
1. 基金份 额参 考净 值的 计算 公式： 招募说明书 
43 






基金份额参 考净 值＝ （申购 赎回 清单 中必 须用 现金替 代的 固定 替代 金额 总额＋ 申购 赎
回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券 的 数 量 与 其 最 新 成 交
价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券
的 数 量 与 其 最 新 成 交 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金
部分） ／最 小申 购赎 回单 位所对 应的 基金 份额 
2. 基金份 额参 考净 值的 计算 以四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 3 位。 
3. 上海证 券交 易所 可以 调整 基金份 额参 考净 值的 计算 公式， 并予 以公 告。 招募说明书 
44 
第十部分


基金份额的申 购与赎回 






一．申购、赎回 办理 的场所 
投资人应 当在申购 赎回代 理券商的 营业场所 按申购 、赎回代 理券商提 供的方 式办理 基
金的申 购和 赎回 。 
本基金管 理人将在 开始申 购、赎回 业务前公 告申购 赎回代理 券商的名 单，并 可依据 实
际情况 增加 或减 少申 购赎 回代理 券商 。 






二．申购、赎回 办理 的时间 
（1 ） 开放日 及开 放时 间 
投资人 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日， 开放 时间为 上午
9 ∶30-11 ∶30 和 下午 1 ∶00-3 ∶00 。但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在可 操作 的前提 下在实
施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 
（2 ） 申购、 赎回 的开 始时 间 
本基金 在基 金份 额折 算日 之后、 基金 份额 上市 交易 之前可 开始 办理 申购 。 具 体业务 办
理时间 在开放 申 购公 告中 规定。 
本基金 申请 基金 份额 上市 期间， 基金 可暂 停办 理申 购。 
本基金 自基 金合 同生 效日 后不超 过 3 个 月的 时间 开 始办理 赎回 。 具 体业 务办 理时间 在
开放赎 回公 告中 规定 。 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前至 少 3 个工作 日在 至少 一种 中国 证监会 指
定的信 息披 露媒 体公 告。 






三．申购、赎回 的数 额限制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额须 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 的最 小申 购赎 回单 位为 100 万份， 基金 管理 人有权 对其 进行 更改 ， 并 在更改 前
至少 3 个 工作 日在 至少 一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。 






四．申购、赎回 的原 则 






（1 ）本基 金采 用份 额 申购和 份额 赎回 的方 式， 即申购 、赎 回均 以份 额申 请。 






（2 ） 本基 金的 申购 对 价、 赎回 对价 包括 组合 证 券、 现金 替代 、 现 金差 额 及其他 对价 。 
（3 ） 申购 、赎 回申 请提 交 后不得 撤消 。 
（4 ） 申购 、赎 回 应遵 守《 上 海证 券 交易 所 交 易 型开 放 式指 数 基金 业务 实 施细 则 》的
规定。 
（5 ） 基金 管理 人 在不 损害 基 金份 额 持有 人权 益 的情 况 下可 更 改上 述原 则 。基 金 管理
人最迟 须于 新规 则开 始实 施日 前 3 个 工作 日在 至少 一种中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 公招募说明书 
45 
告。 
 






五．申购、赎回 的程 序 
（1 ） 申购 、赎 回申 请的 提 出 
投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ，在 开放 日的开 放时 间提 出申 购、 赎回的 申
请。投 资人 申购 本基 金时 ，须根 据申 购赎 回清 单备 足相应 数量 的股 票和 现金 。投资 人提 交
赎回申 请时 ，必 须持 有足 够的基 金份 额余 额和 现金 。 
（2 ） 申购 、赎 回申 请的 确 认与通 知 
投资人 申购 、 赎 回 申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资人未 能提 供符 合要 求的 申购对 价，
则申购 申请 失败 ；如 投资 人持有 的符 合要 求的 基金 份额不 足或 未能 根据 要求 准备足 额的 现
金，或 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ，则 赎回 申请 失败 。投资 人可 在
申请当 日通 过其 办理 申购 、赎回 的销 售网 点查 询确 认情况 。 
（3 ） 申购 、赎 回的 清算 交 收与登 记 
投资 人 T 日申 购 、 赎 回成 功后 ， 登 记结 算机 构 在 T 日收市 后为 投资 人办 理基 金份额 与
组合证 券的 清算 交收 及现 金替代 等的 清算 ， 在 T ＋1 日 办理 现金 替代 等的 交 收及现 金差 额
的清算 ， 在 T ＋2 日 办理 现金差 额的 交收 ，并 将结 果发送 给申 购 赎 回代 理券 商、基 金管 理
人和基 金托 管人 。如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ，则依 据《 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司交 易型 开放 式指 数基 金登记 结算 业务 实施 细则 》的有 关规 定
进行处 理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ，对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行
调整， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个工 作日 在至 少一 种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒体 公 告 。 






六．申购、赎回 的对 价、费用及价格 
（1 ） 申购 对价 是 指投 资人 申 购基 金 份额 时应 交 付的 组 合证 券 、现 金替 代 、现 金 差额
及其他 对价 。赎 回对 价是 指投资 人赎 回基 金份 额时 ，基金 管 理 人应 交付 给赎 回人的 组合 证
券、现 金替 代、 现金 差额 及其他 对价 。申 购对 价、 赎回对 价根 据交 易当 日申 购赎回 清单 和
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额数 额确 定。 
（2 ）T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 ， 并 在 T ＋1 日公 告 ， 计 算公 式为 计算日
基金资 产净 值除 以计 算日 发售在 外的 基金 份额 总数 。如遇 特殊 情况 ，可 以适 当延迟 计算 或
公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
（3 ） 申购 对价 、 赎回 对价 根 据交 易 当日 申购 赎 回清 单 和投 资 人申 购、 赎 回的 基 金份
额数额 确定 。申 购赎 回清 单由基 金管 理人 编制 。T 日申购 赎回 清单 在当 日上 海证券 交易 所
开市前 公告 。 
（4 ） 投 资人 在申 购或 赎 回 基金份 额时， 申购 赎回 代 理券商 可按 照 0.5% 的 标准 收取佣
金，其 中包 含证 券交 易所 、登记 结算 机构 等收 取的 相关费 用。 招募说明书 
46 






七．申购赎回清 单的 内容与格式 
（1 ） 申购 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据 、 现 金替 代、T 日 预 估现金 部分 、T-1 日 的现 金 差额 、 基 金份 额净 值及 其 他相关 内容 。 
（2 ） 组合 证券 相关 内容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 赎回 清单 将公 告最小 申
购赎回 单位 所对 应的 各成 份证券 名称 、证 券代 码及 数量。 
（3 ） 现金 替代 相关 内容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ，投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 规定 的原 则，用 于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金。 
1 ） 现金 替代 分为 3 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “ 禁止” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为 “ 允
许 ” ）和 必须 现金 替代 （标 志为 “必须 ”）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替 代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
2 ）可 以现 金替 代 
① 适 用情形： 出于证券 停牌等 原因导致 投资人无 法在申 购时买入 证券或基 金管理 人
认为可 以适 用的 其他 情形 。 
② 替代金 额： 对于 可以 现金 替代的 证券 ，替 代金 额的 计算公 式为 ： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 最新 价格× （1 ＋现 金替代 溢价 比例 ） 
其中，“ 最新 价格 ” 的确 定原 则包括 但不 限于 ： 
a ．该 证券 正常 交易 时， 采 用最新 成交 价。 
b ．该 证券 正常 交易 中出 现 涨停时 ，采 用涨 停价 格。 
c ．该 证券 停牌 且当 日有 成 交时， 采用 最新 成交 价。 
d ． 该 证券 停牌 且 当日 无成 交 时， 采 用前 一交 易 日收 盘 价（ 考 虑当 日的 除 权除 息 等因
素） 。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是，对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在该 部分证 券
恢复交 易后 买入 ， 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的最 新价 格可 能有所 差异 。
为便于 操作 ，基 金管 理人 在申购 赎回 清单 中预 先确 定现金 替代 溢价 比例 ，并 据此收 取替 代
金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 买入 该部 分证 券的实 际成 本， 则基 金管 理人将 退还 多
收取的 差额 ；如 果预 先收 取的金 额低 于基 金买 入该 部分证 券的 实际 成本 ，则 基金管 理人 将
向投资 者收 取欠 缺的 差额 。 
③ 替代金 额的 处理 程序 如下 ： 招募说明书 
47 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日后 被替 代的 部分 证 券有正 常交 易的 2 个交 易 日（即 T ＋2 日） 内， 基 金管理 人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 
T ＋2 日日 终 ， 若基 金管 理 人已购 入全 部被 替代 的证 券， 则以 替代金 额与 被替 代证券 的
实际买 入成 本（ 包括 买入 价格和 交易 费用 ）的 差额 ，确定 基金 应退 还投 资人 或投资 人应 补
交的款 项； 若基 金管 理人 未能购 入全 部被 替代 的证 券，则 以替 代金 额与 所购 入的部 分被 替
代证券 的实 际买 入成 本加 上按 照 T ＋2 日收 盘价 计算 的未购 入部 分被 替代 证券 价值的 差额 ，
确定基 金应 退还 投资 人或 投资人 应补 交的 款项 。 
特殊情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 20 日而 该部 分证 券的正 常
交易日 低 于 2 日 ， 则 以替 代金额 与所 购入 的部 分被 替代证 券的 实际 购入 成本 加上按 照最 近
一次收 盘价 计算 的未 购入 的部分 被替 代证 券价 值的 差额， 确定 基金 应退 还投 资人或 投资 人
应补交 的款 项。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至 T ＋2 日 （ 在特 殊情 况下 则 为 T 日起 的第 20 个正 常 交易日 ）
期间被 替代 的证 券发 生除 息、 送 股 （ 转增） 、 配 股， 以及由 于股 权分 置改 革等 发生的 其他 权
益变动 ，则 进行 相应 调整 。 
T ＋2 日 后的 第 1 个市 场交 易日（ 在特 殊情 况下 则 为 T 日 起的 第 21 个 市场 交易 日） ，
基金管 理人 将应 退款 和应 补款的 明细 及汇 总数 据发 送 给相 关申 购赎 回代 理券 商和基 金托 管
人，相 关款 项的 清算 交收 ，将于 此 后 3 个工 作日 内 完成。 
④ 替代 限制 ：为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。现 金替代 比例 的
计算公 式为 ： 
 
 
3 ）必 须现 金替 代 
① 适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除的 成份 证券， 或
出于保 护基 金持 有人 利益 等目的 基金 管理 人认 为有 必要实 行必 须现 金替 代的 成份证 券。 
② 替代 金额 ：对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一 定数量的 现 金，即 “ 固定替 代金额 ” 。 固定替代 金额的 计算方法 为申购赎 回清单 中该证 券
的数量 乘以 其 T 日 预估 开 盘价。 






（4 ）预估 现金 部分 相 关内容 
预估现 金部 分是 指为 便于 计算基 金份 额参 考净 值及 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结申请 申
购、赎 回的 投资 人的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 招募说明书 
48 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 ，其 计 算公式 为： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T －1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 赎回 清单中 必
须用现 金替 代的 固定 替代 金额总 额＋ 申购 赎回 清单 中可以 用现 金
替代的 所有 成份 证券 的数 量与其 T 日 预估 开盘 价乘 积之和 ＋申 购
赎回清 单中 禁止 用现 金替 代的所 有成 份证 券的 数量 与其 T 日预 估
开盘价 乘积 之和 ） 
其中，T 日预 估开 盘价 是 对标的 指数 成份 证券 预估 的开盘 价。 另外 ， 若 T 日 为基金 分
红除息 日， 则计 算公 式中 的“T －1 日 最小 申购 赎回 单位的 基金 资产 净值 ” 需要 扣减相 应的 收
益分配 数额 。预 估现 金部 分的数 值可 能为 正、 为负 或为零 。 






（5 ）现金 差额 相关 内 容 
T 日 现金 差额 在 T ＋1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购赎 回清 单中 必须用 现
金替代 的固 定替 代金 额总 额＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 的所 有
成份 证 券的 数量 与其 T 日 收盘价 乘积 之和 ＋申 购赎 回清单 中禁 止用 现
金替代 的所 有成 份证 券的 数量与 其 T 日 收盘 价乘 积 之和） 
T 日投 资人 申购 、赎 回基 金份额 时， 需按 T ＋1 日 公告的 T 日现 金差 额进 行 资金的 清
算交收 。现 金差 额的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。 在投资 人申 购时 ，如 现金 差额为 正数 ，
则投资 者应 根据 其申 购的 基金份 额支 付相 应的 现金 ，如现 金差 额为 负数 ，则 投资人 将根 据
其申购 的基 金份 额获 得相 应的现 金； 在投 资人 赎回 时，如 现金 差额 为正 数， 则投资 人将 根
据其赎 回的 基金 份额 获得 相应的 现金 ，如 现金 差额 为负数 ，则 投资 人应 根据 其赎回 的基 金
份额支 付相 应的 现金 。 
（6 ） 申购 赎回 清单 的格 式 
T 日 申购 赎回 清单 的格 式 举例如 下： 
基本信息 
最新公 告日 期



基金名 称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资 基
金 
基金管 理公 司名 称 博时基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码



T －1 日信息内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ）



最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元）



基金份 额净 值（ 单位 ：元 ）


招募说明书 
49 
T 日信息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ）



可以现 金替 代比 例上 限



是否需 要公 布 IOPV



最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份）



申购、 赎回 的允 许情 况



T 日成份股信息内容 
股 票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代 
标志 
现金替 代 
溢比价 率 
固定替 代 
金额 
600005 武钢股 份


禁止


 
600028 中国石 化


禁止


 
600050 中国联 通


禁止


 
600837 海通证券 
 禁止


 
601390 中国中 铁


禁止


 
601628 中国人 寿


禁止


 
601899 紫金矿 业


禁止


 
600030 中信证 券


禁止


 
601006 大秦铁 路


禁止


 
601186 中国铁 建


允许 10%



601398 工商银 行


必须


固定金 额 
601857 中国石 油


禁止


 
601919 中国远 洋


禁止


 
600019 宝钢股 份


禁止


 
600036 招商银 行


必须


固定金 额 
601088 中国神 华


禁止


 
601318 中国平 安


禁止


 
601600 中国铝 业


禁止


 
601766 中国南车 
 禁止


 
601898 中煤能 源


允许 21%



 






八．暂停申购、 赎回 的情形 






在以下情况 下， 基金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的申购 、赎 回申 请： 
1 ） 不可抗 力导 致基 金无 法接 受申购 、赎 回。 招募说明书 
50 
2 ） 上海证 券交 易 所 决定 临时 停市， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 。 
3 ） 法律法 规、 上海 证券 交易 所规定 或中 国证 监会 认定 的其他 情形 。 
当发生 上述 暂停 申购 、赎 回情形 之一 时， 本基 金的 申购和 赎回 可能 同时 暂停 。 
当发生 上述 情形 之一 时， 基金管 理人 应于 当日 报中 国证监 会备 案， 并及 时公 告。已 接
受的赎 回申 请， 基金 管理 人应足 额兑 付。 在暂 停申 购、赎 回的 情况 消除 后， 基金管 理人 应
及时恢 复申 购、 赎回 业务 的办理 并予 以公 告。 
 






九．集合申购与 其他 服务 
在条件 允许 时， 基金 管理 人可开 放集 合申 购业 务， 即允许 多个 投资 人集 合其 持有的 组
合证券 共同 构成 最小 申购 赎 回单 位或 其整 数倍 进行 申购。 
在条件 允许 时， 基金 管理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 ，并 于新 的申 购方 式开始 执
行前的 至 少 3 个工 作日 予 以公告 。 
基金管 理人 指定 的销 售代 理机构 可依 据基 金合 同开 展其他 服务 ，双 方须 签订 书面委 托
代理协 议， 并报 中国 证监 会备案 。 
 
十． 联接基金的投资 
本基金 的联 接基 金可 投资 于本基 金， 与本 基金 跟踪 同一标 的指 数。 
 招募说明书 
51 
 
第十一部分


基金的投资 
一．投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
二．标的指数 
上证超 级大 盘指 数 
该指数 属于 价格 指数 
三．投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成 份 股和 备选 成份 股。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选
成份股 的资 产 比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标， 本基 金可 能会 少量 投资于 新股 、债 券及 中国 证监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。 
四．投资理念 
以低成 本投 资于 标的 指数 所表征 的市 场组 合， 以期 获得标 的指 数所 表征 的市 场平均 水
平的投 资收 益。 
五．投资策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股
票投资 组合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 的调 整。 但因 特 殊情况 （如
流动性 不足 等） 导致 本基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时， 基金 管理 人将 搭配 使用其 他合 理
方法进 行适 当的 替代 。 
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产 比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 
在法律 法规 允许 的情 况下 ， 基金管 理人 在履 行相 应程 序后可 以使 用相 关金 融衍 生工具 ，
以更好 地实 现基 金的 投资 目标。 但基 金管 理人 使用 相关金 融衍 生工 具必 须是 以提高 投资 效
率、降 低交 易成 本、 缩小 跟踪误 差等 为目 的， 而非 用于投 机或 用作 杠杆 工具 放大基 金的 投
资。 
（一）投资决策依据 
有关法 律、 法规 、基 金合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决
策依据 。 
（二）投资管理体制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负责 做
出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、基 金组 合重 大调整 的决 策， 以及 其他 单项投 资的 重
大决策 。基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每
日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 
（三）投资管理程序 招募说明书 
52 
研究、 投资 决策 、组 合构 建、交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节的 相
互协调 与配 合， 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 
1 ． 研 究。 基金 管 理人 的研 究 部依 托 公司 整体 研 究平 台 ，整 合 外部 信息 包 括券 商 等外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展标 的指 数跟 踪、 成份 股公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析 、
流动性 分析 、误 差及 其归 因分析 等工 作， 并撰 写相 关的研 究报 告， 作为 本基 金投资 决策 的
重要依 据。 
2 ． 投 资决 策。 基 金管 理人 的 投资 决 策委 员会 依 据研 究 部提 供 的研 究报 告 ，定 期 或遇
重大事 件时 临时 召开 投资 决策委 员会 议， 对相 关事 项做出 决策 。基 金经 理根 据投资 决策 委
员会的 决议 ，做 出基 金投 资管理 的日 常决 策。 
3 ． 组 合构 建。 结 合研 究报 告 ，基 金 经理 主要 采 取完 全 复制 法 ，即 完全 按 照标 的 指数
的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而
进行相 应的 调整 。在 追 求 跟踪误 差和 跟踪 偏离 度最 小化的 前提 下， 基金 经理 可采取 适当 的
方法， 提高 投资 效率 ，降 低交易 成本 ，控 制投 资风 险。 
4 ． 交 易执 行。 基 金管 理人 的 交易 部 负责 本基 金 的具 体 交易 执 行， 交易 部 同时 履 行一
线监控 的职 责。 






5 ． 投 资 绩 效评 估 。本基 金 管理 人 定期 和不 定 期对 本 基金 的 投资 绩效 进 行评 估 ，并 撰
写相关 的绩 效评 估报 告， 确认基 金组 合是 否实 现了 投资预 期， 投资 策略 是否 成功， 并对 基
金组合 误差 的来 源进 行归 因分析 等。 基金 经理 依据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策
略，如 果需 要， 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 
6 ． 组 合监 控与 调 整。 基金 经 理根 据 标的 指数 的 每日 变 动情 况 ，结 合成 份 股等 的 基本
面情况 、流 动性 状况 、基 金申购 赎回 的现 金流 量情 况，以 及基 金投 资绩 效评 估结果 等， 对
基金投 资组 合进 行动 态监 控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。 
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下， 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的
需要， 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 ，并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新
中予以 公告 。 
六．投资组合管理 
（一）投资组合的构 建 
基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤： 确定 目标 组合 、制 定建仓 策
略，以 及逐 步调 整组 合。 
1 ． 确 定目 标组 合 。基 金管 理 人主 要 采取 完全 复 制法 ， 即完 全 按照 标的 指 数的 成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 。 
2 ． 制 定建 仓策 略 。基 金经 理 依据 对 标的 指数 成 份股 的 流动 性 和交 易成 本 等因 素 所做
的分析 ，制 定合 理的 建仓 策略。 
3 ． 逐 步调 整组 合 。基 金经 理 在规 定 时间 内， 采 取适 当 的手 段 和措 施， 对 实际 投 资组招募说明书 
53 
合进行 动态 调整 ，直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产 比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90%。本
基金将 在基 金合 同生 效之 日起 3 个 月内 达到 这一 投 资比例 。 此后 ， 如 因标 的 指数成 份股 调
整 、基 金申 购赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例 的， 基金 管理 人将在 10
个交易 日 内 进行 调整 。 
（二）投资组合的日 常管 理 






本基金投资 组合 的日 常管理 内容 主要 包括 以下 几个方 面： 






1 ． 标 的 指 数成 份 股公司 行 为信 息 的跟 踪与 分 析。 跟 踪分 析 标的 指数 成 份股 公 司行 为
等信息 ，如 股本 变化 、分 红、停 牌、 复牌 ，以 及成 份股公 司其 他重 大信 息， 分析这 些信 息
对指数 的影 响， 进而 分析 是否需 要对 投资 组合 进行 调整， 为投 资决 策提 供依 据。 
2 ． 标 的指 数的 跟 踪与 分析 。 跟踪 分 析标 的指 数 的调 整 等变 化 ，确 定标 的 指数 的 变化
是否与 预期 相一 致， 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ，为 投资 决策 提供 依据。 
3 ． 每 日申 购赎 回 情况 的跟 踪 与分 析 。跟 踪分 析 每日 基 金申 购 赎回 信息 ， 分析 这 些信
息对投 资组 合的 影响 。 
4 ． 投 资组 合持 有 证券 、现 金 头寸 及 流动 性分 析 。基 金 经理 跟 踪分 析每 日 基金 实 际投
资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因， 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。 
5 ． 投 资组 合调 整 。使 用数 量 化投 资 分析 模型 ， 寻找 出 将实 际 投资 组合 调 整为 所 追求
的目标 组合 的最 优方 案， 确定组 合交 易计 划； 如标 的指数 成份 股调 整、 成份 股公司 发生 兼
并、收 购和 重组 等重 大事 件，由 基金 经理 召集 会议 ，决定 基金 的操 作策 略； 进一步 调整 投
资组合 ，达 到所 追求 的目 标组合 的持 仓结 构。 
6 ． 基金 每日 申购 赎回 清单 的制作 。 基 金经 理以 T －1 日标的 指数 成份 股的 构成 及其权
重为基 础 ， 并 考 虑 T 日将 发生的 上市 公司 变动 等情 况， 制 作 T 日基 金申 购赎 回清单 并予 以
公告。 
（三）投资组合的定 期管 理 
本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面： 
1 ．每 月 
每月末 ，根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求， 及时 检查组 合
中的现 金比 例， 进行 现金 支付的 准备 。 
每月末 ，基 金经 理对 投资 策略、 投资 组合 表现 及跟 踪误差 等进 行分 析， 分析 最近组 合
与标的 指数 的跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 情况 ，寻 找出 未能有 效控 制较 大偏 离的 原因。 
2 ．每 半年 
根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 ，基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策， 在
标的指 数成 份股 调整 生效 前，分 析并 制定 投资 组合 调整策 略， 尽量 减少 因成 份股变 动所 带
来的跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差。 招募说明书 
54 
（四）投资绩效评估 






本基金的投 资绩 效评 估内容 包括 以下 几个 方面 ： 
每日， 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度。 
本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 。 
基金经 理定 期根 据绩 效评 估报告 分析 当月 的投 资操 作、投 资组 合状 况及 跟踪 误差等 情
况，重 点分 析基 金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因、 现金 管理 情况 、标 的指数 成份 股
调整前 后 的 操作 ，以 及成 份股未 来可 能发 生的 变动 等。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2% ， 年跟 踪误 差不超 过 2% 。 如因标 的指 数编 制规 则调整 等其 他原 因， 导致 基金跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 超过 了上 述范围 ，基 金管 理人 应采 取合理 措施 ，避 免跟 踪偏 离度和 跟踪 误
差的进 一步 扩大 。 
七．标的指数与业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即上 证超 级大 盘指数 。该 指数 属于 价格 指数。 
如果中 证指 数有 限公 司 变 更或停 止上 证超 级大 盘指 数的编 制及 发布 ，或 者上 证超级 大
盘指数 被其 他指 数所 替代 ，或者 由于 指数 编制 方法 等重大 变更 导致 上证 超级 大盘指 数不 宜
继续作 为本 基金 的标 的指 数，或 者证 券市 场有 其他 代表性 更强 、更 适合 于本 基金投 资的 指
数推出 ，基 金管 理人 依据 维护投 资者 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后 ， 有权变 更本 基
金的标 的指 数并 相应 地变 更业绩 比较 基准 。 
八．风险收益特征 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、债 券基 金与 货币市 场
基金， 属于 高风 险高 收益 的开放 式基 金。 
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 完全复 制策 略， 跟踪 上证 超级大 盘
指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。 
九．投资限制 
1 ．投 资组 合限 制 
依照《 运作 办法 》 ， 本基 金 管理人 运用 基金 财产 进行 证券投 资， 不得 有下 列情 形： 
（1 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购 ， 单只 基金 所 申报 的 金额 超 过基 金总 资 产， 单 只基
金所申 报的 股票 数量 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（2 ） 违反 基金 合同 关于 投 资范围 和投 资策 略的 约定 ； 
（3 ） 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的资产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ； 
（4 ） 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 20% 。 
（5 ） 进入 全国 银 行间 同业 市 场的 债 券回 购融 入 的资 金 余额 不 得超 过基 金 资产 净 值的招募说明书 
55 
40% ； 
（6 ） 本基 金投 资 权证 ，在 任 何交 易 日买 入的 总 金额 ， 不超 过 上一 交易 日 基金 资 产净
值的 0.5% ， 基 金持 有的 全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值的 3% ， 本基 金 管理人 管理 的
全部基 金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证 的 10% 。 投资 于其 他权 证的 投资 比例， 遵从 法
律法规 或监 管部 门的 相关 规定； 
（7 ） 中国 证监 会规 定禁 止 的其他 情形 。 
 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、成份 股价 格的 市场 变化 等基金 管
理人之 外的 因素 导致 基金 投资不 符合 上述 约定 比例 的，但 基金 管理 人应 在 10 个交 易日 内
进行调 整， 以达 到标 准。 
2 ．禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向基 金管 理 人、 基金 托 管人 出 资或 者买 卖 基金 管 理人 、 基金 托管 人 发行 的 股票
或者债 券； 
（6 ） 买卖 与基 金 管理 人、 基 金托 管 人有 控股 关 系的 股 东或 者 与基 金管 理 人、 基 金托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 法律 法规 、中 国证 监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
对 于 因上 述（5 ） 、 （6 ） 项情 形 导致 无法 投资 的标 的指 数 成份 股或 备选 成份 股， 基 金管
理人将 在严 格控 制跟 踪误 差的前 提下 ，将 结合 使用 其他合 理方 法进 行适 当替 代。 
如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ，履 行适 当程序 后， 本基 金不 受上 述限 制 。 
3 ．如 果法 律法 规对 基金 合 同约定 的禁 止行 为和 投资 限制进 行变 更的 ， 基金 管 理人与 基
金托管 人商 议并 履行 适当 程序后 ，本 基金 可相 应调 整 禁止 行为 和投 资限 制 规 定。 
十．基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法 
1 ．不 谋求 对所 投资 公司 的 控股或 者直 接管 理； 
2 ． 所 有参 与行 为 均应 在合 法 合规 和 维护 基金 份 额持 有 人利 益 的前 提下 进 行， 并 谋求
基金资 产的 保值 和增 值。 
十一． 基金的融资、 融券 招募说明书 
56 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 招募说明书 
57 
第十二部分


基金的财产 
 
一．基金资产总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其
他资产 的价 值 总 和。 
二．基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
三．基金财产的账户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ，以 基金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资
金的结 算备 付金 账户 ，以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 ，以本 基金 的
名义开 立银 行间 债券 托管 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、基 金托 管人、 基金 销
售机构 和 登 记结 算机 构 自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
四．基金财产的处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产， 并由 基金 托管人 保
管。基 金管 理人 、基 金托 管人因 基 金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益
归入基 金财 产。 基金 管理 人、基 金托 管人 可以 按基 金合同 的约 定收 取管 理费 、托管 费以 及
其他基 金合 同约 定的 费用 。基金 财产 的债 权、 不得 与基金 管理 人、 基金 托管 人固有 财产 的
债务相 抵销 ，不 同基 金财 产的债 权债 务， 不得 相互 抵销。 基金 管理 人、 基金 托管人 以其 自
有资产 承担 法律 责任 ，其 债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ， 基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 招募说明书 
58 
第十三部分


基金资产的 估值 
一．估值日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
二．估值方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 ．证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的
市价（ 收盘 价） 估值 ；估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，以 最
近交易 日的 市价 （收 盘价 ）估值 ；如 最近 交易 日后 经济环 境发 生 了 重大 变化 的，可 参考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 或参 考同 业价 格，确 定公 允
价格。 
（2 ） 交易 所上 市 实行 净价 交 易的 债 券按 估值 日 收盘 价 估值 ， 估值 日没 有 交易 的 ，且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估 值。 如最 近交易 日后 经
济环境 发生 了重 大变 化的 ，可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交
易市价 ，确 定公 允价 格； 
（3 ） 交易 所上 市 未实 行净 价 交易 的 债券 按估 值 日收 盘 价减 去 债券 收盘 价 中所 含 的债
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ；估 值日 没有 交易 的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重
大变化 ，按 最近 交易 日债 券收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行
估值。 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ，可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重
大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格； 
（4 ） 交易 所上 市 不存 在活 跃 市场 的 有价 证券 ， 采用 估 值技 术 确定 公允 价 值。 交 易所
上市的 资产 支持 证券 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的
情况下 ，按 成本 估值 。 
2 ．处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送股 、转 增 股、 配股 和 公开 增 发的 新股 ， 按估 值 日在 证 券交 易所 挂 牌的 同 一股
票的市 价（ 收盘 价） 估值 ；该日 无交 易的 ，以 最近 一日的 市价 （收 盘价 ）估 值； 
（2 ） 首次 公开 发 行未 上市 的 股票 、 债券 和权 证 ，采 用 估值 技 术确 定公 允 价值 ， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值。 
（3 ） 首次 公开 发 行有 明确 锁 定期 的 股票 ，同 一 股票 在 交易 所 上市 后， 按 交易 所 上市
的同一 股票 的市 价（ 收盘 价）估 值； 非公 开发 行有 明确锁 定期 的股 票， 按监 管机构 或行 业
协会有 关规 定确 定公 允价 值。 
3 ． 因 持有 股票 而 享有 的配 股 权， 从 配股 除权 日 起到 配 股确 认 日止 ，如 果 收盘 价 高于
配股价 ，按 收盘 价高 于配 股价的 差额 估值 。收 盘价 等于或 低于 配股 价， 则估 值为零 。 招募说明书 
59 
4 ． 全 国银 行间 债 券市 场交 易 的债 券 、资 产支 持 证券 等 固定 收 益品 种， 采 用估 值 技术
确定公 允价 值。 
5 ．同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6 ． 如 有确 凿证 据 表明 按上 述 方法 进 行估 值不 能 客观 反 映其 公 允价 值的 ， 基金 管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
7 ． 相 关法 律法 规 以及 监管 部 门有 强 制规 定的 ， 从其 规 定。 如 有新 增事 项 ，按 国 家最
新规定 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ，应 立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根据 《基 金法 》 ， 基 金资 产 净值计 算和 基金 会计 核算 的义务 由基 金管 理人 承担 。 基 金管
理人计 算并 公告 基金 资产 净值， 基金 托管 人复 核、 审查基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 。
因此， 就与 本基 金有 关的 会计问 题， 如经 相关 各方 在平等 基础 上充 分讨 论后 ，仍无 法达 成
一致的 意见 ，按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 
三．估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
四．估值程序 
1 ． 基 金份 额净 值 是按 照每 个 工作 日 闭市 后， 基 金资 产 净值 除 以当 日 基 金 份额 的 余额
数量计 算， 精确 到 0.001 元，小 数点 后第 四位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 ． 基 金管 理人 应 每个 工作 日 对基 金 资产 估值 。 基金 管 理人 每 个工 作日 对 基金 资 产估
值后， 将基 金份 额净 值结 果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对
外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进 行。 
五．估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位 以内 （含第 3 位 ） 发 生差 错时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 3 位， 小 数点 后第 4 位 四舍 五入。 当估 值或份 额
净值计 价错 误实 际发 生时 ，基金 管理 人应 当立 即纠 正，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步
扩大 。 当 错误 达到 或超 过 基金资 产净 值 的 0.25% 时 ， 基 金管 理人 应报 中国 证 监会备 案 ； 当
估值错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ， 基 金管 理人应 当公 告 ， 并 报中国 证监会 备案 。
因基金 估值 错误 给投 资者 造成损 失的 ，应 先由 基金 管理人 承担 ，基 金管 理人 对不应 由其 承
担的责 任， 有权 向过 错人 追偿。 
关于差 错处 理， 本基 金合 同的当 事人 按照 以下 约定 处理 ： 招募说明书 
60 
1 ．差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或 登 记结 算机 构 、 或代销 机
构、或 投资 者自 身的 过错 造成差 错， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由
于该差 错遭 受损 失的 当事 人（受 损方 ）按 下述 “ 差错 处理原 则 ” 给 予赔 偿承 担赔 偿责任 。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 ；对 于因 技术 原因 引起的 差错 ，若 系同 行业 现有技 术水 平
无法预 见、 无法 避免 、无 法抗拒 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错 误处 理或 造成 其他 差错 ，因不 可
抗力原 因出 现差 错的 当事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 ，但 因该 差错 取得 不当得 利的 当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 ．差 错处 理原 则 
（1 ） 差错 已发 生 ，但 尚未 给 当事 人 造成 损失 时 ，差 错 责任 方 应及 时协 调 各方 ， 及时
进行更 正， 因更 正差 错发 生的费 用由 差错 责任 方承 担；由 于差 错责 任方 未及 时更正 已产 生
的差错 ，给 当事 人造 成损 失的由 差错 责任 方承 担； 若差错 责任 方已 经积 极协 调，并 且有 协
助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更 正， 则其应 当承 担相 应赔 偿责 任。差 错责 任
方应对 更正 的情 况向 有关 当事人 进行 确认 ，确 保差 错 已得 到更 正。 
（2 ） 差错 的责 任 方对 可能 导 致有 关 当事 人的 直 接损 失 负责 ， 不对 间接 损 失负 责 ，并
且仅对 差错 的有 关直 接当 事人负 责， 不对 第三 方负 责。 
（3 ） 因差 错而 获 得不 当得 利 的当 事 人负 有及 时 返还 不 当得 利 的义 务。 但 差错 责 任方
仍应对 差错 负责 ，如 果由 于获得 不当 得利 的当 事人 不返还 或不 全部 返还 不当 得利造 成其 他
当事人 的利 益损 失 （ “受损方 ” ） ， 则 差错 责任 方应 赔 偿受损 方的 损失 ， 并 在其 支付的 赔偿 金
额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ；如 果获 得不当 得利 的
当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方， 则受 损方应 当将 其已 经获 得的 赔偿额 加上 已
经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 
（4 ） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5 ） 差错 责任 方 拒绝 进行 赔 偿时 ， 如果 因基 金 管理 人 过错 造 成基 金资 产 损失 时 ，基
金托管 人应 为基 金的 利益 向基金 管理 人追 偿 ， 如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 资产损 失时 ，
基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。除 基金管 理人 和托 管人 之外 的第三 方造 成
基金资 产的 损失 ，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由 基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 。 
（6 ） 如 果出 现差 错的 当事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ， 并 且依 据法 律 、 行 政法规 、
《基金 合同 》或 其他 规定 ，基金 管理 人自 行或 依据 法院判 决、 仲裁 裁决 对受 损方承 担了 赔
偿责任 ，则 基金 管理 人有 权向出 现过 错的 当事 人进 行追索 ，并 有权 要求 其赔 偿或补 偿由 此
发生的 费用 和遭 受的 损失 。 
（7 ） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 招募说明书 
61 
3 ．差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1 ） 基金 份额 净 值计 算出 现 错误 时 ，基 金管 理 人应 当 立即 予 以纠 正， 通 报基 金 托管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 
（2 ） 查明 差错 发 生的 原因 ， 列明 所 有的 当事 人 ，并 根 据差 错 发生 的原 因 确定 差 错的
责任方 ； 
（3 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（4 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（5 ） 根据 差错 处 理的 方法 ， 需要 修 改基 金 登 记 结算 机 构 交 易 数据 的， 由 基金 登 记结
算机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 。 
（6 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的
0.25% 时，基金管理人应 当报告中国证监会；基金 管理人及基金托管人基金 份额净值计算
错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告并 报中 国证 监会 备案。 
六．暂 停估值的情形 
1 ．基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 ． 因 不可 抗力 或 其他 情形 致 使基 金 管理 人、 基 金托 管 人无 法 准确 评估 基 金资 产 价值
时； 
3 ． 占 基金 相当 比 例的 投资 品 种的 估 值出 现重 大 转变 ， 而基 金 管理 人为 保 障投 资 人的
利益， 已决 定延 迟估 值；



4 ．中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
七．基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管
人负责 进行 复核 。基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 并发 送
给基金 托管 人。 基金 托管 人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人
对基金 净值 予以 公布 。 
八．特殊情况的处理 
1 ．基 金管 理人 按 “ 二. 估 值 方法 ”的第 6 项进 行估 值 时，所 造成 的误 差不 作为 基金资 产
估值错 误处 理； 
2 ． 由 于证 券交 易 所及 其登 记 结算 公 司发 送的 数 据错 误 ，或 由 于其 他不 可 抗力 原 因、
或国家 会计 政策 变更 、市 场规则 变更 等， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适
当、合 理的 措施 进行 检查 ，但是 未能 发现 该错 误的 ，由此 造成 的基 金资 产估 值错误 ，基 金
管理人 和基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的
措施消 除由 此造 成的 影响 。 招募说明书 
62 
第十四部分


基金的收益 与分配 
一．基金利润的构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、投资 收益 、公 允价 值变 动收益 和其 他收 入扣 除相 关费用 后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二．基金可供分配利 润 
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。 
三．收益分配原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 ．基 金收 益分 配采 用现 金 方式。 
2 ．每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
3 ． 基 金 收 益 评价 日 核 定的 基 金 累 计 收益 率 超 过标的 指 数 同 期 累计 收 益 率达到 1% 以
上，方 可进 行收 益分 配。 
4 ． 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 2 次， 每次 基金收 益
分配比 例不 低于 可供 分配 利润 的 5% ， 基金 的收 益分 配比例 应当 以收 益分 配基 准日可 供分 配
利润为 基准 计算 。若 自基 金合同 生效 日起 不 满 3 个 月，可 不进 行收 益分 配。 
 
5 ． 期 末可 供分 配 利润 指期 末 资产 负 债表 中未 分 配利 润 与未 分 配利 润中 已 实现 收 益的
孰低数 。 
6 ． 基 金红 利发 放 日距 离收 益 分配 基 准日 （即 期 末可 供 分配 利 润计 算截 止 日） 的 时间
不得超 过 15 个 工作 日。 
7 ．法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
四．收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日 以 及该 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配
对象、 分配 原则 、分 配时 间、分 配数 额及 比例 、分 配方式 、支 付方 式等 内容 。 
五．收益分配的时间 和程 序 
1 ． 基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订 ， 由 基金 托 管人复 核 ， 依 照 《 信息 披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ； 
2 ． 在 收益 分配 方 案公 布后 ， 基金 管 理人 依据 具 体方 案 的规 定 就支 付的 现 金红 利 向基
金托管 人发 送划 款指 令， 基金托 管人 按照 基金 管理 人的指 令及 时进 行分 红资 金的划 付。 
 招募说明书 
63 
第十五部分


基金的费用 与税收 






一． 与基金运作有关 的费用 
1 ．基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 ．基 金 托 管人 的托 管费 ； 
3 ．基 金上 市费 及年 费 ； 
4 ．基 金收 益分 配发 生的 费 用 ； 
5 ．基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
6 ．基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
7 ．基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 ．基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
9 ．基 金的 证券 交易 费用 ； 
10 ． 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基 金可 以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具
体计提 方法 、计 提标 准在 招募说 明书 或相 关公 告中 载明； 
11 ．依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定， 法律法 规
另有规 定时 从其 规定 。 
2 ．基 金运 作费 用的 计提 方 法、计 提标 准和 支付 方式 
（1 ） 基金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基 金管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年费 率计 提。 计 算方法 如
下： 






H ＝E× 0.50%÷ 当 年天 数 






H 为每日 应计 提的 基 金管理 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 由基 金管 理人 每日计 算， 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人于 次月首 日
起 2 个工 作日 内向 基金 托 管人发 送基 金管 理费 划付 指令 ， 经 基金 托管 人复 核 后于当 日内 从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。如 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。 
（2 ） 基金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年费 率计 提。 计 算方法 如
下： 






H ＝E× 0.10%÷ 当 年天 数 






H 为每日 应计 提的 基 金托管 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 由基 金管 理人 每日计 算， 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人于 次月 首 日 
 招募说明书 
64 
起 2 个工 作日 内向 基金 托 管人发 送基 金托 管费 划付 指令 ， 经 基金 托管 人复 核 后于当 日内 从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。如 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。 
3 ． 除 管理 费和 托 管费 之外 的 基金 费 用， 由基 金 托管 人 根据 其 他有 关法 规 及相 应 协议
的规定 ，按 费用 支出 金额 支付 ， 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 
 
二 ．与基金销售有关 的费 用 
1 ．认 购费 用 
投资人 在认 购本 基金 时， 需按照 本基 金招 募说 明书 的相关 规定 ，交 纳一 定的 认购费 用
或佣金 。 
认购费 用计 算公 式： 
（1 ） 通过 基金 管 理人 进行 网 下现 金 认购 的投 资 人， 认 购以 基 金份 额申 请 ，认 购 费用
和认购 金额 的计 算公 式为 ： 
认购费 用＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× 认 购费 率 
认购金 额＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× （1 ＋ 认购 费率 ） 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 基金 份额面 值 
（2 ） 通过 发售 代 理机 构进 行 网上 现 金认 购、 网 下现 金 认购 的 投资 人， 认 购以 基 金份
额申请 ，认 购 佣 金和 认购 金额的 计算 公式 为： 
认购佣 金＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× 佣 金比 率 
认购金 额＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× （1 ＋ 佣金 比率 ） 
（3 ） 通过 发售 代 理机 构进 行 网下 股 票认 购的 投 资人 ， 认购 以 单只 股票 股 数申 请 ，认
购佣金 和净 认购 份额 的计 算公式 为： 
认购份 额＝ （第 i 只 股票 在网下 股票 认购 期最 后一 日的均 价× 有 效认 购数 量） ／基
金份额 面值 
认购佣 金＝ 认购 份额× 基金 份额面 值× 佣 金比 率 
认购佣 金由 发售 代理 机构 在投资 人认 购确 认时 以现 金方式 收取 ，但 在发 售代 理机构 允
许的条 件下 ，投 资人 可选 择基金 份额 的方 式支 付认 购佣金 。如 投资 人选 择以 基金份 额支付
认购佣 金， 则： 
净认购 份额 ＝认 购份 额－ 认购佣 金/ 基 金份 额面 值 
收取方 式和 使用 方式 ： 
本基金 认购 费用 由基 金管 理人在 投资 人认 购确 认时 收取， 用于 市场 推广 、销 售服务 等
各项费 用。 在发 售代 理机 构允许 的条 件下 ，投 资人 可选择 以现 金或 基金 份额 的方式 支付 认
购佣金 。 
2 ．申 购、 赎回 费用 招募说明书 
65 
投资人 在申 购、 赎回 基金 份额时 ，按 照本 基金 招募 说明书 的规 定， 交纳 一定 的申购 、
赎回佣 金。 
本基金 的申 购、 赎回 均以 份额申 请， 费用 计算 公式 为： 
申购（ 或赎 回） 佣金 ＝申 购（或 赎回 ）份 额× 佣 金比 率 
本基金 申购 、赎 回佣 金由 申购赎 回代 理券 商在 投资 人申购 、赎 回 确 认时 收取 ，用于 市
场推广 费用 、销 售服 务费 用、证 券交 易所 和登 记结 算机构 收取 的相 关费 用等 。 
三．不列入基金费用 的项 目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金合 同生效 前所 发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 
四 ． 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费
率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日 2 日 前 在指定 媒体 上刊 登公 告。 
五．税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法 律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。招募说明书 
66 
 
第十六部分


基金的会计 与审计 
一．基金的会计政策 
1 ．基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2 ．本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3 ．本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4 ．会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5 ．本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 ． 基 金管 理人 保 留完 整的 会 计账 目 、凭 证并 进 行日 常 的会 计 核算 ，按 照 有关 规 定编
制基金 会计 报表 ； 
7 ． 基 金托 管人 定 期与 基金 管 理人 就 基金 的会 计 核算 、 报表 编 制等 进行 核 对并 书 面确
认。 
二．基金的审计 
1 ． 基金 管 理人 聘 请具 有从 事 证券 相 关业 务资 格 的会 计 师事 务 所及 其注 册 会计 师 对本
基金年 度财 务报 表 及 其他 规定事 项 进 行审 计。 会计 师事务 所及 其注 册会 计师 须与基 金管 理
人、基 金托 管人 相互 独立 。 
2 ． 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时 ， 应 事先 征 得基金 管理 人和 基金 托管 人同意 。 
3 ． 基 金管 理人 （ 或基 金托 管 人） 认 为有 充足 理 由更 换 会计 师 事务 所， 经 基金 托 管人
（或基 金管 理人 ）同 意， 并报中 国证 监会 备案 后可 以更换 。 更 换会 计师 事务 所须在 备案 后
2 个工 作日 内公 告。 招募说明书 
67 
第十七部分


基金的信息 披露 
 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息披 露办 法》 、 基 金合 同 及其他 有
关规定 。基 金管 理人 、基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息， 并
保证所 披露 信息 的真 实性 、准确 性和 完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。基 金管理 人、 基
金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应按 规定 将应 予披露 的基 金信 息披 露事 项在规 定时 间
内 通过中国 证监会指 定的全 国性报刊 （以下简 称 “ 指定 报刊 ” ）和基 金管理 人、基 金托管 人
的互联 网网 站（ 以下 简称 “ 网站 ” ） 等媒 介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1 ．虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 ．对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 ．违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 ．诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5 ．登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 ．中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基 金 管理 人按 照 《基 金法 》 、 《 信 息披 露办 法 》 、 基金合 同 编制 并在 基 金份 额发售 的 3
日前， 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。基金 合同 生效 后， 基金 管理人 应当 在
每 6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上， 将更 新的 招募说 明书 摘
要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告的 15 日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明
书， 并就 有关 更新 内容 提 供书面 说明 。 更新 后的 招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个月
的最 后 1 日。 
（二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日前 ，将 基金 合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ；
基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 
（三） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 将按 照《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体招募说明书 
68 
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告。 基
金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 
（五） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告 
基金建 仓期 结束 后 ， 基 金 管理人 确定 基金 份额 折算 日， 并至 少提 前 3 个工 作 日将基 金
份额折 算日 公告 登载 于指 定报刊 及网 站上 。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后， 基金 管理 人将在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 
（ 六） 基金 开始 申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎 回开 始日 前至 少 3 个 工作日 在指 定报 刊及 网站 上公 告 。 
（ 七） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登 载 在指 定报 刊和网 站上 。 
（八） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 
1 ． 本 基金 的基 金 合同 生效 后 ，在 开 始办 理基 金 份额 申 购或 者 赎回 前， 基 金管 理 人将
至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 和基 金份 额净 值； 
2 ． 在 开始 办理 基 金份 额申 购 或者 赎 回后 ，基 金 管理 人 将在 每 个开 放日 的 次日 ， 通过
网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值 ； 
3 ． 基 金管 理人 将 公告 半年 度 和年 度 最后 一个 市 场交 易 日基 金 资产 净值 和 基金 份 额净
值。基 金管 理人 应当 在上 述市场 交易 日的 次日 ，将 基金资 产净 值、 基金 份额 净值和 基金份
额累计 净值 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
（九） 申购 、赎 回清 单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ，通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购、 赎回清 单。 
（十） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1 ． 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起 90 日内 ， 编 制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报
告正文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。基 金年 度报 告需 经具有 从事 证
券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后， 方可 披露 ； 
2 ． 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告 ， 并将半
年度报 告正 文登 载在 网站 上，将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ； 
3 ．基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起 15 个工 作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告 ，
并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上； 
4 ．基 金合 同生 效不 足 2 个月的 ，本 基金 管理 人可 以不编 制当 期季 度报 告、 半年度 报招募说明书 
69 
告或者 年度 报告 。 
5 ． 基 金定 期报 告 应当 按有 关 规定 分 别报 中国 证 监会 和 基金 管 理人 主要 办 公场 所 所在
地中国 证监 会派 出机 构备 案。 
（十一 ）临 时报 告与 公告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时 ， 有 关信 息 披露义 务人 应当 在 2 日 内 编制临 时报 告书 ， 予以 公 告， 并在 公开
披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案： 
1 ．基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ； 
2 ．终 止基 金合 同； 
3 ．转 换基 金运 作方 式； 
4 ．更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 ．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 ．基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 ．基 金募 集期 延长 ； 
8 ． 基 金管 理人 的 董事 长、 总 经理 及 其他 高级 管 理人 员 、基 金 经理 和基 金 托管 人 基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
9 ．基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ； 
10． 基金 管 理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 ．涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12． 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13． 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14． 重大 关联 交易 事项 ； 
15． 基金 收益 分配 事项 ； 
16． 管理 费、 托管 费等 费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17． 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
18． 基金 改聘 会计 师事 务 所； 
19． 基金 变更 、增 加或 减 少代销 机构 ； 
20． 基金 更换 登记 结算 机 构 ； 
21． 本基 金开 始办 理申 购 、赎回 ； 
22． 本基 金申 购、 赎回 费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23． 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
24． 中国 证监 会或 本基 金 合同规 定的 其他 事项 。 
（十二 ）澄 清公 告 招募说明书 
70 
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ，相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即将 有
关情况 报告 上海 证券 交易 所， 对 该消 息进 行公 开澄 清， 并 将有 关情 况立 即报 告中国 证监 会 。 
（十三 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
（十四 ）中 国证 监会 及上 海证券 交易 所规 定的 其他 信息 
（十五 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同 、 托 管协 议 、 招 募 说明书 或更 新后 的招 募说 明书 、 基 金份 额上 市交 易 公告书 、
年度报 告、 半年 度报 告、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后， 将存 放
于基金 管理 人所 在地 、基 金托管 人所 在地 ，供 公众 查阅。 投资 人在 支付 工本 费后， 可在 合
理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒
体上公 告。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 招募说明书 
71 
 
第十八部分


风险揭示 
本基金 管理 人在 总结 、借 鉴博时 基金 旗下 已有 的封 闭式基 金和 开放 式基 金风 险管理 成
熟经验 的基 础上 ，针 对本 基金的 特点 ， 确 立科 学的 风险管 理理 念， 建立 相应 的风险 管理 体
系， 对 本基 金整 个投 资过 程进行 有效 的风 险监 控 ， 为基金 持有 人谋 取 标 的指 数所表 征的 市
场平均 水平 的投 资收 益 。 
投资于本基金的主要 风险



1 ．标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险



标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。



2 ．标 的指 数波 动的 风险



标的指 数成 份股 的价 格可 能 受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。



3 ．基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



1 ）由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法 ，使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。



2 ）由 于标 的指 数成 份股 发 生送配 股 、增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



3 ）成 份股 派发 现金 红 利 、 成份股 增发 、 送配 等所 获 收益可 能导 致基 金收 益率 偏离标 的
指数收 益率 ，从 而产 生跟 踪偏离 度。



4 ）由 于成 份股 停牌 、 摘牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。



5 ）由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本 ，以 及基 金 管理费 和托 管费 等费 用的 存在 ，使
基金投 资组 合与 标的 指数 产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差。



6 ）在 本基 金指 数化 投资 过 程中 ，基 金管 理人 的管 理 能力 ，例 如跟 踪指 数的 水 平、 技术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 ， 从而影 响本 基金对 标的 指 数
的跟踪 程度 。



7 ）其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制 ，基 金投 资组 合中 个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造
成的指 数跟 踪成 本较 大； 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动； 因指 数发 布机 构指数 编制 错误
等，由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。



4 ．标 的指 数变 更的 风险 招募说明书 
72 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。



5 ．基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 ， 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。



6 ．参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险



证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据， 计算
并发布 基金 份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投 资人 交易 、 申 购 、 赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 人若 参考IOPV 进行 投资
决策可 能导 致损 失， 需投 资人自 行承 担。



7 ．退 市风 险



因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。



8 ．投 资人 申购 失败 的风 险



本基金 的申 购 、 赎回 清单 中， 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代， 且设 置现金 替 代
比例上 限， 因此 ， 投 资人 在进行 申购 时， 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。



9 ．投 资人 赎回 失败 的风 险



投资人 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败的 情形 。



基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。



10． 基金 份额 赎回 对价 的 变现风 险



本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证券 变现 过程中 ， 由于 市场变 化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。



11． 第三 方机 构服 务的 风 险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



1 ）申 购赎 回代 理券 商因 多 种原因 ，导 致 代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。



2 ）登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ，如 实施 货银 对 付制度 ， 对投 资人 基金 份 额、 组合
证券及 资金 的结 算方 式发 生变化 ， 制 度调 整可 能给 投资人 带来 风险 。 同 样的 风险还 可能 来自
于证券 交易 所及 其他 代理 机构。


招募说明书 
73 
3 ） 证 券交 易所 、 登记 结算 机 构、 基 金托 管人 及 其他 代 理机 构 可能 违约 ， 导致 基 金或
投资人 利益 受损 的风 险。



12． 管理 风险 与操 作风 险



基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。



相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行
为及交 易错 误等 风险 。



13． 技术 风险



在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技术 系统 的故障 或差
错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易
所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。



14． 不可 抗力



战争、 自然 灾害 等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险。 基金 管理 人、基 金
托管人 、证 券交 易所 、登 记结算 机构 和销 售代 理机 构等可 能因 不可 抗力 无法 正常工 作， 从
而影响 基金 的各 项业 务按 正常时 限完 成。 招募说明书 
74 
第 十九 部分


基金合同的 变更、终止与基金财 产的 清算 
一 ．基 金合 同的 变更 
1 ． 基 金合 同变 更 内容 对基 金 合同 当 事人 权利 、 义务 产 生重 大 影响 的， 应 召开 基 金份
额持有 人大 会， 基金 合同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 
（1 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（2 ） 变更 基金 类别 ； 
（3 ） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（4 ） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（5 ） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（6 ） 提高 基金 管 理人 、基 金 托管 人 的报 酬标 准 。但 根 据适 用 的相 关规 定 提高 该 等报
酬标准 的除 外； 
（7 ） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8 ） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（9 ） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议，由 基金 管理 人和 基金 托管人 同
意变更 后公 布， 并报 中国 证监会 备案 ： 
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2 ） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（3 ） 对基 金合 同 的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（4 ） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（5 ） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
2 ． 关 于变 更基 金 合同 的基 金 份额 持 有人 大会 决 议应 报 中国 证 监会 核准 或 备案 ， 并于
中国证 监会 核准 或出 具无 异议意 见后 生效 执行 ， 并 自生效 之日 起 2 日 内在 至 少一种 指定 媒
体公告 。 
二 ．本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 ．基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 ． 基金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3 ． 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4 ．中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
 
 招募说明书 
75 
三 ．基 金财 产的 清算 
1 ．基 金财 产清 算组 
（1 ） 基金 合同 终 止时 ，成 立 基金 财 产清 算组 ， 基金 财 产清 算 组在 中国 证 监会 的 监督
下进行 基金 清算 。 
（2 ） 基金 财产 清 算组 成员 由 基金 管 理人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证券 相 关业 务 资格
的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产清 算组 可 以 聘用必 要的 工
作人员 。 
（3 ） 基金 财产 清 算组 负责 基 金财 产 的保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分配 。 基金 财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
2 ．基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金
财产清 算程 序主 要包 括： 
（1 ） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3 ） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4 ） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6 ） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7 ） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8 ） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9 ） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产按 下列 顺序 清 偿： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1 ） － （3 ） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ；基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审招募说明书 
76 
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 招募说明书 
77 
第二十部分


基金合同的 内容摘要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。 招募说明书 
78 
 
第二十一部分


基金托管 协议的内容摘要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 见附件 二。 招募说明书 
79 
 
第二十二部分


对基金份 额持有人的服务 
 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、发 售代理 机构 、申 购赎 回代 理券商 提
供。 基 金管 理人 承诺 为基 金份额 持有 人提 供一 系列 的服务 ，以 下是 主要 的服 务内容 。基 金
管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化， 有权增 加和 修改 服务 项目 。 
基金管 理人 提供 的服 务内 容如下 ： 
1 ．客 户服 务电 话 
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供 每周 七天 、 每天 24 小时的 自动 语音 服务 和查 询服务 ，
客户可 以通 过电 话查 询基 金份额 净值 。 同 时， 客服 中心提 供工 作日 每 天 9:00-21:00 、 节假
日 （十 一和 春节 除外 ） 9:00-17:00 的电话 人工 服务 。 
全国统 一服 务热 线 ：95105568 （免 长途 话费 ） 
2 ．网 上客 户服 务中 心 
网上客 户服 务为 投资 人提 供查询 服务 、资 讯服 务以 及在线 交流 的平 台。 登陆 网站后 ，
投资人 可以 查询 基金 相关 信息， 享受 资讯 服务 ；投 资人还 可以 查询 热点 问题 及其解 答， 并
提交投 诉与 建议 。 
公司网 址： www.bosera.com 
电子邮 箱：service@bosera.com 
3 ．客 户投 诉处 理 
投资者 可以 通过 博时 基金 网站、 客服 中 心 IVR 自 动 语音留 言、 客服 中心 电话 人 工坐席 、
书信、 电子 邮件 、传 真等 渠道对 基金 管理 人提 供的 服务进 行投 诉。 投资 者还 可以通 过发 售
代理机 构、 申购 赎回 代理 券商的 服务 电话 对该 代理 机构提 供的 服务 进行 投诉 。 
 招募说明书 
80 
 
第二十三部分


其他应披 露事项 
暂无。 招募说明书 
81 
 
第二十四部分


招募说明 书存放及查阅方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所， 投资 者可 免费 查阅。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 
基金管 理人 保证 文本 的内 容与公 告的 内容 完全 一致 。 招募说明书 
82 
 
第二十五部分


备查文件 
以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所、 营业 场所。 
（一） 中国 证监 会核 准上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 募 集的 文件 
（二） 《上证 超 级大 盘交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 
（三） 《上证 超 级大 盘交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 《证 券投 资基 金登 记 结算服 务协 议》 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
 
 
 招募说明书 
83 
附件一：基金合同摘 要 
 
第一部分 基金份额持有人 、基金管理人和基金 托管 人的权利、义务 
（ 一） 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1. 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和 本基金合同的规定独立运 用基金财
产； 
2. 依照 基金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3. 发售 基金份 额； 
4. 依照 有关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5. 在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关 基金认购、申购、赎回等 业务的规
则，在 法律 法规 和本 基金 合同规 定的 范围 内决 定和 调整基 金的 除调 高托 管费 率和管 理费 率
之外的 相关 费率 结构 和收 费方式 ； 
6. 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对 于 基金托管人违反了本基 金合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ，对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益； 
7. 在基 金合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8. 在法 律法规 允许 的前 提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
9. 更换登记结算机构 ，获取基金份额持有人名册， 并对 登记结算机构的代理 行为进行
必要的 监督 和检 查； 
10. 选择 、 更换 代销 机构 ， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ， 对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ； 
11. 选 择、 更换 律师 、 审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ； 
12. 在基 金托 管人 更换 时， 提名新 的基 金托 管人 ； 
13. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
14. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
（ 二） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1. 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2. 办理 基金备 案手 续； 
3. 自基 金合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决 策，以专业化的经 营方式管
理和运 作基 金财 产； 招募说明书 
84 
5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，保证 所管理的
基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立， 对所 管理 的不 同基金 分别 管理 ，分 别记 账，进 行证 券
投资； 
6. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7. 依法 接受基 金托 管人 的 监督； 
8. 计算 并公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对价 ； 
9. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回和注销 对价 的方法 符合基金
合同等 法律 文件 的规 定； 
10. 按规 定受 理申 购和 赎回 申请 ， 及 时、 足额 支付 投 资者申 购的 份额 或赎 回的 股票 、 现
金替代 金额 及现 金差 额； 
11. 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
12. 编制 中期 和年 度基 金报 告； 
13. 严格 按照 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14. 保守基金商业 秘密，不 得泄露基金投 资计划、投 资意向等，除 《基金法 》 、 基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
16. 依据《基金法 》 、基金 合 同及其他有 关规定召集 基金份额持有 人大会或配 合基金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17. 保存 基金 财产 管理 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
18. 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行
为； 
19. 组织 并参 加基 金财 产清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分 配 ； 
20. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ， 应 当 承担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21. 基金 托管 人违 反基 金合 同造成 基金 财产 损失 时， 应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托
管人追 偿； 
22. 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人； 
23. 建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册 ； 
24. 按规 定向 基金 托管 人提 供基金 份额 持有 人名 册资 料 ； 
25. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
26. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
27. 依照 法律 法规 为基 金的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ， 为 基金 的利 益行 使 因基金招募说明书 
85 
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
28. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（ 三） 基金 托管 人的 权 利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1. 依基 金合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2. 监督 基金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
3. 自本 基金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产； 
4. 在基 金管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 ； 
5. 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对 于基金管理人违反本基金 合同或有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 资产 、其 他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形，应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
6. 依法 召集基 金份 额持 有 人大会 ； 
7. 按规 定取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
8. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（ 四） 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1. 安全 保管基 金财 产； 
2. 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场 所，配备足够的、合格的 熟悉基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ； 
3. 对所 托管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
5. 保管 由基金 管理 人代 表 基 金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6. 按规 定开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ； 
7. 保守 基金商 业秘 密 ， 除 《 基金法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定另 有规 定外 ， 在 基金信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具 意见，说明基金管理人在 各重要方
面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
9. 保存 基金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
10. 按照 基金 合同 的约 定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
11. 办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
12. 复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
13. 按照 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 招募说明书 
86 
14. 按规 定制 作相 关账 册并 与基金 管理 人核 对； 
15. 依据 基金 管理 人的 指令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对价； 
16. 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额
持有人 大会 ； 
17. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 损失 ， 应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免
除； 
18. 基金 管理 人 因 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿； 
19. 参加 基金 财产 清算 小组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
20. 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
22. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
23. 建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册； 
24. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（ 五） 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权 利 为： 
1. 分享 基金财 产收 益； 
2. 参与 分配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3. 依法 转让或 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
4. 按照 规定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ； 
5. 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对 基金份额持有人大会审议 事项行使
表决权 ； 
6. 查阅 或者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7. 监督 基金管 理人 的投 资 运作； 
8. 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构 损害其合法权益的行为依 法提起诉
讼； 
9. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（ 六） 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他 有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1. 遵守 法律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
2. 交纳 基金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用； 
3. 在持 有的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4. 不从 事任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 招募说明书 
87 
5. 执行 生效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
6. 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理 人及基金管理人的代理人 、基金托
管人、 代销 机构 、其 他基 金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ； 
7. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
 
第二部分 基金份额持有人 大会召集、议事及表 决的 程序和规则 
（ 一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 。基金 份额 持有 人持 有的 每一基 金
份额具 有同 等的 投票 权。 
本基金联接基金的基 金份 额持有人可以凭所持 有的 联接基金份额出席或 者委 派代表出
席本基 金的 份额 持有 人大 会并参 与表 决， 其持 有的 享有表 决权 的基 金份 额数 和表决 票数 为 ，
在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日 ， 联 接基 金持有 本基 金份 额的 总数 乘以该 持有 人
所持有 的联 接基 金份 额占 联接基 金总 份额 的比 例， 计算结 果按 照四 舍五 入的 方法， 保留 到整
数位。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体 基 金份 额持 有 人 以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持
有人大 会的 ，须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联
接基金 的基 金份 额持 有人 大会决 定提 议召 开或 召集 本基金 份额 持有 人大 会的 ，由联 接基 金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份 额持 有人大 会。 
（ 二） 召开 事由 
1. 当出 现或需 要决 定下 列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人 、 基金 托管 人或 持有 基金 份 额 10%
以上 （ 含 10% ， 下同 ）的 基金份 额持 有人 （以 基金 管理人 收到 提议 当日 的基 金份额 计算 ，
下同 ） 提议 时， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
（1 ） 终止 基金 合同 ； 
（2 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3 ） 变更 基金 类别 ； 
（4 ） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5 ） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6 ） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7 ） 提高 基金 管 理人 、基 金 托管 人 的报 酬标 准 ，但 法 律法 规 要求 提高 该 等报 酬 标准
的除外 ； 
（8 ） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 招募说明书 
88 
（9 ） 终止 基 金 上 市， 但因 基 金不 再 具备 上市 条 件而 被 上海 证 券交 易所 终 止上 市 的除
外； 
（10 ）对 基金 合同 当事 人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（11 ） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托 管人协商后修改基金合同 ，不需召
开基金 份额 持有 人大 会： 
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2 ） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（3 ） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（4 ） 因为 基金 管 理人 、基 金 托管 人 名称 、住 所 、法 定 代表 人 变更 ，基 金 管理 人 、基
金托管 人 分 立、 合并 等原 因导致 基金 合同 内容 必须 作出相 应变 动的 ； 
（5 ） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6 ） 经中 国证 监 会允 许， 基 金管 理 人、 交易 所 和注 册 登记 机 构在 法律 法 规、 基 金合
同规定 的范 围内 调整 有关 基金认 购、 申购 、赎 回、 交易、 转托 管、 非交 易过 户等业 务的 规
则； 
（7 ） 按照 法律 法 规或 本基 金 合同 和 中国 证监 会 规定 不 需召 开 基金 份额 持 有人 大 会的
其他情 形。 
（ 三） 召集 人和 召集 方式 
1. 除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额 持有人大会由基金管理人 召集。基
金管理 人未 按 规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会 的，应当向基金管理人提 出书面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开 ；基 金管理 人决 定
不召集 ，基 金托 管人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当自 行召集 。 
3. 代表 基金份 额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是
否召集 ，并 书面 告知 提出 提议 的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。基 金管 理人决 定召 集
的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金 管理人 决定 不召 集， 代表 基金份 额 10%
以上的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。基 金托 管
人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持
有人代 表和 基金 管理 人； 基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召
开。 
4. 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会， 而基 金管 理人 、 基 金 托管人 都不 召集 的 ， 代 表 基金份 额 10%以上 的 基金 份额持 有人 有招募说明书 
89 
权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前 30 日 向中 国证 监会 备案 。 
5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的，基金管理人、基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
（ 四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1. 基金 份额持 有人 大会 的 召集人 （以 下简 称 “ 召 集人 ” ）负责 选择 确定 开会 时间 、地点 、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日 在指 定
媒体公 告。 基金 份额 持有 人大会 通知 须至 少载 明以 下内容 ： 
（1 ） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式； 
（2 ） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 
（3 ） 会议 形式 ； 
（4 ） 议事 程序 ； 
（5 ） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日； 
（6 ） 代理 投票 的 授权 委托 书 的内 容 要求 （包 括 但不 限 于代 理 人身 份、 代 理权 限 和代
理有效 期限 等 ） 、送 达时 间 和地点 ； 
（7 ） 表决 方式 ； 
（8 ） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（9 ） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（10 ）召 集人 需要 通知 的 其他事 项。 
2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集 人决定通讯方式和书面表 决方式，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及
其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3. 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金 托管人到指定地点对书面 表决意见
的计票 进行 监督 ；如 召集 人为基 金托 管人 ，则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书
面表决 意见 的计 票进 行监 督；如 召集 人为 基金 份额 持有人 ，则 应另 行书 面通 知基金 管理 人
和基金 托管 人到 指定 地点 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 。基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不
派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 结果 。 
（ 五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1. 会议 方式 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 
（2 ） 现场 开会 由 基金 份额 持 有人 本 人出 席或 通 过授 权 委托 书 委派 其代 理 人出 席 ，现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 出席， 如基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不
派代表 出席 的， 不影 响表 决效力 。 
鉴于本 基金 的联 接基 金与 本基金 的相 关性 ，联 接基 金的持 有人 可以 凭所 持有 的本基 金
份额直 接参 加本 基金 的持 有人大 会表 决 ， 其 持有 的享 有表决 权的 基金 份额 数和 表决票 数为 ，招募说明书 
90 
在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日， 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有
人所持 有的 联接 基金 份额 占联接 基金 总份 额的 比例 ，计算 结果 按 照 四舍 五入 的方法 ，保 留
到整数 位。 
（3 ） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 
（4 ） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
2. 召开 基金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1 ） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1 ） 对 到会 者在 权 益登 记日 持 有基 金 份额 的统 计 显示 ， 全部 有 效凭 证所 对 应的 基 金份
额应占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （ 含 50% ，下同 ） ； 
2 ） 到 会的 基金 份 额持 有人 身 份证 明 及持 有基 金 份额 的 凭证 、 代理 人身 份 证明 、 委托
人持有 基金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备， 到会者 出具 的相 关文 件符 合有关 法律 法
规和基 金合 同及 会议 通知 的规定 ，并 且持 有基 金份 额的凭 证与 基金 管理 人持 有的注 册登 记
资料相 符。 
（2 ） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1 ）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性
公告； 
2 ） 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和 基金 管理人 （分 别或共 同称 为 “ 监督人 ” ）
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
3 ） 召 集人 在监 督 人和 公证 机 关的 监 督下 按照 会 议通 知 规定 的 方式 收取 和 统计 基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ，如基 金管 理人 或基 金托 管人经 通知 拒不 到场 监督 的 ，不 影响 表
决效力 ； 
4 ） 本 人直 接出 具 书面 意见 和 授权 他 人代 表出 具 书面 意 见的 基 金份 额持 有 人所 代 表的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ； 
5 ） 直 接出 具书 面 意见 的基 金 份额 持 有人 或受 托 代表 他 人出 具 书面 意见 的 代理 人 提交
的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、基 金合 同和 会议 通知的 规定 ，
并与 登 记结 算机 构 记 录相 符。 
（ 六） 议事 内容 与程 序 
1. 议事 内容及 提案 权 
（1 ） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2 ） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 单独 或合 并持 有权 益登记 日本 基金 总份 额 10% 以上
的基金 份额 持有 人可 以在 大会召 集人 发出 会议 通知 前就召 开事 由向 大会 召集 人提交 需由 基
金份额 持有 人大 会审 议表 决的提 案。 招募说明书 
91 
（3 ） 对于 基金 份 额持 有人 提 交的 提 案， 大会 召 集人 应 当按 照 以下 原则 对 提案 进 行审
核： 
关联性 。大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超
出法律 法规 和基 金合 同规 定的基 金份 额持 有人 大会 职权范 围的 ，应 提交 大会 审议； 对于 不
符合上 述要 求的 ，不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人
提案提 交大 会表 决， 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。 
程序性 。大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。如 将
其提案 进行 分拆 或合 并表 决，需 征得 原提 案人 同意 ；原提 案人 不同 意变 更的 ，大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定，并 按照 基金 份额 持有 人大会 决定 的
程序进 行审 议。 
（4 ） 单独 或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额 10 ％以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案， 基金 管理 人或 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表
决的提 案， 未获 基金 份额 持有人 大会 审议 通过 ，就 同一提 案再 次提 请基 金份 额持有 人大 会
审议， 其时 间间 隔不 少 于 6 个月 。法 律法 规另 有规 定的除 外。 
（5 ） 基金 份额 持 有人 大会 的 召集 人 发出 召开 会 议的 通 知后 ， 如果 需要 对 原有 提 案进
行修改 ，应 当在 基金 份额 持有人 大会 召开 前 30 日 及时公 告。 否则 ，会 议的 召开日 期应 当
顺延并 保证 至少 与公 告日 期有 30 日 的间 隔期 。 
2. 议事 程序 
（1 ） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首先 由大会 主持 人按 照规 定程 序宣布 会议 议事 程序 及注 意事项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师
见证后 形成 大会 决议 。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。基 金管 理人 为召 集人 的，其 授权 代表 未能 主持 大会的 情
况下， 由基 金托 管人 授权 代表主 持； 如果 基金 管理 人和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会， 则 由出 席大 会的 基金 份额持 有人 和代 理人 以所 代表的 基金 份 额 50% 以上 多数选 举产 生
一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签 名册 载明 参加会 议人 员姓 名 （ 或 单位 名称 ） 、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名 （ 或单 位名 称 ）等事项。 
（2 ） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日公布 提案 ，在 所通 知的 表决截 止
日 期 后第 2 个 工作 日在 公证 机 关及 监督 人 的监 督下由 召 集人 统计 全 部有 效表决 并 形成 决
议。如 监督 人经 通 知 但拒 绝到场 监督 ，则 在公 证机 关监督 下形 成的 决议 有效 。 
3. 基金 份额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（ 七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 招募说明书 
92 
1. 基金 份额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2. 基金 份额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1 ） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人 ） 所持 表决 权的 50% 以上通 过
方 为 有效 ，除 下列 （2 ）所 规 定的 须以 特别 决议 通过 事 项以 外的 其他 事项 均以 一 般决 议的
方式通 过； 
（2 ） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （ 或 其代 理人 ） 所持 表 决 权的 三分 之二以 上
（ 含三 分之 二 ） 通过 方为 有效； 涉及 更换 基金 管理 人、更 换基 金托 管人 、转 换基金 运作 方
式、终 止基 金合 同必 须以 特别决 议通 过方 为有 效。 
3. 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中 国证监会核准或者备案， 并予以公
告。 
4. 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分 的相反证据证明，否则表 面符合法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ，表 决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾
的视为 弃权 表决 ， 但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数 。 
5. 基金 份额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内 并列的各项议题应当分开 审议、逐
项表决 。 
（ 八） 计票 
1. 现场 开会 
（1 ） 如基 金份 额 持有 人大 会 由基 金 管理 人或 基 金托 管 人召 集 ，则 基金 份 额持 有 人大
会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人和 代理 人中 推举两 名基 金
份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如大 会由 基金份 额持 有
人自行 召集 ，基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额
持有人 和代 理人 中推 举两 名基金 份额 持有 人代 表与 基金管 理人 、基 金托 管人 授权的 一名 监
督员共 同担 任监 票人 ； 但 如果基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 未出 席， 则大会 主持 人
可自行 选举 三名 基金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 
（2 ） 监票 人应 当 在基 金份 额 持有 人 表决 后立 即 进行 清 点， 由 大会 主持 人 当场 公 布计
票结果 。 
（3 ） 如大 会主 持 人对 于提 交 的表 决 结果 有异 议 ，可 以 对投 票 数进 行重 新 清点 ； 如大
会主持 人未 进行 重新 清点 ，而出 席大 会的 基金 份额 持有人 或代 理人 对大 会主 持人宣 布的 表
决结果 有异 议， 其有 权在 宣布表 决结 果后 立即 要求 重新清 点， 大会 主持 人应 当立即 重新 清
点并公 布重 新清 点结 果。 重新清 点仅 限一 次。 
2. 通讯 方式开 会 招募说明书 
93 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为 ： 由大 会召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 派
出的授 权代 表的 监督 下进 行计票 ，并 由公 证机 关对 其计票 过程 予以 公证 ；如 监督人 经通 知
但拒绝 到场 监督 ， 则大 会 召集人 可自 行授 权 3 名 监 票人进 行计 票 ， 并 由公 证 机关对 其计 票
过程予 以公 证。 
（ 九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1. 基金 份额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自中 国证 监会 依法核 准或 者
出具无 异议 意见 之日 起生 效。 关于 本章 第 （二） 条 所规定 的第 （1 ）- （8 ） 项 召开事 由的 基
金份额 持有 人大 会决 议经 中国证 监会 核准 生效 后方 可执行 ，关 于本 章第 （二 ）条所 规定 的
第 （9 ） 、 （10 ） 项召开 事由 的基金份 额持有人 大会决 议经中国 证监会核 准或出 具无异议 意
见后方 可执 行。 
2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额 持有人、基金管理人、基 金托管人
均有约 束力 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 应当 执行 生效 的基 金份额 持有 人
大会决 议。 
3. 基金 份额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 日内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯 方
式进行 表决 ，在 公告 基金 份额持 有人 大会 决议 时， 必须将 公证 书全 文、 公证 机构、 公证 员
姓名等 一同 公告 。 
（ 十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
 
第三部分


基金合同解除 和终止的事由、程序 
（ 一） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事 由，不能继 续担任基金管 理人的职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事 由，不能继 续担任基金托 管人的职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国 证监会 规定 的其 他 情况。 
（ 二） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产清 算组 
（1 ） 基金 合同 终 止时 ，成 立 基金 财 产清 算组 ， 基金 财 产清 算 组在 中国 证 监会 的 监督
下进行 基金 清算 。 
（2 ） 基金 财产 清 算组 成员 由 基金 管 理人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证券 相 关业 务 资格
的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产清 算组 可以 聘用必 要的 工招募说明书 
94 
作人员 。 
（3 ） 基金 财产 清 算组 负责 基 金财 产 的保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分配 。 基金 财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
2. 基金 财产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金
财 产清 算程 序主 要包 括： 
（1 ） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3 ） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4 ） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6 ） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7 ） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8 ） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9 ） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用 由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产按 下列 顺序 清 偿： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1 ） － （3 ） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ；基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
第四部分


争议解决方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事招募说明书 
95 
人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的， 任何一 方均 有
权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 按照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁地点 为北 京市 。 仲裁 裁 决是终 局的 ， 对各 方当 事 人均有 约束 力，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽 责 地履行 基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
 
第五部分


基金合同存放 地和投资者取得基金 合同 的方式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、代 销机 构和 登记结 算
机构 办 公场 所查 阅， 但其 效力应 以基 金合 同正 本为 准。 
本基金 基金 合同 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所和 营业 场所 ， 投 资人可 免费
查阅。 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件。 
 
 招募说明书 
96 
附件二：基金托管协 议摘 要 
第一部分


基金托管协议 当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 博时 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：杨 鶤 
成立日 期：1998 年 7 月 13 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]26 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 发起 设立 基金 、基金 管理 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100140 
法定代 表人 ：郭 树清 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保 管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
 
第二部分


基金托管人与 基金管理人之间的业 务监 督、核查 
一、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资招募说明书 
97 
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成 份 股和 备选 成份 股。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选
成份股 的资 产 比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 为 更好地 实现 基金 的投 资目 标， 本 基金 可
能会少 量投 资于 新股 、债 券及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。因 特殊情 况（ 如
流动性 不足 等） 导致 基金 无法获 得足 够数 量的 成份 股票时 ，基 金管 理人 若进 行替代 而投 资
于除成 份股 、备 选成 份股 、新股 以外 的其 他股 票时 ，应将 投资 对象 名单 提前 通知基 金托 管
人并予 以说 明。 
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
（1 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购 ， 单只 基金 所 申报 的 金额 超 过基 金总 资 产， 单 只基
金所申 报的 股票 数量 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（2 ） 违反 基金 合同 关于 投 资范围 和投 资策 略的 约定 ； 
（3 ） 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的资产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ； 
（4 ） 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 20% ； 
（5 ） 中国 证监 会规 定禁 止 的其他 情形 。 
 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以变 更 后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并 、 基 金规模 变动 、 成 份股 价格 的市场 变化 等基金 管 理
人之外 的因 素导 致基 金投 资不符 合上 述约 定比 例的 ， 但 基金 管理 人应 在 10 个 交易日 内进 行
调整， 以达 到标 准。 
 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五条
第九款 基金 投资 禁止 行为 进行监 督 。 基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁
止行为 和关 联交 易进 行监 督。 根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人
和基金 托管 人应 事先 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的
公司名 单及 有关 关联 方发 行的证 券名 单 。 基 金管 理人 和基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单
的真实 性、 准确 性、 完整 性，并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金招募说明书 
98 
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半 年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易 前 3 个 工作日 内与 基金 托管 人协 商解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前 仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的 投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投资 的受 限证 券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发 行股票 网下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国 债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，招募说明书 
99 
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2. 基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性 风险处置预案并经其董事 会批准。
风险处 置预 案应 包括 但不 限 于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流
动性困 难以 及相 关损 失的 应对解 决措 施， 以及 有关 异常情 况的 处置 。基 金管 理人应 在首 次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预
案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责，确 保对 相关 风险 采取 积极有 效
的措施 ，在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生
剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时， 基金 管理人 应保 证提 供足 额现 金确保 基金 的
支付结 算， 并承 担所 有损 失。对 本基 金因 投资 受限 证券导 致的 流动 性风 险， 基 金托 管人 不
承担任 何责 任。 如因 基金 管理人 原因 导致 本基 金出 现损失 致使 基金 托管 人承 担连带 赔偿 责
任的， 基金 管理 人应 赔偿 基金托 管人 由此 遭受 的损 失。 
3. 本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少 于投资前三个工作日向基 金托管人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、准 确、 完整 。有关 资料 如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ： 
（1 ） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2 ） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3 ） 非公 开发 行 股票 发行 人 与中 国 证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司或 中央 国 债登 记 结算
有限责 任公 司签 订的 证券 登记及 服务 协议 。 
（4 ） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两 个交易日内，在中国证监 会指定媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、数 量、 总成 本、账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ， 在合理 期限 内未 能进 行及 时调整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5. 基金 托管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1 ） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2 ） 在基 金投 资 受限 证券 管 理工 作 方面 有关 制 度、 流 动性 风 险处 置预 案 的建 立 与完
善情况 。 
（3 ） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4 ） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 招募说明书 
100 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值及 申购 、 赎 回价格 的计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用 开支 及收 入确定 、 基 金收
益分配 、相 关信 息披 露、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
（七）基金托管人发 现基 金管理人 的 上 述 事 项及 投资 指 令 或 实 际 投 资 运作 违反 法 律 法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
二 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基
金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ，说 明违 规原 因及纠 正期 限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配 合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理招募说明书 
101 
人并改 正。 
（三） 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
 
第三部分


基金财产的保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3. 基金 托管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4. 基金 托管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基 金 托管 人根 据 基金 管理 人 的指 令， 按照 基 金合同 和 本协 议的 约定 保 管基金 财 产，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6. 对 于 因为 基金 投 资产 生的 应 收资 产， 应由 基 金管理 人 负责 与有 关当 事 人确定 到 账日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损 失 的， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7. 除依 据法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基 金 募集 期间 募 集的 资金 应 存于 基金 管理 人 在开设 的 基金 募集 专户 ， 在基金 募 集行
为结束 前 ， 任 何人不 得动 用； 网下 股票 认购结 束 ， 登记结 算机 构应 根据 基金 管理人 提供 的资
料对募 集的 股票 进行 冻结 。 
2. 基 金 募集 期满 或 基金 停止 募 集时 ，募 集的 基 金份额 总 额、 基金 募集 金 额（含 募 集股
票市值） 、基金 份额 持有人 人数符 合《基 金法》 、 《运 作办法 》等有 关规定 后， 基金管 理人应
将属于 基金 财产 的全 部资 金和股 票划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 和基 金证券 账户 ， 同
时在规 定时 间内 ， 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 会计师 事务 所进 行验 资 ， 出 具验资 报告 。
出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 ，验资 报告 中
需要对 基金 募集 资金 和股 数同时 确认 。 
3. 若 基 金募 集期 限 届满 ，未 能 达到 基金 合同 生 效的条 件 ，由 基金 管理 人 按规定 办 理退
款和冻 结股 票的 解冻 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基 金 托管 人可 以 基金 的名 义 在其 营业 机构 开 立基金 的 银行 账户 ，并 根 据基金 管 理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 招募说明书 
102 
2. 基 金 银行 账户 的 开立 和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业 务的 需要 。基 金 托管人 和 基金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3. 基金 银行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在 符 合法 律法 规 规定 的条 件 下， 基金 托管 人 可以通 过 基金 托管 人专 用 账户办 理 基金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深圳 分公 司为 基金开 立基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券账 户的 开立 和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积 极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生效后，基 金托管人根 据中国人民银 行、中央国 债登记结算有 限责任公司 的
有关规 定， 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 开立 债券托 管账 户， 并代 表基 金进行 银行 间市
场债券 的结 算 。 基 金管 理人 和基金 托管 人共 同代 表 基 金签订 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 主
协议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因 业 务发 展需 要 而开 立的 其 他账 户， 可以 根 据法律 法 规和 基金 合同 的 规定， 由 基金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。 
2. 法律 法规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入中 央国债登记结算有限责任 公司、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司/ 深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托 管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购招募说明书 
103 
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后 15 年。 
 
第四部分


基金资产净值 计算和会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金 资产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.001 元， 小数 点后 第四 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及 基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
2. 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会 计核算的义务由基金管理 人承担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ，就与 本基 金有 关的 会计 问题， 如经 相
关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 ，仍 无法 达成 一致 意见的 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净
值的计 算结 果对 外予 以公 布。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1. 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票 、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
2. 估值 方法 
a 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ） 交 易所 上 市的 有 价证 券 （ 包括 股 票、 权 证等 ） ， 以 其 估值 日 在证 券 交易所 挂 牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投招募说明书 
104 
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 或参 考同 业价 格， 确定公 允 价 格 。 
（2 ） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最
近交易 日后 经 济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3 ）交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允 价 格； 
（4 ） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ，采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
b 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ，按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2 ） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3 ） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ，同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
c 、因持 有股票 而享有 的配 股权，从 配股 除权日 起到 配股确认 日止 ，如果 收盘 价高于 配
股价， 按收 盘价 高于 配股 价的差 额估 值。 收盘 价等 于或低 于配 股价 ，则 估值 为零。 
d 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
e 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
f 、如有 确凿证据表明 按上述方法 进行估值不能 客观反映其 公允价值的， 基金管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
g 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ，从 其 规定 。如 有新 增事 项， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据《基 金法》 ，基金 资产 净值计算 和基 金会计 核算 的义务由 基金 管理人 承担 。基金 管招募说明书 
105 
理人计 算并 公告 基金 资产 净值 ， 基 金托 管人复 核 、 审查基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 。 因
此， 就与 本基 金有关 的会 计问题 ， 如经 相关各 方在 平等基 础上 充分 讨论 后， 仍无法 达成 一 致
的意见 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1 ） 当 基金 份额 净值 小数 点后 3 位 以内 （ 含第 3 位 ） 发生 差错时 ， 视 为基 金 份额净 值
错误； 基金 份额 净值 出现 错误时 ， 基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托管人 ， 并 采取
合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值 的 0.25% 时，基金管理人 应
当通报 基金 托管 人并 报中 国证监 会备 案 ； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理
人 应当 公告 ； 当发生 净值 计算错 误时 ， 由基金 管理 人负责 处理 ， 由此给 基金 份额持 有人 和 基
金造成 损失 的， 应由 基金 管 理人先 行赔 付， 基金 管理 人 按差错 情形 ， 有 权向 其他 当 事人追 偿。 
（2 ） 当基 金份 额净 值计 算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时 ，基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔
偿： 
① 本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ， 与 本基金 有关 的会 计问 题， 如经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后， 尚不能 达成 一致 时， 按基 金管理 人的 建议 执行 ， 由 此给基 金份 额 持
有人和 基金 财产 造成 的 损 失，由 基金 管 理 人负 责赔 付。 
② 若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ， 而 且基 金托管 人
未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 ， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有
人损失 的， 应根 据法 律法 规的规 定对 投资 者或 基金 支付赔 偿金 ， 就 实际 向投 资者或 基金 支付
的赔偿 金额 ，基 金管 理人 与基金 托管 人按 照管 理费 和托管 费的 比例 各自 承担 相应的 责任 。 
③ 如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ，虽 然多 次重 新计 算和核 对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持 有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④ 由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （包 括但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 进 而导 致
基 金 份 额 净 值计 算 错 误 而引 起 的 基 金 份额 持 有 人 和基 金 财 产 的 损失 ， 由 基 金管 理 人 负 责赔
付。 
（3 ） 由于 证券 交易 所及 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 有关 会计 制度 变化 或 由于其 他
不可抗 力原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基 金管 理人、 基金 托管 人免除 赔偿 责
任。但 基金 管理 人、 基金 托管人 应积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
（4 ） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ，以 基金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5 ） 前述 内容 如法 律法 规 或者监 管部 门另 有规 定的 ，从 其规 定。 如果 行业 另 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 招募说明书 
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（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1 ） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2 ） 因不 可抗 力或 其他 情 形致使 基金 管理 人 、基 金 托管人 无法 准确 评估 基金 资产价 值
时； 
（3 ） 占基 金相 当比 例的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变， 而基 金管 理人 为保 障 投资人 的
利益 ， 已 决定 延迟估 值 ； 如果出 现基 金管 理人 认为 属于紧 急事 故的 任何 情况 ， 导 致基 金管 理
人不能 出售 或评 估基 金资 产时； 
（4 ） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1. 财务 报表的 编制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后，进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表的 编制 与复 核 时间安 排 
（1 ） 报表 的编 制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制； 在每 个季 度结束 之
日起 15 个 工作 日内 完成 基金季 度报 告的 编制 ；在 上半年 结束 之日 起 60 日 内完成 基金 半年
度报告 的编 制； 在每 年结 束之日 起 90 日 内完 成基 金 年度报 告的 编制 。 基 金年 度报告 的财 务
会计报 告应 当经 过审 计 。 基 金合同 生效 不足 两个 月的 ， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、
半年度 报告 或者 年度 报告 。 
（2 ） 报表 的复 核 
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ， 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ； 基 金托 管人在 复核
过程中 ， 发 现双 方的 报表 存 在不符 时， 基金 管理 人和 基 金托管 人应 共同 查明 原因 ， 进行调 整，
调整以 国家 有关 规定 为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（八） 基金 管理 人应 每周 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编制 结 果 。 招募说明书 
107 
 
第五部分


基金份额持有 人名册的登记和保管 
根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法律 法规 ， 基金管 理人 委托中 国证 券登 记结 算有 限公司 担任
本基金 的注 册登 记人 ， 基 金份额 持有 人名 册的 编制 及持续 保管 义务 由注 册登 记人承 担。 基金
份额持 有人 名册 至少 应包 括基金 份额 持有 人的 名称 和持有 的基 金份 额 。 基 金份 额持有 人名 册
由基金 登记 结算 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管 ， 基 金管 理人 和基 金托 管人应 分别 保
管基金 份额 持有 人名 册， 保存期 不少 于 15 年 。如 不 能妥善 保管 ，则 按相 关法 规承担 责 任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
 
第六部分


争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉 、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
 
第七部分


基金托管协议 的变更、终止与基金 财产 的清算 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1. 基金 合同终 止； 
2. 基金 托管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人 接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
 
 
 
 招募说明书 
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博时基金管理有限公司 
二〇〇九年十 二月二日