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嘉实基金管理有限公司






































嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 更新招募说明书 
 









嘉 实 量 化 阿 尔法 股票型证 券 投资 基 金 更新 招 募说 明 书 
（2009 年第 1 号） 
 
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司 
重 要提 示 
（一） 嘉实 量化 阿尔 法股 票型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 根据2008年12 月18
日中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 核准 嘉实 量化 阿尔 法 股票 型 证 券投 资基 金募 集的批 复 》 （ 证
监 许可[2008]1424 号）和2009年2 月10日 《关于 嘉实 量化阿尔 法 股 票型 证 券投 资基金募 集时
间安排的 确认 函》（ 基金 部函[2009]52 号） 的核准 公开发售 。本 基金基 金合 同于2009 年3 月
20 日正 式生 效 。 本基 金类 型为契 约型 开放 式， 根据 本基金 的投 资目 标和 投资 范围 ， 本 基金 属
于股票 型证 券投 资基 金。 
（二） 基金 管理 人保 证本 招募说 明书 的内 容真 实、 准确、 完整 。 本 招募 说明 书经中 国证
监会核 准， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 
（ 三 ） 本 基金 投资于 证券 市场 ， 基 金净 值会因 为证 券市场 波动 等因 素产 生波 动， 投资 者
在投资 本基 金前 ， 应 全面 了解本 基金 的产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理 性判 断
市场， 并承 担基 金投 资中 出现的 各类 风险 ， 包 括： 因政治 、 经 济、 社会 等环 境因素 对证 券价
格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险、 本基 金的 特定 风险 等等。 嘉实 量化 阿尔 法股 票型证 券投 资基
金是股 票型 基金 ， 风 险高 于混合 型基 金、 债券 型基 金和货 币市 场基 金， 属于 较高风 险、 较高
收益的 投资 品种 。投 资者 在投资 本基 金之 前， 请仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 ，
全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市
场，谨 慎做 出投 资决 策。 
（ 四） 投资 有风 险， 投资 者投资 本基 金 时 应认 真阅 读本招 募说 明书 。 
（五） 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨
慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 
（六） 本招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核。 本招 募说明 书所 载内 容截 止日 为2009 年9
月20 日 （特别 事项 注明除 外） ， 有 关财务 数据 和净值 表现截 止日为2009 年9 月30 日（未 经审
计）。 
 嘉实基金管理有限公司






































嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 更新招募说明书 
 
目


录 
一、绪言 ................................................................... 3 
二、释义 ................................................................... 4 
三、基金管理人 ............................................................. 7 
四、基金托管人 ............................................................ 16 
五、相关服务机构 .......................................................... 20 
六、基金的募集 ............................................................ 36 
七、基金合同的生效 ........................................................ 38 
八、基金份额的申购 、赎 回 .................................................. 38 
九、基金转换 .............................................................. 46 
十、基金的非交易过 户、 冻结与解冻 ........................................... 49 
十一、基金的投资 .......................................................... 50 
十二、基金的业绩 .......................................................... 57 
十三、基金的融资、 融券 .................................................... 58 
十四、基金的财产 .......................................................... 58 
十五、基金资产估值 ........................................................ 59 
十六、基金收益与分 配 ...................................................... 63 
十七、基金的费用与 税收 .................................................... 65 
十八、基金的会计与 审计 .................................................... 67 
十九、基金的信息披 露 ...................................................... 67 
二十、风险揭示 ............................................................ 72 
二十一、基金合同的 变更 、终止与基金财产的 清算 ............................... 73 
二十二、基金合同内 容摘 要 .................................................. 76 
二十三、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................. 90 
二十四、对基金份额 持有 人的服务 ............................................ 100 
二十五、其他应披露 事项 ................................................... 102 
二十六、招募说明书 存放 及查阅方式 .......................................... 104 
二十七、备查文件 ......................................................... 104 嘉实基金管理有限公司






































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一 、绪 言 
本《招 募说 明书 》依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》（ 以下 简称 《基 金法》 ） 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》
（以下 简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 （以 下简 称 《信 息披 露办
法》） 、《证 券投资 基金 信息披 露内容 与格式 准则 第5号<招 募说 明书的 内容 与格式> 》等 有
关法律 法规 以及 《 嘉 实量 化阿尔 法 股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 编写 。 
基金管理 人承 诺本招 募说 明书不存 在任 何虚假 记载 、误导性 陈述 或者重 大遗 漏,并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 者自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和
接受， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规 定享有 权利、 承担 义务。 基金投 资者 欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。 嘉实基金管理有限公司






































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二 、释 义 
本《招 募说 明书 》中 ，除 非文义 另有 所指 ，下 列词 语具有 以下 含义 ： 
词语或 简称 含义 
1. 本合 同、 《基 金合 同》 指 《嘉 实量 化阿 尔法 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本合 同的 任
何修订 和补 充 
2. 中国 指 中华 人民 共和 国(仅 为本基 金合 同目 的不 包括 香港特 别行 政区 、澳
门特别 行政 区及 台湾 地区) 
3. 法律 法规 指中国 现时 有效 并公 布实 施的法 律、 行 政法 规 、 部 门规章 及规 范性 文
件、地 方法 规、 地方 政府 规章及 规范 性文 件 
4. 《基 金法 》 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 
5. 《销 售办 法》 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 
6. 《运 作办 法》 指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 
7. 《信 息披 露办 法》 指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 
8. 元 指中国 法定 货币 人民 币元 
9. 基金 或本 基金 指依据 《基 金合 同》 所募 集的嘉 实量 化阿 尔法 股票 型证券 投资 基金 
10. 招 募说 明书 指 《嘉 实量 化阿 尔法 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ，即 用于 公开
披露基 金管 理人 及托 管人 、 相关 服务 机构 、 基 金的 募集、 基金 合同 的
生效、 基金 份额 的交 易、 基金份 额的 申购 和赎 回、 基金的 投资 、 基 金
的业绩 、 基 金的 财产、 基 金资产 的估 值、 基金 收益 与分配 、 基 金的 费
用与税 收、 基金 的 信 息披 露、 风 险揭 示、 基 金的 终 止与清 算、 基金 合
同的内 容摘 要 、 基 金托 管协 议的内 容摘 要 、 对 基金 份额 持有人 的服 务、
其他应 披露 事项、 招募 说 明书的 存放 及查 阅方 式 、 备查文 件等 涉及 本
基金的 信息 ， 供 基金 投资 者选择 并决 定是 否提 出基 金认购 或申 购申 请
的要约 邀请 文件 ，及 其定 期的更 新 
11. 托 管协 议 指基金 管理 人与 基金 托管 人签订 的 《 嘉实 量化 阿尔 法股票 型证 券投 资
基金托 管协 议》 及其 任何 有效修 订和 补充 
12. 发 售公 告 指《嘉 实量 化阿 尔法 股票 型证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告》 
13. 业 务规 则 指《 嘉 实基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 》 嘉实基金管理有限公司






































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14. 中 国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会 
15. 银 行监 管机 构 指中国 银行 业监 督管 理委 员会或 其他 经国 务院 授权 的机构 
16. 基 金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 
17. 基 金托 管人 指中国 工商 银行 股份 有限 公司 
18. 基 金份 额持 有人 指根据 《基 金合 同》 及相 关文件 合法 取得 本基 金基 金份额 的投 资者 
19. 基 金代 销机 构 指依据 有关 基金 销售 与服 务代理 协议 办理 本基 金发 售、 申购 、 赎回 和
其他基 金业 务的 代理 机构 
20. 销 售机 构 指基金 管理 人及 基金 代销 机构 
21. 基 金销 售网 点 指基金 管理 人的 直销 网点 及基金 代销 机构 的代 销网点 
22. 注 册登 记业 务 指基金 登记 、 存 管、 清算 和交收 业务 ， 具 体内 容包 括投资 者基 金账 户
管理、 基金 份额 注册 登记 、 清算 及基 金交 易确 认、 发放红 利、 建立 并
保管基 金份 额持 有人 名册 等 
23. 基 金注 册登 记机 构 指嘉实 基金 管理 有限 公司 或其委 托的 其他 符合 条件 的机构 
24. 《 基金 合同》 当事 人 指受 《 基金 合同 》 约 束， 根据 《 基金 合同 》 享 受权 利并承 担义 务的 法
律主体 ，包 括基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 
25. 个 人投 资者 指符合 法律 法规 规定 的条 件可以 投资 开放 式证 券投 资基金 的自 然人 
26. 机 构投 资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 注 册 登
记或经 政府 有关 部门 批准 设立的 法人 、社 会团 体和 其他组 织、 机构 
27. 合 格 境 外 机 构 投 资
者 
指符合 《 合格 境外 机构 投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及相 关法 律法
规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的
基金管 理机 构、 保险 公司 、证券 公司 以及 其他 资产 管理机 构 
28. 投 资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机 构投 资者 的总称 
29. 基 金合 同生 效日 基金募集 达 到法 律规 定及 基金合 同约定 的 条件 ， 基 金管理 人聘 请法 定
机构验 资并 办理 完毕 基金 合同备 案手 续， 获得 中国 证监会 书面 确认 之
日 
30. 募 集期 指自基 金份 额发 售之 日起 不超 过3 个 月的 期限 
31. 基 金存 续期 指基金 合同 生效 后合 法存 续的不 定期 之期 间 
32. 日/ 天 指公历 日 
33. 月 指公历 月 嘉实基金管理有限公司






































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34. 工 作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 
35. 开 放日 指为 投 资者 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 
36.T 日 指申购 、赎 回或 办理 其他 基金业 务的 申请 日 
37.T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日 （不包 含 T 日） 
38.认购 指在本 基金 募集 期内 投资 者购买 本基 金基 金份 额的 行为 
39.发售 指在本 基金 募集 期内 ，销 售机 构 向投 资者 销售 本基 金份额 的行 为 
40.申购 指基金 投资 者根 据基 金销 售网点 规定 的手 续， 向基 金管理 人购 买基 金
份额的 行为 。 本 基金 的日 常申购 自基 金合 同生 效后 不超 过 3 个 月的 时
间开始 办理 
41.赎回 指基金 投资 者根 据基 金销 售网点 规定 的手 续， 向基 金管理 人卖 出基 金
份额的 行为 。 本 基金 的日 常赎回 自基 金合 同生 效后 不超 过 3 个 月的 时
间开始 办理 
42. 基 金账 户 指 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理
人管理 的开 放式 基金 份额 情况的 凭证 
43. 交 易账 户 指 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理 基 金
交易所 引起 的基 金份 额的 变动及 结余 情况 的账 户 
44. 转 托管 指 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账 户 转
入另一 交易 账户 的业 务 
45. 基 金转 换 指 投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理 的 任
一开放 式基 金 （转 出基 金 ） 的 全部 或部 分基 金份 额 转换为 基金 管理 人
管理的 任何 其他 开放 式基 金（转 入基 金） 的基 金份 额的行 为 
46. 定 期定 额投 资计 划 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请， 约定 每期 扣 款日 、 扣 款金 额及
扣款方 式， 由销 售机 构于 每期约 定扣 款日 在投 资者 指定银 行账 户内 自
动完成 扣款 及基 金申 购申 请的一 种投 资方 式 
47. 基 金收 益 指基金 投资 所得 债券 利息 、 票据 投资 收益 、 买 卖证 券差价 、 银 行存 款
利息以 及其 他收 益 
48. 基 金资 产总 值 指基金 所拥 有的 各类 证券 及票据 价值 、 银 行存 款本 息和本 基金 应收 的
申购基 金款 以及 其他 投资 所形成 的价 值总 和 
49. 基 金资 产净 值 指基金 资产 总值 扣除 负债 后的净 资产 值 嘉实基金管理有限公司






































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50. 基 金资 产估 值 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产净值 的过 程 
51. 指 定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 和互 联网网 站 
52. 不 可抗 力 指本合 同当 事人 不能 预见 、 不能 抗拒 并不 能克 服且 在本合 同由 基金 托
管人 、 基 金管 理人 签署 之 日后发 生的 ， 使本 合同 当 事人无 法全 部履 行
或无法 部分 履行 本合 同的 任何客 观情 况， 包 括但 不 限于洪 水 、 地 震及
其他自 然灾 害、 战争 、 骚 乱、 火 灾、 政府 征用、 没收 、 法律 法规 变化、
突发停 电或 其他 突发 事件 、证券 交易 所非 正常 暂停 或停止 交易 
三 、基 金管理 人 
（一） 基金 管理 人基 本情 况 
1 、基 本信 息



名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 
法定代 表人 王忠民 
总经理 赵学军 
成立日 期 1999 年 3 月 25 日



注册资 本 1 亿元 
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40% ，立 信投 资有 限责 任公 司 30%, 德意 志资 产管 理（ 亚
洲）有 限公 司 30% 。 
存续期 间 持续经 营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 刘红辉 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中外 合资 基金 管理公 司 。 公司 注册 地上 海，总 部设 在北 京， 公司 在深圳 、成 都 、
杭州、 青岛 、南 京、 福州 设有分 公司 。公 司获 得首批 全国 社保 基金 、企 业年 金投资 管理 人 、
QDII 资格 和 特 定资 产管 理 业 务资 格 。 
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 
2. 部门 设置情 况 
公司设 立了 投资 决策 委员 会和风 险控 制委 员会 等专 业委员 会 。 投 资决 策委 员会 负责指 导
基金资 产的 运作 、 确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 风 险控 制委 员会 负责全 面评 估公嘉实基金管理有限公司






































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司的经 营过 程中 的各 项风 险，并 提出 防范 措施 。 
公司目 前下 设股票 投 资部 、固定 收益 部、 定量 投资 部 、机 构投 资部 、 研 究部 、交易 部 、
投资流 程与 风险 管理 部、 监察稽 核部 、法 律部 、产 品管理 部、 机构 理财 团队 、渠道 发展 部 、
营销策 划部 、 客 户服 务部 、 电子 商务 部、 信 息技 术 部、 运 营部、 财务 部、 人 力资源 部、 业务
发展部 等部门 。 
股票投 资部 、 固 定收 益部 、 定量投 资部 和 机 构投 资部 负责根 据投 资决 策委 员会 制定的 原
则进行 投资 。 研究部 负责 行业 、 上 市公 司研究 和投 资策略 研究 。 交易部 负责 完成基 金经 理 交
易指令 。 投 资流 程与 风险 管理部 负责 公司 投资 风险 分析与 管理 、 投 资流 程、 绩效考 核。 监察
稽核部 和法 律部 负责 对公 司及其 员工 遵守 国家 相关 法律 、 法 规和 公司 内部 规章 制度等 情况 进
行监督 和检 查。 产品 管理 部负责 新产 品开 发以 及相 关的市 场营 销研 究、 法律 环境研 究和 理财
策略研 究等 。 机构理 财团 队 主要 负责 年金 、 专 户 、 机构客 户及 高端 个人 基金 销售的 开发 与维
护 。 渠 道发展 部、 营 销策 划部、 电子商 务部 、 客户 服务部 负责 市场 推广、 基 金销售、 客户 服
务、 销售 渠道 管理 等 业务 。 信 息技 术部 、 运 营部 负 责公司 信息 系统 的日 常运 行与维 护跟 踪研
究新技术, 进行相应的技术系统规划 与开发、基金会计核算、 估值、开放式基金注册、 登记
和清算 等业 务 。 财务 部负 责公司 财务 管理 工作 。 人 力资源 部负 责公 司企 业文 化建设 、 文字 档
案、 相 关后 勤服 务、 人 力资 源管理 、 薪 酬制 度、 人 员培 训、 人 事档 案等 事务 等综 合事务 管理 。
业务发 展部 负责 公司 经营 战略规 划、 新业 务发 展等 。 
3.管理 基金 情况 
截止 2009 年 9 月 20 日 ， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式证 券投 资基 金、16 只 开放式 证
券投资 基金 ， 具 体包 括嘉实 泰和 封闭 、 嘉实 丰和 价 值封闭 、 嘉 实成 长收 益混合 、 嘉 实增 长 混
合 、 嘉 实稳健 混合、 嘉实 债券、 嘉实服 务增 值行 业 混合、 嘉 实优 质企 业股票、 嘉实货 币、 嘉
实沪 深300 指数 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、 嘉 实主 题 混合 、 嘉 实策 略混合 、 嘉实海 外中 国股
票 （QDII ） 、嘉 实研 究精选 股票 、嘉 实多 元债券 、嘉 实量化阿 尔法 股票、 嘉实 回报混合 等证
券投资 基金 。 其 中嘉 实增 长 混合、 嘉实 稳健 混合 和嘉 实 债券属 于嘉 实理 财通 系列 基金 。 同时，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。 






（ 二） 主要 人员 情况 
1 ．董 事 、 监事 及高 级管 理 人员 
王忠民 先生 ， 董 事长 。 大 学专科 。 曾 任北 京矿 务局 财务处 会计 ， 煤 炭部 财务 司会计 、 副
处长 ， 中 国统 配煤矿 总公 司财务 局处 长 ， 煤炭 部财 务公司 筹备 组负 责人 ， 中 煤信托 投资 有 限嘉实基金管理有限公司






































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责任公 司董 事长 兼总 经理 ，2002 年3 月 至今 任中 诚 信托有 限责 任公 司党 委书 记、董 事长 。 
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理 有
限公司 董事 、总 经理 。 
韩家乐 先生 ， 董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 。1990 年至 今， 担 任海问 证
券投资咨询有 限公司总 经 理；1994 年至今 ，担任 北京德恒有限 责任公司 总 经理；2001 年
11 月至 今， 担任 立信 投资 有限责 任公 司董 事长 。 
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。 
Edouard Fernen Peter 先 生， 董 事， 瑞 士籍， 美国 Carlton 大学 行政 管理 学士。 曾任UBS
董事总 经理 ， 德 意志 银行 董事总 经理 。 现 任德 意志 资产管 理公 司董 事总 经理 兼德意 志资 产管
理（亚 洲） 有限 公司 首席 执行官 。 
Ingo Gefeke 先 生， 董 事， 德国籍 ， 康 斯坦 斯 （Constance ） 大 学国 际经 济学 硕士 研究生 。
曾任德 意志 银行 （纽 约 ） 全球交 易银 行首 席运 营官 及国际 投资 银行 首席 运营 官。 现任 德意 志
资产管 理公 司 （ 法兰 克福 ） 董事 会成 员， 德意 志资 产管理 公司 （纽 约） 董事 总经理 兼首 席行
政管理 官、 全球 交易 总监 。 
骆小元 女士 ，独 立董 事。1982 年毕 业于 中国 人民 大 学财会 专业 。1995 年至 2000 年，
担任中 国注 册会 计师 协会 总会计 师；2000 年至 今， 就职于 中国 注册 会计 师协 会协会 注册 中
心，担 任中 心主 任。 
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 年 至
今任万 盟并 购集 团董 事长 。 
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北嘉实基金管理有限公司






































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京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。 
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。 
朱成刚 先生 ，监 事， 法学 博士。1998 年 7 月至 2002 年 1 月， 就职 于中 国建 设银行 资
产保全 部、 法律 事务 部；2002 年 1 月至 今， 就职 于 嘉实基 金管 理有 限公 司监 察稽核 部、 法
律部。 
宋振茹 女士 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 硕 士研 究 生 ， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任 博时基 金管 理公 司总 经理 助理。1999 年 3 月 至今 任 职于 嘉 实基 金
管理公 司 ， 历任 督察 员和 公司副 总经 理。 
李道滨 先生 ，副 总经 理， 中共党 员， 法学 博士 ，经 济师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月
任 职于 厦门 华侨 博物 馆 。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职 于中 国厦 门国 际经 济技术 合作 公
司。2000 年 10 月至 今 任 职于 嘉 实基 金管 理公 司 ， 历任市 场部 副总监 、 总监 、总经 理助 理
和公司 副总 经理 。 
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部 副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。 
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任 总经 理助 理 ，2008 年7 月起任 公司 副总 经理 。 
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。 
2 、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
王永宏 ， 高 级定量 分 析师 ， 经济 学博 士，11 年证 券 从业经 历。1998-1999 年 曾任海 通证
券业务 经理 ，1999 年 曾任 大成基 金管 理有 限公 司研 究员 。2001 年12 月进 入嘉 实基金 管理 有
限公司 工作 ， 历 任产 品总 监，首 席金 融工 程师 。2009 年3 月20 日至 今任 本基 金 基金经 理。



陶羽，高级定 量分析师 ，硕士，5 年证券从业 经历 。2004-2005 年曾任美国高盛公司 定嘉实基金管理有限公司






































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量 分析师 ，2005-2008 年曾 任 美 国 德 意 志 资产 管 理公 司 高级定量分析师、基 金经理。2009
年3 月20日 至今 任本 基金 基 金经理 。 
（2） 历任 基金 经理 ：无 。 
3 、投 资决 策委 员会 
投资决 策委 员会 的成 员包 括： 公司 总经 理赵学 军先生 、 副总 经理 戴京焦 女士 、 总 经理 助
理邵健 先生 、 总 经理 助理 兼海外 投资 部总 监李 凯先生 、 总 经理 助理 兼定 量投 资部总监 陶 荣辉
先生 、 股票 投资 部总 监刘 天君先生 、 机构 投资 部总 监林青 先生 、资 深基 金经 理党开 宇女士、
投资流 程与 风险 管理 部总 监毕万 英先生 、 固定 收益 部总监 刘熹 先生 。 
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回、 转换 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制半 年度 和年 度基 金 报告； 
7 、 计 算并 公告 基 金 份额 资 产净值 和基 金份 额累 计净 值， 确定 基金 份额申 购 、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以 基金管 理人名 义， 代表基金 份额 持有人 利益 行使诉讼 权利 或者实 施其 他法律 行
为； 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 、法规 、规 章、基金 合同 和中国 证监 会的有 关
规定， 建立健 全内 部控 制 制度， 采取有 效措 施， 防 止违反 有关 法律、 法规、 规章 、 基 金合 同
和中国 证监 会有 关规 定的 行为发 生。 嘉实基金管理有限公司






































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2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法
规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。 
3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不得 将基金 财产 用于 以下 投资 或活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 法 律法 规或 中国 证监 会另 有 规定 的除 外； 
（5 ） 向基金管 理人、 基金托 管人出 资或者 买卖其基金 管理人 、基金 托管人发行 的股票
或者债 券； 
（6 ） 买卖与其 基金管 理人、 基金托 管人 有 控股关系的 股东或 者与 基 金管理人、 基金托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 当时 有效 的 法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》 规 定禁 止从事 的 其他 行为。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述规定 的限 制。 
4、基 金经 理承 诺 
（1 ） 依照有关 法律、 法规和 基金合 同的规 定，本着谨 慎的原 则为基 金份额持有 人谋取
最大利 益； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3 ） 不违反现 行有效 的有关 法律、 法规、 规章、基金 合同和 中国证 监会的有关 规定，
泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投
资计 划 等信 息； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 嘉实基金管理有限公司






































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（五） 基金 管理 人内 部控 制制度 
1 ．内 部控 制制 度概 述 
为加强 内部 控制 ， 防范 和 化解风 险 ， 促 进公 司诚 信 、 合 法、 有效 经营 ， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。 



 公 司内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管 理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。 
2. 内部 控制 的原 则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4） 相互 制约 原则 ： 组 织结构 体现 职责 明确 、 相 互制约 的原 则， 各部 门有 明确的 授权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5） 成本 效益 原则 ： 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）投 资决策 委员会 为公 司投资管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 总
经理助 理以 及 投 研体 系部 门 总监 、 资深 基金经 理组 成， 负责 指导 基金资 产的 运作 、 确 定基 本
的投资 策略 和投 资组 合的 原则。 
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 督
察长 、 总 经理 助理以 及部 门总监 组成 ， 负责全 面评 估公司 经营 管理 过程 中的 各项风 险 ， 并 提嘉实基金管理有限公司






































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出防范 化解 措施 。 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和权威 性， 配 备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确 立 “ 制度 上控 制风 险、 技 术上 量化 风险 ” ， 积 极吸收 或采 用先 进的 风险 控制技 术
和手段 ，进 行内 部控 制和 风险管 理。 
（1） 公司 逐步 健全 法人 治 理结构 ，充 分发 挥独 立董 事和监 事会 的监 督职 能， 严禁不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）公 司设置 的组织 结构 ，充分体 现职 责明确 、相 互制约的 原则 ，各部 门均 有明确 的
授权分 工， 操作 相互 独立 。 公司 逐步 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行 机 制， 包括
民主、 透明 的决 策程 序和 管理议 事规 则， 高效 、 严 谨的业 务执 行系 统， 以及 健全、 有效 的内
部监督 和反 馈系 统。 
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线： 
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任； 
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督 制 衡 ； 
（4）公 司建立 有效的 人力 资源管理 制度 ，健全 激励 约束机制 ，确 保公司 人员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 
（5）公 司建立 科学严 密的 风险评估 体系 ，对公 司内 外部风险 进行 识别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 嘉实基金管理有限公司






































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（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行； 
②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 
③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。 
④对已 获授 权的 部门 和人 员建立 有效 的评 价和 反馈 机制 ， 对 已不 适用 的授 权应 及时 修
改或取 消授 权。 
（7）建 立完善 的基金 财务 核算与基 金资 产估值 系统 和资产分 离制 度，基 金资 产与公 司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 财产 的状 况。 
（8）建 立科学 、严格 的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责 ，投 资和交 易、 交易和 清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 
（9）建 立和维 护信息 管理 系统，严 格信 息管理 ，保 证客户资 料等 信息安 全、 真实和 完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。 
（10） 建立 和完 善客 户服 务标 准 ， 加 强基 金销 售管 理， 规 范基 金宣 传推 介， 不得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。 
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。 
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公 司各 项制 度、 业务 的合法 合规 性核 查。 由监 察稽核 部设 计各 部门 监察 稽核点 明
细， 按 照查 核项 目和 查核 程序进 行部 门自 查、 监察 部核查 ， 确 保公 司各 项制 度、 业 务符 合有
关法律 、行 政法 规、 部门 规章及 行业 监管 规则 。 
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别
风险点 ， 界 定风 险责 任人 ， 设计 内部 风险 点自 我评 估表， 对风 险点 进行 评估 和分析 ， 并 由监
察稽核 部监 督风 险控 制措 施的执 行， 及时 防范 和化 解风险 。 
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高 级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 嘉实基金管理有限公司






































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5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 
 
四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人基 本情 况



名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日 
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清 
注 册 资 本 ： 人民 币 334,018,850,026 元 
联 系 电 话 ： （010 ）66105799 
联 系 人 ： 蒋 松 云 
（二）主要人员情况 
截至2009年9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工123人 ， 平 均 年 龄30岁，95%
以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 
（三）基金托管业务 经营 情况 
作 为 中 国 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 工 商 银 行 始 终 坚 持
“ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 ， 严 格 履 行 着 资 产 托 管 人 的 责 任 和 义 务 ， 依 靠 严 密 科
学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 业 务 管 理 模 式 、 健 全 的 托 管 业 务 系 统 、 强 大 的
市 场 营 销 能 力 ， 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 和 众 多 资 产 管 理 机 构 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的
托 管 服 务 ， 取 得 了 优 异 业 绩 。 截 至 2009 年 9 月 ， 托 管 证 券 投 资 基 金 131 只 ， 其 中 封 闭
式 8 只 ， 开 放 式 123 只 。 至 今 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 保
基 金 、 企 业 年 金 、 产 业 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 。2009
年 初 ， 中 国 工 商 银 行 先 后 被 《 环 球 金 融 》 、 《 全 球 托 管 人 》 、 《 财 资 》 和 国 内 证 券 类 年 鉴
《 中 国 证 券 投 资 基 金 年 鉴 》 及 《 证 券 时 报 》 评 选 为 2008 年 度 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” ，
自 2004 年 以 来 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 服 务 已 经 获 得 18 项 国 内 外 大 奖 。 
 (四)、基金托管人的内 部 控制制度 
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管嘉实基金管理有限公司






































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行 业 的 优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控
建设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积
极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时 ， 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完
善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。2007 年 ， 中 国 工
商 银 行 资 产 托 管 部 再 次 通 过 了 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 国 际
资 格 认 证 SAS70 （ 审 计 标 准 第 70 号 ） 。 通 过 SAS70 国 际 专 项 认 证 ， 表 明 独 立 第 三 方 对 我
行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工
商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。
目 前 ， 已 经 启动SAS70 审 计 年 度 化 、 常 规 化 的 项 目 。 
1 、内 部风 险控 制目 标 
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。 
2、内 部风 险控 制组 织结 构 
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、内部 审计局 ） 、资 产托管 部内设 风险控 制处 及资产 托管部 各业务 处室 共同组 成。总
行稽核 监 察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。 
3、内 部风 险控 制原 则 
（1 ） 合法性原 则。内 控制度 应当符 合国家 法律法规及 监管机 构的监 管要求，并 贯穿于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 
（2） 完整 性原 则。 托 管业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约 ；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过 程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 
（3 ） 及时性原 则。托 管业务 经营活 动必须 在发生时能 准确及 时地记 录；按照“ 内控优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 嘉实基金管理有限公司






































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（4 ） 审慎性原 则。各 项业务 经营活 动必须 防范风险， 审慎经 营，保 证基金资产 和其他
委托资 产的 安全 与完 整。 
（5 ） 有效性原 则。内 控制度 应根据 国家政 策、法律及 经营管 理的需 要适时修改 完善，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 
（6 ） 独立性原 则。资 产托管 部托管 的基金 资产、托管 人的自 有资产 、托管人托 管的其
他资产 应当 分离 ； 直 接操 作人员 和控 制人 员应 相对 独立， 适当 分离 ； 内 控制 度的检 查、 评价
部门必 须独 立于 内控 制度 的制定 和执 行部 门。 
4、内 部风 险控 制措 施实 施 
（1 ） 严格的隔 离制度 。资产 托管业 务与传 统业务实行 严格分 离，建 立了明确的 岗位职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。 
（2 ） 高层检查 。主管 行领导 与部门 高级管 理层作为工 行托管 业务政 策和策略的 制定者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特 别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。 
（3） 人 事控 制。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线” 、 “互 控 防线” 、 “监
控防线 ” 三道 控制 防线， 健全绩 效考 核和 激励 机制 ， 树立 “ 以人 为本” 的内 控文化， 增强 员
工的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定 向 的业务 与职 业道
德培训 、签 订承 诺书 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。 
（4 ） 经营控制 。资产 托管部 通过制 定计划 、编制预算 等方法 开展各 种业务营销 活动、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 
（5 ） 内部风险 管理。 资产托 管部通 过稽核 监察、风险 评估等 方式加 强内部风险 管理，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。 
（6 ） 数据安全 控制。 我们通 过业务 操作区 相对独立、 数据和 传真加 密、数据传 输线路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 嘉实基金管理有限公司






































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 19 
（7 ） 应急准备 与响应 。资产 托管业 务建立 了基于数据 、应用 、操作 、环境四个 层面的
完备的 灾难 应急 方案 ， 并 组织员 工定 期演 练。 除了 在数据 服务 端和 应用 服务 端 实时 同步 备份
与数据 更新 外， 资产 托管 部还建 立了 操作 端的 异地 备份中 心， 能够 确保 交易 的及时 清算 和交
割，保 证业 务不 中断 。 
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 
（1） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的 
直接领 导下 ，依 照有 关法 律规章 ，全 面贯 彻落 实全 程监控 思想 ，确 保资 产托 管业务 健 
康、稳 定地 发展 。 
（2） 完善 组织 结构 ，实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 
工的共 同参 与， 只有 这样 ，风险 控制 制度 和措 施才 会全面 、有 效。 资产 托管 部实施 全 
员风险 管理 ，将 风险 控制 责任落 实到 具体 业务 部门 和业务 岗位 ，每 位员 工对 自己岗 位 
职责范 围内 的风 险负 责， 通过建 立纵 向双 人制 、横 向多部 门制 的内 部组 织结 构，形 成 
不同部 门、 不同 岗位 相互 制衡的 组织 结构 。 
（3） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ，一 贯坚 持把 风险防 
范和控 制的 理念 和方 法融 入岗位 职责 、制 度建 设和 工作流 程中 。经 过多 年努 力，资 产 
托管部 已经 建立 了一 整套 内部风 险控 制制 度， 包括 ：岗位 职责 、业 务操 作流 程、稽 核 
监察制 度、 信息 披露 制度 等，覆 盖所 有部 门和 岗位 ，渗透 各项 业务 过程 ，形 成各个 业 
务环节 之间 的相 互制 约机 制。 
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工 作 重点 之一 ，保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 
管业务 是商 业银 行新 兴的 中间业 务， 资产 托管 部从 成立之 日起 就特 别强 调规 范运作 ， 
一直将 建立 一个 系统 、高 效的风 险防 范和 控制 体系 作为工 作重 点。 随着 市场 环境的 变 
化和托 管业 务的 快速 发展 ， 新问 题、 新 情况 不断 出 现， 资 产托 管部 始终 将风 险管理 放在
与业务 发展 同等 重要 的位 置，视 风险 防范 和控 制为 托管业 务生 存和 发展 的生 命线。 
（五） 、基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方案和程序 
根据 《基 金法 》 、 《运 作 办法 》 、 《基 金合同 》 和 有关基 金法 律法 规的 规定 ， 对 基金 的
投融资 、 基 金的 禁止 投资 行为、 基 金 的投 资范 围、 投资对 象、 基金 资产 的核 算、 基 金资 产净嘉实基金管理有限公司






































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值的计 算 、 基 金管理 人报 酬的计 提和 支付 、 基 金托 管人报 酬的 计提 和支 付、 基金申 购资 金 的
到账和 赎回 资金 的划 付、 基金收 益分 配等 行为 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反 《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《 基金 合同 》 和有 关基
金法律 法规 规定 的行 为， 基金托 管人 有权 要求 基金 管理人 在规 定的 期限 内进 行整改 ， 并 且有
权向中 国证 监会 报告 。 基金 托管人 如果 对基 金实 际投 资是否 符合 有关 法律 法规 的规定 及基 金
合同的 相关 约定 存在 疑义 ， 应 及时 向基 金管理 人提 出， 基金 管理 人应及 时做 出解释 、 澄清 或
纠正。 
五 、相 关服务 机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1. 直销机构



（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615 
联系人 赵虹 
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 唐伟宏 
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 胡清泉 
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发 展银行 大厦 附楼 二楼 
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663 
联系人 钟俊杰 
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676 
联系人 曹涌 
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331 嘉实基金管理有限公司






































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联系人 沈峥 
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元 
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴冬梅 
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 施镜葵 
2.代销机构 
（1 ）中国工商银行 
（2 ）中国银行 
住所 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼 
法定代 表人 肖钢 
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946 
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566 
（3 ）中国建设银行 
（4 ）中国农业银行 
（5 ）交通银行 
（6 ）招商银行 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 姜建清 联系人 王佺 
电话 （010 ）66107900 传真 （010 ）66107914 
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心 
法定代 表人 郭树清 
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 项俊波 联系人 蒋浩 
电话 （010 ）85109219 传真 （010 ）85109219 
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599 
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 188 号 
法定代 表人 胡怀邦 联系人 曹榕 
电话 （021 ）58781234 传真 （021 ）58408842 
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559 嘉实基金管理有限公司






































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 22 
（7 ）中国民生银行 
（8 ）上海浦东发展银行 
（9 ）北京银行 
（10 ）深圳发展银行 
（11 ）平安银行 
（12 ） 青岛银行 
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 
法定代 表人 秦晓 联系人 万丽 
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195049 
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 董文 标 联系人 吴海鹏 、董 云巍 
电话 （010 ）58351666 传真 （010 ）83914283 
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568 
住所 上海市 浦东 新区 浦东 南 路500 号 
办公地 址 上海市 北京 东 路 689 号 
法定代 表人 吉晓辉 联系人 倪苏云 、虞 谷云 
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199 
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号 首层 
办公地 址 北京 市 西城 区金 融大 街 丙17 号 北京 银行 大厦 
法定代 表人 闫冰竹 联系人 王曦 
电话 （010 ）66223584 传真 （010 ）66226073 
网址 www.bankofbeijing.com.cn 
客服电 话 （010 ）96169 
住所、 办公 地址 深圳深 南东 路5047 号深 圳 发展银 行大 厦 
法定代 表人 法兰克 纽曼(Frank N. Newman) 
联系人 石蔚明 
电话 （0755 ）82088888 传真 （0755 ）82080406 
网址 www.sdb.com.cn 客服电 话 95501 
住所、 办公 地址 深圳市 深南 中 路1099 号 平 安银行 大厦 
法定代 表人 孙建一 联系人 霍兆龙 
电话 （0755 ）25859591 传真 （0755 ）25879453 
网址 www.pingan.com 客服电 话 4006699999 嘉实基金管理有限公司






































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 23 
（13 ）宁波银行 
（14 ）中信银行 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座 
法定代 表人 孔丹 联系人 金蕾 
电话 （010 ）65557013 传真 （010 ）65550827 
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558 
（15 ） 东莞银行 
（16 ）光大银行 
（17 ）杭州银行 
（18 ）徽商银行 
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦 
法定代 表人 张广鸿 联系人 徐楠 
电话 （0532 ）85709793 传真 （0532 ）85709839 
客服电 话 96588 （青 岛） 、4006696588 （全 国 ） 、 （0532 ）85709799 
网址 www.qdccb.com 
住所、 办公 地址 宁波市 江东 区中 山东 路 294 号 
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋 
电话 （021 ）63586210 传真 （021 ）63586215 
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话 96528 ，962528 上海 地区 
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号 
法定代 表人 廖玉林 联系人 胡昱 
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730 
客服电 话 96228 
网址 www.dongguanbank.cn 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号光 大大 厦 
法定代 表人 唐双宁 联系人 李伟 
电话 （010 ）68098778 传真 （010 ）68560661 
客服电 话 95595 
网址 www.cebbank.com 
住所、 办公 地址 杭州市 凤起 路 432 号 
法定代 表人 马时雍 联系人 江波 
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309 
客服电 话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn 
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽大 厦 A 座 
法定代 表人 王晓昕 联系人 王祎 
电话 （0551 ）2667819 传真 （0551 ）2667857 
客服电 话 4008896588( 安徽 省外) 、96588( 安 徽省内) 
网址 www.hsbank.com.cn 嘉实基金管理有限公司






































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 24 
（19 ）南京银行 
（20 ）临商银行 
（21 ）温州银行 
（22 ）上海农村商业银行 
（23 ）浙商银行 
（24 ）上海银行 
（25）中信建投证券有限 责任公司 
住所、 办公 地址 南京市 白下 区淮 海 路 50 号 
法定代 表人 林复 联系人 贺坚 
电话 （025 ）84544135 传真 （010 ）84544129 
客服电 话 4008896400 网址 www.njcb.com.cn 
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙 路 336 号 
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8304657 
客服电 话 400-699-6588 网址 www.lsbchina.com 
住所、 办公 地址 温州市 车站 大道 华海 广 场 1 号楼 
法定代 表人 夏瑞洲 联系人 林波 
电话 （0577 ）88995217 传真 （0577 ） 88995217 
客服电 话 （0577 ）96699 网址 www.wzbank.cn 
住所 上海市 浦东 新区 浦东 大 道 981 号 
办公地 址 上海市 银城 中 路 8 号中 融 碧玉蓝 天大 厦 15 层 
法定代 表人 李秀仑 联系人 吴海平 
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124 
客服电 话 （021 ）962999 网址 www.srcb.com 
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市庆 春 路 288 号 
法定代 表人 张达洋 联系人 吴军阳 
电话 （0571 ）87659084 传真 （0571 ）87659188 
网址 www.czbank.com 客服电 话 95105665 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号 
法定代 表人 宁黎明 联系人 张萍 
电话 （021 ）68475888 传真 （021 ） 68476111 
网址 www.bankofshanghai.com 客服电 话 （021 ）962888 
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼 
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号 
法定代 表人 张佑君 联系人 权唐 
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261 
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108 嘉实基金管理有限公司






































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 25 
（26）海通证券股份有限 公司 
（27）国泰君安证券股份 有限公司 
（28）中国银河证券股份 有限公司 
（29）兴业证券股份有限 公司 
（30） 华泰联合证券有限 责任公司 （ 原联 合证 券有 限责任 公司 ） 
（31）华泰证券股份有限 公司 
（32）招商证券股份有限 公司 
住所 上海市 淮海 中 路98 号 
办公地 址 上海 市 广东 路689 号 
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或拨 打营 业点 电话 
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼 
法定代 表人 祝幼一 联系人 芮敏祺 
电话 (021)38676161 传真 (021)38670161 
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666 
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座 
法定代 表人 胡长生 联系人 李洋 
电话 （010 ）66568047 传真 （010 ）66568116 
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-888-8888 
住所 福州市 湖东 路 99 号 标力 大 厦 
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 ·五 道口 广场1 号楼 21 层 
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得 
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565783 
网址 www.xyzq.com.cn 客服电 话 4008888123 
住所、 办公 地址 深圳市 深南 东 路5047 号 深 圳发展 银行 大 厦 10 、24 、25 层 
法定代 表人 马昭明 联系人 盛宗凌 
电话 （0755 ）82492000 传真 （0755 ）82492962 
网址 www.lhzq.com 客服电 话 4008888555 
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 
法定代 表人 吴万善 联系人 程高峰 
电话 (025)84457777 传真 (025)84579763 
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597 嘉实基金管理有限公司






































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 26 
（33）东吴证券有限责任 公司 
（34）国信证券股份有限 公司 
（35）广发证券股份有限 公司 
（36）国都证券有限责任 公司 
（37）申银万国证券股份 有限公司 
（38）中信证券股份有限 公司 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层 
法定代 表人 宫少林 联系人 黄健 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565 
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号商旅 大 厦18-21 层 
法定代 表人 吴永敏 联系人 方 晓丹 
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021 
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 (0512)33396288 
住所、 办公 地址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 16-26 层 
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕 
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302 
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536 
住所 广东省 广州 市天 河北 路 183 号 大 都会 广场43 楼 
办公地 址 广州市 天河 北 路 183 号大 都会广 场 18 、19 、36 、38 、41 、42 楼 
法定代 表人 王志伟 联系人 黄岚 
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305 
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致电 各地 营业 网 点



住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路4028 号荣 超经 贸中 心26 层 11 、12 
办公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层 
法定代 表人 王少华 联系人 黄静 
电话 （010 ）84183389 传真 (010)64482090 
网址 www.guodu.com 客服电 话 4008188118 
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号 
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡 
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294 
网址 www.sw2000.com.cn 客服电 话 （021 ）962505 嘉实基金管理有限公司






































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 27 
（39）长城证券有限责任 公司 
（40）平安证券有限责任 公司 
（41）民生证券有限责任 公司 
（42）光大证券股份有限 公司 
（43）东方证券股份有限 公司 
（44）渤海证券股份 有限 公司 
住所 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 第A 层 
办公地 址 北京朝 阳区 新源 南 路 6 号 京城大 厦 3 层 
法定代 表人 王东 明 联系人 陈忠 
电话 （010 ）84863893 传真 （010 ）84865560 
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 （010 ）84588888 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 黄耀华 联系人 匡婷 
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83516199 
网址 www.cc168.com.cn 客服电 话 4006666888 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区八 卦岭 八卦 三路平 安大 厦三 楼 
法定代 表人 陈敬达 联系人 袁月 
电话 （0755 ）82450826 传真 （0755 ）82433794 
网址 www.pa18.com 客服电 话 95511 
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 门外 大 街16 号 中国人 寿大 厦1901 室 
法定代 表人 岳献春 联系人 赵明 
电话 （010 ）85252656 传真 （010 ）85252655 
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888 
住 所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，10108998 
住所、 办公 地址 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 21-29 层 
法定代 表人 王益民 联系人 吴宇 
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173 
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503 
住所 天津市 经济 技术 开发 区第 一大 街 29 号 
办公地 址 天津市 河西 区宾 水 道 3 号 
法定代 表人 张志军 联系人 徐焕强 
电话 （022 ）28451883 传真 （022 ）28451892 
网址 www.ewww.com.cn 客服电 话 4006515988 嘉实基金管理有限公司






































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 28 
（45）国元证券股份有限 公司 
（46）安信证券股份有限 公司 
（47）长江证券股份有限 公司 
（48）浙商证券有限责任 公司 
（49）中信万通证券有限 责任公司 
（50）山西证券股份有限 公司 
（51）财富证券有限 责任 公司 
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路179 号 
法定代 表人 凤良志 联系人 祝丽萍 
电话 （0551 ）2207938 传真 （0551 ）2207965 
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 400-8888-777 、95578 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82558305 传真 （0755 ）82558355 
网址 www.essences.com.cn 客服电 话 4008001001 
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良 
电话 （021 ）63219781 传真 （021 ）51062920 
客服电 话 400-8888-999 或 （027 ）85808318 
网址 www.95579.com 
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大 路1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼 
法定代 表人 吴承根 联系人 吴颖 
电话 （0571 ）87902080 传真 （0571 ）87902081 
网址 www.stocke.com 客服电 话 （0571 ）96777 
住所 青岛市 崂山 区苗岭路 29 号 澳柯玛 大 厦15 层（1507-1510 室） 
办公地 址 青岛市 东海 西 路28 号 
法定代 表人 史洁民 联系人 丁韶燕 
电话 （0532 ）85022026 传真 （0532 ）85022026 
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577 
住所、 办公 地址 山西省 太原 市府 西 街69 号 山西国 际贸 易中 心东 塔楼 
法定代 表人 侯巍 联系人 张治国 
电话 （0351 ）8686703 传真 （0351 ）8686619 
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618 嘉实基金管理有限公司






































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 29 
（52）国海证券有限责任 公司 
（53）东北证券股份有限 公司 
（54）南京证券有限责任 公司 
（55）江南证券有限责任 公司 
（56）德邦证券有限责任 公司 
（57）东海证券有限责任 公司 
住所、 办公 地址 长沙市 芙蓉 中路 二 段80 号 顺天国 际财 富中 心 26 、27 层 
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊 
电话 （0731 ）4403319 传真 （0731 ）4403439 
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）4403319 
住所、 办公 地址 广西南 宁市 滨湖 路 46 号 
法定代 表人 张雅锋 联系人 覃清芳 
电话 （0771 ）5539262 传真 （0771 ）5539033 
网址 www.ghzq.com.cn 客服电 话 4008888100 （ 全 国 ） ，
96100 （广 西） 
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号 
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴 
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85680032 
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686 ， （ 0431 ）
85096733 
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号 
法定代 表人 张华东 联系人 徐翔 
电话 （025 ） 83367888-4201 传真 （025 ）83320066 
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888 
住所、 办公 地址 江西省 南昌 市抚河 北路 291 号六楼 
法定代 表人 姚江涛 联系人 余雅娜 
电话 （0791 ）6768763 传真 （0791 ）6789414 
网址 www.scstock.com 客服电 话 （0791 ）6781119 
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢9 楼 
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼 
法定代 表人 方加春 联系人 罗芳 
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981 
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888182 嘉实基金管理有限公司






































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 30 
（58 ）华西证券有限责任 公司 
（59）世纪证券有限责任 公司 
（60 ）湘财证券有限责任 公司 
（61 ）金元证券股份 有限 公司 
（62 ）西部证券股份有限 公司 
（63 ）国联证券股份有限 公 司 
住所 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号 
办公地 址 江苏省 无锡 市县 前东 街8 号国联 大 厦6－8 楼 
法定代 表人 雷建辉 联系人 袁丽萍 
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 、19 楼 
法定代 表人 朱科敏 联系人 李涛 
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761 
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588 
住所 四川省 成都 市陕 西 街239 号 
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时代金 融中 心 18 楼 深圳 总 部 
法定代 表人 杨炯洋 联系人 赵珩 
电话 （028 ）86150035 传真 （028 ）86155733 
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818 
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层 
法定代 表人 卢长才 联系人 刘军辉 
电话 （0755 ）83199511 传真 （0755 ）83199545 
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511 
住所 湖南省 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼 
办公地 址 上海市 陆家 嘴环 路958 号 华能联 合大 厦 5 楼 
法定代 表人 陈学荣 联系人 李梦诗 
电话 （021 ）68634510-8631 传真 （021 ）68865680 
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551 
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦4 层 
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层 
法定代 表人 陆涛 联系人 金春 
电话 （0755 ）83025695 传真 （0755 ）83025625 
网址 www.jyzq.com.cn 客服电 话 400-8888-228 
住所、 办公 地址 西安市 东新 街232 号 信托 大厦 16-17 层 
法定代 表人 刘建武 联系人 冯萍 
电话 （029 ）87406488 传真 （029 ）87406387 
网址 www.westsecu.com.cn 客服电 话 （029 ）96708 嘉实基金管理有限公司






































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 31 
电话 （0510 ）82588168 传真 （0510 ）82830162 
客服电 话 4008885288 网址 www.glsc.com.cn 
（64 ）中银国际证券有限 责任公司



（65 ）中信金通证券有限 责任公司 
（66 ）国盛证券有限责任 公司 
（67 ）广州证券有限责任 公司 
（68 ）恒泰证券股份 有限 公司 
（69） 国金证券股份有限 公司 
（70 ）宏源证券股份有限 公司 
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层 
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层 
法定代 表人 唐新宇 联系人 张静 
传真 （021 ）50372474 客服电 话 4006208888 
网址 www.bocichina.com.cn 
住所、 办公 地址 浙江杭 州市 中河 南 路11 号 万凯庭 院商 务楼 
法定代 表人 刘军 联系人 俞会亮 
电话 （0571 ）85783715 传真 （0571 ）85783771 
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）96598 
住所 江西省 南昌 市永 叔 路 15 号 
办公地 址 江西省 南昌 市永 叔 路 15 号 信达大 厦 10-13 楼 
法定代 表人 管荣升 联系人 徐美云 
电 话 （0791 ）6285337 传真 （0791 ）6289390 
网址 www.gsstock.com 客服电 话 （0791 ）6285337 、6283827 
住所、 办公 地址 广州市 先烈 中 路69 号东 山 广场主 楼 5 楼 
法定代 表人 吴志明 联系人 樊刚正 
电话 （020 ）87322668 传真 （020 ）87325036 
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303 
住所、 办公 地址 内蒙古 自治 区呼 和浩 特市 新城区 东风 路 111 号 
法定代 表人 刘汝军 联系人 常向东 
电话 （0471 ）4913998 传真 （0471 ）4930707 
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4961259 
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号 
法定代 表人 雷波 联系人 王丹 
电话 （028 ）86690125 传真 （028 ）86690126 
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 （028 ）95105111 嘉实基金管理有限公司






































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 32 
（71 ） 信泰证券有限责任 公司 
（72 ）中原证券股份有限 公司 
（73 ）华龙证券有限责任 公司 
（74 ）新时代证券有限责 任公司 
（75 ）上海证券有限责任 公司 
（76 ）东莞证券有限责任 公司 
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 
办公地 址 北京市 西城 区太 平桥 大 街19 号 宏源 证券 
法定代 表人 汤世生 联系人 李巍 
电话 （010 ）88085338 传真 （010 ）88085240 
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562 
住所、 办公 地址 南京市 长江 路 88 号 
法定代 表人 钱凯法 联系人 舒萌菲 
电话 （025 ）84784782 传真 （025 ）84784741 
网址 www.thope.com 客服电 话 400-8888-918 
住所 郑州市 经三 路 15 号 广汇 国 际贸易 大厦 
办公地 址 郑州市 经三 路 15 号 广汇 国 贸 11 楼 
法定代 表人 石保上 联系人 耿铭、


程 月艳 
电话 （0371 ）65585670 传真 （0371 ）65585665 
网址 www.ccnew.com 客服电 话 967218 、4008139666 
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市静 宁 路308 号 
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田 
电话 （0931 ）4890619 传真 （0931 ）4890118 
客服电 话 （0931 ）4890619 
网址 www.hlzqgs.com 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区月 坛北 街2 号月坛 大 厦15 层 
法定代 表人 马金声 联系人 朱雪雁 
电话 （010 ）68083575 传真 （010 ）68084986 
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898 
住所 上海市 西藏 中 路336 号 
办公地 址 上海市 临平 北 路19 号 
法定代 表人 蒋元真 联系人 谢秀峰 
电话 （021 ） 65076608 －557 传真 （021 ）65217206 
网址 www.962518.com 客服电 话 (021) 962518 嘉实基金管理有限公司






































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 33 
（77 ）万联证券有限责任 公司 
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号广 东 电信广 场 36-37 层 
法定代 表人 李舫金 联系人 罗创斌 
电话 （020 ）37865070 传真 （020 ）37865008 
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133 
（78 ）大同证券经纪有限 责任公司 
（79）齐鲁证券有限公司 
（80 ）财通证券有限责任 公司 
（81 ）第一创业证券有限 责任公司 
（82 ）中国建银投资证券 有限责任公司 
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心30 楼 
法定代 表人 游锦辉 联系人 罗绍辉 
电话 （0769 ）22119351 传真 （0769 ）22119423 
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130 
住所 山西省 大同 市大 北 街13 号 
办公地 址 山西省 太原 市青 年 路8 号 
法定代 表人 董祥 联系人 辛国荣 
电话 （0351 ）4167056 传真 （0351 ）4192803 
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 （0351 ）4167056 
住所、 办公 地址 山东省 济南 市经 十 路128 号 
法定代 表人 李玮 联系人 傅咏梅 
电话 （0531 ）81283938 传真 （0531 ）81283900 
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538 
住所、 办公 地址 浙江杭 州市 解放 路111 号 
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏 
电话 （0571 ）87925129 传真 （0571 ）87828042 
网址 www.ctsec.com 客服电 话 （0571 ）96336 、962336
（上海 地区 ） 
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时 代 广场B 座 25、26 层 
法定代 表人 刘学民 联系人 魏颖 
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081 
网址 www.firstcapital.com.cn 客服电 话 （0755 ）25832583 
住所、 办公 地址 深 圳 福 田 区 益 田 路 福 华 三 路 交 界 处 深 圳 国 际 商 会 中 心 48-50
层 
法定代 表人 杨小阳 联系人 刘权 
电话 （0755 ）82026521 传真 （0755 ）82026539 
网址 www.cjis.cn 客服电 话 400-600-8008 嘉实基金管理有限公司






































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 34 
（83 ）瑞银证券有限责任 公司 
（84 ）华鑫证券有限责任 公司 
（85 ）中山证券有限责任 公司 
（86 ） 中国国际金融有限 公司 
（87 ） 天相投资顾问 有限 公司 
（88 ） 中国民族证券有限 责任 公司 
住所 北京市 丰台 区北 路 81 号 
办公地 址 北京市 西城 区金 融 街 5 号 新盛大 厦 A 座6-9 层 
法定代 表人 赵大建 联系人 李微、 张伟 智 
电话 （010 ） 59355941 、 59355946 传真 （010 ）66553791 
客服电 话 400-889-5618 网址 www.e5618.com 
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层 
法定代 表人 刘弘 联系人 谢雅凡 、田 文健 
电话 （010 ）59226788 传真 （010 ）59226840 
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827 
住所 深圳罗 湖区 深南 东 路5045 号深业 中心 大 厦25 层 2512 、2513 
办公地 址 上海市 肇嘉 浜 路750 号 
法定代 表人 王文学 联系人 杨小江 
电话 （021 ）64339000 传真 （021 ）64376097 
客服电 话 （021 ）32109999 （029）68918888 
网址 www.cfsc.com.cn 
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦B 座 15 层 
法定代 表人 吴泳良 联系人 刘军 
电话 （0755 ）82944659 传真 （0755 ）82960582 
网址 www.zszq.com.cn 客服电 话 （0755 ）82943750 
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 
办公地 址 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 28 层 
法定代 表人 李剑阁 联系人 王雪筠 
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535 
网址 www.cicc.com.cn 
客服电 话 （010 ）85679238；（ 010 ）85679169 
住所 北京市 西城 区金 融 街19 号 富凯大 厦 B 座701 
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座 4 层 
法定代 表人 林义相 联系人 莫晓丽 
电话 （010 ）66045529 传真 （010 ）66045500 
客服电 话 （010 ）66045678 
网址 www.txsec.com 、www.txjijin.com 嘉实基金管理有限公司






































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 35 
（89）厦门证券有限 公司 
（90）江海证券有限 公司 
（91）华宝证券有限责任 公司 
（92）爱建证券有限责任 公司 
住所、 办 公地 址 上海市 南京 西 路758 号 24 楼 
法定代 表人 张建华


联系人 陈敏 
电话 （021 ）32229888-3121 传真 （021 ）62878783 
客服电话 （021 ）63340678 网址 www.ajzq.com 
（93）西南证券有限责任 公司 
住所、 办 公地 址 重庆市 渝中 区临 江支 路2 号合景 国际 大 厦 A 幢 
法定代 表人 王珠林 联系人 秦治国 
电话 （023 ）63721712 传真 （023 ）63786215 
客服电 话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn 
（94）英大证券有限责任 公司 
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层 
法定代 表 人 赵文安 联系人 李欣 
电话 （0755 ）83007179 传真 （0755 ）26998301 
客服电 话 （0755 ）26982993 网址 www.vsun.com 
（95）方正证券有限责任 公司 
住所、 办 公地 址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层 
法定代 表人 雷杰 联系人 彭博 
电话 （0731 ）85832343 传真 （0731 ）85832342 
客服电 话 95571 网址 www.foundersc.com 
（96）日信证券有限责任 公司 
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号 
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层 
法定代 表人 孔佑杰 联系人 张利军


陈韦杉 
电话 (010)88086830 传真 (010)88086637 
网址 www.rxzq.com.cn 
住所、 办 公地 址 厦门市 莲前 西 路2 号 莲富 大厦十 七楼 
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文 
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161640 
客服电 话 （0592 ）5163588 网址 www.xmzq.cn 
住所、 办 公地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号 
法定代 表人 孙名扬 联系人 徐世旺 
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211 
客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn 
住所、 办 公地 址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 23 层 
法定代 表人 陈林 联系人 楼斯佳 
电话 （021 ）50122222 传真 （021 ）50122200 
客服电 话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com 嘉实基金管理有限公司






































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 36 
客服电 话 北京： （010 ）82200210/82200220 
呼和浩 特： （0471 ）6292456 /6292494 
通辽：(0475)8263840/ 8265217 
乌兰浩 特：(0482)8223737/ 8223131 
（二）注册登记机构 
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上） 
（三）律师事务所和 经办 律师 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
六 、基 金的募 集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 基金 合同的 相关
规定、 并经 中国 证券 监督 管理委 员会2008 年12 月18 日 《关 于核准 嘉 实量 化阿 尔法 股 票型 证券
投资基 金募 集的 批复 》（ 证监许可[2008]1424 号） 核准募 集。 
（ 二） 基金 运作 方式 和类 型 ：契 约型 开放 式。 本基 金为股票 型 证券 投资 基金 。 
（ 三） 基金 存续 期 ： 不定 期 。 
（ 四） 基金 份额 的募 集期 限、募 集方 式及 场所 、募 集对象 
1．募 集期 限： 自2009年2 月16日 起至2009 年3 月17 日 止 
2．募 集方 式及 场所 ： 本 基 金通过 基金 管理 人直 销中 心和基金 代 销机 构进 行募 集。



3．募集对象： 符合法律法 规规定的个人 投资者、机 构投资者及合 格境外机构 投资者 ，
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所 
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北 路38 号 泰康 金融 大厦9 层 
负责人 王卫东 联系人 黄伟民 
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801 
经 办 律 师 黄伟民 
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 
住所 上海市 浦东 新区 东昌 路568 号 
办公地 址 上海市 湖滨 路202 号普 华 永道中 心 11 楼 
法定代 表人 杨绍信 联系人 陈宇 
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800 
经办注 册会 计师 许康伟 、陈 宇 嘉实基金管理有限公司






































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以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者。 
（五） 基金 的面 值、 认购 价格及 计算 公式 、认 购费 用及利 息处 理方 式 
1 、基 金份 额面 值： 本基 金 基金份 额 初 始面 值均 为1.00 元人 民币 。 
2 、认 购费 率 
本基 金认购费 率不超过5% ，按 照认购金 额递减， 即认购 金额越大 ，所适用 的认购 费率
越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 认购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 认购费 率 如 下 ： 
认购金额（含认购费 ） 认购费率 
M＜100 万元 1.2% 
100 万 元≤M ＜200 万 元 1.0% 
200 万 元≤M ＜500 万 元 0.6% 
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
本基金 的认 购费 用由 投资 者承担 ，不 列入 基金 资产 ，认购 费用 用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 
3、募 集资 金利 息的 处理 方 式： 
募集期 间认 购资 金利 息在 募集期 结束 时归 入投 资者 认购金 额中 ， 折 合成 基金 份额 ， 归 投
资者所 有。 募集 资金 利息 的数额 以基 金注 册登 记机 构的记 录为 准。 
4、认 购份 额的 计算 
本基金 的认 购金 额包 括认 购费用 和净 认购 金额 。计 算方法 如下 ： 
（1） 净认 购金 额 = 认购 金额/ （1＋ 认购 费率 ） ； 
（2） 认购 费用 = 认 购金 额-净 认购 金额 ； 
（3） 认购 份额 = （ 净认 购金额 ＋认 购利 息）/ 基 金份额 面值 。 
其中： 认购 份数 保留 至0.01 份基 金份 额， 小 数点 后两 位以后 舍去 ， 舍 去部 分所 代表的 资
产计入 基金 财产 。多 笔认 购时， 按上 述公 式进 行逐 笔计算 。 
例一： 某投 资者 投资10,000 元认 购本 基金， 如果 其认 购资金 的利 息为10 元 ， 则 其可得 到
的基金 份数 计算 如下 ： 
净认购 金额=10,000/(1+1.2% ）= 9,881.42 元 
认购费 用＝10,000 - 9,881.42= 118.58 元 
认购份 数＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42 份 
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,891.42 份基 金份额 。 
5 、 基 金募 集期 间募 集的 资 金存入 专门 账户 ， 在 基金 募集行 为结 束前 ， 任 何人 不得动 用 。 嘉实基金管理有限公司






































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七 、基 金合同 的生 效 
（一）基金合同生效 
本基金 基金 合同 自 2009 年3 月20 日起 正式 生效 ， 自该日 起本 基金 管理 人正 式开始 管理
本基金 。 
（二）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 
本基金 合同 生效 后 ， 基 金份 额持 有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5,000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因并报 送解 决方 案。 
 
八 、基 金份额 的申 购、赎 回 
（一） 基金 投资 者范 围 
符合法 律法 规规 定的 个人 投资者 、 机 构投 资者 及合 格境外 机构 投资 者， 以及 法律法 规 或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。 
（ 二） 申购 、赎 回的 场所 
本基金 的销 售机 构包 括基 金管理 人和 基金 管理 人委 托的代 销机 构。 
投资者可以在销售机 构办 理基金销售业务的营 业场 所或按销售机构提供 的其 他方式办
理基金 的申 购与 赎回 。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金的 销售 机构 及网点 ， 并 按规 定予 以公 告。 条 件成
熟时 ， 投 资者 还可 通过 基金 管理人 或者 指定 的基 金代 销机构 以电 话或 互联 网等 其他电 子交 易
方式进 行申 购、 赎回 。 
（ 三） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
本基金 申购 业务 的开 放日 为上 海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 的交 易日 。 开 放日直 销 业
务 办理时 间为9 ：30 －15 ：00 ；代 销业务 办理时 间由 于各代 销机 构系统 及业务 安排等 原因,
应以各 代销 机构 的具 体规 定时间 为准 。 嘉实基金管理有限公司






































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若出现 新的 证券 交易 市场 、 证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况， 基金 管理人 将 视
情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 并公 告。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎 回或者 转
换。 投资 者 在 基金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请的 ， 其 基金 份额 申
购、赎 回价 格为 下次 办理 基金份 额申 购、 赎回 时间 所在开 放日 的价 格。 
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间 
自 2009 年 5 月 4 日起 开 始办理 本 基 金的 日常 申购 和赎回 业务 。 
（ 四） 申购 、赎 回的 原则 
1 、“未 知价” 原则， 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、基金 份额持 有人在 赎回 基金份额 时， 基金管 理人 按先进先 出的 原则， 即对 该基金 份
额持有 人在 该销 售机 构托 管的基 金份 额进 行赎 回处 理时 ， 申 购确 认日 期在 先的 基金份 额先 赎
回，申 购确 认日 期在 后的 基金份 额后 赎回 ，以 确定 所适用 的赎 回费 率； 
4 、当日 的申购 与赎回 申请 可以在当 日开 放时间 结束 前撤销， 在当 日的开 放时 间结束 后
不得撤 销； 
5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况并在 不影 响基金份 额持 有人实 质利 益的前 提
下调整 上述 原则 。 基金 管理 人必须 在新 规则 开始 实施 前 2 日 在至 少一 家中 国证 监会指 定的 媒
体公告 。 
（ 五） 申购 、赎 回的 程序 
1 、申 购与 赎回 申请 的提 出 
基金投 资者 须按 销售 机构 规定的 手续 ， 在开 放日 的业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申
请。 
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项， 投资 者提 交赎回 申请
时， 其 在销 售机 构 （ 网点 ） 必须 有足 够的 基金 份额 余额， 否则 所提 交的 申购 、 赎回 的申 请无
效而不 予成 交。 
2 、申 购与 赎回 申请 的确 认 
T 日规 定时 间受 理的 申请， 正常情 况下 ， 本 基金 注册 登记人 在 T+1 日 内为 投资 者对该 交
易的有 效性 进行 确认 ，在 T＋2 日 后（ 包括 该日 ）投 资者可 向销 售机 构或 以销 售机构 规定 的嘉实基金管理有限公司






































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其他方 式查 询申 购与 赎回 的成交 情况 。 
3 、申 购与 赎回 申请 的款 项 支付 
申购采 用全 额交 款方 式， 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 ， 若 申购不 成功
或无效 ，申 购款 项将 退回 投资者 账户 。 
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将通 过注 册登 记人在 T＋7 日（ 包括 该日 ）内将 赎
回款项 划往 基金 份额 持有 人账户 。 在发 生巨额 赎回 的情形 时 ， 款 项的支 付办 法参照 本 《基 金
合同》 的有 关条 款处 理。 
（ 六） 申购 、赎 回的 数额 限制 
1．申 请申 购基 金的 金额 
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币5,000 元 ； 投 资者 通过 直 销中心 柜台 首次 申购 单笔 最低限 额为 人民 币20 ，000 元， 但已 认购
本基金的 投资 者可以 适用 首次单笔 最低 限额人 民币1,000 元 ；追加 申购单 笔最 低限额为 人民
币1,000元。 
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不 受 最低申 购
金额的 限制 。 
投资者 可多 次申 购 ， 对 单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律 法规 、 中国证 监会
另有规 定的 除外 。 
2．申 请赎 回基 金的 份额 
单笔赎 回不 得少 于1,000 份 （如该 帐户 在该 销售 机构 托管的 基金 余额 不足1,000 份， 则 必
须 一 次 性 赎 回基 金 全 部 份额 ） ； 若 某 笔赎 回 将 导 致投 资 者 在 销 售机 构 托 管 的基 金 余 额 不足
1,000 份时 ，基 金管 理人 有 权将投 资者 在该 销售 机构 托管的 剩余 基金 份额 一次 性全部 赎回 。 
3 ．基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整对 申购金 额和 赎回份额 的数 量限制 ，基 金管理 人
必须在 调整 两日 前中 国证 监会指 定的 媒体 上刊 登公 告并报 中国 证监 会备 案。 
（ 七） 申购 、赎 回的 费率 
1、本基金申购费率 按照申 购金额递减，即申 购金额 越大，所适用的申 购费率 越低。投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。 
本基金 申购 费率 最高 不超 过申购 金额 的5 ％， 具体 如 下： 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
M ＜100 万 元 1.5% 嘉实基金管理有限公司






































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100 万 元 ≤M＜200 万 元 1.2% 
200 万 元 ≤M＜500 万 元 0.8% 
M ≥500 万 元 单笔 1000 元 
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。 
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易 、 电 话交 易系统 申购 本基 金业 务实 行申购 费
率优惠 ，其 申购 费率 不按 申购金 额分 档， 统一 优惠 为申购 金额 的0.6 ％。 但招 商银行 借记 卡
与 中国 建设 银行 龙卡 、 中 国农业 银行 金穗 卡 、 中国 工商银 行 借 记卡 的持 卡人 申购本 基金 的申
购费率 均按 申购 金额 分档 ， 分别 优惠 为 招 募说 明书 及相关 公告 规定 的申 购费 率的80 ％ （招
行借记 卡 与 建行 龙卡 持卡 人 ）、70 ％（ 金穗 卡 持 卡 人）及50 ％（ 工行 借记 卡 持卡人 自2009
年10 月12 日起 至2009 年12 月15 日15:00 止 ）， 优惠 后 费率如 果低 于0.6 ％， 则按0.6 ％执 行 。 
机构投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其
申购费 率不 按申 购金 额分 档，统 一优 惠为 申购 金额 的0.6％。 
基金招 募说 明书 及相 关公 告规定 的相 应 申 购费 率低 于0.6% 时， 按 实际 费率 收 取申购 费 。 
2 、本基 金的赎 回费率 按照 持有时间 递减 ，即相 关基 金份额持 有时 间越长 ，所 适用的 赎
回费率 越低 。



本基金 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的5 ％， 随持 有 期限的 增加 而递 减。 具体 如下： 
持有期限 赎回费率 
＜365 天 0.50% 
365 天≤M ＜730 天 0.25% 
≥730 天 0 
本基金的赎回 费用由基金 份额持有人承 担，其中25% 的部分归入基 金财产，其 余部分用
于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。 
3、基金管理人 可以在法律 法规和本基金 合同规定范 围内调整申购 费率和赎回 费率。 费
率如发 生变 更， 基金 管理 人应在 调整 实施 两日 前中 国证监 会指 定的 媒体 上刊 登公告 。 
4、基金管理人 可以在不违 背法律法规规 定及《基金 合同》约定的 情形下根据 市场情 况
制定 基 金促 销计 划， 针对 特定地 域范 围 、 特定 行业 、 特 定职 业的 投资者 以及 以特定 交易 方 式
（如网 上交 易、 电话 交易 等）等 进行 基金 交易 的投 资者定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动 。
在基金 促销 活动 期间 ，基 金管理 人可 以适 当调 低基 金申购 费率 和基 金赎 回费 率。 
（ 八） 申购 份额 、赎 回金 额的计 算方 式 
1．申 购份 额的 计算 嘉实基金管理有限公司






































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本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值 
基金份 数的 计算 保留 小数 点后两 位， 小数 点后 两位 以后的 部分 舍去 ， 舍 去部 分所代 表 的
资产计 入基 金资 产。 
例二： 某投 资者 投资 5 万 元申购 本基 金 ， 假设 申购 当日基 金份 额净 值为 1.05 元，则 可
得到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝50,000/ （1 ＋1.5% ）＝49,261.08 元 
申购费 用＝50,000 －49,261.08 ＝738.92 元 
申购份 额＝49,261.08/1.05 ＝46915.31 份 
即： 投 资者 投资5 万 元申 购本基 金， 假设 申购 当日 基金份 额净 值 为1.05 元， 则其可 得
到46915.31 份 基金 份额 。 
2．基 金赎 回金 额的 计算 
本基金 的赎 回采 用 “份 额 赎回 ” 方 式 ， 赎 回价 格以T 日的基 金份 额 净 值为 基准 进行计 算，
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ， 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎 回总 额－ 赎回 费用 
赎回金 额保 留至 小数 点后 两位， 小数 点后 两位 以下 舍去， 舍去 部分 所代 表的 资产计 入 基
金财产 。 
例 三： 假定 三笔 赎回申 请的 赎回 份额 均为10,000 份， 但持 有时 间长 短不同 ，其 中 基金
份额 净 值为 假设 数， 那么 各笔赎 回负 担的 赎回 费用 和获得 的赎 回金 额计 算如 下： 
 赎回1 赎回2 赎回3 
赎回份 额（ 份，A） 10,000 10,000 10,000 
基金份 额净值 （ 元，B ） 1.10 1.30 1.40 
持有时 间 100天 366天 731 天 
适用赎 回费 率（C） 0.5% 0.25% 0% 
赎回总 额（ 元，D=A ×B） 11,000 13,000 14,000 嘉实基金管理有限公司






































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赎回费 （E=C ×D ） 55 32.5 0 
赎回金 额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000 
3 ．基 金份 额净 值计 算 
T 日基 金份 额净 值=T 日 基金资 产净 值/T 日发 行在 外的基 金份 额总 数。 
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 基 金份 额净 值 为计算 日基
金资产 净值 除以 计 算 日发 行在外 的基 金份 额总 数， 基金份 额净 值单 位为 元， 计算结 果保 留在
小数点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位 四舍 五入 。由 此产 生的误 差在 基金 财产 中列 支。 
基金管 理人 每个 开放 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发 送基 金托 管人， 经基
金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。 
（ 九） 申购 、赎 回的 注册 登记 
1、经基金销售 机构同意， 基金投资者提 出的申购和 赎回申请 ， 在 基金管理人 规定的 时
间之前 可以 撤销 。 
2、 投 资者T 日申 购基 金成 功后 ， 基金 注册 登记 机构 在T＋1 日为 投资 者增 加权 益并办 理 注
册登记 手续 ，投 资者 自T ＋2日起 有权 赎回 该部 分基 金 份额。 
3、 投 资者T 日赎 回基 金成 功后 ， 基金 注册 登记 机构 在T＋1 日为 投资 者扣 除权 益并办 理 相
应的注 册登 记手 续。 
4、基金管理人 可在法律法 规允许的范围 内 ， 对上述 注册登记办理 时间进行调 整 ，但不
得实质 影响投 资者的 合法 权益， 并最迟 于开始 实施 前3日在 至少一 家指 定媒体 及基金 管理人
网站 公 告。 
（十） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
本基金 单个 开放 日， 基金 净赎回 申请 （赎 回申 请总 数加上 基金 转换 中转 出申 请份额 总数
后 扣 除 申 购 申请 总 数 及 基金 转 换 中 转 入申 请 份 额 总数 后 的 余 额 ）超 过 上 一 日基 金 总 份 额的
10% 时 ，即 认为 发生 了巨 额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管 理人可 以根 据本 基金 当时 的资产 组合 状况 决定 全额 赎回或 部
分顺延 赎回 。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 者的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回嘉实基金管理有限公司






































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程序执 行。 
（2）部 分顺延 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资者 的赎回申 请有 困难或 认为 支付投 资
者的赎 回申 请可 能会 对基 金的资 产净 值造 成较 大波 动时 ， 基 金管 理人 在当 日接 受赎回 比例 不
低于上 一日 基金 总份 额 的10%的 前提 下， 对 其余 赎回 申请延 期予 以办 理。 对于 单个基 金份 额
持有人 的赎 回申 请， 应当 按 照其 申请 赎回 份额 占当 日申请 赎回 总份额 的 比例 ， 确定 该单 个基
金份额 持有 人当日 办理 的 赎回份 额； 投资 者未 能赎 回部分 ， 除 投资 者在 提交 赎回申 请时 选择
将当日 未获 办理 部分 予以 撤销外 ， 延 迟至 下一 个开 放日办 理， 赎回 价格 为下 一个开 放日 的价
格。 依照 上述 规定转 入下 一个开 放日 的赎 回不 享有 赎回优 先权 ， 并以此 类推 ， 直 到全 部赎 回
为止。 部分 顺延 赎回 不受 单笔赎 回最 低份 额的 限制 。 
（3） 巨额 赎回 的公 告： 当 发生巨 额赎 回并 顺延 赎回 时，基 金管 理人 应在 2 日 内通过 指
定媒体 及基 金管 理人 的公 司网站 或代 销机 构的 网点 刊登公 告 ， 并 在公 开披 露日 向中国 证监 会
和 基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案 。 同 时以 邮 寄 、 传真 或 《 招募 说
明书》 规定 的其 他方 式 通 知基金 份额 持有 人 ， 并说 明有关 处理 方法 。 
本基金 连 续2 个 开放 日以 上发生 巨额 赎回 ， 如 基金 管理人 认为 有必 要， 可暂 停接受 赎回
申请； 已经 接受 的赎 回申 请可以 延缓 支付 赎回 款项 ，但不 得超 过 20 个工 作日 ，并应 当在 至
少一家 指定 媒体 及基 金管 理人网 站公 告。 
（十 一 ）拒 绝或 暂停 申购 、赎回 的情 形及 处理 方式 
1 、除 非出 现如 下情 形， 基 金管理 人不 得暂 停或 拒绝 基金投 资者 的申 购申 请： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；



（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ，导 致当 日基金 资产 净值 无法 计算 ； 
（3）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或可 能对 基金业 绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益； 
（4） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他可 暂停 申购的 情形 ； 
（5） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 申购 。 
发生上 述情 形之 一的， 申 购款项 将全 额退 还投 资者 。 发生 上述 （1） 到 （4） 项 暂停申 购
情形时 ，基 金管 理人 应当 在至少 一家 指定 媒体 及基 金管理 人网 站刊 登暂 停申 购公告 。 
2 、除非 出现如 下情形 ，基 金管理人 不得 拒绝接 受或 暂停基金 份额 持有人 的赎 回申请 或
者延缓 支付 赎回 款项 ： 
（1 ） 不可 抗力 的原 因导 致 基金管 理人 不能 支付 赎回 款项； 嘉实基金管理有限公司






































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（2 ） 证 券 交 易 场 所依 法 决定 临 时 停 市 ， 导 致基 金 管理 人 无 法 计 算 当 日基 金 资产 净 值 ；
（3 ）因 市场剧 烈波动 或其 他原因而 出现 连续2 个或2 个以上开 放日 巨额赎 回， 导致本 基
金的现 金支 付出 现困 难； 
（4 ） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 在当 日立 即向 中国证 监会 报告 备案 。 已 接受的 赎回
申请， 基金 管理 人将 足额 支付； 如暂 时不 能足 额支 付的， 可延 期支 付部 分赎 回款项 ， 按 每个
赎回申 请人 已被 接受 的赎 回申请 量占 已接 受赎 回申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 ， 未支 付
部分由 基金 管理 人按 照发 生的情 况制 定相 应的 处理 办法在 后续 开放 日予 以支 付。 
同时，在 出现 上述第 （3 ） 款的情形 时， 对已接 受的 赎回申请 可延 期支付 赎回 款项， 最
长不超 过正 常支 付时 间20 个工作 日， 并在 至少 一家 指定的 媒体 及基 金管 理人 网站公 告。 投资
者在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。 
暂停基 金的 赎回 ， 基金 管理 人应及 时在 至少 一家 指定 媒体及 基金 管理 人网 站上 刊登暂 停
赎回公 告。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 ， 并 依照 有关规 定在
至少一 家指 定媒 体及 基金 管理人 网站 上公 告。 
3 、暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基 金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。 
4 、暂 停期 间结 束， 基金 重 新开放 时， 基金 管理 人应 按规定 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
（1）如 果发生 暂停的 时间 为一天， 基金 管理人 将于 重新开放 日， 在至少 一家 指定媒 体
及基金 管理 人网 站刊 登基 金重新 开放 申购 或赎 回的 公告 ， 并 公告 最近 一个 工作 日的基 金份 额
净值。 
（2）如 果发生 暂停的 时间 超过一天 但少 于两周 ，暂 停结束， 基金 重新开 放申 购或赎 回
时， 基 金管 理人 将提 前两 个工作 日， 在至 少一 家指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登基 金重 新开
放申购 或赎 回的 公告 ，并 在重新 开放 申购 或赎 回日 公告最 近一 个工 作日 的基 金份额 净值 。 
（3）如 果发生 暂停的 时间 超过两周 ，暂 停期间 ，基 金管理人 应每 两周至 少重 复刊登 暂
停公告 一次 ； 当连续 暂停 时间超 过两 个月 时， 可对 重复刊 登暂 停公 告的 频率 进行调 整 。 暂 停
结束 ， 基 金重 新开放 申购 或赎回 时 ， 基 金管理 人应 提前两 个工 作日 ， 在 指定 媒体及 基金 管 理
人网站 连续 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 的公 告 ， 并 在重新 开放 申购 或赎 回日 公告最 近一 个
工作日 的基 金份 额净 值。 
 嘉实基金管理有限公司






































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九 、基 金转换 
基金转 换是 基金 管理 人给 基金份 额持 有人 提供 的一 种服务 ， 是指 基金 份额 持有 人按基 金
管 理 人 规 定 的条 件 将 其 持有 的 某 一 只 基金 的 基 金 份额 转 换 为 同 一基 金 管 理 人管 理 的 另 一只
基金的 基金 份额 的行 为。 
（一） 基金 转换 开始 日及 时间 
基金转 换的 开始 办理 时间 ：自 2009 年 5 月 18 日起 。 
（二） 、适 用基 金转 换的 基 金范围 
嘉实量 化阿 尔法 股票 型证 券投资 基金 与嘉 实旗 下其 他 13 只 开放 式基 金间 的互 转 （包 括：
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金、 嘉实 稳健 开放 式 证 券投 资 基金 、 嘉实 增长 开放 式证 券投资 基金 、
嘉实债 券开 放式 证券 投资 基金、 嘉实 服务 增值 行业 证券投 资基 金、 嘉实 主题 精选混 合型 证券
投资基 金 、 嘉 实策略 增长 混合型 证券 投资 基金 、 嘉 实货币 市场 基金 、 嘉 实超 短债证 券投 资 基
金、 嘉实 优质 企业股 票型 证券投 资基 金 、 嘉实 研究 精选股 票型 证券 投资 基金 、 嘉 实多 元收 益
债券型 证券 投资 基金 、嘉 实回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金）。 
（ 三） 、基 金转 换费 用 
1. 嘉实 货币市 场基 金、 嘉 实超短 债证 券投 资基 金、 嘉实多 元收 益债 券型 证券 投资基 金 B
转换为 嘉实 量化 阿尔 法股 票型证 券投 资基 金时 ， 转 换费率 均为 转入 基金 适用 的申购 费率 ， 计
算公式 如下 ： 
净转入 金额= （转 出份 额× 转出当 日转 出基 金的 基金 份额净 值） / （1+ 转换 费 率）＋M 
转换费 用= （转 出份 额× 转 出当日 转出 基金 的基 金份 额净值 ）× 转换 费率/ （1+ 转换费 率 ） 
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入当日 转入 基金 的基 金份 额净值 
其中 M 为嘉 实货 币市 场基 金全部 转出 时账 户当 前累 计未付 收益 
2. 嘉实 量化阿 尔法 股票 型 证券投 资基 金与 嘉实 旗下 其他 11 只开 放式 基金 （包 括： 嘉 实成
长收益 证券 投资 基金 、 嘉 实稳健 开放 式 证 券投 资 基 金、 嘉实 增长 开放式 证券 投资基 金 、 嘉 实
债券开 放式 证券 投资 基金 、 嘉实 服务 增值 行业 证券 投资基 金、 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资
基金 、 嘉 实策 略增长 混合 型证券 投资 基金 、 嘉 实优 质企业 股票 型证 券投 资基 金、 嘉实 研究 精
选 股票型 证券 投资基 金、 嘉 实多元 收益 债券型 证券投 资基金 A 、嘉实 回报 灵活 配置混 合型
证券投 资基 金 ） 之间 互 转 ， 以及嘉 实量 化 阿 尔法 股票 型证券 投资 基金 转入 嘉实 货币市 场基 金、
嘉实超 短债 证券 投资 基金 、 嘉实 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 B 时， 均采 用“ 赎回费 + 申
购费率 补差” 算法 ，计 算公 式如下 ： 嘉实基金管理有限公司






































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净转入 金额 ＝ B× C× (1 －D)/ （1+G ） 
转换补 差费 用 ＝ [B× C× (1 －D)/ （1+G ）]× G 
转入份 额 ＝ 净转入 金额 / E 
其中，B 为转 出的 基金 份 额； 



C 为转换申 请当 日转 出 基金的 基金 份额 净值 ； 
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率； 
G 为对应的 申购 补差 费率 ，当转 出基 金的 申购 费率 ≥ 转入基金 的申 购费 率时 ，
则申购 补差 费 率 G 为 零； 
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。 
其中赎 回费 的 25% 归 入转 出基金 资产 。 
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。 
基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易等 ） 或 在特 定时 间段等 进行 基金交 易的 投 资
者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可 以对促 销活 动范
围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。 
（四） 、基 金转 换的 其他 业 务规则 
1. 基金 转换的 时间 
投资者 需在 转出 基金 和转 入基金 均有 交易 的当 日， 方可办 理基 金转 换业 务。 
2. 基金 转换的 原则 
（1 ）. 采用份 额转 换原 则 ，即基 金转 换以 份额 申请 ； 
（2 ） 当日 的转 换申 请可 以 在当日 交易 结束 时间 前撤 销， 在当 日的 交易 时间 结 束后不 得
撤销； 
（3 ） 基金 转换 价格 以申 请 转换当 日各 基金 份额 净值 为基础 计算 ； 
（4 ） 投资 者可 在任 一同 时 销售拟 转出 基金 及转 入基 金的销 售机 构处 办理 基金 转换 。基
金转换 只能 在同 一销 售机 构进行 。 转换 的两 只基 金必 须都是 该销 售机 构代 理的 同一基 金管 理
人管理 的、 在同 一基 金注 册登记 机构 处注 册的 基金 ； 
（5 ） 基金 管理 人可 在不 损 害基金 份额 持有 人权 益的 情况下 更改 上 述 原则 ， 但 应在新 的
原则实 施前 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体公 告。 
3. 基金 转换的 程序 嘉实基金管理有限公司






































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（1 ） 基金 转换 的申 请方 式 
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续 ， 在 开放 日的 业务 办理时 间
提出转 换的 申请 。 
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 
（2 ） 基金 转换 申请 的确 认 
基金管理人应以在规 定的 基金业务办理时间段 内收 到基金转换申请的当 天作 为基金转
换的申 请日 （T 日） ， 并在T+1 工作 日对 该交 易的 有效 性进行 确认 。 投 资者 可在T+2 工作 日及
之后查 询成 交情 况。 
4. 基金 转换的 数额 限制 
基金转换时， 由 本 基金 转换 到 基 金 管 理 人 管 理的 其他 开 放 式 基 金 时 ， 最低 转出 份 额 为
1000 份基 金份 额。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的程 序及 有关 限制 并及 时公告 。 
5. 基金 转换的 注册 登记 
投 资者 申请 基金转 换成 功后 ，基 金注 册登记 机构 在T ＋1 工作 日为投 资者 办理减 少转 出
基 金份额 、增 加转入 基金份 额的权 益登 记手续 ，一般 情况下 ，投 资者自T ＋2 工 作日起 有权
赎回转 入部 分的 基金 份额 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 
6. 基金 转换与 巨额 赎回 
当 发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基 金管 理人 可根据 基金
资产组 合情 况 ， 决定 全额 转出或 部分 转出 ， 并 且对 于本基 金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取 相同 的
比例确 认； 但基 金管 理人 在当日 接受 部分 转出 申请 的情况 下， 对未 确认 的转 换申请 将不 予顺
延。 
7. 拒绝 或暂停 基金 转换 的 情形及 处理 方式 
（1 ） 在如 下情 况下 ，基 金 管理人 可以 拒绝 或暂 停接 受投资 者的 转入 申请 ： 
① 因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法接 受投 资者 的转 入申请 ； 
② 证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市； 
③ 基金 财产 规模 过大 ，使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ； 
④ 其他 可能 对基 金业 绩或 流动性 产生 负面 影响 ， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的
情形； 嘉实基金管理有限公司






































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⑤ 基金 管理 人认 为会 有损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔转 入； 
⑥ 法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
（2 ） 在如 下情 况下 ，基 金 管理人 可以 暂停 接受 投资 者的转 出申 请： 
① 因不 可抗 力导 致基 金管 理人不 能支 付转 出款 项； 
② 证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市； 
③ 发生 巨额 赎回 ，根 据本 基金合 同规 定， 可以 暂停 接受赎 回申 请的 情况 ； 
④ 当基 金管 理人 认为 某笔 转出会 有损 于现 有基 金份 额持有 人利 益； 
⑤ 法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 它情 形。 
（3 ） 如 发生 基 金合 同 、 《招 募 说 明书 》 或本 公 告中未 予 载 明的 事 项， 但 基金管 理 人 有
正当理 由认 为需 要暂 停接 受基金 转换 申请 的 ， 应 当报 经中国 证监 会批 准后 在至 少一种 中国 证
监会指 定媒 体上 公告 。 
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时 ， 其 相关 具体 办理 规定以 各
代销机 构的 规定 为准 。 
 
十 、基 金的非 交易 过户、 冻结 与解冻 
非交易 过户 是指 不采 用申 购、 赎 回等 基金 交易 方式， 将一定 数量 的基 金份 额按 照一定 规
则从某 一投 资者 基金 账户 转移到 另一 投资 者基 金账 户的行 为。 
基金注 册登 记机 构只 受理 继承、 捐赠、 司法 强制 执行 和经注 册登 记机 构认 可的 其他情 况
下的非 交易 过户 。 其 中， “继承 ” 指 基金 份额 持有 人死亡 ， 其 持有 的基 金份 额由其 合法 的继
承人继 承 ； “ 捐赠 ” 指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或
社会团 体的 情形 ； “司 法 执行 ” 是 指司 法机构 依据 生效司 法文 书将 基金 份额 持有人 持有 的基
金份额 强制 划转 给其 他自 然人、 法人 、 社 会团 体或 其他组 织。 无论 在上 述何 种情况 下， 接受
划转的 主体 应符 合相 关法 律法规 和 《基 金合同 》 规 定的持 有本 基金 份额 的投 资者的 条件 。 办
理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 。 
基金注 册登 记机 构受 理上 述情况 下 的 非交 易过 户 ， 其他销 售机 构不 得办 理该 项业务 。 
对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按《 业务 规则 》的 有关规 定办 理。 
基金注册登记机构只 受理 国家有权机关依法要 求或 者基金份额持有人本 人自 愿要求的
基金份 额的 冻结 与解 冻以 及注册 登记 机构 认可 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻 。 基 金份额 被冻 结
的，被 冻结 部分 产生 的权 益一并 冻结 ，被 冻结 部分 份额仍 然参 与收 益分 配与 支付。 嘉实基金管理有限公司






































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十 一、 基金的 投资 
（一） 投资 目标 
追求长 期持 续稳 定高 于业 绩比较 基准 的投 资回 报。 
（二） 投资 范围 
本基 金投资于 具有良好 流动性 的金融工 具，包括 ：股票 资产（A 股以及监 管机构 允许
投资 的 其他 市场 的股 票资 产等） 、 衍生 工具 （ 权证 等 ） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企 业 （公
司）债 、次级 债、可 转换 债券（ 含分离 交易可 转债） 、资产 支持证 券、央 行票 据、短 期融资
券等） 、 债券回 购、 以及法 律、法 规或中 国证监 会允 许基金 投资的 其他金 融工 具。 如 法律法
规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 股票 指数 期货 等金 融衍生 产品 或其 它品 种 ， 可 以根据 有关 规
定且和 基金 托管 人进 行协 商后将 其纳 入投 资范 围， 并报证 监会 备案 。 
本基金 投资 组合 的资 产配 置范围 为： 股票 等权 益类 资产占 基金 资产 的比 例 为60～95% ；
现金、 债券 资产 以及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他证券 品种 占基 金资 产的 比例 为 5-40% ，
现金及到 期 日 在一年 以内 的政府债 券不 低于基 金资 产净值 的 5% ， 权证 市值 占 基金资产 净值
的比例 不超 过 3% 。 
若法律 法规 或中 国证 监会 对基金 投资 权证 的比 例有 新的规 定， 适用 新的 规定 。 
（三） 投资 理念 
本基金 在借 鉴国 际前 沿定 量组合 管理 技术 的基 础上 ， 通过大 量实 证 ， 构 建 A 股投 资模型 ；
在坚持 模型 驱动 的纪 律性 投资的 基础 上 ， 辅 以定 性分 析， 构建 超越 市场 平均 水平 的投资 组合 ；
力争 获 得长 期、 持续 、稳 定 的超 额收 益 。 
（四） 投资 策略 
1. 资产 配置 
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、 资金 面和 基本面 等四 个角度 进行 综合 分析 ， 根 据市场 情 况
灵活配 置大 类资 产， 在具 备足够 多预 期收 益率 良好 的投资 标的 时， 将优 先考 虑股票 类资 产的
配置， 剩余 资产 将配 置于 债券类 和现 金类 等大 类资 产上。 
2. 股票 投资 策略 
本基金 以 “定 量投 资” 为 主 （Quantitative Investment Approach ） ， 辅 以 “ 定 性投资 ”
（Traditional Investment Approach ） ， 力争 实现 稳 定超额 回报 。 
定量投 资方面，本基 金将依托内 部自主研发的 定量投资模 型以及强大的 数据库系统 ，
构建投 资组 合 。 其中 ， 核 心模型 包括 嘉实 行业 选择 模型 、 嘉 实 Alpha 多 因素 模型以 及嘉 实组嘉实基金管理有限公司






































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合优化 器。 数量 小组 将根 据 市场变 化趋 势， 定期 或不 定 期地对 模型 进行 复核 ， 并 做 相应调 整，
以不断 改善 模型 的适 用性 。 
（1） 嘉实 行业 选择 模型 
嘉实行 业选择模型， 通过定量分 析行业赢利能 力、分析师 的盈利预期、 市场认同度 等
因素， 捕捉 具有 投资 吸引 力 的行 业。 
根据各 行业 的投 资吸 引力 ， 决 定各 行业 相对 于业 绩 比较基 准中 股票 指数 的相 对偏离 度。
提高投 资吸 引力 高的 行业 配置， 降低 投资 吸引 力低 的行业 配置 。 
（2） 嘉实Alpha 多 因素 模 型 
通过嘉 实行业选择模 型筛选的行 业进 入个股筛 选程序。本 基金在个股选 择层面，采 用
“嘉 实Alpha 多 因素 模型 ”。 
嘉实基 金根 据对 中国 证券 市场运 行特 征的 长期 研究 ， 选 取 估 值因 子 （Valuation ） 、 成
长因子 （Growth ） 、 盈 利趋 势 （Operating ） 、 分析 师 情绪 （Sentiment ） 、 市 场 因素 （Market ）
五大类 对A 股股 价波 动具 有较强 解释 度的 指标 ， 建 立 “嘉 实Alpha 多因 素模 型” ， 并使 该模
型成为 股票 选择 的重 要依 据。 
定性投 资主 要利 用基 本面 研究成 果， 对模 型自 动选 股的结 果进 行复 核， 剔除 掉满足 某些
特殊条件 的股 票 ，即 在嘉 实Alpha 多因 素模型 筛选出 的 股票名 单中 ，根据 分析 师 定性研 究成
果，剔 除掉 限制 买入 类股 票，从 而进 行定 性优 选。 
需要考 虑的 定性 因素 包括 ： 
A) 上市 公司 治理 结构 存在 问题； 
B) 存在 对股 价有 负面 影响 的潜在 事件 ； 
C) 存在 压制 股价 的其 它非 基本面 因素 。 
本基金 通过 量化 技术 ， 对 上述定 量模 型和 定性 因素 筛选的 结果 进行 优化 ， 以 确定个 股权
重， 实现 风险 收益的 最佳 匹配 。 定 量投 资方法 以科 学性和 系统 性著 称， 将在 严格的 纪律 化 模
型制约 下， 精准 跟踪 策略 ， 使运 作风 险最 小化 ， 并 力争取 得较 高收 益。 在现 阶段， 本基 金使
用 “稳 健优 化” 的方 法， 在所有 可能 的期 望回 报的 最坏条 件下 ， 计 算最 优 组 合。 与 其他 优化
方法相 比， 使 用 “稳 健优 化” 方 法获得 的最 优组 合 ， 更加稳 定， 更加分 散化 ， 交易成 本和 换
手率更 低。 
3. 债券 投资 策略 
本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。 嘉实基金管理有限公司






































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债券投 资采 取 “ 自上 而下 ” 的策 略， 深入 分析 宏观 经济、 货币 政策 和利 率变 化趋势 以及
不同债 券品 种的 收益 率水 平、 流动 性和 信用风 险等 因素 ， 以 价值 发现为 基础 ， 采 取以 久期 管
理策略 为主 ， 辅 以收 益率 曲线策 略、 收益 率利 差策 略等， 确定 和构 造能 够提 供稳定 收益 、 较
高流动 性的 债券 和货 币市 场工具 组合 。 
4.权证 投资 策略 
本基金 在权证投资中 将对权证标 的证券的基本 面进行研 究 ，结合期权定 价模型和我 国
证券市 场的 交易 制度 估计 权证价 值， 主要 考虑 运用 的策略 包括 ：杠 杆策 略、 价值挖 掘策 略 、
获利保 护策 略、 价差 策略 、 双向 权证 策略 、 卖 空有 保护的 认购 权证 策略 、 买 入保护 性的 认沽
权证策 略等 。 
（五） 投资 决策 依据 和决 策程序 
1 、投 资决 策依 据 
(1) 法 律 法规 和 基金 合 同 。本 基 金 的 投资 将 严格 遵 守国 家 有 关 法律 、 法规 和 基金 合 同
的有关 规定 。 
(2)宏 观经 济和 上市 公司 的 基本面 数据 。 
(3)投 资对 象的 预期 收益 和 预期风 险的 匹配 关系 。 本 基金将 在承 受适 度风 险的 范围内 ，
选择预 期收 益大 于预 期风 险的品 种进 行投 资。 
2、投 资决 策程 序 
(1) 公 司 研究 部 通过 内 部 独立 研 究 ， 并借 鉴 其他 研 究机 构 的 研 究成 果 ，形 成 宏观 、 政
策、投 资策 略、 行业 和上 市公司 等分 析报 告， 为投 资决策 委员 会和 基金 经理 提供决 策 依 据 。 
(2) 投 资 决策 委 员会 定 期 和不 定 期 召 开会 议 ，根 据 基金 投 资 目 标和 对 市场 的 判断 决 定
基金的 总体 投资 策略 ，审 核并批 准基 金经 理提 出的 资产配 置方 案或 重大 投资 决定。 
(3) 在 既 定的 投 资目 标 与 原则 下 ， 根 据定 量 投资 模 型以 及 分 析 师基 本 面研 究 成果 ， 由
基金经 理选 择符 合投 资策 略的品 种进 行投 资。 
(4) 独 立 的交 易 执行 ： 基 金管 理 人 设 置独 立 的中 央 交易 室 ， 通 过严 格 的交 易 制度 和 实
时的一 线监 控功 能， 保证 基金经 理的 投资 指令 在合 法、合 规的 前提 下得 到高 效地执 行。 
(5) 动 态 的组 合 管理 ： 基 金经 理 将 跟 踪证 券 市场 和 上市 公 司 的 发展 变 化， 结 合基 金 申
购和赎 回导 致的 现金 流量 情况， 以及 组合 风险 和流 动性的 评估 结果 ， 对 投资 组合进 行动 态的
调整， 使之 不断 得到 优化 。 
(6) 投 资 流程 与 风险 管 理 部根 据 市 场 变化 对 基金 投 资组 合 进 行 风险 评 估与 监 控， 并 授
权风险 控制 小组 进行 日常 跟踪， 出具 风险 分析 报告。 监察稽核 部 对基 金投 资过 程进行 日常 监嘉实基金管理有限公司






































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督。 
(7) 基 金 管理 人 在确 保 基 金份 额 持 有 人利 益 的前 提 下有 权 根 据 环境 变 化和 实 际需 要 对
上述投 资程 序作 出调 整 。 









3、 投资 限制 
（1） 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
①承销 证券 ； 
②向他 人贷 款或 提供 担保 ； 
③从事 承担 无限 责任 的投 资； 
④买卖 其他 基金 份额 ，但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外； 
⑤向基 金管 理人 、 基 金托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、 基 金托 管人 发行 的股票 或
债券； 
⑥买卖 与基 金管 理人 、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、 基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 
⑦从事 内幕 交易 、操 纵证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ； 
⑧当时 有效 的法 律法 规、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。 
如法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定， 本基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受 上
述规定 的限 制 。 
（2） 投资 组合 限制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：



a 、持 有一 家上市 公 司的 股 票， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 
b 、 本 基金与由 本基金 管理人 管理的 其他基 金 共同 持有 一家公 司发行 的证券，不 得超过
该证券 的10% ； 
c 、本 基金进入 全国银 行间同 业市场 进行债 券回购的资 金余额 不得超 过基金资产 净值的
40% ； 
d 、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，
基金持有 的全 部权证 的市 值不超过 基金 资产净 值的 3%，基金 管理 人管理 的全 部基金持 有同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10% 。 法律 法规 或中 国证监 会另 有规 定的 ，遵 从其规 定； 
e 、本 基金 股票 等权 益类 资 产占基 金资 产的 比例 为 60～95% ； 
f 、本 基金持有 的现金 、债券 资产以 及中国 证监会允许 基金投 资的其 他证券品种 占基金
资产的 比例 为5-40% ； 嘉实基金管理有限公司






































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g 、本 基金 现金 及到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 
h 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20% ； 
i 、本 基金持有 的同一 （指同 一信用 级别） 资产支持证 券的比 例，不 得超过该资 产支持
证券规 模 的10% ； 
j 、本 基金管理 人管理 的全部 基金投 资于同 一原始权益 人的各 类资产 支持证券， 不得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ； 
k 、本 基金财产 参与股 票发行 申购， 所申报 的金额不得 超过本 基金的 总资产，所 申报的
股票数 量不 得超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量； 
l 、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 、投 资策略 和投 资比 例的 约定 ； 
m 、本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 遵循 相关 法律 法规的 规定 ； 
n 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。 
如 果 法 律 法 规 对 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。
《基金 法 》 及 其他有 关法 律法规 或监 管部 门取消 上 述限制 的 ， 履 行适当 程序 后， 基金 不受 上
述限制 。 
（3） 投资 组合 比例 调整 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的约定 。 由于 证 券市 场波 动、 上 市公 司合 并 或 基金 规模变 动等 基金 管理 人之 外的原 因 导 致的
投资组 合 不 符合 上述 约定 的比例 不在 限制 之内 ， 但基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，
以达到 标准 。法 律法 规另 有规定 的从 其规 定。 
（六） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 ：


沪深300 指 数×75 ％ ＋上 证国债 指数 ×25 ％ 
采用该 业绩 比较 基准 主要 基于如 下考 虑： 
1 、沪 深300 指 数编 制合 理 、透明 、运 用广 泛， 具有 较强的 代表 性和 权威 性。 
2 、上 证国 债指 数以 国债 为 样本, 按照 发行 量加 权而 成 ，具有 良好 的债 券市 场代 表性。 
3 、作为 股票型 基金， 选择 该业绩比 较基 准能够 真实 反映本基 金长 期动态 的资 产配置 目
标和风 险收 益特 征。 
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 股票 指数 时， 本基 金可以 在报 中国
证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告 。 
（七） 风险 收益 特征 
较高风 险， 较高 收益 。 嘉实基金管理有限公司






































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（八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益。 
4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
（ 九） 基金 投资 组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别 及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2009 年10 月27 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2009 年 9 月 30 日（“ 报告 期末” ）， 本报 告所 列财务 数
据未经 审计 。 
1. 报告期末基金资产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 2,047,435,029.28 83.64 
其中： 股票 2,047,435,029.28 83.64 
2 固定收 益投 资 - - 
其中： 债券 - - 
资产支 持证 券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 
买入返 售金 融资 产 
- - 
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 
- - 
5 
银行存 款和 结算 备付 金合 计 
370,863,769.42 
15.15 
6 其他资 产 29,554,898.12 1.21 
合计 2,447,853,696.82 100.00 
 2. 报告期末按行业分 类 的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 3,824,909.60 0.16 
B 采掘业 176,989,937.36 7.37 
C 制造业 680,403,172.14 28.34 
C0 食品、 饮料


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C1


 纺织、服 装、 皮毛 22,309,060.20 0.93 
C2


 木材、家 具 - - 
C3


 造纸、印 刷 - - 
C4


 石油、化 学、 塑胶 、塑 料 84,832,348.63 3.53 
C5


 电子 6,426,099.18 0.27 
C6


 金属、非 金属 255,273,779.78 10.63 
C7


 机械、设 备、 仪表 215,407,058.30 8.97 
C8


 医药、生 物制 品 95,730,026.05 3.99 
C99


 其他制造 业 424,800.00 0.02 
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 5,024,606.27 0.21 
E 建筑业 55,316,208.96 2.30 
F 交通运 输、 仓储 业 29,068,935.70 1.21 
G 信息技 术业 86,274,990.20 3.59 
H 批发和 零售 贸易 57,388,352.09 2.39 
I 金融、 保险 业 538,950,472.90 22.45 
J 房地产 业 291,641,531.28 12.15 
K 社会服 务业 22,422,962.21 0.93 
L 传播与 文化 产业 - - 
M 综合类 100,128,950.57 4.17 
 合计 2,047,435,029.28 85.29 
3. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票简 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值 比例
（% ） 
1 601318 中国平 安








 2,007,300 101,770,110.00


4.24 
2 600000 浦发银 行








 4,638,714


 91,150,730.10


3.80 
3 600016 民生银 行








12,716,038





85,706,096.12


3.57 
4 000623 吉林敖 东








 1,999,951





79,698,047.35


3.32 
5 000878 云南铜 业








 2,599,576





65,769,272.80


2.74 
6 600348 国阳新 能








 1,789,850





63,754,457.00


2.66 
7 601601 中国太 保








 2,400,000





53,448,000.00


2.23 
8 601628 中国人 寿








 1,800,000





49,824,000.00


2.08 
9 600325 华发股 份








 2,731,856





46,824,011.84


1.95 
10 600052 浙江广 厦








 6,000,000





44,340,000.00


1.85 
4. 报告期末按券种分类 的 债券投资组 合 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。 
5. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。 
6. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 嘉实基金管理有限公司






































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报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 
7. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 
8. 投资组合报告附注 
（1 ） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在本报 告
编制日 前一 年内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未受 到公 开谴责 、 处罚 。 
（2 ） 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股 票 。



（3 ） 报告 期末 其他 资产 构 成 
序号 项目 金额( 元) 
1 存出保 证金 4,048,690.25 
2 应收证 券清 算款 21,331,195.32 
3 应收股 利 644,092.45 
4 应收利 息 51,339.30 
5 应收申 购款 3,479,580.80 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
合计 29,554,898.12 
（4 ） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
报告期 末本 基金 未持 有 处 于转股 期的 可转 换债 券 。 
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
报告期 末本 基金 持有 的前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
十 二、 基金的 业绩 
基金业 绩截 止日 为2009 年9 月30 日。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较 
阶段 
净值 
增 长率① 
净 值增长 率 
标 准差 ② 
业 绩比较 基准 
收 益率③ 
业 绩比较 基准 
收 益率标 准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2009 年3 月20 日起
至2009 年9 月30 日 7.00% 1.92% 19.82% 1.53% -12.82% 0.39% 嘉实基金管理有限公司






































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2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 




-30%
-10%
10%
30%
50%
2009-3-20
2009-3-28
2009-4-5
2009-4-13
2009-4-21
2009-4-29
2009-5-7
2009-5-15
2009-5-23
2009-5-31
2009-6-8
2009-6-16
2009-6-24
2009-7-2
2009-7-10
2009-7-18
2009-7-26
2009-8-3
2009-8-11
2009-8-19
2009-8-27
2009-9-4
2009-9-12
2009-9-20
2009-9-28
嘉实量化 业绩基准
 
图 ：嘉实量 化阿尔 法股票 累计份 额净值增 长率与 同期业 绩比较 基准收益 率的历 史走势 对比图 
（2009 年3 月20 日至2009 年9月30 日） 
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2009 年3 月20 日 至2009 年9 月 30 日 未满1 年。 按基金 合
同和 招 募说 明书 的约 定， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期结 束时 本基
金的各 项投资 比例符 合基 金合同 第十一 部分（ 二、 投资范 围和五、 （二 ）投资 组合限 制）的
有关约 定。 
十 三、 基金的 融资 、融券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。 
十 四、 基金的 财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
其构成 主要 有： 
1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ； 
2 、清 算备 付金 及其 应计 利 息； 
3 、根 据有 关规 定缴 纳的 保 证金及 其应 收利 息； 
4 、应 收证 券交 易清 算款 ； 嘉实基金管理有限公司






































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 59 
5 、应 收申 购款 ； 
6 、股 票投 资及 其估 值调 整 ； 
7 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ； 
8 、权 证投 资及 其估 值调 整 ； 
9 、其 他投 资及 其估 值调 整 ； 
10 、其 他资 产等 。 
（二） 基金 资产 净值 
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去基 金负 债后的 价值 。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 以基 金托 管人 的名 义开立 资金 结算 账户 和托 管专户 用于 基金 的资 金结 算业务 ， 并
以基金 托管 人和 本基 金联 名的方 式开 立基 金证 券账 户、 以本 基金 的名 义开 立银 行间债 券托 管
账户并 报中 国人 民银 行备 案。 开立 的基 金专用 账户 与基金 管理 人 、 基金 托管 人、 基 金 代销 机
构和基 金注 册登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管及 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 代销机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基 金管 理人 、 基 金托 管人不 得将 基金 财产 归入 其固有 财产 。 基 金管 理人 、 基金 托管 人因
基金财 产的 管理 、 运 用或 其他情 形而 取得 的财 产和 收益， 归入 基金 财产 。 基 金管理 人、 基金
托管人 因依 法解 散、 被依 法撤销 或者 被依 法宣 告破 产等原 因进 行清 算的 ， 基 金财产 不属 于其
清算财 产。 非因 基金 财产 本身承 担的 债务 ，不 得对 基金财 产强 制执 行。 
基金管 理人 、 基 金托 管人、 基金注 册 登 记机 构和 基金 代销机 构以 其自 有的 财产 承担其 自
身的法 律责 任 ， 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、 扣押 或其他 权利 。 除 依法 律法 规
和 《基 金合 同》 的规 定处 分外， 基金 财产 不得 被处 分。 基 金管 理人 管理 运作 基金财 产所 产生
的债权 ， 不 得与 其固 有资 产产生 的债 务相 互抵 消； 基金管 理人 管理 运作 不同 基金的 基金 财产
所产生 的债 权债 务不 得相 互 抵销 。 
十 五 、 基金资 产估 值 
（ 一） 估值 目的 嘉实基金管理有限公司






































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 60 
基金资 产估 值的 目的 是客 观、 准确 地反 映基金 资产 是否保 值 、 增 值， 依据 经 基金资 产估
值后确 定的 基金 资产 净值 而计算 出的 基金 份额 净值 ，是计 算基 金申 购与 赎回 价格的 基础 。 
（ 二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（ 三） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息等 资产和 负债 。 
（ 四） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人进行 。 基 金管 理人 完成 估值后 ， 将 估值 结果 加盖 业务公 章以
书面形 式加密 传真至 基金 托管人 ，基金 托管人 按法 律法规、 《基金 合同 》规定 的估值 方法、
时间、 程序 进行 复核， 复核 无误后 在基 金管 理人 传真 的书面 估值 结果 上加 盖业 务公章 返回 给
基金管 理人 ；月 末、 年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 
（ 五） 估值 方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况嘉实基金管理有限公司






































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 61 
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后 ，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、因持 有股票 而享有 的配 股权，从 配股 除权日 起到 配股确认 日止 ，如果 收盘 价高于 配
股价， 按收 盘价 高于 配股 价的差 额估 值。 收盘 价等 于或低 于配 股价 ，则 估值 为零。 
4 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据 具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
根据《基 金法》 ，基金 管理 人计算并 公告 基金资 产净 值，基金 托管 人复核 、审 查基金 管
理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此， 就与 本基 金有 关 的会计 问题 ， 如经相 关各 方在平 等基 础上
充分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致的 意见 ， 按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以
公布。 
（ 六） 、基 金份 额净 值的 确 认和估 值错 误的 处理 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 3 位 ， 小 数点 后第 4 位四 舍五 入。 当估 值或份 额净
值计价 错误 实际 发生 时 ， 基 金管理 人应 当立 即纠 正 ， 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。
当错误 达到 或超 过基 金资 产净值 的 0.25% 时， 基 金管 理人应 报中 国证 监会 备案 ； 当估 值错 误
偏差达到 基金 份额净 值 的 0.5% 时 ，基金 管理人 应当 公告，并 报 中 国证监 会 备 案。 因基 金估
值错误 给投 资者 造成 损失 的，应 先由 基金 管理 人承 担，基 金管 理人 对不 应由 其承担 的责 任 ，
有权向 过错 人追 偿。 
关于差 错处 理， 本合 同的 当事人 按照 以下 约定 处理 ： 嘉实基金管理有限公司






































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1 、差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 注册 登记机 构 、 或代理 销售
机构 、 或 投资 者自身 的过 错造 成 差错 ， 导致其 他当 事人遭 受损 失的 ， 过 错的 责任人 应当 对 由
于该差 错遭 受损 失的 当事 人（ “ 受损 方” ） 按下 述“ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 承担赔 偿 责 任 。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 无 法
预见、 无法 避免 、无 法抗 拒，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍 应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、差 错处 理原 则 
（1）差 错已发 生，但 尚未 给当事人 造成 损失时 ，差 错责任方 应及 时协调 各方 ，及时 进
行更正 ， 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差
错， 给当 事人 造成损 失的 由差错 责任 方承 担； 若差 错责任 方已 经积 极协 调， 并且有 协助 义 务
的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 ， 则 其应 当承担 相应 赔偿 责任 。 差 错责任 方应 对更
正的情 况向 有关 当事 人进 行确认 ，确 保差 错已 得到 更正。 
（2）差 错的责 任方对 可能 导致有关 当事 人的直 接损 失负责， 不对 间接损 失负 责，并 且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 差错而 获得不 当得 利的当事 人负 有及时 返还 不当得利 的义 务。但 差错 责任方 仍
应对差 错负 责 ， 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利 益损失 （ “受 损方” ） ，则差 错责任 方应赔 偿受 损方的 损失， 并在其 支付 的赔偿 金额的
范围内 对获 得不 当得 利的 当事人 享有 要求 交付 不当 得利的 权利 ； 如果 获得 不当 得利的 当事 人
已经将 此部 分不 当得 利返 还给受 损方 ， 则受 损方 应当 将其已 经获 得的 赔偿 额加 上已经 获得 的
不当得 利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给差 错责 任方 。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复 至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5）差 错责任 方拒绝 进行 赔偿时， 如果 因基金 管理 人过错造 成基 金资产 损失 时，基 金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ， 如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 资产损 失时 ， 基
金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 除 基金 管理人 和托 管人 之外 的第 三方造 成基 金
资产的 损失 ，并 拒绝 进行 赔偿时 ，由 基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 。 
（6 ） 如 果 出 现 差 错的 当 事人 未 按 规 定 对 受 损方 进 行赔 偿 ， 并 且 依 据 法律 、 行政 法 规 、嘉实基金管理有限公司






































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 63 
《基金 合同 》 或其他 规定 ， 基 金管 理人 自行或 依据 法院判 决 、 仲 裁裁决 对受 损方承 担了 赔 偿
责任， 则基 金管 理人 有权 向出现 过错 的当 事人 进行 追索， 并有 权要 求其 赔偿 或补偿 由此 发生
的费用 和遭 受的 损失 。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3 、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1）查 明差错 发生的 原因 ，列明所 有的 当事人 ，并 根据差错 发生 的原因 确定 差错的 责
任方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4）根 据差错 处理的 方法 ，需要修 改基 金注册 登记 机构的交 易数 据的， 由基 金注册 登
记机 构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ； 
（5）基 金管理 人及基 金托 管人基金 份额 净值计 算错 误偏差达 到基 金份额 净值 的 0.25%
时， 基 金管 理人 应当 报告 中国证 监会 ； 基 金管 理人 及基金 托管 人基 金份 额净 值计算 错误 偏差
达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
（ 七） 暂停 估值 的情 形 
1 、与 本基 金投 资有 关的 证 券交易 场所 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 无法 准确 评估基 金资 产价 值时 ； 
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形 
（ 八） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按估 值方 法 的第 6 项 进行 估值 时， 所 造成的 误差 不作 为基 金资 产估值 错
误处理 ； 
2 、由于 证券交 易所及 其登 记结算公 司发 送的数 据错 误，或由 于其 他不可 抗力 原因， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的基 金资 产估值 错误 ， 基金管 理人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 、基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。 
十 六、 基金收 益与 分配 
（ 一） 基金 收益 的构 成 嘉实基金管理有限公司






































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基金收 益包 括： 基金 投资 所得红 利、 股息 、债 券利 息、票 据投 资收 益、 买卖 证券差 价 、
银行存 款利 息以 及其 他收 入。 因 运用 基金 财产 带来 的成本 或费 用的 节约 计入 收益。 
（ 二） 基金 净收 益 
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按照 有关 规定 可以 在基 金收益 中扣 除的 费用 后的 余额。 
（ 三） 基金 收益 分配 原则 
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，全年 分
配比例 不得 低于 可供 分配 收益 的 30% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益 分 配 ； 
2 、 本基 金收 益分 配方 式分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资, 基金 份额 持有 人 可 自 行选择 收
益分配 方式 ； 基金份 额持 有人事 先未 做出 选择 的， 默认的 分红 方式 为现 金红 利 ； 选择 采取 红
利再投 资形 式的 ，分 红资 金将按 除 息 日基 金份 额净 值转成 相应 基金 份额 ； 
3 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配； 
4 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ； 
5 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
7 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（ 四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 净收 益 、 基金 收益 分配对 象 、 分 配时间 、 分 配数额 及比
例、分 配方 式等 内容 。 
（ 五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在2 日 内在 至少一 家指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
（ 六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
红利分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资者自 行承 担 。 当 投资 者的 现金红 利
小于一 定金 额， 不足 于支 付银行 转账 或其 他手 续费 用时， 基金 注册 登记 机构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 按权 益登 记日除 权后 的基 金份 额净 值自动 转为 基金 份额 。 红利 再投资 的计 算
方法， 依照 《业 务规 则》 执行。 
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十 七、 基金的 费用 与税收 
（一） 与基 金运 作有 关的 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用； 
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费和 律师费 ； 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（6） 基金 的证 券交 易费 用 ； 
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ； 
（8） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 
2 、上述 基金费 用由基 金管 理人在法 律规 定的范 围内 参照公允 的市 场价格 确定 ，法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的 计 算方 法如下 ： 
H ＝E×1.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 2.5 ‰ 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E×2.5 ‰÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 嘉实基金管理有限公司






































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E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每 日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
上述一 、基 金费 用的 种类 中第 3 －7 项 费用 ，根 据有 关法规 及相 应协 议规 定， 按费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 
4 、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发 生 的费 用； 
（3）基 金合同 生效前 的相 关费用， 包括 但不限 于验 资费、会 计师 和律师 费、 信息披 露
费用等 费用 ； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
5 、费 用调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可根 据基 金发 展情况 调整 基金 管理 费率 或基金 托
管费率 等相 关费 率。 调高 基金管 理费 率、 基金 托管 费率等 至本 基金 合同 第十 四部分 第二 款规
定的费 率水 平以 上时 ， 须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议； 在第 （ 一） 条规 定的 费率水 平以 内，
调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必 须
最迟 于 新的 费率 实施 日 前2 个工 作日 在至 少一 家指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
（ 二） 与基 金销 售有 关的 费用 
本基金 认购 费的 费率 水平 、 计算 公式、 收取 方式 和使 用方式 详见 本招 募说 明书 第六部分
第( 五) 条 的相 关规 定。 
本基金 的申 购费 、 赎 回 费 的费率 水平 、 计算公 式 、 收取方 式和 使用 方式 详见 本招募 说明
书第八 部分 第( 六) 条、 第( 八) 条、 第（ 九） 条 的 相关 规定。 
（三 ） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


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十 八、 基金的 会计 与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管 理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 日内 在至 少一 家指定 媒体 及基 金管 理人 网站公 告并 报中 国证 监会 备案。 
 
十 九、 基金的 信息 披露 
（ 一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法》 、 《基 金合同 》
及其他 有关 规定 。 
（ 二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 嘉实基金管理有限公司






































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本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定的 媒体和 基金 管理人 、基金 托管人 的互 联网网 站（以 下简称 “网 站” ）等 媒介 披
露， 并保 证基 金投资 者能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信
息资料 。 
（ 三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不 得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（ 五） 公开 披露 的基 金信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书、 《基金 合同 》摘要 登载在 指定媒 体和基 金管 理人网 站上； 基金管 理人 、基金 托管人
应当将 《基 金合 同》 、基 金 托管协 议登 载在 网站 上。 
（1）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒体 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（2） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等嘉实基金管理有限公司






































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活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就 基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 。 
3 、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同 》 生 效的 次日在 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 登载 《基 金
合同》 生效 公告 。 
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开 始办 理基金 份额 申购 或者 赎回 后， 基 金管 理人
应当在 每个 开放 日的 次日 ， 通 过网 站、 基金 份额 发 售网点 以及 其他 媒介 ， 披 露开放 日的 基金
份额净 值和 基金 份额 累 计 净值。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上。 
5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场嘉实基金管理有限公司






































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所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本和 书面 报告 两种 方式。 
7 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10） 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11） 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 注册 登记 机构； 嘉实基金管理有限公司






































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（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额 赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
8 、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 ，
并予以 公告 。召 开基 金份 额持有 人大 会的 ，召 集人 应当至 少提 前 40 日公 告基 金份额 持有 人
大会的 召开 时间 、会 议形 式、审 议事 项、 议事 程序 和表决 方式 等事 项。 
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理 人、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。 
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（ 六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证 监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体和 基金 管理人 网站 上披 露信 息外 ， 还可 以根
据需要 在其 他公 共媒 体披 露信息 ， 但是 其他 公共 媒体 不得早 于指 定媒 体和 基金 管理人 网站 披
露信息 ，并 且在 不同 媒介 上披露 同一 信息 的内 容应 当一致 。 嘉实基金管理有限公司






































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为基金 信息 披露 义务 人公 开披 露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（ 七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
 
二十 、 风险揭 示



（一） 市场 风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化而 产生 风险， 主要 包括 ： 
1 、 政策 风险。 因国 家宏 观 政策 （ 如货币 政策、 财政 政策、 行 业政 策、 地 区发 展政策 等）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 
2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 国债 与上 市公 司的股 票， 收益 水平 也会 随之变 化， 从而 产生 风险 。 
3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影
响着国 债的 价格 和收 益率 ， 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 国债 和股票 ， 其收 益
水平会 受到 利率 变化 的影 响。 
4 、 上 市公 司经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能 力、 财务状 况、
市场前 景、 行业 竞 争 、 人 员素质 等， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的
上市公 司经 营不 善， 其股 票价格 可能 下跌 ， 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少， 使基金 投资 收 益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。 
5 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配，而 现金 可能因 为通 货膨胀 的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 
（二） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 的 收嘉实基金管理有限公司






































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益水平 与基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 相关 性较 大。 因此 本基金 可能 因为
基金管 理人 的因 素而 影响 基金收 益水 平。 
（三） 流动 性风 险 
因市场 交易 量不 足， 导致 证券不 能迅 速 、 低成 本地 转变为 现金 的风 险。 流动 性风险 还 包
括 ： 由 于本 基金 出现 投资 者大额 赎回 ， 致 使本 基金 没有足 够的 现金 应付 基金 赎回支 付的 要求
所引致 的风 险。 
（四） 其他 风险 
1 、 因 技术 因素 而产 生的 风险， 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ； 
2 、 因基 金业 务快速 发展 而在制 度建 设 、 人员 配备 、 内 控制 度建 立等方 面不 完善而 产 生
的风险 ； 
3 、 因 人为 因素 而产 生的 风险， 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险； 
4 、 对 主要 业务 人员 如基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
5 、 因 业务 竞争 压力 可能 产生的 风险 ； 
6 、战争 、自然 灾害等 不可 抗力可能 导致 基金资 产的 损失，影 响基 金收益 水平 ，从而 带
来风险 ； 
7 、 其 他意 外导 致的 风险 。 
 
二十 一 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（一） 《基金 合同 》的 变更 
1、以 下变 更《 基金 合同 》 的事项 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 ： 
（1） 更换 基金 管理 人；



（2） 更换 基金 托管 人； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 嘉实基金管理有限公司






































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（8） 变更 基金 份额 持有 人 大会召开 程 序； 
（9） 终止 《基 金合 同》 ； 
（10） 其他 可能 对基 金当 事人权 利和 义务 产生 重大 影响的 事项 。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
后变更 并公 告， 并报 中国 证监会 备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和 《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 基金的申 购 费 率、调低 赎 回费率
或收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5）对 《基金 合同》 的修 改对基金 份额 持有人 利益 无实质性 不利 影响或 修改 不涉及
《基金 合同 》当 事人 权利 义务关 系发 生变 化； 
（6）除 按照法 律法规 和《 基金合同 》规 定应当 召开 基金份额 持有 人大会 的以 外的其
他情形 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议经中国 证监 会核准 生效 后方可 执
行，自 《基 金合 同》 生效 之日起 在至 少一 家指 定媒 体公告 。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终 止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
（1） 基金 财产清 算小 组： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具嘉实基金管理有限公司






































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有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止后 ，由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算公 告于 《基 金合 同》 终
止并报 中国 证监 会备 案 后5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 嘉实基金管理有限公司






































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二十 二 、 基金 合同 内容摘 要 
（一） 基金份额持有人的权 利与 义务 
基金投 资者 购买 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自取 得依 据 《 基金 合同 》 募集 的基 金份 额， 即成 为本基 金份 额持 有人 和 《 基金合 同》 的当
事人， 直至 其不 再持 有本 基金的 基金 份额 。 基 金份 额持有 人作 为 《 基金 合同 》 当事 人并 不以
在《基 金合 同》 上书 面签 章或签 字 为 必要 条件 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享基 金财 产收 益； 
（2） 参与分 配清 算后 的剩 余基 金财产 ； 
（3） 依法申 请赎 回其 持有 的基 金份额 ； 
（4） 按照规 定要 求召 开基 金份 额持有 人大 会 ； 
（5） 出席或 者委 派代 表出 席基 金 份额 持有 人大 会 ， 对 基金 份额持 有人 大会 审议 事项
行使表 决权 ； 
（6） 查阅或 者复 制公 开披 露的 基金信 息资 料； 
（7） 监督基 金管 理人 的投 资运 作 ； 
（8） 对基金 管理 人、 基金 托管 人、 基 金销 售机 构损 害其 合 法权 益的 行为 依法 提起 诉
讼； 
（9） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 遵守《 基金 合同 》 ； 
（2） 缴纳基 金认 购、 申购 、赎 回款项 及法 律法 规和 《基 金合同 》所 规定 的费 用； 
（3） 在其持 有的 基金 份额 范围 内， 承 担基 金亏 损或 者 《基 金合同 》 终 止的 有限 责任 ； 
（4） 不从事 任何 有损 基金 及其 他《基 金合 同》 当事 人 合 法权益 的活 动； 
（5） 返还在 基金 交易 过程 中因 任何原 因， 自基 金管 理人、 基金托 管人 及代 销机 构处
获得的 不当 得利 ； 嘉实基金管理有限公司






































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（6）


 执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 定； 
（7） 法律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。 
（二） 基金管理人的权利与 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法募 集基 金； 
（2） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起， 根 据法 律法 规和 《基 金合同 》 独 立运 用并 管理 基
金财产 ； 
（3） 依照 《 基金 合同》 收取 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他
费用； 
（4） 销售基 金份 额； 
（5） 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及有 关 法律规 定 监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管人 违反 了
《基金 合同 》 及国家 有关 法律规 定 ， 应 呈报中 国证 监会和 其他 监管 部门 ， 并 采取必 要措 施 保
护基金 投资 者的 利益 ； 
（7） 在基金 托管 人更 换时 ，提 名新的 基金 托管 人； 
（8） 选择、 委托、 更换 基金 代销 机构， 对基 金代 销机 构的 相 关行为 进行 监督 和处 理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记 业
务并获 得《 基金 合同 》规 定的费 用；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《基 金合 同》 约定 的范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购与赎 回申 请；



（12）在 符合 有关法 律法 规和《基 金合 同》的 前提 下，制订 和调 整《业 务规 则》 ，决 定
和调整 除调 高管 理费 率和 托管费 率之 外的 基金 相关 费率结 构和 收费 方式 ；



（13） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（14） 在法律 法规 允许 的前 提下 ，为基 金的 利益 依法 为基 金进行 融资 ；



（15） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（16） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（17） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。 嘉实基金管理有限公司






































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2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 依法募 集基 金 ， 办 理或 者委 托经中 国证 监会 认定 的其 他机构 代为 办理 基金 份额
的发售 、 申 购、 赎回 和登 记事宜;如 认为 基金 代销 机 构违反 《基 金合 同》 、 基金 销售与 服务 代
理协议 及国 家有 关法 律规 定， 应 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门， 并采 取必 要措施 保护 基金
投资者 的利 益； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《基金 合同》 生效 之日 起,以诚 实信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和运 用基 金财
产； 
（4） 配备足 够 的 具有 专业 资格 的人员 进行 基金 投资 分析 、 决策， 以专 业化 的经 营方
式管理 和运 作基 金财 产； 
（5） 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度 ， 保 证 所 管
理的基 金财产 和基金 管理 人的财 产相互 独立, 对所管 理的不 同基金 分别管 理， 分别记 账，进
行证券 投资 ； 
（6） 除依据《 基金法 》 、 《基 金 合同》及 其他 有关规 定外, 不得利用 基金 财产为 自己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 
（8） 采取适 当合 理的 措施 使计 算基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和注 销价 格的 方法 符合
《基金 合同 》 等 法 律 文件 的 规定， 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金 份额申 购、
赎回的 价格 ； 
（9） 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
（10） 编制季 度、 半年 度和 年度 基金报 告； 
（11） 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密， 不泄 露基金 投资 计划 、 投 资意 向等。 除 《 基金 法》 、 《 基 金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13） 按 《 基金 合同 》 的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基
金收益 ； 
（14） 按规定 受理 申购 与赎 回申 请，及 时、 足额 支付 赎回 款项； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会 ； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料嘉实基金管理有限公司






































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15 年 以上 ； 
（17） 确保需 要向 基金 投资 者提 供的各 项文 件或 资料 在规 定时间 发出 ， 并且 保证 投资
者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式， 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料， 并在 支付
合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ； 
（18） 组织并参 加基金 财产 清算 小 组,参 与基金 财产的 保管 、清理、 估价、 变现 和分
配； 
（19） 面临解 散、 依法 被撤 销或 者被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报告 中国 证监 会并 通知 基
金托管 人； 
（20） 因违反 《基 金合 同》 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基金 管理 人将 其义 务委 托第三 方处 理时 ， 应当 对第 三方处 理有 关基 金事 务的
行为 承 担责 任； 但因 第三 方责任 导致 基金 财产 或基 金份额 持有 人利 益受 到损 失， 而 基金 管理
人首先 承担 了责 任的 情况 下，基 金管 理人 有权 向第 三方追 偿； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；
 （24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册 ， 定期 或不 定期向 基金 托管 人提 供基 金份 额 持有
人名册 ； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》 约定 的其 他义 务。 
（三） 基金托管人的权利与 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起， 依 法律 法规 和 《 基金 合同》 的规 定安 全保 管基 金
财产； 
（2） 依 《基 金合 同》 约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他
收入； 嘉实基金管理有限公司






































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（3） 监督基 金管 理人 对本 基金 的投资 运作 ，如 发现 基金 管理人 有违 反《 基金 合同 》
及国家 法律 法规 行为 ， 对 基金 财 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 呈报 中国 证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ； 
（4） 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司 和
深圳分 公司 开设 证券 账户 ； 
（5） 以基金 托管 人名 义开 立证 券交易 资金 账户 ，用 于证 券交易 资金 清算 ； 
（6） 以基金 的名 义在 中央 国债 登记结 算有 限公 司开 设 银 行间 债 券托 管账 户 ， 负 责基
金 投资 债券 的后 台匹 配 及 资金的 清算 ； 
（7） 提议召 开或 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（8） 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新的 基金 管理 人； 
（9） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他 有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则持 有并 安全 保管 基金 财产； 
（2） 设立专 门的 基金 托管 部门 ， 具 有符 合要 求的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟
悉基金 托管 业务 的专 职人 员，负 责基 金财 产托 管事 宜； 
（3） 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度 ， 确 保 基 金
财产的 安全 ，保 证其 托管 的基金 财产 与基 金托 管人 自有财 产以 及不 同的 基金 财产相 互独 立 ；
对所托 管的 不同 的基 金分 别设置 账户 ， 独 立核 算， 分 账管理 ， 保 证不 同基 金之 间 在名册 登记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 册记录 等方 面相 互独 立； 
（4） 除依据 《基 金法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用 基金 财产 为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
（5） 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规定开 设基金 财产 的资 金账户和 证券账 户,按 照《 基金合同 》的约 定， 根据
基金管 理人 的投 资指 令， 及时办 理清 算、 交割 事宜 ； 
（7） 保守基 金商 业秘 密， 除《 基金法 》 、 《 基金 合同 》及 其他有 关规 定另 有规 定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复核、 审查 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值、 基金 份额申 购 、 赎回 价格 ； 
（9） 办理与 基金 托管 业务 活动 有关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基金 财务 会计 报告 、 季 度、 半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ， 说明基 金 管 理
人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人 有未执 行 《 基嘉实基金管理有限公司






































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金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存基 金托 管业 务活 动的 记录、 账册 、报 表和 其他 相关资 料 15 年 以上 ； 
（12） 建立并 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 按规定 制作 相关 账册 并与 基金管 理人 核对 ； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款
项； 
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金
份额持 有人 大会 ； 
（16） 按照法 律法 规和 《基 金合 同》的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
（17） 参加基 金财 产清 算小 组， 参与基 金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变现 和分 配； 
（18） 面临解 散、 依法 被撤 销或 者被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报告 中国 证监 会和 银行 监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人； 
（19） 因违反 《基 金合 同》 导致 基金财 产损 失时 ， 应 承担 赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因
其退任 而免 除； 
（20） 按规定 监督 基金 管理 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金
管理人 因违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金利 益向 基金 管理 人追偿 ； 
（21） 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 的决 定 ； 
（22） 法律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。 
（ 四）基金份额持有 人 大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 的合 法授 权代 表共 同组成 。 基
金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额拥 有平 等的 投票 权。 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基 金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ， 本基金 合同 约定 的转 换方 式除外 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 嘉实基金管理有限公司






































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（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序 ； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份额 10％ 以上 （含 10％） 基金 份额 的基 金份 额持有 人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召 开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ： 
（1）调 低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率等 费率 ，或 调低其 他应 由基 金承 担的 费用； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和 《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 基金的申 购费 率、调低 赎 回费率 或
收费方 式； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改 ； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6）除 按照法 律法规 和《 基金合同 》规 定应当 召开 基金份额 持有 人大会 的以 外的其 他
情形。 
3 、会 议召 集人 及召 集方 式 
（1） 、 除法 律法 规规 定或 《基金 合同 》 另 有约 定外， 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人
召集； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召 集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管 人 自 行召 集。 
（4） 代表 基金 份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起嘉实基金管理有限公司






































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 83 
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10%以上 （含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人； 基金 托管人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定
之日 起60 日内 召开 。 
（5） 代表 基金 份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人 大会 ， 而 基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不召 集 的， 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以 上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份 额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
（6） 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日。 
4 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 



 召 开基 金份 额持 有人 大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 40 天， 在 至少 一家 指定 媒体及 基
金管理 人网 站公 告。 基金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式和 会议 形式 ； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 形式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4） 授权 委 托书 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期 限等） 、
送达时 间和 地点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 。 
5 、开 会方 式 
采 取通 讯开 会方 式并 进行 表决的 情况 下， 由会 议召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式 ，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
如召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另行 书面 通知 基金 托管 人到指 定地 点对 书面 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 书面 表决
意 见的 计票 进行 监督 ； 如 召集人 为基 金份 额持 有人 ， 则应 另行 书面 通知 基金 管理人 和基 金托
管人到 指定 地点 对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表对 书
面表决 意见 的计 票进 行监 督的， 不 影响 表决 意见 的 计票结 果。 嘉实基金管理有限公司






































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基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 。 
会议的 召开 方式 由会议 召 集人确 定 ， 但 更换 基金 管理 人和基 金托 管人 必须 以现 场开会 方
式召开 。 
A 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 书委派 代表 出席， 现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 列席基 金份 额持 有人 大会 ， 基金管 理人或
托管人 不派 代表 列席 的， 不影响 表决 效力 。 现 场开 会同时 符合 以下 条件 时， 可以进 行基 金 份
额持有 人大 会议 程： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及委 托人的 代理 投票授 权委托 书符合 法律 法规、 《 基金合 同》 和会议 通知的 规定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权利 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不少 于 本基 金在 权益 登记日 基金 总 份 额的 50% （含 50% ） 。 
B 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。 通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在 同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人 按 《基 金 合同》 规定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）会 议召集 人 在基 金托 管人 （如 果基 金托管 人为 召集人， 则为 基金管 理人 ） 和公 证
机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方 式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金托 管人 或
基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见的 ，不 影响表 决效 力 ； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50% ） ； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托 出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托书 符合法 律法规、 《基 金合同 》和会 议通知
的规定 ， 并 与基 金登 记注 册机构 记录 相符 ， 并 且委 托人出 具的 代理 投票 授权 委托书 符合 法律
法规、 《基 金合 同》 和会 议 通知的 规定 ； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据 证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ； 表面 符合 法律 法规和 会议 通嘉实基金管理有限公司






































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知规定 的书 面表 决意 见即 视为有 效的 表决 ，表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决 ，
但应当 计入 出具 书面 意见 的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
6 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改 、 决 定终
止 《基金 合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并 、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以及 会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金管 理 人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份额 10% （含 10% ）以上
的 基 金 份 额 持有 人 可 以 在大 会 召 集 人 发出 会 议 通 知前 向 大 会 召 集人 提 交 需 由基 金 份 额 持有
人大会 审议 表决 的提 案； 也可以 在会 议通 知发 出后 向大会 召集 人提 交临 时提 案， 临 时提 案应
当在大 会召 开日 至少 35 天 前提交 召集 人 并 由召 集人 公告 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开 日 30 天 前公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
召集人 对于 基金 管理 人 、 基金托 管人 和 基 金份 额持 有人 提 交的 临时 提案 进行 审核， 符合
条件的 应当 在大 会召 开 日30 天 前公 告。 大会 召集 人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核： 
（1）关 联性。 大会召 集人 对于提案 涉及 事项与 基金 有直接关 系， 并且不 超出 法律法 规
和 《基 金合 同》 规定 的基 金份额 持有 人大 会职 权范 围的， 应提 交大 会审 议； 对于不 符合 上述
要求的 ， 不 提交 基金 份额 持有人 大会 审议 。 如 果召 集人决 定不 将基 金份 额持 有人提 案提 交大
会表决 ，应 当在 该次 基金 份额持 有人 大会 上进 行解 释和说 明。 
（2）程 序性。 大会召 集人 可以对提 案涉 及的程 序性 问题 做 出 决定 。如将 提案 进行分 拆
或合并 表决 ， 需征得 原提 案人同 意 ； 原 提案人 不同 意变更 的 ， 大 会主持 人可 以就程 序性 问 题
提请基 金份 额持 有人 大会 做出决 定， 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。 
单独或 合并 持有 权利 登记 日基金 总份 额 10% （含 10% ）以上 的基 金份 额持 有人 提交基 金
份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 ， 或基 金管 理人 或基 金托管 人提 交基 金份 额持 有人大 会审 议
表决的 提案 ， 未 获基 金份 额持有 人大 会审 议通 过， 就同一 提案 再次 提请 基金 份额持 有人 大会
审议， 其时 间间 隔不 少 于6 个月 。法 律法 规另 有规 定除外 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 开会 议的 通知 后，如 果需 要对 原有 提案 进行修 改 ，
应当最 迟在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日公 告。 否则， 会议 的召 开日 期应 当顺延 并保 证
至少与 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。 
7 、议 事程 序 嘉实基金管理有限公司






































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（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七 条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人 授 权代 表 未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人 授 权代 表 均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 所持 表决 权的 50% 以上（ 含 50% ） 选举 产生 一名基 金份 额持
有 人作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人 。 基 金管 理人和 基金 托管 人不 出席 或主持 基金 份
额持有 人大 会， 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、 身份 证号 码、 住 所地 址、 持 有或 代表 有表 决权 的基金 份额 、 委 托人 姓名 （或单 位名 称）
等事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案 ， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决并 统计 全部 有效 表决 ， 在 公证 机
关 监督 下形 成决 议。 
8 、表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一 般决 议， 一 般决 议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人 所 持表 决权 的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效； 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
（2）特 别决议 ，特别 决议 应当经参 加大 会的基 金份 额持有人 或其 代理人 所持 表决权 的
三分之 二 以 上 （ 含 三 分之 二 ） 通 过方 可 做 出。 转换 基金运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基金
托管人 、终 止 《 基金 合同 》以特 别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 提交 符合 会议通 知中
规定的 确认 投资 者身 份文 件的表 决视 为有 效出 席的 投资者 ， 符合 会议 通知 规定 的书面 表决 意
见视为 有效 表决 ， 表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表嘉实基金管理有限公司






































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决。 
9 、计票 
（1） 现场 开会 
（A）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举两 名 基 金 份 额持 有 人 代 表与 大 会 召 集人
授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行召 集 或 大会 虽然由 基金 管
理人或 基金 托管 人召 集， 但是基 金管 理人 或基 金托 管人未 出席 大会 的 ， 基金 份额持 有人 大会
的 主 持 人 应 当在 会 议 开 始后 宣 布 在 出 席会 议 的 基 金份 额 持 有 人 中选 举 三 名 基金 份 额 持 有人
代表担 任监 票人 。 基 金管 理人或 基金 托管 人不 出席 大会的 ，不 影响 计票 的效 力。 
（B）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（C）如 果会议 主持人 或 基 金份额持 有人 对于提 交的 表决结果 有怀 疑，可 以在 宣布表 决
结果后 立即 对所 投票 数要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进行 重新 清点 ， 重新 清点 以一次 为限 。
重新清 点后 ，大 会主 持人 应当当 场公 布重 新清 点结 果。 
（D） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表 ） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
10 、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或者 备
案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 
基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起 2 个 工作日 内在至少 一 家 指定媒 体 及 基金管 理
人网站 上公告。 如果 采用 通讯方 式进 行表 决， 在公 告基金 份额 持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公
证书全 文、 公证 机构 、公 证员姓 名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议。 嘉实基金管理有限公司






































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基金份 额持 有人 大会 决议 对全体 基金 份额 持有 人 、 基 金管理 人 、 基 金托 管人 均有 约束 力 。 
（ 五） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 六） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
（1） 基金 财产清 算小 组： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具
有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止后 ，由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
3 、清 算费 用 嘉实基金管理有限公司






































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清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算公 告于 《基 金合 同》 终
止并报 中国 证监 会备 案 后5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（七） 争议解决方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 应 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行
仲裁 ， 仲 裁地 点为北 京 ， 仲裁裁 决是 终局 性的 并对 各方 当 事人 具有 约束 力， 仲裁费 由败 诉方
承担。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（ 八） 基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供 投资 者 在 基金 管理 人、 基金托 管人 、代 销机 构的 住所查 阅 ；
投资者 也 可 在支 付 一 定 工本 费 后 获 得 本基 金 合 同 复印 件 或 复 制 件， 但 应 以 基金 合 同 正 本为
准。 
 嘉实基金管理有限公司






































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二十 三 、 基金 托管 协议的 内容 摘要 
（一） 托管协议当事 人 
1、 基 金管 理人 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼1702 室 
法定代 表人 ：王 忠民 
成立时 间：1999 年3 月 25 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基字[1999]5 号 
注册资 本： 人民 币壹 亿元 
组织形 式: 中外 合资 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理以 及中 国证监 会许可 的 其他 业务 
存续期 间： 持续 经营 
电话： 010-65215588 
传真： 010-65185678 
联系人 ： 刘 红辉 
2、 基 金托 管人 
基金托 管人 名称 ：中 国工 商银行 股 份 有 限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 
成立时 间：1984 年 1 月 1 日 
批准设立机关及批准设立 文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
定 》 （ 国 发[1983]146 号） 
组织形 式： 股份 有限 公司 嘉实基金管理有限公司






































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注册资 本： 人民 币334,018,850,026 元 
存续期 间： 持续 经营 
经 营 范 围 ： 
办理人 民币 存款 、贷 款、 同业拆 借业 务； 国内 外结 算；办 理票 据承 兑、 贴现 、转贴 现 、
各类汇 兑业 务； 代理 资金 清算； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 销售 业务 ； 代 理发行 、 代 理承
销、代 理兑付 政府债 券； 代收代 付业务 ；代理 证券 投资基 金清算 业务（ 银证 转账） ； 保险 代
理业务 ； 代 理政 策性 银行、 外国政 府和 国际 金融 机构 贷款业 务； 保管 箱服 务； 发 行金融 债券 ；
买卖政 府债 券、 金融 债券 ； 证券 投资 基金 、 企 业年 金托管 业务 ； 企 业年 金受 托 管理 服务 ； 年
金账户 管理 服务； 开放 式 基金的 注册 登记、 认购、 申购和 赎回 业务； 资信 调 查、 咨询 、 见 证
业务； 贷款 承诺 ；企 业、 个人财 务顾 问服 务； 组织 或参加 银团 贷款 ；外 汇存 款；外 汇贷 款 ；
外币兑 换； 出 口托 收及 进 口代收 ； 外汇 票据 承兑 和 贴现； 外汇借 款； 外 汇担 保； 发行 、 代 理
发行、 买卖 或代 理买 卖股 票以外 的外 币有 价证 券； 自营、 代客 外汇 买卖； 外汇 金融衍 生业 务；
银行卡 业务； 电话 银行、 网上银 行、 手 机银 行业 务 ； 办理结 汇、 售汇业 务； 经国务 院银 行业
监督管 理机 构批 准的 其他 业务。 
（二） 基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查 
1、 基金 托管人 根据 有关 法 律法规 的规定 和《基 金合 同》的 约定， 对基金 管理 人的投 资行为
行使监 督权,主 要包 括以 下 方面： 
（1） 对基 金投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 
（2） 对投 融资 比例 进行 监 督 ； 
（3 ） 对基 金投 资禁 止行 为 进行监 督 ；



（4 ） 对于 基金 关联 投资 限 制进行 监督 ； 
根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 的关 联交 易的 规定 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 应事先 相
互提供 与本 机构 有控 股关 系的股 东或 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及其 更新 ， 加
盖公章 并书 面提 交， 并确 保所提 供的 关联 交易 名单 的真实 性、 完整 性、 全面 性。 基 金管 理人
有责任 保管 真实 、 完 整、 全面的 关联 交易 名 单 ， 并 负责及 时更 新该 名单 。 名 单变更 后基 金管
理人应 及时 发送 基金 托管 人， 基 金托 管人 于2 个工 作日内 进行 回函 确认 已知 名单的 变更 。 如
果基金 托管 人在 运作 中严 格遵循 了监 督流 程， 基金 管理人 仍违 规进 行关 联交 易， 并 造成 基金嘉实基金管理有限公司






































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资产损 失的 ，由 基金 管理 人承担 责任 。 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从事的 关联 交易 时 ， 基 金托 管人应 及时 提醒 并协 助基 金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易
的发生 ， 若 基金 托管 人采 取必要 措施 后仍 无法 阻止 关联交 易发 生时 ， 基 金托 管人有 权向 中国
证监会 报告 。 对 于交 易所 场内已 成交 的违 规关 联交 易， 基 金托 管人 应按 相关 法律法 规和 交易
所规则 的规 定进 行结 算， 同时向 中国 证监 会报 告。 
（5） 对基 金管 理人 参与 银 行间债 券市 场进 行监 督。 
（A） 对于 基金 管理 人参 与 银行间 市场 交易 时面 临的 交易对 手资 信风 险进 行监 督。 
基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 ，
并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 托管 人
在收到 名单 后2 个工 作日 内回函 确认 收到 该名 单 。 基 金管理 人应 定期 或不 定期 对银行 间市 场
现券及 回购 交易 对手 的名 单进行 更新 ， 名单 中增 加或 减少银 行间 市场 交易 对手 时须向 基金 托
管人提 出书 面申 请， 基金 托管人 于 2 个工 作日 内回 函确认 收到 后 ， 对名 单进 行更新 。 基金 管
理人收 到基 金托 管人 书面 确认后 ， 被 确认 调整 的名 单开始 生效 ， 新 名单 生效 前已与 本次 剔除
的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ，仍 应按 照协 议进行 结算 。 
如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易， 应及 时
提醒基 金管 理人 撤销 交易 ， 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行交 易并 造成 基金 资产 损失的 ， 基 金托
管人不 承担 责任 ，发 生此 种情形 时， 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 
（B） 基金 托管 人对 于基 金 管理人 参与 银行 间市 场交 易的交 易方 式的 控制 
 基金管理人在银行间市场 进行现券买卖和回购交易 时，需按交易对手名单中 约定的该
交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 进行 交易 。 如果 基金 托管人 发现 基金 管理 人没 有按照 事先 约
定的有 利于 信用 风险 控制 的交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 与交 易
对手重 新确 定交 易方 式 ， 经 提醒后 仍未 改正 时造 成基 金资产 损失 的 ， 基 金托 管人 不承担 责 任 。 
（C） 基金管 理人 参与 银行 间市场 交易 的核 心交 易对 手为中 国工 商银 行、 中国 银行、 中
国建设 银行 、 中国农 业银 行和交 通银 行 ， 基金 管理 人与基 金托 管人 协商 一致 后， 可以 根据 当
时的市 场情 况调 整核 心交 易对手 名单 。 基 金管 理人 有责任 控制 交易 对手 的资 信风险 ， 在 与核
心交易 对手 以外 的交 易对 手进行 交易 时 ， 由 于交 易对 手资信 风险 引起 的损 失先 由基金 管理 人
承担， 其后 有权 要求 相关 责任人 进行 赔偿 ， 如 果基 金托管 人在 运作 中严 格遵 循了上 述监 督流
程，则 对于 由于 交易 对手 资信风 险引 起的 损失 ，不 承担赔 偿责 任。 
（6） 基金 托管 人对 基金 管 理人选 择存 款银 行进 行监 督。 嘉实基金管理有限公司






































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本 基金 投资 银行 存款 的信用 风险 主要 包括 存款 银行的 信用 等级 、存 款银 行的支 付能 力
等涉及 到存 款银 行选 择方 面的风 险。 本基 金核 心存 款银行 名单 为 中 国工 商银 行、中 国银 行 、
中国建 设银 行、 中国 农业 银行和 交通 银行 ， 本 基金 投资除 核心 存款 银行 以外 的银行 存款 出现
由于存 款银 行信 用风 险而 造成的 损失 时， 先由 基金 管理人 负责 赔偿 ， 之 后有 权要求 相关 责任
人进行 赔偿 ， 如 果基 金托 管人在 运作 过程 中遵 循上 述监督 流程 ， 则 对于 由于 存款银 行信 用风
险引起 的损 失 ， 不承 担赔 偿责任 。 基金 管理人 与基 金托管 人协 商一 致后 ， 可 以根据 当时 的 市
场情况 对于 核心 存款 银行 名单进 行调 整。 
（7） 基金 托管 人对 基金 投 资流通 受限 证券 的监 督 
（A）基 金投资 流通受 限证 券，应遵 守《 关于规 范基 金投资非 公开 发行证 券行 为的紧 急
通知》 、 《关 于基 金投 资非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》 等 有关法 律法 规规
定。 
（B）流 通受限 证券， 包括 由《上市 公司 证券发 行管 理办法》 规范 的非公 开发 行股票 、
公开发 行股票 网下配 售部 分等在 发行时 明确一 定期 限锁定 期的可 交易证 券,不 包括由 于发布
重大消 息或 其他 原因 而临 时停牌 的证 券、 已发 行未 上市证 券、 回购 交易 中的 质押券 等流 通受
限证券 。 
（C）基 金管理 人应在 基金 首次投资 流通 受限证 券前 ，向基金 托管 人提供 经基 金管理 人
董事会 批准 的有 关基 金投 资流通 受限 证券 的投 资决 策流程 、 风 险控 制制 度。 基 金投资 非公 开
发行股 票， 基金 管理 人还 应提供 基金 管理 人董 事会 批准的 流动 性风 险处 置预 案。 上 述资 料应
包括但 不限 于基 金 投 资流 通受限 证券 的投 资额 度和 投资比 例控 制情 况。 
基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管
人， 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 ，
以书面 或其 他双 方认 可的 方式进 行确 认。 
（D）基 金投资 流通受 限证 券前，基 金管 理人应 向基 金托管人 提供 符合法 律法 规要求 的
有关书 面信 息 ， 包括 但不 限于拟 发行 证券 主体 的中 国证监 会批 准文 件、 发行 证券数 量 、 发 行
价格、 锁定期 ， 基金 拟认 购的数 量、 价 格、 总 成本 、 总成本 占基 金资 产净 值 的比例、 已持 有
流通受 限证 券市 值占 资产 净值的 比例 、 资金 划付 时间 等。 基金 管理 人应 保证 上述 信息的 真实 、
完整， 并于 拟执 行投 资指 令前将 上述 信息 书面 发至 基金托 管人 ， 保 证基 金托 管人有 足够 的时
间进行 审核 。 即 增加 已持 有流通 受限 证券 市值 占资 产净值 的比 例的 提供 ， 从 而使审 核指 标更
为完整 。 
（E）基 金托管 人应对 基金 管理人是 否遵 守法律 法规 、投资决 策流 程、风 险控 制制度 、嘉实基金管理有限公司






































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流动性 风险 处置 预案 情况 进行监 督， 并审 核基 金管 理人提 供的 有关 书面 信息 。 基金 托管 人认
为上述 资料 可能 导致 基金 出现风 险的 ， 有权 要求 基金 管理人 在投 资流 通受 限证 券前就 该风 险
的消除 或防 范措 施进 行补 充书面 说明 ， 并保 留查 看基 金管理 人风 险 管 理部 门就 基金投 资流 通
受限证 券出 具的 风险 评估 报告等 备查 资料 的权 利 。 否 则， 基金 托管 人有 权拒 绝执 行有关 指令 。
因拒绝 执行 该指 令造 成基 金财产 损失 的， 基金 托管 人不承 担任 何责 任， 并有 权报告 中国 证监
会。 
如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ， 应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。 如果 基金
托管人 切实 履行 监督 职责 ， 则 不承 担任 何责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 ， 导
致基金 出现 风险 ，基 金托 管 人应 承担 连带 责任 。 
2、 基金 托管人 应根 据有关 法律法 规的规 定及《 基金 合同》 的约定 ，对基 金资 产净值 计算、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开 支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
3、 基金 托管人 发现 基金管 理人的 投资运 作及其 他运 作违反 《基金 法》、 《基 金合同 》、基
金托管 协议 及其 他有 关规 定时， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基金 管理 人收
到通知 后应 在下 一个 工作 日及时 核对 ， 并 以书 面形 式向基 金托 管人 发出 回函 ， 进行 解释 或举
证。 
在限期 内 ， 基 金托管 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金
托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其违 反《 基金 合同》 而致 使投 资者 遭受 的损失 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反关 法律 法规规 定或 者违 反 《 基金 合同》 约定
的，应 当拒 绝执 行， 立即 通知基 金管 理人 ，并 向中 国证监 会报 告。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的投资 指令 违反 法律 、 行政 法规和 其
他有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合同 》 约 定的， 应当 立即 通知基 金管 理人 ， 并 报告 中国证 监会 。 
基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 ， 必 须在 规定 时间 内答 复基金 托
管人并 改正 ， 就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ， 对基 金托 管人 按照 法规 要求需 向 中 国证
监会报 送基 金监 督报 告的 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管嘉实基金管理有限公司






































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理人限 期纠 正。 
基金管 理人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 但不 限于 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作
等行为 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 未执 行或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令 、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 、
本托管 协议 及其 他有 关规 定时， 基金 管理 人应 及时 以书面 形式 通知 基金 托管 人限期 纠正 ， 基
金托管 人收 到通 知后 应及 时核对 确认 并以 书面 形式 向基金 管理 人发 出回 函。 在限期 内， 基金
管理人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查 ， 督促基 金托 管人改 正 ， 并 予 协助 配合 。 基 金托 管人 对
基金管 理人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的， 基金管 理人 应报 告中 国证 监会。 基金 管理
人有义 务要 求基 金托 管人 赔偿基 金因 此所 遭受 的损 失。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 和银 行业 监督管 理
机构， 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 。 
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ， 包 括但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
基金托 管人 无正 当理 由， 拒绝、 阻挠 基金 管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或采 取拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管 理人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
（四）基金财产的保 管 
1、 基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2）基 金托管 人应安 全保 管基金财 产。 未经基 金管 理人的正 当指 令，不 得自 行运用 、嘉实基金管理有限公司






































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处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4）基 金托管 人对所 托管 的不同基 金财 产分别 设置 账户，与 基金 托管人 的其 他业务 和
其他基 金的 托管 业务 实行 严格的 分账 管理 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
（5） 对于 因 基 金认 （申 ） 购、 基金 投资 过程 中产 生 的应收 财产 ， 应由 基金 管 理人负 责
与有关 当事人确定到 账日期并通 知基金托管人 ，到账日基 金财产没有到 达基金托管 人
处的 ， 基 金托 管人 应及 时 通知基 金管 理人 采取 措施 进行催 收 。 由 此给 基金 造 成损失 的，
基金管 理人 应负 责向 有关 当事人 追偿 基金 的损 失， 基金托 管人 对此 不承 担责 任。 
2、 募 集资 金的 验证 
募集期 内销 售机 构按 销售 与服务 代理 协议 的约 定 ， 将 认购资 金划 入基 金管 理人 在具有 托
管资格 的商 业银 行开 设的 嘉实基 金管 理有 限公 司基 金认购 专户 。 该账 户由 基金 管理人 开立 并
管理。 基金 募集 期满 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募集金 额、 基金 份额 持有 人人数 符合 《基
金法》 、 《 运作 办法 》 等 有 关规定 后 ， 由 基金管 理人 聘请具 有从 事证 券业 务资 格的会 计师 事务
所进行 验资 ， 出 具验 资报 告， 出 具的 验资 报告 应由 参加验 资 的 2 名 以上 （含2 名） 中国 注册
会计师 签字 有效 。 验 资完 成， 基 金管 理人 应将 募集 的属于 本基 金财 产的 全部 资金划 入基 金托
管人为 基金 开立 的资 产托 管专户 中， 基金 托管 人在 收到资 金当 日出 具确 认文 件。 
若基金 募集 期限 届满 ，未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ，由 基金 管理 人按 规定办 理
退款事 宜。 
3、 基 金的 银行 账户 的开 立 和管理 
基金托管人以基金托 管人 的名义在其营业机构 开设 资产托 管 专 户 ， 保 管基 金的 银 行 存
款。 该 资产 托管 专户 是指 基金托 管人 在集 中托 管模 式下， 代表 所托 管的 基金 与中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司进 行一 级结算 的专 用账 户。 该账 户的开 设和 管理 由基 金托 管人承 担。 本基
金的一 切货 币收 支活 动， 均需通 过基 金托 管人 的资 产托管 专户 进行 。 
资产托 管专 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他任 何银 行账 户 ； 亦 不得使 用基 金的 任何 银行 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
资 产 托 管 专 户的 管 理 应 符合 《 人 民 币 银行 结 算 账 户管 理 办 法》 、 《 现金 管 理 暂行 条 例》 、
《人民 币利 率 管 理规 定》 、 《利 率管 理暂 行规定 》 、 《 支付结 算办 法 》 以及 银行 业监督 管理 机构嘉实基金管理有限公司






































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的其他 规定 。 
4、 基 金证 券账 户与 证券 交 易资金 账户 的开 设和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 公司 上海分公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 
基金托管 人 以 基金托 管人 的名义在 中国 证券登 记结 算有限责 任公 司上海 分公 司/深圳 分
公司开 立基 金证 券交 易资 金账户 ，用 于证 券清 算。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进行
本基金 业务 以外 的活 动。 
5、 债 券托 管账 户的 开立 和 管理 
（1） 《基 金合 同》 生效 后， 基金管 理人 负责 以基 金的 名义申 请并 取得 进入 全国 银行间 同
业拆借 市场 的交 易资 格， 并代表 基金 进行 交易 ； 基 金托管 人负 责以 基金 的名 义在中 央国 债登
记结算 有限 责任 公司 开设 银行间 债券 市场 债券 托管 自营账 户 ， 并 由基 金托 管人 负责基 金的 债
券的后 台匹 配及 资金 的清 算。 
（2）基 金管理 人和基 金托 管人应一 起负 责为基 金对 外签订全 国银 行间国 债市 场回购 主
协议， 正本 由基 金托 管人 保管， 基金 管理 人保 存副 本。 
6、 其 他账 户的 开设 和管 理 
在本托 管协 议订 立日 之后 ， 本 基金 被允 许 从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约定 的
其他投 资品 种的 投资 业务 时， 如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 ， 由 基金 管理 人协助 托管 人根
据有关 法律 法规 的规 定和 《基金 合同 》 的 约定， 开立 有关账 户。 该账 户按 有关 规则使 用并 管
理。 
7、 基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 、银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ； 其中 实物证 券
也可存 入中央 国债登 记结 算有限 责任公 司或中 国证 券登记 结算有 限责任 公司 上海分 公司/ 深
圳分公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 。 实 物证 券的 购买和 转让 ， 由 基金 托管 人根据 基金 管理
人的 指 令办 理。 属于 基金 托管人 实际 有效 控制 下的 实物证 券在 基金 托管 人保 管期间 的损 坏 、嘉实基金管理有限公司






































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灭失， 由此 产生 的责 任应 由基金 托管 人承 担。 基金 托管人 对基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控
制的证 券不 承担 保管 责任 。 
8、 与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别应 由基 金托 管人 、 基 金
管理人 保管 。 除 本协 议另 有规定 外， 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应
保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本 ， 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。 基 金管 理人 在合 同签 署后 5 个工 作日 内通 过专 人送达 、 挂 号邮 寄等 安全 方式将 合同 原件
送达基 金托 管人 处。 合同 原件应 存放 于基 金管 理人 和基金 托管 人各 自文 件保 管部门 15 年以
上。 
（五 ）基金资产净值 计算 与复核 
1 、基 金资 产净 值的 计算 、 复核的 时间 和程 序 
基 金 资产 净值 是指 基金 资产 总 值减 去负 债后 的价 值。 基 金份 额净 值是 指计 算日 基 金资
产净值 除以 该计 算日 基金 份额总 份额 后的 数值 。 基 金份额 净值 的计 算保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。 
基 金管 理人 应每 工作 日对基 金资 产估 值。 估值 原则应 符合 《基 金合 同 》 、 《证券 投资 基
金 会计 核算 办法 》及 其他法 律、 法规 的规 定。 用于基 金 信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份
额 净值 由基 金管 理人 负责计 算， 基金 托管 人复 核。基 金管 理人 应于 每个 工作日 交易 结束 后
计 算当 日的 基金 份额 资产净 值并 以加 密传 真方 式发送 给基 金托 管人 。基 金托管 人对 净值 计
算 结果 复核 后， 签名 、盖章 并以 加密 传真 方式 传送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金 净
值予以 公布 。 
基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。 因此， 就与 本基 金有关 的
会计问 题 ， 本 基金的 会计 责任方 是基 金管 理人 ， 如 经相关 各方 在平 等基 础上 充分讨 论后 ， 仍
无法达 成一 致的 意见 ，按 照基金 管理 人对 基金 资产 净值的 计算 结果 对外 予以 公布。 
（六 ） 基金份额持有 人名 册的登记与保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册 ， 包括 《 基 金合同 》 生
效日、 《基 金合 同》 终止 日 、基金 嘉实基金管理有限公司






































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份额持 有人 大会 权利 登记 日、每 年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基 金份 额持 有人 名册。 基
金份额 持有 人名 册的 内容 必须包 括基 金份 额持 有人 的名称 和持 有的 基金 份额 。 
基金份 额持 有人 名册 由基 金的 基 金注 册登 记机 构根 据基金 管理 人的 指令 编制 和保管，基
金管理 人和 基金 托管 人应 按照目 前相 关规 则分 别保 管基金 份额 持有 人名 册 。 保 管方式 可以 采
用电子 或文 档的 形式 。保 管期限 为 15 年。 
基金管理 人应 当及时 向基 金 托管人 提交 下列日 期的 基金份额 持有 人名册： 《基 金合同 》
生效日 、 《 基金 合同 》终 止 日、基 金份 额持 有人 大会 权利登 记日 、每 年 6 月 30 日、 每年 12
月 31 日 的基 金份 额持 有人 名册。 基金 份额 持有 人名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名
称和持 有的 基金 份额 。 其中 每年 12 月31 日 的基 金份 额持有 人名 册应 于下 月前 十个工 作日 内
提交； 《基 金合同 》 生 效日 、 《基 金合 同》 终 止日 等涉 及到基 金重 要事 项日 期的 基金份 额持 有
人名册 应于 发生 日后 十个 工作日 内提 交。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保 存期
限为 15 年。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他
用途， 并应 遵守 保密 义务 。 
若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 ， 应按有 关
法规规 定各 自承 担相 应的 责任。 
（七 ）争议解决方式 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 除经 友好协 商可
以解决 的， 应提 交中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会根 据该会 当时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ， 仲
裁的地 点在 北京 ，仲 裁裁 决是终 局性 的并 对相 关各 方均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方 承 担 。 
争议处 理期 间， 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
（八 ）托管协议的修 改与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议的 内容 进行变 更 。 变 更后的 托管 协议 ， 其 内嘉实基金管理有限公司






































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 100 
容不得 与《 基金 合同 》的 规定有 任何 冲突 。基 金托 管协议 的变 更报 中国 证监 会核准 后 生 效 。 
2 、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
发生以 下情 况， 本托 管协 议终止 ： 
（1） 《 基金 合同 》终 止； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被 撤 销、 破产 或有 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 终止 事项 。 
 
二十 四 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的 需 要 
和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ： 
（一） 资料 寄送 
1、开 户确 认书 和交 易对 帐 单 
首次基 金交 易 （ 除基 金开 户外其 他交 易类 型） 后15 个工作 日内 向 基 金份 额持 有人寄送 开
户确认 书 和 交易 对帐 单。 
2、基 金份 额持 有人 对账 单 
基金管 理人 在每 个季 度结 束后的15 个工 作日 内向 定 制纸质 对帐 单的 基金 份额 持有人 寄
送季度 对账 单 。 
（二） 红利 再投 资 
若基金 份额 持有 人选 择将 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配所 得 的 
红利将 按照 除息 日 的 基金 份额净 值自 动转 为本 基金 份额， 并免 收费 用。 
（三） 定期 定额 投资 计划 
投资者 可与 中国 银行 、 中 国建设 银行 、 中 国农 业银 行、 交 通银 行、 招商 银行 、 深圳 发展
银行、 平安 银行、 中信 银 行、 中 国民 生银 行、 上 海 浦东发 展银 行、 青岛 银行 、 北京 银行、 光
大银行 、 宁波 银行、 东莞 银行、 临商银 行、 徽 商银 行、 杭州 银行 、 温州 银行 等代销 机构 就 本
基金申 请开 办 “定期 定额 投资业 务 ” 约 定每期 固定 申购金 额 。 具 体受理 网点 见 相应 代销 机构
各分支 机构 的公 告。



（四） 手机 短信 服务 嘉实基金管理有限公司






































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 101 
基金管 理人 向留 有手 机号 码的基 金份 额持 有人 提供 基金交 易短 信 。 基 金份 额持 有人可 以
拨打客 户服 务电 话400-600-8800 ，也 可通 过基 金管 理 人网站 定制 短信 服务 。 
（五） 在线 服务 
通过本 公司 网站www.jsfund.cn ， 基金 份额 持有 人还 可获得 如下 服务 ： 
1 、查 询服 务 
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网站 实现 基金 交易查 询 、 账 户信 息查 询和 基金 信 息 
查询。 
2 、信 息资 讯服 务 
投资者 可以 利用 基金 管理 人网站 获取 基金 和基 金管 理人的 各类 信息 ， 包括 基金 的法 律 文 
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。 
3 、网 上交 易 
投资者 可持 广发 理财 通卡 、 北京 银行 各类 银行 卡、 兴业银 行兴 业卡 、 农 行金 穗卡、 建行
龙卡储 蓄卡 、 招 商银 行借 记卡、 中信 银行 借记 卡、 昆明市 商业 银行 借记 卡 、 长沙市 商业 银行
借记卡 、 光 大银 行借 记卡 、 中行 广东 分行 借记 卡、 金华商 行借 记卡 、 杭 州商 行借记 卡、 顺德
农信社 借记 卡、 上海 农商 行借记 卡 、 南京 银行 借记 卡 、 温 州商 行借 记卡 、 济 南商行 借记 卡 以
及 浦发 银行 东方 卡或 活期 一本通 账户 和银 联其 他卡 （ 银联跨 行转 帐业 务支 持的 除兴业 卡外 的
银行卡 ） 等， 登录 本基 金 管理人 网站 办理 相应 基金 的 网上 交易 业务 实行 申购 费率优 惠 ； 持广
发 理财 通卡 、 农 行金 穗卡 、 招商 银行 借记 卡、 浦发 银行东 方卡 、 中 行广 东分 行借记 卡 的 投资
者 还可 登录 本基 金管 理人 网站办 理相应 基 金网 上交 易 定期 定额 申购 业务 ， 具体 参见相 应的 基
金公告 。 
（六） 咨询 服务 
1、 投 资者 或基 金份 额持 有 人如果 想了 解申 购与 赎回 的交易 情况 、 基金账 户余 额、 基金 产
品与服 务等 信息 ，可 拨打 基金管 理人 全国 统一 客服 电话：400-600-8800 ， 传 真： （010 ）
65182266 。 
2、网 站和 电子 信箱 
公司网 址：http://www.jsfund.cn 
电子信 箱：service@jsfund.cn


嘉实基金管理有限公司






































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二十 五 、其他 应披 露 事项 
自 2009 年2 月11 日 首次 披露本 基金 招募 说明 书 至2009 年9 月20 日， 本基 金 的临时 报
告刊登 于《 中国 证券 报》 、《上 海证 券报 》。 
序号 临时报 告名 称 披露日 期 备注 
1 增 加 万联 证 券和 国金 证 券为 嘉 实量 化 阿尔 法股 票
基金代 销机 构的 公告 
2009 年 2 月 14 日



2 关于成 立嘉 实国 际资 产管 理有限 公司 的公 告 2009 年 2 月 19 日



3 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 2009 年 2 月 19 日



4 关 于 增加 深 圳发 展银 行 为嘉 实 量化 阿 尔法 股票 基
金代销 机构 的公 告 
2009 年 2 月 20 日 
 
5 关 于 增加 中 国农 业银 行 、浦 发 银行 、 南京 银行 为
嘉实量 化阿 尔法 股票 基金 代销机 构的 公告 
2009 年 2 月 23 日 
 
6 关 于 增加 光 大银 行为 嘉 实量 化 阿尔 法 股票 基金 代
销机构 的公 告 
2009 年 2 月 27 日 
 
7 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于电话 总机 变更 的公 告 
2009 年 2 月 27 日 
 
8 关 于 增加 民 生银 行及 东 莞银 行 为嘉 实 量化 基金 代
销机构 的公 告 
2009 年 2 月 28 日



9 关 于 增加 天 相投 资顾 问 有限 公 司为 嘉 实旗 下开 放
式基金 代销 机构 的公 告 
2009 年 3 月 7 日 含本基 金 
10 嘉 实 量化 阿 尔法 股票 型 证券 投 资基 金 基金 合同 生
效公告 
2009 年 3 月 21 日 
 
11 关 于 嘉实 量 化阿 尔法 股 票型 证 券投 资 基金 开放 日
常申购 与赎 回业 务的 公告 
2009 年 4 月 30 日 
 
12 关 于 增加 宏 源证 券为 嘉 实量 化 阿尔 法 股票 基金 代
销机构 的公 告 
2009 年 5 月 4 日 
 
13 关 于 嘉实 量 化阿 尔法 股 票型 证 券投 资 基金 开办 定
期定额 投资 业务 的公 告 
2009 年 5 月 4 日 
 
14 关 于 嘉实 量 化阿 尔法 股 票基 金 参加 交 通银 行基 金
定投费 率优 惠的 公告 
2009 年 5 月 4 日 
 
15 关 于 嘉实 量 化阿 尔法 股 票基 金 参加 建 设银 行基 金
定投和 网上 及电 话银 行基 金交易 费率 优惠 的公 告 
2009 年 5 月 4 日 
 
16 关 于 嘉实 量 化阿 尔法 股 票 基 金 参加 中 国农 业银 行
开办的 基金 定投 及其 费率 优惠的 公告 
2009 年 5 月 5 日 
 
17 关 于 嘉实 量 化阿 尔法 股 票基 金 通过 中 国银 行开 办
定投业 务并 参加 定投 及网 上银行 费率 优惠 的公 告 
2009 年 5 月 6 日 
 
18 关 于 旗下 开 放式 基金 通 过恒 泰 证券 开 办定 期定 额
投资业 务的 公告 
2009 年 5 月 8 日 
含本基 金 
19 关 于 旗下 开 放式 基金 通 过光 大 证券 开 办定 期定 额
投资业 务的 公告 
2009 年 5 月 9 日 
含本基 金 
20 嘉 实 量化 阿 尔法 股票 型 证券 投 资基 金 开放 日常 基
金转换 业务 公告 
2009 年 5 月 14 日 
 
21 关 于 旗下 开 放式 基金 通 过中 山 证券 开 办定 期定 额
投资业 务的 公告 
2009 年 5 月 20 日 
含本基 金 
22 关 于 增加 中 国民 族证 券 为嘉 实 旗下 开 放式 基金 代
销机构 的公 告 
2009 年 6 月 2 日 
含本基 金 嘉实基金管理有限公司






































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23 关 于 增加 厦 门证 券为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构的公 告 
2009 年 6 月 5 日 
含本基 金 
24 关 于 增加 江 海证 券为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构的公 告 
2009 年 6 月 25 日 
含本基 金 
25 关 于 旗下 开 放式 基金 通 过厦 门 证券 开 办定 投业 务
的公告 
2009 年 7 月 1 日 
含本基 金 
26 关 于 增加 爱 建证 券为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构的公 告 
2009 年 7 月 3 日 
含本基 金 
27 关 于 增加 华 宝证 券为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构并开 办定 投业 务的 公告 
2009 年 7 月 3 日 
含本基 金 
28 关 于 光大 银 行调 整嘉 实 多元 债 券和 嘉 实量 化阿 尔
法股票 定投 业务 起点 金额 的公告 
2009 年 7 月 10 日 
 
29 关 于 增加 临 商银 行为 嘉 实旗 下 基金 代 销机 构并 开
办定投 业务 的公 告 
2009 年 7 月 15 日 
含本基 金 
30 关 于 增加 徽 商银 行为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构的公 告 
2009 年 7 月 15 日 
含本基 金 
31 关 于 嘉实 量 化阿 尔法 股 票参 加 中国 工 商银 行开 展
的基金 定投 及其 费率 优惠 的公告 
2009 年 7 月 23 日 
 
32 关 于 对建 行 龙卡 持卡 人 开通 嘉 实直 销 网上 定投 业
务的公 告 
2009 年 7 月 24 日 
含本基 金 
33 关 于 增加 方 正证 券为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构的公 告 
2009 年 7 月 29 日 
含本基 金 
34 关 于 旗下 开 放式 基金 通 过徽 商 银行 开 办定 投业 务
的公告 
2009 年 7 月 29 日 
含本基 金 
35 关 于 增加 英 大证 券和 宏 源证 券 为嘉 实 旗下 开放 式
基金代 销机 构的 公告 
2009 年 7 月 30 日 
英 大 证 券 含 本
基金 
36 关 于 增加 温 州银 行为 嘉 实旗 下 基金 代 销机 构并 开
办定投 业务 的公 告 
2009 年 8 月 6 日 含本基 金 
37 关 于 旗下 开 放式 基金 通 过安 信 证 券 和 东莞 证券 开
办定投 业务 的公 告 
2009 年 8 月 8 日 
含本基 金 
38 关 于 增加 杭 州银 行为 嘉 实旗 下 基金 代 销机 构并 开
办定投 业务 的公 告 
2009 年 8 月 19 日 含本基 金 
39 关 于 增加 西 南证 券为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构的公 告 
2009 年 9 月 4 日 含本基 金 
40 关 于 通过 中 国农 业银 行 网上 银 行申 购 嘉实 旗下 开
放式基 金费 率优 惠的 公告 
2009 年 9 月 4 日 含本基 金 
41 关 于 增加 上 海银 行为 嘉 实旗 下 开放 式 基金 代销 机
构的公 告 
2009 年 9 月 14 日 含本基 金 
42 关 于 增加 上 海农 商银 行 为嘉 实 旗下 开 放式 基金 代
销机构 的公 告 
2009 年 9 月 17 日 含本基 金 
43 关 于 旗下 证 券投 资基 金 投资 创 业板 证 券的 提示 公
告 
2009 年 9 月 23 日 含本基 金 
44 关 于 通过 中 国工 商银 行 借记 卡 在嘉 实 网上 申购 基
金的费 率优 惠的 公告 
2009 年 10 月 10 日 含本基 金 
 嘉实基金管理有限公司






































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二十 六 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
本 《招 募说 明书》 存放 在 基金管 理人 、 基 金托 管人 及基金 代销 机构 住所 ， 投 资者可 在营
业时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本费 购买 复印 件。 基金 管理人 和基 金托 管人 保证 其所提 供的 文本
的内容 与所 公告 的内 容完 全一致 。 
二十 七 、备查 文件 
1.中国 证监 会 核 准 嘉 实量 化阿尔 法 股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ； 
2.《嘉 实量 化阿 尔法 股票 型 证券 投资 基金 基金 合同 》； 
3.《嘉 实量 化阿 尔法 股票 型 证券 投资 基金 托管 协议 》； 
4.法律 意见 书； 
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照； 
6.基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照； 
7.中国 证监 会要 求的 其他 文件。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
 
嘉 实基 金管理 有限 公司 
2009年11 月26日