大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
大成沪深 300 指数证券投资基金
更新的招募说明书
2009 年 第 2 期
基金管理 人：大 成 基金管理 有限公 司
基金托管 人：中国 农业 银行 股份有 限 公司
二 ○○九年 十一 月
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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重 要 提 示
大成沪深300指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）经中国证监会证监基金字
【2006 】24号文核准募集，基金合同于2006年4月6日正式生效。
本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并 不表明其对本基金的价值和收益
做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者 申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。 所载内容截止日为2009年10月6日， 有
关财务数据和净值表现截止日为2009 年6月30日，本报告中所列财务数据 未 经审计。
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目
录
一、绪
言 ...................................................................................................................................................... 1
二、释
义 ...................................................................................................................................................... 1
三、基 金管 理人 .............................................................................................................................................. 5
四、基 金托 管 人 ............................................................................................................................................ 18
五、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................................ 21
六、基 金合 同的 生效 .................................................................................................................................... 41
七、基 金的 申购 与赎 回 ................................................................................................................................ 42
八、基 金投 资 ................................................................................................................................................ 50
九、基 金业 绩 ................................................................................................................................................ 66
十、基 金的 融资 ............................................................................................................................................ 67
十一、 基金 财产 ............................................................................................................................................ 67
十二、 基金 资产 估值 .................................................................................................................................... 68
十三、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................................ 73
十四、 基金 费用 与税 收 ................................................................................................................................ 75
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................................ 78
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................................ 79
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................................ 83
十八、 基金 的终 止和 清算 ............................................................................................................................ 86
十九、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................................ 87
二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 .................................................................................................................. 100
二十一 、基 金份 额持 有人 服务 .................................................................................................................. 106
二十二 、其 他应 披露 的事 项 ...................................................................................................................... 107
二十三 、对 招募 说明 书更 新部分 的说 明 .................................................................................................. 109
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................................... 110
二十五 、备 查文 件 ....................................................................................................................................... 110
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一 、绪
言
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未 在本招募说明书中载明的信息 ， 或对本招募说明书作任何解释或
者说明。
本招募说明书根据 《 大成沪深 300 指数证券投资基金 基金合同》 编写， 并经中国
证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 投资者 取得依
基金合同所发行的基金份额， 即成为基金份额持有人， 其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 （以下
简称 《基金法》 ） 、 《 证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运 作管理办法》）、
《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简 称 《信息披露 管理办法》 ） 、 《证券投
资基金销售管理办法》 （以下简称 《销售 管理 办法》 ） 、 基金合同及 其他有关规定享
有权利、 承担义务； 基 金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅 《 大
成沪深 300 指数证券投资基金 基金合同》。
二 、释
义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或 本基 金 指 大成 沪 深 300 指数 证券 投资基 金
基金合 同 指《 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》及 对 基金 合同 的任 何修
改和补 充
招募说 明书 指《 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其定 期更 新
托管协 议 指《 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 及 其任何 有效 修订 和补
充
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会
中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会
银行业 监管 机构 指中国 银监 会和/ 或中 国人 民银行 等国 家监 督管 理机 关
监管机 构 （ 关） 或 相关 指中国 证监 会和/ 或中 国银 监会和/ 或中 国人 民银 行等 国家监 督管 理机 关 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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监管机 构（ 关）
上交所 或上 证所 指上海 证券 交易 所
深交所 指深圳 证券 交易 所
交易所 或证 券交 易所 指上海 证券 交易 所和/ 或深 圳证券 交易 所等
交易所 业务 规则 指上海证券交易所、 深圳 证券交易所及其附属 机构 所发布的相关业务 规
则、操作指引或其他相 关规 定 ， 有 时 也 可 指 中国 证券 登 记 结 算 有 限 责任
公司所 发布 的相 关业 务规 则、操 作指 引等 规定
交易所 开放 式基 金 《业
务规则 》
指交易所制定的关于 开放 式基金各种相关业务 的业 务规则、操作指引 及
其 他相 关规 定， 包括 但不 限于 2005 年 7 月 13 日深 圳证券 交易 所、2005
年 7 月 14 日上 海证 券交 易 所分别 发布 并于 发布 日起 施行的 《深 圳证 券交
易所开放式基金申购 赎回 业务实施细则》和《 上海 证券交易所开放式 基
金认购 、申 购、 赎回 业务 办理规 则》 及相 应修 改和 补充
法律法 规 指中华人民共和国现 时有 效并公布实施的法律 、行 政法规、行政规章 、
部门规 章 、 司 法 解 释及 规范 性 文 件 、 地 方 法 规、 地方 规 章 及 规 范 性 文件
以及对 于该 等法 律法 规的 不时修 改和 补充
《基金 法》 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》
《信托 法》 指《中 华人 民共 和国 信托 法》
《运作 管理 办法 》 指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》
《销售 管理 办法 》 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》
《信息 披露 管理 办法 》 指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》
基金合 同当 事人 指受基金合同约束， 根据 基金合同 享 有 权 利 并承 担义 务 的 基 金 管 理 人、
基金托 管人 和基 金份 额持 有人
基金管 理人 指大成 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 指 中国 农业 银行 股份 有限 公司
个人投 资者 指依据中华人民共和 国有 关法律、法规及其 他有 关规 定 可 以 投 资 于 证券
投资基 金的 自然 人
机构投 资者 指依据中华人民共和 国有 关法律、法规及其 他有 关规 定 在 境 内 注 册 登记
或经政府有关部门批 准设 立的可以投资于证券 投资 基金的企业法人、 事
业法人 、社 会团 体及 其 他 组织
合格境 外机 构投 资者 指符合《合格境外机 构投 资者境内证券投资管 理办 法》及相关法律法 规
的规定 ，可 投资 于中 国境 内证券 的中 国境 外的 机构 投资者
投资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机 构投 资者 等的总 称
注册登 记业 务 指本基金的 登 记 、 存管 、过 户 、 清 算 和 交 收 等业 务， 具 体 内 容 包 括 份额
持有人基金账户管理 、基 金份额注册登记、清 算、 基金交易确认、发 放大成沪深 300 指数证券投资基 金
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红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等
注册登 记机 构 指办理本基金注册登 记业 务的机构，本基金的 注 册登 记 机 构 为 中 国 证券
登记结 算有 限责 任公 司
注册登 记系 统 指 注册 登记 机构 的开 放式 基金登 记结 算系 统
注册登 记业 务规 则 指 注册 登记 机构 制定 的开 放式基 金注 册登 记业 务规 则
直销机 构 指大成 基金 管理 有限 公司
销售代理人或代销机
构
指符合中国证监会和/ 或其他相关监管机构有关规定并与基金管理人签 订
销售服务代理 协 议 ，代 为办 理 本 基 金 的 认 购 、申 购、 赎 回 和 其 他 基 金业
务的机构，场内代销 机构 还可以是具有开放式 基金 代销资格的交易所 会
员单位
销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构
会员单 位 指由中国证监会核准 的具 有开放式基金代销资 格， 经相关交易所和中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司认可 的相 关交 易所 会员 单位
场内交 易系 统 指上海证券交易所和/ 或深圳证券交易所用于开放式基金认购、申购、 赎
回等业 务的 交易 系统
场外 指销售机构不通过交 易所 场内交易系统而通过 自身 的柜台或其他交易 系
统进行 基金 份额 认购 、申 购和赎 回等 业务 的场 所
场内 指交易所会员 单 位 作为 代销 机 构 通 过 交 易 所 场内 交易 系 统 进 行 基 金 份额
认购、 申购 和赎 回等 业务 的场所
销售场 所 指场外 销售 场所 和场 内销 售场所 ，分 别简 称场 外和 场内
基金合 同生 效日 指募集期结束后本基 金达 到法定的基金备案条 件， 基金管理人依据有 关
法律法 规向 中国 证监 会办 理基金 备案 手续 后， 中国 证监会 书面 确认 之日
基金合 同终 止日 指 基金合同规 定 的 合同 终止 事 由 出 现 后 ， 按 照 基 金合 同 规 定 的 程 序 终止
基金合 同 的 日期
基金存 续期 指基金 合同 生效 日至 基金 合同终 止日 的不 定期 期限
募集期 指自基 金份 额发 售之 日起 不超 过 3 个月
认购 指在本 基金 募集 期 内 ，投 资者申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为
申购 指在 基 金合 同 生 效后 ，投 资者申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为
赎回 指在基金合同生 效 后， 基金 份 额 持 有 人 按 规 定的 条件 和 程 序 ， 向 基 金管
理人申 请卖 出本 基金 基金 份额的 行为
基金转 换 指基金份额持有人按 照基 金合同或届时有效的 业务 规则将其持有的任 一
开放式基金的部分或 全部 基金份额转换为同一 基金 管理人管理的其 他开
放式基 金基 金份 额的 行为
转托管 指基金份额持有人按 照基 金合同或届时有效的 业务 规则将其持有的部 分大成沪深 300 指数证券投资基 金
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或全部本基金份额在 场内 不同会员单位（营业 部） 之间进行转托管（ 转
指定） 、 在 场 外不 同销 售机 构之间 进行 转托 管以 及在 场内和 场外 之间 进行
跨市场 转托 管的 行为
定期定 额投 资计 划 指投资者通过有关销 售机 构提出申请，约定每 期扣 款日、扣款金额及 扣
款方式，由销售机构 于每 期约定扣款日在指定 银行 账户内 自 动 完 成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式
基金账 户 指 注册登记机构为 基金 投资 者 开 立 的 记 录 其 持有 的由 该 注册登记机构 办
理注册 登记 的基 金份 额余 额及其 变动 情况 的账 户
交易账 户 指销售机构为基金投 资者 开立的记录其持有的 由该 销售机构办理认购 、
申购、 赎回 、转 换及 转托 管等业 务的 基金 份额 余额 及其变 动情 况的 账户
工作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日
开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等基 金业 务的 工作 日
日/ 月 指公历 日/ 月
T 日 指销售机构在规定时 间受 理申购、赎回、基金 转换 或其他基金交易的 申
请日
T ＋n 日 指自 T 日 起后 的第 n 个 工 作日（ 不包 括 T 日）
元 指人民 币元
基金收 益 指基金投资所得股票 红利 、股息、债券利息、 票据 投资收益、买卖证 券
价差、 银行 存款 利息 以及 其他合 法收 益
基金财产总值或基金
资产总 值
指基金所拥有的各类 有价 证券、银行存款本息 、基 金应收的申购款及 其
他资产 的价 值总 和
基金财产净值 或 基 金
资产净 值
指基金 财产 总值 扣除 负债 后的净 资产 值
基金资产估值或基金
财产估 值
指计算 评估 基金 财产 和负 债的价 值， 以确 定基 金财 产净值 的过 程
基金份额净值或基金
单位净 值
指计算 日基 金财 产净 值除 以计算 日发 行在 外的 基金 份额总 数所 得到 的基
金份额 净值
前端收 费模 式或 A 类
收 费 模 式 （ 适 用 于 A
类基金 份额 ）
指 A 类 基金 份额 的收费 模 式。 即 在认 （申） 购本 基 金时直 接交 纳认 （申）
购费， 再以 扣除 认 （申 ） 购费后 的净 额作 为认 （申 ） 购金 额的 收费 模式。
投资者 在本 基金 中， 每笔 认 （申 ） 购 只能 选择 A 类 基金份 额或 者 B 类基
金
份额收 费模 式的 任一种
后端收 费模 式 或 B 类
收 费 模 式 （ 适 用 于 B
指 B 类 基金 份额 的收 费模 式。即 在认 （申 ）购 时不 交纳认 （ 申 ）购 费，
以 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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类基金 份额 ） 认（申 ）购 总额 直接 作为 认（申 ）购 金额 ，但 赎回 时交纳 认（ 申） 购费
的收费 模式
投资者 在本 基金 中， 每笔 认 （申 ） 购 只能 选择 A 类 基金份 额或 者 B 类基
金
份额收 费模 式的 任一 种
A 类 份额 、 A 类基 金份
额或 A 类基 金单 位
指选择 本基 金前 端收 费模 式对应 的基 金份 额
B 类 份额 、 B 类基 金份
额或 B 类 基金 单位
指选择 本基 金后 端收 费模 式对应 的基 金份 额
更新的招募说明书或
公开说 明书
指 基金 合同 生效 后 每 6 个 月结束 之日 起 45 日 内公 告 的有关 基金 概要 、
基金投 资组 合、 基金 经营 业绩、 重要 变更 事项 和其 他按法 律规 定应 披露
事项等 的对 招募 说明 书进 行更新 的说 明书
指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 、互 联网网 站及 其他 媒体
不可抗 力 指本合 同当 事人 无法 预见 、无法 抗拒 、无 法避 免且 在 基金 合同 由基 金
托管人 、基 金管 理人 签署 之后发 生的 ，使 基金 合同 当事人 无法 全部 履
行或无 法部 分履 行 基 金合 同 的任 何事 件， 包括 但不 限于洪 水、 地震 及
其他自 然灾 害、 战争 、骚 乱、火 灾、 政府 征用 、没 收、法 律法 规变 化、
突发停 电或 其他 突发 事件 、证券 交易 所非 正常 暂停 或停止 交易 等
三 、基 金管理 人
（一 ）基金管理人概况
本基金管理人大成基金 管理有限公司是经中国 证监会证监基金字[1999]10 号文
批准发起设立，概况介绍如下：
住
所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：张树忠
成立日：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构： 中泰信托投资有限 责任公司 （持股比例 48％） 、 中国银河投资管理有
限公司 （持股比例 25％） 、光大证券 股份有限公司（持股比例 25％） 、广东证券股 份大成沪深 300 指数证券投资基 金
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有限公司（持股比例 2％） 。
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖冰
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 设 有 股 东 会 、 董 事 会 、 监 事 会 ， 下 设 十 五 个 部 门 ， 分 别
是股票投资部、 固定收益部、 委托投资部、 研 究部、 交易管理部、 金 融工程部、 信息
技术部、 客户服务部、 市场部、 总经理办公室、 人力资源部、 综合财 务部、 基金运营
部、 监察稽核部和国际业务部， 并在北京、 上 海、 西安、 成都、 武汉 、 福州和沈阳等
地设立了七家分公司； 此外， 还设立了投资决策委员会、 投资风险控制委员会和战略
规划委员会。
公司以“ 稳健、 高效 ” 为 经营理念， 坚持“ 诚实信用、 勤勉尽责 ” 的企业精神， 致力
于开拓基金及证券市场业务， 以稳健灵活的投资策略和注重绩优、 高成长的投资组合，
力求为投资者获得更大投资回报。 公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有
关管理部门的处罚。
（二）证券投资基金管理情况
截至 2009 年 10 月 6 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：基金
景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金，及 13 只开放式证券投资基金：大
成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 大成蓝筹稳健证券投资基金、 大成精
选增值混合型证券投资基金、 大成货币市场证券 投资基金、 大成沪深 300 指数证券投
资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资
基金、 大成创新成长股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票型证券投资基金、 大成
强化收益债券型证券投资基金、 大成策略回报股票型证券投资基金和大成行业轮动股
票型证券投资基金等。
（三）主要人员情况
1．公司高级管理人员
董事会：
张树忠先生，董事长，经济学博士。1989 年 7 月—1993 年 2 月，任中央财经大
学财政系讲师；1993 年 2 月—1997 年 3 月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部
总经理、研究发展部总经理 ；1997 年 3 月—2003 年 7 月，任光大证券股份有限公司
总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监；2003 年 7 月—2004 年 6 月，任光大保大成沪深 300 指数证券投资基 金
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德信基金管理公司董事、 副总经理；2004 年 6 月 —2006 年 12 月， 任大通证券股份有
限公司副总经理； 2007 年 1 月—2008 年 1 月， 任大通证券股份有限公司总经理； 2008
年 1 月—2008 年 4 月，任职中国人保资产管理股份有限公司；2008 年 4 月起任中国
人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008 年 11 月起同时担任大成基金管
理有限公司董事长。
王颢先生，董事总经理，国际工商 管理专业博士。2000 年 12 月—2002 年 9 月，
任 招 商 证 券股 份 有限 公司 深 圳 管 理总 部 副总 经理 、 机 构 管理 部 副总 经理 ；2002 年 9
月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008 年 11 月起担任大
成基金管理有限公司总经理。
王 长 林 先 生 ， 董 事 ， 研 究 生 ， 高 级 经 济 师 。 曾 任 中 国 农 业 银 行 天 津 分 行 计 划 处
副处长、 信息中心副总经理， 中国长城信托投资公司计划财务部总经理。 现任中国银
河投资管理有限公司投资部董事总经理。
曾北川先生，董事，博士。1989 年 8 月—1992 年 6 月，任建设部中国城乡建设
发展总公司项目经理；1992 年 6 月—1994 年 3 月，任中国建设银行总行房地产信贷
部房地产信贷项目经理；1994 年 4 月—1998 年 5 月，任国家开发银行国际金融局信
贷 一 处 信 贷 项 目 经 理 、 国 家 开 发 银 行 国 际 金 融 局 综 合 计 划 处 副 处 长 ；1998 年 5 月
—2001 年 10 月， 任华夏银行北京管理部副总经理、 华夏银行北京管理部副总经理 （主
持工作） ；2001 年 10 月 —2006 年 10 月， 任华夏银行总行营业部常务副总经理 （党组
副书记） 、华夏银行总行稽核部总经理（监事会监事、审计委员会委员） ；2006 年 10
月—2008 年 4 月，任中国人寿保险股份公司市场拓展部总经理；2008 年 4 月，任人
保金控投资有限公司筹备组成员；2008 年 7 月起任中国华闻投资控股有限公司总裁、
党委书记。
杨赤忠先生，董事，大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；
长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监；
光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。
蔺春林先生，独立董事，大学本科。1970—1971 年，解放军信阳坦克师锻炼；
1971 —1987 年，任兵器部 5107、5137 厂生产会计员、财务处长；1987 年 —1998 年，
任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政 部驻湖北省专员助理；1998 年—2005 年，
任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记；2005 年 8 月，任中央
纪委、中组部金融巡视组局长；2007 年 1 月退休。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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于 绪 刚 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 ， 环 太 平 洋 律 师 协 会 会 员 、 全 国 律 协 金 融 证
券委员会委员、 华中科技大学兼职教授及研究生导师、 北京工商大学客座教授、 华北
电力大学客座教授。1990 年—1995 年，任河北省保定市中级人民法院助理审判员；
1995 年—1998 年，北京大学法学硕士学习；1999 年，香港大学法律学院访问学者、
香港法律教育信托基金访问学者；1999 年—2001 年，北京大学法学博士学习；2001
年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。
万 曾 炜 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 ， 研 究 员 ， 曾 任 上 海 市 政 府 发 展 研 究 中 心
处长， 上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、 局长， 浦东新区发 展计划局党组书
记， 上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表， 现任上
海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家。
刘 大 为 先 生 ， 独 立 董 事 ， 国 家 开 发 银 行 总 会 计 师 ， 高 级 经 济 师 ， 享 受 政 府 特 殊
津贴专家。 中国人民银行研究生部硕士生指导老师， 首都经济贸易大学兼 职教授， 清
华大学中国经济研究中心高级研究员。 先后在北京市人民政府研究室 （副处长、 处长） ，
北京市第一商业局 （副局长） ， 中国建设银行信托投资公司 （总经理） ， 中国投资银 行
（行长） ，国家开发银行（总会计师）工作。
监事会：
胡学光先生，监事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。
曾 在 湖 北 金融 高 等专 科学 校 任 教 ，广 州 金融 高等 专 科 学 校任 金 融系 副主 任 ；1992 年
—2003 年 4 月， 在广东证券股份有限公司先后任 “ 广证基金” 、 “ 广证 受益 ” 经理、 部门
总经理、 总裁助理、 副 总裁， 兼任中山大学岭南学院兼职教授、 中天证券研究 院副院
长，广东证券博士后科研工作站指导导师；2003 年 5 月至 2008 年 8 月任大成基金管
理有限公司董事长。
宁加岭先生，监事，大学本科。1983 年 2 月 —1987 年 6 月，任财政部人教司副
处长、处长；1987 年 6 月—1994 年 6 月，任财政部行政司副司长、司长；1994 年 6
月—1999 年 6 月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999 年 6 月起，任
职于财政部离退休老干部局。
黄 建 农 先 生 ， 监 事 ， 大 学 本 科 。 曾 任 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 江 苏 北 路
营业部总经理， 中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理， 总经理， 中 国银
河投资管理公司投资管理部总经理。 现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经
理。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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其他高级管理人员：
刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999 年—2002 年，历任江南信托投资有
限公司投资银行部副总经理、总经理；2002 年—2006 年，历任江南证券有限公司总
裁助理、 投资银行部总经理、 机构管理部总经理， 期间还任江南宏富基金管理公司筹
备组副组长； 2006 年 1 月—7 月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理； 2006 年 8
月—2008 年 5 月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2008 年 5 月起任大成基金
管理有限公司副总 经理。
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年—1994 年，历任原中国银行陕西省信
托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年—1998 年，历任
广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、 广东华侨信托投资公
司证券总部资产管理部经理；1998 年 9 月参 与大成基金管理有限公司的筹建；1999
年 3 月起，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。
2．基金经理
（1）现任基金经理
杨丹先生，基金经理，理学硕士，8 年证券从业经验。2001 年加入大成基金管
理有限公司， 先后任职于基金经理 部、 研究部、 金融工程部， 长期从 事指数化投资及
金融工程研究工作。2006 年 5 月 27 日起担任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理，2008 年 8 月 23 日起兼任景福证券投资基金基金经理 。
（2）历任基金经理
历任基 金经 理姓 名 管理本 基金 时间
施永辉 2006 年 4 月 6 日—2006 年 5 月 26 日
3． 公司 投资决 策委 员会
公司投资决策委员会由 9 名成员组成，设主任委员 1 名，其他委员 8 名。名单
如下：
刘 明 ， 投 资 总 监 ， 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 投 资 决 策 委 员 会 主
任委员； 杨建华， 股票 投资部总监， 负责公司股票投资业务， 大成景阳领先股票型证
券投资基金基金经理， 投资决策委员会委员； 陈尚前， 固定收益部总监， 负责公司 固
定收益证券投资业务， 大成强化收益债券型证券投资基金基金经理， 投资决策委员会
委员； 曹雄飞， 研究部 总监， 大成精选增值混合型证券投资基金基金经理， 投资决策
委员会委员； 邓韶勇， 交易管理部总监， 投资决策委员会委员； 施永辉， 大成蓝筹稳
健证券投资基金基金经理， 投资决策委员会委员； 王立， 大成债券投 资基金、 大成货大成沪深 300 指数证券投资基 金
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币市场证券投资基金基金经理， 投资决策委员会委员； 曹志刚， 金融 工程部首席金融
工程师， 投资决策委员会委员； 刘安田， 研究部 总监助 理， 首席宏观策略分析师， 投
资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
（四 ）基金管理人的职责
按照《基金法》 ，基金管理人必须履行以下职责：
1．依法募集基金，办 理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2．办理基金备案手续；
3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收
益；
5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6．编制中期和年度基金报告；
7．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9．召集基金份额持有人大会；
10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 ． 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
12．国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（五）基金管理人承诺
1 ． 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 ， 并 建 立 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ， 采 取有
效措施，防止违反《证券法》行为的发生 。
2 ． 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运 作 管 理 办 法 》 ， 建 立 健 全 的 内 部 控
制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》 、 《 运作管理办法》禁止的行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其
他行为。
3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度、法律法规进行基金等投资外 ，直接或间接进行其他股票
交易；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰
乱市场秩序；
（11 ）故意损害基金 投资者及其他同业机构、人员的合法权益；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4．基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利
益；
（3）不泄漏在任职期 间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（六）基金管理人的内部控制制度
本 基 金 管 理 人 为 加 强 内 部 控 制 ， 促 进 公 司 诚 信 、 合 法 、 有 效 经 营 ， 保 障 基 金 持
有人利益， 维护公司及公司股东的合法权益， 依据 《中华人民共和国证券法》 、 《证 券
投资基金 管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 等法律法
规，并结合公司实际情况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》 。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险， 保证经营运作符合公司 的发展规划，
在充分考虑内外部环境的基础上， 通过建立组织机制、 运用管理方法、 实施操作程序
与控制措施而形成的系统。 公司建立科学合理、 控制严密、 运行高效的内部控制体系，
制定科学完善的内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公 司 董 事 会 对 公 司 建 立 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承 担 最 终 责 任 ， 公 司 管 理
层对内部控制制度的有效执行承担责任。
1．公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成
守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受
托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2．公司内部控制遵循以下原则
（1） 健全性原则。 内部控制涵盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员，
并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内
控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基
金资产、自有资产与其他资产的 运作相互分离。
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3．公司制定内部控制制度遵循以下原则
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度
上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和 公司经营战略、经营方针、经营
理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。
4．内部控制的基本要素
内 部 控 制 的 基 本 要 素 包 括 控 制 环 境 、 风 险 评 估 、 控 制 活 动 、 信 息 沟 通 和 内 部 监
控。
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、
公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范
意识， 营造一个浓厚的内控文化氛围， 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规
章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不
正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生， 保护投资者利益和公司合法权益。
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分
工， 操作相互独立。 公司建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制， 包括民主、
透明的决策程序和管理议事规则， 高效、 严谨 的业务执行系统， 以及健全、 有效的内
部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
① 各 岗 位 职 责 明 确 ， 有 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程 ， 各 岗 位 人 员 在 上岗前均
应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
② 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度 ， 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督
制衡。
③ 公 司 督 察 长 和 内 部 监 察 稽 核 部 门 独 立 于 其 他 部 门 ， 对 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情
况实行严格的检查和反馈。
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具
备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（7） 建立科学严密的风险评估体系， 对公司内外部风险进行识别、 评估和分析，
及时防范和化解风险。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
① 确 保 股 东 会 、 董 事 会 、 监 事 会 和 管 理 层 充 分 了 解 和 履 行 各 自 的 职 权 ， 建 立 健
全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
③公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。
④ 公 司 适 当 授 权 ， 建 立 授 权 评 价 和 反 馈 机 制 ， 包 括 已 获 授 权 的 部 门 和 人 员 的 反
馈和评价，对已不适用的授权及时修改或取消授权。
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金资产、不同基金的资产之间和
其他委托资产，实行独立运作，分别核算。
（10 ） 建 立 科 学 、 严 格 的 岗 位 分 离 制 度 ， 明 确 划 分 各 岗 位 职 责 ， 投 资 和 交 易 、
交易和清算、 基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 重要业务部门和岗
位进行物理隔离。
（11 ）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（13 ） 建 立 有 效 的 内 部 监 控 制 度 ， 设 置 督 察 长 和 独 立 的 监 察 稽 核 部 门 ， 对 公 司
内部控制制度的执行情况进行持续的监督， 保证内部控制制度落实。 公司定期评价内
部控制的有效性， 并根据市场环境、 新的金融工具、 新的技术应用和新的法律法规等
情况进行适时改进。
5．内部控制的主要内容
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制
定管理规章、 操作流程和岗位手册， 明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制
措施。
（2）研究业务控制主要内容包括：
①研究工作保持独立、客观。
②建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。
③ 建 立 投 资 对 象 备 选 库 制 度 ， 根 据 基 金 合 同 要 求 ， 在 充 分 研 究 的 基 础 上 建 立 和
维护备选库。
④建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。
⑤建立研究报告质量评价体系。
（3）投资决策业务控制主要内容包括： 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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①严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同 所规定的投资目标、投资范围、
投资策略、投资组合和投资限制等要求。
② 健 全 投 资 决 策 授 权 制 度 ， 明 确 界 定 投 资 权 限 ， 严 格 遵 守 投 资 限 制 ， 防 止 越 权
决策。
③ 投 资 决 策 有 充 分 的 投 资 依 据 ， 重 要 投 资 有 详 细 的 研 究 报 告 和 风 险 分 析 支 持 ，
并有决策记录。
④建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
⑤ 建 立 科 学 的 投 资 管 理 业 绩 评 价 体 系 ， 包 括 投 资 组 合 情 况 、 是 否 符 合 基 金 产 品
特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。
（4）基金交易业务控制主要内容包括：
① 基 金 交 易 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 基 金 经 理 不 得 直 接 向 交 易 员 下 达 投 资 指 令 或 者
直接进行交易。
②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。
③ 交 易 管 理 部 门 审 核 投 资 指 令 ， 确 认 其 合 法 、 合 规 与 完 整 后 方 可 执 行 ， 如 出 现
指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
④公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
⑤建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
⑥建立科学的交易绩效评价体系。
根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 基
金投资涉及关联交易的， 在相关投资研究报告中特别说明， 并报公司风险控制委员会
审议批准。
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下
周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、 操作程序、 经济后果等， 严格控制金融新
品种、新业务的法律风险和运行风险。
（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告
宣传、销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、
备份制度，建立客户资料的保密保管制度。
（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
（11 ） 加强对公司及基 金信息披露的检查和评价， 对存在的问题及时 提出改进办
法，对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
（13 ） 根 据 国 家 法 律 法 规 的 要 求 ， 遵 循 安 全 性 、 实 用 性 、 可 操 作 性 原 则 ， 严 格
制定信息系统的管理制度。
信 息 技 术 系 统 的 设 计 开 发 符 合 国 家 、 金 融 行 业 软 件 工 程 标 准 的 要 求 ， 编 写 完 整
的技术资料； 在实现业务电子化时， 设置保密系统和相应控制机制， 并保证计算机系
统的可稽性， 信息技术系统投入运行前， 经过业务、 运营、 监察稽核 等部门的联合验
收。
（14 ） 通 过 严 格 的 授 权 制 度 、 岗 位 责 任 制 度 、 门 禁 制 度 、 内 外 网 分 离 制 度 等 管
理措施，确保系统安全运行。
（15 ） 计 算 机 机 房 、 设 备 、 网 络 等 硬 件 要 求 符 合 有 关 标 准 ， 设 备 运 行 和 维 护 整
个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，
具备身份验证、 访问控制、 故障恢复 、 安全保护、 分权制约等功能。 信息技术系统设
计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，
不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
（17 ） 对 信 息 数 据 实 行 严 格 的 管 理 ， 保 证 信 息 数 据 的 安 全 、 真 实 和 完 整 ， 并 能
及时、 准确地传递到会计等各职能部门； 严格计算机交易数据的授权修改程序， 并坚
持电子信息数据的定期查验制度。
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
（18 ） 信 息 技 术 系 统 定 期 稽 核 检 查 ， 完 善 业 务 数 据 保 管 等 安 全 措 施 ， 进 行 排 除
故障、灾难恢复的 演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
（19 ） 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 》 、 《 金 融 企 业 会 计 制 度 》 、 《 证 券 投 资 基 金
会计核算办法》 、 《企业财务通则》 等国家有关法律、 法规制订基金会计制度、 公司 财
务制度、 会计工作操作流程和会计岗位工作手册， 并针对各个风险控制点建立严密的
会计系统控制。
（20 ） 明 确 职 责 划 分 ， 在 岗 位 分 工 的 基 础 上 明 确 各 会 计 岗 位 职 责 ， 禁 止 需 要 相大成沪深 300 指数证券投资基 金
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互监督的岗位由一人独自操作全过程。
（21 ） 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名
册登记、 账户设置、 资 金划拨、 账簿记录等方面相互独立。 基金 会计核算与公司会计
核算相互独立。
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
① 建 立 凭 证 制 度 ， 通 过 凭 证 设 计 、 登 录 、 传 递 、 归 档 等 一 系 列 凭 证 管 理 制 度 ，
确保正确记载经济业务，明确经济责任。
②建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。
③建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
（23 ） 采 取 合 理 的 估 值 方 法 和 科 学 的 估 值 程 序 ， 公 允 反 映 基 金 所 投 资 的 有 价 证
券在估值时点的价值。
（24 ） 规 范 基 金 清 算 交 割 工 作 ， 在 授 权 范 围 内 ， 及 时 准 确 地 完 成 基 金 清 算 ， 确
保基金资产的安 全。
（25 ） 建 立 严 格 的 成 本 控 制 和 业 绩 考 核 制 度 ， 强 化 会 计 的 事 前 、 事 中 和 事 后 监
督。
（26 ） 制 订 完 善 的 会 计 档 案 保 管 和 财 务 交 接 制 度 ， 财 会 部 门 妥 善 保 管 密 押 、 业
务用章、 支票等重要凭据和会计档案， 严格会计资料的调阅手续， 防止会计数据的毁
损、散失和泄密。
（27 ） 严 格 制 定 财 务 收 支 审 批 制 度 和 费 用 报 销 运 作 办 法 ， 自 觉 遵 守 国 家 财 税 制
度和财经纪律。
（28 ） 公 司 设 立 督 察 长 ， 对 董 事 会 负 责 ， 经 董 事 会 聘 任 ， 报 中 国 证 监 会 核 准 。
根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权， 督察长可以列席公司相关会议， 调阅公
司相关档案，就内部控制制度的执行情况独 立地履行检查、评价、报告、建议职能。
督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况， 董事会对督察长的报告进
行审议。
（29 ） 公 司 设 立 监 察 稽 核 部 门 ， 对 公 司 管 理 层 负 责 ， 开 展 监 察 稽 核 工 作 ， 公 司
保证监察稽核部门的独立性和权威性。
（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，
严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
（31 ） 强 化 内 部 检 查 制 度 ， 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 ，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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确保公司各项经营管理活动的有效运行。
（32 ） 公 司 董 事 会 和 管 理 层 重 视 和 支 持 监 察 稽 核 工 作 ， 对 违 反 法 律 、 法 规 和 公
司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
6．基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四 、基 金托管 人
（ 一） 基金托 管人 情况
1．基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立时间：2009 年 1 月 15 日
注册资本：2600 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68424199
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 ， 总行设在北京。 经
国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并于 2009 年 1 月
15 日 依 法 成立 。 中国农 业 银 行股 份 有 限公 司承 继 原 中国 农 业 银行 全部 资 产 、负 债 、
业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为国内网点最多、 业 务
辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐全的大型国有商业银行之
一。 在海外， 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉， 每年位居 《财 富》
世界500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行，
中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，
立足县域和城市两大市场， 实施差异化竞争策略， 着力打造 “ 伴你成 长 ” 服务品牌， 依
托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提大成沪深 300 指数证券投资基 金
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供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务优质，
业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国 “ 最佳托管银行” 。2007 年中国农
业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表
明了独立公正第三方对 中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全
有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行
批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营
运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境外资产托管处、
综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2．主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 130 名， 其中高级会计师、 高级经济师、 高级
工程师 、 律师等专家10 余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务能力强 ，
高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运
作。
3．基金托管业务经营情况
截止2009 年10 月 6 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券
投资基金共 72 只，包括华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证
券投资基金、 大成景阳领先股票型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金、
长盛同德主题增长股票型证券投资基金、 裕阳证券投资基金、 汉盛证券投 资基金、 裕
隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、
久嘉证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 长盛成长价值证券投资基金、
宝盈鸿利收益证券投资基金、 大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 银河
稳健证券投资基金、 银河收益证券投资基金、 长盛中信全债指数增强型债券投资基金、
长信利息收益开放式证券投资基金、 长盛动态精选证券投资基金、 景顺长城内需增长
开放式证券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券
投资基金、 长信银利精选开放式证券投资基金、 富国天瑞强势 地区精选混合型证券投
资基金、 鹏华货币市场证券投资基金、 中海分红增利混合型证券投资基金、 国泰货币
市场证券投资基金、 新 华优选分红混合型证券投资基金、 交银施罗德精选股票证券投
资基金、 泰达荷银货币市场基金、 交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源大成沪深 300 指数证券投资基 金
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垄断股票型证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 信诚四季红混合型证券
投资基金、 富国天时货币市场基金、 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、 益
民货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、 中邮核心优选股票型证券投资
基金、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票型证券投资
基金、 长盛中证100 指数证券投资基金、 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、 东
吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投资基金、 宝盈策
略增长股票型证券投资基金、 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、 益民创新优势
混合型证券投资基金、 中邮核心成长股票型证券投资基金、 华夏复兴股票型证券投资
基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混合型证
券投资基金、 富兰克林国海深化价值 股票型证券投资基金、 申万巴黎竞争优势 股票型
证券投资基金、 新华优选成长 股票型证券投资基金、 金元比联成长动力灵活配置混合
型证券投资基金、 天治稳健双盈 债券型证券投资基金、 中海蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金、 长信利丰债券型证券投资基金、 金元比联丰利 债券型证券投资基金、 交银
施罗德先锋股票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 、 建信 收益 增强 债 券型 证 券投 资基 金 、 银 华内 需 精选 股票 型证 券 投资 基 金(LOF) 、
大成行业轮动股票型证券投资基金 、 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 、 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 、 富兰克
林国海沪深 300 指数增强型 证券投资基金 、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)。
（ 二） 基金托 管人 的内部 控制 制度
1．内部控制目标
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定 ，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，
确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2．内部控制组织结构
风 险 管 理 委 员 会 总体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 ， 对 托 管 业
务风险 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 。托管业务部专门设置了风险管理
处， 配备了专职内控监督人员负责 托管业务的内控监督工作， 独立行使监督稽核工作
职权。
3．内部控制制度及措施
具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业大成沪深 300 指数证券投资基 金
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务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业
务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度 ， 授 权工作实行集中控制 ， 业务印章按规程
保管、存放、使用 ，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，
封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现 自
动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三） 基金托 管人 对基 金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》 、 《运作 管理办法》 、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理人的
投资运作， 并通过基金资金账户， 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行
为。
当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时 ， 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处
理：
1．电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2．书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式
对基金管理人进行提示；
3 ． 书 面 报告 。 对 投 资比 例 超 标 、清 算 资金 透支 以 及 其 他涉 嫌 违规 交易 等 行 为 ，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
五、 相 关服务 机构
（一 ）销售机构及联系人
1．直销机构：
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人：张树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：梁靖
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线：021-53599588、400-888-5558（免长途固话费） 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心：
（1）大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人：梁靖、瞿宗怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195091
（2）大成基金北京投资理财中心
1）东直门
电话：010-58156152/53
传真：010-58156315/23
地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室
联系人：郑琳娜
2）朝阳门
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1201室
联系人：廖红军
（3）大成基金上海投资理财中心
1）广东路
地址：上海市广东路689号海通证券大厦19层
联系人：徐舲、朱君
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
2）南京西路
地址：上海市静安区南京西路580号南证大厦102、103室
联系人：彭莉
电话：021-62185377 、62185277
传真：021-62185233
2．场 外代 销机构
（1）中国农业银行股份有限公司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
联系人：蒋浩
电话：010-85109219
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人：郭树清
联系人：王琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（4）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
联系人：田耕
电话：010-66107900
传真：010-66108013 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.icbc.com.cn
（5）深圳发展银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman ）
客服电话：95501
联系人：周勤
电话：0755-82088888-8811
传真：0755-82080714
网址：www.sdb.com.cn
（6）上海浦东发展 银行股份有限公司
办公地址：上海市北京东路689 号17楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
客服热线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63602431
网址：www.spdb.com.cn
（7）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com
（8）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份有限公司大 厦
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人：刘薇 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：0755-83195915
传真：0755-83195061
网址：www.cmbchina.com
（9）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
联系人：李伟
电话：010-68560675
传真：010-68560661
网址：www.cebbank.com
（10）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人：董云巍
电话：010-58351666-8155
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（11 ）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83 号
法定代表人：李若虹
客服电话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（12）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客服电话：010-96169 （ 北 京 ） 、022-96269 （ 天 津 ） 、021-53599688 （ 上 海 ） 、
029-85766888（西安）0755-23957088 、 （深圳） 、0571-86590900（杭州）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（13）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人：李秀仑
电话：021-38576977
传真：021-62521689
联系人：吴海平，翁敏芬
客服电话：021-962999
网址：www.shrcb.com
（14）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路1099号
法定代表人：黄立哲
电话：0755-25859591
传真：0755-25878304
联系人：霍兆龙
客户服务热线：0755-961202、400-66-99999
公司网站：www.18ebank.com
（15）兴业银行股份有限公司
办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人：高建平
电话：021-62677777
传真：021-62569070
联系人：潘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（16）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：021-63586210
传真：021-63586215
联系人：胡技勋
客服电话：96528、上海地区962528
网址：www.nbcb.com.cn
（17）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
客服电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（18）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：021-63219781
客服电话：4008-888-999
委托电话：4008-888-318
传真：027-85481900
网址：www.cjsc.com.cn
（19）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
通讯地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
客服电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
网址：www.gtja.com
（20）中信建投证券有限责任公司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
通讯地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
联系人：魏明
电话：010-85130579
网址：www.csc108.com
（21）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人：宫少林
客服电话：400-8888-111、95565
联系人：黄健
电话：0755-82943511
传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn
（22）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
客服电话：020-87555888 转各营业网点
联系人：肖中梅
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
网址：www.gf.com.cn
（23）中国银河证券股份有限公司
通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人：胡长生
客服电话：4008-888-888
联系人：李洋
联系电话：010-66568047
传真：010-66568536 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.chinastock.com.cn
（24）华泰联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马韶明
客服电话：400-8888-555
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（25）申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路239 号2楼
法定代表人：丁国荣
客服电话：021-962505
联系人：曹晔
电话：021-54047892
传真：021-54038844
网址：www.sw2000.com.cn
（26）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
客服电话：95553、400-888-8001
联系人：金芸
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（27）中信证券股份有限公司
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
客服电话：010-84588888 各地营业部咨询电话
联系人：陈忠 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：010-84683893
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（28）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：400-800-1001
联系人：张茜萍
电话：0755-82558335
传真：0755-82558335
网址：www.axzq.com.cn
（29）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
客服电话：400-8888-788;10108998
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（30）华林证券有限责任公司
办公地址：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
法定代表人：段文清
客服电话：0750-3160388 各地营业部客户服务电话
联系人：杨玲
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
网址：www.chinalions.com
（31）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址；青岛市东海西路28 号 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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法定代表人：史洁民
客服电话：0532-96577
联系人：丁韶燕
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
网址：www.zxwt.com.cn
（32）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
客服电话：0519-88166222 、0379-64902266 、021-52574550
联系人：李涛
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
网址：www.longone.com.cn
（33）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址：杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人：刘军
电话：0571-96598
传真：0571-85783771
联系人：王勤
联系电话：0571-85783715
网址：www.bigsun.com.cn
（34）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69 号主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
客服电话：020-961303
联系人：江欣 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系电话：020-87320991
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（35）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
客服电话：95511
联系人：袁月
电话：0755-22627802
传真：0755-83433794
网址：www.pa18.com
（36）华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：4008-888-168 、95597
联系人：李金龙、张小波
电话：025-84457777-950 、248
网址：www.htsc.com.cn
（37）湘财证券股份有限公司
住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12 楼
办公地址：上海陆家嘴环路958 号华能联合大厦5层
法定代表人：陈学荣
客服电话：400-888-1551
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
（38）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号（邮政编码：230001） 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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法定代表人：凤良志
客服电话：400-888-8777 、0551-95888
联系人：程维
电话：0551-2634400
传真：0551-2645709
网址：www.gyzq.com.cn
（39）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中 路336 号
办公地址：上海市西藏中路336 号
法定代表人：蒋元真
客服电话：021-962518
联系人：谢秀峰
电话：021-51539888
传真：021-65081063
网址：www.962518.com
（40）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
客服电话：0551-96518 、400-80-96518
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（41）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人：杨盛芳 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.xyzq.com.cn
客服电话：400-888-123
（42）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925129
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：0571-96336
（43）浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6-7楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：0571-87901963
传真：0571-87902081
网址：www.stocke.com
（44）渤海证券股份有限公 司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
客服电话：400-651-5988
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：28455588
网址：www.ewww.com.cn
（45）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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办公地址：湖南省长沙市建湘路479号
法定代表人：雷杰
客服电话：0571-95571 、0731-95571、13258915782
电话：0731-2882340、0571-87782047
传真：0731-2882332
网址：www.foundersc.com
（46）东莞证券有限责任公司
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
客服电话：0769-961130
联系人：张建平
电话：0769-22119426
传真：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
（47）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：010-59226788
传真：010-59226840
联系人：谢亚凡
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（48）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座6层
法定代表人：汤世生
联系人：韩梅
电话：010-62294608-6957
传真：010-62296854 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客户服务电话：010-62294600
网址：www.hysec.com
（49）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888
长城证券网站：www.cc168.com.cn
（50）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11 、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（51）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：平岳
联系人：张静
电话：021-68604866-8309
网址：www.bocichina.com.cn
（52）齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
电话：0531-82024184 、0531-82024147
传真：0531-82024197
网址：www.qlzq.com.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（53）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：85096709
客户服务电话：0431-96688-0、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（54）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表：孙名扬
电话：0451-82269286
客服热线：400-666-2288
联系人：葛新
网址：www.jhzq.com.cn
（55）中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建 国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK 大厦
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
客服电话：010-85679238 、010-85679169
网址：www.ciccs.com.cn
（56）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法人代表：刘汝军
客户服务电话：0471-4961259
联系人：张同亮
电话：021-68405273
网址：www.cnht.com.cn
（57）国金证券股份有限公司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市等城根上街95号6、16、17 楼
法定代表人：雷波
联系人：金喆
客户服务电话：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（58）信泰证券有限责任公司
办公地址：江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19楼（邮政编码：210005）
法定代表人：钱凯法
客服电话：400-8888-918
联系人：舒萌菲
电话：025-84784765
传真：025-84784830
网址：www.thope.com
（59）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦8 层
法定代表人：王比
客服电话：0591-87383623
联系人：张腾
传真：0591-87383610
网址：www.gfhfzq.com.cn
（60）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
客服电话：400-888-8100 （全国） 、96100（广西）
法定代表人：张雅锋
联系人：覃清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.ghzq.com.cn
（61）江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路291 号
办公地址：南昌市抚河北路291 号六楼
法定代表人：姚江涛
客服电话：0791-6768763
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（62）世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：段强
客服电话：0755-83199511
联系人：刘军辉
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
电子邮箱：liujh@csco.com.cn
（63）爱建证券有限责任公司
地址：上海市南京西路758号24楼
法定代表人：张建华
客服电话：021-63340678
联系人：陈敏
网址：www.ajzq.com
（64）英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
客服电话：0755-26982993
网址：www.vsun.com 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（65）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
网址：www.guosen.com.cn
（66）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618
联系人：张治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
3． 场内 代销机 构
场 内 代 销 机 构 是 指 具 有 开 放 式 基 金 代 销 资 格 ， 经 上 海 证 券 交 易 所 和 本 基 金 管 理
人认可的， 可通过上海证券交易所场内 “ 上证基金通 ” 办理开放式基金的申购与赎回业
务的会员单位， 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 。
本 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金，并及时公告。
（二 ）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（三 ）律师事务所和经办律师
律师事务所名称：通力律师事务所
注册地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔21楼
办公地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔21楼
经办律师：秦悦民、傅轶
电话：021-68818100
传真：021-68816880
（四 ）会计师事务所和经办注册会计师
公司名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16 层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16 层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：张小东 、樊淑华
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：涂珮施
六 、基 金合同 的生 效
（一 ）基金合同的生效
根据相关法规和《 大成沪深 300 指数证券投 资基金 基金合同》的有关规定， 基
金合同 已于 2006 年 4 月 6 日正式生效，自基金合同 生效之日起，本基金管理人正式
开始管理本基金。
（二 ）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制
本基金基金合同生效后，连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基
金资产净值低于5000万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会， 说明出现上述情
况的原因及解决方案；法律法规另有规定的，按其规定办理。
（三 ）基金类别及存续期限
基金类别：股票型指数基金
基金运作方式：契约型开放式
基金存续期限：不定期 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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七 、基 金的申 购与 赎回
（一）申购与赎回办理的场所
基金合同生 效 后 ， 投 资 者 可 通 过 场 外 和 场 内 两 种 方 式 办 理 本 基 金 的 申 购 与赎回
等基金销售业务。
1．场外申购与赎回的方式及场所
采用场外方式时，投资 者可以通过基金管理人 的直销网点、代销机构 的代销网
点及其他合法方式办理本基金的申购与赎回业务。
2．场内申购与赎回的方式及场所
采用场内方式时，投资 者可以通过具有开放式 基金代销资格的交易所 会员单位
的场内开放式基金销售系统办理本基金的申购与赎回等业务。
3． 投资者应当按照销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
合法方式办理本基金的申购与赎回等业务。
本基金管理人可以根据实际情况增减基金销售机构、 销售网点或销售交易平台，
并予以 公告。
（二）申购与赎回办理的时间
1．申购、赎回的开放日及开放时间
本 基 金 为 投 资 者 办 理 申 购 与 赎 回 等 基 金 业 务 的 时 间 即 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易
所、 深圳证券交易所等的交易日。 各销售机构的具体办理时间详见招募说明书、 最新
的更新的招募说明书或销售机构发布的其他公告。
若出现新的证券交易市 场或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前 述开放日
进行相应的调整， 报中国证监会备案， 并由基金管理人最迟于实施前 2 日内在至少一
种中国证监会指定媒体上公告。
2．申购的开始时间
本基金已于 2006 年 4 月 24 日正式开始办理 基金场外申购业务，已于 2006 年 4
月 26 日正式开始办理基金场内申购业务。 具体业务办理时间在申购开始公告中列明。
3．赎回的开始时间
本基金已于 2006 年 4 月 24 日正式开始办理 基金场外赎回业务，已于 2006 年 4
月 26 日正式开始办理基金场内赎回业务。 具体业务办理时间在赎回开始公告中列明。
（三）申购与赎回的原则 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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1． “ 未知价” 原则， 即 基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算；
2．“ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3． 当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前按照基金管 理人规定的条
件撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
4．基金管理人不得在 基金合同 约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请的， 其基金份额
申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格；
5． 基金管理人可以根据基金运作的实际情况， 在不损害基金份额持有人实质利
益的情况下调整上述原则， 但最迟应在新的原则实施前 2 日内在至少一种中国证监会
指定媒体上予以公告。
（四）申购与赎回的数额限制
1．申购金额的限制
（1）基金投资者场外申购本基金的最 低申购金额为 1000 元。
（2）基金投资者场内申购本基金的最低申购金额为 1000 元，同时 每笔申购金
额必须是 100 的整数倍，并且每笔申购最大不超过 99，999，900 元。
2．赎回份额的限制
投资者场内赎回时，可 申请将其持有的部分或 全部基金份额赎回，并 且每笔赎
回最大不超过 99，999，999 份基金份额。
3． 本基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下， 可根据市场情况调整
申购与赎回的有关数额限制， 报中国证监会备案， 调整结果于 2 日内在至少一种中国
证监会指定的报刊上公告。
（五）申购与赎回的程序
1．申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机 构规定的手续，在开放 日的业务办理时间提出 申购或赎
回等业务的申请。
投资者申购本基金，须 按销售机构规定的方式 全额交付申购款项，投 资者提交
赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
2．申购与赎回申请的确认
投资者 T 日提交的申购、 赎回申请， 注册登记 机构 在 T ＋1 日对该交易申请的有大成沪深 300 指数证券投资基 金
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效性进行确认， 在 T+2 日后 （包括该日） 投资 者可向销售机构或以销售机构规定的其
他方式查询申购与赎回的成交情况。
3．申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式 ，若申购资金在规定时 间内未全额 到 账 则 申 购 不 成 功 ；
申购不成功或无效，款项将退回投资者账户。
投资者 T 日赎回申请成交后，基金管理人按规定向投资者支付赎回款项，赎回
款项最迟于 T ＋7 日内 从基金托管 账户划出，经销售机构划往投资者银行 账户 。在发
生巨额赎回或延期支付时，款项的支付办法按 基金合同 有关规定处理。
4． 投资者申购、 赎回 的详细程序或手续， 以到时开放申购和 （或） 赎回的相关
公告为准。
（六）申购费用、赎回费用
1．申购费用
投资者申购本基金时只能从 A 类和 B 类两种 收费模式中选择一个。 投资者申购
本基金采用全额缴款的申购方式。 关于基金收费模式的分类与基 金份额的分类， 请参
见本招募说明书 “ 基金费用与税收 ” 章节。
若选择 A 类收费方式 （前端收费模式） ，则申购费率最高不超过 1.2% 。申购费
用系投资者申购基金时直接交纳的销售费用， 用于基金的市场推广、 销售、 注册登记、
客户服务等各项费用，不列入基金财产。
若选择 B 类收费方式 （ 后端收费模式） ， 在申购时无须交纳申购费用， 投资者以
其全部申购金额申购本基金，但需在赎回时交纳申购费用。
2．赎回费用
投资者赎回本基金须缴纳赎回费；本基金赎回费率最高不超过 0.5% 。具体收费
模式参见本基金招募说明书 “ 基金费用与税收” 章节。
3． 基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下， 根据市场情况制定基金促销
计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式
1．基金申购份额的计算：
（1）A 类基金份额（前端收费模式）
净申购金额= 申购金额/ （1+ 申购费率）
申购费用= 申购金额 －净申购金额 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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申购份额= 净申购金额/T 日基金份额净值
（2）B 类基金份额（ 后端收费模式）
申购份额＝申购金额/ 申购日基金份额净值
（3） 说明： 投资者以同样的金额申购本基金时， 选择 B 类收费模式 得到的申购
份额将比选择 A 类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费 。
2．基金净赎回金额的计算：
（1）A 类基金份额（采用前端收费模式）
赎回金额＝赎回份数× 申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率
净赎回金额= 赎回金额－赎回费用
（2）B 类基金份额（ 采用后端收费模式）
如果投资者在认购时选择 B 类基金份额，则净 赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份数× 申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率
后端认购费用＝赎回份数× 基金份额面值× 后端 认购费率
净赎回金额= 赎回金额－赎回费用－后端认购费用
其中，基金份额面值为 1.00 元。
如果投资者在申购时选择 B 类基金份额，则净 赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份数× 申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率
后端申购费用＝赎回份数× 申购日基金份额净值× 后端申购费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用－后端申购费用
3．基金份额净值的计算：
申请日 （T 日） 的基金份额净值在当天交易所收市后计算， 并在下一交易日 （T+1
日）公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算和公告。
4．申购份额、余额的处理方式：
场外申购时，申购的有 效份额为按实际确认的 申购金额在扣除相应的 费用（若
有） 后， 以申请当日的 基金份额净值为基 准计算， 四舍五入法保留两位小数， 由此引
起的差额计入基金财产。
场 内 申 购 时 ， 申 购 的 有 效 份 额 为 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 （ 若大成沪深 300 指数证券投资基 金
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有） 后， 以申请当日的 基金份额净值为基准计算， 保留到整数位， 剩 余部分折回金额
返回投资者。
上述原则对 A 类基金份额和 B 类基金份额均适 用。
5．赎回金额的处理方式：
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 ， 并 扣
除相应的费用，计算结果 四舍五入法保留两位小数，由此引起的差额计入基金财产 。
（八）申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后， 注册登记机构 在 T+1 日为投资者办理增加权益的登记
手续，投资者自 T+2 日 起有权赎回该部分基金。
投资者赎回基金成功后， 注册登记机构 在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记
手续。
基 金 管 理 人 或 注 册 登 记 机 构 等 可 以 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 上 述 注 册 登 记
业务规则进行调整， 并最迟于开始实施前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上公
告。
（九）基金转换
1．定义
基金转换是指基金份额持有人按照基金合同或基金管理人届时有效的业务规则
将其持有的任一开放式基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的 其
他开放式基金的基金份额的行为。
2．适用范围
（1）基金转换业务限于本基金管理人管理的开放式基金。
（2）基金转换业务适用于持有本基金管理人管理的开放式基金的所有基金份额
持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者等。
3．办理时间及场所
（1）基金合同生效后，在确定基金转换开始时间后，基金管理人最迟于开放转
换日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（2）投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金转换。
4．业务规则
基金转换的业务规则及费率详见本基金开放基金转换业务公告或其他刊登在指大成沪深 300 指数证券投资基 金
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定媒体上的公告。
（十）巨额赎回的认定及处理方式
1．巨额赎回的认定
单个开放日基金的净赎回申请份额 （赎回申请总数与基金转换申请转出份额总数
之和扣除申购申请总数及基金转换申请转入份额总数的余额） 超过上一日基金总份额
的10 ％时，为巨额赎回。
2．巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额
赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正
常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为
兑付投资者的赎回申 请进行的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动时， 基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10％的前提下， 对其余赎回申请予
以延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日
申请赎回总份额的比例， 确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额； 当日赎回
申请中未被受理部分， 除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销
者外， 自动延迟至下一开放日办理。 依照上述规定转入下一开放日的赎回申请不享有
赎回优先权， 并将按该下一个开放日赎回申请总量确定赎回份额及以下一个开放日的
基金份额净 值为准计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 部分顺延赎回不受
单笔赎回最低份额的限制。
开放式基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当在3个交易日内通过采
用邮寄、 传真、 网站或者在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告的方式通知基金
份额持有人，说明有关处理方法。
本基金连续两个开放日以上 （含两个开放日） 发生巨额赎回， 如基金管理人认为
有必要， 可暂停接受赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但延期
期限不得超过20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。
（十一）拒绝或暂停申购、暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
1．在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2）证券交易场所在交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金财
产净值；
（3）基金财产规模过大，使相应的基金管理人无法找到合适的投资品种，或可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
（4）法律、法规规定、中国证监会认定或交易所等相关机构认为必要的其他可
暂停申购情形；
（5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退划给投资者。
发生上述 （1）到（4） 项暂停申购情形时， 基金管理人应当在至少一种中国证监
会指定媒体上刊登暂停申购公告。
2．基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式：
（1）根据有关法律、法规、中国证监会的规定、 基金合同及基金管理人的业务
规则，拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请；
（2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请；
（3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请；
（4）本基金拒绝或暂停接受申购时，与本基金相关的基金转换也暂停； 若恢复
接受申购，除非另有公告或约定，相应的基金转换也恢复。
3．在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值；
（3）因市场剧烈波动或 其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要
暂停接受该基金份额的赎回申请或转出申请；
（4）法律法规规定或中国证监会认定的 其他 情形。
发生上述情形之一的， 基金管理人应在当日向中国证监会备案。 已接受的赎回申
请， 基金管理人将足额 支付； 如暂时不能支付时， 可支付部分将按每个赎回申请人已
被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付的部分
由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付。
同时在出现上述第 （3） 款的情形时， 对已接 受的赎回申请可延期支付赎回款项，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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最长不超过正常支付时间20个工作日，并在中国证监会指定的一种媒体上予以公告。
投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
4．基金暂停或重新开放基金申购、赎回的公告
某日或某段时间内， 基金暂停全部所有的申购、 赎回申请或者按比例暂停全部所
有的申购、 赎回申请， 基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。
暂停期间结束、 基金重新开放时， 基金管理人应当及时公告最新的基金份额净值， 并
恢复业务的办理。
如果发生暂停的时间为一日， 基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会
指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并公告最近一个工作日的基金份额
净值。
如果发生暂停的时间超过一日但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回
时，基金管理人应提前2日内在至少一种中国证监会指定媒体 上刊登基金重新开放申
购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周， 暂停期间， 基金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次；暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人最迟应提前2日内在
至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新
开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
（十二）定期定额投资计划
定期定额投资计划是指投资者通过 基金管理人指定的销售机构申请 ， 约定每期扣
款时间、 扣款金额 和扣款方式， 由指定的销售机构于每期 约定扣款日在投资者指定银
行账户内自动完成扣款 和基金申购申请的一种长期投资方式。
本基金管理人现已开通部分代销网点为投资者提供定期定额投资服务。 具体业务
规则，详见 基金管理人公告及代销机构 的规定。
（十三）基金份额的转托管
本基金份额持有人可将其持有的部分或全部基金份额在场内不同会员单位 （营业
部） 之间进行转托管 （ 转指定） 、 在场外不同 销售机构之间进行转托管以及在场内系
统和场外系统之间进行跨市场转托管。
在本基金开放申购、 赎回后， 投资者可以申请办理上述业务； 但存在质押、 冻 结
基金份额或其他特殊情形，可能影响份额持有人 权益时，其申请不予受理。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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本基金转托管的具体业务按照 注册登记机构 或基金管理人等相关机构的相关规
定办理。
（十四）基金份额的非交易过户
1．非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为， 本基金非交
易过户的具体业务按照 注册登记机构 的相关规定办理。
2．其他特殊交易业务
在相关法律法规允许的条件下， 基金管理人可以办理除上述业务以外的其他特殊
交易业务。
八 、基 金投资
（一）投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 实现指 数投资偏离度和跟踪误
差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ，年
跟踪误差不超过4% 。
（二）投资理念
本基金以拟合、 跟踪沪深 300 指数为原则， 进行被动式指数化长期投资， 力求获
得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率， 为投资者提供一个投资沪深 300 指数
的有效投资工具，以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
（三）投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括沪深 300 指数成份股、 备选
成份股、 新股 （如一级 市场初次发行或增发） 等， 现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金财产净值的 5％。 本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 待金融衍生产品推出后， 本基金可以依照法律法规或监管机
构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90% 。 除非法
律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。
（四）标的指数
本基金的标的指数是沪深 300 指数。
如果沪深 300 指数被停止编制及发布， 或沪深 300 指数由其他指数替代 （单纯更大成沪深 300 指数证券投资基 金
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名除外） ， 或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数，
本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基
金的标的指数； 并依据市场代表性、 流动性、 与原指数的相关性等诸多因素选择确定
新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数， 需经基金份额持有人大会决议通过， 在报中
国证监会核准后， 应于正式实施变更前 2 日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予
以公告。
（五）投资策略
本基金采用被动式指数投资策略。 原则上， 股票投资组合的构建主要按照标的指
数的成份股组成及其权重来拟合、 复制标的指数 ， 并原则上根据标的指数成份股及其
权重的变动而 进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或 因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况 （如股
权分置改革等 ） 导致流动性不足时， 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投
资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1．决策依据
（1）有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；
（2）经济运行态势和证券市场走势。
2．投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领 导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负
责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决
策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理根据投资决策委员会
的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3．投资程序
（1 ） 金 融工 程 部运 用风 险 监 测 模型 以 及各 种风 险 监 控 指标 ， 结合 公司 内 外 研 究
报告 ， 对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析， 依此提出研
究分析报告。
（2 ） 投 资决 策 委员 会依 据 金 融 工程 部 等部 门提 供 的 研 究报 告 ，定 期召 开 或 遇 重
大事项时召开投资决策会议，决策相关 事项。基金经理根据投资决策委员会的决议 ，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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进行基金投资管理的日常决策。
（3 ） 根 据标 的 指数 ，结 合 研 究 报告 ， 基金 经理 原 则 上 依据 指 数成 份股 的 权 重 构
建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下 ， 基金经理将采取适当的方法 ， 以
降低交易成本、控制投资风险。
（4 ） 交 易管 理 部 根 据基 金 经 理 下达 的 交易 指令 制 定 交 易策 略 ，完 成具 体 证 券 品
种的交易。
（5 ） 金 融工 程 部等 部门 根 据 市 场变 化 定期 和不 定 期 对 基金 进 行投 资绩 效 评 估 ，
并提供相关绩效评估报告。 监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控
制。
（6 ） 基 金经 理 跟踪 标的 指 数 变 动 ， 结合 成 份股 基 本 面 情况 、 流动 性状 况 、 基 金
申购和赎回的现金流量情况、 金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对各种风险
的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整 ，密切跟踪标的指数。
（7 ） 本 基金 管 理人 在确 保 基 金 份额 持 有人 利益 的 前 提 下有 权 根据 市场 环 境 变 化
和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。
4．金融衍生产品投资管理
本基金若投资金融衍生产品， 则其目的主要包括： 对冲某些 成份股的特殊突发风
险和某些特殊情况下的流动性风险， 以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖
一定的基金固定费用，最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标 的指数的收益率。
本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括： 主要采用市场公认的多种期权定
价模型对权证进行定价， 作为权证投资的价值基准； 根据权证对应公司基本面的研究
估值， 结合权证理论价值进行权证的趋势投资； 利用权证衍生工具的特性， 基金通过
权证与证券的组合投资， 来达到改善组合风险收益特征的目的， 包括但不限于杠杆交
易策略、 看跌保护组合策略、 保护组合成本策略、 获利保护策略、 买入跨式投资策略。
（六）投资组合管理
1．投资组合的建立
基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合 ， 并
根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90% 。 除非法
律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。
如因标的指数成份股调整、 股票停牌限制、 股 票流动性不足、 基金申购或赎回等大成沪深 300 指数证券投资基 金
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各种基金管理人之外的因素， 致使基金无法依指数权重购买某成份股、 投资不符合前
述规定比例时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合 理期限内进行适
当的处理和调整。
本基金依照法律法规的规定及 基金合同的约定进行指数化投资。 本基金对指数的
拟合与复制， 在投资股票数量 上可能与指数成份股数量有较小偏离， 但应保证投资组
合收益率与指数高度相关，并寻求跟踪误差和偏离度的最小化。
2．投资组合的管理
基金管理人通过定期分析成份股公司行为信息、 标的指数变化、 申购赎回情况等
因素， 利用数量化分析模型， 制定并将投资组合调整到目标组合的最优方案， 最大限
度地降低跟踪误差，以实现基金的投资目标。
3．投资组合调整
本基金为指数型基金， 基金所构建的指数化投资组合原则上将根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限
制、 申购赎回变动情况、 新股增发因素等变 化， 对基金投资组合进行实时调整， 以 保
证基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基 金 管 理 人应 当 自 基金合 同 生 效 之日 起 6 个月 内 使 基 金的 投 资 组合比 例 符 合 本
合同的约定。
（1）定期调整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而
进行相应的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
①与指数相关的调整
根据指数编制规则， 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股
权重新调整时， 本基金将根据标的指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及
其需调整的权重比例，进行相应调整。
②限制性调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定， 当基金投资组合中按标的指数权
重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时， 本基金将对其进行实时的被动性
卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。
③根据申购和赎回情况调整 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行，
从而有效跟踪标的指数；
④其他调整
针对我国证券市场新股发行制度的特点， 本基金将参与一级市场新股认购， 由此
得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
对个别成份股， 若其存 在严重的流动性困难、 或者财务风险较大、 或者面临重大
的不利的司法诉讼、 或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本基金可
以不投资该成份股， 而用备选股、 甚至现金来代替， 也可以选择与其行业相近、 定 价
特征类似或者收益率 相 关性较高的其他股 票来代 替 ， 即 采 用 “ 用 其 他股 票 或 金 融 衍 生
产品等来进行暂时替代 ” 的方法加以应对，并按照如下程序构造替代组合：
A 、选择跟踪标的指数中与被替代股票处于同一细分行业内的股票作为备选库；
B 、根 据被替代 股票需 要的替代时间 长度来确 定备选库中股 票交易数 据考察区间
的长度；
C 、利 用选 定考 察 区间 的 备 选股 票的 交易 数据， 采 用一 定的 “ 冲击 成本 模 型 ”计算
每个备选股票的冲击成本参数；
D 、用考查期内备选股 票为基础组合，以组合 在考察期内与被替代股 票的日收益
率序列的相关系数最大化为优化目标， 同时考虑到组合交易过程的交易成本、 冲击成
本的影响，利用 Matlab 的优化函数进行优化，优化结果为组合中各股票的权重。
这样得出的优化组合能较好的代表被替代股票的收益率波动情况的组合。
4．投资绩效评估
在正常市场情况下， 本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差
不超过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪 偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（七）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数。
如果沪深 300 指数被停止编制及发布， 或沪深 300 指数由其他指数替代 （单纯更
名除外） ，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为业绩比较
基准， 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 变
更本基金的业绩比较基准。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准， 基金管理人需报中国证监会核准后， 应大成沪深 300 指数证券投资基 金
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于正式实施变更前 2 日内在至少一种中国证监 会指定的媒体上予以公告。
（八）风险收益特征
本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
（九）投资限制
基金财产不得用于下列投资或者活动：
1．承销证券；
2．向他人贷款或者提供担保；
3．从事承担无限责任的投资；
4．买卖其他基金份额，但是法律法规或监管机关另有规定的除外；
5 ． 向 其 基金 管 理人 、基 金 托 管 人出 资 或者 买卖 其 基 金 管理 人 、基 金托 管 人 发 行
的股票或者债券；
6 ． 买 卖 与其 基 金管 理人 、 基 金 托管 人 有控 股关 系 的 股 东或 者 与其 基金 管 理 人 、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承销的证券；
7．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8 ． 依 照 法律 、 行政 法规 有 关 规 定， 由 国务 院证 券 监 督 管理 机 构规 定禁 止 的 其 他
活动。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使前述 1 至 8 项规
定被修改或取消， 则本基金可相应地对该项规定进行修改或取消， 该项规定之修改或
取消，无须召开基金份额持有人大会，但应报证券监管机关批准或备案。
对于因上述 5－6 项情形导致无法投资的沪深 300 指数成份股，基金管理人将在
严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
（十）基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法
基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利， 保护基金份额持
有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则：
1．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司或发债公司的经营管理；
2．有利于基金财产的安全与增值，有利于保护基金份额持有人的合法权益。
（十一）基金投资组合报告 （截至2009年6月30日）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司 根据 基金合同规定，于 2009 年 10 月 26大成沪深 300 指数证券投资基 金
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日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日， 本报告中所列财务数据 未经审计。
1 ．报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 6,426,416,212.84 93.69
其中：股票 6,426,416,212.84 93.69
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中： 买断式回购的买 入返售金融
资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,935,523.55 5.90
6 其他资产 28,216,863.82 0.41
7 合计 6,859,568,600.21 100.00
2 ．报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 26,694,523.37 0.39
B 采掘业 756,700,959.57 11.06
C 制造业 1,608,898,712.44 23.52
C0 食品、饮料 246,500,590.06 3.60
C1 纺织、服装、皮毛 35,636,755.42 0.52
C2 木材、家具 3,509,892.54 0.05
C3 造纸、印刷 20,908,247.16 0.31
C4 石油、化学、塑胶、塑料 137,292,328.28 2.01
C5 电子 35,582,940.09 0.52
C6 金属、非金属 572,533,692.37 8.37
C7 机械、设备、仪表 418,739,059.98 6.12
C8 医药、生物制品 103,584,094.95 1.51
C99 其他制造业 34,611,111.59 0.51
D 电力、煤气及水的生产和供应业 246,124,687.80 3.60
E 建筑业 146,783,461.04 2.15
F 交通运输、仓储业 335,364,218.94 4.90 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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G 信息技术业 190,817,703.57 2.79
H 批发和零售贸易 199,152,919.94 2.91
I 金融、保险业 2,170,322,622.71 31.72
J 房地产业 481,063,787.74 7.03
K 社会服务业 98,238,777.31 1.44
L 传播与文化产业 15,048,004.84 0.22
M 综合类 151,205,833.57 2.21
合计 6,426,416,212.84 93.93
3 ．报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600036 招商银行 12,341,675 276,576,936.75 4.04
2 600016 民生银行 27,924,271 221,160,226.32 3.23
3 601328 交通银行 22,772,840 205,183,288.40 3.00
4 601166 兴业银行 5,192,363 192,688,590.93 2.82
5 600030 中信证券 6,765,489 191,192,719.14 2.79
6 601318 中国平安 3,853,702 190,604,100.92 2.79
7 600000 浦发银行 8,096,239 186,375,421.78 2.72
8 000002 万
科Ａ 14,360,761 183,099,702.75 2.68
9 601088 中国神华 4,892,905 146,346,788.55 2.14
10 601398 工商银行 21,883,488 118,608,504.96 1.73
11 601169 北京银行 6,381,032 103,755,580.32 1.52
12 000001 深发展Ａ 4,545,622 99,185,472.04 1.45
13 600050 中国联通 12,410,779 85,137,943.94 1.24
14 601857 中国石油 5,762,807 83,445,445.36 1.22
15 600519 贵州茅台 552,575 81,786,625.75 1.20
16 601939 建设银行 13,173,963 79,438,996.89 1.16
17 600900 长江电力 5,510,811 75,938,975.58 1.11
18 600028 中国石化 5,940,583 63,326,614.78 0.93
19 002024 苏宁电器 3,940,367 63,321,697.69 0.93
20 600019 宝钢股份 8,690,112 61,178,388.48 0.89
21 601628 中国人寿 2,195,614 60,489,165.70 0.88
22 601006 大秦铁路 5,698,469 60,346,786.71 0.88
23 000858 五 粮 液 2,778,172 54,813,333.56 0.80
24 000983 西山煤电 1,774,140 53,046,786.00 0.78
25 600048 保利地产 1,846,670 51,503,626.30 0.75
26 601390 中国中铁 7,505,866 50,964,830.14 0.74
27 600383 金地集团 3,069,290 49,476,954.80 0.72
28 601601 中国太保 2,124,920 47,555,709.60 0.70
29 601919 中国远洋 3,222,792 43,733,287.44 0.64
30 601186 中国铁建 4,247,596 43,707,762.84 0.64 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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31 600739 辽宁成大 1,266,884 41,959,198.08 0.61
32 601988 中国银行 8,959,974 40,230,283.26 0.59
33 000069 华侨城Ａ 1,918,365 40,093,828.50 0.59
34 000402 金 融 街 2,831,893 38,966,847.68 0.57
35 000651 格力电器 1,850,100 38,667,090.00 0.57
36 600489 中金黄金 578,674 38,123,043.12 0.56
37 000792 盐湖钾肥 674,160 37,173,182.40 0.54
38 000063 中兴通讯 1,316,337 36,989,069.70 0.54
39 600089 特变电工 2,034,068 36,694,586.72 0.54
40 600015 华夏银行 2,847,977 35,685,151.81 0.52
41 000898 鞍钢股份 2,700,155 35,615,044.45 0.52
42 600005 武钢股份 4,473,037 35,247,531.56 0.52
43 601600 中国铝业 2,804,751 34,133,819.67 0.50
44 000623 吉林敖东 839,312 33,966,956.64 0.50
45 000629 攀钢钢钒 4,143,576 33,853,015.92 0.49
46 600018 上港集团 5,792,697 33,192,153.81 0.49
47 601009 南京银行 1,834,294 32,998,949.06 0.48
48 601898 中煤能源 2,575,218 31,778,190.12 0.46
49 600585 海螺水泥 750,497 31,625,943.58 0.46
50 000825 太钢不锈 4,007,123 30,774,704.64 0.45
51 600547 山东黄金 500,554 30,083,295.40 0.44
52 000568 泸州老窖 1,020,405 29,285,623.50 0.43
53 000024 招商地产 918,940 29,176,345.00 0.43
54 601899 紫金矿业 2,854,047 29,111,279.40 0.43
55 600550 天威保变 805,814 28,751,443.52 0.42
56 600011 华能国际 3,603,775 28,686,049.00 0.42
57 601666 平煤股份 988,189 28,568,543.99 0.42
58 600104 上海汽车 1,853,383 27,708,075.85 0.41
59 600320 振华重工 2,585,197 26,886,048.80 0.39
60 601699 潞安环能 651,065 25,710,556.85 0.38
61 600795 国电电力 3,586,089 24,995,040.33 0.37
62 600832 东方明珠 2,273,008 24,843,977.44 0.36
63 601168 西部矿业 1,626,021 24,780,560.04 0.36
64 600031 三一重工 781,372 22,480,072.44 0.33
65 000157 中联重科 996,537 22,252,671.21 0.33
66 000937 金牛能源 557,355 21,569,638.50 0.32
67 600583 海油工程 1,807,024 21,377,093.92 0.31
68 002142 宁波银行 1,634,689 21,022,100.54 0.31
69 600649 城投控股 1,502,579 20,720,564.41 0.30
70 600348 国阳新能 676,701 20,544,642.36 0.30
71 600415 小商品城 496,447 20,423,829.58 0.30
72 601958 金钼股份 1,260,253 20,353,085.95 0.30
73 600177 雅戈尔 1,458,814 20,117,045.06 0.29 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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74 000060 中金岭南 923,445 19,844,833.05 0.29
75 601998 中信银行 3,284,168 19,606,482.96 0.29
76 000839 中信国安 1,324,146 19,517,912.04 0.29
77 600635 大众公用 1,661,216 19,452,839.36 0.28
78 600009 上海机场 1,262,478 19,391,662.08 0.28
79 000630 铜陵有色 923,317 19,380,423.83 0.28
80 000527 美的电器 1,330,279 19,022,989.70 0.28
81 600325 华发股份 839,788 18,970,810.92 0.28
82 601333 广深铁路 3,703,286 18,923,791.46 0.28
83 600123 兰花科创 536,029 18,905,742.83 0.28
84 600895 张江高科 1,219,921 18,896,576.29 0.28
85 600642 申能股份 1,893,278 18,667,721.08 0.27
86 000709 唐钢股份 2,379,937 18,611,107.34 0.27
87 000878 云南铜业 821,734 17,733,019.72 0.26
88 600309 烟台万华 1,094,304 17,257,174.08 0.25
89 601001 大同煤业 470,925 17,132,251.50 0.25
90 600881 亚泰集团 2,102,434 16,672,301.62 0.24
91 600887 *ST 伊利 1,124,541 16,654,452.21 0.24
92 000425 徐工科技 491,660 16,214,946.80 0.24
93 000800 一汽轿车 1,048,774 16,193,070.56 0.24
94 000562 宏源证券 752,877 15,659,841.60 0.23
95 000338 潍柴动力 427,087 15,558,779.41 0.23
96 600675 中华企业 972,238 15,516,918.48 0.23
97 600100 同方股份 967,498 15,228,418.52 0.22
98 600997 开滦股份 797,194 14,899,555.86 0.22
99 600875 东方电气 373,197 14,517,363.30 0.21
100 600808 马钢股份 2,972,985 14,389,247.40 0.21
101 600655 豫园商城 820,588 14,179,760.64 0.21
102 601111 中国国航 2,016,493 14,155,780.86 0.21
103 000895 双汇发展 390,534 14,059,224.00 0.21
104 600362 江西铜业 414,739 13,964,262.13 0.20
105 600001 邯郸钢铁 2,506,602 13,961,773.14 0.20
106 000768 西飞国际 1,277,014 13,638,509.52 0.20
107 600196 复星医药 937,428 13,583,331.72 0.20
108 600690 青岛海尔 1,018,284 13,502,445.84 0.20
109 600663 陆家嘴 523,532 13,376,242.60 0.20
110 600029 南方航空 2,467,304 13,372,787.68 0.20
111 600717 天津港 1,077,487 13,069,917.31 0.19
112 601866 中海集运 2,963,652 13,069,705.32 0.19
113 600010 包钢股份 3,266,679 12,936,048.84 0.19
114 600068 葛洲坝 1,058,704 12,873,840.64 0.19
115 600153 建发股份 941,196 12,734,381.88 0.19
116 000046 泛海建设 636,971 12,675,722.90 0.19 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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117 000009 中国宝安 1,048,629 12,436,739.94 0.18
118 000100 TCL 集团 3,243,101 12,421,076.83 0.18
119 000031 中粮地产 1,113,838 12,408,155.32 0.18
120 600331 宏达股份 771,210 12,254,526.90 0.18
121 601808 中海油服 752,791 12,187,686.29 0.18
122 601588 北辰实业 2,013,948 12,144,106.44 0.18
123 600741 华域汽车 1,497,779 12,132,009.90 0.18
124 600694 大商股份 363,816 11,929,526.64 0.17
125 600111 包钢稀土 611,564 11,852,110.32 0.17
126 600208 新湖中宝 1,062,488 11,846,741.20 0.17
127 600660 福耀玻璃 1,409,055 11,568,341.55 0.17
128 600188 兖州煤业 739,112 11,530,147.20 0.17
129 000933 神火股份 559,658 11,193,160.00 0.16
130 600811 东方集团 1,300,556 11,041,720.44 0.16
131 600058 五矿发展 603,283 11,034,046.07 0.16
132 600598 北大荒 862,565 10,980,452.45 0.16
133 600664 哈药股份 784,428 10,950,614.88 0.16
134 600631 百联股份 834,171 10,894,273.26 0.16
135 600271 航天信息 674,108 10,711,576.12 0.16
136 600500 中化国际 895,897 10,643,256.36 0.16
137 000725 京东方Ａ 2,091,829 10,605,573.03 0.16
138 600643 爱建股份 814,703 10,566,697.91 0.15
139 000039 中集集团 1,073,893 10,556,368.19 0.15
140 000932 华菱钢铁 1,421,910 10,536,353.10 0.15
141 000538 云南白药 300,584 10,520,440.00 0.15
142 600150 中国船舶 165,115 10,478,197.90 0.15
143 600026 中海发展 801,336 10,345,247.76 0.15
144 600108 亚盛集团 2,027,682 10,138,410.00 0.15
145 600688 S 上石化 1,213,976 10,112,420.08 0.15
146 600528 中铁二局 854,948 10,019,990.56 0.15
147 600611 大众交通 739,372 9,922,372.24 0.15
148 600256 广汇股份 641,268 9,862,701.84 0.14
149 000652 泰达股份 1,309,678 9,783,294.66 0.14
150 601872 招商轮船 1,701,197 9,747,858.81 0.14
151 600497 驰宏锌锗 484,085 9,580,042.15 0.14
152 600220 江苏阳光 1,539,691 9,484,496.56 0.14
153 600596 新安股份 255,236 9,438,627.28 0.14
154 000686 东北证券 310,322 9,334,485.76 0.14
155 600110 中科英华 1,301,694 9,307,112.10 0.14
156 000423 东阿阿胶 518,473 9,301,405.62 0.14
157 600748 上实发展 526,495 9,097,833.60 0.13
158 600601 方正科技 2,120,577 9,097,275.33 0.13
159 000729 燕京啤酒 594,611 9,008,356.65 0.13 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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160 000960 锡业股份 396,702 8,997,201.36 0.13
161 600037 歌华有线 781,312 8,992,901.12 0.13
162 000897 津滨发展 1,610,025 8,903,438.25 0.13
163 600812 华北制药 1,024,822 8,618,753.02 0.13
164 600886 国投电力 821,650 8,569,809.50 0.13
165 000027 深圳能源 767,748 8,568,067.68 0.13
166 000718 苏宁环球 593,466 8,557,779.72 0.13
167 600428 中远航运 824,063 8,545,533.31 0.12
168 600600 青岛啤酒 320,776 8,529,433.84 0.12
169 600062 双鹤药业 354,844 8,509,159.12 0.12
170 000488 晨鸣纸业 1,093,917 8,423,160.90 0.12
171 000959 首钢股份 1,396,214 8,405,208.28 0.12
172 000401 冀东水泥 601,696 8,303,404.80 0.12
173 600432 吉恩镍业 364,476 8,218,933.80 0.12
174 600096 云天化 367,415 8,215,399.40 0.12
175 000680 山推股份 745,963 8,213,052.63 0.12
176 600638 新黄浦 590,000 8,183,300.00 0.12
177 600653 申华控股 1,763,690 8,077,700.20 0.12
178 600779 水井坊 481,113 7,957,609.02 0.12
179 000969 安泰科技 317,026 7,792,499.08 0.11
180 600269 赣粤高速 707,560 7,740,706.40 0.11
181 000012 南
玻Ａ 491,050 7,694,753.50 0.11
182 000422 湖北宜化 670,503 7,677,259.35 0.11
183 600022 济南钢铁 1,680,328 7,645,492.40 0.11
184 000667 名流置业 1,124,139 7,644,145.20 0.11
185 600143 金发科技 857,341 7,630,334.90 0.11
186 601918 国投新集 460,902 7,600,273.98 0.11
187 600839 四川长虹 1,610,300 7,584,513.00 0.11
188 600859 王府井 285,750 7,578,090.00 0.11
189 600266 北京城建 441,824 7,519,844.48 0.11
190 600820 隧道股份 630,668 7,498,642.52 0.11
191 600737 中粮屯河 617,673 7,498,550.22 0.11
192 601991 大唐发电 908,414 7,367,237.54 0.11
193 600674 川投能源 392,469 7,276,375.26 0.11
194 000778 新兴铸管 854,040 7,267,880.40 0.11
195 600006 东风汽车 1,538,528 7,261,852.16 0.11
196 600879 火箭股份 524,215 7,197,471.95 0.11
197 600170 上海建工 423,178 7,109,390.40 0.10
198 000758 中色股份 443,627 7,089,159.46 0.10
199 600132 重庆啤酒 356,618 7,046,771.68 0.10
200 000690 宝新能源 828,051 7,046,714.01 0.10
201 600008 首创股份 1,071,788 7,020,211.40 0.10
202 000783 长江证券 399,305 6,991,830.55 0.10 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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203 000625 长安汽车 837,721 6,819,048.94 0.10
204 000539 粤电力Ａ 966,637 6,805,124.48 0.10
205 002128 露天煤业 252,584 6,749,044.48 0.10
206 000528 柳
工 405,516 6,747,786.24 0.10
207 600125 铁龙物流 851,947 6,713,342.36 0.10
208 600158 中体产业 678,568 6,419,253.28 0.09
209 000968 煤 气 化 357,907 6,385,060.88 0.09
210 000807 云铝股份 746,919 6,378,688.26 0.09
211 600219 南山铝业 618,627 6,340,926.75 0.09
212 000089 深圳机场 812,120 6,269,566.40 0.09
213 000061 农 产 品 542,557 6,174,298.66 0.09
214 600508 上海能源 336,224 6,122,639.04 0.09
215 000917 电广传媒 393,956 6,055,103.72 0.09
216 000301 东方市场 997,556 6,035,213.80 0.09
217 000900 现代投资 328,771 6,013,221.59 0.09
218 000717 韶钢松山 1,236,572 5,935,545.60 0.09
219 600087 长航油运 939,728 5,816,916.32 0.09
220 600236 桂冠电力 726,830 5,756,493.60 0.08
221 600357 承德钒钛 683,630 5,749,328.30 0.08
222 600456 宝钛股份 250,325 5,732,442.50 0.08
223 600835 上海机电 448,435 5,695,124.50 0.08
224 600549 厦门钨业 306,183 5,679,694.65 0.08
225 600804 鹏博士 688,635 5,667,466.05 0.08
226 600210 紫江企业 1,009,761 5,664,759.21 0.08
227 600027 华电国际 1,080,169 5,638,482.18 0.08
228 600418 江淮汽车 959,070 5,610,559.50 0.08
229 000793 华闻传媒 1,142,554 5,587,089.06 0.08
230 600251 冠农股份 224,463 5,575,660.92 0.08
231 600588 用友软件 283,922 5,391,678.78 0.08
232 000021 长城开发 475,148 5,321,657.60 0.08
233 600066 宇通客车 428,152 5,249,143.52 0.08
234 002001 新 和 成 149,802 5,213,109.60 0.08
235 600426 华鲁恒升 317,965 5,208,266.70 0.08
236 600307 酒钢宏兴 377,728 5,133,323.52 0.08
237 600085 同仁堂 306,412 5,101,759.80 0.07
238 600117 西宁特钢 492,547 4,999,352.05 0.07
239 600747 大连控股 838,411 4,971,777.23 0.07
240 002202 金风科技 161,773 4,872,602.76 0.07
241 600616 金枫酒业 282,376 4,870,986.00 0.07
242 600109 国金证券 214,052 4,771,219.08 0.07
243 600151 航天机电 371,395 4,575,586.40 0.07
244 000503 海虹控股 660,796 4,566,100.36 0.07
245 600770 综艺股份 319,118 4,435,740.20 0.06 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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246 600098 广州控股 681,246 4,428,099.00 0.06
247 600033 福建高速 652,359 4,370,805.30 0.06
248 600004 白云机场 453,866 4,343,497.62 0.06
249 600020 中原高速 1,066,309 4,339,877.63 0.06
250 000822 山东海化 607,649 4,308,231.41 0.06
251 000951 中国重汽 179,501 4,290,073.90 0.06
252 000059 辽通化工 506,668 4,276,277.92 0.06
253 600685 广船国际 190,049 4,232,391.23 0.06
254 002097 山河智能 240,625 4,210,937.50 0.06
255 600569 安阳钢铁 944,663 4,194,303.72 0.06
256 000876 新 希 望 401,888 4,127,389.76 0.06
257 600282 南钢股份 725,328 4,112,609.76 0.06
258 000612 焦作万方 315,033 4,098,579.33 0.06
259 600350 山东高速 728,754 4,095,597.48 0.06
260 000088 盐 田 港 549,588 4,050,463.56 0.06
261 600316 洪都航空 188,827 4,040,897.80 0.06
262 600221 海南航空 741,022 3,979,288.14 0.06
263 002152 广电运通 154,801 3,978,385.70 0.06
264 600308 华泰股份 365,671 3,927,306.54 0.06
265 600639 浦东金桥 263,710 3,889,722.50 0.06
266 002155 辰州矿业 202,635 3,850,065.00 0.06
267 000829 天音控股 616,303 3,833,404.66 0.06
268 600183 生益科技 566,474 3,823,699.50 0.06
269 600115 ST 东航 710,673 3,787,887.09 0.06
270 000927 一汽夏利 517,186 3,615,130.14 0.05
271 600021 上海电力 693,743 3,524,214.44 0.05
272 600978 宜华木业 651,186 3,509,892.54 0.05
273 600118 中国卫星 195,218 3,422,171.54 0.05
274 600837 海通证券 206,407 3,395,395.15 0.05
275 600809 山西汾酒 128,481 3,380,335.11 0.05
276 000912 泸 天 化 317,830 3,378,532.90 0.05
277 600595 中孚实业 315,702 3,283,300.80 0.05
278 600376 首开股份 153,888 3,256,270.08 0.05
279 600780 通宝能源 539,475 3,242,244.75 0.05
280 000559 万向钱潮 439,239 3,184,482.75 0.05
281 601003 柳钢股份 541,462 3,183,796.56 0.05
282 600863 内蒙华电 620,795 3,166,054.50 0.05
283 600961 株冶集团 233,812 3,154,123.88 0.05
284 600380 健康元 470,027 3,031,674.15 0.04
285 600591 *ST 上航 505,733 2,993,939.36 0.04
286 600270 外运发展 373,074 2,984,592.00 0.04
287 600102 莱钢股份 270,117 2,973,988.17 0.04
288 600017 日照港 456,656 2,908,898.72 0.04 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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289 600299 蓝星新材 233,994 2,697,950.82 0.04
290 600761 安徽合力 250,691 2,554,541.29 0.04
291 000755 山西三维 315,043 2,451,034.54 0.04
292 600597 光明乳业 334,692 2,352,884.76 0.03
293 000767 漳泽电力 477,564 2,115,608.52 0.03
294 000728 国元证券 109,722 2,016,690.36 0.03
295 600007 中国国贸 173,226 2,009,421.60 0.03
296 600874 创业环保 293,793 1,886,151.06 0.03
297 002146 荣盛发展 110,431 1,814,381.33 0.03
298 000543 皖能电力 222,674 1,768,031.56 0.03
299 601005 重庆钢铁 308,177 1,621,011.02 0.02
300 600548 深高速 233,573 1,373,409.24 0.02
4 ．报告期内股票投资组合的重大变动
（1）累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601328 交通银行 139,459,536.61 3.05
2 600000 浦发银行 68,153,037.92 1.49
3 601186 中国铁建 59,986,125.67 1.31
4 601169 北京银行 59,669,177.10 1.31
5 600036 招商银行 51,832,820.64 1.13
6 600016 民生银行 50,840,190.48 1.11
7 000629 攀钢钢钒 49,394,820.98 1.08
8 601318 中国平安 40,420,498.04 0.88
9 600030 中信证券 37,763,282.55 0.83
10 000002 万
科Ａ 30,476,559.50 0.67
11 601166 兴业银行 24,943,859.83 0.55
12 601088 中国神华 24,484,110.09 0.54
13 000623 吉林敖东 23,535,998.91 0.52
14 600900 长江电力 21,363,030.11 0.47
15 601398 工商银行 21,247,999.04 0.47
16 000725 京东方Ａ 19,710,558.69 0.43
17 601899 紫金矿业 19,192,012.38 0.42
18 000001 深发展Ａ 16,912,907.96 0.37
19 601958 金钼股份 15,166,199.01 0.33
20 600875 东方电气 14,741,058.54 0.32
注： 本期累计买入金额指买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不考虑相关交
易费用。
（2）累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 600036 招商银行 97,985,124.44 2.14
2 600000 浦发银行 94,693,026.39 2.07
3 601318 中国平安 90,205,414.66 1.97
4 600030 中信证券 76,419,595.53 1.67
5 000002 万
科Ａ 55,962,563.34 1.22
6 600016 民生银行 51,470,165.37 1.13
7 000629 攀钢钢钒 50,064,458.59 1.10
8 601088 中国神华 48,108,875.78 1.05
9 601166 兴业银行 46,835,403.30 1.03
10 601328 交通银行 46,761,303.53 1.02
11 600900 长江电力 33,423,710.63 0.73
12 600050 中国联通 30,559,455.05 0.67
13 601857 中国石油 28,956,643.84 0.63
14 600519 贵州茅台 27,433,714.65 0.60
15 601398 工商银行 23,965,347.48 0.52
16 601939 建设银行 23,876,457.62 0.52
17 601169 北京银行 23,007,017.83 0.50
18 600028 中国石化 21,922,557.00 0.48
19 601006 大秦铁路 21,887,191.32 0.48
20 600875 东方电气 20,375,351.21 0.45
注： 本期累计卖出金额指卖出成交金额 （成交 单价乘以成交数量） ， 不考虑相关交
易费用。
（3）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,393,289,179.49
卖出股票收入（成交）总额 2,129,444,771.71
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
5 ．报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6 ．报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7 ．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 ．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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本基金本报告期末未持有权证。
9 ．投资组合报告附注
（1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形 。
（2） 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
（3）基金的其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 980,505.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,404,269.03
4 应收利息 68,064.24
5 应收申购款 24,764,025.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,216,863.82
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
九 、基 金业绩
基金管理人依照恪尽职 守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产， 但
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险，投资者在做 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（ 一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ：
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2006.04.06-2006.12.31 68.66% 1.41% 85.01% 1.52% -16.35% -0.11%
2007.01.01-2007.12.31 133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12% 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2008.01.01-2008.12.31 -64.77% 2.90% -65.95% 3.05% 1.18% -0.15%
2009.01.01-2009.6.30 70.79% 1.87% 74.20% 1.96% -3.41% -0.09%
自基金 合同 生效 起至 今 136.56% 2.27% 187.02% 2.40% -50.46% -0.13%
（二） 自基金合同生效以来基金 累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 ：
大成沪深 300 基金累计份 额净值增长率与同期 业绩 比较基准收益率的历 史走 势对比图
（2006 年 4 月 6 日至 2009 年 6 月 30 日）
-120%
0%
120%
240%
360%
480%
06-4-6 06-10-6 07-4-6 07-10-6 08-4-6 08-10-6 09-4-6
大成沪深3 0 0 指数 业绩比较基准收益率
注：按 《基 金合 同》 规定 ，本基 金的 初始 建仓 期为6 个月。 截至 报告 日， 本基 金的各 项投 资
比例已 达到 基金 合同 第十 二条之 （六 ）投 资组 合中 规定的 各项 比例 。
十 、基 金的 融 资
本基金可以按照国家有关规定进行融资。
十 一、 基金财 产
（一）基金财产总值
基金财产包括基金所拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、 基金应收的申购款及
其他资产等的价值总和。
（二）基金财产净值
基金财产净值是指基金 财产总值扣除负债后的净资产值。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（三）基金财产的账户
本 基 金 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 开 立 基 金 专 用 银 行 存 款 账 户 以 及 证 券 账
户， 与基金管理人、 基 金托管人、 基金代销机构和基金 注册登记机构的固有财产 账户
以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管与处分
1 ． 本 基 金财 产 应独 立于 基 金 管 理人 、 基金 托管 人 、 代 销机 构 和 注 册登 记 机 构 的
资产，并由基金托管人保管。
2 ． 基 金 管理 人 、基 金托 管 人 、 代销 机 构和 注册 登 记 机 构 以 其 自有 的财产承担法
律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。
3 ． 基 金 管理 人 、基 金托 管 人 因 基金 财 产的 管理 、 运 作 或者 其 他情 形而 取 得 的 财
产和收益，归入基金财产。
4． 除依据 《基金法》 、 《运作 管理办法》 、 基金合同 及其他有关规定处分外， 本基
金财产不得被处分。
十 二、 基金资产 估值
（一 ） 估值 目的
基金资产的估值目的是客观、 准确的反映基金相关金融资产和金融负债的公允价
值，并为基金份额提供计价依据。
（二 ） 估值 日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。
（三 ） 估值 对象
基金依法拥有的各类有价证券，以及 应收应付款等项目。
（四 ） 估值 原则
1． 对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 应采用市价确定公允价值；
估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响
证券价格的重大事件的，可采用最近交易市价确定公允价值。
2 ． 对 存 在活 跃 市场 的投 资 品 种 ，如 估 值日 无市 价 ， 且 最近 交 易日 后经 济 环 境 发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前
一估值日的基金资产净值存在较大影响， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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3 ． 当 投 资品 种 不再 存在 活 跃 市 场， 且 其潜 在估 值 调 整 对前 一 估值 日的 基 金 资 产
净 值 存 在 较 大 影 响, 可 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
（五 ） 估值 方法
1．股票估值方法：
（1 ） 上 市 流 通 股 票 按 估 值 日 其 所 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收盘价估值； 如果估值
日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（2）未上市股票的估值：
1 ） 首 次 发 行 未 上 市 的 股 票 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可靠
计量公允价值的情况下，按成本价估值；
2 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新 股 等 发 行 未 上 市 的 股 票 ， 按 估 值 日 在 证券
交易所上市的同一股票的市价进行估值；
3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 估 值 日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
4 ） 非 公 开 发 行 的 且 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业协
会有关规定确定公允价值。
（3 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 （1 ）－（2 ） 小 项 规 定 的 方 法 对
基金资 产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果 基金管理人认为
按本项第 （1）－（2 ） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值
的， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价
格估值。
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
2．债券估值方法：
（1 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ；估
值日没有交易， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 按最近交易日的收盘价
估值； 如果估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估
值。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易， 且最近交易
日后经济环境未发生重大变化的， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价估值； 如果估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了
重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘
价，确定公允价值进行估值。
（3 ） 首 次 发 行 未 上 市 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 进 行 估 值 ， 在 估 值 技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（5 ） 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采用
估值技术确定公允价值。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
（7 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 （1 ）－（6 ） 小 项 规 定 的 方 法 对
基金资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果 基金 管理人认为
按本项第 （1）－（6 ） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值
的， 基金管理人在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、 收益率 曲线等多种因素
基础上形成的债券估值， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反
映公允价值的价格估值。
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3．权证估值办法：
（1 ） 基 金 持 有 的 权 证 ， 从 持 有 确 认 日 起 到 卖 出 日 或 行 权 日 止 ， 上 市 交 易 的 权证
按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易， 且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的， 按最近交易日的收盘 价估值； 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2 ） 首 次 发 行 未 上 市 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 以 及 停 止 交 易 、 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估值
技术确定公允价值进行估值。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（4 ） 在 任 何 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 （1 ）－（3 ） 项 规 定 的 方 法 对 基
金资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如果基 金管理人认为按
本项第（1）－（3）项规定的方法对 基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4．其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
（六 ） 估值 程序
基 金 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 进 行 。 基 金 财 产 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 将
估值结果以书面形式报送给基金托管人， 基金托管人按法律法规、 基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签字返回给基金管理人。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（七 ） 估值 错 误的 处理方 法
1．当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金
份额净值估值错误。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 注 册 登 记 机 构 应 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保
基金财产 估值的准确性和及时性。 当发生估值错误时， 基金管理人应当立即予以纠正，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
2．差错类型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、或
代理销售机构、 或投资者自身的过错造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的
责任人应当对由于该过错遭受损失的当事人 （ “ 受损方 ” ） 按下述 “ 差 错处理原 则” 承担
赔偿责任并给予赔偿。
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算
差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同行业现
有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属于不可抗力，按照下述规定执行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ，
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不
当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
3．差错处理原则 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时 协调各方，
及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方未及时更
正已发生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担； 若差错责任方已经积极协
调， 并且有协调义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔
偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责
任方仍应对 差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（ “ 受损方” ） ， 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求支付不当得利的权利；
如果获得不当得利的当事人己经将此部分的不当得利返还给受损方， 则受损方应当将
其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部
分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人过错造成基金财产损失 时，
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造成基金财产
损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理人和基金托管人
之外的第三方造成基金财产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理人负责向差错方
追偿。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、
基金合同或其他规定， 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔
偿责任， 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索， 并有权要求其赔偿或补偿
由此发生的费用和遭受的损失。
（7）由于证券交易所或登记结算 公司发送的数据错误以及不可抗力因素，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现
该错误而造成的 基金财产 估值错误， 基金管理人、 基金托管人可以免于承担赔偿责任。
基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
（8）按法律法规和监管机构规定的其他原则处理差错。
4．差错处理程序 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差
错的责任方。
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法 对因差错造成的损失进行评估。
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损
失。
（4）根据差错处理方法，需要修改基金 注册登记机构 的交易数据的，由基金 注
册登记机构 进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
（5）基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差 达到或超过基金资产
净值 0.25% 时， 基金管 理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏差达到
基金资产净值 0.5% 时， 基金管理人应当 公告 、 通报基金托管人并报 中国证监会备案。
（八 ） 暂停 估值的 情形
1．本基金投资涉及的证券交易 场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估 基金财产
价值时；
3．中国证监会认定的其他情形。
（九 ） 特殊 情形的 处理
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能
发现该错误的， 由此造成的 基金财产估值错误， 基金管理人、 基金托 管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）
项 或 权 证估 值 方法 的 第（4 ） 项进 行 估值 时 ，所 造 成 的误 差 不作 为 基金 资 产 估值 错 误
处理。
（十 ） 基金 份额净 值的确 认
基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位采用四舍五入方法，
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
十 三、 基金收 益与 分配
（一）基金收益的构成 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金收益包括：
1．基金投资所得红利、股息、债券利息收入、票据投资收益；
2．买卖证券差价收入；
3．银行存款利息收入；
4．其他合法收益。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入基金收益。
（二）基金净收益
基 金 净 收 益 为 基 金 收 益 扣 除 按 照 有 关 规 定 可 以 在 基 金 收 益 中 扣 除 的 费 用 后 的 余
额。
（三）基金收益分配原则
1．基金收益分配应当采用现金方式。
基 金 份 额 持 有 人 可 以 事 先 选 择 将 所 获 分 配 的 现 金 收 益 ， 按 照 基 金 合 同 有 关 基 金
份额申购的约定转为基金份额； 基金份额持有人事先未做出选择的， 基金管理人应当
支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。
2．每一基金份额享有同等分配权 。
3．基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配 。
4．基金当期出现亏损，则可不进行收益分配 。
5．基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值 。
6．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过 6 次，成立不
满 3 个月，收益可不分配 。
7．基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50％。
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在 不 影 响 投 资 者 实 质 性 利 益 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 酌 情 调 整 以 上 基 金 收 益 分
配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 基金管理人应于实施更改前 2 日
内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。
（四）收益分配方案的确定与公告
基 金 收 益 分 配 方 案 中 载 明 基 金 收 益 的 范 围 、 基 金 净 收 益 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、
分配原则、分配时间、分配数额及比例、 分配方式及有关手续费等内容。
基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 核 实 后 确 定 ， 基 金 管 理
人应在实施日前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告， 并在公开披露日大成沪深 300 指数证券投资基 金
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报中国证监会备案。
（五）收益分配中发生的费用
1．基金份额持有人选择将现金红利进行再投资于本基金时，可免收再投资的申
购等费用。
2．基金份额持有人选择现金分红方式时，收益分配时发生的银行转账等手续费
用由基金份额持有人自行承担。
十 四、 基金费 用与 税收
（一）与基金运作有关的费用
1．与基金运作相关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的基金管理费按基金财产净值的 0.75% 年费率计提。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金财产净值的 0.75% 年费率计提。 计算方
法如：
H ＝E× 0.75%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基 金管理费
E 为前一日基金财产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费
划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
本基金的基金托管费按基金财产净值的 0.15% 年费率计提。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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在通常情况下， 基金托管费按前一日基金财产净值的 0.15% 年费率计提。 计算方
法如下：
H=E× 0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费
划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）本条第 1 款第 3 至第 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规
定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3．不列入基金费用的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财
产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 律 师 费 、 会 计 师 费 、 验 资 费 、信息
披露费用等不得从基金财产中列支， 其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律
法规执行。
（二）与基金销售等相关费用
本基金分为 A 类和 B 类两种收费模式，对应 A 类和 B 类两种不 同的份额。
A 类收费模式， 即前端 收费模式， 指在本基金 中， 选择在认 （申） 购 本基金时直
接交纳认 （申） 购费， 再以扣除认 （申） 购费 后的净额作为认 （申） 购金额的收费模
式。
B 类收费模式， 即后端收费模式， 指在本基金中， 选择在认 （申） 购 时不交纳认
（申 ）购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但在赎回时交纳认（申）
购费的收费模式。
本基金因不同的收费模式而有两类基金份额： A 类基金份额和 B 类基 金份额。 A
类基金份额是选择 A 类收费方式 （前端收费模式） 的基金份额； B 类基金份额是选择
B 类收费方式（后端收 费模式）的基金份额。
本 基 金 将 来 若 增 加 新 的 收 费 模 式 ， 对 应 地 ， 可 能 会 增 加 新 的 基 金 份 额 种 类 ， 并
可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。
此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择 A 类或 B 类之一种。
1．基金申购（基金合同生效后购买本基金）
投资者申购本基金时只能从 A 类和 B 类两种收费模式中选 择一个。投资者申购
本基金采用全额缴款的申购方式。
（1）A 类收费模式：前端收费模式
A 类 ：前 端收 费模 式
申购金 额 M 前端申 购费 率
M ＜50 万元 1.2%
50≤M ＜200 万元 1.0%
200≤M ＜500 万元 0.5%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
前端申购费用的计算方法如下：
净申购金额= 申购金额/ （1+ 申购费率）
申购费用= 申购金额 －净申购金额
申 购 费 用 在 基 金 申 购 时 从 申 购 金 额 中 扣 除 ， 不 列 入 基 金 财 产 。 基 金 申 购 费 用 用
于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。
（2）B 类收费模式： 后端收费模式
B 类 ：后 端收 费方 式
持有期 限 T 后端申 购费 率
T ＜1 年 1.2%
1 年 ≤T ＜2 年 0.8%
2 年 ≤T ＜3 年 0.4%
T ≥3 年 0
采用 B 类收费模式， 投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申
购费用。后端申购费用的计算方法如下：
后端申购费用＝赎回份数× 申购日基金份额净值× 后端申购费率
2．基金赎回（对 A 类基金份额和 B 类基金份 额均适用）
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率按持有期 （T ） 递减， 最高不超过总的赎 回金额的 0.5% ， 持有
期超过 2 年赎回费率则为 0。
赎回费率表如下：
赎回费 率
持有 期 T 适用的 赎回 费率
T ＜1 年 0.5%
1≤T ＜2 年 0.15% 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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T ≥2 年 0%
注：1 年按照 365 天计算，2 年按照 730 天计算，其余同。
赎回费用的计算方法如下：
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率
本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的 25％，并应当归入
基金财产。
3．基金转换
本 基 金 转 换 费 用 详 见 本 基 金 开 放 转 换 业 务 公 告 、 最 新 的 更 新 的 招 募 说 明 书 或 其
他刊登在指定媒体上的公告。
（三）费率调整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 实 际 情 况 分 别 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费
率等相关费率。 调高基金管理费率和基金托管费率， 原则上须召开基金份额持有人大
会审议，除非法律法规另有规定、或 基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。
基 金 管 理 人 等 可 根 据 市 场 情 况 在 不 违 背 有 关 法 律 法 规 之 规 定 和 基 金 合 同 之约定
的情况下调整本基金的认购费率、 申购费率、 赎回费率等。 调低前述相关费率， 或在
不增加整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。
若 将 来 法 律 法 规 或 监 管 机 构 许 可 本 基 金 或 本 类 型 的 基 金 采 取 持 续 性 销 售 服 务 费
模式， 则本基金可以依法 引入持续性销售服务费收费模式； 若引入该类收费模式， 并
没有增加现有投资者的费用负担， 则无须召开基金份额持有人大会， 法律法规或监管
机关另有规定的除外。
基 金 管 理 人 或 其 授 权 或 认 可 的 机 构 ， 在 不 违 背 相 关 法 律 法 规 之 规 定 和 基金合同
之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。
费率的调整，最迟在调整生效前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家法律、法规履行其纳税义务。
十 五、 基金的 会计 与审计
（一）基金会计政策
1．基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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3．会计核算制度按照国家有关会计核算制度执行。
4．本基金独立建账、独立核算。
5．本基金会计责任人为基金管理人，基金管理人也可以委托具有证券从业资格
的独立的会计师事务所担任基金会计， 但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计
业务。
6．基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计 账目、凭证并进行日常的会计
核算，按照有关规定编制基金会计报表。
7．基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
（二） 基金审计
1．本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格
的会计师事务所（或有限公司）及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2．会计师事务所（或有限公司）更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人
和基金托管人的同意，并报监管机关备案。
3．基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金
托管人 （或基金管理人） 同意， 并报监管机关备案后可以更换。 更换会计师事务所 （或
有限公司）最迟于更换前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
十 六、 基金的 信息 披露
本基金的信息披 露 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 管理 办 法 》 、 《 信 息 披 露 管 理 办 法 》及
其实施准则、 基金合同 及其他有关规定办理。
本基金信息披露义务人 应当按照法律、行政法 规和中国证监会的规定 披露基金
信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人大
会的基金份额持有人等法律、 行政法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。
本基金的信息披露义务 人应当在中国证监会规 定的时间内，将应予以 披露的基
金信息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “ 指定报刊” ） 和 基金管理人、 基
金托管人的互联网网站 （以下简称 “ 网站” ） 等 媒介披露， 并保证投资者能够按照基金
合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（一）基金募集信息披露
1． 基金管理人按照 《 基金法》 、 《信息披露管理办法》 编制基金招募说明书， 基
金募集申请经中国证监会核准后， 基金管理人在本基金份额发售前 3 天将基金招募说
明书、 基金合同摘要登载在 指定报刊和网站上； 基金管理人、 基金托 管人应当同时将
基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2． 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于 指定报刊 和网站上。
3． 基金管理人应当在基金合同生效的次日在 指定报刊和网站上登载基金合同生
效公告。
4．基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，编制更
新的招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基
金管理人应当在公告的十五日前向中国证监会报送更新的招募说明书， 并就有关更新
内容提供书面说明。
（二）基金运作信息披露
基金管理人和基金托管 人应当按照《基金法》 、 《信息披露管理办法》 及相关法
律、 法规的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文
件进行编制并公 告基金运作信息，同时报中国证监会备案。
1．定期报告
（1）年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制 完成基金年
度报告， 并将年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金
年度报告的财务会计报告应当经过审计。
（2）半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基
金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在网站上， 将半年度报告摘要登载在指定报
刊上。
（3）季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作 日内，编制
完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
（4） 基金合同生效不足两个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年
度报告或者年度报告。 基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日， 分别报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子
文本和书面报告两种方式。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（5）法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
2．基金净值公告：
基金合同生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少
每周公告一次基金财产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申 购或者赎回后，基金管 理人应当在每个开放日 的次日，
通过网站、 基金份额 发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金财产净值 和基金份
额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金财产净值、 基金份
额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
若本基金因收费模式差异等原因而有多个基金份额净值的， 应分别计算和公告。
（三）基金临时信息披露
基 金 在 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 产 生 重 大 影 响 的 事 项
时， 基金管理人等信息披露义务人须按照法律法规及中国证监会的有关规定及时报告
并公告：
1．基金份额持有人大会的召开；
2．终止基金合同；
3．转换基金运作方式；
4．更换基金管理人、基金托管人；
5．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7．基金募集期延长；
8． 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管 人
基金托管部门负责人发生变动；
9．基金管理人的董事在一年内变更超过 50 ％；
10 ． 基金管理人、基金 托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内 变动超过
30％；
11 ．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12．基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13 ． 基金管理人及其董 事、总经理及其他高级 管理人员、基金经理受 到严重行大成沪深 300 指数证券投资基 金
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政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14．重大关联交易事项；
15．基金收益分配事项；
16．管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% ；
18．基金改聘会计师事务所；
19．变更基金份额发售机构；
20．基金更换注册登记机构 ；
21．开放式基金开始办理申购、赎回；
22．开放式基金申购、赎回费率及其收费方式发生变 更；
23．开放式基金发生巨额赎回并延期支付；
24．开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25．开放式基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26．中国证监会规定的其他事项。
（四）澄清公告
在基金合同存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会及相关的证券交易
所。
（五）信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信
息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露
内容与格式准则的规定； 特定基金信息披露事项和特殊基金品种的信息披露， 应当符
合中国证监会相关编报规则的规定。
基金托管人应当按照相关法律、 行政法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金财产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定
期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基
金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露 信息的报刊。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金管理人、 基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外， 还可以根据需
要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机
构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
（六）信息披露文件的存放与查阅
本基金招募说明书、 基金合同、 定期报告公告后应当分别置于基金管理人、 基金
托管人、 基金销售机构的办公场所和基金进行场内交易的交易所， 供公众查阅 、 复制。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
十 七、 风险揭 示
（一）市场风险
本基金主要投资于证券市场， 而证券市场价格受政治、 经济、 投资心 理和交易制
度等各种因素的影响会产生波动， 从而对本基金投资产生潜在风险， 导致基金收益水
平发生波动。
1．政策风险
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定
影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。
2．经济周期风险
证 券 市 场 是 国 民 经 济 的 晴 雨 表 ， 而 经 济 运 行 则 具 有 周 期 性 的 特 点 。 随 宏 观 经 济
运行的周期性变化， 基金 所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化， 从
而产生风险。
3．利率风险
金融市场利率的变化直 接影响着国债的价格和 收益率，进而影响金融 债、企业
债的价格和收益率， 同时影响债券利息的再投资。 同时， 金融市场利 率的变化也影响
到证券市场资金供求关系， 并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。 上述变化将直
接影响本基金的收益。
4．上市公司经营风险
上市公司的经营状况受 多种因素影响，如管理 能力、财务状况、市场 前景、行
业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。 如果基金所投资的成长型公司经营大成沪深 300 指数证券投资基 金
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不善， 成长性不足， 导 致股票价格 下跌或股息、 红利减少； 如果基金 所投资的价值型
公司基本情况继续恶化， 或者没有出现预计的价值回归， 其股票价格可能下跌， 或股
息、红利减少，给基金的投资带来风险。
5．购买力风险
基金收益的一部分将通 过现金形式来分配，而 现金可能因为通货膨胀 的影响而
使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
6．国际竞争风险
随着中国市场开放程度 的提高，上市公司的发 展必然要受到国际市场 同类技术
或同类产品公司的强有力竞争， 部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下
滑。 尤其是中国加入 WTO 以后， 中国境内公 司将面临前所未有的市场竞争 ， 上市公
司在这些因素的影响下将存在更大不确定性。
（二）管理风险
1．在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，
会影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水
平。
2． 基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金
收益水平。
（三）流动性风险
本基金类型为契约型开 放式，基金规模将随着 基金投资者对基金份额 的申购和
赎回而不断波动， 若由于基金投资者的连续大量赎回， 导致基金管理人的现金支付出
现困难， 或被迫在不适当的价格大量抛售债券、 股票， 使基金 财产净值受到不利影响，
从而产生流动性风险。
（四）本基金有关指数投资风险
1．标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代 表整个股票市场。标的 指数成份股的平均回报 率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2．标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格 可能受到政治因素、经 济因素、上市公司经营 状况、投
资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收益水平
发生变化，产生风险。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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3．基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发 生偏离：
（1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中
产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权
重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3） 成份股派发现金红利、 新股 市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数
收益率，产生正的跟踪偏离度。
（4） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合
或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费 和托管费的存在，
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6） 在本基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的 水
平、 技术手段、 买入卖 出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本
基金对标的指数的跟踪程度。
（7） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中 个
别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同； 因缺乏卖空、 对冲机
制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动 。
因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差 。
4．标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根 据基金合同规定，如出 现变更标的指数的情形 ，本基金
将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整， 基金
的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的风险与成
本。
（五）其他风险
1．因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2． 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完 善
而产生的风险；
3．因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的潜在风险；
4．对主要业务人员如基金经理的依赖 而可能产生的潜在风险； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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5．因业务竞争压力可能产生的风险；
6．其他风险。
十 八、 基金的 终止 和清算
（一）基金合同的终止
有下列情形之一的， 基金合同 应当终止：
（1）基金合同经基金份额持有人大会表决终止的 ；
（2）基金管理人职责终止 ， 而 6 个月内没有新基金管理人承接其原有职责的 ；
（3）基金托管人职责终止 ， 而 6 个月内没有新基金托管人承接其原有职责的 ；
（4）基金合同规定的其他情况或中国证监会规定的 其他情况。
（二）基金财产的清算
1．基金财产清算组
（1）基金财产清算组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基
金财产清算组 ， 基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金财
产清算。
（2）基金财产清算组组成：基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从 事相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财
产清算组可以聘用必要的工作人员。
（3） 基金财产清算组职责： 基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、
变现和分配。基金财产清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。
2．清算程序
（1）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组对基金财 产进行清理和确认；
（3）对基金财产进行评估和变现；
（4）公布基金财产清算公告；
（5）对基金财产进行分配；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（7）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告。
3．清算费用 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4．基金财产清算剩余资产的分配
基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 财 产 扣 除 基 金 清 算 费 用 后 如 有 余 额 ， 按 基 金 份 额 持
有人持有的基金份额比例进行分配 。
5．基金财产清算的公告
基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；
基金财产清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
6．清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十 九、 基金合 同内 容摘要
（一）基金份额持有人的权利和义务
1．基金份额持有人的权利
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据 《基金法》 、 《运 作管理办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）按本基金合同的规定分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会 ，对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权；
（6）监督基金管理人的投资运作；
（7）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼；
（9）法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件规定的其
他权利。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2．基金份额持有人的义务
根据 《基金法》 、 《运 作管理办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）遵守基金合同；
（2）缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用；
（3）以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任；
（4）不从事任何有损本基金及其 他基金份额持有人合法利益的活动；
（5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管
理人的代理人处获得的不当得利；
（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（7）法律法规及本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件规定 的其
他权利。
（二）基金管理人权利及义务
1．基金管理人的权利
根据 《基金法》 、 《运 作管理办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但
不限于：
（1）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基
金财产；
（2） 根据法律法规和本基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，
获得基金管理费， 收取认购费、 申购费、 基金 赎回手续费及其 他经批准或公告的合理
费用以及法律法规规定的 其他费用；
（3）依照有关规定代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（4）根据法律法规和本基金合同的规定，制订 、修改并公布有关基金募集、认
购、申购、赎回、转托管、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
（5）根据法律法规 和本基金合同规定销售基金份额；
（6）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（7）在基金托管人更换时，提名新任基金托管人；
（8）依据法律法规合本基金合同监督基金托管人，如认为基金托管人违反了本
基金合同或国家有关法律规定， 并对基金财产或基金份额持有人利益造成损失的， 应
呈报中国证监会和中国银监会， 以及采取 其他必要措施以保护本基金及相关基金合同大成沪深 300 指数证券投资基 金
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当事人的利益；
（9）选择、委托、更 换基金代销机构，对基金代销机构行为进行必要的监督和
检查；
（10）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
（11） 依照法律法规及中国证监会的规定， 为了基金份额持有人的利益为基金进
行融资；
（12）依据本基金合同的规定，决定基金收益的分配方案；
（13） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（14） 选择、 更换律师、 审计师、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（15）增加或减少交易模式；
（16） 法律法规、 本基金合同以及依据本基金合同制订的其他法律文 件所规定的
其他权利。
2．基金管理人的义务
根据 《基金法》 、 《运 作管理办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但
不限于：
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产；
（3）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
（4）配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他机
构代理该项业务；
（5）配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机
构代理该项业务；
（6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记
账，进行证券投资；
（7）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（8）依法接受基金托管人的监督；
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合本基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金财产净值， 确定基金
份额申购、赎回的价格；
（10） 严格按照 《 基金法》 、 本基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告
义务；
（11） 保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
本基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不得向他
人泄露；
（12） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
收益；
（13）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（14）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
（15） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集 基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（17）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（18） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间内发出； 保
证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，
并得到有关资料的复印件；
（19） 组织并参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（20） 面临解散、 依法 被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时， 及时报告中国
证监会并通知基金托管人；
（21）因违反本基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；
（22） 因基金托管人违反本基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（24）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（25）不从事任何有损于本基金及其他基金当事人利益的活动；
（26）编制中期和年度基金报告；
（27） 法律法规、 本基金合同以及依据本基金合同制订的其他法律文件所规定的
其他义务。
（三）基金托管人的权利和义务
1．基金托管人的权利
根据 《基金法》 、 《运 作管理办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但
不限于：
（1）依照本基金合同的约定获得基金托管费；
（2）监督本基金的投资运作，如基金托管人发现基金管理人的投资指令违反基
金合同或有关法律法规规定的， 应拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告；
（3） 自本基金合同生效之日起， 依法律法规和本基金合同的规定保管基金财产；
（4）依据法律法规和本基金合同的规定监督基金管理人，如认为基金管理人违
反了法律法规或本基金合同规定对基金财产、 其他 基金合同当事人的利益造成重大损
失的， 应及时呈报中国证监会， 以及采取 其他必要措施以保护本基金及相关基金合同
当事人的利益；
（5）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（6）依照法律法规及本基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（7）法律法规、基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其
他权利。
2．基金托管人的义务
根据 《基金法》 、 《运 作管理办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则，安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要 求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金
财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互大成沪深 300 指数证券投资基 金
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独立； 对不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证不同 基金之间在名册
登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，基金托管人不得委托
第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照本基金合同的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守基金商业秘密。 除 《基金法》 、 基 金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金财产净值、基金份额净值及基金份额申
购、赎回价格；
（9）采取适当、合理的措施，使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金
合同等有关法律文件的规定；
（10） 采取适当、 合理的措施， 使基金管理人用以计算基金份额认购、 申购、 赎
回和注销价 格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
（11） 采取适当、 合理 的措施， 使基金投资和融资的条件符合基金合同等法律文
件的规定；
（12）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（13） 对基金财务会计报告、 中期和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照本基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行本
基金合同规定的行为，还应说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（14）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、 账册、报表和其他相关资料，
保存基金的会计 账册、报表和记录等15年以上；
（15）建立并保存基金份额持有人名册；
（16）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（17） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项；
（18） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会；
（19）按照规定监督基金管理人的投资运作； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（21） 面临解散、 依法 被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时， 及时报告中国
证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（22） 基金管理人因违反本基金 合同造成基金财产损失时， 基金托管人应为基金
向基金管理人追偿；
（23） 因违反本基金合同导致基金财产的损失， 应承担赔偿责任， 其 赔偿责任不
因其退任而免除；
（24）不从事任何有损本基金及基金其他当事人利益的活动；
（25）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（26） 法律法规、 本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其
他义务。
（四）基金份额持有人大会
1．召开事由
（1）有以下情形之一的，应召开基金份额持有人大会：
①修改或终止基金合同，但基金合同另有约定或法律法规另有规定的除外；
②转换基金运作方 式；
③提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 但根据法律法规的要求提高该等报
酬标准的除外；
④更换基金管理人；
⑤更换基金托管人；
⑥与其他基金合并；
⑦基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
⑧变更基金类别；
⑨变更基金投资目标、范围或策略；
⑩变更基金份额持有人大会程序；
⑾法律、法规及中国证监会规定的其他情形。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使前述 ① 至⑩项规
定被修改或取消， 则本基金可相应地对该项规定进行修改或取消， 该项规定之修改或
取消，无须召开基金份额持有人大会，但 应报证券监管机关批准或备案。
（2）有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金份额持有人大会：
①调低基金管理人、基金托管人等相关服务机构的报酬标准；
②在不违背相关法律法规和本基金合同相关约定的情况下， 变更本基金的申购费
率、赎回费率等，或变更其收费模式；
③因法律法规发生变动而确有必要对基金合同进行修改；
④对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；
⑤对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
⑥按照法律法规之规定或本基金合同相关约定或经监管机 关认可而不需要召开
基金份额持有人大会的其他情形。
2．召集方式
（1）基金份额持有人大会的召集人（以下简称 “ 召集人” ）负责选择 确定开会时
间、地点、方式和权益登记日。
（2）在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集，基金管理人未按
规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告
知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基
金管理人决 定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
（4）代表基金份额10％以上（含10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理人决
定不召集， 代表基金份额10％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基
金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是 否召集， 并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起60日内召开。
（5）代表基金份额10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会， 基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额10% 以上的基金份额大成沪深 300 指数证券投资基 金
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持有人有权自行召集。 基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的， 应当至少提
前30 日向中国证监会备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人
应当配合，不得阻碍、干扰。
3．通知
（1）召开基金份额持有人大会，召 集人应当至少提前30天，在至少一种中国证
监会指定媒体上公告通知， 会议通知应报中国证监会备案。 基金份额持有人大会通知
至少应载明以下内容：
①会议召开的时间、地点和会议方式；
②会议拟审议的主要事项、议事程序；
③确定有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
④代理投票授权委托书送达时间和地点；
⑤会议的表决方式；
⑥会务常设联系人姓名、电话；
⑦与会者需要准备或履行的文件和手续；
⑧召集人认为需要通知的其他事项。
（2）采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表
决方式， 并 在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托
的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见的寄交和收取方式、 投票表决的截
止日以及表决票的送达地址等内容。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人；如召集人为基金
托管人， 则应另行书面通知基金管理人； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人。
4．会议召开方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会与通讯方式开会。
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席， 现场开会时
基金管理人和基金托管 人的授权代表应当出席； 通讯方式开会指按照基金合同的相关
规定以通讯的书面方式进行表决。 会议的召开方式由召集人确定， 但决定基金管理人
更换或基金托管人的更换、 转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方
式召开基金份额持有人大会。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1）现场开会。
现场开会并符合下列条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
①由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席， 基金管理人和基金
托管人的授权代表应当出席。
②本人出席会议者应持有本基金份额凭证， 受托出席会议者应出具委托人持有本
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权 委托书符合法律法规、 本基金合同和会议通
知的规定。
③经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50％（含50％）。
（2）通讯方式开会
通讯方式开会应以书面方式进行表决。符合以下条件的通讯开会有效：
①召集人应按本基金合同规定公告会议通知， 在两个工作日内在指定媒体上连续
公布相关提示性公告；
②召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机
关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
③直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人
提交的持有本基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有本基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定 。
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所持有的基
金份额在基金权益登记日基金总份额的50％以上（含50％）。
5．议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
①议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如修改基金合同、 提前终止
基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 转换基金 运作方式、
提高基金管理人或基金托管人报酬以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论
的其他事项。
②基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
③对于基金份额持有人提交的提案， 大会召集人应当按照以下原则对提案进行审
核：
关联性。 提案涉及事项与本基金有直接关系， 并且不超出法律法规和基金合同规大成沪深 300 指数证券投资基 金
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定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不
提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将提案提交大会表决， 应当在该次
基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。 大会召集人可以对提 案涉及的程序性问题作出决定。 如将提案进行分拆
或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 召集人可以就程序性问
题提请基金份额持有人大会作出决定， 并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审
议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份
额持有人大会审议的提案， 以及基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审
议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同一提案再次提请基金份额持
有人大会审议的，时间间隔不少于6个月。
（2）议事程序
①现场开会
在现场开会的方式下， 基金份额 持有人大会主持人为基金管理人授权出席会议的
代表， 在基金管理人未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主
持； 如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人
以所代表的基金份额50 ％以上 （不含50％） 多数选举产生一名基金份额持有人或其代
理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7款规定的程序确定和公布
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
②通讯方式开会
在通讯开会的情况下， 公告会议通知时应当同时公布 提案， 在所通知的表决截止
日期后2个工作日内统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
6．表决
（1）基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，基金份额持有人可以委
托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权。
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
①一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50% 以上（含50% ）通过
方为有效； 除下列 ②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的大成沪深 300 指数证券投资基 金
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方式通过。
②特别决议
特别决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3 以上（含2/3 ）通过方
可做出。 更换基金管理人或者基金托管人、 提前终止基金合同、 转换基金运作方式必
须以特别决议通过方为有效。
（3）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（4） 采取通讯方式进行表决时， 符合会议通知规定的书面表决意见为有效表决。
除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则符合法律法规、 基金合同和会议通知的书
面表决意见为有效表决； 表决意见模糊不清或相互矛盾的为无效表决， 但应当计入出
具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（5）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（6）基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。
7．计票
（1）现场开会
①如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基
金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中
选举3名基金份额持有人代表担任监票人；
②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果；
③如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；
如果会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人
的代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后立即要求重新
清点；重新清点以一次为限，会议主持人应当于重新清点后当场公布重新清点结果；
④计票过程应由公证机关予以公证。
（2）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进大成沪深 300 指数证券投资基 金
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行计票，并由公证机关对计票 过程予以公证。
8．生效与公告
基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证
监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具
无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一种中国证监会指定
媒体上公告。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人和基金托管
人均有法律约束力。
（五）基金合同的变更和终止
1．基金合同的变更
（1）本基金合同的变更应经基金管理人和基金托管人同意 。
（2）变更基金合同应经基金份额持有 人大会决议通过并报中国证监会批准，自
批准之日起生效。 但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变
更的情形， 或者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化， 或者
基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 按照法律法规之规定或本
基金合同的相关约定或经监管机关认可而不需要召开基金份额持有人大会的其他情
形， 可不经基金份额持有人大会决议， 而经基金管理人和基金托管人同意变更后公布，
并报中国证监会备案。
（3）除非法律法规另有规定或本基金合同另有约定，以下基金合同变更事项需
召开基金份额持 有人大会：
①终止基金合同；
②转换基金运作方式；
③提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
④更换基金管理人、基金托管人；
⑤基金合同约定的其他事项。
2．基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
（1）基金合同经基金份额持有人大会表决终止的；
（2）基金管理人职责终止 ，而在6个月内没有新基金管理人承接其原有职责的； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3）基金托管人职责终止 ，而6个月内没有新基金托管人承接其原有职责的；
（4）法律法规及基金合同规定的其他情况或监管机关规定的 其他情况。
（六）争议解决方式
1．本基金合同适用 中华人民共和国法律并从其解释。
2．本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可
首先通过友好协商解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起60日内如果争议未能以
协商方式解决， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会
根据提交仲裁时该会的届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各
方当事人均具有约束力。
3．除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续
履行。
（七）基金合同存放地及投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册， 供投资者在基金管 理人、 基金托管人、 销售机 构办公场所
和基金进行场内交易的交易所查阅； 投资者也可复印本基金合同等法律文件， 但若有
歧义，则应以本基金合同等法律文件的正本为准。
二十 、 基金托 管协 议内容 摘要
（一）托管协议当事人
本基金托管协议当事人为
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行 股份有限公司
（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
1．基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
根据 《基金法》 、 《运作管理办法》 、 《销售管理办法》 、 《基金合同》 和有关证券法
规的规定， 基金托管人应对基金管理人就基金财 产的投资对象、 基金财产的投资组合
比例、 基金财产的核算、 基金财产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基 金
的申购、 赎回和基金转换等业务、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进行监督和
核查。
（1 ） 基金 托 管人 发 现基 金 管 理人 有 违反 《 基金 法 》 、 《 运 作管 理 办法》 、 《 销售 管
理办法》 、 《基金合同》 和有关法律、 法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管大成沪深 300 指数证券投资基 金
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理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发
出回函。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中
国证监会。
（2 ） 基金 托 管人 发 现基 金 管 理人 的 投资 指 令违 反 《 基金 法 》 、 《 运作管 理 办 法》 、
《销售管理办法》 、 《基金合同》 和有关法律、 法规规定， 应拒绝执行， 立即通知基金
管理人；并及时向中国证监会报告。
（3 ） 基 金托 管 人发 现基 金 管 理 人依 据 交易 程序 已 经 生 效的 指 令违 反法 律 、 行 政
法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管理人， 并
及时向中国证监会报告。
（4） 基金托管人有权利并有义务行使法律法规、 《基金合同》 或本托管协议赋予、
给予、 规定基金托管人应有 的任何及所有权利和救济措施， 以保护基金财产的安全和
基金合同 当事人的利益。 基金管理人因违反 基金合同 造成基金财产损失时， 基金托管
人应为基金向基金管理人追偿。
2．基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
根据 《基金法》 、 《运作管理办法》 、 《销售管理办法》 、 《基金合同》 及其他有关规
定， 基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的指令、 是否将基金财产和自
有资产分账管理、 是否擅自动用基金财产、 是否按时将分配给基金份额持有人的收益
划入分红派息账户等事项，对基金托管人进行监督和核查。
（1 ） 基 金管 理 人定 期对 基 金 托 管人 保 管 的 基金 财 产 进 行核 查 。基 金管 理 人 发 现
基金托管人未对基金财产实行分账管理、 擅自挪用基金财产、 或因基金托管人的 其他
原因而导致基金财产有所灭失、 减损、 或处于 危险状态的， 基金管理人应立即以书面
的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。 基金管理人有义务要求基金
托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
（2 ） 基金 管 理人 发 现基 金 托 管人 的 行为 违 反《 基 金 法》 、 《运 作 管理办 法 》 、 《 销
售管理办法》 、 《基金合同》 和有关法律、 法规 的规定， 应及时以书面形式通知基金托
管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出 回
函。 在限期内， 基金管 理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基
金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国
证监会。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3） 如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、 《基金合同》
或本托管协议， 基金管理人应呈报相关监管机构， 有权利并有义务行使法律法规、 《基
金合同》 或本托管协议赋予、 给予、 规定的基 金管理人应有的任何及所有权利和救济
措施， 以保护基金财产的安全和基金合同当事人的利益。 基金托管人因违反 基金合同
造成基金财产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿 。
3 ． 基 金 管理 人 和基 金托 管 人 有 义务 配 合和 协助 对 方 依 照本 协 议对 基金 业 务 执 行
监督、核查
基金管理人或基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督
权， 或采取拖延、 欺诈 等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经监督方提出警告
仍不改正的，监督方应报告中国证监会。
（三）基金财产的保管
1．基金财产保管的原则
（1 ） 基金 财 产 的保 管责 任 ， 由基 金 托 管人 承担 。 基 金托 管 人 将遵 守《 基 金 法》 、
《信托法》 、 《运作管理办法》 、 《销售管理办法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 为基
金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人 保证恪尽职守，依照诚实信用、
勤勉尽责的原则，谨慎、有效的持有并保管基金财产。
（2 ） 基 金托 管 人应 当设 立 专 门 的基 金 托管 部门 ， 具 有 符合 要 求的 营业 场 所 ， 配
备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员， 负责基金财产托管事宜； 建立健全
内部风险控制制度， 对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先预防和事后监
督，防范和减少风险。
（3 ） 基 金托 管 人应 当购 置 并 保 持对 于 基金 财产 的 托 管 所必 要 的设 备和 设 施 （ 包
括 硬 件 和软 件 ） ， 并 对设 备 和 设施 进 行维 修 、维 护 和 更换 ， 以保 持 设备 和 设 施的 正 常
运行。
（4） 除依据 《信托法》 、 《基金法》 、 《运作 管 理办法》 、 《销售管理办法》 、 本 《基
金合同》 及其他有关规定外， 基金托管人不得为自己及任何第三人谋取利益； 基金托
管人违反此义务， 利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益， 其所得利益归于该基
金财产； 基金托管人不得将基金财产转为其固有财产， 不得将固有资产与基金财产进
行交易， 或将不同基金财产进行相互交易； 违背此款规定的， 应承担相应的责任， 包
括但不限于恢复相关基金财产的原状、承担赔偿责任等。
（5 ） 基 金托 管 人保 证其 托 管 的 基金 财 产与 基金 托 管 人 自有 资 产以 及不 同 的 基 金大成沪深 300 指数证券投资基 金
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财产相互独立； 对不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理 ， 保证不同基金之
间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。
（6） 除依据 《信托法》 、 《基金法》 、 《运作管 理办法》 、 《销售管理办法》 、 本 《基
金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（7 ） 基 金托 管 人应 安全 、 完 整 地保 管 基金 财产 ； 未 经 基金 管 理人 的合 法 指 令 ，
不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
2．基金合同生效时募集资金的验证
基金募集期限届满， 具备基金备案条件， 基金管理人应将募集的全部资金及其在
募集期产生的利息存入指定的相应验资专户； 由基金管理人聘请具有从事相关业务资
格的会计师事务所对基金进行验资， 并出具书面验资报告， 出具的验资报告应由参加
验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。
3．基金的银行存款账户的开设和管理
（1）基金托管人应负责本基金的银行存款账户的开设和管理。
（2 ） 基 金托 管 人以 本基 金 的 名 义在 其 营业 机构 开 设 本 基金 的 银行 存款 账 户 。 本
基金的银行预留印鉴， 由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括
但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基金收益、 收取申购款， 均需通 过本基金的银行
账户进行。
（3 ） 本 基金 银 行存 款账 户 的 开 立和 使 用， 限于 满 足 开 展本 基 金业 务的 需 要 。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户； 亦不得使
用基金的任何银行存款账户进行与本基金相关业务无关的活动。
（4 ） 基金 银 行 存款 账户 的 管 理应 符 合 《中 华人 民 共 和国 票 据 法》 、 《人 民 币 银 行
存款账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《中国人民银行利率管理规定》 、 《关于大
额现金支付管理的通知》 、 《支付结算办法》以及其他有关规定。
4．基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理
（1 ） 基 金托 管 人应 当代 表 本 基 金， 以 基金 托管 人 和 本 基金 联 名的 方式 在 中 国 证
券登记结算有限责任公司开设专门的证券账户。
（2 ） 本 基金 证 券账 户的 开 立 和 使用 ， 限于 满足 开 展 本 基金 业 务的 需要 。 基 金 托
管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户； 亦不
得使用本基金的任何证券账户进行与本基金相关业务无关的活动。
（3 ） 基 金托 管 人以 自身 法 人 名 义在 中 国证 券登 记 结 算 有限 责 任公 司开 立 结 算 备大成沪深 300 指数证券投资基 金
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付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的相关基金在交易所进行证
券投资所涉及的资金结算业务。
（4 ） 基 金证 券 账户 和基 金 托 管 人结 算 备付 金 账户的 开 设和 管 理可 以根 据 当 时 市
场的通行做法办理或变更，而不限于上述关于账户开设、使用的规定。
（5 ） 在 本托 管 协议 订立 日 之 后 ，本 基 金被 允许 从 事 其 他投 资 品种 的投 资 业 务 ，
涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵守上述关
于账户开设、使用的规定或相关法律法规、业务规则之规定办理。
5．国债托管专户的开设和管理
（1 ） 基 金合 同 生效 后， 基 金 管 理人 负 责以 基金 的 名 义 申请 并 取得 进入 全 国 银 行
间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义在
中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代表基金进行
债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后， 由基金托管人负责向银行 监管部门进
行报备。
（2 ） 基 金管 理 人和 基金 托 管 人 同时 代 表基 金签 订 全 国 银行 间 债券 市场 债 券 回 购
主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。
6．基金财产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库， 但要与非本基金的其他实物证
券分开保管； 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任
公司的代保管库。 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券的购买和转让， 由基金托管
人根据基金管理人的指令办理。
7．与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同的原件由基金托管人、 基金
管理人共同保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重
大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各
持有一份正本的原件。
（四）基金财产净值计算与复核
（1 ） 基 金财 产 净值 是指 基 金 财 产总 值 减去 负债 后 的 价 值。 基 金份 额净 值 是 指 计
算日基金财产净值总额除以计算日该基金发行在外的基金份额总份数后的数值。
（2） 基金管理人应每工作日对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资基金会计核算办法》 及其他法律、 法规 的规定。 用于基金信息披露 的基金财产大成沪深 300 指数证券投资基 金
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净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个
工作日结束后计算得出当日的基金份额净值， 并在盖章后以加密传真方式发送给基金
托管人。 基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核， 并在盖章后
以加密传真方式将复核结果传送给基金管理人。 如果基金托管人的复核结果与基金管
理人的计算结果存在差异， 且双方经协商未能达成一致， 基金管理人有权按照其对基
金净值的计算结果对外予以公布，基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。
（五）基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册， 包括基 金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益
登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、
每月最后一个交易日的基金份额持有人名册等， 均由基金管理人和基金托管人负责并
分别保管，彼此应及时向对方提供相关信息。
基金管理人授权其他合格机构担任 注册登记机构 时， 可委托该注册登记机构 承担
基金份额持有人名册的持续保管义务。 注册登记机构 对基金份额持有人名册的保管，
按国家法律法规及证券监督管理部门的要求执行。
（六）争议解决方式
基金管理人、 基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友 好
协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解
决的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据提
交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约
束力。除提交仲裁的争议之外，各方当事人仍应履行本协议的其他规定。
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤
勉、 尽责地履行 《基金 合同》 和托管协议规定的义务， 维护各基金份额持有人的合法
权益。
（七）托管协议的修改与终止
1 ． 本 协 议双 方 当事 人经 协 商 一 致， 可 以对 协议 进 行 修 改。 修 改后 的新 协 议 ， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 修改后的新协议如需报有关机关批准或
备案 ，在办理完毕相关的批准或备案手续后生效。
2．发生以下情况，本托管协议终止：
（1）基金或《基金合同》终止；
（2）本基金更换基金托管人； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3）本基金更换基金管理人；
（4 ） 发生 《 基金 法 》 、 《 运 作 管理 办 法》 、 《销售 管 理 办法 》 或其 他 法律 法 规 规 定
的终止事项。
二十 一 、基金 份额 持有人 服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务， 并将根据基金份额持有人
的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。
（一）服务内容
1．持有人注册登记服务
基金管理人委托注册登记机构 为基金份额持有人提供注册登记服务。 基金 注册登
记机构 配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统， 准确、 及时地为基金 投资者办理基金
账户 、 基金份额的登记、 管理、 托管与转托管， 基金份额持有人名册的管理， 权益分
配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
2．红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配， 该持有人当期分配所
得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转基金份额，且不收取任何申购费
用。
3．定期定额投资计 划
定期定额投资计划是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请， 约定每期扣
款时间、 扣款金额和扣款方式， 由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银
行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本基金管理人现已开通部分代销网点为投资者提供定期定额投资服务。 具体业务
规则，详见基金管理人公告及代销机构的规定。
4．持有人专项理财服务
基金管理人通过四个平台为基金份额持有人提供专项理财服务， 包括满意理财热
线、大成绿色通道、基金 E 点通和财富俱乐部。
“ 满意理财热线” 为基金 份额持有人提供专业化的人工服务和自 助语音查询服务。
基金份额持有人可在本管理人办公时间选择人工查询、 咨询、 信息定 制、 投诉建议服
务， 也可选择大成基金客服热线自助语音系统查询基金净值、 账户情况、 公司介绍等
服务。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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“ 大成绿色通道” 为基金 份额持有人定期邮寄对 账单服务。每季度结束后 20 个工
作日内， 基金管理人将向在最近一季度内发生交易的基金份额持有人邮寄该份额持有
人最近一季度基金交易对 账单， 记录该份额持有人最近一季度内所有申购、 赎回、 非
交易过户等交易发生的时间、 金额、 数量、 价 格以及当前 账户的余额等。 每年度结束
后 30 个工作日内， 基金管理人将向所有基金份额持 有人寄送账户状况对账单 。 “ 大成
绿色通道 ” 同 时 提 供 理财 期 刊 定 期 送 阅 服 务 ，基金管理人定期出版 《 大成理财》等专
业理财刊物供基金份额持有人订阅。
“ 基金 E 点通” 为基金份 额持有人开通了短信服务定制平台、 电子对 账单 及电子刊
物订阅平台、 网站留言互动平台和网上交易平台等。 通过先进的网络通讯技术， 为基
金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服务。
“ 财富俱乐部” 是为基金 份额持有人中的高端客户专门设立的服务体系， 将为优质
客户提供专项的个性化服务。
（二）联系方式
大成基金客户服务热线 021-53599588
400-888-5558（免长途 固话费）
大成基金深圳理财中心 联系人：梁靖、瞿宗怡
电话：0755-83195090，83195236
传真：0755-83195091
大成基金北京理财中心 联系人：廖红军、李宁
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73/75
大成基金上海理财中心 联系人：徐舲、朱君
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
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二十 二 、其他 应披 露的事 项
（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。
（二） 最近 3 年本基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有
受到任何处罚。
（三）大成沪深 300 基金 2009 年 4 月 7 日至 2009 年 10 月 6 日发布的公告 ：
1．2009 年 4 月 18 日《2009 年第一季度报告 》 。
2．2009 年 4 月 23 日《 大成基金管理有限公司关于基金网上直销开通民生银行大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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借记卡定投业务的公告 》 。
3．2009 年 5 月 4 日《 大成基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司开通
部分基金定期定额投资计划的公告 》 、《 大成基金管理有限公司关于增加国金证券股份
有限公司为基金代销机构的公告 》 、《 大成沪深 300 指数证券投资基金更新的招募说明
书》、 《大成沪深 300 指数证券投资基金更新的招募说明书 摘要》 。
4．2009 年 5 月 7 日《 大成基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下开
放式基金的公告 》 。
5．2009 年 5 月 8 日《 大成基金管理有限公司关于在光大证券股份有限公司开通
部分基金定期定额投资计划的公告 》 。
6．2009 年 5 月 11 日《大成基金管理有限公司关 于变更法定代表人的公告 》 。
7．2009 年 5 月 12 日《 大成基金管理有限公司沈阳、武汉、福州、成都、西安
分公司成立公告 》 。
8．2009 年 6 月 1 日《 大成基金管理有限公司关于增加江海证券经纪有限责任公
司为基金代销机构的公告 》 。
9．2009 年 6 月 5 日《 关于市场上出现冒用大成基金管理有限公司分支机构名义
进行非法证券活动的特别提示 》 。
10．2009 年 6 月 10 日《大成基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公司
为基金代销机构的公告 》 。
11 ．2009 年 6 月 11 日《 大成基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司
为基 金代销机构的公告》。
12．2009 年 6 月 23 日《大成基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司
为基金代销机构的公告》。
13．2009 年 6 月 25 日《大成基金管理有限公司关于暂停网站和网上交易系统服
务的公告》。
14． 2009 年 7 月 1 日《 关于增加北京银行股份有限公司为基金代销机构的公告》。
15．2009 年 7 月 3 日《关于暂停呼叫中心服务的公告》。
16．2009 年 7 月 21 日《2009 年第二季度报告》。
17．2009 年 7 月 23 日《大成基金管理有限公司北京理财中心成立公告》。
18．2009 年 7 月 31 日《大成基金管理有限公司关于增加华西证券有限责任公司
为基金代销机构的公告》。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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19．2009 年 8 月 7 日《 大成基金管理有限公司关于增加华宝证券经纪有限责任
公司为基金代销机构的公告》。
20．2009 年 8 月 8 日《 大成基金管理有限公司关于增加华宝证券经纪有限责任
公司为基金代销机构的补充公告》。
21．2009 年 8 月 12 日《大成基金管理有限公司关于与中国工商银行股份有限公
司合作开通开放式基金网上直销业务的公告》。
22． 2009 年 8 月 21 日《 关于增加天相投资顾问有限公司为基金代销机构的公告》。
23．2009 年 8 月 27 日《2009 年半年度报告》、《 2009 年半年度报告摘要》 。
24．2009 年 9 月 1 日《 大成基金管理有限公司关于基金网上直销开通建设银行
借记卡定投业务的公告》。
25．2009 年 9 月 3 日《上海理财中心成立公告》。
26．2009 年 9 月 23 日《大成基金管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司
为基金代销机构的公告》。
（ 四 ） 《 招募 说 明书 》与 本 更 新 的招 募 说明 书内 容 若 有 不一 致 之处 ，以 本 更 新 的
招募说明书为准。
二十 三 、对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管 理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及
其他 有关法律法规的要求 ，对 2009 年 5 月 4 日公布的《 大成沪深 300 指数证券投资
基金 更新的招募说明书》 （2009 年 第 1 期）进行了补充和更新 ，主要修改内容如下：
1．根据最新资料，更新了 “ 三、基金管理人 ” 部分。
2．根据最新资料，更新了 “ 四、基金托管人 ” 部分。
3．根据最新资料，更新了 “ 五、相关服务机构 ” 部分。
4．根据最新数据，更新了 “ 八、基金的投资 ” 部分。
5．根据最新数据，更新了 “ 九、基金的业绩 ” 部分。
6．根据最新公告，更新了 “ 二十二、其他应披露的事项 ” 。
7．根据最新情况，更新了 “ 二十三、招募说明书更新部分的说明 ” 。
大成沪深 300 指数证券投资基 金
更 新的招募说明书
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二十 四 、招募 说明 书存放 及查 阅方式
本招募说明书和基金合同存放在基金管理人、基金托管人、销售机构等的办公
场所和基金进行场内交易的交易所，并刊登在基金管理人、基金托管人等的网站上。
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书和基金合同，也可复印本招
募说明书和基金合同等， 但若有歧义， 则应以本基金招募说明书和基金合同等的正本
为准。
二十 五 、备查 文件
1．中国证监会核准大成沪深300指数证券投资基金募集的文件
2．大成沪深300指数证券投资基金基金合同
3．中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记业务规则
4．大成沪深300指数证券投资基金托管协议
5．大成沪深300指数证券投资基金登记结算服务协议
6．法律意见书
7．基金管理人业务资格批件、营业执照
8．基金托管人业务资格批件和营业执照
9．中国证监会要求的其他文件
大成基金管理有限公司
2009年11 月20日
