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大成沪深 300 指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理 人：大 成 基金管理 有限公 司
基金托管 人：中国农业 银行 股份有 限 公司
二 ○○九 年十一 月
重 要 提 示
大成沪深300指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）经中国证监会证监基
金字【2006 】24号文核准募集，基金合同于2006 年4月6日正式生效。
本基金管理人保证本更新的招募说明书摘要的内容真实、 准确、 完整。 本招
募说明书经中国证监会 核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。
基金管理人承诺 依照恪尽职守、 诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者 申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资者自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《证券投资基金 运作 管理办法》 、 基金 合同及其他有关规定享有权利、 承
担义务。 基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。
本更新的 招募说明书 已经本基金托管人复核。 该更新招募说明书摘要所载内
容截止日为2009 年10 月6 日，有关财务数据和净值表现截止日为2009 年6 月30 日
（财务数据 未经审计） 。
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一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
本 基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[1999]10
号文批准发起设立，概况介绍如下：
住
所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深 圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人： 张树忠
成立日：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构： 中泰信托投资有限责任公司 （持股比例 48％） 、 中国银河投资管
理有限公司 （持股比例 25％） 、光大证券股份有限公司（持股比例 25％） 、广东
证券股份有限公司（持股比例 2％） 。
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人： 肖冰
大成基金管理有限公 司 设有股东会、董事会 、 监事会，下设十五个 部 门，
分别是股票投资部、 固定收益部、 委托投资部、 研究部、 交易管理部、 金融 工程
部、 信息技术部、 客户 服务部、 市场部、 总经 理办公室、 人力资源部 、 综合财务
部、 基金运营部、 监察 稽核部和国际业务部， 并在北京、 上海、 西安 、 成都、 武
汉、 福州和沈阳等地设立了七家分公司； 此外， 还设立了投资决策委员会、 投资
风险控制委员会和战略规划委员会。
公司以 “ 稳健、高效 ” 为 经营理念，坚持 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的企业精神，
致力于开拓基金及证券市场业务， 以稳健灵活的投资策略和注重绩优、 高成长的
投资组合， 力求为投资者获得更大投资回报。 公司所有人员在最近三年内均未受
到所在单位及有关管理部门的处罚。
（ 二）证券投资基金管 理情况
截至 2009 年 10 月 6 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：
基金景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金，及 13 只开放式证券投资 3
基金： 大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 大成蓝筹稳健证券投资
基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、 大成货币市场证券投资基金、 大成沪
深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积
极成长股票型证券投资基金、 大成创新成长股票型证券投资基金、 大成景阳领先
股票型证券投资基金、 大成强化收益债券型证券投资基金、 大成策略回报股票型
证券投资基金 和大成行业轮动股票型证券投资基金等。
（ 三）主要人员情况
1． 公司高级管理人员
董事会：
张树忠先生， 董事长， 经济学博士。1989 年 7 月—1993 年 2 月， 任中 央财
经大学财政系讲师；1993 年 2 月 —1997 年 3 月，任华夏证券股份有限公司投资
银行总部总经理、研究发展部总经理；1997 年 3 月—2003 年 7 月 ，任光大证券
股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监；2003 年 7 月 —2004
年 6 月， 任光大保德信基金管理公司董事、 副总经理；2004 年 6 月—2006 年 12
月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007 年 1 月—2008 年 1 月 ，任大通证
券股份有限公司总经理；2008 年 1 月—2008 年 4 月，任职中国人保资产管理股
份有限公司；2008 年 4 月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委
员；2008 年 11 月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。
王颢先生， 董事总经理， 国际工商管理专业博士。 2000 年 12 月—2002 年 9
月， 任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、 机构管理部副总经理； 2002
年 9 月加入大成基金管理有限公司， 历任助理总经理、 副总经理；2008 年 11 月
起担任大成基金管理有限公司总经理。
王长林先生， 董 事 ， 研 究 生 ， 高 级 经 济 师 。 曾 任 中 国 农 业 银 行 天 津 分 行 计
划处副处长、 信息中心副总经理， 中国长城信托投资公司计划财务部总经理。 现
任中国银河投资管理有限公司投资部董事总经理。
曾北川先生， 董事， 博 士。1989 年 8 月—1992 年 6 月， 任建设部中 国城乡
建设发展总公司项目经理；1992 年 6 月—1994 年 3 月，任中国建设 银行总行房
地产信贷部房地产信贷项目经理；1994 年 4 月 —1998 年 5 月，任 国家开发银行
国际金融局信贷一处信贷项目经理、国家开发银行国际金融局综合计划处副处
长； 1998 年 5 月—2001 年 10 月， 任华夏银行北京 管理部副总经理、 华夏银行北 4
京管理部副总经理 （主持工作） ； 2001 年 10 月—2006 年 10 月， 任华夏银行总行
营业部常务副总经理 （党组副书记） 、 华夏银行总行稽核部总经理 （监事会监事、
审计委员会委员） ；2006 年 10 月 —2008 年 4 月，任中国人寿保险股份公司市场
拓展部总经理；2008 年 4 月，任人保金控投资有限公司筹备组成员；2008 年 7
月起任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。
杨赤忠先生，董事， 大 学本科。历任深圳蓝 天 基金管理公司投资与 研 究部
经理； 长盛基金管理有限公司研究部副总监、 基金经理； 大成基金管理有限公 司
研究总监；光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。
蔺春林先生，独立董事，大学本科。1970 —1971 年，解放军信阳坦克师锻
炼； 1971 —1987 年， 任兵器部 5107、 5137 厂生产会计员、 财务处长； 1987 年 —1998
年 ， 任 湖 北 省 财 政 厅 中 央 企 业 处 副 处 长 、 财 政 部 驻 湖 北 省 专 员 助 理 ；1998 年
—2005 年，任 财政 部 驻江西专 员办 专员助 理 、副专员 、专 员、党 组 书记；2005
年 8 月，任中央纪委、中组部金融巡视组局长；2007 年 1 月退休。
于绪刚先生，独立董 事 ，法学博士，环太平 洋 律师协会会员、全国 律 协金
融证券委 员会委员、 华中科技大学兼职教授及研究生导师、 北京工商大学客座教
授、华北电力大学客座教授。1990 年—1995 年，任河北省保定市中级人民法院
助理审判员；1995 年 —1998 年， 北京大学法学 硕士学习；1999 年， 香 港大学法
律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者；1999 年—2001 年，北京大
学法学博士学习；2001 年起任大成律师事务所律师、 高级合伙人、 管 委会委员。
万曾炜先生，独立董 事 ，经济学博士，研究 员 ，曾任上海市政府发 展 研究
中心处长， 上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、 局长， 浦东新区发展计划
局党组书 记， 上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人
代表， 现任上海市公积金管理中心党委书记、 主任， 上海市政府特聘决策咨询专
家。
刘大为先生， 独立董事， 国家开发银行总会计师， 高级经济师， 享受政府特
殊津贴专家。 中国人民银行研究生部硕士生指导老师， 首都经济贸易大学兼职教
授， 清华大学中国经济研究中心高级研究员。 先后在北京市人民政府研究室 （副
处长、 处长） ， 北京市第一商业局 （副局长） ， 中国建设银行信托投资公司 （总经
理） ，中国投资银行（行长） ，国家开发银行（总会计师）工作。
监事会：
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胡学光先生，监事长 ， 硕士， 高 级 经 济 师 ， 广 东 省 高 级 经 济 师 评 审 委 员 会
委员。 曾在湖北金融高等专科学校任教， 广州金融高等专科学校任金融系副主任；
1992 年 —2003 年 4 月， 在广东证券股份有限公司先后任 “ 广证基金” 、 “ 广证受益 ”
经理、 部门总经理、 总裁助理、 副总裁， 兼任中山大学岭南学院兼职教授、 中天
证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；2003 年 5 月至 2008
年 8 月任大成基金管理有限公司董事长。
宁加岭先生， 监事， 大 学本科。1983 年 2 月—1987 年 6 月， 任财政部 人教
司副处长、处长；1987 年 6 月—1994 年 6 月 ，任财政部行政司副 司长、司长；
1994 年 6 月—1999 年 6 月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999
年 6 月起，任职于财政部离退休老干部局。
黄建农先生， 监事， 大学本科。 曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北
路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，
中国银河投资管理公司投资管理部总经理。 现任中国银河投资管理公司上海投资
部董事总经理。
其他高级管理人员：
刘彩晖女士， 副总经理 ， 管理学硕士。1999 年 —2002 年， 历任江南信 托投
资有限公司投资银行部副总经理、总经理；2002 年—2006 年，历任 江南证券有
限公司总裁助理、 投资银行部总经理、 机构管理部总经理， 期间还任江南宏富基
金管理公司筹备组副组长； 2006 年 1 月—7 月任深圳中航集团公司人力资源部副
总经理； 2006 年 8 月—2008 年 5 月， 任大成基金管理有限公司助理总经理； 2008
年 5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。
杜鹏女士， 督察长， 研 究生学历。1992 年 —1994 年， 历任原中国银行 陕西
省信托咨 询公 司证券 部 驻上交所 出市 代表、 上 海业务部 负责 人；1994 年 —1998
年， 历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、 广东华
侨信托投资公司证 券总部资产管理部经理；1998 年 9 月参与大成基金管理有限
公司的筹建；1999 年 3 月起，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总
监。
2． 基金经理
（1）现任基金经理
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杨丹先生，基金经理，理学硕士，8 年证券从业经验。2001 年加入 大成基
金管理有限公司， 先后任职于基金经理部、 研究部、 金融工程部， 长期从事指数
化投资及金融工程研究工作。 2006 年 5 月 27 日 起担任大成沪深 300 指数证券投
资基金基金经理 ，2008 年 8 月 23 日起兼任景福证券投资基金基金经理 。
（2）历任基金经理
历任基 金经 理姓 名 管理本 基金 时间
施永 辉 2006 年 4 月 6 日 —2006 年 5 月 26 日
3．公司投资决策委员会
公司投资决策委员会由 9 名成员组成，设主任委员 1 名，其他委员 8 名。
名单如下：
刘明， 投资总监， 大成优选股票型证券投资基金基金经理， 投资决策委员会
主任委员； 杨建华， 股票投资部总监， 负责公司股票投资业务， 大成景阳领先股
票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；陈尚前，固定收益部总监，
负责公司固定收益证券投资业务，大成强化收益债券型证券投资基金基金经理，
投资决策委员会委员； 曹雄飞， 研究部总监， 大成精选增值混合型证券投资基金
基金经理， 投资决策 委员会委员； 邓韶勇， 交易管理部总监， 投资决策委员会委
员； 施永辉， 大成蓝筹 稳健证券投资基金基金经理， 投资决策委员会委员； 王立，
大成债券投资基金、 大成货币市场证券投资基金基金经理， 投资决策委员会委员；
曹志刚， 金融工程部首席金融工程师， 投资决策委员会委员； 刘安田， 研究部 总
监助理， 首席宏观策略分析师，投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二 、基 金托管 人
（ 一） 基金托 管人 情况
1．基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称 “ 中国农业银行” ）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市海淀 区西三环北路 100 号金玉大厦
法定代表人：项俊波
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成立时间：2009 年 1 月 15 日
注册资本：2600 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68424199
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 ， 总行设在北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并 于
2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对 象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “ 伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的
电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广大
客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商 业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “ 最佳托管 银行 ” 。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70
审计报告，表明了独立公正第三方对中国农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管
理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、 营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境
外资产托管处、 综合 管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
2．主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 130 名，其中高级会计师、高级经济师、 8
高级工程师 、律师等专家 10 余名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从 业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作。
3．基金托管业务经营情况
截止 2009 年10 月 6 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 72 只 ，包括华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长
股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票 型证券投资基金、 大成创新成长混合型
证券投资基金、 长盛同德主题增长股票型证券投资基金、 裕阳证券投资基金、 汉
盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、
丰和价值证券投资基金、 久嘉证券投资基金、 富 国天源平衡混合型证券投资基金、
长盛成长价值证券投资基金、 宝盈鸿利收益证券投资基金、 大成价值增长证券投
资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、
长盛中信全债指数增强型债券投资基金、 长信利息收益开放式证券投资基金、 长
盛动态精选证券投资基金、 景顺长城内需增长开放式证券投资基 金、 万家增强收
益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、 长信银利精选开放
式证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 鹏华货币市场证
券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
新 华优选分红混合型证券投资基金、 交银施罗德精选股票证券投资基金、 泰达荷
银货币市场基金、 交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源垄断股票型
证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 信诚四季红混合型证券投资基
金、 富国天时货币市场基金、 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、 益民
货币市 场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、 中邮核心优选股票型证券投
资基金、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票型证
券投资基金、 长盛中证 100 指数证券投资基金、 泰达荷银首选企业股票型证券投
资基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投
资基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、 国泰金牛创新成长股票型证券投资
基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、
华夏复兴股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 长
信双利优选灵活配置混合型证 券投资基金、 富兰克林国海深化价值 股票型证券投 9
资基金、 申万巴黎竞争优势 股票型证券投资基金、 新华优选成长股票型证券投资
基金、 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈债券型证
券投资基金、 中海蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金、 长信利丰债券型证券投资
基金、 金元比联丰利债券型证券投资基金、 交银施罗德先锋股票 型证券投资基金 、
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 、 建信收益增强债券型证 券投
资基金 、 银华内需 精选 股票型证券投资基 金(LOF) 、 大成行业轮 动股 票型证券投
资基金 、 交银施 罗德上 证 180 公司 治理交 易 型 开放式 指数证 券投资 基金联接基
金 、 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 、 富兰克林国海沪深 300
指数增强型证券投资基金 、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)。
三 、相 关服务 机构
（一）销售机构及联系人
1． 直销机构：
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人： 张树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人： 梁靖
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线：021-53599588、400-888-5558（免长途固话费）
大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心：
（1）大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人： 梁靖、瞿宗怡
电话：0755-83195090 、83195236
传真：0755-83195091
（2）大成基金北京投资理财中心
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1）东直门
电话：010-58156152/53
传真：010-58156315/23
地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室
联系人：郑琳娜
2）朝阳门
电话：010-85252345/46
传真：010-85252272/73
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1201室
联系人：廖红军
（3）大成基金上海投资理财中心
1）广东路
地址：上海市广东路689号海通证券大厦19 层
联系人：徐舲、朱君
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
2）南京西路
地址：上海市静安区南京西路580号南证大厦102、103室
联系人：彭莉
电话：021-62185377 、62185277
传真：021-62185233
2．场 外代 销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 项俊波
客服电话：95599
联系人：蒋浩
电话：010-85109219
传真：010-85109219
11
网址：www.abchina.com
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人：郭树清
联系人：王琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（4）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
联 系人：田耕
电话：010-66107900
传真：010-66108013
网址：www.icbc.com.cn
（5）深圳发展银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman ）
客服电话：95501
12
联系人：周勤
电话：0755-82088888-8811
传真：0755-82080714
网址：www.sdb.com.cn
（6）上海浦东发展 银行股份有限公司
办公地址：上海市北京东路689号17楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
客服热线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63602431
网址：www.spdb.com.cn
（7）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com
（8）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人：刘薇
电话：0755-83195915
传真：0755-83195061
网址：www.cmbchina.com
（9）中国光大银行股份有限公司
13
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
联系人：李伟
电话：010-68560675
传 真：010-68560661
网址：www.cebbank.com
（10）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人：董云巍
电话：010-58351666-8155
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（11 ）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83号
法定代表人：李若虹
客服电话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（12）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
客服电话：010-96169 （北京） 、022-96269 （ 天津） 、021-53599688 （上海） 、
029-85766888（西安）0755-23957088、 （深圳） 、0571-86590900（杭州）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
14
（13）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人：李秀仑
电话：021-38576977
传真：021-62521689
联系人：吴海平，翁敏芬
客服电话：021-962999
网址：www.shrcb.com
（14）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路1099号
法定代表人：黄立哲
电话：0755-25859591
传真：0755-25878304
联系人：霍兆龙
客户服务热线：0755-961202、400-66-99999
公司网站：www.18ebank.com
（15）兴业银行股份有限公司
办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人：高建平
电话：021-62677777
传真：021-62569070
联系人：潘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（16）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
电话：021-63586210
传真：021-63586215
15
联系人：胡技勋
客服电话：96528 、上海地区962528
网址：www.nbcb.com.cn
（17）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
客服电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（18）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：021-63219781
客服电话：4008-888-999
委托电话：4008-888-318
传真：027-85481900
网址：www.cjsc.com.cn
（19）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
通讯地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
客服电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
网址：www.gtja.com
（20）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
16
通讯地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
联系人：魏明
电话：010-85130579
网址：www.csc108.com
（21）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人：宫少林
客服电话：400-8888-111、95565
联系人：黄健
电话：0755-82943511
传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn
（22）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
客服电话：020-87555888 转各营业网点
联系人：肖中梅
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
网址：www.gf.com.cn
（23）中国银河证券股份有限公司
通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人：胡长生
客服电话：4008-888-888
联系人：李洋
联系电话：010-66568047
传真：010-66568536
17
网址：www.chinastock.com.cn
（24）华泰联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马韶明
客服电话：400-8888-555
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（25）申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路239号2楼
法定代表人：丁国荣
客服电话：021-962505
联系人：曹晔
电话：021-54047892
传真：021-54038844
网址：www.sw2000.com.cn
（26）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
客服电话：95553 、400-888-8001
联系人：金芸
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（27）中信证券股份有限公司
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
客服电话：010-84588888 各地营业部咨询电话
18
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（28）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：400-800-1001
联系人：张茜萍
电话：0755-82558335
传真：0755-82558335
网址：www.axzq.com.cn
（29）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
客服电话：400-8888-788;10108998
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（30）华林证券有限责任公司
办公地址：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
法定代表人： 段文清
客服电话：0750-3160388各地营业部客户服务电话
联系人： 杨玲
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
网址：www.chinalions.com
（31）中信万通证券有限责任公司
19
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址 ；青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
客服电话：0532-96577
联系人： 丁韶燕
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
网址：www.zxwt.com.cn
（32）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18 、19楼
办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
客服电话：0519-88166222、0379-64902266 、021-52574550
联系人：李涛
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
网址：www.longone.com.cn
（33）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址：杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人：刘军
电话：0571-96598
传真：0571-85783771
联系人：王勤
联系电话：0571-85783715
网址：www.bigsun.com.cn
（34）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
20
法定代表人：吴志明
客服电话：020-961303
联系人：江欣
联系电话：020-87320991
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（35）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
客服电话：95511
联系人：袁月
电话：0755-22627802
传真：0755-83433794
网址：www.pa18.com
（36）华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：4008-888-168 、95597
联系人：李金龙、张小波
电话：025-84457777-950 、248
网址：www.htsc.com.cn
（37）湘财证券股份有限公司
住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海陆家嘴环路958号华能联合大厦5层
法定代表人：陈学荣
客服电话：400-888-1551
联系人： 钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
21
网址：www.xcsc.com
（38）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号（邮政编码：230001）
法定代表人：凤良志
客服电话：400-888-8777 、0551-95888
联系人：程维
电话：0551-2634400
传真：0551-2645709
网址：www.gyzq.com.cn
（39）上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：蒋元真
客服电话：021-962518
联系人：谢秀峰
电话：021-51539888
传真：021-65081063
网址：www.962518.com
（40）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
客服电话：0551-96518、400-80-96518
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（41）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦
22
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦18楼
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人： 杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
客服电话：400-888-123
（42）财通证券有限责任公司
注册地址 ：杭州市解放路111 号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
法定代表人： 沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925129
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：0571-96336
（43）浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A 座6-7楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：0571-87901963
传真：0571-87902081
网址：www.stocke.com
（44）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
客服电话：400-651-5988
联系人：王兆权
23
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：28455588
网址：www.ewww.com.cn
（45）方正证券有限责任公司
注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市建湘路479号
法定 代表人：雷杰
客服电话：0571-95571、0731-95571、13258915782
电话：0731-2882340、0571-87782047
传真：0731-2882332
网址：www.foundersc.com
（46）东莞证券有限责任公司
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
客服电话：0769-961130
联系人：张建平
电话：0769-22119426
传真：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
（47）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：010-59226788
传真：010-59226840
联系人：谢亚凡
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
24
（48）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B 座6层
法定代表人：汤世生
联系人：韩梅
电话：010-62294608-6957
传真：010-62296854
客户服务电话：010-62294600
网址：www.hysec.com
（49）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888
长城证券网站：www.cc168.com.cn
（50）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4028 号荣超经贸中心26层11 、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（51）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：平岳
联系人：张静
电话：021-68604866-8309
25
网址：www.bocichina.com.cn
（52）齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
电话：0531-82024184 、0531-82024147
传真：0531-82024197
网址：www.qlzq.com.cn
（53）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：85096709
客户服务电话：0431-96688-0、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（54）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表：孙名扬
电话：0451-82269286
客服热线：400-666-2288
联系人：葛新
网址：www.jhzq.com.cn
（55）中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK 大厦
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
客服电话：010-85679238 、010-85679169
26
网址：www.ciccs.com.cn
（56）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法人代表：刘汝军
客户服务电话：0471-4961259
联系人：张同亮
电话：021-68405273
网址：www.cnht.com.cn
（57）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市等城根上街95号6、16、17楼
法定代表人：雷波
联系人：金喆
客户服务电话：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（58）信泰证券有限责任公司
办公地址： 江苏省南京 市长江路88号国信大厦18、 19楼 （邮政编码： 210005 ）
法定代表人：钱凯法
客服电话：400-8888-918
联系人 ：舒萌菲
电话：025-84784765
传真：025-84784830
网址：www.thope.com
（59）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人：王比
客服电话：0591-87383623
联系人：张腾
27
传真：0591-87383610
网址：www.gfhfzq.com.cn
（60）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
客服电话：400-888-8100 （全国） 、96100（广西）
法定代表人：张雅锋
联系人：覃清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
（61）江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号六楼
法 定代表人：姚江涛
客服电话：0791-6768763
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（62）世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：段强
客服电话：0755-83199511
联系人：刘军辉
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
电子邮箱：liujh@csco.com.cn
28
（63）爱建证券有限责任公司
地址：上海市南京西路758号24楼
法定代表人：张建华
客服电话：021-63340678
联系人：陈敏
网址：www.ajzq.com
（64）英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中 路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
客服电话：0755-26982993
网址：www.vsun.com
（65）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
网址：www.guosen.com.cn
（66）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西 街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618
联系人：张治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
3．场 内代 销机构
场内代销机构是指具 有 开放式基金代销资格 ， 经上海证券交易所和 本 基金 29
管理人认可的， 可通过上海证券交易所场内 “ 上证基金通 ” 办理开放式基金的申购
与赎回业务的会员单位，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广 场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所名称：通力律师事务所
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券 大厦南塔21楼
经办律师：秦悦民、傅轶
电话：021-68818100
传真：021-68816880
（四）会计师事务所和经办注册会计师
公司名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：张小东，樊淑华
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：涂珮施
30
四 、基 金的名 称
大成沪深 300 指数证券投资基金
五 、基 金类 别
股票型指数基 金
六 、基 金的运 作方 式
契约型开放式
七 、基 金的投 资目 标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 实现指数投资偏离度和跟
踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35% ，年跟踪误差不超过4% 。
八 、基 金的投 资范 围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股、
备选成份股、 新股 （如一级市场初次发行或增发） 等， 现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金财产净值的 5％。 本基金还可以投资于法律法规及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 待金融衍生产品推出后， 本基金可以依照
法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除
非法律法规另有规定， 本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100% 。
九 、基 金的投 资策 略
本基金采用被动式指数投资策略。 原则上， 股 票投资组合的构建主要按照标
的指数的成份股组成及其权重来拟合、 复制标的指数 ， 并原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。
31
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时， 或因某些特殊情
况 （如股权分置改革等 ） 导致流动性不足时， 或因其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之
以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1． 决策依据
（1 ）有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；
（2 ）经济运行态势和证券市场走势。
2． 投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员
会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则； 决定有关指数重大调整的
应对决策、 其他重大 组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理根据投资
决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3． 投资程序
（1 ）金 融工程 部运用 风险监测 模型以 及各种 风险监控 指标， 结合公 司内外
研究报告 ， 对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析， 依
此提出研究分析报告。
（2 ）投 资决策 委员会 依据金融 工程部 等部门 提供的研 究报告 ，定期 召开或
遇重大事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会
的决议 ， 进行基金投资管理的日常决策。
（3 ）根 据标的 指数， 结合研究 报告， 基金经 理原则上 依据 指 数成份 股的权
重构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下 ， 基金经理将采取适当的
方法 ，以降低交易成本、控制投资风险。
（4 ）交 易管理 部 根据 基金经理 下达的 交易指 令制定交 易策略 ，完成 具体证
券品种的交易。
（5 ）金 融工程 部等部 门根据市 场变化 定期和 不定期对 基金进 行投资 绩效评
估 ， 并提供相关绩效评估报告。 监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实
时风险控制。
（6 ）基 金经理 跟踪标 的指数变 动 ，结 合成份 股基本面 情况、 流动性 状况、
基金申购和赎回的现金流量情况、 金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对 32
各种风险的监控和评估结 果，对投资组合进行监控和调整 ，密切跟踪标的指数。
（7 ）本 基金管 理人在 确保基金 份额持 有人利 益的前提 下有权 根据市 场环境
变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。
4． 金融衍生产品投资管理
本基金若投资金融衍生产品， 则其目的主要包括： 对冲某些成份股的特殊突
发风险和某些特殊情况下的流动性风险， 以及适当利用金融衍生产品组合的持有
收益覆盖一定的基金固定费用， 最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指
数的收益率。
本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括： 主要采用市场公认的多种期
权定价模型对权证进行定价， 作为权证投资 的价值基准； 根据权证对应公司基本
面的研究估值， 结合权证理论价值进行权证的趋势投资； 利用权证衍生工具的特
性， 基金通过权证与证券的组合投资， 来达到改善组合风险收益特征的目的， 包
括但不限于杠杆交易策略、 看跌保护组合策略、 保护组合成本策略、 获利保护策
略、买入跨式投资策略。
十 、基 金的业 绩比 较基准
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数。
如果沪深 300 指数被停止编制及发布， 或沪深 300 指数由其他指数替代 （单
纯更名除外） ，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不 宜继续作为
业绩比较基准， 本基金管理人可以依据审慎性 原则和维护基金份额持有人合法权
益的原则，变更本基金的业绩比较基准。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人需报中国证监会核准
后，应于正式实施变更前 2 日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
33
十 二、 基金投 资组 合报告 （截 至 2009 年 6 月 30 日）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托 管人中 国农业 银 行 股份 有限公 司 根据 基 金合同 规定， 于 2009 年 10
月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组 合报 告所载 数 据截至2009 年6 月30 日 ，本报告 中所 列财务 数 据 未经
审 计。
1．报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 6,426,416,212.84 93.69
其中：股票 6,426,416,212.84 93.69
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,935,523.55 5.90
6 其他资产 28,216,863.82 0.41
7 合计 6,859,568,600.21 100.00
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
A 农、林、牧、渔业 26,694,523.37 0.39
B 采掘业 756,700,959.57 11.06
C 制造业 1,608,898,712.44 23.52
C0 食品、饮料 246,500,590.06 3.60
C1 纺织、服装、皮毛 35,636,755.42 0.52
C2 木材、家具 3,509,892.54 0.05
C3 造纸、印刷 20,908,247.16 0.31
34
C4 石油、化学、塑胶、塑料 137,292,328.28 2.01
C5 电子 35,582,940.09 0.52
C6 金属、非金属 572,533,692.37 8.37
C7 机械、设备、仪表 418,739,059.98 6.12
C8 医药、生物制品 103,584,094.95 1.51
C99 其他制造业 34,611,111.59 0.51
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
246,124,687.80 3.60
E 建筑业 146,783,461.04 2.15
F 交通运输、仓储业 335,364,218.94 4.90
G 信息技术业 190,817,703.57 2.79
H 批发和零售贸易 199,152,919.94 2.91
I 金融、保险业 2,170,322,622.71 31.72
J 房地产业 481,063,787.74 7.03
K 社会服务业 98,238,777.31 1.44
L 传播与文化产业 15,048,004.84 0.22
M 综合类 151,205,833.57 2.21
合计 6,426,416,212.84 93.93
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600036 招商银行 12,341,675 276,576,936.75 4.04
2 600016 民生银行 27,924,271 221,160,226.32 3.23
3 601328 交通银行 22,772,840 205,183,288.40 3.00
4 601166 兴业银行 5,192,363 192,688,590.93 2.82
5 600030 中信证券 6,765,489 191,192,719.14 2.79
6 601318 中国平安 3,853,702 190,604,100.92 2.79
7 600000 浦发银行 8,096,239 186,375,421.78 2.72
8 000002 万
科Ａ 14,360,761 183,099,702.75 2.68
9 601088 中国神华 4,892,905 146,346,788.55 2.14
10 601398 工商银行 21,883,488 118,608,504.96 1.73
11 601169 北京银行 6,381,032 103,755,580.32 1.52
12 000001 深发展Ａ 4,545,622 99,185,472.04 1.45
13 600050 中国联通 12,410,779 85,137,943.94 1.24
14 601857 中国石油 5,762,807 83,445,445.36 1.22
15 600519 贵州茅台 552,575 81,786,625.75 1.20
16 601939 建设银行 13,173,963 79,438,996.89 1.16
17 600900 长江电力 5,510,811 75,938,975.58 1.11
18 600028 中国石化 5,940,583 63,326,614.78 0.93
19 002024 苏宁电器 3,940,367 63,321,697.69 0.93
20 600019 宝钢股份 8,690,112 61,178,388.48 0.89
35
21 601628 中国人寿 2,195,614 60,489,165.70 0.88
22 601006 大秦铁路 5,698,469 60,346,786.71 0.88
23 000858 五 粮 液 2,778,172 54,813,333.56 0.80
24 000983 西山煤电 1,774,140 53,046,786.00 0.78
25 600048 保利地产 1,846,670 51,503,626.30 0.75
26 601390 中国中铁 7,505,866 50,964,830.14 0.74
27 600383 金地集团 3,069,290 49,476,954.80 0.72
28 601601 中国太保 2,124,920 47,555,709.60 0.70
29 601919 中国远洋 3,222,792 43,733,287.44 0.64
30 601186 中国铁建 4,247,596 43,707,762.84 0.64
31 600739 辽宁成大 1,266,884 41,959,198.08 0.61
32 601988 中国银行 8,959,974 40,230,283.26 0.59
33 000069 华侨城Ａ 1,918,365 40,093,828.50 0.59
34 000402 金 融 街 2,831,893 38,966,847.68 0.57
35 000651 格力电器 1,850,100 38,667,090.00 0.57
36 600489 中金黄金 578,674 38,123,043.12 0.56
37 000792 盐湖钾肥 674,160 37,173,182.40 0.54
38 000063 中兴通讯 1,316,337 36,989,069.70 0.54
39 600089 特变电工 2,034,068 36,694,586.72 0.54
40 600015 华夏银行 2,847,977 35,685,151.81 0.52
41 000898 鞍钢股份 2,700,155 35,615,044.45 0.52
42 600005 武钢股份 4,473,037 35,247,531.56 0.52
43 601600 中国铝业 2,804,751 34,133,819.67 0.50
44 000623 吉林敖东 839,312 33,966,956.64 0.50
45 000629 攀钢钢钒 4,143,576 33,853,015.92 0.49
46 600018 上港集团 5,792,697 33,192,153.81 0.49
47 601009 南京银行 1,834,294 32,998,949.06 0.48
48 601898 中煤能源 2,575,218 31,778,190.12 0.46
49 600585 海螺水泥 750,497 31,625,943.58 0.46
50 000825 太钢不锈 4,007,123 30,774,704.64 0.45
51 600547 山东黄金 500,554 30,083,295.40 0.44
52 000568 泸州老窖 1,020,405 29,285,623.50 0.43
53 000024 招商地产 918,940 29,176,345.00 0.43
54 601899 紫金矿业 2,854,047 29,111,279.40 0.43
55 600550 天威保变 805,814 28,751,443.52 0.42
56 600011 华能国际 3,603,775 28,686,049.00 0.42
57 601666 平煤股份 988,189 28,568,543.99 0.42
58 600104 上海汽车 1,853,383 27,708,075.85 0.41
59 600320 振华重工 2,585,197 26,886,048.80 0.39
60 601699 潞安环能 651,065 25,710,556.85 0.38
61 600795 国电电力 3,586,089 24,995,040.33 0.37
62 600832 东方明珠 2,273,008 24,843,977.44 0.36
63 601168 西部 矿业 1,626,021 24,780,560.04 0.36
36
64 600031 三一重工 781,372 22,480,072.44 0.33
65 000157 中联重科 996,537 22,252,671.21 0.33
66 000937 金牛能源 557,355 21,569,638.50 0.32
67 600583 海油工程 1,807,024 21,377,093.92 0.31
68 002142 宁波银行 1,634,689 21,022,100.54 0.31
69 600649 城投控股 1,502,579 20,720,564.41 0.30
70 600348 国阳新能 676,701 20,544,642.36 0.30
71 600415 小商品城 496,447 20,423,829.58 0.30
72 601958 金钼股份 1,260,253 20,353,085.95 0.30
73 600177 雅戈尔 1,458,814 20,117,045.06 0.29
74 000060 中金岭南 923,445 19,844,833.05 0.29
75 601998 中信银行 3,284,168 19,606,482.96 0.29
76 000839 中信国安 1,324,146 19,517,912.04 0.29
77 600635 大众公用 1,661,216 19,452,839.36 0.28
78 600009 上海机场 1,262,478 19,391,662.08 0.28
79 000630 铜陵有色 923,317 19,380,423.83 0.28
80 000527 美的电器 1,330,279 19,022,989.70 0.28
81 600325 华发股份 839,788 18,970,810.92 0.28
82 601333 广深铁路 3,703,286 18,923,791.46 0.28
83 600123 兰花科创 536,029 18,905,742.83 0.28
84 600895 张江高科 1,219,921 18,896,576.29 0.28
85 600642 申能股份 1,893,278 18,667,721.08 0.27
86 000709 唐钢股份 2,379,937 18,611,107.34 0.27
87 000878 云南铜业 821,734 17,733,019.72 0.26
88 600309 烟台万华 1,094,304 17,257,174.08 0.25
89 601001 大同煤业 470,925 17,132,251.50 0.25
90 600881 亚泰集团 2,102,434 16,672,301.62 0.24
91 600887 *ST 伊利 1,124,541 16,654,452.21 0.24
92 000425 徐工科技 491,660 16,214,946.80 0.24
93 000800 一汽轿车 1,048,774 16,193,070.56 0.24
94 000562 宏源证券 752,877 15,659,841.60 0.23
95 000338 潍柴动力 427,087 15,558,779.41 0.23
96 600675 中华企业 972,238 15,516,918.48 0.23
97 600100 同方股份 967,498 15,228,418.52 0.22
98 600997 开滦股份 797,194 14,899,555.86 0.22
99 600875 东方电气 373,197 14,517,363.30 0.21
100 600808 马钢股份 2,972,985 14,389,247.40 0.21
101 600655 豫园商城 820,588 14,179,760.64 0.21
102 601111 中国国航 2,016,493 14,155,780.86 0.21
103 000895 双汇发展 390,534 14,059,224.00 0.21
104 600362 江西铜业 414,739 13,964,262.13 0.20
105 600001 邯郸钢铁 2,506,602 13,961,773.14 0.20
106 000768 西飞国际 1,277,014 13,638,509.52 0.20
37
107 600196 复星医药 937,428 13,583,331.72 0.20
108 600690 青岛海尔 1,018,284 13,502,445.84 0.20
109 600663 陆家嘴 523,532 13,376,242.60 0.20
110 600029 南方航空 2,467,304 13,372,787.68 0.20
111 600717 天津港 1,077,487 13,069,917.31 0.19
112 601866 中海集运 2,963,652 13,069,705.32 0.19
113 600010 包钢股份 3,266,679 12,936,048.84 0.19
114 600068 葛洲坝 1,058,704 12,873,840.64 0.19
115 600153 建发股份 941,196 12,734,381.88 0.19
116 000046 泛海建设 636,971 12,675,722.90 0.19
117 000009 中国宝安 1,048,629 12,436,739.94 0.18
118 000100 TCL 集团 3,243,101 12,421,076.83 0.18
119 000031 中粮地产 1,113,838 12,408,155.32 0.18
120 600331 宏达股份 771,210 12,254,526.90 0.18
121 601808 中海油服 752,791 12,187,686.29 0.18
122 601588 北辰实业 2,013,948 12,144,106.44 0.18
123 600741 华域汽车 1,497,779 12,132,009.90 0.18
124 600694 大商股份 363,816 11,929,526.64 0.17
125 600111 包钢稀土 611,564 11,852,110.32 0.17
126 600208 新湖中宝 1,062,488 11,846,741.20 0.17
127 600660 福耀玻璃 1,409,055 11,568,341.55 0.17
128 600188 兖州煤业 739,112 11,530,147.20 0.17
129 000933 神火股份 559,658 11,193,160.00 0.16
130 600811 东方集团 1,300,556 11,041,720.44 0.16
131 600058 五矿发展 603,283 11,034,046.07 0.16
132 600598 北大荒 862,565 10,980,452.45 0.16
133 600664 哈药股份 784,428 10,950,614.88 0.16
134 600631 百联股份 834,171 10,894,273.26 0.16
135 600271 航天信息 674,108 10,711,576.12 0.16
136 600500 中化国际 895,897 10,643,256.36 0.16
137 000725 京东方Ａ 2,091,829 10,605,573.03 0.16
138 600643 爱建股份 814,703 10,566,697.91 0.15
139 000039 中集集团 1,073,893 10,556,368.19 0.15
140 000932 华菱钢铁 1,421,910 10,536,353.10 0.15
141 000538 云南白药 300,584 10,520,440.00 0.15
142 600150 中国船舶 165,115 10,478,197.90 0.15
143 600026 中海发展 801,336 10,345,247.76 0.15
144 600108 亚盛集团 2,027,682 10,138,410.00 0.15
145 600688 S 上石化 1,213,976 10,112,420.08 0.15
146 600528 中铁二局 854,948 10,019,990.56 0.15
147 600611 大众交通 739,372 9,922,372.24 0.15
148 600256 广汇股份 641,268 9,862,701.84 0.14
149 000652 泰达股份 1,309,678 9,783,294.66 0.14
38
150 601872 招商轮船 1,701,197 9,747,858.81 0.14
151 600497 驰宏锌锗 484,085 9,580,042.15 0.14
152 600220 江苏阳光 1,539,691 9,484,496.56 0.14
153 600596 新安股份 255,236 9,438,627.28 0.14
154 000686 东北证券 310,322 9,334,485.76 0.14
155 600110 中科英华 1,301,694 9,307,112.10 0.14
156 000423 东阿阿胶 518,473 9,301,405.62 0.14
157 600748 上实发展 526,495 9,097,833.60 0.13
158 600601 方正科技 2,120,577 9,097,275.33 0.13
159 000729 燕京啤酒 594,611 9,008,356.65 0.13
160 000960 锡业股份 396,702 8,997,201.36 0.13
161 600037 歌 华有线 781,312 8,992,901.12 0.13
162 000897 津滨发展 1,610,025 8,903,438.25 0.13
163 600812 华北制药 1,024,822 8,618,753.02 0.13
164 600886 国投电力 821,650 8,569,809.50 0.13
165 000027 深圳能源 767,748 8,568,067.68 0.13
166 000718 苏宁环球 593,466 8,557,779.72 0.13
167 600428 中远航运 824,063 8,545,533.31 0.12
168 600600 青岛啤酒 320,776 8,529,433.84 0.12
169 600062 双鹤药业 354,844 8,509,159.12 0.12
170 000488 晨鸣纸业 1,093,917 8,423,160.90 0.12
171 000959 首钢股份 1,396,214 8,405,208.28 0.12
172 000401 冀东水泥 601,696 8,303,404.80 0.12
173 600432 吉恩镍业 364,476 8,218,933.80 0.12
174 600096 云天化 367,415 8,215,399.40 0.12
175 000680 山推股份 745,963 8,213,052.63 0.12
176 600638 新黄浦 590,000 8,183,300.00 0.12
177 600653 申华控股 1,763,690 8,077,700.20 0.12
178 600779 水井坊 481,113 7,957,609.02 0.12
179 000969 安泰科技 317,026 7,792,499.08 0.11
180 600269 赣粤高速 707,560 7,740,706.40 0.11
181 000012 南
玻Ａ 491,050 7,694,753.50 0.11
182 000422 湖北宜化 670,503 7,677,259.35 0.11
183 600022 济南钢铁 1,680,328 7,645,492.40 0.11
184 000667 名流置业 1,124,139 7,644,145.20 0.11
185 600143 金发科技 857,341 7,630,334.90 0.11
186 601918 国投新集 460,902 7,600,273.98 0.11
187 600839 四川长虹 1,610,300 7,584,513.00 0.11
188 600859 王府井 285,750 7,578,090.00 0.11
189 600266 北京城建 441,824 7,519,844.48 0.11
190 600820 隧道股份 630,668 7,498,642.52 0.11
191 600737 中粮屯河 617,673 7,498,550.22 0.11
192 601991 大唐发电 908,414 7,367,237.54 0.11
39
193 600674 川投能源 392,469 7,276,375.26 0.11
194 000778 新兴铸管 854,040 7,267,880.40 0.11
195 600006 东风汽车 1,538,528 7,261,852.16 0.11
196 600879 火箭股份 524,215 7,197,471.95 0.11
197 600170 上海建工 423,178 7,109,390.40 0.10
198 000758 中色股份 443,627 7,089,159.46 0.10
199 600132 重庆啤酒 356,618 7,046,771.68 0.10
200 000690 宝新能源 828,051 7,046,714.01 0.10
201 600008 首创股份 1,071,788 7,020,211.40 0.10
202 000783 长江证券 399,305 6,991,830.55 0.10
203 000625 长安汽车 837,721 6,819,048.94 0.10
204 000539 粤电力Ａ 966,637 6,805,124.48 0.10
205 002128 露天煤业 252,584 6,749,044.48 0.10
206 000528 柳
工 405,516 6,747,786.24 0.10
207 600125 铁龙物流 851,947 6,713,342.36 0.10
208 600158 中体产业 678,568 6,419,253.28 0.09
209 000968 煤 气 化 357,907 6,385,060.88 0.09
210 000807 云铝股份 746,919 6,378,688.26 0.09
211 600219 南山铝业 618,627 6,340,926.75 0.09
212 000089 深圳机场 812,120 6,269,566.40 0.09
213 000061 农 产 品 542,557 6,174,298.66 0.09
214 600508 上海能源 336,224 6,122,639.04 0.09
215 000917 电广传媒 393,956 6,055,103.72 0.09
216 000301 东方市场 997,556 6,035,213.80 0.09
217 000900 现代投资 328,771 6,013,221.59 0.09
218 000717 韶钢松山 1,236,572 5,935,545.60 0.09
219 600087 长航油运 939,728 5,816,916.32 0.09
220 600236 桂 冠电力 726,830 5,756,493.60 0.08
221 600357 承德钒钛 683,630 5,749,328.30 0.08
222 600456 宝钛股份 250,325 5,732,442.50 0.08
223 600835 上海机电 448,435 5,695,124.50 0.08
224 600549 厦门钨业 306,183 5,679,694.65 0.08
225 600804 鹏博士 688,635 5,667,466.05 0.08
226 600210 紫江企业 1,009,761 5,664,759.21 0.08
227 600027 华电国际 1,080,169 5,638,482.18 0.08
228 600418 江淮汽车 959,070 5,610,559.50 0.08
229 000793 华闻传媒 1,142,554 5,587,089.06 0.08
230 600251 冠农股份 224,463 5,575,660.92 0.08
231 600588 用友软件 283,922 5,391,678.78 0.08
232 000021 长城开发 475,148 5,321,657.60 0.08
233 600066 宇通客车 428,152 5,249,143.52 0.08
234 002001 新 和 成 149,802 5,213,109.60 0.08
235 600426 华鲁恒升 317,965 5,208,266.70 0.08
40
236 600307 酒钢宏兴 377,728 5,133,323.52 0.08
237 600085 同仁堂 306,412 5,101,759.80 0.07
238 600117 西宁特钢 492,547 4,999,352.05 0.07
239 600747 大连控股 838,411 4,971,777.23 0.07
240 002202 金风科技 161,773 4,872,602.76 0.07
241 600616 金枫酒业 282,376 4,870,986.00 0.07
242 600109 国金证券 214,052 4,771,219.08 0.07
243 600151 航天机电 371,395 4,575,586.40 0.07
244 000503 海虹控股 660,796 4,566,100.36 0.07
245 600770 综艺股份 319,118 4,435,740.20 0.06
246 600098 广州控股 681,246 4,428,099.00 0.06
247 600033 福建高速 652,359 4,370,805.30 0.06
248 600004 白云机场 453,866 4,343,497.62 0.06
249 600020 中原高速 1,066,309 4,339,877.63 0.06
250 000822 山东海化 607,649 4,308,231.41 0.06
251 000951 中国重汽 179,501 4,290,073.90 0.06
252 000059 辽通化工 506,668 4,276,277.92 0.06
253 600685 广船国际 190,049 4,232,391.23 0.06
254 002097 山河智能 240,625 4,210,937.50 0.06
255 600569 安阳钢铁 944,663 4,194,303.72 0.06
256 000876 新 希 望 401,888 4,127,389.76 0.06
257 600282 南钢股份 725,328 4,112,609.76 0.06
258 000612 焦作万方 315,033 4,098,579.33 0.06
259 600350 山东高速 728,754 4,095,597.48 0.06
260 000088 盐 田 港 549,588 4,050,463.56 0.06
261 600316 洪都航空 188,827 4,040,897.80 0.06
262 600221 海南航空 741,022 3,979,288.14 0.06
263 002152 广电运通 154,801 3,978,385.70 0.06
264 600308 华泰股份 365,671 3,927,306.54 0.06
265 600639 浦东金桥 263,710 3,889,722.50 0.06
266 002155 辰州矿业 202,635 3,850,065.00 0.06
267 000829 天音控股 616,303 3,833,404.66 0.06
268 600183 生益科技 566,474 3,823,699.50 0.06
269 600115 ST 东航 710,673 3,787,887.09 0.06
270 000927 一汽夏利 517,186 3,615,130.14 0.05
271 600021 上海电力 693,743 3,524,214.44 0.05
272 600978 宜华木业 651,186 3,509,892.54 0.05
273 600118 中国卫星 195,218 3,422,171.54 0.05
274 600837 海通证券 206,407 3,395,395.15 0.05
275 600809 山西汾酒 128,481 3,380,335.11 0.05
276 000912 泸 天 化 317,830 3,378,532.90 0.05
277 600595 中孚实业 315,702 3,283,300.80 0.05
278 600376 首开股份 153,888 3,256,270.08 0.05
41
279 600780 通宝能源 539,475 3,242,244.75 0.05
280 000559 万向钱潮 439,239 3,184,482.75 0.05
281 601003 柳钢股份 541,462 3,183,796.56 0.05
282 600863 内蒙华电 620,795 3,166,054.50 0.05
283 600961 株冶集团 233,812 3,154,123.88 0.05
284 600380 健康元 470,027 3,031,674.15 0.04
285 600591 *ST 上航 505,733 2,993,939.36 0.04
286 600270 外运发展 373,074 2,984,592.00 0.04
287 600102 莱钢股份 270,117 2,973,988.17 0.04
288 600017 日照港 456,656 2,908,898.72 0.04
289 600299 蓝星新材 233,994 2,697,950.82 0.04
290 600761 安徽合力 250,691 2,554,541.29 0.04
291 000755 山西三维 315,043 2,451,034.54 0.04
292 600597 光明乳业 334,692 2,352,884.76 0.03
293 000767 漳泽电力 477,564 2,115,608.52 0.03
294 000728 国元证券 109,722 2,016,690.36 0.03
295 600007 中国国贸 173,226 2,009,421.60 0.03
296 600874 创业环保 293,793 1,886,151.06 0.03
297 002146 荣盛发展 110,431 1,814,381.33 0.03
298 000543 皖能电力 222,674 1,768,031.56 0.03
299 601005 重庆钢铁 308,177 1,621,011.02 0.02
300 600548 深高速 233,573 1,373,409.24 0.02
4．报告期内股票投资组合的重大变动
（1） 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 601328 交通银行 139,459,536.61 3.05
2 600000 浦发银行 68,153,037.92 1.49
3 601186 中国铁建 59,986,125.67 1.31
4 601169 北京银行 59,669,177.10 1.31
5 600036 招商银行 51,832,820.64 1.13
6 600016 民生银行 50,840,190.48 1.11
7 000629 攀钢钢钒 49,394,820.98 1.08
8 601318 中国平安 40,420,498.04 0.88
9 600030 中信证券 37,763,282.55 0.83
10 000002 万
科Ａ 30,476,559.50 0.67
11 601166 兴业银行 24,943,859.83 0.55
12 601088 中国神华 24,484,110.09 0.54
13 000623 吉林敖东 23,535,998.91 0.52
14 600900 长江电力 21,363,030.11 0.47
42
15 601398 工商银行 21,247,999.04 0.47
16 000725 京东方Ａ 19,710,558.69 0.43
17 601899 紫金矿业 19,192,012.38 0.42
18 000001 深发展Ａ 16,912,907.96 0.37
19 601958 金钼股份 15,166,199.01 0.33
20 600875 东方电气 14,741,058.54 0.32
注： 本期累计买入金额指买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不考虑相
关交易费用。
（2） 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 600036 招商银行 97,985,124.44 2.14
2 600000 浦发银行 94,693,026.39 2.07
3 601318 中国平安 90,205,414.66 1.97
4 600030 中信证券 76,419,595.53 1.67
5 000002 万
科Ａ 55,962,563.34 1.22
6 600016 民生银行 51,470,165.37 1.13
7 000629 攀钢钢 钒 50,064,458.59 1.10
8 601088 中国神华 48,108,875.78 1.05
9 601166 兴业银行 46,835,403.30 1.03
10 601328 交通银行 46,761,303.53 1.02
11 600900 长江电力 33,423,710.63 0.73
12 600050 中国联通 30,559,455.05 0.67
13 601857 中国石油 28,956,643.84 0.63
14 600519 贵州茅台 27,433,714.65 0.60
15 601398 工商银行 23,965,347.48 0.52
16 601939 建设银行 23,876,457.62 0.52
17 601169 北京银行 23,007,017.83 0.50
18 600028 中国石化 21,922,557.00 0.48
19 601006 大秦铁路 21,887,191.32 0.48
20 600875 东方电气 20,375,351.21 0.45
注： 本期累计卖出金额指卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不考虑相
关交易 费用。
（3） 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,393,289,179.49
卖出股票收入（成交）总额 2,129,444,771.71
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注： 上述金额均指成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不考虑相关交易费用。
5．报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7． 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9．投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。
（2） 基金投资的前十 名股票中， 没有投资于 超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
（3）基金的其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 980,505.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,404,269.03
4 应收利息 68,064.24
5 应收申购款 24,764,025.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,216,863.82
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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十 三、 基金业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理 和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。 投资有风险，投资者在做 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 ：
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2006.04.06-2006.12.31 68.66% 1.41% 85.01% 1.52% -16.35% -0.11%
2007.01.01-2007.12.31 133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12%
2008.01.01-2008.12.31 -64.77% 2.90% -65.95% 3.05% 1.18% -0.15%
2009.01.01-2009.6.30 70.79% 1.87% 74.20% 1.96% -3.41% -0.09%
自基金 合同 生效 起至 今 136.56% 2.27% 187.02% 2.40% -50.46% -0.13%
（二） 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期 业绩比
较基准收益率变动的比较 ：
大成沪深 300 基金累计份 额净值增长率与同期 业绩 比较基准收益率的历 史走 势对比图
（2006 年 4 月 6 日至 2009 年 6 月 30 日）
-120%
0%
120%
240%
360%
480%
06-4-6 06-10-6 07-4-6 07-10-6 08-4-6 08-10-6 09-4-6
大成沪深3 0 0 指数 业绩比较基准收益率
注：按 《基 金合 同》 规定 ，本基 金的 初始 建仓 期为6 个月。 截至 报告 日， 本基 金的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 条之 （六 ）投 资组 合中规 定的 各项 比例 。
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十 四、 费用概 览
（一）与基金运作有关的费用
1． 与基金运作相关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（7） 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费
用。
2． 与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的基金管理费按基金财产净值的 0.75% 年费率计提。
在通常情况下， 基金管 理费按前一日基金财产净值的 0.75% 年费率计提。 计
算方法如：
H ＝E× 0.75%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
本基金的基金托管费按基金财产净值的 0.15% 年费率计提。
在通常情况下， 基金托 管费按前一日基金财产净值的 0.15% 年费率计提。 计
算方法如下：
H=E× 0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
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基金托管费每日计 提， 按月支付。由基金 管理 人向基金托管人发 送基 金托
管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3） 本条第 1 款第 3 至第 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的
规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3． 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金 托管 人因未履行或未完 全履 行义务导致的费用 支出 或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的 相关 费用，包括但不限 于律 师费、会计师费、 验资 费、
信息披露费用等不得从基金财产中列支， 其他具体不得列 入基金费用的项目依据
相关法律法规执行。
（二）与基金销售等相关费用
本基金分为 A 类和 B 类两种收费模式，对应 A 类和 B 类两种不 同的份额。
A 类 收费 模式， 即前 端收费 模式 ，指 在本 基 金中， 选择 在认 （申 ） 购本基
金时直接交纳认 （申） 购费， 再以扣除认 （申 ） 购费后的净额作为认 （申） 购金
额的收费模式。
B 类 收 费 模 式， 即后 端收 费 模 式， 指在 本 基金中 ， 选 择在 认（ 申 ）购时 不
交纳认 （申） 购费， 以认 （申） 购总额直接作为认 （申） 购金额， 但在赎回时交
纳认（申）购费的收费模式。
本基金因不同的收费模式而有两类基金份额：A 类基金份额和 B 类 基金份
额 。A 类基金份额是选 择 A 类收费方式（前 端收费模式）的基金份额；B 类基
金份额是选择 B 类收费 方式（后端收费模式）的基金份额。
本基金将来若增加新的收费模式， 对应地， 可能会增加新的基金份额种类，
并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。
此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。
投资者在认 （申） 购本 基金时， 每笔认 （申）购只能选择 A 类或 B 类之一
种。
1． 基金申购（基金合同生效后购买本基金）
投资者申购本基金时只能从 A 类和 B 类两种 收费模式中选择一个。 投资者
申购本基金采用全额缴款的申购方式。
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（1）A 类收费模式：前端收费模式
A 类：前端收费模式
申购金额 M 前端申购费率
M ＜50 万元
1.2%
50≤M ＜200 万元
1.0%
200≤M ＜500 万元
0.5%
M≥500 万元 每笔 1000 元
前端申购费用的计算方法如下：
净申购金额= 申购金额/ （1+ 申购费率）
申购费用= 申购金额 －净申购金额
申购费用在基金申 购时 从申购金额中扣除 ，不 列入基金财产。基 金申 购费
用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。
（2）B 类收费模式： 后端收费模式
B 类：后端收费方式
持有期限 T 后端申购费率
T ＜1 年
1.2%
1 年≤T ＜2 年
0.8%
2 年≤T ＜3 年
0.4%
T≥3 年
0
采用 B 类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交
纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下：
后端申购费用＝赎回份数× 申购日基金份额净值× 后端申购费率
2． 基金赎回（对 A 类基金份额和 B 类基金份 额均适用）
本基金赎回费用由 基金 赎回人承担，在基 金份 额持有人赎回基金 份额 时收
取。
本基金的赎回费率按持有期 （T ） 递减， 最高 不超过总的赎回金额的 0.5% ，
持有期超过 2 年赎回费率则为 0。
赎回费率表如下：
持有期 T 适用的赎回费率
48
赎回费率 T ＜1 年
0.5%
1≤T ＜2 年
0.15%
T≥2 年
0%
注：1 年按照 365 天计算，2 年按照 730 天计算，其余同。
赎回费用的计算方法如下：
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率
本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的 25％，并应当
归入基金财产。
3． 基金转换
本基金转换费用详 见本 基金开放转换业务 公告 、最新的更新的招 募说 明书
或其他刊登在指定媒体上的公告。
（三）费率调整
基金管理人和基金 托管 人可根据实际情况 分别 调整基金管理费率 、 基 金 托
管费率等相关费率。 调高基金管理费率和基金托管费率， 原则上须召开基金份额
持有人大会审议， 除非法律法规另有规定、 或 基金合同 另有约定、 或获得监管机
关的豁免等。
基金管理人等可根 据市 场情况在不违背有 关法 律法规之规定和 基 金 合 同 之
约定的情况下调整本基金的认购费率、 申购费率、 赎回费率等。 调低前述相关费
率， 或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式， 无须召开基金份额持有人
大会。
若将来法律法规或 监管 机构许可本基金或 本类 型的基金采取持续 性销 售服
务费模式， 则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式； 若引入该类收费
模式， 并没有增加现有投资者的费用负担， 则无须召开基金份额持有人大会， 法
律法规或监管机关另有规定的除外。
基金管理人或其授 权或 认可的机构，在不 违背 相关法律法规之规 定和 基金
合同 之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。
费率的调整，最迟在调整生效前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上
公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中 涉及 的各纳税主体，应 按国 家法律、法规履行 其纳 税义 49
务。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他有关法律法规的要求 ，对 2009 年 5 月 4 日公布的《大 成沪深 300
指数证券投资基金更新的招募说明书》 （2009 年 第 1 期） 进行了补充和更新， 主
要修改内容如下：
1．根据最新资料，更新了 “ 三、基金管理人 ” 部分。
2．根据最新资料，更新了 “ 四、基金托管人 ” 部分。
3．根据最新资料，更新了 “ 五、相关服务机构 ” 部分。
4．根据最新数据，更新了 “ 八、基金的投资 ” 部分。
5．根据最新数据，更新了 “ 九、基金的业绩 ” 部分。
6．根据最新公告，更新了 “ 二十二、其他应披露 的事项” 。
7．根据最新情况，更新了 “ 二十三、招募说明书更新部分的说明 ” 。
大成基金管理有限公司
2009年11 月20日
