汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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汇添富上证综合指数证券投资基金 汇添富上证综合指数证券投资基金 汇添富上证综合指数证券投资基金 汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 2009 2009 2009 年第 年第 年第 年第 3 3 3 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期: : : :2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 10 10 10 10 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日
汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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§ § § §1
1
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重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年 10月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年7 月1日起至 9月 30日止。
§ § § §2
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基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称
汇添富上证综合指数
交易代码
470007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年 7月 1日
报告期末基金份额总额
9,062,355,203.07份
投资目标
本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准
指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合
考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指
数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股
票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟
踪误差小于 6%的投资目标。
业绩比较基准
上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
基金管理人
汇添富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2009年 07月 01日至 2009年 09汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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月 30日）
1.本期利润 -822,790,093.36
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 36,936,340.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0908
4.期末基金资产净值 8,233,194,764.08
5.期末基金份额净值 0.909
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本基金的《基金合同》生效日为 2009年 7月 1日。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
本报告期 -9.10% 2.13% -5.77% 2.16% -3.33% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年7月 1 日，截至本报告期末，基金成立未满 1 年；本基
金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年７月１日）起３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合
合同规定。
§ § § §4
4
4
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管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务 任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
何仁科
本基金的
基金经
理，产品
与金融工
程部副总
监。
2009年 1月
16 日
- 8 年
国籍：中国。学历：华中科技大学数量经
济学硕士。相关业务资格：证券投资基金
从业资格。从业经历：曾任东方证券股份
有限公司研究所高级经理。2004年 12月
加入汇添富基金管理有限公司， 任产品与
金融工程部副总监，2009年 1月 16日至
今任汇添富上证综合指数证券投资基金
的基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监
会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、
规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执
行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为指数型基金，采用被动化投资跟踪上证综合指数的收益率，与本基金管理人旗下其他基金投
资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明 汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金在报告期内累计收益率-9.10%，同期业绩比较基准收益率为-5.77%，收益率落后 3.33%。这主
要是由于处于建仓期所致，在建仓期间业绩基准上涨了 4.96%，而本基金上涨了 1.50%，二者相差 3.46%。
本基金 2009 年7 月13 日打开申购赎回至报告期末，累计收益率为-10.44%，同期业绩比较基准收益率为
-10.20%,相差 0.24%。本基金日均跟踪误差为 0.0984%，这一跟踪误差水平低于0.35%，在报告期达到了投
资目标。
本报告期是本基金的建仓期，基于经济复苏和通胀预期的背景，同时考虑到指数基金的本质属性，本
基金采取了相对快速建仓的策略，经过 8个交易日后，仓位上升至 90%附近。这种策略获取了随后市场上
涨所带来的收益，最高实现了 12.60%的收益率。7月 13日开放申购和赎回后，本基金开始保持指数基金
的应有属性， 股票仓位基本符合了基金合同对其的要求， 从而希望有效实现跟踪上证综合指数的投资目的。
展望未来，中国宏观经济复苏迹象明显，通货膨胀也有温和表现，在财政政策和货币政策基调基本保
持不变的前提下，经济增长的趋势是比较明确的，因此中国证券市场仍会有美好的前景，只是市场总是反
复的方式来演绎，这需要投资者以耐性去把握。
作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化
投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对目标指数的跟踪误差。我们也非常期望添富上证能与投
资者一起分享中国经济的美好未来。
§ § § §5
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投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 7,740,290,776.03 93.55
2 其中：股票 7,740,290,776.03 93.55
3 固定收益类投资 299,010,000.00 3.61
4 其中：债券 299,010,000.00 3.61
5 资产支持证券 0.00 0.00
6 金融衍生品投资 0.00 0.00
7 买入返售金融资产 0.00 0.00
8 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
9 银行存款和结算备付金合计 207,171,066.26 2.50
10 其他资产 27,262,955.77 0.33
11 合计 8,273,734,798.06 100.00
汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 39,445.00 0.00
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 39,445.00 0.00
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 38,000.00 0.00
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 77,445.00 0.00
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 42,383,177.73 0.51
B 采掘业 2,091,156,821.12 25.40
C 制造业 1,608,542,523.44 19.54
C0 食品、饮料
195,358,999.02 2.37
C1
纺织、服装、皮毛 59,414,283.70 0.72
C2
木材、家具 13,783,629.28 0.17
C3
造纸、印刷 12,860,321.32 0.16
C4
石油、化学、塑胶、塑料 170,572,160.16 2.07
C5
电子 18,576,078.72 0.23
C6
金属、非金属 432,394,774.44 5.25 汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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C7
机械、设备、仪表 530,476,076.07 6.44
C8
医药、生物制品 136,898,874.21 1.66
C99
其他制造业 38,207,326.52 0.46
D 电力、煤气及水的生产和供应业 262,048,268.06 3.18
E 建筑业 246,677,660.21 3.00
F 交通运输、仓储业 411,612,781.54 5.00
G 信息技术业 180,374,816.39 2.19
H 批发和零售贸易 156,233,866.77 1.90
I 金融、保险业 2,340,246,473.58 28.42
J 房地产业 200,049,300.80 2.43
K 社会服务业 88,472,226.99 1.07
L 传播与文化产业 20,048,196.52 0.24
M 综合类 92,367,217.88 1.12
合计 7,740,213,331.03 94.01
5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 601857 中国石油 82,077,420 1,042,383,234.00 12.66
2 601988 中国银行 137,123,440 534,781,416.00 6.50
3 600028 中国石化 35,443,712 400,513,945.60 4.86
4 601628 中国人寿 10,525,332 291,341,189.76 3.54
5 601088 中国神华 8,335,456 253,064,444.16 3.07
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 300002 神州泰岳 500 29,000.00 0.00
2 300003 乐普医疗 500 14,500.00 0.00
3 300007 汉威电子 500 13,500.00 0.00
4 300004 南方风机 500 11,445.00 0.00
5 300010 立思辰 500 9,000.00 0.00
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 299,010,000.00 3.63
3 金融债券 - -
4 其中：政策性金融债 - -
5 企业债券 - -
6 其中：企业短期融资券 - -
7 可转债 - - 汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
-
-
8
8 其他 - -
9 合计 299,010,000.00 3.63
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 大小排名的前五名债券投资明细 大小排名的前五名债券投资明细 大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（%）
1 0901037 09 央票 37
3,000,000 299,010,000.00 3.63
5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 13,182,359.22
4 应收利息 478,270.84
5 应收申购款 13,602,325.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,262,955.77
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明：
期末指数投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明：
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分公允价
值（元）
占基金资产净值比
例（％）
流通流通受限情况说
明
1
300002 神州泰岳
29,000.00 0.00
新股待上市
2
300003 乐普医疗
14,500.00 0.00
新股待上市汇添富上证综合指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
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9
3
300007 汉威电子
13,500.00 0.00
新股待上市
4
300004 南方风机
11,445.00 0.00
新股待上市
5
300010 立思辰
9,000.00 0.00
新股待上市
§ § § §6
6
6
6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 9,097,758,651.47
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,564,204,585.75
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,599,608,034.15
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 9,062,355,203.07
注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年7 月1日。
§ § § §7
7
7
7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7 7 7 7.1 .1 .1 .1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7.1.1 中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件；
7.1.2《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》 ；
7.1.3《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》 ；
7.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7.1.5 报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
7.1.6 中国证监会要求的其他文件。
7 7 7 7.2 .2 .2 .2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理有限公司
7 7 7 7.3 .3 .3 .3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨
打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2009年 10月 29 日
