景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第三季度报告
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景 顺 长城 精 选蓝 筹 股票 型 证券 投 资基 金
2009 年第 三季度 报 告
2009 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 景顺 长城基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇〇 九年 十月二 十八 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 10
月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
景顺长城精选蓝筹股票
交易代码
260110
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年6月18日
报告期末基 金份额总额
15,790,994,105.32 份
投资目标
重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市
公司, 在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,
以市值规模和流动性为基础, 重点投资于在行业内居
于领导地位、 具有较强的盈利能力和分红派现能力的
稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、 成长
性好的成长蓝筹公司。 针对上述两类公司股票价格驱
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动因素的不同, 本基金分别以价值和GARP (Growth at
Reasonable Price ) 原则为基础, 精选出具有投资价
值的股票构建股票组合。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300 指数×80% +中国债
券总指数×20%
风险收益特征
本基金是风险程度较高的投资品种
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009 年7月1日-2009 年9 月30日)
1. 本期已实现收益 818,670,653.32
2. 本期利润 -989,603,591.25
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.062
4. 期末基金资产净值 13,373,568,147.24
5. 期末基金份额净值 0.847
备注: (1) 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 入 (不含公
允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
(2) 上述 基金业 绩指 标不包 括持 有人认 购或 交易基 金的 各项费 用, 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 -7.03% 2.36% -3.90% 1.94% -3.13% 0.42%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007 年 6 月 18 日至 2009 年 9 月 30 日)
备注: 本基金的资产配置比例为: 股票投资的比例为基金资产净值的 70% 至 95% ;
债券投资 和现金的比例为基金资产净值的 5% 至 30% 。本基金自 2007 年 6 月 18
日合同生效日起至 2007 年 12 月 17 日为建仓 期。建仓期满至本报告期末,本基
金投资组合比例均达到上述要求。
§4
管 理人报 告
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4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡宝美
本基金
基金经
理,公
司副总
经理,
投资总
监
2009-3-17 - 12年
英国克兰非尔德大
学,商学硕士。曾任
香港涌金资产管理有
限公司投资经理,汇
丰银行资产管理有限
公司台湾分公司国际
投资部副总裁、兼任
基金经理,摩根富林
明投资信托股份有限
公司研究员等职务。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基
金信 息 披露管 理办 法》 等有关 法律法 规及 各项 实施准 则、 《 景顺 长城 精选蓝 筹股
票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求
最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的
行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 公 平交 易专 项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意 见》 , 完善 相应 制度及 流程 , 通过 系统 和人工 等各种 方式 在各 业务环 节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内, 本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格
不相似。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
2009 年 3 季度,预计 到市场可能面临一定的调整,本基金也相应做出了结
构调整。 为了加强组合的防御性, 同时考虑估值和行业景气的变化趋势, 我们加
大了非周 期类行业的配置, 尤其是食品饮料、 医药、 商业等的持仓; 同时, 由于
基金规模较大, 为了加强组合的流动性, 适当增加了持股个数, 另一方面, 相应
降低了钢铁、 银行、 煤炭、 有色、 地产等行业的配置比例。 下一阶段, 拟继续根
据行业景气和企业盈利趋势变化积极调整组合结构。
2009 年第3 季度,本基金收益率为-7.03% ,低于业绩基准3.13 个百分点。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 11,863,750,067.06 88.35
其中:股票 11,863,750,067.06 88.35
2 固定收益投资 11,614,550.75 0.09
其中:债券 11,614,550.75 0.09
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,533,331,969.10 11.42
6 其他资产 19,225,122.57 0.14
7 合计 13,427,921,709.48 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,981,988.80 0.10
B 采掘业 1,419,902,749.22 10.62
C 制造业 4,375,502,411.62 32.72
C0
食品、饮料 648,674,224.95 4.85
C1
纺织、 服装、 皮
毛
10,338,596.00 0.08
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 62,018,750.32 0.46
C4
石油、 化学、 塑
胶、塑料
312,521,906.55 2.34
C5
电子 75,054,006.87 0.56
C6
金属、非金属 1,582,280,174.33 11.83
C7
机械、 设备、 仪
表
1,304,307,183.17 9.75
C8
医药、 生物制品 366,046,853.43 2.74
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C99
其他制造业 14,260,716.00 0.11
D
电力、 煤气及水的生 产
和供应业
204,982,881.19 1.53
E 建筑业 180,983,654.20 1.35
F 交通运输、仓储业 286,132,080.46 2.14
G 信息技术业 303,180,303.41 2.27
H 批发和零售贸易 603,718,631.65 4.51
I 金融、保险业 3,278,047,221.08 24.51
J 房地产业 966,009,642.09 7.22
K 社会服务业 151,749,288.00 1.13
L 传播与文化产业 38,616,395.48 0.29
M 综合类 41,942,819.86 0.31
合计 11,863,750,067.06 88.71
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 601318 中国平安 9,140,000 463,398,000.00 3.47
2 601166 兴业银行 13,196,084 445,895,678.36 3.33
3 601328 交通银行 44,247,503 368,581,699.99 2.76
4 601169 北京银行 16,397,616 282,530,923.68 2.11
5 601088 中国神华 9,247,171 280,744,111.56 2.10
6 601939 建设银行 46,273,240 258,204,679.20 1.93
7 600030 中信证券 9,747,862 243,794,028.62 1.82
8 000024 招商地产 9,367,100 234,177,500.00 1.75
9 600016 民生银行 32,953,790 222,108,544.60 1.66
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10 000858 五 粮 液 10,055,193 210,254,085.63 1.57
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 8,710,267.95 0.07
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,904,282.80 0.02
7 其他 - -
8 合计 11,614,550.75 0.09
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 126011 08石化债 85,250 7,246,250.00 0.05
2 110007 博汇转债 26,120 2,904,282.80 0.02
3 112005 08万科G1 8,020 826,060.00 0.01
4 112006 08万科G2 6,027 637,957.95 0.00
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制前一年内受到公开谴责,处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,751,796.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,074,997.73
4 应收利息 324,585.43
5 应收申购款 2,073,742.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,225,122.57
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 16,364,906,717.50
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报告期期间基金总申购份额 845,248,596.42
报告期期间基金总赎回份额 1,419,161,208.60
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”填
列)
-
报告期期末基金份额总额 15,790,994,105.32
§7
备 查文件 目录
7.1 备 查文 件目 录
1.中国证监会批准景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
2. 《景顺长城精选蓝筹股票型证券投 资基金基金合同》 ;
3. 《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》 ;
4. 《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金托管协议》 ;
5. 《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ;
6.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7.其 他在 中国证 监会 指定报 纸上 公开披 露的 基金份 额净 值、定 期报 告及临
时公告。
7.2 存 放地 点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
7.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间免费查阅。
景 顺 长 城基 金管 理有 限公司
二 〇 〇 九年 十 月 二十 八日