国泰双利债券证券投资基金 2009年第 3季度报告
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国泰双利债券证券投资基金 2009年第 3季度报告
2009年 9月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
国泰双利债券证券投资基金 2009年第 3季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年 10月 23
日复核了本报告中的财 务指标 、 净值表现 和投资 组 合报告 等 内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基 金 一 定 盈 利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策前应 仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中财 务 资料 未经审计 。
本报告 期自 2009年 7月 1日 起至 9月 30日 止 。
§ 2
基金产品概况
基金 简称
国泰双利债券
交易代码
020019
基金 运作方式
契约型开放式
基金合同 生效 日
2009年 3月 11日
报告 期末 基金份 额总额
485,872,817.77份
投资 目标
通过主要 投资于债券 等固 定 收益类品种 ，在 严格控 制风险 和保 持 基金资 产流动 性的 前提下 ， 力争为 基 金份 额持 有人 谋求较高 的 当 期收 入 和投资 总 回 报。
投资 策 略
本基金大 类 资 产 配置 通过 对 未来一 段时间 股 票 、债
券 市场相 对 收益 率 的 评价 ， 主动 调 整股 票 、债券 类 资 产 在 给 定 区间 内的 动 态配置 ， 以 使 基金在保 持总 体 风险 水平相 对 稳 定的基 础上 ， 优化 投资 组 合。
本基金 将 主要通过 久 期 调 整、 收益 率曲线 、债券 类 属配置 、 骑乘 策 略 、 息差 策 略 、利 差 策 略 、 信用策 略 等 构 建 固 定 收益类 资 产组 合。
本基金 将 通过 新 股 申购 策 略 、 以 及 精选高分红能 力
和 良好 盈 利 增长能 力 的 上市 公司 来 构 建股 票 投资
组 合。
业绩 比较 基准
中证 全 债 指 数 收益 率× 90% +上 证 红 利 指 数 收益 率
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× 10%
风险收益 特征
本基金 为 债券基金，其 长 期 平均 风险 和 预 期收益 率 低 于股 票 基金、 混 合基金， 高 于 货币市场 基金。
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下 属两级 基金的基金 简称
国泰双利债券 A 国泰双利债券 C
下 属两级 基金的 交易代码
020019 020020
报告 期末下 属两级 基金的份 额总额
132,611,759.74份 353,261,058.03份
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人 民币元
报告 期 (2009年 7月 1日 -2009年 9月 30日 )
主要 财 务指标
国泰双利债券 A 国泰双利债券 C
1.本 期 已 实 现收益
1,461,127.37 2,802,911.61
2.本 期 利 润
1,345,405.71 2,613,752.46
3.加权平均 基金份 额 本 期 利 润
0.0066 0.0049
4.期末 基金资 产净值
135,833,943.98 360,908,378.30
5.期末 基金份 额净值
1.024 1.022
注：（ 1 ） 本 期 已 实 现收益指 基金本 期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变 动收益 ）扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期 利 润 为 本 期 已 实 现收益 加上 本 期 公 允价 值 变 动收益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水平 要 低 于所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰双利债券 A：
阶 段
净值 增 长率 ①
净值 增 长率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
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过 去三 个月 0.59% 0.30% -0.64% 0.28% 1.23% 0.02%
2、国泰双利债券 C：
阶 段
净值 增 长率 ①
净值 增 长率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个月 0.49% 0.29% -0.64% 0.28% 1.13% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
国泰双利债券证券投资基金
累 计 份 额净值 增长率 与 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走势 对 比 图
（ 2009年 3月 11日 至 2009年 9月 30日 ）
1． 国泰双利债券 A：
注：（ 1 ） 本基金合同 生效 日 为 2009年 3月 11日， 截 止至 2009年 9月 30日不 满 一 年 ；
（ 2） 本基金在 六 个月建 仓 期 结束 时 ， 各 项 资 产 配置比 例符 合合同 约 定。
2． 国泰双利债券 C：
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注：（ 1 ） 本基金合同 生效 日 为 2009年 3月 11日， 截 止至 2009年 9月 30日不 满 一 年 ；
（ 2） 本基金在 六 个月建 仓 期 结束 时 ， 各 项 资 产 配置比 例符 合合同 约 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
任本基金的基金 经 理 期 限
姓名 职 务
任 职 日 期 离 任日 期
证券 从 业 年限
说明
林勇
本基金 的基金 经 理、国
泰金 龙 债券的 基金 经 理
2009-3-11 2009-7-16 14
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 江 西省 人 民 银行、 江西省 资 金 融 通 中 心 、 招 商 银行 总 行、 嘉 实基金管理有限公 司。 2005年 5月 加 盟 国泰 基金管理有限公司， 2005
年 6月 至 2007年 2月任国 泰 货币市场 基金的基金 经 理， 2006年 11月 至 2009
年 7月任国泰金 龙 债券的 基金 经 理， 2009年 3月 至
2009年 7月 兼 任国泰双利 债券的基金 经 理。
赵峰 本基金 2009-6-1 - 6 硕士研究 生 。 2003年 7月
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的基金 经 理
至 2004年 11月任 北 方 证 券公司 研究员 、 交易 员 ； 2004年 11月 至 2006年 4月
任 德邦 证券公司 固 定 收 益 部 业务主 管 ； 2006年 4
月 至 2006年 10月任 申 银 万 国证券公司 固 定 收益 部 投资 经 理 ； 2006年 10月
至 2008年 11月于 兴 业 银 行资金 营 运 中 心从 事债 券投资 交易 。 2008年 11月
加入 国泰基金管理有限 公司任投资 经 理， 2009年
6月 起 任国泰双利债券的 基金 经 理。
范迪钊
本基金 的基金 经 理
2009-9-10 - 9
学士 。 曾 任 职 于 上 海 银 行、 香港百德 能 控 股公司 上 海 代表 处 、 华 一 银行、 法 国 巴黎百富 勤 有限公 司 上 海 代表 处 ， 2005年 3
月 加 盟 国泰基金管理有 限公司， 历 任行 业 研究 员 、 高级 行 业 研究员 、 社 保基金 经 理 助 理， 2009年
5月 至 2009年 9月任国泰 金 鹏蓝筹 混 合和国泰金 鑫封闭 的基金 经 理 助 理。
2009年 9月 起 任国泰双利 债券的基金 经 理。
4.2 报告期 内 本基金 运作遵规守信情 况 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券 法》 、《 证券投资基金 法》 、《 基金管理 公司公 平 交易制 度 指 导 意见》 等 有 关 法律法 规的规定， 严格 遵守 基金合同和 招募说明 书约 定，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合 法 权 益等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制风险 的基 础上 为持 有人 谋求 最 大利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额持 有人利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律 法 规和基金合同的规定， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当关 联 交易 及其 他 违 规行 为 ，
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信 息 披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产 之 间 严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科 学 决 策 、规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的合 法 权 益 。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1公 平 交易制 度的 执 行 情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易制 度 指 导 意见》 的 相关 规定， 通过严格 的内 部 风险控制制 度和 流 程 ，对 各 环节 的投资 风险 和管 理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输
送 行 为 。
4.3.2 本投资 组 合 与 其 他 投资 风格 相 似 的投资 组 合 之 间 的 业绩 比较
本基金 与 本基金管理人 旗 下 的其 他 投资 组 合的投资 风格 不同。
4.3.3 异常 交易 行 为 的 专 项 说明
本报告 期 内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公 平 交易 和利 益 输送 的 异常 交易 。
4.4 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现 说明
（ 1） 2009年第 三 季度证券 市场 与 投资管理 回 顾
三 季度，国 际 国内 宏观 经 济环境继续呈 现 回 升 的 态 势 。国 际 上 ， 各 国 经 济 在 政府 出 台多 项 经 济刺激政 策以 及 经 济 体 自 身恢 复的共同 推 动下 ， 制 造 业等经 济领先 指标 企 稳 ， 居 民 消 费 信 心 企 稳 ， 零售 数 据 逐步 回 升 ， 住房 市场 开 工 和 销售恢 复 情况 较好 ，国
际 贸 易收 支状况也 有所 好 转 ， 但 同 时 我们也观察到 ， 就 业 市场 恢 复 速 度 较 为 缓慢 ， 企 业 补库 存 进程仍 不 十 分 明 显 。 三 季度国 际 大 宗 商 品 价 格 整 体 呈 现 上 涨 的 走势 ， 黄 金 价 格 创 出 本 轮反弹 的 新高 ， 海 外 主要经 济 体 股 指表现 较好 ， 外汇 市场上 美 元 走势 较 弱 ， 新 兴 市场货币 走势 较 强 。 各 国 央 行 开 始讨论 刺激政 策 的 退 出 进程 安排 ， 美联 储 将 在 四 季度 结束 其定 量宽松 政 策 （购 买 国债 计 划 ） ， 澳洲 联 储 率 先 全 球 加息 。
从 国内的 情况 来 看 ， 虽然 个别月份 宏观 经 济 数 据有所 反 复， 但 整 体上 经 济 没 有 脱 离 复 苏 的大 环境 ，在 信 贷 和投资的 强 力 推 动下 ，国内 宏观 经 济企 稳回 升 的 趋 势 更 为明 显 。 工 业 增加 值 快 速反弹 ， 但 有所 反 复 ； 制 造 业 PMI持 续 回 升 并连 续 保 持 在 50的 扩
张 指标以 上； 固 定资 产 投资 增长较 快 ，对 经 济企 稳回 升 构 成 最 大 支 撑 ， 截 止 到 8月份 的 固 定资 产 投资 增 速 为 2000年 以来 的 新高； 信 贷 持 续 扩张 ， 信 贷 结 构 继续 改善 ，中 长 期 贷款占 比 逐步 提 升 ， 短 期 贷款占 比 逐步 减少 ， 企 业信 贷需 求较 为 旺盛 ；货币 投 放 增长较 快 ， 货币乘数 保 持 较高 的 水平； 进 出 口 领 域改善幅 度 较 为 有限， 但 在国 际 经 济 企 稳回 升 的 趋 势 下 ， 进 出 口 部 门 的 改善 将 只是 时间 的 问题 ； 企 业 存 款 结 构 出现 了 明 显 的 活 期 化 迹象 ， 意 味 着 企 业 的 预 期 有所 好 转 ， 经 营 活 动开 始 加 速 ； 房 地 产 市场 继续 回 暖 ， 三 季度 虽然成 交 量 有所 缩窄 ， 但 价 格 保 持 稳 定， 土地 市场 的 成 交 量 则 大 幅 上 扬 ； 发 电量 增 速逐步企 稳 ，同 比增 速 开 始 转 正 。
三 季度的股 票市场 在 7月份 创 出 本 轮 上 涨 以来 最 大的 单 月 涨 幅 后 ， 出现 较 大 幅 度
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的 调 整， 调 整 幅 度 一 度 超 过 了 25%。 最 终沪深 300指 数 收 于 3004.81点 ， 相比 二 季度 末下 跌 了 5.11%。 三 季度的行 业表现 与 上 半 年 明 显 不同， 前期表现 较好 的 房 地 产 、金 融 、 钢铁 等 周 期 性行 业 的 跌幅 较 大， 而 交运 设 备 、 食 品 饮 料、 家 用 电器 等 消 费 类 行 业 的 表现 较好 。
三 季度的债券 市场 表现 不 佳 ，基 础 利 率 产品收益 率曲线 在 宏观 经 济 回 升 、 通 胀 等 一 致 预 期以 及 较 大规 模供 给 的 推 动下 ，整 体 呈 现 陡峭 化上 移 的 走势 ，中 长 端 上 升 幅 度
在 30个 BP以 上 ， 信用产品 利 差 在银行资本金 约 束 和大 量供 给 推 动下持 续 扩 大。
本基金在 三 季度股 票 仓 位 总 体 保 持 平稳 ， 但 在 结 构上 进 行了 积极 的 调 整，重 点 投
资了重 卡 、 家电 及 食 品 饮 料 等 基本 面 良好 、 涨 幅 相 对 落 后 的个股。在债券 市场 方 面 ， 本基金及 时 缩短 了 久 期 ， 降 低 了 信用 债 比 例 ， 着 重于 组 合 流动 性管理，并 把握 了银行 间市场 和 交易 所 市场 波 段 操 作 的 机 会， 通过 挖 掘 一 、 二 级市场 套 利 等运作方式 ， 提 升 组 合 收益 。
三 季度本基金在 遵守 基金合同、 控制风险 的 前提下 ， 为 投资 者 取得 了 稳 定的 收益 ， 符 合本基金的 风险收益 特征 。
（ 2） 2009年第 四 季度证券 市场 及投资管理 展望
我们 对 09年 四 季度的 宏观 经 济 的 判断 是 ，国 际 经 济进 一 步 回 暖 ， 企 业盈 利 逐步 恢 复， 美 元 维 持 弱 势 ，国 际 资本 市场 和大 宗 商 品 市场 表现 较好 。国内 经 济 在 三 季度的 基 础上 继续 回 升 ， 工 业产出 进 一 步 上 升 ， 企 业盈 利 持 续 改善 ， 进 出 口 部 门改善幅 度 更 为明 显 ， CPI将 转 正 ， 外汇 占款 规 模 上 升 ， 流动 性 依旧 保 持 相 对 宽松 ， 信 贷 投 放 由 于 季 节 性 因素 而 有所 减少 。
股 票市场 展望 。 我们 坚 持 认 为 中国 现 在的 经 济状况仍 然 处 于 周 期 的 底 部 ， 而沪深 300指 数 也 只 爬 到 了 历史 高 点 的 半 山腰 ， 因此 没 有理 由 对 A股 市场 过 分 恐慌 。 目前 沪 深 300指 数 成 份股 未来 12个月的 平均市 盈 率 大 约 在 20倍左右 ， 我们 认 为 这 个 水平 是 相 对合理的，存在 着 许 多 结 构 性的 机 会。
债券 市场 展望 。 我们 认 为 基 础 利 率 产品收益 率曲线 仍 有 一 定的 上 行 空 间 ， 信用 利 差 进 一 步 扩 大， 首 先宏观 经 济 回 升 和 通 胀 转 正 的 一 致 预 期 将 改 变市场 对 长 期 利 率 的 看 法 ， 随 着 美 元 弱 势 ，大 宗 商 品 价 格 的 上 升 将 进 一 步 抬 高市场 的 通 胀 预 期 ； 另 外 一方 面 ， 央 行 四 季度的公 开 市场 操 作 存在 一 定的不确定性， 央 票 利 率 保 持 稳 定 仍 有 较 大的不确 定性， 预 计 可 能 会 仍 有 一 定的 上 行 ； 第 三 ， 从 已 有的债券 发 行 情况 来 看 ，国债中 长 期 端供 给较 大，金 融 债 发 行 压 力 较 大， 企 业 债、公司债和中 期 票 据 都 有 较 大规 模 的 供 给 ， 都 将 可 能 推 高长 期 利 率 以 及 信用 债的利 差 。
2009年 四 季度，本基金在股 票 运作方 面 将 坚 持 侧 重个股的 策 略 ，在整 体 仓 位 保 持 稳 定的 情况 下 ，重 点 关注 一 些 符 合 未来经 济 发 展 方 向 的行 业 和个股， 比 如 消 费 品 中的 医药 、 汽车 和 家电 ，投资 品 中的 替 代 能 源 、 智 能 电 网 等 ， 以 充 分分 享 经 济 增长 、 结 构 转 型 带 来 的 红 利。在债券 运作方 面 将 保 持 短 久 期 ， 注 重 防 守 和 持 有 期收益 ， 关注 组 合 流动 性， 参 与 各 种 波 段 操 作 机 会。
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本基金 将 积极 依 托公司内 外 部研究 力 量 ， 密 切 跟踪 国内 外 经 济 形 势 的 发 展 ， 研究 分 析 各 方 面 因素 对 市场 的 影响 和 变化 ，完 善 优化 投资 策 略 ， 奉 行国泰基金 “ 长 期 投资、 价 值 投资、责任投资 ” 的投资理 念 ，规 范 运作 ， 审 慎 投资， 勤勉尽 责 地 为 基金 持 有人 谋求长 期 、 稳 定的 回 报。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期 末 基金资产组合 情 况
序号 项 目 金 额 （元）
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权 益 投资 69,640,215.13 7.78
其中 ： 股 票 69,640,215.13 7.78
2 固 定 收益 投资 504,844,381.70 56.38
其中 ： 债券 504,844,381.70 56.38
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生品 投资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 115,600,000.00 12.91
其中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金合 计 199,816,019.26 22.32
6 其 他 资 产 5,520,655.60 0.62
7 合 计 895,421,271.69 100.00
5.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票 投资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值 （元）
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 - -
C 制 造 业 47,460,952.84 9.55
C0
食 品 、 饮 料 14,016,628.76 2.82
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 - -
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C5
电 子 6,835,000.00 1.38
C6
金 属 、 非 金 属 12,075,694.78 2.43
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 11,507,638.90 2.32
C8
医药 、 生 物 制品 3,025,990.40 0.61
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生产 和 供 应业 - -
E 建 筑 业 2,298,770.88 0.46
F 交通运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 5,037,893.55 1.01
H 批 发 和 零售贸 易 - -
I 金 融 、保 险业 6,178,431.72 1.24
J 房 地 产业 7,874,682.32 1.59
K 社 会 服 务业 789,483.82 0.16
L 传播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合 计 69,640,215.13 14.02
5.3 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前 十 名 股 票 投资 明细
序号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 600887 *ST伊 利 683,340 13,441,297.80 2.71
2 000338 潍柴 动力 170,004 8,534,200.80 1.72
3 600060 海 信 电器 500,000 6,835,000.00 1.38
4 000656 ST 东 源 392,132 5,183,985.04 1.04
5 600585 海 螺 水 泥 101,503 4,367,674.09 0.88
6 600325 华发 股份 239,938 4,112,537.32 0.83
7 600406 国 电 南瑞 109,930 4,112,481.30 0.83
8 601318 中国 平 安 80,000 4,056,000.00 0.82
9 002074 东 源 电器 199,152 2,439,612.00 0.49
10 601618 中国中 冶 413,448 2,298,770.88 0.46
5.4 报告期 末按 债券品 种分类 的债券投资组合
序号 债券 品种 公 允价 值 （元） 占 基金资 产净
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值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债券 172,104,822.30 34.65
2 央 行 票 据 178,952,000.00 36.03
3 金 融 债券 49,925,000.00 10.05
其中 ： 政 策 性金 融 债 49,925,000.00 10.05
4 企 业 债券 98,751,674.20 19.88
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 5,110,885.20 1.03
7 其 他 - -
8 合 计 504,844,381.70 101.63
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债券投资 明细
序号 债券 代码 债券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 010203 02国债 ⑶ 965,110 97,717,387.50 19.67
2 0901041 09央 行 票 据 41 700,000 69,769,000.00 14.05
3 0901035 09央 行 票 据 35 600,000 59,802,000.00 12.04
4 090209 09国 开 09 500,000 49,925,000.00 10.05
5 010110 21国债 ⑽ 396,040 40,697,070.40 8.19
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资产 支持 证券投资 明细
本基金本报告 期末未持 有资 产 支 持 证券。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资 明细
本基金本报告 期末未持 有 权 证。
5.8 投资组合报告 附注
5.8.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被监 管 部 门 立 案 调 查 或在 报告 编 制 日 前一 年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.8.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资于 超 出 基金合同规定 备 选 股 票 库之外 的 情 况 。
5.8.3 其 他 资 产 构 成
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序号 名 称 金 额 （元）
1 存 出 保证金 314,770.57
2 应收 证券 清 算 款 -
3 应收 股利 -
4 应收 利 息 3,917,784.26
5 应收 申购 款 1,288,100.77
6 其 他 应收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5,520,655.60
5.8.4 报告 期末持 有的 处 于 转 股 期 的 可转 换 债券 明细
序号 债券 代码 债券 名 称 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比 例 (%)
1 110003 新 钢 转 债 4,478,407.20 0.90
5.8.5 报告 期末前 十 名 股 票 中存在 流通 受 限 情况 的 说明
序号
股 票
代码
股 票 名 称
流通 受 限 部 分 的
公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净值 比 例 （ %）
流通 受 限 情 况 说明
1 601618 中国中 冶 2,298,770.88 0.46
新 股 网 下 申
购
§ 6
开放式 基金份额变动
单位： 份
项 目 国泰双利债券 A
国泰双利债券 C
报告 期期 初 基金份 额总额 210,482,502.98 752,037,076.61
报告 期期 间 基金 总 申购 份 额 106,722,216.73 65,503,902.06
报告 期期 间 基金 总 赎 回 份 额 184,592,959.97 464,279,920.64
报告 期期 间 基金 拆 分变 动 份 额 （ 份 额 减少 以 “ -” 填 列 ）
- -
报告 期期末 基金份 额总额 132,611,759.74 353,261,058.03
国泰双利债券证券投资基金 2009年第 3季度报告
13
§ 7
备查文件目录
7.1 备 查文件 目 录
1、 关 于同 意 国泰双利债券证券投资基金 募 集 的 批 复
2、国泰双利债券证券投资基金合同
3、国泰双利债券证券投资基金托管 协议
4、国泰双利债券证券投资基金 收益 分配 公告
5、国泰双利债券证券投资基金 代 销 协议
6、报告 期 内 披露 的 各 项 公告
7、国泰基金管理有限公司 营 业 执 照 和公司 章 程
7.2 存 放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环
球 金 融 中 心 39楼 。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司 办 公 地点 —— 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 。
7.3 查 阅方式
可 咨询 本基金管理人 ： 部 分 备 查文件 可 在本基金管理人公司 网 站 上 查 阅 。
客户 服 务 中 心 电 话 ： (021)38569000， 400-888-8688
客户 投 诉 电 话 ： (021)38569000
公司 网 址 ： http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
