金泰证券投资基金 2009年第 3季度报告
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金泰证券投资基金 2009年第 3季度报告
2009年 9月 30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年十月二十八日
金泰证券投资基金 2009年第 3季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009年 10
月 23日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 和投资 组 合报告 等 内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 , 但 不保 证基金 一 定 盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ,投资 者 在 作出 投资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中财务资料 未经审计 。
本报告 期自 2009年 7月 1日 起至 9月 30日 止 。
§ 2
基金产品概况
基金 简称
国泰金泰 封闭
交易代码
500001
基金 运作方式
契约型封闭式
基金合同 生效 日
1998年 3月 27日
报告 期末 基金份 额总额
2,000,000,000份
投资 目 标
本基金 是平衡型 基金,并 以价值型 和 成长型 股 票为 投资重 点; 投资 目 标 是 在 尽可能分散 和规 避 投资 风险 的 前提下 , 谋求长期稳 定的 投资 收益 。
投资 策略
本基金投资 时 ,根据 宏观 经 济环境 及其对证 券 市场 的 影响 , 决 定投资 策略; 根据 货币政 策 的 变化 、 利 率 的 走势 , 决 定国 债 在投资 组
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合中的 比例 ; 根据对行 业 及 地区 经 济发展状 况 的 深入研究 , 决 定股 票 投资重 点; 根据对 上市 公司的 调查研究 ,确定 具体 的股 票 投资 组 合。
本基金的股 票 投资 将 以 中 长期 投资 为 主 。在
充 分 研究 的 前提下 , 主要 投资于 价值型 和 成 长型 股 票 中 被低估 的股 票 , 以 实 现 基金资 产 的 稳 定 增 值 。
在股 票 投资 组 合中, 将 保 留 一 定 比例 的 短 期 投资。 短 期 投资 主要 根据 市场变化 , 相机抉 择 , 灵活 投资,在 防范 风险 的 前提下 , 增加 基金的 收益 。
为 保证基金资 产 的 流动 性和 收益 性,在国 债 投资 组 合中, 长期 国 债 和 短 期 国 债将 保 持适 当 的 比例 。
在不 违反《 证券投资基金 法》 及 配套 规 则等 法律法 规规定及基金合同有 关 约 定的 前提
下 ,基金管理人 可 根据 具体情况 ,对基金投 资 组 合 进 行 调 整。
业绩 比较 基准
无 。
风险收益 特征
承担中 等风险 、 获取 中 等 的 超 额收益 。
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人 民币元
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主要 财务指标 报告 期 (2009年 7月 1日 -2009年 9月 30日 )
1. 本 期 已 实 现收益 162,787,496.53
2. 本 期利 润 4,093,918.29
3.加权 平 均 基金份 额 本 期利 润 0.0020
4. 期末 基金资 产净值 2,353,233,527.79
5. 期末 基金份 额净值 1.1766
注:( 1 ) 本 期 已 实 现收益 指基金本 期利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入( 不 含 公 允
价值 变动 收益 )扣 除 相关 费 用 后 的 余 额 ,本 期利 润 为 本 期 已 实 现收益 加上 本 期 公 允 价值 变动 收益;
( 2) 所述基金 业绩 指标不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各项费 用 , 计 入 费 用 后
实 际 收益 水 平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值 增 长 率 ①
净值 增 长 率 标 准 差②
业绩 比 较 基准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收益 率 标准 差 ④
① -③ ② -④
过 去三 个月 0.17% 2.40% - - - -
注: 本基金根据基金合同 无 业绩 比较 基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较
金泰证券投资基金
累 计 份 额净值 增 长 率 历史 走势 图
( 1998年 3月 27日 至 2009年 9月 30日 )
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注: 本基金的合同 生效 日 为 1998年 3月 27日。本基金在 六 个月 建仓 期 结束 时 , 各项 资 产 配 置 比例 符 合合同 约 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金 经 理 期 限
姓名 职 务
任 职 日 期 离 任日 期
证券 从 业 年限
说明
唐珂
本基金 的基金 经 理、 国泰金 鹿 保本 基金 ( 二 期 ) 的 基金 经 理
2008-4-3 - 6
硕士 研究 生 , CFA。
曾 任 职 于 江苏丹 化 集团 、 德 国 远东 投资 有限公司、中国 网 络 、 上 海德茂 投资。 2003年 2月 加 盟 国泰 基金管理有限公司, 历 任 高级 行 业 研究 员 、基金 经 理 助 理 ; 2008年 4月 起 任国泰
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金泰 封闭 的基金 经 理 ; 2008年 8月 起 兼
任国泰金 鹿 保本 混 合 ( 二 期 ) 的基金 经 理。
4.2 报告期内本基金运 作遵规守信情 况 说明
本报告 期 内,本基金管理人 严格遵守 《 证券 法》 、《 证券投资基金 法》 、《 基金 管理公司公 平交易 制 度指导 意见 》 等 有 关法律法 规的规定, 严格遵守 基金合同和 招募说明书约 定,本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合 法权 益等原 则 管理和 运用 基金资 产 ,在 控制 风险 的基 础 上 为 持 有人 谋求 最 大 利益 。
本报告 期 内,本基金 未 发 生 损害 基金份 额 持 有人 利益 的行 为 ,投资 运作 符 合 法律法 规和基金合同的规定, 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当关 联 交易 及其 他 违 规行 为 , 信 息 披露 及 时 、准确、完整,本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基 金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产 之间严格 分 开 、公 平 对 待 ,基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ,并 通 过 科 学 决策 、规 范 运作 、 精心 管理和 健全 内 控 体 系 ,有 效 保 障 投资人 的合 法权 益 。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公 平交易 制 度的 执 行 情况
本报告 期 内,本基金管理人 严格遵守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指导 意见 》 的 相关 规定, 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ,对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ,确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合, 切 实 防范 利益 输送 行 为 。
4.3.2 本投资 组 合 与 其 他 投资 风 格 相 似 的投资 组 合 之间 的 业绩 比较
截 至 本报告 期末 ,本基金管理人管理的基金 类 型 包括 : 封闭式 基金、 开 放 式 基金的股 票型 基金、指 数 型 股 票 基金、 混 合基金 ( 偏 股 型 )、 债 券基金 (债 券 型 ) 、 债 券基金 ( 偏 债 型 ) 、保本基金和 货币 基金 等 ,其中 封闭式 基金 三 只 、股 票型 基
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金 三 只 、 混 合基金 ( 偏 股 型 ) 三 只 。本基金和本基金管理人管理的其 他 同 类 型 基 金的 业绩表现 差 异 均 在 5%之 内。
4.3.3 异常 交易 行 为 的 专 项 说明
本报告 期 内, 未 发 现 本基金有 可能 导 致 不公 平交易 和 利益 输送 的 异常 交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
( 1) 2009年第 三 季度证券 市场 与 投资管理 回顾
国内 宏观 经 济 三 季度 PMI、 发 电量 、 固 定资 产 投资 增 速 、 汽车销量 等 指标 均 显示 经 济 在 稳 步回升 , 但是一 线房 地 产价 格 的 上 升 过 快 和 地 价 飚升让 人 们 对 地 产 泡沫 产生 担 忧 ,银 监 会 提 高 银行资本 充 足 率 的 征 求 意见 稿也隐 含 银行 后 续 的 融 资 压力 , 明 显 加 快 的 融 资 进 度 也给 市场流动 性带 来 不 利 影响 , A股 市场 冲 高 回落 , 周 期 性行 业 钢铁 、 煤炭 、有 色 出现 了 较 大 调 整, 稳 定 类 行 业 医药 、 家电 、 汽车 、 食品饮 料、商 业表现 较 好 。本基金 三 季度股 票 仓 位 没 有 作 大的 调 整, 继续 保 持 稳 定的股 票 仓 位 , 继续 进 行了 结 构 调 整,重 点 增加 了 家电 、 食品饮 料的行 业 配 置 , 降 低 了 周 期 性行 业 配 置 。
( 2) 2009年第 四 季度证券 市场 及投资管理 展 望
四 季度 市场 预 计 保 持 震荡 , A股 估 值现 处 于合理 范 围 ,在 经 济 复 苏 的大 背景 下 ,在 没 有 新 的 显著 利 空 情况 下 ,大 幅 下 跌 的 可能 性 很 小 ,同 时市场 也 较充 分 反 映 了 经 济 复 苏 的基本 面 , 难 以 继续 大 幅 上 涨 。在 震荡 中 市场将 存在 较 好 的 结 构 性 投资 机 会 : 后 续 经 济政 策 将 在保 增 长 的同 时加 强 结 构 调 整 以 促 进 经 济 保 持 长期稳 定 增 长 , 我 们 将 密 切 关注:相关政 策 受 益 的行 业 和公司 如 低 碳 、 节 能 环 保 ; 受 益 于 经 济 复 苏 、 收 入增 长 、 结 构升 级 , 具 有 较 强 竞争优 势 、 较 强品 牌 定 价能 力 的 消 费 类 龙头 公司 也 可能 保 持 良 好 的 持 续 增 长; 医 保 目 录 中的 独 家品 种 ; 通 胀受 益 的 保 险 股 业绩 将进入上 升 期; 息 差见 底 回升 、 市 盈 率估 值 较低 的银行 也 具 有 较 高 的 投资 安 全 边 际 。在 以 后 的投资中, 我 们 将 继续 坚 持 价值 发 现 , 深入 挖掘 具 备 中 长 期 投资 价值 的股 票 , 追 求长期可 持 续 的 良 好 投资 回 报。
§ 5
投资组合报告
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5.1 报告期 末 基金资产组合 情 况
序号 项 目 金 额 (元)
占 基金 总 资 产 的 比例( %)
1 权 益 投资 1,599,110,349.65 67.67
其中 : 股 票 1,599,110,349.65 67.67
2 固 定 收益 投资 553,675,217.10 23.43
其中 :债 券 553,675,217.10 23.43
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中 : 买断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
5 银行存 款 和 结 算备付 金合 计 200,316,386.81 8.48
6 其 他 资 产 10,168,483.54 0.43
7 合 计 2,363,270,437.10 100.00
5.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票 投资组合
代码 行 业 类 别 公 允 价值 (元)
占 基金资 产净值 比例( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 69,345,824.87 2.95
C 制 造 业 783,532,663.64 33.30
C0
食品 、 饮 料 155,160,205.88 6.59
C1
纺织 、 服装 、 皮 毛
30,615,373.56 1.30
C2
木材 、 家 具 25,105,077.44 1.07
C3
造纸 、 印刷 - -
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C4
石油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑 料
79,060,579.50 3.36
C5
电 子 53,647,224.00 2.28
C6
金 属 、 非 金 属 171,437,160.22 7.29
C7
机 械 、 设备 、 仪 表
182,332,222.86 7.75
C8
医药 、 生 物 制 品 86,174,820.18 3.66
C99
其 他 制 造 业 - -
D
电力 、 煤 气 及 水 的 生产 和 供 应业
35,086,000.00 1.49
E 建 筑 业 1,970,375.04 0.08
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 87,542,551.46 3.72
G 信 息 技术 业 57,480,347.02 2.44
H 批 发 和 零售贸 易 121,000,839.09 5.14
I 金 融 、保 险业 373,782,300.00 15.88
J 房 地 产业 69,018,569.45 2.93
K 社 会 服 务 业 350,879.08 0.01
L 传播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合 计 1,599,110,349.65 67.95
5.3 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前 十 名 股 票 投资 明细
序号 股 票代码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价值 (元 )
占 基金资 产 净值 比例 ( % )
1 601318 中国 平 安 1,910,000 96,837,000.00 4.12
2 600887 *ST伊 利 4,326,244 85,097,219.48 3.62
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3 600153 建 发 股份 7,000,000 78,540,000.00 3.34
4 600036 招 商银行 5,100,000 75,378,000.00 3.20
5 601169 北京 银行 4,100,000 70,643,000.00 3.00
6 601166 兴 业 银行 1,700,000 57,443,000.00 2.44
7 600000 浦 发 银行 2,882,000 56,631,300.00 2.41
8 000656 ST 东 源 4,099,609 54,196,830.98 2.30
9 002056 横店 东 磁 4,859,350 53,647,224.00 2.28
10 601006 大 秦 铁 路 5,149,805 47,738,692.35 2.03
5.4 报告期 末按债 券品 种分类 的 债 券投资组合
序号 债 券 品 种 公 允 价值 (元)
占 基金资 产净 值 比例( % )
1 国 家 债 券 47,269,142.90 2.01
2 央 行 票 据 179,406,000.00 7.62
3 金 融 债 券 299,960,000.00 12.75
其中 :政 策 性金 融 债 299,960,000.00 12.75
4 企 业 债 券 25,722,615.20 1.09
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可 转 债 1,317,459.00 0.06
7 其 他 - -
8 合 计 553,675,217.10 23.53
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名债 券投资 明细
序号 债 券 代码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价值 (元 )
占 基金资 产 净值 比例 ( % )
1 070208 07国 开 08 1,000,000 100,050,000.00 4.25
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2 0901043
09央 行 票 据
43
700,000 69,769,000.00 2.96
3 080223 08国 开 23 600,000 59,112,000.00 2.51
4 080309 08进 出 09 500,000 49,900,000.00 2.12
5 0901035
09央 行 票 据
35
500,000 49,835,000.00 2.12
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资产 支持 证券
投资 明细
本基金本报告 期末未 持 有资 产 支 持 证券。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资 明细
本基金本报告 期末未 持 有 权 证。
5.8 投资组合报告 附注
5.8.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调查 或 在报告 编 制 日 前一 年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.8.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中, 没 有投资于 超 出 基金合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
5.8.3 其 他 资 产 构 成
序号 名 称 金 额 (元)
1 存 出 保证金 1,098,780.49
2 应收 证券 清 算款 3,717,444.86
3 应收 股 利 63,000.00
4 应收利 息 5,274,134.43
5 应收 申 购 款 -
6 其 他 应收 款 -
7 待 摊 费 用 15,123.76
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8 其 他 -
9 合 计 10,168,483.54
5.8.4 报告 期末 持 有的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明细
本基金本报告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券。
5.8.5 报告 期末前 十 名 股 票 中存在 流 通 受 限 情况 的 说明
本基金本报告 期末前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
§ 6
基金管理人运 用固 有资金投资本 封闭式 基金 情 况
单位: 份
报告 期期 初 管理人 持 有的 封闭式 基金份 额 13,669,076
报告 期期 间 买 入 总 份 额 -
报告 期期 间 卖 出总 份 额 -
报告 期期末 管理人 持 有的 封闭式 基金份 额 13,669,076
报告 期期末 持 有的 封闭式 基金份 额 占 基金 总 份 额 比例( %)
0.68
§ 7
备查文件目录
7.1 备 查 文 件 目 录
1、 关 于同 意 设 立 金泰证券投资基金的 批 复
2、金泰证券投资基金合同
3、金泰证券投资基金托管 协议
4、金泰证券投资基金年度报告、 半 年度报告及 收益分 配 公告
5、报告 期 内 披露 的 各项 公告
6、国泰基金管理有限公司 营 业 执 照 和公司 章 程
7.2 存 放 地 点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地 点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100 号
上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
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7.3 查 阅方式
可 咨询 本基金管理人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在本基金管理人公司 网 站 上查 阅 。
客户 服 务中 心电 话 :( 021) 38569000, 400-888-8688
客户 投 诉 电 话 :( 021) 38569000
公司 网 址 : http://www.gtfund.com
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