富国天丰强化收益债券型证券投资基金
2009年第 3 季度报告
2009年 09月 30日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
(简称中国建设银行)
报告送出日期: 2009年 10月 28日
1
§1
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国天丰强化债券封闭
交易代码 161010
基金运作方式
契约型,本基金合同生效后三年内封闭
运作,在交易所上市交易,基金合同生
效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008年10月24日
报告期末基金份额总额(单位:份) 1,998,141,990.50
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安
全的基础上,力争为基金份额持有人创
造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资
产进行动态的整体资产配置和类属资
产配置。一方面根据整体资产配置要求
通过积极的投资策略主动寻找风险中
蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且
符合流动性要求的合适投资品种;另一
方面通过风险预算管理、平均剩余期限
控制和个券信用等级限定等方式有效
控制投资风险,从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登
记结算有限责任公司编制并发布的中
债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基
金中的低风险品种,其预期风险与收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
(简称中国建设银行)
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2009年7月1日到2009 3
年9月30日)
1.本期已实现收益 47,025,489.67
2.本期利润 -22,378,176.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0112
4.期末基金资产净值 2,027,028,742.37
5.期末基金份额净值 1.014
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,基金交
易佣金等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.17% 0.13% -0.41% 0.04% -0.76% 0.09%
注:过去三个月指2009年7月1日-2009年9月30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
注:截止日期为2009年9月30日。
本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日,自合同生效日起至本报告期末不足一
年。
本基金建仓期 6 个月,即从 2008 年 10 月 24 日起至 2009年4月23日,建仓期
结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
饶刚
本基金基
金经理兼
任固定收
益部总经
理、富国天
利增长债
券投资基
金基金经
理。
2008-10-24 - 11年
硕士,曾任职兴业证券投
资银行部;2003.7 至今任
富国基金管理有限公司债
券研究员,现任公司固定
收益部总经理兼任富国天
利基金经理、富国天丰基
金经理。具有基金从业资
格,中国国籍。
钟智伦
本基金基
金经理兼
任富国优
化增强债
券型证券
投资基金
基金经理。
2008-10-24 - 16年
硕士,曾任平安证券部门
经理;上海新世纪投资服
务有限公司研究员;海通
证券投资经理;2005.5 至
今任富国基金管理有限公
司债券研究员,富国天时
基金经理,现任富国天丰
基金经理、富国优化增强
债券基金基金经理。具有
基金从业资格,中国国籍。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者
减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和
运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基
金合同的规定。
5
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交
易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
三季度,在经济回升态势逐渐明朗化的背景下, 债券市场整体表现依然较差,
同时,IPO重启和创业板发行启动对债券市场的冲击高于预期,信用债券在三季
度出现较大跌幅,本基金主要投资于企业债、公司债、分离债以及资产证券化产
品等信用产品,受此影响,本季度首次出现净值负增长。IPO开闸后,本基金积
极参与新股网下申购,申购所得股票上市后均有一定涨幅,部分抵消了信用债券
下跌的负面影响。
经过三季度的大幅调整后, 信用债券的收益率水平已经上升到吸引力较高的
水平,具有比较好的抵御通胀的能力。本基金四季度将在做好信用风险分析的前
提下,通过增加杠杆的方式加大信用债券的买入力度,提高组合的基础收益率水
平。
截至2009年9月30日, 本报告期基金净值增长率-1.17%, 基金分别在7月、
8月、 9月向基金持有人派发现金红利, 每10份基金单位分别派发现金红利0.09
元、0.07元、0.09元。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 6
1 权益投资 65,191,353.79 2.46
其中:股票 65,191,353.79 2.46
2 固定收益投资 2,219,998,153.30 83.64
其中:债券 2,120,223,153.30 79.88
资产支持证券 99,775,000.00 3.76
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
-
-
5 银行存款和结算备付金合计 26,995,320.63 1.02
6 其他资产 341,912,164.61 12.88
7 合计 2,654,096,992.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 19,185,251.84 0.95
C0 食品、饮料
575,330.96 0.03
C1
纺织、服装、皮毛 3,584,595.84 0.18
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 889,148.16 0.04
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 957,353.82 0.05
C6
金属、非金属 546,272.00 0.03
C7
机械、设备、仪表 8,185,187.22 0.40
C8
医药、生物制品 3,508,448.20 0.17
C99
其他制造业 938,915.64 0.05
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 28,366,980.84 1.40
F 交通运输、仓储业 2,868,106.06 0.14
G 信息技术业 5,425,412.99 0.27
H 批发和零售贸易 1,178,541.00 0.06
I 金融、保险业 5,819,036.50 0.29
J 房地产业 804,137.76 0.04
K 社会服务业 1,543,886.80 0.08
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 65,191,353.79 3.22
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 7
1 601668 中国建筑 3,777,996 17,529,901.44 0.86
2 601618 中国中冶 1,949,115 10,837,079.40 0.53
3 601788 光大证券 265,225 5,819,036.50 0.29
4 300002 神州泰岳 71,753 4,161,674.00 0.21
5 601107 四川成渝 415,066 2,868,106.06 0.14
6 300001 特 锐 德 89,582 2,132,051.60 0.11
7 300003 乐普医疗 70,615 2,047,835.00 0.10
8 002291 星期六 86,422 1,776,836.32 0.09
9 002294 信立泰 21,680 1,589,144.00 0.08
10 601888 中国国旅 131,060 1,543,886.80 0.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,676,000.00 2.94
其中:政策性金融债 59,676,000.00 2.94
4 企业债券 2,042,092,054.70 100.74
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 18,455,098.60 0.91
7 其他 - -
8 合计 2,120,223,153.30 104.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006 08 万科G2 1,370,000 145,014,500.00 7.15
2 122996 08 常城建 1,398,660 138,313,487.40 6.82
3 122995 08 合建投 1,070,000 103,875,600.00 5.12
4 122992 08 苏交通 665,010 66,367,998.00 3.27
5 122985 09 浙能债 682,970 65,428,526.00 3.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量 (份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 0832011 08 信元1A 1,300,000 99,775,000.00 4.92
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 189,929.80
2 应收证券清算款 308,987,395.15
3 应收股利 -
4 应收利息 32,734,839.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 341,912,164.61
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 15,467,400.00 0.76
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 601668 中国建筑 17,529,901.44 0.86 网下新股认购
2 601618 中国中冶 10,837,079.40 0.53 网下新股认购
3 601788 光大证券 5,819,036.50 0.29 网下新股认购
4 300002 神州泰岳 4,161,674.00 0.21 网下新股认购
5 601107 四川成渝 2,868,106.06 0.14 网下新股认购
6 300001 特 锐 德 2,132,051.60 0.11 网下新股认购
7 300003 乐普医疗 2,047,835.00 0.10 网下新股认购
8 002291 星期六 1,776,836.32 0.09 网下新股认购
9 002294 信立泰 1,589,144.00 0.08 网下新股认购
10 601888 中国国旅 1,543,886.80 0.08 网下新股认购 9
5.8.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 33,570,160.30
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 33,570,160.30
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 1.68
§7
影响投资者决策的其他重要信息
根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创
业板市场投资者适当性管理暂行规定》 其配套文件及中国证监会基金部函 【2009】
636号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定,本基金将
参与创业板上市的股票和可转换债券的投资, 并严格按照公司制度流程规定进行
投资决策和风险管理,同时于2009年9月23日在中国证券报、上海证券报、证
券时报和公司网站上做相关公告。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件
2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10
8.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2009年10月28日