普丰证券投资基金 2009年第 3季度报告
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普丰证券投资基金2009年第3季度报告
2009年9月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
普丰证券投资基金 2009年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称
鹏华普丰封闭
交易代码
184693
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年7月14日
报告期末基金份额总额
3,000,000,000份
投资目标
导入指数化投资概念， 增加投资广度,分散投资风险，
同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和
优化组合投资两种模式的积极结合， 实现风险与收益
的有效平衡， 力争使基金取得超过市场平均收益率以
上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进
一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将
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基金财产按一定比例分为指数化投资部分、 债券投资
部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,
实现基金财产增值。
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已实现收益 171,294,905.82
2.本期利润 -66,259,051.10
3.基金单位份额本期利润 -0.0221
4.期末基金资产净值 3,891,403,036.03
5.期末基金份额净值 1.2971
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 -1.68% 2.79% - - - -
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
普丰证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1999年 7月 14日至 2009年 9月 30日）
注：1、本基金合同于 1999年 7月 14日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项比例。
§4
管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴昱村
本基金
基金经
理
2009-7-14 - 5
吴昱村先生， 管理学
硕士，5年证券从业
经验， 曾任联合证券
有限责任公司研究
员， 2008年10月加盟
鹏华基金管理有限
公司从事行业研究
工作，任行业研究
员。 吴昱村具备基金
从业资格。
陈鹏
本基金
基金经
理
2008-8-14 - 6
陈鹏，国籍中国，硕
士，6年证券从业经
验，自2008年8月起
担任普丰基金基金
经理。 曾在联合证券
有限责任公司任行
业研究员，2006年5
月加入鹏华基金管
理有限公司从事行
业研究工作，2007
年3月起担任价值优
势基金（LOF）基金
经理助理，2007年8
月起担任鹏华行业
成长基金基金经理。
陈鹏先生具备基金
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从业资格。
1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基
金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、 《普丰证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度， 确保不同投资组合在研究、
交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009 年 3 季度末，本基金份额净值 1.2971 元，较上季度末下跌了 1.68%。
同期上证指数下跌幅度为6.08%，深证综指下跌幅度为1.36%。
三季度以来，本基金仓位维持在较高水平，同时对积极配置部分作出了一定
调整，增持了直接受益于经济触底复苏的部分行业，从实际情况看取得了较好的
效果。但在8月以后大盘持续调整过程中总体上保持了略高的仓位，对于业绩表
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现造成了一定负面影响。
我们认为国内经济触底复苏的趋势随着逐月经济数据公布将更趋明确， 上市
公司经营绩效及盈利增长指标表现将继续向好， 这是我们判断市场未来可望中长
期继续向上的主要依据。另一方面，在通货膨胀压力尚未明显显现的背景下，我
们认为 4 季度积极的财政政策和适度宽松的货币政策取向出现趋势性变化的概
率较小，因此市场运行的宏观政策环境仍将偏于乐观。
基于此，2009年4季 度本基金将适时有效把握仓位，并主要沿以下两条线
索发掘投资机会： （1）在政府主导的投资依然是经济复苏主要动力的背景下，积
极寻找可望成为未来政府投资新重点的行业； （2）关注企业内生增长和盈利能力
的恢复，从自下而上的角度努力把握复苏趋势明确、估值具有安全边际的个股机
会。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 2,773,035,885.89 71.05
其中：股票 2,773,035,885.89 71.05
2 固定收益投资 810,968,350.30 20.78
其中：债券 810,968,350.30 20.78
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 305,016,249.71 7.82
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6 其他资产 13,722,783.43 0.35
7 合计 3,902,743,269.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 41,580,686.42 1.07
C 制造业 796,494,727.65 20.47
C0
食品、饮料 99,690,767.55 2.56
C1
纺织、服装、皮
毛
--
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
264,000.00 0.01
C5
电子 13,899,144.95 0.36
C6
金属、非金属 158,015,275.28 4.06
C7
机械、设备、仪
表
524,625,539.87 13.48
C8
医药、生物制品 --
C99
其他制造业 --
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
41,149,251.07 1.06
E 建筑业 24,179,174.56 0.62
F 交通运输、仓储业 1,055.00 0.00
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G 信息技术业 38,000.00 0.00
H 批发和零售贸易 23,562.00 0.00
I 金融、保险业 32,953,276.20 0.85
J 房地产业 126,204,202.06 3.24
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 23,850,000.00 0.61
M 综合类 --
合计 1,086,473,934.96 27.92
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,158,879.58 0.18
B 采掘业 194,211,604.42 4.99
C 制造业 490,462,363.45 12.60
C0
食品、饮料 64,430,918.36 1.66
C1
纺织、服装、皮
毛
8,910,687.45 0.23
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 5,994,708.14 0.15
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
44,587,629.77 1.15
C5
电子 7,834,566.41 0.20
C6
金属、非金属 156,351,547.12 4.02
C7
机械、设备、仪
表
147,405,592.62 3.79
C8
医药、生物制品 45,520,413.06 1.17
C99
其他制造业 9,426,300.52 0.24
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D
电力、煤气及水的生产
和供应业
57,869,967.94 1.49
E 建筑业 35,371,758.35 0.91
F 交通运输、仓储业 79,969,563.34 2.06
G 信息技术业 50,820,757.56 1.31
H 批发和零售贸易 51,807,239.94 1.33
I 金融、保险业 551,003,223.36 14.16
J 房地产业 104,374,921.67 2.68
K 社会服务业 23,989,562.56 0.62
L 传播与文化产业 4,505,489.40 0.12
M 综合类 35,016,619.36 0.90
合计 1,686,561,950.93 43.34
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资
的各前五名股票明细
5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600089 特变电工 3,935,17683,543,786.48 2.15
2 600376 首开股份 5,000,00075,700,000.00 1.95
3 000157 中联重科 2,864,93268,471,874.80 1.76
4 000858 五 粮 液 2,939,90561,473,413.55 1.58
5 600418 江淮汽车 6,999,97256,419,774.32 1.45
5.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
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（％）
1 600036 招商银行 3,968,60558,655,981.90 1.51
2 601328 交通银行 6,572,68154,750,432.73 1.41
3 601318 中国平安 1,039,89252,722,524.40 1.35
4 600016 民生银行 7,777,86352,422,796.62 1.35
5 601166 兴业银行 1,267,26042,820,715.40 1.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 112,937,541.70 2.90
2 央行票据 246,164,000.00 6.33
3 金融债券 450,096,850.00 11.57
其中：政策性金融债 450,096,850.00 11.57
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 1,769,958.60 0.05
7 其他 --
8 合计 810,968,350.30 20.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 080219 08国开19 1,500,000150,285,000.00 3.86
2 0801026
08央行票据
26
1,000,000103,490,000.00 2.66
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3 050207 05国开07 1,000,000100,460,000.00 2.58
4 080225 08国开25 1,000,00099,780,000.00 2.56
5 0801035
08央行票据
35
600,00062,142,000.00 1.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名股票中五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司本
期内出现被监管部门立案调查的情形； 本基金投资的前十名证券在报告编制日前
一年内未受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资前述涉及证监会立案调查的宜
宾五粮液股份有限公司发行的“五粮液”股票，严格按照相关法规、基金合同及
内部投研制度、流程的要求，履行了股票库入库、深度研究报告支持、投研会议
集体讨论和论证等必要程序，相关投资不存在违法违规、违反基金合同以及损害
基金份额持有人利益的情形。
5.8.2 报告期内本基金投资的指数、积极各前五名股票没有超出基金合同规定的
备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,098,780.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 838,617.49
4 应收利息 11,768,470.22
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 16,915.23
8 其他 -
9 合计 13,722,783.43
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
流通受限情
况说明
1 600376 首开股份 75,700,000.00 1.95
非公开发行
流通受限
上述股票为本基金积极投资股票， 另外本基金本报告期末指数投资前五名股票中
不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在
尾差。
§6
基金管理人固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 3,750,000
报告期期间买入总份额
-
报告期期间卖出总份额
-
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额
3,750,000
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金
总份额比例（%）
0.13
§7
影响投资者决策的其他重要信息
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批
复》 （证监许可[2009]746 号） ，核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公
司（Eurizon Financial Group S.p.A.）将其持有的本公司 49%的股权转让给意大利
欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)，并对国信证券有限
责任公司更名为国信证券股份有限公司后仍为本公司股东不持异议； 同时核准本
公司的公司章程依据上述变更事项进行修改。
本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管
理股份公司、 深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分
别为：50%、49%、1%。
根据相关法规及公司章程的规定，本次股权变更后，本公司法定代表人为董
事长何如先生。
本公司已于 2009年 9月 21日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相
关事宜。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》 ；
(二)《普丰证券投资基金托管协议》 ；
(三)《普丰证券投资基金 2009年第 3季度报告》 （原文） 。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公
司。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或
通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
普丰证券投资基金 2009年第 3季度报告
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，
本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
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