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金 鹰 中 小 盘 精 选证 券投 资 基 金
2 0 0 9 年 半 年 度 报告
基金管理人：金鹰 基金 管理 有限 公司
基金托管人：交通 银行 股份 有限 公司
送出日期： 2009 年 08 月 29 日2
§1 1 1 1 重要提示及目录
1. 1 重要 提示
基金管 理人 的董 事会 、董事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏，
并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律 责任 。 本半 年度 报告 已经 三分 之二
以上 独立 董事 签字 同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人 交通 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定，于 2009 年 8 月 25 日复 核了 本报 告
中的 财务 指标 、净 值表 现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容
不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。投 资有 风险 ，投 资者 在作 出投 资决 策前 应仔 细阅 读本
基金 的招 募说 明书 及其 更新 。
本报 告中 财务 资料 未经 审计 。
本报 告期自 2009 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。3
1 . 2 目录
§1 重要 提示 及目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 重要 提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§2 基金 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 基金 基本 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 基金 产品 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.4 信息 披露 方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.5 其他 相关 资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§3 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2 基金 净值 表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管理 人报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 5 托管 人报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 . . . . . . . . 1 1
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经 审计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
6.1 资产 负债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
6.2 利润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.4 报表 附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§7 投资 组合 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.8 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
§ 8 基金 份额 持有 人信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 的情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
§ 9 开放 式基 金份 额变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§10 重大 事件 揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.8 其他 重大 事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§ 11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
§ 12 备查 文件 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
12.1 备查 文件 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
12.2 备查 文件 存放 地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
12.3 备查 文件 查阅 方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§2 2 2 2 基金简介
2. 1 基金基本情况5
2.2 基金产品说明
2. 3 基金管理人和基金托管人
基金 名称 金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基 金
基金 简称 金鹰 中小 盘精 选混 合
交易 代码 162102
基金 运作 方式 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日 2004 年 5 月 27 日
报告 期末 基金 份额 总额 793,123,757.91 份
投资 目标 本基金 投资 具有 较高 成长 性和 良好 基本 面的 中小 盘股 票， 通过 积极的
投资 组合 管理 ，在 控制 风险 的前 提下 谋求 基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资 策略 股票投资策略 : 本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础
上，将 系统 的选 股方 法与 积极 的投 资操 作相 结合 ，选 择具 有较 高成长
性、 基 本 面良 好的 股票 构建 股票 投资 组合 ， 把 握投 资机 会， 实 现收 益 。
债券 投 资 策 略 ： 本 基 金 采 取 稳 健 的 混 合 管 理 投 资 策 略 ， 根 据 对 利 率 、
收益 率走 势的 预测 ， 考 虑债 券信 用等 级、 期 限、 品 种、 流 动性 等因 素 ，
依据 修正 久期 、凸 性等 指标 ，构 建债 券组 合。
业绩 比较 基准 本基 金的 业绩 比较 基准为 75%的股 票投 资比 较基 准加上 25% 的债 券投 资
比较 基准 。
股票 投资 比较 基准 采用 50% 的中 信中 盘指 数收 益率加 50%的中 信小 盘 指
数收 益率 。债 券投 资比 较基 准采 用中 信国 债指 数。
风险 收益 特征 本基 金属 于风 险水 平适 中、 收益 较高 的证 券投 资基 金品 种 。
项目 基金 管理 人 基金 托管 人
名称 金鹰 基金 管理 有限 公司 交通 银行 股份 有限 公司
信息 披露 负责 人
姓名 苏文 锋 张咏 东
联系 电话 020-83282627 021-68888917
电子 邮箱 c s m a i l @ ge f und.c om .c n z hangyd@bankcomm.com
客户 服务 电话 020- 83936180 021-68888917
传真 020- 83282856 021-58408836
注册 地址 广东省珠海市吉大九洲
大道东段商业银行大厦
7 楼
上海 市浦 东新 区银 城中 路 188
号
办公 地址 广州市沿江中路 298 号
江湾 商业 中心 22 楼
上海 市浦 东新 区银 城中 路 188
号
邮政 编码 510100 200120
法定 代表 人 梁伟 文 胡怀 邦6
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人 民币 元
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基 金本 期利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相 关费 用后 的余 额， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 ” 等。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于 所列 数字 。
本基 金选 定的 信息 披露 报纸 名称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互
联网 网址
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基金 半年 度报 告备 置地 点 广州 市沿 江中路 298 号江 湾商 业中心 22 楼
项目 注册 登记 机构
名称 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司
办公 地址 北京 市西 城区 金融 大街 27 号投 资广场 23 层
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告 期（ 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日）
本期 已实 现收 益 114,700,180.99
本期 利润 250,000,499.51
加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3991
本期 加权 平均 净值 利润 率 29.73%
本期 基金 份额 净值 增长 率 56.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期（2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日）
期末 可供 分配 利润 358,233,042.78
期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.4517
期末 基金 资产 净值 1,151,356,800.69
期末 基金 份额 净值 1.4517
3.1.3 累计 期末 指标 报告期（2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日）
基金 份额 累计 净值 增长 率 162.43%7
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
金鹰中小盘累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年 5 月 27 日至 2009 年 6 月 30 日）
金鹰中小盘与净值基准比较
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
04-5-26
04-7-30
04-10-12
04-12-16
05-3-3
05-5-16
05-7-20
05-9-23
05-12-6
06-2-21
2006-4-27
2006-7-10
2006-9-13
2006-11-23
2007-1-31
2009-4-12
2007-6-25
2007-08-28
2007-11-7
2008-1-14
2008-3-26
2008-6-4
2008-8-11
2008-10-23
2008-12-29
2009-3-13
2009-5-21
净值基准 金鹰中小盘
注： 截 止 报告 日本 基金 的各 项投 资比 例已 达到 基金 合同 中规 定的 各项 比例 ， 即 本 基金 投资 于股 票 、
债券 的比 例不 得低 于基 金资 产总 值的 80% ， 投 资 于国 家债 券的 比例 不得 低于 基金 资产 净值的 20% 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
阶段
份额 净值
增长 率 ①
份额 净值
增长 率标
准差 ②
业绩 比较
基准 收益
率 ③
业绩 比较 基准
收益 率标 准差
④
① －③ ②－ ④
过去 一个 月 0.63% 0.79% 5.70% 0.68% -5.07% 0.11%
过去 三个 月 12.35% 1.44% 13.54% 1.17% - 1.19% 0.27%
过去 六个 月 56.72% 1.64% 52.95% 1.58% 3.7 7% 0.06%
过去 一年 38.88% 1.90% 15.68% 2.06% 23.20% - 0.16%
过去 三年 73 .01% 1.87% 93.13 % 1 . 98 % - 20 . 12% - 0.1 1%
自 基 金 合 同 生
效起 至今 162.43% 1.59% 126.66% 1.70% 35.77% - 0.1 1%8
金鹰 基金 管理 有限 公司 经中 国证 监会 证监 基字 [ 2002] 97 号 文 批 准 ， 于 2002 年 12 月 25 日成 立 ，
是自 律制 度下 中国 证监 会批 准设 立的 首批 基金 管理 公司 之一 。公 司注 册资本 1 亿元 人民 币， 股东
包括 广州 证券 有限 责任 公司 、四 川南 方希 望实 业有 限公 司、 广州 药业 股份 有限 公司 、广 东美 的电
器股 份有 限公 司， 分别 持有 40％、 20 ％、 20％和 20 ％的 股份 。
公司 设立 了投 资决 策委 员会 、风 险控 制委 员会 、资 产估 值委 员会 等专 业委 员会 。投 资决 策委
员会 负责 指导 基金 资产 的运 作、 确定 基本 的投 资策 略和 投资 组合 的原 则。 风险 控制 委员 会负 责全
面评 估公 司的 经营 过程 中的 各项 风险 ，并 提出 防范 措施 。资 产估 值委 员会 负责 依照 基金 合同 和基
金估 值制 度的 规定 ，确 定基 金资 产估 值的 原则 、方 法、 程序 及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司 目前 下设 八个 部门 ，分 别是 ：投 资管 理部 、研 究发 展部 、金 融工 程部 、市 场拓 展部 、机
构客 户部 、运 作保 障部 、监 察稽 核部 、综 合管 理部 。投 资管 理部 负责 根据 投资 决策 委员 会制 定的
原则 进行 基金 投资 ；研 究发 展部 负责 宏观 经济 、行 业、 上市 公司 研究 和投 资策 略研 究。 金融 工程
部负 责金 融工 程研 究、 数量 分析 和新 产品 设计 工作 。市 场拓 展部 负责 市场 营销 策划 、基 金销 售与
渠道 管理 、客 户服 务等 业务 。机 构客 户部 负责 机构 客户 的开 发、 维护 与管 理。 运作 保障 部负 责公
司信 息系 统的 日常 运行 与维 护 , 跟踪 研究 新技 术 ,进行 相应 的技 术系 统规 划与 开发 、基 金会 计核 算、
估值 、 开放 式基 金注 册、 登 记 和清 算等 业务 。 监 察稽 核部 负责 对公 司及 其员 工遵 守国 家相 关法 律 、
法规 和公 司内 部规 章制 度等 情况 进行 监督 和检 查。 综 合 管理 部负 责公 司企 业文 化建 设、 文 字档 案 、
公司 财务 、后 勤服 务、 人力 资源 管理 、薪 酬制 度、 人员 培训 、人 事档 案等 综合 事务 管理 。
截止 2009 年 6 月 30 日， 公司 共管 理金 鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 、金 鹰中 小盘 精选 证券 投
资基 金和 金鹰 红利 价值 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金三 只开 放式 基金 。 2009 年 7 月 1 日， 金 鹰 行
业优 势股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 ，公 司管 理的 开放 式基 金增至 4 只。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基 金经理（或 基 金经理小组 ） 及基金经理 助 理简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》和 其他 有关 法律 法规 及其 各项 实施
准则 、基 金合 同的 规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 严格 控制 风险
的基 础上 ，为 基金 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 本基 金的 投资 决策 、投 资交 易程 序、 投资
权限 等各 方面 均符 合有 关法 规及 基金 合同 规定 的要 求； 基金 的投 资范 围、 投资 比例 及投 资组 合也
均符合 有关 法规 及基 金合 同的 规定 ；交 易行 为合 法合 规， 符合 公平 交易 原则 ，未 出现 异常 交易、
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
龙苏 云
副总 经
理， 投研
总监 ，本
基金 的基
金经 理
2008 年 1
月 23 日
- 16 年
龙苏 云先 生， 历 任 南方 诚信 证券 评估 有
限公 司投 资银 行部 经理 ， 原 南 方证 券 广
州分 公司 营业 部交 易主 管， 广 东 强世 投
资管 理有 限公 司资 产管 理部 经理 ， 深 圳
兰 光 集 团 有 限 公 司 投 资 部 经 理 ， 曾 于
2008 年 2 月 19 日至 2008 年 12 月 24 日
担 任 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资 基 金 基
金经 理。 现 担 任本 基金 基金 经理 以及 金
鹰 红利 价值 混合 基金 基金 经理 。9
操纵 市场 的现 象； 未发 生内 幕交 易的 情况 ；相 关的 信息 披露 真实 、完 整、 准确 、及 时； 基金 各种
账户 类、 申购 赎回 及其 他交 易类 业务 、注 册登 记业 务均 按规 定的 程序 、规 则进 行， 未出 现重 大违
法违 规或 违反 基金 合同 的行 为， 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告 期内 管理 人认 真贯 彻执 行 《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 的 有 关规 定 ，
加强 投资 管理 制度 、 研 究 制度 、 交 易 制度 、 监 察 稽核 制度 的执 行和 后台 IT 系统 支持 ， 确 保 公司 旗
下基 金在 交易 上均 能得 到公 平对 待。
报告 期本 基金 管理 人旗 下金 鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 的净 值增 长率为 41.36 %， 金 鹰红 利 价
值灵 活配 置基 金净 值增 长率为 47.69% ， 金 鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 净值 增长 率为 56.72% 。 基 金
净值 增长 率最 高相差 15.36 个百 分点 。
从股票 和债 券收 益率 来看 ，本 报告 期金 鹰红 利基 金股 票收 益率 为 47.69%，债券 收益 率为 0 ；
金鹰 优选 基金 股票 收益 率为 41.2 ％， 债 券 收益 率为 0.16 ％； 金 鹰中 小盘 基金 股票 收益 率为 56.5 7
％，债券收益率为 0.15％。三只基金中，债券收益率最高相差 0.16 个百分点，股票收益率最高
相差 15.37 个百 分点 。
在上 半年的 A 股市 场行 情中 ，一 季度 小盘 股大 幅跑 赢大 盘股 ，二 季度 大市 值股 票的 表现 总体
上则 略强 于中 小市 值股 票， 金鹰 成份 股优 选基 金投 资标 的主 要为 大市 值股 票， 金鹰 中小 盘基 金主
要投 资小 市值 股票 ，金 鹰红 利价 值基 金则 介于 两者 之间 ，受 此影 响， 金鹰 优选 基金 和金 鹰中 小盘
基金 、金 鹰红 利基 金的 净值 增长 率出 现一 定程 度的 差异 ，这 是与 三只 基金 的投 资风 格和 A 股市 场
运行 特点 相关 的。
本基 金管 理人 旗下 三只 基金 投资 风格 迥异 ，投 资范 围严 格受 基金 合同 限制 ，金 鹰成 份股 优选
基金 投资 标的 以上证 180 和深圳 100 大市 值股 票为 主， 金鹰 中小 盘精 选基 金投 资标 的以 市场 平均
流通 市值 以下 的股 票为 主， 金鹰 红利 价值 灵活 配置 基金 投资 标的 以注 重分 红的 公司 为主 。通 过对
本报 告期 本基 金管 理人 旗下 的三 只基 金在 1 日内 、 5 日内和 10 日内 发生 的同 向交 易和 价差 进行 分
析， 不存 在违 反公 平交 易的 行为 。三 只基 金的 对于 相同 的股 票投 资标 的进 行的 交易 ，在 交易 价格
上不 存在 明显 的价 格差 异， 交易 价差 随市 场波 动随 机发 生的 ，不 存在 利益 输送 行为 。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无与 本投 资组 合投 资风 格相 似的 其它 投资 组合 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报 告期 内无 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
09 年上 半年 ， A股市 场在 强力 的宏 观经 济刺 激政 策和 宽裕 的流 动性 共同 推动 下呈 单边 上行 态
势， 涨幅 高达 62.53 % 。从 经济 复苏 梯度 扩散 效应 与信 心持 续增 强角 度透 视上 半年 的行 情脉 络， 在
年初 宏观 经济 走势 仍不 清晰 的情 况下 ，市 场追 捧相 对独 立于 经济 周期 并有 望解 决长 期经 济增 长瓶1 0
颈的 新能 源、 新材 料、 新技 术行 业和 公司 ，随 着房 地产 、汽 车需 求的 快速 释放 ，内 需支 柱型 产业
带动 经济 复苏 的迹 象日 益明 显， 行情 进一 步扩 散和 深化 ，风 格逐 步由 中小 盘股 、题 材股 向大 盘股
和金 融、 地产 、煤 炭等 前一 轮牛 市的 传统 板块 转换 。从 着眼 于中 国的 长远 健康 发展 以及 投资 人对
本轮 经济 复苏 的预 期变 化出 发， 本 基 金重 点配 置新 能源 、 有 色金 属、 房 地 产、 汽 车 、 煤 炭 等板 块 ，
这些 板块 成为 基金 净值 增长 的主 要贡 献者 。
截止 2009 年 06月 30日， 基 金 份额 净值 为 1.4517 元， 本 报 告期 份额 净值 增长 率为 56.72% ,同期 业
绩比 较基 准收 益率 为 52.95% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 下半 年， 投资 的乘 数效 应将 加快 释放 ，外 贸持 续低 迷的 状况 也有 望在 发达 经济 体经 济企
稳和 补充 库存 需求 的拉 动下 出现 回暖 ，经 济有 望保 持复 苏向 上的 良好 态势 ，这 对证 券市 场是 一个
有力 支持 。但 也必 须看 到， 上半 年贷 款的 大量 投放 与汽 车、 房地 产超 常规 销售 增长 将难 持续 ，如
果外 需难 以如 期回 暖， 经 济增 长的 内生 动力 或将 放缓 , 同时 宽松 流动 性滋 生资 产泡 沫与 通胀 的压 力
可能 也将 随之 显现 ，这 将是 影响 下半 年证 券市 场继 续走 高的 关键 因素 。
策略 上， 本基 金坚 持自 身投 资特 色， 继续 关注 新能 源、 新技 术和 新材 料等 适应 中国 经济 可持
续发 展和 长期 科技 竞争 力趋 势的 个股 ， 同 时顺 应经 济复 苏的 行业 受益 逻辑 ， 重 点配 置金 融、 地 产 、
有色 、煤 炭、 钢铁 、化 工等 周期 类行 业。 如果 遭遇 流动 性紧 缩或 经济 复苏 可持 续性 遭遇 挑战 ，则
适当 降低 仓位 ，应 对高 位大 幅波 动风 险。
本基 金管 理人 承诺 将一 如既 往地 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在合 规
运作 、稳 健经 营的 基础 上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告 期内 ， 本 基 金管 理人 严格 遵守 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 》 、 2007 年 5 月 15
日颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 以及 中国 证券 监督 管理 委员 会颁 布的 《关 于证 券投
资基 金执 行 < 企业 会计 准则 > 估值 业务 及份 额净 值计 价有 关事 项的 通知 》 （ 证 监会 计字 [ 2007] 15 号 ）
与 《 关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的的 指导 意见 》 （证 监会 公告 [ 2008] 38 号等 相关 规定 和
基金 合同 的约 定， 日常 估值 由本 基金 管理 人同 本基 金托 管人 一同 进行 ，基 金份 额净 值由 本基 金管
理人 完成 估值 后， 经本 基金 托管 人复 核无 误后 由基 金管 理人 对外 公布 。月 末、 年中 和年 末估 值复
核与 基金 会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确 保公 司估 值程 序的 正常 进行 ，本 公司 成立 了资 产估 值委 员会 。资 产估 值委 员会 由公 司总
经理 、分 管副 总经 理或 总经 理助 理、 研究 发展 部总 监、 运作 保障 部总 监、 投资 管理 部总 监、 基金
经理 、基 金会 计和 相关 人员 组成 。基 金经 理可 以发 表相 关意 见和 建议 ，如 估值 委员 会表 决时 ，其
仅有 一票 表决 权， 遵从 少数 服从 多数 的原 则。
报告 期内 ，本 公司 对长 期停 牌的 股票 依据 相关 规定 采用 行业 内通 用的 公允 价值 估值 方法 进行
估值 。
本公 司参 与估 值流 程各 方之 间没 有存 在任 何重 大利 益冲 突。
报告 期内 ,本基 金未 签约 与估 值相 关的 定价 服务 。1 1
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基 金 2009 年 2 月 9 日实 施 分 红 ， 每 份 分 配 红 利 0.08 元， 共 分 配 利 润 17,894,460.61 元 ，
其中 现金 红利 8,645,768.81 元, 红利 再投 9,248,691.80 元。 本报 告期 末， 本基 金可 分配 利润
358,233,042.78 元。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上 半年 度 ， 基 金 托管 人在 金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格 遵守 了 《证
券投 资基 金法 》及 其他 有关 法律 法规 、基 金合 同、 托管 协议 ，尽 职尽 责地 履行 了托 管人 应尽 的义
务， 不存 在任 何损 害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净 值计算、 利 润分配等情况的说明
2009 年上 半年 度 ， 金 鹰基 金管 理有 限公 司在 金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基 金 投资 运作 、 基 金 资
产净 值的 计算 、基 金份 额申 购赎 回价 格的 计算 、基 金费 用开 支等 问题 上， 托管 人未 发现 损害 基金
持有 人利 益的 行为 。
本报 告期 内本 基金 进行了 1 次收 益分 配， 分配 金额为 17 ，894 ， 460.61 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年上 半年 度 ， 由 金鹰 基金 管理 有限 公司 编制 并经 托管 人复 核审 查的 有关 金鹰 中小 盘精 选
证券 投资 基金 的半 年度 报告 中财 务指 标、 净值 表现 、收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 相关 内容 、投
资组 合报 告等 内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
报告截止日：2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期 末
2 0 0 9 年 6 月 3 0 日
上年 度末
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日1 2
注 ： 报 告 截 止 日 2009 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.4517 元 ， 基 金 份 额 总 额
793,123,757.91 份。
资 产 ： - -
银行 存款 1,177,671.47 6,644,583.15
结算 备付 金 37,91 1,348.50 1 1,865,536.99
存出 保证 金 2,079,915.81 601,282.05
交易 性金 融资 产 1,136,687,038.33 156,756,009.06
其中 ：股 票投 资 882,383,720.33 105,412,567.56
债券 投资 254,303,318.00 51,343,441.50
资产 支持 证券 投资 - -
衍生 金融 资产 - -
买入 返售 金融 资产 - -
应收 证券 清算 款 20,457,559.14 1,986,682.97
应收 利息 5,866,563.04 459,866.15
应收 股利 - -
应收 申购 款 11,374,442.10 587,790.21
其他 资产 - -
资产 总计 1,215,554,538.39 178,901,750.58
负 债和所有者权益 附 注号
本 期末
200 9 年 6 月 3 0 日
上 年度末
200 8 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短期 借款 - -
交易 性金 融负 债 - -
衍生 金融 负债 - -
卖出 回购 金融 资产 款 - -
应付 证券 清算 款 - 2,673,840.43
应付 赎回 款 57,419,059.05 1,639,887.44
应付 管理 人报 酬 1,641,402.95 199,951.05
应付 托管 费 273,567.16 33,325.19
应付 销售 服务 费 - -
应付 交易 费用 3,399,738.10 838,631.77
应交 税费 - -
应付 利息 - -
应付 利润 - -
其他 负债 1,463,970.44 929,800.58
负债 合计 64,197,737.70 6,315,436.46
所 有者权益： - -
实收 基金 793,123,757.91 173,823,362.59
未分 配利 润 358,233,042.78 - 1,237,048.47
所有 者权 益合 计 1,151,356,800.69 172,586,314.12
负债 和所 有者 权益 总计 1,215,554,538.39 178,901,750.581 3
6.2 利润表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附 注
号
本 期
200 9 年 1 月 1 日 至 2009
年 6 月 3 0 日
上 年度可比期间
200 8 年 1 月 1 日 至 2008
年 6 月 3 0 日
一 、收入 一 、收入 一 、收入 一 、收入 267,702,648.39 -56,799,144.87
1. 利息 收入
2,946,426.82 635,766.24
其中 ：存 款利 息收 入
272,132.06 74,555.65
债券 利息 收入
2,674,294.76 561,210.59
资产 支持 证券 利息 收入
-
买入 返售 金融 资产 收入
-
其他 利息 收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ） 127,488,222.30 -28,000,281.09
其中 ：股 票投 资收 益 126,680,899.17 -28 ,261 ,319.35
债券 投资 收益 -1,033,941.12 -187 , 560.91
资产 支持 证券 投资 收益 -
权证 投资 收益 - 12 ,424.47
衍生 工具 收益 -
股利 收益 1,841,264.25 436 ,174.7 0
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-” 号填 列 ） 135,300,318.52 -29 ,582 ,088.55
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “-” 号填 列） 1,967,680.75 147 ,458.53
二 、费用（以 “-”号 填列） -17,702,148.88 - 4,358 ,714.24
1．管 理人 报酬 -6,097,540.92 - 1,112 ,134.58
2．托 管费 -1,016,256.90 - 185, 355.69
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 -10,403,664.01 - 2,851 ,868.34
5．利 息支 出 - -
其中 ：卖 出回 购金 融资 产支 出 - -
6．其 他费 用 -184,687.05 - 209, 355.63
三 、利润总额（亏损总额以 “-”号 填列） 250,000,499.51 -61 ,157 ,859.11
所得 税费 用 （以 “- ”号填 列） - -
四 、净利润（净亏损以 “- ” 号 填列） 250,000,499.51 -61 ,157 ,859.111 4
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
单位： 人 民币 元
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
项目
本 期
2009 2009 2009 2009 年 1 1 1 1 月 1 1 1 1 日 至 2009 2009 2009 2009 年 6 6 6 6 月 30 30 30 30 日
实收 基金 未 分配利润 所 有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 1 7 3 , 8 2 3 , 3 6 2 . 5 9 - 1 , 2 3 7 , 0 4 8 . 4 7 1 7 2 , 5 8 6 , 3 1 4 . 1 2
二、 本 期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动 数
（本 期利 润）
- 2 5 0 , 0 0 0 , 4 9 9 . 5 1 2 5 0 , 0 0 0 , 4 9 9 . 5 1
三、 本 期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值 变
动数
（净 值减 少以 “ -”号填 列）
6 1 9 , 3 0 0 , 3 9 5 . 3 2
1 2 7 , 3 6 4 , 0 5 2 . 3 5
7 4 6 , 6 6 4 , 4 4 7 . 6 7
其中 ： 1.基金 申购 款 1 , 7 9 1 , 3 3 6 , 7 6 8 . 2 2 5 3 6 , 1 4 0 , 4 8 7 . 7 5 2 , 3 2 7 , 4 7 7 , 2 5 5 . 9 7
2.基金 赎回 款（ 以 “-” 号填 列） - 1 , 1 7 2 , 0 3 6 , 3 7 2 . 9 0 - 4 0 8 , 7 7 6 , 4 3 5 . 4 0 - 1 , 5 8 0 , 8 1 2 , 8 0 8 . 3 0
四、 本 期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 产 生
的基金净值变动（净值减少以 “-”号填
列）
- - 1 7 , 8 9 4 , 4 6 0 . 6 1 - 1 7 , 8 9 4 , 4 6 0 . 6 1
五、 期末 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 7 9 3 , 1 2 3 , 7 5 7 . 9 1 3 5 8 , 2 3 3 , 0 4 2 . 7 8 1 , 1 5 1 , 3 5 6 , 8 0 0 . 6 9
项 目
上 年度可比期间
2008 2008 2008 2008 年 1 1 1 1 月 1 1 1 1 日 至 2008 2008 2008 2008 年 6 6 6 6 月 30 30 30 30 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 4 8 , 1 4 9 , 5 4 2 . 3 9 2 8 , 7 2 4 , 5 4 2 . 0 1 7 6 , 8 7 4 , 0 8 4 . 4 0
二、 本 期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动 数
（本 期利 润）
- - 6 1 , 1 5 7 , 8 5 9 . 1 1 - 6 1 , 1 5 7 , 8 5 9 . 1 1
三、 本 期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值 变
动数
（净 值减 少以 “ -”号填 列）
9 2 , 9 2 7 , 2 0 3 . 9 0 5 7 , 5 0 8 , 8 5 2 . 0 0 1 5 0 , 4 3 6 , 0 5 5 . 9 0
其中 ： 1.基金 申购 款 1 7 8 , 8 2 3 , 1 4 2 . 3 7 9 1 , 5 4 0 , 1 0 0 . 4 8 2 7 0 , 3 6 3 , 2 4 2 . 8 5
2.基金 赎回 款（ 以 “-” 号填 列） - 8 5 , 8 9 5 , 9 3 8 . 4 7 - 3 4 , 0 3 1 , 2 4 8 . 4 8 - 1 1 9 , 9 2 7 , 1 8 6 . 9 5
四、 本 期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 产 生
的基金净值变动（净值减少以 “-”号填
列）
-
- 8 , 0 9 6 , 6 4 3 . 9 7 - 8 , 0 9 6 , 6 4 3 . 9 7
五、 期末 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 1 4 1 , 0 7 6 , 7 4 6 . 2 9 1 6 , 9 7 8 , 8 9 0 . 9 3 1 5 8 , 0 5 5 , 6 3 7 . 2 21 5
金鹰中小盘精选证券投资基金 ( 简称 “本基金 ” ) ，经中国证券监督管理委员会（简称 “中国
证监会” ）证监基金字 [ 2004] 25 号文《关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复》批准，
于 2004 年 5 月 27 日募 集 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
545,813,283.53 份基 金份 额。 本 基 金募 集期 间自 2004 年 4 月 12 日起至 2004 年 5 月 20 日止 , 净 销
售额为 545,813,283.53 元，认购资金在认购期间的银行利息 234,025.89 元折算成基金资产。上述
资金 已于 2004 年 5 月 27 日全 额划 入本 基金 在基 金托 管人 交通 银行 开立 的本 基金 托管 专户 。验 资
机构 为安 永华 明会 计师 事务 所。 本基 金的 基金 管理 人为 金鹰 基金 管理 有限 公司 ，基 金托 管人 为交
通银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 交通 银行 ” ） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基 金本 半年 度报 告中 财务 报表 的编 制遵 守了 基本 会计 假设
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
编制 基金 财务 报表 所遵 循的 主要 会计 制度 及其 他有 关规 定：
本财 务报 表系 按照 中国 财政部 2006 年颁 布的 企业 会计 准则 及应 用指 南、 中 国证 券业 协会 制 定
的《 证券 投资 基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的《 关于 证券 投资 基金 执行 < 企业 会计 准
则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基
金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《 证 券投 资基 金信 息披 露编 报规
则》第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及 披露 》及 其他 中国 证监 会颁 布的 相关 规定 以及 基金 合同 而编
制。
根据 中国 证券 会颁 布的 证监 会计 字 [ 2006] 23 号 《 关于 基金 管理 公司 及证 券投 资基 金执 行 < 企 业
会计 准则 > 的 通 知 》 ， 本 基 金 自 2007 年 7 月 1 日起 执行 财政部 2006 年 发 布 的 《 企 业 会 计 准 则 》 。 本
财务 报表 按照 《 企业 会计 准则第 38 号 - - 首次 执行 企业 会计 准则 》 以 及 其他 相关 规定 ， 对 要求 追 溯
调整 的项 目在 相关 会计 年度 进行 了追 溯调 整， 并对 财务 报表 进行 了重 新表 述。
可比 年度 财务 报表 的列 报方 式已 按照 企业 会计 准则 的要 求进 行了 重述 。
本财 务报 表符 合企 业会 计准 则的 要求 ，真 实、 完整 地反 映了 本基 金于 2009 年 6 月 30 日的 财
务状 况以 及自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日止 会计 期间 的经 营成 果和 净值 变动 情况 。
本财 务报 表以 本基 金持 续经 营为 基础 列报 。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 税项
1、印 花税
根据财政部、国家税务总局财税字 [ 2007] 84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通
知》 的 规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ， 调 整 证券 （ 股票 ） 交 易 印花 税税 率， 由 原 先的 1‰ 调整为 3
‰ ；
根据 财政 部、 国 家 税务 总局 财税 字 [ 2005] 103 号文 《 关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题
的通 知》 的 规 定， 股 权分 置改 革过 程中 因非 流通 股股 东向 流通 股股 东支 付对 价而 发生 的股 权转 让 ，
暂免 征收 印花 税；
经国 务院 批准 ,根据 财政 部、 国 家 税务 总局 《 关 于调 整证 券 （ 股 票） 交 易 印花 税率 的通 知》 的
规定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整为 1 ‰；
经国 务院 批准 ,财政 部、 国 家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 9 月 19 日起 , 证券 （ 股 票） 交 易 印
花税调 整为 单边 征税 , 由出让 方按 证券 ( 股票 ) 交易印 花税 税率 缴纳 印花 税 , 受让方 不再 征收 , 税率不
变。
2、营业税、企业所得税1 6
根据 财政 部、 国 家税 务总 局财 税字 [ 2004] 78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投资 基金 （封 闭式 证券 投资 基金 ，开 放式 证券 投资 基金 ）管 理人 运用 基金
买卖 股票 、债 券的 差价 收入 ，继 续免 征营 业税 和企 业所 得税 ；
根据 财政 部、 国 家 税务 总局 财税 字 [ 2005] 103 号文 《 关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 中非 流通 股股 东通 过对 价方 式向 流通 股股 东支 付的 股份 、现 金等
收入 ，暂 免征 收流 通股 股东 应缴 纳的 企业 所得 税；
3、个人所得税
根据 财政 部、 国 家 税务 总局 财税 字 [ 2002] 128 号文 《 关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税收 问题 的
通知 》 ， 对 基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利 收入 、 债 券的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由 上 市公 司、 债
券发 行企 业及 金融 机构 在向 基金 派发 股息 、红 利收 入、 债券 的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 时代 扣代
缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据 财政 部、 国 家 税务 总局 财税 字 [ 2005] 107 号文 《 关 于股 息红 利有 关个 人所 得税 政策 的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上市 公司 分配 取得 的股 息红 利所 得，
按照 财税 [ 2005] 102 号文 规定 ， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50% 计算 应纳 税所 得 额 ；
根据 财政 部、 国 家 税务 总局 财税 字 [ 2005] 103 号文 《 关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通
知》 的 规 定， 股 权 分置 改革 中非 流通 股股 东通 过对 价方 式向 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 收入 ，
暂免 征收 流通 股股 东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期 末
2009 年 6 月 30 日
活期 存款 1,177,671.47
定期 存款 -
其他 存款 -
合计 1,177,671.47
项目
本期 末
2009 年 6 月 30 日
成本 公允 价值 估值 增值
股票 754,550,732.48 882,383,720.33 127,832,987.85
债券
交易 所市 场 255,019,248.88 254,303,318.00 -715,930.88
银行 间市 场 - - -
合计 255,019,248.88 254,303,318.00 -715,930.88
资产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,009,569,981.36 1,136,687,038.33 127,117,056.971 7
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基 金本 报告 期无 买入 衍生 金融 资产 /负债 。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基 金本 报告 期无 买入 返售 金融 资产
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
6.4.6.6 其他资产
单位：人民币元
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
6.4.6.8 其他负债
金额单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
应收 活期 存款 利息 1,751.40
应收 定期 存款 利息 -
应收 其他 存款 利息 32.58
应收 结算 备付 金利 息 10,182.01
应收 债券 利息 5,848,243.86
应收 买入 返售 证券 利息 -
应收 申购 款利 息 6,353.19
其他 -
合计
5,866,563.04
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
其他 应收 款 -
待摊 费用 -
合计
-
项目
本期 末
2009 年 6 月 30 日
交易 所市 场应 付交 易费 用 3,399,738.10
银行 间市 场应 付交 易费 用 -
合计 3,399,738.10
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
预提 费用 498,934.91
其中 ：审 计费 80,030.98
信息 披露 费 418,903.931 8
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
注: “其他 存款 利息 收入 ” 为权 证保 证金 利息 收入 ， “其他 ” 为申 购款 利息 收入 。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益项目构成
应付赎回费 215,035.53
合计 1,463,970.44
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年 度末 173,823,362.59 173,823,362.59
本期 申购 1,791,336,768.22 1,791,336,768.22
本期 赎回 -1,172,036,372.90 -1,172,036,372.90
基金 拆分 /份额 折算 前 - -
基金 拆分 /份额 折算 变动 份额 - -
本期 申购 - -
本期 赎回 - -
本期 末 793,123,757.91 793,123,757.91
项目 已实 现部 分 未实 现部 分 未分 配利 润合 计
上年 度末 7 3 , 8 0 8 , 7 5 6 . 1 3 - 7 5 , 0 4 5 , 8 0 4 . 6 0 - 1 , 2 3 7 , 0 4 8 . 4 7
本期 利润 1 1 4 , 7 0 0 , 1 8 0 . 9 9 1 3 5 , 3 0 0 , 3 1 8 . 5 2 2 5 0 , 0 0 0 , 4 9 9 . 5 1
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变
动数
2 9 0 , 1 6 5 , 2 6 0 . 7 5 - 1 6 2 , 8 0 1 , 2 0 8 . 4 0 1 2 7 , 3 6 4 , 0 5 2 . 3 5
其中 ：基 金申 购款 8 9 8 , 8 4 7 , 5 5 3 . 8 2 - 3 6 2 , 7 0 7 , 0 6 6 . 0 7 5 3 6 , 1 4 0 , 4 8 7 . 7 5
基金 赎回 款 - 6 0 8 , 6 8 2 , 2 9 3 . 0 7 1 9 9 , 9 0 5 , 8 5 7 . 6 7 - 4 0 8 , 7 7 6 , 4 3 5 . 4 0
本期 已分 配利 润 - 1 7 , 8 9 4 , 4 6 0 . 6 1 - - 1 7 , 8 9 4 , 4 6 0 . 6 1
本期 末 4 6 0 , 7 7 9 , 7 3 7 . 2 6 - 1 0 2 , 5 4 6 , 6 9 4 . 4 8 3 5 8 , 2 3 3 , 0 4 2 . 7 8
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
活期 存款 利息 收入 103,325.44
定期 存款 利息 收入 -
其他 存款 利息 收入 642.28
结算 备付 金利 息收 入 162,355.88
其他 5,808.46
合计 272,132.061 9
单位：人民币元
6.4.6.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
6.4.6.14 股利收益
单位：人民币元
6.4.6.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价 收入 126,680,899.17
股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入 -
合计 126,680,899.17
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
卖出 股票 成交 总额 3,227,463,212.06
卖出 股票 成本 总额 -3,100,782,312.89
买卖 股票 差价 收入 126,680,899.17
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 交金 额 7 0 2 , 8 7 3 , 7 3 5 . 0 4
卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 本总 额 - 6 9 2 , 1 9 7 , 6 9 8 . 5 2
应收 利息 总额 - 1 1 , 7 0 9 , 9 7 7 . 6 4
债券 投资 收益 - 1 , 0 3 3 , 9 4 1 . 1 2
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
股票 投资 产生 的股 利收 益 1,841,264.25
基金 投资 产生 的股 利收 益 -
合计 1,841,264.25
项目名称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
1. 交易 性金 融资 产 135,300,318.52
—— 股票 投资 136,392,213.40
—— 债券 投资 -1,091,894.88
—— 资产 支持 证券 投资 -
—— 基金 投资 -2 0
6.4.6.16 其他收入
单位：人民币元
6.4.6.17 交易费用
单位：人民币元
6.4.6.18 其他费用
单位：人民币元
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至 资产 负债 表日 ，本 基金 并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至 资产 负债 表日 ，本 基金 并无 须作 披露 的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报 告期 内关 联方 无发 生变 化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
2. 衍生 工具 -
—— 权证 投资 -
3. 其他 -
合计 135,300,318.52
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
基金 赎回 费 收入 1,967,680.75
其他 -
合计 1,967,680.75
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
交易 所 市场 交易 费用 10,403,664.01
银行 间 市场 交易 费用 -
合计 10,403,664.01
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
审计 费用 26,530.98
信息 披露 费 148,768.56
银行 费用 387.51
账户 维护 费 9,000.00
合计 184,687.05
关联方名称 与本基金的关系
广州 证券 有限 责任 公司 ( “广州 证券 ” ) 基金 管理 人股 东2 1
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
6.4.9.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注 : 1、 上 述佣 金按 市场 佣金 率计 算， 并 以 扣除 由中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司收 取， 并 由 券 商
承担 的证 券结 算风 险基 金后 的净 额列 示。
2、 向 关联 方支 付的 交易 佣金 采用 公允 的交 易佣 金比 率计 算。 关 联方 席位 租用 合同 还规 定佣 金
收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息服 务
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位： 人民币元
金鹰 基金 管理 有限 公司 基金 发起 人、 管理 人
交通 银行 股份 有限 公司 基金 托管 人、 基金 代销 机构
关联 方名 称
本期
2009 年1月 1日至 2009 年 6月30 日
上年 度可 比期 间
2008 年 1 月1 日至 2008 年 6月 30日
成交 金额
占 当期 股票
成交 总额 的比 例
成交 金额
占 当期 股票
成交 总额 的比 例
广州证券 267,869,162.28 3.84% 190,888,831.53 21.69%
关联 方名 称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
当期
佣金
占 当期 佣金 总量
的比 例
期末 应付 佣金 余额
占期 末应 付佣 金总 额的 比
例
广州证券 217,647.20 3.27% 217,647.20 6.40%
关联 方名 称
上年 度可 比期 间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
当期
佣金
占 当期 佣金 总量
的比 例
期末 应付 佣金 余额
占期 末应 付佣 金总 额的 比
例
广州证券 155,098.77 21.07% 56,835.35 15.94%
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日
当期 应支 付的 管理 费 6,097,540.92 1,112,134.58
其中 ：当 期已 支付 4,456,137.97 902,481.99
期末 未支 付 1,641,402.95 209,652.592 2
注: ： 1、基 金管 理费 按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H = E × 1.5% / 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 ；由 基金 托管 人于 次月 前两 个工 作日
内从 基金 资产 中一 次性 支付 给基 金管 理人 。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注:1、基 金托 管费 按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如 下：
H = E × 0.25% / 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 ；由 基金 托管 人于 次月 前两 个工 作日
内从 基金 资产 中一 次性 支取 。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基 金报 告期 及上 年度 可比 期间 内没 有通 过关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 回购 交易 。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基 金报 告期 及上 年度 可比 期间 内基 金管 理人 没有 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日
当期应支付的托管费 1,016,256.90 185,355.69
其中：当期已支付 742,689.74 150,413.60
期末未支付 273,567.16 34,942.09
关联方
名称
本期末
2009 年 6 月 30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广州证券 1,901,814.38 0.24% 1,776,674.43 1.02%
关联方 本期 上年度可比期间2 3
注 : 本基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 “ 交通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转存于
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 于 2009 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额
37,91 1,348.50 元 , 在 资 产 负 债 表 中 的 “ 清 算 备 付 金 ” 科 目 中 单 独 列 示 ( 2008 年 6 月 30 日 ：
6,374,768.50 元 ) 。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基 金报 告期 及上 年度 可比 期间 内没 有在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10 利润分配情况
单位：人民币元
6.4.11 期末（2009 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购 新发 / 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
本基 金报 告期 末未 持有 因认 购新 发 /增发 证券 而持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
本报 告期 末未 持有 暂时 停牌 股票 。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基 金报 告期 末未 持有 交易 所市 场债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基 金在 日常 经营 活动 中涉 及的 风险 主要 包括 信用 风险 、流 动性 风险 及市 场风 险等 。基 金成
立以 来， 本基 金管 理人 坚持 一切 从规 范运 作、 防范 风险 、保 护基 金持 有人 利益 出发 ，依 照公 司内
部控 制的 整体 要求 ，致 力于 内控 机制 的建 立和 完善 ，公 司内 部管 理制 度及 业务 规范 流程 的制 定和
完善 ，加 强内 部风 险的 控制 与有 效防 范， 以保 证各 项法 规和 管理 制度 的落 实， 保证 基金 合同 得到
严格 履行 。
为保 证公 司规 范化 运作 ， 有 效地 防范 和化 解经 营风 险， 确 保基 金和 公司 财务 和其 他信 息真 实 、
准确 、完 整、 及时 ，从 而最 大程 度地 保护 基金 持有 人的 合法 权益 ，本 基金 管理 人奉 行全 面风 险管
理体 系的 建设 ，建 立了 科学 合理 、控 制严 密、 运行 高效 的各 项管 理制 度：
名称
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
1,177,671.47 103,325.44 4,548,466.37 24,847.33
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2 0 0 9 0 9 2 0 0 9 0 9 0 . 8 0 0 8 , 6 4 5 , 7 6 8 . 8 1 9 , 2 4 8 , 6 9 1 . 8 0 1 7 , 8 9 4 , 4 6 0 . 6 1
合计 - - 0 . 8 0 0 8 , 6 4 5 , 7 6 8 . 8 1 9 , 2 4 8 , 6 9 1 . 8 0 1 7 , 8 9 4 , 4 6 0 . 6 12 4
1、风 险管 理控 制制 度
风险 控制 制度 由总 则、 风险 控制 的目 标和 原则 、风 险控 制的 机构 设置 、风 险控 制的 程序 、风
险类 型的 界定 、风 险控 制的 主要 措施 、风 险控 制的 具体 制度 、风 险控 制制 度的 监督 与评 价等 部分
组成 。
风险控 制的 具体 制度 主要 包括 投资 风险 管理 制度 、交 易风 险控 制制 度、 财务 风险 控制 制度、
公司 资产 管理 制度 等业 务风 险控 制制 度， 以及 岗位 分离 制度 、业 务空 间隔 离制 度、 作业 规则 、岗
位职 责、 反馈 制度 、资 料保 全制 度、 保密 制度 、员 工行 为守 则等 程序 性风 险管 理制 度。
2、投 资管 理制 度
投资 管理 制度 包括 研究 业务 管理 制度 、投 资决 策管 理制 度、 基金 交易 管理 制度 等。
制订 研究 业务 管理 制度 的目 的是 保持 研究 工作 的独 立、 客观 。研 究业 务管 理制 度包 括： 建立
严密 的研 究工 作业 务流 程， 形成 科学 、有 效的 研究 方法 ；根 据基 金合 同要 求， 在充 分研 究的 基础
上建 立和 维护 投资 对象 备选 库； 建立 研究 与投 资的 业务 交流 制度 ，保 持通 畅的 交流 渠道 ；建 立研
究报 告质 量评 价体 系。
制订 投资 决策 业务 管理 制度 的目 的是 严格 遵守 法律 法规 的有 关规 定， 确保 基金 的投 资符 合基
金合 同所 规定 的投 资目 标、 投资 范围 、投 资策 略、 投资 组合 和投 资限 制等 要求 。投 资决 策业 务管
理制 度包 括投 资决 策授 权制 度； 投资 决策 支持 制度 ，重 要投 资要 有详 细的 研究 报告 和风 险分 析支
持； 投资 风险 评估 与管 理制 度， 在设 定的 风险 权限 额度 内进 行投 资决 策； 投资 管理 业绩 评价 制度
等。
制订 基金 交易 管理 制度 的目 的是 保证 基金 投资 交易 的安 全、 有效 、公 平。 基金 交易 管理 制度
包括 基金 交易 的集 中交 易制 度； 交易 监测 、预 警、 反馈 机制 ；投 资指 令审 核制 度； 投资 指令 公平
分配 制度 ；交 易记 录保 管制 度； 交易 绩效 评价 制度 等。
3、监 察稽 核制 度
公司 设立 督察 长， 负 责监 察稽 核工 作， 督 察长 由总 经理 提名 ， 经 董 事会 聘任 ， 对 董 事会 负责 ，
报中 国证 监会 核准 。
除应 当回 避的 情况 外， 督察 长可 以列 席公 司相 关会 议， 调阅 公司 相关 档案 ，就 内部 控制 制度
的执 行情 况独 立地 履行 检查 、评 价、 报告 、建 议职 能。
督察 长应 当定 期和 不定 期向 董事 会报 告公 司内 部控 制执 行情 况， 董事 会应 当对 督察 长的 报告
进行 审议 。
公司 设立 监察 稽核 部门 ，具 体执 行监 察稽 核工 作。 公司 明确 规定 了监 察稽 核部 门及 内部 各岗
位的 具体 职责 ，严 格审 查监 察稽 核人 员的 专业 任职 条件 ，配 备了 充足 的合 格的 监察 稽核 人员 ，明
确规 定了 监察 稽核 的操 作程 序和 组织 纪律 。
监察稽 核制 度包 括检 查公 司各 业务 部门 和工 作人 员是 否遵 守法 律、 法规 、规 章的 有关 规定；
检查 公司 各业 务部 门和 工作 人员 对公 司内 部控 制制 度、 各项 管理 制度 、业 务规 章的 执行 情况 ；对
公司 各部 门作 业流 程的 遵守 合规 性和 有效 性的 检查 、监 督、 评价 及建 议等 。
6.4.12.2 信用风险
信用 风险 是指 基金 在交 易过 程中 因交 易对 手未 履行 合约 责任 ，或 者基 金所 投资 证券 之发 行人
出现 违约 、拒 绝支 付到 期本 息， 导致 基金 资产 损失 和收 益变 化的 风险 。本 基金 均投 资于 具有 良好
信用 等级 的证 券， 且通 过分 散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基 金投 资于 一家 公司 发行 的证 券市 值不
超过 基金 资产 净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 管理 人管 理的 其他 基金 共同 持有 一家 公司 发行 的
证券 ，不 得超 过该 证券的 10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均 与中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司完 成证 券交 收和 款项 清算，
因此 违约 风险 发生 的可 能性 很小 ； 基 金 在进 行银 行间 同业 市场 交易 前均 对交 易对 手进 行信 用评 估 ，
以控 制相 应的 信用 风险 。2 5
6.4.12.3 流动性风险
流动 性风 险是 指基 金所 持金 融工 具变 现的 难易 程度 。本 基金 的流 动性 风险 一方 面来 自于 基金
份额 持有 人可 随时 要求 赎回 其持 有的 基金 份额 ，另 一方 面来 自于 投资 品种 所处 的交 易市 场不 活跃
而带 来的 变现 困难 。本 基金 所持 证券 均在 证券 交易 所上 市， 因此 除部 分基 金资 产流 通暂 时受 限制
不能 自由 转让 的情 况外 ，其 余均 能及 时变 现。 本基 金所 持有 的金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未 折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基 金管 理人 每日 预测 本基 金的 流动 性需 求， 并同 时通 过独 立的 风险 管理 部门 设定 流动 性比
例要 求， 对流 动性 指标 进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.12.4 市场风险
市场 价格 风险 是指 基金 所持 金融 工具 的公 允价 值或 未来 现金 流量 因除 市场 利率 和外 汇汇 率以
外的 市场 价格 因素 变动 而发 生波 动的 风险 。本 基金 主要 投资 于证 券交 易所 上市 或银 行间 同业 市场
交易 的股 票和 债券 ， 所 面临 的最 大市 场价 格风 险由 所持 有的 金融 工具 的公 允价 值决 定。 2008 年 12
月 31 日， 本基 金面 临的 整体 市场 价格 风险 列示 如下 ：
本基 金通 过投 资组 合的 分散 化降 低市 场价 格风 险， 并且 本基 金管 理人 每日 对本 基金 所持 有的 证券
价格 实施 监控 。
6.4.12.4.1 利率风险
利率 风险 是指 基金 的财 务状 况和 现金 流量 受市 场利 率变 动而 发生 波动 的风 险。 本基 金持 有的
大部 分金 融资 产和 金融 负债 不计 息， 因此 本基 金的 收入 及经 营活 动的 现金 流量 在很 大程 度上 独立
于市 场利 率变 化。 本基 金的 生息 资产 主要 为银 行存 款、 结算 备付 金及 债券 投资 等。 本基 金管 理人
每日 对本 基金 面临 的利 率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日
公允 价值 占基 金资 产
净值 的比 例
公允 价值 占基 金资 产
净值 的比 例
交易 性金 融资 产
- 股票 投资 882,383,720.33 76.64% 105,412,567.56 61.08%
- 债券 投资 254,303,318.00 22.09% 51,343,441.50 29.75%
衍生 金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00
- 权证 投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 1,136,687,038.33 98.73% 156,756,009.06 90.83%
本期末
（2 0 0 9 年
6 月
3 0 日）
1 个月以内 1 - 3 个月 3 个月- 1 年
1 - 5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1 , 1 7 7 , 6 7 1 . 4 7 1 , 1 7 7 , 6 7 1 . 4 7
结算 备 付
金
3 7 , 9 1 1 , 3 4 8 . 5 0 3 7 , 9 1 1 , 3 4 8 . 5 02 6
存出 保 证
金
2 , 0 7 9 , 9 1 5 . 8 1 2 , 0 7 9 , 9 1 5 . 8 1
交易 性 金
融资产
1 2 8 , 4 6 3 , 5 6 3 . 0 0 1 2 5 , 8 3 9 , 7 5 5 . 0 0 8 8 2 , 3 8 3 , 7 2 0 . 3 3
1,136,687,038.
33
衍生 金 融
资产
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
应收 证 券
清算款
2 0 , 4 5 7 , 5 5 9 . 1 4 2 0 , 4 5 7 , 5 5 9 . 1 4
应收利息 5 , 8 6 6 , 5 6 3 . 0 4 5 , 8 6 6 , 5 6 3 . 0 4
应收 申 购
款
1 1 , 3 7 4 , 4 4 2 . 1 0 1 1 , 3 7 4 , 4 4 2 . 1 0
资产总计 4 1 , 1 6 8 , 9 3 5 . 7 8 1 2 8 , 4 6 3 , 5 6 3 . 0 0 1 2 5 , 8 3 9 , 7 5 5 . 0 0 9 2 0 , 0 8 2 , 2 8 4 . 6 1 1 , 2 1 5 , 5 5 4 , 5 3 8 . 3 9
负债
应付 赎 回
款
- - 5 7 , 4 1 9 , 0 5 9 . 0 5 5 7 , 4 1 9 , 0 5 9 . 0 5
应付 证 券
清算款
- -
应付 管 理
人报酬
- - 1 , 6 4 1 , 4 0 2 . 9 5 1 , 6 4 1 , 4 0 2 . 9 5
应付 托 管
费
- - 2 7 3 , 5 6 7 . 1 6 2 7 3 , 5 6 7 . 1 6
应付 交 易
费用
- - 3 , 3 9 9 , 7 3 8 . 1 0 3 , 3 9 9 , 7 3 8 . 1 0
应交税费
其他负债 1 , 4 6 3 , 9 7 0 . 4 4 1 , 4 6 3 , 9 7 0 . 4 4
负债总计 6 4 , 1 9 7 , 7 3 7 . 7 0 6 4 , 1 9 7 , 7 3 7 . 7 0
利率 敏 感
度缺口
4 1 , 1 6 8 , 9 3 5 . 7 8 1 2 8 , 4 6 3 , 5 6 3 . 0 0 1 2 5 , 8 3 9 , 7 5 5 . 0 0 8 5 5 , 8 8 4 , 5 4 6 . 9 1 1 , 1 5 1 , 3 5 6 , 8 0 0 . 6 9
上年度末
（2 0 0 8 年
1 2 月 3 1
日）
1 个月以内 1 - 3 个月 3 个月- 1 年
1 - 5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6 , 6 4 4 , 5 8 3 . 1 5 0 . 0 0 - - - - 6 , 6 4 4 , 5 8 3 . 1 5
结算 备 付
金
1 1 , 8 6 5 , 5 3 6 . 9 9 0 . 0 0 - - - - 1 1 , 8 6 5 , 5 3 6 . 9 9
存出 保 证
金
6 0 1 , 2 8 2 . 0 5 0 . 0 0 - - - - 6 0 1 , 2 8 2 . 0 5
交易 性 金
融资产
0 . 0 0 0 . 0 0 5 1 , 3 4 3 , 4 4 1 . 5 0 - - 1 0 5 , 4 1 2 , 5 6 7 . 5 6 1 5 6 , 7 5 6 , 0 0 9 . 0 62 7
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他 价格 风险 主要 为市 场价 格风 险， 市场 价格 风险 是指 基金 所持 金融 工具 的公 允价 值或 未来
现金 流量 因除 市场 利率 和外 汇汇 率以 外的 市场 价格 因素 变动 而发 生波 动的 风险 。本 基金 主要 投资
衍生 金 融
资产
- - 0 . 0 0 - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应收 证 券
清算款
- - - - - 1 , 9 8 6 , 6 8 2 . 9 7 1 , 9 8 6 , 6 8 2 . 9 7
应收利息 - - - - - 4 5 9 , 8 6 6 . 1 5 4 5 9 , 8 6 6 . 1 5
应收 申 购
款
- - - - - 5 8 7 , 7 9 0 . 2 1 5 8 7 , 7 9 0 . 2 1
资产总计 1 9 , 1 1 1 , 4 0 2 . 1 9 - 5 1 , 3 4 3 , 4 4 1 . 5 0 - - 1 0 8 , 4 4 6 , 9 0 6 . 8 9 1 7 8 , 9 0 1 , 7 5 0 . 5 8
负债
应付 赎 回
款
- - - - - 1 , 6 3 9 , 8 8 7 . 4 4 1 , 6 3 9 , 8 8 7 . 4 4
应付 证 券
清算款
- - - - - 2 , 6 7 3 , 8 4 0 . 4 3 2 , 6 7 3 , 8 4 0 . 4 3
应付 管 理
人报酬
- - - - - 1 9 9 , 9 5 1 . 0 5 1 9 9 , 9 5 1 . 0 5
应付 托 管
费
- - - - - 3 3 , 3 2 5 . 1 9 3 3 , 3 2 5 . 1 9
应付 交 易
费用
- - - - - 8 3 8 , 6 3 1 . 7 7 8 3 8 , 6 3 1 . 7 7
应交税费 - - - - - 0 . 0 0 -
其他负债 - - - - - 9 2 9 , 8 0 0 . 5 8 9 2 9 , 8 0 0 . 5 8
负债总计 - - - - - 6 , 3 1 5 , 4 3 6 . 4 6 6 , 3 1 5 , 4 3 6 . 4 6
利率 敏 感
度缺口
1 9 , 1 1 1 , 4 0 2 . 1 9 - 5 1 , 3 4 3 , 4 4 1 . 5 0 - - 1 0 2 , 1 3 1 , 4 7 0 . 4 3 1 7 2 , 5 8 6 , 3 1 4 . 1 2
假设
在其他变量不变的假设下， 利 率发生合理、 可 能的变动时， 为 交易而
持有的债券公允价值的变动将对基金债券资产净值产生的影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金债券资产净值的
影响金额（单位：元）
本期末
（2009 年 6 月 30 日）
上年度末
（2008 年 12 月 31 日）
利率下跌 1％ 458,541.86 375,666.37
利率上涨 1％ -458,541.86 -375,666.372 8
于证 券交 易所 上市 交易 的股 票和 债券 ，所 面临 的最 大市 场价 格风 险由 所持 有的 金融 工具 的公 允价
值决 定。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
注: 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险 , 并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券 价格 实施 监控 。
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基 金管 理人 运用 定量 分析 等方 法对 本基 金的 其他 价格 风险 进行 分析 。下 表为 其他 价格 风险
的敏 感性 分析 ，反 映了 在其 他变 量不 变的 假设 下， 证券 投资 价格 发生 合理 、可 能的 变动 时， 将对
基金 资产 净值 产生 的影 响。
§ 7 7 7 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
项目
本 期 末 （ 2008 年 12 月 31 日 ） 本期 末（ 2008 年 12 月 31 日 ）
公允 价值
占基 金
资产 净
值比 例
（ % ）
公允 价值
占基 金资 产
净值 比例
（% ）
交易 性金 融资 产－ 股票 投资 882,383,720.33 76.64 105,412,567.56 69.31
交易 性金 融资 产－ 债券 投资 254,303,318.00 22.09 51,343,441.50 20.65
衍生 金融 资产 －权 证投 资 0.00 0 0.00 0
其他 0.00 0 0.00 0
合计 1,136,687,038.33 98.73 156,756,009.06 89.96
假设
在其 他变量不变的假设下，基准股票指数发生合理、可能的变动时， 将
对基金股票资产净值产生的影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金股票资产净值的
影响金额（单位：元）
本期末
（2009 年 6 月 30 日）
上年度末
（2008 年 12 月 31 日）
基准股票指数上涨 1% 9,205,574.05 1,725,817.56
基准股票指数下跌 1% -9,205,574.05 -1,725,817.562 9
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益 投资 882,383,720.33 72.59%
其中 ： 股票 882,383,720.33 72.59%
2 固定 收益 投资 254,303,318.00 20.92%
其中 ： 债券 254,303,318.00 20.92%
资产 支持 证券 - -
3 金融 衍生 品投 资 - -
4 买入 返售 金融 资产 - -
其中 ：买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资产 - -
5 银行 存款 和结 算备 付金 合计 39,089,019.97 3.22%
6 其他 资产 39,778,480.09 3.27%
7 合计 1,215,554,538.39 100%
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、 林、 牧、 渔业 - -
B 采掘 业 - -
C 制造 业 507,022,980.66 44.04%
C0 食品 、饮 料 - -
C1 纺织 、服 装、 皮毛 126,296,954.70 10.97%
C2 木材 、家 具 - -
C3 造纸 、印 刷 - -
C4 石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 - -
C5 电子 32,567,559.25 2.83%
C6 金属 、非 金属 3,697,500.00 0.32%
C7 机械 、设 备、 仪表 236,842,513.71 20.57%
C8 医药 、生 物制 品 107,618,453.00 9.35%
C99 其他 制造 业 - -
D 电力 、煤 气及 水的 生产 和供 应业 31,515,000.00 2.74%
E 建筑 业 - -
F 交通 运输 、仓 储业 - -
G 信息 技术 业 41,906,764.61 3.64%
H 批发 和零 售贸 易 5,1 19,847.88 0.44%
I 金融 、保 险业 85,060,737.16 7.39%
J 房地 产业 85,358,829.12 7.41%
K 社会 服务 业 - -
L 传播 与文 化产 业 19,007,430.00 1.65%
M 综合 类 107,392,130.90 9.33%3 0
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
合计 882,383,720.33 76.64%
序号 股票 代码 股票 名称 数量 （股 ） 公允 价值
占基 金资 产净 值比 例
（％ ）
1 600884 杉杉 股份 6,000,000 83,280,000.00 7.23%
2 000990 诚志 股份 6,000,000 8 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7.19%
3 600872 中炬 高新 6,510,000 76,297,200.00 6.63%
4 002005 德豪 润达 6,061,497 72,313,659.21 6.28%
5 600416 湘电 股份 3,041,020 62,128,038.60 5.40%
6 600162 香江 控股 6,646,752 57,228,534.72 4.97%
7 600316 洪都 航空 2,356,771 50,434,899.40 4.38%
8 600166 福田 汽车 3,370,000 44,652,500.00 3.88%
9 600259 S T 有色 2,238,135 43,016,954.70 3.74%
10 600837 海通 证券 2,000,000 32,900,000.00 2.86%
11 000988 华工 科技 2,781,175 32,567,559.25 2.83%
12 000503 海虹 控股 4,499,990 31,094,930.90 2.70%
13 000728 国元 证券 1,573,582 28,922,437.16 2.51%
14 000667 名流 置业 4,136,808 28,130,294.40 2.44%
15 600571 信雅 达 3,469,736 25,155,586.00 2.18%
16 600267 海正 药业 1,459,909 24,818,453.00 2.16%
17 000001 深发 展Ａ 1,065,000 23,238,300.00 2.02%
18 600880 博瑞 传播 897,000 19,007,430.00 1.65%
19 601918 国投 新集 1,000,000 16,490,000.00 1.43%
20 600780 通宝 能源 2,500,000 15,025,000.00 1.3 0%
21 600406 国电 南瑞 390,689 13,240,450.21 1.15%
22 600312 平高 电气 497,850 7,313,416.50 0.64%
23 002233 塔牌 集团 250,000 3,697,500.00 0.32%
24 002261 拓维 信息 137,460 3,510,728.40 0.30%
25 000061 农 产 品 240,000 2,731,200.00 0.24%
26 600631 百联 股份 182,898 2,388,647.88 0.21%
序号 股票 代码 股票 名称 本期 累计 买入 金额
占期 初基 金资 产净 值比 例
（％ ）3 1
1 600030 中信 证券 282,957,482.66 163.95 %
2 600872 中炬 高新 114,634,870.82 66.42 %
3 000001 深发 展Ａ 112,189,465.93 65.00 %
4 600884 杉杉 股份 100,977,989.24 58.51 %
5 600837 海通 证券 96,043,790.77 55.65 %
6 600549 厦门 钨业 93,071,736.49 53.93 %
7 600331 宏达 股份 88,926,276.44 51.53 %
8 600111 包钢 稀土 83,547,393.78 48.41 %
9 000960 锡业 股份 81,368,505.66 47.15 %
10 000990 诚志 股份 74,720,941.33 43.29 %
11 000728 国元 证券 74,231,859.01 43.01 %
12 600050 中国 联通 70,333,798.00 40.75 %
13 600162 香江 控股 65,885,961.17 38.18 %
14 000839 中信 国安 65,873,947.07 38.17 %
15 600895 张江 高科 65,596,000.51 38.01 %
16 000680 山推 股份 63,816,372.29 36.98 %
17 600478 科力 远 61,123,623.31 35.42 %
18 600416 湘电 股份 56,368,792.56 32.66 %
19 000686 东北 证券 54,717,652.04 31.70 %
20 000903 云内 动力 53,206,067.83 30.83 %
21 600150 中国 船舶 53,000,666.31 30.71 %
22 600316 洪都 航空 52,761,230.05 30.57 %
23 600109 国金 证券 51,851,200.67 30.04 %
24 600037 歌华 有线 49,136,855.64 28.47 %
25 000636 风华 高科 47,765,793.32 27.68 %
26 600036 招商 银行 45,560,578.07 26.40 %
27 601318 中国 平安 39,971,502.10 23.16 %
28 000983 西山 煤电 38,875,806.51 22.53 %
29 600166 福田 汽车 38,708,883.42 22.43 %
30 000009 中国 宝安 38,404,856.52 22.25 %
31 000532 力合 股份 37,825,278.34 21.92 %
32 601939 建设 银行 37,752,833.49 21.87 %
33 000938 紫光 股份 33,833,659.71 19.60 %
34 000002 万 科Ａ 33,647,151.59 19.50 %
35 600362 江西 铜业 33,187,602.94 19.23 %
36 600635 大众 公用 32,734,412.18 18.97 %
37 000503 海虹 控股 32,545,409.69 18.86 %
38 600259 ST 有色 32,369,735.86 18.76 %
39 000060 中金 岭南 30,507,735.69 17.68 %
40 002005 德豪 润达 30,498,046.66 17.67 %
41 600330 天通 股份 30,317,512.93 17.57 %3 2
42 600237 铜峰 电子 30,291,301.02 17.55 %
43 600631 百联 股份 28,089,751.25 16.28 %
44 600390 金瑞 科技 28,088,831.79 16.28 %
45 000988 华工 科技 27,894,783.30 16.16 %
46 600685 广船 国际 27,861,081.15 16.14 %
47 000667 名流 置业 26,630,413.74 15.43 %
48 600283 钱江 水利 25,956,984.08 15.04 %
49 600267 海正 药业 25,870,745.90 14.99 %
50 600571 信雅 达 24,630,449.01 14.27 %
51 600808 马钢 股份 22,421,515.94 12.99 %
52 600720 祁连 山 22,021,532.20 12.76 %
53 600812 华北 制药 20,857,105.42 12.09 %
54 000031 中粮 地产 20,812,940.73 12.06 %
55 600594 益佰 制药 20,808,802.95 12.06 %
56 600880 博瑞 传播 20,638,764.55 11.96 %
57 600028 中国 石化 20,182,200.98 11.69 %
58 600312 平高 电气 20,154,812.25 11.68 %
59 000996 中国 中期 19,079,209.45 11.05 %
60 600418 江淮 汽车 18,429,419.67 10.68 %
61 600000 浦发 银行 18,140,001.00 10.51 %
62 002018 华星 化工 17,662,685.62 10.23 %
63 600231 凌钢 股份 16,266,542.14 9.43 %
64 601918 国投 新集 16,121,737.87 9.34 %
65 600569 安阳 钢铁 15,948,414.87 9.24 %
66 600432 吉恩 镍业 15,547,677.07 9.01 %
67 000962 东方 钽业 15,477,855.33 8.97 %
68 600499 科达 机电 15,467,099.39 8.96 %
69 600063 皖维 高新 15,279,831.61 8.85 %
70 002052 同洲 电子 15,123,666.83 8.76 %
71 002129 中环 股份 15,062,960.57 8.73 %
72 600780 通宝 能源 15,046,591.32 8.72 %
73 002233 塔牌 集团 14,992,025.69 8.69 %
74 600072 中船 股份 14,379,460.93 8.33 %
75 000807 云铝 股份 14,211,310.43 8.23 %
76 000623 吉林 敖东 14,040,522.42 8.14 %
77 000400 许继 电气 13,933,508.95 8.07 %
78 000862 银星 能源 13,813,780.73 8.00 %
79 000069 华侨 城Ａ 13,666,398.28 7.92 %
80 002110 三钢 闽光 12,407,239.08 7.19 %
81 000553 沙隆 达Ａ 12,327,069.41 7.14 %
82 600406 国电 南瑞 12,275,825.20 7.11 %3 3
83 600481 双良 股份 12,094,499.44 7.01 %
84 600572 康恩 贝 11,666,737.87 6.76 %
85 000677 山东 海龙 11,562,278.28 6.70 %
86 600803 威远 生化 11,336,558.27 6.57 %
87 002142 宁波 银行 10,416,655.32 6.04 %
88 600729 重庆 百货 10,351,650.02 6.00 %
89 600516 方大 炭素 9,897,016.39 5.73 %
90 600823 世茂 股份 9,509,341.71 5.51 %
91 600158 中体 产业 9,503,943.00 5.51 %
92 600598 北大 荒 9,271,293.53 5.37 %
93 000713 丰乐 种业 8,737,462.52 5.06 %
94 600810 神马 实业 8,432,792.78 4.89 %
95 000830 鲁西 化工 8,126,825.02 4.71 %
96 600343 航天 动力 8,121,085.47 4.71 %
97 002261 拓维 信息 8,093,559.60 4.69 %
98 600883 博闻 科技 7,793,345.22 4.52 %
99 000792 盐湖 钾肥 7,683,303.18 4.45 %
100 000566 海南 海药 7,607,150.42 4.41 %
101 600066 宇通 客车 7,531,938.42 4.36 %
102 000537 广宇 发展 7,509,884.26 4.35 %
103 600329 中新 药业 7,281,029.89 4.22 %
104 600739 辽宁 成大 7,225,062.00 4.19 %
105 600339 天利 高新 7,138,042.06 4.14 %
106 000552 靖远 煤电 6,921,185.33 4.01 %
107 601168 西部 矿业 6,564,785.60 3.80 %
108 002010 传化 股份 6,451,987.63 3.74 %
109 600192 长城 电工 6,174,668.48 3.58 %
110 601958 金钼 股份 5,840,768.29 3.38 %
111 000712 锦龙 股份 5,469,782.80 3.17 %
112 000151 中成 股份 5,459,131.64 3.16 %
113 000911 南宁 糖业 5,336,662.86 3.09 %
114 000635 英 力 特 5,288,616.96 3.06 %
115 000965 天保 基建 5,258,116.51 3.05 %
116 600289 亿阳 信通 4,981,329.64 2.89 %
117 000698 沈阳 化工 4,834,796.01 2.80 %
118 601857 中国 石油 4,825,880.01 2.80 %
119 600797 浙大 网新 4,813,801.67 2.79 %
120 600577 精达 股份 4,790,587.62 2.78 %
121 600410 华胜 天成 4,422,146.24 2.56 %
122 000540 中天 城投 4,185,696.84 2.43 %
123 000150 宜华 地产 4,113,404.60 2.38 %3 4
注 :该表 的累 计买 入金 额按 买入 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 , 未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
124 601002 晋亿 实业 4,085,130.59 2.37 %
125 600482 风帆 股份 4,084,424.51 2.37 %
126 600129 太极 集团 3,847,130.10 2.23 %
127 600395 盘江 股份 3,777,073.78 2.19 %
128 600683 银泰 股份 3,676,576.00 2.13 %
序号 股票 代码 股票 名称 本期 累计 卖出 金额
占期 初基 金资 产净 值比 例
（％ ）
1 600030 中信 证券 287,808,124.05 166.76 %
2 000001 深发 展Ａ 96,720,833.73 56.04 %
3 600549 厦门 钨业 95,103,166.31 55.10 %
4 600331 宏达 股份 91,346,967.10 52.93 %
5 000960 锡业 股份 82,878,383.64 48.02 %
6 600111 包钢 稀土 82,320,875.92 47.70 %
7 600478 科力 远 77,676,762.83 45.01 %
8 600050 中国 联通 72,290,085.00 41.89 %
9 600895 张江 高科 69,665,864.28 40.37 %
10 000680 山推 股份 68,424,387.59 39.65 %
11 600872 中炬 高新 68,350,958.85 39.60 %
12 600837 海通 证券 63,069,746.33 36.54 %
13 000839 中信 国安 62,907,588.93 36.45 %
14 600150 中国 船舶 59,822,030.88 34.66 %
15 600109 国金 证券 56,520,066.72 32.75 %
16 000686 东北 证券 56,114,668.98 32.51 %
17 000903 云内 动力 55,144,959.89 31.95 %
18 600037 歌华 有线 51,113,455.07 29.62 %
19 000636 风华 高科 49,853,714.96 28.89 %
20 600036 招商 银行 46,644,504.94 27.03 %
21 000728 国元 证券 46,340,172.75 26.85 %
22 601318 中国 平安 41,122,910.64 23.83 %
23 000009 中国 宝安 41,017,854.59 23.77 %
24 000532 力合 股份 40,409,231.32 23.41 %
25 000938 紫光 股份 38,265,290.29 22.17 %
26 600635 大众 公用 37,365,281.26 21.65 %
27 601939 建设 银行 37,333,772.90 21.63 %
28 000060 中金 岭南 36,523,545.16 21.16 %
29 000983 西山 煤电 36,088,017.04 20.91 %
30 000002 万 科Ａ 33,589,517.22 19.46 %3 5
31 600237 铜峰 电子 32,455,070.98 18.81 %
32 600362 江西 铜业 32,041,033.23 18.57 %
33 600330 天通 股份 30,643,587.42 17.76 %
34 600685 广船 国际 28,546,405.75 16.54 %
35 600283 钱江 水利 28,490,751.51 16.51 %
36 600390 金瑞 科技 27,791,294.84 16.10 %
37 600631 百联 股份 26,865,296.67 15.57 %
38 000031 中粮 地产 25,702,976.08 14.89 %
39 600231 凌钢 股份 25,343,071.42 14.68 %
40 000566 海南 海药 24,441,564.25 14.16 %
41 002233 塔牌 集团 22,958,369.91 13.30 %
42 600720 祁连 山 22,153,057.18 12.84 %
43 600594 益佰 制药 21,805,007.83 12.63 %
44 600808 马钢 股份 21,350,778.18 12.37 %
45 600812 华北 制药 20,977,190.82 12.15 %
46 600028 中国 石化 19,264,489.82 11.16 %
47 000962 东方 钽业 19,185,603.21 11.12 %
48 000996 中国 中期 19,059,088.87 11.04 %
49 600162 香江 控股 18,942,882.41 10.98 %
50 600000 浦发 银行 17,706,582.46 10.26 %
51 600418 江淮 汽车 17,514,194.51 10.15 %
52 002018 华星 化工 17,180,735.03 9.95 %
53 002052 同洲 电子 16,849,919.15 9.76 %
54 600499 科达 机电 16,230,899.64 9.40 %
55 600063 皖维 高新 16,005,933.06 9.27 %
56 600884 杉杉 股份 15,886,698.85 9.21 %
57 600432 吉恩 镍业 15,822,824.77 9.17 %
58 000623 吉林 敖东 15,736,174.84 9.12 %
59 000807 云铝 股份 15,257,575.97 8.84 %
60 002183 怡 亚 通 15,104,547.03 8.75 %
61 000862 银星 能源 14,636,217.03 8.48 %
62 600569 安阳 钢铁 14,618,504.72 8.47 %
63 600481 双良 股份 13,894,396.21 8.05 %
64 600072 中船 股份 13,809,396.78 8.00 %
65 000400 许继 电气 13,242,412.17 7.67 %
66 000069 华侨 城Ａ 13,035,910.74 7.55 %
67 002129 中环 股份 12,748,501.05 7.39 %
68 002142 宁波 银行 12,536,070.81 7.26 %
69 600803 威远 生化 12,390,515.60 7.18 %
70 600572 康恩 贝 12,295,213.88 7.12 %
71 000553 沙隆 达Ａ 12,142,510.44 7.04 %3 6
72 000677 山东 海龙 11,891,965.08 6.89 %
73 002110 三钢 闽光 11,822,629.25 6.85 %
74 600312 平高 电气 11,437,339.56 6.63 %
75 000713 丰乐 种业 10,796,738.57 6.26 %
76 600158 中体 产业 10,741,733.70 6.22 %
77 600259 ST 有色 10,583,631.02 6.13 %
78 600598 北大 荒 10,263,500.00 5.95 %
79 000155 川化 股份 10,234,909.33 5.93 %
80 600729 重庆 百货 9,802,294.56 5.68 %
81 600516 方大 炭素 9,766,388.52 5.66 %
82 600343 航天 动力 8,973,125.14 5.20 %
83 600823 世茂 股份 8,918,545.16 5.17 %
84 000990 诚志 股份 8,890,873.23 5.15 %
85 000830 鲁西 化工 8,255,484.58 4.78 %
86 600739 辽宁 成大 8,005,948.00 4.64 %
87 000552 靖远 煤电 7,913,540.05 4.59 %
88 002073 青岛 软控 7,795,364.00 4.52 %
89 600971 恒源 煤电 7,778,177.24 4.51 %
90 600192 长城 电工 7,688,675.81 4.45 %
91 600883 博闻 科技 7,584,205.72 4.39 %
92 000537 广宇 发展 7,560,007.00 4.38 %
93 600339 天利 高新 7,521,097.11 4.36 %
94 000792 盐湖 钾肥 7,486,476.00 4.34 %
95 600810 神马 实业 7,468,296.20 4.33 %
96 600195 中牧 股份 7,460,204.00 4.32 %
97 002036 宜科 科技 7,450,507.00 4.32 %
98 002010 传化 股份 7,373,696.00 4.27 %
99 600066 宇通 客车 7,362,677.48 4.27 %
100 600436 片仔 癀 7,266,313.18 4.21 %
101 601168 西部 矿业 6,892,829.38 3.99 %
102 600329 中新 药业 6,823,703.94 3.95 %
103 000712 锦龙 股份 6,365,683.90 3.69 %
104 601958 金钼 股份 5,969,759.03 3.46 %
105 000635 英 力 特 5,383,513.00 3.12 %
106 000911 南宁 糖业 5,301,403.35 3.07 %
107 600797 浙大 网新 5,143,581.20 2.98 %
108 000698 沈阳 化工 5,119,877.00 2.97 %
109 600316 洪都 航空 5,083,708.00 2.95 %
110 000965 天保 基建 5,062,162.00 2.93 %
111 000151 中成 股份 4,882,415.10 2.83 %
112 600289 亿阳 信通 4,754,355.00 2.75 %3 7
注 :该表 的累 计卖 出金 额按 卖出 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 , 未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
113 600577 精达 股份 4,668,985.90 2.71 %
114 600482 风帆 股份 4,635,682.00 2.69 %
115 601857 中国 石油 4,558,004.00 2.64 %
116 000540 中天 城投 4,481,795.73 2.60 %
117 000150 宜华 地产 4,448,159.43 2.58 %
118 600410 华胜 天成 4,397,650.40 2.55 %
119 002261 拓维 信息 4,313,114.60 2.50 %
120 601999 出版 传媒 4,230,264.00 2.45 %
121 601002 晋亿 实业 4,221,364.36 2.45 %
122 600487 亨通 光电 4,179,566.75 2.42 %
123 600129 太极 集团 4,121,986.96 2.39 %
124 600527 江南 高纤 4,089,977.25 2.37 %
125 600395 盘江 股份 4,037,210.01 2.34 %
126 002091 江苏 国泰 3,955,833.43 2.29 %
127 000952 广济 药业 3,918,590.32 2.27 %
128 600683 银泰 股份 3,679,876.00 2.13 %
129 601898 中煤 能源 3,570,418.36 2.07 %
130 000997 新 大 陆 3,503,967.00 2.03 %
买入 股票 成本 （成 交） 总额 3 ,741 ,361 ,252.26
卖出 股票 收入 （成 交） 总额 3,227,463,212.06
序号 债券 品种 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例（ ％）
1 国家 债券 254,303,318.00 22.09%
2 央行 票据 - -
3 金融 债券 - -
其中 ：政 策性 金融 债 - -
4 企业 债券 - -
5 企业 短期 融资 券 - -
6 可转 债 - -
7 其他 - -
合计 254,303,318.00 22.09%3 8
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基 金本 报告 期末 未持 有资 产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基 金本 报告 期末 未持 有权 证。
7. 9 投资 组合 报告 附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基 金本 报告 期末 未持 有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末所有股票中存在流通受限情况的说明
本基 金本 报告 期末 所有 股票 中不 存在 流通 受限 情况 。
序号 债券 代码 债券 名称 数量 （张 ） 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 （％ ）
1 010210 02 国债 (10) 1,279,900.00 128,463,563.00 11.16%
2 009908 99 国债 (8) 1,249,650.00 125,839,755.00 10.93%
序号 名称 金额
1 存出 保证 金 2,079,915.81
2 应收 证券 清算 款 20,457,559.14
3 应收 股利 -
4 应收 利息 5,866,563.04
5 应收 申购 款 1 1,374,442.10
6 其他 应收 款 -
7 待摊 费用 -
8 其他 -
9 合计 39,778,480.093 9
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§9 开放式基金份额变动
单位：份
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基 金本 报告 期内 未召 开基 金份 额持 有人 大会 ，因 此无 会议 决议 。
持有 人户
数 (户)
户均 持有
的基 金份
额
持有 人结 构
机构 投资 者 个人 投资 者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额比
例
70836 11196.62 100,988,467.50 12.73% 692,135,290.41 87.27%
项目 持有 份额 总数 （份 ） 占基 金总 份额 比例
基金 管理 公司 所有 从业 人员 持
有本 开放 式 基金
1733.94 0.0002%
基金 合同 生效 日（ 2004 年 5 月 27 日） 基金 份额 总额 545,813,283.53
报告 期期 初基 金份 额总 额 173 ,823,362 .59
报告 期期 间基 金总 申购 份额 1, 791 ,336, 768 . 22
报告 期期 间基 金总 赎回 份额 - 1,172 , 036,372 . 90
报告 期期 间基 金拆 分变 动份 额（ 份额 减少 以 “-” 填列 ） -
报告 期期 末基 金份 额总 额 793,123,757.914 0
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报 告期 内未 发生 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报 告期 内未 发生 基金 投资 策略 的改 变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告 期本 基金 聘请 的会 计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基 金报 告期 内基 金管 理人 和基 金托 管人 涉及 托管 业务 的部 门及 其高 级管 理人 员未 受到 监管
部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票交易情况
金额单位：人民币元
券商 名称
交易
单元
数量
股票 交易 应支 付该 券商 的 佣金
备注
成交 金额
占当期 股票
成交 总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量 的比 例
财通 证券 1
0.00
0.00
0.00
0.00
银河 证券 1
1,415,357,217.72
20.31%
1,149,998.62
19.73%
兴安 证券 1
0.00
0.00
0.00
0.00
海通 证券 1
1,878,533,849.82
26.96%
1,596,741.34
27.39%
广州 证券 1
267,869,162.28
3.84%
217,647.20
3.73%
江南 证券 1
524,332,321.58
7.52%
445,675.06
7.65%
中银 国际 1
1,136,103,521.41
16.30%
965,681.18
16.57%
爱建 证券 1
707,729,543.95
10.16%
601,566.29
10.32%4 1
10.7.2 债券交易情况
金额单位：人民币元
注： 本基 金管 理人 负责 选择 证券 经营 机构 ， 租 用 其交 易单 位作 为本 基金 的专 用交 易单 位。 本 基 金
专用 交易 单位 的选 择标 准如 下：
（ 1 ）经 营行 为稳 健规 范， 内控 制度 健全 ，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（ 2 ）具 备基 金运 作所 需的 高效 、安 全的 通讯 条件 ，交 易设 施满 足基 金进 行证 券交 易的 需要 ；
（ 3 ）具 有较 强的 全方 位金 融服 务能 力和 水平 ，包 括但 不限 于： 有较 好的 研究 能力 和行 业分 析能
力， 能及 时、 全面 地向 公司 提供 高质 量的 关于 宏观 、行 业及 市场 走向 、个 股分 析的 报告 及丰 富全
面的 信息 服务 ；能 根据 公司 所管 理基 金的 特定 要求 ，提 供专 门研 究报 告， 具有 开发 量化 投资 组合
模型 的能 力； 能积 极为 公司 投资 业务 的开 展， 投资 信息 的交 流以 及其 他方 面业 务的 开展 提供 良好
的服 务和 支持 。
本基 金专 用交 易单 位的 选择 程序 如下 ：
齐鲁 证券 1
15,873,820.68
0.23%
13,492.66
0.23%
国联 证券 2 625,365,687 .57 8.97% 514,724 .92 8.83%
中投 证券 1 397 , 659 ,339.31 5.71% 323 ,101.52 5.55%
合计 12 6,968,824,464 . 32 100% 5,828,628 .79 100%
券商 名称
交易
单元
数量
债券 交易 应支 付该 券商 的 佣金
备注
成交 金额
占 当期 债券
成交 总额 的比 例
佣金
占 当期 佣金
总量 的比 例
财通 证券 1
0.00
0.00
-
-
银河 证券 1
0.00
0.00
-
-
兴安 证券 1
0.00
0.00
-
-
海通 证券 1
695,709,515.50
43.83%
-
-
广州 证券 1
0.00
0.00
-
-
江南 证券 1
55,336,708.00
3.49%
-
-
中银 国际 1
520,581,758.10
32.79%
-
-
爱建 证券 1
295,745,240.90
18.63%
-
-
齐鲁 证券 1
0.00
0.00
-
-
国联 证券 2 20,040,004.80 1.26% - -
中投 证券 1 0.00 0.00 - -
合计 12 1,587,413,227.30 100% - -4 2
（ 1 ）本 基金 管理 人根 据上 述标 准考 察后 确定 选用 交易 单位 的证 券经 营机 构。
（ 2 ）基 金管 理人 和被 选中 的证 券经 营机 构签 订交 易单 位租 用协 议。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金鹰基金管理有限公司旗下基金参加深圳
平安银行网上银行申购和定时定额申购费
率优 惠活 动的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 01- 05
2
金鹰基金管理有限公司关于调低旗下基金
定期 定额 投资 申购 金额 下限 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 02
3
金鹰基金管理有限公司关于金鹰中小盘精
选基 金增 加中 国银 行为 代销 机构 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 02
4
金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基 金分 红预 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报
2009- 02- 04
5
金鹰基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的通 知
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 05
6
金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基 金分 红公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 09
7
金鹰基金管理有限公司关于通过江南证券
网上交易系统申购旗下开放式基金费率优
惠的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 09
8
金鹰基金管理有限公司关于通过湘财证券
网上交易系统申购旗下开放式基金费率优
惠的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 09
9
金鹰中小盘精选基金关于新增江海证券为
代销 机构 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 10
10
金鹰基金管理有限公司关于新增深圳发展
银行 为代 销机 构的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 10
11
金鹰中小盘精选基金关于新增国联证券为
代销 机构 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 10
12
金鹰基金管理有限公司关于参加申银万国
证券 非现 场交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 12
13
金鹰中小盘精选基金关于参加江海证券网
上基 金交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 12
14
金鹰中小盘精选基金关于交通银行调整网
上银 行基 金申 购费 率优 惠的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 02- 25
15
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金开通
深圳发展银行柜台定投业务及部分基金参
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 044 3
加柜 台定 投优 惠活 动的 公告
16
金鹰基金管理有限公司关于通过齐鲁证券
网上交易系统申购旗下开放式基金费率优
惠的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 05
17
金鹰基金管理有限公司关于参加中信银行
基金 定期 定额 投资 业务 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 06
18
金鹰基金管理有限公司关于开通齐鲁证券
定期 定额 投资 业务 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 24
19
金鹰中小盘精选证券投资基金关于参与中
投证 券网 上基 金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 25
20
金鹰基金管理有限公司关于中国建设银行
网上 基金 直销 业务 交易 费率 调整 的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 25
21
金鹰基金管理有限公司关于新增招商银行
为代 销机 构的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 30
22
金鹰中小盘精选证券投资基金关于中投证
券调整网上基金申购费率优惠活动时间的
公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 03- 31
23
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金开通
招商 银行 定期 定额 投资 业务 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 04- 10
24
金鹰基金管理有限公司关于参加深圳发展
银行基金网上银行和电话银行申购费率优
惠活 动的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 04- 13
25
金鹰基金管理有限公司关于参加深圳发展
银行网上银行和电话银行定投业务及部分
基金 参加 申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 04- 13
26
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金开通
广州 证券 定期 定额 投资 业务 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 04- 14
27
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金开通
中信建投证券柜台和网上定投业务及部分
基金 参加 定投 优惠 活动 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 04- 14
28
金鹰基金管理有限公司关于调整金鹰中小
盘精选证券投资基金定投申购金额下限的
公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 04- 17
29
金鹰基金管理有限公司关于开通浦发银行
定期 定额 投资 业务 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 04- 24
30
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中国银行开展网上申购费率优惠活动的
公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 06
31
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金在中
国银行开展定投业务及部分基金享有定投
申购 费率 优惠 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 06
32
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金在联
合证券开展定投业务及部分基金享有定投
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 084 4
§1 1 影响投资者决策的 其他重要信息
§ 1 2 备查文件目录
申购 费率 优惠 的公 告
33
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金
在爱建证券开展网上申购费率优惠活动的
公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 18
34
金鹰基金管理有限公司关于新增爱建证券
为代 销机 构的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 18
35
金鹰中小盘基金关于新增联合证券为代销
机构 的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 21
36
金鹰基金管理有限公司关于新增中国国际
金融 有限 公司 为代 销机 构的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 21
37
金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金
新增 工商 银行 为代 销机 构的 公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 26
38
金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金
参加工商银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 05- 26
39
金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金
参加 中投证券网上 基金申购费率优惠活动
的公 告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、 证
券时 报 2009- 06- 01
无其 它影 响投 资者 决策 的重 要信 息。
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基 金发 行及 募集 的文 件。
2、 《 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 。
3、 《 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司批 准成 立批 件、 营业 执照 、公 司章 程。
5、本 报告 期内 在中 国证 监会 指定 报纸 上公 开披 露的 基金 份额 净值 、季 度报 告、 半年 度4 5
金鹰 基金 管理 有限 公司
2009 年 08 月 29 日
报告 、更 新的 招募 说明 书及 其他 临时 公告 。
12.2 备查文件存放地点
广州 市沿 江中路 298 号江 湾商 业大厦 22 楼
12.3 备查文件查阅方式
投资 者可 在营 业时 间免 费查 阅， 也可 按工 本费 购买 复印 件
投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人 客户 服务 中心 。
客户 服务 中心 电话 ： 020- 83936180
网址 ： ht t p: / / w w w .ge f und.c om .c n
