华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
2009年6月30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2009年8月29日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年 8月 28日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 2009年 6月 30日止。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录...........................................................................................................................................2
1.1 重要提示..................................................................................................................................................2
1.2 目录..........................................................................................................................................................3
§2
基金简介.......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..........................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..........................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................................5
2.4 信息披露方式..........................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..........................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................................6
3.2 基金净值表现..........................................................................................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .....................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .....................................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................................... 11
§5 托管人报告................................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...................... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................................12
6.1 资产负债表.............................................................................................................................................12
6.2 利润表....................................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................................14
6.4 报表附注.................................................................................................................................................15
§7 投资组合报告................................................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................................30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................................30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................................31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................................36
7.9 投资组合报告附注................................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息...................................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................................................38
§9
开放式基金份额变动.................................................................................................................................38 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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§10 重大事件揭示..............................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................38
10.4 基金投资策略的改变..........................................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...............................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...............................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..........................................................................................39
10.8 其他重大事件......................................................................................................................................39
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................40
§12
备查文件目录...........................................................................................................................................41
12.1 备查文件目录......................................................................................................................................41
12.2 存放地点..............................................................................................................................................41
12.3 查阅方式..............................................................................................................................................41
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富策略精选混合
交易代码 410006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月24日
报告期末基金份额总额 46,597,492.04份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格
控制风险并保证充分流动性的前提下，力争基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险
的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策
略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、
行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复
合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规
避风险，低层策略用于提高收益。
业绩比较基准 沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一
般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东南路588号浦发
大厦14层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东南路588号浦发 北京市西城区闹市口大街1华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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大厦14层 号院1号楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 姚怀然 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 华富基金管理有限公司
办公地址 上海市浦东南路588号浦发大厦14
层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 3,862,259.98
本期利润 7,428,378.41
加权平均基金份额本期利润 0.0880
本期加权平均净值利润率 8.66%
本期基金份额净值增长率 8.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 （2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配利润 2,232,997.34
期末可供分配基金份额利润 0.0479
期末基金资产净值 50,669,835.20
期末基金份额净值 1.0874
3.1.3 累计期末指标 报告期 （2009年1月1日-2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率 8.74%华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.62% 0.86% 8.58% 0.73% -2.96% 0.13%
过去三个月 7.47% 1.17% 15.38% 0.93% -7.91% 0.24%
过去六个月 8.74% 1.15% 40.35% 1.17% -31.61% -0.02%
自基金合同
生效起至今
8.74% 1.12% 36.11% 1.15% -27.37% -0.03%
注：业绩比较基准收益率＝沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％，业绩比较基准在每个
交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2008-12-23
2008-12-30
2009-1-8
2009-1-15
2009-1-22
2009-2-5
2009-2-12
2009-2-19
2009-2-26
2009-3-5
2009-3-12
2009-3-19
2009-3-26
2009-04-02
2009-04-10
2009-04-17
2009-04-24
2009-05-04
2009-05-11
2009-05-18
2009-05-25
2009-06-03
2009-06-10
2009-06-17
2009-06-24
业绩比较基准累计收益率 华富策略精选基金累计净值收益率
注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置
范围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场
工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 5%～70%，其中，基金保
留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。 本基
金合同生效未满一年。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47
号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，由华安证券有限责任公司、
安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于2005年3
月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6
月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立
并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。 2008年5月28日发起成立并
管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并
管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。 2009年7月15日发起华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
鞠柏辉 本基金
基金经
理、 华富
竞争力
基金基
金经理、
公司投
资部副
总监
2008年12
月24日
- 八年 浙江大学工商管理硕士，
曾任天相投资顾问公司高
级分析师、华夏基金管理
有限公司高级研究员。
2006年7月加入华富基金
管理有限公司，历任研究
主管、华富竞争力基金基
金经理助理。
季雷 本基金
基金经
理
2008年12
月26日
- 九年 工商管理硕士、 物理学士，
先后担任东北证券金融与
产业研究所行业公司部经
理、金融工程部经理，投
资策划部经理兼首席策略
师；东方基金研究部副经
理、 东方龙基金经理助理、
研究部经理，2007年3月
至2008年9月担任东方龙
混合型开放式证券投资基
金基金经理兼金融工程部
经理、投资决策委员会委
员。
注：鞠柏辉的任职日期为该基金成立之日，季雷的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年
限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华富竞争力基金和华富策略精选基金的基金合同，华富竞争力基金和华富策略精选基
金都属于混合型基金，但由于华富策略精选基金的建仓期刚于2009年6月24日结束，所以其
业绩与华富竞争力基金没有可比性。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1业绩表现
本基金于 2008 年 12 月 24 日正式成立。截至 2009年6月30日， 本基金份额净值为 1.0874
元，累计基金份额净值为1.0874元。本基金本报告期份额净值增长率为8.74%，同期业绩比较
基准收益率为40.35%。
4.4.2投资策略说明
2009年上半年，A股市场呈现单边上涨格局，虽有大的震荡，但整体表现出强势特征。市
场的良好表现得益于国家推出“四万亿”投资的经济刺激计划，有效抵御了世界金融危机对中
国实体经济快速下滑的影响。伴随积极财政政策即国家投资的加大，银行信贷也实现了同步的
高速增长，市场流动性较为充裕，对资产价格形成明显的支撑作用，股市也逐步恢复其生机。
全球各国也通过不同形式的经济刺激方式试图尽快走出经济衰退，目前也逐步看到了复苏的迹
象，各主要资本市场的股票价格指数回升明显。全球经济一体化导致国内外股市的联动效应愈
发显著。
期间市场主要是对上一轮的大幅下跌进行估值修复，各行业和板块根据不同的景气和复苏
进程轮次进行。一季度市场以主题投资为主，新能源和世博概念表现突出，中小市值股票价格
率先上涨，而大盘蓝筹股则表现一般。进入二季度，市场估值修复告一段落，市场步入盈利修
复阶段，热点逐步转移到大盘蓝筹股，风格切换较为明显。
本基金上半年主要处于建仓期，由于市场是震荡上行态势且行业及风格轮动较快，建仓时
点和品种较难把握。本基金上半年投资策略方面较为谨慎，提升仓位不够及时，品种选择也以
估值低具备潜力为主，所以整体业绩表现滞后，特对广大持有人敬表歉意。后期会不断总结前
期经验，把握投资方向和行业热点，使基金业绩尽快提升。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年是全球金融危机逐步向经济危机深化的第一年，我国作为出口大国所受外贸冲击较
大，尽管我国采取了较大规模的经济刺激计划和适度宽松的货币政策，但整体经济仍有一定程
度的下滑。美国经济逐步走出衰退，其进程一定程度上决定了欧美乃至全球经济的方向，需要
密切关注。
由于全球资本市场联动性增强，影响A股市场的重大影响因素增多，市场流动性、估值水
平、政策导向、市场情绪等都一定程度上导致市场的震荡波动，但综合研判后，我们对 2009年
下半年的市场行情仍持相对谨慎乐观的态度，其中中国经济率先复苏，以及全球经济走出衰退，
必然会从宏观高度逐步落实和反映到上市公司的盈利能力上来，内需和外需的渐次回暖加速上
市公司的盈利修复，成长能力强的公司会得到市场的关注，投资机会源于对上市公司盈利前景
的挖掘。
预计2009年中国经济增长速度保八有望，CPI三季度出现拐点，外贸形势逐步改善，固定
资产投资有望转向民间投资，消费增长平稳，市场流动性在相当长时间内维持充裕。
着眼2009年下半年投资，市场估值水平已有较大提升，投资的安全边际需要从行业和公司
的成长性中进行挖掘，并逐步转向积极防御性投资。投资重点集中于估值水平较为合理的大盘
蓝筹品种，随风格变化和业绩提升，加大对成长性较为明确的二线中市值公司配置，并通过行
业和公司的高增长来抵御市场系统性风险。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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2009年下半年本基金在行业投资方面注重均衡配置，重点投资于以下方面：一是能分享宏
观经济复苏的行业如金融、地产、汽车、工程机械等；二是具备抗通胀的行业如食品饮料、有
色金属、煤炭石油等；三是公用事业行业，如电力、运输等，具备较好的防御性。
我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确
保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员
会主席为公司运作保障部总监，成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、
金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会
计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的
情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1华富策略精选基金本期已实现收益为3,862,259.98元，期末可供分配利润
为2,232,997.34元。本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2009年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,452,761.20 39,570,480.14
结算备付金
349,813.47 -
存出保证金
250,000.00 -
交易性金融资产 6.4.7.2 40,815,198.25 19,769,000.00
其中：股票投资
38,808,838.25 -
债券投资
2,006,360.00 19,769,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 200,000,270.00
应收证券清算款
594,000.00 -
应收利息 6.4.7.5 10,522.67 282,935.27
应收股利
162.00 -
应收申购款
2,332,070.85 -
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
51,804,528.44 259,622,685.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
410,838.40 -
应付管理人报酬
64,072.24 74,452.22
应付托管费
10,678.68 12,408.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 175,159.02 620.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
其他负债 6.4.7.8 473,944.90 8,364.64华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
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负债合计
1,134,693.24 95,845.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 46,597,492.04 259,529,174.56
未分配利润 6.4.7.10 4,072,343.16 -2,334.71
所有者权益合计
50,669,835.20 259,526,839.85
负债和所有者权益总计
51,804,528.44 259,622,685.41
注：本基金合同于2008年12月24日生效，上年度实际报告期为2008年12月24日至 2008年
12月31日。 报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.0874元， 基金份额总额46,597,492.04
份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年6月30
日
一、收入
9,145,021.07
1.利息收入
498,403.33
其中：存款利息收入 6.4.7.11 122,284.04
债券利息收入
288,678.11
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
87,441.18
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,702,487.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,177,535.12
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 340,904.27
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 184,048.03
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
3,566,118.43
4.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
378,011.89
二、费用（以“-”号填列）
-1,716,642.66
1．管理人报酬
-701,957.07
2．托管费
-116,992.80
3．销售服务费
- 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
14
4．交易费用 6.4.7.18 -675,632.59
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 -222,060.20
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,428,378.41
所得税费用（以“-”号填列）
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,428,378.41
注：本基金合同于2008年12月24日生效，无上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的
组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
259,529,174.56 -2,334.71 259,526,839.85
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 7,428,378.41 7,428,378.41
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-212,931,682.52 -3,353,700.54 -216,285,383.06
其中：1.基金申购款 85,412,071.08 845,184.09 86,257,255.17
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-298,343,753.60 -4,198,884.63 -302,542,638.23
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金
净值）
46,597,492.04 4,072,343.16 50,669,835.20
注：本基金合同于2008年12月24日生效，无上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的
组成部分。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
15
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876号核准
募集设立。本基金自2008年11月3日起公开向社会发行，至2008年12月19日募集结束。经
天健光华（北京）会计师事务所验资并出具天健光华验（2008）JR字第070002号验资报告后，
向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 259,330,736.23 元；募集资金的银行存款
利息198,438.33元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集259,529,174.56份基
金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会
备案；基金合同于2008年12月24日生效，该日的基金份额为259,529,174.56份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年
5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009
年6月30日的财务状况以及2009半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款
和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产
的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款
项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生
工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债
表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
6.4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
6.4.4.4.1.1 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时
发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金
对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
16
结转。
6.4.4.4.1.2 债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时
发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的
全部价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。
卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
6.4.4.4.1.3 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时
发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注
6.4.4.4.1.2 所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数
及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日
结转。
6.4.4.4.2贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，
终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可
采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
6.4.4.4.3其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，
终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可
采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。
存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交
易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
6.4.4.5.1股票投资
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价
值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情
况下，按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
17
的比例将两者之间差价的一部分认为估值增值。
6.4.4.5.2债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估
值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘净价估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价以确定公允价值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技
术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下按成本估值。
6.4.4.5.3 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起
到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市
场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日
的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的
权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
6.4.4.5.4如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权
债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准
金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值
比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未
分配利润/（累计亏损）。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
18
扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付
息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。
若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持
有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.10.1 基金管理人报酬
根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按
前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。
6.4.4.10.2 基金托管费
根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一
日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
6.4.4.10.3 卖出回购证券支出
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内
以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
6.4.4.10.4 其他费用
按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的，则根据权责
发生制原则，采用待摊或预提的方法确认。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本
基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；基金当期收益
先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金当期出现净亏损，则不进行收益分配。
6.4.4.12 外币交易
无
6.4.4.13 分部报告
无
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
19
财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项如下：
6.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。
6.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得
税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的
企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，
基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）
6.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税
率由3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起， 对证券交易印花税政策进行调整，
由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。
6.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
活期存款 7,452,761.20
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,452,761.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 35,163,206.56 38,808,838.25 3,645,631.69
交易所市场 2,042,333.81 2,006,360.00 -35,973.81
银行间市场 - - - 债券
合计 2,042,333.81 2,006,360.00 -35,973.81
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 37,205,540.37 40,815,198.25 3,609,657.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
20
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 1,914.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 122.40
应收债券利息 6,538.52
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,947.13
其他 -
合计 10,522.67
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 174,984.02
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 175,159.02
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
21
应付赎回费 1,535.09
应付审计费 24,795.19
应付信息披露费 197,614.62
合计 473,944.90
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 259,529,174.56 259,529,174.56
本期申购 85,412,071.08 85,412,071.08
本期赎回 -298,343,753.6 -298,343,753.6
本期末 46,597,492.04 46,597,492.04
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日 项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -45,874.16 43,539.45 -2,334.71
本期利润 3,862,259.98 3,566,118.43 7,428,378.41
本期基金份额交易产生的变动数 -1,583,388.48 -1,770,312.06 -3,353,700.54
其中：基金申购款 2,108,806.64 -1,263,622.55 845,184.09
基金赎回款 -3,692,195.12 -506,689.51 -4,198,884.63
本期已分配利润 - - -
本期末 2,232,997.34 1,839,345.82 4,072,343.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
活期存款利息收入 116,595.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,705.79
其他 1,982.69
合计 122,284.04
注: 其他所列本期金额为申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入1,982.69 元。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出股票成交总额 209,583,673.34华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
22
卖出股票成本总额 -205,406,138.22
买卖股票差价收入 4,177,535.12
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交金额
106,022,043.98
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
-104,896,029.17
应收利息总额 -785,110.54
债券投资收益 340,904.27
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出权证成交金额 -
卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 -
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
股票投资产生的股利收益 184,048.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 184,048.03
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产 3,566,118.43
——股票投资
3,645,631.69
——债券投资
-79,513.26
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,566,118.43
6.4.7.17 其他收入 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
23
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
基金赎回费收入 278,637.45
转换费收入 99,374.44
合计 378,011.89
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
交易所市场交易费用 674,032.59
银行间市场交易费用 1,600.00
合计 675,632.59
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 189,249.98
银行汇划费用 3,515.03
自营托管账户维护费 4,500.00
银行账户维护费 -
合计 222,060.20
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
24
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华安证券
349,144,939.18 78.07%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华安证券
18,298,699.60 83.47%
6.4.10.1.3权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华安证券 --
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华安证券 298,235.47 78.87% 125,738.35 71.86%
注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2关联方报酬 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
25
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的管理费 701,957.07
其中：当期已支付 637,884.83
期末未支付 64,072.24
注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的托管费 116,992.80
其中：当期已支付 106,314.12
期末未支付 10,678.68
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
期初持有的基金份额 -
期间认购总份额 -
期间申购/买入总份额 8,961,362.28
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 8,961,362.28
期末持有的基金份额 19.23% 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
26
占基金总份额比例
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009年6月30日
上年度末
_
2008年 12月 31日
关联方名
称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
华安证券
有限责任
公司
1,769,127.06 3.80% 50,008,000.00 19.27%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日 关联方名称
期末存款余额 当期存款利息收入
中国建设银行 7,452,761.20 116,595.56
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
） 总金额
- - - - - -
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
- - - - - - -
-
合计 - - - - - -
-
6.4.12 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金没有因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
27
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600153 建发
股份
2009-6-30 召开2008年
度股东大会 13.53
2009-07-01 13.48
60,000 765,600.00 811,800.00
600161 天坛
生物
2009-6-29 刊登重要事
项公告 22.60
2009-07-02 24.86
1,000 20,390.00 22,600.00
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金无证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并
设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下
设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情
况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门
内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性
进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有
良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场
交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期
日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
28
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有
的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上
独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投
资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,452,761.20 - - - - - 7,452,761.20
结算备付金 349,813.47 - - - - - 349,813.47
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 - 1,119,680.00 886,680.00 - - 38,808,838.25 40,815,198.25
应收证券清算款 - - - - - 594,000.00 594,000.00
应收利息 - - - - - 10,522.67 10,522.67
应收股利 - - - - - 162.00 162.00
应收申购款 - - - - - 2,332,070.85 2,332,070.85
资产总计 7,802,574.67 1,119,680.00 886,680.00 - - 41,995,593.77
51,804,528.44
负债
应付赎回款 - - - - - 410,838.40 410,838.40
应付管理人报酬 - - - - - 64,072.24 64,072.24
应付托管费 - - - - - 10,678.68 10,678.68
应付交易费用 - - - - - 175,159.02 175,159.02
其他负债 - - - - - 473,944.90 473,944.90
负债总计 - - - - - 1,134,693.24 1,134,693.24
利率敏感度缺口 7,802,574.67 1,119,680.00886,680.00 - - 40,860,900.53 50,669,835.20
上年度末
2008年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,570,480.14 - - - - - 39,570,480.14
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - -
19,769,000
.00
- - - 19,769,000.00
衍生金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
买入返售金融资产 200,000,270.00 - - - - - 200,000,270.00
应收利息 - - - - - 282,935.27 282,935.27
应收申购款 - - - - - - -华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
29
资产总计
239,570,750.14 -
19,769,000
.00 - - 282,935.27 259,622,685.41
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 74,452.22 74,452.22
应付托管费 - - - - - 12,408.70 12,408.70
应付交易费用 - - - - - 620.00 620.00
其他负债 - - - - - 8,364.64 8,364.64
负债总计 - - - - - 95,845.56 95,845.56
利率敏感度缺口
239,570,750.14
-
19,769,000
.00
--
187,089.71 259,526,839.85
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元）
相关风险变量的变动
本期末（2009年6月
30日）
上年度末（2008 年 12
月31日）
1.市场利率下降 25 基
点
- 40,698.56
分析
2.市场利率上升 25 基
点
- -40,512.49
6.4.13.4.2其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业
市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末（2009年6月30日） 上年度末（2008年12月31日）
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 38,808,838.25 76.59 - -
交易性金融资产-债券投资 2,006,360.00 3.96 19,769,000.00 7.62
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 40,815,198.25 80.55 19,769,000.00 7.62
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
30
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.除沪深300指数外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末（2009年6月
30日）
上年度末（2008 年 12
月31日）
1. 沪深 300 指数上升
5%
227.86 -
分析
2. 沪深 300 指数下降
5%
-227.86 -
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 38,808,838.25 74.91
其中：股票 38,808,838.25 74.91
2 固定收益投资 2,006,360.00 3.87
其中：债券 2,006,360.00 3.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,802,574.67 15.06
6 其他资产 3,186,755.52 6.15
7 合计 51,804,528.44 100.00
注：本表列示的其他资产详见7.9.3 其他资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
31
A
农、林、牧、渔业 24,590.00 0.05
B 采掘业 3,666,603.00 7.24
C 制造业 10,685,978.79 21.09
C0 食品、饮料
3,415,093.45 6.74
C1 纺织、服装、皮毛 13,700.92 0.03
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 25,290.00 0.05
C4 石油、化学、塑胶、塑料 76,981.00 0.15
C5 电子 46,360.00 0.09
C6 金属、非金属 2,111,091.58 4.17
C7 机械、设备、仪表 4,956,411.84 9.78
C8 医药、生物制品 41,050.00 0.08
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,019,600.00 2.01
E 建筑业 25,280.00 0.05
F 交通运输、仓储业 2,182,468.50 4.31
G 信息技术业 3,561,987.60 7.03
H 批发和零售贸易 1,918,928.00 3.79
I 金融、保险业 10,005,846.36 19.75
J 房地产业 3,512,996.00 6.93
K 社会服务业 658,570.00 1.30
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,545,990.00 3.05
合计 38,808,838.25 76.59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 61,000 1,723,860.00 3.40
2 000063 中兴通讯 56,400 1,584,840.00 3.13
3 002048 宁波华翔 170,000 1,564,000.00 3.09
4 601857 中国石油 100,000 1,448,000.00 2.86
5 600050 中国联通 201,000 1,378,860.00 2.72
6 600016 民生银行 171,000 1,354,320.00 2.67
7 600823 世茂股份 90,000 1,313,100.00 2.59
8 601318 中国平安 26,000 1,285,960.00 2.54
9 000686 东北证券 39,600 1,191,168.00 2.35
10 000858 五 粮 液 59,000 1,164,070.00 2.30
11 600000 浦发银行 50,400 1,160,208.00 2.29
12 000933 神火股份 54,000 1,080,000.00 2.13华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
32
13 601006 大秦铁路 101,000 1,069,590.00 2.11
14 600600 青岛啤酒 40,000 1,063,600.00 2.10
15 000528 柳
工 63,895 1,063,212.80 2.10
16 600326 西藏天路 100,000 1,055,000.00 2.08
17 601168 西部矿业 66,000 1,005,840.00 1.99
18 601918 国投新集 60,000 989,400.00 1.95
19 601398 工商银行 180,000 975,600.00 1.93
20 600001 邯郸钢铁 170,000 946,900.00 1.87
21 000570 苏常柴Ａ 100,000 940,000.00 1.86
22 600895 张江高科 60,000 929,400.00 1.83
23 600022 济南钢铁 200,000 910,000.00 1.80
24 000002 万
科Ａ 71,000 905,250.00 1.79
25 601328 交通银行 100,000 901,000.00 1.78
26 600837 海通证券 50,000 822,500.00 1.62
27 600153 建发股份 60,000 811,800.00 1.60
28 000402 金 融 街 50,000 688,000.00 1.36
29 600694 大商股份 20,000 655,800.00 1.29
30 000069 华侨城Ａ 31,000 647,900.00 1.28
31 600858 银座股份 31,000 616,590.00 1.22
32 600519 贵州茅台 4,000 592,040.00 1.17
33 600048 保利地产 21,000 585,690.00 1.16
34 000568 泸州老窖 20,000 574,000.00 1.13
35 600067 冠城大通 43,000 558,570.00 1.10
36 600973 宝胜股份 31,000 541,260.00 1.07
37 600418 江淮汽车 90,000 526,500.00 1.04
38 601166 兴业银行 14,000 519,540.00 1.03
39 600628 新世界 40,000 431,200.00 0.85
40 002230 科大讯飞 2,628 57,027.60 0.11
41 002202 金风科技 1,399 42,137.88 0.08
42 601001 大同煤业 1,000 36,380.00 0.07
43 600550 天威保变 1,000 35,680.00 0.07
44 600362 江西铜业 1,000 33,670.00 0.07
45 601088 中国神华 1,000 29,910.00 0.06
46 600031 三一重工 1,000 28,770.00 0.06
47 002218 拓日新能 1,000 28,200.00 0.06
48 601628 中国人寿 1,000 27,550.00 0.05
49 000768 西飞国际 2,200 23,496.00 0.05
50 600161 天坛生物 1,000 22,600.00 0.04
51 002206 海 利 得 1,000 22,450.00 0.04
52 000157 中联重科 1,000 22,330.00 0.04
53 002215 诺 普 信 1,300 22,321.00 0.04
54 600036 招商银行 996 22,320.36 0.04华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
33
55 000001 深发展Ａ 1,000 21,820.00 0.04
56 000878 云南铜业 1,000 21,580.00 0.04
57 000630 铜陵有色 1,000 20,990.00 0.04
58 600383 金地集团 1,300 20,956.00 0.04
59 002073 青岛软控 1,000 19,960.00 0.04
60 600497 驰宏锌锗 1,000 19,790.00 0.04
61 600132 重庆啤酒 1,000 19,760.00 0.04
62 600111 包钢稀土 1,000 19,380.00 0.04
63 600549 厦门钨业 1,000 18,550.00 0.04
64 002022 科华生物 1,000 18,450.00 0.04
65 002155 辰州矿业 962 18,278.00 0.04
66 600829 三精制药 1,000 18,180.00 0.04
67 600478 科力远 1,000 18,160.00 0.04
68 600089 特变电工 1,000 18,040.00 0.04
69 600583 海油工程 1,500 17,745.00 0.04
70 600531 豫光金铅 1,000 15,830.00 0.03
71 600309 烟台万华 1,000 15,770.00 0.03
72 000012 南
玻Ａ 1,000 15,670.00 0.03
73 600104 上海汽车 1,000 14,950.00 0.03
74 600897 厦门空港 950 14,848.50 0.03
75 600900 长江电力 1,000 13,780.00 0.03
76 601919 中国远洋 1,000 13,570.00 0.03
77 600320 振华重工 1,300 13,520.00 0.03
78 600586 金晶科技 1,000 13,470.00 0.03
79 600720 祁连山 1,000 13,470.00 0.03
80 600284 浦东建设 1,000 13,390.00 0.03
81 600166 福田汽车 1,000 13,250.00 0.03
82 600482 风帆股份 1,000 12,870.00 0.03
83 600598 北大荒 1,000 12,730.00 0.03
84 600590 泰豪科技 1,000 12,580.00 0.02
85 600066 宇通客车 999 12,247.74 0.02
86 000862 银星能源 1,000 12,200.00 0.02
87 601600 中国铝业 1,000 12,170.00 0.02
88 600820 隧道股份 1,000 11,890.00 0.02
89 000860 顺鑫农业 1,000 11,860.00 0.02
90 600282 南钢股份 1,954 11,079.18 0.02
91 600138 中青旅 1,000 10,670.00 0.02
92 600028 中国石化 1,000 10,660.00 0.02
93 000651 格力电器 500 10,450.00 0.02
94 600655 豫园商城 600 10,368.00 0.02
95 000759 武汉中百 1,000 9,760.00 0.02
96 002012 凯恩股份 1,000 9,670.00 0.02华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
34
97 600323 南海发展 1,000 9,450.00 0.02
98 600787 中储股份 1,000 8,370.00 0.02
99 600688 S上石化 1,000 8,330.00 0.02
100 002015 霞客环保 1,000 8,220.00 0.02
101 600005 武钢股份 1,000 7,880.00 0.02
102 600125 铁龙物流 1,000 7,880.00 0.02
103 600963 岳阳纸业 1,000 7,880.00 0.02
104 000625 长安汽车 953 7,757.42 0.02
105 600966 博汇纸业 1,000 7,740.00 0.02
106 000825 太钢不锈 1,000 7,680.00 0.02
107 000932 华菱钢铁 1,000 7,410.00 0.01
108 600019 宝钢股份 1,000 7,040.00 0.01
109 601111 中国国航 1,000 7,020.00 0.01
110 600795 国电电力 1,000 6,970.00 0.01
111 600087 长航油运 1,000 6,190.00 0.01
112 000401 冀东水泥 448 6,182.40 0.01
113 002193 山东如意 521 5,480.92 0.01
114 000677 山东海龙 1,000 5,450.00 0.01
115 600010 包钢股份 1,000 3,960.00 0.01
116 600875 东方电气 100 3,890.00 0.01
117 600141 兴发集团 200 2,660.00 0.01
118 600195 中牧股份 79 1,623.45 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 16,634,676.31 6.41
2 601006 大秦铁路 6,400,894.00 2.47
3 600050 中国联通 4,378,300.00 1.69
4 600897 厦门空港 4,115,120.53 1.59
5 000001 深发展Ａ 3,981,794.00 1.53
6 601318 中国平安 3,923,333.58 1.51
7 601168 西部矿业 3,917,921.80 1.51
8 600028 中国石化 3,843,550.00 1.48
9 600048 保利地产 3,484,682.01 1.34
10 600100 同方股份 3,474,172.10 1.34
11 000002 万
科Ａ 3,205,574.00 1.24
12 600895 张江高科 3,198,225.76 1.23华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
35
13 600036 招商银行 3,183,167.93 1.23
14 600227 赤天化 3,070,564.42 1.18
15 600586 金晶科技 2,987,218.43 1.15
16 600820 隧道股份 2,961,544.06 1.14
17 600688 S上石化 2,931,262.50 1.13
18 600016 民生银行 2,887,900.00 1.11
19 601088 中国神华 2,769,515.16 1.07
20 600031 三一重工 2,720,650.00 1.05
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
600030 中信证券 15,467,735.66 5.96
2
601006 大秦铁路 5,755,713.10 2.22
3
600897 厦门空港 4,436,788.15 1.71
4
000001 深发展Ａ 4,092,220.40 1.58
5
600028 中国石化 3,986,290.66 1.54
6
600586 金晶科技 3,602,094.03 1.39
7
600050 中国联通 3,359,429.70 1.29
8
601168 西部矿业 3,310,508.26 1.28
9
600100 同方股份 3,129,793.61 1.21
10
600227 赤天化 3,124,024.50 1.20
11
600036 招商银行 3,115,514.00 1.20
12
600048 保利地产 2,910,771.52 1.12
13
600688 S上石化 2,874,106.85 1.11
14
600166 福田汽车 2,865,449.10 1.10
15
601318 中国平安 2,842,684.47 1.10
16
600820 隧道股份 2,813,786.65 1.08
17
600031 三一重工 2,701,269.00 1.04
18
000002 万
科Ａ 2,605,508.00 1.00
19
601088 中国神华 2,597,759.00 1.00
20
600550 天威保变 2,590,647.00 1.00
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 240,569,344.78
卖出股票的收入（成交）总额 209,583,673.34
注：本表列示“买入股票的成本（成交）总额”及“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
36
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 2,006,360.00 3.96
7 其他 - -
8 合计 2,006,360.00 3.96
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 110002 南山转债 8,000 1,119,680.00 2.21
2 110598 大荒转债 6,000 886,680.00 1.75
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
37
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 594,000.00
3 应收股利 162.00
4 应收利息 10,522.67
5 应收申购款 2,332,070.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,186,755.52
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
110002 南山转债 1,119,680.00 2.21
2
110598 大荒转债 886,680.00 1.75
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
1594 29,233.06 27,340,311.79 58.67% 19,257,180.25 41.33%华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
235,312.28
0.5050%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（08年12月24日）基金份额总额 259,529,174.56
报告期期初基金份额总额 259,529,174.56
报告期期间基金总申购份额 85,412,071.08
报告期期间基金总赎回份额 -298,343,753.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 46,597,492.04
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过，聘任邹牧先生担任公司副总经理。邹
牧先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2009]207号文件核准。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
39
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘任天健光华会计师事务所提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 权证交易
应支付该券商的佣
金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
交易所
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
交易所
债券
成交总
额的比
例
成交金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
华安
证券
1
349,144,939.18 78.07% 18,298,699.60 83.47% - - 298,235.47 78.87%
国信
证券
1
98,088,539.67 21.93% 3,624,214.50 16.53% - - 79,878.96 21.13%
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资
讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本基金本报告期内租用券商交易单元无变
更。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定信息披露方式 法定披露日期
1 《关于华富基金管理有限公司旗下 在 《中国证券报》 、 《上 2009年1月6日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
40
基金参加建设银行网上银行定投申
购优惠的公告》
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2
《华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购赎回业务、
定期定额投资及转换业务的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年1月21日
3
《华富基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新已过期身份证件或
者身份证明文件的通知》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年2月5日
4
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加招商证券为代销机构的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年2月12日
5
《华富基金管理有限公司关于运用
公司固有资金投资旗下华富策略精
选灵活配置混合型证券投资基金的
公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年3月25日
6
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加厦门证券为代销机构的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年5月22日
7
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加中国建银投资证券有限责任公
司为代销机构的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年5月23日
8
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加江海证券为代销机构并参与网
上申购费率优惠活动的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年6月9日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009年1月16日， 本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司（以下简称建行）聘请
胡哲一先生担任建行副行长； 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告
41
2、2009年5月14日，美国银行公告关于建行股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
5、2009 年 8 月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任建行执行
董事。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
