华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009年半年度报告
2009年6月30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2009年8月29日
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年 8月 28日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 2009年 6月 30日止。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录...........................................................................................................................................2
1.1 重要提示..................................................................................................................................................2
1.2 目录..........................................................................................................................................................3
§2
基金简介.......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..........................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..........................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................................5
2.4 信息披露方式..........................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..........................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................................6
3.2 基金净值表现..........................................................................................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................................................................10
§5 托管人报告...................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......................10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....................................10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表............................................................................................................................................. 11
6.2 利润表....................................................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................................13
6.4 报表附注.................................................................................................................................................14
§7 投资组合报告................................................................................................................................................26
7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................................26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................................27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................................27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................................28
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................................32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............................32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................................32
7.9 投资组合报告附注................................................................................................................................33
§8 基金份额持有人信息...................................................................................................................................33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................................33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................................................34
§9
开放式基金份额变动.................................................................................................................................34 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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§10 重大事件揭示..............................................................................................................................................34
10.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................................34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................35
10.4 基金投资策略的改变..........................................................................................................................35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...............................................................................................35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...............................................................35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..........................................................................................35
10.8 其他重大事件......................................................................................................................................36
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................37
§12
备查文件目录...........................................................................................................................................38
12.1 备查文件目录......................................................................................................................................38
12.2 存放地点..............................................................................................................................................38
12.3 查阅方式..............................................................................................................................................38
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富竞争力优选混合型证券投资基金
基金简称 华富竞争力优选混合
交易代码 410001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年03月02日
报告期末基金份额总额 2,406,704,758.01份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选
证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循
“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控
制程序，运用华富PMC选股系统，力求实现基
金资产的中长期稳定增值。
投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定
各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利
用自身开发的“华富PMC选股系统”进行行业
及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究
宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整
债券组合的久期结构。
业绩比较基准 60%×中信标普300指数＋35%×中信全债指数
＋5% ×同业存款利率
风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收
益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组
合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过
适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，
实现风险限度内的合理回报。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东南路588号浦发
大厦14层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东南路588号浦发
大厦14层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 姚怀然 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 华富基金管理有限公司
办公地址 上海市浦东南路588号浦发大厦14
层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 136,585,576.18
本期利润 481,607,331.82
加权平均基金份额本期利润 0.1866
本期加权平均净值利润率 27.61%
本期基金份额净值增长率 32.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 （2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配利润 247,151,187.46华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.1027
期末基金资产净值 1,793,619,436.57
期末基金份额净值 0.7453
3.1.3 累计期末指标 报告期 （2009年1月1日-2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率 155.94%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.81% 0.95% 8.28% 0.71% -2.47% 0.24%
过去三个月 8.64% 1.07% 14.75% 0.92% -6.11% 0.15%
过去六个月 32.95% 1.38% 39.22% 1.16% -6.27% 0.22%
过去一年 -2.26% 2.08% 12.65% 1.52% -14.91% 0.56%
过去三年 70.29% 2.04% 79.80% 1.45% -9.51% 0.59%
自基金合同
生效起至今
155.94% 1.84% 124.42% 1.29% 31.52% 0.55%
注：业绩比较基准收益率＝60%×中信标普300指数＋35%×中信全债指数＋5% ×同业存款利率，
业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
2005-3
2005-5
2005-7
2005-9
2005-11
2006-1
2006-3
2006-5
2006-7
2006-9
2006-11
2007-1
2007-3
2007-5
2007-7
2007-9
2007-11
2008-1
2008-3
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2008-7
2008-9
2008-11
2009-1
2009-3
2009-5
业绩比较基准累计收益率 华富竞争力基金累计净值收益率
注：根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：
股票30%～90%、债券5%～65%、现金不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2005年3月
2日至9月2日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行
了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47
号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，由华安证券有限责任公司、
安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于2005年3
月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6
月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立
并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。 2008年5月28日发起成立并
管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并
管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。 2009年7月15日发起
成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
鞠柏辉 本基金基金
经理、策略
精选基金基
金经理、公
2007年10月
25日
- 八年 浙江大学工商管理硕士，曾
任天相投资顾问公司高级分
析师、华夏基金管理有限公
司高级研究员。2006年7月华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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司投资部副
总监
加入华富基金管理有限公
司，历任研究主管、华富竞
争力基金基金经理助理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华富竞争力基金和华富策略精选基金的基金合同，华富竞争力基金和华富策略精选基
金都属于混合型基金，但由于华富策略精选基金的建仓期刚于2009年6月24日结束，所以其
业绩与华富竞争力基金没有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1业绩表现
本基金于2005年3月2日正式成立。截至2009年6月30日，本基金份额净值为0.7453
元，累计基金份额净值为2.1058元。报告期，本基金本报告期份额净值增长率为32.95%，低于
同期业绩比较基准收益率6.27个百分点。
4.4.2投资策略说明
2009年上半年，在流动性充裕、宏观经济触底回升和上市公司业绩恢复性增长等因素的共
同作用下，A股市场呈现单边上涨的格局，煤炭、有色金属等资产和资源类行业涨幅居前。期内，
本基金首先采取了均衡配置策略，业绩适中；后期本基金采取了防御的投资策略，增持了较多
抗周期类公司，这种过于保守的策略影响了基金业绩表现。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观面看，下半年的经济处于复苏的过程中，经济数据将较上半年继续好转；从微观层
面看，上市公司盈利能力也会继续逐渐恢复。基于以上判断，本基金将积极调整持仓结构，优
化投资组合。继续挖掘并持有具有核心竞争力并长期稳定增长的公司。在行业的配置上，重点
关注资产、资源和消费等相关行业。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确
保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员
会主席为公司运作保障部总监，成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、
金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会
计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的
情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告 3.1.1 华富竞争力优选基金本期利润为 481,607,331.82，期末可供分配利润为
247,151,187.46。本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金
报告截止日： 2009年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 123,285,308.07 224,806,809.67
结算备付金
9,422,190.96 7,697,305.84
存出保证金
2,497,291.24 1,883,413.91
交易性金融资产 6.4.7.2 1,683,881,569.32 1,270,845,614.06
其中：股票投资
1,540,302,627.63 1,136,269,236.71
债券投资
143,578,941.69 134,576,377.35
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 456,378.97 2,247,795.45
应收股利
--
应收申购款
675,920.32 192,324.96
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
1,820,218,658.88 1,507,673,263.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
13,236,469.08 -
应付赎回款
3,721,701.34 566,604.63
应付管理人报酬
2,195,461.80 2,019,526.52
应付托管费
365,910.28 336,587.73
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 5,481,543.76 3,360,146.89
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
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其他负债 6.4.7.8 1,598,136.05 1,421,143.14
负债合计
26,599,222.31 7,704,008.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,313,332,025.93 1,460,164,208.10
未分配利润 6.4.7.10 480,287,410.64 39,805,046.88
所有者权益合计
1,793,619,436.57 1,499,969,254.98
负债和所有者权益总计
1,820,218,658.88 1,507,673,263.89
注：报告截止日 2009年 6月 30日,基金份额净值 0.7453 元，基金份额总额 2,406,704,758.01份。
后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至
2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年6月30日
一、收入
515,029,456.85-1,384,746,252.55
1.利息收入
1,854,645.25 4,359,099.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,176,972.86 1,521,913.55
债券利息收入
676,700.95 1,869,297.35
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
971.44 967,888.39
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
167,982,468.89 10,326,126.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 147,270,679.30 -4,334,888.03
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 14,935,484.34 1,377,322.22
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - 2,872,631.07
股利收益 6.4.7.15 5,776,305.25 10,411,060.92
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
345,021,755.64 -1,400,482,168.82
4.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
170,587.07 1,050,690.80
二、费用（以“-”号填列）
-33,422,125.03 -57,635,439.09
1．管理人报酬
-12,917,392.14 -22,847,235.86
2．托管费
-2,152,898.70 -3,807,872.67
3．销售服务费
--华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
13
4．交易费用 6.4.7.18 -18,112,954.28 -30,730,819.14
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 -238,879.91 -249,511.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
481,607,331.82 -1,442,381,691.64
所得税费用（以“-”号填列）
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
481,607,331.82 -1,442,381,691.64
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金
本报告期：
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,460,164,208.10 39,805,046.88 1,499,969,254.98
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 481,607,331.82 481,607,331.82
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-146,832,182.17 -41,124,968.06 -187,957,150.23
其中：1.基金申购款 17,934,756.99 4,237,529.93 22,172,286.92
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-164,766,939.16 -45,362,497.99 -210,129,437.15
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,313,332,025.93 480,287,410.64 1,793,619,436.57
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,327,333,239.54 1,682,874,193.52 3,010,207,433.06
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,442,381,691.64 -1,442,381,691.64华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
14
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
186,733,170.37 361,067,591.40 547,800,761.77
其中：1.基金申购款 602,892,088.98 800,184,437.29 1,403,076,526.27
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-416,158,918.61 -439,116,845.89 -855,275,764.50
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,514,066,409.91 601,560,093.28 2,115,626,503.19
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富竞争力优选混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富竞争力优选混合型证券投
资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】199号文核准募集设立。
本基金自2005年1月4日起公开向社会发行，至2005年2月25日募集结束。经安永大华会计
师事务所有限责任公司验资并出具安永大华业字（2005）第0015号验资报告后，向中国证监会
报送基金备案材料。本次募集资金总额600,803,457.07元；募集资金的银行存款利息
303,413.67元， 折成基金份额， 归投资人所有； 设立募集期共募集601,106,870.74份基金单位。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为
中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基
金合同于2005年3月2日生效，该日的基金份额为601,106,870.74份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年
5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富竞争力优选混合型证券投资基金
基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009
年6月30日的财务状况以及2009半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
15
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项如下：
6.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。
6.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得
税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的
企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，
基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）
6.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税
率由3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起， 对证券交易印花税政策进行调整，
由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。
6.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
活期存款 123,285,308.07
定期存款 -
其他存款 -
合计 123,285,308.07
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 1,596,807,770.86 1,540,302,627.63 -56,505,143.23
交易所市场 128,359,661.16 143,578,941.69 15,219,280.53
银行间市场 -- - 债券
合计 128,359,661.16 143,578,941.69 15,219,280.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,725,167,432.02 1,683,881,569.32 -41,285,862.70
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
16
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 -- - -
货币衍生工具 -- - -
权益衍生工具 -- - -
其他衍生工具 -- - -
合计 -- - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 22,835.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,297.70
应收债券利息 430,004.21
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 192.11
其他 49.20
合计 456,378.97
注: 本表列示的其他为应收权证保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 5,481,543.76华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
17
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,481,543.76
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 7,828.38
应付债券税金 61,376.80
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 479,342.30
合计 1,598,136.05
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,675,776,938.29 1,460,164,208.10
本期申购 32,865,675.39 17,934,756.99
本期赎回 -301,937,855.67 -164,766,939.16
本期末 2,406,704,758.01 1,313,332,025.93
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 129,067,266.95-89,262,220.07 39,805,046.88
本期利润 136,585,576.18 345,021,755.64 481,607,331.82
本期基金份额交易产生的变动数 -18,501,655.67 -22,623,312.39
-41,124,968.06
其中：基金申购款 1,679,904.55 2,557,625.38
4,237,529.93
基金赎回款 -20,181,560.22 -25,180,937.77
-45,362,497.99
本期已分配利润 --
-
本期末 247,151,187.46 233,136,223.18
480,287,410.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
活期存款利息收入 1,118,816.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
18
结算备付金利息收入 56,829.89
其他 1,326.49
合计 1,176,972.86
注: 其他所列本期金额包括权证保证金利息收入891.63元、申购款停留管理公司清算账户产生
的申购款利息收入434.86元。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出股票成交总额
5,907,014,720.20
卖出股票成本总额 -5,759,744,040.90
买卖股票差价收入 147,270,679.30
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交金额
246,385,353.47
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
-228,450,859.74
应收利息总额 -2,999,009.39
债券投资收益 14,935,484.34
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出权证成交金额 -
卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 -
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,776,305.25
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,776,305.25
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产 345,021,755.64华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
19
——股票投资 335,823,685.32
——债券投资 9,198,070.32
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 345,021,755.64
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
基金赎回费收入 154,355.19
转换费收入 16,231.88
合计 170,587.07
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
交易所市场交易费用 18,112,954.28
银行间市场交易费用 -
合计 18,112,954.28
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 178,520.80
银行汇划费用 1,530.54
自营托管账户维护费 9000.00
银行账户维护费 240.00
合计 238,879.91
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
20
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华安证券
2,293,054,144.69 19.61%1,231,651,975.97 14.41%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华安证券
58,902,312.80 15.40% 46,373,534.93 61.44%
6.4.10.1.3权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华安证券 - - - -
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华安证券 1,929,776.43 19.58% 514,116.20 9.38%华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
21
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华安证券 1,000,725.46 14.01% - -
注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6
月30日
当期应支付的管理费 12,917,392.14 22,847,235.86
其中：当期已支付 10,721,930.34 19,973,196.45
期末未支付 2,195,461.80 2,874,039.41
注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6
月30日
当期应支付的托管费 2,152,898.70 3,807,872.67
其中：当期已支付 1,786,988.42 3,328,866.10
期末未支付 365,910.28 479,006.57
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
22
各关联方名称
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至2009年6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6
月30日
期初持有的基金份额 78,246,274.45 78,246,274.45
期间认购总份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分增加的份额 0.00 0.00
期间赎回/卖出总份额 41,873,483.92 0.00
期末持有的基金份额 36,372,790.53 78,246,274.45
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.51% 2.82%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
关联方名
称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
兴泰控股
集团有限
公司
9,162,317.04 0.38%
9,162,317.04 0.34%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方
名称
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中国建设银行 123,285,308.07
1,118,816.48 189,223,959.62 1,347,831.25
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
23
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
） 总金额
- - - - - -
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
- - - - - - -
合计 - - - - - -
6.4.12 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并
设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下
设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情
况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门
内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性
进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有
良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
24
发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场
交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有
的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上
独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投
资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 123,285,308.07 - - - - - 123,285,308.07
结算备付金 9,422,190.96 - - - - - 9,422,190.96
存出保证金 140,741.00 - - - - 2,356,550.24 2,497,291.24
交易性金融资产 - -83,024,272.00 60,554,669.69 -1,540,302,627.63 1,683,881,569.32
应收利息 - - - - - 456,378.97 456,378.97
应收申购款 - - - - - 675,920.32 675,920.32
资产总计 132,848,240.03 - - - 143,578,941.691,543,791,477.16 1,820,218,658.88
负债
应付证券清算款 - - - - - 13,236,469.08 13,236,469.08
应付赎回款 - - - - - 3,721,701.34 3,721,701.34
应付管理人报酬 - - - - - 2,195,461.80 2,195,461.80
应付托管费 - - - - - 365,910.28 365,910.28
应付交易费用 - - - - - 5,481,543.76 5,481,543.76
其他负债 - - - - - 1,598,136.05 1,598,136.05
负债总计 - - - - - 26,599,222.31 26,599,222.31
利率敏感度缺口 132,848,240.03 -83,024,272.00 60,554,669.69 -1,517,192,254.85 1,793,619,436.57
上年度末
2008年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
25
银行存款 224,806,809.67
- - - - - 224,806,809.67
结算备付金 7,697,305.84
- - - - - 7,697,305.84
存出保证金 140,741.00 - - - - 1,742,672.91 1,883,413.91
交易性金融资产 48,145,000.00 26,441,681.44 54,905,255.91 5,084,440.001,136,269,236.71 1,270,845,614.06
衍生金融资产 ------ -
应收证券清算款 ------ -
买入返售金融资产 ------ -
应收利息 - - - - - 2,247,795.45 2,247,795.45
应收申购款 - - - - - 192,324.96 192,324.96
资产总计 280,789,856.51 -26,441,681.44 54,905,255.91 5,084,440.001,140,452,030.03 1,507,673,263.89
负债
应付证券清算款 ------ -
应付赎回款 - - - - - 566,604.63 566,604.63
应付管理人报酬 - - - - - 2,019,526.52 2,019,526.52
应付托管费 - - - - - 336,587.73 336,587.73
应付交易费用 - - - - - 3,360,146.89 3,360,146.89
其他负债 - - - - - 1,421,143.14 1,421,143.14
负债总计 - - - - - 7,704,008.91 7,704,008.91
利率敏感度缺口 280,789,856.51 -26,441,681.44 54,905,255.91 5,084,440.001,132,748,021.12 1,499,969,254.98
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元）
相关风险变量的变动
本期末（2009年6月
30日）
上年度末（2008 年 12
月31日）
1.市场利率下降 25 基
点
1,073,469.71 524,786.70
分析
2.市场利率上升 25 基
点
-1,061,477.37 -524,786.70
6.4.13.4.2其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业
市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
26
本期末（2009年6月30日） 上年度末（2008年12月31日）
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,540,302,627.63 85.88 1,136,269,236.71 75.75%
交易性金融资产-债券投资 143,578,941.69 8.00 134,576,377.35 8.97%
衍生金融资产－权证投资 ----
合计 1,683,881,569.32 93.88 1,270,845,614.06 84.72%
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.除中信标普300指数外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末（2009年6月
30日）
上年度末（2008 年 12
月31日）
1. 中信标普 300 指数
上升5%
6,500.97 6,044.38
分析
2. 中信标普 300 指数
下降5%
-6,500.97 -6,044.38
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,540,302,627.63 84.62
其中：股票 1,540,302,627.63 84.62
2 固定收益投资 143,578,941.69 7.89
其中：债券 143,578,941.69 7.89
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 132,707,499.03 7.29
6 其他资产 3,629,590.53 0.20
7 合计 1,820,218,658.88 100.00华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
27
注：本表列示的其他资产详见7.9.3 其他资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
--
B 采掘业 4,188,600.00 0.23
C 制造业 890,243,805.43 49.63
C0 食品、饮料
76,913,608.97 4.29
C1 纺织、服装、皮毛 90,229,953.60 5.03
C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 196,256,147.34 10.94
C5 电子 34,274,206.4 1.91
C6 金属、非金属 358,299,961.77 19.98
C7 机械、设备、仪表 134,269,927.35 7.49
C8 医药、生物制品 --
C99 其他制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 209,075,037.84 11.66
E 建筑业 3,966,840.00 0.22
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 307,410,353.4 17.14
H 批发和零售贸易 --
I 金融、保险业 60,237,298.54 3.36
J 房地产业 864,000.00 0.05
K 社会服务业 59,081,445.52 3.29
L 传播与文化产业 --
M 综合类 5,235,246.90 0.29
合计 1,540,302,627.63 85.88
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600050 中国联通 25,600,000 175,616,000.00 9.79
2 600019 宝钢股份 12,200,000 85,888,000.00 4.79
3 002010 传化股份 10,123,863 85,445,403.72 4.76
4 600001 邯郸钢铁 15,300,000 85,221,000.00 4.75华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
28
5 600309 烟台万华 5,000,000 78,850,000.00 4.40
6 600011 华能国际 9,899,903 78,803,227.88 4.39
7 000729 燕京啤酒 4,041,778 61,232,936.70 3.41
8 002183 怡 亚 通 4,341,032 59,081,445.52 3.29
9 600569 安阳钢铁 12,799,856 56,831,360.64 3.17
10 600795 国电电力 8,068,588 56,238,058.36 3.14
11 600010 包钢股份 13,958,803 55,276,859.88 3.08
12 002154 报 喜 鸟 4,251,260 53,565,876.00 2.99
13 600219 南山铝业 5,199,965 53,299,641.25 2.97
14 600644 乐山电力 4,750,000 52,535,000.00 2.93
15 600517 置信电气 3,400,000 52,360,000.00 2.92
16 600588 用友软件 2,666,260 50,632,277.40 2.82
17 600550 天威保变 1,344,800 47,982,464.00 2.68
18 600987 航民股份 6,789,644 36,664,077.60 2.04
19 002214 大立科技 1,998,496 34,274,206.40 1.91
20 000811 烟台冰轮 3,375,867 33,927,463.35 1.89
21 000839 中信国安 2,299,900 33,900,526.00 1.89
22 002215 诺 普 信 1,795,186 30,823,343.62 1.72
23 600973 宝胜股份 1,400,000 24,444,000.00 1.36
24 600016 民生银行 2,999,998 23,759,984.16 1.32
25 002230 科大讯飞 1,051,500 22,817,550.00 1.27
26 600894 广钢股份 3,485,296 21,783,100.00 1.21
27 600021 上海电力 4,125,770 20,958,911.60 1.17
28 601328 交通银行 2,000,000 18,020,000.00 1.00
29 600600 青岛啤酒 535,753 14,245,672.27 0.79
30 600036 招商银行 550,000 12,325,500.00 0.69
31 600000 浦发银行 266,369 6,131,814.38 0.34
32 600858 银座股份 263,210 5,235,246.90 0.29
33 600583 海油工程 300,000 3,549,000.00 0.20
34 600170 上海建工 166,550 2,798,040.00 0.16
35 000568 泸州老窖 50,000 1,435,000.00 0.08
36 600970 中材国际 40,000 1,168,800.00 0.07
37 600227 赤天化 117,500 1,137,400.00 0.06
38 600748 上实发展 50,000 864,000.00 0.05
39 600028 中国石化 60,000 639,600.00 0.04
40 000875 吉电股份 120,500 539,840.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
29
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600019 宝钢股份 371,083,090.95 24.74
2 600005 武钢股份 247,184,796.50 16.48
3 600050 中国联通 240,550,308.38 16.04
4 000157 中联重科 206,825,078.39 13.79
5 600219 南山铝业 199,729,989.10 13.32
6 601628 中国人寿 195,107,134.73 13.01
7 000729 燕京啤酒 184,355,225.72 12.29
8 000002 万
科Ａ 178,171,241.48 11.88
9 600588 用友软件 170,497,053.15 11.37
10 600036 招商银行 158,433,938.30 10.56
11 600795 国电电力 158,350,085.85 10.56
12 600583 海油工程 151,337,454.33 10.09
13 000001 深发展Ａ 145,871,824.93 9.72
14 600271 航天信息 144,226,194.45 9.62
15 600009 上海机场 136,022,456.36 9.07
16 600011 华能国际 133,083,991.34 8.87
17 002183 怡 亚 通 125,795,881.63 8.39
18 600010 包钢股份 115,976,687.42 7.73
19 600361 华联综超 104,852,219.66 6.99
20 600880 博瑞传播 102,609,322.45 6.84
21 600227 赤天化 96,073,210.79 6.41
22 600001 邯郸钢铁 95,747,586.02 6.38
23 600309 烟台万华 93,298,841.42 6.22
24 600644 乐山电力 92,364,357.05 6.16
25 600511 国药股份 87,895,742.40 5.86
26 000811 烟台冰轮 77,534,686.21 5.17
27 600030 中信证券 74,259,647.04 4.95
28 600000 浦发银行 69,425,853.16 4.63
29 600966 博汇纸业 63,674,020.85 4.25
30 600031 三一重工 63,409,731.20 4.23
31 600569 安阳钢铁 62,953,961.61 4.20
32 600550 天威保变 62,804,287.20 4.19
33 601088 中国神华 62,339,362.49 4.16
34 000858 五 粮 液 61,923,037.67 4.13
35 600517 置信电气 60,045,784.60 4.00
36 002038 双鹭药业 58,425,284.97 3.90
37 002154 报 喜 鸟 57,535,456.42 3.84
38 600016 民生银行 55,328,998.04 3.69
39 600600 青岛啤酒 54,740,220.82 3.65
40 601333 广深铁路 52,152,172.27 3.48
41 601390 中国中铁 50,982,276.86 3.40华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
30
42 002215 诺 普 信 46,922,840.24 3.13
43 601328 交通银行 45,365,786.00 3.02
44 000527 美的电器 41,925,220.36 2.80
45 600021 上海电力 40,414,590.88 2.69
46 600987 航民股份 40,249,468.87 2.68
47 600383 金地集团 40,236,968.00 2.68
48 600102 莱钢股份 40,113,971.58 2.67
49 600897 厦门空港 38,802,694.34 2.59
50 600028 中国石化 38,127,289.54 2.54
51 600688 S上石化 37,464,267.00 2.50
52 601898 中煤能源 36,698,004.51 2.45
53 600048 保利地产 36,154,410.85 2.41
54 601699 潞安环能 35,196,456.63 2.35
55 000839 中信国安 34,975,041.19 2.33
56 000651 格力电器 31,870,122.45 2.12
57 600236 桂冠电力 31,188,241.60 2.08
58 600973 宝胜股份 30,649,592.32 2.04
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
600019 宝钢股份 360,942,649.87 24.06
2
600005 武钢股份 290,152,747.70 19.34
3
601628 中国人寿 259,064,190.98 17.27
4
000002 万
科Ａ 229,440,731.54 15.30
5
600036 招商银行 221,690,282.99 14.78
6
000157 中联重科 212,864,393.23 14.19
7
600583 海油工程 181,615,390.65 12.11
8
000729 燕京啤酒 174,547,121.24 11.64
9
600219 南山铝业 167,299,126.51 11.15
10
600030 中信证券 157,846,385.35 10.52
11
000001 深发展Ａ 150,649,517.94 10.04
12
600009 上海机场 142,728,271.70 9.52
13
600271 航天信息 140,030,146.30 9.34
14
600795 国电电力 139,530,879.51 9.30
15
600588 用友软件 125,681,066.89 8.38
16
600361 华联综超 121,741,032.20 8.12
17
600880 博瑞传播 117,042,825.72 7.80
18
600000 浦发银行 114,376,252.39 7.63华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
31
19
600048 保利地产 111,727,355.89 7.45
20
002183 怡 亚 通 106,962,142.40 7.13
21
600011 华能国际 105,350,823.58 7.02
22
600227 赤天化 98,615,438.82 6.57
23
601390 中国中铁 97,217,248.70 6.48
24
600511 国药股份 89,756,134.58 5.98
25
600016 民生银行 83,089,388.84 5.54
26
600050 中国联通 79,700,271.83 5.31
27
600644 乐山电力 74,812,229.35 4.99
28
600010 包钢股份 70,235,965.60 4.68
29
002154 报 喜 鸟 69,861,833.88 4.66
30
600966 博汇纸业 65,856,363.84 4.39
31
000858 五 粮 液 64,507,491.01 4.30
32
600031 三一重工 64,103,329.84 4.27
33
600717 天津港 59,588,666.13 3.97
34
601333 广深铁路 56,301,931.28 3.75
35
002038 双鹭药业 55,486,135.28 3.70
36
600636 三爱富 52,870,693.92 3.52
37
601088 中国神华 52,559,069.30 3.50
38
601166 兴业银行 47,826,424.64 3.19
39
000527 美的电器 47,639,136.85 3.18
40
600383 金地集团 46,590,374.57 3.11
41
600897 厦门空港 45,674,399.32 3.05
42
000811 烟台冰轮 44,588,227.70 2.97
43
600102 莱钢股份 43,119,784.40 2.87
44
600028 中国石化 41,977,866.02 2.80
45
600600 青岛啤酒 41,782,040.36 2.79
46
600418 江淮汽车 41,479,037.01 2.77
47
600688 S上石化 40,840,691.04 2.72
48
000937 金牛能源 39,006,394.62 2.60
49
000651 格力电器 37,941,530.59 2.53
50
601898 中煤能源 37,465,749.04 2.50
51
601699 潞安环能 36,391,380.76 2.43
52
000528 柳
工 33,482,564.73 2.23
53
600236 桂冠电力 33,029,047.08 2.20
54
601919 中国远洋 30,806,312.99 2.05
55
601328 交通银行 30,247,269.70 2.02
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
32
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,827,953,746.50
卖出股票的收入（成交）总额
5,907,014,720.20
注：本表列示“买入股票的成本（成交）总额”及“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 60,402,456.29 3.37%
5 企业短期融资券 --
6 可转债 83,176,485.40 4.64%
7 其他 --
8 合计 143,578,941.69 8.01%
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110002 南山转债 593,200 83,024,272.00 4.63
2 126012 08上港债 271,820 26,219,757.20 1.46
3 115002 国安债１ 245,931 21,000,048.09 1.17
4 126008 08上汽债 66,920 5,711,622.00 0.32
5 126013 08青啤债 47,470 3,925,769.00 0.22
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
33
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,497,291.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 456,378.97
5 应收申购款 675,920.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,629,590.53
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110002 南山转债 83,024,272.00 4.63
2 110598 大荒转债 152,213.40 0.01
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
34
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
121348 19,833.08 69,013,764.69 2.87% 2,337,690,993.32 97.13%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
299,141.24 0.0124%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（05年3月2日）基金份额总额 601,106,870.74
报告期期初基金份额总额 2,675,776,938.29
报告期期间基金总申购份额 32,865,675.39
报告期期间基金总赎回份额 -301,937,855.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00
报告期期末基金份额总额 2,406,704,758.01
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过，聘任邹牧先生担任公司副总经理。邹
牧先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2009]207号文件核准。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易
权证
交易
应支付该券商
的佣金
券商名
称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
华安证
券
3
2,293,054,144.69 19.61% 58,902,312.80 15.40% -
- 1,929,776.43 19.58% -
联合证
券
1
934,707,034.29 7.99%
-
- -
- 794,501.09 8.06% -
国泰君
安
1
1,509,155,542.32 12.91% 18,340,782.00 4.79% -
- 1,284,425.23 13.03% -
国联证
券
1
-
-
-
- -
-
- - -
光大证
券
1
-
-
-
- -
-
- - -
申银万
国
1
596,585,641.78 5.10% 25,683,679.30 6.71% -
- 509,407.51 5.17% -
国金证
券
2
844,404,336.20 7.22% 127,849,763.30 33.42% -
- 692,257.68 7.03% -华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
36
中信证
券
2
765,583,425.66 6.55% 10,008,726.20 2.62% -
- 634,254.15 6.44% -
平安证
券
1
-
-
-
- -
-
- - -
长城证
券
1
430,756,030.32 3.68%
-
- -
- 349,993.37 3.55% -
中信建
投证券
1
23,411,753.75 0.20%
-
- -
- 19,022.22 0.19% -
高华证
券
1
104,872,335.98 0.90%
-
- -
- 89,143.16 0.90% -
安信证
券
2
608,503,153.20 5.20%
-
- -
- 517,223.52 5.25% -
中投证
券
3
1,701,268,975.50 14.55% 114,567,226.90 29.94% -
- 1,436,208.56 14.57% -
国信证
券
1
1,448,913,865.63 12.39%
-
- -
- 1,231,565.25 12.50% -
长江证
券
1
397,674,002.61 3.40%
-
- -
- 338,022.72 3.43% -
广发证
券
1
33,141,451.24 0.28% 27,249,083.30 7.12% -
- 28,169.96 0.29% -
广发华
福证券
1
-
-
-
- -
-
- - -
东北证
券
1
-
-
-
- -
-
- - -
齐鲁证
券
1
-
-
-
- -
-
- - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资
讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况分别
是：国金证券1个、中信证券1个、安信证券1个、长江证券1个、广发证券1个、东北证券1个、
齐鲁证券1个。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定信息披露方式 法定披露日期
1
《关于华富基金管理有限公司旗下
基金参加建设银行网上银行定投申
购优惠的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年1月6日
2 《关于华富基金管理有限公司参加 在 《中国证券报》 、 《上 2009年1月16日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
37
中国光大银行定期定额投资业务申
购费率优惠活动的公告》
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
3
《华富基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新已过期身份证件或
者身份证明文件的通知》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年2月5日
4
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加招商证券为代销机构的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年2月12日
5
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加深圳发展银行为代销机构的公
告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年3月3日
6
《华富竞争力优选混合型证券投资
基金招募说明书更新（2009年第1
号） 》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年4月16日
7
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加厦门证券为代销机构的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年5月22日
8
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加中国建银投资证券有限责任公
司为代销机构的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年5月23日
9
《华富基金管理有限公司关于赎回
旗下华富竞争力优选混合型证券投
资基金部分份额的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年6月3日
10
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加江海证券为代销机构并参与网
上申购费率优惠活动的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2009年6月9日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009年1月16日， 本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司（以下简称建行）聘请华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年半年度报告
38
胡哲一先生担任建行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于建行股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
5、2009 年 8 月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任建行执行
董事。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》
2、《华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议》
3、《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
