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景 顺 长城 精 选蓝 筹 股票 型 证券 投 资基 金
2009 年半 年度报 告 （正 文 ）
2009 年6 月30 日
基 金管 理人： 景顺 长城基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇〇 九年 八月二 十九 日景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律责
任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国 工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2009 年 8
月21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ......................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ..................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................. 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 11
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 12
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 12
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 28
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 28
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 29
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 29
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 32
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 33
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 34
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 34
7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 34 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 35
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 35
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 35
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 36
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 ........................... 36
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 36
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 37
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 38
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 38
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 39
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 39
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
交易代 码 260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年6月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,364,906,717.50 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
重 点 投 资 于 具 有 较 高 内 在 投 资 价 值 的 大 型 蓝 筹 上
市公司 ， 在 控制 风险 的前 提 下谋求 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 股票 投资 遵循 “ 自下 而上 ” 的 个股 选择 策略，
以市值 规模 和流 动性 为基 础， 重 点投 资于 在行 业内
居于领 导地 位、 具有 较强 的 盈利能 力和 分红 派现 能
力 的 稳 健 蓝 筹 公 司 以 及 在 行 业 内 具 有 较 强 竞 争 优
势、 成长 性好 的成 长蓝 筹 公司 。 针 对上 述两 类公 司
股 票 价 格 驱 动 因 素 的 不 同 ， 本 基 金 分 别 以 价 值 和
GARP （Growth at Reasonable Price ） 原 则为 基础，
精选出 具有 投资 价值 的股 票构建 股票 组合 。
业绩比 较基 准
本基金业绩比较基准为沪深300 指数×80%＋中国
债券总 指数 ×20%
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度较 高的 投资品 种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘焕喜 蒋松云
联系电 话
0755-22381899 010-66105799
电子邮 箱
investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008888606 95588
传真 0755-22381355 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路1 号嘉 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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里建设 广场 第一 座 21 层 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 徐英 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.invescogreatwall.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其他相关资料
项目 注册登 记机 构
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广场 第一 座 21 层
3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 6 月 30 日
本期已 实现 收益 -3,712,342,495.91
本期利 润 4,880,875,275.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.305
本期加 权平 均净 值利 润率 40.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 50.33%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年 6 月 30 日
期末可 供分 配利 润 -4,245,384,814.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.259
期末基 金资 产净 值 14,900,843,412.58
期末基 金份 额净 值 0.911
3.1.3 累计期末指标 2009 年 6 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.90%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分 的
孰低数 。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 12.75% 1.25% 11.59% 0.98% 1.16% 0.27%
过去三 个月 22.78% 1.45% 20.73% 1.25% 2.05% 0.20%
过去六 个月 50.33% 1.62% 56.10% 1.57% -5.77% 0.05%
过去一 年 11.64% 1.97% 14.53% 2.06% -2.89% -0.09%
自 基 金 成 立
起至今
-8.90% 1.95% -14.16% 2.09% 5.26% -0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2007 年6 月 18 日至 2009 年6 月 30 日）
备注： 本基 金的 资产 配置 比例为 ：股 票投 资的 比例 为基金 资产 净值 的 70%至 95% ；债 券投 资
和现金 的比 例为 基金 资产 净值的5% 至30% 。 本 基金 自2007 年6 月18 日 合同 生效 日起至2007景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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年12 月 17 日为 建仓 期。 建仓期 满至 本报 告期 末， 本基金 投资 组合 比例 均达 到上述 要求 。
4 管理人 报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金 的经验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （ 以下 简 称 “公司 ” 或“ 本公 司 ” ） 是 经中 国
证监会证 监基金字 ［2003 ］76 号文 批准设 立的证 券 投资基金 管理公司 ，由长 城证券有 限责
任公司 、 景顺 资产 管理 有 限公司 、 开滦 （ 集团 ） 有 限责任 公司 、 大连 实德 集 团有限 公司 共同
发起设 立， 并 于 2003 年 6 月 9 日获 得开 业批 文， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民币 ， 目前， 各家 出
资比例 分别 为49% 、49% 、1% 、1% 。总 部设 在深 圳， 在北京 、上 海、 广州 设有 分公司 。
截止2009年6月30日 ，景 顺 长城基 金管 理有 限公 司管 理景顺 长城 景系 列开 放式 证券投 资
基金、 景顺 长 城 内需 增长 开放式 证券 投资 基金 、景 顺长城 鼎益 股票 型证 券投 资基金 （LOF）、
景顺长 城资 源垄 断股 票型 证券投 资基 金 （LOF ） 、 景 顺长城 新兴 成长 股票 型证 券投资 基金 、 景
顺长城 内需 增长 贰号 股票 型证券 投资 基金 、 景顺 长 城精选 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 ， 景顺 长
城公司 治理 股票 型证 券投 资基金 。 其中 景系 列基 金 下设景 顺长 城优 选股 票证 券投资 基金 、 景
顺长城 货币 市场 证券 投资 基金、 景顺 长城 动力 平衡 证券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ， 即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资 业
绩。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王新艳
本 基 金 基 金 经
理， 景 顺长 城鼎
益 股 票 型 证 券
投资基金
（LOF ） 基金经
理，投 资总 监
2006 年12月6日 2009年3 月16 日 9年
中国人 民银 行总 行研 究生 部硕士 研
究生 。 1998 进 入长 盛基 金 管理有 限
公司, 历任 长盛 基金 管理 公司分 析
师、基 金经 理助 理，2002 年10 月
至2004 年5 月担 任长 盛成 长价值 开
放式基 金基 金经 理。
蔡宝美
本 基 金 基 金 经
理， 公 司副 总经
理，投 资总 监
2009 年3月17 日 - 12年
英国克 兰 非 尔德 大学 ，商 学硕士 。
曾任香 港涌 金资 产管 理有 限公司 投
资经理 ，汇 丰银 行资 产管 理有限 公
司台湾 分公 司国 际投 资部 副总裁 、
兼任基 金经 理， 摩根 富林 明投资 信
托股份 有限 公司 研究 员等 职务。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 作出 决定 之日 ；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基
金运作 管理 办法 》 、 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法 》 和 《 证券 投资 基金 信息 披 露管理 办法 》 等
有关法律 法规及各 项实施 准则、 《景 顺长城 精选蓝筹 股票型证 券投资基 金 基金 合同》和 其 他
有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风
险的基 础上 ， 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作整 体合 法 合规 ， 未 发现 损
害基金 持有 人利 益 的 行为 。 基 金的 投资 范围 、 投资 比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，
完善相 应制 度及 流程 ， 通 过 系统 和人 工等 各种 方式 在各业 务环 节严 格控 制交 易公平 执行 ， 公
平对待 旗下 管理 的所 有基 金和投 资组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本报告 期内 ，本 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 投资 风格与 本基 金的 投资 风格 不相似 。
4.3.3 异常交易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
本基金 在一 季度 股票 仓位 较低且 持仓 偏防 御 ， 收 益 率较低 。 第二 季度 新基 金 经理接 手后
维持了 较高 仓位 水平 ， 重 点配置 了金 融 、 地 产 、 有 色、 煤炭 、 钢铁 等行 业景 气明显 向好 的 板
块， 收 益开 始提 高。 截止 报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.911 元， 本报 告期 份 额净值 增长 率
为 50.33% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 56.10% ，低 于业绩 基 准 5.77 个 百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经济
中国超 常规 政策 刺激 计划 正逐步 显现 其效 应 ， 投 资 保持强 劲增 长 ， 消 费稳 步 增长 ； 全 球
经济 虽 没有 确定 升势 ，但 见底迹 象明 显， 外需 逐渐 企稳。 中国 经济 二季 度去 库存基 本结 束 ，
三季度 房地 产 价 量回 升将 带动 投 资加 速， 预计 未来 几个季 度经 济 增 速将 逐季 加速 。
未来几 个季 度整 体经 济形 势将从 复苏 逐步 转换 到扩 张阶段 ， 先 导性 行业 复苏 带 动景气 向
产业链 纵深 展开 ， 中上 游 行业的 产能 负荷 将逐 步恢 复到正 常的 水平 ， 企业 利 润增速 和物 价都
可能超 过市 场预 期。
在此背 景下 ， 关注 的焦 点 有两个 ： 一是 前期 超常 规 刺激政 策的 退出 时间 和力 度； 二是 经景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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济成本 的过 快上 升对 总需 求的抑 制作 用。
证券市场
为应 对金 融危 机 ， 各 国 纷纷实 施宽 松货 币政 策并 导致市 场资 金增 加 ， 资 金 再度流 入经 济
率先触 底回 升的 新兴 国家 ， 特 别是 以中 国为 首的 金 砖四国 ， 显示 全球 信用 创 造的现 象已 开始
再度浮 现。
上半年 宽松 的流 动性 与低 利率推 动了 股市 、楼 市、 车市和 国际 商品 市场 的强 有力反 弹 ，
体现在 A 股 的行 业表 现上 ，地产 、煤 炭、 有色 、银 行和汽 车类 股涨 幅居 前， 其中地 产、 煤
炭、有 色涨 幅超 过100% 。
行业走势
在适度 宽松 的货 币环 境下 ， 以 银行 、 证 券、 保险 、 房 地产为 代表 的货 币环 境敏 感型行 业
景气度 有望 继续 提升 。 房 地产销 售面 积有 望维 持高 位， 销售 价格 的上 涨将 带 来行业 毛利 率的
恢复, 房地 产的开 工投资会 加速并带 动其他相 关行业 景气回升 。下半年 汽车产 量仍可能 维 持
较高增 长, 并带 动相 关产 业 稳步复 苏 。 房地 产投 资和 政 府投资 将是 中国 内需 增长 的主要 动力 。
出口相 关行 业将 逐步 走出 底部， 并有 可能 在中 国宏 观经济 政策 收紧 之后 有相 对优异 的表 现 ，
并 带动 相关 投资 和就 业的 增长。
本基金 将结 合成 长和 估值 不断优 化组 合， 重点 配置 成 长性确 定且 估值 具有 优势 的行业 和
个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各 方 及人员的职责分工、 专业 胜任能力和相关工作 经历
公司成 立基 金估 值小 组对 基金财 产的 估值 方法 及估 值程序 作决 策， 基金 估值 小 组在遵 守
法律法 规的 要求 下 ， 通 过 参考行 业协 会的 估值 意见 及独立 第三 方机 构估 值数 据等方 式 ， 谨 慎
合理的 制定 高效 可行 的估 值方法 ，以 求公 平对 待投 资者。
估值小 组成 员包 括公 司分 管估值 业务 副总 经理 、投 资总监 及中 央交 易室 、运 营保障 部 、
法律 、 监察 稽核 部、 风险 控制等 相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后 ， 将 估值 结果 以书 面 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、 时
间、 程 序进 行复 核， 基金 托 管人复 核无 误后 签章 返回 给基金 管理 人， 由基 金管 理 人对外 公布 。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。
当发生 了影 响估 值方法 和 程序的 有效 性及 适用 性的 情 况时 ， 通 过会 议方 式启 动 估值小 组
的运作 。 对 长 期停 牌股 票 等没有 市价 的投 资品 种 ， 由投资 部人 员凭 借其 丰富 的专业 技能 和对
市场产 品的 长期 深入 的跟 踪研 究 ， 综合 宏观 经济 、 行业发 展 、 及 个股 状况 等 各方面 因素 ， 从
价值投 资的 角度 进行 理论 分析， 并根 据分 析的 结果 向 基金估 值 小 组提 出有 关估 值方法 或估 值
模型的 建议 。 风险 控制 人 员根据 投资 部提 出的 估值 方法或 估值 模型 进行 计算 及验证 ， 并根 据
计算和 验证 的结 果与 投资 部共同 确定 估值 方法 并提 交估值 小组 。估 值小 组共 同讨论 通过 后 ，
运营保障部基金会计 根据 估值小组确认的估值 方法 对各基金进行估值核 算并 与基金托管行
核对 。 法 律、 监察 稽核 部 相关人 员负 责与 托管 行相 关部门 进行 沟通 确认 估值 政策及 程序 ， 监
察执行 估值 政策 及程 序的 合规性 ， 控制 执行 中可 能 发生的 风险 ， 并对 有关 信 息披露 文件 进行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
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合规性 审查 。
基金估 值小 组核 心成 员均 具有五 年以 上证 券 、 基 金 行业工 作经 验 ， 具 备专 业 胜任能 力和
相关从 业资 格， 精通 各自 领域的 理论 知识 ，熟 悉政 策法规 ，并 具有 丰富 的实 践经验 。
2、基金经理参与或决定 估 值的程度
基金经 理在 需要 时 出 席估 值小组 会议 ， 凭 借其 丰富 的 专业技 能和 对市 场产 品的 长期深 入
的跟踪 研究 ， 向估值 小组 提出 估 值建 议 。 估 值小 组 将充分 考虑 基金 经理 的意 见和建 议 ， 确 定
估值方 法。
3、参与估值流程各方之 间 存在的任何重大利益 冲突
估值小组 秉 承基 金持 有人 利益至 上的 宗旨 ， 在估 值 方法的 选择 上力 求客 观 、 公允 ， 在 数
据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强 、不 易操纵 。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大 的 利益冲 突 。
4、已签约的任何定价服 务 的性质与程度
本基金 管理 人 尚 未与 定价 服务机构 签 署任 何协 议。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 基金 合同 规定 的收 益分配 原则 为：
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为6 次 ，全年 分
配比例 不得 低于 年度 可供 分配收 益的50% ， 若 《 基金 合同 》 生 效不 满3 个月 可 不进行 收益 分
配；
2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或将
现金红 利按 除权 日的 基金 份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者 不选择 ， 本基 金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
3、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
4、基 金当 期收 益应 先弥 补 上一期 累计 亏损 后， 才可 进行当 期收 益分 配；
5、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
6、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
7、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
本基金 管理 人将 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 收益 分配。 本报 告期 内本 基金 无 收益分 配
事项。
.
5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2009 年 上半年 ， 本基金 托 管人在对景 顺 长城 精选蓝 筹股票型证 券投资 基金的 托管过程景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
12
中， 严格 遵守 《证 券投 资 基金法 》 及其 他法 律法 规 和基金 合同 的有 关规 定 ， 不存在 任何 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
2009 年 上半年， 景顺长城精选蓝筹股 票型证 券投资 基金的管理 人 —— 景顺长 城基金管
理有限 公司 在景 顺长城 精 选蓝筹 股票 型证 券投 资基 金的投 资运 作 、 基 金资 产 净值计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价 格计 算 、 基金费 用开 支等 问题 上 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利 益 的行
为， 在各 重要 方面 的运 作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 。 本 报告 期内 ， 景 顺 长城 精 选蓝 筹股
票型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城 基金管理有限公司编制和 披露的景顺长城精 选 蓝 筹股 票 型 证
券投资 基金 2009 年 半年 度 报告中 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6 半年度 财务 会计 报告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2009 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 1,362,859,668.19 611,342,449.88
结算备 付金
61,818,199.40 1,947,242.12
存出保 证金
3,371,446.38 750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.2.2 13,694,584,028.39 9,198,761,045.68
其中： 股票 投资
13,685,696,830.34 6,909,313,582.87
债券投 资
8,887,198.05 2,289,447,462.81
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
49,797,426.52 -
应收利 息 6.4.2.5 298,790.93 58,653,276.69 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
13
应收股 利
6,860,168.35 -
应收申 购款
2,078,370.06 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总计
15,181,668,098.22 9,871,454,014.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
212,988,569.57 23,381,955.44
应付赎 回款
22,951,975.90 2,160,361.17
应付管 理人 报酬 6.4.5.2.1 17,277,196.20 13,144,044.37
应付托 管费 6.4.5.2.2 2,879,532.67 2,190,674.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 23,719,974.67 1,013,376.12
应交税 费
13,640.00 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 993,796.63 888,560.55
负债合 计
280,824,685.64 42,778,971.71
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 16,364,906,717.50 16,213,447,000.79
未分配 利润 6.4.2.10 -1,464,063,304.92 -6,384,771,958.13
所有者 权益 合计
14,900,843,412.58 9,828,675,042.66
负债和 所有 者权 益总 计
15,181,668,098.22 9,871,454,014.37
注： 报 告截 止 日 2009 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.911 元 ，基 金份 额总 额 16,364,906,717.50 份。
后附报 表附 注 6.4 为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2009 年 1 月1 日至2009
年6 月 30 日
上年度可比期间
2008 年 1 月1 日至2008
年 6 月 30 日
一、收入
5,033,677,761.24 -8,056,568,509.97 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
14
1. 利息 收入
23,358,677.88 42,058,395.10
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 4,074,537.40 18,145,489.37
债券利 息收 入
19,284,140.48 23,334,786.03
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 578,119.70
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-3,583,233,901.89 133,506,754.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 -3,749,602,940.39 40,242,442.26
债券投 资收 益 6.4.2.13 82,316,409.51 1,446,941.32
资 产 支 持 证 券 投 资收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.2.14 - 21,617,547.57
股利收 益 6.4.2.15 84,052,628.99 70,199,823.04
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.2.16 8,593,217,770.98 -8,236,622,673.13
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.2.17 335,214.27 4,489,013.87
二、费用（以“- ”号填列 ）
-152,802,486.17 -190,020,411.63
1 ．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 -88,854,794.72 -144,150,683.86
2 ．托 管费 6.4.5.2.2 -14,809,132.43 -24,025,113.89
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.2.18 -48,915,591.68 -20,309,145.50
5 ．利 息支 出
- -1,313,227.65
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -1,313,227.65
6 ．其 他费 用 6.4.2.19 -222,967.34 -222,240.73
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
4,880,875,275.07 -8,246,588,921.60
所得税 费用 （ 以 “- ” 号填 列）
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列
4,880,875,275.07 -8,246,588,921.60
后附报 表附 注6.4 为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年1 月1 日 - 2009 年 6 月 30 日
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
16,213,447,000.79 -6,384,771,958.13 9,828,675,042.66
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,880,875,275.07 4,880,875,275.07
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
151,459,716.71 39,833,378.14 191,293,094.85
其中 ：1.基 金申 购款 901,052,817.64 -126,769,907.87 774,282,909.77
2.基金 赎回 款 （以
“-” 号填 列）
-749,593,100.93 166,603,286.01 -582,989,814.92
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
16,364,906,717.50 -1,464,063,304.92 14,900,843,412.58
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
20,014,553,117.99 5,607,213,612.73 25,621,766,730.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -8,246,588,921.60 -8,246,588,921.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-3,171,101,078.64 -455,050,600.23 -3,626,151,678.87
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 （以
“-” 号填 列）
-3,171,101,078.64 -455,050,600.23 -3,626,151,678.87
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
16,843,452,039.35 -3,094,425,909.10 13,749,026,130.25
后附报 表附 注6.4 为 本财 务报表 的组 成部 分。 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
16
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 重要财务报表项目 的说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
活期存 款 1,362,859,668.19
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,362,859,668.19
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009年6月30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 12,575,369,522.85 13,685,696,830.34 1,110,327,307.49
债券
交易所 市场 7,481,221.13 8,887,198.05 1,405,976.92
银行间 市场 - - -
合计 7,481,221.13 8,887,198.05 1,405,976.92
资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 12,582,850,743.98 13,694,584,028.39 1,111,733,284.41
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 - - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
6.4.2.4 买入返售金融资 产
本基金 本期 末无 买入 返售 金融资 产。 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
17
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 203,180.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 19,472.76
应收债 券利 息 76,137.21
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 298,790.93
6.4.2.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 -
合计 -
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 23,718,499.67
银行间 市场 应付 交易 费用 1,475.00
合计 23,719,974.67
6.4.2.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 26,139.04
预提审 计费 64,464.96
预提银 行间 帐户 维护 费 4,426.92
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 993,796.63
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
18
项目
本期
2009 年1 月1 日 - 2009 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 帐面金 额
上年度 末 16,213,447,000.79 16,213,447,000.79
本期申 购 901,052,817.64 901,052,817.64
本期赎 回 -749,593,100.93 -749,593,100.93
本期末 16,364,906,717.50 16,364,906,717.50
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -412,514,168.01 -5,972,257,790.12 -6,384,771,958.13
本期利 润 -3,712,342,495.91 8,593,217,770.98 4,880,875,275.07
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-120,528,150.86 160,361,529.00 39,833,378.14
其中： 基金 申购 款 -243,356,797.98 116,586,890.11 -126,769,907.87
基金赎 回款 122,828,647.12 43,774,638.89 166,603,286.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,245,384,814.78 2,781,321,509.86 -1,464,063,304.92
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日 至2009 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 3,888,430.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 136,873.80
其他 49,233.06
合计 4,074,537.40
6.4.2.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 15,410,763,353.78
卖出股 票成 本总 额 -19,160,366,294.17
买卖股票 差 价收 入 -3,749,602,940.39
6.4.2.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
19
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 金额
2,326,664,844.43
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成本 总额
-2,173,539,919.80
应收利 息总 额
-70,808,515.12
债券投 资收 益 82,316,409.51
6.4.2.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
卖出权 证成 交金 额 -
卖出权 证成 本总 额 -
买卖权 证差 价收 入 -
6.4.2.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 84,052,628.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 84,052,628.99
6.4.2.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
1. 交 易性 金融 资产 8,593,217,770.98
—— 股 票投 资 8,700,238,115.94
—— 债 券投 资 -107,020,344.96
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍 生工 具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 8,593,217,770.98
6.4.2.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
基金赎 回费 收入 327,736.28
其他 7,477.99
合计 335,214.27
注:本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
20
6.4.2.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 48,910,366.68
银行间 市场 交易 费用 5,225.00
合计 48,915,591.68
6.4.2.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
审计费 用 64,464.96
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 809.75
债券托 管账 户维 护费 8,926.92
合计 222,967.34
6.4.3 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.3.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
于本报 告期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.4.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 、注册 登记 人、 基 金销 售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 中国 工商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “ 长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
6.4.5 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.5.1 通过关联方交易 单元进行的交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.5.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日 至2008 年6 月30日 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
21
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
长城证 券 9,151,093,778.22 28.03% 884,903,172.03 15.52%
6.4.5.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.5.1.3 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.5.1.4 债券回购 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.5.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009 年1月1 日至2009 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 7,778,412.74 28.38% 7,778,412.74 32.79%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2008 年1月1 日至2008 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 752,163.39 15.63% - -
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算,扣 除券 商需 承担 的 费用( 包括 但不 限于买(卖) 经手费 、 证券
结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等） 。
管理人 因此 从关 联方 获取 的其他 服务 主要 包括 ： 为 本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信
息服务 。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年6 月30日
当期应 支付 的管 理费 88,854,794.72 144,150,683.86
其中： 当期 已支 付 71,577,598.52 125,496,032.48
期末未 支付 17,277,196.20 18,654,651.38
注：1 ） 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 1.5% 的年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
22
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理人 的管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 底， 按 月支 付， 由 基金 托 管人于 次 月
前两个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
2)
上述表 格中 “当期 已 支付 ” 的金 额不 包含 当期 已支 付的上 年应 付管 理费 的金 额。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年6 月30日
当期应 支付 的托 管费 14,809,132.43 24,025,113.89
其中： 当期 已支 付 11,929,599.76 20,916,005.35
期末未 支付 2,879,532.67 3,109,108.54
注：1 ）
基金 托管 费按 前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个 工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 。
2)
上 述表 格中 “当期 已 支付 ” 的金 额不 包含 当期 已支付 的上 年应 付托 管费 的金额 。
6.4.5.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单 位： 人民 币元
本期
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日 至2008 年6 月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 1,069,150,000.00 393,124.03
6.4.5.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 于 自2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日止 会计 期间 及 2008 年 同期 均未 投
资本基 金。
6.4.5.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他 关联 方投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于 2009 年 6 月 30 日及 2008 年 12 月 31 日均
未持有 本基 金份 额。
6.4.5.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
23
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009 年1月1 日至2009 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2008 年1月1 日至2008 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,362,859,668.19 3,888,430.54 1,369,781,505.66 18,113,514.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.5.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.6 利润分配情况
本基金 于本 期间 未进 行利 润分配 。
6.4.7 期末（2009 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 于2009 年 6 月 30 日无因 认购 新发/增 发证 券 而持有 的流 通受 限证 券。
6.4.7.2 期末持有的暂时 停牌股票
金额 单位 ：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 2009 年6 月26日 资产重组 55.14 2009 年7 月27 日
60.65 1,861,785
104,841,523.35
102,658,824.90
6.4.7.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.7.3.1 银行间市场债券 正回购
截至 2009 年 6 月 30 日止 ，本基 金未 从事 银行 间市 场债券 正回 购交 易， 无 抵 押债券 。
6.4.7.3.2 交易所市场债券 正回购
截至 2009 年 6 月 30 日止 ，本基 金未 从事 交易 所市 场债券 正回 购交 易， 无 抵 押债券 。
6.4.8 金融工具风险 及管理
6.4.8.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风险 管理 委员 会、 法 律 、
监察稽 核部 、相 关职 能 部 门和业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系。
6.4.8.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者基 金所 投 资证券 之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
24
的证券 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 基 金在 进 行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进
行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
6.4.8.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本 基金 的流 动性 风险 一 方面来 自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。 本基 金所 持大 部分 证 券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间
同业市 场交 易， 因此 除在 6.4.7 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况
外， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购 金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动
性需求 ， 其上 限一 般不 超 过基金 持有 的国 债资 产的 公允价 值 。 本 基金 于2009 年 6 月30 日所
持有的 金融 负债 的合 约约 定剩余 到期 日均 为一 年以 内且不 计息 ，可 赎回 基金 份额净 值( 所有
者权益)无 固定 到期 日且 不 计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求 ， 并 同 时通过 独立 的风 险管 理人 员设定 流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素
的变动 而发 生波 动 的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险 和其 他价 格风 险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基 金 持
有的大 部分 金融 资产 和金 融负债 不计 息， 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程
度上独 立于 市场 利率 变化 。本基 金的 生息 资产 主要 为银行 存款 、结 算备 付金 、权证 保证 金 、
债券投 资 、 应 收申 购款 及 买入返 售金 融资 产等 。 本 基金管 理人 每日 对本 基金 面临的 利率 敏感
性缺口 进行 监控 。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞 口
下表统 计了 本基 金的 利率 风险敞 口。 表中 所示 为本 基金资 产及 负债 的公 允价 值， 并 按 照
合约规 定的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行了 分类 。 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
25
单位： 人民 币元
本期 末
2009 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,362,859,668.19
-
-
-
-
-
1,362,859,668.19
结算备 付金 61,818,199.40 -
-
-
-
-
61,818,199.40
存出保 证金 -
-
-
-
-
3,371,446.38 3,371,446.38
交易性 金融 资产 -
-
-
8,887,198.05
- 13,685,696,830.34 13,694,584,028.39
衍生金 融资 产 -
-
-
-
-
-
-
应收证 券清 算款 -
-
-
-
-
49,797,426.52 49,797,426.52
应收利 息
-
-
-
-
-
298,790.93 298,790.93
应收股 利 -
-
-
-
-
6,860,168.35 6,860,168.35
应收申 购款 681,949.99 -
-
-
-
1,396,420.07 2,078,370.06
资产总 计 1,425,359,817.58 -
-
8,887,198.05
- 13,747,421,082.59 15,181,668,098.22
负债
应付证 券 清 算款 -
-
-
-
-
212,988,569.57 212,988,569.57
应付赎 回款 -
-
-
-
-
22,951,975.90 22,951,975.90
应付管 理人 报酬 -
-
-
-
-
17,277,196.20 17,277,196.20
应付托 管费 -
-
-
-
-
2,879,532.67 2,879,532.67
应付交 易费 用 -
-
-
-
-
23,719,974.67 23,719,974.67
应付税 费 -
-
-
-
-
13,640.00 13,640.00
其他负 债 -
-
-
-
-
993,796.63 993,796.63
负债总 计 -
-
-
-
-
280,824,685.64 280,824,685.64
利率敏感度缺口 1,425,359,817.58 -
-
8,887,198.05
-
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
26
上年度 末
2008 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 611,342,449.88
-
-
-
-
-
611,342,449.88
结算备 付金 1,947,242.12
-
-
-
-
-
1,947,242.12
存出保 证金 -
-
-
-
-
750,000.00
750,000.00
交易性 金融 资产 115,356,000.00
299,441,000.00
507,328,000.00
1,248,307,675.31
119,014,787.50
6,909,313,582.87
9,198,761,045.68
衍生金 融资 产 -
-
-
-
-
-
-
应收证 券清 算款 -
-
-
-
-
-
-
应收利 息
-
-
-
-
-
58,653,276.69
58,653,276.69
应收股 利 -
-
-
-
-
-
-
应收申 购款 -
-
-
-
-
-
-
资产总 计 728,645,692.00
299,441,000.00
507,328,000.00
1,248,307,675.31
119,014,787.50
6,968,716,859.56
9,871,454,014.37
负债
应付证 券清 算款 -
-
-
-
-
23,381,955.44
23,381,955.44
应付赎 回款 -
-
-
-
-
2,160,361.17
2,160,361.17
应付管 理人 报酬 -
-
-
-
-
13,144,044.37
13,144,044.37
应付托 管费 -
-
-
-
-
2,190,674.06
2,190,674.06
应付交 易费 用 -
-
-
-
-
1,013,376.12
1,013,376.12
应付税 费 -
-
-
-
-
-
-
其他负 债 -
-
-
-
-
888,560.55
888,560.55
负债总 计 -
-
-
-
-
42,778,971.71
42,778,971.71
利率敏感度缺口 728,645,692.00 299,441,000.00 507,328,000.00 1,248,307,675.31 119,014,787.50
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
27
6.4.8.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可 能
的变动 时， 为交 易而 持有 的债券 公允 价值 的变 动将 对基金 净值 产生 的影 响 ：
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期末
2009 年 6 月 30 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
市场利 率下 降25 个基 点 增加94,766.50 元 增加 11,865,250.74 元
市场利 率上 升25 个基 点 减少93,515.03 元 减少 11,714,772.87 元
6.4.8.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外 的
市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险 。 本 基金 主要 投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场
交易的 股票 和债 券 ， 所 面 临的最 大价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定 。 本 基金 通
过投资 组合 的 分 散化 降低 其它价 格风 险， 并且 本基 金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格
实施监 控。
6.4.8.4.3.1 其他价格风 险敞口
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金总 资产 的 70%-95% ， 现金 或者 到期 日在 一年以 内
的政府 债券 投 资 5%-30% ， 权证投 资 0-3% 。于2009 年 6 月 30 日 ，本 基金 面临 的整体 市场 价
格风险 列示 如下 ：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 13,685,696,830.34 91.85 6,909,313,582.87 70.30
交易性 金融 资产-债 券投 资 8,887,198.05 0.06 2,289,447,462.81 23.29
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,694,584,028.39 91.90 9,198,761,045.68 93.59
6.4.8.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
本基金 管理 人运 用定 量分 析方法 对本 基金 的市 场价 格风险 进行 分析 。 下表 为 其它价格风
险的敏 感性 分析 ， 反 映了 在 其他变 量不 变的 假设 下， 证 券投资 价格 发生 合理 、 可 能 的变动 时，景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
28
将对基 金净 值产 生的 影响 。
假设 除“沪深300 指数 × 80% ＋ 中国债 券总 指数 ×20 % ” 以 外的其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期末
2009 年6 月30 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
“沪深300 指数 ×80 %＋中国
债券总 指数 ×20 % ” 上升5%
增加901,501,026.46 元 增加417,718,689.31 元
“沪深300 指数 ×80 %＋中国
债券 总 指数 ×20 % ” 下降5%
减少901,501,026.46 元 减少417,718,689.31 元
6.4.9 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 13,685,696,830.34 90.15
其中： 股票 13,685,696,830.34 90.15
2 固定收 益投 资 8,887,198.05 0.06
其中： 债券 8,887,198.05 0.06
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,424,677,867.59 9.38
6 其他资 产 62,406,202.24 0.41
7 合计 15,181,668,098.22 100.00 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
29
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 2,048,712,429.75 13.75
C 制造业 4,489,382,831.54 30.13
C0
食品 、饮 料 377,925,446.46 2.54
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 275,566,252.96 1.85
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 2,553,654,543.43 17.14
C7
机械 、设 备、 仪表 1,193,825,006.72 8.01
C8
医药 、生 物制 品 88,411,581.97 0.59
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 398,310,790.97 2.67
E 建筑业 438,702,568.54 2.94
F 交通运 输、 仓储 业 429,139,416.90 2.88
G 信息技 术业 253,262,247.70 1.70
H 批发和 零售 贸易 474,695,718.67 3.19
I 金融、 保险 业 3,962,581,332.35 26.59
J 房地产 业 1,190,909,493.92 7.99
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 13,685,696,830.34 91.85
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 601318 中国平 安 12,845,681 635,347,382.26 4.26
2 600000 浦发银 行 24,688,997 568,340,710.94 3.81
3 600016 民生银 行 66,882,189 529,706,936.88 3.55
4 601166 兴业银 行 13,048,288 484,221,967.68 3.25
5 000825 太钢不 锈 57,008,097 437,822,184.96 2.94
6 600362 江西铜 业 10,747,367 361,863,846.89 2.43 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
30
7 000060 中金岭 南 15,432,044 331,634,625.56 2.23
8 600036 招商银 行 14,486,446 324,641,254.86 2.18
9 600048 保利地 产 11,573,614 322,788,094.46 2.17
10 000002 万 科Ａ 23,096,688 294,482,772.00 1.98
11 601328 交通银 行 31,800,000 286,518,000.00 1.92
12 601857 中国石 油 18,731,925 271,238,274.00 1.82
13 600031 三一重 工 9,285,623 267,147,373.71 1.79
14 601666 平煤股 份 9,129,141 263,923,466.31 1.77
15 000983 西山煤 电 8,647,103 258,548,379.70 1.74
16 601088 中国神 华 8,567,488 256,253,566.08 1.72
17 600050 中国联 通 36,918,695 253,262,247.70 1.70
18 000858 五 粮 液 11,445,770 225,825,042.10 1.52
19 601601 中国太 保 9,869,941 220,889,279.58 1.48
20 601988 中国银 行 45,776,901 205,538,285.49 1.38
21 000630 铜陵有 色 9,476,972 198,921,642.28 1.34
22 000709 唐钢股 份 23,833,572 186,378,533.04 1.25
23 601699 潞安环 能 4,614,204 182,214,915.96 1.22
24 000898 鞍钢股 份 13,440,386 177,278,691.34 1.19
25 600104 上海汽 车 11,785,273 176,189,831.35 1.18
26 000024 招商地 产 5,109,106 162,214,115.50 1.09
27 600383 金地集 团 10,005,998 161,296,687.76 1.08
28 002024 苏宁电 器 9,470,493 152,190,822.51 1.02
29 601899 紫金矿 业 14,918,938 152,173,167.60 1.02
30 600519 贵州茅 台 1,027,636 152,100,404.36 1.02
31 600585 海螺水 泥 3,558,048 149,936,142.72 1.01
32 601390 中国中 铁 22,000,000 149,380,000.00 1.00
33 601009 南京银 行 8,145,943 146,545,514.57 0.98
34 600019 宝钢股 份 20,000,000 140,800,000.00 0.94
35 601918 国投新 集 8,528,243 140,630,727.07 0.94
36 600030 中信证 券 4,879,001 137,880,568.26 0.93
37 601600 中国铝 业 10,999,948 133,869,367.16 0.90
38 600675 中华企 业 8,330,912 132,961,355.52 0.89
39 601168 西部矿 业 8,289,400 126,330,456.00 0.85
40 600068 葛洲坝 10,280,269 125,008,071.04 0.84
41 600900 长江电 力 9,052,700 124,746,206.00 0.84
42 600432 吉恩镍 业 5,398,369 121,733,220.95 0.82
43 600325 华发股 份 5,186,652 117,166,468.68 0.79
44 600426 华鲁恒 升 6,937,855 113,642,064.90 0.76
45 600528 中铁二 局 9,600,000 112,512,000.00 0.76
46 600837 海通证 券 6,639,086 109,212,964.70 0.73
47 600153 建发股 份 8,006,000 108,321,180.00 0.73 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
31
48 000527 美的电 器 7,488,656 107,087,780.80 0.72
49 600028 中国石 化 9,800,360 104,471,837.60 0.70
50 601006 大秦铁 路 9,812,021 103,909,302.39 0.70
51 600739 辽宁成 大 3,134,849 103,826,198.88 0.70
52 600123 兰花科 创 2,929,156 103,311,332.12 0.69
53 000792 盐湖钾 肥 1,861,785 102,658,824.90 0.69
54 600026 中海发 展 7,119,748 91,915,946.68 0.62
55 600875 东方电 气 2,361,443 91,860,132.70 0.62
56 601919 中国远 洋 6,756,209 91,681,756.13 0.62
57 601001 大同煤 业 2,506,474 91,185,524.12 0.61
58 600581 八一钢 铁 6,774,590 78,923,973.50 0.53
59 600547 山东黄 金 1,293,741 77,753,834.10 0.52
60 601628 中国人 寿 2,681,698 73,880,779.90 0.50
61 000651 格力电 器 3,534,784 73,876,985.60 0.50
62 600178 东安动 力 7,094,091 73,494,782.76 0.49
63 600795 国电电 力 10,444,798 72,800,242.06 0.49
64 000338 潍柴动 力 1,996,598 72,736,065.14 0.49
65 600015 华夏银 行 5,762,563 72,204,914.39 0.48
66 600835 上海机 电 5,624,056 71,425,511.20 0.48
67 000903 云内动 力 7,295,309 71,348,122.02 0.48
68 600009 上海机 场 4,534,304 69,646,909.44 0.47
69 600690 青岛海 尔 4,961,328 65,787,209.28 0.44
70 000562 宏源证 券 3,160,515 65,738,712.00 0.44
71 600006 东风汽 车 13,000,903 61,364,262.16 0.41
72 600642 申能股 份 6,098,744 60,133,615.84 0.40
73 600001 邯郸钢 铁 10,766,639 59,970,179.23 0.40
74 000762 西藏矿 业 2,466,447 59,885,333.16 0.40
75 600017 日照港 9,391,425 59,823,377.25 0.40
76 600309 烟台万 华 3,758,108 59,265,363.16 0.40
77 600361 华联综 超 6,153,363 58,826,150.28 0.39
78 000001 深发展 Ａ 2,666,650 58,186,303.00 0.39
79 600307 酒钢宏 兴 4,229,381 57,477,287.79 0.39
80 600395 盘江股 份 2,075,100 56,255,961.00 0.38
81 600266 北京城 建 3,043,625 51,802,497.50 0.35
82 601958 金钼股 份 2,796,680 45,166,382.00 0.30
83 600808 马钢股 份 9,259,856 44,817,703.04 0.30
84 601169 北京银 行 2,689,284 43,727,757.84 0.29
85 600166 福田汽 车 3,073,000 40,717,250.00 0.27
86 000423 东阿阿 胶 2,048,553 36,751,040.82 0.25
87 000501 鄂武商 Ａ 2,903,300 33,358,917.00 0.22
88 600117 西宁特 钢 2,916,558 29,603,063.70 0.20 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
32
89 000039 中集集 团 2,886,834 28,377,578.22 0.19
90 000522 白云山 Ａ 3,302,359 26,583,989.95 0.18
91 600276 恒瑞医 药 718,320 25,076,551.20 0.17
92 601766 中国南 车 3,930,000 20,789,700.00 0.14
93 002091 江苏国 泰 1,023,800 18,172,450.00 0.12
94 000932 华菱钢 铁 1,922,605 14,246,503.05 0.10
95 600897 厦门空 港 778,127 12,162,125.01 0.08
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的股票明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 461,469,527.75 4.70
2 600016 民生银 行 441,705,975.69 4.49
3 601899 紫金矿 业 392,252,352.88 3.99
4 601328 交通银 行 339,692,301.81 3.46
5 601166 兴业银 行 333,235,286.17 3.39
6 600036 招商银 行 323,121,092.39 3.29
7 600837 海通证 券 304,145,072.68 3.09
8 601601 中国太 保 303,879,481.56 3.09
9 601318 中国平 安 299,389,088.05 3.05
10 600362 江西铜 业 292,277,572.12 2.97
11 601088 中国神 华 287,734,560.35 2.93
12 000825 太钢不 锈 281,342,551.22 2.86
13 000792 盐湖钾 肥 276,934,022.05 2.82
14 600104 上海汽 车 271,936,298.68 2.77
15 000060 中金岭 南 261,849,612.50 2.66
16 601600 中国铝 业 254,264,385.71 2.59
17 600031 三一重 工 253,558,482.90 2.58
18 600489 中金黄 金 251,155,471.06 2.56
19 601988 中国银 行 242,293,483.34 2.47
20 600089 特变电 工 236,117,044.69 2.40
21 000024 招商地 产 232,242,852.37 2.36
22 600050 中国联 通 231,884,224.65 2.36
23 600048 保利地 产 224,211,614.23 2.28
24 601808 中海油 服 208,104,782.01 2.12
25 600875 东方电 气 207,253,323.91 2.11
26 601390 中国中 铁 201,047,121.63 2.05
27 600739 辽宁成 大 199,061,019.20 2.03
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成 交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
33
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 995,212,414.92 10.13
2 000001 深发展 Ａ 706,111,365.33 7.18
3 600030 中信证 券 596,681,736.58 6.07
4 601006 大秦铁 路 510,993,548.92 5.20
5 601318 中国平 安 469,556,839.09 4.78
6 601628 中国人 寿 435,268,546.62 4.43
7 600489 中金黄 金 382,705,802.21 3.89
8 600519 贵州茅 台 357,713,860.94 3.64
9 600000 浦发银 行 324,367,344.19 3.30
10 600050 中国联 通 324,124,062.21 3.30
11 600900 长江电 力 314,396,917.27 3.20
12 600028 中国石 化 297,225,144.15 3.02
13 600009 上海机 场 253,976,270.26 2.58
14 000002 万
科Ａ 252,315,849.30 2.57
15 601857 中国石 油 242,137,021.27 2.46
16 600089 特变电 工 239,908,934.56 2.44
17 000538 云南白 药 224,687,896.25 2.29
18 601088 中国神 华 222,729,224.71 2.27
19 601808 中海油 服 210,089,780.81 2.14
20 600837 海通证 券 207,888,674.10 2.12
21 601899 紫金矿 业 207,047,618.71 2.11
22 600717 天津港 198,771,491.29 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 17,237,089,390.70
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 15,410,763,353.78
注： 买 入 股 票成 本、 卖 出 股票收 入均 按成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交 易
费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
34
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 8,887,198.05 0.06
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 8,887,198.05 0.06
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 126011 08 石 化债 85,250 7,386,060.00 0.05
2 112005 08 万科 G1 8,020 849,318.00 0.01
3 112006 08 万科 G2 6,027 651,820.05 0.00
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内未出现基 金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.9.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外 的 股 票 。
7.9.3 其他资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,371,446.38
2 应收证 券清 算款 49,797,426.52
3 应收股 利 6,860,168.35
4 应收利 息 298,790.93
5 应收申 购款 2,078,370.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,406,202.24
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
35
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基 金本 报告 期末 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额 单位 ： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占 总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
992,873 16,482.38 965,469,196.42 5.90% 15,399,437,521.08 94.10%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
32,292.87 0.0002%
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年6 月 18 日） 基 金份 额总 额 14,722,378,815.70
报告期 期初 基金 份额 总额 16,213,447,000.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 901,052,817.64
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 -749,593,100.93
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,364,906,717.50 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
36
10
重大事 件揭 示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人在 本报 告期 内重大 人事 变动 情况 ：
①基金 管理 人 于 2009 年 3 月 17 日发布 基 金经 理变 更 公告 ， 王新 艳女 士因 个人 原 因提出
辞职 ， 经 公司 董事 会审 议 通过 ， 同 意王 新艳 女士 不 再担任 景顺 鼎益 基金 基金 经理 、 景 顺长 城
精选蓝 筹基 金基 金经 理 职 务， 聘 任涂 强先 生为 景顺 长城鼎 益股 票型 证券 投资 基金 （LOF）基
金经理 、 聘任 聘任 蔡宝 美 女士为 景顺 长城 精选 蓝筹 股票型 证券 投资 基金 基金 经理 ； ② 基金 管
理人 于 2009 年 3 月 21 日 发布关 于聘 任高 级管 理人 员的公 告 ， 聘任 蔡宝 美女 士 为公司 副总 经
理 ； ③基 金管 理人 于 2009 年 3 月 25 日发布 高 级管 理 人员变 更公 告 ， 梁 华栋 先 生由于 个人 原
因辞去 公司 总经 理职 务， 由公司 副总 经理 吴建 军先 生代为 履行 公司 总经 理职 务 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管业 务部 门 在 本报 告期 内没有 发生 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 债券交易
成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期债景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
37
交总额的比例 券成交总
额的比例
长城证券有限责任公司 1 9,151,093,778.22 28.03% - -
中信证券股份有限公司 1 4,144,118,687.02 12.69% - -
招商证券股份有限公司 1 3,203,195,000.32 9.81% 20,590,175.25 100.00%
中国国际金融有限公司 1 1,892,165,603.34 5.80% - -
中信建投证券有限责任公司 1 3,999,472,347.87 12.25% - -
国信证券股份有限公司 1 4,920,309,248.77 15.07% - -
安信证券股份有限公司 1 5,337,498,078.94 16.35% - -
合计 7 32,647,852,744.48 100.00% 20,590,175.25 100.00%
券商名称
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注 成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券有限责任公司 - - - - 7,778,412.74 28.38% 未变更
中信证券股份有限公司 - - - - 3,367,136.80 12.29% 未变更
招商证券股份有限公司 - - - - 2,602,619.45 9.50% 未变更
中国国际金融有限公司 - - - - 1,537,403.60 5.61% 未变更
中信建投证券有限责任公司 - - - - 3,399,540.97 12.41% 未变更
国信证券股份有限公司 - - - - 4,182,237.66 15.26% 未变更
安信证券股份有限 公司 - - - - 4,536,845.19 16.56% 未变更
合计 - - - - 27,404,196.41 100.00%
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、 内 部管 理规 范、 严 格， 具备健 全的 内控 制度 ， 并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的 要 求 ；
e 、该 证券 经营机 构具有 较强 的研 究能力 ，有固 定的研 究机 构和专 门的研 究人员 ，能 及
时、 全 面 、 定期 向基 金管 理人提 供高 质量 的咨 询服 务， 包括 宏观 经济 报告 、 行业报 告 、 市 场
走向分 析报 告 、 个 股分 析 报告及 其他 专门 报告 以及 全面的 信息 服务 。 并能 根 据 基金 管理 人的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
2）选 择程 序
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 ， 确 定证 券经 营机构 的选 择。 基金 管理 人与被 选 择
的证券 经营 机构 签订 协议 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 长 中 国 银
行 网 上 银 行 及 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
2009 年 5 月 5 日 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
38
公告 理人网 站
2
关 于 兴 业 银 行 开 办 景 顺 长 城 旗 下 基 金 “ 定期
定额投 资业 务 ” 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 4 月 27 日
3
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 招 商 银
行借记 卡基 金网 上直 销业 务的公 告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 4 月 20 日
4
关 于 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金
开放日 常申 购的 公告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 4 月 17 日
5
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变
更公告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 3 月 25 日
6
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 高 级 管
理人员 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 3 月 21 日
7
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理变 更公 告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 3 月 17 日
8
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 工 商 银
行“基 智定 投 ” 申购 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 2 月 26 日
9
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金新增 浙商 银行 为代 销机 构的公 告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 1 月 22 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 1 月 19 日
11
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 光 大 银
行定期 定额 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 1 月 14 日
12
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 长 交 通 银
行定期 定额 申购 费率 优惠 活动公 告
中国证 券报 ， 上海 证券
报， 证券 时报 ， 基 金管
理人网 站
2009 年 1 月 12 日
11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 批准 景顺 长 城精选 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件 ； 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年半年度报告（ 正文）
39
2． 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3． 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4． 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5． 《景 顺长 城基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
6．景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营 业 执照、 公司 章程 ；
7．其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
11.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
11.3 查阅方式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有 限公 司
二〇〇九年八月二十 九日
