嘉实基 金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
嘉实多元收益债券型证券投资基金
2009 年 半 年度报告
2009 年 6 月 30 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商 银 行股份有限公司
送出日期 ：2009 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 公司董 事 Edouard Fernen
Peter 先生未出席本次 董事会。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长
签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2009 年 8 月 27 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金 分为 嘉实 多元 债券 A 、B ， 嘉实 多元 债券 A 收取认 （申 ）购 费和 赎回 费； 嘉 实多 元债
券 B 不 收 取认 （申 ）购 费 和赎回 费， 但计 提销 售服 务费。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示和 目录 …… … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …1
§ 2 基 金 简 介 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.1 基 金 基 本 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.2 基金产 品 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.4 信息 披露 方式 … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …4
2.5 其他相关资料………………………………… … ………………………… … …………………5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
3.2 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
§ 4 管 理 人 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …7
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …7
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … …7
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … …8
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … …8
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 … … … … … … … … … … … … … …9
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … …9
4.7 管理 人对报 告期 内基金 利润分 配情况 的说明 …… ……… ……… ……… …… ……… ……10
§ 5 托管人 报告 … ………… ……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………10
5.1 报告 期内本 基金 托管人 遵规守 信情况 声明 … …… ……… ……… ……… …… ……… ……10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信 、 净值计 算 、 利 润分 配等 情 况的说 明… ……10
5.3 托管 人对本 半 年 度报告 中财务 信息等 内容的 真实 、准确 和完整 发表意 见 … ……… ……10
§6 半 年 度财务 会计报 告 … ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… …………10
6.1 资 产负债 表 … ………… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……10
6.2 利润 表 …… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……12
6.3 所有 者权益 （基 金净值 ）变动 表 …… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……12
6.4 报表附注… … … … …… … … … … …… … … … …… … … … … … … … … … …… … … … … …13
§ 7 投 资 组 合 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …26 嘉实基金管理有限公司
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7.1 期末 基金资 产组 合情况 ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……26
7.2 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合 …… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……27
7.3 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 序的 所有股 票投资 明细 … …… ……… ……27
7.4 报告 期内股 票投 资组合 的重大 变动 … ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……27
7.5 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组合 ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……29
7.6 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 债券投 资明细 …… ……… ……29
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 … … …29
7.8 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 权证投 资明细 …… ……… ……29
7.9 投资 组合报 告附 注 …… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……29
§ 8 基金份 额持有 人信息 … ……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………30
8.1 期末 基金份 额持 有人户 数及持 有人结 构 …… …… ……… ……… ……… …… ……… ……30
8.2 期 末基金 管理 人的从业 人员持 有本 开放式 基金的 情况 … …… ……… ……… ……… ……30
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …31
§1 0 重 大 事 件 揭 示 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …31
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …31
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 … … … … … … … … …31
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 … … … … … … … … … … … … … …31
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …31
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …31
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 … … … … … … … … … … … …31
10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …31
10.8 其 他 重 大 事 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …33
§11 备 查 文 件 目 录 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …34
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实多 元收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实多 元债券
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 9 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,372,845,117.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称 嘉实多 元债券 A 嘉实多 元债券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 070015 070016
报告期末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总 额 537,489,845.18 份 835,355,272.50 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 在 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 谋 求 较 高 的 当 期 收
益，力 争资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金 投 资 策 略 由 自 上 而 下 的 资 产 配 置 计 划 和 自 下 而 上 的 单 个 证 券 选 择
计划组 成 。 根 据对 宏观 经 济趋势 、 国家 宏观 政策 趋 势、 行业 及企 业盈 利和
信用状 况、 债券 市场 和股 票市场 估值 水平 及预 期收 益等动 态分 析， 决定 债
券类、 权益 类资 产配 置比 例。 债 券类 投资 采取 积极 主动的 投资 策略 包括 确
定债券 组合 久期 、 债券 组 合期限 结构 及类 属配 置 、 单个资 产选 择 ， 权 益类
投资作 为辅 助和 补充 ，其 最重要 因素 是本 金安 全。
业绩比 较基 准 中央国 债登 记结 算公 司的 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混 合
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商 银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电 话 （010 ）65215588 (010) 66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010) 66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 100140
法定代 表人 王忠民 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半年度报告正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实基金管理有限公司
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2.5 其他相关资料
项目 注册登 记机 构
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标
本报告 期（2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日）
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
本期已 实现 收益 29,200,083.85 47,239,946.39
本期利 润 24,636,588.82 43,016,254.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0389
0.0385
本期加 权平 均净 值利 润率 3.74% 3.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.99% 4.79%
3.1.2 期末数 据和 指标
本报告 期（2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日）
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
期末可 供分 配利 润 27,127,819.50 40,899,103.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0505 0.0490
期末基 金资 产净 值 575,757,319.00 893,564,523.74
期末基 金份 额净 值 1.071 1.070
3.1.3 累计期 末指 标
本报告 期（2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日）
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
基金份 额累 计净 值增 长率 10.34% 10.02%
注： （1 ） “ 本期 已实 现收 益 ” 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字 ；
（3 ） “ 期末 可供 分配 利润 ” 采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数。 （4 ）嘉 实多 元债 券 A 收取认 （申 ）购 费和 赎回 费，嘉 实多 元债 券 B 不收 取认（ 申） 购费 和 赎
回费但 计提 销售 服务 费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
3.2.1.1 嘉实多元债券 A 基 金份额净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 2.10% 0.22% -0.31% 0.03% 2.41% 0.19%
过去三 个月 4.08% 0.30% 0.30% 0.04% 3.78% 0.26%
过去 六 个月 4.99% 0.27% -1.24% 0.14% 6.23% 0.13%
自基金 合同 生效
起至今 10.34% 0.24% 8.69% 0.24% 1.65% 0.00%
3.2.1.2 嘉实多元债券 B 基金份额净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较 嘉实基金管理有限公司
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 2.10% 0.22% -0.31% 0.03% 2.41% 0.19%
过去三 个月 4.08% 0.30% 0.30% 0.04% 3.78% 0.26%
过去 六 个月 4.79% 0.27% -1.24% 0.14% 6.03% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今 10.02% 0.25% 8.69% 0.24% 1.33% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2008-9-10
2008-10-3
2008-10-26
2008-11-18
2008-12-11
2009-1-3
2009-1-26
2009-2-18
2009-3-13
2009-4-5
2009-4-28
2009-5-21
2009-6-13
嘉实多元债券A 业绩基准
图1:嘉 实多 元债券A 基金 份 额 累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2008 年9 月10 日至2009 年6月30 日）
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2008-9-10
2008-10-3
2008-10-26
2008-11-18
2008-12-11
2009-1-3
2009-1-26
2009-2-18
2009-3-13
2009-4-5
2009-4-28
2009-5-21
2009-6-13
嘉实多元债券B 业绩基准
图2:嘉 实多 元债券B 基金 份 额 累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2008 年9 月10 日至2009 年6月30 日）
注1 ： 本 基金 基金 合同 生效 日2008 年9 月10 日至 报告 期 末未 满1年。 按基 金合 同和 招募说 明书 的约 定，
本基金 自基 金合 同生 效日 起6个 月内 为建 仓期， 建仓 期 结束 时 本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合 同
“第十 一部 分基 金的 投资 二、投 资范 围五 （二 ）投 资组合 限制 ”的 约定 。
注2: 2009 年2 月 13 日 ， 本基金 管理 人发 布 《 关于 增聘嘉 实多 元基 金基 金经 理的公 告》 ， 增 聘王
茜女士 任本 基金 基金 经理 ，与原 基金 经理 刘熹 先生 共同管 理本 基金 。
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§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 设有分 公 司。公司获得 首批全国 社 保基金、企 业年金投
资管理 人 和 QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。
截止 2009 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、15 只开 放式 基 金，具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉实 量化 阿尔 法股票 。其 中嘉 实增 长混 合、嘉 实稳 健混 合、 嘉实 债券 3 只开 放式 基 金
属于嘉实理财 通系列证 券 投资基金，同 时，管理 多 个全国社保基 金、企业 年 金基金、特 定客户资
产投资 组合 。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘熹 本 基 金 基
金经理 、 嘉
实 债 券 基
金经理 、 公
司 固 定 收
益部总 监
2008 年9 月
10 日
－ 15
曾 任 平 安 证 券 福 田 营 业 部 分 析
师 、 中 国 平 安 保 险 投 资 管 理 中 心
投 资 经 理 ， 巨 田 证 券 公 司 投 资 部
副 经 理 ， 招 商 证 券 公 司 债 券 研 究
员。2003 年 2 月 加盟 嘉实 基金，
曾 任 嘉 实 策 略 混 合 基 金 经 理 。 经
济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 ，
中国国 籍。
王茜 本 基 金 基
金经理 、 公
司 固 定 收
益 部 副 总
监。
2009 年2 月
13 日
－ 7 曾 任 武 汉 市 商 业 银 行 信 贷 资 金 管
理 部 总 经 理 助 理 ， 中 信 证 券 固 定
收 益 部 ， 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券
基 金 经 理 、 长 盛 货 币 基 金 经 理 。
2008 年11 月加 盟嘉 实基 金。 工 商
管 理 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 ，
中国国 籍。
注： （1）任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日或 公司作出决 定后公告 之日 ，离任日期 指公司 作
出决定后 公 告之日； （2 ） 证券从业的 含义遵从 行业 协会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相 关
规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在 报告 期内， 本基 金管 理人 严格 遵循了 《证 券法 》 、 《 证券 投资基 金法 》及 其各 项配 套法规 、
《嘉实多元收 益债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ，本着诚实 信用、勤嘉实基金管理有限公司
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勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利 益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交 易情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
报告期 内， 嘉实 多元 债券 A 基金份 额 净 值增 长率 4.99% 、嘉 实多 元债券 B 基 金 份额 净 值增 长
率4.79%， 投资 风格 相似 的 嘉实债 券 基 金份 额 净 值增 长率 为1.64%、 某债 券组 合 份额 净 值增 长率 为
0.43% 。
主要原因是:（1 ）嘉实多 元债券可主动 投资于二 级 市场股票；嘉 实债券及 某 债券组合受合 同
约束， 禁止 投资 二级 市场 股票， 而报 告期 股票 市场 收益明 显好 于债 券市 场收 益。 （2） 相对 于嘉 实
债券， 某 债券 组合 可转 债 投资比 例上 限受 到合 同约 束， 可转 债仓 位相 对较 低， 影响收 益水 平。 （3）
报告期 内债 券市 场疲 弱， 尤其是 中期 非信 用债 券的 表现较 差。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
截至报 告期 末嘉 实多 元债券 A 基金份 额净 值为 1.071 元， 本报告 期基 金份 额 净值增 长率 为
4.99% ； 截 至报 告期 末嘉 实 多元债券 B 基金 份额 净值 为 1.070 元 ， 本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为
4.79% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-1.24% 。
报告期 内， 经济 呈 V 型反 转走势 ，投 资拉 动成 为经 济最大 的亮 点， 信贷 超预 期大规 模投 放 成
为支持投资放 量和流动 性 高涨的主要因 素。一季 度 内经济继续下 滑，企业 利 润仍在恶化 ，虽然有
微弱的回升迹 象但难以 确 认。二季度则 表现为明 显 的经济反转， 虽然外需 仍 持续疲弱， 但投资的
拉动作用已经 充分显现 。 由于流动性充 裕达到前 所 未有的程度， 国际大宗 商 品价格从底 部快速上
涨，虽 然 CPI 同 比仍 处于 通缩之 中， 但市 场的 通胀 预期不 断加 强， 通胀 预期 成为债 市走 势的 主 导
力量。 在对 债市 大方 向并 不乐观 的背 景下 ，上 半年 由贷款 爆发 性增 长 和 IPO 重启引 发了 债市 两 轮
大的下跌。对 经济向好 的 预期以及充裕 的流动性 使 得投资者风险 偏好提升 ， 股市转暖并 累积了可
观的涨 幅， 债市 上交 易性 资金离 场， 股债 转换 完成 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
9
基于以上对宏 观经济形 势 的判断，上半 年本基金 在 资产配置上减 持了固定 收 益率资产并大 幅
降低久期，同 时适时增 加 了股票资产的 配置比例 ， 此外还适当参 与了流动 性 较好的可转 债和交易
所信用 债投 资， 为持 有人 创造了 较为 理想 的投 资回 报。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及 行业走势 的简 要展望
展望未来，经 济回升态 势 已确立但基础 尚不稳固 ， 外需疲弱及企 业利润尚 未 显著好转是回 升
尚不稳 固的 主要 标志 。 虽 然CPI 同比 仍处 通缩 状态 ， 但货币 供应 量的 高速 增长 以及大 宗商 品价 格走
强令市场通胀 预期不断 加 强。我们认为 下阶段财 政 政策不会转向 ，出于通 胀 预期管理的 需要，货
币政策将出现 微调。流 动 性增速最充裕 的时点过 去 ，但总量仍处 于极充裕 的 水平。二季 度内巨量
信贷下 投资 放量 是经 济呈V 型反转 的主 要推 动因 素， 而 新开工 投资 以及 地方 政府 投资高 增意 味着 下
半年投资仍将 维持高位 。 房地产和汽车 的迅速回 暖 有望推动私人 部门跟进 ， 宏观 经济指 标将继续
走好。虽然国 际经济筑 底 仍不稳固，但 对国内经 济 复苏的负面作 用有限。 微 观上企业利 润将逐步
改善，支持权 益类资产 继 续走高。继续 看好权益 类 资产的风险点 主要是估 值 提升过快， 其次是房
地产、汽车销 量等行业 数 据可能出现阶 段性回调 ， 需要重点关注 流动性变 化 趋势，保持 组合良好
流动性。此外 ，新股发 行 及一年期央票 的再推出 将 不断推高短期 利率，通 胀 预期使长期 利率也维
持高位，我们 认为债券 市 场收益率曲线 继续熊平 的 概率较大，但 不排除充 分 调整后将出 现一定的
投资机 会。
基于以上判断 ，下半年 我 们对权益类资 产谨慎乐 观 、对利率产品 则持谨慎 规 避态度并将耐 心
等待投资机会 。主要策 略 是保持固定收 益类资产 基 本配置及低久 期，适当 适 时配置信用 品种。同
时在保持流动 性和控制 风 险的前提下， 保持权益 类 资产的较高配 置并积极 参 与权益类资 产的一级
市场申 购， 力争 为持 有人 带来低 风险 的较 高投 资回 报。
4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人 对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由研究 、 固定收益、运 营、风险 管 理、 法律稽核 等
部门负责人组 成， 负责 研 究、 指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有 专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内， 研 究、固定 收 益部门负责人 同时兼任 基 金经理、估 值委员，
参加估值专业 委员会 会 议 ，不介入基金 日常估值 业 务； 参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括上海、 深圳证券 交 易所， 中国证 券登记结 算 有限责任公 司 ，中央嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
10
国债登 记结 算有 限责 任公 司以及 中国 证券 业协 会等 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 五部分 三 、 基 金收 益分 配 原则 “1 、 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提
下，本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 12 次 ，每 年 分配比 例不 得低 于可 供分 配收益 的 50%”、 “5 、
基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值” 的约 定。2009 年 2 月 26 日， 本基金 管理 人以截至
2008 年 12 月 31 日 的 可 供 分 配 收 益 为 基 准 进 行 收 益 分 配 ，嘉实多元债券 A 实 施 分 配 收 益
4,539,887.78 元， 嘉实 多元 债券 B 实 施分 配收 益 7,584,736.88 元。2009 年4 月 8 日 ，本 基金 管
理人以 截至2009 年 3 月 31 日的 可供 分配 收益 为基 准进行 收益 分配 ，嘉 实多元 债券 A 实施 分配 收
益5,563,287.79 元， 嘉实 多元债券 B 实施 分配 收 益10,669,554.41 元。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2009年上半 年，本基 金托 管人在对嘉实 多元收益 债 券型 证券投资 基金 的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
2009年上半 年，嘉实 多元 收益债券型 证 券投资基 金 的管理人—— 嘉实基金 管 理有限公司在嘉
实多元收益债 券型 证券 投 资基金 的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，嘉实多 元 收益债券型 证 券投资基 金 对基金份额 持有人进
行了两 次利 润分 配， 分配 金额为28,357,466.86元。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人依法 对 嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实多元收 益债券型 证 券投资基金2009
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 多元 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2009 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
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2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月31 日
资 产
银行存 款 6.4.7.1 37,211,957.75 90,246,287.98
结算备 付金
2,281,284.26 170,685.03
存出保 证金
1,114,615.95 125,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,457,373,974.80 2,682,050,845.63
其中： 股票 投资
274,518,870.59 41,655,845.63
基金投 资
- -
债券投 资
1,182,855,104.21
2,640,395,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
7,195,634.06
7,778,474.34
应收利 息 6.4.7.5 30,057,257.76 22,659,959.49
应收股 利
- -
应收申 购款
9,961,120.52 61,201,665.26
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,545,195,845.10 2,864,232,917.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 6 月 30 日
上年度末
2008 年 12 月31 日
负 债
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3
-
-
卖出回 购金 融资 产款
50,064,854.97 100,006,229.99
应付证 券清 算款
-
-
应付赎 回款
22,892,964.84 22,719,693.14
应付管 理人 报酬
812,700.88 1,517,988.14
应付托 管费
232,200.29 433,710.90
应付销 售服 务费
198,178.30 394,284.48
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,440,992.23 221,718.01
应交税 费
24,000.00 -
应付利 息
1,646.16 2,793.91
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 6.4.7.8 206,464.69 80,838.75
负债合计
75,874,002.36 125,377,257.32
所有者权益
实收基 金 6.4.7.9 1,372,845,117.68 2,640,816,511.87
未分配 利润 6.4.7.10 96,476,725.06 98,039,148.54
所有者 权益 合计
1,469,321,842.74 2,738,855,660.41
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计
1,545,195,845.10 2,864,232,917.73
注：报 告截 止日 2009 年 6 月 30 日 ， 嘉实 多元 债券 A 基金份 额净 值 1.071 元，基 金份 额总 额嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
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537,489,845.18 份; 嘉 实 多元债券 B 基金 份额 净 值1.070 元， 基金 份额 总额835,355,272.50 份；
本基金 基金 份额 总 额1,372,845,117.68 份。
6.2 利润表
会计主 体： 嘉实 多元 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至2009 年 6 月30 日
一、收入
81,266,473.46
1. 利息 收入
26,647,981.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 346,423.03
债券利 息收 入
26,301,558.62
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利息收 入
2. 投资 收益
63,267,890.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 66,741,997.92
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13
-4,926,945.33
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-
股利收 益 6.4.7.15
1,452,837.73
3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16
-8,787,186.89
4. 汇兑 收益
5. 其他 收入 6.4.7.17
137,788.38
二、费 用
-13,613,630.11
1 ．管 理人 报酬
-6,424,085.06
2 ．托 管费
-1,835,452.89
3 ．销 售服 务费
-1,749,940.83
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 -3,114,756.78
5 ．利 息支 出
-238,804.06
其中：卖出回购金融资产支出
-238,804.06
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 -250,590.49
三、利润总额
67,652,843.35
所得税 费用
-
四、净利润
67,652,843.35
注；本 基金 合同 生效 日 为2008 年9 月10 日。
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 嘉实 多元 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
13
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,640,816,511.87 98,039,148.54 2,738,855,660.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
67,652,843.35 67,652,843.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,267,971,394.19 -40,857,799.97 -1,308,829,194.16
其中：1. 基金申购款 1,942,908,353.17 80,566,603.76 2,023,474,956.93
2. 基金赎回款 -3,210,879,747.36 -121,424,403.73 -3,332,304,151.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动
- -28,357,466.86 -28,357,466.86
五、期末所有者权益（基金净值） 1,372,845,117.68 96,476,725.06 1,469,321,842.74
注；本 基金 合同 生效 日 为2008 年9 月10 日。
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基本情况
嘉实多元收益 债券型证 券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国证券 监督管理 委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证 监许 可[2009]865 号《 关于 核 准嘉实 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准， 由 嘉实基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《 嘉实 多元收益
债券型 证券投 资基金基 金 合同》 负责 公 开募集 。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，业经普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司 普 华永 道中 天验 字(2009) 第 137 号验 资报 告予以 验证 。经 向 中
国证监 会备 案 ， 《嘉 实多 元 收益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2009 年 9 月 10 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总额 为 4,579,775,847.06 份 基 金 份 额 ，其中认 购 资 金 利 息 折 合
496,931.53 份基 金份 额 。 本基金 的基 金管 理人 为嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 工商
银行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “中 国工 商银 行”) 。
根据《嘉实多 元收益债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《嘉实多 元收益债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 费、申购 费 、销售服务 费收取方
式的不 同， 将基 金份 额分 为不同 的类 别。 其中 ， 嘉 实多元 债券 A 在投 资者 认 购/ 申购 时收 取认 购/
申购费 ，不 收取 销售 服务 费； 嘉 实多 元债 券 B 不 收 取认购/ 申购 费， 销售 服务 费年费 率为 0.3% 。
嘉实多 元债 券 A 、B 基 金 份额分 别设 置代 码， 分别 计算和 公告 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。
根据 《中 华人民 共和国 证 券投资基 金法 》 和《嘉 实 多元收益 债券型 证券投 资 基金基金 合同》
的有关规 定，本 基金主 要 投资于国 债、金 融债、 企 业( 公司) 债、次 级债、 可转 换债券( 含分 离交 易
可转债) 、 资 产支 持证 券、 央行票 据 、 短期 融资 券等 债券类 资产 ， 及 债券 回购 、 银 行存 款等 。 此 外，
本基金可 参与一 级市场 新 股申购或 公开增 发的股 票 ；持有可 转换债 券转股 所 得的股票 ；投资 二级
市场股票 以及权 证等中 国 证监会允 许基金 投资的 其 它金融工 具。本 基金投 资 组合的资 产配置 范围
为 ： 债 券 类 资 产的 投 资 比例 不 低 于 基 金 资产 的 80% ， 权 益 类 资 产 的投 资 比 例不 超 过 基 金 资 产的嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
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20% ，对现金 和到期日不 超过一年的政府 债券的投 资比例不低于基 金资产净 值的 5% 。此 外，如
法律法规 或监管 机构以 后 允许基金 投资其 他金融 工 具或金融 衍生工 具，基 金 管理人在 履行适 当程
序后，可 以将其 纳入投 资 范围。本 基金的 业绩比 较 基准为中 央国债 登记结 算 有限责任 公司的 中国
债券总 指数 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照 财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释 以及其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国 证监 会基 金部 通知[2009]4 号 关于 发布 《证 券 投资基 金信 息披 露
XBRL 模板 第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>(试行) 》 等问题 的通 知、 中国 证券 业协会 于 2007 年 5
月 15 日颁 布的 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《 嘉实多 元收 益债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
和中国 证监 会允 许的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求， 真实 、 完整 地反映 了本 基 金 2009 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
报告期 内， 本基 金不 存在 会计差 错 事 项。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2002]128 号《关于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]102 号 《关 于股 息红 利个
人所得 税有 关政 策的 通知 》 及其 他相关 财税 法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(b) 基金买 卖股 票、 债券 的 差 价收入 暂 免 征营 业税 和企 业所得 税 。
(c) 对基金取 得 的 企业 债券 利息收 入， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入 ，由上市公司在向 基
金派发 股息 、 红利 时暂 减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依 照现 行税 法规 定 即 20% 代扣 代缴 个人
所得税 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
(d) 基金买 卖股 票 于 2008 年 9 月 18 日之 前 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，自 2008嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
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年 9 月 19 日起 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交易 印花 税 ， 买入 股票 不征收 股票 交易 印 花
税。
6.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人 民币 元
项目 本期末
2009 年 6 月 30 日
活期存 款 37,211,957.75
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 37,211,957.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 251,898,423.41 274,518,870.59 22,620,447.18
债券
交易所 市场 361,395,878.13 369,656,104.21 8,260,226.08
银行间 市场 813,776,972.98
813,199,000.00
-577,972.98
合计 1,175,172,851.11 1,182,855,104.21 7,682,253.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,427,071,274.52
1,457,373,974.80
30,302,700.28
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
报告期 末 ， 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额 为 零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
期末 本 基金 无 买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 10,121.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 718.56
应收债 券利 息 30,046,418.06 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
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应收买 入返 售证 券利 息 -
其他 -
合计 30,057,257.76
6.4.7.6 其他资产
本期末 （2009 年6 月30 日）本 基金 未持 有 其 他资 产 （其 他应 收款 、待 摊费 用）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,424,780.84
银行间 市场 应付 交易 费用 16,211.39
合计 1,440,992.23
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
预提费 用 193,396.69
应付赎 回费 13,068.00
合计 206,464.69
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 嘉实多元债券 A 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月1 日至2009 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
981,071,157.31
981,071,157.31
本期申 购
350,076,464.31
350,076,464.31
本期赎 回
-793,657,776.44
-793,657,776.44
本期末
537,489,845.18
537,489,845.18
注: 申购含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.9.2 嘉实多元债券 B 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月1 日至2009 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
1,659,745,354.56
1,659,745,354.56
本期申 购
1,592,831,888.86
1,592,831,888.86
本期赎 回
-2,417,221,970.92
-2,417,221,970.92
本期末
835,355,272.50
835,355,272.50
注: 申购含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
17
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 嘉实多元债券 A 未 分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,032,210.00 16,419,884.66 37,452,094.66
本期利 润 29,200,083.85 -4,563,495.03 24,636,588.82
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -13,001,298.78 -716,735.31 -13,718,034.09
其中： 基金 申购 款 9,478,807.58 4,540,234.52 14,019,042.10
基金赎 回款 -22,480,106.36 -5,256,969.83 -27,737,076.19
本期已 分配 利润 -10,103,175.57 - -10,103,175.57
本期末 27,127,819.50 11,139,654.32 38,267,473.82
6.4.7.10.2 嘉实多元债券 B 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 32,829,104.52 27,757,949.36 60,587,053.88
本期利 润 47,239,946.39 -4,223,691.86 43,016,254.53
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -20,915,655.86 -6,224,110.02 -27,139,765.88
其中： 基金 申购 款 46,955,048.32 19,592,513.34 66,547,561.66
基金赎 回款 -67,870,704.18 -25,816,623.36 -93,687,327.54
本期已 分配 利润 -18,254,291.29 - -18,254,291.29
本期末 40,899,103.76 17,310,147.48 58,209,251.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
316,775.42
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入
12,818.90
其他
16,828.71
合计
346,423.03
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人 民币 元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 960,779,545.83
卖出股 票成 本总 额 -894,037,547.91
买卖股 票差 价收 入 66,741,997.92
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人 民币 元 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
18
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
卖出债 券 、 债 转股 及债 券
到期兑 付 成 交金 额
5,128,390,096.47
卖出债 券 、 债 转股 及债 券
到期兑 付 成 本总 额
-5,062,797,072.41
应收利 息总 额 -70,519,969.39
债券投 资收 益 -4,926,945.33
6.4.7.14 衍生工具收益： 无
6.4.7.15 股利收益
单位：人 民币 元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,452,837.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,452,837.73
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
1. 交易 性金融 资产
-8,787,186.89
——股 票投 资
25,375,220.34
——债 券投 资
-34,162,407.23
——资 产支 持证 券投 资 -
——基金 投资 -
2. 衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3. 其他 -
合计
-8,787,186.89
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年 6 月 30 日
赎回基金 补偿 收入 94,982.04
转换基 金补 偿收 入 12,806.34
其他 30,000.00
合计 137,788.38
6.4.7.18 交易费用
单位：人 民币 元
项目
本期
2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,074,131.78 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
19
银行间 市场 交易 费用 40,625.00
合计 3,114,756.78
6.4.7.19 其他费用
单位：人 民币 元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
信息披 露费 148,765.71
审计费 用 44,630.98
银行汇 划费 用 48,193.80
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
其他
-
合计 250,590.49
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项
2009 年 7 月 3 日， 本基 金 管理人 发布 《嘉实 多 元收 益债券 型 证 券投 资基 金 2009 年第 3 次收
益分配 公告》， 以截至 2009 年 6 月 30 日的 可供 分配 收 益为基 准， 向基 金份 额持 有 人进行 收益 分配 ：
嘉实多元 债券 A 、B 均按 每10 份 基金 份额 派发 现金 红 利0.10 元 ， 红 利发 放日 为2009 年 7 月 8 日。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ，未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银行 股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国都证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人同 受重 大影 响的公 司、 基金 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的 交易
本期 本 基金 未 通 过关 联方 交易单 元进 行交 易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
20
单位：人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
当期应 支付 的管 理费 6,424,085.06
其中： 当期 已支 付 5,611,384.18
期末未 支付 812,700.88
注： 支付基金管理人嘉实 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 0.70%的 年费率
计提，逐日累计至每月 月 底，按月支付。其计算 公 式 为：日管理人报酬＝ 前 一日基金资产净值 ×
0.70% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人 民币 元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
当期应 支付 的托 管费 1,835,452.89
其中： 当期 已支 付 1,603,252.60
期末未 支付 232,200.29
注: 支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按 月支 付。 其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 嘉实多元债券 B 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
当期应 支付 的销 售服 务费
当期已 支付 期末未 支付 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 319,116.45 67,609.97 386,726.42
中国工 商银 行股 份有 限公 司 521,883.70 69,158.36 591,042.06
国都证 券有 限责 任公 司 2,123.77 219.97 2,343.74
合计 843,123.92 136,988.30 980,112.22
注： （1 ）支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按 嘉 实多 元债 券 B 基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 0.30%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 嘉实基金管理 有限公司 ， 再由嘉实基 金管理有
限公司 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。其 计算 公式 为：日 B 类 基金 份额 销售 服务费 ＝前 一日 B 类
基金份 额资 产净 值 ×0.30%/ 当年 天数。 （2 ）嘉 实多 元 债券A 不收 取销 售服 务费 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行股份有限公司 - 460,468,777.75 -
-
474,012,000.00 13,892.70
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
21
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期 末 （2009 年 6 月 30 日）、 上年 度 末 （2008 年 12 月 31 日）， 其他 关联 方 未投资 本基 金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人 民币元
关联方
名称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商 银行股 份有限 公司 37,211,957.75 316,775.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总额
再投资 形式
发放总额
利润分 配
合计
备注
1 09-02-25 09-02-25
嘉实多元债券 A: 0.080
嘉实多元债券 B: 0.060
6,971,641.64 5,152,983.02 12,124,624.66 -
2 09-04-07 09-04-07
嘉实多元债券 A: 0.100
嘉实多元债券 B: 0.100
9,161,238.24 7,071,603.96 16,232,842.20 -
合计 - -
嘉实多元债券 A: 0.180
嘉实多元债券 B: 0.160
16,132,879.88 12,224,586.98 28,357,466.86 -
6.4.12 期末（2009 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
期末（2009 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 流通 受限 的 股票 。
6.4.12.1.2 受限证 券类 别 ：债券
期末（2009 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的债券 。
6.4.12.1.3 受限证 券类 别 ：其他
期末（2009 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 流通 受限 的其他 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票
期末（2009 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 暂时停牌 的 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2009 年 6 月 30 日 止 ， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易 形成 的卖 出回 购证
券款余 额50,064,854.97 元，是 以如 下债 券作 为质 押： 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
22
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
0801104 08 央 行票 据 104 2009-07-01 96.65 527,000 50,934,550.00
合计 - - - 527,000 50,934,550.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末 本 基金 的 交 易所 债券 正回购 余额 为零 。
6.4.13 金融工 具风 险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于中 低风险品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的 范围 之内 ，以 实现 通过谋 求较 高的 当期 收益 ，力争 资产 的长 期稳 定增 值的投 资目 标。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系，公司 董 事会对公司建 立
内部控制系统 和维持其 有 效 性承担最终 责任。董 事 会下设 风险控 制与内审 委 员会 ，负责 检查公司
内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ，充分发挥独 立董事监 督 职能，保护 投资者利
益和公 司合 法权 益。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金管理人设立 风险控制 委 员会，由公司 总
经理、副总经 理、督察 长 、总经理助理 以及部门 总 监组成，负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的
各项风 险， 并提 出防 范化 解措施 。
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 公司各项 制 度、业务的合 法合规性 及 内部控制制度 的
执行情况进行 监察、稽 核 ，定期和不定 期向董事 会 报告公司内部 控制执行 情 况。监 察稽 核部具体
负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管
理层重视和支 持监察稽 核 工作，并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性，配 备 了充足合格 的监察稽
核人员，明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部
门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位
职责范 围内 承担 相应 风险 管理责 任。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
23
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任 ，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管人中国 工商银行 ， 因而与该银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 在交易所进 行的交易
均与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 完成 证券 交收 和款项 清算 ， 因 此违 约风 险 发生的 可能 性很 小；
基金在进行银 行间同业 市 场交易前均对 交易对手 进 行信用评估并 对证券交 割 方式进行限 制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等 级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资 于一 家公 司发 行的 证券市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下 以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现 能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持证券 一部分在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 及 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风险 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
24
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和债 券投资等 。 本基金主要投 资
于交易所及银 行间市场 交 易的固定收益 品种，因 此 存在相应的利 率风险。 下 表统计了本 基金面临
的利率风险敞 口。表中 所 示为本基金资 产及负债 的 公允价值，并 按照合约 规 定的利率重 新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2009 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,211,957.75 - - - 37,211,957.75
结算备付金 2,281,284.26 - - - 2,281,284.26
存出保证金 - - - 1,114,615.95 1,114,615.95
交易性金融资产 793,185,000.00 289,136,029.81 100,534,074.40 274,518,870.59 1,457,373,974.80
应收证券清算款 - - -
7,195,634.06
7,195,634.06
应收利息
- - - 30,057,257.76 30,057,257.76
应收申购款 4,178,475.21 - - 5,782,645.31 9,961,120.52
资产总计 836,856,717.22 289,136,029.81 100,534,074.40 318,669,023.67 1,545,195,845.10
负债
卖出回购金融资产款 50,064,854.97 - - - 50,064,854.97
应付赎回款 - - - 22,892,964.84 22,892,964.84
应付管理人报酬 - - - 812,700.88 812,700.88
应付托管费 - - - 232,200.29 232,200.29
应付销售费用 - - - 198,178.30 198,178.30
应付交易费用 - - - 1,440,992.23 1,440,992.23
应交税费 - - - 24,000.00 24,000.00
应付利息 - - - 1,646.16 1,646.16
其他负债 - - - 206,464.69 206,464.69
负债总计 50,064,854.97 - - 25,809,147.39
75,874,002.36 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
25
利 率敏感度 缺口 786,791,862.25 289,136,029.81 100,534,074.40 292,859,876.28
1,469,321,842.74
上年度末
2008 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 90,246,287.98 - - - 90,246,287.98
结算备付金 170,685.03 - - - 170,685.03
存出保证金 - - - 125,000.00 125,000.00
交易性金融资产 843,970,000.00 744,266,000.00 1,052,159,000.00 41,655,845.63 2,682,050,845.63
应收证券清算款 - - - 7,778,474.34 7,778,474.34
应收利息
- - - 22,659,959.49 22,659,959.49
应收申购款 1,256,000.00 - - 59,945,665.26 61,201,665.26
资产总计 935,642,973.01 744,266,000.00 1,052,159,000.00 132,164,944.72 2,864,232,917.73
负债
卖出回购金融资产款 100,006,229.99 - - - 100,006,229.99
应付赎回款 - - - 22,719,693.14 22,719,693.14
应付管理人报酬 - - - 1,517,988.14 1,517,988.14
应付托管费 - - - 433,710.90 433,710.90
应付销售费用 - - - 394,284.48 394,284.48
应付交易费用 - - - 221,718.01 221,718.01
应付利息 - - - 2,793.91 2,793.91
其他负债 - - - 80,838.75 80,838.75
负债总计 100,006,229.99 - - 25,371,027.33 125,377,257.32
利 率敏感度 缺口 835,636,743.02 744,266,000.00 1,052,159,000.00 106,793,917.39 2,738,855,660.41
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2009 年6 月30 日） 上年度 末 （2008 年12 月31 日）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 306 增加 约 3,133
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 306 减少 约 3,079
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。 本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易
的固定 收益 品种 ，对 股票 等权益 类证 券的 投资 比例 不超过 基金 资产 的 20% ， 因此无 重大 其他 价 格
风险。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
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嘉实多元债券 2009 年半年度报告
26
§ 7 投资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 274,518,870.59 17.77
其中： 股票 274,518,870.59 17.77
2 固定收 益投 资 1,182,855,104.21 76.55
其中： 债券 1,182,855,104.21 76.55
资产支 持证 券 -
-
3 金融衍 生品 投资 -
-
4
买入返 售金 融资 产
-
-
其中：买断式回购的买入返售 金 融 资 产
-
-
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计
39,493,242.01 2.56
6 其他资 产 48,328,628.29 3.13
合计 1,545,195,845.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
-
-
B 采掘业
28,881,942.75 1.97
C 制造业
66,299,657.22 4.51
C0 食品、 饮料
-
-
C1 纺织、 服装 、皮 毛
-
-
C2 木材、 家具
-
-
C3 造纸、 印刷
7,497,539.40 0.51
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料
13,319,632.54 0.91
C5 电子
-
-
C6 金属、 非金 属
17,030,884.00 1.16
C7 机械、 设备 、仪 表
16,805,601.28 1.14
C8 医药、 生物 制品
11,646,000.00 0.79
C99 其他制 造业
-
-
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供 应业
10,044,000.00 0.68
E 建筑业
17,571,682.24 1.20
F 交通运 输、 仓储 业
3,177,000.00 0.22
G 信息技 术业
8,430,000.00 0.57
H 批发和 零售 贸易
-
-
I 金融、 保险 业
68,621,684.26 4.67
J 房地产 业
53,852,904.12 3.67
K 社会服 务业
-
-
L 传播与 文化 产业
-
-
M 综合类
17,640,000.00 1.20 嘉实基金管理有限公司
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27
合 计 274,518,870.59 18.68
7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值比例大小 排 名 的 所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票简 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 1,500,000 19,125,000.00 1.30
2 600036 招商银 行 800,000 17,928,000.00 1.22
3 000528 柳
工 1,009,952 16,805,601.28 1.14
4 601166 兴业银 行 388,566 14,419,684.26 0.98
5 600016 民生银 行 1,800,000 14,256,000.00 0.97
6 600048 保利地 产 500,000 13,945,000.00 0.95
7 600068 葛洲坝 1,098,839 13,361,882.24 0.91
8 600583 海油工 程 1,100,925 13,023,942.75 0.89
9 601169 北京银 行 800,000 13,008,000.00 0.89
10 002038 双鹭药 业 360,000 11,646,000.00 0.79
11 000024 招商地 产 350,000 11,112,500.00 0.76
12 000671 阳 光 城 400,000 10,720,000.00 0.73
13 000027 深圳能 源 900,000 10,044,000.00 0.68
14 000060 中金岭 南 451,600 9,704,884.00 0.66
15 600383 金地集 团 599,901 9,670,404.12 0.66
16 601328 交通银 行 1,000,000 9,010,000.00 0.61
17 601088 中国神 华 300,000 8,973,000.00 0.61
18 000063 中兴通 讯 300,000 8,430,000.00 0.57
19 000822 山东海 化 1,125,516 7,979,908.44 0.54
20 000910 大亚科 技 903,318 7,497,539.40 0.51
21 000584 友 利控 股 1,000,000 6,920,000.00 0.47
22 600143 金发科 技 599,969 5,339,724.10 0.36
23 601958 金钼股 份 300,000 4,845,000.00 0.33
24 000825 太钢不 锈 600,000 4,608,000.00 0.31
25 601390 中国中 铁 620,000 4,209,800.00 0.29
26 601006 大秦铁 路 300,000 3,177,000.00 0.22
27 600307 酒钢宏 兴 200,000 2,718,000.00 0.18
28 601899 紫金矿 业 200,000 2,040,000.00 0.14
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20 名股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000629 攀钢钢 钒 77,853,220.00 2.84
2 000060 中金岭 南 33,804,304.15 1.23
3 600048 保利地 产 27,624,645.00 1.01
4 600036 招商银 行 24,931,760.45 0.91
5 000528 柳
工 23,149,838.14 0.85
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28
6 600005 武钢股 份 21,037,974.13 0.77
7 601169 北京银 行 20,635,415.00 0.75
8 600219 南山铝 业 19,962,246.79 0.73
9 000829 天音控 股 19,390,787.19 0.71
10 600016 民生银 行 18,508,920.80 0.68
11 002106 莱宝高 科 18,360,039.95 0.67
12 601166 兴业银 行 17,781,026.22 0.65
13 601006 大秦铁 路 17,490,000.00 0.64
14 601318 中国平 安 17,276,666.00 0.63
15 000709 唐钢股 份 16,754,561.50 0.61
16 000002 万
科Ａ 16,627,885.97 0.61
17 000671 阳 光 城 16,578,933.20 0.61
18 000895 双汇发 展 16,498,623.20 0.60
19 600068 葛洲坝 14,560,414.84 0.53
20 002038 双鹭药 业 14,248,944.00 0.52
7.4.2 累计卖出金额前20 名股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000629 攀钢钢 钒 80,633,000.00 2.94
2 000060 中金岭 南 28,463,304.40 1.04
3 002106 莱宝高 科 22,599,560.32 0.83
4 600219 南山铝 业 21,771,961.19 0.79
5 600005 武钢股 份 21,127,979.94 0.77
6 000709 唐钢股 份 19,565,315.02 0.71
7 601318 中国平 安 19,369,994.38 0.71
8 600048 保利地 产 18,805,678.30 0.69
9 000829 天音控 股 18,451,281.39 0.67
10 000895 双汇发 展 17,913,050.95 0.65
11 600973 宝胜股 份 15,221,510.79 0.56
12 601006 大秦铁 路 14,472,000.00 0.53
13 600030 中信证 券 14,297,404.95 0.52
14 600028 中国石 化 14,184,119.64 0.52
15 601919 中国远 洋 13,520,280.00 0.49
16 601857 中国石 油 12,882,091.76 0.47
17 000402 金 融 街 12,544,375.50 0.46
18 600586 金晶科 技 12,395,987.00 0.45
19 600090 啤酒花 12,371,962.31 0.45
20 600795 国电电 力 12,250,426.74 0.45
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
29
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,101,525,352.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 960,779,545.83
注：7.4.1 项 “买 入金 额” 、7.4.2 项 “ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按券种分类的债 券投资组合
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 178,062,586.70 12.12
2 央行票 据 550,585,000.00 37.47
3 金融债 券 -
-
其中： 政策 性金 融债 -
-
4 企业债 券 132,357,913.30 9.01
5 企业短 期融 资券 212,489,000.00 14.46
6 可转换 债券 109,360,604.21 7.44
7 资产支 持证 券 -
-
8 其他 -
-
合 计 1,182,855,104.21 80.50
7.6 期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券 投资明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券简 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 0801104 08 央 行票 据104 2,200,000 212,630,000.00 14.47
2 0801092 08 央 行票 据92 1,700,000 163,948,000.00 11.16
3 0881161 08 长电 CP02 1,000,000 101,160,000.00 6.88
4 125709 唐钢转 债 673,697 81,133,329.71 5.52
5 010110 21 国债 ⑽ 700,870 71,755,070.60 4.88
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末本 基金 未持 有资 产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投 资明 细
期末本 基金 未持 有权 证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.9.3 其他 资产 构成
单位：人民 币元
序号 项目 金额
1 存出保 证金 1,114,615.95
2 应收证 券清 算款 7,195,634.06 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,057,257.76
5 应收申 购款 9,961,120.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 48,328,628.29
注：7.9.3 “其 他资 产” 为报告 期末 （2009 年6月30 日）的 金额 。
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
序号 债 券代码
债券 名称
公允 价值 （元 ） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 125709 唐钢转 债 81,133,329.71 5.52
2 110002 南山转 债 24,574,176.80 1.67
3 110003 新钢转 债 3,653,097.70 0.25
7.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
期末本 基金 持有 的前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 8 基金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位 ： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
嘉实多元债券 A 4,503 119,362.61 401,161,391.94 74.64% 136,328,453.24 25.36%
嘉实多元债券 B 6,880 121,417.92 367,462,903.27 43.99% 467,892,369.23 56.01%
合计 10,469 131,134.31 768,624,295.21 55.99% 604,220,822.47 44.01%
注：(1) 嘉 实多 元债券 A: 机 构投资 者持 有份 额占 总份 额比例 、 个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例，
分别为 机构 投资 者持 有 嘉 实多元 债券 A 份 额占 嘉实 多元债券 A 总份 额比 例、 个人投 资者 持有 嘉实
多元债券 A 份 额占 嘉实 多 元 债券 A 总份 额比 例；(2) 嘉实多 元 债 券 B: 机构 投资 者持有 份额 占总 份
额比例 、个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例， 分别 为机构 投资 者持 有 嘉 实多 元债券 B 份 额占 嘉 实
多元债券 B 总份 额比 例、 个人投 资者 持有 嘉实 多元 债券 B 份额 占嘉 实多 元债券 B 总 份额 比例 。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 开放 式基 金
嘉实多 元债 券 A 1,413,115.60 0.2629%
嘉实多 元债 券 B 44,361.86 0.0053%
合计 1,457,477.46 0.1062%
注：基 金管 理公 司所 有从 业人员 持有 嘉实 多元 债券 A 份额 总数 占总 份额 比例 、持有 嘉实 多元 债券
B 份额 总数 占 总份 额比 例, 分别为 从业 人员 持有 嘉实 多元债券A 份额 总数 占嘉 实多元 债券A 总 份额
比例、 从业 人员 持有 嘉实 多元债券 B 份额 总数 占嘉 实多元 债券 B 总 份额 比例 。
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
31
§ 9 开放 式基金 份额 变动
单位： 份
份额级 别 嘉实多 元 A 嘉实多 元 B
基金合 同生 效日 （2008 年9 月 10 日 ） 基 金份 额总 额 998,363,495.91 3,581,412,351.15
报告期 期初 基金 份额 总额
981,071,157.31 1,659,745,354.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额 350,076,464.31 1,592,831,888.86
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 793,657,776.44 2,417,221,970.92
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 537,489,845.18 835,355,272.50
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ， 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§1 0 重 大事 件揭示
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 情况
10.2.1 基 金管 理人 的 重 大 人事变 动情 况
2009 年 2 月 13 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 增聘 嘉实多 元基 金基 金经 理的 公告》 ，增聘王
茜女士 任本 基金 基金 经理 ，与原 基金 经理 刘熹 先生 共同管 理本 基金 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门 无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投 资策 略的 改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 。 会计师事务所 为普华永 道 中天会计师事 务
所有限 公司 。
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 股 票交 易情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
32
国泰君安证券股份有限公司
2
455,115,485.46 22.21% 384,402.24 22.49%
新增1 个
海通证券股份有限公司
2
379,140,493.21 18.50% 308,054.46 18.02%
新增1 个
北京高华证券有限责任公司
2
350,622,333.89 17.11% 294,987.63 17.26%
新增
国信证券股份有限公司
1
202,758,732.20 9.89% 172,346.06 10.08%
新增
申银万国证券股份有限公司
1
81,818,783.19 3.99% 69,546.24 4.07%
新增
招商证券股份有限公司
2
156,341,071.69 7.63% 132,890.27 7.77%
新增
中信建投证券有限责任公司
1
49,187,713.42 2.40% 41,809.08 2.45%
新增
中信证券股份有限公司
2
282,243,830.88 13.77% 229,325.63 13.42%
新增
国金证券股份有限公司
1
66,186,544.83 3.23% 53,777.43 3.15%
新增
中国建银投资证券有限责任公司
1
26,002,229.66 1.27% 22,101.63 1.29%
新增
联合证券有限责任公司
1 - - - -
新增
中国国际金融有限公司
1
- - - -
新增
中银国际证券有限责任公司
1
- - - -
新增
德邦证券有限责任公司
1
- - - -
新增
中国银河证券股份有限公司
1
- - - -
新增
国都证券有限责任公司
1
- - - -
新增
广发证券股份有限公司
1
- - - -
新增
长城证券有限责任公司
1
- - - -
新增
华泰证券股份有限公司
1
- - - -
新增
广发华福证券有限责任公司
1
- - - -
新增
兴业证券股份有限公司
1
- - - -
新增
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 债 券交 易情 况
金额单位 ：人 民 币元
券商名 称
债券交易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国泰 君 安证 券股 份有 限公 司 360,848,411.76 61.71% 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
33
海通证 券股 份有 限公 司 60,765,518.72 10.39%
北京高 华证 券有 限责 任公 司 40,413,812.83 6.91%
国信证 券股 份有 限公 司 28,248,333.45 4.83%
申银万 国证 券股 份有 限公 司 14,024,757.60 2.40%
招商证 券股 份有 限公 司 8,165,229.92 1.40%
中信建 投证 券有 限责 任公 司 6,735,206.40 1.15%
中信证 券股 份有 限公 司 56,434,191.96 9.65%
国金证 券股 份有 限公 司 5,954,281.41 1.02%
中国建 银投 资证 券有 限责 任公司 3,127,584.49 0.53%
10.7.3 债 券回 购交 易情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
回购交 易
成交金 额 占当期 回购 成交 总额 的比 例
国信证 券股 份有 限公 司
25,000,000.00
38.46%
招商证 券股 份有 限公 司
40,000,000.00
61.54%
10.7.4 权 证交 易情况 ：无
10.8 其他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1 关 于 旗 下 基 金 通 过 深 圳 发 展 银 行 开 办 定 投 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 1
月 12 日
2 关 于 提 示 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 身
份证明 文件 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2
月 7 日
3 关于增 聘嘉 实多 元基 金基 金经理 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2
月 13 日
4 关 于 增 加 光 大 银 行 为 嘉 实 多 元 代 销 机 构 并 开 展
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2
月 18 日
5 关于成 立嘉 实国 际资 产管 理有限 公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2
月 19 日
6 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2
月 19 日
7 嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 收 益 分 配 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2
月 24 日
8 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 话 总 机 变 更 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2
月 27 日
9 关 于 增 加 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 嘉 实 旗 下 开
放式基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3
月 7 日
10 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 宁 波 银 行 、 山 西 证 券
开办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3
月 19 日
11 关 于 增 加 东 莞 银 行 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构并 开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3
月 20 日
12 关 于 通 过 中 国 工 商 银 行 个 人 网 上 银 行 申 购 嘉 实
旗下开 放式 基金 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 4嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
34
月 1 日
13 嘉 实多 元收益 债券 型证 券 投 资基金 2009 年第
二次收 益分 配公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 4
月 3 日
14 关 于 对 广 发 银 行 理 财 通 卡 和 中 行 广 东 分 行 借 记
卡持有 人开 通嘉 实网 上定 投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 4
月 9 日
15 关 于 增 加 广 发 银 行 为 嘉 实 债 券 等 开 放 式 基 金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 4
月 27 日
16 关 于 旗 下 基 金 参 加 中 国 银 行 开 展 的 基 金 定 投 和
网上银 行基 金交 易费 率优 惠的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5
月 6 日
17 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 恒 泰 证 券 开 办 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5
月 8 日
18 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 光 大 证 券 开 办 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5
月 9 日
19 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 中 山 证 券 开 办 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5
月 20 日
20 关 于 增 加 中 国 民 族 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 、 管理 人网 站
2009 年 6
月 2 日
21 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 广 发 银 行 开 办 定 投 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6
月 3 日
22 关 于 增 加 厦 门 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6
月 5 日
23 关 于 增 加 江 海 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6
月 25 日
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国 证监 会 《 关于 核准嘉 实多 元收 益债 券型 证券 投 资基 金募 集的 批复 》 ；
（2） 《 嘉实 多元 收益 债券 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 多元 收益 债券 型 证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 嘉实 多元 收益 债券 型 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 多元 收益债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
11.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2009 年半年度报告
35
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2009 年8 月29 日
