嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
嘉实优质企业股票型证券投资基金
2009 年 半 年度 报 告
2009年 6月 30日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展 银行股份有限公 司
送出日期：2009年 8月 29日
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嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事 Edouard Fernen
Peter 先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2009年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 1月 1 日起至 2009 年 6 月 30日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示和 目录 …… … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …1
§ 2
基 金 简介 ……… ……… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… ……4
2.1 基 金 基 本 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.2 基 金 产 品 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.4 信息 披露 方式 … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …4
2.5 其他相关资料………………………………… … ………………………… … …………………4
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
3.2 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
§ 4 管 理 人 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …6
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …6
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … …7
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … …7
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … …7
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 … … … … … … … … … … … … … …8
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … …8
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … …8
§ 5 托 管 人 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …8
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …8
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明………9
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 … … … … … …9
§6 半 年度财务会计报告…………………………………………………………………………9
6.1 资 产 负 债 表 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …9
6.2 利润 表 …… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……10
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …11
6.4 报表附注… … … … …… … … … … …… … … … …… … … … … …… … … … …… … … … … …12
§ 7
投 资 组 合 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …23
7.1 期末 基金资 产组 合情况 ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……23 嘉实基金管理有限公司
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7.2 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合 …… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……24
7.3 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 序的 所有股 票投资 明细 … …… ……… ……24
7.4 报告 期内股 票投 资组合 的重大 变动 … ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……25
7.5 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组合 ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……27
7.6 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 债券投 资明细 …… ……… ……28
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 … … …28
7.8 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 权证投 资明细 …… ……… ……28
7.9 投资 组合报 告附 注 …… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……28
§ 8 基金份 额持有 人信息 … ……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………29
8.1 期末 基金份 额持 有人户 数及持 有人结 构 …… …… ……… ……… ……… …… ……… ……29
8.2 期 末基金 管理 人的从业 人员持 有本 开放式 基金的 情况 … …… ……… ……… ……… … …29
§ 9
开 放 式 基 金 份 额 变 动 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …29
§1 0 重 大 事 件 揭 示 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …29
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …29
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 … … … … … … … … …29
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 … … … … … … … … … … … … … …29
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …29
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …29
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 … … … … … … … … … … … …29
10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …30
10.8 其 他 重 大 事 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …31
§11
备 查 文 件 目 录 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …32
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称 嘉实优质企业股票（深交所净值揭示简称：嘉实优质）
交易代码 070099（深交所净值揭示代码：160711）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月8日
报告期末基金份额总额 6,456,134,602.85份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略
在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置，
剩余配置于债券类和现金类等大类资产。 股票投资以自下而上的个股精选
策略为主， 结合行业配置适度均衡策略， 构造和优化组合； 通过新股申购、
债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收益。
业绩比较基准 沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 周倩芝
联系电话 （010）65215588 （021）61618888
电子邮箱 service@jsfund.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95528
传真 （010）65182266 （021）63602540
注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号
震旦国际大楼 1702室
上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 100005（办公地址） 200120
法定代表人 王忠民 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层
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2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层
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§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 本报告期（2009 年1月1日至 2009年 6月 30日）
本期已实现收益
-502,625,755.10
本期利润
1,212,197,394.91
加权平均基金份额本期利润 0.1712
本期加权平均净值利润率 27.88%
本期基金份额净值增长率 31.97%
3.1.2 期末数据和指标 本报告期（2009 年1月1日至 2009年 6月 30日）
期末可供分配利润 -1,864,393,237.24
期末可供分配基金份额利润 -0.2888
期末基金资产净值 4,581,884,065.47
期末基金份额净值 0.710
3.1.3 累计期末指标 本报告期（2009 年1月1日至 2009年 6月 30日）
基金份额累计净值增长率 -29.00%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期 末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.25% 1.07% 13.95% 1.16% -6.70% -0.09%
过去三个月 17.36% 1.31% 24.87% 1.48% -7.51% -0.17%
过去六个月 31.97% 1.43% 69.63% 1.86% -37.66% -0.43%
过去一年 8.40% 1.69% 13.53% 2.45% -5.13% -0.76%
自基金合同
生效起至今 -29.00% 1.90% -34.96% 2.60% 5.96% -0.70%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指 数×95% ＋ 上证国 债指 数×5% 。 本基 金的业 绩基 准指 数按
照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
1000
0
? Benchmark
) 1 / ( % 5 ) 1 300 / 300 ( % 95 Re
1 1 t
? ? ? ? ? ?
? ? t t t t
turn 上证国债指数 上证国债指数 指数 沪深 指数 沪深
1
) Re 1 (
?
? ? ?
t t t
Benchmark turn Benchmark
其中t=1,2,3, 〃〃 〃 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 嘉实基金管理有限公司
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6
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
2007-12-08
2008-01-07
2008-02-06
2008-03-07
2008-04-06
2008-05-06
2008-06-05
2008-07-05
2008-08-04
2008-09-03
2008-10-03
2008-11-02
2008-12-02
2009-01-01
2009-01-31
2009-03-02
2009-04-01
2009-05-01
2009-05-31
2009-06-30
嘉实优质 业绩基准
图：嘉实优质企业股 票 基 金份额 累计净值增长 率与 同期业绩比较基准收 益率 的历史走势对比图
（2007年12月8日至2009年6月30日）
注1: 本 基金 由嘉 实浦 安保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金转 型而 成, 自2007 年12月8日 （含 当日） 起，
本基金 基金 合同 生效 ，嘉 实 浦安 保本 基金 基金 合同 失效。
注 2 ：按 基金 合同 约定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 3 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金的
各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 八条 （ （ 二） 投资 范 围和（ 八） 投资 组合 比例 限制） 的规 定： （1）
本基金持有一 家上市公 司 的股票，不得 超过基金 资 产净值的 10% ； （2）本 基 金与由本基 金管理人
管理的其他基 金共同持 有 一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10%； （3 ） 基金财产 参与股票
发行申购，本 基金所申 报 的金额不得超 过本基金 的 总资产，所申 报的股票 数 量不得超过 拟发行股
票公司 本次 发行 股票 的总 量； （4） 《基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另 有
规定的 ，从 其规 定。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投
资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2009 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式基金、15 只开放式基金，具体包括
嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债
券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指数（LOF） 、嘉实超
短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII） 、嘉实研究精选股票、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券 3 只开放式基金
属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资嘉实基金管理有限公司
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产投资组合。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘天君 本基金基
金经理、
嘉实成长
收益混合
基 金 经
理、公司
股票投资
部总监
2007 年 12
月 8日
- 8 年 曾任招商证券有限公司研发中心行
业研究员，2003年4 月加入嘉实基
金管理有限公司，曾 任行业研究员、
研究部副总监、嘉实泰和封闭基金
经理。北京大学光华管理学院经济
学硕士，具有基金从业资格、中国
国籍。
注： （1）任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日；（ 2）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所
有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至报告期末本基金基金份额净值为0.710元，本报告期基金份额净值增长率为 31.97%，同
期业绩比较基准收益率为69.63%。
报告期内，在相对宽松的货币政策和积极财政政策推动下，中国股票市场和房地产市场相继
出现了明显的复苏，虚拟经济的繁荣逐步拉动实体经济出现明显复苏。年初的投资机会主要集中
在新能源、产业和区域振兴计划等主题投资，但随着市场预期宏观经济逐步好转，金融地产、大
宗商品等经济敏感行业表现较好，而防守或稳定类资产则被市场冷落。 嘉实基金管理有限公司
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整体而言，报告期内股票市场的风险偏好逐步上升，市场信心和估值水平得到快速修复，几
乎所有的强周期性行业都有强劲的表现；相反，大部分的长线成长股表现较差。
报告期内，本基金显著低估了市场的风险偏好，同时部分重仓股由于缺乏业绩弹性导致涨幅
较低，导致本基金收益率显著落后基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观数据和上市公司业绩有望逐步改善，尤其是房地产投资的快速回升将拉动
实体经济中的相关行业景气复苏，其中大宗商品和中游制造业将显著受益。同时，信贷增速在上
半年的过快增长之后将明显放缓，信贷政策可能出现微调，以压制房价的过快上涨。
本基金将密切跟踪经济复苏的实际状况和市场的估值水平，保持超配受益经济复苏的部分周
期性行业，同时仍将保持配置部分长期成长股，以稳中求进的策略应对市场可能出现的波动。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，
参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央
国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告 3.1.2“期末可供分配利润-1,864,393,237.24 元、期末基金份额净值为 0.710
元”以及基金合同二十三（三）收益分配原则 “4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”
的约定，报告期本基金未实施分配利润。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对嘉实优质企业股
票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履嘉实基金管理有限公司
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行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
报告截止日：2009年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年6 月 30日
上年度末
2008年 12月 31 日
资 产
银行存款 6.4.7.1
217,466,868.48
343,697,777.78
结算备付金
12,875,359.93
4,462,186.24
存出保证金
2,993,122.22
750,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2
4,280,160,699.43
3,782,980,848.71
其中：股票投资
4,105,417,699.43
2,966,081,848.71
基金投资
-
-
债券投资
174,743,000.00
816,899,000.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产 6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
94,800,202.61
76,548,028.42
应收利息 6.4.7.5
5,127,528.76
15,792,560.84
应收股利
1,530,905.70
-
应收申购款
2,123,006.77
260,534.72
递延所得税资产
-
-
其他资产 6.4.7.6
-
-
资产总计
4,617,077,693.90
4,224,491,936.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年6 月 30日
上年度末
2008年 12月 31 日
负 债
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
10
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
11,004,958.46
-
应付赎回款
8,151,470.06
1,459,791.70
应付管理人报酬
5,506,755.87
5,466,651.29
应付托管费
917,792.64
911,108.54
应付销售服务费
-
-
应付交易费用 6.4.7.7
8,647,226.17
1,989,437.63
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债 6.4.7.8
965,425.23
854,234.17
负债合计
35,193,628.43
10,681,223.33
所有者权益
实收基金 6.4.7.9
6,446,277,302.71
7,818,662,035.93
未分配利润 6.4.7.10
-1,864,393,237.24
-3,604,851,322.55
所有者权益合计
4,581,884,065.47
4,213,810,713.38
负债和所有者权益总计
4,617,077,693.90
4,224,491,936.71
注： 报 告截 止日2009 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值 0.710 元， 基 金份 额总 额 6,456,134,602.85 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009 年 6 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日 至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 至2008年6月30日
一、收入
1,274,170,844.31
-3,006,654,996.07
1.利息收入
8,313,665.28
14,390,827.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11
2,854,076.77
5,429,221.65
债券利息收入
5,459,588.51
8,725,451.71
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
236,154.00
其他利息收入
-
-
2.投资收益
-449,842,544.24
-1,182,482,599.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-471,931,519.68
-1,224,448,544.93
基金投资收益
-
-
债券投资收益 6.4.7.13
-13,180,971.97
1,885,389.07
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益 6.4.7.14
-958,756.20
6,101,660.52
股利收益 6.4.7.15
36,228,703.61
33,978,895.57
3.公允价值变动收益 6.4.7.16
1,714,823,150.01
-1,840,684,523.45 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
11
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入 6.4.7.17
876,573.26
2,121,299.79
二、费用
-61,973,449.40
-127,011,513.89
1．管理人报酬
-32,265,202.89
-50,647,978.03
2．托管费
-5,377,533.78
-8,441,329.61
3．销售服务费
-
-
4．交易费用 6.4.7.18
-24,109,893.71
-66,147,683.47
5．利息支出
-
-1,538,859.48
其中：卖出回购金融资产支出
-
-1,538,859.48
6．其他费用 6.4.7.19
-220,819.02
-235,663.30
三、利润总额
1,212,197,394.91
-3,133,666,509.96
所得税费用
-
-
四、净利润
1,212,197,394.91
-3,133,666,509.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009 年 6 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1月 1日至2009 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
7,818,662,035.93
-3,604,851,322.55
4,213,810,713.38
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
-
1,212,197,394.91
1,212,197,394.91
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
-1,372,384,733.22
528,260,690.40
-844,124,042.82
其中：1.基金申购款
224,341,344.37
-85,216,142.51
139,125,201.86
2.基金赎回款
-1,596,726,077.59
613,476,832.91
-983,249,244.68
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
6,446,277,302.71
-1,864,393,237.24
4,581,884,065.47
项目
上年度可比期间
2008年 1月 1日至2008 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,025,801,543.81
123,723,796.77
4,149,525,340.58
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
-
-3,133,666,509.96
-3,133,666,509.96
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
4,207,023,481.23
179,438,569.67
4,386,462,050.90
其中：1.基金申购款
6,169,293,748.74
-71,054,369.50
6,098,239,379.24
2.基金赎回款
-1,962,270,267.51
250,492,939.17
-1,711,777,328.34
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
8,232,825,025.04
-2,830,504,143.52
5,402,320,881.52
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
12
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证
券投资基金（以下简称“嘉实保本基金”）转型而成。依据中国证券监督管理委员会 2007 年 11
月22日证监基金字[2007]320 号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额
持有人大会决议的批复》，嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变更转为股票型基金，
修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较
基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自 2007 年 12 月 8 日
起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。本基金是契约型开放式股票型基金，存
续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记人为嘉实基金管理有限公
司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据上述证监基金字[2007]320号文的核准， 基金管理人于2007年11月 26日至 2007年12
月 5 日向社会开放集中申购，集中申购扣除认购费后的净申购金额为人民币 2,365,172,140.95
元，在集中申购期间产生的利息为人民币 179,811.51 元，以上实际收到申购款合计为人民币
2,365,351,952.46元， 折合 2,365,351,952.46份基金份额。 另外， 嘉实基金管理有限公司于 2007
年12月7 日对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作，基金份额拆分比例为 1:1.001508985（保
留到小数点后9位），基金份额数计算结果保留到小数点后 2位，由此产生的误差归入基金财产。
相应地，拆分日基金份额净值调整为 1.000 元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金份额持
有人所持有的基金份额进行了计算。拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额并入本基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证
券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资
产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范
围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60-95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金
投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金的业绩比较基准为：5%×上海证
券交易所国债指数+95%×沪深300指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
13
作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 6 月 30 日的财务
状况以及2009年1月1日至 2009年6月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所
得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所
得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008
年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票
按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年6月 30日
活期存款
217,466,868.48
定期存款
-
其他存款
-
合计
217,466,868.48
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
14
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 6 月 30 日
成本 公允价值 估值增值
股票
3,663,888,178.36
4,105,417,699.43
441,529,521.07
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
174,188,490.00
174,743,000.00
554,510.00
合计
174,188,490.00
174,743,000.00
554,510.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,838,076,668.36
4,280,160,699.43
442,084,031.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金未持有买断式逆回购金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 6月 30日
应收活期存款利息
64,405.80
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
4,055.76
应收债券利息
5,059,052.05
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
15.15
其他
-
合计
5,127,528.76
6.4.7.6 其他资产
本期末本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
15
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用
8,646,776.17
银行间市场应付交易费用
450.00
合计
8,647,226.17
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
750,000.00
应付赎回费
17,070.95
预提费用
198,354.28
其他应付款
-
合计
965,425.23
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年 6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
7,830,620,096.48
7,818,662,035.93
本期申购
224,695,007.16
224,341,344.37
本期赎回
-1,599,180,500.79
-1,596,726,077.59
本期末
6,456,134,602.85
6,446,277,302.71
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,651,110,788.48
-1,953,740,534.07
-3,604,851,322.55
本期利润
-502,625,755.10
1,714,823,150.01
1,212,197,394.91
本期基金份额交易产生的变动数
400,994,086.66
127,266,603.74
528,260,690.40
其中：基金申购款
-64,749,447.53
-20,466,694.98
-85,216,142.51
基金赎回款
465,743,534.19
147,733,298.72
613,476,832.91
本期已分配利润
-
-
-
本期末 -1,752,742,456.92
-111,650,780.32
-1,864,393,237.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年 6月 30日
活期存款利息收入
2,787,076.29
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
66,171.73
其他
828.75
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
16
合计
2,854,076.77
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出股票成交总额
7,951,827,029.51
卖出股票成本总额 -8,423,758,549.19
买卖股票差价收入
-471,931,519.68
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券及债券到期
兑付成交金额
684,429,429.34
卖出债券及债券到期
兑付成本总额
-681,579,634.71
应收利息总额
-16,030,766.60
债券投资收益
-13,180,971.97
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至 2009年 6月30 日
卖出权证成交金额
11,376,625.34
卖出权证成本总额 -12,335,381.54
买卖权证差价收入
-958,756.20
注:本期 “ 买卖 权证 差价 收 入” 无 权证 行权 产生 的差 价收入 。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
股票投资产生的股利收益
36,228,703.61
基金投资产生的股利收益
-
合计
36,228,703.61
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产
1,714,823,150.01
——股票投资
1,705,384,005.30
——债券投资
9,439,144.71
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
17
2.衍生工具
-
——权证投资 -
3.其他
-
合计
1,714,823,150.01
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至 2009年6月30日
基金赎回费收入
529,111.82
转换基金补偿收入
347,461.44
印花税返还收入
-
其他
-
合计
876,573.26
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至 2009年6月30日
交易所市场交易费用
24,107,218.71
银行间市场交易费用
2,675.00
合计
24,109,893.71
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 13,364.74
其他 100.00
合计 220,819.02
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期内，本基金不存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金不存在资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
18
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至2009年 6月 30
日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 6月30日
当期应支付的管理费
32,265,202.89
50,647,978.03
其中：当期已支付
26,758,447.02
43,399,046.16
期末未支付
5,506,755.87
7,248,931.87
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 1.5%的年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至2009年 6月 30日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 6月30日
当期应支付的托管费
5,377,533.78
8,441,329.61
其中：当期已支付
4,459,741.14
7,233,174.31
期末未支付
917,792.64
1,208,155.30
注: 支 付基 金托 管人 上海 浦 东发展 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为：日 托 管费＝前一日 基金资产 净 值 ×0.25% / 当年 天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期、上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末、上年度末，其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
上年度可比期间
2008年1月1日至 2008年6月30日 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
19
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行
217,466,868.48
2,787,076.29
347,829,537.10 5,212,486.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同业 利 率计 息
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2009年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31
非公开
发行流
通受限
11.55
9.71 5,400,000
41,580,000.00 52,434,000.00
002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-19
非公开
发行流
通受限
47.00
25.27 1,700,000
39,950,000.00 42,959,000.00
000729 燕京啤酒 2008-12-15 2009-12-15
非公开
发行流
通受限
10.20
12.86 3,000,000
30,600,000.00 38,580,000.00
注： （1 ）本 基金 于 2008 年 12 月 31 日参 与认 购海 油工程 非公 开发 行股 票， 购入数 量 3,600,000
股， 该 股票 于2009 年5 月26 日实施2008 年利 润分 配 ， 按每10 股送1 股、 转 增4 股， 新 增1,800,000
股。 （2 ）本 基金 于 2009 年 2 月 17 日参 与认 购天 马 股份非 公开 发行 股票 ，购 入数量 850,000 股，
该股票 于2009 年4 月 2 日 实施2008 年 度利 润分 配及 资本公 积转 增股 本， 按 每 10 股转增 10 股，
新增850,000 股。
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
期末（2009年 6月 30日）本基金未持有流通受限的债券。
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
期末（2009年 6月 30日）本基金未持有流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
期末（2009年 6月 30日）本基金未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
20
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的本基金管理人治理结构与内部控制体系，本基金管理人
董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督
职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员
会，由本基金管理人总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估
本基金管理人经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金
管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部
控制执行情况。
监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制
度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核
部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。
业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部、
风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
21
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
217,466,868.48
-
-
-
217,466,868.48
结算备付金
12,875,359.93
-
-
-
12,875,359.93
存出保证金
-
-
-
2,993,122.22
2,993,122.22
交易性金融资产
174,743,000.00
-
-
4,105,417,699.43
4,280,160,699.43
衍生金融资产
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
94,800,202.61
94,800,202.61
应收利息
-
-
-
5,127,528.76
5,127,528.76
应收股利
-
-
-
1,530,905.70
1,530,905.70
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
22
应收申购款
174,077.69
-
-
1,948,929.08
2,123,006.77
资产总计
405,259,306.10
-
-
4,211,818,387.80
4,617,077,693.90
负债
应付证券清算款
-
-
-
11,004,958.46
11,004,958.46
应付赎回款
-
-
-
8,151,470.06
8,151,470.06
应付管理人报酬
-
-
-
5,506,755.87
5,506,755.87
应付托管费
-
-
-
917,792.64
917,792.64
应付交易费用
-
-
-
8,647,226.17
8,647,226.17
其他负债
-
-
-
965,425.23
965,425.23
负债总计
-
-
-
35,193,628.43
35,193,628.43
利率敏感度缺口
405,259,306.10
-
-
4,176,624,759.37
4,581,884,065.47
上年度末
2008年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
343,697,777.78
-
-
-
343,697,777.78
结算备付金
4,462,186.24
-
-
-
4,462,186.24
存出保证金
-
-
-
750,000.00
750,000.00
交易性金融资产
612,299,000.00
204,600,000.00
-
2,966,081,848.71
3,782,980,848.71
衍生金融资产
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
76,548,028.42
76,548,028.42
应收利息
-
-
-
15,792,560.84
15,792,560.84
应收股利
-
-
-
-
-
应收申购款
37,662.70
-
-
222,872.02
260,534.72
资产总计
960,496,626.72
204,600,000.00
-
3,059,395,309.99
4,224,491,936.71
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
应付赎回款
-
-
-
1,459,791.70
1,459,791.70
应付管理人报酬
-
-
-
5,466,651.29
5,466,651.29
应付托管费
-
-
-
911,108.54
911,108.54
应付交易费用
-
-
-
1,989,437.63
1,989,437.63
其他负债
-
-
-
854,234.17
854,234.17
负债总计
-
-
-
10,681,223.33
10,681,223.33
利率敏感度缺口
960,496,626.72
204,600,000.00
-
3,048,714,086.66
4,213,810,713.38
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币万元）
本期末（2009年6月30日） 上年度末（2008年12月31 日）
市场利率下降 25 个基点 增加约11 增加约128
市场利率上升 25 个基点 减少约11 减少约128
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
23
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60-95%；现金、
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%，现金及到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。本
基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2009年6月30 日） 上年度末（2008年12月31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 4,105,417,699.43
89.60
2,966,081,848.71
70.39
交易性金融资产-债券投资
174,743,000.00
3.81
816,899,000.00
19.39
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计 4,280,160,699.43
93.41
3,782,980,848.71
89.78
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币万元）
本期末
（2009年6月30日）
上年度末
（2008年12月31 日）
业绩比较基准上升 5% 增加约15,368 增加约13,347
业绩比较基准下降 5% 减少约15,368 减少约13,347
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无
§ 7 投资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 4,105,417,699.43 88.92
其中：股票 4,105,417,699.43 88.92
2 固定收益投资 174,743,000.00 3.78
其中：债券 174,743,000.00 3.78
资产支持证券 - - 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
24
3 金融衍生品投资 - -
4
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合计
230,342,228.41 4.99
6 其他资产 106,574,766.06 2.31
合计 4,617,077,693.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采掘业
548,351,726.83
11.97
C 制造业
1,872,690,635.38
40.87
C0 食品、饮料
293,008,105.65
6.39
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
14,420,000.00
0.31
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
547,593,176.67
11.95
C7
机械、设备、仪表
1,006,437,031.27
21.97
C8
医药、生物制品
11,232,321.79
0.25
C99
其他制造业
-
-
D 电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 交通运输、仓储业
-
-
G 信息技术业
140,500,000.00
3.07
H 批发和零售贸易
49,674,250.19
1.08
I 金融、保险业
1,067,626,522.03
23.30
J 房地产业
426,574,565.00
9.31
K 社会服务业
-
-
L 传播与文化产业
-
-
M 综合类
-
-
合计
4,105,417,699.43
89.60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000651 格力电器 16,000,000 334,400,000.00
7.30
2 601166 兴业银行 8,035,043 298,180,445.73
6.51
3 601318 中国平安 4,999,903 247,295,202.38
5.40
4 002242 九阳股份 8,299,877 216,626,789.70
4.73
5 600583 海油工程 19,210,457 215,811,706.31
4.71
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
25
6 600048 保利地产 7,000,000 195,230,000.00
4.26
7 000895 双汇发展 5,000,000 180,000,000.00
3.93
8 601628 中国人寿 5,912,161 162,880,035.55
3.55
9 600348 国阳新能 5,000,000 151,800,000.00
3.31
10 600005 武钢股份 18,974,250 149,517,090.00
3.26
11 000157 中联重科 6,401,028 142,934,955.24
3.12
12 000063 中兴通讯 5,000,000 140,500,000.00
3.07
13 601699 潞安环能 3,062,548 120,940,020.52
2.64
14 601939 建设银行 18,997,437 114,554,545.11
2.50
15 600325 华发股份 5,000,000 112,950,000.00
2.47
16 600585 海螺水泥 2,655,725 111,912,251.50
2.44
17 601398 工商银行 20,000,000 108,400,000.00
2.37
18 000002 万
科Ａ 8,015,260 102,194,565.00
2.23
19 600001 邯郸钢铁 17,754,634 98,893,311.38
2.16
20 002122 天马股份 3,200,000 85,379,000.00
1.86
21 600010 包钢股份 20,999,915 83,159,663.40
1.81
22 600016 民生银行 8,999,920 71,279,366.40
1.56
23 600582 天地科技 3,239,854 66,578,999.70
1.45
24 000528 柳
工 3,999,906 66,558,435.84
1.45
25 601169 北京银行 3,999,811 65,036,926.86
1.42
26 000983 西山煤电 2,000,000 59,800,000.00
1.31
27 600089 特变电工 3,000,000 54,120,000.00
1.18
28 002024 苏宁电器 3,091,117 49,674,250.19
1.08
29 000568 泸州老窖 1,502,707 43,127,690.90
0.94
30 000729 燕京啤酒 3,000,000 38,580,000.00
0.84
31 000825 太钢不锈 4,874,068 37,432,842.24
0.82
32 600519 贵州茅台 211,475 31,300,414.75
0.68
33 600808 马钢股份 6,258,568 30,291,469.12
0.66
34 002028 思源电气 1,000,000 21,930,000.00
0.48
35 000898 鞍钢股份 1,514,993 19,982,757.67
0.44
36 600019 宝钢股份 2,330,084 16,403,791.36
0.36
37 002244 滨江集团 1,000,000 16,200,000.00
0.35
38 002123 荣信股份 500,000 14,565,000.00
0.32
39 000718 苏宁环球 1,000,000 14,420,000.00
0.31
40 600750 江中药业 749,321 11,232,321.79
0.25
41 600031 三一重工 116,227 3,343,850.79
0.07
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601166 兴业银行 322,253,179.63
7.65
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
26
2 601628 中国人寿 299,375,525.73
7.10
3 601318 中国平安 277,448,561.53
6.58
4 002122 天马股份 254,538,619.35
6.04
5 601088 中国神华 252,535,236.32
5.99
6 600089 特变电工 250,933,448.66
5.96
7 601398 工商银行 232,687,006.42
5.52
8 000063 中兴通讯 232,251,830.74
5.51
9 000983 西山煤电 225,272,736.11
5.35
10 600048 保利地产 221,959,505.39
5.27
11 600583 海油工程 215,559,984.74
5.12
12 600550 天威保变 210,941,853.40
5.01
13 600005 武钢股份 196,642,649.42
4.67
14 601699 潞安环能 189,293,668.37
4.49
15 000002 万
科Ａ 177,730,761.66
4.22
16 601939 建设银行 174,286,620.17
4.14
17 600660 福耀玻璃 145,875,189.15
3.46
18 600348 国阳新能 145,064,997.51
3.44
19 600016 民生银行 141,610,885.53
3.36
20 002028 思源电气 136,950,337.28
3.25
21 000157 中联重科 135,483,122.95
3.22
22 600001 邯郸钢铁 128,945,324.05
3.06
23 601666 平煤股份 119,794,302.36
2.84
24 600030 中信证券 112,680,292.44
2.67
25 600325 华发股份 109,703,422.26
2.60
26 600585 海螺水泥 108,868,942.81
2.58
27 002202 金风科技 94,503,385.68
2.24
28 000898 鞍钢股份 90,679,829.32
2.15
29 600900 长江电力 90,647,532.26
2.15
30 000060 中金岭南 87,031,746.39
2.07
31 002242 九阳股份 86,555,852.07
2.05
32 600010 包钢股份 85,347,822.48
2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601088 中国神华 459,547,618.47
10.91
2 600519 贵州茅台 395,221,755.99
9.38
3 000651 格力电器 288,542,977.08
6.85
4 600550 天威保变 247,362,145.73
5.87
5 000983 西山煤电 238,570,343.59
5.66
6 600089 特变电工 225,762,834.26
5.36
7 600036 招商银行 212,444,944.62
5.04
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
27
8 002122 天马股份 184,824,410.32
4.39
9 600660 福耀玻璃 173,990,735.61
4.13
10 601398 工商银行 164,357,281.28
3.90
11 600048 保利地产 161,007,420.71
3.82
12 000729 燕京啤酒 147,572,387.81
3.50
13 601628 中国人寿 140,108,274.37
3.32
14 002028 思源电气 139,442,947.94
3.31
15 002024 苏宁电器 135,549,761.21
3.22
16 600428 中远航运 135,203,941.76
3.21
17 000423 东阿阿胶 132,416,336.43
3.14
18 601699 潞安环能 124,570,631.43
2.96
19 002242 九阳股份 124,228,427.83
2.95
20 601666 平煤股份 123,880,537.39
2.94
21 600030 中信证券 123,228,411.75
2.92
22 601166 兴业银行 119,007,867.92
2.82
23 600583 海油工程 118,352,438.91
2.81
24 002202 金风科技 117,981,408.62
2.80
25 000759 武汉中百 108,813,781.12
2.58
26 600858 银座股份 103,404,792.44
2.45
27 002251 步 步 高 100,604,829.58
2.39
28 000063 中兴通讯 99,589,380.52
2.36
29 601186 中国铁建 97,376,857.31
2.31
30 601006 大秦铁路 96,072,489.93
2.28
31 600900 长江电力 90,526,745.78
2.15
32 600031 三一重工 89,750,765.73
2.13
33 000898 鞍钢股份 88,471,029.62
2.10
34 000895 双汇发展 85,871,210.59
2.04
35 600309 烟台万华 85,824,546.93
2.04
36 002123 荣信股份 85,503,214.10
2.03
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,857,710,394.61
卖出股票收入（成交）总额
7,951,827,029.51
注：7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收
入”均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债券
-
-
2 央行票据
144,785,000.00
3.16
3 金融债券
29,958,000.00
0.65
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
28
其中：政策性金融债
29,958,000.00
0.65
4 企业债券
-
-
5 企业短期融资券
-
-
6 可转换债券
-
-
7 资产支持证券
-
-
8 其他
-
-
合计
174,743,000.00
3.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券简 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 0801098 08 央行票据98 1,000,000
96,540,000.00
2.11
2 0801095 08 央行票据95 500,000
48,245,000.00
1.05
3 090404 09 农发 04 300,000
29,958,000.00
0.65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 存出保证金
2,993,122.22
2 应收证券清算款
94,800,202.61
3 应收股利
1,530,905.70
4 应收利息
5,127,528.76
5 应收申购款
2,123,006.77
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
合计
106,574,766.06
注：7.9.3 “其 他资 产” 为 报告期 末 （2009 年6 月30 日） 的金 额。
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说明 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
29
1 600583 海油工程 52,434,000.00 1.14 非公开发行流通受限
§ 8 基金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
166,391 38,800.98
129,018,476.06
2.00% 6,327,116,126.79
98.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,949,225.60 0.0302%
§ 9 开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金转型日（2007年12月8日）基金份额总额
320,378,336.97
报告期期初基金份额总额 7,830,620,096.48
报告期期间基金总申购份额
224,695,007.16
报告期期间基金总赎回份额
1,599,180,500.79
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 6,456,134,602.85
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ， 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§1 0 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券股份有限公司 2
2,113,785,360.01
13.40% 1,736,584.98 13.15%
山西证券有限责任公司 1
-
-
-
-
长江证券股份有限公司 1
1,042,441,052.65
6.61% 886,062.76 6.71%
广州证券有限责任公司 1
680,033,218.80
4.31% 552,535.23 4.18%
广发证券股份有限公司 1
2,004,874,001.00
12.71% 1,704,136.99 12.91%
申银万国证券股份有限公司 1
1,769,482,415.40
11.22% 1,504,053.60 11.39%
国泰君安证券股份有限公司 1
1,446,185,060.71
9.17% 1,229,243.39 9.31%
中国国际金融有限公司 1
975,825,685.14
6.19% 829,444.10 6.28%
联合证券有限责任公司 1
3,046,383,323.07
19.32% 2,475,208.41 18.75%
中信证券股份有限公司 1
858,939,707.13
5.45% 730,093.52 5.53%
招商证券股份有限公司 1
691,320,190.19
4.38% 587,623.13 4.45%
渤海证券股份有限公司 1
1,140,317,410.02
7.23% 969,264.57 7.34%
注 1： 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资 讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 债券交易
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 362,615.00 0.35%
广州证券有限责任公司 103,131,442.43 99.65%
10.7.3债券回购交易：无
10.7.4 权证交易
金额单位：人民币元
券商名称 权证交易 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
31
成交金额 占当期权证成交总额的比例
广州证券有限责任公司 23,712,006.88 100.00%
10.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1 关于旗下基金通过深圳发展银行开办定投费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年1月
12 日
2 关于通过浦发银行网上申购嘉实优质基金费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年1月
23 日
3 关于提示投资者及时更新已过期身份证件或身
份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月
7 日
4 关于旗下基金投资天马股份非公开发行股票的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月
18 日
5 关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月
19 日
6 关于成立福州、南京分公司的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月
19 日
7 关于旗下基金参加中国工商银行开展基智定投
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月
26 日
8 关于通过交通银行网上银行申购嘉实旗下基金
费率优惠调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月
27 日
9 嘉实基金管理有限公司关于电话总机变更的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月
27 日
10 关于增加天相投资顾问有限公司为嘉实旗下开
放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年3月
7 日
11 关于旗下开放式基金通过宁波银行、山西证券
开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年3月
19 日
12 关于增加东莞银行为嘉实旗下开放式基金代销
机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年3月
20 日
13 关于增加世纪证券为嘉实主题等开放式基金代
销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年3月
30 日
14 关于对广发银行理财通卡和中行广东分行借记
卡持有人开通嘉实网上定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年4月
9 日
15 关于旗下基金参加中国银行开展的基金定投和
网上银行基金交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年5月
6 日
16 关于旗下开放式基金通过恒泰证券开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年5月
8 日
17 关于旗下开放式基金通过光大证券开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年5月
9 日
18 关于旗下开放式基金通过中山证券开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年5月
20 日
19 关于增加中国民族证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年6月
2 日
20 关于增加厦门证券为嘉实旗下开放式基金代销 中国证券报、上海证券报、 2009年6月嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年半年度报告
32
机构的公告 证券时报、管理人网站 5 日
21 关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年6月
25 日
22 关于通过浦发银行网上申购嘉实优质企业股票
基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年6月
30 日
§11 备查 文件 目录
11.1备查文件目录
（1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决
议的批复》 ；
（2） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（5） 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（7）报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按
工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2009 年8 月29 日
