嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
嘉实主题精选混合型 证券投资基金
2009 年 半 年度 报 告
2009 年 6 月 30 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日期 ：2009 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 公司董 事 Edouard Fernen
Peter 先生未出席本次董事 会。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长
签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2009 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示和 目录 …… … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …1
§ 2
基 金 简介 ……… ……… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… ……4
2.1 基 金 基 本 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.2 基 金 产 品 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4
2.4 信息 披露 方式 … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …4
2.5 其他相关资料………………………………… … ………………………… … …………………4
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
3.2 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
§ 4 管 理 人 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …6
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …6
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … …7
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … …7
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … …7
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 … … … … … … … … … … … … … …8
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ……… … … … … … … … … … … … … … …8
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … …8
§ 5 托 管 人 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …8
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …8
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明………9
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 … … … … … …9
§6 半 年度财务会计报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …9
6.1 资 产 负 债 表 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …9
6.2 利润 表 …… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……10
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …11
6.4 报表附注… … … … …… … … … … …… … … … …… … … … … …… … … … …… … … … … …12
§ 7
投 资 组 合 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …24
7.1 期末 基金资 产组 合情况 ……… …… … ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……24 嘉实基金管理有限公司
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7.2 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合 …… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……24
7.3 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 序的 所有股 票投资 明细 … …… ……… ……25
7.4 报告 期内股 票投 资组合 的重大 变动 … ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……25
7.5 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组合 ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……28
7.6 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 债券投 资明细 …… ……… ……28
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 … … …29
7.8 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 权证投 资明细 …… ……… ……29
7.9 投资 组合报 告附 注 …… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……29
§ 8 基金份 额持有 人信息 … ……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………29
8.1 期末 基金份 额持 有人户 数及持 有人结 构 …… …… ……… ……… ……… …… ……… ……29
8.2 期 末基金 管理 人的从业 人员持 有本 开放式 基金的 情况 … …… ……… ……… ……… ……29
§ 9
开 放 式 基 金 份 额 变 动 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …30
§1 0 重 大 事 件 揭 示 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …30
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …30
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 … … … … … … … … …30
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 … … … … … … … … … … … … … …30
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …30
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …30
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 … … … … … … … … … … … …30
10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …30
10.8 其 他 重 大 事 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …32
§11
备 查 文 件 目 录 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …33
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实主 题混 合 （ 深交 所净 值揭示 简称 ：嘉 实主 题）
交易代 码 070010 （深 交所 净值 揭示 代码：160709）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006年7月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,187,224,853.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 ，谋 求基 金资 产长期 稳定 增 值 。
投资策 略
采用 “ 主题 投资 策略” ， 从主题 发掘 、 主 题配 置和 个股精 选三 个层 面
构建股 票投 资组 合， 并 优 先考 虑 股票 类资 产的 配置 ， 剩 余资 产配 置于
固定收 益类 和现 金类 等大 类资产 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95% ＋同业 存款 收益 率×5%
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 宁敏
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594977
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址
上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 100818
法定代 表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半年度报告正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 注册登 记机 构
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
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§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 本报告 期（2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,074,725,263.48
本期利 润 2,696,150,609.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3014
本期加 权平 均净 值利 润率 33.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 48.81%
3.1.2 期末数 据和 指标 本报告 期（2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润
-2,069,788,010.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2032
期末基 金资 产净 值 10,214,889,625.82
期末基 金份 额净 值 1.003
3.1.3 累计期 末指 标 本报告 期（2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 145.26%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 1.31% 1.01% 13.97% 1.16% -12.66% -0.15%
过去三 个月 9.98% 1.64% 24.86% 1.48% -14.88% 0.16%
过去六 个月 48.81% 2.00% 69.65% 1.86% -20.84% 0.14%
过去一 年 8.79% 2.31% 13.19% 2.45% -4.40% -0.14%
自基金 成立
至今 145.26% 2.18% 128.21% 2.32% 17.05% -0.14%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为沪深 300 指数 增长 率×95% ＋同 业存 款收 益率 ×5% 。 本基 金的 业绩 基准
指数按 照构 建公 式每 交易 日进行 计算 ，计 算方 式如 下：
1000
0
? Benchmark
同 业 存 款 日 收 益 率 指数 沪深 指数 沪深 ? ? ? ? ?
?
% 5 ) 1 300 / 300 ( % 95 Re
1 t t t
turn
1
) Re 1 (
?
? ? ?
t t t
Benchmark turn Benchmark
其中t=1,2,3, 〃 〃 〃 。
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长 率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较 嘉实基金管理有限公司
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6
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
2006-7-21
2006-9-1
2006-10-19
2006-11-30
2007-01-15
2007-3-5
2007-4-13
2007-6-1
2007-7-12
2007-8-23
2007-10-9
2007-11-20
2007-12-31
2008-2-19
2008-4-1
2008-5-16
2008-6-30
2008-8-11
2008-9-23
2008-11-10
2008-12-22
2009-2-11
2009-3-25
2009-5-8
2009-6-23
嘉实主题 业绩基准
图：嘉实主题混合 基 金份 额 累计净值增长率与 同期 业绩比较基准收益率 的历 史走势对比图
（2006 年7 月21 日至2009 年6月30 日）
注：按 基金 合同 约定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资比例 符合基金 合同 第十四条（ （ 二）投资 范围 、 （八）2.投 资组合比 例限 制）约定： （1 ）资
产配置 范围 为： 股票 资 产30%～95% ， 债 券0～70%， 权证 0 ～3% ， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%；（ 2） 持 有一 家上 市公司 的股 票， 其 市 值不 超过基 金资 产净 值 的
10% ；（3）本 基金与基 金 管理人管理的 其他基金 持 有一家公司发 行的证券 总 和，不超过 该证券的
10%；（4） 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的千 分之 五； （5 ）
持有的 全部 权证 ， 其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 3%；（6 ） 法 律法 规和 基金 合 同规定 的其 他限 制。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 设有分 公 司。公司获得 首批全国 社 保基金、企 业年金投
资管理 人 和 QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。
截止 2009 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、15 只开 放式 基 金，具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉实 量化 阿尔 法股票 。其 中嘉 实增 长混 合、嘉 实稳 健混 合、 嘉实 债券 3 只开 放式 基 金
属于嘉实理财 通系列证 券 投资基金，同 时，管理 多 个全国社保基 金、企业 年 金基金、特 定客户资
产投资 组合 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 说明 嘉实基金管理有限公司
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任职日 期 离任日 期 业年限
邹唯 本 基 金
基 金 经
理
2007 年7 月
21 日
- 8 年 曾 任 职 于 长 城 证 券 研 究 发 展 中
心，2003 年 6 月 进入 嘉实 基金管
理 有 限 公 司 研 究 部 工 作 ， 曾 任 嘉
实 浦 安 保 本 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉
实 策 略 混 合 基 金 经 理 。 硕 士 研 究
生 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
注： （1 ） 任 职日 期 、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在 报告 期内， 本基 金管 理人 严格 遵循了 《证 券法 》 、 《 证券 投资基 金法 》及 其各 项配 套法规 、
《嘉实主题精 选混合型 证 券投资 基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基 金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为1.003 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 48.81%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为69.65% 。
报告期内，在 政府财政 刺 激政策与银行 信贷超常 规 增长的刺激下 ，国内企 业 成本快速下降 与
逐渐去库存化 的经济背 景 下，自今年年 初以来， 国 内经济宏观数 据逐渐呈 现 见底反弹趋 势，流动
性大为增加， 房地产月 度 交易量持续环 比增长； 国 际方面，在政 府注入大 量 流动性以及 财政刺激
政策的影响下 ，美国经 济 及股市、大宗 商品价格 也 呈现反弹态势 。在上述 背 景下，A 股 市场在上
半年呈 现持 续上 涨态 势。
本基金年初以 来保持高 仓 位，一季度重 点配置了 四 大投资主题， 分别是新 能 源、医改、大 农
业与上海本地 股，取得 了 较好投资业绩 ；二季度 在 继续保持高仓 位的基础 下 ，进行了主 题调换，
仍然保 持新 能源 与上 海本 地股主 题不 变， 减仓 医改 与大农 业主 题， 增仓 大宗 商品价 格反 弹主 题 （ 有
色） 、 经济 反弹 下的 高 β 资产主 题 （ 保险 、 证 券与 钢铁） 以及 失衡 主题 （房 地产与 汽车 ） 。6 月下嘉实基金管理有限公司
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旬，本基金对 于流动性 导 致的趋势性与 预期性投 资 的快速上涨估 计不足， 提 前将组合转 为防御结
构，在 短短 一个 月内 致使 投资业 绩大 大落 后， 这是 上半年 投资 的最 大失 误之 处。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在上半年信贷 超常规快 速 增长的背景下 ，信贷投 放 规模预计在二 季度末达 到 年内高点；在 流
动性的 催动 下 ， 房 地产 已 开始出 现价 量背 离的 态势 ， 资 产泡 沫已 经先 于经 济 复苏出 现 ， 如 不控 制，
将会对于未来 的经济复 苏 造成更大的负 面影响， 预 计信贷超常规 投放状况 将 在下半年受 到实质性
控制 。 另 一方 面从 美国 来 看， 失业 率与 储蓄 率的 提 高， 实际 收入 滞后 调整 导 致信贷 与消 费的 疲软 ，
预计美国经济 虽然见底 ， 但难以立即复 苏。总的 来 看，由于此轮 经济反弹 只 是在成本快 速下降、
企业补库存化 、 财政政 策 与信贷超常规 投放刺激 下 所产生的刚性 需求释放 ， 而非社会总 需求的复
苏；在需求没 有持续性 复 苏的情况下， 企业盈利 仍 将面临较大压 力，此轮 经 济仅是反弹 而已，而
非反转 。因 此本 基金 目前 仍坚持 判断 下半 年市 场将 进入调 整阶 段。
在操作 上 ， 本基 金投 资主 题仍坚 持以 医改 、内 需与 今年累 计涨 幅较 小的 板块 为主。
4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由研究 、 固定收益、运 营、风险 管 理、 法律稽核 等
部门负责人组 成， 负责 研 究、 指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有 专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内， 研 究、固定 收 益部门负责人 同时兼任 基 金经理、估 值委员，
参加估值专业 委员会 会 议 ，不介入基金 日常估值 业 务； 参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括上海、 深圳证券 交 易所， 中国证 券 登记结 算 有限责任公 司 ，中央
国债登 记结 算有 限责 任公 司以及 中国 证券 业协 会等 。
4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 报 告3.1.2 “ 期末 可 供分配 利润-2,069,788,010.77 元、 期 末基 金份 额净 值 1.003 元 ” ，
以及本基金 基金合同 （十 九 （二）收 益分配原 则） “4、基金收益 分配后每 份基 金份额的净 值不能
低于面 值 ” 、 “6 、 在 符合 有 关基金 分红 条件 的情 况下 ， 本 基金 收益 每季 度至 少 分配一 次 ， 每 季度 不
超过三 次， 每年 不超 过十 二次”。 报 告期 内本 基金 未 实施分 配利 润。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
9
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本托 管人 ” ） 在对 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投
资基金 （以 下称 “ 本基 金 ” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、
基金合 同和 托管 协议 的有 关规定 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议
的规定 ，对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值 的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 中的 数据 核对无 误。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2009 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2009 年6 月 30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产
银行存 款 6.4.7.1
4,784,664,168.37
29,608,697.32
结算备 付金
20,244,796.30
1,085,613.64
存出保 证金
2,013,826.43
974,418.12
交易性 金融 资产 6.4.7.2
6,376,748,188.54
4,966,746,165.49
其中： 股 票 投资
6,096,466,188.54
4,703,527,165.49
基金投 资
-
-
债券投 资
280,282,000.00
263,219,000.00
资产支 持证 券投 资
-
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3
-
-
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
-
-
应收证 券清 算款
-
26,345,142.85
应收利 息 6.4.7.5
10,053,657.82
5,419,579.08
应收股 利
-
-
应收申 购款
7,685,929.39
1,481,412.64
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 6.4.7.6
-
-
嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
10
资产总 计
11,201,410,566.85
5,031,661,029.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年6 月 30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
844,984,608.73
39,241,968.94
应付赎 回款
102,093,472.12
2,847,576.82
应付管 理人 报酬
13,392,228.96
6,598,925.63
应付托 管费
2,232,038.16
1,099,820.94
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 6.4.7.7
22,543,903.37
2,715,433.10
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 6.4.7.8
1,274,689.69
888,062.08
负债合 计
986,520,941.03
53,391,787.51
所有者权益
实收基 金 6.4.7.9
10,187,224,853.16
7,381,647,533.74
未分配 利润 6.4.7.10
27,664,772.66
-2,403,378,292.11
所有者 权益 合计
10,214,889,625.82
4,978,269,241.63
负债和 所有 者权 益总 计
11,201,410,566.85
5,031,661,029.14
注：报 告截 止日 2009 年 6 月 30 日， 基金 份 额 净值 1.003 元 ，基 金份 额总额 10,187,224,853.16
份。
6.2 利润表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日 至2008 年6 月30 日
一、收入
2,818,073,755.85
-4,217,024,169.33
1. 利息 收入
8,351,768.05
10,756,124.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
2,779,720.45
3,365,290.16
债券利 息收 入
5,572,047.60
7,390,834.59
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2. 投资 收益
1,183,747,359.69
-452,434,843.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
1,143,457,032.12
-491,115,966.43
基金投 资收 益
-
-
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嘉实主题混合 2009 年半年度报告
11
债券投 资收 益 6.4.7.13
170,041.37
1,300,833.86
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-
4,953,153.84
股利收 益 6.4.7.15
40,120,286.20
32,427,135.72
3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16
1,621,425,345.72
-3,778,941,819.06
4. 汇兑 收益
-
-
5. 其他 收入 6.4.7.17
4,549,282.39
3,596,367.99
二、费用
-121,923,146.65
-164,094,393.50
1 ．管 理人 报酬
-59,230,769.28
-78,033,914.91
2 ．托 管费
-9,871,794.86
-13,005,652.43
3 ．销 售服 务费
-
-
4 ．交 易费 用 6.4.7.18
-52,596,055.90
-71,383,890.17
5 ．利 息支 出
-
-1,430,260.89
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
-
-1,430,260.89
6 ．其 他费 用 6.4.7.19
-224,526.61
-240,675.10
三、利润总额
2,696,150,609.20
-4,381,118,562.83
所得税 费用
-
-
四、净利润
2,696,150,609.20
-4,381,118,562.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日 至2009 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
7,381,647,533.74
-2,403,378,292.11
4,978,269,241.63
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
-
2,696,150,609.20
2,696,150,609.20
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
2,805,577,319.42
-265,107,544.43
2,540,469,774.99
其中：1. 基金 申购 款
7,511,611,879.98
-495,939,332.87
7,015,672,547.11
2. 基金 赎回款
-4,706,034,560.56
230,831,788.44
-4,475,202,772.12
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
10,187,224,853.16
27,664,772.66
10,214,889,625.82
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日 至2008 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
7,842,191,401.28
5,920,659,244.03
13,762,850,645.31
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
-
-4,381,118,562.83
-4,381,118,562.83
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
149,773,531.59
505,299,764.81
655,073,296.40
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嘉实主题混合 2009 年半年度报告
12
其中：1. 基金 申购 款
3,018,428,945.61
1,018,407,158.92
4,036,836,104.53
2. 基金 赎回款
-2,868,655,414.02
-513,107,394.11
-3,381,762,808.13
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
-
-2,666,948,066.42
-2,666,948,066.42
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
7,991,964,932.87
-622,107,620.41
7,369,857,312.46
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实主题精选 混合型 证 券 投资基金( 以下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国证券 监督管理 委员会( 以下简
称 “中 国证 监会”) 证监 基 金字[2006] 第 117 号 《关 于同意 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 设立
的批复》核准 ， 由嘉实 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 嘉实主题
精选混合型 证 券投资基 金 基金合同》 负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 5,521,164,554.22 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 有
限公司 普华 永道 验字(2006) 第 97 号 验资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《 嘉实 主题 精选 混
合型证 券投 资基 金 基 金合 同》 于 2006 年 7 月 21 日 正式生效， 基 金合 同生 效 日的基 金份 额总额 为
5,522,865,254.70 份 基金 份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合 1,700,700.48 份基 金 份额 。 本 基金 的基 金
管理人 为嘉实 基 金管 理有 限公司， 基金 托管 人为 中 国银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国银 行”) 。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 主题精选混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行上市的股票 、债券及 法 律、法规或 中国证监
会允许基金投 资的其他 金 融工具。 在正 常市场情 况 下 ，本基金资 产配置的 比 例范围是 ： 股票资产
30-95% ； 债 券资 产 0-70% ， 权证 0-3% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产
净值 的 5% 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金 投 资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指数 增长 率×95% ＋同 业存 款收 益率
×5% 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释 以及其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”) 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券投 资基 金会 计核
算业务指引》 、 《 嘉实主 题 精选混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国证 监会 允许的基金 行业实务
操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整 地反映 了本 基 金 2009 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
13
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
报告期 内 ， 本基 金 不 存在 重大会 计差 错 事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所
得税有 关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]103 号 《关 于股 权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知 》 及
其他相 关财税 法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1 ） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
（2 ） 基金 买卖 股票 、债 券 的 差价 收入 暂 免 征营 业税 和企业 所得 税 。
（3 ） 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%
的个人所得税 ，暂不征 收 企业所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公 司在向基
金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个 人
所得税 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
（4 ） 基金 买卖股 票 于 2008 年 4 月 24 日 之前 按照 0.3% 的 税率 缴 纳股 票交 易 印 花税，自 2008
年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的 税率缴 纳。 自 2008 年 9 月 19 日起 基金 卖出 股
票按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税 ，买 入股 票不 征收股 票交 易印 花税 。
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支 付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2009 年6 月 30 日
活期存 款
4,784,664,168.37
定期存 款
-
其他存 款
-
合计
4,784,664,168.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 估值增 值 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
14
股票
6,125,719,967.54
6,096,466,188.54
-29,253,779.00
债券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
283,634,550.00
280,282,000.00
-3,352,550.00
合计
283,634,550.00
280,282,000.00
-3,352,550.00
资产支 持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
6,409,354,517.54
6,376,748,188.54
-32,606,329.00
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期末 本基 金未 持有 衍生 金融资 产/负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本期末 本基 金 各 项买 入返 售金融 资产 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本期末 本基 金无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
904,678.98
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
6,377.13
应收债 券利 息
9,142,575.33
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
26.38
其他
-
合计
10,053,657.82
6.4.7.6 其他资产
本期末 本基 金未 持有 其他 资产 （ 其他 应收 款 、 待摊 费用）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
22,543,903.37
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
22,543,903.37
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
15
项目
本期末
2009 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
750,000.00
应付赎 回费
311,459.02
预提费用
213,230.67
其他应付 款
-
合计
1,274,689.69
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
7,381,647,533.74
7,381,647,533.74
本期申 购
7,511,611,879.98
7,511,611,879.98
本期赎 回
-4,706,034,560.56
-4,706,034,560.56
本期末
10,187,224,853.16
10,187,224,853.16
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
-1,926,466,780.90
-476,911,511.21
-2,403,378,292.11
本期利 润
1,074,725,263.48
1,621,425,345.72
2,696,150,609.20
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-1,218,046,493.35
952,938,948.92
-265,107,544.43
其中： 基金 申购 款
-2,817,067,929.10
2,321,128,596.23
-495,939,332.87
基金赎 回款
1,599,021,435.75
-1,368,189,647.31
230,831,788.44
本期已 分配 利润
-
-
-
本期末
-2,069,788,010.77
2,097,452,783.43
27,664,772.66
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民币 元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
2,621,645.96
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
118,549.30
其他
39,525.19
合计
2,779,720.45
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
17,703,128,469.32
嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
16
卖出股 票成 本总 额
-16,559,671,437.20
买卖股 票差 价收 入
1,143,457,032.12
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
卖出债券 及 债 券 到 期
兑付成 交金 额
179,179,751.10
卖出债券 及 债 券 到 期
兑付成 本总 额
-174,812,668.63
应收利 息总 额
-4,197,041.10
债券投 资收 益
170,041.37
6.4.7.14 衍生工具收益
本期本 基金 无 衍 生工 具收 益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
40,120,286.20
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
40,120,286.20
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
1. 交易 性金融 资产
1,621,425,345.72
——股 票投 资
1,625,778,777.09
——债 券投 资
-4,353,431.37
——资 产支 持证 券投 资
-
——基 金投 资
-
2. 衍生 工具
-
——权 证投 资
-
3. 其他
-
合计
1,621,425,345.72
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
3,631,561.45
转换基 金补 偿收 入
910,384.04
印花税 返还 收入
-
其他
7,336.90
合计
4,549,282.39
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嘉实主题混合 2009 年半年度报告
17
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 52,594,630.90
银行间 市场 交易 费用 1,425.00
合计 52,596,055.90
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
审计费 用
64,464.96
信息披 露费
148,765.71
债券托 管账 户维 护费
9,000.00
银行汇 划费 用
1,995.94
其他
300.00
合计
224,526.61
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项 的说明
本基金 不存 在 资 产负 债表 日后 事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ，未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联 方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本期及 上年 度可 比期 间 ， 本基金 未 通 过关 联方 交易 单元进 行交 易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
18
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
当期应 支付 的管 理费
59,230,769.28
78,033,914.91
其中： 当期 已支 付 45,838,540.32
68,258,437.41
期末未 支付
13,392,228.96
9,775,477.50
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 1.5%的年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月30 日
当期应 支付 的托 管费
9,871,794.86
13,005,652.43
其中： 当期 已支 付 7,639,756.70
11,376,406.19
期末未 支付
2,232,038.16
1,629,246.24
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝ 前 一日基 金资 产净 值 ×0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月 30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 198,617,757.54 - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6 月 30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 48,099,850.82 99,928,457.92 - - 1,227,560,000.00 1,293,625.47
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期、 上年 度可 比期 间， 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 、上 年度 末 其 他关 联方 未 投资 本基 金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月 30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 4,784,664,168.37
2,621,645.96
534,453,447.84 3,200,026.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同业 利 率计 息 嘉实基金管理有限公司
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19
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
6.4.12 期末（2009 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票
期末本 基金 未 持 有暂 时停 牌 的股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
6.4.13 金融工 具风 险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合 型的证券 投 资基金，属于 中等风险 品 种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票
投资、债券投 资及权证 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险 管 理 的主要目标 是争取将
相对风 险控 制在 限定 的范 围之内 ，以 实现 谋求 基金 资产长 期稳 定增 值的 投资 目标。
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系，公司 董 事会对公司建 立
内部控制系统 和维持其 有 效性承担最终 责任。董 事 会下设 风险控 制与内审 委 员会 ，负责 检查公司
内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ，充分发挥独 立董事监 督 职能，保护 投资者利
益和公 司合 法权 益。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金管理人设立 风险控制 委 员会，由公司 总
经理、副总经 理、督察 长 、总经理助理 以及部门 总 监组成，负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的
各项风 险， 并提 出防 范化 解措施 。 嘉实基金管理有限公司
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20
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 公司各项 制 度、业务的合 法合规性 及 内部控制制度 的
执行情况进行 监察、稽 核 ，定期和不定 期向董事 会 报告公司内部 控制执行 情 况。监察稽 核部具体
负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管
理层重视和支 持监察稽 核 工作，并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性，配 备 了充足合格 的监察稽
核人员，明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部
门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位
职责范 围内 承 担 相应 风险 管理责 任。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管人中国 银行，因 而 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均与
中国证券登记 结算有限 责 任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性 很小；基
金在进行银行 间同 业市 场 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并对 证券交割 方 式进行限制 以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资 于一 家公 司发 行的 证券市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严嘉实基金管理有限公司
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21
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理 人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ， 其 余亦 可 在银行 间同 业市 场交 易 ， 因此除 在 6.4.12 中列
示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能及时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定 到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
单位： 人民 币元
本期末
2009 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,784,664,168.37
-
-
-
4,784,664,168.37
结算备付金
20,244,796.30
-
-
-
20,244,796.30
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22
存出保证金
-
-
-
2,013,826.43
2,013,826.43
交易性金融资产
280,282,000.00
-
-
6,096,466,188.54
6,376,748,188.54
衍生金融资产
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
-
-
应收利息 - - - 10,053,657.82 10,053,657.82
应收申购款 110,849.70 - - 7,575,079.69 7,685,929.39
资 产总计
5,085,301,814.37
-
-
6,116,108,752.48
11,201,410,566.85
负债
应付证券清算款
-
-
-
844,984,608.73
844,984,608.73
应付赎回款
-
-
-
102,093,472.12
102,093,472.12
应付管理人报酬
-
-
-
13,392,228.96
13,392,228.96
应付托管费
-
-
-
2,232,038.16
2,232,038.16
应付交易费用
-
-
-
22,543,903.37
22,543,903.37
其他负债
-
-
-
1,274,689.69
1,274,689.69
负 债总计
-
-
-
986,520,941.03
986,520,941.03
利 率敏感 度 缺口
5,085,301,814.37
-
-
5,129,587,811.45
10,214,889,625.82
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
29,608,697.32
-
-
-
29,608,697.32
结算备付金
1,085,613.64
-
-
-
1,085,613.64
存出保证金
-
-
-
974,418.12
974,418.12
交易性金融资产
263,219,000.00
-
-
4,703,527,165.49
4,966,746,165.49
衍生金融资产
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
26,345,142.85
26,345,142.85
应收利息
-
-
-
5,419,579.08
5,419,579.08
应收申购款
126,938.40
-
-
1,354,474.24
1,481,412.64
资 产总计
294,040,249.36
-
-
4,737,620,779.78
5,031,661,029.14
负债
应付证券清算款 - - - 39,241,968.94
39,241,968.94
应付赎回款 - - - 2,847,576.82
2,847,576.82
应付管理人报酬 - - - 6,598,925.63
6,598,925.63
应付托管费 - - - 1,099,820.94
1,099,820.94
应付交易费用 - - - 2,715,433.10
2,715,433.10
其他负债 - - - 888,062.08
888,062.08
负 债总计
-
-
-
53,391,787.51
53,391,787.51
利 率敏感度 缺口
294,040,249.36
-
-
4,684,228,992.27
4,978,269,241.63
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于 2009 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例约 为 2.74%
(2008 年 12 月 31 日：5.29%) ，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2008 年 12
月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险 嘉实基金管理有限公司
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本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源 于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方 法 对基金 进行 风险 度量 ， 包 括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
本基金 资产 配置 的比 例范 围 为股 票资 产 30%-95% ， 债券资 产 0%-70% ， 权证 0%-3% 。 本基金
面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （2009 年6 月30 日） 上年度 末 （2008 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资
6,096,466,188.54
59.68
4,703,527,165.49
94.48
衍生金 融资 产- 权 证投 资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
6,096,466,188.54
59.68
4,703,527,165.49
94.48
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩比 较基准 以外的 其 他市场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
（2009 年6 月30 日）
上年度 末
（2008 年12 月31 日）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约46,212 增加 约23,378
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约46,212 减少 约23,378
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
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24
§ 7 投资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,096,466,188.54
54.43
其中： 股票 6,096,466,188.54
54.43
2 固定收 益投 资
280,282,000.00
2.50
其中： 债券
280,282,000.00
2.50
资产支 持证 券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4
买入返 售金 融资 产
-
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
-
-
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,804,908,964.67
42.90
6 其他资 产
19,753,413.64
0.18
合计 11,201,410,566.85
100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业
-
-
B 采掘业
-
-
C 制造业
3,599,901,030.17
35.24
C0 食品、 饮料
317,002,155.62
3.10
C1
纺织、服 装、 皮毛
-
-
C2
木材、家 具
-
-
C3
造纸、印 刷
-
-
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料
199,741,861.44
1.96
C5
电子
-
-
C6
金属、非 金属
109,208,744.43
1.07
C7
机械、设 备、 仪表
178,115,647.17
1.74
C8
医药、生 物制 品
2,722,053,000.21
26.65
C99
其他制造 业
73,779,621.30
0.72
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业
-
-
E 建筑业
538,508,622.26
5.27
F 交通运 输、 仓储 业
1,101,752,335.51
10.79
G 信息技 术业
548,657,125.60
5.37
H 批发和 零售 贸易
99,707,075.00
0.98
I 金融、 保险 业
-
-
J 房地产 业
-
-
K 社会服 务业
207,940,000.00
2.04
L 传播与 文化 产业
-
-
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25
M 综合类
-
-
合计
6,096,466,188.54
59.68
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600196 复星医 药 42,499,797 615,822,058.53
6.03
2 600518 康美药 业 75,842,566 614,324,784.60
6.01
3 600050 中国联 通 59,999,960 411,599,725.60
4.03
4 601006 大秦铁 路 36,999,789 391,827,765.51
3.84
5 000538 云南白 药 10,494,620 367,311,700.00
3.60
6 601390 中国中 铁 48,999,935 332,709,558.65
3.26
7 000999 三九医 药 20,999,586 330,743,479.50
3.24
8 600887 *ST 伊利 21,404,602 317,002,155.62
3.10
9 601333 广深铁 路 50,940,416 260,305,525.76
2.55
10 000089 深圳机 场 30,176,042 232,959,044.24
2.28
11 600350 山东高 速 37,000,000 207,940,000.00
2.04
12 601186 中国铁 建 19,999,909 205,799,063.61
2.01
13 000525 红 太 阳 12,609,966 199,741,861.44
1.96
14 002022 科华生 物 10,158,171 187,418,254.95
1.83
15 600009 上海机 场 12,000,000 184,320,000.00
1.80
16 002123 荣信股 份 6,114,509 178,115,647.17
1.74
17 002093 国脉科 技 9,180,000 137,057,400.00
1.34
18 600664 哈药股 份 9,499,876 132,618,268.96
1.30
19 600535 天士力 7,266,720 119,101,540.80
1.17
20 002038 双鹭药 业 3,219,785 104,160,044.75
1.02
21 000566 海南海 药 9,499,830 101,363,186.10
0.99
22 600511 国药股 份 5,617,300 99,707,075.00
0.98
23 000028 一致药 业 4,521,288 85,452,343.20
0.84
24 000629 攀钢钢 钒 9,371,259 76,563,186.03
0.75
25 002104 恒宝股 份 7,452,487 73,779,621.30
0.72
26 600750 江中药 业 3,665,048 54,939,069.52
0.54
27 002080 中材科 技 1,195,808 32,645,558.40
0.32
28 600548 深高速 5,500,000 32,340,000.00
0.32
29 600267 海正药 业 500,000 8,500,000.00
0.08
30 600479 千金药 业 17,241 298,269.30
0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600196 复星医 药 825,100,079.63 16.57
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26
2 601318 中国平 安 793,895,050.51 15.95
3 600030 中信证 券 783,467,892.03 15.74
4 600518 康美药 业 595,315,366.95 11.96
5 601006 大秦铁 路 541,300,275.11 10.87
6 600005 武钢股 份 512,000,261.20 10.28
7 600050 中国联 通 412,038,304.70 8.28
8 600674 川投能 源 410,231,152.87 8.24
9 000538 云南白 药 380,503,137.12 7.64
10 600887 *ST 伊利 352,235,074.17 7.08
11 600739 辽宁成 大 350,752,068.64 7.05
12 600169 太原重 工 339,811,485.15 6.83
13 000709 唐钢股 份 337,111,061.33 6.77
14 000825 太钢不 锈 331,638,008.28 6.66
15 601390 中国中 铁 329,080,467.76 6.61
16 000898 鞍钢股 份 328,478,114.88 6.60
17 000999 三九医 药 328,450,719.77 6.60
18 601333 广深铁 路 321,269,539.62 6.45
19 600048 保利地 产 305,258,303.89 6.13
20 000623 吉林敖 东 298,087,176.78 5.99
21 600350 山东高 速 278,102,420.23 5.59
22 600675 中华企 业 275,148,580.46 5.53
23 600383 金地集 团 249,458,886.68 5.01
24 600325 华发股 份 249,400,194.61 5.01
25 600748 上实发 展 247,905,415.39 4.98
26 600550 天威保 变 245,169,856.60 4.92
27 000069 华侨城 Ａ 243,909,791.54 4.90
28 000089 深圳机 场 225,921,517.09 4.54
29 600362 江西铜 业 224,644,052.35 4.51
30 000024 招商地 产 216,747,236.86 4.35
31 000878 云南铜 业 216,589,827.23 4.35
32 600195 中牧股 份 209,825,798.04 4.21
33 600009 上海机 场 207,179,549.99 4.16
34 601186 中国铁 建 206,193,343.74 4.14
35 600663 陆家嘴 189,762,075.51 3.81
36 000060 中金岭 南 189,424,668.41 3.81
37 000686 东北证 券 180,148,516.06 3.62
38 002022 科华生 物 179,781,978.67 3.61
39 600290 华仪电 气 151,045,092.43 3.03
40 600837 海通证 券 139,936,400.72 2.81
41 000783 长江证 券 138,614,078.48 2.78
42 600664 哈药股 份 132,658,936.68 2.66
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27
43 600535 天士力 132,068,632.96 2.65
44 600151 航天机 电 129,370,057.66 2.60
45 000630 铜陵有 色 108,531,482.52 2.18
46 002038 双鹭药 业 107,492,377.38 2.16
47 000566 海南海 药 107,330,663.52 2.16
48 600511 国药股 份 103,731,382.77 2.08
49 600251 冠农股 份 102,263,921.54 2.05
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 1,104,107,437.80
22.18
2 600030 中信证 券 1,100,484,737.94
22.11
3 600550 天威保 变 738,287,263.36
14.83
4 600674 川投能 源 628,032,996.72
12.62
5 000012 南
玻Ａ 585,068,720.38
11.75
6 600196 复星医 药 499,713,371.19
10.04
7 002202 金风科 技 497,344,705.48
9.99
8 600005 武钢股 份 484,464,697.69
9.73
9 600518 康美药 业 460,375,374.77
9.25
10 600383 金地集 团 438,423,537.90
8.81
11 600048 保利地 产 430,677,890.19
8.65
12 600739 辽宁成 大 418,840,115.06
8.41
13 000069 华侨城 Ａ 345,702,599.62
6.94
14 000623 吉林敖 东 337,398,274.28
6.78
15 600169 太原重 工 323,554,540.00
6.50
16 000709 唐钢股 份 320,478,868.60
6.44
17 600325 华发股 份 316,555,533.87
6.36
18 600675 中华企 业 312,523,623.11
6.28
19 000825 太钢不 锈 308,741,473.99
6.20
20 000898 鞍钢股 份 306,890,940.19
6.16
21 000024 招商地 产 297,003,201.29
5.97
22 000597 东北制 药 293,117,137.47
5.89
23 600748 上实发 展 292,864,074.42
5.88
24 601166 兴业银 行 283,643,535.01
5.70
25 600663 陆家嘴 260,702,482.31
5.24
26 000878 云南铜 业 245,611,308.22
4.93
27 600195 中牧股 份 237,058,786.46
4.76
28 000792 盐湖钾 肥 229,423,243.94
4.61
29 600036 招商银 行 228,441,706.48
4.59
30 600362 江西铜 业 210,852,962.19
4.24
31 600015 华夏银 行 202,497,921.57
4.07
32 000686 东北证 券 200,062,603.82
4.02
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33 000401 冀东水 泥 198,721,496.42
3.99
34 600267 海正药业 197,688,765.74
3.97
35 000060 中金岭 南 194,626,066.75
3.91
36 000157 中联重 科 185,081,155.85
3.72
37 601006 大秦铁 路 177,442,671.43
3.56
38 600151 航天机 电 159,661,749.03
3.21
39 600290 华仪电 气 159,629,582.49
3.21
40 000630 铜陵有 色 140,004,548.73
2.81
41 600031 三一重 工 133,534,710.72
2.68
42 600837 海通证 券 121,079,644.80
2.43
43 000783 长江证 券 118,021,696.77
2.37
44 600251 冠农股 份 109,186,924.03
2.19
45 000566 海南海 药 108,915,774.77
2.19
46 600089 特变电 工 107,605,366.27
2.16
47 601766 中国南 车 99,572,671.03
2.00
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,327,398,743.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
17,703,128,469.32
注：7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收
入”均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据
280,282,000.00
2.74
3 金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4 企业债 券
-
-
5 企业短 期融 资券
-
-
6 可转换 债券
-
-
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
合计
280,282,000.00
2.74
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券简 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 0801110 08 央 行票 据110 1,000,000
96,960,000.00
0.95
2 0801101 08 央 行票 据101 1,000,000
96,590,000.00
0.95
3 0801092 08 央 行票 据92 500,000
48,220,000.00
0.47
4 0801084 08 央 行票 据84 400,000
38,512,000.00
0.38
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29
注：报 告期 末本 基金 仅持 有上 述 4 只 债券 。
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末 本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
期末本 基金 未持 有权 证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.9.3 其他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 项目 金额
1 存出保 证金
2,013,826.43
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
10,053,657.82
5 应收申 购款
7,685,929.39
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
合计
19,753,413.64
注：7.9.3 “其 他资 产” 为报告 期末 （2009 年6月30 日）的 金额 。
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。
§ 8 基金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
234,625
43,419.18
1,621,590,034.72
15.92%
8,565,634,818.44
84.08%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 4,178,422.94 0.0410% 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
30
§ 9 开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2006 年7 月 21 日 ） 基 金份 额总 额 5,522,865,254.70
报告期 期初 基金 份额 总额
7,381,647,533.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额
7,511,611,879.98
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
4,706,034,560.56
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
-
报告期 期末 基金 份额 总额
10,187,224,853.16
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ， 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§1 0 重 大事 件揭示
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投 资策 略的 改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 ， 会计师事务所 为 普华永 道 中天会计师事 务
所有限 公司 。
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额
的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比例
中信证券股份有限公司
3 7,190,331,678.21 21.13% 5,920,065.07 20.75% 新增 2 个
北京高华证券有限责任公司 1 3,850,369,717.16 11.31% 3,272,820.26 11.47% 新增
中信建投证券有限责任公司
3 3,624,406,583.08 10.65% 3,080,733.67 10.80% 新增 3 个
广发证券股份有限公司 1 2,793,416,088.65 8.21% 2,374,390.03 8.32% - 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
31
中信金通证券有限责任公司 1 2,251,566,673.94 6.62% 1,913,808.63 6.71% 新增
安信证券股份有限公司 2 1,857,565,774.32 5.46% 1,578,907.64 5.53% 新增 2 个
国金证券股份有限公司 2 1,801,553,718.14 5.29% 1,531,311.38 5.37% 新增 1 个
国泰君安证券股份有限公司
4 1,735,078,926.92 5.10% 1,474,810.37 5.17% 新增 4 个
申银万国证券股 份有限公司 2 1,560,289,243.71 4.58% 1,267,757.70 4.44% 新增 2 个
兴业证券股份有限公司 2 1,371,989,339.82 4.03% 1,114,754.02 3.91% 新增 1 个
中国国际金融有限公司 3 1,116,222,869.23 3.28% 948,785.60 3.33% 新增 2 个
华泰证券股份有限公司 2 1,107,935,390.63 3.26% 941,742.52 3.30% 新增 2 个
东北证券股份有限公司 2 1,066,244,082.97 3.13% 866,334.22 3.04% 新增 2 个
长江证券股份有限公司 1 876,531,260.19 2.58% 712,190.64 2.50% 新增
广发华福证券有限责任公司 1 553,542,767.41 1.63% 470,506.88 1.65% 新增
浙商证券有限责任公司 1 539,775,479.22 1.59% 458,805.99 1.61% 新增
中银国际证券有限 责任公司 1 459,601,703.60 1.35% 373,431.18 1.31% 新增
联合证券有限责任公司 2 191,224,594.30 0.56% 162,540.00 0.57% 新增 2 个
渤海证券股份有限公司
1 82,881,320.98 0.24% 70,448.79 0.25% 新增
海通证券股份有限公司 3
-
-
-
-
新增 2 个
中国银河证券股份有限公司 4
-
-
-
-
新增 3 个
国信证券股份有限公司 1
-
-
-
-
新增
湘财证券有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
宏源证券股份有限公司 1
-
-
-
-
新增
光大证券股份有限公司 1
-
-
-
-
新增
华宝证券经纪有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
齐鲁证券有限公司 1
-
-
-
-
新增
英大证券有限责任公司 2
-
-
-
-
新增 2 个
招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东吴证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
长城证券有限责任公司 2
-
-
-
-
新增 2 个
东海证券有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
新时代证券有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
江南证券有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
信泰证券有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
东方证券股份有限公司 1
-
-
-
-
新增
瑞银证券有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
大通证券股份有限公司 1
-
-
-
-
新增
中国建银投资证券有限责任公司 2
-
-
-
-
新增 2 个 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
32
平安证券有限责任公司 1
-
-
-
-
新增
注 1： 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易 单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3: 报告 期内 ， 本 基金减 少中信 证券 股份 有限 公司 交易单 元 1 个； 减少 中信 建投证 券有 限责 任 公
司交易 单 元1 个 ；减 少国 泰君安 证券 股份 有限 公司 交易单 元 1 个。
10.7.2 债券交易：无
10.7.3 债券回购交易 ：无
10.7.4 权证交易：无
10.8 其他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1 关 于 旗 下 基 金 通 过 深 圳 发 展 银 行 开 办 定 投 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年1 月
12 日
2 关 于 提 示 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 身
份证明 文件 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年2 月
7 日
3 关于成 立嘉 实国 际资 产管 理有限 公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年2 月
19 日
4 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年2 月
19 日
5 关 于 旗 下 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 开 展 基 智 定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年2 月
26 日
6 关 于 通 过 交 通 银 行 网 上 银 行 申 购 嘉 实 旗 下 基 金
费率优 惠调 整 的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年2 月
27 日
7 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 话 总 机 变 更 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年2 月
27 日
8 关 于 增 加 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 嘉 实 旗 下 开
放式基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年3 月
7 日
9 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 宁 波 银 行 、 山 西 证 券
开办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年3 月
19 日
10 关 于 增 加 东 莞 银 行 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构并 开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年3 月
20 日
11 关 于 增 加 世 纪 证 券 为 嘉 实 主 题 等 开 放 式 基 金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年3 月
30 日
12 关 于 通 过 中 国 工 商 银 行 个 人 网 上 银 行 申 购 嘉 实
旗下开 放式 基金 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年4 月嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
33
1 日
13 关 于 对 广 发 银 行 理 财 通 卡 和 中 行 广 东 分 行 借 记
卡持有 人开 通嘉 实网 上定 投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年4 月
9 日
14 关 于 旗 下 基 金 参 加 中 国 银 行 开 展 的 基 金 定 投 和
网上银 行基 金交 易费 率优 惠的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年5 月
6 日
15 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 恒 泰 证 券 开 办 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年5 月
8 日
16 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 光 大 证 券 开 办 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年5 月
9 日
17 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 中 山 证 券 开 办 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年5 月
20 日
18 关 于 增 加 广 发 银 行 为 嘉 实 成 长 收 益 混 合 等 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年5 月
20 日
19 关 于 增 加 中 国 民 族 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年6 月
2 日
20 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 广 发 银 行 开 办 定 投 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年6 月
3 日
21 关 于 增 加 厦 门 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年6 月
5 日
22 关 于 增 加 江 海 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年6 月
25 日
§11 备查 文件 目录
11.1 备查 文件 目录
（1 ） 中国 证监 会批 准 嘉 实主题 精选 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
（2）《 嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3）《 嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4）《 嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 主题 精 选混合 型证 券投 资基 金 公 告的各 项原 稿。
11.2 存放 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司
11.3 查阅 方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年半年度报告
34
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公 司
2009 年8 月29 日
