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嘉实服务(070006)

嘉实服务:2009年半年度报告

嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 嘉实服务增值行业证券投资基金 2009 年 半 年度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管 理人:


嘉实基金 管理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日期 :2009 年 8 月 29 日 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 1


§ 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 公司董 事 Edouard Fernen Peter 先生未出席本次董事会 。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 , 于 2009 年 8 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 6 月 30 日止。 嘉实基金管理有限公司



























































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1.2 目录 §1 重 要提 示和 目录 …… … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …1 § 2


基 金 简介 ……… ……… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… ……4 2.1 基 金 基 本 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4 2.2 基 金 产 品 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …4 2.4 信息 披露 方式 … ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …4 2.5 其他相关资料………………………………… … ………………………… … …………………4 § 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5 3.2 基 金 净 值 表 现 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5 § 4 管 理 人 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …7 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …7 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … …7 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … …7 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … …7 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 … … … … … … … … … … … … … …8 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … …8 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … …9 § 5 托 管 人 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …9 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …9 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明………9 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 … … … … … …9 §6 半 年度财务会计报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …9 6.1 资 产 负 债 表 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …9 6.2 利润 表 …… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……10 6.3 所 有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …11 6.4 报表附注… … … … …… … … … … …… … … … …… … … … … …… … … … …… … … … … …12 § 7


投 资 组 合 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …24 7.1 期末 基金资 产组 合情况 ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……29 嘉实基金管理有限公司



























































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7.2 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合 …… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……25 7.3 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 序的 所有股 票投资 明细 … …… ……… ……25 7.4 报告 期内股 票投 资组合 的重大 变动 … ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……27 7.5 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组合 ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……31 7.6 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 债券投 资明细 …… ……… ……32 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 … … …32 7.8 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比例 大小排 名的 前五名 权证投 资明细 …… ……… ……32 7.9 投资 组合报 告附 注 …… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……33 § 8 基金份 额持有 人信息 … ……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………33 8.1 期末 基金份 额持 有人户 数及持 有人结 构 …… …… ……… ……… ……… …… ……… ……33 8.2 期 末基金 管理 人的从业 人员持 有本 开放式 基金的 情况 … …… ……… ……… ……… ……33 § 9


开 放 式 基 金 份 额 变 动 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …33 §1 0 重 大 事 件 揭 示 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …33 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …33 10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 … … … … … … … … …33 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 … … … … … … … … … … … … … …33 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……33 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …33 10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 … … … … … … … … … … … …33 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …34 10.8 其 他 重 大 事 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …35 §11


备 查 文 件 目 录 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …37 嘉实基金管理有限公司



























































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§ 2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 嘉实服 务增 值行 业 证 券投 资基金 基金简 称 嘉实服 务增 值行 业混 合( 深交所 净值 揭示 简称 :嘉 实服务 ) 交易代 码 070006 (深 交所 净值 揭示 代码:160705 ) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 4 月 1 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,498,508,511.09 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力争 资本 本金 安全 和流 动性前 提下 超过 业绩 比较 基准, 在追 求长 期稳 定 增长的 同时 不放 弃短 期收 益。 投资策 略 在 全 面 评 估 证 券 市 场 现 阶 段 的 系 统 性 风 险 和 预 测 证 券 市 场 中 长 期 预 期收 益率并 制定 资产 配置 比例 的基础 上, 制订 本基 金资 产在股 票、 债券 和现 金 等大类 资产 的配 置比 例、 调整原 则和 调整 范围 。同 时, 根 据合 适的 定性 、 定 量 指 标 选 择 服 务 业 及 其 他 产 业 内 具 有 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 所 发 行 的 股 票,获 取稳 定的 长期 回报 。 业绩比 较基 准 投资基 准指 数= 中信 综合 指数×80% +中 信国 债指 数×20 % 风险收 益特 征 本基金 属于 中等 风险 证券 投资基 金 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 胡勇钦 宁敏 联系电 话 (010 )65215588 (010 )66594977 电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服 务电 话 400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号 震旦国 际大 楼 1702 室 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 100005 (办 公地 址) 100818 法定代 表人 王忠 民 肖钢 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金 半年度报告正文 的管理 人互联 网网 址 http://www.jsfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 嘉实基 金管 理有 限公 司 2.5 其他相关资料 项目 注册登 记机 构 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实基金管理有限公司



























































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办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 § 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金额 单位 : 人 民币 元 3.1.1 期间数 据和 指标 报告期 (2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 1,164,256,474.69 本期利 润 1,772,130,599.04 加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1196


本期加 权平 均净 值利 润率 40.97% 本期基 金份 额净 值增 长率 52.40% 3.1.2 期末数 据和 指标 报告期 (2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日 ) 期末可 供分 配利 润 2,990,322,954.94 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.9955 期末基 金资 产净 值 4,946,675,342.40 期末基 金份 额净 值 3.301 3.1.3 累计期 末指 标 报告期 (2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 283.49% 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 , 计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 10.22% 0.90% 9.11% 0.85% 1.11% 0.05% 过去三 个月 19.43% 1.32% 18.33% 1.20% 1.10% 0.12% 过去六 个月 52.40% 1.58% 56.65% 1.57% -4.25% 0.01% 过去一 年 23.59% 1.72% 16.90% 2.04% 6.69% -0.32% 过去三 年 202.22% 1.89% 106.37% 1.94% 95.85% -0.05% 自基金 合同 生效起 至今 283.49% 1.56% 109.61% 1.65% 173.88% -0.09% 注:本基金业 绩比较基 准 为中信综合指 数×80% + 中信国债指数 ×20%。 本 基金的业绩 基准指数 按照构 建公 式每 交易 日进 行计算 ,计 算 方 式如 下: 1000 0 ? Benchmark ) 1 / ( % 20 ) 1 / ( % 80 Re 1 1 t ? ? ? ? ? ? ? ? t t t t turn 中 信 国 债 指 数 中 信 国 债 指 数 中 信 综 合 指 数 中 信 综 合 指 数 1 ) Re 1 ( ? ? ? ? t t t Benchmark turn Benchmark 其中t=1,2,3, 〃 〃 〃 。 3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的嘉实基金管理有限公司



























































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比较 -80% 0% 80% 160% 240% 320% 400% 480% 2004-4-1 2004-7-2 2004-9-27 2004-12-28 2005-4-4 2005-7-5 2005-9-28 2005-12-29 2006-4-5 2006-7-6 2006-9-29 2006-12-29 2007-4-3 2007-7-3 2007-9-26 2007-12-25 2008-3-26 2008-6-25 2008-9-19 2008-12-19 2009-3-25 2009-6-24 嘉实服务 业绩基准 图: 嘉实服务 增 值行业混 合 基金份额 累计净值 增长 率及同期业绩比较基 准收 益率的历史走势对比 图 (2004 年4 月1 日 至 2009 年6 月30 日) 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 结束时 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金合 同第 十八条 ( ( 二) 投 资范 围和 (六) 投资 组合 比例 限制 ) 的约 定: (1 ) 在 正 常市场 情况 下 , 本 基金 资 产配置 的比 例范 围 : 股 票 资产 25%-95 % ; 债券资 产0%-70% ; 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 其中 , 基 金投 资于 服务 业股票 的比 例不 低于 基金股 票资 产 的80%。( 2 ) 持有一 家公 司的 股票 , 不 得超过 基金 资产 净值 的 10%。( 3) 本基 金与 由 本基金 管理 人管 理的 其他 基金持 有一 家公 司发 行的 证券, 不得 超过 该证 券的10%。( 4 ) 法 律法 规规 定的其 他限 制。


§ 4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金 经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 , 成 立于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 设有分 公 司。公司获得 首批全国 社 保基金、企 业年金投 资管理 人 和 QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。 截止 2009 年 6 月 30 日, 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、15 只开 放式 基 金,具 体包 括 嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、 嘉实债 券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF) 、嘉 实 超 短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 (QDII ) 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实嘉实基金管理有限公司



























































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多元债 券、 嘉实 量化 阿尔 法股票 。其 中嘉 实增 长混 合、嘉 实稳 健混 合、 嘉实 债券 3 只开 放式 基 金 属于嘉实理财 通系列证 券 投资基金,同 时,管理 多 个全国社保基 金、企业 年 金基金、特 定客户资 产投资 组合 。 4.1.2 基金经理及基金经 理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈勤 本 基 金 基 金 经理 2008 年3 月 20 日 - 7 曾 任 瑞 士 信 贷 第 一 波 士 顿 投 资 银 行 证 券 分 析 师 , 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 , 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 , 曾 任 银 华 优 势 企 业 混合 基 金 经 理 。 2007 年11 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限 公 司 。 工 商 管 理 硕 士 (MBA)、 经 济 学 硕 士 、 特 许 金 融 分 析 师 (CFA ) , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 国 籍加拿 大。 注: (1 ) 任 职日 期 、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在 报告 期内, 本基 金管 理人 严格 遵循了 《证 券法 》 、 《 证券 投资基 金法 》及 其各 项配 套法规 、 《嘉实服务增 值行业 证 券 投资 基金基金 合同》和 其 他相关法律法 规的规定 , 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在严 格控制风 险 的基础上,为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》 和公司 内部 公平 交易 制度 , 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 , 公 平对待 旗下 管理 的 所 有基金 和组 合。 4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较 本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同, 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明 截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为3.301 元 , 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 52.40%,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为56.65% 。 回顾 2009 年 上半 年,A 股市场 主要 指数 总体 呈现 震荡向 上的 走势 ,截 止到 本报告 期末 , 市 场主要 指数 比上 一年 末上 涨大 约 75% 。 从 行业 和板 块来看 , 基 本经 历了 两个 阶段: 第一 阶段 是 在嘉实基金管理有限公司



























































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国内外经济复 苏的前景 尚 不明确的情况 下,以新 能 源和军工概念 等为代表 的 主题投资引 领了市场 的第一波上升 行情。进 入 二季度,在经 济复苏迹 象 日益明显的情 况下,与 其 相关性强的 金融、地 产、资源和采 掘类等板 块 ,成为引领市 场进一步 上 升的主要推动 力。综合 来 看,报告期 内表现比 较好的板块有 房地产、 金 融服务和采掘 ,表现相 对 弱的板块有公 用事业、 农 林牧渔和文 化传播等 防御性 行业 。 报告期内,本 基金基本 保 持了较高的股 票仓位 配 置 。在行业配置 上做到了 去 稳增锐,增加 了 直接受益于经 济复苏的 资 源和投资品如 金融、房 地 产、采掘等板 块的配置 , 减少了在医 药、设备 制造和 综合 等行 业的 比例 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 尽管市场指数 在本报告 期 创出了年内新 高,市场 平 均估值水平也 有较大提 高 ,但我们对下 阶 段 A 股市 场仍 然保 持谨 慎 乐观 。 主 要原 因是 : (1 ) 宏观经 济继 续改 善 , 其 效 用正在 向微 观经 济面 传导的预 期增 强; (2 )从 大类资产 收益 率的比 较角 度出发, 股票 资产收 益率 吸引力尽 管较 前期有 所下降, 但其 相对收 益率 仍较其他 资产 类别具 备一 定优势; (3 ) 充裕的 流动 性在短期 内预 计不会 发生逆转 ,前 期财富 效应 使得市场 资金 保持活 跃; (4 )考虑 到业绩 预期 的向上 调整,目 前的 市场 估值水平偏高 ,但仍处 于 合理范围内, 同时板块 之 间仍然具有明 显的估值 差 异,反映出 市场参与 者的理 性; (5 )市 场整 体 抗风险 的能 力得 到增 强。 在下阶段操作 中,本基 金 将继续保持股 票资产较 高 的配置;在行 业选择中 , 将集中配置受 益 于固定资产投 资增加, 特 别是房地产开 发投资相 关 的行业和上游 资源品, 并 开始配置在 经济复苏 到增长 中后 期受 益明 显的 板块和 个股 。 4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等事项的说 明 报告期内,本 基 金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》 以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定, 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行,基 金份额净值由 基金管理 人 完成估值后, 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ,委 员由研究 、 固定收益、运 营、风险 管 理、 法律稽核 等 部门负责人组 成, 负责 研 究、 指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有 专业胜 任能力和相关 工作经历 。 报告期内, 研 究、固定 收 益部门负责人 同时兼任 基 金经理、估 值委员, 参加估值专业 委员会 会 议 ,不介入基金 日常估值 业 务; 参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构包括上海、 深圳证券 交 易所, 中国证 券登记结 算 有限责任公 司 ,中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司以及 中国 证券 业协 会等 。 嘉实基金管理有限公司



























































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4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据 本 基金 基金 合同 (二 十三 ( 二) 收益 分配 原则 ) “7.在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 基金收 益分 配每 年至 少一 次; 年 度分 配在 基金 会计 年度结 束 后4 个 月内 完成 ” , 报告 期内 本基 金未 实施收 益分 配。 § 5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 本报告 期内 ,中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本托 管人 ” ) 在对 嘉实 服务 增值 行业 证 券投 资 基金( 以下 称 “ 本 基金 ” )的 托管过 程中 ,严 格遵 守《 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定, 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 ,本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规定 ,对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督, 对基 金资 产净 值 的 计算、 基金 份额 申购 赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核, 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本 半 年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、投资 组合 报告 等数据 真 实、准 确和 完整 。 § 6 半年度 财务 会计 报告 (未 经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主 体: 嘉实 服务 增值 行业 证 券投 资基 金 报告截 止日 :2009 年 6 月 30 日 单位: 人民 币 元 资 产 附注号 本期末 2009 年6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产





银行存 款 6.4.7.1 691,385,754.79 210,156,059.22 结算备 付金


32,987,693.33 15,375,394.62 存出保 证金


4,138,597.10 1,973,341.28 交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,273,899,762.42 3,327,687,837.55 其中: 股票 投资


3,879,322,686.32 2,750,053,269.87 基金投 资


- - 嘉实基金管理有限公司



























































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债券投 资


394,577,076.10








577,634,567.68


资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
























































买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 95,481,575.82 应收利 息 6.4.7.5 6,497,581.64 15,492,869.73 应收股 利


801,832.45


-
























































应收申 购款


16,415,418.33 235,872.71 递延所 得税 资产


-


- 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


5,026,126,640.06 3,666,402,950.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年6 月 30 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


42,584,093.31


- 应付赎 回款


7,714,487.94











2,545,337.44 应付管 理人 报酬


5,874,679.01











4,775,770.21


应付托 管费


979,113.17














795,961.72


应付销 售服 务费


- -
























































应付交 易费 用 6.4.7.7


20,763,244.15











7,980,857.08


应交税 费


317,240.44














317,240.44


应付利 息


- -
























































应付利 润


- - 递延所 得税 负债


-


- 其他负 债 6.4.7.8


1,218,439.64











1,127,261.87


负债合计


79,451,297.66








17,542,428.76


所有者权益





实收基 金 6.4.7.9


1,498,508,511.09





1,684,851,076.34


未分配 利润 6.4.7.10


3,448,166,831.31





1,964,009,445.83


所有者 权益 合计


4,946,675,342.40





3,648,860,522.17


负债和所有者权益总 计


5,026,126,640.06





3,666,402,950.93


注:报 告截 止日 2009 年 6 月 30 日, 基金 份额净值 3.301 元, 基金 份额 总 额 1,498,508,511.09 份。 6.2 利润表 会计主 体: 嘉实 服务 增值 行业 证 券投 资基 金 本报告 期:2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 至2008 年6 月30 日 嘉实基金管理有限公司



























































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一、收入


1,870,338,071.86 -3,000,405,835.93 1. 利息 收入


7,701,469.84 14,817,664.15 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,602,838.04 3,278,998.93 债券利 息收 入


6,098,631.80 11,494,505.65 资产支 持证 券 利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 44,159.57 其他利 息收 入


-


- 2. 投资 收益


1,254,056,201.74 -140,216,922.43 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,236,057,122.69 -160,868,170.84 基金投 资收 益


-


债券投 资收 益 6.4.7.13


-1,127,040.96


-8,209,219.08 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 3,067,104.92 股利收 益 6.4.7.15


19,126,120.01


25,793,362.57 3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16


607,874,124.35


-2,876,681,573.16 4. 汇兑 收益


-


5. 其他 收入 6.4.7.17


706,275.93


1,674,995.51 二、费用


-98,207,472.82 -209,014,855.70 1 .管 理人 报酬


-32,003,561.46 -57,821,577.49 2 .托 管费


-5,333,926.90 -9,636,929.57 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 6.4.7.18 -60,650,640.29 -140,496,789.45 5 .利 息支 出


- -821,925.72 其中:卖出回购金融资产支出


- -821,925.72 6 .其 他费 用 6.4.7.19 -219,344.17 -237,633.47 三、利润总额


1,772,130,599.04 -3,209,420,691.63 所得税 费用


- - 四、净利润


1,772,130,599.04 -3,209,420,691.63 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 嘉实 服务 增值 行业 证 券投 资基 金 本报告 期:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日 至2009 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,684,851,076.34 1,964,009,445.83 3,648,860,522.17 二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) -


1,772,130,599.04


1,772,130,599.04


三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金 净值变 动数 -186,342,565.25





-287,973,213.56


-474,315,778.81


其中:1. 基金 申购 款 509,536,395.49 980,468,245.42 1,490,004,640.91 2. 基金 赎回款 -695,878,960.74 -1,268,441,458.98 -1,964,320,419.72 四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利




















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嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 12


润产生 的基 金净 值变 动 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,498,508,511.09 3,448,166,831.31 4,946,675,342.40 项目 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日 至2008 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,321,021,331.86





7,800,914,752.70


10,121,936,084.56 二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - -3,209,420,691.63 -3,209,420,691.63 三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金 净值变 动数 -274,894,965.66 -751,417,488.24 -1,026,312,453.90 其中:1. 基金 申购 款 241,419,058.78





635,616,229.18


877,035,287.96 2. 基金 赎回款 -516,314,024.44


-1,387,033,717.42


-1,903,347,741.86 四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 - -420,909,607.18


-420,909,607.18 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,046,126,366.20 3,419,166,965.65 5,465,293,331.85 6.4 报表附 注 6.4.1 基金基本情况 嘉实 服务增值 行业 开放 式 证券投资基金( 以 下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监基金 字 ?2004 ? 第16 号 《 关于同 意嘉 实 服 务增 值行 业 证券 投资 基金 设立 的批复》核准 , 由基金 发 起人 嘉实基金 管理有限 公 司依照《证券 投 资基金 管 理暂行办法 》及其实 施细则、《开 放式证券 投 资基金试点办 法》等有 关 规定和 《嘉实 服务增值 行 业 开放式证 券投资基 金基金 合同 》 发 起, 并 于2004 年4 月1 日 募集 成立 。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设 立募集 不包括 认购 资金利 息 共募 集9,030,372,620.15 元, 业经普 华永道 中天会 计师事 务所有 限 公司普 华永 道验 字(2004) 第055 号验 资报 告予 以验 证 。 本基 金的 基金 管理 人为 嘉实 基金 管理 有限 公 司,基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中国 银行 ”) 。 根据 《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 服务增值行 业 开放式证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行上市的 股票、债 券 及中国证监 会批准的 允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产 25%-95% ; 债券 资产0%-70% ; 现金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的5% 。 其中,基金投 资于服务 业 股票的比例不 低于基金 股 票资产的80% 。本基 金的 业绩比较基准 为中信 综合指 数×80%+ 中信 标普 国债指 数×20% 。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照 财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下嘉实基金管理有限公司



























































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合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月15 日颁 布的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指引》 、 《 嘉 实服务增 值 行业开放式 证券投资 基金 基金合同 》 和中国证 监会 允许的基金 行业实 务 操作的 有关 规定 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2009 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 报告期 内 , 本基 金 不 存在 重大会 计差 错 事 项。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2002]128 号《开放 式证券投资基 金有关税收 问题的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金税收 政策的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股息红利个 人所 得税有关政策 的通知 》 、财 税[2005]103 号 《关于股 权 分置试点改革 有关 税收 政 策问题的通知 》 及 其他相 关财税 法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券 的 差价 收入 暂 免 征营 业税 和企业 所得 税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ,由 发行债 券 的企业 在向 基金 派发利 息 时代扣 代缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入 ,由上市公司在向基 金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额, 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税 。 (4) 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 之前 按照 0.3%的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税,自 2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的税 率 缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基 金卖 出股 票 按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易 印花 税 , 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。 基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年6 月30 日 嘉实基金管理有限公司



























































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活期存 款 691,385,754.79 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 691,385,754.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 估值增 值 股票 3,640,942,407.03 3,879,322,686.32 238,380,279.29 债券 交易所 市场 194,543,010.84 191,767,076.10 -2,775,934.74 银行间 市场 199,810,050.00


202,810,000.00


2,999,950.00


合计 394,353,060.84 394,577,076.10 224,015.26 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,035,295,467.87


4,273,899,762.42


238,604,294.55


6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 报告期 末 本 基金 未持 有 衍 生金融 资产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 报告期 末 本 基金 各项 买入 返售金 融资 产余 额 为 零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 报告期 末 本 基金 未持 有 买 断式逆 回购 金融 资产 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 107,123.17 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 10,391.13 应收债 券利 息 6,379,997.23 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 26.55 其他 43.56 合计 6,497,581.64 6.4.7.6 其他资产 嘉实基金管理有限公司



























































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本期末 本基 金未 持有 其他 资产 ( 其他 应收 款 、 待摊 费用)。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 20,763,244.15 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 20,763,244.15 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 应付赎 回费 10,166.56 预提费用 208,273.08 其他应付 款 -


合计 1,218,439.64 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至2009 年 6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,684,851,076.34 1,684,851,076.34 本期申 购 509,536,395.49 509,536,395.49 本期赎 回 -695,878,960.74 -695,878,960.74 本期末 1,498,508,511.09 1,498,508,511.09 注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ;赎 回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,108,097,170.71 -144,087,724.88 1,964,009,445.83 本期利 润 1,164,256,474.69 607,874,124.35 1,772,130,599.04 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -282,030,690.46 -5,942,523.10 -287,973,213.56 其中: 基金 申购 款 824,978,127.23 155,490,118.19 980,468,245.42 基金赎 回款 -1,107,008,817.69 -161,432,641.29 -1,268,441,458.98 本期已 分配 利润 -


- -


本期末 2,990,322,954.94 457,843,876.37 3,448,166,831.31 6.4.7.11 存款利息收入


























单位 : 人民币 元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 活期存 款利 息收 入 1,400,168.45 定期存 款利 息收 入 - 嘉实基金管理有限公司



























































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其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 180,845.11 其他 21,824.48 合计 1,602,838.04 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 20,094,942,970.46 卖出股 票成 本总 额 -18,858,885,847.77 买卖股 票差 价收 入 1,236,057,122.69 6.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 卖出债 券 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 成 交金 额 431,889,168.78


卖出债 券 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 成 本总 额 -424,880,740.06 应收利 息总 额 -8,135,469.68 债券投 资收 益 -1,127,040.96 6.4.7.14 衍生工具收益: 无 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 19,126,120.01 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 19,126,120.01 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 1. 交易 性金融 资产 607,874,124.35 ——股 票投 资 610,593,886.71 ——债 券投 资 -2,719,762.36 ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - 2. 衍生 工具 - ——权 证投 资 - 嘉实基金管理有限公司



























































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3. 其他 - 合计 607,874,124.35 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 基金赎 回费 收入














566,541.65 转换基 金补 偿收 入














114,734.28 印花税 返还 收入 - 其他














25,000.00 合计














706,275.93 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用








60,649,040.29 银行间 市场 交易 费用

















1,600.00 合计








60,650,640.29 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 信息披 露费














148,765.71 审计费 用














59,507.37 债券托 管账 户维 护费

















9,000.00 银行汇 划费 用

















1,971.09 其他




















100.00 合计














219,344.17 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 报告期 内 本 基金 不存 在或 有事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后事 项 本基金 不存 在 资 产负 债表 日后 事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ,未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 嘉实基金管理有限公司



























































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中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 下述关 联 方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本期及 上年 度可 比期 间, 本基金 未 通 过关 联方 交易 单元进 行交 易 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日 当期应 支付 的管 理费








32,003,561.46 57,821,577.49 其中: 当期 已支 付 26,128,882.45 50,666,969.40 期末未 支付 5,874,679.01 7,154,608.09 注: 支 付基 金管 理人 嘉实 基 金管理 有限 公司 的管 理人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值1.50% 的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付 。 其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元


项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日 当期应 支付 的托 管费











5,333,926.90 9,636,929.57 其中: 当期 已支 付 4,354,813.73 8,444,494.90 期末未 支付 979,113.17 1,192,434.67 注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值 ×0.25% / 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日 银行间 市场 交易 的各 关联方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中国银行股份有限公司 - 105,938,783.56 - - - - 上年度 可比 期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年6 月30 日 银行间 市场 交易 的各 关联方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中国银行股份有限公司 96,100,000.00 289,308,468.49 - - 565,410,000.00 606,817.60 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 嘉实基金管理有限公司



























































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本期 (2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)、 上 年 度可比 期间 (2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日), 基 金管 理 人 未运 用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本期末(2009 年 6 月 30 日)、 上年 度末(2008 年 12 月 31 日), 其他 关联 方 未投资 本基 金 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行股份有限公司 691,385,754.79











1,400,168.45 478,825,111.06 2,993,066.83 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同业 利 率计 息 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 报告期 内 及 上年 度可 比期 间 ,本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。 6.4.11 利润分配情况 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 6.4.12 期末(2009 年 6 月 30 日)本基金持有 的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别 :股票 金额单 位: 人民 币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 600239 云南城投 2009-04-14 2010-04-12 非公开发行 流通受限 15.18 13.34 2,100,000 21,252,000.00 28,014,000.00 600522 中天科技 2009-03-06 2010-03-04 非公开发行 流通受限 8.60 11.87 2,470,000 21,242,000.00 29,318,900.00 600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31 非公开发行 流通受限 11.55 9.71 4,800,000 36,960,000.00 46,608,000.00 002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-19 非公开发行 流通受限 47.00 25.27 1,000,000 23,500,000.00 25,270,000.00 注:(1) 本 基金 于2009 年4 月 14 日 参与 认购 云南 城 投非公 开发 行股 票, 认购 数量 1,400,000 股, 该股票 于2009 年6 月16 日实 施2008 年度 资本 公积 金转增 股本 , 按 每10 股转增5 股, 新 增700,000 股。 (2 )本 基金 于 2008 年 12 月 31 日参 与认购 海 油工程 非公 开发 行股 票, 认购数 量 3,200,000 股, 该 股票 于2009 年5 月26 日实施2008 年利 润分 配 , 按每10 股送1 股、 转 增4 股, 新 增1,600,000 股。 (3 )本 基金 于 2009 年 2 月 17 日参 与认购 天 马 股份非 公开 发行 股票 ,认 购数量 500,000 股, 该股票 于2009 年4 月 2 日 实施2008 年 度利 润分 配及 资本公 积转 增股 本, 按 每 10 股转增 10 股, 新增500,000 股。 6.4.12.1.2 受限证券类别 :债券 期末(2009 年 6 月 30 日 )本基 金 未 持有 流通 受限 的债券 。 6.4.12.1.3 受限证券类别 : 其他 嘉实基金管理有限公司



























































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期末(2009 年 6 月 30 日 )本基 金 未 持有 流通 受限 的其他 证券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票 :无


















































6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 期末 本 基金 银行 间市 场债 券正回 购 余 额为 零。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 期末 本 基金 的 交 易所 债券 正回购 余额 为零 。 6.4.13 金融工具风险及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金为进行 主动投资 的 混合型证券投 资基金, 属 于中高风险品 种。本基 金 投资的金融工 具 主要包括股票 投资、债 券 投资及权证投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管 理的主要 目标是争取将 以上风险 控 制 在限定的范 围之内, 以 实现在力争资 本本金安 全 和流动性前 提下超过 业绩基 准, 在追 求长 期稳 定增长 的同 时不 放弃 短期 收益的 投资 目标 。 本基金管理人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系,公司 董 事会对公司建 立 内部控制系统 和维持其 有 效性承担最终 责任。董 事 会下设风险控 制与内审 委 员会,负责 检查公司 内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ,充分发挥独 立董事监 督 职能,保护 投资者利 益和公 司合 法权 益。 为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险,本 基 金管理人设立 风险控制 委 员会,由公司 总 经理、副总经 理、督察 长 、总经理助理 以及部门 总 监组成,负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的 各项风 险, 并提 出防 范化 解措施 。 本基金管理人 设立督察 长 制度,积极对 公司各项 制 度、业务的合 法合规性 及 内部控制制度 的 执行情况进行 监察、稽 核 ,定期和不定 期向董事 会 报告公司内部 控制执行 情 况。监察稽 核部具体 负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管 理层重视和支 持监察稽 核 工作,并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性,配 备 了充足合格 的监察稽 核人员,明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部 门的风险控制 第一责任 人 ,对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位 职责范 围内 承担 相应 风险 管理责 任。 本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察 稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去嘉实基金管理有限公司



























































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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金 的托管人中国 银行,因 而 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均与 中国证券登记 结算有限 责 任公 司完成证 券交收和 款 项清算,因此 违约风险 发 生的可能性 很小;基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并对 证券交割 方 式进行限制 以控制相 应的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 , 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 , 且投资 于一 家公 司发 行的 证券市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% , 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性 风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市, 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易, 因此除 在附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外, 其余均能 及 时变现。此 外,本基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求, 其 上限一 般 不超过基金 持有的债嘉实基金管理有限公司



























































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券投资 的公 允价 值。 本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额 净值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息, 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场 利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 及债券投资等 。下表统 计 了本基金面临 的利率风 险 敞口。表中所 示为本基 金 资产及负债 的公允价 值,并 按照 合约 规定 的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者予 以分 类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2009 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 691,385,754.79 - - - 691,385,754.79 结算备付金


32,987,693.33 - - - 32,987,693.33 存出保证金 138,549.12 - - 4,000,047.98 4,138,597.10 交易性金融资产 98,040,000.00 104,770,000.00 191,767,076.10 3,879,322,686.32 4,273,899,762.42 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 6,497,581.64 6,497,581.64 应收股利 - - - 801,832.45 801,832.45 应收申购款 214,995.14 - - 16,200,423.19


16,415,418.33 资产总计 822,766,992.38 104,770,000.00 191,767,076.10


3,906,822,571.58


5,026,126,640.06


负债








应付证券清算款 - - -


42,584,093.31


42,584,093.31


应付赎回款 - - -


7,714,487.94


7,714,487.94


应付管理人报酬 - - -


5,874,679.01


5,874,679.01


应付托管费 - - -


979,113.17


979,113.17


应付交易费用 - - -


20,763,244.15


20,763,244.15


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应交税费 - - -


317,240.44


317,240.44


其他负债 - - - 1,218,439.64


1,218,439.64


负债总计 - - - 79,451,297.66


79,451,297.66


利率敏感度缺口 822,766,992.38


104,770,000.00


191,767,076.10


3,827,371,273.92


4,946,675,342.40


上年度末 2008 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 210,156,059.22 - - - 210,156,059.22 结算备付金 15,375,394.62 - - - 15,375,394.62 存出保证金 138,549.12 - - 1,834,792.16 1,973,341.28 交易性金融资产 350,627,000.00 227,007,567.68 - 2,750,053,269.87 3,327,687,837.55 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 95,481,575.82 95,481,575.82 应收利息 - - - 15,492,869.73 15,492,869.73 应收申购款 3,479.14 - - 232,393.57 235,872.71 资产总计 576,300,482.10 227,007,567.68 - 2,863,094,901.15 3,666,402,950.93 负债








应付赎回款 - - - 2,545,337.44 2,545,337.44 应付管理人报酬 - - - 4,775,770.21 4,775,770.21 应付托管费 - - - 795,961.72 795,961.72 应付交易费用 - - - 7,980,857.08 7,980,857.08 应交税费 - - - 317,240.44 317,240.44 其他负债 - - - 1,127,261.87 1,127,261.87 负债总计 - - - 17,542,428.76 17,542,428.76 利率敏感度缺口 576,300,482.10 227,007,567.68 - 2,845,552,472.39 3,648,860,522.17 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 于 2009 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 约 为 7.98%(2008 年 12 月 31 日: 15.83%) , 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2008 年 12 月 31 日 :同) 。


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格 风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单嘉实基金管理有限公司



























































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个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、 投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金 所持有 的证 券价 格实 施监 控, 定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金总 资产 的 25%-95% ,债券 投资 比例 为 0%-70% ,现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 所持 有的 权益类 金融 资产 及 负 债面临 的整 体其 他价 格风 险 列示 如下 : 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 (2009 年6 月30 日) 上年度 末 (2008 年12 月31 日) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 3,879,322,686.32 78.42 2,750,053,269.87 75.37 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,879,322,686.32 78.42 2,750,053,269.87 75.37 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除业绩比 较基准 以外的 其 他市场变 量保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单位 : 人 民币 万元 ) 本期末 (2009 年6 月30 日) 上年度 末 (2008 年12 月31 日) 业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 23,813 增加 约 14,132 业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 23,813 减少 约 14,132 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 :无 § 7 投资 组合报 告 7.1 期末基金资产 组合情 况 金额单 位: 人民 币元


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,879,322,686.32 77.18 其中: 股票 3,879,322,686.32 77.18 2 固定收 益投 资 394,577,076.10 7.85 其中: 债券 394,577,076.10 7.85 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 25














资产支持 证券 -


-


3 金融衍 生品 投资 -


-


4 买入返 售金 融资 产 -


-


其中:买断式回购的买入返售金融资产 -


-


5 银行存 款和 结算 备付 金合计 724,373,448.12 14.41 6 其他资 产 27,853,429.52 0.55 合计 5,026,126,640.06 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 -


-


B 采掘业 193,727,425.48 3.92 C 制造业 1,008,416,740.59 20.39 C0 食品、 饮料


47,291,454.91 0.96 C1


纺织、服 装、 皮毛 -


-


C2


木材、家 具 -


-


C3


造纸、印 刷 -


-


C4


石油、化 学、 塑胶 、塑 料 51,904,500.00 1.05 C5


电子 48,230,197.95 0.98 C6


金属、非 金属 68,626,737.16 1.39 C7


机械、设 备、 仪表 640,158,225.70 12.94 C8


医药、生 物制 品 152,205,624.87 3.08 C99


其他制造 业 -


-


D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 132,750,041.35 2.68 E 建筑业 293,042,718.52 5.92 F 交通运 输、 仓储 业 192,591,681.91 3.89 G 信息技 术业 196,620,288.14 3.97 H 批发和 零售 贸易 143,917,162.01 2.91 I 金融、 保险 业 1,261,611,668.43 25.50 J 房地产 业 434,043,724.41 8.77 K 社会服 务业 -


-


L 传播与 文化 产业 22,601,235.48 0.46 M 综合类 -


-


合计 3,879,322,686.32 78.42 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601166 兴业银 行 10,871,001 403,422,847.11 8.16 2 600016 民生银 行 36,049,845 285,514,772.40 5.77 3 000002 万


科A 21,039,895 268,258,661.25 5.42 4 601169 北京银 行 12,298,505 199,973,691.30 4.04 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 26


5 600546 中油化 建 7,145,630 149,343,667.00 3.02 6 002242 九阳股 份 5,573,457 145,467,227.70 2.94 7 000651 格力电 器 5,843,265 122,124,238.50 2.47 8 600028 中国石 化 9,386,668 100,061,880.88 2.02 9 000623 吉林敖 东 2,460,001 99,556,240.47 2.01 10 601328 交通银 行 10,799,959 97,307,630.59 1.97 11 600031 三一重 工 3,349,583 96,367,502.91 1.95 12 601390 中国中 铁 14,000,000 95,060,000.00 1.92 13 600795 国电电 力 13,592,735 94,741,362.95 1.92 14 600030 中信证 券 3,350,000 94,671,000.00 1.91 15 600675 中华企 业 5,376,821 85,814,063.16 1.73 16 600582 天地科 技 3,608,176 74,148,016.80 1.50 17 601998 中信银 行 12,069,938 72,057,529.86 1.46 18 000839 中信国 安 4,766,921 70,264,415.54 1.42 19 000686 东北证 券 1,997,797 60,093,733.76 1.21 20 600518 康美药 业 6,499,924 52,649,384.40 1.06 21 600325 华发股 份 2,300,000 51,957,000.00 1.05 22 601919 中国远 洋 3,700,000 50,209,000.00 1.02 23 600058 五矿发 展 2,712,747 49,616,142.63 1.00 24 000800 一汽轿 车 3,199,903 49,406,502.32 1.00 25 600657 信达地 产 4,384,534 49,369,852.84 1.00 26 600089 特变电 工 2,703,262 48,766,846.48 0.99 27 600787 中储股 份 5,818,510 48,700,928.70 0.98 28 600068 葛洲坝 3,999,922 48,639,051.52 0.98 29 601009 南京银 行 2,699,859 48,570,463.41 0.98 30 600551 时代出 版 3,346,995 48,230,197.95 0.98 31 002024 苏宁电 器 2,993,779 48,110,028.53 0.97 32 600487 亨通光 电 2,263,396 47,667,119.76 0.96 33 600887 *ST 伊利 3,193,211 47,291,454.91 0.96 34 600005 武钢股 份 5,999,972 47,279,779.36 0.96 35 000089 深圳机 场 6,121,390 47,257,130.80 0.96 36 600348 国阳新 能 1,549,985 47,057,544.60 0.95 37 600583 海油工 程 4,800,000 46,608,000.00 0.94 38 600087 长航油 运 7,499,939 46,424,622.41 0.94 39 000525 红 太 阳 2,700,000 42,768,000.00 0.86 40 000539 粤电力 A 5,398,960 38,008,678.40 0.77 41 600655 豫园商 城 1,742,395 30,108,585.60 0.61 42 600522 中天科 技 2,470,000 29,318,900.00 0.59 43 600239 云南城 投 2,100,000 28,014,000.00 0.57 44 002122 天马股 份 1,000,000 25,270,000.00 0.51 45 000338 潍柴动 力 651,095 23,719,390.85 0.48 嘉实基金管理有限公司



























































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46 000528 柳





工 1,400,251 23,300,176.64 0.47 47 002238 天威视 讯 1,581,612 22,601,235.48 0.46 48 002225 濮耐股 份 2,989,770 21,346,957.80 0.43 49 000951 中国重 汽 695,600 16,624,840.00 0.34 50 600511 国药股 份 906,051 16,082,405.25 0.33 51 600202 哈空调 1,057,490 14,963,483.50 0.30 52 000822 山东海 化 650,000 4,608,500.00 0.09 53 600409 三友化 工 800,000 4,528,000.00 0.09 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 601166 兴业银 行 766,613,984.30 21.01 2 601601 中国太 保 571,217,168.82 15.65 3 601318 中国平 安 518,939,804.87 14.22 4 600016 民生银 行 440,883,089.13 12.08 5 600030 中信证 券 372,952,784.30 10.22 6 000002 万


科A 360,163,212.65 9.87 7 600048 保利地 产 330,745,811.10 9.06 8 601169 北京银 行 320,498,648.06 8.78 9 601328 交通银 行 232,003,845.50 6.36 10 600029 南方航 空 228,401,019.50 6.26 11 000063 中兴通 讯 226,475,939.55 6.21 12 002202 金风科 技 222,609,761.36 6.10 13 601001 大同煤 业 219,301,477.79 6.01 14 000825 太钢不 锈 202,884,511.42 5.56 15 000758 中色股 份 185,891,259.82 5.09 16 600895 张江高 科 185,169,874.00 5.07 17 000792 盐湖钾 肥 183,577,871.74 5.03 18 002242 九阳股 份 183,368,704.18 5.03 19 600031 三一重 工 182,909,737.89 5.01 20 000623 吉林敖 东 174,402,530.78 4.78 21 600837 海通证 券 172,018,951.46 4.71 22 000709 唐钢股 份 171,279,009.71 4.69 23 600028 中国石 化 170,361,748.37 4.67 24 000651 格力电 器 169,606,318.49 4.65 25 600795 国电电 力 167,512,839.48 4.59 26 600835 上海机 电 167,281,229.44 4.58 27 600809 山西汾 酒 164,675,945.60 4.51 28 601699 潞安环 能 163,901,341.06 4.49 29 600001 邯郸钢 铁 161,640,651.48 4.43 嘉实基金管理有限公司



























































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30 000527 美的电 器 158,810,913.16 4.35 31 000839 中信国 安 147,853,416.93 4.05 32 600196 复星医 药 146,735,635.43 4.02 33 000983 西山煤 电 138,206,061.79 3.79 34 600015 华夏银 行 137,715,658.75 3.77 35 600325 华发股 份 137,412,309.79 3.77 36 600551 时代出 版 131,558,629.89 3.61 37 600973 宝胜股 份 127,728,473.28 3.50 38 000597 东北制 药 127,084,216.23 3.48 39 600487 亨通光 电 126,870,494.87 3.48 40 000528 柳





工 125,123,163.67 3.43 41 600486 扬农化 工 124,719,245.00 3.42 42 600546 中油化 建 124,489,125.66 3.41 43 600290 华仪电 气 119,999,928.05 3.29 44 601168 西部矿 业 118,548,653.91 3.25 45 600657 信达地 产 118,224,174.00 3.24 46 600582 天地科 技 116,286,934.31 3.19 47 600348 国阳新 能 111,514,900.11 3.06 48 600036 招商银 行 110,427,388.38 3.03 49 000686 东北证 券 109,701,671.23 3.01 50 600251 冠农股 份 104,881,179.13 2.87 51 600900 长江电 力 103,021,924.97 2.82 52 600359 新农开 发 100,277,171.82 2.75 53 002024 苏宁电 器 99,832,791.18 2.74 54 600655 豫园商 城 99,451,760.81 2.73 55 600887 *ST 伊利 98,329,494.58 2.69 56 601398 工商银 行 98,023,660.71 2.69 57 000157 中联重 科 97,854,648.47 2.68 58 600697 欧亚集 团 97,262,826.67 2.67 59 600231 凌钢股 份 96,243,953.64 2.64 60 000690 宝新能 源 96,199,973.19 2.64 61 600068 葛洲坝 95,684,266.23 2.62 62 601006 大秦铁 路 94,285,962.58 2.58 63 601390 中国中 铁 93,419,062.29 2.56 64 000783 长江证 券 92,800,542.85 2.54 65 000910 大亚科 技 88,861,001.42 2.44 66 600642 申能股 份 88,808,679.99 2.43 67 601958 金钼股 份 88,299,165.31 2.42 68 600307 酒钢宏 兴 87,301,205.47 2.39 69 000059 辽通化 工 86,331,243.01 2.37 70 600635 大众公 用 85,206,898.20 2.34 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 29


71 600518 康美药 业 85,173,283.69 2.33 72 002122 天马股 份 84,454,733.45 2.31 73 600058 五矿发 展 84,075,400.18 2.30 74 601899 紫金矿 业 82,938,788.31 2.27 75 600100 同方股 份 82,069,010.57 2.25 76 601939 建设银 行 81,139,814.00 2.22 77 601766 中国南 车 78,091,699.17 2.14 78 600027 华电国 际 77,370,614.59 2.12 79 002121 科陆电 子 77,102,017.64 2.11 80 600816 安信信 托 77,046,706.36 2.11 81 600675 中华企 业 77,028,304.61 2.11 82 600185 *ST 海星 75,790,291.38 2.08 83 600598 北大荒 75,374,380.91 2.07 84 600097 开创国 际 73,495,785.91 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 601601 中国太 保 638,910,636.82 17.51 2 601318 中国平 安 595,658,966.99 16.32 3 601166 兴业银 行 546,070,009.74 14.97 4 600048 保利地 产 429,452,779.09 11.77 5 600030 中信证 券 389,763,956.03 10.68 6 600415 小商品 城 351,339,203.65 9.63 7 600016 民生银 行 343,280,969.96 9.41 8 601699 潞安环 能 327,763,200.74 8.98 9 000792 盐湖钾 肥 318,643,358.83 8.73 10 002202 金风科 技 300,904,311.50 8.25 11 600015 华夏银 行 270,013,171.25 7.40 12 601328 交通银 行 250,762,697.79 6.87 13 600029 南方航 空 246,193,274.08 6.75 14 601001 大同煤 业 233,373,998.54 6.40 15 000063 中兴通 讯 226,738,228.00 6.21 16 000825 太钢不 锈 222,329,029.51 6.09 17 600325 华发股 份 220,168,623.10 6.03 18 000709 唐钢股 份 204,466,969.06 5.60 19 601169 北京银 行 202,859,665.51 5.56 20 600383 金地集 团 200,198,821.63 5.49 21 600551 时代出 版 197,521,702.92 5.41 22 600895 张江高 科 191,962,815.46 5.26 23 000758 中色股 份 190,653,787.79 5.23 24 600001 邯郸钢 铁 187,741,117.05 5.15 25 600809 山西汾 酒 185,710,007.85 5.09 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 30


26 600837 海通证 券 185,231,870.92 5.08 27 000597 东北制 药 182,774,408.01 5.01 28 000527 美的电 器 169,037,277.55 4.63 29 002038 双鹭药 业 160,339,389.25 4.39 30 600835 上海机 电 159,430,062.02 4.37 31 000651 格力电 器 158,578,735.56 4.35 32 600196 复星医 药 154,479,518.74 4.23 33 000983 西山煤 电 149,244,697.17 4.09 34 600795 国电电 力 148,632,758.80 4.07 35 000002 万


科A 142,483,498.61 3.90 36 600290 华仪电 气 141,384,564.07 3.87 37 601168 西部矿 业 140,187,412.88 3.84 38 600036 招商银 行 139,685,934.68 3.83 39 600973 宝胜股 份 135,271,799.65 3.71 40 600486 扬农化 工 125,783,610.97 3.45 41 000157 中联重 科 119,070,839.34 3.26 42 600487 亨通光 电 118,153,547.16 3.24 43 000528 柳





工 111,495,245.86 3.06 44 600816 安信信 托 108,853,289.16 2.98 45 600519 贵州茅 台 108,239,344.79 2.97 46 002024 苏宁电 器 106,530,214.21 2.92 47 000965 天保基 建 105,740,940.38 2.90 48 600649 城投控 股 103,051,804.92 2.82 49 000690 宝新能 源 99,868,072.36 2.74 50 600489 中金黄 金 99,525,698.37 2.73 51 601398 工商银 行 99,509,285.16 2.73 52 600022 济南钢 铁 98,830,377.04 2.71 53 000877 天山股 份 98,808,437.15 2.71 54 600642 申能股 份 98,489,283.30 2.70 55 601088 中国神 华 97,662,454.76 2.68 56 601006 大秦铁 路 97,590,243.86 2.67 57 600307 酒钢宏 兴 97,334,626.83 2.67 58 600359 新农开 发 97,200,881.32 2.66 59 000910 大亚科 技 96,843,032.68 2.65 60 600251 冠农股 份 96,385,385.54 2.64 61 000783 长江证 券 95,868,526.65 2.63 62 600231 凌钢股 份 95,762,656.62 2.62 63 600697 欧亚集 团 95,584,522.97 2.62 64 600900 长江电 力 92,284,792.12 2.53 65 600027 华电国 际 92,187,799.44 2.53 66 000059 辽通化 工 91,922,785.41 2.52 67 000839 中信国 安 91,577,582.28 2.51 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 31


68 601958 金钼股 份 91,253,724.96 2.50 69 600635 大众公 用 91,041,668.36 2.50 70 600031 三一重 工 89,069,831.19 2.44 71 000623 吉林敖 东 88,662,150.30 2.43 72 600100 同方股 份 87,021,568.48 2.38 73 601899 紫金矿 业 86,720,022.08 2.38 74 002122 天马股 份 84,853,628.78 2.33 75 002121 科陆电 子 84,740,945.82 2.32 76 600068 葛洲坝 84,059,810.08 2.30 77 600657 信达地 产 82,109,388.59 2.25 78 600598 北大荒 81,829,432.58 2.24 79 601939 建设银 行 81,625,444.87 2.24 80 600104 上海汽 车 80,977,028.67 2.22 81 600655 豫园商 城 79,368,046.80 2.18 82 601766 中国南 车 78,680,408.25 2.16 83 600510 黑牡丹 77,584,625.91 2.13 84 600432 吉恩镍 业 76,707,078.74 2.10 85 600518 康美药 业 76,559,577.02 2.10 86 600258 首旅股 份 75,582,795.89 2.07 87 600185 *ST 海星 75,450,639.85 2.07 88 600690 青岛海 尔 74,119,982.94 2.03 89 002152 广电运 通 74,085,177.16 2.03 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额























19,377,561,377.51


卖出股 票收 入( 成交 )总 额























20,094,942,970.46


注:7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收 入”均 按买 入或 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 -


-


2 央行票 据 152,880,000.00 3.09 3 金融债 券 49,930,000.00 1.01 其中: 政策 性金 融债 49,930,000.00 1.01 4 企业债 券 191,767,076.10 3.88 5 企业短 期融 资券 -


-


6 可转债 -


-


7 资产支 持证 券 -


-


8 其他 -


-


合计 394,577,076.10 7.98 嘉实基金管理有限公司



























































嘉实服务增值行业混合 2009 年半年度报告 32


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 122964 09 龙 湖债 907,280 94,720,032.00 1.91 2 126018 08 江 铜债 978,730 71,378,778.90 1.44 3 0801044 08 央 行票 据44 500,000 52,475,000.00 1.06 4 0801017 08 央 行票 据17 500,000 52,295,000.00 1.06 5 090404 09 农发 04 500,000 49,930,000.00 1.01 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细 期末 本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 报告期 末 本 基金 未持 有权 证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 , 在 本报告 编制 日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。 7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。


7.9.3 其他资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,138,597.10 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 801,832.45 4 应收利 息 6,497,581.64 5 应收申 购款 16,415,418.33 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 27,853,429.52 注:7.9.3 “其 他资 产” 为报告 期末 (2009 年6月30 日)的 金额 。 7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 可转换 债券 。 7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 报告期 末, 本 基金 持有 的前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 嘉实基金管理有限公司



























































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§ 8 基金 份额持 有人 信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 90,602 16,539.46 398,905,516.96 26.62% 1,099,602,994.13 73.38% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 988,004.93 0.0659% § 9 开放 式基金 份额 变动














































































































单位:份 基金合 同生 效日 (2004 年4 月1 日) 基金 份额 总额





9,033,444,910.92 报告期 期初 基金 份额 总额 1,684,851,076.34 报告期 期间 基金 总申 购份 额








509,536,395.49


报告期 期间 基金 总赎 回份 额








695,878,960.74 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,498,508,511.09 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 , 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 § 10 重 大事 件揭示 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投 资策 略的 改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所 , 会 计师事 务所 为 普 华永 道中 天会计 师事 务 所有限 公司 。 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 报告期 内, 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。 嘉实基金管理有限公司



























































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10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 10.7.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券有限 责任公司 3 1,691,467,694.47 4.29% 1,374,328.38 4.16% 新增2 个 北京高华证券有限责任公司 1 3,367,656,317.19 8.55% 2,862,484.92 8.67% - 中银国际证券有限 责任公司 2 1,761,164,005.35 4.47% 1,430,963.15 4.33% 新增1 个 海通证券股份有限公司 3 3,851,929,440.45 9.77% 3,274,126.48 9.91% 新增2 个 中国银河证券股份有限公司 3 465,919,893.88 1.18% 396,031.21 1.20% 新增2 个 光大证券股份有限公司 2 311,673,824.69 0.79% 264,919.93 0.80% 新增1 个 兴业证券股份有限公司 1 2,402,364,472.52 6.10% 2,041,991.11 6.18% - 联合证券有限责任公司 2 2,582,050,699.71 6.55% 2,194,732.74 6.64% 新增1 个 中国国际金融有限公司 3 525,341,690.42 1.33% 445,208.69 1.35% 新增2 个 国泰君安证券股份有限公司 4 2,123,214,820.25 5.39% 1,804,724.37 5.46% 新增3 个 广发华福证券有限责任公司 1 765,463,673.68 1.94% 650,647.77 1.97% - 安信证券股份有限公司 2 2,842,761,413.14 7.21% 2,416,332.54 7.31% 新增1 个 中信证券股份有限公司 3 2,390,569,018.68 6.07% 2,031,977.55 6.15% 新增 申银万国证券股份有限公司 2 1,275,374,898.62 3.24% 1,054,517.10 3.19% 新增 渤海证券股份有限公司 1 265,846,930.57 0.67% 225,963.17 0.68% 新增 浙商证券有限责任公司 1 142,589,179.77 0.36% 121,198.95 0.37% 新增 东海证券 有限责任公司 1 268,698,803.04 0.68% 228,393.66 0.69% 新增 瑞银证券有限责任公司 1 252,800,217.50 0.64% 214,880.44 0.65% 新增 华泰证券股份有限公司 2 1,285,923,738.67 3.26% 1,093,036.14 3.31% 新增 长江证券股份有限公司 1 5,905,903,760.37 14.99% 4,798,608.31 14.53% - 长城证券有限责任公司 2 3,902,277,099.88 9.90% 3,238,127.25 9.80% 新增1 个 江南证券有限责任公司 1 1,025,518,755.12 2.60% 871,685.40 2.64% - 信泰证券有限责任公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增 国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增 湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增 国金证券股份有限公司 2 - - - - 新增 华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - 新增 嘉实基金管理有限公司



























































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英大证券有限责任公司 2 - - - - 新增 大通证券股份有限公司 1 - - - - 新增 东吴证券 有限责任公司 1 - - - - 新增 东北证券股份有限公司 2 - - - - 新增 平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增 中国建银投资证券 有限责任 公司 2 - - - - 新增 广发证券股份有限公司 1 - - - - 新增 齐鲁证券有限公司 1 - - - - 新增 招商证券股份有限公司 1 - - - - 新增 宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增 中信金通证券有限责任公司 1 - - - - 新增 注 1: 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券 商的佣 金合 计。 注2 : 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1) 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 公司 财务 状况 良好 ; (3) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ; (4)有较强的 研究能力 , 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告; (5) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商 签订协 议, 并通 知基 金托 管人。 注3: 报告 期内 , 本 基金减 少国泰 君安 证券 股份 有限 公司上 海 交 易单 元1 个、 联合证 券有 限责 任 公 司上海 交易 单 元1 个。 10.7.2 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 券商名称 债券交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 中信建 投证 券股 份有 限公 司 7,599,417.52 3.59% 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 135,062,161.25 63.79% 海通证 券股 份有 限公 司 19,864,366.12 9.38% 长江证 券股 份有 限公 司 9,574,275.92 4.52% 中信证 券股 份有 限公 司 28,685,338.76 13.55% 浙商证 券有 限责 任公 司 10,931,144.71 5.16% 10.7.3 债券回购交易 :无 10.7.4 权证 交易:无 10.8 其他重 大事 件 序 号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露 日期 1 关 于 旗 下 基 金 投 资 海 油 工 程 非 公 开 发 行 股 票 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 2009 年 1嘉实基金管理有限公司



























































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的公告 券时报 、管 理人 网站 月 5 日 2 关 于 旗 下 基 金 通 过 深 圳 发 展 银 行 开 办 定 投 费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 1 月 12 日 3 关 于 提 示 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 身份证 明文 件的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 2 月 7 日 4 关 于 旗 下 基 金 投 资 天 马 股 份 非 公 开 发 行 股 票 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 2 月 18 日 5 关于成 立嘉 实国 际资 产管 理有限 公司 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 2 月 19 日 6 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 2 月 19 日 7 关 于 旗 下 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 开 展 基 智 定 投业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 2 月 26 日 8 关 于 通 过 交 通 银 行 网 上 银 行 申 购 嘉 实 旗 下 基 金费率 优惠 调整 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 2 月 27 日 9 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 话 总 机 变 更 的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 2 月 27 日 10 关 于 增 加 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 嘉 实 旗 下 开放式 基金 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 3 月 7 日 11 关 于 旗 下 基 金 投 资 中 天 科 技 非 公 开 发 行 股 票 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 3 月 7 日 12 关于旗 下开 放式 基金 通过 宁波银 行、 山西 证券 开办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 3 月 19 日 13 关 于 增 加 东 莞 银 行 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销机构 并开 办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 3 月 20 日 14 关 于 通 过 中 国 工 商 银 行 个 人 网 上 银 行 申 购 嘉 实旗下 开放 式基 金费 率优 惠的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 4 月 1 日 15 关 于 对 广 发 银 行 理 财 通 卡 和 中 行 广 东 分 行 借 记卡持 有人 开通 嘉实 网上 定投业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 4 月 9 日 16 关 于 旗 下 基 金 投 资 云 南 城 投 非 公 开 发 行 股 票 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 4 月 16 日 17 关 于 旗 下 基 金 参 加 中 国 银 行 开 展 的 基 金 定 投 和网上 银行 基金 交易 费率 优惠的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 5 月 6 日 18 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 恒 泰 证 券 开 办 定 期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 5 月 8 日 19 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 光 大 证 券 开 办 定 期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 5 月 9 日 20 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 中 山 证 券 开 办 定 期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 5 月 20 日 21 关 于 增 加 广 发 银 行 为 嘉 实 成 长 收 益 混 合 等 开 放式基 金代 销机 构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 5 月 20 日 22 关 于 增 加 中 国 民 族 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 6 月 2 日 23 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 广 发 银 行 开 办 定 投 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 2009 年 6嘉实基金管理有限公司



























































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业务的 公告 券时报 、管 理人 网站 月 3 日 24 关 于 增 加 厦 门 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 6 月 5 日 25 关 于 增 加 江 海 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证 券时报 、管 理人 网站 2009 年 6 月 25 日 §11 备查 文件 目录 11.1 备查 文件 目录 (1 ) 中国 证监 会批 准 嘉 实 服务增 值行 业 证 券投 资基 金设立 的文 件;


(2)《 嘉 实服 务增 值行 业 证券投 资基 金基 金合 同》 ; (3)《 嘉 实服 务增 值行 业 证券投 资基 金托 管协 议》 ; (4)《 嘉 实服 务增 值行 业 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6 ) 报告 期内 嘉实 服务 增 值行业 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。 11.2 存放 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司 11.3 查阅 方式 (1 )书 面查 询: 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 (2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800 ,或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实基 金管理 有限 公司 2009 年8 月29 日