华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
1
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资
基金
2009年半年度报告
2009年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009 年 8月 28 日
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
2
§1
重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
3
1.2目录
§1
重要提示及目录........................................................... 2
1.1重要提示 ............................................................................................................ 2
1.2目录 ................................................................................................................... 3
§2
基金简介................................................................. 4
2.1基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3基金管理人和基金托管人 ................................................................................... 4
2.4、信息披露方式 .................................................................................................. 5
2.5其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3
主要财务指标和基金净值表现 ...............................................5
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................... 5
3.2基金净值表现 ..................................................................................................... 6
§4
管理人报告............................................................... 7
4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................ 7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................ 8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................... 8
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................ 9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................. 10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................11
§5
托管人报告.............................................................. 11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .........................................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........11
§6
半年度财务会计报告（未经审计） .......................................... 12
6.1资产负债表....................................................................................................... 12
6.2利润表.............................................................................................................. 13
6.3所有者权益（基金净值）变动表....................................................................... 14
6.4报表附注 .......................................................................................................... 15
§7
投资组合报告............................................................ 28
7.1期末基金资产组合情况..................................................................................... 28
7.2期末按行业分类的股票投资组合....................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有指数股票投资和积极股票投资
明细 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................... 36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................... 37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细... 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............. 38
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................... 38
§8
基金份额持有人信息 ...................................................... 39
§9
开放式基金份额变动 ...................................................... 39
§10
重大事件揭示........................................................... 39
§11
备查文件目录........................................................... 46
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国 A股增强指数
交易代码 040002（前端） 041002（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月8日
报告期末基金份额总额 5,950,137,166.30份
2.2基金产品说明
投资目标 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资
组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离， 力求
基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求
基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收
益和分配。
投资策略 （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为
基金资产净值的 95%。本基金在目前中国证券市
场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调
整基金资产分配比例。 （2）股票投资：本基金
以 MSCI中国 A股指数成分股构成及其权重等指
标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，
构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金
经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，
适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在
限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级
市场的新股申购、股票增发等。 （3）其它投资：
本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金
融工具， 减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI 中国 A 股指数收益率 + 5%×金融同
业存款利率
风险收益特征 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的
系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等
风险、中等收益的投资产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
（简称“华安基金” ）
中国工商银行股份有限公
司 （简称 “中国工商银行” ）
姓名 冯颖 蒋松云 信息披
露负责 联系电话 021-38969999 010-66105799 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
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人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-50099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址 上海市浦东南路360号新
上海国际大厦38楼
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦2楼、37
楼、38楼
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 俞妙根 姜建清
2.4、信息披露方式
本基金选定的信息披露报
纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文
的管理人互联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
2.5其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 华安基金管理有限公司
办公地址： 上海市浦东南路 360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 -143,738,131.62
本期利润 2,155,318,114.52
加权平均基金份额本期利润 0.3328
本期加权平均净值利润率 48.24%
本期基金份额净值增长率 64.22%
3.1.2 期末数据和指标
报告期
（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配利润 1,027,277,705.91
期末可供分配基金份额利润 0.1726
期末基金资产净值 5,051,229,405.14
期末基金份额净值 0.849
3.1.3 累计期末指标
报告期
（2009年1月1日-2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率 243.93% 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
11.86% 1.04% 12.94% 1.09% -1.08% -0.05%
过去三个月
22.16% 1.38% 23.81% 1.42% -1.65% -0.04%
过去六个月
64.22% 1.78% 67.91% 1.83% -3.69% -0.05%
过去一年
10.55% 2.37% 12.85% 2.40% -2.30% -0.03%
过去三年
126.78% 2.25% 120.74% 2.29% 6.04% -0.04%
自基金合同
生效起至今
243.93% 1.70% 181.20% 1.73% 62.73% -0.03%
注： 业绩比较基准收益率＝95％×MSCI 中国 A 股指数收益率＋5％×金融同业存款利率，
业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将基金资产的 70％-95％投资于股票，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高
于基金资产净值的 3％。截至 2009 年 6 月 30 日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产
94.84%。其中权证投资比例为 0。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为
5.37%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2002年 11 月 8 日至 2009 年 6 月 30日） 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
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根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金合同》规定，本基金已经自基金合同生效
之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分基金的投资中三、投资范围；
四、投资组合原则及选择标准（三）指数化增强性投资管理的限度和控制；六、投资限制的有
关规定。
§4
管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年
6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设
在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托
有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上
海沸点投资发展有限公司。
截至2009年6月30日， 公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只
封闭式证券投资基金， 华安创新股票、 华安中国A股增强指数、 华安宝利配置混合、
华安现金富利货币、华安上证 180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华
安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安国
际配置(QDII)等12只开放式基金，管理资产规模达到790.62亿人民币、0.972亿
美元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
8
许之彦
本基金的
基金经理、
金融工程
部负责人
2008-4-25 - 6 年
理学博士，6 年证券、
基金从业经验。 CQF(国
际数量金融工程师)。曾
在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流
动站从事金融工程工
作， 2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任
研究发展部数量策略分
析师， 2008 年 4月起担
任本基金的基金经理。
刘璎
本基金的
基金经理
2008-4-25 - 8 年
管理学硕士，8 年证券
从业经历。曾在交通银
行工作， 2001 年加入华
安基金管理有限公司，
历任市场部高级投资顾
问、专户理财部客户主
管、上证 180 交易型开
放式指数证券投资基金
经理助理。2007 年 3
月起担任上证 180交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2008
年 4 月起同时担任本基
金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安 MSCI 中国 A 股指
数增强型证券投资基金合同》 、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募
说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违
规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、 包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务， 均纳入 《交
易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不
同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分
配、综合平衡” ，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金、账
户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场
内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
9
及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出
现异常情况。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强型指数基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。
目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本报告期内华安中国A股增强指数基金净值上涨64.22%,本基金比较基准上涨
67.91%,基金净值表现落后比较基准3.69%,截至2009年6月30日， 华安中国A股
增强指数基金的跟踪偏离度为0.12%。
自 07 年底，全球经济经历了百年不遇的金融危机，主要经济体采取了强有力
的刺激经济政策，有效遏制了经济进一步恶化甚至出现大萧条的局面。09 年，政
策累积效果逐步体现，全球经济开始出现复苏迹象。年初，市场对国内宏观经济仍
存疑虑，但随着银行新增贷款增加持续超预期、产业振兴计划陆续实施、出口退税
政策调整等，工业增加值、采购经理人指数等经济数据不断改善，汽车、房地产两
个产业链较长的大行业出现加速增长，市场的预期也发生了根本性变化。
在坚持拟合 MSCI 中国 A 股指数的前提下，本基金前期增强部分的操作是沿着
政策和产业复苏预期进行的，取得了较好的效果。考虑到政策受益的复苏型行业短
期涨幅较大，增强策略调整到新能源和部分消费行业，增强效果不甚理想。市场波
动增加导致了基金申购和赎回有所加大， 也对基金跟踪产生了一定影响。 年初以来，
本基金相对于基准有所落后。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09年下半年，国内宏观经济仍将保持较强的复苏态势。微观层面，工业企业例
利润和上市公司利润增长将逐步走出低谷。在全球经济逐步复苏的背景下，国内进
出口也将得以改善。国内货币政策将继续微调，商业银行新增贷款会有所减少，但
是适度宽松的货币政策不会根本性改变，新增贷款绝对量已经较大，货币周转率也
在加快，下半年流动性依然充沛。
从市场估值来看， 目前市场估值逐步进入合理区域， 甚至出现结构性估值偏高，
市场短期出现一定波动在所难免。但在流动性充沛、宏观经济预期强化等因素下，
市场估值有可能还会进一步提升。
本基金认为，下半年市场整体上仍存在一定的机会，对国内中长期经济发展和
市场充满信心。下半年，本基金增强的行业将侧重在内需稳定且出口改善的家电、
机械行业， 稳定增长的医药行业， 以及符合国家长期能源战略规划的新能源行业等。
作为MSCI 中国A 股增强性指数基金的管理人，我们继续坚持被动投资的原则，在
充分拟合市场的前提下，通过适度的增强策略，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定
的回报。 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化：
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及
相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用
的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相
关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托
部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理有限公司，曾任基金安信的基金
经理、华安 180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金
管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证
大投资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展
部高级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏
利的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展
部从事化工行业研究，现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士，13年银行、基金从业经历。曾在上海
银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，
曾任固定收益部债券投资经理， 现任华安富利基金的基金经理、 固定收益部负责人。
许之彦, 金融工程部负责人, 理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学
院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研
究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A股基金经理，金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士， ACCA英国特许公认会计师公会会
员，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。
2000年 10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
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托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确
认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：
无。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。
§5
托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年，本基金托管人在对华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资
基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有
关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2009 年上半年，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的管理人——
华安基金管理有限公司在华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国A股指数
增强型证券投资基金 2009 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
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§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2009年 6月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.6.1
75,146,095.48 113,788,300.35
结算备付金
5,331,353.60 4,967,149.32
存出保证金
2,244,185.14 1,063,506.47
交易性金融资产
6.4.6.2
4,986,896,268.64 3,501,309,826.34
其中：股票投资
4,790,796,268.64 3,402,919,826.34
基金投资
--
债券投资
196,100,000.00 98,390,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
6.4.6.3
- 1,213,172.35
买入返售金融资产
6.4.6.4
--
应收证券清算款
594,000.00 36,671,883.36
应收利息
6.4.6.5
3,708,299.82 795,943.79
应收股利
2,455,775.14 -
应收申购款
28,363,561.15 9,329,630.21
递延所得税资产
--
其他资产
6.4.6.6
--
资产总计
5,104,739,538.97 3,669,139,412.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
6.4.6.3
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 23,396,735.82
应付赎回款
44,215,759.52 10,119,093.43
应付管理人报酬
6.4.9.2.1
4,054,470.87 3,287,087.66
应付托管费
6.4.9.2.2
810,894.17 657,417.52
应付销售服务费
--
应付交易费用
6.4.6.7
3,716,573.26 3,734,804.26
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
- -华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
13
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.6.8
712,436.01 628,000.00
负债合计
53,510,133.83 41,823,138.69
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 1,813,033,846.64 2,139,499,094.43
未分配利润 6.4.6.10 3,238,195,558.50 1,487,817,179.07
所有者权益合计
5,051,229,405.14 3,627,316,273.50
负债和所有者权益总计
5,104,739,538.97 3,669,139,412.19
注：报告截止日 2009 年 6月 30 日，基金份额净值 0.849 元，基金份额总额 5,950,137,166.30
份。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺
会计机构负责人：朱永红
6.2利润表
会计主体：华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2009年1月1日至2009
年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6
月30日
一、收入
2,195,524,553.32 -3,218,171,603.43
1.利息收入
3,017,968.14 4,974,310.18
其中：存款利息收入
6.4.6.11
963,590.71 1,266,811.76
债券利息收入
2,043,373.43 3,707,498.42
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
11,004.00 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-106,549,660.96 -124,328,035.82
其中：股票投资收益
6.4.6.12
-135,999,102.44 -155,905,330.15
基金投资收益
--
债券投资收益
6.4.6.13
-497,600.00 777,451.66
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
6.4.6.14
1,731,312.55 405,696.14
股利收益
6.4.6.15
28,215,728.93 30,394,146.53
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.16
2,299,056,246.14 -3,098,817,877.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.17 --
二、费用（以“-”号填列） -40,206,438.80 -55,110,827.52
1、管理人报酬
6.4.9.2.1
-21,999,846.72 -29,321,030.27
2、托管费
6.4.9.2.2
-4,399,969.36 -5,864,206.07华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
14
3、销售服务费
--
4、交易费用
6.4.6.18
-13,563,530.31 -18,777,280.53
5、利息支出
-19,896.73 -921,438.10
其中：卖出回购金融资产支出
-19,896.73 -921,438.10
6、其他费用
6.4.6.19
-223,195.68 -226,872.55
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
2,155,318,114.52 -3,273,282,430.95
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损“-”号填列） 2,155,318,114.52 -3,273,282,430.95
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺
会计机构负责人：朱永红
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,139,499,094.43 1,487,817,179.07 3,627,316,273.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 2,155,318,114.52 2,155,318,114.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-326,465,247.79 -404,939,735.09 -731,404,982.88
其中：1、基金申购
款
1,698,963,524.23 2,221,361,001.93 3,920,324,526.16
2、基金赎回款
（以“-”号填列）
-2,025,428,772.02 -2,626,300,737.02 -4,651,729,509.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,813,033,846.64 3,238,195,558.50 5,051,229,405.14
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,413,053,092.04 4,973,043,748.93 6,386,096,840.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -3,273,282,430.95 -3,273,282,430.95华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
397,300,613.61 1,051,162,258.26 1,448,462,871.87
其中：1、基金申购
款
1,437,348,286.38 3,795,782,150.73 5,233,130,437.11
2、基金赎回款
（以“-”号填列）
-1,040,047,672.77 -2,744,619,892.47 -3,784,667,565.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,810,353,705.65 2,750,923,576.24 4,561,277,281.89
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺
会计机构负责人：朱永红
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安
上证 180 指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2002 第70号《关于同意华安上证
180指数增强型证券投资基金设立的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《证
券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有
关规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上
证 180 指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11月8日募集成
立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 3,094,001,258.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。 本基金的基金管理人为华安基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2006年1月14日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果的公告》 ， 并经中国证监会证监基金字[2006]8 号 《关
于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 核
准， 本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基
金，跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。
根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华
安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》 的有关规定，
本基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分，拆分比例为3.281806547，并于
2008年4月30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表
中国 A 股市场的 MSCI 中国 A 股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基
金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票
净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增
发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型投资中替代成分股的其他个股。 本基金持有现金或者到期华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
16
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为
MSCI 中国A 股指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2009年8月27
日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基
本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知
[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基
金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009年 6月 30日的财务状况以及 2009
年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.6重要财务报表项目的说明
6.4.6.1银行存款 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
17
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
活期存款 75,146,095.48
定期存款 -
其他存款 -
合计 75,146,095.48
6.4.6.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 4,372,460,050.72 4,790,796,268.64 418,336,217.92
交易所市场 - - -
银行间市场 196,144,200.00 196,100,000.00 -44,200.00 债券
合计 196,144,200.00 196,100,000.00 -44,200.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,568,604,250.72 4,986,896,268.64 418,292,017.92
注：1、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数
及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于
本半年度利润表中确认的公允价值变动收益为-941,000.00 元。
6.4.6.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具
-
-
-
-
-无
-
-
-
-
货币衍生工具
-
-
-
-
-无
-
-
-
-
权益衍生工具 -
-
- -
-权证
-
- -
其他衍生工具
-
-
-
-
合计 -
-
- -
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
18
6.4.6.4买入返售金融资产
6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末（2009年 6月 30日）买入返售金融资产余额为零。
6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末（2009年 6月 30日）买断式逆回购交易中取得的债券余额
为零。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 36,375.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,679.31
应收债券利息 3,658,234.23
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 12,010.56
其他 -
合计 3,708,299.82
6.4.6.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 3,712,523.57
银行间市场应付交易费用 4,049.69
合计 3,716,573.26
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
19
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,020,648,015.92 2,139,499,094.43
本期申购 5,575,319,170.63 1,698,963,524.23
本期赎回 -6,645,830,020.25 -2,025,428,772.02
本期末 5,950,137,166.30 1,813,033,846.64
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,358,410,827.02 129,406,352.05 1,487,817,179.07
本期利润 -143,738,131.62 2,299,056,246.14 2,155,318,114.52
本期基金份额交
易产生的变动数
-187,394,989.49 -217,544,745.60 -404,939,735.09
其中：基金申购
款
870,756,134.36 1,350,604,867.57 2,221,361,001.93
基金赎回
款
-1,058,151,123.85 -1,568,149,613.17 -2,626,300,737.02
本期已分配利润 - - -
本期末 1,027,277,705.91 2,210,917,852.59 3,238,195,558.50
6.4.6.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
活期存款利息收入 828,046.32
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 38,693.61
其他 96,850.78
合计 963,590.71
6.4.6.12 股票投资收益
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 195.41
预提费用 212,240.60
合计 712,436.01华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
20
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出股票成交总额 4,690,599,342.64
卖出股票成本总额 -4,826,598,445.08
买卖股票差价收入 -135,999,102.44
注：本基金于本报告期获得轻纺城（600790）股权分置改革中由非流通股股东追加的现金对价
23,092.00元。
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券及债券到期兑
付成交金额
249,124,735.36
卖出债券及债券到期兑
付成本总额
-243,451,800.00
应收利息总额 -6,170,535.36
债券投资收益 -497,600.00
6.4.6.14 衍生工具收益
6.4.6.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出权证成交金额 1,731,312.55
卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 1,731,312.55
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
股票投资产生的股利收益 28,215,728.93
基金投资产生的股利收益 -
合计 28,215,728.93
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产 2,300,269,418.49
——股票投资 2,301,210,418.49
——债券投资 -941,000.00
——资产支持证券投资 - 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
21
——基金投资 -
2.衍生工具 -1,213,172.35
——权证投资 -1,213,172.35
3.其他 -
合计 2,299,056,246.14
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
基金赎回费收入 -
印花税手续费返还收入 -
合计 -
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
交易所市场交易费用 13,560,680.31
银行间市场交易费用 2,850.00
合计 13,563,530.31
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用 63,473.08
信息披露费 148,767.52
银行划款手续费 1,955.08
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 223,195.68
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
无。
6.4.7.2资产负债表日后事项
无。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其它重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
22
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
(“华安基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基
金销售机构
中国工商银行股份有限公司
(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
本基金本报告期（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日）和上年度可比期间
（2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日）均无通过关联方交易单元进行的股票交
易。
6.4.9.1.2权证交易
本基金本报告期（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日）和上年度可比期间
（2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日）均无通过关联方交易单元进行的权证交
易。
6.4.9.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日）和上年度可比期间
（2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日）均无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
6月30日
当期应支付的管理费 21,999,846.72 29,321,030.27
其中：当期已支付 17,945,375.85 25,146,834.97
当期未支付 4,054,470.87 4,174,195.30
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年6月30日
当期应支付的托管费 4,399,969.36 5,864,206.07华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
23
其中：当期已支付 3,589,075.19 5,029,366.97
当期未支付 810,894.17 834,839.10
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日）和上年度可比期间
（2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日）均没有与关联方进行银行间同业市场的
债券（含回购）交易。
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期内（2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日）和上年度可比
期间（2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日）均无运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2009年6月30日）和上
年度可比期末（2008年 6月 30日）均无投资本基金的情况。
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 6 月 30 日
上年度可比期间
2008年 1月 1 日至 2008年 6 月 30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 75,146,095.48 828,046.32 90,832,092.88 967,708.44
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日）和上年度可比期间
（2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日）均不存在在承销期内参与关联方承销证
券的情况。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
- - - - - - - -
合计 - - - - - - -
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
24
6.4.11 期末（2009年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2009年6月30日止本基金无因认购新发/增发证券而于期末
持有的流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600161 天坛生物
2009-
6-27
公告重大
事项
22.60 2009-7-2 24.86 396,650 10,153,132.50 8,964,290.00
600607 上实医药
2009-
6-18
公告重大
事项
19.33 未知 未知 346,000 5,141,487.00 6,688,180.00
600849 上海医药
2009-
6-18
公告重大
事项
12.18 未知 未知 450,730 5,460,417.24 5,489,891.40
000400 许继电气
2009-
6-5
公告重大
事项
18.28 2009-7-6 20.11 152,300 2,221,753.45 2,784,044.00
000792 盐湖钾肥
2009-
6-26
公告重大
事项
55.14 2009-7-27 60.65 556,991 30,998,813.26 30,712,483.74
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金无债券正回购，因此无债券作为
抵押。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数化增强性投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理
方法，构造指数化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏
离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会
为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设
立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定
量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险
损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金
的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形
成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
25
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资
证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化
的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资
于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净
值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的
情形除外。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中
度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比
例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
26
其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于
未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主
要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年 6月 30日 1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 75,146,095.48 - - - 75,146,095.48
结算备付金 5,331,353.60 - - - 5,331,353.60
存出保证金 - - - 2,244,185.14 2,244,185.14
交易性金融资产 196,100,000.00 - - 4,790,796,268.64 4,986,896,268.64
应收证券清算款 - - - 594,000.00 594,000.00
应收利息 - - - 3,708,299.82 3,708,299.82
应收股利
2,455,775.14 2,455,775.14
应收申购款 15,902,797.42 - - 12,460,763.73 28,363,561.15
资产总计 292,480,246.50 - - 4,812,259,292.47 5,104,739,538.97
负债
应付赎回款 - - - 44,215,759.5244,215,759.52
应付管理人报酬 - - - 4,054,470.874,054,470.87
应付托管费 - - - 810,894.17 810,894.17
应付交易费用 - - - 3,716,573.263,716,573.26
其他负债 - - - 712,436.01 712,436.01
负债总计 - - - 53,510,133.8353,510,133.83
利率敏感度缺口 292,480,246.50 - - 4,758,749,158.64 5,051,229,405.14
上年度末
2008年 12月 31 日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
银行存款 113,788,300.35 - - - 113,788,300.35
结算备付金 4,967,149.32 - - - 4,967,149.32
存出保证金 - - - 1,063,506.47 1,063,506.47
交易性金融资产 98,390,000.00 - - 3,402,919,826.34 3,501,309,826.34
衍生金融资产 - - - 1,213,172.35 1,213,172.35
应收证券清算款 - - - 36,671,883.36 36,671,883.36
应收利息 - - - 795,943.79 795,943.79
应收申购款 3,502,274.07 - - 5,827,356.14 9,329,630.21
资产总计 220,647,723.74 - - 3,448,491,688.45 3,669,139,412.19
负债
应付证券清算款 - - - 23,396,735.82 23,396,735.82
应付赎回款 - - - 10,119,093.43 10,119,093.43
应付管理人报酬 - - - 3,287,087.66 3,287,087.66
应付托管费 - - - 657,417.52 657,417.52
应付交易费用 - - - 3,734,804.26 3,734,804.26
其他负债 - - - 628,000.00 628,000.00
负债总计 - - - 41,823,138.69 41,823,138.69
利率敏感度缺口 220,647,723.74 - - 3,406,668,549.76 3,627,316,273.50
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009年 6月 30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值
的比例为 3.88%(2008年 6月 30日：4.25%)，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
27
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券
交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单
个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动
的影响。
本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基础， 通过复制和
有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期
检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控
制在限定的范围内。同时，本基金根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓
位、行业及个股、权重进行适当的调整以达到相对 MSCI 中国 A股指数有限度的偏
离。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对
风险进行跟踪和控制。
本基金主要投资于 MSCI 中国 A股指数的成份股， 投资组合中股票投资的目标
比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续
低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。于 2009 年 6月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股
票投资
4,790,796,268.64 94.843,402,919,826.34 93.81
衍生金融资产-权证
投资
- - 1,213,172.35 0.03
其他 --- -
合计 4,790,796,268.64 94.843,404,132,998.69 93.84
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
假设
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币亿元） 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
28
本期末(2009年 6月 30
日)
上年度末(2008年 12月
31日)
1.业绩比较基准上升 5% 增加约
2.36 增加约 1.81
2.业绩比较基准下降 5% 下降约
2.37 下降约 1.81
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
4,790,796,268.64 93.85
其中：股票
4,790,796,268.64 93.85
2 固定收益投资
196,100,000.00 3.84
其中：债券
196,100,000.00 3.84
资产支持证券
--
3 金融衍生品投资
--
4 买入返售金融资产
--
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
--
5
银行存款和结算备付金
合计
80,477,449.08 1.58
6 其他资产
37,365,821.25 0.73
7 合计
5,104,739,538.97 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产的净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,496,949.17 0.19
B 采掘业 361,626,293.16 7.16
C 制造业 1,594,825,428.43 31.57
C0
食品、饮料 195,983,693.57 3.88
C1
纺织、服装、皮毛 39,780,574.08 0.79
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 17,353,204.80 0.34
C4
石油、化学、塑胶、塑料 148,757,535.65 2.94华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
29
C5
电子 15,029,136.33 0.30
C6
金属、非金属 375,562,949.36 7.44
C7
机械、设备、仪表 566,920,124.71 11.22
C8
医药、生物制品 224,002,013.40 4.43
C99
其他制造业 11,436,196.53 0.23
D 电力、煤气及水的生产和供应业 166,325,433.64 3.29
E 建筑业 149,646,207.46 2.96
F 交通运输、仓储业 220,370,718.77 4.36
G 信息技术业 207,948,226.42 4.12
H 批发和零售贸易 211,882,978.58 4.19
I 金融、保险业 1,213,673,873.87 24.03
J 房地产业 356,220,903.98 7.05
K 社会服务业 58,627,186.46 1.16
L 传播与文化产业 22,486,466.96 0.45
M 综合类 161,906,403.54 3.21
合计 4,735,037,070.44 93.74
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产的净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 55,759,198.20 1.10
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 55,759,198.20 1.10
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 55,759,198.20 1.10
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
30
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有指数股票投资和积极股票
投资明细
7.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600036 DR 招商银 9,052,398 202,864,239.18 4.02
2 600000 浦发银行 6,498,410 149,593,398.20 2.96
3 600030 中信证券 5,275,378 149,082,182.28 2.95
4 000002 万
科Ａ 10,197,270 130,015,192.50 2.57
5 601318 中国平安 2,615,342 129,354,815.32 2.56
6 601328 交通银行 12,639,815 113,884,733.15 2.25
7 600016 民生银行 12,840,053 101,693,219.76 2.01
8 601166 兴业银行 2,383,366 88,446,712.26 1.75
9 600550 天威保变 2,390,443 85,291,006.24 1.69
10 600050 中国联通 10,897,194 74,754,750.84 1.48
11 000001 深发展Ａ 3,182,832 69,449,394.24 1.37
12 002024 苏宁电器 4,254,323 68,366,970.61 1.35
13 601088 中国神华 2,265,613 67,764,484.83 1.34
14 600900 长江电力 4,727,980 65,151,564.40 1.29
15 601939 建设银行 10,466,677 63,114,062.31 1.25
16 600519 贵州茅台 409,126 60,554,739.26 1.20
17 601988 中国银行 11,500,000 51,635,000.00 1.02
18 600089 特变电工 2,817,586 50,829,251.44 1.01
19 601628 中国人寿 1,787,310 49,240,390.50 0.97
20 600028 中国石化 4,375,714 46,645,111.24 0.92
21 600048 保利地产 1,650,508 46,032,668.12 0.91
22 601006 大秦铁路 4,345,614 46,020,052.26 0.91
23 000983 西山煤电 1,529,950 45,745,505.00 0.91
24 600019 宝钢股份 6,130,973 43,162,049.92 0.85
25 601390 中国中铁 6,288,524 42,699,077.96 0.85
26 000063 中兴通讯 1,511,322 42,468,148.20 0.84
27 000069 华侨城Ａ 1,868,593 39,053,593.70 0.77
28 600635 大众公用 3,285,701 38,475,558.71 0.76
29 000651 格力电器 1,745,056 36,471,670.40 0.72
30 600196 复星医药 2,477,425 35,897,888.25 0.71
31 600015 华夏银行 2,792,531 34,990,413.43 0.69
32 000858 五 粮 液 1,771,584 34,953,352.32 0.69
33 600585 海螺水泥 825,540 34,788,255.60 0.69
34 000527 美的电器 2,361,343 33,767,204.90 0.67
35 601186 中国铁建 3,146,227 32,374,675.83 0.64
36 600383 金地集团 1,993,475 32,134,817.00 0.64
37 000538 云南白药 903,713 31,629,955.00 0.63
38 000402 金 融 街 2,251,070 30,974,723.20 0.61
39 000792 盐湖钾肥 556,991 30,712,483.74 0.61
40 600005 武钢股份 3,670,350 28,922,358.00 0.57华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
31
41 600895 张江高科 1,778,402 27,547,446.98 0.55
42 601919 中国远洋 1,994,990 27,072,014.30 0.54
43 601766 中国南车 5,000,000 26,450,000.00 0.52
44 000024 招商地产 831,059 26,386,123.25 0.52
45 600820 隧道股份 2,195,803 26,108,097.67 0.52
46 600031 三一重工 892,336 25,672,506.72 0.51
47 600875 东方电气 634,374 24,677,148.60 0.49
48 600739 辽宁成大 739,533 24,493,332.96 0.48
49 000157 中联重科 1,093,704 24,422,410.32 0.48
50 600320 振华重工 2,285,739 23,771,685.60 0.47
51 601857 中国石油 1,596,144 23,112,165.12 0.46
52 600832 东方明珠 2,064,234 22,562,077.62 0.45
53 600415 小商品城 548,162 22,551,384.68 0.45
54 600547 山东黄金 373,876 22,469,947.60 0.44
55 000568 泸州老窖 739,938 21,236,220.60 0.42
56 600583 海油工程 1,760,616 20,828,087.28 0.41
57 601333 广深铁路 3,950,000 20,184,500.00 0.40
58 000629 攀钢钢钒 2,463,950 20,130,471.50 0.40
59 600588 用友软件 1,043,338 19,812,988.62 0.39
60 600348 国阳新能 630,000 19,126,800.00 0.38
61 600309 烟台万华 1,211,832 19,110,590.64 0.38
62 600737 中粮屯河 1,551,015 18,829,322.10 0.37
63 600795 国电电力 2,690,625 18,753,656.25 0.37
64 000825 太钢不锈 2,437,345 18,718,809.60 0.37
65 000898 鞍钢股份 1,405,068 18,532,846.92 0.37
66 600123 兰花科创 518,891 18,301,285.57 0.36
67 600325 华发股份 808,578 18,265,777.02 0.36
68 000937 金牛能源 452,950 17,529,165.00 0.35
69 600009 上海机场 1,120,546 17,211,586.56 0.34
70 600649 城投控股 1,230,577 16,969,656.83 0.34
71 000800 一汽轿车 1,080,797 16,687,505.68 0.33
72 600177 雅戈尔 1,185,352 16,346,004.08 0.32
73 000422 湖北宜化 1,410,558 16,150,889.10 0.32
74 601958 金钼股份 1,000,000 16,150,000.00 0.32
75 600276 恒瑞医药 449,885 15,705,485.35 0.31
76 000839 中信国安 1,062,732 15,664,669.68 0.31
77 600100 同方股份 993,327 15,634,966.98 0.31
78 000027 深圳能源 1,397,971 15,601,356.36 0.31
79 000933 神火股份 754,641 15,092,820.00 0.30
80 600026 中海发展 1,145,353 14,786,507.23 0.29
81 600717 天津港 1,210,670 14,685,427.10 0.29
82 600037 歌华有线 1,267,180 14,585,241.80 0.29
83 000895 双汇发展 398,541 14,347,476.00 0.28
84 600664 哈药股份 1,000,000 13,960,000.00 0.28
85 000768 西飞国际 1,303,616 13,922,618.88 0.28
86 600058 五矿发展 759,218 13,886,097.22 0.27
87 600655 豫园商城 802,711 13,870,846.08 0.27华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
32
88 600881 亚泰集团 1,742,370 13,816,994.10 0.27
89 000060 中金岭南 639,900 13,751,451.00 0.27
90 600489 中金黄金 206,140 13,580,503.20 0.27
91 600011 华能国际 1,697,741 13,514,018.36 0.27
92 601866 中海集运 3,059,190 13,491,027.90 0.27
93 000999 三九医药 856,211 13,485,323.25 0.27
94 600808 马钢股份 2,771,483 13,413,977.72 0.27
95 000623 吉林敖东 331,353 13,409,855.91 0.27
96 600104 上海汽车 896,002 13,395,229.90 0.27
97 000878 云南铜业 619,628 13,371,572.24 0.26
98 600631 百联股份 1,015,737 13,265,525.22 0.26
99 600068 葛洲坝 1,031,312 12,540,753.92 0.25
100 000541 佛山照明 1,552,064 12,400,991.36 0.25
101 600718 东软集团 689,825 12,368,562.25 0.24
102 600256 广汇股份 793,100 12,197,878.00 0.24
103 002007 华兰生物 331,117 12,161,927.41 0.24
104 600018 上港集团 2,120,000 12,147,600.00 0.24
105 600642 申能股份 1,220,022 12,029,416.92 0.24
106 600663 陆家嘴 468,379 11,967,083.45 0.24
107 600062 双鹤药业 496,370 11,902,952.60 0.24
108 000709 唐钢股份 1,492,072 11,668,003.04 0.23
109 600111 包钢稀土 600,000 11,628,000.00 0.23
110 600352 浙江龙盛 1,615,236 11,484,327.96 0.23
111 000401 冀东水泥 829,014 11,440,393.20 0.23
112 600518 康美药业 1,399,907 11,339,246.70 0.22
113 600008 首创股份 1,714,457 11,229,693.35 0.22
114 600660 福耀玻璃 1,366,126 11,215,894.46 0.22
115 600271 航天信息 696,013 11,059,646.57 0.22
116 600418 江淮汽车 1,880,000 10,998,000.00 0.22
117 600997 开滦股份 583,922 10,913,502.18 0.22
118 600308 华泰股份 1,013,520 10,885,204.80 0.22
119 600315 上海家化 500,355 10,782,650.25 0.21
120 600169 太原重工 784,963 10,777,541.99 0.21
121 000012 南
玻Ａ 684,900 10,732,383.00 0.21
122 600887 *ST 伊利 710,212 10,518,239.72 0.21
123 000039 中集集团 1,063,721 10,456,377.43 0.21
124 601168 西部矿业 685,981 10,454,350.44 0.21
125 600690 青岛海尔 787,199 10,438,258.74 0.21
126 600643 爱建股份 796,092 10,325,313.24 0.20
127 000338 潍柴动力 283,326 10,321,566.18 0.20
128 000680 山推股份 932,039 10,261,749.39 0.20
129 600970 中材国际 348,000 10,168,560.00 0.20
130 000425 徐工科技 297,289 9,804,591.22 0.19
131 600628 新世界 908,300 9,791,474.00 0.19
132 600879 火箭股份 700,000 9,611,000.00 0.19
133 600598 北大荒 746,029 9,496,949.17 0.19
134 600500 中化国际 796,909 9,467,278.92 0.19华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
33
135 600872 中炬高新 800,000 9,376,000.00 0.19
136 600675 中华企业 586,384 9,358,688.64 0.19
137 600312 平高电气 627,813 9,222,572.97 0.18
138 600517 置信电气 597,019 9,194,092.60 0.18
139 600428 中远航运 883,441 9,161,283.17 0.18
140 000031 中粮地产 818,760 9,120,986.40 0.18
141 600859 王府井 340,472 9,029,317.44 0.18
142 600161 天坛生物 396,650 8,964,290.00 0.18
143 600694 大商股份 271,457 8,901,075.03 0.18
144 600456 宝钛股份 386,431 8,849,269.90 0.18
145 600143 金发科技 983,886 8,756,585.40 0.17
146 000652 泰达股份 1,147,400 8,571,078.00 0.17
147 600316 洪都航空 400,429 8,569,180.60 0.17
148 600066 宇通客车 695,497 8,526,793.22 0.17
149 600528 中铁二局 710,000 8,321,200.00 0.16
150 600811 东方集团 978,878 8,310,674.22 0.16
151 600150 中国船舶 130,000 8,249,800.00 0.16
152 600153 建发股份 607,338 8,217,283.14 0.16
153 000423 东阿阿胶 457,140 8,201,091.60 0.16
154 000046 泛海建设 404,938 8,058,266.20 0.16
155 600267 海正药业 469,678 7,984,526.00 0.16
156 600220 江苏阳光 1,295,975 7,983,206.00 0.16
157 600010 包钢股份 1,997,729 7,911,006.84 0.16
158 000917 电广传媒 514,068 7,901,225.16 0.16
159 000729 燕京啤酒 519,812 7,875,151.80 0.16
160 600596 新安股份 211,270 7,812,764.60 0.15
161 600839 四川长虹 1,647,247 7,758,533.37 0.15
162 600067 冠城大通 587,939 7,637,327.61 0.15
163 000061 农 产 品 663,729 7,553,236.02 0.15
164 000932 华菱钢铁 1,017,900 7,542,639.00 0.15
165 000089 深圳机场 964,200 7,443,624.00 0.15
166 000951 中国重汽 307,768 7,355,655.20 0.15
167 600210 紫江企业 1,301,485 7,301,330.85 0.14
168 000726 鲁
泰Ａ 858,960 7,301,160.00 0.14
169 600269 赣粤高速 665,647 7,282,178.18 0.14
170 600219 南山铝业 706,231 7,238,867.75 0.14
171 600748 上实发展 415,000 7,171,200.00 0.14
172 000778 新兴铸管 825,248 7,022,860.48 0.14
173 600331 宏达股份 437,024 6,944,311.36 0.14
174 600001 邯郸钢铁 1,243,615 6,926,935.55 0.14
175 600170 上海建工 410,000 6,888,000.00 0.14
176 600132 重庆啤酒 342,690 6,771,554.40 0.13
177 600607 上实医药 346,000 6,688,180.00 0.13
178 600362 江西铜业 198,550 6,685,178.50 0.13
179 000807 云铝股份 780,096 6,662,019.84 0.13
180 600361 华联综超 695,509 6,649,066.04 0.13
181 600884 杉杉股份 473,300 6,569,404.00 0.13华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
34
182 000698 沈阳化工 884,090 6,515,743.30 0.13
183 600581 八一钢铁 558,532 6,506,897.80 0.13
184 000488 晨鸣纸业 840,000 6,468,000.00 0.13
185 000559 万向钱潮 868,500 6,296,625.00 0.12
186 600004 白云机场 613,900 5,875,023.00 0.12
187 600685 广船国际 259,906 5,788,106.62 0.11
188 000876 新 希 望 560,000 5,751,200.00 0.11
189 000759 武汉中百 588,000 5,738,880.00 0.11
190 600535 天士力 348,649 5,714,357.11 0.11
191 600600 青岛啤酒 213,954 5,689,036.86 0.11
192 600350 山东高速 1,003,000 5,636,860.00 0.11
193 000758 中色股份 350,437 5,599,983.26 0.11
194 600085 同仁堂 336,313 5,599,611.45 0.11
195 000528 柳
工 333,550 5,550,272.00 0.11
196 600849 上海医药 450,730 5,489,891.40 0.11
197 600812 华北制药 640,381 5,385,604.21 0.11
198 600886 国投电力 514,230 5,363,418.90 0.11
199 600022 济南钢铁 1,178,478 5,362,074.90 0.11
200 000088 盐 田 港 703,000 5,181,110.00 0.10
201 000762 西藏矿业 210,824 5,118,806.72 0.10
202 600624 复旦复华 458,210 5,118,205.70 0.10
203 600549 厦门钨业 271,000 5,027,050.00 0.10
204 600033 福建高速 749,250 5,019,975.00 0.10
205 600266 北京城建 290,591 4,945,858.82 0.10
206 600797 浙大网新 883,482 4,894,490.28 0.10
207 600688 S 上石化 582,000 4,848,060.00 0.10
208 600357 承德钒钛 576,089 4,844,908.49 0.10
209 600102 莱钢股份 435,135 4,790,836.35 0.09
210 000625 长安汽车 577,872 4,703,878.08 0.09
211 600027 华电国际 884,423 4,616,688.06 0.09
212 000731 四川美丰 577,071 4,564,631.61 0.09
213 000009 中国宝安 380,520 4,512,967.20 0.09
214 600780 通宝能源 745,075 4,477,900.75 0.09
215 600096 云天化 200,000 4,472,000.00 0.09
216 000717 韶钢松山 900,000 4,320,000.00 0.09
217 600406 国电南瑞 126,106 4,273,732.34 0.08
218 600770 综艺股份 304,295 4,229,700.50 0.08
219 600638 新黄浦 294,419 4,083,591.53 0.08
220 600867 通化东宝 345,476 4,038,614.44 0.08
221 600582 天地科技 194,994 4,007,126.70 0.08
222 600307 酒钢宏兴 293,488 3,988,501.92 0.08
223 600761 安徽合力 387,801 3,951,692.19 0.08
224 000501 鄂武商Ａ 341,100 3,919,239.00 0.08
225 600064 南京高科 200,000 3,888,000.00 0.08
226 000869 张
裕Ａ 67,648 3,808,582.40 0.08
227 600299 蓝星新材 323,050 3,724,766.50 0.07
228 600602 广电电子 718,960 3,724,212.80 0.07华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
35
229 000912 泸 天 化 345,376 3,671,346.88 0.07
230 600521 华海药业 260,391 3,624,642.72 0.07
231 000539 粤电力Ａ 513,993 3,618,510.72 0.07
232 000581 威孚高科 323,688 3,554,094.24 0.07
233 600639 浦东金桥 239,763 3,536,504.25 0.07
234 000707 双环科技 453,986 3,336,797.10 0.07
235 600508 上海能源 181,568 3,306,353.28 0.07
236 600188 兖州煤业 210,956 3,290,913.60 0.07
237 600098 广州控股 500,000 3,250,000.00 0.06
238 600597 光明乳业 461,437 3,243,902.11 0.06
239 000677 山东海龙 580,000 3,161,000.00 0.06
240 600755 厦门国贸 220,000 3,113,000.00 0.06
241 600616 金枫酒业 179,070 3,088,957.50 0.06
242 000410 沈阳机床 392,232 3,028,031.04 0.06
243 600183 生益科技 429,100 2,896,425.00 0.06
244 000400 许继电气 152,300 2,784,044.00 0.06
245 600118 中国卫星 158,040 2,770,441.20 0.05
246 600601 方正科技 616,174 2,643,386.46 0.05
247 600249 两面针 293,900 2,489,333.00 0.05
248 600779 水井坊 145,400 2,404,916.00 0.05
249 600006 东风汽车 500,000 2,360,000.00 0.05
250 000518 *ST 生物 566,600 2,238,070.00 0.04
251 601600 中国铝业 183,783 2,236,639.11 0.04
252 600497 驰宏锌锗 110,990 2,196,492.10 0.04
253 000900 现代投资 112,100 2,050,309.00 0.04
254 600835 上海机电 152,308 1,934,311.60 0.04
255 600020 中原高速 473,195 1,925,903.65 0.04
256 600282 南钢股份 310,270 1,759,230.90 0.03
257 600569 安阳钢铁 395,379 1,755,482.76 0.03
258 000987 广州友谊 90,000 1,753,200.00 0.03
259 000690 宝新能源 204,459 1,739,946.09 0.03
260 601588 北辰实业 282,600 1,704,078.00 0.03
261 000897 津滨发展 300,000 1,659,000.00 0.03
262 000969 安泰科技 66,946 1,645,532.68 0.03
263 000682 东方电子 346,100 1,602,443.00 0.03
264 000036 *ST 华控 320,000 1,580,800.00 0.03
265 600747 大连控股 264,800 1,570,264.00 0.03
266 600651 飞乐音响 242,000 1,543,960.00 0.03
267 000793 华闻传媒 300,000 1,467,000.00 0.03
268 600790 轻纺城 200,000 1,438,000.00 0.03
269 600432 吉恩镍业 62,871 1,417,741.05 0.03
270 000822 山东海化 193,469 1,371,695.21 0.03
271 000659 珠海中富 236,200 1,336,892.00 0.03
272 600823 世茂股份 90,838 1,325,326.42 0.03
273 600863 内蒙华电 243,000 1,239,300.00 0.02
274 600270 外运发展 154,032 1,232,256.00 0.02
275 600138 中青旅 98,223 1,048,039.41 0.02华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
36
276 600029 南方航空 189,901 1,029,263.42 0.02
277 000970 中科三环 137,700 1,018,980.00 0.02
278 600584 长电科技 200,000 988,000.00 0.02
279 000612 焦作万方 75,627 983,907.27 0.02
280 000503 海虹控股 138,413 956,433.83 0.02
281 000554 泰山石油 117,909 778,199.40 0.02
282 000959 首钢股份 120,000 722,400.00 0.01
283 600072 中船股份 43,556 722,158.48 0.01
284 000636 风华高科 99,200 634,880.00 0.01
285 600151 航天机电 50,000 616,000.00 0.01
286 600380 健康元 90,000 580,500.00 0.01
287 000016 深康佳Ａ 71,798 353,246.16 0.01
288 000960 锡业股份 2,499 56,677.32 0.00
7.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002202 金风科技 1,851,235 55,759,198.20 1.10
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 179,822,976.65 4.96
2 601318 中国平安 173,064,229.51 4.77
3 600036 招商银行 157,437,953.42 4.34
4 600016 民生银行 135,828,006.67 3.74
5 600000 浦发银行 119,054,757.55 3.28
6 002202 金风科技 115,522,637.12 3.18
7 002024 苏宁电器 95,837,265.78 2.64
8 601166 兴业银行 93,301,238.05 2.57
9 000002 万
科Ａ 88,027,174.42 2.43
10 000792 盐湖钾肥 85,578,998.04 2.36
11 601088 中国神华 84,340,490.94 2.33
12 600089 特变电工 75,224,233.44 2.07
13 601766 中国南车 69,658,657.31 1.92
14 000001 深发展Ａ 68,369,468.67 1.88
15 600005 武钢股份 61,652,790.57 1.70
16 600383 金地集团 61,101,195.02 1.68
17 600050 中国联通 61,057,362.34 1.68
18 600028 中国石化 59,163,419.87 1.63
19 601988 中国银行 57,864,506.99 1.60
20 600550 天威保变 57,862,594.91 1.60
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
37
用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 268,032,724.95 7.39
2 600036 招商银行 213,906,782.48 5.90
3 601318 中国平安 183,082,511.20 5.05
4 600000 浦发银行 179,576,825.59 4.95
5 601088 中国神华 173,686,031.00 4.79
6 601166 兴业银行 151,285,457.14 4.17
7 000002 万
科Ａ 149,822,145.88 4.13
8 600005 武钢股份 123,029,565.32 3.39
9 600028 中国石化 116,763,819.76 3.22
10 601328 交通银行 102,020,641.42 2.81
11 000792 盐湖钾肥 101,451,699.81 2.80
12 002024 苏宁电器 98,256,663.82 2.71
13 000983 西山煤电 96,286,384.15 2.65
14 600016 民生银行 92,603,999.39 2.55
15 601939 建设银行 90,947,324.11 2.51
16 600050 中国联通 85,962,987.29 2.37
17 002202 金风科技 78,792,010.45 2.17
18 600196 复星医药 62,306,700.20 1.72
19 600383 金地集团 62,074,799.31 1.71
20 601628 中国人寿 60,044,393.64 1.66
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额：
3,913,287,560.89
卖出股票的收入（成交）总额：
4,690,599,342.64
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 196,100,000.00 3.88
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
38
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 196,100,000.00 3.88
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1
0901018 09央票18 1,000,000 99,740,000.00 1.97
2
0801092 08央票92 500,000 48,220,000.00 0.95
3
0801084 08央票84 500,000 48,140,000.00 0.95
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立
案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
2,244,185.14
2 应收证券清算款
594,000.00
3 应收股利
2,455,775.14
4 应收利息
3,708,299.82
5 应收申购款
28,363,561.15
6 其他应收款
-华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
39
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
37,365,821.25
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
257,373 23,118.73 685,768,603.61 11.53% 5,264,368,562.69 88.47%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项
目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
2,417,528.62 0.041%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002 年 11 月 8日）基金份额总额
3,094,001,262.00
报告期期初基金份额总额
7,020,648,015.92
报告期期间基金总申购份额
5,575,319,170.63
报告期期间基金总赎回份额
6,645,830,020.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列 ）
-
报告期期末基金份额总额
5,950,137,166.30
§10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
40
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2009年1月12日， 本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股
东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(2).2009年2月19日， 本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股
东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3).2009年7月3日，本基金管理人发布增聘基金经理助理的公告，增聘牛
勇先生担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金（简称：华安中国 A 股增
强指数）基金经理助理，协助该基金之基金经理许之彦先生、刘璎女士进行该基金
的投资运作。
(4).2009年8月3日， 本基金管理人发布基金经理暂停职务的公告， 华安MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金（简称：华安中国 A 股增强指数）和华安上证
180交易型开放式指数证券投资基金（简称：华安上证180ETF）的基金经理刘璎女
士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本公司根据有关法规和公司制度批准
刘璎女士于2009年8月3日开始休产假， 本次休假暂定持续至2009年12月18日。
在此期间，刘璎女士所任职的 华安中国 A 股增强指数基金由该基金的另一基金经
理许之彦先生和基金经理助理牛勇先生继续管理，华安上证 180ETF 基金由该基金
的另一基金经理卢赤斌先生和基金经理助理熊志勇先生继续管理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况：
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申银万国证券
股份有限公司
1 1,664,202,300.90 19.34% 1,414,575.14 19.57% -
招商证券股份
有限公司
1 2,070,108,724.32 24.06% 1,681,971.34 23.27% -
广发证券股份
有限公司
1 184,664,773.00 2.15% 150,042.44 2.08% -华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
41
中信建投证券
有限责任公司
1 1,582,402,031.69 18.39% 1,345,032.95 18.61% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 1,484,715,357.24 17.26% 1,262,005.10 17.46% -
中国银河证券
股份有限公司
1 1,617,793,716.38 18.80% 1,375,125.50 19.02% -
金额单位：人民币元
回购交易 权证交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
备注
申银万国证券
股份有限公司
1 100,000,000.00 49.98% - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - 1,731,312.55 100.00% -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 100,100,000.00 50.02% - - -
注：1、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
退租宏源证券股份有限公司上海交易单元1个。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，
选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业
务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整
体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和
《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
42
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元
的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元
申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托
管人。
10.8其他重大事件：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票
进行市价估值的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-1-6
2 关于参加深圳发展银行基金定期定额申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-1-9
3 关于新增东海证券为开放式基金代销机构
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-1-9
4 关于参加中国光大银行基金定投优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-1-20
5 关于基金电子直销推出中国农业银行金穗
卡持有人定期定额申购业务及相关交易费
率调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-1-21
6 关于新增江南证券有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-1-21
7 关于新增上海农村商业银行为开放式基金
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-2-5
8 关于提请投资者及时更新身份证明文件的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-2-14
9 关于参加交通银行网上银行基金申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
2009-2-25 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
43
站
10 关于参加中国工商银行股份有限公司基智
定投业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-2-26
11 关于新增恒泰证券股份有限公司为开放式
基金代销机构的公
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-12
12 关于参加江海证券经纪有限责任公司网上
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-13
13 关于新增江海证券经纪有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-13
14 关于新增兴业银行股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-18
15 关于参加兴业银行股份有限公司电子渠道
基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-18
16 关于新增国盛证券有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-24
17 关于新增国金证券股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-26
18 关于在山西证券股份有限公司开通旗下基
金定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-26
19 关于开通电子直销平台后端定期定额投资
业务及调低旗下开放式基金定期定额投资
申购金额下限的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-31
20 关于参加中国工商银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-3-31
21 关于新增天相投资顾问有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-5-7
22 关于电子直销平台开通 “华安-建行 e付通”
基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
2009-5-15 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
44
国证券报》和公司网
站
23 关于 MSCI 公司调整 MSCI 中国 A 股指数
编制方法的提示性公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-5-16
24 关于恢复旗下基金持有的“长江电力”股票
进行市价估值的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-5-19
25 关于在中国银行开通基金转换业务的公告 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-5-20
26 关于新增爱建证券为开放式基金代销机构
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-6-2
27 关于新增临商银行股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-6-9
28 关于参加兴业银行基金定期定额投资优惠
活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-6-10
29 关于电子直销平台开通“定期不定额”基金
电子交易业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-7-1
30 关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延
长定期定额投资优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-7-1
31 关于新增华夏银行股份有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-7-8
32 关于电子直销平台“华安—民生银基通”基
金电子交易业务升级的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-7-20
33 关于参加华夏银行网上银行基金申购费率
优惠活动和定期定额申购费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-7-21
34 关于在中国农业银行股份有限公司开通基
金转换业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-7-23
35 关于参加中信银行股份有限公司网上银行 《上海证券报》 、
2009-8-3 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
45
基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
36 关于在渤海证券股份有限公司开通基金转
换业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-8-6
37 关于在华夏银行股份有限公司开通基金转
换业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-8-6
38 关于调整旗下部分开放式基金前端申购费
率的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-8-22
39 关于新增中国国际金融有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009-8-22
前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2009 年半年度报告
46
§11
备查文件目录
1、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联
网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金
管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2009年8月28日
