交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009 年6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金
合同规定，于 2009年 8月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录.......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示................................................................................................................................2
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 6
§4
管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 9
§5
托管人报告 ................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 9
§6
半年度财务会计报表（未经审计）............................................................................................ 9
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................ 9
6.2 利润表.................................................................................................................................... 9
6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................... 9
6.4 报表附注................................................................................................................................9
§7
投资组合报告.............................................................................................................................. 9
7.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................... 9
7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 9
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 9
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 9
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 9
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 9
7.9 投资组合报告附注................................................................................................................. 9
§8
基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 9
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 9
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................... 9
§9
开放式基金份额变动 .................................................................................................................. 9
§10 重大事件揭示.............................................................................................................................. 9
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 9
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 9
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 9
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 9
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......................................................................................... 9
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..................................... 9
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 9
10.8 其他重大事件........................................................................................错误！未定义书签。
§11 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ 9
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银稳健配置混合
交易代码 519690
前端交易代码
519690
后端交易代码
519691
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
报告期末基金份额总额 5,086,434,057.59份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本
理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据
宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下
灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分
散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增
长。
投资策略
把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据
经济周期理论动态调整投资组合比例，自上
而下配置资产，自下而上精选证券，有效分
散风险。
业绩比较基准
65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克
莱资本中国全债指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基
金产品中的中等风险品种，本基金的风险与
预期收益处于股票型基金和债券型基金之
间。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 陈超 尹东
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联系电话 021-61055050 010-67595003
电子邮箱
xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地
点
基金管理人的办公场所
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1月 1日 - 2009年 6月 30日）
本期已实现收益 -186,367,722.38
本期利润 3,107,915,408.67
加权平均基金份额本期利润 0.8648
本期基金份额净值增长率 69.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年 1月 1日 - 2009年 6月 30日）
期末可供分配基金份额利润 0.9347
期末基金资产净值 10,394,619,038.29
期末基金份额净值 2.0436
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 17.06% 1.69% 8.73% 0.75% 8.33% 0.94%
过去三个月 39.81% 1.92% 16.10% 0.98% 23.71% 0.94%
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过去六个月 69.12% 1.89% 43.47% 1.25% 25.65% 0.64%
过去一年 27.70% 2.04% 13.62% 1.64% 14.08% 0.40%
过去三年 209.27% 1.93% 86.26% 1.57% 123.01% 0.36%
自基金合同
生效起至今
212.86% 1.91% 95.44% 1.56% 117.42% 0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年6月14日至2009年6月30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日， 本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金
管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2亿元人民币。
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截止到 2009年 6月 30日，公司已经发行并管理的的基金共有九只，均为开放式基
金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年 9月 29日）、交银
施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年 1月 20日）、交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年 6月 14日）、交银施罗德成长
股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年 10月 23日）、交银施罗德蓝筹股票证券
投资基金 （基金合同生效日： 2007年 8月 8日） 、 交银施罗德增利债券证券投资基金 （基
金合同生效日：2008年 3月 31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合
同生效日：2008年 8月 22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效
日：2009年 1月 21日）和交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009
年 4月 10日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郑拓
本基金的基
金经理、公司
投资副总监
2007-7-4 - 15年
郑拓先生，CFA，美
国芝加哥大学
MBA。 历任黑龙江省
进出口公司业务代
表、君安证券有限公
司投资经理、广达投
资管理公司投资经
理、贝尔德投资银行
分析师、海富通基金
管理有限公司股票
分析师、基金经理助
理、基金经理。2007
年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告（如适用）之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
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控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。公司所管理的不同投资组
合在不同时间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
本投资组合 2009 年上半年度业绩表现与公司旗下管理的公募股票型基金产品的平
均业绩表现差异为 8.01%。本公司旗下公募股票型基金产品在本报告期内的业绩表现均
优于其业绩基准，业绩差异主要来源于基金经理投资风格和选股策略上的不同，无不公
平交易因素。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的交银精选、交银成长、交银蓝筹
之间的2009年上半年度业绩表现差异分别为8.49%、8.31%和15.22%；与公司旗下同属
于中高风险投资风格的两只追求绝对收益的专户理财产品之间的 2009 年上半年度业绩
表现差异大于5%。 基金之间的业绩表现差异主要来源于基金经理投资风格和选股策略上
的不同，无不公平交易因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年，A股市场在反弹和反转的争论中走出了很好的上升行情。经济基本
面的因素是行情走势背后的深层次驱动力。经济内在的微观活力，加之政府准确有力的
刺激经济的政策，成为经济复苏的基本保证。而经过几年的发展，A 股市场无论广度和
深度都具有了大国风范，效率提高，其走势基本反映了对于经济未来发展的预期，成为
了经济的重要领先指标之一。我们认为，经济已经走出低谷，复苏的过程尽管仍有波动，
但路径已经清晰，经济步入上升通道后，未来2-3个季度在全球经济复苏得以确认的大
背景下，GDP 的增长将逐渐加速。相应的，A 股市场也将步入一个长周期的上升周期，
尽管在经济基本面的波动和估值的高估低估之间，市场会有阶段性的调整，并伴随着行
业间的轮动，但大的上升趋势已经形成，未来股票的收益率会高于固定收益类产品。
本基金在上半年，准确判断出经济复苏的大趋势，并相应地调整了行业配置策略，
重点持有能够最先受益于经济复苏的领先周期行业，如金融、地产、煤炭和有色，取得
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了良好的业绩。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为，GDP 环比增长率将逐渐加速，CPI 和 PPI 同比增长将转为
正值，带动企业利润同比增长率也将逐渐提升，从而为股票市场的上升趋势提供良好的
动量。但股票市场也有其自身的规律。因为投资者获利回吐和阶段性估值的高企，下半
年不可避免会有比较充分的调整，但调整不会改变经济运行的方向，也不会改变股票市
场上升的趋势。作为本基金管理人，我们在看到市场短期风险的同时，也清楚地看到了
市场中长期的机会。我们会力争利用仓位调整和行业选择策略，在尽量避免短期净值剧
烈波动的前提下，着眼于中期机会，从而做到投资者利益最大化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金上一年度出现净亏损，并
且本报告期内未弥补完上一年度亏损，因此本基金未实施利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
半年度财务会计报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 157,188,947.64 647,312,077.84
结算备付金
25,051,688.40 2,230,186.00
存出保证金
2,871,868.56 1,164,743.27
交易性金融资产 6.4.7.2 10,285,516,539.83 3,135,034,001.74
其中：股票投资
9,736,552,539.83 2,794,110,682.05
债券投资
548,964,000.00 340,923,319.69
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 13,292,497.70 9,156,446.18
应收股利
--
应收申购款
111,581,408.71 15,268,794.02
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
10,595,502,950.843,810,166,249.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
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交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 103,562,069.87
应付赎回款
181,524,677.58 13,626,084.19
应付管理人报酬
11,123,892.05 4,894,845.74
应付托管费
1,853,982.02 815,807.62
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 4,947,169.96 1,393,332.97
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
其他负债 6.4.7.8 1,434,190.94 971,154.04
负债合计
200,883,912.55 125,263,294.43
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,086,434,057.593,049,320,927.34
未分配利润 6.4.7.10 5,308,184,980.70 635,582,027.28
所有者权益合计
10,394,619,038.29 3,684,902,954.62
负债和所有者权益总计
10,595,502,950.84 3,810,166,249.05
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值2.0436元，基金份额总额
5,086,434,057.59份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日 -
2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 -
2008年6月30日
一、收入
3,174,704,562.99 -1,762,390,629.55
1.利息收入
7,598,602.1711,217,971.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,877,313.67 5,172,453.73
债券利息收入
5,721,288.50 5,900,448.02
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 145,069.63
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-131,447,005.92 430,814,991.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12-169,495,356.75 461,733,820.22
债券投资收益 6.4.7.13 486,231.82 359,919.97
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -47,617,257.14
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股利收益 6.4.7.1537,562,119.01 16,338,508.72
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 3,294,283,131.05 -2,205,912,762.89
4.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 4,269,835.69 1,489,170.19
二、费用（以“-”号填列）
-66,789,154.32 -87,790,628.69
1．管理人报酬
-41,911,641.00-45,946,751.77
2．托管费
-6,985,273.40-7,657,791.97
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18-17,653,655.61-33,251,265.24
5．利息支出
-3,384.16-676,104.38
其中：卖出回购金融资产支出
-3,384.16 -676,104.38
6．其他费用 6.4.7.19-235,200.15 -258,715.33
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,107,915,408.67 -1,850,181,258.24
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
3,107,915,408.67 -1,850,181,258.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,049,320,927.34 635,582,027.28 3,684,902,954.62
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 3,107,915,408.67 3,107,915,408.67
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
2,037,113,130.25 1,564,687,544.75 3,601,800,675.00
其中：1.基金申购款 4,361,224,504.59 3,176,516,211.29 7,537,740,715.88
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-2,324,111,374.34 -1,611,828,666.54 -3,935,940,040.88
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益 5,086,434,057.59 5,308,184,980.70 10,394,619,038.29
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
第 14 页 共 24 页
（基金净值）
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,475,491,211.31 5,286,677,274.14 7,762,168,485.45
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -1,850,181,258.24 -1,850,181,258.24
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
992,855,247.90 649,772,329.09 1,642,627,576.99
其中：1.基金申购款 1,727,267,338.59 1,492,002,295.05 3,219,269,633.64
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-734,412,090.69 -842,229,965.96 -1,576,642,056.65
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -2,004,329,373.40 -2,004,329,373.40
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,468,346,459.21 2,081,938,971.59 5,550,285,430.80
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
第 15 页 共 24 页
无。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月
30日
当期应支付的管理费 41,911,641.00 45,946,751.77
其中：当期已支付 30,787,748.95 39,587,660.11
期末未支付 11,123,892.05 6,359,091.66
注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月
30日
当期应支付的托管费 6,985,273.40 7,657,791.97
其中：当期已支付 5,131,291.38 6,597,943.36
期末未支付 1,853,982.02 1,059,848.61
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30
日
期初持有的基金份额 53,110,370.40 36,169,956.19
期间认购总份额 --
期间申购/买入总份额 - 16,940,414.21
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
第 16 页 共 24 页
期间因拆分增加的份额 --
期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 53,110,370.40 53,110,370.40
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.04% 1.53%
注：1、基金管理人在2009年上半年期间没有发生申购、赎回业务；
2、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
157,188,947.64 1,689,830.971,541,095,377.45 5,031,073.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 9,736,552,539.8391.89
其中：股票 9,736,552,539.83 91.89
2 固定收益投资 548,964,000.00 5.18
其中：债券 548,964,000.00 5.18
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售 --
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
第 17 页 共 24 页
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 182,240,636.04 1.72
6 其他资产 127,745,774.971.21
7 合计 10,595,502,950.84100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,346,891,872.47 22.58
C 制造业 1,361,838,051.48 13.10
C 0
食品、饮料 92,414,000.00 0.89
C 1
纺织、服装、皮毛 - -
C 2
木材、家具 - -
C 3
造纸、印刷 199,642,607.22 1.92
C 4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C 5
电子 - -
C 6
金属、非金属 824,795,114.83 7.93
C 7
机械、设备、仪表 64,531,000.00 0.62
C 8
医药、生物制品 180,455,329.43 1.74
C 99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 149,928,448.14 1.44
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 350,782,218.03 3.37
I 金融、保险业 2,720,372,213.86 26.17
J 房地产业 2,570,591,688.44 24.73
K 社会服务业 236,097,062.41 2.27
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 50,985.00 0.00
合计 9,736,552,539.83 93.67
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036 招商银行 30,099,939674,539,632.99 6.49
2 601001 大同煤业 14,334,186521,477,686.68 5.02
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
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3 600000 浦发银行 22,062,825507,886,231.50 4.89
4 601166 兴业银行 13,049,781484,277,372.91 4.66
5 600016 民生银行 60,499,834479,158,685.28 4.61
6 600383 金地集团 29,129,808469,572,504.96 4.52
7 601898 中煤能源 37,979,908468,672,064.72 4.51
8 000024 招商地产 14,648,106465,077,365.50 4.47
9 000002 万 科Ａ 34,237,083436,522,808.25 4.20
10 000983 西山煤电 14,399,907430,557,219.30 4.14
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 538,137,824.84 14.60
2 600016 民生银行 420,058,027.91 11.40
3 601898 中煤能源 398,942,713.38 10.83
4 600000 浦发银行 394,463,574.02 10.70
5 601001 大同煤业 376,203,901.42 10.21
6 000878 云南铜业 360,624,882.95 9.79
7 601166 兴业银行 343,684,360.37 9.33
8 000983 西山煤电 340,921,571.17 9.25
9 600048 保利地产 322,562,967.93 8.75
10 600383 金地集团 301,219,486.37 8.17
11 601088 中国神华 273,972,847.59 7.44
12 600037 歌华有线 228,491,479.69 6.20
13 601318 中国平安 198,994,194.04 5.40
14 000001 深发展Ａ 165,960,695.83 4.50
15 000630 铜陵有色 155,243,833.03 4.21
16 601899 紫金矿业 151,508,663.54 4.11
17 601169 北京银行 151,247,776.82 4.10
18 000937 金牛能源 146,339,348.71 3.97
19 000060 中金岭南 146,232,832.30 3.97
20 000718 苏宁环球 129,376,502.28 3.51
21 000002 万 科Ａ 127,658,283.73 3.46
22 000402 金 融 街 118,523,132.96 3.22
23 000792 盐湖钾肥 117,539,110.16 3.19
24 002024 苏宁电器 112,680,889.95 3.06
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
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25 601601 中国太保 108,429,057.67 2.94
26 601168 西部矿业 107,358,495.65 2.91
27 600266 北京城建 96,503,292.74 2.62
28 000024 招商地产 96,176,118.28 2.61
29 600861 北京城乡 95,056,236.17 2.58
30 000623 吉林敖东 93,387,495.91 2.53
31 601808 中海油服 90,560,795.49 2.46
32 600879 火箭股份 86,246,604.62 2.34
33 600583 海油工程 84,361,148.47 2.29
34 000046 泛海建设 82,678,877.46 2.24
35 600694 大商股份 78,141,681.11 2.12
36 600348 国阳新能 75,986,074.34 2.06
37 600376 首开股份 75,288,517.25 2.04
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000792 盐湖钾肥 247,022,931.82 6.70
2 000402 金 融 街 246,469,328.38 6.69
3 600037 歌华有线 226,054,161.47 6.13
4 600000 浦发银行 206,685,942.55 5.61
5 601318 中国平安 203,963,170.72 5.54
6 600036 招商银行 188,282,033.96 5.11
7 601398 工商银行 180,098,608.27 4.89
8 600859 王府井 177,190,602.95 4.81
9 000024 招商地产 174,694,022.81 4.74
10 600016 民生银行 165,345,209.38 4.49
11 000568 泸州老窖 145,426,300.93 3.95
12 600519 贵州茅台 140,142,124.30 3.80
13 601601 中国太保 129,691,131.67 3.52
14 600849 上海医药 128,412,300.05 3.48
15 601899 紫金矿业 123,621,009.64 3.35
16 000858 五 粮 液 101,440,441.82 2.75
17 600348 国阳新能 99,621,153.41 2.70
18 601166 兴业银行 89,809,726.30 2.44
19 601699 潞安环能 86,039,791.72 2.33
20 000983 西山煤电 84,123,454.84 2.28
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,312,692,091.72
卖出股票的收入（成交）总额 4,499,185,987.93
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 548,964,000.005.28
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 548,964,000.005.28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0801112 08 央行票据112 1,500,000145,725,000.00 1.40
2 0701026 07央票26 1,400,000142,016,000.00 1.37
3 0801095 08央行票据95 1,000,000 96,490,000.00 0.93
4 0801106 08央票106 800,00077,376,000.00 0.74
5 0801104 08央票104 500,00048,325,000.00 0.46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告正文
第 21 页 共 24 页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,871,868.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,292,497.70
5 应收申购款 111,581,408.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 127,745,774.97
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
129,770 39,195.76 2,265,161,031.48 44.53%2,821,273,026.11 55.47%
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
2,638,366.99 0.05%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006-06-14）基金份额
总额
7,016,138,522.08
报告期期初基金份额总额 3,049,320,927.34
报告期期间基金总申购份额 4,361,224,504.59
报告期期间基金总赎回份额 -2,324,111,374.34
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 5,086,434,057.59
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年3月4日本基金管理人发布公告， 经交银施罗德基金管理有限公司第二届董
事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。
本报告期内，无涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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股票交易 债券交易
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
中信建投证券有限责任公司 1 2,309,857,428.81 18.03% 1,167,081.82 100.00%
中国银河证券股份有限公司 1 1,564,432,204.22 12.21% - -
国泰君安证券股份有限公司 1 1,057,234,957.77 8.25% - -
招商证券股份有限公司 1 1,521,053,292.05 11.87% - -
北京高华证券有限责任公司 1 4,156,412,088.25 32.44% - -
华泰证券股份有限公司 1 2,202,888,108.55 17.19% - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - -
中信证券股份有限公司 1 - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - -
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投证券有限责任公司 - - - -1,876,782.29 17.46%
中国银河证券股份有限公司 - - - -1,329,755.03 12.37%
国泰君安证券股份有限公司 - - - - 898,647.42 8.36%
招商证券股份有限公司 - - - -1,235,868.48 11.50%
北京高华证券有限责任公司 - - - -3,532,930.96 32.88%
华泰证券股份有限公司 - - - -1,872,440.67 17.42%
申银万国证券股份有限公司 - -- -- -
中信证券股份有限公司 - -- -- -
中国国际金融有限公司 - -- -- -
齐鲁证券有限公司 - -- -- -
注：1、报告期内，本基金未新增加专用交易单元；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、券商研究机构
评价报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根
据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009年1月16日， 本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担
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任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、2009年5月14日， 美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告
书；
3、2009年5月26日， 中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日， 中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国
建设银行股份有限公司执行董事。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
