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交银施罗德货币市场证券投资基金
2009年半年度报告
2009 年6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本基金
合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录.............................................................................................................................. 2
1.1 重要提示.....................................................................................................................................2
1.2 目录.............................................................................................................................................3
§2
基金简介.......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................6
§3
主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................7
§4
管理人报告...................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................11
§5
托管人报告.................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................12
§6
半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................ 13
6.1 资产负债表...............................................................................................................................13
6.2 利润表.......................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................15
6.4 报表附注...................................................................................................................................16
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 ...............................................................17
§7
投资组合报告................................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................27
7.2 债券回购融资情况...................................................................................................................27
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 ............................................................28
7.3 基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................28
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 ...............................................................28
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................29
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...........................29
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................29
7.8 投资组合报告附注...................................................................................................................30
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§8
基金份额持有人信息.................................................................................................................... 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................................31
§9
开放式基金份额变动.................................................................................................................... 31
§10 重大事件揭示................................................................................................................................31
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................31
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................32
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .........................................................................................32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................................32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................32
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................32
10.9 其他重大事件.........................................................................................................................32
§11 备查文件目录................................................................................................................................33
11.1 备查文件目录.........................................................................................................................34
11.2 存放地点.................................................................................................................................34
11.3 查阅方式.................................................................................................................................34
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称 交银货币
交易代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月20日
报告期末基金份额总额 6,149,645,050.79份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B
下属两级基金的交易代码
519588 519589
报告期末下属两级基金的份额总
额
661,461,830.74 5,488,183,220.05
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本
金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对
国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动
格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分
析， 合理安排组合期限结构， 积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的
证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限
公司
姓名 陈超 李芳菲
联系电话 021-61055050 010-68424199
信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@jysld.com, lifangfei@abchina.com
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disclosure@jysld.com
客户服务电话
400-700-5000
021-61055000
95599
传真 021-61055034 010-68424181
注册地址
上海市交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内
大街69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
201号渣打银行大厦10楼
北京市海淀区西三环北
路100号金玉大厦
邮政编码 200120 100048
法定代表人 彭纯 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地
点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2009年 1月 1日 - 2009年 6月 30日
3.1.1 期间数据和指标
交银货币A 交银货币B
本期已实现收益 6,467,860.64 68,848,166.29
本期利润 6,467,860.6468,848,166.29
本期净值收益率 0.6619% 0.7823%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年 1月 1日 - 2009年 6月 30日
期末基金资产净值 661,461,830.74 5,488,183,220.05
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2009 年 1月 1日 - 2009年 6月 30日
累计净值收益率 9.1443% 6.6390%
注：1、本基金申购赎回费为零；
2、本基金收益分配按月结转份额。
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3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银货币A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1750% 0.0089% 0.1627% 0.0000% 0.0123% 0.0089%
过去三个月 0.3397% 0.0053% 0.4936% 0.0000% -0.1539% 0.0053%
过去六个月 0.6619% 0.0045% 0.9819% 0.0000% -0.3200% 0.0045%
过去一年 2.4731% 0.0092% 2.6253% 0.0020% -0.1522% 0.0072%
过去三年 8.4266% 0.0067% 7.7480% 0.0021% 0.6786% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
9.1443% 0.0064% 8.4830% 0.0022% 0.6613% 0.0042%
2．交银货币B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1947% 0.0089% 0.1627% 0.0000% 0.0320% 0.0089%
过去三个月 0.3998% 0.0053% 0.4936% 0.0000% -0.0938% 0.0053%
过去六个月 0.7823% 0.0045% 0.9819% 0.0000% -0.1996% 0.0045%
过去一年 2.7183% 0.0091% 2.6253% 0.0020% 0.0930% 0.0071%
自基金分级
日起至今
6.6390% 0.0079% 5.9605% 0.0019% 0.6785% 0.0060%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、交银货币A
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注：图示日期为2006年1月20日至2009年6月30日。 本基金建仓期为自基金合同生
效日起的6个月。截至2009年6月30日， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招
募说明书有关投资比例的约定。
2、交银货币B
注：图示日期为2007年6月22日至2009年6月30日。 本基金建仓期为自基金合同生
效日起的6个月。截至2009年6月30日， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招
募说明书有关投资比例的约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。
截止到2009年6月30日，公司已经发行并管理的的基金共有九只，均为开放式基金：
交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德
货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混
合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投
资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基
金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：
2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8
月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）
和交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈晓秋
本基金的
基金经理、
交银施罗
德增利债
券证券投
资基金基
金经理
2006-1-20 - 7年
陈晓秋女士，经济学
硕士。曾任富国基金
管理有限公司研究
策略部和投资部研
究员，负责债券及宏
观分析、债券投资。
2005 年加入交银施
罗德基金管理有限
公司。
李家春
本基金的
基金经理、
交银施罗
德增利债
券证券投
资基金基
2006-12-27 - 10年
李家春先生，香港大
学 MBA。历任长江
证券有限责任公司
投资经理，汉唐证券
有限责任公司高级
经理、投资主管，泰
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金经理 信基金管理有限公
司高级研究员。 2006
年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
自全球金融危机爆发并直接影响到国内经济增长之后，在扩大内需、改善民生、促
进就业的目标下，我国中央政府实施了以4万亿元刺激方案为主要内容的积极财政政策
和宽松的货币政策。在 1-5 月外汇占款增加 8000 多亿的情况下，央行依然通过公开市
场投放现金 3400 多亿。投资配套贷款的需求刺激以及宽松的货币政策环境，导致信贷
出现了超常规的增长，1-5 月新增贷款已经超过 5.8 万亿，同比多增 3.7 万亿，并推动
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广义货币供应量M2同比增长达到25.74%。
在财政政策和货币政策的双重刺激之下，内需扩张明显，经济下行风险降低。预计
上半年GDP增速将明显高于一季度 6.1%的水平，其中投资和消费对增长的贡献显著。
随着实体经济出现探底回升的迹象，投资者对资产价格，尤其是对股票资产的信心
增强，资本市场出现了大幅度的上升，今年上半年沪深 300 指数上升了 74%。相应的，
固定收益资产，尤其是中长期利率产品则出现了明显的下跌。但是由于银行资金成本保
持在低位，且流动性充裕，货币市场利率保持了相对稳定。
上半年，本基金依据对宏观经济的判断，及时调整了投资策略，保持了利率产品较
低的配置比例和久期，以应对份额持有人的赎回。同时适当提高了短期融资券的配置比
例，通过较高的票息收入取得了良好的回报。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在世界经济尚未完全摆脱危机阴影，国内经济复苏步伐仍需稳固的情
况下，中央政府执行积极财政政策和宽松货币政策的方针暂时不会改变。资金面宽松的
格局也不会发生明显变化。但是随着IPO重新启动，货币市场基金份额与货币市场利率
的波动性将大幅度上升，同时考虑到经济回升和货币供应激增对物价水平的影响，下半
年物价指数可能出现上升趋势，我们将继续严格控制久期，规避利率风险，力求为基金
份额持有人提供良好的收投资益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银货币 A 级、B 级利润分配信息列
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示如下：
份额
级别
本报告期内应分
配金额
本报告期内已分
配金额
尚未分配利润金
额
备注
A级 6,467,860.64 6,467,860.64 -
每日分配，按
月结转份额
B级 68,848,166.29 68,848,166.29 -
每日分配，按
月结转份额
合计 75,316,026.93 75,316,026.93 -
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行
股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》的约
定，对交银施罗德货币市场证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2009
年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要
的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗
德货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司
托管业务部
2009年8月27日
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§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,003,441,585.132,394,009,813.17
结算备付金
- 10,711,000.00
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 4,039,872,215.06 9,629,373,685.90
其中：股票投资
--
债券投资
3,985,668,203.909,489,438,733.31
资产支持证券投资
54,204,011.16 139,934,952.59
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,100,019,470.01 1,480,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 50,332,691.35 46,939,203.34
应收股利
--
应收申购款
27,687,524.75 -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,221,353,486.3013,561,033,702.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 980,000,000.00
应付赎回款
55,901,402.05 35,937,741.12
应付管理人报酬 6.4.10.2.1 1,899,813.67 3,322,744.10
应付托管费 6.4.10.2.2 575,701.11 1,006,892.15
应付销售服务费
196,811.40 283,764.84
应付交易费用 6.4.7.7 5,120.01 83,164.20
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
10,936,758.5533,795,929.02
其他负债 6.4.7.8 2,192,828.72 660,773.97
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负债合计
71,708,435.51 1,055,091,009.40
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,149,645,050.7912,505,942,693.01
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
6,149,645,050.7912,505,942,693.01
负债和所有者权益总计
6,221,353,486.30 13,561,033,702.41
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额A级：
661,461,830.74份，B级：5,488,183,220.05份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日 -
2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 -
2008年6月30日
一、收入
98,517,390.39 19,797,019.53
1.利息收入
87,475,189.9620,100,680.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,132,758.61 627,357.45
债券利息收入
68,268,520.37 16,829,869.25
资产支持证券利息收入
1,457,002.24 331,397.26
买入返售金融资产收入
616,908.74 2,312,056.17
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,042,200.43 -303,660.60
其中：股票投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.12 11,042,200.43 -303,660.60
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
--
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
--
4.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.13 - -
二、费用（以“-”号填列）
-23,201,363.46 -3,150,905.84
1．管理人报酬
-16,414,973.11-1,780,558.50
2．托管费
-4,974,234.31-539,563.21
3．销售服务费
-1,695,027.74-364,186.60
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
--333,258.05
其中：卖出回购金融资产支出
- -333,258.05
6．其他费用 6.4.7.15 -117,128.30 -133,339.48
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三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
75,316,026.93 16,646,113.69
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
75,316,026.93 16,646,113.69
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
12,505,942,693.01 - 12,505,942,693.01
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 75,316,026.93 75,316,026.93
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-6,356,297,642.22 - -6,356,297,642.22
其中：1.基金申购款 21,131,789,842.49 - 21,131,789,842.49
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-27,488,087,484.71 - -27,488,087,484.71
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -75,316,026.93 -75,316,026.93
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,149,645,050.79 - 6,149,645,050.79
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,127,288,442.48 - 1,127,288,442.48
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 16,646,113.69 16,646,113.69
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
471,238,352.57 - 471,238,352.57
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其中：1.基金申购款 5,077,215,614.67 - 5,077,215,614.67
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-4,605,977,262.10 - -4,605,977,262.10
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -16,646,113.69 -16,646,113.69
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,598,526,795.05 - 1,598,526,795.05
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施
罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德货币市场
证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]204号 《关于同意交银施罗德货币市场证券投
资基金募集的批复》批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次
设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份，其中募集期间的银行利息折合基金份额为
723,762.65 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)
字(06)第0003号的验资报告。经向中国证监会备案， 《交银施罗德货币市场证券投资基
金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2006年1月20日正式生效。因自2007年7
月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企
业会计准则”)，于2007年9月29日公告了修改后基金合同(以下简称“基金合同”)。
本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司
(以下简称“中国农业银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同和最新公布的《交银施罗德货
币市场证券投资基金(更新)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：现金、通
知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含 397
天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债
券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金暂不投资于交易所债券。本基
金的业绩比较基准为：六个月银行定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部通知【2009】4 号关于发布《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中
国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和修改后
的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及
2009年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、国务院令
[2007]第502号《国务院关于修改〈对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法〉
的决定》 、 财税[2008]1号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
国税函[2008]870号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个
人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的
利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3) 对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代
扣代缴20％的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
活期存款 203,441,585.13
定期存款 800,000,000.00
其他存款 -
合计 1,003,441,585.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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本期末
2009年6月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 ---
交易所市场 ---
银行间市场 3,985,668,203.90 3,985,668,203.90 - 债券
合计 3,985,668,203.90 3,985,668,203.90 -
资产支持证券 54,204,011.1654,204,011.16 -
其他 ---
合计 4,039,872,215.064,039,872,215.06 -
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 1,100,019,470.01 -
合计 1,100,019,470.01 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 34,938.71
应收定期存款利息 1,050,277.96
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 533,400.00
应收债券利息 48,316,697.67
应收买入返售证券利息 38,725.74
应收申购款利息 -
其他 358,651.27
合计 50,332,691.35
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
第 19 页 共 34 页
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 5,120.01
合计 5,120.01
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14,810.43
预提帐户维护费 4,500.00
预提审计费 42,151.28
预提信息披露费 49,588.57
债券利息税 2,080,378.44
银行手续费 1,400.00
合计 2,192,828.72
6.4.7.9 实收基金
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日
交银货币A 交银货币B
项目
基金份额 帐面金额 基金份额 帐面金额
上年度末 1,675,289,851.26 1,675,289,851.26 10,830,652,841.75 10,830,652,841.75
本期申购 6,116,773,817.00 6,116,773,817.00 15,015,016,025.49 15,015,016,025.49
本期赎回 -7,130,601,837.52 -7,130,601,837.52 -20,357,485,647.19 -20,357,485,647.19
本期末 661,461,830.74 661,461,830.74 5,488,183,220.05 5,488,183,220.05
注：2007年6月22日(分级日)本基金以 500 万份基金份额为基准划分 A 级基金份额和
B 级基金份额，单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级，达到或超过 500 万份
基金份额的为B级。基金管理人以投资者分级日的基金账户份额余额为基准进行份额划
分。
红利再投、基金转换转入和份额级别调增作为本期申购份额披露，基金转换转出和
份额级别调减作为本期赎回份额披露。
6.4.7.10 未分配利润
本报告期末本基金无未分配利润余额。
第 20 页 共 34 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
活期存款利息收入 1,273,295.55
定期存款利息收入 1,050,277.96
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,809,185.10
其他 -
合计 17,132,758.61
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额 6,442,112,841.36
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 -6,373,836,422.86
应收利息总额 -57,234,218.07
债券投资收益 11,042,200.43
6.4.7.13 其他收入
本报告期本基金未发生其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本报告期本基金未发生交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
审计费用 42,151.28
信息披露费 49,588.57
债券帐户维护费 8,926.92
银行汇划费用 16,461.53
其他 -
合计 117,128.30
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
无。
第 21 页 共 34 页
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月
30日
当期应支付的管理费 16,414,973.11 1,780,558.50
其中：当期已支付 14,515,159.44 1,400,331.08
期末未支付 1,899,813.67 380,227.42
注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% ÷ 当年天数
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月
30日
当期应支付的托管费 4,974,234.31 539,563.21
其中：当期已支付 4,398,533.20 424,342.79
期末未支付 575,701.11 115,220.42
注： 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1% ÷ 当年天数
第 22 页 共 34 页
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费
的各关联方名称
当期已支付 期末未支付 交银货币A合计 交银货币B合计
交银施罗德基金
管理有限公司
460,100.07 69,877.14 137,387.47 392,589.74
中国农业银行 254,696.99 34,182.45 279,308.25 9,571.19
交通银行 464,190.10 46,287.32 495,948.16 14,529.26
合计 1,178,987.16 150,346.91 912,643.88 416,690.19
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费
的各关联方名称
当期已支付 期末未支付 交银货币A合计 交银货币B合计
交银施罗德基金
管理有限公司
68,565.21 14,152.55 41,187.24 41,530.52
中国农业银行 81,333.31 21,643.34 102,198.09 778.56
交通银行 178,917.13 34,200.82 210,920.90 2,197.05
合计 328,815.65 69,996.71 354,306.23 44,506.13
注：本基金的基金销售服务费在 2007年6月22日之前按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率逐日计提。自2007年6月22日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式，分设
A、B两级基金份额：A 级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务
费，B 级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- -
- - - -
-
上年度可比期间
第 23 页 共 34 页
2008年1月1日 - 2008年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - -78,400,000.00 46,309.70
交通银行 - - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,003,441,585.13 1,273,295.55 26,290,947.72 576,130.41
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
1、交银货币A
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 6,467,860.64
2、交银货币B
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 68,848,166.29
6.4.12 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货
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币市场工具。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风
险管理政策如下所述。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，
将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基
于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基
金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险
和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由
董事会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，风险控制部监察执行，同时督察长行
使独立监察权力的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。
本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、
资产支持证券、应收利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行。本基金认为与中国农业
银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用
等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的
变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的
风险。本基金所持大部分交易性金融资产在银行间同业市场交易，本基金未持有有重大
流动性风险的投资品种。
本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过180天。本基金保留的
现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，针
对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非
常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有
人利益。本基金所持有的其他金融负债到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融
入短期资金，以缓解流动性风险。
第 25 页 共 34 页
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金
的主要收入来源，生息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主
要风险。 此外， 本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，
并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度，对发生重大
差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，本基金的利率风险还表现于当投资组合
的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金
管理人通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、剩余期限控制及利率重定价日组
合及类别品种配置等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
于 2009年 6月 30日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早
者)的情况如下：
单位：人民币元
2009年 6 月 30日 1 个月以内 1 至 3 个月 3 个月到 1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,003,441,585.13 - - - - 1,003,441,585.13
结算备付金 - - - - -
交易性金融资产 849,903,090.62 614,283,339.32 2,575,685,785.12 - - 4,039,872,215.06
买入返售金融资产 1,100,019,470.01 - - - - 1,100,019,470.01
应收利息
- - - 50,332,691.35 50,332,691.35
应收申购款
27,687,524.75 27,687,524.75
资产总计 2,953,364,145.76 614,283,339.32 2,575,685,785.12 78,020,216.10 6,221,353,486.30
负债
应付证券清算款
---
应付赎回款 - - - - 55,901,402.05 55,901,402.05
应付管理人报酬
- - - - 1,899,813.67 1,899,813.67
应付托管费 - - - - 575,701.11 575,701.11
应付销售服务费
- - - - 196,811.40 196,811.40
应付交易费用 - - - - 5,120.01 5,120.01
应付利润 - - - - 10,936,758.55 10,936,758.55
其他负债 - - - - 2,192,828.72 2,192,828.72
第 26 页 共 34 页
负债总计 - - - - 71,708,435.51 71,708,435.51
利率敏感度缺口 2,953,364,145.76 614,283,339.32 2,575,685,785.12 6,311,780.59 6,149,645,050.79
于 2008年 12月 31日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早
者)的情况如下：
单位：人民币元
2008年 12月 31日 1 个月以内 1 至 3 个月 3 个月到 1 年 1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,394,009,813.17 - - -
- 2,394,009,813.17
结算备付金 10,711,000.00 - - -
- 10,711,000.00
交易性金融资产 149,871,909.07 2,574,860,549.86 6,904,641,226.97 -
- 9,629,373,685.90
买入返售金融资产 1,480,000,000.00 - - -
- 1,480,000,000.00
应收利息 - - - -
46,939,203.3446,939,203.34
资产总计 4,034,592,722.24 2,574,860,549.86 6,904,641,226.97
-
46,939,203.34 13,561,033,702.41
负债
应付证券清算款
- - -
980,000,000.00980,000,000.00
应付赎回款 - - - -
35,937,741.1235,937,741.12
应付管理人报酬 - - - -
3,322,744.103,322,744.10
应付托管费 - - - -
1,006,892.151,006,892.15
应付销售服务费 - - - -
283,764.84 283,764.84
应付交易费用 - - - -
83,164.20 83,164.20
应付利润 - - - -
33,795,929.0233,795,929.02
其他负债 - - - -
660,773.97 660,773.97
负债总计 - - - -
1,055,091,009.401,055,091,009.40
利率敏感度缺口 4,034,592,722.24 2,574,860,549.86 6,904,641,226.97
(1,008,151,806.06) 12,505,942,693.01
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 市场利率平行上升或下降25个基点
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元 ）
相关风险变量的变动
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
市场利率平行上升25个基点 下降74 下降1243
分析
市场利率平行下降25个基点 上升74 上升1243
第 27 页 共 34 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相
关。对本基金而言，其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管
理人通过加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险
进行管理。
于2009年06月30日及2008年12月31日，本基金投资组合的摊余成本与可参考
公允价值的偏离程度绝对值分别为0.29%与0.32%，故不存在重大其他价格风险。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 4,039,872,215.06 64.94
其中：债券 3,985,668,203.90 64.06
资产支持证券 54,204,011.16 0.87
2 买入返售金融资产 1,100,019,470.01 17.68
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,003,441,585.13 16.13
4 其他资产 78,020,216.10 1.25
5 合计 6,221,353,486.30 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
第 28 页 共 34 页
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 138
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 48.02 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
2 30天(含)—60天 1.52 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
1.20 -
3 60天(含)—90天 8.47 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.81 -
4 90天(含)—180天 29.17 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.30 -
5 180天(含)—397天（含） 12.72 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
6 合计 99.90 -
第 29 页 共 34 页
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 879,074,765.33 14.29
3 金融债券 797,134,298.47 12.96
其中：政策性金融债 797,134,298.47 12.96
4 企业债券 92,197,924.33 1.50
5 企业短期融资券 2,217,261,215.77 36.06
6 其他 - -
7 合计 3,985,668,203.90 64.81
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 142,149,157.90 2.31
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 0881245 08首钢CP02 4,000,000 400,910,649.49 6.52
2 0801084 08 央行票据84 3,800,000 379,759,842.29 6.18
3 0881249 08电网CP03 3,500,000 350,949,003.47 5.71
4 080313 08 进出13 2,900,000 289,921,036.55 4.71
5 0881253 08陕有色CP02 2,500,000 250,792,247.50 4.08
6 0801078 08 央行票据78 2,500,000 249,922,770.80 4.06
7 080415 08 农发15 2,400,000 241,245,561.98 3.92
8 0881248 08中航集CP01 2,200,000 220,613,855.86 3.59
9 0801104 08 央行票据104 2,000,000 199,467,904.59 3.24
10 0881219 08电网CP02 1,700,000 170,838,794.87 2.78
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 110 次
报告期内偏离度的最高值 0.38%
报告期内偏离度的最低值 0.22%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.30%
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资
产净值比
第 30 页 共 34 页
例（％）
1 0838012 08信银A1-2 500,000 50,000,000.00 0.81
2 0840011 08浙元1A 400,000 4,204,011.16 0.07
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率
债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 50,332,691.35
4 应收申购款 27,687,524.75
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 78,020,216.10
7.8.5 其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 份额
级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额 机构投资者 个人投资者
第 31 页 共 34 页
(户)
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
A级 14,654 45,138.65 103,376,288.21 15.63% 558,085,542.53 84.37%
B级 105 52,268,411.62 5,451,368,497.2399.33% 36,814,722.82 0.67%
合计 14,759 416,670.85 5,554,744,785.44 90.33% 594,900,265.35 9.67%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
交银货币A 36,739.84 0.00%
交银货币B - -
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
合计 36,739.84 0.00%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日基金份额总额 4,741,255,133.16 -
报告期期初基金份额总额 1,675,289,851.26 10,830,652,841.75
报告期期间基金总申购份额 6,116,773,817.00 15,015,016,025.49
报告期期间基金总赎回份额 -7,130,601,837.52 -20,357,485,647.19
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
--
报告期期末基金份额总额 661,461,830.74 5,488,183,220.05
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年3月4日本基金管理人发布公告， 经交银施罗德基金管理有限公司第二届董
事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。
本报告期内，无涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 32 页 共 34 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申银万国证券
股份有限公司
- -3,807,500,000.00100.00% - -
注：1、报告期内，本基金1 个专用交易单元，本报告期间未新增加专用交易单元；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、券商研究机构
评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根
据评价结果选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并报公司批准。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度
法定披
露报刊
法定披
露日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 - - - -
本报告期内本基金偏离度绝对值均未在0.5%以上。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于增加长江证券
股份有限公司为旗下基金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-07
2
中国农业银行股份有限公司成立公告（托管人披
露，经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国
农业银行股份有限公司，并于 2009年 1月 15日依
法成立）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-16
3
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下货币型基
金和债券型基金“春节”假期前暂停申购和转换入
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-19
第 33 页 共 34 页
业务的公告
4
交银施罗德货币市场证券投资基金季度报告（2008
年第四季度）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-23
5
交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更
新）摘要（2009年第 1号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-03-06
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行
股份有限公司为旗下基金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-03-06
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加德邦证券
有限责任公司为旗下基金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-03-06
8
交银施罗德货币市场证券投资基金 2008年年度报
告摘要
中国证券报 2009-03-27
9
关于交银施罗德货币市场证券投资基金 2009年清
明假期前两日暂停申购和转换入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-03-30
10
交银施罗德基金管理有限公司关于增加旗下基金
场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-04-14
11
交银施罗德货币市场证券投资基季度报告（2009
年第一季度）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-04-21
12
关于交银施罗德货币市场证券投资基金 2009年劳
动节假期前两日暂停申购和转换入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-04-24
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加旗下基金
场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-04-28
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国国际
金融有限公司为旗下基金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-05-06
15
关于交银施罗德货币市场证券投资基金 2009年端
午节假期前暂停申购和转换入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-05-21
16
交银施罗德基金管理有限公司关于增加瑞银证券
有限责任公司为旗下基金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-06-03
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加爱建证券
有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-06-25
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金
在厦门证券有限公司开办定期定额投资业务的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-06-29
19
交银施罗德基金管理有限公司关于开通前端收费
模式下的交银施罗德先锋股票证券投资基金转换
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-06-30
20
交银施罗德基金管理有限公司关于开通交银施罗
德保本混合型证券投资基金转换出业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-06-30
§11 备查文件目录
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11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费） ，021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
