建信优势动力股票型证券投资基金 2009 年半年度报告
2009 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2009年 8月 29日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 6月 30日止。
3
目
录
§1
重要提示及目录......................................................................................................................2
§2
基金简介 .................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................7
§4 管理人报告 ...............................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................13
§5 托管人报告 .............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.................................................................................................................................................13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6 半年度财务会计报表（未经审计）......................................................................................14
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................14
6.2 利润表 ..............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................17
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................18
§7
投资组合报告........................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................41
7.9 投资组合报告附注 ..........................................................................................................41
§8 基金份额持有人信息..............................................................................................................42
4
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................42
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................42
§9重大事件揭示...........................................................................................................................42
9.1 基金份额持有人大会决议 ..............................................................................................42
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................43
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................43
9.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................43
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................43
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................43
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................43
9.8 其他重大事件 ..................................................................................................................45
§10
备查文件目录......................................................................................................................46
10.1 备查文件目录 .................................................................................................................46
10.2 存放地点 .........................................................................................................................46
10.3 查阅方式 .........................................................................................................................46
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信优势动力股票型证券投资基金
基金简称 建信优势动力封闭
交易代码 150003
基金运作方式
契约型、封闭式，封闭期为 5年；
基金合同生效满 1年后，若基金折价率
连续 60 个交易日超过 15%，则基金管
理人将召集基金份额持有人大会，审议
基金转换运作方式为上市开放式基金
（LOF）的事项。
基金合同生效日 2008年 3月 19日
报告期末基金份额总额 4,642,655,005份
基金合同存续期 5 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008年 9月 19日
2.2 基金产品说明
投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具
有良好内生性成长或外延式扩张动力、
而且价值被低估的优势上市公司，通过
对投资组合的动态调整来分散和控制
风险，在注重基金资产安全的前提下有
效利用基金资产来获取超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结
合的投资策略。基金管理人对经济环
境、市场状况、行业特性等宏观层面信
息和个股、个券的微观层面信息进行综
合分析，作出投资决策。
业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×中国
债券总指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般
情况下其风险和收益高于货币市场基 6
金、债券型基金和混合型基金。属于较
高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司
交通银行股份有限
公司
姓名 路彩营 张咏东
联系电话 010-66228888 021-68888917
信息披露负责人 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn
zhangyd@bankcom
m.com
客户服务电话
400-81-95533，
010-66228888 95559
传真 010-66228001 021-58408842
注册地址
北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心 16层
上海市浦东新区银
城中路 188号
办公地址
北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心 16层
上海市浦东新区银
城中路 188号
邮政编码 100140 200120
法定代表人 江先周 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金
托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 中国北京西城区金融大街 27号投资广场 22-23层
7
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1月 1日-2009年 6月 30日）
本期已实现收益 230,939,011.85
本期利润 1,106,798,034.12
加权平均基金份额本期利润 0.2384
本期加权平均净值利润率 34.38%
本期基金份额净值增长率 41.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2009年 6月 30日）
期末可供分配利润 -1,300,256,776.02
期末可供分配基金份额利润 -0.2801
期末基金资产净值 3,761,216,138.41
期末基金份额净值 0.810
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2009年 6月 30日）
基金份额累计净值增长率 -19.00%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负
数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
8
准差② 率③ 准差④
过去一个月 10.05% 1.01% 13.16% 1.10% -3.11% -0.09%
过去三个月 17.39% 1.41% 23.48% 1.40% -6.09% 0.01%
过去六个月 41.61% 1.61% 64.94% 1.77% -23.33% -0.16%
过去一年 5.61% 1.84% 14.07% 2.31% -8.46% -0.47%
自基金合同
生效起至今 -19.00% 1.93% -12.58% 2.47% -6.42% -0.54%
注：1、本基金投资业绩比较基准为：90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益
率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作
为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指
数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了
大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能
够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数） ，若干个
分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编
制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等） ，理论上能客观反映中国债券总
体情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信优势动力股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（基金合同生效之日2008年3月19日至2009年6月30日）
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
2008-
03-19
2008-
04-17
2008-
05-19
2008-
06-17
2008-
7-15
2008-
8-12
2008-
9-9
2008-
10-10
2008-
11-7
2008-
12-5
2009-
1-6
2009-
2-10
2009-
3-10
2009-
4-8
2009-
5-7
2009-
6-8
优势动力 基金基准
注：1、本基金成立于 2008 年 3 月 19日，自基金合同生效之日起 6 个月内，使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10
个工作日内进行调整。
9
2、股票投资比例范围为基金资产的 60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净
值的 0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 0-40%，其中，资产支持证券
投资比例范围为基金资产净值的 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工
具的比例最低可以为 0。股票的主要投资方向为寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、
而且价值被低估的优势上市公司。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成
立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份
有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限
公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中
国华电集团公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都分公司。
自公司成立以来，就一直不断完善公司治理结构，坚持规范运作、科学管理，秉
持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，稳步推进战略实施，不断完善内
控机制，公司保持了稳定、良性发展。
截至 2009 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建
信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券
投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金七只开放式基金和建信优势动力股票型证
券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 371.12亿元。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈鹏
先生
投资管
理部执
行总监，
2008 年 3
月 19日
－ 十一年
硕士。 1998年 4月进
入国泰君安证券研
究所，任研究员。 10
本基金
基金经
理
2000 年 1 月进入鹏
华基金管理公司，先
后任研究员、基金经
理助理。2004 年 4
月进入华林证券公
司，任资产管理部副
总经理。2004 年 7
月进入宝盈基金管
理公司，2004 年 12
月至 2006 年 8 月任
宝盈鸿利收益基金
基金经理。 2006年 8
月进入建信基金管
理有限责任公司，
2007年 3月 1日至今
任建信优化配置基
金基金经理之一。
徐杰
女士
本基金
基金经
理
2008 年 3
月 19日
－ 五年
硕士。 2003年 7月加
入首创证券研究部
任研究员。2005 年
11 月加入建信基金
管理有限责任公司，
历任金融与房地产
行业研究员、高级研
究员、建信优化配置
混合型证券投资基
金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大
利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输 11
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订
了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办
法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不
同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同
投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截止报告期末，本基金份额净值为 0.810元，自 2009年 1月 1日以来本基金
净值增长率为 41.61%，业绩比较基准收益率为 64.94%。
上半年市场整体呈现振荡上行的格局，以经济复苏为主要投资逻辑，以金融、
地产、采掘、有色等拉动板块的行业轮动为市场主要表征。本基金在遵守基金合
同的前提下，根据市场变化,适度调整了行业机构，取得了一定收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，国内宏观经济复苏趋势已成，流动性和经济复苏的投资脉络仍将
在下半年延续。我们对下半年市场走势持较为乐观判断。
但是，本轮市场上涨与以往不同的是，估值先行，而企业盈利滞后时间较长，
甚至也存在低于市场预期的较大可能；且下半年处于宏观政策是否转变的窗口期。
因此，我们判断下半年市场将在等待盈利的过程中震荡加剧。此轮行情中长期方
向我们认为取决于经济复苏的程度和结构，外围经济的恢复程度，以及私人企业
部门对实体经济的进一步投资情况。
12
下半年，我们仍然在经济复苏的投资逻辑下调整结构，在趋势与估值中尽可
能寻找平衡点。而内需消费将是我们更为看重的长期投资重点，我们相信，经济
保持快速增长的最终源动力必须依靠下游消费领域占比上升。
我们将继续以控制风险为核心，以价值投资为准则，坚持寻找并持有具有长
期竞争力的企业的同时，机动应对短期市场波动，继续为持有人获取利益而努力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》的规定，进一步加强和完善了对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理
基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情
况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方
法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所
属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的
相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用
于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策 13
和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期末本基金可供分配利润为-1,300,256,776.02 元， 基金管理人按照法律法
规及《基金合同》的规定，在本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2009年上半年，建信基金管理有限责任公司在建信优势动力股票型证券投资
基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年上半年，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有
关建信优势动力股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
14
§6 半年度财务会计报表（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日：2009年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年 6月 30日
上年度末
2008年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 --
结算备付金
277,220,998.56 535,582,165.77
存出保证金
3,965,764.93 1,750,000.00
交易性金融资产 6.4.6.2 3,487,378,664.74 2,091,805,699.24
其中：股票投资 6.4.6.2 3,487,378,664.74 1,980,831,836.64
基金投资
--
债券投资 6.4.6.2 - 110,973,862.60
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.6.3 - 3,748,618.51
买入返售金融资产 6.4.6.4 --
应收证券清算款
57,931,685.51 29,773,233.55
应收利息 6.4.6.5 117,727.45 1,302,812.82
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.6.6 - 63,289.53
资产总计
3,826,614,841.19 2,664,025,819.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年 6月 30日
上年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
-- 15
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
47,405,385.44 -
应付赎回款
--
应付管理人报酬
3,713,058.47 2,881,783.89
应付托管费
742,611.69 576,356.77
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.6.7 13,122,827.19 5,799,574.47
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.6.8 414,819.99 350,000.00
负债合计
65,398,702.78 9,607,715.13
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配利润 6.4.6.10 -881,438,866.59 -1,988,236,900.71
所有者权益合计
3,761,216,138.41 2,654,418,104.29
负债和所有者权益总计
3,826,614,841.19 2,664,025,819.42
注： 1、 报告截止日 2009 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.810 元， 基金份额总额 4,642,655,005.00
份。
2、本基金于 2008年 3月 19 日正式生效，至 2008 年 12 月 31 日合同当期未满一年。
6.2 利润表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度可比期间
2008年 3月 19
日至 2008年 6月
30日
16
一、收入
1,158,531,962.40 -1,036,622,812.18
1.利息收入
3,003,134.44 6,659,102.00
其中：存款利息收入 6.4.6.11 2,933,769.36 6,655,448.12
债券利息收入
69,365.08 3,653.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
279,669,805.69 -267,374,918.79
其中：股票投资收益 6.4.6.12 251,199,953.12 -281,093,306.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 9,516,407.61 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.6.14 5,005,351.43 -
股利收益 6.4.6.15 13,948,093.53 13,718,387.89
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.6.16 875,859,022.27 -775,919,548.86
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.17 - 12,553.47
二、费用（以“-”号填列）
-51,733,928.28 -44,996,744.21
1．管理人报酬
-19,820,286.48 -12,168,182.55
2．托管费
-3,964,057.29 -3,042,045.66
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.6.18 -27,711,555.72 -29,663,315.88
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.6.19 -238,028.79 -123,200.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,106,798,034.12 -1,081,619,556.39
所得税费用（以“-”号填列）
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,106,798,034.12 -1,081,619,556.39
注：本基金基金合同自 2008 年 3 月 19 日起生效，上年度可比期间不足四个月。
17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值）4,642,655,005.00 -1,988,236,900.71 2,654,418,104.29
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） -1,106,798,034.12 1,106,798,034.12
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列） -- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款（以“-”号填
列） -- -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列） -- -
五、 期末所有者权益 （基金净值）4,642,655,005.00 -881,438,866.59 3,761,216,138.41
上年度可比期间
2008年 3月 19日至 2008年 6月 30日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值）4,642,655,005.00 - 4,642,655,005.00
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） --1,081,619,556.39 -1,081,619,556.39
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列） -- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款（以“-”号填
列） -- -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列） -- -
五、 期末所有者权益 （基金净值）4,642,655,005.00 -1,081,619,556.39 3,561,035,448.61
注：本基金基金合同自 2008 年 3 月 19 日起生效，上年度可比期间不足四个月。
18
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]216 号《关于核准建信优势动力股
票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限为 5 年，在符合一定条件的前
提下，可以转换运作方式，转成为上市开放式基金(LOF)，本基金自 2008 年 2 月
18日至 3月 17日限额销售（上限为 60亿份，下限为 40亿份） ，于 3月 12日达到
40 亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集
4,639,183,830.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2008)第 017 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信优势动力股票型
证券投资基金基金合同》于 2008 年 3 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 4,642,655,005.00份基金份额，其中认购资金利息折合 3,513,584.86份
基金份额，场外认购资金小数点后部分利息退回折合 42,410.25份基金份额。上述
场外认购资金小数点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限责任公司于 2008
年 3月 19日发布的《关于建信优势动力股票型证券投资基金已确认场外认购资金
小数点后部分利息处理公告》的相关规定，在本基金的基金管理人与本基金托管
人交通银行商定后，将场外认购资金产生的小数点后部分利息共计 42,410.25元，
在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。本基金的基金管理人为建
信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通
银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、权
证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本
基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%-100%，其中，权证投资比例范围为基
金资产净值的 0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 0-40%，
其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20%，现金和到期日在一
年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为 0。 本基金投资业绩比较基准 19
为沪深 300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。
本基金转换运作方式的条件为：基金合同生效满 1 年后，若基金折价率连续
60 个交易日超过 15%，则本基金管理人将在 30 个工作日内召集基金份额持有人
大会，审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。其中，当日基
金折价率＝1－当日基金份额收盘价/当日基金份额净值。转换运作方式后，基金
份额仍将在深圳证券交易所上市交易；基金在深圳证券交易所上市交易的相关事
宜并不因基金转换运作方式而发生调整。若审议基金转换运作方式的基金份额持
有人大会不满足基金合同和法律法规规定的召开条件，基金将保持封闭式基金运
作方式。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2008]第 132号文审核同意，
本基金 1,756,841,970.00份基金份额于 2008年 9月 19日在深交所挂牌交易。未上
市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转
至深交所场内后即可上市流通。截至 2009 年 6 月 30 日止，本基金以封闭式基金
运作方式运作。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知
[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年
度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映
了本基金 2009年 6月 30日的财务状况以及 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关 20
税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得
额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于 2008年 4月 24日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，
自 2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年 9
月 19日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
本基金报告期末银行存款帐户余额为零，本基金的头寸存放在中国登记结算
公司。
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年 6月 30日 项
目
成本 公允价值 估值增值
股票 3,068,560,755.313,487,378,664.74418,817,909.43
交易所市场 ---
银行间市场 ---
债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 --- 21
其他 ---
合
计 3,068,560,755.31 3,487,378,664.74 418,817,909.43
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项
目
本期末
2009年 6月 30日
应收活期存款利息 -
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 117,727.45
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合
计 117,727.45
6.4.6.6 其他资产
本基金报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项
目
本期末
2009年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 13,122,827.19
银行间市场应付交易费用 -
合
计 13,122,827.19
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项
目
本期末
2009年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 22
应付赎回费 -
预提费用 164,819.99
合
计 414,819.99
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日 项
目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 4,642,655,005.004,642,655,005.00
本期申购 --
本期赎回 --
本期末 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项
目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,531,195,787.87-457,041,112.84-1,988,236,900.71
本期利润 230,939,011.85875,859,022.271,106,798,034.12
本期基金份额交易产生
的变动数 ---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 ---
本期末 -1,300,256,776.02 418,817,909.43 -881,438,866.59
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
活期存款利息收入 -
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,933,769.36
其他 -
合
计 2,933,769.36 23
6.4.6.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
卖出股票成交总额 9,108,727,714.52
卖出股票成本总额 -8,857,527,761.40
买卖股票差价收入 251,199,953.12
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项
目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券成交金额 112,835,147.68
卖出债券成本总额 -102,209,170.59
应收利息总额 -1,109,569.48
债券投资收益 9,516,407.61
6.4.6.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
卖出权证成交金额 5,005,351.43
卖出权证成本总额
-
买卖权证差价收益 5,005,351.43
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 13,948,093.53
基金投资产生的股利收益 -
合
计 13,948,093.53
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
24
1.交易性金融资产 879,607,640.78
——股票投资 888,372,332.79
——债券投资 -8,764,692.01
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -3,748,618.51
——权证投资 -3,748,618.51
3.其他 -
合
计 875,859,022.27
6.4.6.17 其他收入
本基金本报告期内未发生其他收入。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
交易所市场交易费用 27,711,005.72
银行间市场交易费用 550.00
合
计 27,711,555.72
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,768.17
上市年费 29,752.78
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 919.27
其他 -
合
计 238,028.79
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
本基金未存在或有事项或资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、基金
转型等非调整事项。
25
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日
至 2009年 6月 30日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
至 2008年 6月 30日
当期应支付的管理费 19,820,286.48 12,168,182.55
其中：当期已支付 16,107,228.01 9,005,640.96
期末未支付 3,713,058.47 3,162,541.59
注：1、本基金于 2008 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市交易前，支付基金管理人建信基金
管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提， 逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。本基
金于 2008 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市交易后，支付基金管理人建信基金管理有限责
任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.25% / 当年天数。
2、本基金基金合同自 2008 年 3 月 19日起生效，上年度可比期间不足四个月。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项
目
本期
2009年 1月 1日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
26
至 2009年 6月 30日 至 2008年 6月 30日
当期应支付的托管费 3,964,057.29 3,042,045.66
其中：当期已支付 3,221,445.60 2,251,410.29
期末未支付 742,611.69 790,635.37
注：1、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当
年天数。
2、本基金基金合同自 2008 年 3 月 19日起生效，上年度可比期间不足四个月。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生与关联方进行的银行间同业市场
债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项
目
本期
2009年 1月 1日
至 2009年 6月 30日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
至 2008年 6月 30日
期初持有的基金份额 10,003,950.00 -
期间认购总份额 -10,003,950.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分增加的份额 --
期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.22% 0.22%
注：本基金基金合同自 2008 年 3 月 19 日起生效，上年度可比期间不足四个月。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年 1月 1日
至 2009年 6月 30日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
至 2008年 6月 30日
27
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 - -471,321,247.54300,960.70
注：1、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存
于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2009 年 6 月 30 日的相关余额
在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。
2、本基金基金合同自 2008 年 3 月 19日起生效，上年度可比期间不足四个月。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情
况。
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.11 期末（2009年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无银行间或交易所债券正回购交易余额，故未存在作为抵
押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相
匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与风
险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对
其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公 28
司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督
公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务
运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，主
要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部风
险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况进
行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司经营
管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理部负
责公司旗下基金及其它受托资产投资中的相关风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定
量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风
险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、
模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存
款存放在本基金的托管人交通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均 29
投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，无流通受限暂时不能自由转让的证券。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，
其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于
未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资 30
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风
险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年 6月 30 日
1年以内 1 至 5年 5 年以上 不计息 合计
资产
结算备付金 277,220,998.56 - - - 277,220,998.56
存出保证金 - - - 3,965,764.93 3,965,764.93
交易性金融资产 - - - 3,487,378,664.74 3,487,378,664.74
衍生金融资产 ---- -
应收证券清算款 - - - 57,931,685.51 57,931,685.51
应收利息
- - - 117,727.45 117,727.45
其他资产 ---- -
资产总计 277,220,998.56 - - 3,549,393,842.63 3,826,614,841.19
负债
应付证券清算款 47,405,385.44 47,405,385.44
应付管理人报酬 - - - 3,713,058.47 3,713,058.47
应付托管费 - - - 742,611.69 742,611.69
应付交易费用 - - - 13,122,827.19 13,122,827.19
其他负债 - - - 414,819.99 414,819.99
负债总计 - - - 65,398,702.78 65,398,702.78
利率敏感度缺口 277,220,998.56 - - 3,483,995,139.85 3,761,216,138.41
上年度末
2008年 12月 31 日
1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
结算备付金 535,582,165.77 - - - 535,582,165.77
存出保证金 - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性金融资产 - - 110,973,862.60 1,980,831,836.64 2,091,805,699.24
衍生金融资产 - - - 3,748,618.51 3,748,618.51
应收证券清算款 - - - 29,773,233.55 29,773,233.55
应收利息
- - - 1,302,812.82 1,302,812.82
其他资产 - - - 63,289.53 63,289.53
资产总计 535,582,165.77 - 110,973,862.60 2,017,469,791.05 2,664,025,819.42
负债
应付管理人报酬 - - - 2,881,783.89 2,881,783.89
应付托管费 - - - 576,356.77 576,356.77
应付交易费用 - - - 5,799,574.47 5,799,574.47
31
其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总计 - - - 9,607,715.13 9,607,715.13
利率敏感度缺口 535,582,165.77 - 110,973,862.60 2,007,862,075.92 2,654,418,104.29
注：上述各项资产或负债的期限分类，按金融资产或金融负债重新定价日或到期日孰早进行
分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.2其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源
于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策
略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置
及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同
约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产的 60%-100%，其中，权证投
资比例范围为基金资产净值的 0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金
资产的 0-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20%，现
金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为 0。于 2009
年 6月 30日，本基金所持有的权益类金融资产及负债面临的整体其他价格风险列
示如下：
6.4.12.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
32
本期末
2009年 6月 30日
上年度末
2008年 12月 31日
项
目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股
票投资 3,487,378,664.74 92.721,980,831,836.64 74.62
衍生金融资产－权证
投资 - - 3,748,618.51 0.14
其他 --- -
合
计 3,487,378,664.74 92.721,984,580,455.15 74.76
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2009年 6月 30日）
上年度末
（2008年 12月 31日）
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5% 增加约 13,770
增加约 9,761
分析
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5% 减少约 13,770
减少约 9,761
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项
目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,487,378,664.74 91.13
其中：股票 3,487,378,664.74 91.13
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 -- 33
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 277,220,998.56 7.24
6 其他资产 62,015,177.89 1.62
7 合
计 3,826,614,841.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 319,636,242.59 8.50
C 制造业 1,145,915,855.97 30.47
C0 食品、饮料
245,091,957.91 6.52
C1 纺织、服装、皮毛 --
C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 28,839,942.32 0.77
C4 石油、化学、塑胶、塑料 116,060,185.49 3.09
C 5
电子 --
C 6
金属、非金属 259,706,736.45 6.90
C 7
机械、设备、仪表 287,366,120.01 7.64
C 8
医药、生物制品 208,850,913.79 5.55
C 99
其他制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --
E 建筑业 --
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 182,755,407.00 4.86
H 批发和零售贸易 275,683,008.78 7.33
I 金融、保险业 847,405,624.07 22.53
J 房地产业 471,954,953.51 12.55
K 社会服务业 41,800,000.00 1.11 34
L 传播与文化产业 28,899,841.05 0.77
M 综合类 173,327,731.77 4.61
合
计 3,487,378,664.74 92.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 8,999,949 201,688,857.09 5.36
2 000002 万
科Ａ 13,000,000 165,750,000.00 4.41
3 601318 中国平安 3,000,000 148,380,000.00 3.95
4 000983 西山煤电 4,026,644 120,396,655.60 3.20
5 600000 浦发银行 5,000,000 115,100,000.00 3.06
6 000001 深发展Ａ 5,227,898 114,072,734.36 3.03
7 601899 紫金矿业 10,599,941 108,119,398.20 2.87
8 000540 中天城投 6,476,582 100,905,147.56 2.68
9 000932 华菱钢铁 11,499,920 85,214,407.20 2.27
10 600519 贵州茅台 550,000 81,405,500.00 2.16
11 002093 国脉科技 5,199,930 77,634,954.90 2.06
12 600030 中信证券 2,700,000 76,302,000.00 2.03
13 600352 浙江龙盛 10,284,140 73,120,235.40 1.94
14 600837 海通证券 4,400,000 72,380,000.00 1.92
15 600048 保利地产 2,500,000 69,725,000.00 1.85
16 600594 益佰制药 5,770,270 64,049,997.00 1.70
17 600123 兰花科创 1,799,977 63,485,188.79 1.69
18 000623 吉林敖东 1,499,992 60,704,676.24 1.61
19 002233 塔牌集团 3,999,939 59,159,097.81 1.57
20 000568 泸州老窖 2,000,000 57,400,000.00 1.53
21 600655 豫园商城 3,300,000 57,024,000.00 1.52
22 000157 中联重科 2,499,894 55,822,633.02 1.48
23 600016 民生银行 6,999,841 55,438,740.72 1.47
35
24 600585 海螺水泥 1,299,808 54,773,909.12 1.46
25 000006 深振业Ａ 4,135,022 54,582,290.40 1.45
26 002153 石基信息 1,599,990 51,519,678.00 1.37
27 002152 广电运通 2,000,000 51,400,000.00 1.37
28 600875 东方电气 1,300,000 50,570,000.00 1.34
29 600739 辽宁成大 1,499,842 49,674,767.04 1.32
30 600376 首开股份 2,300,000 48,668,000.00 1.29
31 601601 中国太保 2,000,000 44,760,000.00 1.19
32 600742 一汽富维 3,043,000 42,480,280.00 1.13
33 600694 大商股份 1,290,000 42,299,100.00 1.12
34 000069 华侨城Ａ 2,000,000 41,800,000.00 1.11
35 000501 鄂武商Ａ 3,499,806 40,212,770.94 1.07
36 000537 广宇发展 4,499,868 40,138,822.56 1.07
37 600239 云南城投 1,600,000 39,840,000.00 1.06
38 000425 徐工科技 1,200,000 39,576,000.00 1.05
39 600196 复星医药 2,666,543 38,638,208.07 1.03
40 600559 老白干酒 3,071,149 38,297,228.03 1.02
41 600887 *ST伊利 2,499,948 37,024,229.88 0.98
42 600621 上海金陵 3,999,955 35,359,602.20 0.94
43 600383 金地集团 1,999,929 32,238,855.48 0.86
44 600005 武钢股份 3,999,914 31,519,322.32 0.84
45 000869 张
裕Ａ 550,000 30,965,000.00 0.82
46 600082 海泰发展 3,599,968 29,843,734.72 0.79
47 600808 马钢股份 6,000,000 29,040,000.00 0.77
48 600088 中视传媒 1,999,989 28,899,841.05 0.77
49 000718 苏宁环球 1,999,996 28,839,942.32 0.77
50 600550 天威保变 800,000 28,544,000.00 0.76
51 600729 重庆百货 1,099,050 24,970,416.00 0.66
52 600276 恒瑞医药 699,889 24,433,124.99 0.65
53 600859 王府井 885,990 23,496,454.80 0.62
36
54 600315 上海家化 1,000,000 21,550,000.00 0.57
55 600408 安泰集团 2,999,993 21,389,950.09 0.57
56 600812 华北制药 2,499,989 21,024,907.49 0.56
57 600790 轻纺城 2,866,235 20,608,229.65 0.55
58 002024 苏宁电器 1,200,000 19,284,000.00 0.51
59 601628 中国人寿 699,938 19,283,291.90 0.51
60 600067 冠城大通 1,460,601 18,973,206.99 0.50
61 002269 美邦服饰 1,050,000 18,721,500.00 0.50
62 002230 科大讯飞 840,607 18,241,171.90 0.48
63 600325 华发股份 699,996 15,812,909.64 0.42
64 000926 福星股份 1,499,919 15,494,163.27 0.41
65 601001 大同煤业 400,000 14,552,000.00 0.39
66 600997 开滦股份 700,000 13,083,000.00 0.35
67 600415 小商品城 283,800 11,675,532.00 0.31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 269,148,693.73 10.14
2 000001 深发展Ａ 250,872,269.85 9.45
3 000002 万
科Ａ 221,000,563.40 8.33
4 600030 中信证券 165,737,527.14 6.24
5 600050 中国联通 158,828,266.00 5.98
6 000983 西山煤电 158,578,163.10 5.97
7 000932 华菱钢铁 153,546,172.98 5.78
8 601899 紫金矿业 147,120,470.13 5.54
9 600352 浙江龙盛 139,348,855.94 5.25
10 601318 中国平安 139,150,265.65 5.24
11 600000 浦发银行 137,426,310.50 5.18 37
12 600048 保利地产 133,377,419.00 5.02
13 600742 一汽富维 122,106,328.83 4.60
14 601919 中国远洋 119,455,546.01 4.50
15 000623 吉林敖东 116,337,909.16 4.38
16 600808 马钢股份 111,294,549.56 4.19
17 601001 大同煤业 107,111,827.24 4.04
18 600239 云南城投 106,938,153.62 4.03
19 600837 海通证券 97,213,976.65 3.66
20 002024 苏宁电器 96,547,331.53 3.64
21 600240 华业地产 93,907,472.97 3.54
22 600028 中国石化 93,376,693.68 3.52
23 002093 国脉科技 91,216,830.82 3.44
24 000425 徐工科技 90,296,758.35 3.40
25 000937 金牛能源 89,054,770.95 3.35
26 600005 武钢股份 89,052,719.49 3.35
27 000540 中天城投 87,649,265.30 3.30
28 000059 辽通化工 86,572,108.88 3.26
29 601088 中国神华 86,047,122.49 3.24
30 600029 南方航空 85,796,201.68 3.23
31 000006 深振业Ａ 85,716,108.10 3.23
32 600449 赛马实业 84,452,627.69 3.18
33 600644 乐山电力 82,841,075.10 3.12
34 600895 张江高科 82,294,343.22 3.10
35 000568 泸州老窖 81,977,166.68 3.09
36 600015 华夏银行 79,767,286.89 3.01
37 600376 首开股份 79,234,133.20 2.98
38 000157 中联重科 78,481,798.92 2.96
39 601169 北京银行 77,739,053.79 2.93
40 600582 天地科技 75,725,517.35 2.85
41 600123 兰花科创 75,566,022.98 2.85 38
42 600875 东方电气 74,522,662.82 2.81
43 601398 工商银行 74,513,451.32 2.81
44 002152 广电运通 74,367,180.01 2.80
45 600316 洪都航空 72,213,586.97 2.72
46 600016 民生银行 70,964,216.18 2.67
47 600519 贵州茅台 70,960,665.80 2.67
48 601866 中海集运 70,353,721.37 2.65
49 600594 益佰制药 69,008,314.97 2.60
50 600655 豫园商城 67,943,008.73 2.56
51 002233 塔牌集团 66,695,663.08 2.51
52 000402 金 融 街 66,262,569.34 2.50
53 000858 五 粮 液 65,365,523.00 2.46
54 600196 复星医药 65,291,786.88 2.46
55 600082 海泰发展 63,933,784.93 2.41
56 601601 中国太保 63,543,318.64 2.39
57 600499 科达机电 63,430,040.13 2.39
58 600585 海螺水泥 62,134,629.27 2.34
59 000069 华侨城Ａ 60,169,809.12 2.27
60 600221 海南航空 57,702,381.53 2.17
61 600694 大商股份 57,109,640.50 2.15
62 600096 云天化 55,557,416.30 2.09
63 601857 中国石油 55,367,406.01 2.09
64 600383 金地集团 53,808,717.02 2.03
65 600685 广船国际 53,413,838.03 2.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600015 华夏银行 191,678,761.97 7.22
2 600050 中国联通 177,940,729.15 6.70 39
3 601318 中国平安 166,961,709.23 6.29
4 600000 浦发银行 161,059,256.30 6.07
5 000001 深发展Ａ 156,565,009.05 5.90
6 000002 万
科Ａ 153,392,447.88 5.78
7 600030 中信证券 147,073,969.01 5.54
8 600036 招商银行 146,435,363.62 5.52
9 000937 金牛能源 136,876,043.16 5.16
10 600048 保利地产 133,932,684.87 5.05
11 000858 五 粮 液 129,960,009.30 4.90
12 601919 中国远洋 125,875,592.37 4.74
13 002024 苏宁电器 113,822,150.97 4.29
14 000402 金 融 街 112,448,813.14 4.24
15 600240 华业地产 109,923,531.96 4.14
16 601001 大同煤业 106,294,806.82 4.00
17 600428 中远航运 103,492,462.27 3.90
18 601899 紫金矿业 102,982,750.82 3.88
19 600449 赛马实业 101,099,307.64 3.81
20 600028 中国石化 100,901,752.49 3.80
21 600325 华发股份 97,433,922.76 3.67
22 601088 中国神华 96,839,528.60 3.65
23 600886 国投电力 95,052,756.73 3.58
24 000059 辽通化工 94,647,665.53 3.57
25 600239 云南城投 93,611,225.30 3.53
26 601169 北京银行 92,939,588.83 3.50
27 000061 农 产 品 88,835,775.28 3.35
28 600742 一汽富维 88,445,055.88 3.33
29 600644 乐山电力 86,529,141.44 3.26
30 600029 南方航空 86,282,940.46 3.25
31 600895 张江高科 83,951,373.43 3.16 40
32 000932 华菱钢铁 83,862,616.47 3.16
33 600352 浙江龙盛 82,743,504.30 3.12
34 600808 马钢股份 81,388,941.30 3.07
35 600583 海油工程 79,560,208.10 3.00
36 600523 贵航股份 79,153,261.75 2.98
37 600582 天地科技 77,683,424.93 2.93
38 601398 工商银行 77,632,797.14 2.92
39 600415 小商品城 73,824,470.19 2.78
40 600316 洪都航空 71,966,647.37 2.71
41 601866 中海集运 70,971,788.57 2.67
42 600499 科达机电 70,003,044.63 2.64
43 600631 百联股份 63,299,569.48 2.38
44 600439 瑞贝卡 59,666,455.28 2.25
45 000623 吉林敖东 59,504,706.92 2.24
46 601857 中国石油 58,370,127.78 2.20
47 000895 双汇发展 55,649,292.24 2.10
48 000778 新兴铸管 55,424,417.78 2.09
49 601918 国投新集 54,224,568.23 2.04
50 600221 海南航空 53,352,254.20 2.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,475,702,256.71
卖出股票收入（成交）总额 9,108,727,714.52
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金至本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名
称 金
额
1 存出保证金 3,965,764.93
2 应收证券清算款 57,931,685.51
3 应收股利 -
4 应收利息 117,727.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合
计 62,015,177.89
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
42
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
115,664 40,139 513,705,826 11.06% 4,128,949,179 88.94%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（％）
1 中国人寿保险（集团）公司
192,748,568 4.15
2 中国人寿保险股份有限公司
125,541,898 2.70
3 李莉 74,757,097 1.61
4
中国人寿保险股份有限公司传统
账户
53,148,018 1.14
5 长江证券股份有限公司
30,003,600 0.65
6 UBS AG
27,447,284 0.59
7 黄宏
20,923,582 0.45
8
泰康人寿保险股份有限公司－万
能－个险万能
20,018,739 0.43
9 太原市自来水公司
20,011,200 0.43
10 中船重工财务有限责任公司
20,003,500 0.43
注：上述持有人均为场内份额持有人。
§9重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
43
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议
并备案中国证监会，江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先
生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任
公司第二届董事会董事，第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担
任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议，江先周先
生为公司董事长。
本报告期，基金管理人经营管理层未发生重大人事变动。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供
审计服务至今。本基金本报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期
内未受到任何处分。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 44
单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额
的比例(%)
佣金
占当期
佣金总量
的比例(%)
安信证券
2
4,680,473,637.39 25.18
3,781,630.65 25.15
齐鲁证券
1
3,282,205,318.39 17.66
2,640,070.77 17.56
东方证券
1
2,699,314,459.01 14.52
2,193,214.48 14.59
长江证券
1
2,017,582,158.60 10.86
1,614,087.95 10.74
招商证券
1
1,633,896,132.80 8.79
1,332,059.82 8.86
高华证券
1
1,399,053,678.51 7.53
1,136,743.16 7.56
光大证券
1
1,337,550,898.02 7.20
1,079,997.54 7.18
中银国际
1
1,197,555,481.02 6.44
970,064.79 6.45
华泰证券
1
336,798,207.49 1.81
286,276.62 1.90
中信证券 2
----
瑞银证券 1
----
建银投资 3
----
联合证券 2
----
国金证券 1
----
海通证券 1
----
债券交易 权证交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
备注
招商证券 1 3,166,730.00 100.00 5,005,351.43 100.00
安信证券
2 - - - -
齐鲁证券
1 - - - -
东方证券
1 - - - -
长江证券
1 - - - -
高华证券
1 - - - -
光大证券
1 - - - -
中银国际
1 - - - -
华泰证券
1 - - - -
中信证券 2
----
瑞银证券 1
----
建银投资 3
----
45
联合证券 2
----
国金证券 1
----
海通证券 1
----
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理
人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金
运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证
券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传
递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并
报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期交易单元无变化。
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于
提请投资者及时更新已过期身份
证件或身份证明文件的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 6月 15日
2
建信基金管理有限责任公司关于
系统停机维护的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 5月 6日
3
建信基金管理有限责任公司成都
分公司成立公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 3月 26日
4
建信基金管理有限责任公司关于
推出电子对账单服务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 2月 23日 46
5
关于对公司旗下基金持有的股票
恢复使用收盘价估值的提示性公
告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 1月 6日
§10
备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立建信优势动力股票型证券投资基金的文件；
2、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优势动力股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批准文件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批准文件和营业执照；
7、本报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或
复印件。
建信基金管理有限责任公司
2009年 8月 29日
