华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
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华宝兴业现金宝货币市场基金
2009年半年度报告
2009年6 月30 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2009年8月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年1 月1日起至 2009年 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................12
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................12
6.1 资产负债表.......................................................................................................................12
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................27
7.2 债券回购融资情况...........................................................................................................28
7.3 基金投资组合平均剩余期限...........................................................................................28
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................29
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...................29
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......30
7.8 投资组合报告附注...........................................................................................................30
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8 基金份额持有人信息.......................................................................................................31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................31
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................31
10 重大事件揭示...................................................................................................................32
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................32
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................32
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................32
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................32
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......................................................................................33
10.9 其他重大事件...................................................................................................................33
11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................34
12 备查文件目录...................................................................................................................35
12.1 备查文件目录...................................................................................................................35
12.2 存放地点...........................................................................................................................35
12.3 查阅方式...........................................................................................................................35
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月31日
报告期末基金份额总额 1,606,391,013.67份
下属两级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B
下属两级基金的交易代码
240006 240007
报告期末下属两级基金的份额总额 454,446,996.89份 1,151,944,016.78份
2.2 基金产品说明
投资目标
保持本金的安全性与流动性， 追求高于比较基准的
收益率。
投资策略
以对宏观经济及利率走势的判断为基础， 在满足组
合平均久期、 收益性以及信用等级的前提下利用现
代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现
组合增值。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品
种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和
混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010—67595003
信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
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传真 021-38505777 010—66275853
注册地址
上海浦东世纪大道88号金茂
大厦48F
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海浦东世纪大道88号金茂
大厦48F
北京市西城区闹市口大街一
号院一号楼
邮政编码 200121 100140
法定代表人 郑安国 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托
管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 基金管理人
办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日）
3.1.1 期间数据和指标
华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
本期已实现收益 5,394,444.81 19,510,265.64
本期利润 5,394,444.8119,510,265.64
本期净值收益率 0.6580% 0.7785%
报告期（2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日）
3.1.2 期末数据和指标
华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
期末基金资产净值 454,446,996.89 1,151,944,016.78
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期（2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日）
华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
累计净值收益率
10.6530% 11.7886%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
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收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．
华宝兴业现金宝货币A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0929% 0.0036% 0.1110% 0.0000% -0.0181% 0.0036%
过去三个月 0.2509% 0.0021% 0.3366% 0.0000% -0.0857% 0.0021%
过去六个月 0.6580% 0.0066% 0.6695% 0.0000% -0.0115% 0.0066%
过去一年 2.3362% 0.0072% 1.4713% 0.0004% 0.8649% 0.0068%
过去三年 7.9980% 0.0061% 7.1994% 0.0026% 0.7986% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
10.6530% 0.0055% 9.4531% 0.0023% 1.1999% 0.0032%
2． 华宝兴业现金宝货币B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1129% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.0019% 0.0036%
过去三个月 0.3113% 0.0021% 0.3366% 0.0000% -0.0253% 0.0021%
过去六个月 0.7785% 0.0066% 0.6695% 0.0000% 0.1090% 0.0066%
过去一年 2.5819% 0.0072% 1.4713% 0.0004% 1.1106% 0.0068%
过去三年 8.7788% 0.0061% 7.1994% 0.0026% 1.5794% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
11.7886% 0.0055% 9.4531% 0.0023% 2.3355% 0.0032%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华宝兴业现金宝货币市场基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 3 月 31 日至 2009 年 6 月 30 日）
1、华宝兴业现金宝货币 A
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2、华宝兴业现金宝货币 B
注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截
至 2005 年4月 7 日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
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年 6 月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货
币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长
基金、大盘精选基金和增强收益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
48,400,241,713.33元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
曾丽琼
本基金基金
经理兼任增
强收益基金
基金经理
2007-2-28 - 8 年
本科。曾在杭州市商业
银行总行资金营运部从
事流动性管理及债券交
易， 2004 年 9 月加入本
公司， 任宝康债券基金、
本基金经理助理，2007
年 2 月任现金宝基金基
金经理， 2009 年 2 月兼
任增强收益基金基金经
理。
刘兴旺
本基金基金
经理助理
2008-8-6 - 5 年
硕士。曾在申银万国任
固定收益部研究员。
2008 年 5 月加入本公
司， 2008 年 8 月起任本
基金基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市
场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利
益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝证券投资基金
在短期内出现过正回购比例超过 20%的情况。发生此类情况后，该基金在合理期限内得到了
调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向
交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
上半年债市整体呈震荡盘整走势，收益率曲线震荡走高。1月中旬开始债市出现深幅调
整，导致市场调整的原因是去年 12 月份信贷大幅反弹，此前预期的商业银行惜贷现象并没
有出现，信贷投放量远超市场预期；2月份春节长假后，信贷反弹再次成为市场调整的诱因，
公募基金成为杀跌主力；进入二季度，受新增贷款回落以及发电量、工业增加值同比增速放
缓影响，市场对宏观经济回暖预期有所降温，加之商业银行配置压力较大，中长期国债、金
融债收益率率先回落，并带动收益率曲线中短端下移，收益率曲线走出 09 年以来幅度最大
的一波下移行情； 但反弹并没有延续多久就被通胀预期打断， 5 月份大宗商品价格快速上涨，
6 月份发改委两度上调成品油价格，市场对通胀预期再度升温，加之 IPO 重启使得市场开始
担忧资金面压力，自 5月底开始收益率曲线再度进入上行通道，目前调整走势仍在延续。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为资金面在 IPO冲击下会阶段性承压，而宏观基本面仍将延续今年
以来的向好趋势，受一级市场扩容以及商业银行配置压力下降影响，我们认为收益率曲线仍
将震荡走高，短端面临的压力大于中长端，收益率曲线整体会略显平坦化；从中央国债登记
公司公布的债券托管数据来看，公募基金对债市的影响将进一步边缘化，商业银行对债市的
主导作用会继续加强，市场交易机会仍然存在，但获取的难度日益增大，前期一、二市场倒
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挂现象将很难再现。
我们维持前期看法，即认为 CPI 已经于上半年触底，但受去年基数较高因素影响，三季
度总体仍将维持低位波动，进入四季度后，随着翘尾因素的减弱以及大宗商品价格上涨传导
的影响，CPI有望进入正值区域；我们认为在目前产能过剩的背景下，短期通胀压力对债市
冲击相对有限，但全球实行数量宽松货币政策对中长期通胀的影响必须保持警惕。
我们维持前期看法，即认为货币政策进一步放松的可能性甚微，短期货币政策将延续适
度宽松，但基于以下原因，我们认为货币政策提前微调的可能性正逐步增大：（１）上半年
信贷增量过大且持续时间较长；（２）Ｍ１增速快速反弹且维持高位；（３）外汇占款上升
且渐成趋势；（４）货币政策从调整到发挥效用有时滞。
上半年对货币基金而言操作较为困难：前五个月货币市场利率维持低位，短端收益率极
度平坦化，扣除运作成本后收益严重倒挂；6 月份后受 IPO重启影响，货币市场利率逐步走
高；现金宝管理人采取积极的投资策略，适时降低债券仓位和组合剩余期限，增加定期存款
配置以面对再投资收益过低的窘境，取得了良好收益。考虑到公开市场利率仍处螺旋上升阶
段，我们认为一年期以内的利率产品仍有 10-30bp 调整空间，目前位置短期利率产品仍缺乏
吸引力。因此我们将维持组合的高流动性和短久期，确保组合的安全性。
未来现金宝货币市场基金管理人将密切跟踪相关政策动向，关注各项经济指标变化，重
点做好流动性管理；考虑到 IPO 对货币市场冲击明显，管理人将根据 IPO时期货币市场运行
特点提高组合收益，严防流动性风险，最大程度保障持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对
基金投资品种进行估值。
（二） 金融工程部： 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，
为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现
有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面
值 1.00 元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持
有人基金账户。本基金在本年度累计分配收益 24,904,710.45元，其中以红利再投资方式结
计入实收基金 24,858,871.63 元，计入应付利润科目 45,838.82 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 24,904,710.45 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
报告截止日：2009年 6月 30 日
单位：人民币元
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资 产 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 400,698,321.14 1,324,719,338.50
结算备付金
9,126,666.67 6,585,000.00
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.2.2 928,428,835.26 3,097,160,583.70
其中：股票投资
--
债券投资
928,428,835.26 3,097,160,583.70
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 250,000,000.00 6,206,400,000.00
应收证券清算款
75,018,100.00 596,157,920.00
应收利息 6.4.2.5 3,580,809.52 7,079,227.73
应收股利
--
应收申购款
7,615,650.63 1,232,330.09
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.2.6 120,985.26 -
资产总计
1,674,589,368.4811,239,334,400.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
67,199,846.40 -
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
525,801.71 1,160,973.33
应付托管费
159,333.84 351,810.06
应付销售服务费
128,398.35 206,409.87
应付交易费用 6.4.2.7 7,695.60 31,756.60
应交税费
95,100.00 95,100.00
应付利息
2,160.39 -
应付利润
45,838.82 316,877.55
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.2.8 34,179.70 64,500.00
负债合计
68,198,354.81 2,227,427.41
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 1,606,391,013.6711,237,106,972.61
未分配利润 6.4.2.10 - -
所有者权益合计
1,606,391,013.67 11,237,106,972.61
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14
负债和所有者权益总计
1,674,589,368.48 11,239,334,400.02
注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额
1,606,391,013.67 份。其中现金宝 A为 454,446,996.89 份，现金宝 B 为1,151,944,016.78
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
本报告期：2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1 日 - 2009
年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1 日 - 2008
年6月30日
一、收入
34,248,031.76 22,011,941.26
1.利息收入
27,807,023.03 21,722,835.39
其中：存款利息收入 6.4.2.11 4,123,626.01 983,350.11
债券利息收入
18,083,784.53 16,502,863.93
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产收
入
5,599,612.49 4,236,621.35
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
6,441,008.73 289,105.87
其中：股票投资收益 6.4.2.12 - -
债券投资收益 6.4.2.13 6,441,008.73 289,105.87
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益 6.4.2.14 - -
股利收益 6.4.2.15 - -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.2.16 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.2.17 - -
二、费用（以“-”号填列）
-9,343,321.31 -4,326,184.99
1．管理人报酬
-5,843,888.83 -2,347,178.20
2．托管费
-1,770,875.38 -711,266.15
3．销售服务费
-1,197,248.19 -530,138.05
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
15
4．交易费用 6.4.2.18 - -
5．利息支出
-360,484.94 -566,009.77
其中：卖出回购金融资产支
出
-360,484.94 -566,009.77
6．其他费用 6.4.2.19 -170,823.97 -171,592.82
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
24,904,710.45 17,685,756.27
所得税费用（以“-”号填
列）
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
24,904,710.45 17,685,756.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
本报告期：2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,237,106,972.61 - 11,237,106,972.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,904,710.45 24,904,710.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-9,630,715,958.94 - -9,630,715,958.94
其中：1.基金申购款 3,211,340,337.83 - 3,211,340,337.83
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
-12,842,056,296.77 - -12,842,056,296.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -24,904,710.45 -24,904,710.45
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,606,391,013.67 - 1,606,391,013.67
上年度可比期间
2008年1月1 日 - 2008年6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 8,845,274,536.25 - 8,845,274,536.25
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
16
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,685,756.27 17,685,756.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-7,824,609,099.22 - -7,824,609,099.22
其中：1.基金申购款 7,539,381,044.08 - 7,539,381,044.08
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
-15,363,990,143.30 - -15,363,990,143.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -17,685,756.27 -17,685,756.27
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,020,665,437.03 - 1,020,665,437.03
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
活期存款 698,321.14
定期存款 200,000,000.00
其他存款 200,000,000.00
合计 400,698,321.14
注：其他存款为通知存款。
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债 交易所市场 --- -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
17
银行间市场 928,428,835.26 929,404,000.00 975,164.74 0.0607 券
合计 928,428,835.26 929,404,000.00 975,164.74 0.0607
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.2.3 衍生金融资产
本基金本报告期末未持有衍生金融资产。
6.4.2.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 250,000,000.00 -
合计 250,000,000.00 -
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 5,217.88
应收定期存款利息 229,315.05
应收其他存款利息 195,000.00
应收结算备付金利息 3,194.30
应收债券利息 3,104,008.01
应收买入返售证券利息 44,000.01
应收申购款利息 74.27
其他 -
合计 3,580,809.52
6.4.2.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 120,985.26
合计 120,985.26
6.4.2.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
18
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 7,695.60
合计 7,695.60
6.4.2.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
审计费 29,752.78
债券账户维护费 4,426.92
预提信息披露费 -
合计 34,179.70
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日
华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
项目
基金份额 帐面金额 基金份额 帐面金额
上年度末 1,268,240,386.33 1,268,240,386.33 9,968,866,586.28 9,968,866,586.28
本期申购 2,178,348,967.65 2,178,348,967.65 1,032,991,370.18 1,032,991,370.18
本期赎回 2,992,142,357.09 2,992,142,357.09 9,849,913,939.68 9,849,913,939.68
本期末 454,446,996.89 454,446,996.89 1,151,944,016.78 1,151,944,016.78
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本期申购包含红利再投资 25,175,749.18 元，由本年度收益分配中以红利再投
资方式结转入实收基金 24,858,871.63 元以及截至 2008 年 12 月 31 日止尚未结转的应付
利润 316,877.55 元构成。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
项目
已实现部分 未实现部分
未分配利润
合计
已实现部分 未实现部分
未分配利润
合计
上年度末 - - - - - -
本期利润 5,394,444.81 -5,394,444.8119,510,265.64 - 19,510,265.64
本期基金份
额交易产生
的变动数
- - - - - -
其中： 基金申
购款
- - - - - -
基金赎回款 - - - - - -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
19
本期已分配
利润
5,394,444.81 -5,394,444.8119,510,265.64 - 19,510,265.64
本期末 - -- - - -
6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日
活期存款利息收入 624,333.47
定期存款利息收入 2,927,065.05
其他存款利息收入 342,916.68
结算备付金利息收入 215,908.01
其他 13,402.80
合计 4,123,626.01
6.4.2.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.2.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额
3,419,020,041.50
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 -3,405,461,781.92
应收利息总额 -7,117,250.85
债券投资收益 6,441,008.73
6.4.2.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.2.15 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.2.16 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.2.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.2.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
20
2009年1月1日 - 2009年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行费用 11,525.53
账户维护费 8,926.92
其他 1,604.00
合计 170,823.97
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
本基金本报告期内无特别或有事项的说明。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期内无特别资产负债表日后事项的说明。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司（ “华宝信托” ） 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 受基金管理人的股东控制的公司
华宝证券经纪有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的股东控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 5,843,888.83 2,347,178.20
其中：当期已支付 5,318,087.12 2,083,732.87
期末未支付 525,801.71 263,445.33
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
21
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X 0.33% / 当年天数。
6.4.5.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 1,770,875.38 711,266.15
其中：当期已支付 1,611,541.54 631,434.20
期末未支付 159,333.84 79,831.95
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /
当年天数。
6.4.5.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 A 类基金合计 B 类基金合计
华宝兴业 258,299.05 42,129.15 198,583.46 101,844.74
中国建设银行 469,588.43 52,732.92 516,140.31 6,181.04
合计 727,887.48 94,862.07 714,723.77 108,025.78
上年度可比期间
2008年1月1 日 - 2008年6 月30 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 A 类基金合计 B 类基金合计
华宝兴业 135,619.61 31,708.03 136,585.85 30,741.79
中国建设银行 233,842.17 57,466.24 280,321.05 10,987.36
合计 369,461.78 89,174.27 416,906.90 41,729.15
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业基金管理有限公司，再由华宝兴业基金管理有限公
司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额持有人和 B 类基金份额持有人约定的年基
金销售服务费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资
产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
22
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 6,327,561,600.00350,197.56
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 1,271,190,000.0087,188.15
6.4.5.4各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2009年1 月1 日 - 2009年6 月30日
上年度可比期间
2008年1 月1 日 - 2008年6 月30日
项目
华宝兴业
现金宝货币A
华宝兴业
现金宝货币B
华宝兴业
现金宝货币A
华宝兴业
现金宝货币B
期初持有的基金份额 518,190.00 - 452,587.51 -
期间认购总份额 --- -
期间申购/买入总份额 3,540.12 - 56,869.57 -
期间因拆分增加的份额 --- -
期间赎回/卖出总份额 --- -
期末持有的基金份额 521,730.12 - 509,457.08 -
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
0.03% - 0.05% -
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执
行。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华宝兴业现金宝货币 A
本期末
2009年6月30日
华宝兴业现金宝货币 A
上年度末
2008年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
宝钢集团 178,889.24 0.01% - -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
23
华宝信托 --- -
华宝证券 --- -
华宝兴业现金宝货币 B
本期末
2009年6月30日
华宝兴业现金宝货币 B
上年度末
2008年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
宝钢集团 -- 300,000,000.00 2.67%
华宝信托 -- 1,175,592,000.00 10.46%
华宝证券 -- 50,000,000.00 0.44%
注：其他关联方投资其适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 698,321.14 624,333.47 109,781,018.30 799,505.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.5.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。
6.4.6 利润分配情况
1、华宝兴业现金宝货币 A
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 5,394,444.81
2、华宝兴业现金宝货币 B
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 19,510,265.64
注：本基金在本期累计分配收益 24,904,710.45 元，其中以红利再投资方式结转入实收
基金 24,858,871.63 元，计入应付利润科目 45,838.82 元。
6.4.7 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
24
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年6 月30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 67,199,846.40 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
0801098 08央行票据98 2009-7-1 99.70 700,000 69,790,000.00
合计
- - 700,000 69,790,000.00
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 公司内部监督和反馈系统包括督察
长、内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、
各业务岗位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执
行情况履行检查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内
部控制运行情况进行监控， 主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评
估并提出改进意见；对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控
防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门
之间的自控和互控；第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业
务全面实施的监督反馈；最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线，实
施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制， 并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方
法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度
和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
25
金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此
违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金
投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。 本基金投资组合的平均剩余期限在每
个交易日均不得超过 180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 200,698,321.14 200,000,000.00 - - - 400,698,321.14
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
26
结算备付金 9,126,666.67 - - - - 9,126,666.67
交易性金融资产 838,230,824.09 90,198,011.17 - - - 928,428,835.26
买入返售金融资产 250,000,000.00 - - - - 250,000,000.00
应收证券清算款 - - - -75,018,100.00 75,018,100.00
应收利息 - - - -3,580,809.52 3,580,809.52
应收申购款 - - - - 7,615,650.63 7,615,650.63
其他资产 - - - - 120,985.26 120,985.26
资产总计 1,298,055,811.90
290,198,011.17 - - 86,335,545.41 1,674,589,368.48
负债
卖出回购金融资产款 - - - -67,199,846.40 67,199,846.40
应付管理人报酬 - - - - 525,801.71 525,801.71
应付托管费 - - - - 159,333.84 159,333.84
应付销售服务费 - - - - 128,398.35 128,398.35
应付交易费用 - - - - 7,695.60 7,695.60
应交税费 - - - - 95,100.00 95,100.00
应付利息 - - - - 2,160.39 2,160.39
应付利润 - - - - 45,838.82 45,838.82
其他负债 - - - - 34,179.70 34,179.70
负债总计 - - - -68,198,354.81 68,198,354.81
利率敏感度缺口 1,298,055,811.90
290,198,011.17 - - 18,137,190.60 1,606,391,013.67
上年度末
2008年12月31日
6个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,324,719,338.50 - - - - 1,324,719,338.50
结算备付金 6,585,000.00 - - - - 6,585,000.00
交易性金融资产 1,451,898,893.35 1,645,261,690.35 - - - 3,097,160,583.70
买入返售金融资产 6,206,400,000.00 - - - - 6,206,400,000.00
应收证券清算款 - - - -596,157,920.00 596,157,920.00
应收利息 - - - -7,079,227.73 7,079,227.73
应收申购款 - - - -1,232,330.09 1,232,330.09
资产总计 8,989,603,231.85 1,645,261,690.35 - - 604,469,477.82 11,239,334,400.02
负债
应付管理人报酬 - - - -1,160,973.33 1,160,973.33
应付托管费 - - - - 351,810.06 351,810.06
应付销售服务费 - - - - 206,409.87 206,409.87
应付交易费用 - - - - 31,756.60 31,756.60
应交税费 - - - - 95,100.00 95,100.00
应付利润 - - - - 316,877.55 316,877.55
其他负债 - - - - 64,500.00 64,500.00
负债总计 - - - -2,227,427.41 2,227,427.41
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
27
利率敏感度缺口 8,989,603,231.85 1,645,261,690.35 - - 602,242,050.41 11,237,106,972.61
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.市场利率在各个期限上发生整体的同幅度移动，且其它市场变量保持不变。
2.使用债券部分资产的久期和凸性对该部分资产所受到的利率风险进行测量。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元
）
相关风险变量的变动
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31 日
市场利率下降25 个基点 增加53万元 增加362万元
分析
市场利率上升25 个基点 减少53万元 减少361万元
6.4.8.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大市场价格风险。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 928,428,835.26 55.44
其中：债券 928,428,835.26 55.44
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 250,000,000.00 14.93
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 409,824,987.81 24.47
4 其他资产 86,335,545.41 5.16
5 合计 1,674,589,368.48 100.00
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
28
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9,645,697,348.90 1.69
其中： 买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 67,199,846.40 4.18
其中： 买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产净
值的比例（%）
原因 调整期
1 2009-1-20 22.98
本基金于 1 月 19 日发
生巨额赎回
1 个工作日后
调整完毕
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 36.41 4.18
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 26.70 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 19.24 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
0.61 -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
29
4 90 天(含)—180 天 3.13 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 18.07 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
合计 103.55 4.18
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 728,101,116.30 45.33
3 金融债券 100,330,076.75 6.25
- 其中：政策性金融债 100,330,076.75 6.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 90,198,011.17 5.61
6 其他 9,799,631.04 0.61
7 合计 928,428,835.26 57.80
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 9,799,631.04 0.61
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 0801104 08央行票据104 2,500,000 249,408,744.22 15.53
2 0801098 08 央行票据98 2,300,000 229,300,956.87 14.27
3 0801092 08 央行票据92 2,000,000 199,603,551.57 12.43
4 070416 07 农发16 500,000 50,357,607.46 3.13
5 020208 02 国开08 500,000 49,972,469.29 3.11
6 0801108 08央行票据108 500,000 49,787,863.64 3.10
7 0981106 09 中牧CP01 400,000 40,050,661.32 2.49
8 0981033 09 中节能CP01 300,000 30,092,572.39 1.87
9 0981054 09 中普天CP01 200,000 20,054,777.46 1.25
10 050603 05 中行 02 浮 100,000 9,799,631.04 0.61
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
30
7.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.2608%
报告期内偏离度的最低值 0.0577%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1396%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000 元。
7.8.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续
期超过 397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 75,018,100.00
3 应收利息 3,580,809.52
4 应收申购款 7,615,650.63
5 其他应收款 -
6 待摊费用 120,985.26
7 其他 -
8 合计 86,335,545.41
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
31
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华宝兴
业现金
宝货币 A
6,822 66,614.92 66,234,106.63 14.57%388,212,856.32 85.43%
华宝兴
业现金
宝货币 B
3929,537,026.071,091,827,660.34 94.78% 60,116,356.24 5.22%
合计 6,861 234,133.651,158,061,766.97 72.09%448,329,212.56 27.91%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
华宝兴业现金宝货币A 80,612.76 0.005%
华宝兴业现金宝货币B - -
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
合计 80,612.76 0.005%
9
开放式基金份额变动
单位：份
华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
基金合同生效日（2005-03-31）基
金份额总额
1,253,872,199.53 1,060,572,248.00
报告期期初基金份额总额 1,268,240,386.33 9,968,866,586.28
报告期期间基金总申购份额 2,178,348,967.65 1,032,991,370.18
报告期期间基金总赎回份额 -2,992,142,357.09 -9,849,913,939.68
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
--
报告期期末基金份额总额 454,446,996.89 1,151,944,016.78
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
32
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年 6月30 日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司聘任任志
强先生、HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士为华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为： 本基金
合同生效之日（2005年3 月31 日）起至本报告期末。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
33
的比例 例
申银万国 - -28,633,000,000.00100.00% - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国
证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运
作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基
金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究
机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业
现金宝货币市场基金限制大额申购业务的
公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-1-9
2
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-1-16
3
华宝兴业现金宝货币市场基金春节假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-1-17
4
华宝兴业基金公司关于网上直销建设银行
卡交易费率调整的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-1-20
5
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-2-17
6
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分
基金开通基金转换业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-3-3
7
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-3-17
8 关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金 《中国证券报》 、 《证券 2009-3-23
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
34
增加深圳发展银行股份有限公司为代销机
构的公告
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
9
关于华宝兴业基金管理有限公司增加中国
国际金融有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-3-25
10
华宝兴业现金宝货币市场基金清明假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-3-31
11
关于华宝兴业旗下部分基金增加华宝证券
经纪有限责任公司为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-4-2
12
华宝兴业现金宝货币市场基金增加中信银
行为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-4-2
13
关于华宝兴业旗下部分基金增加中国农业
银行股份有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-4-2
14
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-4-16
15
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
在部分代销机构开通基金转换业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-4-17
16
华宝兴业现金宝货币市场基金五一假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-4-28
17
关于华宝兴业基金管理有限公司增加齐鲁
证券为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-4-29
18
关于华宝兴业基金管理有限公司在光大证
券开办基金定期定额投资计划业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-5-8
19
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-5-16
20
华宝兴业现金宝货币市场基金端午假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
以及基金管理人网站
2009-5-23
11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009 年 1 月 16 日，基金托管人公告其聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限
华宝兴业现金宝货币市场基金 2009年半年度报告
35
公司副行长；
2、2009 年5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
4、2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
5、2009年 8月 2 日，基金托管人公告，自 2009年 7 月24 日起陈佐夫先生就任中国建
设银行股份有限公司执行董事。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同；
华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
