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华宝策略(240005)

华宝策略:2009年半年度报告

 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 
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华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 
2009年半年度报告 
2009年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇〇九年八月二十八日 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2009年8月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年1 月1日起至 2009年 6 月30 日止。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录.................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................3 2 基金简介.............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .....................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 11 5 托管人报告....................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11 6 半年度财务会计报告(未经审计)...............................................................................12 6.1 资产负债表.......................................................................................................................12 6.2 利润表...............................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................14 6.4 报表附注...........................................................................................................................15 7 投资组合报告...................................................................................................................26 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................32 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................33


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 4 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................33 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................34 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................34 10 重大事件揭示...................................................................................................................34 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................34 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................34 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................35 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................35 10.8 其他重大事件...................................................................................................................36 11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................36 12 备查文件目录...................................................................................................................37 12.1 备查文件目录...................................................................................................................37 12.2 存放地点...........................................................................................................................37 12.3 查阅方式...........................................................................................................................37


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金简称 华宝兴业多策略股票 交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月11日 报告期末基金份额总额 12,886,794,630.60份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个 股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在 的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同 时在各风格板块内部精选个股。 业绩比较基准 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数 +20%×上证国债指数 复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通 市值)× 上证180指数+(深证100流通市值/成 分指数总流通市值)×深证100指数 成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证 100流通市值 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益 的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘月华 尹东 信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010—67595003


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 6 电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010—66275853 注册地址 上海浦东世纪大道88号金茂 大厦48F 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海浦东世纪大道88号金茂 大厦48F 北京市西城区闹市口大街一 号院一号楼 邮政编码 200121 100140 法定代表人 郑安国 郭树清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互 联网网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托 管人办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 基金管理人 办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日) 本期已实现收益 205,797,387.45 本期利润 2,681,883,077.35 加权平均基金份额本期利润 0.1959 本期加权平均净值利润率 35.55% 本期基金份额净值增长率 43.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日) 期末可供分配利润 -290,371,563.65 期末可供分配基金份额利润 -0.0225 期末基金资产净值 8,382,578,344.60 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 7 期末基金份额净值 0.6505 3.1.3 累计期末指标 报告期(2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 315.95% 注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。











3、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.42% 0.96% 11.81% 0.98% -1.39% -0.02% 过去三个月 18.47% 1.28% 21.01% 1.25% -2.54% 0.03% 过去六个月 43.12% 1.36% 57.34% 1.57% -14.22% -0.21% 过去一年 15.95% 1.56% 14.53% 2.07% 1.42% -0.51% 过去三年 194.85% 1.74% 107.35% 1.95% 87.50% -0.21% 自基金合同 生效起至今 315.95% 1.48% 145.42% 1.65% 170.53% -0.17% 注:本基金业绩比较基准为:80%×上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数+20%×上 证国债指数 复合指数=(上证 180 流通市值/成分指数总流通市值)× 上证 180 指数+(深圳 100 流通市值/成分指数总流通市值)×深证 100指数 成分指数总流通市值=上证 180 流通市值+深圳 100 流通市值 流通市值采用上一交易日收盘市值 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 5 月 11 日至 2009 年 6 月 30 日)


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 8 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 11 月 11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2009 年 6 月 30 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货 币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长 基金、大盘精选基金和增强收益基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 48,400,241,713.33元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 牟旭东 本基金基金 经理兼任增 强收益基金 基金经理 2007-10-11 - 12 年 硕士。1997 年 9 月至 2003年 1月在南方证券 有限公司从事证券研究 工作, 2003年 1 月加入 本公司, 任高级分析师, 2004年 9月起任研究部 副总经理, 2007 年 9 月 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 9 起任研究部总经理, 2007 年 10 月任多策略 基金基金经理, 2009 年 2 月兼任增强收益基金 基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。





2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、 每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向 交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资, 隶 属于风格轮动基金。 2009 年上半年,股市呈现出“非典型性”的牛市特征,上证指数在六个月中上升了约 63%,但仅仅只有少数行业超越了涨幅较大,依次是有色、采掘、房地产等。尤其进入第二 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 10 季度, 行业板块的分化在这一阶段异常明显。 本基金由于配置较为均衡, 且在年初仓位较低, 净值表现一般,涨幅为 43.12%,未超越比较基准。从分季度看,落后基准的原因为第一季 度仓位偏低。 本基金在上半年进行了两次大的风格轮动,年初至 4 月份,主要布局中小盘成长和中小 盘价值股,而进入 5 月之后,布局了大盘成长和价值股,且重点分布于金融、地产、煤炭等 行业。从大的轮动策略看,取得了一定的超额收益。 我们在年初就判断 09 年存在结构性的机会,但这只是猜中了开头,未料到结构性的牛 市如此之强势,也未料到结构性的差异如此之剧烈。但存在就是合理,也许就是市场对于经 济尚未全面复苏的一种解读。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在低利率的背景下,流动性显现地十分充裕,尤其是在美元贬值的时期,投资人都将目 光投向了各类“资产”,因而造成了资产泡沫,诸如地产、有色、煤炭等。我们判断经济仍 然处于温和恢复时期。目前各类渠道的信息都反映出实体经济似乎非常不错,包括房价、钢 价、铁矿石价格、化工品价格、金属价格等,甚至下游消费品的价格,例如白酒价格、汽车 价格等都十分坚挺,各类企业的盈利也确实在回升。 但经济的波动并不是“线性”的,同时也是不以主观意志所转移。但下半年流动性适当 收紧的情况下, 我们认为相关市场会受到影响。 在这种判断下, 我们将依据风格轮动的线索, 进行适当布局。 “市场永远是正确的”,“存在就是合理”这些都是对市场的解读。而索罗斯的见解一 直独树一帜,其关于市场“易错性”和“反身性”的原理,总是让我们若有所思。正如 2008 年 10 月份之后,股票市场暴跌之后让各类企业将清理库存做为当时的唯一目标。上半年的 股票市场却来了个颠倒。而如今历史会再次被简单地重演吗?


本基金将依照既定的投资策略,在控制风险的前提下进行风格轮动。把握市场风格板块 的变化,不断为持有人创造回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 11 (一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对 基金投资品种进行估值。 (二) 金融工程部: 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下, 为估值提供相关模型。 (三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现 有估值政策和程序的适用性。 (四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,本报告期末可供分配的基金份额利润为人民币 -0.0225元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 12 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 报告截止日:2009年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6 月30 日 上年度末 2008年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.2.1 675,179,114.58 626,456,077.43 结算备付金


11,284,471.90 3,341,310.57 存出保证金


2,977,307.86 853,919.60 交易性金融资产 6.4.2.2 7,713,947,040.00 5,808,439,081.01 其中:股票投资


7,270,887,810.50 3,540,967,382.41 债券投资


443,059,229.50 2,267,471,698.60 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款


11,713,973.06 - 应收利息 6.4.2.5 6,850,309.89 56,688,068.65 应收股利


-- 应收申购款


7,865,328.96 3,749,771.76 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.2.6 - 49,635.48 资产总计


8,429,817,546.256,499,577,864.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6 月30 日 上年度末 2008年12月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 11,493,832.68 应付赎回款


27,361,183.19 5,784,188.53 应付管理人报酬


10,039,366.04 8,368,315.71 应付托管费


1,673,227.66 1,394,719.27 应付销售服务费


-- 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 13 应付交易费用 6.4.2.7 7,592,729.37 1,884,698.45 应交税费


43,748.40 13,127.20 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.2.8 528,946.99 412,487.46 负债合计


47,239,201.65 29,351,369.30 所有者权益:





实收基金 6.4.2.9 5,615,684,283.276,203,491,172.07 未分配利润 6.4.2.10 2,766,894,061.33 266,735,323.13 所有者权益合计


8,382,578,344.60 6,470,226,495.20 负债和所有者权益总计


8,429,817,546.25 6,499,577,864.50 注:报告截止日 2009 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.6505 元,基金份额总额 12,886,794,630.60份。


6.2 利润表


会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009 年1 月1 日 - 2009 年6月30日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 - 2008 年6月30日 一、收入


2,760,624,788.09 -2,506,101,889.64 1.利息收入


27,750,989.62 27,708,098.57 其中:存款利息收入 6.4.2.11 3,033,390.07 10,703,046.46 债券利息收入


24,717,599.55 17,005,052.11 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收入


-- 其他利息收入


-- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


254,726,562.28 -67,747,109.84 其中:股票投资收益 6.4.2.12 189,476,604.88 -105,248,980.64 债券投资收益 6.4.2.13 16,872,000.00 354,310.00 资产支持证券投资收 益 -- 衍生工具收益 6.4.2.14 - 5,243,088.81 股利收益 6.4.2.15 48,377,957.40 31,904,471.99 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.2.16 2,476,085,689.90 -2,468,883,559.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填 -- 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 14 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.2.17 2,061,546.29 2,820,681.03 二、费用(以“-”号填列)


-78,741,710.74 -112,443,475.10 1.管理人报酬


-55,862,012.69 -62,359,865.26 2.托管费


-9,310,335.47 -10,393,310.85 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.2.18 -13,322,017.27 -37,473,429.03 5.利息支出


- -1,962,120.43 其中: 卖出回购金融资产支出


- -1,962,120.43 6.其他费用 6.4.2.19 -247,345.31 -254,749.53 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 2,681,883,077.35 -2,618,545,364.74 所得税费用(以“-”号填列)


-- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列 2,681,883,077.35 -2,618,545,364.74 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日 单位:人民币元 本期 2009 年1 月1 日 - 2009 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,203,491,172.07 266,735,323.13 6,470,226,495.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 2,681,883,077.35 2,681,883,077.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -587,806,888.80 -181,724,339.15 -769,531,227.95 其中:1.基金申购款 745,790,061.41 168,201,257.21 913,991,318.62 2.基金赎回款(以 “-”号填列) -1,333,596,950.21 -349,925,596.36 -1,683,522,546.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) -- - 五、期末所有者权益(基 5,615,684,283.27 2,766,894,061.33 8,382,578,344.60 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 15 金净值) 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 - 2008 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,438,833,616.55 1,759,359,000.78 3,198,192,617.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -2,618,545,364.74 -2,618,545,364.74 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 4,553,005,534.32 4,823,467,974.20 9,376,473,508.52 其中:1.基金申购款 6,008,877,196.61 5,720,948,615.60 11,729,825,812.21 2.基金赎回款(以 “-”号填列) -1,455,871,662.29 -897,480,641.40 -2,353,352,303.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -2,241,849,020.70 -2,241,849,020.70 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,991,839,150.87 1,722,432,589.54 7,714,271,740.41 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.2 重要财务报表项目的说明 6.4.2.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日


活期存款 675,179,114.58 定期存款 - 其他存款 - 合计 675,179,114.58 6.4.2.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 16 2009年6月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 7,781,097,665.687,270,887,810.50 -510,209,855.18 交易所市场 19,173,119.81 22,158,229.50 2,985,109.69 银行间市场 403,141,030.00 420,901,000.00 17,759,970.00 债券 合计 422,314,149.81 443,059,229.50 20,745,079.69 资产支持证券 -- - 其他 -- - 合计 8,203,411,815.497,713,947,040.00 -489,464,775.49 6.4.2.3 衍生金融资产 本基金本报告期末未持有衍生金融资产。 6.4.2.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.2.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日


应收活期存款利息 151,447.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,949.60 应收债券利息 6,694,863.23 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 49.20 合计 6,850,309.89 6.4.2.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.2.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日


交易所市场应付交易费用 7,590,604.37 银行间市场应付交易费用 2,125.00 合计 7,592,729.37 6.4.2.8 其他负债 单位:人民币元


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 17 项目 本期末 2009年6月30日


应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 99,178.89 预提费用 178,520.30 其他 1,247.80 合计 528,946.99 6.4.2.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日





项目 基金份额(份) 帐面金额 上年度末 14,235,675,056.88 6,203,491,172.07 本期申购 1,711,416,110.63 745,790,061.41 本期赎回 -3,060,296,536.91 -1,333,596,950.21 本期末 12,886,794,630.60 5,615,684,283.27 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.2.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -552,005,119.63 818,740,442.76 266,735,323.13 本期利润 205,797,387.45 2,476,085,689.90 2,681,883,077.35 本期基金份额交易产生的 变动数 55,836,168.53 -237,560,507.68 -181,724,339.15 其中:基金申购款 -70,679,487.63 238,880,744.84 168,201,257.21 基金赎回款 126,515,656.16 -476,441,252.52 -349,925,596.36 本期已分配利润 -- - 本期末 -290,371,563.65 3,057,265,624.98 2,766,894,061.33 6.4.2.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日


活期存款利息收入 2,981,194.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 6,740.04 结算备付金利息收入 45,455.78 其他 - 合计 3,033,390.07 6.4.2.12 股票投资收益——买卖股票差价收入


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 18 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日 卖出股票成交总额 4,023,627,438.90 卖出股票成本总额 -3,834,150,834.02 买卖股票差价收入 189,476,604.88 6.4.2.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交金额 1,858,797,239.19 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 -1,785,713,850.00 应收利息总额 -56,211,389.19 债券投资收益 16,872,000.00 6.4.2.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.2.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 股票投资产生的股利收益 48,377,957.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 48,377,957.40 6.4.2.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 1. 交易性金融资产 2,476,085,689.90 ——股票投资 2,514,784,309.00 ——债券投资 -38,698,619.10 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,476,085,689.90 6.4.2.17 其他收入 单位:人民币元


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 19 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 基金赎回费收入 1,836,177.56 其他 - 转换费收入 225,145.24 印花税返还 223.49 合计 2,061,546.29 注:


1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。





2、部分基金之间的转换费采用固定转换费率,转换费总额的 25%归入转出基金的 基金资产;部分基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.2.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 交易所市场交易费用 13,315,742.27 银行间市场交易费用 6,275.00 合计 13,322,017.27 6.4.2.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 审计费用 69,424.36 信息披露费 158,731.42 银行费用 10,189.53 债券帐户维护费 9,000.00 合计 247,345.31 6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1 或有事项 本基金本报告期内无特别或有事项的说明。 6.4.3.2 资产负债表日后事项 本基金本报告期内无特别资产负债表日后事项的说明。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 20 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 55,862,012.69 62,359,865.26 其中:当期已支付 45,822,646.65 52,200,775.92 期末未支付 10,039,366.04 10,159,089.34 注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 6.4.5.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 9,310,335.47 10,393,310.85 其中:当期已支付 7,637,107.81 8,700,129.28 期末未支付 1,673,227.66 1,693,181.57 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与过往可比期间未有与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 21 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期初持有的基金份额 765,511.94 77,519.37 期间认购总份额 -- 期间申购/买入总份额 - 587,621.73 期间因拆分增加的份额 - 100,370.84 期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 765,511.94 765,511.94 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0059% 0.0056% 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执 行。 6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 675,179,114.58 2,981,194.25 879,092,343.68 10,577,292.58 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.5.6


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。 6.4.6 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.7 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 000400 许继 电气 2009-6-5 资产 重组 18.28 2009-7-6 20.11 899,938 14,313,795.57 16,450,866.64 000792 盐湖 钾肥 2009-6-26 资产 重组 55.14 2009-7-2 7 60.65 636,937 34,203,889.23 35,120,706.18 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 22 6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购, 因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购, 因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.8 金融工具风险及管理 6.4.8.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要 包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 公司内部监督和反馈系统包括督察 长、内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、 各业务岗位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执 行情况履行检查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内 部控制运行情况进行监控, 主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评 估并提出改进意见;对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失 控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控 防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门 之间的自控和互控;第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业 务全面实施的监督反馈;最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线,实 施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制, 并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方 法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运 用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度 和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.8.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 23 为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种的信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 6.4.8.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.8.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 24 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了 本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的 利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.8.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2009年6月30日


1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产


银行存款 675,179,114.58 - - - 675,179,114.58 结算备付金 11,284,471.90 - - - 11,284,471.90 存出保证金 - - -2,977,307.86 2,977,307.86 交易性金融资产 - 412,684,229.50 30,375,000.00 7,270,887,810.50 7,713,947,040.00 应收利息 - - -6,850,309.89 6,850,309.89 应收申购款 175,934.59 - -7,689,394.37 7,865,328.96 其他资产 - - - - - 应收证券清算款 - - -11,713,973.06 11,713,973.06 资产总计 686,639,521.07 412,684,229.50 30,375,000.00 7,300,118,795.68 8,429,817,546.25 负债











应付证券清算款 - --- - 应付赎回款 - - -27,361,183.19 27,361,183.19 应付管理人报酬 - - -10,039,366.04 10,039,366.04 应付托管费 - - -1,673,227.66 1,673,227.66 应付交易费用 - - -7,592,729.37 7,592,729.37 应交税费 - - - 43,748.40 43,748.40 其他负债 - - -528,946.99 528,946.99 负债总计 - - -47,239,201.65 47,239,201.65 利率敏感度缺口 686,639,521.07 412,684,229.50 30,375,000.00 7,252,879,594.03 8,382,578,344.60 上年度末 2008年12月31日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 626,456,077.43 - - - 626,456,077.43 结算备付金 3,341,310.57 - - - 3,341,310.57 存出保证金 - - -853,919.60 853,919.60 交易性金融资产 1,652,480,000.00 605,497,575.20 9,494,123.40 3,540,967,382.41 5,808,439,081.01 应收利息 - - -56,688,068.65 56,688,068.65 应收申购款 199,728.59 - -3,550,043.17 3,749,771.76 其他资产 - - - 49,635.48 49,635.48 资产总计 2,282,477,116.59 605,497,575.20 9,494,123.40 3,602,109,049.31 6,499,577,864.50 负债











华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 25 应付证券清算款 - - -11,493,832.68 11,493,832.68 应付赎回款 - - -5,784,188.53 5,784,188.53 应付管理人报酬 - - -8,368,315.71 8,368,315.71 应付托管费 - - -1,394,719.27 1,394,719.27 应付交易费用 - - -1,884,698.45 1,884,698.45 应交税费 - - - 13,127.20 13,127.20 其他负债 - - -412,487.46 412,487.46 负债总计 - - -29,351,369.30 29,351,369.30 利率敏感度缺口 2,282,477,116.59 605,497,575.20 9,494,123.40 3,572,757,680.01 6,470,226,495.20 6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率在各个期限上发生整体的同幅度移动,且其它市场变量保持不变。 使用债券部分资产的久期和凸性对该部分资产所受到的利率风险进行测量。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31 日 市场利率上升25个基点 减少284 减少622 分析 市场利率下降25个基点 增加287 增加629 6.4.8.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.8.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策 略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 26 和控制。 本基金股票投资比例为 50%-95%,债券投资比例为 0%-45%,现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于 5%。于2008年 12月 31 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股 票投资 7,270,887,810.50 86.74 3,540,967,382.41 54.73 衍生金融资产-权证 投资 -- - - 其他 -- - - 合计 7,270,887,810.50 86.74 3,540,967,382.41 54.73 6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用系统风险系数Beta历史回归的方法对本基金的市场价格价格风险进 行分析。 该方法是假设本基金的净值变动程度与跟踪基准的收益率变动的敏感性(beta) 保持不变,我们通过假设跟踪基准收益率(市场价格)的变动来测量本基金净值的变动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31 日 业绩比较基准上升5% 增加53,083 增加42,108 分析 业绩比较基准下降5% 减少53,083 减少42,108 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 7,270,887,810.50 86.25 其中:股票 7,270,887,810.50 86.25 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 27 2 固定收益投资 443,059,229.50 5.26 其中:债券 443,059,229.50 5.26








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 686,463,586.48 8.14 6 其他资产 29,406,919.77 0.35 7 合计 8,429,817,546.25 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 232,076,584.36 2.77 B 采掘业 1,207,674,777.98 14.41 C 制造业 2,037,580,638.94 24.31 C0








食品、饮料 228,810,024.94 2.73 C1








纺织、服装、皮毛 42,502,071.94 0.51 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 510,772,164.79 6.09 C5








电子 45,989,693.76 0.55 C6








金属、非金属 511,014,039.56 6.10 C7








机械、设备、仪表 306,337,588.13 3.65 C8








医药、生物制品 348,107,357.82 4.15 C99








其他制造业 44,047,698.00 0.53 D 电力、煤气及水的生产和供应业 281,416,250.59 3.36 E 建筑业 119,014,310.30 1.42 F 交通运输、仓储业 128,124,272.41 1.53 G 信息技术业 408,233,600.80 4.87 H 批发和零售贸易 522,591,160.89 6.23 I 金融、保险业 1,652,913,407.79 19.72 J 房地产业 424,210,555.26 5.06 K 社会服务业 60,831,324.09 0.73 L 传播与文化产业 - - M 综合类 196,220,927.09 2.34 合计 7,270,887,810.50 86.74 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 25,889,797 580,190,350.77 6.92 2 600000 浦发银行 16,939,825 389,954,771.50 4.65 3 601166 兴业银行 10,099,830 374,804,691.30 4.47 4 601001 大同煤业 9,379,655 341,231,848.90 4.07 5 600028 中国石化 31,063,938 331,141,579.08 3.95 6 600588 用友软件 15,129,365 287,306,641.35 3.43 7 002001 新 和 成 7,999,369 278,378,041.20 3.32 8 600900 长江电力 18,803,502 259,112,257.56 3.09 9 600895 张江高科 11,132,149 172,436,988.01 2.06 10 000402 金 融 街 11,520,000 158,515,200.00 1.89 11 601398 工商银行 26,779,436 145,144,543.12 1.73 12 600739 辽宁成大 4,278,844 141,715,313.28 1.69 13 600488 天药股份 18,671,331 138,914,702.64 1.66 14 600809 山西汾酒 5,103,290 134,267,559.90 1.60 15 600309 烟台万华 7,844,816 123,712,748.32 1.48 16 600256 广汇股份 7,485,604 115,128,589.52 1.37 17 000655 金岭矿业 4,293,218 110,722,092.22 1.32 18 600201 金宇集团 10,683,175 101,596,994.25 1.21 19 601666 平煤股份 3,104,964 89,764,509.24 1.07 20 000960 锡业股份 3,929,770 89,127,183.60 1.06 21 600123 兰花科创 2,519,432 88,860,366.64 1.06 22 600354 敦煌种业 7,247,072 87,834,512.64 1.05 23 600616 金枫酒业 4,984,894 85,989,421.50 1.03 24 600729 重庆百货 3,679,229 83,592,082.88 1.00 25 600660 福耀玻璃 8,931,504 73,327,647.84 0.87 26 601169 北京银行 4,499,944 73,169,089.44 0.87 27 601186 中国铁建 6,987,534 71,901,724.86 0.86 28 002041 登海种业 3,376,458 69,892,680.60 0.83 29 000983 西山煤电 2,282,723 68,253,417.70 0.81 30 002230 科大讯飞 2,934,285 63,673,984.50 0.76 31 600362 江西铜业 1,881,362 63,345,458.54 0.76 32 000560 昆百大A 6,260,283 59,472,688.50 0.71 33 000848 承德露露 3,673,055 59,172,916.05 0.71 34 000401 冀东水泥 4,273,982 58,980,951.60 0.70 35 000410 沈阳机床 7,486,895 57,798,829.40 0.69 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 29 36 000024 招商地产 1,811,430 57,512,902.50 0.69 37 600383 金地集团 3,483,079 56,147,233.48 0.67 38 000069 华侨城A 2,620,632 54,771,208.80 0.65 39 600469 风神股份 5,023,555 54,555,807.30 0.65 40 601088 中国神华 1,815,929 54,314,436.39 0.65 41 000686 东北证券 1,754,030 52,761,222.40 0.63 42 601006 大秦铁路 4,944,406 52,361,259.54 0.62 43 601699 潞安环能 1,271,336 50,205,058.64 0.60 44 000418 小天鹅A 5,514,347 47,864,531.96 0.57 45 600266 北京城建 2,768,072 47,112,585.44 0.56 46 600897 厦门空港 2,958,873 46,247,184.99 0.55 47 600563 法拉电子 4,640,736 45,989,693.76 0.55 48 000709 唐钢股份 5,747,555 44,945,880.10 0.54 49 000937 金牛能源 1,139,927 44,115,174.90 0.53 50 002003 伟星股份 2,803,800 44,047,698.00 0.53 51 600596 新安股份 1,159,985 42,896,245.30 0.51 52 000759 武汉中百 4,318,465 42,148,218.40 0.50 53 000028 一致药业 2,173,048 41,070,607.20 0.49 54 000968 煤 气 化 2,198,751 39,225,717.84 0.47 55 600997 开滦股份 2,002,365 37,424,201.85 0.45 56 000001 深发展A 1,690,593 36,888,739.26 0.44 57 601857 中国石油 2,500,000 36,200,000.00 0.43 58 000911 南宁糖业 2,356,399 35,369,548.99 0.42 59 000792 盐湖钾肥 636,937 35,120,706.18 0.42 60 600058 五矿发展 1,890,822 34,583,134.38 0.41 61 600761 安徽合力 3,374,703 34,388,223.57 0.41 62 600748 上实发展 1,858,717 32,118,629.76 0.38 63 600251 冠农股份 1,291,330 32,076,637.20 0.38 64 002095 生 意 宝 1,186,505 30,374,528.00 0.36 65 000623 吉林敖东 674,645 27,302,883.15 0.33 66 601898 中煤能源 2,183,020 26,938,466.80 0.32 67 000012 南 玻A 1,664,991 26,090,408.97 0.31 68 600631 百联股份 1,994,405 26,046,929.30 0.31 69 600598 北大荒 2,000,000 25,460,000.00 0.30 70 600357 承德钒钛 2,868,109 24,120,796.69 0.29 71 600415 小商品城 578,122 23,783,939.08 0.28 72 600795 国电电力 3,199,999 22,303,993.03 0.27 73 600628 新世界 2,004,758 21,611,291.24 0.26 74 600585 海螺水泥 483,000 20,353,620.00 0.24 75 600216 浙江医药 699,901 18,645,362.64 0.22 76 601333 广深铁路 3,499,976 17,884,877.36 0.21 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 30 77 000423 东阿阿胶 967,501 17,356,967.94 0.21 78 600875 东方电气 445,620 17,334,618.00 0.21 79 600803 威远生化 1,955,107 17,048,533.04 0.20 80 600467 好当家 2,408,704 16,812,753.92 0.20 81 000400 许继电气 899,938 16,450,866.64 0.20 82 600439 瑞贝卡 2,031,034 16,065,478.94 0.19 83 000338 潍柴动力 438,000 15,956,340.00 0.19 84 600835 上海机电 1,198,382 15,219,451.40 0.18 85 600697 欧亚集团 803,929 15,146,022.36 0.18 86 600118 中国卫星 818,363 14,345,903.39 0.17 87 002147 方圆支承 1,207,692 14,166,227.16 0.17 88 002029 七 匹 狼 887,440 13,622,204.00 0.16 89 600423 柳化股份 1,440,835 13,615,890.75 0.16 90 600418 江淮汽车 2,199,950 12,869,707.50 0.15 91 002154 报 喜 鸟 1,017,015 12,814,389.00 0.15 92 600973 宝胜股份 717,786 12,532,543.56 0.15 93 000680 山推股份 1,136,520 12,513,085.20 0.15 94 600428 中远航运 1,121,596 11,630,950.52 0.14 95 002251 步 步 高 449,437 11,528,059.05 0.14 96 600806 昆明机床 685,000 7,219,900.00 0.09 97 600054 黄山旅游 383,309 6,060,115.29 0.07 98 600675 中华企业 300,000 4,788,000.00 0.06 99 600380 健康元 499,200 3,219,840.00 0.04 100 600738 兰州民百 100,000 758,000.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600000 浦发银行 342,096,943.07 5.29 2 601001 大同煤业 331,738,899.57 5.13 3 601166 兴业银行 325,701,002.97 5.03 4 600036 招商银行 307,284,802.69 4.75 5 600354 敦煌种业 155,670,915.57 2.41 6 000418 小天鹅A 122,119,775.93 1.89 7 600266 北京城建 117,509,064.05 1.82 8 002003 伟星股份 116,246,619.92 1.80 9 600809 山西汾酒 105,753,270.74 1.63 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 31 10 600456 宝钛股份 104,368,048.26 1.61 11 600309 烟台万华 100,345,615.82 1.55 12 600005 武钢股份 99,809,754.62 1.54 13 600729 重庆百货 98,399,892.97 1.52 14 000970 中科三环 92,087,396.43 1.42 15 000792 盐湖钾肥 91,868,418.08 1.42 16 002041 登海种业 89,468,755.82 1.38 17 000060 中金岭南 81,261,927.31 1.26 18 600569 安阳钢铁 78,905,113.04 1.22 19 601699 潞安环能 76,976,837.41 1.19 20 002001 新 和 成 75,471,099.16 1.17 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002001 新 和 成 146,918,993.08 2.27 2 000877 天山股份 122,278,264.47 1.89 3 600354 敦煌种业 119,712,011.09 1.85 4 600456 宝钛股份 112,287,827.00 1.74 5 600005 武钢股份 107,965,175.83 1.67 6 000970 中科三环 104,349,329.43 1.61 7 000418 小天鹅A 92,486,752.94 1.43 8 000060 中金岭南 92,386,927.14 1.43 9 000001 深发展A 88,355,708.24 1.37 10 002003 伟星股份 87,776,485.23 1.36 11 600303 曙光股份 87,497,725.34 1.35 12 600266 北京城建 86,539,479.86 1.34 13 600569 安阳钢铁 85,654,814.94 1.32 14 600383 金地集团 82,642,599.46 1.28 15 600380 健康元 81,045,287.96 1.25 16 000792 盐湖钾肥 80,403,158.84 1.24 17 600519 贵州茅台 79,376,922.88 1.23 18 600550 天威保变 73,446,410.23 1.14 19 002024 苏宁电器 66,594,735.84 1.03 20 600736 苏州高新 57,561,255.34 0.89 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,049,286,953.11 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 32 卖出股票的收入(成交)总额 4,023,627,438.90 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 314,730,000.00 3.75 3 金融债券 106,171,000.00 1.27 其中:政策性金融债 106,171,000.00 1.27 4 企业债券 22,158,229.50 0.26 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 443,059,229.50 5.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 0801035 08 央行票据35 2,000,000 209,660,000.00 2.50 2 0801053 08 央行票据53 1,000,000 105,070,000.00 1.25 3 080213 08 国开13 700,000 75,796,000.00 0.90 4 080219 08 国开19 300,000 30,375,000.00 0.36 5 126012 08 上港债 92,970 8,967,886.20 0.11


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 33 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序 需特别说明。 7.9.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易, 并符合基金 投资策略规定的各风格板块选股标准的股票,没有特定的备选股票库。 7.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,977,307.86 2 应收证券清算款 11,713,973.06 3 应收股利 - 4 应收利息 6,850,309.89 5 应收申购款 7,865,328.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,406,919.77 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 326,845 39,427.85 988,280,769.40 7.67% 11,898,513,861.20 92.33%


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 34 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 份额单位:份 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 552,358.55 0.0043% 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004-05-11)基金份额总额 5,233,338,344.60 报告期期初基金份额总额 14,235,675,056.88 报告期期间基金总申购份额 1,711,416,110.63 报告期期间基金总赎回份额 -3,060,296,536.91 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 12,886,794,630.60 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2009年 6月30 日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司聘任任志 强先生、HUANG XIAOYI HELEN(黄小薏)女士为华宝兴业基金管理有限公司副总经理。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4


基金投资策略的改变 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 35 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在向本基金提供的审计服务持续期限为: 本基 金合同生效之日(2004年 5 月11 日)起至本报告期末。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。 10.7


基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长江证券 1 1,552,653,514.87 17.11% 1,261,543.69 16.63% 海通证券 1 1,239,404,197.46 13.66% 1,053,489.46 13.89% 国元证券 1 317,798,368.37 3.50% 270,128.09 3.56% 联合证券 1 690,864,103.92 7.61% 587,228.13 7.74% 申银万国 1 1,193,627,699.40 13.16% 969,834.96 12.79% 国泰君安 1 695,016,166.21 7.66% 590,759.86 7.79% 中信建投 1 338,949,110.10 3.74% 288,104.14 3.80% 招商证券 1 626,113,010.33 6.90% 508,720.48 6.71% 银河证券 1 881,234,995.39 9.71% 749,044.64 9.87% 光大证券 1 225,416,079.12 2.48% 191,601.71 2.53% 国金证券 1 1,250,973,591.35 13.79% 1,063,323.05 14.02% 中银国际 1 60,863,555.49 0.67% 51,734.20 0.68% 注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国 证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运 作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基 金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究 机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定 要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 36 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于华宝兴业基金公司部分基金参加工 商银行 “2009倾心回馈”基金定期定额业 务申购费优惠活动的提示性公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-1-1 2 关于华宝兴业基金公司部分基金参加建 设银行定期定额业务申购费率优惠活动 的提示性公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-1-1 3 华宝兴业基金公司关于网上直销建设银 行卡交易费率调整的公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-1-20 4 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部 分基金开通基金转换业务的公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-3-3 5 关于华宝兴业基金管理有限公司全部基 金增加深圳发展银行股份有限公司为代 销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-3-23 6 关于华宝兴业基金管理有限公司增加中 国国际金融有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-3-25 7 关于华宝兴业旗下部分基金增加华宝证 券经纪有限责任公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-4-2 8 关于华宝兴业旗下部分基金增加中国农 业银行股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-4-2 9 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基 金在部分代销机构开通基金转换业务的 公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-4-17 10 关于华宝兴业基金管理有限公司增加齐 鲁证券为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-4-29 11 关于华宝兴业基金管理有限公司在光大 证券开办基金定期定额投资计划业务的 公告 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证券报》以及 基金管理人网站 2009-5-8 11 影响投资者决策的其他重要信息 1、2009 年 1 月 16 日,基金托管人公告其聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限 公司副行长;


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告 37 2、2009 年5月 14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书; 3、2009 年 5 月 26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公 司股权变动报告书; 4、2009 年 5 月 26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公 司股权变动报告书; 5、2009年 8月 2 日,基金托管人公告,自 2009年 7 月24 日起陈佐夫先生就任中国建 设银行股份有限公司执行董事。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 12.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十八日