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华宝策略(240005)

华宝策略:2009年半年度报告摘要

 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 
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华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 
2009年半年度报告摘要 
2009年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇〇九年八月二十八日 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2009年8月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年1 月1日起至 2009年 6 月30 日止。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 3 1.2 目录 1 重要提示及目录.................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................3 2 基金简介.............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6 4 管理人报告.........................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .....................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................10 5 托管人报告.......................................................................................................................10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11 6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................... 11 6.1 资产负债表....................................................................................................................... 11 6.2 利润表...............................................................................................................................12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................13 6.4 报表附注...........................................................................................................................14 7 投资组合报告...................................................................................................................17 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................17 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................18 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................19 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................20 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...21 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................21 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................21 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................22


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 4 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................22 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................22 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................22 10 重大事件揭示...................................................................................................................23 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................23 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................23 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................23 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................23 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................23 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................23 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................23 11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................24


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华宝兴业多策略股票 交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月11日 报告期末基金份额总额 12,886,794,630.60份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个 股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在 的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同 时在各风格板块内部精选个股。 业绩比较基准 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数 +20%×上证国债指数 复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通 市值)× 上证180指数+(深证100流通市值/成 分指数总流通市值)×深证100指数 成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证 100流通市值 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益 的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘月华 尹东 联系电话 021-38505888 010—67595003 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-700-5588、 010—67595096


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 6 021-38924558 传真 021-38505777 010—66275853 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托 管人办公场所。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日) 本期已实现收益 205,797,387.45 本期利润 2,681,883,077.35 加权平均基金份额本期利润 0.1959 本期基金份额净值增长率 43.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0225 期末基金资产净值 8,382,578,344.60 期末基金份额净值 0.6505 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.42% 0.96% 11.81% 0.98% -1.39% -0.02% 过去三个月 18.47% 1.28% 21.01% 1.25% -2.54% 0.03% 过去六个月 43.12% 1.36% 57.34% 1.57% -14.22% -0.21%


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 7 过去一年 15.95% 1.56% 14.53% 2.07% 1.42% -0.51% 过去三年 194.85% 1.74% 107.35% 1.95% 87.50% -0.21% 自基金合同 生效起至今 315.95% 1.48% 145.42% 1.65% 170.53% -0.17% 注:本基金业绩比较基准为:80%×上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数+20%×上 证国债指数 复合指数=(上证 180 流通市值/成分指数总流通市值)× 上证 180 指数+(深圳 100 流通市值/成分指数总流通市值)×深证 100指数 成分指数总流通市值=上证 180 流通市值+深圳 100 流通市值 流通市值采用上一交易日收盘市值 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 5 月 11 日至 2009 年 6 月 30 日) 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 11 月 11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2009 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 8 年 6 月 30 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货 币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长 基金、大盘精选基金和增强收益基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 48,400,241,713.33元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 牟旭东 本基金基金 经理兼任增 强收益基金 基金经理 2007-10-11 - 12 年 硕士。1997 年 9 月至 2003年 1月在南方证券 有限公司从事证券研究 工作, 2003年 1 月加入 本公司, 任高级分析师, 2004年 9月起任研究部 副总经理, 2007 年 9 月 起任研究部总经理, 2007 年 10 月任多策略 基金基金经理, 2009 年 2 月兼任增强收益基金 基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。





2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、 每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 9 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向 交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资, 隶 属于风格轮动基金。 2009 年上半年,股市呈现出“非典型性”的牛市特征,上证指数在六个月中上升了约 63%,但仅仅只有少数行业超越了涨幅较大,依次是有色、采掘、房地产等。尤其进入第二 季度, 行业板块的分化在这一阶段异常明显。 本基金由于配置较为均衡, 且在年初仓位较低, 净值表现一般,涨幅为 43.12%,未超越比较基准。从分季度看,落后基准的原因为第一季 度仓位偏低。 本基金在上半年进行了两次大的风格轮动,年初至 4 月份,主要布局中小盘成长和中小 盘价值股,而进入 5 月之后,布局了大盘成长和价值股,且重点分布于金融、地产、煤炭等 行业。从大的轮动策略看,取得了一定的超额收益。 我们在年初就判断 09 年存在结构性的机会,但这只是猜中了开头,未料到结构性的牛 市如此之强势,也未料到结构性的差异如此之剧烈。但存在就是合理,也许就是市场对于经 济尚未全面复苏的一种解读。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在低利率的背景下,流动性显现地十分充裕,尤其是在美元贬值的时期,投资人都将目 光投向了各类“资产”,因而造成了资产泡沫,诸如地产、有色、煤炭等。我们判断经济仍 然处于温和恢复时期。目前各类渠道的信息都反映出实体经济似乎非常不错,包括房价、钢 价、铁矿石价格、化工品价格、金属价格等,甚至下游消费品的价格,例如白酒价格、汽车 价格等都十分坚挺,各类企业的盈利也确实在回升。 但经济的波动并不是“线性”的,同时也是不以主观意志所转移。但下半年流动性适当 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 10 收紧的情况下, 我们认为相关市场会受到影响。 在这种判断下, 我们将依据风格轮动的线索, 进行适当布局。 “市场永远是正确的”,“存在就是合理”这些都是对市场的解读。而索罗斯的见解一 直独树一帜,其关于市场“易错性”和“反身性”的原理,总是让我们若有所思。正如 2008 年 10 月份之后,股票市场暴跌之后让各类企业将清理库存做为当时的唯一目标。上半年的 股票市场却来了个颠倒。而如今历史会再次被简单地重演吗?


本基金将依照既定的投资策略,在控制风险的前提下进行风格轮动。把握市场风格板块 的变化,不断为持有人创造回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下: (一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对 基金投资品种进行估值。 (二) 金融工程部: 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下, 为估值提供相关模型。 (三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现 有估值政策和程序的适用性。 (四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,本报告期末可供分配的基金份额利润为人民币 -0.0225元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 11 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 报告截止日:2009年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产


本期末 2009年6 月30 日 上年度末 2008年12月 31 日 资 产:


银行存款


675,179,114.58626,456,077.43 结算备付金


11,284,471.90 3,341,310.57 存出保证金


2,977,307.86 853,919.60 交易性金融资产


7,713,947,040.00 5,808,439,081.01 其中:股票投资


7,270,887,810.50 3,540,967,382.41 债券投资


443,059,229.50 2,267,471,698.60 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产


-- 买入返售金融资产


-- 应收证券清算款


11,713,973.06 - 应收利息


6,850,309.89 56,688,068.65 应收股利


-- 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 12 应收申购款


7,865,328.96 3,749,771.76 递延所得税资产


-- 其他资产


- 49,635.48 资产总计


8,429,817,546.256,499,577,864.50 负债和所有者权益


本期末 2009年6 月30 日 上年度末 2008年12月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 11,493,832.68 应付赎回款


27,361,183.19 5,784,188.53 应付管理人报酬


10,039,366.04 8,368,315.71 应付托管费


1,673,227.66 1,394,719.27 应付销售服务费


-- 应付交易费用


7,592,729.37 1,884,698.45 应交税费


43,748.40 13,127.20 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债


528,946.99 412,487.46 负债合计


47,239,201.65 29,351,369.30 所有者权益:





实收基金


5,615,684,283.276,203,491,172.07 未分配利润


2,766,894,061.33 266,735,323.13 所有者权益合计


8,382,578,344.60 6,470,226,495.20 负债和所有者权益总计


8,429,817,546.25 6,499,577,864.50 注:报告截止日 2009 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.6505 元,基金份额总额 12,886,794,630.60份。 6.2 利润表


会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目


本期 2009 年1 月1 日 - 2009 年6月30日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 - 2008 年6月30日 一、收入


2,760,624,788.09 -2,506,101,889.64 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 13 1.利息收入


27,750,989.62 27,708,098.57 其中:存款利息收入


3,033,390.07 10,703,046.46 债券利息收入


24,717,599.55 17,005,052.11 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收入


-- 其他利息收入


-- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


254,726,562.28 -67,747,109.84 其中:股票投资收益


189,476,604.88 -105,248,980.64 债券投资收益


16,872,000.00 354,310.00 资产支持证券投资收 益 -- 衍生工具收益


- 5,243,088.81 股利收益


48,377,957.40 31,904,471.99 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 2,476,085,689.90 -2,468,883,559.40 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 2,061,546.29 2,820,681.03 二、费用(以“-”号填列)


-78,741,710.74 -112,443,475.10 1.管理人报酬


-55,862,012.69 -62,359,865.26 2.托管费


-9,310,335.47 -10,393,310.85 3.销售服务费


-- 4.交易费用


-13,322,017.27 -37,473,429.03 5.利息支出


- -1,962,120.43 其中: 卖出回购金融资产支出


- -1,962,120.43 6.其他费用


-247,345.31 -254,749.53 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 2,681,883,077.35 -2,618,545,364.74 所得税费用(以“-”号填列)


-- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列 2,681,883,077.35 -2,618,545,364.74 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日 - 2009 年 6 月30 日


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 14 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,203,491,172.07 266,735,323.13 6,470,226,495.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 2,681,883,077.35 2,681,883,077.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -587,806,888.80 -181,724,339.15 -769,531,227.95 其中:1.基金申购款 745,790,061.41 168,201,257.21 913,991,318.62 2.基金赎回款(以 “-”号填列) -1,333,596,950.21 -349,925,596.36 -1,683,522,546.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) -- - 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,615,684,283.27 2,766,894,061.33 8,382,578,344.60 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 - 2008 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,438,833,616.55 1,759,359,000.78 3,198,192,617.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -2,618,545,364.74 -2,618,545,364.74 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 4,553,005,534.32 4,823,467,974.20 9,376,473,508.52 其中:1.基金申购款 6,008,877,196.61 5,720,948,615.60 11,729,825,812.21 2.基金赎回款(以 “-”号填列) -1,455,871,662.29 -897,480,641.40 -2,353,352,303.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -2,241,849,020.70 -2,241,849,020.70 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,991,839,150.87 1,722,432,589.54 7,714,271,740.41 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 15 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。




















6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 55,862,012.69 62,359,865.26 其中:当期已支付 45,822,646.65 52,200,775.92 期末未支付 10,039,366.04 10,159,089.34 注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 6.4.3.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 9,310,335.47 10,393,310.85 其中:当期已支付 7,637,107.81 8,700,129.28 期末未支付 1,673,227.66 1,693,181.57 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 16 0.25% / 当年天数。 6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与过往可比期间未有与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期初持有的基金份额 765,511.94 77,519.37 期间认购总份额 -- 期间申购/买入总份额 - 587,621.73 期间因拆分增加的份额 - 100,370.84 期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 765,511.94 765,511.94 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0059% 0.0056% 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执 行。 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 675,179,114.58 2,981,194.25 879,092,343.68 10,577,292.58 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.3.6


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。 6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 复牌 日期 复牌 开盘 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 17 单价 单价 000400 许继 电气 2009-6-5 资产 重组 18.28 2009-7-6 20.11 899,938 14,313,795.57 16,450,866.64 000792 盐湖 钾肥 2009-6-26 资产 重组 55.14 2009-7-2 7 60.65 636,937 34,203,889.23 35,120,706.18 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购, 因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购, 因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 7,270,887,810.50 86.25 其中:股票 7,270,887,810.50 86.25 2 固定收益投资 443,059,229.50 5.26 其中:债券 443,059,229.50 5.26








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 686,463,586.48 8.14 6 其他资产 29,406,919.77 0.35 7 合计 8,429,817,546.25 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 18 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 232,076,584.36 2.77 B 采掘业 1,207,674,777.98 14.41 C 制造业 2,037,580,638.94 24.31 C0








食品、饮料 228,810,024.94 2.73 C1








纺织、服装、皮毛 42,502,071.94 0.51 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 510,772,164.79 6.09 C5








电子 45,989,693.76 0.55 C6








金属、非金属 511,014,039.56 6.10 C7








机械、设备、仪表 306,337,588.13 3.65 C8








医药、生物制品 348,107,357.82 4.15 C99








其他制造业 44,047,698.00 0.53 D 电力、煤气及水的生产和供应业 281,416,250.59 3.36 E 建筑业 119,014,310.30 1.42 F 交通运输、仓储业 128,124,272.41 1.53 G 信息技术业 408,233,600.80 4.87 H 批发和零售贸易 522,591,160.89 6.23 I 金融、保险业 1,652,913,407.79 19.72 J 房地产业 424,210,555.26 5.06 K 社会服务业 60,831,324.09 0.73 L 传播与文化产业 - - M 综合类 196,220,927.09 2.34 合计 7,270,887,810.50 86.74 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600036 招商银行25,889,797580,190,350.77 6.92 2 600000 浦发银行16,939,825389,954,771.50 4.65 3 601166 兴业银行10,099,830374,804,691.30 4.47 4 601001 大同煤业9,379,655341,231,848.90 4.07 5 600028 中国石化31,063,938331,141,579.08 3.95 6 600588 用友软件15,129,365287,306,641.35 3.43 7 002001 新 和 成7,999,369278,378,041.20 3.32 8 600900 长江电力18,803,502259,112,257.56 3.09 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 19 9 600895 张江高科11,132,149172,436,988.01 2.06 10 000402 金 融 街11,520,000158,515,200.00 1.89 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600000 浦发银行 342,096,943.07 5.29 2 601001 大同煤业 331,738,899.57 5.13 3 601166 兴业银行 325,701,002.97 5.03 4 600036 招商银行 307,284,802.69 4.75 5 600354 敦煌种业 155,670,915.57 2.41 6 000418 小天鹅A 122,119,775.93 1.89 7 600266 北京城建 117,509,064.05 1.82 8 002003 伟星股份 116,246,619.92 1.80 9 600809 山西汾酒 105,753,270.74 1.63 10 600456 宝钛股份 104,368,048.26 1.61 11 600309 烟台万华 100,345,615.82 1.55 12 600005 武钢股份 99,809,754.62 1.54 13 600729 重庆百货 98,399,892.97 1.52 14 000970 中科三环 92,087,396.43 1.42 15 000792 盐湖钾肥 91,868,418.08 1.42 16 002041 登海种业 89,468,755.82 1.38 17 000060 中金岭南 81,261,927.31 1.26 18 600569 安阳钢铁 78,905,113.04 1.22 19 601699 潞安环能 76,976,837.41 1.19 20 002001 新 和 成 75,471,099.16 1.17 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002001 新 和 成 146,918,993.08 2.27 2 000877 天山股份 122,278,264.47 1.89 3 600354 敦煌种业 119,712,011.09 1.85 4 600456 宝钛股份 112,287,827.00 1.74 5 600005 武钢股份 107,965,175.83 1.67 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 20 6 000970 中科三环 104,349,329.43 1.61 7 000418 小天鹅A 92,486,752.94 1.43 8 000060 中金岭南 92,386,927.14 1.43 9 000001 深发展A 88,355,708.24 1.37 10 002003 伟星股份 87,776,485.23 1.36 11 600303 曙光股份 87,497,725.34 1.35 12 600266 北京城建 86,539,479.86 1.34 13 600569 安阳钢铁 85,654,814.94 1.32 14 600383 金地集团 82,642,599.46 1.28 15 600380 健康元 81,045,287.96 1.25 16 000792 盐湖钾肥 80,403,158.84 1.24 17 600519 贵州茅台 79,376,922.88 1.23 18 600550 天威保变 73,446,410.23 1.14 19 002024 苏宁电器 66,594,735.84 1.03 20 600736 苏州高新 57,561,255.34 0.89 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,049,286,953.11 卖出股票的收入(成交)总额 4,023,627,438.90 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 314,730,000.00 3.75 3 金融债券 106,171,000.00 1.27 其中:政策性金融债 106,171,000.00 1.27 4 企业债券 22,158,229.50 0.26 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 443,059,229.50 5.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 21 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 0801035 08 央行票据35 2,000,000 209,660,000.00 2.50 2 0801053 08 央行票据53 1,000,000 105,070,000.00 1.25 3 080213 08 国开13 700,000 75,796,000.00 0.90 4 080219 08 国开19 300,000 30,375,000.00 0.36 5 126012 08 上港债 92,970 8,967,886.20 0.11


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序 需特别说明。 7.9.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易, 并符合基金 投资策略规定的各风格板块选股标准的股票,没有特定的备选股票库。 7.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,977,307.86 2 应收证券清算款 11,713,973.06 3 应收股利 - 4 应收利息 6,850,309.89 5 应收申购款 7,865,328.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,406,919.77 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 22 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 326,845 39,427.85 988,280,769.40 7.67% 11,898,513,861.20 92.33%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 份额单位:份 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 552,358.55 0.0043% 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004-05-11)基金份额总额 5,233,338,344.60 报告期期初基金份额总额 14,235,675,056.88 报告期期间基金总申购份额 1,711,416,110.63 报告期期间基金总赎回份额 -3,060,296,536.91 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 12,886,794,630.60 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 23 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2009年 6月30 日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司聘任任志 强先生、HUANG XIAOYI HELEN(黄小薏)女士为华宝兴业基金管理有限公司副总经理。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4


基金投资策略的改变 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在向本基金提供的审计服务持续期限为: 本基 金合同生效之日(2004年 5 月11 日)起至本报告期末。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。 10.7


基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 24 长江证券 1 1,552,653,514.87 17.11% 1,261,543.69 16.63% 海通证券 1 1,239,404,197.46 13.66% 1,053,489.46 13.89% 国元证券 1 317,798,368.37 3.50% 270,128.09 3.56% 联合证券 1 690,864,103.92 7.61% 587,228.13 7.74% 申银万国 1 1,193,627,699.40 13.16% 969,834.96 12.79% 国泰君安 1 695,016,166.21 7.66% 590,759.86 7.79% 中信建投 1 338,949,110.10 3.74% 288,104.14 3.80% 招商证券 1 626,113,010.33 6.90% 508,720.48 6.71% 银河证券 1 881,234,995.39 9.71% 749,044.64 9.87% 光大证券 1 225,416,079.12 2.48% 191,601.71 2.53% 国金证券 1 1,250,973,591.35 13.79% 1,063,323.05 14.02% 中银国际 1 60,863,555.49 0.67% 51,734.20 0.68% 注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国 证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运 作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基 金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究 机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定 要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 11 影响投资者决策的其他重要信息 1、2009 年 1 月 16 日,基金托管人公告其聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限 公司副行长; 2、2009 年5月 14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书; 3、2009 年 5 月 26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公 司股权变动报告书; 4、2009 年 5 月 26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公 司股权变动报告书; 5、2009 年 8 月 2 日,基金托管人公告,自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任中国建 设银行股份有限公司执行董事。


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年半年度报告摘要 25 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十八日