华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下设的
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年6 月30 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年1 月1日起至 2009年 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .....................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................10
5 托管人报告....................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11
6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................... 11
6.1 资产负债表....................................................................................................................... 11
6.2 利润表...............................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................15
7 投资组合报告...................................................................................................................17
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................17
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................18
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................18
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................19
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................22
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...23
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................23
7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................23
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................24
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................24
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................24
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................24
10 重大事件揭示...................................................................................................................25
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................25
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................25
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................25
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................25
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................25
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................25
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................25
11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................26
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝兴业宝康消费品混合
交易代码 240001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月15日
报告期末基金份额总额 2,014,499,674.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关
行业的稳步成长； 为基金份额持有人谋求长期稳定
回报。
投资策略
本基金看好消费品的发展前景， 长期持有消费品组
合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行
时机选择。
业绩比较基准
上证180指数和深证100指数的复合指数×80%+中
信标普全债指数×20%。
复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通
市值）× 上证180指数＋（深证100流通市值／成
分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证
100流通市值
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010—67595003
信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
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传真 021-38505777 010—66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托
管人办公场所。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日）
本期已实现收益 467,419,858.77
本期利润 1,080,620,413.51
加权平均基金份额本期利润 0.4517
本期基金份额净值增长率 50.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年 1 月 1 日 - 2009年 6月 30日）
期末可供分配基金份额利润 0.9032
期末基金资产净值 2,629,207,972.04
期末基金份额净值 1.3051
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交
易日） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.11% 0.90% 11.83% 0.98% -3.72% -0.08%
过去三个月 19.12% 1.23% 21.04% 1.25% -1.92% -0.02%
过去六个月 50.35% 1.54% 57.45% 1.58% -7.10% -0.04%
过去一年 23.94% 1.83% 14.72% 2.07% 9.22% -0.24%
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过去三年 138.94% 1.70% 107.31% 1.95% 31.63% -0.25%
自基金合同
生效起至今
335.34% 1.34% 138.28% 1.57% 197.06% -0.23%
注：1、本基金业绩比较基准为：上证 180 指数和深证 100指数的复合指数×80%+中信标普
全债指数×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自
然日（如非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 7 月 15 日至 2009 年 6 月 30 日）
注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004
年 1 月15 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将"中
信全债指数"更名为"中信标普全债指数"， "中信标普全债指数"的编制方法和选样标准与"中信全
债指数"的编制方法和选样标准完全一致， 本基金管理人将宝康消费品证券投资基金原有的业绩
比较基准“上证 180指数和深证 100指数的复合指数*80%+中信全债指数*20%”更改为“上证
180 指数和深证 100 指数的复合指数*80%+中信标普全债指数*20%”。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009 年6
月 30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基
金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘
精选基金和增强收益基金， 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 48,400,241,713.33 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
闫旭
本基金基金
经理
2008-4-25 - 9 年
硕士。曾在富国基金管
理有限公司从事证券研
究、交易和投资工作，
2004 年 10 月进入本公
司，先后任多策略增长
基金基金经理助理、宝
康消费品基金基金经理
助理。2007 年 6 月至
2008 年 9 月 23 日期间
任行业精选基金经理。
2008年 4月至今任华宝
兴业宝康消费品证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的
行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每
日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交
易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年市场呈现出持续震荡向上的走势。 从一季度各个重点产业相继推出振兴计划，
有效地促进了企业消化库存后，投资者预期最坏时刻已慢慢走过，行业估值水平相继得以提升。
而随着流动性的大量持续释放，投资者对通缩的预期逐渐被未来通胀的担忧所代替，对资产、
资源品的投资热情高涨。上半年有色、地产、采掘、交运设备涨幅居前，而公用事业、以及农
业、医药、信息服务、食品饮料等消费类行业则涨幅落后，且行业间涨幅差异最多高达近 100%。
我们预期随着政策的逐步落实，经济将渐渐恢复，因此在操作上较为积极。我们看好在经
济复苏过程中可选消费品的投资机会，因此，在一季度增持了汽车、地产、家电以及航空，并
基于对证券市场回暖的预期而增持了券商股，而对估值偏高的传媒股进行了减持，取得了较好
的效果。同时，随着 4 万亿投资计划的逐步落实，预期西北区域的水泥需求会要较大的改观而
进行了增持。二季度，伴随销售数据的持续向好，我们继续增持了汽车、地产行业，并增加了
信息服务行业的权重。同时，我们认为市场部分放大了经济未来走向资产通胀的预期，我们并
不认为在经济复苏前会出现资源价格的暴涨，因此对组合中非消费类投资部分进行了调整，对
涨幅较大的有色、煤炭以及估值较高的水泥进行了减持，而基于未来房地产等部门投资将提速
的判断，少量增加了钢铁等行业的配置。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济数据如期不断好转，PMI 指标在恢复、企业的高价库存得到了较大程度的消化。在复
苏较快的行业被人们充分挖掘后，而恢复较慢的行业的盈利趋势扭转尚未体现的时候，资金则
囤积于金融、地产、资源等能够容纳货币的载体中。在六月份新增信贷达到 1.53 万亿后，我们
认为流动性的释放应该渐入高峰。而后续需要关注的是信贷创造的需求是否能够真正持续带动
实体经济的扩张，而商品价格的上涨将要面临真实需求与产能恢复的考验。同时，在股票的估
值水平大幅提升之后，我们需要关注的是企业未来盈利的增长是否还能超越目前的预期和相应
的估值？我们看好未来渠道下沉所带来的二、三线城市的广阔消费空间，包括汽车、家电等等，
又一次消费高潮的到来和企业毛利率的提升都将带来企业盈利确定的增长。同时，商业、食品
饮料、服装、化妆品等消费品行业随着消费信心的提升也在不断恢复，3G 所带来的消费形式的
变化也存在投资机会，这些都也是我们持续关注的领域。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努
力实现消费品基金的良好表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基
金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，
为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效
性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估
值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 0.9032元，于本报告期内分红如下：
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单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10
份
基金
份额
分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2009-4-22 2009-4-22 0.500 64,188,027.76 63,098,564.35 127,286,592.11
合
计
0.50064,188,027.7663,098,564.35127,286,592.11
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 127,286,592.11 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
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报告截止日：2009年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资 产：
银行存款
126,172,951.53 66,051,754.95
结算备付金
10,661,202.12 4,084,057.43
存出保证金
4,196,488.75 972,179.44
交易性金融资产
2,453,376,863.16 2,003,823,388.20
其中：股票投资
1,813,106,863.16 1,479,082,388.20
债券投资
640,270,000.00 524,741,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
34,177,002.00 39,100,758.35
应收利息
9,341,228.51 9,933,051.02
应收股利
--
应收申购款
18,649,568.65 980,062.15
递延所得税资产
--
其他资产
16,804.07 -
资产总计
2,656,592,108.792,124,945,251.54
负债和所有者权益
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
16,292,164.39 10,257,396.56
应付管理人报酬
3,747,214.93 2,782,141.83
应付托管费
624,535.83 463,690.29
应付销售服务费
--
应付交易费用
6,083,766.59 2,801,684.85
应交税费
6,446.40 6,446.40
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
630,008.61 608,458.27
负债合计
27,384,136.75 16,919,818.20
所有者权益：
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实收基金
809,774,270.87935,791,500.24
未分配利润
1,819,433,701.171,172,233,933.10
所有者权益合计
2,629,207,972.04 2,108,025,433.34
负债和所有者权益总计
2,656,592,108.79 2,124,945,251.54
注： 报告截止日2009年6月30日， 基金份额净值1.3051元， 基金份额总额2,014,499,674.8
份 。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日 - 2009
年6月30日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日 - 2008
年6月30日
一、收入
1,124,050,216.73 -1,028,478,280.16
1.利息收入
12,473,317.70 14,755,799.38
其中：存款利息收入
584,978.00 1,461,720.95
债券利息收入
11,888,339.70 13,294,078.43
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
495,471,270.78 -35,319,116.26
其中：股票投资收益
486,229,409.49 -54,182,489.81
债券投资收益
-437,280.00 1,310,688.56
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益
- 2,550,238.99
股利收益
9,679,141.29 15,002,446.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
613,200,554.74 -1,010,256,665.89
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
2,905,073.51 2,341,702.61
二、费用（以“-”号填列）
-43,429,803.22 -81,161,757.45
1．管理人报酬
-19,997,726.49 -25,253,157.38
2．托管费
-3,332,954.43 -4,208,859.57
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3．销售服务费
--
4．交易费用
-19,975,089.27 -49,519,444.87
5．利息支出
- -2,060,244.04
其中： 卖出回购金融资产支出
- -2,060,244.04
6．其他费用
-124,033.03 -120,051.59
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,080,620,413.51 -1,109,640,037.61
所得税费用（以“-”号填列）
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
1,080,620,413.51 -1,109,640,037.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日 - 2009 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
935,791,500.24 1,172,233,933.10 2,108,025,433.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,080,620,413.51 1,080,620,413.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-126,017,229.37 -306,134,053.33 -432,151,282.70
其中：1.基金申购款 403,080,965.57 786,612,635.89 1,189,693,601.46
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
-529,098,194.94 -1,092,746,689.22 -1,621,844,884.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -127,286,592.11 -127,286,592.11
五、期末所有者权益（基
金净值）
809,774,270.87 1,819,433,701.17 2,629,207,972.04
上年度可比期间
2008 年1 月1 日 - 2008 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
974,543,586.98 2,935,915,308.32 3,910,458,895.30
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,109,640,037.61 -1,109,640,037.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-28,014,355.69 -72,389,847.74 -100,404,203.43
其中：1.基金申购款 264,106,023.62 657,192,078.14 921,298,101.76
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
-292,120,379.31 -729,581,925.88 -1,021,702,305.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -114,134,080.79 -114,134,080.79
五、期末所有者权益（基
金净值）
946,529,231.29 1,639,751,342.18 2,586,280,573.47
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内与过往可比期间未通过关联方交易单位进行交易。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
16
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 19,997,726.49 25,253,157.38
其中：当期已支付 16,250,511.56 21,780,359.04
期末未支付 3,747,214.93 3,472,798.34
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% /
当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 3,332,954.43 4,208,859.57
其中：当期已支付 2,708,418.60 3,630,059.84
期末未支付 624,535.83 578,799.73
注: 支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年
天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与过往可比期间未有与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份额 401,564.76 133,244.50
期间认购总份额 --
期间申购/买入总份额 17,833.05 268,320.24
期间因拆分增加的份额 --
期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 419,397.81 401,564.76
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0208％ 0.0171％
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
17
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 126,172,951.53 515,704.02 199,719,602.31 1,325,594.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息
6.4.3.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,813,106,863.16 68.25
其中：股票 1,813,106,863.16 68.25
2 固定收益投资 640,270,000.00 24.10
其中：债券 640,270,000.00 24.10
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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18
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 136,834,153.65 5.15
6 其他资产 66,381,091.98 2.50
7 合计 2,656,592,108.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 714,987,748.76 27.19
C0
食品、饮料 30,478,500.00 1.16
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 26,311,947.48 1.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料 45,151,710.35 1.72
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 119,446,696.20 4.54
C7
机械、设备、仪表 435,558,900.43 16.57
C8
医药、生物制品 58,039,994.30 2.21
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 135,908,118.64 5.17
G 信息技术业 157,129,684.30 5.98
H 批发和零售贸易 225,510,160.47 8.58
I 金融、保险业 160,060,000.00 6.09
J 房地产业 266,288,189.44 10.13
K 社会服务业 83,934,946.00 3.19
L 传播与文化产业 69,288,015.55 2.64
M 综合类 - -
合计 1,813,106,863.16 68.96
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
19
净值比例
（％）
1 000800 一汽轿车 9,800,000 151,312,000.00 5.76
2 601111 中国国航 15,499,732 108,808,118.64 4.14
3 600104 上海汽车 6,368,863 95,214,501.85 3.62
4 000002 万 科Ａ 7,100,000 90,525,000.00 3.44
5 600050 中国联通 12,000,000 82,320,000.00 3.13
6 600570 恒生电子 5,877,500 70,471,225.00 2.68
7 000031 中粮地产 6,320,000 70,404,800.00 2.68
8 000527 美的电器 4,900,000 70,070,000.00 2.67
9 600880 博瑞传播 3,269,845 69,288,015.55 2.64
10 000402 金 融 街 4,406,569 60,634,389.44 2.31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 184,575,176.05 8.76
2 600050 中国联通 161,966,511.45 7.68
3 600104 上海汽车 154,692,732.81 7.34
4 000839 中信国安 123,632,011.84 5.86
5 601111 中国国航 115,137,384.06 5.46
6 000002 万 科Ａ 108,295,589.60 5.14
7 600058 五矿发展 106,481,927.80 5.05
8 600000 浦发银行 105,826,132.19 5.02
9 600739 辽宁成大 100,674,302.65 4.78
10 600690 青岛海尔 100,043,570.76 4.75
11 000001 深发展Ａ 94,528,560.39 4.48
12 600016 民生银行 94,352,013.63 4.48
13 601166 兴业银行 91,387,519.71 4.34
14 000878 云南铜业 89,431,195.34 4.24
15 600048 保利地产 87,072,019.31 4.13
16 000800 一汽轿车 82,301,961.58 3.90
17 600331 宏达股份 81,589,362.39 3.87
18 600837 海通证券 80,854,262.52 3.84
19 000983 西山煤电 77,898,448.36 3.70
20 000623 吉林敖东 75,510,818.80 3.58
21 600383 金地集团 74,496,218.71 3.53
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
20
22 002024 苏宁电器 74,187,011.38 3.52
23 000527 美的电器 73,291,869.95 3.48
24 600029 南方航空 72,888,988.85 3.46
25 600030 中信证券 70,065,768.18 3.32
26 600880 博瑞传播 67,928,538.25 3.22
27 000651 格力电器 63,783,120.79 3.03
28 000016 深康佳Ａ 63,543,234.85 3.01
29 600428 中远航运 62,489,877.81 2.96
30 600547 山东黄金 62,307,501.37 2.96
31 000024 招商地产 61,687,500.56 2.93
32 600060 海信电器 60,641,849.43 2.88
33 600456 宝钛股份 59,322,869.53 2.81
34 000933 神火股份 58,835,443.45 2.79
35 600519 贵州茅台 57,686,769.48 2.74
36 601666 平煤股份 57,330,910.10 2.72
37 601899 紫金矿业 57,017,333.48 2.70
38 600741 华域汽车 56,566,188.99 2.68
39 000402 金 融 街 55,516,341.64 2.63
40 600153 建发股份 55,328,300.68 2.62
41 600812 华北制药 53,680,944.83 2.55
42 000031 中粮地产 53,477,463.81 2.54
43 000069 华侨城Ａ 53,467,231.85 2.54
44 600585 海螺水泥 52,768,281.48 2.50
45 600694 大商股份 52,618,208.70 2.50
46 601628 中国人寿 50,519,154.64 2.40
47 601006 大秦铁路 48,857,644.97 2.32
48 601919 中国远洋 46,253,402.44 2.19
49 000063 中兴通讯 45,970,841.15 2.18
50 600196 复星医药 45,443,215.58 2.16
51 000898 鞍钢股份 44,398,057.00 2.11
52 600166 福田汽车 44,136,608.01 2.09
53 000401 冀东水泥 42,604,048.55 2.02
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 228,055,812.49 10.82
2 000001 深发展Ａ 146,040,035.72 6.93
3 000839 中信国安 132,745,225.99 6.30
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
21
4 600383 金地集团 116,516,520.11 5.53
5 600030 中信证券 115,276,426.55 5.47
6 600331 宏达股份 114,442,053.59 5.43
7 600036 招商银行 110,736,017.94 5.25
8 600000 浦发银行 110,013,734.60 5.22
9 000878 云南铜业 100,702,687.61 4.78
10 600739 辽宁成大 98,298,370.16 4.66
11 000800 一汽轿车 98,044,507.88 4.65
12 000002 万 科Ａ 96,654,763.63 4.59
13 601166 兴业银行 95,930,708.62 4.55
14 600048 保利地产 93,087,220.57 4.42
15 600104 上海汽车 91,410,435.95 4.34
16 000651 格力电器 87,530,331.17 4.15
17 600050 中国联通 87,406,177.73 4.15
18 600058 五矿发展 87,116,348.59 4.13
19 600837 海通证券 86,703,382.22 4.11
20 000983 西山煤电 84,353,828.19 4.00
21 000024 招商地产 78,923,265.64 3.74
22 600060 海信电器 74,393,528.19 3.53
23 600900 长江电力 73,770,991.37 3.50
24 601628 中国人寿 73,445,754.49 3.48
25 600118 中国卫星 72,842,754.36 3.46
26 600016 民生银行 71,695,623.11 3.40
27 000016 深康佳Ａ 71,676,997.37 3.40
28 601666 平煤股份 67,473,678.87 3.20
29 600547 山东黄金 67,472,686.98 3.20
30 002024 苏宁电器 66,033,018.57 3.13
31 600362 江西铜业 65,525,284.26 3.11
32 600428 中远航运 65,393,216.29 3.10
33 000069 华侨城Ａ 64,794,881.03 3.07
34 600456 宝钛股份 63,364,162.55 3.01
35 600519 贵州茅台 62,839,589.56 2.98
36 600737 中粮屯河 62,232,952.83 2.95
37 000933 神火股份 61,281,527.48 2.91
38 600880 博瑞传播 57,647,112.51 2.73
39 600812 华北制药 57,585,216.65 2.73
40 601899 紫金矿业 57,149,916.67 2.71
41 600694 大商股份 54,393,259.74 2.58
42 601919 中国远洋 53,682,210.20 2.55
43 600166 福田汽车 53,150,828.91 2.52
44 600585 海螺水泥 52,664,220.86 2.50
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22
45 600196 复星医药 52,653,585.31 2.50
46 600748 上实发展 52,359,958.98 2.48
47 600029 南方航空 50,657,008.11 2.40
48 601006 大秦铁路 49,784,377.91 2.36
49 000402 金 融 街 49,378,366.44 2.34
50 601958 金钼股份 48,978,146.54 2.32
51 000401 冀东水泥 48,877,944.65 2.32
52 600690 青岛海尔 47,711,841.43 2.26
53 000063 中兴通讯 46,909,182.27 2.23
54 002261 拓维信息 46,786,274.84 2.22
55 000422 湖北宜化 46,663,955.51 2.21
56 601699 潞安环能 46,264,500.46 2.19
57 601808 中海油服 46,222,873.07 2.19
58 600816 安信信托 45,744,216.22 2.17
59 000623 吉林敖东 45,592,962.15 2.16
60 600303 曙光股份 45,533,111.97 2.16
61 000031 中粮地产 44,354,540.75 2.10
62 600557 康缘药业 43,476,651.23 2.06
63 600570 恒生电子 43,254,123.77 2.05
64 600005 武钢股份 42,984,772.16 2.04
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,024,170,578.73
卖出股票的收入（成交）总额 6,800,575,718.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 10,140,000.00 0.39
2 央行票据 421,919,000.00 16.05
3 金融债券 208,211,000.00 7.92
其中：政策性金融债 208,211,000.00 7.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 640,270,000.00 24.35
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23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0801041 08 央行票据41 1,500,000 157,365,000.00 5.99
2 040220 04 国开(20) 800,000 80,288,000.00 3.05
3 0801098 08 央行票据98 800,000 77,232,000.00 2.94
4 0801047 08 央行票据47 600,000 62,994,000.00 2.40
5 080215 08 国开15 500,000 53,905,000.00 2.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特
别说明。
7.9.2 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选
库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,196,488.75
2 应收证券清算款 34,177,002.00
3 应收股利 -
4 应收利息 9,341,228.51
5 应收申购款 18,649,568.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 16,804.07
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24
8 其他 -
9 合计 66,381,091.98
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
70,317 28,648.83 502,474,328.76 24.94% 1,512,025,346.04 75.06%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
202,804.66 0.0101%
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003-07-15）基金份额总额 1,541,018,133.75
报告期期初基金份额总额 2,327,992,266.75
报告期期间基金总申购份额 1,002,750,224.85
报告期期间基金总赎回份额 -1,316,242,816.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,014,499,674.80
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司聘任任志强
先生、HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士为华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日（2003 年7 月15 日）起至本报告期末。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
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国泰君安 2 4,767,905,244.55 37.18% 10,141,000.00 100.00%
中信建投 1 386,837,061.65 3.02% - -
联合证券 1 745,179,774.08 5.81% - -
长江证券 1 1,654,284,544.58 12.90% - -
海通证券 1 1,725,465,009.38 13.45% - -
中金国际 1 1,560,638,197.79 12.17% - -
中信证券 1 928,581,060.82 7.24% - -
国信证券 1 1,055,855,403.88 8.23% - -
合计 9 12,824,746,296.73 100.00% 10,141,000.00 100.00%
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称 成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 - - - - 3,996,729.56 37.20%
中信建投 - - - - 328,809.13 3.06%
联合证券 - - - - 633,398.38 5.90%
长江证券 - - - - 1,344,120.73 12.51%
海通证券 - - - - 1,466,640.97 13.65%
中金国际 - - - - 1,326,537.25 12.35%
中信证券 - - - - 789,295.13 7.35%
国信证券 - - - - 857,892.45 7.99%
合计 - - - - 10,743,423.60 100.00%
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监
会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证
券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门
的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专
门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009 年1月 16 日，基金托管人公告其聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司
副行长；
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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2、2009 年5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009 年5月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书；
4、2009 年5月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书；
5、2009 年 8 月 2 日，基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任中国建设
银行股份有限公司执行董事。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
