国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇〇九年八月二十八日
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金 托 管人 中 国 银行股份有限公司根据 本基金合同 规定 ， 于 2009年 8月 21
日复核了 本报告 中 的 财务指标 、 净 值 表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资
组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保
证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资 有风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策
前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半
年度报告 正文 。
本报告 中财务 资料 未 经 审计 。
本报告 期自 2009年 1月 1日起至 2009年 6月 30日止 。
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰金鹏蓝筹混合
交易代码 020009
基金 运作方式 契约 型 开放 式
基金合同 生效 日 2006年 9月 29日
报告 期 末 基金 份 额总额 2,410,404,876.48份
基金合同存 续 期 不 定期
2.2 基金产品说明
投资 目 标 本基金 将坚持 并 深化 价值投资理 念 。在 有 效控制 风险 的 前 提下 ， 谋 求 基金资 产 的 稳 定 增 值， 力争获取 更 高 的 超额市场收益 。
投资 策 略 （ 1） 大 类 资 产配 置 策 略
本基金的大 类 资 产配 置主 要 通 过 对 宏观 经 济环境 、证券 市场走 势 的分 析 ， 预测 未来一 段时间 内 固 定 收益市场 、 股 票市场 的 风险 与
收益水平 ， 结 合基金合同的资 产配 置范围 组 合投资 止 损点 ， 借助 风
险 收益 规 划模 型， 得到 一定 阶段 股 票 、 债 券和 现 金资 产 的 配 置比
例 。
（ 2） 股 票 资 产 投资 策 略
本基金的 股 票 资 产 投资 采取 核 心 -卫星 投资 策 略 (Core-
Satellite strategy)， 核 心 投资 主 要以 新 华富时 蓝筹价值 100指
数 所 包含 的 成 分 股 以及 备选成 分 股 为 标 的， 构建 核 心 股 票 投资 组 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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合，以 期 获得市场 的 平均收益（ benchmark performance） ， 这部
分投资 至 少占 基金 股 票 资 产 的 80%； 同 时 ， 把握 行业 周 期 轮动 、 市 场时 机 等 机 会， 通 过自 下 而 上、 精 选 个 股 、 积极 主 动 的 卫星 投资 策
略 ， 力争获得 更 高 的 超额市场收益 (outperformance)。
（ 3）债 券资 产 投资 策 略
本基金的 债 券资 产 投资 主 要以长 期利 率趋 势 分 析为 基 础 ， 结 合 中 短
期 的经 济 周 期 、 宏观 政 策方 向 及 收益 率曲线 分 析 ， 通 过 债 券 置 换 和 收益 率曲线 配 置 等方 法，实 施积极 的 债 券投资管理。
业绩 比 较 基准 业绩 比 较 基准 =60%× 新 华富时 蓝筹价值 100指 数 +40%× 新 华 巴克莱
资本 中 国 债 券 指 数
本基金的 股 票 业绩 比 较 基准 为 新 华富时 蓝筹价值 100指 数 ， 债 券 业
绩 比 较 基准 为 新 华 巴克莱 资本 中 国 债 券 指 数 。
风险 收益 特征 本基金 属 于中等风险 的证券投资基金 品种 ，基金在 获取市场平均收
益 的同 时 ， 力争获得 更 高 的 超额收益 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金 托 管人
名 称 国泰基金管理 有限公司 中 国 银行股份有限公司
姓名 李峰 宁敏
联系电话 021-38561600转 010-66594977 信 息披露负 责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互 联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置 地 点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位： 人 民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标
报告 期 （ 2009年 1月 1日
-2009年 6月 30日 ）
本 期 已实 现 收益 -66,606,480.87
本 期利润 905,506,926.07
加权 平均 基金 份 额 本 期利润 0.3635
本 期 基金 份 额 净 值 增 长 率 57.26%
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3.1.2 期 末数 据 和 指标
报告 期 （ 2009年 1月 1日
-2009年 6月 30日 ）
期 末 可供 分 配 基金 份 额 利润 -0.0248
期 末 基金资 产净 值 2,403,715,182.12
期 末 基金 份 额 净 值 0.997
注： （ 1） 本 期 已实 现 收益 指 基金本 期利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价值 变动 收 益） 扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期利润 为 本 期 已实 现 收益 加 上本 期公 允 价值 变动 收益；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包 括 持 有 人 认购 或 交易 基金的 各项费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益
水平 要 低 于 所 列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净 值
增 长 率①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差②
业绩 比 较 基准 收益 率 ③
业绩 比 较 基 准 收益 率 标 准 差 ④
① -③ ② -④
过 去 一 个 月 10.41% 0.84% 10.27% 0.80% 0.14% 0.04%
过 去 三个 月
22.93% 1.12% 16.57% 0.95% 6.36% 0.17%
过 去六 个 月
57.26% 1.49% 39.04% 1.18% 18.22% 0.31%
过 去 一 年
18.41% 2.10% 11.13% 1.54% 7.28% 0.56%
自 基金合同 生效 起至 今
105.51% 2.02% 73.75% 1.51% 31.76% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
份 额 累 计净 值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收益 率 的 历史 走势 对 比 图
（ 2006年 9月 29日至 2009年 6月 30日 ）
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注： 本基金的合同 生效 日 为 2006年 9月 29日 。本基金在 六 个 月 建 仓 期 结 束 时 ， 各项 资 产 配 置比例 符 合合同 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理 有限公司 成 立 于 1998年 3月 5日 ， 是 经 中 国证 监 会证 监 基字
[1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理 公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿
元 人 民币 ， 公司 注 册 地 为 上 海 ，并在 北京 和 深 圳设 有 分 公司 。
截 至 2009年 6月 30日 ，本基金管理人 共 管理 3只封闭 式 证券投资基金 ： 金泰证
券投资基金、金 鑫 证券投资基金、金 盛 证券投资基金，以及 11只 开放 式 证券投资
基金 ： 国泰金 鹰 增 长证券投资基金、国泰金 龙 系列 证券投资基金 （包 括 2只 子 基
金，分别 为 国泰金 龙 行业 精 选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、国
泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货 币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混合证券投资基金 （ 二 期 ） 、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金 鼎
价值 精 选 混合型证券投资基金 （ 由金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新
成 长 股 票 型证券投资基金、国泰 沪 深 300指 数 证券投资基金 （ 由国泰金 象 保本 增
值混合证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型证券投资基金。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会
社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组 合。 2007年 11
月 19日 ，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 24日 ，本基金
管理人 成为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金 公司 之 一 ，
并 于 3月 24日 经 中 国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成为目
前业 内 少数 拥 有 “全牌照” 的基金 公司 之 一 ， 囊 括 了公募 基金、 社 保、年金、 专 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ） 及基金经理 助 理简介
任本基金的基金经理 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从
业 年 限
说明
黄焱
本基金的 基金经 理、国泰 金 鑫封闭 的基金经 理
2008-05-17 - 16
硕士研究 生 。 曾 任 职 于中期 国 际 期 货 公司 、和 利 投资发 展 公司 、 平 安 保 险公司 投资 管理 中 心 。 2003年 1月 加 盟
国泰基金管理 有限公司 ， 曾 任基金金泰基金经理、金 鹿 保本 增 值基金和金 象 保本 增 值基金的 共 同基金经理， 2006年 7月至 2008年 5月 担任 国泰金 龙 行业 混合的经理， 2007年 4月起 兼 任国泰金 鑫
封闭 的基金经理， 2008年 5
月起 任国泰金鹏蓝筹混合的 基金经理。
范 迪钊
本基金的 基金经理 助 理
2009-5-11 - 9
学士 。 曾 任 职 于 上 海 银行 、 香港百德能 控 股公司 上 海 代 表 处 、 华 一银行 、法国 巴 黎 百 富 勤有限公司 上 海 代表 处 ， 2005年 3月 加 盟 国泰基
金管理 有限公司 ， 历 任 行业 研究员 、 高 级 行业 研究员 、 社 保基金经理 助 理， 2009年
5月起 任国泰金鹏蓝筹混合
和国泰金 鑫封闭 的基金经理 助 理。
注： 1、 此处 的任 职 日期 和 离 任 日期 均 指公司作出决定 并 公 告 披露 之 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、
《 基金管理 公司公 平 交易 制 度 指 导意 见》 等有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格遵守 基金
合同和 招募说明书约定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大 限 度保 护 投资人合法 权
益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生损 害 基金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为 ，投资 运作 符 合
法律法 规 和基金合同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他
违 规行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基 金资 产 、投资 组 合 与 公司 资 产 之 间 严格 分 开 、 公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立
运作 ，并 通 过 科 学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健全 内 控 体 系 ， 有 效 保 障 投资人 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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的合法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公 平交易制度 的 执 行情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格遵守《 证券投资基金管理 公司公 平 交易 制 度
指 导意 见》 的 相关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各 环 节 的投资
风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保 公 平 对 待 所管理的所 有 基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输送 行 为 。
4.3.2 本 投资 组合与其 他投资风格相似 的 投资 组合 之间 的业绩比较
截 至 本报告 期 末 ，本基金管理人管理的基金 类 型 包 括： 封闭 式 基金、 开放 式
基金的 股 票 型基金、 指 数 型 股 票 基金、混合基金、 债 券基金、保本基金和 货 币 基
金 等 ，其 中 封闭 式 基金三 只 、 股 票 型基金 两 只 、混合基金 （ 偏 股 型 ） 三 只 。本基
金和本基金管理人管理的其 他 同 类 型基金的 业绩表现 差 异 均 在 5%之内。
4.3.3 异常交易 行 为 的 专项 说明
本报告 期 内， 未 发 现 本基金 有 可 能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的 投资策略 和业绩表现的说明
A股 市场 上半年 呈 现出 单 边 上 扬 的 态 势 ， 沪 深 300指 数 连 续 6个 月 上 涨 ， 累 计 涨
幅达 到 了 74.2%， 居 全 球各 主 要 市场 之 首 。 期 间 ， 各 板块频繁 轮动 ， 从 一 季 度的
有 色煤炭 ， 到 二 季 度的金 融地 产 ， 从 中 小板 股 票到 大 盘 蓝筹 股 ， 短短 的半年 仿佛
浓缩 了 整个 牛 市 。
市场 的 强 势 上 涨虽然 有 些 “ 意料之 外” ， 但 其 运行 逻辑却也 “ 情 理之 中 ” 。
股 市 出现 如 此 大 幅 的 趋 势 性上 涨 ， 必然需 要 依 托于一 些 确 定 性的 因素 。 回 顾 过 去 半年 涨幅最好 的 行业 ，分别 是 房 地 产 、 有 色 、 采 掘 及金 融 ， 正 好涵盖 了 三 条 确 定 性的投资 主 线 ， 即 资 源 、 通 胀 以及经 济 复 苏 。 而 这 些 投资 主 线 的 主 导 力 量都 是 宽 松 的 流 动 性， 因刺激 经 济 而 产 生 的大 量流 动 性 充斥着 实 体 及虚 拟 经 济 的 各 个 层
面 ， 促 成 了过 去 半年 全 球各 大 市场 的上 扬 。
基 于 去 年 底 对 市场 的 乐 观 判断 ， 今 年上半年，本基金保 持 了 较 高 的 股 票 仓
位 ， 一 季 度重 点 配 置 了 采 掘 、 有 色 、 地 产等 高 弹 性 行业 ，二 季 度重 点 配 置 了 金 融
行业 ，基本 把握 住 了 市场 上 涨 的 主 线 。
截 止 报告 期 末 ，本基金本报告 期份 额 净 值 增 长 率 为 57.26%，同 期业绩 比 较 基
准 增 长 率 为 39.04%。
4.5 管理人 对宏观 经 济、证券市场 及行业 走势 的简要 展望
在 政 府层面 ， 我们 相 信 在经 济 真 正出现 强劲反弹 ， 抑 或 是 经 济 未 见 起 色 而 通
胀 已 起 （ 滞 胀 ） 之 前 ， 各 国 政 府 仍 不会 关 上 流 动 性 放 松 的 时间 窗口 ， 而 这 一 窗口
对 于 投资 而 言具 有 非 常 正 面 的意 义 。在经 济 层面 ， 尤 其 是 对 于中 国经 济 而 言 ， 我 们 认 为 未来 半年 正 处 于 快速 回 升 阶段 。
市场 在经 历 了 翻番 的 涨幅 之 后 ， 目 前 沪 深 300指 数成 份股 的 平均 估 值大 约 是 24 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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倍 的 预测 PE及 3倍 的 PB， 虽然 低 于 A股 市场 过 去 10年的 平均水平 ， 但 已经 明 显 高 于
全 球 大 部 分 市场 ， 尤 其 是 其 中 的 一 些 热门 板块 的 估 值已经 达 到 了 30倍 的 预测 PE，
我们 相 信 巨 大的 累 计 涨幅 以及并不 便宜 的 估 值会带 来一定 的 调 整 压 力 。
综 合 考虑 ， 我们 对 市场 的 判断 是 短 期 谨慎 而 中 长 期 乐 观 ， 因 此 在 未来 的 操 作
中 ， 我们 将 维 持 股 票 仓 位 的基本 稳 定 ，重 点 关注 一 些 基本 面 趋 势比 较 确 定 且估 值
仍 处 在合理 区 间 内的 行业 ，或 者 基本 面虽 短 期有 不确 定 性、 但 在 未来 经 济 复 苏 过 程 中 具 有 较 大的 向 上 弹 性的 行业 ， 包 括： 1、 销售 持续 向 好 的 汽车 行业 ； 2、经 济 实 质 复 苏 带 来 的 中 游 的投资 机 会， 比 如 工 程 机 械 、 建 材 、 化 工 等 ； 3、经 济增 长
方式 转变 带 来 的投资 机 会， 比 如 替 代 能 源 、 智 能 电网 等 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告 期 内，本基金管理人长 设 的 估 值 委 员 会 按 照 相关 法律法 规规定 ，并 依 据
相关 制 度及 流程 ，对基金 估 值 相关 工 作 进 行 评估 、 决策 、 执 行 和 监 督 ，确保基金
估 值的 公 允 与 合理。 公司 估 值 委 员 会由 主 管 运 营副 总 经理 负 责， 成 员 包 括 基金 核
算 、金 融 工 程 、 行业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的 行业 分 析 、会 计核 算 等 证
券基金 行业 从 业 经 验 及 专 业 能 力 。基金经理 如 认 为 估 值 有 被歪 曲 或 有 失 公 允 的 情 况 ， 可向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲
突 ， 一 切 以投资 者利 益 最 大 化为 最 高 准 则 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
本基金本报告 期 末 无 可供 分 配利润 ，本基金 遵守 了 基金合同和 相关 法律法 规 的 规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况说明
本报告 期 内， 中 国 银行股份有限公司 （ 以 下 称 “ 本 托 管人 ” ） 在对国泰金鹏
蓝筹价值混合型证券投资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严格遵守
《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金合同和 托 管 协 议 的 有 关 规定 ，不
存在 损 害 基金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行了应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金 投资运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的 说明
本报告 期 内，本 托 管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金
合同和 托 管 协 议 的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行了 必 要的 监 督 ，对基金
资 产净 值的 计 算 、基金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以及基金 费 用 开 支 等方 面进 行了
认 真 地 复核 ， 未 发 现 本基金管理人存在 损 害 基金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为 。
5.3 托管人 对 本 半 年 度 报告中财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
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本报告 中 的 财务指标 、 净 值 表现 、 收益 分 配情况 、 财务 会 计 报告 （ 注： 财务
会 计 报告 中 的 “ 金 融 工具 风险 及管理 ” 部 分 未 在 托 管人 复核 范围 内 ） 、投资 组 合 报告 中 的 数 据核 对 无 误。
§ 6
半 年 度 财务会计报告（ 未 经 审 计 ）
6.1 资 产 负债 表
会 计 主 体 ： 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
报告 截 止日 ： 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
资 产
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
资 产：
银行 存 款
301,404,914.42 161,212,121.43
结 算 备 付 金
6,546,373.28 1,780,642.17
存 出 保证金
500,000.00 344,685.56
交易 性金 融 资 产
1,923,738,628.21 1,396,795,605.83
其 中 ： 股 票 投资
1,923,471,892.06 1,299,869,701.04
债 券投资
266,736.15 96,925,904.79
资 产 支 持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产
- -
买 入 返售 金 融 资 产
- -
应 收 证券 清算款
185,068,004.99 43,728,465.49
应 收 利 息
94,697.60 3,191,623.93
应 收 股利
36,257.87 -
应 收 申 购 款
423,470.33 66,462.36
其 他 资 产
- -
资 产 总 计
2,417,812,346.70 1,607,119,606.77
负债 和 所 有 者权 益
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
负 债 :
短 期 借 款
- -
交易 性金 融负 债
- -
衍 生 金 融负 债
- -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证券 清算款
4,134,175.03 -
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应 付赎 回 款
4,939,413.70 1,612,300.44
应 付 管理人报 酬
2,874,509.11 2,134,978.88
应 付 托 管 费
479,084.85 355,829.79
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用
850,184.25 569,733.66
应交 税 费
- -
应 付 利润
- -
应 付 利 息
- -
其 他负 债
819,797.64 654,916.05
负 债 合 计
14,097,164.58 5,327,758.82
所 有 者权 益 :
实 收 基金
2,410,404,876.48 2,526,967,759.46
未 分 配利润
-6,689,694.36 -925,175,911.51
所 有者 权 益 合 计
2,403,715,182.12 1,601,791,847.95
负 债 及所 有者 权 益总 计
2,417,812,346.70 1,607,119,606.77
注： 报告 截 止日 2009年 6月 30日 ，基金 份 额 净 值 0.997元 ，基金 份 额总额 2,410,404,876.48
份 。
6.2 利润 表
会 计 主 体 ： 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
项目
本期
2009年 1月 1日 至
2009年 6月 30日
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至
2008年 6月 30日
一、 收 入
926,333,426.44
-1,450,412,689.30
1.利 息 收 入
2,342,929.59
5,217,738.73
其 中 ： 存 款 利 息 收 入
1,475,085.99
2,248,523.67
债 券 利 息 收 入
754,028.60
2,904,279.58
资 产 支 持 证券 利 息 收 入
-
-
买 入 返售 金 融 资 产 收 入
113,815.00
64,935.48
其 他 利 息 收 入
-
-
2.投资 收益（损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
-48,313,876.87
110,133,013.19
其 中 ： 股 票 投资 收益
-56,744,045.38
106,420,605.54
债 券投资 收益
-19,600.00
223,087.61
资 产 支 持 证券投资 收益
-
-
衍 生 工具 收益
-
-5,987,229.11
股利 收益
8,449,768.51
9,476,549.15
3.公 允 价值 变动 收益（损 失 以 “ -”
号 填 列 ）
972,113,406.94
-1,566,807,967.78
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
第 10页
4.其 他 收 入 （损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
190,966.78
1,044,526.56
二 、费用 （以 “ -”号填列）
-20,826,500.37
-47,639,250.06
1.管理人报 酬
-15,095,869.95
-25,377,234.24
2.托 管 费
-2,515,978.34
-4,229,539.01
3.销售 服 务 费
-
-
4.交易 费 用
-2,996,746.45
-17,700,655.73
5.利 息 支 出
-
-82,248.80
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
-
-82,248.80
6.其 他费 用
-217,905.63
-249,572.28
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -”号 填列）
905,506,926.07 -1,498,051,939.36
6.3 所 有 者权 益（基金净值 ） 变动表
会 计 主 体 ： 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日 项
目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,526,967,759.46 -925,175,911.51 1,601,791,847.95
二、本 期 经 营活 动 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 本 期利润 ）
- 905,506,926.07 905,506,926.07
三、本 期 基金 份 额 交易产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-116,562,882.98 12,979,291.08
-103,583,591.90
其 中 ： 1.基金 申 购 款
191,493,650.02 -32,060,696.75 159,432,953.27
2.基金 赎 回 款 （ 以 “ -” 号 填 列 ）
-308,056,533.00
45,039,987.83 -263,016,545.17
四 、本 期 向 基金 份 额持 有 人分 配利 润产 生 的基金 净 值 变动 （ 净 值 减 少
以 “ -” 号 填 列 ）
-
- -
五 、 期 末 所 有者 权 益（ 基金 净 值 ）
2,410,404,876.48 -6,689,694.36
2,403,715,182.12
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 6月 30日 项
目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权 益（ 基金 净 值 ） 3,458,202,641.67 1,177,198,074.08
4,635,400,715.75
二、本 期 经 营活 动 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 本 期利润 ）
-
-1,498,051,939.36 -1,498,051,939.36
三、本 期 基金 份 额 交易产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-650,758,601.39 -123,933,945.16 -774,692,546.55
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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其 中 ： 1.基金 申 购 款 166,932,479.21 28,394,692.31 195,327,171.52
2.基金 赎 回 款 （ 以 “ -” 号 填 列 ）
-817,691,080.60 -152,328,637.47 -970,019,718.07
四 、本 期 向 基金 份 额持 有 人分 配利 润产 生 的基金 净 值 变动 （ 净 值 减 少
以 “ -” 号 填 列 ）
-
-
-
五 、 期 末 所 有者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,807,444,040.28 -444,787,810.44 2,362,656,229.84
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年 度 报告 相一致 的说明
本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期 年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差 错更正 的说明
本基金本报告 期 不存在重大会 计 差 错 。
6.4.3 关联 方 关系
6.4.3.1 本报告期 存在控 制 关系 或其 他 重 大 利 害关系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告 期 和本基金存在 控制 关系 或其 他 重大 利 害 关系 的 关联 方未 发 生 变 化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联 交易 的 各关联 方
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理 有限公司 (“ 国泰基金 ” )
基金管理人、 注 册 登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中 国 银行股份有限公司 (“ 中 国 银行 ” ) 基金 托 管人、基金 代 销 机 构
中 国 建 银 投资 有限 责任 公司 (“ 中 国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股 东
万 联 证券 有限 责任 公司 (“ 万 联 证券 ” ) 基金 代 销 机 构 、基金管理人的 股 东
中信 建 投证券 有限 责任 公司 (“ 中信 建 投 ” ) 基金 代 销 机 构 、 受 中 国 建 投重大 影响 的 公司
中 国国 际 金 融 有限公司 (“ 中 金 公司 ” ) 受 中 国 建 投重大 影响 的 公司
注： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般商 业 条 款订 立。
6.4.4 本报告期及 上 年 度可 比期 间 的 关联 方 交易
6.4.4.1 通过关联 方 交易 单元进 行的 交易
6.4.4.1.1 股 票 交易
金 额 单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
关联 方 名 称
成 交 金 额
占 当 期股 票
成 交 总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期股 票
成 交 总额 的 比例
万 联 证券 234,048,465.58 12.56% 472,125,275.24 9.36%
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中信 建 投 141,777,782.40 7.61% 1,195,747,905.27 23.71%
中 金 公司 426,524,613.81 22.89% 406,801,664.61 8.07%
6.4.4.1.2 权证交易
金 额 单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
关联 方 名 称
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总额 的 比例
中信 建 投 - - 4,039,239.68 16.51%
中 金 公司 - - 19,194,817.05 78.44%
6.4.4.1.3 应支付关联 方的 佣 金
金 额 单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
关联 方 名 称
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比例
期 末 应 付佣 金 余 额
占 期 末 应 付佣 金 总额 的 比例
万 联 证券 198,943.31 12.73% - -
中信 建 投 115,195.48 7.37% 115,195.48 13.55%
中 金 公司 346,554.53 22.17% 183,568.12 21.59%
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
关联 方 名 称
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比例
期 末 应 付佣 金 余 额
占 期 末 应 付佣 金 总额 的 比例
万 联 证券 401,306.39 9.49% 127,023.01 9.02%
中信 建 投 971,553.07 22.99% 263,947.63 18.74%
中 金 公司 330,529.18 7.82% 196,940.55 13.98%
注： 上述 佣 金 按 市场 佣 金 率 计 算 ，以 扣除 由 中 国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司 收取 的证管 费 、经 手 费 和 适 用期 间 内由券 商 承担的证券 风险 结 算 基金 后 的 净 额 列 示 。 债 券及 权 证 交易 不 计 佣 金。
该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包 括 佣 金 收取 方 为 本基金 提 供 的证券投资 研究 成 果 和 市场 信 息 服 务等 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的管理 费 15,095,869.95 25,377,234.24
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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其 中 ： 当 期 已 支付 12,221,360.84 22,221,306.03
期 末 未 支付 2,874,509.11 3,155,928.21
注： 支付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬按 前一日 基金资 产净 值 1.5%的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日 管理人报 酬 ＝ 前一日 基金资 产净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 。
6.4.4.2.2 基金托管 费
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的 托 管 费 2,515,978.34 4,229,539.01
其 中 ： 当 期 已 支付
2,036,893.49 3,703,550.98
期 末 未 支付
479,084.85 525,988.03
注： 支付 基金 托 管人 中 国 银行 的 托 管 费 按 前一日 基金资 产净 值 0.25%的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日托 管 费 ＝ 前一日 基金资 产净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行银行 间 同业 市场 的 债券 (含回购 )交易
单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购
银行 间市场 交易 的 各关联 方 名 称 基金 买 入
基金 卖 出
交易 金 额
利 息
收 入
交易 金 额 利 息 支 出
中 国 银行 - - - - - -
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购
银行 间市场 交易 的 各关联 方 名 称 基金 买 入
基金 卖 出
交易 金 额
利 息
收 入
交易 金 额 利 息 支 出
中 国 银行 - - - - 95,000,000.00 82,248.80
6.4.4.4 各关联 方 投资 本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资 金 投资 本基金的情况
本报告 期 内，本基金管理人 未运用 固 有 资金投资本基金 (2008年 1月 1日至 2008年 6
月 30日 ： 同 )。
6.4.4.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方 投资 本基金的情况
除 基金管理人之 外 的其 他关联 方 本报告 期 末 即 2009年 6月 30日未 持 有 本基金 (2008
年 12月 31日 ： 同 )。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
第 14页
6.4.4.5 由关联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
关联 方
名 称
期 末 余 额 当 期利 息 收 入 期 末 余 额 当 期利 息 收 入
中 国 银行 301,404,914.42 1,448,738.32 239,283,719.58 2,209,958.85
注： 本基金的 银行 存 款 由基金 托 管人 中 国 银行 保管， 按 银行 同 业利 率 计 息 。
6.4.4.6 本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券 的情况
本报告 期 内，本基金在承 销 期 内 未 买 入关联 方 所承 销 证券 (2008年 1月 1日至 2008
年 6月 30日 ： 同 )。
6.4.5 期 末 （ 2009年 6月 30日 ） 本基金 持 有的 流通受 限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发证券 而于 期 末 持 有的 流通受 限 证券
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 未 持 有 因 认购 新 发 /增 发证券 而 流 通 受 限 制 的证
券。
6.4.5.2 期 末 持 有的 暂时停牌 股 票
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 持 有 以 下 因 将 公 布 的重大事 项可 能 产 生 重大 影响
而 被 暂 时 停 牌 的 股 票 ， 这 些 股 票将 在重要 信 息披露 完 成 后 或所 公 布 事 项 的重大 影
响 消 除后 并经 交易 所 批 准 后 复 牌 。
金额 单位： 人 民币元
股 票 代码 股 票 名 称
停 牌
日期
停 牌 原 因
期 末 估 值
单 价
复 牌
日期
复 牌 开 盘 单 价
数 量
(股 )
期 末成 本
总额
期 末 估 值
总额
600161 天坛 生 物 09/06/29 资 产 重 组 22.60 09/07/02 24.86 731
10,203,127.53 16,528,351.80
6.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中 作为 抵押 的 债券
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 无 正 回 购余 额 ， 因 此 没 有作 为 抵押 的 债 券。
6.4.6 有 助 于 理 解 和 分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
无 。
§ 7
投资 组合报告
7.1 期 末 基金 资 产组合情况
金 额 单位： 人 民币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比例（ %）
1 权 益 投资 1,923,471,892.06 79.55
其 中 ： 股 票 1,923,471,892.06 79.55
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2 固 定 收益 投资 266,736.15 0.01
其 中 ： 债 券 266,736.15 0.01
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
5 银行 存 款 和 结 算 备 付 金合 计 307,951,287.70 12.74
6 其 他 资 产 186,122,430.79 7.70
7 合 计 2,417,812,346.70 100.00
7.2 期 末 按 行业 分 类 的股 票 投资 组合
金 额 单位： 人 民币元
代码 行业 类 别 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比例（ %）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 82,637,626.51 3.44
C 制 造 业 643,862,948.07 26.79
C0
食 品 、 饮 料 87,312,974.21 3.63
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木 材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 32,779,863.46 1.36
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 42,724,323.90 1.78
C5
电子 36,430,446.52 1.52
C6
金 属 、 非 金 属 129,871,046.72 5.40
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 209,077,171.03 8.70
C8
医药 、 生 物 制 品 105,667,122.23 4.40
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 63,383,397.48 2.64
E 建 筑 业 79,320,726.52 3.30
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 44,995,236.40 1.87
G 信 息 技术 业 103,170,257.54 4.29
H 批 发和 零 售 贸 易 152,353,196.36 6.34
I 金 融 、保 险业 593,976,735.78 24.71
J 房 地 产业 116,829,361.83 4.86
K 社 会 服 务业 34,593,905.57 1.44
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 8,348,500.00 0.35
合计
1,923,471,892.06 80.02
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投资 明 细
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值
占 基金资 产净
值 比例（ %）
1 600036 招 商 银行 7,199,911 161,350,005.51 6.71
2 601166 兴 业银行 2,281,987 84,684,537.57 3.52
3 601318 中 国 平 安 1,428,480 70,652,620.80 2.94
4 601169 北京 银行 4,246,092 69,041,455.92 2.87
5 600900 长 江 电 力 4,599,666 63,383,397.48 2.64
6 600016 民 生 银行 7,732,710 61,243,063.20 2.55
7 601186 中 国 铁 建 5,464,988 56,234,726.52 2.34
8 600030 中信 证券 1,974,336 55,794,735.36 2.32
9 600000 浦 发 银行 2,286,721 52,640,317.42 2.19
10 600519 贵州茅台 338,621 50,119,294.21 2.09
注： 投资 者欲了解 本报告 期 末 基金投资的所 有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本管理人 网 站 的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期 内 股 票 投资 组合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超 出期 初 基金 资 产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基金资 产净 值 比例（ %）
1 000422 湖 北 宜 化 45,348,947.83 2.83
2 600036 招 商 银行 42,645,674.49 2.66
3 600028 中 国 石 化 38,325,324.90 2.39
4 600019 宝钢 股份 32,238,964.35 2.01
5 600030 中信 证券 29,976,015.36 1.87
6 600808 马 钢 股份 28,631,601.04 1.79
7 000024 招 商 地 产 27,103,800.50 1.69
8 601088 中 国 神 华 26,398,484.69 1.65
9 000069 华 侨城Ａ 25,048,446.10 1.56
10 600325 华 发 股份 23,829,518.00 1.49
11 002056 横店 东 磁 22,925,659.10 1.43
12 600016 民 生 银行 22,770,675.31 1.42
13 000667 名 流 置 业 22,480,581.79 1.40
14 600406 国 电 南瑞 19,110,637.75 1.19
15 600535 天 士 力 17,682,314.49 1.10
16 600875 东 方 电 气 17,676,574.06 1.10
17 000157 中 联 重 科 16,899,374.00 1.06
18 600366 宁 波韵 升 15,123,805.94 0.94
19 002110 三 钢闽光 15,118,978.15 0.94
20 000016 深 康佳Ａ 14,974,619.81 0.93
注： 买 入 金 额 按买 入 成 交 金 额（成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
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7.4.2 累计 卖 出金额 超 出期 初 基金 资 产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基金资 产净 值 比例（ %）
1 600100 同 方股份 88,977,930.68 5.55
2 601001 大同 煤 业 82,425,413.76 5.15
3 600383 金 地 集团 68,184,247.73 4.26
4 600849 上 海 医药 28,486,876.35 1.78
5 000069 华 侨城Ａ 26,615,513.57 1.66
6 600019 宝钢 股份 25,796,203.67 1.61
7 600252 中 恒集团 25,150,998.87 1.57
8 600748 上实发 展 23,563,605.66 1.47
9 600299 蓝 星 新 材 22,202,133.84 1.39
10 600997 开 滦 股份 20,739,025.47 1.29
11 600268 国 电 南 自 20,517,389.50 1.28
12 000960 锡 业股份 19,768,248.30 1.23
13 000560 昆 百 大 Ａ 19,538,786.29 1.22
14 000800 一 汽 轿 车 18,520,105.80 1.16
15 600031 三 一 重 工 18,465,086.80 1.15
16 600436 片 仔 癀 17,684,723.32 1.10
17 000400 许继 电 气 17,020,085.28 1.06
18 600256 广汇 股份 16,147,843.11 1.01
19 600550 天威 保 变 15,755,991.69 0.98
20 600132 重 庆啤酒 15,737,320.41 0.98
注： 卖 出 金 额 按卖 出 成 交 金 额（成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收 入总 额
单位： 人 民币元
买 入 股 票成 本 （成 交 ）总额
785,701,903.87
卖 出股 票收 入 （成 交 ）总额 1,078,008,643.05
注： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票收 入 均 按买卖 成 交 金 额（成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考 虑 相关 交易 费 用 。
7.5 期 末 按 债券 品 种 分 类 的 债券投资 组合
金 额 单位： 人 民币元
序 号 债 券 品种 公允价值
占 基金资 产净 值
比例（ %）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ：政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 266,736.15 0.01
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5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 - -
7 其 他 - -
8 合 计 266,736.15 0.01
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债券投资 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 债 券 代码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比例（ %）
1 112005 08万 科 G1 1,425 150,907.50 0.01
2 112006 08万 科 G2 1,071 115,828.65 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资 产 支持 证券投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权证投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 权 证。
7.9 投资 组合报告 附注
7.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在报告 编 制 日前一 年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投资 于 超 出 基金合同 规定 备选 股 票 库 之 外
的 情况 。
7.9.3 其 他资 产 构成
单位： 人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保证金 500,000.00
2 应 收 证券 清算款 185,068,004.99
3 应 收 股利 36,257.87
4 应 收 利 息 94,697.60
5 应 收 申 购 款 423,470.33
6 其 他 应 收 款 -
7 其 他 -
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8 合 计 186,122,430.79
7.9.4 期 末 持 有的 处于转 股期的 可 转换 债券 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 处 于 转 股期 的 可转换 债 券。
7.9.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存在流通受 限情况的说明
本基金本报告 期 末 前 十 名 股 票 中 不存在 流 通 受 限情况 。
§ 8
基金份额 持 有人信息
8.1 期 末 基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结构
份 额 单位： 份
持 有 人 结构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有 人 户 数 (户 )
户 均持 有 的
基金 份 额
持 有份 额
占总 份 额 比例
持 有份 额
占总 份 额 比例
104,224 23,127.16 75,690,155.90 3.14% 2,334,714,720.58 96.86%
8.2 期 末 基金管理人的 从 业人 员持 有本 开放 式基金的情况
§ 9
开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合同 生效 日 （ 2006年 9月 29日 ） 基金 份 额总额 1,248,974,112.75
报告 期期 初 基金 份 额总额 2,526,967,759.46
报告 期期 间 基金 总 申 购 份 额 191,493,650.02
报告 期期 间 基金 总 赎 回 份 额 308,056,533.00
报告 期期 间 基金 拆 分 变动 份 额 -
报告 期期 末 基金 份 额总额 2,410,404,876.48
§ 10 重 大 事 件揭 示
10.1 基金份额 持 有人 大 会 决议
项 目 持 有份 额总数（ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理 公司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式 基金
299,861.30 0.01%
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本报告 期 内，本基金 无 基金 份 额持 有 人大会 决 议 。
10.2 基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
基金管理人重大人事 变动 如 下 ：
2009年 1月 17日 ，本基金管理人 于 《 中 国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、 《 证券 时
报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 关 于 聘 任 副 总 经理的 公 告 》 ，经本基金管理
人第 四 届 董事会第 九次 会 议 审 议 通 过 ，同意 聘 任 初 伟斌先 生 担任 公司 副 总 经理。 初 伟斌先 生 的 副 总 经理任 职 资 格 已 获 中 国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2008]1481号
文 ） 。
报告 期 内，本基金 托 管人的 托 管 部 门无 重大人事 变动 。
10.3 涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告 期 内，本基金 无 涉 及本基金管理人、基金 财产 、基金 托 管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4 基金 投资策略 的 改 变
报告 期 内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行 审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告 期 内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改聘 情况 。
10.6 管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员受稽 查 或 处 罚 等 情况
报告 期 内，基金管理人、 托 管人 机 构 及 高 级 管理人 员 无 受监 管 部 门 稽查 或 处 罚 的
情况 。
10.7 基金 租 用证券 公司 交易 单元 的有 关 情况
金 额 单位： 人 民币元
股 票 交易 应 支付该 券 商 的 佣 金
券 商 名 称
交易 单元 数 量
成 交 金 额
占 当 期股 票成 交 总额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比例
备 注
申 银 万 国证券 股份有限公司 1
283,214,138.96 15.20%
240,730.74 15.40%
中 国 银 河 证券 股份有限公司 1 87,566,376.15 4.70% 74,431.03 4.76%
中信 建 投证券 有限 责任 公司 1 141,777,782.40 7.61% 115,195.48 7.37%
北京 高华 证券 有限 责任 公司 1 690,579,170.02 37.05% 586,988.72 37.56%
万 联 证券 有限 责任 公司 1 234,048,465.58 12.56% 198,943.31 12.73%
中 国国 际 金 融 有限公司 1 426,524,613.81 22.89% 346,554.53 22.17%
合 计 6 1,863,710,546.92 100.00% 1,562,843.81 100.00%
券 商 名 称 债 券 交易 债 券 回 购 交易 权 证 交易
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成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购 成 交 总额 的
比例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比例
申 银 万 国证券 股份有限公司 - -
550,000,000.00 15.64% - -
中 国 银 河 证券 股份有限公司 - -
-
- - -
中信 建 投证券 有限 责任 公司 - -
-
- - -
北京 高华 证券 有限 责任 公司 - -2,966,200,000.00 84.36% - -
万 联 证券 有限 责任 公司 - -
-
- - -
中 国国 际 金 融 有限公司 - -
-
- - -
合 计 - -
3,516,200,000.00
100.00% - -
注： 基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1)资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ；
(2)财务 状 况 良 好 ， 各项 财务指标 显示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
(3)经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行 为；
(4)内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求；
(5)公司 具 有 较 强 的 研究能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面
分 析 、 行业 发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个 股 分 析 的 研究 报告以及 丰 富 全 面 的 信 息服
务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的，由 公司 研究 部提 出 席 位 券 商 的 调 整意 见 （ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ） ，并经 公司 批 准。
