国泰货币市场证券投资基金
2009年半年度报告
2009年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇〇九年八月二十八日国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司根据 本基金 合 同 规定 ， 于 2009年 8
月 21日复核了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、
投资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基金 一定盈利 。
基金的 过往 业 绩 并不 代表 其 未来表现 。投资 有风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。
本报告中 财务 资料 未 经 审计 。
本报告 期自 2009年 1月 1日起至 2009年 6月 30日止 。
1.2 目录
§ 1 重 要提示 及 目录 ..................................................................................................................................1
§ 2 基金 简介 ..............................................................................................................................................1
§ 3 主要财务指标 和基金 净值表现 ...........................................................................................................3
§ 4 管理人报告 ..........................................................................................................................................4
§ 5 托管人报告 ..........................................................................................................................................7
§ 6 半年度 财务 会 计 报告 （未 经 审计） ...................................................................................................7
§ 7 投资 组合 报告 ....................................................................................................................................21
§ 8 基金 份额持有 人 信息 .........................................................................................................................24
§ 9 开放式 基金 份额变 动 .........................................................................................................................24
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................................25
§ 11 备查文件 目录 ...................................................................................................................................26
§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名称 国泰货币市场证券投资基金
基金 简 称 国泰货币
交易 代 码 020007
基金 运作 方 式 契约型 开放式
基金 合 同 生效 日 2005年 6月 21日
报告 期 末 基金 份额 总 额 1,595,001,730.29份
基金 合 同存 续 期 不 定期
2.2 基金产品说明 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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投资 目标 在保证本金 安全 和资 产 流动 性 最 大 化 的 前提 下 ， 追求超 过 业 绩 比较 基准的 收益 。
投资 策 略 本基金 主要 为 投资 者提 供流动 性 现 金管理 工具 ， 主要 结 合 短 期利 率 变 动 ， 合 理 安排债 券 组合期限 和 类属比例 ， 在保证本金 安全 性、 流动 性的 前提 下 ， 获得超 过 基准的 较高收益 。 根据 对 宏观 经 济 指标 长 期 趋势 的 判断 、市场 预 期 相 对 于 趋势偏离 的 程 度和 各类 金 融工具 的 流动 性
特征 ， 决定组合 中 债 券 与 其 他 资 产 的 比例 分 布 。 考虑 法 律法 规 的 相关 规定 、 各类属 资 产 的 到 期 收益率 、 税收 、 相 对 收益差 额 及不同 类属 资 产 的 流动 性 指标等 因素 决
定 债 券 组合 的 类属 配 置 。 通 过期限配 置 和 收益率曲线 配 置 来 建 立 债 券 组合 。
业 绩 比较 基准 同 期 7天通知 存 款 利 率 (税后 )。
风险 收益特征 本基金 属 于 证券投资基金中 高流动 性、 低 风险 的 品种 ， 其 预 期风险 和 预 期 收益率都低 于股 票 基金、 债 券基金和 混 合 型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理 有限公司 中国农业银行 股份有限公司
姓名 李峰 李芳 菲
联系电话 021-38561600转 010-68424199 信息 披露负 责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务 电话 400-888-8688 95599
传 真 021-38561800 010-68424181
注册地址
上 海 市 浦东 新 区峨山路
91弄 98号 201A
北京 市 东城区 建 国 门 内大 街
69号
办 公 地址
上 海 市 世纪 大 道 100号
上 海环球 金 融 中 心 39楼
北京 市 海淀区西 三 环北路
100号 金 玉 大 厦
邮政编 码 200120 100048
法 定代表 人 陈 勇胜 项 俊波
2.4 信息披露方式
本基金 选 定 的 信息 披露 报 纸 名称 《 中国证券报 》
登 载基金半年度报告 正 文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置 地点
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
2.5 其他相关资料
项 目 注册登 记 机构
名称 国泰基金管理 有限公司 登 记 注册 中 心
办 公 地址 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位： 人 民 币 元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告 期（ 2009年 1月 1日 -2009年 6月 30日）
本 期 已实 现 收益 18,310,380.28
本 期利润 18,310,380.28
本 期净值 收益率 0.7552%
3.1.2 期 末 数 据 和 指标 报告 期（ 2009年 1月 1日 -2009年 6月 30日）
期 末 基金资 产净值 1,595,001,730.29
期 末 基金 份额净值 1.000
3.1.3 累 计期 末 指标 报告 期（ 2009年 1月 1日 -2009年 6月 30日）
累 计净值 收益率 9.9185%
注： (1)本基金 利润 分 配 按 月 结 转 份额 。
(2)本 期 已实 现 收益 指 基金本 期利息 收 入 、投资 收益 、其 他收 入 （ 不 含 公 允价 值变 动收益 ） 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本 期利润 为 本 期 已实 现 收益 加 上本 期公 允价 值变 动 收益 ，由 于 货币市场基金 采 用 摊余成 本法 核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收益为 零 ，本 期
已实 现 收益 和本 期利润 的金 额 相 等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值 收益率 ①
份额净值 收益率 标 准 差 ②
业 绩 比较 基准 收益 率 ③
业 绩 比较 基 准 收益率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 一 个 月 0.1545% 0.0117% 0.1110% 0.0000% 0.0435% 0.0117%
过 去 三个 月 0.3688% 0.0075% 0.3366% 0.0000% 0.0322% 0.0075%
过 去六 个 月 0.7552% 0.0059% 0.6695% 0.0000% 0.0857% 0.0059%
过 去 一 年 2.2503% 0.0060% 2.4758% 0.0033% -0.2255% 0.0027%
过 去 三年 7.8492% 0.0065% 8.2039% 0.0027% -0.3547% 0.0038%
自 基金 合 同 生效 起至 今
9.9185% 0.0063% 10.0532% 0.0026% -0.1347% 0.0037%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较
国泰货币市场证券投资基金
累 计净值 收益率与 业 绩 比较 基准 收益率 的 历史走 势 对 比 图
（ 2005年 6月 21日至 2009年 6月 30日） 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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注： 本基金 合 同 生效 日 为 2005年 6月 21日 ，本基金在 一 个 月 建 仓 期 结 束时 ， 各项 资 产配 置比例 符 合合 同 约 定 。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经 验
国泰基金管理 有限公司 成 立 于 1998年 3月 5日 ，是 经中国证 监 会证 监 基字 [1998]5
号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理 公司 之 一 。 公司 注册 资本 为 1.1亿 元 人 民 币，
公司 注册地 为 上 海 ，并在 北京 和 深圳设 有 分 公司 。
截 至 2009年 6月 30日 ，本基金管理人 共 管理 3只封闭 式 证券投资基金 ： 金泰证 券投资基金、金 鑫 证券投资基金、金 盛 证券投资基金，以及 11只 开放式 证券投资基 金 ： 国泰金 鹰增 长证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （ 包括 2只 子 基金，分
别 为 国泰金 龙 行业 精 选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ）、国泰金 马稳健 回 报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基 金 （ 二 期） 、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精 选 混 合 型 证券 投资基金 （ 由金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票型 证券投资基金、 国泰 沪深 300指 数 证券投资基金 （ 由国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来） 、
国泰 双 利 债 券证券投资基金、国泰 区位 优 势 股 票型 证券投资基金。 另外 ，本基金管理 人 于 2004年 获得全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合 。 2007年 11月 19日 ，本基金管理人 获得 企 业年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 24日 ，本基金管理人 成 为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理业 务（ 专 户 理 财） 的基金 公司 之 一 ，并 于 3月 24日 经中国证 监 会 批 准 获得 合 格境 内 机 构 投资 者（ QDII） 资 格 ， 成 为 目前 业内 少 数 拥 有 “ 全 牌照” 的基金 公司 之 一 ， 囊括 了国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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公募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理业 务 资 格 。
4.1.2 基金经理 （或 基金经理 小组） 及基金经理 助 理简介
任本基金的基金经理 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年 限
说明
翁锡赟
本基金
的基金
经理
2008-08-23 - 5
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 兴 业基金 公司 、 万家 基金 公
司 。 2008年 7月 加 盟 国泰 基金管理 有限公司 ， 2008
年 8月起 担任国泰货币的 基金经理。
注： 1、 此 处 的任 职 日期 和 离 任 日期 均 指公司作出决定 并 公 告 披露 之 日 。
2、证券 从 业的 含 义遵从 行业 协 会 《 证券业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格遵守 《 证券法 》、《 证券投资基金法 》、《 基金管理 公司公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 等有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格遵守 基金 合 同和 招募说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大 限 度保 护 投资人 合 法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上 为 持有 人 谋 求最 大 利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金 份额持有 人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律 法 规 和基金 合 同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信息 披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司 资 产 之 间 严格 分 开 、 公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通 过 科学 决 策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ， 有 效 保 障 投资人的 合 法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公 平交易制度 的 执 行情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格遵守 《 证券投资基金管理 公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见 》 的 相关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管 理 风险 进 行 有 效 控制 ，确保 公 平 对 待 所管理的所 有 基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 。
4.3.2 本 投 资 组 合与其他 投 资 风格 相 似 的 投 资 组 合 之间 的业绩比较
本基金 与 本基金管理人 旗 下 的其 他 投资 组合 的投资 风 格 不同。
4.3.3 异常交易 行 为 的 专项 说明
本报告 期 内， 未 发 现 本基金 有 可能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的 投 资 策略 和业绩表现的说明
国 际 上， 09上半年 OECD国 家 经 济 继 续 衰退 ，并 随 后 开 始 企稳 和 筑底 。 美 国 出 台 了一 系 列 定 量宽松 的 政 策 ， 美 元 贬 值 ， 黄 金、 石油 和大 宗商 品 涨幅可 观 ，并带 来 通 胀 预 期 。
国内，中国经 济 经 历 了 最 坏 的 时 期 。 为 了 拉 动 国内 需 求 ， 弥补 出 口 下 降 带 来 的 外 需缺口 ，国 家 采 取 了 积极 的 财 政政 策 和 适 度 宽松 的货币 政 策 ，大 量 的 政 府 基 建项 目出 台 。 现 在基本 可 以 判断 中国 走 过了 “ V” 型 的 底部 ， 正 进 入 “ V” 型 的 右侧 比较 明 显 的 复 苏 过 程 中。 企 业大 规 模 去 库 存 化 ， 汽车 和 住房销售 回 暖 ，基本 面继 续 改善 。 CPI和国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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PPI由 于 翘尾 因素 进 入 通 缩 ， 但开 始 从 低 部 上 升 。 PMI连 续 上 升 ， 制 造 业 定 单 从 底部 回 升 。 储蓄 经 历 了 第 一 季 度的 定期 化 和第二 季 度的 活 期 化 ，货币 乘 数 先 下 探 后 上 升 。 超 额 准 备 金 率 在 1.5%左右 ， 处历史 的 低 位 ，准 备 金 有 下 调压力 。 IPO开 闸 ，资金 面 开 始紧张 。
债 券市场 短 端央 票 和金 融债收益率 保 持 历史 低 位 ， 6月份 IPO重 启 ， 收益率 开 始 上 升 ， 但 也 只是 接近 中 登 的 活 期利 率 。 短融收益率 第 一 季 度大 幅 下 降 ， 一 二 级 利 差 稳 定 ； 第二 季 度 开 始 稳 定 并 收益率 上 升 ， 一 二 级 利 差 缩小 。 回 购 利 率 保 持了 历史 低 位 后 ， 受 IPO影响 开 始 从 底部 回 升 。
本基金上半年 规 模 有 所 缩小 ，在对市场资金和 利 率 走 势 正 确 判断 的基 础 上，保 留
了 去 年 底 高收益 的 央 票 和 优 质 短融 ， 进 行 了 回 购套 利 交易 ， 盘 活 了表 内的 优 质 短融 ， 保 持了 较 好 的 短融 和存 款比例 ，经 受 住 了 IPO对货币基金 赎 回 的 压力 ， 为 投资 者 带 来 了 较 好 的 收益 。
上半年本基金在 遵守 基金 合 同、 控制 风险 的 前提 下 ， 为 投资 者 取 得 了 稳 定 的 收益 ， 符 合 货币基金的 风险 收益特征 。
4.5 管理人 对宏观 经 济、证券市场 及行业 走势 的简要 展望
对 09年 下 半年的 宏观 经 济判断 ，资金 面 依然 相 对 宽松 ， 尽 管 有 IPO的不 利 因素 ， 但 还 有 大 量 央 票到 期 和准 备 金 可能 下 调 的 正 面 影响 。 央 行 可能 会 微 调 货币 政 策 ，对 信
贷 进 行 更 积极 的 窗 口 指 导。 如果 下 半年国 际 经 济 开 始 复 苏 ，国内 出 口 好 转 ， 那么 积极 的 财 政政 策 会 变 向 。 通 货 膨 胀 预 期 的 压力 将 开 始显 现 ， 这 一 方 面 看 全 球 是 否 继 续 维 持 定 量宽松 的货币 政 策 ， 另 一 方 面 看 石油 、大 宗商 品 和 粮食 市场的 短 期 波 动 。中国经 济 进 入 房 地 产复 苏 带 来 的 恢 复过 程 ， 但 房 地 产 可能 的 泡沫 化 对中 期 的 宏观 经 济 管理 形 成 巨 大 挑战 。同 时 我们 担 心 ， 短 期 巨 额 的 贷 款 投 放 会导 致 银行资 产 质 量 恶 化 。
债 券 收益率 会 随 着 通 胀 预 期 和 IPO冲击缓步 上行。 收益率曲线 上 升 并 陡峭 化 。 回 购 利 率 将逐渐向 上。本基金 将 积极防 御 ， 缩 短 久 期 ， 控制仓 位 ， 力 争 保 持 流动 性， 应 付好 大 股 票 IPO带 来 的 赎 回 压力 。
本基金 将 积极 依 托 公司 内 外 部 研究 力量 ， 随 时 关 注 资金 供求 变 化 和 收益率 变 化 对 市场 产 生 的 影响 ， 根据变 化 完 善 投资 策 略 ， 控制 市场 变 化 带 来 的投资 风险 ， 抓 住 市场 存在的投资 机 会， 力 争 为 基金 持有 人带 来 长 期 稳 定 的 收益 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告 期 内，本基金管理人长 设 的 估 值 委 员 会 按 照 相关 法律法 规规定 ，并 依 据 相关 制 度及 流程 ，对基金 估 值 相关工 作 进 行 评估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的 公 允 与 合 理。 公司 估 值 委 员 会由 主 管 运 营副 总 经理 负 责， 成 员包括 基金 核 算 、金 融工程 、 行业 研究 方 面 业 务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行业分 析 、会 计核 算 等 证券基金行业 从 业经 验 及 专 业 能力 。基金经理 如认 为 估 值有 被歪 曲 或 有 失 公 允 的 情况 ， 可 向估 值 委 员 会报告 并 提出 相关 意 见 和 建 议 。 各方 不存在任 何 重大 利 益 冲突 ， 一 切 以投资 者利 益最 大 化为 最高 准 则 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
根据 基金 合 同的 约 定 ，本基金 每 日计 算 当 日 收益 并分 配 ， 每 月 集 中 支付 收益 。本
基金管理人已 根据 本基金基金 合 同和 相关 法律法 规 的 规定 对本 期 已实 现 收益 进 行 了
分 配 。本报告 期 累 计 收益 分 配 金 额 18,310,380.28元 。
国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
在托管国泰货币市场证券投资基金的 过 程 中，本基金托管人 — 中国农业银行 股份 有限公司 严格遵守 《 证券投资基金法 》 等 相关 法律法 规 的 规定 以及 《 国泰货币市场证 券投资基金基金 合 同 》 、《 国泰货币市场证券投资基金托管 协 议 》 的 约 定 ，对国泰货币 市场证券投资基金管理人 — 国泰基金管理 有限公司 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30
日 基金的投资 运作 ， 进 行 了 认 真、独立的会 计核 算 和 必 要 的投资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管人的 义 务 ， 没 有 从 事任 何 损害 基金 份额持有 人 利 益 的行 为 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金 投 资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本托管人 认 为 ，国泰基金管理 有限公司 在国泰货币市场证券投资基金的投资 运
作 、基金资 产净值 的 计 算 、基金 份额 申购赎 回 价 格 的 计 算 、基金 费 用开 支 及 利润 分 配 等 问题 上，不存在 损害 基金 份额持有 人 利 益 的行 为 ； 在报告 期 内， 严格遵守 了 《 证券 投资基金法 》 等有 关 法律法 规 ，在 各 重 要 方 面 的 运作 严格 按 照 基金 合 同的 规定 进 行。
5.3 托管人 对 本 半 年 度 报告中财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 认 为 ，国泰基金管理 有限公司 的 信息 披露 事 务 符 合 《 证券投资基金 信息 披露 管理 办 法 》 及其 他相关 法律法 规 的 规定 ，基金管理人所 编 制 和 披露 的国泰货币市 场证券投资基金半年度报告中的 财务指标 、 净值表现 、 收益 分 配情况 、 财务 会 计 报告、 投资 组合 报告 等信息 真实、准确、完整， 未 发 现有 损害 基金 持有 人 利 益 的行 为 。
中国农业银行 股份有限公司 托管业 务 部
2009年 8月 21 日
§ 6 半 年 度 财务会计报告 （未 经 审 计 ）
6.1资产 负债 表
会 计主 体 ： 国泰货币市场证券投资基金
报告 截 止日 ： 2009年 6月 30日
单位： 人 民 币 元
资 产 附注号
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 329,042,553.35 341,598,429.16
结 算 备 付 金
400,000,000.00 2,210,673,999.98
存 出 保证金
-
-
交易 性金 融 资 产 6.4.7.2 898,624,611.24 2,011,903,040.69
其中 ： 股 票 投资
-
-
债 券投资
898,624,611.24 2,011,903,040.69 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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资 产 支 持 证券投资
-
-
衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 -
-
买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 -
-
应 收 证券 清 算 款
-
-
应 收 利息 6.4.7.5 6,314,882.51 9,056,809.76
应 收 股利
-
-
应 收 申购 款
169,674,657.39 1,176,046,636.82
其 他 资 产 6.4.7.6 268,683.80 268,683.80
资 产 总 计
1,803,925,388.29 5,749,547,600.21
负债 和 所 有 者权 益 附注号
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负 债
- -
衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
201,599,699.20 671,998,800.00
应 付 证券 清 算 款
-
-
应 付赎 回 款
3,408,757.64 1,444,456.06
应 付 管理人报 酬
553,036.11 897,972.53
应 付 托管 费
167,586.68 272,112.93
应 付 销售 服 务 费
418,966.76 680,282.29
应 付 交易 费 用 6.4.7.7 27,671.36 26,537.01
应 交税 费
203,900.00 203,900.00
应 付 利息
6,304.61 39,799.46
应 付 利润
2,190,055.99 5,515,448.01
其 他 负 债 6.4.7.8 347,679.65 157,320.31
负 债 合计
208,923,658.00 681,236,628.60
所 有 者权 益：
实 收 基金 6.4.7.9 1,595,001,730.29 5,068,310,971.61
未 分 配利润 6.4.7.10 -
-
所 有者 权 益 合计
1,595,001,730.29 5,068,310,971.61
负 债 和所 有者 权 益总 计
1,803,925,388.29 5,749,547,600.21
注： 报告 截 止日 2009 年 6 月 30 日 ，基金 份额净值 1.000 元 ，基金 份额 总 额
1,595,001,730.29份 。
6.2 利润 表
会 计主 体 ： 国泰货币市场证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民 币 元
项 目 附注号
本期
2009年 1月 1日 至
2009年 6月 30日
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至
2008年 6月 30日 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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一、 收 入
29,197,481.76 5,002,910.71
1.利息 收 入
25,268,087.64
4,997,819.21
其中 ： 存 款 利息 收 入 6.4.7.11 10,204,065.57 202,133.84
债 券 利息 收 入
15,064,022.07 3,673,181.63
资 产 支 持 证券 利息 收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入
- 1,122,503.74
其 他 利息 收 入
- -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -”填 列 ）
3,929,394.12 5,091.50
其中 ： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 - -
债 券投资 收益 6.4.7.13
3,929,394.12 5,091.50
资 产 支 持 证券投资 收益
- -
衍 生工具收益 6.4.7.14 - -
股利 收益 6.4.7.15 - -
3.公 允价 值变 动收益 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） 6.4.7.16 - -
4.其 他收 入 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） 6.4.7.17 - -
二 、费用（ 以 “ -”号填列）
-10,887,101.48 -1,121,118.80
1． 管理人报 酬
-4,191,944.74 -504,319.01
2． 托管 费
-1,270,286.27 -152,824.01
3． 销售 服 务 费
-3,175,715.81 -382,059.87
4． 交易 费 用 6.4.7.18 - -
5． 利息 支 出
-2,179,947.72 -29,638.25
其中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
-2,179,947.72 -29,638.25
6． 其 他 费 用 6.4.7.19 -69,206.94 -52,277.66
三、利润总 额 （亏损总 额以 “ -”号填列）
18,310,380.28 3,881,791.91
6.3 所 有 者权 益 （ 基金净值 ） 变动表
会 计主 体 ： 国泰货币市场证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
项 目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权 益 （ 基金 净值） 5,068,310,971.61 - 5,068,310,971.61
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值变 动 数
（ 本 期利润）
- 18,310,380.28 18,310,380.28
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值变 动 数 （净值 减 少 以 “ -”号 填 列 ）
-3,473,309,241.32 - -3,473,309,241.32
其中 ： 1.基金 申购 款 6,109,854,452.22 - 6,109,854,452.22
2.基金 赎 回 款 （ 以 “ -”号 填 列 ） -9,583,163,693.54 - -9,583,163,693.54
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 生 的
基金 净值变 动 （净值 减 少 以 “ -”号 填 列 ）
- -18,310,380.28 -18,310,380.28
五 、 期 末 所 有者 权 益 （ 基金 净值） 1,595,001,730.29 - 1,595,001,730.29 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 10页
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 6月 30日 项 目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权 益 （ 基金 净值） 383,724,519.71 - 383,724,519.71
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值变 动 数
（ 本 期利润）
- 3,881,791.91 3,881,791.91
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值变 动 数 （净值 减 少 以 “ -”号 填 列 ）
-65,015,045.56 - -65,015,045.56
其中 ： 1.基金 申购 款 1,237,247,140.53 - 1,237,247,140.53
2.基金 赎 回 款 （ 以 “ -”号 填 列 ） -1,302,262,186.09 - -1,302,262,186.09
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 生 的
基金 净值变 动 （净值 减 少 以 “ -”号 填 列 ）
- -3,881,791.91 -3,881,791.91
五 、 期 末 所 有者 权 益 （ 基金 净值） 318,709,474.15 - 318,709,474.15
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本情况
国泰货币市场证券投资基金 (以 下 简 称 “本基金 ” )经中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简
称 “中国证 监 会 ” )证 监 基金字 [2005]第 66号《 关 于 同意国泰货币市场证券投资基金 募 集 的 批 复 》 核 准，由国泰基金管理 有限公司 依 照 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰货币市场证券投资基金基金 合 同 》负 责 公开募 集 。本基金 为契约型 开放式 ， 存 续 期限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包括 认购 资金 利息 共 募 集 4,444,118,355.26元 ，业经 普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司 普华永 道 中 天 验 字 (2005)第 96 号 验 资报告 予 以 验 证。经 向 中国证 监 会 备 案 ，《 国泰货币市场证券投资基金基金 合 同 》 于 2005年 6月
21日 正 式 生效 ，基金 合 同 生效 日 的基金 份额 总 额 为 4,444,937,428.94份 基金 份额 ，其 中 认购 资金 利息 折 合 819,073.68份 基金 份额 。本基金的基金管理人 为 国泰基金管理 有 限公司 ，基金托管人 为 中国农业银行。
根据 《 货币市场基金管理 暂 行 规定 》 和 《 国泰货币市场证券投资基金基金 合 同 》 的 有 关 规定 ，本基金的投资 范 围 为 现 金 ； 一 年以内 (含 一 年 )的银行 定期 存 款 、大 额 存 单 ； 剩 余 期限 在 397天 以内 (含 397天 )的 债 券 ； 期限 在 一 年以内 (含 一 年 )的 债 券 回 购； 期限 在 一 年以内 (含 一 年 )的中 央 银行 票 据 以及中国证 监 会、中国人 民 银行 认 可 的其 他具 有 良 好 流动 性的货币市场 工具 。本基金的业 绩 比较 基准 为 一 年 期 银行 定期 储蓄 存 款 的 税 后 利 率 。
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理 有限公司于 2009年 8月 24日 批 准报 出 。
6.4.2 会计报表的 编制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项具 体 会 计 准 则 、其 后 颁 布 的 企 业会 计 准 则应用指 南 、 企 业会 计 准 则 解释 以及 其 他相关 规定 (以 下 合 称 “企 业会 计 准 则 ” )、中国证 监 会基金 部 通知 [2009]4号 关 于 发 布
《 证券投资基金 信息 披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和半年度报告 >（ 试 行 ） 》 等 问 题 的 通知 、中国证券业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁 布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业 务 指 引 》 、《 国泰货币市场证券投资基金基金 合 同 》 和中国证 监 会 允 许 的基金行业实 务 操国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 11页
作 的 有 关 规定 编 制 。
6.4.3 遵循企 业会计准 则 及其他有关 规定 的 声 明
本基金 2009年半年度度 财务 报 表 符 合 企 业会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地 反映 了 本 基金 2009年 6月 30日 的 财务 状 况 以及 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日止期 间 的经 营 成 果 和基金 净值变 动 情况等有 关 信息 。
6.4.4 本报告期 所 采 用 的会计 政 策、 会计 估 计与 最近 一 期年 度 报告相 一 致 的说明
本基金本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一期 年度报告 相 一 致 。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告 期 不存在重大会 计 差 错 。
6.4.6 税 项
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号《 关 于开放式 证券投资基金 有 关税收 问 题 的 通知 》 、 财 税 [2004]78 号《 关 于 证券投资基金 税收 政 策 的 通知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主要 税项 列 示 如 下 ：
(i)以发行基金 方 式募 集 资金不 属 于 营 业 税征收 范 围 ，不 征收 营 业 税 。
(ii)基金 买卖 债 券的 差 价 收 入 暂免 征 营 业 税 和 企 业所 得税 。
(iii)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利息 收 入 ，由发行 债 券的 企 业在 向 基金 派 发 利息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税 ， 暂 不 征收 企 业所 得税 。
6.4.7 重要财务报表 项 目的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
活 期 存 款 329,042,553.35
定期 存 款 -
其 他 存 款 -
合计 329,042,553.35
6.4.7.2 交易 性 金 融 资产
单位： 人 民 币 元
本 期 末
2009年 6月 30日 项 目
摊余成 本 影 子 定 价 偏离 金 额 偏离 度
交易 所市场 - - - -
银行 间 市场 898,624,611.24 902,971,000.00 4,346,388.76 0.2725%
债
券
合计 898,624,611.24 902,971,000.00 4,346,388.76 0.2725%
注 1： 偏离 金 额 ＝ 影 子 定 价－摊余成 本 ；
注 2： 偏离 度 ＝ 偏离 金 额 /基金资 产净值 × 100%。 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 12页
6.4.7.3 衍 生金 融 资产 /负债
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 未持有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金 融 资产
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 未持有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6.4.7.5 应 收 利 息
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
应 收 活 期 存 款 利息 144,063.35
应 收 定期 存 款 利息 -
应 收 其 他 存 款 利息 -
应 收结 算 备 付 金 利息 199,150.00
应 收债 券 利息 5,971,638.67
应 收 买 入 返 售 证券 利息 -
应 收 申购 款 利息 30.49
其 他 -
合计 6,314,882.51
6.4.7.6 其他资产
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
其 他 应 收款 268,683.80
待 摊费 用 -
合计 268,683.80
6.4.7.7 应付 交易费用
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
交易 所市场 应 付 交易 费 用 -
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 27,671.36
合计 27,671.36
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
应 付 券 商 交易 单元 保证金 -
应 付 转 换 费 288,172.28
预 提 费 用 59,507.37
合计 347,679.65
6.4.7.9 实 收基金 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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金 额 单位： 人 民 币 元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日 项 目
基金 份额（份） 账 面 金 额
上年度 末 5,068,310,971.61 5,068,310,971.61
本 期 申购 6,109,854,452.22 6,109,854,452.22
本 期 赎 回 -9,583,163,693.54 -9,583,163,693.54
本 期 末 1,595,001,730.29 1,595,001,730.29
注： 本 期 申购 包 含 红 利 再 投资 19,293,623.62元 ，由本年度 收益 分 配 中以 红 利 再 投资 方 式 结 转入 实 收 基金 13,385,509.93元 (附 注 6.4.11)以及 截 至 2008年 12月 31日止 尚 未 结 转 的 应 付 利润 5,908,113.69元构成 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民 币 元
项 目 已实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配利润合计
上年度 末 - - -
本 期利润 18,310,380.28 - 18,310,380.28
本 期 基金 份额 交易 产 生 的 变 动 数 - - -
其中 ： 基金 申购 款 - - -
基金 赎 回 款 - - -
本 期 已分 配利润 -18,310,380.28 - -18,310,380.28
本 期 末 - - -
6.4.7.11 存款 利 息收 入
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
活 期 存 款 利息 收 入 758,577.37
定期 存 款 利息 收 入 -
其 他 存 款 利息 收 入 -
结 算 备 付 金 利息 收 入 9,395,339.56
其 他 50,148.64
合计 10,204,065.57
6.4.7.12 股 票 投 资收益
本基金本报告 期 内 无 股 票 投资 收益 。
6.4.7.13 债券投 资收益
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
卖 出 债 券 成 交 金 额 618,662,203.26
卖 出 债 券 成 本 总 额 -606,546,651.83
应 收 利息 总 额 -8,186,157.31
债 券投资 收益 3,929,394.12 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 14页
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
本基金本报告 期 内 无 衍 生工具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告 期 内 无 股利 收益 。
6.4.7.16 公 允价 值变动收益
本基金本报告 期 内 无 公 允价 值变 动收益 。
6.4.7.17 其他收 入
本基金本报告 期 内 无 其 他收 入 。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告 期 内 无 交易 费 用 。
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
审计 费 用 39,671.58
信息 披露费 19,835.79
债 券托管 账 户 维 护 费 9,000.00
银行 手 续 费 599.57
开 户费 100.00
合计 69,206.94
6.4.8 或 有 事项、 资产 负债 表日 后 事项 的说明
6.4.8.1 或 有 事项
于 2009年 6月 30日 ，本 公司 无 需 要 在 财务 报 表 附 注 中 披露 的重大或 有 事 项 。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截 至 本会 计 报 表 批 准报 出日 ，本基金并 无须 作 披露 的资 产 负 债 表日 后 事 项 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控 制 关 系 或 其他重 大 利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的情况
本基金本报告 期 存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关 联 交易 的 各 关 联 方
关 联 方名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理 有限公司 (“国泰基金 ” ) 基金管理人、 注册登 记 机构 、基金 销售 机构
中国农业银行 基金托管人、基金 代 销 机构
中国 建 银投资 有限 责任 公司 (“中国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股 东
万 联 证券 有限 责任 公司 (“万 联 证券 ” ) 基金 代 销 机构 、基金管理人的 股 东
宏 源 证券 股份有限公司 (“宏 源 证券 ” ) 基金 代 销 机构 、 受 中国 建 投 控制 的 公司
中 信 建 投证券 有限 责任 公司 (“中 信 建 投 ” ) 基金 代 销 机构 、 受 中国 建 投重大 影响 的 公司
中国 建 银投资证券 有限 责任 公司（ “中投证券 ”） 基金 代 销 机构 、 受 中国 建 投 控制 的 公司 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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国泰基金 民 生 银行 平 衡 配 置 一 号 基金管理人管理的 特 定 客户 资 产组合
注： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
6.4.10 本报告期及 上 年 度可 比期 间 的关 联 方 交易
6.4.10.1 通过 关 联 方 交易 单元进 行的 交易
本基金在本报告 期 内 未 通 过 关 联 方交易 单元 进 行 交易 。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的管理 费 4,191,944.74 504,319.01
其中 ： 当 期 已 支付 3,638,908.63 424,930.30
期 末 未 支付 553,036.11 79,388.71
注： 支付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前一日 基金资 产净值 0.33%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日 管理人报 酬 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.33% / 当 年 天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位： 人 民 币 元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的托管 费 1,270,286.27 152,824.01
其中 ： 当 期 已 支付 1,102,699.59 128,766.80
期 末 未 支付 167,586.68 24,057.21
注： 支付 基金托管人中国农业银行的托管 费按 前一日 基金资 产净值 0.10%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日 托管 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.10% / 当 年 天 数 。
6.4.10.2.3 销售服 务 费
单位： 人 民 币 元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
当 期应 支付 的 销售 服 务 费
获得 销售 服 务 费 的
各关 联 方名称
当 期 已 支付 期 末 未 支付 合计
国泰基金 1,679,353.63 242,591.14 1,921,944.77
中国农业银行 216,415.83 33,532.86 249,948.69
万 联 证券 4,139.54 661.54 4,801.08
宏 源 证券 6,962.05 1,462.52 8,424.57
中 信 建 投 3,487.91 591.77 4,079.68
中投证券 6,401.95 417.24 6,819.19 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 16页
合计 1,916,760.91 279,257.07 2,196,017.98
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
当 期应 支付 的 销售 服 务 费
获得 销售 服 务 费 的
各关 联 方名称
当 期 已 支付 期 末 未 支付 合计
国泰基金 69,933.93 24,425.27 94,359.20
中国农业银行 71,380.68 11,455.39 82,836.07
宏 源 证券 666.88 181.86 848.74
中 信 建 投 779.97 122.27 902.24
合计 142,761.46 36,184.79 178,946.25
注： 支付 基金 销售 机构 的 销售 服 务 费按 前一日 基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 给 国泰基金， 再 由国泰基金 计 算 并 支付 给 各 基金 销售 机 构 。
其 计 算 公式 为 ： 日 销售 服 务 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
6.4.10.3 与关 联 方 进 行银行 间 同业 市场 的 债券 (含回购 )交易
单位： 人 民 币 元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场 交易 的
各关 联 方名称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利息 收 入 交易 金 额 利息 支 出
中国农业银行 - - - - 1,488,000,000.00 36,616.10
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场 交易 的
各关 联 方名称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利息 收 入 交易 金 额 利息 支 出
中国农业银行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关 联 方 投 资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有资金 投 资本基金的情况
本报告 期 内，本基金管理人 未运用 固 有 资金投资本基金 （ 2008年 1月 1日至 2008年
6月 30日 ： 同 ）。
6.4.10.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的其他关 联 方 投 资本基金的情况
份额 单位： 份
本 期 末
2009年 6月 30日
上年度 末
2008年 12月 31日
关 联 方名称
持有 的
基金 份额
持有 的基金 份额
占 基金 总 份额 的 比例
持有 的
基金 份额
持有 的基金 份额
占 基金 总 份额 的 比例
国泰基金 民 生 银行 平 衡 配
置 一 号
- - 10,000,000.00 0.20%
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位： 人 民 币 元
国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 17页
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
关 联 方
名称
期 末 余 额 当 期利息 收 入 期 末 余 额 当 期利息 收 入
中国农业银行 28,682,553.24 265,099.96 87,400,957.64 158,813.94
6.4.10.6 本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券 的情况
本报告 期 内，本基金在承 销 期 内 未 买 入 关 联 方 所承 销 证券 （ 2008年 1月 1日至 2008
年 6月 30日 ： 同 ）。
6.4.11 利润分配 情况
单位： 人 民 币 元
项 目 本 期 累 计 分 配 金 额
再 投资 形 式 发 放 18,310,380.28
注： 本基金在本报告 期 累 计 分 配 收益 18,310,380.28元 ，其中以 红 利 再 投资 方 式 结 转入 实 收 基金 13,385,509.93 元 (附 注 6.4.7.9)， 包 含 于应 付赎 回 款 的已分 配未 支付 收益
2,734,814.36元 ， 计 入 应 付 利润 科 目 2,190,055.99元 。
6.4.12 期 末（ 2009年 6月 30日 ） 本基金 持 有的 流通受 限 证券
6.4.12.1 因认购新 发 /增 发证券 而于 期 末 持 有的 流通受 限 证券
本基金本报告 期 末 未持有 因 认购 新 发 /增 发证券 而 于期 末 持有 的 流通 受 限 证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时停牌 股 票
本基金本报告 期 末 未持有 暂 时 停 牌 股 票 。
6.4.12.3 期 末债券 正回购 交易 中 作为 抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
截 至 本报告 期 末 2009年 6月 30日止 ，本基金 从 事银行 间 市场 债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 201,599,699.20元 ， 是 以 如 下债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单位： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名称 回 购 到 期日
期 末 估 值 单价
数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
0801078 08央 行 票 据 78 2009-07-01 99.94 1,000,000 99,940,000.00
0801084 08央 行 票 据 84 2009-07-01 99.76 400,000 39,904,000.00
0801095 08央 行 票 据 95 2009-07-01 99.46 300,000 29,838,000.00
0801106 08央 行 票 据 106 2009-07-01 99.44 400,000 39,776,000.00
合计
2,100,000 209,458,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报告 期 末 ，本基金 无 交易 所 正 回 购 余 额 ， 因 此 没 有 转入 质 押 库 的 债 券。
6.4.13 金 融工具 风 险 及管理
6.4.13.1 风 险 管理 政 策 和 组 织架构
本基金投资的金 融工具 主要 为各类 货币市场 工具 。本基金在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融工具相关 的 风险主要 包括 信用风险 、 流动 性 风险 及市场 风险 。本基金的基金国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 18页
管理人 从 事 风险 管理的 主要目标 是 争 取 将 以上 风险 控制 在 限定 的 范 围 之内，以实 现 在 保证本金 安全 和资 产 流动 性 最 大 化 的 前提 下 ， 追求超 过 业 绩 比较 基准的 收益 的投资 目 标 。
本基金管理人 奉 行 全 员 与全程结 合 、 风 控 与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。董事会 主要 负 责 公司 的 风险 管理 战 略 和 控制 政 策 、 协 调 突 发重大 风险等 事 项 。在 公司 经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会， 制 定公司日 常 经 营 过 程 中 各类 风险 的 防 范 和管理 措施 ； 在业 务 操 作 层 面 ， 一 线 业 务 部 门负 责对 各 自 业 务 领域 风险 的管 控 ， 公司 具 体 的 风险 管理 职 责由 稽 核 监 察 部 负 责， 组 织 、 协 调 并 与各 业 务 部 门 一 道 ， 共 同完 成 对法律 风险 、投资 风险 、 操 作风险 、 合规风险等风险 类 别的管理，并 定期 向 公司 专 门 的 风险 管理 委 员 会报告 公 司风险 状 况 。 稽 核 监 察 部 由 督 察 长分管， 配 置 有 法律、 风 控 、 审计 、 信息 披露 等 方 面 专 业人 员 。
本基金的基金管理人对 于 金 融工具 的 风险 管理 方 法 主要 是 通 过定 性分 析 和 定 量 分 析
的 方 法 去 估 测 各种 风险产 生 的 可能损 失 。 从 定 性分 析 的 角 度 出 发， 判断 风险 损 失 的 严 重 程 度和 出现 同 类 风险 损 失 的 频 度。 而从 定 量 分 析 的 角 度 出 发， 根据 本基金的投资 目 标 ， 结 合 基金资 产 所 运用 金 融工具特征通 过 特 定 的 风险 量 化 指标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报告，确 定风险 损 失 的 限 度和 相 应 置 信 程 度，及 时 可 靠 地 对 各种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评估 ，并 通 过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范 围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是 指 基金在 交易 过 程 中 因交易 对 手 未 履 行 合 约 责任，或 者 基金所投资证券之 发行人 出现 违 约 、 拒绝 支付 到 期 本 息等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收益 变 化 的 风险 。
本 公司 在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分的 评估 。本基金的银行存 款 存 放 在 本基金的托管行中国农业银行， 因 而 与 该 银行存 款相关 的 信用风险 不重大。本基金在 交易 所 进 行的 交易 均 以中国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司 为交易 对 手 完 成 证券 交收 和
款项 清 算 ， 因 此 违 约 风险 可能 性 很 小 ； 基金在银行 间 同业市场 进 行 交易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信用 评估 并对证券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控制 相 应 的 信用风险 。
本基金的基金管理人 建 立 了信用风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用等 级评估 来 控制 证券发行人的 信用风险 ， 且 通 过 分 散 化 投资以分 散 信用风险 。本基金 均 投资 于 具 有 良 好 信用等 级 的证券， 且 投资 于一 家 公司 发行的证券市 值 不 超 过 基金资 产净值 的 10%，
且 本基金 与 由本基金的基金管理人管理的其 他 基金 共 同 持有一 家 公司 发行的证券不
得超 过 该 证券的 10%。
6.4.13.3 流 动 性 风 险
流动 性 风险 是 指 基金所 持 金 融工具 变现 的 难 易程 度。本基金的 流动 性 风险一 方 面 来自 于 基金 份额持有 人 可随 时 要 求 赎 回 其 持有 的基金 份额 ， 另 一 方 面 来自于 投资 品种 所 处 的 交易 市场不 活 跃 而 带 来 的 变现 困难 或 因 投资 集 中 而 无 法在市场 出现 剧烈 波 动 的 情
况 下 以 合 理的 价 格 变现 。
针 对 兑 付赎 回 资金的 流动 性 风险 ，本基金的基金管理人 每 日 对本基金的 申购赎 回 情况 进 行 严 密 监控 并 预 测 流动 性 需 求 ，保 持 基金投资 组合 中的 可 用现 金 头寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金 合 同中 设 计了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情况 下 赎 回 申 请国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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的 处 理 方 式 ， 控制 因 开放 申购赎 回 模 式 带 来 的 流动 性 风险 ， 有 效 保 障 基金 持有 人 利 益 。
针 对投资 品种 变现 的 流动 性 风险 ，本基金的基金管理人 主要 通 过限 制 、 跟踪 和 控制 基 金投资 交易 的不 活 跃 品种 (企 业 债 或 短 期 融 资券 )来 实 现 。本基金投资 组合 的 平均 剩 余 期限 在 每 个 交易 日 均 不 得超 过 180天 ， 且 能 够 通 过出 售 所 持有 的银行 间 同业市场 交易 债 券 应 对 流动 性 需 求 。 此 外 本基金 还 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资金 应 对 流动 性 需 求 ， 正 回 购 上 限一 般 不 超 过 基金 持有 的 债 券投资的 公 允价 值 以及基金资 产净 值 的 20%。
本基金所 持有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期日 均 为 一 个 月 以内 且 不 计息 ， 可 赎 回 基 金 份额净值 (所 有者 权 益 )无固 定 到 期日 且 不 计息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约到 期现 金 流 量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场 风险 是 指 基金所 持 金 融工具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流 量 因 所 处 市场 各类 价 格 因
素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风险 ， 适 用于 本基金的 包括 利 率 风险 和其 他 价 格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风 险
利 率 风险 是 指 金 融工具 的 公 允价 值 或 现 金 流 量 受 市场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险 。 利 率 敏感 性金 融工具 均 面 临 由 于 市场 利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下 降 的 风险 ，其中 浮 动 利 率类 金 融工具 还 面 临 每 个 付 息期 间 结 束 根据 市场 利 率 重 新定 价 时 对 于未来现 金 流 影
响 的 风险 。
本基金 主要 投资 于 银行 间 同业市场 交易 的 固 定 收益品种 ， 因 此 存在 相 应 的 利 率 风险 。 本基金的基金管理人 每 日 通 过 “影 子 定 价 ”对本基金 面 临 的市场 风险 进 行 监控 ， 定期 对 本基金 面 临 的 利 率 敏感 性 缺口进 行 监控 ，并 通 过 调 整投资 组合 的 久 期等 方 法对上述 利 率 风险 进 行管理。
本基金 主要 投资 于 交易 所及银行 间 市场 交易 的 固 定 收益品种 ， 因 此 存在 相 应 的 利 率 风 险 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
下 表 统 计了 本基金 面 临 的 利 率 风险 敞 口 。 表 中所 示 为 本基金资 产 及 负 债 的 公 允价 值 ， 并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价 日 或 到 期日 孰早 者 予 以分 类 。
单位： 人 民 币 元
本期 末
2009年 6月 30日
6个 月 以内 6个 月 -1年 1-5年 不 计息 合计
资产
银行存 款 329,042,553.35 - - - 329,042,553.35
结 算 备 付 金 400,000,000.00 - - - 400,000,000.00
交易 性金 融 资 产 548,183,705.91 350,440,905.33 - - 898,624,611.24
应 收 利息
- - - 6,314,882.51 6,314,882.51
应 收 申购 款 - - - 169,674,657.39 169,674,657.39
其 他 资 产 - - - 268,683.80 268,683.80
资 产 总 计 1,277,226,259.26 350,440,905.33 - 176,258,223.70 1,803,925,388.29 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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负债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 201,599,699.20 - - - 201,599,699.20
应 付赎 回 款 - - - 3,408,757.64 3,408,757.64
应 付 管理人报 酬 - - - 553,036.11 553,036.11
应 付 托管 费 - - - 167,586.68 167,586.68
应 付 销售 服 务 费 - - - 418,966.76 418,966.76
应 付 交易 费 用 - - - 27,671.36 27,671.36
应 交税 费 - - - 203,900.00 203,900.00
应 付 利息 - - - 6,304.61 6,304.61
应 付 利润 - - - 2,190,055.99 2,190,055.99
其 他 负 债 - - - 347,679.65 347,679.65
负 债总 计 201,599,699.20 - - 7,323,958.80 208,923,658.00
利 率 敏感 度 缺口 1,075,626,560.06 350,440,905.33 - 168,934,264.90 1,595,001,730.29
上 年 度末
2008年 12月 31日
6个 月 以内 6个 月 -1年 1-5年 不 计息 合计
资产
银行存 款 341,598,429.16 - - - 341,598,429.16
结 算 备 付 金 2,210,673,999.98 - - - 2,210,673,999.98
交易 性金 融 资 产 1,125,981,674.24 885,921,366.45 - - 2,011,903,040.69
应 收 利息
- - - 9,056,809.76 9,056,809.76
应 收 申购 款 - - - 1,176,046,636.82 1,176,046,636.82
其 他 资 产 - - - 268,683.80 268,683.80
资 产 总 计 3,678,254,103.38 885,921,366.45 - 1,185,372,130.38 5,749,547,600.21
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 671,998,800.00 - - - 671,998,800.00
应 付赎 回 款 - - - 1,444,456.06 1,444,456.06
应 付 管理人报 酬 - - - 897,972.53 897,972.53
应 付 托管 费 - - - 272,112.93 272,112.93
应 付 销售 服 务 费 - - - 680,282.29 680,282.29
应 付 交易 费 用 - - - 26,537.01 26,537.01
应 交税 费 - - - 203,900.00 203,900.00
应 付 利息 - - - 39,799.46 39,799.46
应 付 利润 - - - 5,515,448.01 5,515,448.01
其 他 负 债 - - - 157,320.31 157,320.31
负 债总 计 671,998,800.00 - - 9,237,828.60 681,236,628.60
利 率 敏感 度 缺口 3,006,255,303.38 885,921,366.45 - 1,176,134,301.78 5,068,310,971.61
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏感性 分 析
假 设 除 市场 利 率 以 外 的其 他 市场 变 量 保 持 不 变
对资 产 负 债 表日 基金资 产净值 的
影响 金 额（ 单位： 人 民 币 万 元 ）
分 析
相关 风险变 量 的 变 动
本 期 末
（ 2009年 6月 30日）
上年度 末
（ 2008年 12月 31日） 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 21页
1.市场 利 率下 降 25个基 点 增 加 约 106 增 加 约 257.75
2.市场 利 率 上 升 25个基 点 下 降 约 105 下 降 约 256.60
6.4.13.4.2 其他 价 格风 险
其 他 价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融工具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流 量 因 除 市场 利 率 和 外
汇汇 率 以 外 的市场 价 格 因素 变 动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主要 投资 于 银行 间 同业市 场 交易 的 固 定 收益品种 ， 因 此 无 重大其 他 价 格 风险 。
6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会计报表 需 要说明的其他 事项
无 。
§ 7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基金资产 组 合情况
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比例 （ ％ ）
1 固 定 收益 投资 898,624,611.24 49.81
其中 ： 债 券 898,624,611.24 49.81
资 产 支 持 证券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
3 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 729,042,553.35 40.41
4 其 他 资 产 176,258,223.70 9.77
5 合计 1,803,925,388.29 100.00
7.2 债券 回购融 资情况
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基金资 产净 值 的 比例 （ ％ ）
1 报告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 85,342,148,281.95 18.63%
其中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
2 报告 期 末债 券 回 购 融 资 余 额 201,599,699.20 12.64
其中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注： 报告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基金资 产净值 比例为 报告 期 内 每 个 交易 日 融 资 余 额 占 资 产净值 比例 的 简 单 平均 值 。
债券 正回购 的资金 余 额 超过 基金资产净值的 20%的说明 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 22页
在本报告 期 内本货币市场基金 债 券 正 回 购 的资金 余 额未 超 过 资 产净值 的 20%。
7.3 基金 投 资 组 合 平 均剩余 期限
7.3.1 投 资 组 合 平 均剩余 期限基本情况
项 目 天 数
报告 期 末 投资 组合 平均 剩 余 期限
71
报告 期 内投资 组合 平均 剩 余 期限 最高 值 92
报告 期 内投资 组合 平均 剩 余 期限 最低 值 44
报告期 内投 资 组 合 平 均剩余 期限 超过 180天 情况说明
本报告 期 内本货币市场基金投资 组合 平均 剩 余 期限未 超 过 180天 。
7.3.2 期 末投 资 组 合 平 均剩余 期限 分 布 比 例
序 号 平均 剩 余 期限
各 期限 资 产 占 基金资 产净值 的 比例 （ %）
各 期限 负 债 占 基金资 产净值 的 比例 （ ％ ）
1 30天 以内 58.18 12.64
其中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天
的 浮 动 利 率债
3.70 -
2 30天 (含 )— 60天 1.87 -
其中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天
的 浮 动 利 率债
- -
3 60天 (含 )— 90天 14.37 -
其中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天
的 浮 动 利 率债
- -
4 90天 (含 )— 180天 5.66 -
其中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天
的 浮 动 利 率债
- -
5 180天 (含 )— 397天 （ 含 ） 21.97 -
其中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天
的 浮 动 利 率债
- -
合计 102.05 12.64
7.4 期 末 按 债券 品 种 分 类 的 债券投 资 组 合
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 债 券 品种 摊余成 本
占 基金资 产净 值 比例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 318,836,898.34 19.99
3 金 融债 券 89,071,272.78 5.58
其中 ：政 策 性金 融债 89,071,272.78 5.58
4 企 业 债 券 - - 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 23页
5 企 业 短 期 融 资券 490,716,440.12 30.77
6 其 他 - -
7 合计 898,624,611.24 56.34
8 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动 利 率债 券 59,054,204.13 3.70
注： 上 表 中， 附 息 债 券的 成 本 包括 债 券 面 值 和 折 溢 价 ， 贴 现式 债 券的 成 本 包括 债 券投 资 成 本和内在 应 收 利息 。
7.5 期 末 按摊余成 本 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 债券投 资明 细
金 额 单位： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称
债 券 数 量
(张 )
摊余成 本
占 基金资 产净 值 比例 （ ％ ）
1 0801106 08央 行 票 据 106 1,500,000 149,153,123.09 9.35
2 0801078 08央 行 票 据 78 1,000,000 99,942,449.11 6.27
3 060202 06国 开 02 600,000 59,054,204.13 3.70
4 0881262 08苏 国 信 CP04 500,000 50,121,594.99 3.14
5 0881263 08京 投 CP01 500,000 50,105,534.19 3.14
6 0881265 08申 能 股 CP01 500,000 50,098,182.46 3.14
7 0981030 09蒙 东 CP01 500,000 50,096,308.07 3.14
8 0881217 08南 航 CP01 400,000 40,194,804.25 2.52
9 0981063 09百 联 CP01 400,000 40,016,347.70 2.51
10 0981069 09粤 交通 CP01 400,000 40,001,895.67 2.51
7.6 “影子 定 价 ” 与 “摊余成 本 法 ” 确定 的基金资产净值的 偏离
项 目 偏离 情况
报告 期 内 偏离 度的 绝 对 值 在 0.25(含 )-0.5%间 的 次 数 115次
报告 期 内 偏离 度的 最高 值 0.4212%
报告 期 内 偏离 度的 最低 值 0.2074%
报告 期 内 每 个 交易 日 偏离 度的 绝 对 值 的 简 单 平均 值 0.3109%
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 所 有资产 支 持 证券投 资明 细
本基金本报告 期 末 未持有 资 产 支 持 证券。
7.8 投 资 组 合报告 附注
7.8.1基金 计 价 方 法 说明
本基金 采 用 摊余成 本法 计 价 ， 即 计 价 对 象 以 买 入成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 或 商 定利 率 每 日计提利息 ，并 考虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 在其 剩 余 期限 内 平均 摊 销 。
本基金 通 过 每 日 分 红 使 基金 份额 资 产净值 维 持 在 1.000元 。
7.8.2本报告 期 内本基金 持有 剩 余 期限 小 于 397天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动 利 率
债 券的 摊余成 本 未 超 过 基金资 产净值 的 20%。
7.8.3本报告 期 内，基金投资的 前 十 名 证券的发行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，或在 报告 编 制 日前一 年内 受 到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
第 24页
7.8.4 其他资产 构成
单位： 人 民 币 元
序 号 名称 金 额
1 存 出 保证金 -
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 利息 6,314,882.51
4 应 收 申购 款 169,674,657.39
5 其 他 应 收款 268,683.80
6 待 摊费 用 -
7 其 他 -
8 合计 176,258,223.70
§ 8 基金份额 持 有人信息
8.1 期 末 基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结 构
份额 单位： 份
持有 人 结 构
机构 投资 者 个人投资 者
持有 人 户数 (户 )
户 均 持有 的 基金 份额
持有份额
占 总 份 额 比例
持有份额
占 总 份 额 比例
32,308 49,368.63 985,965,991.92 61.82% 609,035,738.37 38.18%
8.2 期 末 基金管理人的 从 业人 员 持 有本 开放 式基金的情况
项 目 持有份额 总 数 （份） 占 基金 总 份额 比例
基金管理 公司 所 有 从 业人 员 持有 本 开放式 基金
255,647.86 0.02%
§ 9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金 合 同 生效 日（ 2005年 6月 21日） 基金 份额 总 额
4,444,937,428.94
报告 期期 初 基金 份额 总 额 5,068,310,971.61
报告 期期 间 基金 总 申购 份额 6,109,854,452.22
报告 期期 间 基金 总 赎 回 份额 9,583,163,693.54
报告 期期 末 基金 份额 总 额 1,595,001,730.29
国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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§ 10 重 大 事 件揭 示
10.1 基金份额 持 有人 大 会 决议
报告 期 内，本基金 无 基金 份额持有 人大会 决 议 。
10.2 基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
基金管理人重大人事 变 动 如 下 ：
2009年 1月 17日 ，本基金管理人 于 《 中国证券报 》、 《 上 海 证券报 》、 《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 关 于 聘 任 副 总 经理的 公 告 》 ，经本基金管理人第 四 届 董
事会第 九 次 会 议 审 议 通 过 ，同意 聘 任 初 伟斌 先 生 担任 公司 副 总 经理。 初 伟斌 先 生 的 副 总 经理任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2008]1481号 文 ）。
报告 期 内，本基金托管人的托管 部 门 无 重大人事 变 动 。
10.3 涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告 期 内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管业 务 的 诉讼 事 项 。
10.4 基金 投 资 策略 的 改 变
报告 期 内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行 审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告 期 内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况 。
10.6 管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员 受 稽查 或 处罚 等 情况
报告 期 内，基金管理人、托管人 机构 及 高 级 管理人 员 无 受监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情况 。
10.7 基金 租 用证券 公司 交易 单元 的有关情况
金 额 单位： 人 民 币 元
债 券 交易 债 券 回 购 交易
券 商 名称
交易 单 元数 量
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交总 额 的 比例
备 注
光 大证券 有限 责
任 公司
1 - - - -
合计 1 - - - -
注： 基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1)资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好；
(2)财务 状 况 良 好 ， 各项 财务指标 显 示公司 经 营 状 况 稳 定 ；
(3)经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行 为 ；
(4)内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具备 健 全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的 要 求 ；
(5)公司 具 有 较 强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定期提 供具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行业发 展 趋势 及证券市场 走 向 、个 股 分 析 的 研究 报告以及 丰富 全 面 的 信 息 服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的，由 公司 研究 部 提出 席 位 券 商 的 调 整意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ） ，并 经 公司 批 准。 国泰货币市场证券投资基金 2009年半年度报告
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10.8 偏离 度 绝 对 值 超过 0.5%的情况
本基金本报告 期 内 未 存在 偏离 度 绝 对 值 超 过 0.5%的 情况 。
10.9 其他重 大 事 件
序 号 公 告事 项 法 定 披露 方 式 法 定 披露 日期
1
刊 登《 中国农业银行 股份有限公司 成 立 公 告 》 ， 披露 经国 务 院 批 准，中国农业银行整 体改 制 为
中国农业银行 股份有限公司 。 股份公司于 2009
年 1月 15日 依 法 成 立。
《 金 融 时 报 》 、
《 上 海 证券报 》 、 www.abchina.com
2009年 1月 16日
2
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 深圳 分 公司 成
立 公 告 》， 根据 中国证券 监 督 管理 委 员 会 《 关 于
核 准国泰基金管理 公司 设 立 深圳 分 公司 的 批
复 》（ 证 监 许 可 [2009]31号 ），本基金管理人 深 圳 分 公司 已在 深圳 市 工 商 行 政 管理 局 办 理完 成
工 商 注册登 记， 取 得 营 业 执 照 。
《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、 《 证券 时 报 》
2009年 2月 18日
3
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 关 于 旗 下 基金
基金托管人 名称 变更 的 公 告 》 ，本基金托管人中 国农业银行整 体改 制 为 中国农业银行 股份有限
公司 ， 故 本基金的基金托管人 名称 由 “ 中国农
业银行 ” 变更 为 “ 中国农业银行 股份有限公司 ” 。
《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、 《 证券 时 报 》
2009年 3月 6日
§ 11 备查文件 目录
11.1 备查文件 目录
1、 关 于 同意国泰货币市场证券投资基金 募 集 的 批 复
2、国泰货币市场证券投资基金 合 同
3、国泰货币市场证券投资基金托管 协 议
4、国泰货币市场证券投资基金 代 销 协 议
5、国泰货币市场证券投资基金年度报告、半年度报告及 收益 分 配公 告
6、报告 期 内 披露 的 各项 公 告
7、国泰基金管理 有限公司 营 业 执 照 和 公司 章 程
11.2 存 放地点
本基金管理人国泰基金管理 有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼 。
11.3 查阅 方式
可 咨询 本基金管理人 ； 部 分 备查文件 可 在本基金管理人 公司 网 站 上 查 阅 。
客户服 务 中 心电话： （ 021） 38569000， 400-888-8688
客户 投 诉 电话： （ 021） 38569000
公司 网址： http://www.gtfund.com
