国泰沪深 300指数证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇〇九年八月二十八日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行 股份有限公司根据 本基金 合 同 规定 ， 于 2009年 8月 21
日复核了 本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资 有风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半
年度报告报告 正文 。
本报告中 财务 资料 未 经 审计 。
本报告 期自 2009年 1月 1日起至 2009年 6月 30日止 。
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰沪深 300指数
交易代码 020011
基金 运作方式 契约型开放式
基金 合 同 生效 日 2007年 11月 11日
报告 期 末 基金 份 额总额 8,905,122,188.63份
基金 合 同存 续 期 不 定期
2.2 基金产品说明
投资 目 标 本基金 运用 以完 全 复 制为目 标 的指数 化 投资 方 法， 通 过 严格 的投资
约 束 和数 量化 风险 控制手段 ， 力争控制 本基金的 净值 增 长 率与 业绩
衡量 基准之 间 的 日 平均跟踪 误 差 不 超 过 0.35%，实 现 对沪深 300指数
的 有 效跟踪 。
投资 策 略 本基金 为 以完 全 复 制为目 标 的指数基金， 按照成 份股 在沪深 300指
数中的基准 权 重 构建 指数 化 投资 组合 。 当预 期 成 份股 发 生调 整和 成
份股 发 生 配股 、 增 发、分 红 等 行 为时 ，以及 因 基金的 申购 和 赎回 对
本基金 跟踪 标 的指数的 效果可能 带 来 影响时 ，基金管理人会对投资
组合 进 行 适当调 整，以 便 实 现 对 跟踪 误 差 的 有 效控制 。
业绩 比较 基准 90%× 沪深 300指数 收益率 +10%× 银行同 业 存 款收益率 。
风险 收益特征 本基金 属 于 中 高 风险 的证券投资基金 品种 。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名 称 国泰基金管理 有限公司 中国银行 股份有限公司
姓名 李峰 宁敏
联系电话 021-38561600转 010-66594977 信 息披露负 责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互 联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置地点 上 海市世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位： 人 民币元
3.1.1 期 间 数 据 和指 标 报告 期 （ 2009年 1月 1日 -2009年 6月 30日 ）
本 期 已实 现 收益 -591,341,286.63
本 期利润 2,036,762,008.46
加 权平均 基金 份 额 本 期利润 0.2575
本 期 基金 份 额 净值 增 长 率 69.60%
3.1.2 期 末 数 据 和指 标 报告 期 （ 2009年 1月 1日 -2009年 6月 30日 ）
期 末可 供 分 配 基金 份 额 利润 -0.0622
期 末 基金资 产净值 5,667,330,266.43
期 末 基金 份 额 净值 0.636
注： 1.本 期 已实 现 收益 指基金本 期利 息收 入 、投资 收益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变动
收益 ）扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期利润 为 本 期 已实 现 收益 加 上本 期公 允价 值 变动 收
益 。
2.所述基金 业绩 指 标 不 包括持 有 人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶 段
份 额 净
值 增 长
率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比较
基准 收益
率 ③
业绩 比较 基 准 收益率 标 准 差 ④
① -③ ② -④
过 去 一 个 月
14.18% 1.14% 13.20% 1.10% 0.98% 0.04%
过 去 三个 月
25.20% 1.46% 23.46% 1.40% 1.74% 0.06%
过 去六 个 月
69.60% 1.84% 65.21% 1.77% 4.39% 0.07%
过 去 一 年
12.77% 2.42% 12.91% 2.31% -0.14% 0.11%
自 基金 合 同 生效 起至 今
-36.33% 2.42% -33.21% 2.43% -3.12% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较
国泰沪深 300指数证券投资基金
累 计份 额 净值 增 长 率与 业绩 比较 基准 收益率 的 历史走势 对 比 图
（ 2007年 11月 11日至 2009年 6月 30日 ）
注： 本基金的 合 同 生效 日 为 2007年 11月 11日 ，本基金在 六 个 月 建 仓 期 结 束时 ， 各 项 资 产配 置
比 例符 合合 同 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理 有限公司 成 立 于 1998年 3月 5日 ， 是 经中国证 监 会证 监 基字
[1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理 公司 之 一 。 公司 注册 资本 为 1.1
亿元 人 民币 ， 公司 注册地 为 上 海 ，并在 北京 和深 圳设 有 分 公司 。
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截 至 2009年 6月 30日 ，本基金管理人 共 管理 3只封闭 式 证券投资基金 ： 金泰
证券投资基金、金 鑫 证券投资基金、金 盛 证券投资基金，以及 11只 开放式 证券 投资基金 ： 国泰金 鹰 增 长证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （包括 2只 子 基金，分别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙债 券证券投资基
金 ） 、国泰金 马稳健 回 报证券投资基金、国泰 货币市场 证券投资基金、国泰金
鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基金 （ 二 期 ） 、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合型 证券投资基
金、国泰金 鼎 价 值 精选 混 合型 证券投资基金 （ 由金 鼎 证券投资基金 转 型 而
来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型 证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金 （ 由国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券投资 基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型 证券投资基金。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得
全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基 金 多 个投资 组合 。 2007年 11月 19日 ，本基金管理人 获得企 业 年金投资管理人资
格 。 2008年 2月 24日 ，本基金管理人 成为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务
（ 专 户 理 财 ） 的基金 公司 之 一 ，并 于 3月 24日 经中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成为目 前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌 照 ” 的基金 公司 之 一 ，
囊 括 了公募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ） 及基金经理 助 理简介
任本基金的基金经理 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年 限 说明
刘翔
本基金的 基金经理
2009-03-12 - 4
硕士研究 生 。 曾就职
于 中国 海 员 对 外技术
服 务公司 深 圳 分 公 司 、 Sprint AAA公
司 、 美 国 通 用 电 气 公
司 、深 圳 中 兴 通 讯 股 份有限公司 ， 2005年 8
月至 2007年 7月 在 标 准
普尔 信 息服 务公司 任 资深分 析师 ， 2007年 7
月至 2007年 12月 在 招
商 基金管理 有限公司
任 高 级 信用 分 析师 。 2007年 12月 加 盟 国泰
基金管理 有限公司 ， 任 高 级 策 略 分 析师 ， 2009年 3月起 任国泰沪 深 300指数的基金经 理。
黄刚
本基金的 基金经理
2007-11-11 2009-4-1 16
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 上 海 社 会 科学院 、 上 海 金 属 交易 所、上
海 期 货 交易 所， 2000
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年 5月 加 盟 国泰基金管 理 有限公司 ， 曾 任 研 究 开 发 部 经理、 市场
部 经理，国泰金 鹰 增 长 股 票 的 共 同基金经
理、国泰金泰 封闭 基 金经理、 社 保 组合 的 投资经理， 2004年 11
月至 2007年 11月 担任
理 财 部副 总 监 ， 2007
年 3月至 2008年 5月 担
任国泰金 鹏蓝筹 的基
金经理， 2007年 11月
至 2009年 3月 任国泰沪 深 300指数的基金经 理。
注： 1、 此处 的任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公司作出决定 并 公 告 披露 之 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、
《 基金管理 公司公 平 交易 制 度指导意 见》 等有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵守 基金 合 同和 招募说明书约定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大 限 度保 护 投资人 合 法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上 为 持 有 人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金 份 额 持 有 人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和基金 合 同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基 金资 产 、投资 组合 与 公司 资 产 之 间严格 分 开 、 公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精心 管理和 健 全 内 控 体 系 ， 有 效 保 障 投资人 的 合 法 权益 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公 平交易制度 的 执 行情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券投资基金管理 公司公 平 交易 制 度 指导意 见》 的 相关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行 有 效控制 ，确保 公 平 对 待 所管理的所 有 基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输送 行 为 。
4.3.2 本 投资 组合与其 他投资风格相似 的 投资 组合 之间 的业绩比较
本基金 与 本基金管理人 旗下 的其 他 投资 组合 的投资 风 格 不同。
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4.3.3 异常交易 行 为 的 专项 说明
本报告 期 内， 未 发 现 本基金 有 可能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的 投资策略 和业绩表现的说明
2009年上半年， 随 着 A股 市场 从 底 部 的 反弹 ，本基金 单位 净值 也随 市场 反弹
而 大 幅 上 涨 。在 此 期 间 ， 我们将 本基金的 股 票 资 产 仓位 控制 在 接近 基金 合 同 规定 的中上 水 平 附近 。在 交易策 略 上， 全 面 跟踪 沪深 300指数，分 时段平均 交易 ， 尽
量 减 少 交易 冲击 成 本。报告 期 内，本基金 组合 跟踪效果 如下 ：
（ 1） 日 跟踪 偏 差 TD稳 定 在 -0.26%至 0.30%之 间 ；
（ 2） 年 化跟踪 误 差 TE大 部 分 时间 稳 定 在 0.17% - 0.18%。
TD和 TE变 化 相 对 稳 定 ， 表明 本基金所 采 用 的 跟踪 交易 技术 稳 定 可 靠 。
本报告 期 内，本基金 单位 净值 从 0.375元 上 涨 至 0.636元 ， 增 长 69.60%； 比较 基准 则 增 长 65.21%。
4.5 管理人 对宏观 经 济、证券市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济 在经 历 2008年 四季 度的 “ 休克 ” 式 下降 后 ， 2009年 一 季 度 各相 经 济 指 标 纷纷触底反弹 。 随 着 政府 经 济刺激政 策 的 开 始 发 挥 作用 ，二 季 度 各 项 宏观 数 据 呈 现 环 比 改善 的 趋 势 。 这使 得 股 市 的 系 统 性 风险 降 低 ， 而 充裕 的 流 动 性和对 通 胀 的 预 期 不 断推 动 A股 市场 的上 涨 。 我们 认 为 A股 市场 下 半年 总 体 上 将延 续 上 升态 势 ， 向好 的上 市 公司 中 期业绩 也将 有利于 化 解 估 值 压 力 。 但 在 市场 经 历 了 8个 月
的中 级 反弹 后 ，沪深 300指数 从 1606的 前期 最 低点 已上 涨 超 过 100%。 一 旦政府 的 政 策开 始改 变 或 流 动 性 减弱 超预 期 ， 则股 指 持 续 上 涨 动 力 将 会 有 所 减弱 。
截 至 2009年 6月 30日 ，沪深 300的 市 值 占 全 部 A股 总 市 值 的 77%， 我们坚 信 沪深 指数 300成 分 股 是 中国经 济 中 最 有 价 值 的 核 心 资 产 ， 而 这些 股 票 的长 期 增 长 空 间 是 不 言 而 喻 的。基 于 长 期 投资、 价 值 投资的理 念 ，投资 者应 积极 利用 沪深 300指
数基金 这 一 优 秀 的资 产配 置 工具 ， 充 分 把握 中国经 济 增 长的 机 会。
最 后 ， 根据 市场 一 致 预 期 ，沪深 300指数 09年 动 态 市 盈 率 相 当 于 23倍左右 ，
而 PB中 值 水 平为 3.6倍 ， 虽然 高 于 国 际 成 熟 市场 的 估 值 水 平 ， 但 仍 处 于 A股 估 值 的
历史 合 理 区 间 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告 期 内，本基金管理人长 设 的 估 值 委 员 会 按照 相关 法律法 规规定 ，并 依 据 相关 制 度及 流程 ，对基金 估 值 相关 工 作 进 行 评估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的 公 允 与 合 理。 公司 估 值 委 员 会由 主 管 运 营 副 总 经理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业 分 析 、会 计核 算 等 证 券基金行 业 从 业 经 验 及 专 业 能力 。基金经理 如 认 为 估 值有 被歪曲 或 有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲
突 ， 一 切 以投资 者利 益 最 大 化为 最 高 准 则 。
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4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
本基金本报告 期 末 无 可 供 分 配利润 ，本基金 遵守 了 基金 合 同和 相关 法律法 规 的 规定 。
§ 5
托管人报告
5.1报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告 期 内，中国银行 股份有限公司 （ 以 下 称 “ 本托管人 ” ） 在对国泰沪深 300指数证券投资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严格 遵守《 证券投
资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同和托管 协 议 的 有 关 规定 ，不存在 损
害 基金 份 额 持 有 人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金 投资运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况
的说明
本报告 期 内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同和托管 协 议 的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基
金资 产净值 的 计 算 、基金 份 额申购赎回 价 格 的 计 算 以及基金 费 用开 支 等方 面 进
行 了 认 真 地 复核 ， 未 发 现 本基金管理人存在 损害 基金 份 额 持 有 人 利 益 的行 为 。
5.3 托管人 对 本 半 年 度 报告中财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 收益 分 配情况 、 财务 会 计 报告 （注： 财
务 会 计 报告中的 “ 金 融 工具 风险 及管理 ”部 分 未 在托管人 复核 范 围 内 ） 、投资
组合 报告中的数 据核 对 无 误。
§ 6
半 年 度 财务会计报告（ 未 经 审 计 ）
6.1 资 产 负债 表
会 计 主 体 ： 国泰沪深 300指数证券投资基金
报告 截 止日 ： 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
资 产
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
资 产：
银行存 款 382,086,336.44 200,495,070.56
结 算 备 付 金
2,192,045.93 315,541.01
存 出 保证金
651,853.58 473,300.22
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交易 性金 融 资 产
5,397,740,174.77 2,445,722,684.37
其中 ： 股 票 投资
5,357,215,473.77 2,445,722,684.37
债 券投资 40,524,701.00 -
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返售 金 融 资 产 - -
应 收 证券 清 算 款
8,930,483.41
6,887,837.30
应 收 利 息
1,090,458.04
38,596.46
应 收 股利
1,129,218.33
-
应 收申购款 36,564,654.96
2,937,095.83
其 他 资 产 - -
资 产 总 计
5,830,385,225.46 2,656,870,125.75
负债 和 所 有 者权 益
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
负 债 :
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负 债
- -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
39,000,000.00 -
应 付 证券 清 算 款
- 5,907,541.90
应 付 赎回款 117,271,252.94
8,500,037.82
应 付 管理人报 酬 2,092,832.44 1,211,306.74
应 付 托管 费 418,566.52 242,261.34
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用
1,468,505.46 462,968.06
应交 税 费
652,003.80 652,003.80
应 付 利润
- -
应 付 利 息 6,128.55 -
其 他 负 债
2,145,669.32 1,360,806.64
负 债 合计 163,054,959.03 18,336,926.30
所 有 者权 益 :
实 收 基金 6,221,326,649.31 4,912,499,527.34
未 分 配利润 -553,996,382.88 -2,273,966,327.89
所 有者 权益 合计
5,667,330,266.43 2,638,533,199.45
负 债 及所 有者 权益总 计
5,830,385,225.46 2,656,870,125.75
注： 报告 截 止日 2009年 6月 30日 ，基金 份 额 净值 0.636元 ，基金 份 额总额
8,905,122,188.63份 。
6.2 利润 表
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会 计 主 体 ： 国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
项目
本期
2009年 1月 1日 至
2009年 6月 30日
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至
2008年 6月 30日
一、 收 入 2,052,964,150.78 -2,843,854,479.52
1.利 息收 入 1,116,649.75 4,552,115.22
其中 ： 存 款 利 息收 入 1,095,745.37 4,552,115.22
债 券 利 息收 入 20,904.38 -
资 产 支 持 证券 利 息收 入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列） -578,944,767.55 -36,070,005.20
其中 ： 股 票 投资 收益 -609,469,396.51 -64,085,621.89
债 券投资 收益 - -
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工具 收益 - -
股利 收益 30,524,628.96 28,015,616.69
3.公 允价 值 变动 收益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列）
2,628,103,295.09 -2,813,188,324.53
4.其 他 收 入（ 损 失 以 “ -” 号 填 列） 2,688,973.49 851,734.99
二 、费用 （以 “ -”号填列） -16,202,142.32 -40,398,528.14
1.管理人报 酬 -9,900,231.88 -12,990,586.96
2.托管 费 -1,980,046.44 -2,598,117.41
3.销售 服 务 费 - -
4.交易 费 用 -4,093,040.60 -24,552,378.64
5.利 息 支 出 -6,128.55 -
其中 ： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出 -6,128.55 -
6.其 他费 用 -222,694.85 -257,445.13
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -”号填 列）
2,036,762,008.46 -2,884,253,007.66
6.3 所 有 者权 益（基金净值 ） 变动表
会 计 主 体 ： 国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日 项
目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告 摘要
第 10页
一 、 期 初 所 有者 权益 （ 基金 净 值 ）
4,912,499,527.34 -2,273,966,327.89 2,638,533,199.45
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变动 数 （ 本 期利润 ）
- 2,036,762,008.46 2,036,762,008.46
三、本 期 基金 份 额 交易产 生 的
基金 净值 变动 数 （ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列）
1,308,827,121.97 -316,792,063.45 992,035,058.52
其中 ： 1.基金 申购款 4,306,500,884.27 -1,042,623,912.62 3,263,876,971.65
2.基金 赎回款 （ 以 “ -
” 号 填 列）
-2,997,673,762.30 725,831,849.17 -2,271,841,913.13
四 、本 期 向 基金 份 额 持 有 人分 配利润产 生 的基金 净值 变动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有者 权益 （ 基金 净 值 ）
6,221,326,649.31 -553,996,382.88 5,667,330,266.43
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 6月 30日 项
目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权益 （ 基金 净 值 ）
4,462,299,429.09 1,942,388,156.226,404,687,585.31
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变动 数 （ 本 期利润 ）
- -2,884,253,007.66-2,884,253,007.66
三、本 期 基金 份 额 交易产 生 的
基金 净值 变动 数 （ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列）
223,618,219.65 41,407,251.50 265,025,471.15
其中 ： 1.基金 申购款 897,700,601.46 48,695,174.49 946,395,775.95
2.基金 赎回款 （ 以 “ -
” 号 填 列）
-674,082,381.81 -7,287,922.99 -681,370,304.80
四 、本 期 向 基金 份 额 持 有 人分 配利润产 生 的基金 净值 变动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有者 权益 （ 基金 净 值 ）
4,685,917,648.74 -900,457,599.943,785,460,048.80
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年 度 报告 相一致 的说明
本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期 年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差错更正 的说明
本基金本报告 期 不存在重大会 计 差 错 。
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第 11页
6.4.3 关联 方 关系
6.4.3.1 本报告期 存在控 制 关系 或其 他 重 大 利 害关系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告 期 和本基金存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联 方未 发 生 变 化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联 交易 的 各关联 方
关 联 方 名 称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理 有限公司 (“ 国泰基金 ” ) 基金管理人、 注册 登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国银行 股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
注： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
6.4.4 本报告期及 上 年 度可 比期 间 的 关联 方 交易
6.4.4.1 通过关联 方 交易 单元进 行的 交易
6.4.4.1.1 股 票 交易
本报告 期 内，本基金管理人 未 通 过 关 联 方 席 位 进 行 股 票 交易 （ 2008年 1月 1日至 2008
年 6月 30日 ： 同 ） 。
6.4.4.1.2 权证交易
本报告 期 内，本基金管理人 未 通 过 关 联 方 席 位 进 行 权 证 交易 （ 2008年 1月 1日至 2008
年 6月 30日 ： 同 ） 。
6.4.4.1.3 应支付关联 方的 佣 金
本报告 期 内，本基金管理人 无 应 支付 关 联 方 席 位 佣 金 （ 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30
日 ： 同 ） 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
单位： 人 民币元
项目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的管理 费 9,900,231.88 12,990,586.96
其中 ： 当 期 已 支付 7,807,399.44 11,266,179.06
期 末 未 支付 2,092,832.44 1,724,407.90
注 : 支付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前一日 基金资 产净值 0.5%的年 费
率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日 管理人报 酬＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.5% / 当 年 天 数。
6.4.4.2.2 基金托管 费
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第 12页
单位： 人 民币元
项目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的托管 费 1,980,046.44 2,598,117.41
其中 ： 当 期 已 支付 1,561,479.92 2,253,235.83
期 末 未 支付 418,566.52 344,881.58
注 : 支付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前一日 基金资 产净值 0.1%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日 托管 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.1% / 当 年 天 数。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行银行 间 同业 市场 的 债券 (含回购 )交易
本报告 期 内，本基金管理人 无 与 关 联 方 进 行银行 间 同 业 市场 的 债 券 (含 回购 )交易 （ 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日 ： 同 ） 。
6.4.4.4 各关联 方 投资 本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资 金 投资 本基金的情况
本报告 期 内，本基金管理人 未运用 固 有 资金投资本基金 (2008年 1月 1日至 2008年 6月 30
日 ： 同 )。
6.4.4.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方 投资 本基金的情况
除 基金管理人之 外 的其 他关 联 方 本报告 期 末 即 2009年 6月 30日未 持 有 本基金 (2008年
12月 31日 ： 同 )。
6.4.4.5 由关联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
关 联 方
名 称
期 末 余 额 当 期利 息收 入 期 末 余 额 当 期利 息收 入
中国银行 382,086,336.44 1,037,902.49 342,150,613.60 4,462,224.11
注： 本基金的银行存 款 由基金托管人中国银行保管， 按 银行同 业利 率 计 息 。
6.4.4.6 本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券 的情况
本报告 期 内，本基金在承 销 期 内 未 买 入关 联 方 所承 销 证券 (2008年 1月 1日至 2008年 6
月 30日 ： 同 )。
6.4.5 期 末 （ 2009年 6月 30日 ） 本基金 持 有的 流通受 限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发证券 而于 期 末 持 有的 流通受 限 证券
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第 13页
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 未 持 有 因 认 购 新 发 /增 发证券 而流 通 受 限 制 的证券。
6.4.5.2 期 末 持 有的 暂时停牌 股 票
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 持 有 以 下 因 将 公 布 的重大事 项可能 产 生 重大 影响 而 被暂 时 停 牌 的 股 票 ， 这些 股 票 将 在重要 信 息披露 完 成 后 或所 公 布 事 项 的重大 影响 消 除后 并经 交易 所 批 准 后 复 牌 ：
金 额 单位： 人 民币元
股 票
代码
股 票
名 称
停 牌
日期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单价
复 牌 日期 复 牌 开
盘 单价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
600115 ST东航 09/06/08 资 产 重 组 5.33 09/07/13 5.60 641,346 8,525,638.49 3,418,374.18
600591 *ST上 航 09/06/08 资 产 重 组 5.92 09/07/13 6.22 509,611 5,662,436.26 3,016,897.12
000792 盐湖钾肥 09/06/26 资 产 重 组 55.14 09/07/27 60.65 540,956 38,567,668.08 29,828,313.84
6.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中 作为 抵押 的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市场债券 正回购
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 无 银行 间 市场债 券 正 回购 余 额 ， 因 此 没 有作 为 抵
押 的 债 券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报告 期 末 2009年 6月 30日止 ，基金 从 事证券 交易 所 债 券 正 回购 交易 形 成 的
卖 出 回购 证券 款 余 额 39,000,000.00元 ， 于 2009年 7月 2日 到 期 。 该类 交易 要 求 本
基金在 回购 期 内 持 有 的在 新 质押 式 回购 下 转 入 质押库 的 债 券， 按 证券 交易 所 规定 的 比 例 折 算 为 标 准券 后 ，不 低 于 债 券 回购 交易 的 余 额 。
6.4.6 有 助 于 理 解 和 分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
无 。
§ 7 投资 组合报告
7.1 期 末 基金 资 产组合情况
金 额 单位： 人 民币元
序 号 项目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例（ %）
1 权益 投资 5,357,215,473.77 91.88
其中 ： 股 票 5,357,215,473.77 91.88
2 固 定 收益 投资 40,524,701.00 0.70
其中 ：债 券 40,524,701.00 0.70
资 产 支 持 证券 - -
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3 金 融 衍 生品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 384,278,382.37 6.59
6 其 他 资 产 48,366,668.32 0.83
7 合计 5,830,385,225.46 100.00
7.2 期 末 按 行业 分 类 的股 票 投资 组合
7.2.1 指数 投资 部 分
金 额 单位： 人 民币元
代码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值
比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 23,867,888.04 0.42
B 采 掘 业 643,216,752.21 11.35
C 制 造 业 1,371,892,866.40 24.21
C0 食 品 、 饮 料
194,255,862.84 3.43
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 32,989,303.64 0.58
C2
木材 、 家 具 116,580.31 0.00
C3
造纸 、 印刷 21,247,353.66 0.37
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 123,799,801.63 2.18
C5
电子 25,238,866.82 0.45
C6
金 属 、 非 金 属 499,986,505.75 8.82
C7
机 械 、 设备 、 仪 表 358,428,842.39 6.32
C8
医药 、 生 物 制品 85,558,076.28 1.51
C99
其 他 制 造 业 30,271,673.08 0.53
D 电力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 195,663,160.04 3.45
E 建 筑 业 128,296,881.38 2.26
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 295,063,879.45 5.21
G 信 息 技术 业 154,287,630.26 2.72
H 批 发和 零 售 贸 易 169,566,957.17 2.99
I 金 融 、保 险业 1,719,130,142.40 30.33
J 房 地 产业 425,025,476.73 7.50
K 社 会 服 务业 86,512,128.87 1.53
L 传 播 与 文 化 产业 14,527,082.07 0.26
M 综 合 类 130,164,628.75 2.30
合计 5,357,215,473.77 94.53
7.2.2 积极 投资 部 分
本基金本报告 期 末 未 持 有 积极 投资 股 票 。
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7.3期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排 序 的股 票 投资 明 细
7.3.1指数 投资 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票 投资 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例（ %）
1 600036 招 商 银行 9,827,472 220,233,647.52 3.89
2 600016 民 生 银行 22,066,492 174,766,616.64 3.08
3 601318 中国 平 安 3,400,880 168,207,524.80 2.97
4 601328 交 通 银行 18,054,349 162,669,684.49 2.87
5 600030 中 信 证券 5,462,540 154,371,380.40 2.72
注： 投资 者欲了解 本报告 期 末 基金投资的所 有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本管理人 网 站 的半年 度报告 正文 。
7.3.2积极 投资 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票 投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 积极 投资 股 票 。
7.4 报告期 内 股 票 投资 组合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超 出期 初 基金 资 产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例（ %）
1 601328 交 通 银行 103,536,431.78 3.92
2 600036 招 商 银行 54,833,118.63 2.08
3 600016 民 生 银行 54,652,773.77 2.07
4 600030 中 信 证券 54,372,847.33 2.06
5 601318 中国 平 安 52,553,285.20 1.99
6 601169 北京 银行 47,483,048.99 1.80
7 600000 浦 发银行 40,650,110.89 1.54
8 601398 工 商 银行 36,764,610.43 1.39
9 000002 万
科 Ａ 34,726,449.37 1.32
10 601088 中国 神华 34,517,934.94 1.31
11 601166 兴 业 银行 34,059,005.90 1.29
12 601186 中国 铁 建 26,565,106.25 1.01
13 000001 深发 展 Ａ 25,713,890.83 0.97
14 600001 邯郸钢铁 22,578,996.22 0.86
15 600050 中国 联通 20,215,742.71 0.77
16 002024 苏 宁电 器 19,326,970.03 0.73
17 601857 中国 石油 19,053,940.10 0.72
18 600519 贵州茅台 18,932,757.30 0.72
19 000623 吉 林 敖 东 18,583,353.74 0.70
20 601899 紫 金 矿 业 17,494,043.80 0.66
注： 买 入 金 额按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
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7.4.2 累计 卖 出金额 超 出期 初 基金 资 产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例（ %）
1 600030 中 信 证券 31,526,919.84 1.19
2 601318 中国 平 安 31,025,487.34 1.18
3 600036 招 商 银行 28,430,221.97 1.08
4 600000 浦 发银行 24,970,392.54 0.95
5 601088 中国 神华 21,322,987.49 0.81
6 601166 兴 业 银行 17,783,716.13 0.67
7 600016 民 生 银行 17,327,268.36 0.66
8 601328 交 通 银行 16,379,772.22 0.62
9 000002 万
科 Ａ 16,238,250.37 0.62
10 600887 *ST伊 利 15,518,140.48 0.59
11 000709 唐钢 股份 15,417,431.26 0.58
12 000792 盐湖钾肥 12,594,383.33 0.48
13 600050 中国 联通 12,230,440.98 0.46
14 600519 贵州茅台 11,456,024.87 0.43
15 601857 中国 石油 11,264,925.98 0.43
16 000001 深发 展 Ａ 11,066,583.33 0.42
17 000651 格力电 器 10,645,744.72 0.40
18 600028 中国 石 化 10,588,633.13 0.40
19 601398 工 商 银行 10,292,838.19 0.39
20 601628 中国人 寿 9,648,760.21 0.37
注： 卖 出 金 额按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收 入总 额
单位： 人 民币元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总额 1,923,277,205.38
卖 出股 票 收 入（ 成 交 ） 总额 1,030,377,985.16
注： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收 入 均按 买卖 成 交 金 额 （ 成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑
相关 交易 费 用 。
7.5 期 末 按 债券 品 种 分 类 的 债券投资 组合
金 额 单位： 人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 国 家 债 券 40,524,701.00 0.72
2 央 行 票 据 - -
3 金 融债 券 - -
其中 ： 政 策 性金 融债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 - -
7 其 他 - -
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8 合计 40,524,701.00 0.72
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债券投资 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 债 券 代码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净 值 比 例（ ％ ）
1 009908 99国 债 ⑻ 402,430 40,524,701.00 0.72
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资 产 支持 证券投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金 资 产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权证投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 权 证。
7.9 投资 组合报告 附注
7.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在 报告 编 制 日前一 年 受 到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有 投资 于 超 出 基金 合 同 规定 备选 股 票 库 之 外 的 情况 。
7.9.3 其 他资 产 构成
单位： 人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保证金 651,853.58
2 应 收 证券 清 算 款 8,930,483.41
3 应 收 股利 1,129,218.33
4 应 收 利 息 1,090,458.04
5 应 收申购款 36,564,654.96
6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 48,366,668.32
7.9.4 期 末 持 有的 处于转 股期的 可 转换 债券 明 细
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告 摘要
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本基金本报告 期 末 未 持 有 处 于 转 股期 的 可转 换 债 券。
7.9.5 期 末 指数 投资 或 积极 投资 前五名 股 票 中 存在流通受 限情况的说明
本基金本报告 期 末 指数投资或 积极 投资 前 五 名 股 票 中不存在 流 通 受 限情况 。
§ 8 基金份额 持 有人信息
8.1 期 末 基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结构
份 额 单位 ： 份
持 有 人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有 人 户 数 (户 )
户均 持 有 的 基金 份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
246,602 36,111.31 1,412,346,821.04 15.86% 7,492,775,367.59 84.14%
8.2 期 末 基金管理人的 从 业人 员持 有本 开放 式基金的情况
项目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比 例
基金管理 公司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放式 基金 6,824,293.08 0.08%
§ 9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金 合 同 生效 日 （ 2007年 11月 11日 ） 基金 份 额总额
347,989,794.67
报告 期期 初 基金 份 额总额
7,032,099,561.45
报告 期期 间 基金 总申购 份 额
6,164,682,502.21
报告 期期 间 基金 总赎回 份 额
4,291,659,875.03
报告 期期 间 基金 拆 分 变动 份 额 -
报告 期期 末 基金 份 额总额 8,905,122,188.63
§ 10 重 大 事 件揭 示
10.1 基金份额 持 有人 大 会 决议
报告 期 内，本基金 无 基金 份 额 持 有 人大会 决 议 。
10.2 基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
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报告 期 内基金管理人重大人事 变动 如下 ：
2009年 1月 17日 ，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、 《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 关 于 聘 任 副 总 经理的 公 告 》 ，经本基金管理人
第 四 届 董事会第 九次 会 议 审 议 通 过 ，同意 聘 任 初 伟斌先 生 担任 公司 副 总 经理。 初 伟 斌先 生 的 副 总 经理任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2008]1481号 文 ） 。
报告 期 内，基金托管人的基金托管 部 门 无 重大人事 变动 。
10.3 涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告 期 内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4 基金 投资策略 的 改 变
报告 期 内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行 审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告 期 内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况 。
10.6 管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况
报告 期 内，基金管理人、托管人 机 构 及 高 级 管理人 员 无 受 监 管 部 门稽查 或 处 罚 的 情 况 。
10.7 基金 租 用证券 公司 交易 单元 的有 关 情况
金 额 单位： 人 民币元
股 票 交易 应 支付该 券 商 的 佣 金
券 商 名 称
交易
单元
数 量
成 交 金 额
占 当 期股 票 成 交 总额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总量 的 比 例
备注
申 银 万 国证券 股份有限公司 1 1,241,196,351.77
42.02% 1,055,013.12 42.49%
中国银 河 证券 有限 责任 公司 1 738,873,542.26
25.02% 600,340.77 24.18%
安 信 证券 股份有限公司 1 973,585,296.51
32.96% 827,546.19 33.33%
合计 3 2,953,655,190.54 100.00%
2,482,900.08 100.00%
债 券 交易 债 券 回购 交易 权 证 交易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回购成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
申 银 万 国证券 股份有限公司 40,484,371.60 100% 39,000,000.00 100% - -
中国银 河 证券 有限 责任 公司 - - - - - -
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安 信 证券 股份有限公司 - - - - - -
合计 40,484,371.60 100% 39,000,000.00 100% - -
注： 基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉良 好；
(2) 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务 指 标 显示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行 为 ；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备健 全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济
面 分 析 、行 业 发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个 股 分 析 的 研究 报告以及 丰 富 全 面 的 信 息服
务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告。
选 择 程 序 是： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商
标 准的，由 公司 研究部 提 出 席 位 券 商 的 调 整意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ） ，经 公司 批
准。
